兴全磐稳增利债券型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金简称 兴全磐稳增利债券
场内简称 -
基金主代码 340009
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 7月 23日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,697,628,512.71份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严
格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风
险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，
积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，
在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和
目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债
券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风
险下的稳健收益。
业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5% 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与
收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 陆志俊
联系电话 021-20398888 95559
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95559
传真 021-20398858 021-62701216
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼28楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 庄园芳 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广
场毕马威大楼 8层
注册登记机构 兴全基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 378,897,265.01 276,828,041.99 44,608,807.43
本期利润 210,832,319.46 348,051,003.73 96,907,435.10
加权平均基金份额本期利润 0.0348 0.1397 0.4926
本期加权平均净值利润率 2.59% 10.63% 41.90%
本期基金份额净值增长率 3.58% 13.67% 36.39%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 469,796,104.15 347,217,189.68 71,917,707.78
期末可供分配基金份额利润 0.0825 0.0796 0.1155
期末基金资产净值 7,509,850,379.85 5,810,537,226.19 839,123,811.19
期末基金份额净值 1.3181 1.3321 1.3478
3.1.3
累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 65.00% 59.30% 40.14%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.18% 0.12% -1.69% 0.14% 0.51% -0.02%
过去六个月 1.39% 0.09% 0.37% 0.11% 1.02% -0.02%
过去一年 3.58% 0.08% 1.94% 0.09% 1.64% -0.01%
过去三年 60.58% 0.34% 18.00% 0.11% 42.58% 0.23%
过去五年 64.34% 0.29% 24.67% 0.09% 39.67% 0.20%
自基金合同
生效起至今
65.00% 0.25% 32.15% 0.08% 32.85% 0.17%
注：本基金业绩比较基准为中证全债指数×95%+同业存款利率×5%，在业绩比较基准的选取上主
要基于如下考虑：中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券
及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为
债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×（中证全债指数 t / 中证全债指数 t-1 -1） +5％× （同业存款利率 t / 360 ）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2016年12月 31日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009 年 7
月23日至2010年1月 22 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例
限制及投资组合的比例范围。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 0.620 275,514,296.09 140,433,099.79 415,947,395.88
2015 1.860 1,449,602,271.10 50,448,955.05 1,500,051,226.15
2014 - - - -
合
计
2.480 1,725,116,567.19 190,882,054.84 1,915,998,622.03
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2016年12月 31 日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张睿
本基金、
兴全天添
益货币市
场基金基
金经理
2015年11月
2日
- 11年
经济学硕士，历任红顶
金融工程研究中心研究
部经理，申银万国证券
研究所高级分析师，兴
全基金管理有限公司研兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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究员、兴全货币市场基
金基金经理、兴全保本
混合型证券投资基金、
兴全磐稳增利债券型证
券投资基金基金经理、
兴全添利宝货币市场基
金基金经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全磐稳增
利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年开年，债券市场在3~4 月出现了一定级别的下跌，5~10月则转为持续上涨，且收益率
创出本轮新低，各等级信用利差和期限利差都被压缩至历史较低水平，随后在 11~12 月债市大幅
暴跌，十年期国开债收益率上行达100BP，信用债调整幅度普遍达到150BP~200BP。债券市场从全
年来看以走熊收尾，这其实与经济基本面持续复苏并在四季度达到景气高点呈同向走势。但是，
债市年内的节奏却是牛长熊短、一波三折，这更多体现了货币政策调整和商业银行资产配置对债
市的影响。16年前三季度，货币政策宽松，流动性充裕，在此环境下，商业银行尤其是中小银行，
在负债端以同业存单等方式大力发展主动负债，在资产端则投向非银等同业，令广义基金规模迅
速膨胀，债券配置压力主导收益率节节下行。但随着央行抬高市场利率，收紧流动性， “资产荒”
转为“去杠杆” ，市场也随之逆转。
本基金策略上偏向稳健配置，在两轮市场调整中偏向于降低杠杆、缩短久期，一定程度降低
了调整带来的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率3.58%，同期业绩比较基准收益率1.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前多数偏信用类债券的绝对收益率回到4%以上的区间，从贷款利率、理财发行成本等角度
看配置价值逐步显现，尤其短期限品种的配置收益较为确定。
另一方面，市场的主要风险担忧来源于经济阶段性复苏、潜在的通胀压力和货币政策对于挤
泡沫、去杠杆的态度：1 月社融创出历史新高，融资需求旺盛是不可忽视的现象，结合地产销售
下滑幅度低于预期、以及部分中游产业景气向上，经济阶段性动能较强；PPI 高企引发了 CPI 是
否会跟随走高的担忧，由于大宗农产品价格尚未出现明确的上涨压力，通胀压力目前并不大，而
