兴全有机增长灵活配置混合型
证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴全有机增长混合
场内简称 -
基金主代码 340008
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月 25日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,300,148,042.73份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益
及实现长期资本增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相
结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综
合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的
研究成果，构建“兴全有机增长筛选系统” ，将有机增
长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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利率×5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与
收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、
货币型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证
券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
福州市湖东路 154号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼28楼
上海江宁路 168号兴业大厦20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200122 200041
法定代表人 庄园芳 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市延安东路 222号 30楼 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合伙）
注册登记机构 兴全基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 72,423,450.10 719,127,396.20 263,162,568.87
本期利润 37,163,523.64 646,507,953.25 291,206,882.63
加权平均基金份额本期利润 0.0391 1.2695 0.2214
本期加权平均净值利润率 1.87% 53.15% 13.81%
本期基金份额净值增长率 0.30% 59.13% 33.39%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 1,184,676,797.08 646,131,863.06 382,428,893.03
期末可供分配基金份额利润 0.9112 1.6632 0.4618
期末基金资产净值 2,484,824,839.81 1,072,532,176.98 1,436,717,092.95
期末基金份额净值 1.9112 2.7608 1.7349
3.1.3
累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 176.90% 176.08% 73.49%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.38% 0.85% 0.17% 0.39% -7.55% 0.46%
过去六个月 -0.24% 0.91% 2.84% 0.40% -3.08% 0.51%
过去一年 0.30% 1.17% -4.12% 0.71% 4.42% 0.46%
过去三年 112.90% 1.52% 29.94% 0.88% 82.96% 0.64%
过去五年 158.67% 1.48% 34.82% 0.80% 123.85% 0.68%
自基金合同
生效起至今
176.90% 1.36% 40.45% 0.80% 136.45% 0.56%
注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部
分的业绩比较基准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股
票作为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反
映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+45％×(中证国债指数 t / 中证国
债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。
2、自 2015 年 9月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中信标普300 指数×50%＋中信标普国
债指数×45%＋同业存款利率×5%“变更为“沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存
款利率×5% ”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2016年12月 31日。
2、 按照 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金建仓期为2009
年3月25日至2009年9月25日， 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：自2015年9月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中信标普300 指数×50%＋中信标普国债指
数×45%＋同业存款利率×5%“变更为“沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利
率×5% ”。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 8.200 3,353,518,051.23 131,330,279.00 3,484,848,330.23
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 8.200 3,353,518,051.23 131,330,279.00 3,484,848,330.23
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2016年12月 31 日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
季侃乐
本基金基
金经理
2015年12月
31日
- 7年
管理学硕士，历任兴全
基金管理有限公司行业
研究员、兴全社会责任
股票型证券投资基金基兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金经理助理、兴全全球
视野股票型证券投资基
金基金经理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全有机增
长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基金管
理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信
息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公
平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初由于人民币汇率的突发波动影响，制约了国内货币政策的空间，叠加熔断制度的实
施，造成市场短期大幅调整。由于从2014年下半年以来的行情缺乏经济基本面的支持，股价的核
心影响因素即为流动性，而市场对宽松的流动性产生边际的变化，因此随后一段时间内市场面临
了整体估值收缩的局面，尤其以创业板为代表性的高估值小市值股票。另一方面市场多年未多加
关注的强周期性行业随着国家供给侧改革的强力实施其基本面发生了较为明显的变化，连同以消
费为代表性的白马和以一带一路为代表性的蓝筹建筑工程构成了市场关注的几条投资主线，也逐
渐实现了中期的持续的风格切换。
本基金期初仓位水平较低，一定程度抵御了市场下跌的风险；随后在一季度末随着市场系统
性风险的解除逐步增加了仓位，贯彻以成长为选股标准，以价值为交易依据的投资风格与操作思
路取得了一定的成效。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率0.30%，同期业绩比较基准收益率-4.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，宏观经济从 GDP 来看可能仍然处于小幅下滑的状态，但在供给侧改革的持续
强力推进、国家基建投资的持续增长与房地产企业补库存需求的推动下经济增长的稳定性已变得
越来越明确，使得股市有了久违的基本面支撑；而养老金的入市与沪港通深港通的日益活跃也使
A 股有了局部的增量资金，这些增量资金将显著有益于去年二季度以来的价值投资风格的继续强
化。
因此根据上述判断，管理人在 2017年将继续贯彻以成长为选股标准，以价值为交易依据的投
资风格，更加严格的标准去选择个股以控制下行风险，重点通过公司业绩的长期增长来获得投资
回报，充分利用混合基金仓位的灵活性优势，根据股票对价值的反映情况适时进行仓位的调整，
重点挖掘有中长期价值的个股进行投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程
度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：
1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基
础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些
无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核， 并同样反映在监控日志和信息周报中。
此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，
对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深
入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平
和投资策略的公平，主要包括： （1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证
交易的公平； （2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及
交易记录进行分析，保证投资策略的公平。
4、 季度监察稽核和专项稽核： 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》