未来走向需密切观察；近年央行通过公开市场和各种货币政策调节工具并行的调控机制，使得这
部分短期政策工具的期限、量、价变化对于市场资金面以及预期都产生了更频繁的影响和作用，
春节前后MLF、SLF、逆回购等价格的上调即释放了一定的紧缩信号。监管层未来可能出台对表外兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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理财、对同业负债等加强监管的细化政策也将影响市场对去杠杆的判断。
长期而言，我国宏观经济增速放缓趋势较为确定，无论是产能周期还是债务周期，中国都仍
处于下行阶段，债市向好的基础犹存。
本基金的投资策略总体将采取防守反击的策略，以优质的短期限品种配置追求绝对收益，对
于长期限品种等待波段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
在满足分配条件下，本基金收益每年最多分配 12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配
利润的50%。本报告期内本基金实施利润分配1 次，共分配利润 415,947,395.88元，符合本基金
基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在兴全磐稳增利债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度，兴全基金管理有限公司在兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为 415,947,395.88元，符合基金合同的规
定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由兴全基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴全磐稳增利债券证券
投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1700714号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全磐稳增利债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的兴全磐稳增利债券型证券投资基金(以下简
称“兴全磐稳增利基金”)财务报表，包括2016 年12 月 31 日
的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全磐稳增利基金管理人兴全基金
管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允
反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价兴全基金管理有限
公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，兴全磐稳增利基金财务报表在所有重大方面按照中
华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注 2
中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作的规定编制，公允反映了兴全磐稳增利基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果及基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓
张楠
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017年 3月 28日
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 30,592,448.84 333,362,533.24
结算备付金
16,309,737.71 61,971,680.68
存出保证金
50,437.46 160,818.69
交易性金融资产 7.4.7.2 9,529,789,051.32 6,638,789,835.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,529,789,051.32 6,638,789,835.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 500,245,273.50
应收利息 7.4.7.5 169,100,408.12 120,840,663.03
应收股利
- -
应收申购款
3,197,549.73 15,020,387.06
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,749,039,633.18 7,670,391,191.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,116,617,295.07 1,499,999,430.00
应付证券清算款
1,899,209.31 -
应付赎回款
111,376,223.77 353,558,932.97
应付管理人报酬
5,261,430.74 3,574,027.66
应付托管费
1,503,265.95 1,021,150.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 67,090.49 15,871.40
应交税费
1,442,358.14 1,442,358.14
应付利息
869,244.03 22,263.03
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 153,135.83 219,931.04
负债合计
2,239,189,253.33 1,859,853,965.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,697,628,512.71 4,361,823,220.07
未分配利润 7.4.7.10 1,812,221,867.14 1,448,714,006.12
所有者权益合计
7,509,850,379.85 5,810,537,226.19
负债和所有者权益总计
9,749,039,633.18 7,670,391,191.20
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值1.3181 元，基金份额总额5,697,628,512.71
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
301,803,767.24 395,937,996.02
1.利息收入
431,748,781.93 215,994,734.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,805,796.87 2,781,097.86
债券利息收入
424,045,868.38 211,689,537.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,897,116.68 1,524,098.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,389,859.30 82,028,981.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -205,260.00 1,020,976.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 29,595,119.30 81,008,004.73
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -168,064,945.55 71,222,961.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 8,730,071.56 26,691,318.78
减：二、费用
90,971,447.78 47,886,992.29
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 56,952,267.65 22,828,680.84
2．托管费 7.4.10.2.2 16,272,076.52 6,522,480.19
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 184,870.22 200,490.05
5．利息支出
17,369,329.26 18,099,858.49
其中：卖出回购金融资产支出
17,369,329.26 18,099,858.49 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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6．其他费用 7.4.7.20 192,904.13 235,482.72
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
210,832,319.46 348,051,003.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
210,832,319.46 348,051,003.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,361,823,220.07 1,448,714,006.12 5,810,537,226.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 210,832,319.46 210,832,319.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,335,805,292.64 568,622,937.44 1,904,428,230.08
其中：1.基金申购款 10,095,639,093.79 3,506,846,641.28 13,602,485,735.07
2.基金赎回款 -8,759,833,801.15 -2,938,223,703.84 -11,698,057,504.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -415,947,395.88 -415,947,395.88 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
5,697,628,512.71 1,812,221,867.14 7,509,850,379.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
622,585,868.88 216,537,942.31 839,123,811.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 348,051,003.73 348,051,003.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
3,739,237,351.19 2,384,176,286.23 6,123,413,637.42
其中：1.基金申购款 16,058,023,042.80 5,772,869,407.03 21,830,892,449.83
2.基金赎回款 -12,318,785,691.61 -3,388,693,120.80 -15,707,478,812.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -1,500,051,226.15 -1,500,051,226.15
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,361,823,220.07 1,448,714,006.12 5,810,537,226.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______庄园芳______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.1 基金基本情况
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 (原名“兴业磐稳增利债券型证券投资基金”) (以下简
称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴业磐稳增
利债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2009] 385 号文) 的核准，由兴全基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业磐稳增利债券型证券投资基
金基金合同》发售，基金合同于 2009年7 月23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集规模为1,417,943,495.87份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为兴全
基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金于2011年1月1日起更名为“兴
全磐稳增利债券型证券投资基金”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金合同》和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的
投资范围为国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可
转换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工
具。本基金不参与定向增发或网下新股申购，也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。
本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发，可以持有可转债转股所得股票及可分离债分
离后所得权证，由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5 个交易日内全部卖出。本基金可
以主动投资于纯债收益率为正的可转债，不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。在正常
市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80% 。不
含可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的50% 。股票、权证等权益类证券
的投资比例为基金资产的0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3% 。现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数
×95%+同业存款利率×5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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月31日的财务状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
——所转移金融资产的账面价值
——因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征
(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调
整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
——本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
——本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 63 页
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益每年最多分配 12次，每次基金收益分配
比例不低于期末可供分配利润的 50%。基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。
期末可供分配利润指期末本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红
利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金实施收益分配的，基金
红利发放日距离收益分配基准日，即期末可供分配利润计算截止日，不得超过15个工作日。基金
收益分配后基金份额净值不能低于基金份额的面值。即基金收益基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于基金份额的面值。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两
者之间差价的一部分确认为估值增值。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 63 页