以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行） 》等规定，认真做好公司
各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐
条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面
检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 14 页 共 70 页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法
规的规定，本报告期内，本基金实施了1次利润分配，分配金额 3,484,848,330.23元，符合本基
金基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴全有机增长灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》 ，自 2009年3 月 25 日起托管兴业有机增长灵活配置（即更
名后的“兴全有机增长灵活配置”）混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
德师报(审)字(17)第 P00872号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“兴全有机增长”)的财务报表，包括 2016年 12 月
31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴全有机增长基金管理人兴全基金
管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计
准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，兴全有机增长的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制，公允反映了兴全有机增长 2016年 12 月
31 日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 许湘照
汪芳
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
上海
审计报告日期 2017年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 61,754,627.64 602,292,356.25 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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结算备付金
3,690,473.51 502,867.50
存出保证金
1,866,541.92 760,722.81
交易性金融资产 7.4.7.2 2,123,048,400.35 416,599,703.50
其中：股票投资
1,986,699,674.15 375,803,873.50
基金投资
- -
债券投资
136,348,726.20 40,795,830.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
313,271,516.50 51,101,632.87
应收利息 7.4.7.5 1,278,605.04 2,526,222.66
应收股利
- -
应收申购款
2,332,938.72 1,704,523.76
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,507,243,103.68 1,075,488,029.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,789,084.81 -
应付赎回款
2,458,226.07 599,807.66
应付管理人报酬
3,206,550.62 1,329,780.93
应付托管费
534,425.12 221,630.17
应付销售服务费
- - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付交易费用 7.4.7.7 2,398,450.38 345,549.74
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 31,526.87 459,083.87
负债合计
22,418,263.87 2,955,852.37
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,300,148,042.73 388,482,212.54
未分配利润 7.4.7.10 1,184,676,797.08 684,049,964.44
所有者权益合计
2,484,824,839.81 1,072,532,176.98
负债和所有者权益总计
2,507,243,103.68 1,075,488,029.35
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值1.9112 元，基金份额总额1,300,148,042.73
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
92,518,540.86 678,129,464.99
1.利息收入
12,793,931.85 8,893,592.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,150,062.88 6,501,100.14
债券利息收入
570,332.51 2,377,024.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,073,536.46 15,466.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
106,200,210.78 740,384,505.75 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 103,158,187.09 698,314,795.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,015,895.25 39,259,669.65
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,057,918.94 2,810,040.88
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -35,259,926.46 -72,619,442.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 8,784,324.69 1,470,810.18
减：二、费用
55,355,017.22 31,621,511.74
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 29,427,372.94 18,202,849.95
2．托管费 7.4.10.2.2 4,904,562.20 3,033,808.30
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 20,725,895.43 10,095,886.32
5．利息支出
- 11,336.67
其中：卖出回购金融资产支出
- 11,336.67
6．其他费用 7.4.7.20 297,186.65 277,630.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,163,523.64 646,507,953.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
37,163,523.64 646,507,953.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
388,482,212.54 684,049,964.44 1,072,532,176.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 37,163,523.64 37,163,523.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
911,665,830.19 3,948,311,639.23 4,859,977,469.42
其中：1.基金申购款 4,632,315,102.59 7,173,932,338.69 11,806,247,441.28
2.基金赎回款 -3,720,649,272.40 -3,225,620,699.46 -6,946,269,971.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,484,848,330.23 -3,484,848,330.23
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,300,148,042.73 1,184,676,797.08 2,484,824,839.81
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
828,109,260.78 608,607,832.17 1,436,717,092.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 646,507,953.25 646,507,953.25 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-439,627,048.24 -571,065,820.98 -1,010,692,869.22
其中：1.基金申购款 337,917,716.75 425,863,138.43 763,780,855.18
2.基金赎回款 -777,544,764.99 -996,928,959.41 -1,774,473,724.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
388,482,212.54 684,049,964.44 1,072,532,176.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______庄园芳______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(原名兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基
金)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2008]1395号文《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由
兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集， 基金合同于 2009年3 月 25 日正式生效，
首次设立募集规模为1,980,254,871.35份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本