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页 共 63 页
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016 年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 30,592,448.84 333,362,533.24
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - - 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计： 30,592,448.84 333,362,533.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,421,420,076.66 2,419,073,051.32 -2,347,025.34
银行间市场 7,156,116,218.08 7,110,716,000.00 -45,400,218.08
合计 9,577,536,294.74 9,529,789,051.32 -47,747,243.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,577,536,294.74 9,529,789,051.32 -47,747,243.42
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,453,102,270.00 2,485,104,335.00 32,002,065.00
银行间市场 4,065,369,862.87 4,153,685,500.00 88,315,637.13
合计 6,518,472,132.87 6,638,789,835.00 120,317,702.13
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页 共 63 页
合计 6,518,472,132.87 6,638,789,835.00 120,317,702.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 42,365.22 29,511.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 8,073.34 30,676.03
应收债券利息 169,049,944.59 120,780,395.81
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 24.97 79.64
合计 169,100,408.12 120,840,663.03
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 63 页
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 67,090.49 15,871.40
合计 67,090.49 15,871.40
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 28,135.83 92,403.43
预提费用 125,000.00 125,000.00
其他 - 2,527.61
合计 153,135.83 219,931.04
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,361,823,220.07 4,361,823,220.07
本期申购 10,095,639,093.79 10,095,639,093.79
本期赎回（以“-”号填列） -8,759,833,801.15 -8,759,833,801.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,697,628,512.71 5,697,628,512.71 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 63 页
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 347,217,189.68 1,101,496,816.44 1,448,714,006.12
本期利润 378,897,265.01 -168,064,945.55 210,832,319.46
本期基金份额交易
产生的变动数
159,629,045.34 408,993,892.10 568,622,937.44
其中：基金申购款 938,811,744.29 2,568,034,896.99 3,506,846,641.28
基金赎回款 -779,182,698.95 -2,159,041,004.89 -2,938,223,703.84
本期已分配利润 -415,947,395.88 - -415,947,395.88
本期末 469,796,104.15 1,342,425,762.99 1,812,221,867.14
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 885,884.66 1,818,011.68
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 624,625.54 624,199.66
其他 295,286.67 338,886.52
合计 1,805,796.87 2,781,097.86
其他存款利息收入为交易保证金利息收入和基金申购款利息。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 63 页
2016年1月 1日至 2016
年12月 31日
2015年1月1日至2015
年 12月 31日
卖出股票成交总额 13,253,968.40 66,773,556.66
减：卖出股票成本总额 13,459,228.40 65,752,579.98
买卖股票差价收入 -205,260.00 1,020,976.68
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
29,595,119.30 81,008,004.73
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 29,595,119.30 81,008,004.73
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
13,559,805,992.44 5,761,647,230.26
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
13,280,784,124.14 5,539,626,180.92
减：应收利息总额 249,426,749.00 141,013,044.61
买卖债券差价收入 29,595,119.30 81,008,004.73
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -168,064,945.55 71,222,961.74
——股票投资 - -
——债券投资 -168,064,945.55 71,222,961.74
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -168,064,945.55 71,222,961.74
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 63 页
月31日 日
基金赎回费收入 8,204,287.52 23,696,228.08
转换费收入 514,216.43 2,913,386.52
其他 11,567.61 81,704.18
合计 8,730,071.56 26,691,318.78
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用 33,582.72 150,240.05
银行间市场交易费用 151,287.50 50,250.00
合计 184,870.22 200,490.05
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 45,000.00 45,000.00
信息披露费 80,000.00 80,000.00
账户维护费用 36,900.00 36,000.00
银行费用 21,004.13 24,482.72
其他 10,000.00 50,000.00
合计 192,904.13 235,482.72
7.4.7.21 分部报告
无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司 （以下简称“兴全基金”） 基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