基金的基金管理人及注册登记机构为兴全基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公
司。本基金于2011年1月 1日起更名为兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金
融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会
批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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产的 30%-80%；债券投资比例为基金资产的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小
于基金资产净值的 5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产
的 80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
本基金的业绩比较基准为：自 2015 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中信标普 300
指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%“变更为“沪深 300 指数×50%＋中证
国债指数×45%＋同业存款利率×5% ”。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法确认债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益；卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(3)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值。
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算。
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值。
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理。
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2)债券投资
银行间市场交易的固定收益品种按照第三方估值机构提供估值确定公允价值；交易所上市交
易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 按照第三方估值机构
提供估值确定公允价值。
对于交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价。
未上市债券、交易所上市交易的资产支持证券及私募债，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下或相关利率没有发生大的变动的情况下，按成本进行后续
计量。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新
规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页 共 70 页
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提。
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账。
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账。
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页 共 70 页
按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%；
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
(6)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(7)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
(8)法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事A股买卖，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 61,754,627.64 602,292,356.25
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 61,754,627.64 602,292,356.25
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,933,669,488.48 1,986,699,674.15 53,030,185.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 136,508,703.30 136,348,726.20 -159,977.10
银行间市场 - - -
合计 136,508,703.30 136,348,726.20 -159,977.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,070,178,191.78 2,123,048,400.35 52,870,208.57
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 286,711,074.06 375,803,873.50 89,092,799.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 41,758,494.41 40,795,830.00 -962,664.41
银行间市场 - - -
合计 41,758,494.41 40,795,830.00 -962,664.41
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 328,469,568.47 416,599,703.50 88,130,135.03
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 105,624.45 273,682.45
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,660.80 226.30
应收债券利息 1,151,815.61 2,251,616.88
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 18,664.28 354.73
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 839.90 342.30
合计 1,278,605.04 2,526,222.66
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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交易所市场应付交易费用 2,393,977.27 345,549.74
银行间市场应付交易费用 4,473.11 -
合计 2,398,450.38 345,549.74
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7,526.87 1,215.68
预提审计费 24,000.00 48,000.00
预提信息披露费 - 200,000.00
其他 - 209,868.19
合计 31,526.87 459,083.87
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 388,482,212.54 388,482,212.54
本期申购 4,632,315,102.59 4,632,315,102.59
本期赎回（以“-”号填列） -3,720,649,272.40 -3,720,649,272.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,300,148,042.73 1,300,148,042.73
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 646,131,863.06 37,918,101.38 684,049,964.44
本期利润 72,423,450.10 -35,259,926.46 37,163,523.64
本期基金份额交易
产生的变动数
4,042,088,435.69 -93,776,796.46 3,948,311,639.23
其中：基金申购款 7,645,340,119.83 -471,407,781.14 7,173,932,338.69
基金赎回款 -3,603,251,684.14 377,630,984.68 -3,225,620,699.46
本期已分配利润 -3,484,848,330.23 - -3,484,848,330.23
本期末 1,275,795,418.62 -91,118,621.54 1,184,676,797.08
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 10,735,543.69 6,428,555.32
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 116,292.08 42,050.11
其他 298,227.11 30,494.71
合计 11,150,062.88 6,501,100.14
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016
年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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卖出股票成交总额 7,066,964,184.38 4,073,771,217.90
减：卖出股票成本总额 6,963,805,997.29 3,375,456,422.68
买卖股票差价收入 103,158,187.09 698,314,795.22
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-1,015,895.25 39,259,669.65
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -1,015,895.25 39,259,669.65
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
43,007,064.18 275,421,403.85
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
41,758,494.41 235,044,145.69