交通银行股份有限公司 （以下简称“交通银行”） 基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International
B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 13,253,968.40 100.00% 66,773,556.66 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 63 页
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 1,745,188,311.82 100.00% 2,972,426,330.92 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 82,028,838,000.00 100.00% 96,925,677,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 12,343.43 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 60,790.65 100.00% - -
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人
在租用兴业证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，
还从兴业证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
56,952,267.65 22,828,680.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5,493,978.72 1,562,587.48
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×0.70%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,272,076.52 6,522,480.19
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交通银行 32,001,149.02 121,008,759.45 - - - -
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交通银行 31,512,919.32 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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交通银行 30,592,448.84 885,884.66 333,362,533.24 1,818,011.68
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016年
8月 17
日
- 2016
年8 月
17 日
0.620 275,514,296.09 140,433,099.79 415,947,395.88
合
计
- - 0.620 275,514,296.09 140,433,099.79 415,947,395.88
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额1,216,617,295.07 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1680122 16 株洲循
环债
2017年 1月
4日
97.13 1,000,000 97,130,000.00
101564018 15 蒙君正
MTN001
2017年 1月
5日
101.88 700,000 71,316,000.00
1480551 14 丹徒建
投债
2017年 1月
4日
102.10 750,000 76,575,000.00
101353012 13 步步高
MTN001
2017年 1月
5日
102.07 1,000,000 102,070,000.00
101563007 15 友阿
MTN001
2017年 1月
5日
101.78 600,000 61,068,000.00
1680062 16 泸州兴
阳债
2017年 1月
4日
99.26 800,000 79,408,000.00
1680326 16 内兴元
债
2017年 1月
4日
96.60 1,000,000 96,600,000.00
160207 16国开07 2017年 1月
3日
97.02 2,800,000 271,656,000.00
101555025 15 济南高
新 MTN002
2017年 1月
3日
102.09 1,000,000 102,090,000.00
101564054 15 蒙君正
MTN002
2017年 1月
5日
100.02 700,000 70,014,000.00
160207 16国开07 2017年 1月
5日
97.02 2,040,000 197,920,800.00
合计
12,390,000 1,225,847,800.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额900,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了
政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层
层面设立风险管理委员会，实施董事会风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向首席
执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1
500,727,000.00 60,489,000.00
A-1 以下
- -
未评级
1,338,070,000.00 49,990,000.00
合计
1,838,797,000.00 110,479,000.00
注：1、未评级的短期信用债券是超短期融资债券。
2、此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA
646,494,741.20 814,685,765.00
AAA 以下
5,890,298,310.12 5,412,254,875.00
未评级
- -
合计
6,536,793,051.32 6,226,940,640.00
注：此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 63 页
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银
行间同业市场交易，除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示
可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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12 月31
日
资产
银行存款 30,592,448.84 - - - - - 30,592,448.84
结算备付
金
16,309,737.71 - - - - - 16,309,737.71
存出保证
金
50,437.46 - - - - - 50,437.46
交易性金
融资产
191,295,000.00 635,014,007.80 2,292,744,858.60 4,975,018,682.72 1,435,716,502.20 - 9,529,789,051.32
应收利息 - - - - - 169,100,408.12 169,100,408.12
应收申购
款
39.76 - - - - 3,197,509.97 3,197,549.73
资产总计 238,247,663.77 635,014,007.80 2,292,744,858.60 4,975,018,682.72 1,435,716,502.20 172,297,918.09 9,749,039,633.18
负债
卖出回购
金融资产
款
2,116,617,295.07 - - - - - 2,116,617,295.07
应付证券
清算款
- - - - - 1,899,209.31 1,899,209.31
应付赎回
款
- - - - - 111,376,223.77 111,376,223.77
应付管理
人报酬
- - - - - 5,261,430.74 5,261,430.74
应付托管
费
- - - - - 1,503,265.95 1,503,265.95
应付交易
费用
- - - - - 67,090.49 67,090.49
应付利息 - - - - - 869,244.03 869,244.03 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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应交税费 - - - - - 1,442,358.14 1,442,358.14
其他负债 - - - - - 153,135.83 153,135.83
负债总计 2,116,617,295.07 - - - - 122,571,958.26 2,239,189,253.33
利率敏感
度缺口
-1,878,369,631.30 635,014,007.80 2,292,744,858.60 4,975,018,682.72 1,435,716,502.20 49,725,959.83 7,509,850,379.85
上年度末
2015 年
12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 333,362,533.24 - - - - - 333,362,533.24
结算备付
金
61,971,680.68 - - - - - 61,971,680.68
存出保证
金
160,818.69 - - - - - 160,818.69
交易性金
融资产
51,591,109.20 206,874,389.10 376,501,906.30 5,676,761,632.50 327,060,797.90 - 6,638,789,835.00
应收证券
清算款
- - - - - 500,245,273.50 500,245,273.50
应收利息 - - - - - 120,840,663.03 120,840,663.03
应收申购
款
54,643.09 - - - - 14,965,743.97 15,020,387.06
资产总计 447,140,784.90 206,874,389.10 376,501,906.30 5,676,761,632.50 327,060,797.90 636,051,680.50 7,670,391,191.20
负债
卖出回购
金融资产
款
1,499,999,430.00 - - - - - 1,499,999,430.00
应付赎回
款
- - - - - 353,558,932.97 353,558,932.97 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付管理
人报酬
- - - - - 3,574,027.66 3,574,027.66
应付托管
费
- - - - - 1,021,150.77 1,021,150.77
应付交易
费用
- - - - - 15,871.40 15,871.40
应付利息 - - - - - 22,263.03 22,263.03
应交税费 - - - - - 1,442,358.14 1,442,358.14
其他负债 - - - - - 219,931.04 219,931.04
负债总计 1,499,999,430.00 - - - - 359,854,535.01 1,859,853,965.01
利率敏感
度缺口
-1,052,858,645.10 206,874,389.10 376,501,906.30 5,676,761,632.50 327,060,797.90 276,197,145.49 5,810,537,226.19
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
利率+1% -189,210,589.92 -185,961,200.27
利率-1% 198,174,837.43 194,567,947.12
7.4.13.4.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,529,789,051.32 126.90 6,638,789,835.00 114.25
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,529,789,051.32 126.90 6,638,789,835.00 114.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准
+10% 66,095,389.93 585,386.56
业绩比较基准
-10% -66,095,389.93 -585,386.56
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 63 页
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值计量
(a)公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 289,875,707.52 元，第二层次的余额为 9,239,913,343.80 元，无属于第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：无属于第一层次的余额，第二层次的余额为 6,638,789,835.00
元，无属于第三层次的余额)。
2016年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方
法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
2016 年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2015年 12月 31日：
无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 63 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 9,529,789,051.32 97.75
其中：债券 9,529,789,051.32 97.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 46,902,186.55 0.48
7 其他各项资产 172,348,395.31 1.77
8 合计 9,749,039,633.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000413 东旭光电 13,459,228.40 0.23
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000413 东旭光电 13,253,968.40 0.23
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,459,228.40
卖出股票收入（成交）总额 13,253,968.40
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 259,487,000.00 3.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 894,712,000.00 11.91
其中：政策性金融债 894,712,000.00 11.91
4 企业债券 3,224,363,343.80 42.94
5 企业短期融资券 1,838,797,000.00 24.49
6 中期票据 3,022,554,000.00 40.25
7 可转债（可交换债） 289,875,707.52 3.86 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,529,789,051.32 126.90
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160207 16 国开 07 5,500,000 533,610,000.00 7.11
2 101569028 15泛海MTN001 2,000,000 205,280,000.00 2.73
3 160414 16 农发 14 2,000,000 199,700,000.00 2.66
4 011698535 16 京汽集
SCP002
2,000,000 199,100,000.00 2.65
5 101560065 15中铝MTN003 2,000,000 196,620,000.00 2.62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,437.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 169,100,408.12
5 应收申购款 3,197,549.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 172,348,395.31