减：应收利息总额 2,264,465.02 1,117,588.51
买卖债券差价收入 -1,015,895.25 39,259,669.65
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 4,057,918.94 2,810,040.88
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,057,918.94 2,810,040.88
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -35,259,926.46 -72,619,442.95
——股票投资 -36,062,613.77 -35,289,095.84
——债券投资 802,687.31 -37,330,347.11
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 -35,259,926.46 -72,619,442.95
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
基金赎回费收入 8,443,905.07 1,204,650.21
转换费收入 130,551.43 254,260.11
其他 209,868.19 11,899.86
合计 8,784,324.69 1,470,810.18
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用 20,725,895.43 10,095,886.32
银行间市场交易费用 - -
合计 20,725,895.43 10,095,886.32
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 48,000.00 48,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
账户维护费用 45,900.00 27,200.00 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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银行费用 3,286.65 2,230.50
其他 - 200.00
合计 297,186.65 277,630.50
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON
International B.V）
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
29,427,372.94 18,202,849.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,205,829.92 3,660,962.89
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,904,562.20 3,033,808.30
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
期初持有的基金份额 4,151,718.98 -
期间申购/买入总份额 - 4,151,718.98
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,151,718.98 4,151,718.98
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3193% 1.0687%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 61,754,627.64 10,735,543.69 602,292,356.25 6,428,555.32
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016年
5月 25
日
- 2016
年5月
25日
8.200 3,353,518,051.23 131,330,279.00 3,484,848,330.23
合
计
- - 8.200 3,353,518,051.23 131,330,279.00 3,484,848,330.23
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002594
比亚
迪
2016年
7月22
日
2017
年7
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
57.40 49.68 522,648 29,999,995.20 25,965,152.64 -
002821
凯莱
英
2016年
11月
2017
年 11
新股
流通
30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11日 月 20
日
受限
300508
维宏
股份
2016年
4月12
日
2017
年4
月 19
日
新股
流通
受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
601375
中原
证券
2016年
12月
20日
2017
年1
月3
日
新股
流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月
27日
2017
年1
月5
日
新股
流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016年
12月
29日
2017
年1
月 10
日
新股
流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月
28日
2017
年1
月6
日
新股
流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月
26日
2017
年1
月3
日
新股
流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月
27日
2017
年1
月5
新股
流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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日
300586
美联
新材
2016年
12月
26日
2017
年1
月4
日
新股
流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月
27日
2017
年1
月5
日
新股
流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603986 兆易创
新
2016年9
月19 日
筹划重
大事项
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 70 页
本期末
2016年12月31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 61,754,627.64 - - - - - 61,754,627.64
结算备付金 3,690,473.51 - - - - - 3,690,473.51
存出保证金 1,866,541.92 - - - - - 1,866,541.92
交易性金融资产 - - 129,519,132.60 6,829,593.60 - 1,986,699,674.15 2,123,048,400.35
应收证券清算款 - - - - - 313,271,516.50 313,271,516.50
应收利息 - - - - - 1,278,605.04 1,278,605.04
应收申购款 14,797.86 - - - - 2,318,140.86 2,332,938.72
资产总计 67,326,440.93 - 129,519,132.60 6,829,593.60 - 2,303,567,936.55 2,507,243,103.68
负债
应付证券清算款 - - - - - 13,789,084.81 13,789,084.81
应付赎回款 - - - - - 2,458,226.07 2,458,226.07
应付管理人报酬 - - - - - 3,206,550.62 3,206,550.62
应付托管费 - - - - - 534,425.12 534,425.12
应付交易费用 - - - - - 2,398,450.38 2,398,450.38
其他负债 - - - - - 31,526.87 31,526.87
负债总计 - - - - - 22,418,263.87 22,418,263.87
利率敏感度缺口 67,326,440.93 - 129,519,132.60 6,829,593.60 - 2,281,149,672.68 2,484,824,839.81
上年度末
2015年12月31
日
1个月以内
1-3
个
月
3个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 602,292,356.25 - - - - - 602,292,356.25
结算备付金 502,867.50 - - - - - 502,867.50 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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存出保证金 760,722.81 - - - - - 760,722.81
交易性金融资产 39,003,900.00 - - 1,791,930.00 - 375,803,873.50 416,599,703.50
应收证券清算款 - - - - - 51,101,632.87 51,101,632.87
应收利息 - - - - - 2,526,222.66 2,526,222.66
应收申购款 1,040,100.12 - - - - 664,423.64 1,704,523.76
资产总计 643,599,946.68 - - 1,791,930.00 - 430,096,152.67 1,075,488,029.35
负债
应付赎回款 - - - - - 599,807.66 599,807.66
应付管理人报酬 - - - - - 1,329,780.93 1,329,780.93
应付托管费 - - - - - 221,630.17 221,630.17
应付交易费用 - - - - - 345,549.74 345,549.74
其他负债 - - - - - 459,083.87 459,083.87
负债总计 - - - - - 2,955,852.37 2,955,852.37
利率敏感度缺口 643,599,946.68 - - 1,791,930.00 - 427,140,300.30 1,072,532,176.98
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
利率 +1% -750,181.29 -3,198.12
利率 -1% 758,975.64 3,198.51
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%； 债券投资比例为基金资产的 0%-65%；