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 85,035,193.20 1.13
2 113008 电气转债 44,190,577.40 0.59
3 117009 九洲可交债 30,507,000.00 0.41
4 132004 15 国盛 EB 12,666,880.00 0.17
5 132001 14 宝钢 EB 11,438,738.40 0.15 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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6 113009 广汽转债 7,740,559.20 0.10
7 123001 蓝标转债 6,573,911.12 0.09
8 117014 15 大族 01 3,696,840.00 0.05
9 110033 国贸转债 3,369,240.00 0.04
10 110035 白云转债 2,934,633.60 0.04
11 132005 15 国资 EB 1,939,170.00 0.03
12 110030 格力转债 1,134,785.40 0.02
13 127003 海印转债 996,178.80 0.01
14 132003 15 清控 EB 826,272.00 0.01
15 128009 歌尔转债 723,340.80 0.01
16 110031 航信转债 517,926.60 0.01
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
248,095 22,965.51 3,090,652,545.07 54.24% 2,606,975,967.64 45.76%
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
13,468.77 0.0002%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 7 月 23 日 ）基金份额总额
1,417,943,495.87
本报告期期初基金份额总额 4,361,823,220.07
本报告期基金总申购份额 10,095,639,093.79
减:本报告期基金总赎回份额 8,759,833,801.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,697,628,512.71
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 63 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
兴全磐稳增利债券型基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，表决票收取时间自 2016 年
11 月 21 日起，至 2017 年 1 月 3 日 17：00 止（以收到表决票的时间为准） ，并于 2017 年 1 月 4
日表决通过《关于修改兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资范围等有关事项的议案》 ，本次大
会决议自该日起生效。详情参见相关公告。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
2016年1月13日起，郑文惠女士担任基金管理人副总经理。
2016年5月9日起，基金管理人的法定代表人、董事长由兰荣变更为庄园芳。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015 年起连续 2 年聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 4.5 万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 63 页
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 13,253,968.40 100.00% 12,343.43 100.00% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 1,745,188,311.82 100.00% 82,028,838,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2015 年12月31 日资产净
值公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 1日
2
关于2016年 1月 4日指数发生不可恢
复熔断期间调整旗下基金相关业务办
理时间的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 4日
3
关于2016年 1月 7日指数发生不可恢
复熔断期间调整旗下基金相关业务办
理时间的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 7日
4 关于公司部分董事变更的公告 中国证券报、公司网站 2016年 1月 9日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
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5
关于调整旗下基金在中国邮储银行定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 12日
6
关于调整旗下基金在中国银行定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 12日
7 关于增聘副总经理的公告 中国证券报、公司网站 2016年 1月 13日
8
关于公司董监高及其他从业人员在子
公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 15日
9
关于参加爱建证券基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 1月 29日
10
关于调整陆金所资管基金申购金额下
限的公告
中国证券报、公司网站
2016年 2月 15日
11
关于调整旗下基金在江南农商银行定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 3月 3日
12
关于调整旗下基金中信银行定期定额
申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 3月 7日
13
关于调整浙江同花顺基金销售有限公
司基金申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 3月 14日
14
关于兴全磐稳增利债券型基金暂停接
受一千万元以上申购、转换转入申请的
公告
中国证券报、公司网站
2016年 3月 14日
15
关于增加办理兴全新视野灵活配置定
期开放混合型发起式基金转换业务销
售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 4月 27日
16
关于调整招商银行借记卡基金网上直
销优惠费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 4月 29日
17
关于官方淘宝店和支付宝基金支付渠
道关闭基金申购等业务的公告
中国证券报、公司网站
2016年 5月 5日
18
关于调整诺亚正行（上海）基金销售投
资顾问有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、公司网站
2016年 5月 9日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 63 页
19 关于董事长及法定代表人变更的公告 中国证券报、公司网站 2016年 5月 9日
20
关于开通网上直销通联支付业务的公
告
中国证券报、公司网站
2016年 5月 11日
21
关于旗下部分基金参加民生银行基金
通申购费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 5月 12日
22
关于调整旗下基金在珠海盈米财富管
理有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、公司网站
2016年 5月 19日
23
关于在上海陆金所资产管理有限公司
开通旗下部分基金定期定额投资业务
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 6月 17日
24
关于调整开放式基金开户证件类型的
公告
中国证券报、公司网站
2016年 6月 21日
25
关于调整诺亚正行申购、定投金额下限