现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%。本基金投资组合中突出有机增
长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,986,699,674.15 79.95 375,803,873.50 35.04
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 136,348,726.20 5.49 40,795,830.00 3.80
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,123,048,400.35 85.44 416,599,703.50 38.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准-10% -208,960,848.86 -66,768,377.58
业绩比较基准+10% 208,960,848.86 66,768,377.58
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值接近。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为1,959,082,509.35 元，第二层次的余额为 163,965,891.00 元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日： 第一层次210,492,114.43元， 第二层次的余额为206,107,589.07
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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债券公允价值应属第二层次或第三层次。
本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债除外)
本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,986,699,674.15 79.24
其中：股票 1,986,699,674.15 79.24
2 固定收益投资 136,348,726.20 5.44
其中：债券 136,348,726.20 5.44
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 65,445,101.15 2.61
7 其他各项资产 318,749,602.18 12.71
8 合计 2,507,243,103.68 100.00
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 72,853,457.07 2.93
B
采矿业 - -
C
制造业 1,661,453,877.50 66.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 17,156,799.65 0.69
F
批发和零售业 140,396,041.23 5.65
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
87,335,855.02 3.51
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产业 7,387,405.00 0.30
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,986,699,674.15 79.95
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 8,690,123 247,668,505.50 9.97
2 002456 欧菲光 7,151,817 245,164,286.76 9.87
3 002475 立讯精密 10,197,623 211,600,677.25 8.52
4 300115 长盈精密 7,937,970 206,863,498.20 8.33
5 002236 大华股份 12,881,122 176,213,748.96 7.09
6 300306 远方光电 7,112,952 168,221,314.80 6.77
7 002241 歌尔股份 6,312,303 167,402,275.56 6.74
8 300124 汇川技术 5,251,670 106,766,451.10 4.30
9 000971 高升控股 3,629,291 85,832,732.15 3.45
10 600827 百联股份 4,666,218 67,006,890.48 2.70
11 002024 苏宁云商 5,005,095 57,308,337.75 2.31
12 000998 隆平高科 1,843,129 39,498,254.47 1.59
13 300373 扬杰科技 1,709,730 33,647,486.40 1.35
14 600598 北大荒 2,734,033 33,355,202.60 1.34
15 600309 万华化学 1,416,776 30,503,187.28 1.23
16 002594 比亚迪 522,648 25,965,152.64 1.04
17 300433 蓝思科技 709,984 19,602,658.24 0.79
18 002507 涪陵榨菜 922,509 12,343,170.42 0.50
19 002419 天虹商场 576,600 8,660,532.00 0.35
20 600729 重庆百货 316,700 7,420,281.00 0.30
21 000882 华联股份 1,616,500 7,387,405.00 0.30
22 000928 中钢国际 327,414 5,739,567.42 0.23
23 600068 葛洲坝 623,600 5,730,884.00 0.23
24 000425 徐工机械 1,684,657 5,694,140.66 0.23 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 70 页
25 600491 龙元建设 491,400 5,670,756.00 0.23
26 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.12
27 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.05
28 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
29 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01
30 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
31 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
32 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
33 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
34 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
35 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
36 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
37 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
38 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
39 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
40 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
41 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
42 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
43 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
44 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
45 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
46 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
47 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 70 页
1 300136 信维通信 425,624,712.84 39.68
2 002475 立讯精密 364,345,332.62 33.97
3 002456 欧菲光 350,056,960.44 32.64
4 002236 大华股份 282,399,771.36 26.33
5 002131 利欧股份 271,393,693.02 25.30
6 002241 歌尔股份 265,520,448.71 24.76
7 300115 长盈精密 248,199,858.80 23.14
8 000971 高升控股 240,584,011.11 22.43
9 300025 华星创业 225,582,317.82 21.03
10 300031 宝通科技 225,451,189.03 21.02
11 000158 常山股份 207,458,020.11 19.34
12 300306 远方光电 185,708,011.22 17.31
13 603328 依顿电子 180,063,183.86 16.79
14 601318 中国平安 136,889,092.39 12.76
15 002169 智光电气 132,773,831.90 12.38
16 300017 网宿科技 119,371,713.71 11.13
17 300350 华鹏飞 119,150,604.53 11.11
18 300207 欣旺达 116,917,889.96 10.90
19 300124 汇川技术 113,338,996.28 10.57
20 601169 北京银行 107,768,194.90 10.05
21 002502 骅威文化 100,814,606.94 9.40
22 300370 安控科技 100,611,193.70 9.38
23 601009 南京银行 97,034,831.92 9.05
24 002501 利源精制 92,514,963.81 8.63
25 600028 中国石化 86,960,058.34 8.11
26 600016 民生银行 79,333,054.73 7.40
27 300373 扬杰科技 70,696,157.58 6.59
28 600019 宝钢股份 70,186,277.66 6.54 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 70 页
29 600309 万华化学 69,598,231.23 6.49
30 601939 建设银行 67,564,516.20 6.30
31 600827 百联股份 66,284,829.25 6.18
32 600395 盘江股份 65,210,596.39 6.08
33 000586 汇源通信 64,935,796.57 6.05
34 600837 海通证券 63,919,184.93 5.96
35 000650 仁和药业 61,895,115.58 5.77
36 601688 华泰证券 58,925,470.85 5.49
37 600000 浦发银行 58,655,762.59 5.47
38 002445 中南文化 58,346,167.68 5.44
39 002024 苏宁云商 58,123,151.43 5.42
40 002335 科华恒盛 57,495,994.00 5.36
41 601601 中国太保 56,860,508.07 5.30
42 300231 银信科技 54,574,145.09 5.09
43 000937 冀中能源 52,412,120.72 4.89
44 002142 宁波银行 52,263,140.58 4.87
45 601988 中国银行 52,172,388.00 4.86
46 601818 光大银行 51,978,027.70 4.85
47 000983 西山煤电 51,812,537.41 4.83
48 600804 鹏博士 48,943,595.42 4.56
49 000858 五 粮 液 46,231,161.52 4.31
50 600570 恒生电子 46,191,119.00 4.31
51 601699 潞安环能 44,472,304.14 4.15
52 000807 云铝股份 43,470,034.22 4.05
53 601328 交通银行 43,388,411.00 4.05
54 600036 招商银行 43,284,259.82 4.04
55 600497 驰宏锌锗 41,655,887.74 3.88
56 300269 联建光电 41,563,670.03 3.88 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 70 页
57 600297 广汇汽车 41,350,000.00 3.86
58 000709 河钢股份 39,960,754.89 3.73
59 000662 天夏智慧 39,862,274.00 3.72
60 000998 隆平高科 39,475,436.49 3.68
61 300383 光环新网 39,199,853.96 3.65
62 600701 *ST 工新 38,136,612.60 3.56
63 001979 招商蛇口 36,813,332.01 3.43
64 601398 工商银行 36,726,896.50 3.42
65 002073 软控股份 36,354,529.17 3.39
66 300367 东方网力 36,187,056.93 3.37
67 600519 贵州茅台 35,956,625.51 3.35
68 600867 通化东宝 35,059,219.06 3.27
69 002446 盛路通信 34,653,556.05 3.23
70 600598 北大荒 34,636,276.20 3.23
71 000878 云南铜业 33,594,553.70 3.13
72 300365 恒华科技 33,018,674.51 3.08
73 600362 江西铜业 32,869,951.63 3.06
74 002594 比亚迪 29,999,995.20 2.80
75 000959 首钢股份 29,352,116.33 2.74
76 300219 鸿利智汇 29,194,307.27 2.72
77 000673 当代东方 28,490,685.69 2.66
78 300007 汉威电子 28,448,392.65 2.65
79 600188 兖州煤业 28,221,350.11 2.63
80 600585 海螺水泥 27,425,017.00 2.56
81 600225 天津松江 26,396,833.57 2.46
82 600507 方大特钢 25,755,072.89 2.40
83 000423 东阿阿胶 25,452,209.96 2.37
84 300301 长方集团 25,305,489.60 2.36 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 70 页
85 000928 中钢国际 24,158,633.45 2.25
86 002557 洽洽食品 24,033,136.64 2.24
87 601336 新华保险 23,849,804.28 2.22
88 600015 华夏银行 23,705,929.42 2.21
89 600446 金证股份 22,923,991.75 2.14
90 300433 蓝思科技 22,078,272.95 2.06
91 300170 汉得信息 21,707,390.85 2.02
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002131 利欧股份 283,910,830.86 26.47
2 300136 信维通信 262,360,896.88 24.46
3 300031 宝通科技 209,633,738.73 19.55
4 000158 常山股份 191,934,266.86 17.90
5 300025 华星创业 187,736,883.26 17.50
6 603328 依顿电子 184,527,086.76 17.20
7 601318 中国平安 156,287,898.90 14.57
8 300017 网宿科技 144,096,480.40 13.44
9 000971 高升控股 143,560,835.87 13.39
10 002475 立讯精密 138,961,204.52 12.96
11 002456 欧菲光 130,584,710.19 12.18
12 002169 智光电气 127,493,623.16 11.89
13 300370 安控科技 127,411,147.90 11.88
14 300207 欣旺达 122,669,845.20 11.44
15 002236 大华股份 107,241,459.31 10.00
16 601169 北京银行 105,539,348.45 9.84 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 70 页
17 300350 华鹏飞 104,006,256.49 9.70
18 002501 利源精制 101,935,908.55 9.50
19 300054 鼎龙股份 99,909,238.09 9.32
20 002502 骅威文化 96,269,487.80 8.98
21 601009 南京银行 94,713,541.22 8.83
22 600028 中国石化 87,652,428.30 8.17
23 600079 人福医药 84,057,190.50 7.84
24 002241 歌尔股份 83,283,528.51 7.77
25 600016 民生银行 79,597,258.89 7.42
26 600019 宝钢股份 72,465,082.70 6.76
27 000586 汇源通信 70,512,985.31 6.57
28 600395 盘江股份 70,044,906.58 6.53
29 300115 长盈精密 69,666,834.80 6.50
30 601939 建设银行 67,159,621.59 6.26
31 600837 海通证券 64,536,849.93 6.02
32 002445 中南文化 61,606,835.04 5.74
33 601688 华泰证券 60,974,241.24 5.69
34 000650 仁和药业 60,111,932.42 5.60
35 600000 浦发银行 58,917,831.62 5.49
36 601601 中国太保 57,897,352.88 5.40
37 002335 科华恒盛 56,843,154.69 5.30
38 000983 西山煤电 55,918,294.05 5.21
39 300231 银信科技 53,531,474.42 4.99
40 601818 光大银行 52,566,504.06 4.90
41 002142 宁波银行 52,189,948.48 4.87
42 000937 冀中能源 51,553,467.20 4.81
43 601988 中国银行 50,390,634.13 4.70
44 000662 天夏智慧 50,178,479.17 4.68 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 70 页
45 000858 五 粮 液 49,904,670.51 4.65
46 600804 鹏博士 49,732,214.02 4.64
47 600570 恒生电子 45,813,738.21 4.27
48 600297 广汇汽车 44,745,112.93 4.17
49 601328 交通银行 43,759,922.92 4.08
50 601699 潞安环能 43,073,496.49 4.02
51 600036 招商银行 42,295,975.76 3.94
52 300269 联建光电 42,265,779.84 3.94
53 600497 驰宏锌锗 42,041,201.47 3.92
54 300383 光环新网 41,708,765.88 3.89
55 600519 贵州茅台 40,259,147.05 3.75
56 600309 万华化学 39,725,660.45 3.70
57 000807 云铝股份 38,657,675.13 3.60
58 000709 河钢股份 38,304,621.16 3.57
59 300373 扬杰科技 37,570,868.04 3.50
60 300007 汉威电子 36,275,859.50 3.38
61 001979 招商蛇口 35,883,149.90 3.35
62 002073 软控股份 35,492,112.45 3.31
63 601398 工商银行 35,262,871.09 3.29
64 300365 恒华科技 35,075,678.59 3.27
65 002446 盛路通信 34,946,267.82 3.26
66 600701 *ST 工新 34,929,813.38 3.26
67 600867 通化东宝 34,644,006.82 3.23
68 300367 东方网力 34,571,824.83 3.22
69 600362 江西铜业 33,879,824.70 3.16
70 000959 首钢股份 32,558,107.67 3.04
71 300219 鸿利智汇 29,930,619.90 2.79
72 000878 云南铜业 29,520,764.17 2.75 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 70 页
73 300306 远方光电 29,019,364.86 2.71
74 600814 杭州解百 28,642,694.62 2.67
75 600188 兖州煤业 28,066,083.51 2.62
76 000673 当代东方 27,229,804.78 2.54
77 000423 东阿阿胶 26,538,119.22 2.47
78 600585 海螺水泥 26,250,683.54 2.45