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 6月 23日
26
关于调整众禄金融申购、定投金额下限
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 6月 23日
27
关于旗下基金继续参加交通银行网上
银行、手机银行申购优惠费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 6月 28日
28
旗下各基金2016年6月30日资产净值
公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 1日
29
关于调整“通联支付”部分银行卡网
上直销申购费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 5日
30
关于恢复接受兴全磐稳增利债券型证
券投资基金一千万元以上申购和转换
转入申请的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 6日
31
关于兴全磐稳增利债券型基金暂停接
受两千万元以上申购、转换转入申请的
公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 8日
32 关于增加平安证券有限责任公司为旗 中国证券报、公司网站 2016年 7月 15日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 63 页
下部分基金销售机构的公告
33
关于在工商银行开通基金转换业务的
公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 18日
34
关于增加北京蛋卷基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 23日
35
关于增加北京广源达信投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 23日
36
关于增加上海大智慧财富管理有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 26日
37
关于增加中信期货有限公司为旗下基
金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 26日
38
关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 29日
39
关于调整旗下部分基金在指定销售机
构的申购、定投、最低赎回、转换转出
及最低持有份额限制的公告
中国证券报、公司网站
2016年 7月 29日
40
关于增加北京肯特瑞财富投资管理有
限公司为旗下部分基金销售机构的公
告
中国证券报、公司网站
2016年 8月 4日
41
关于旗下基金参加中信证券线上交易
平台“信e投”基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 8月 11日
42
兴全磐稳增利债券型证券投资基金分
红公告（第四次）
中国证券报、公司网站
2016年 8月 15日
43
关于增加北京增财基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 8月 19日
44
关于调整旗下基金在长江证券定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 8月 19日
45 关于调整旗下基金在兴业银行股份有 中国证券报、公司网站 2016年 8月 25日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 63 页
限公司申购及定期定额申购起点金额
的公告
46
关于增加上海基煜基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 9月 2日
47
关于调整旗下基金在中信建投证券申
购、定期定额申购起点金额及参加申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 9月 5日
48
关于旗下基金参加交通银行手机银行
申购及定期定额投资优惠费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 9月 20日
49
关于兴全磐稳增利债券型基金暂停接
受一千万元以上申购、转换转入申请的
公告
中国证券报、公司网站
2016年 10月 12 日
50
关于增加上海华信证券有限责任公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 10月 15 日
51
关于调整旗下部分基金在蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司申购起点金额的公
告
中国证券报、公司网站
2016年 10月 25 日
52
关于旗下部分基金参与招商证券申购、
定投费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 10月 26 日
53
关于旗下部分基金参加中信证券（山
东）基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 2日
54
关于调整旗下基金在和讯信息科技有
限公司申购、定期定额申购起点金额及
参加申购费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 10 日
55
关于增加华西证券为旗下部分基金销
售机构的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 17 日
56
关于以通讯方式召开兴全磐稳增利债
券型基金基金份额持有人大会的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 21 日
57 关于办公地址变更的公告 中国证券报、公司网站 2016年 11月 21 日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 63 页
58
关于以通讯方式召开兴全磐稳增利债
券型基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 22 日
59
关于以通讯方式召开兴全磐稳增利债
券型基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 23 日
60
关于公司董监高及其他从业人员在子
公司兼职及领薪情况的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 25 日
61
关于旗下基金参加交通银行手机银行
申购及定期定额投资优惠费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 11月 29 日
62
关于开通旗下基金在北京肯特瑞财富
投资管理有限公司定期定额申购业务
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 1日
63
关于调整旗下部分基金在天天基金定
期定额申购起点金额的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 2日
64
关于调整旗下部分基金最低申购、追加
申购、 定期定额投资金额、 及最低赎回、
转换转出、持有份额限制的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 12 日
65
关于山东山水水泥中期票据估值方法
调整的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 22 日
66
关于旗下基金参加交通银行手机银行
申购及定期定额投资优惠费率的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 22 日
67 关于公司法定名称变更的公告 中国证券报、公司网站 2016年 12月 29 日
68
关于旗下部分基金中国工商银行
“2017倾心回馈”基金定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 30 日
69
关于旗下部分基金参加邮储银行个人
网上银行、手机银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 30 日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 63 页
70
关于旗下基金在中国农业银行关于开
放式基金交易费率优惠的公告
中国证券报、公司网站
2016年 12月 30 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴全基金管理有限公司
2017 年 3月 31日