79 600015 华夏银行 23,843,528.15 2.22
80 601336 新华保险 23,769,767.93 2.22
81 600446 金证股份 23,537,158.00 2.19
82 600507 方大特钢 23,344,883.29 2.18
83 002557 洽洽食品 22,695,189.83 2.12
84 600225 天津松江 22,272,715.54 2.08
85 300301 长方集团 22,235,998.48 2.07
86 300058 蓝色光标 22,202,314.06 2.07
87 002589 瑞康医药 21,640,970.33 2.02
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,610,764,411.71
卖出股票收入（成交）总额 7,066,964,184.38
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 129,519,132.60 5.21
2 央行票据 - - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 70 页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,829,593.60 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 136,348,726.20 5.49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019546 16 国债 18 1,299,610 129,519,132.60 5.21
2 132007 16 凤凰 EB 65,280 6,829,593.60 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 70 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,866,541.92
2 应收证券清算款 313,271,516.50
3 应收股利 -
4 应收利息 1,278,605.04
5 应收申购款 2,332,938.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 318,749,602.18
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 70 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
180,518 7,202.32 763,979,609.77 58.76% 536,168,432.96 41.24%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
791,640.98 0.0609%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 3 月 25 日 ）基金份额总额
1,980,254,871.35
本报告期期初基金份额总额 388,482,212.54
本报告期基金总申购份额 4,632,315,102.59
减:本报告期基金总赎回份额 3,720,649,272.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,300,148,042.73
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
2016年1月13日起，郑文惠女士担任基金管理人副总经理。
2016年5月9日起，基金管理人的法定代表人、董事长由兰荣变更为庄园芳。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 70 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2015 年起连续 2 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所4.8万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 3,771,803,621.46 24.12% 2,758,324.35 22.47% -
湘财证券 2 2,604,899,877.54 16.65% 2,427,535.05 19.78% -
东吴证券 1 1,784,453,124.02 11.41% 1,126,527.10 9.18% 新增
东方证券 1 1,771,855,211.79 11.33% 1,295,761.65 10.56% -
招商证券 1 1,738,640,215.12 11.12% 1,619,197.01 13.19% -
海通证券 1 1,621,660,847.98 10.37% 1,185,917.64 9.66% -
中泰证券 1 785,713,875.58 5.02% 574,592.18 4.68% -
华泰证券 1 744,842,193.06 4.76% 544,704.01 4.44% -
华创证券 1 412,893,176.81 2.64% 384,526.64 3.13% -
渤海证券 1 303,676,765.83 1.94% 282,812.80 2.30% -
信达证券 1 100,435,095.00 0.64% 73,447.32 0.60% -
德邦证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 70 页
申万宏源 1 - - - - 注 1
华融证券 2 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
注1：申万宏源原名宏源证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
湘财证券 1,742,599.16 1.32% 400,000,000.00 11.98% - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 129,980,703.30 98.68% 2,390,000,000.00 71.56% - -
中泰证券 - - 250,000,000.00 7.49% - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - 300,000,000.00 8.98% - -
渤海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华融证券 - - - - - - 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 70 页
第一创业 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2015年12月31日资产净值公
告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 1日
2
关于2016年1月4日指数发生不可恢复熔
断期间调整旗下基金相关业务办理时间的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 1月 4日
3
关于长期停牌股票（新文化、天龙集团）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 6日
4
关于2016年1月7日指数发生不可恢复熔
断期间调整旗下基金相关业务办理时间的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 1月 7日
5 关于公司部分董事变更的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 9日
6
关于长期停牌股票（朗姿股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 9日
7
关于调整旗下基金在中国邮储银行定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 12日
8
关于调整旗下基金在中国银行定期定额申
购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 12日
9
关于长期停牌股票（凯撒股份、信质电机、
长电科技）估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 13日
10 关于增聘副总经理的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 13日
11
关于长期停牌股票（三泰控股）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 15日
12 关于公司董监高及其他从业人员在子公司 中国证券报、上海 2016年 1月 15日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 70 页
兼职及领薪情况的公告 证券报、公司网站
13
关于长期停牌股票（康得新）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 16日
14
关于长期停牌股票（万科 A）估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 28日
15
关于参加爱建证券基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 29日
16
关于长期停牌股票（青岛海尔）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 1月 30日
17
关于调整陆金所资管基金申购金额下限的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 2月 15日
18
关于长期停牌股票（凯撒旅游）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 3月 2日
19
关于调整旗下基金在江南农商银行定期定
额申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 3月 3日
20
关于调整旗下基金中信银行定期定额申购
起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 3月 7日
21
关于调整浙江同花顺基金销售有限公司基
金申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 3月 14日
22
关于恢复接受兴全有机增长灵活配置混合
型证券投资基金一百万元以上申购和转换
转入申请的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 3月 16日
23
关于长期停牌股票（长安汽车）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 3月 22日
24
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 4月 22日
25
关于增加办理兴全新视野灵活配置定期开
放混合型发起式基金转换业务销售机构的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 4月 27日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 70 页
26
关于调整招商银行借记卡基金网上直销优
惠费率的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 4月 29日
27
关于官方淘宝店和支付宝基金支付渠道关
闭基金申购等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 5日
28
关于调整诺亚正行（上海）基金销售投资
顾问有限公司基金定投起点的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 9日
29 关于董事长及法定代表人变更的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 9日
30 关于开通网上直销通联支付业务的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 11日
31
关于长期停牌股票（利欧股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 11日
32
关于旗下部分基金参加民生银行基金通申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 12日
33
关于长期停牌股票（唐德影视）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 17日
34
关于调整旗下基金在珠海盈米财富管理有
限公司基金定投起点的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 19日
35
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金分红公告（第 1 次）
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 5月 21日
36
关于调整网上直销基金转换优惠费率的公
告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 3日
37
关于长期停牌股票（广电运通）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 15日
38
关于在上海陆金所资产管理有限公司开通
旗下部分基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 17日
39 关于调整开放式基金开户证件类型的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 21日
40 关于调整诺亚正行申购、定投金额下限的 中国证券报、上海 2016年 6月 23日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 70 页
公告 证券报、公司网站
41
关于调整众禄金融申购、定投金额下限的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 23日
42
关于旗下基金继续参加交通银行网上银
行、手机银行申购优惠费率的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 6月 28日
43
旗下各基金2016 年6月30 日资产净值公
告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 1日
44
关于调整“通联支付”部分银行卡网上直
销申购费率的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 5日
45
关于增加平安证券有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 15日
46 关于在工商银行开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 18日
47
关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 23日
48
关于增加北京广源达信投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 23日
49
关于增加上海大智慧财富管理有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 26日
50
关于旗下部分基金投资比亚迪（002594）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 26日
51
关于增加中信期货有限公司为旗下基金销
售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 26日
52
关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 7月 29日
53
关于调整旗下部分基金在指定销售机构的
申购、定投、最低赎回、转换转出及最低
持有份额限制的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 7月 29日
54 关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公 中国证券报、上海 2016年 8月 4日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 70 页
司为旗下部分基金销售机构的公告 证券报、公司网站
55
关于旗下基金参加中信证券线上交易平台
“信e投”基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 8月 11日
56
关于长期停牌股票（西藏城投）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 8月 16日
57
关于增加北京增财基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 8月 19日
58
关于调整旗下基金在长江证券定期定额申
购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 8月 19日
59
关于调整旗下基金在兴业银行股份有限公
司申购及定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 8月 25日
60
关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 9月 2日
61
关于调整旗下基金在中信建投证券申购、
定期定额申购起点金额及参加申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 9月 5日
62
关于调整网上直销部分基金转换优惠费率
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 9月 19日
63
关于旗下基金参加交通银行手机银行申购
及定期定额投资优惠费率的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 9月 20日
64
关于增加上海华信证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 10月 15 日
65
关于调整旗下部分基金在蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 10月 25 日
66
关于旗下部分基金参加中信证券（山东）
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 11月 2日
67
关于调整旗下基金在和讯信息科技有限公
司申购、定期定额申购起点金额及参加申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 11月 10 日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 70 页
68
关于增加华西证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 11月 17 日
69 关于办公地址变更的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 11月 21 日
70
关于调整网上直销部分基金转换优惠费率
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 11月 22 日
71
关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 11月 29 日
72
关于开通旗下基金在北京肯特瑞财富投资
管理有限公司定期定额申购业务的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 1日
73 关于调整旗下部分基金在天天基金 - -
74 定期定额申购起点金额的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 2日
75
关于调整旗下部分基金最低申购、追加申
购、定期定额投资金额、及最低赎回、转
换转出、持有份额限制的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 12月 12 日
76
关于长期停牌股票（徐工机械）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 14 日
77
关于旗下基金参与交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 12月 22 日
78
关于山东山水水泥中期票据估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 22 日
79 关于公司法定名称变更的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 29 日
80
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2017倾心回馈”基金定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站
2016年 12月 30 日 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 70 页
81
关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上
银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 30 日
82
关于旗下基金参加中国农业银行开放式基
金交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、公司网站 2016年 12月 30 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴全基金管理有限公司
2017 年 3月 31日
