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兴业聚宝灵活配置混合(002330)

兴业聚宝灵活配置混合:2016年年度报告查看PDF公告

 
兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 
 
 
 
 
 
兴业聚宝 灵活配置混合型证券投 资基金2016 年年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:兴业基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:交通银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年3 月31 日


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告期自2016 年2月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 1.2


目录 § 1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 12 4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 14 § 6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 14 6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 14 § 7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 19 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20 § 8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 43 8.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 43 8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 44 8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 54 8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 56 8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 56 8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 56 8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 57 8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 57 8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 57 8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 57 8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 57 § 9


基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 58 9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 58 9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 58


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 59 § 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 59 § 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 59 11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 59 11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 59 11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 59 11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 59 11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 60 11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 60 11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 60 11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 62 § 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 65 12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 65 12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 65 12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 65


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚宝灵活配置混合 基金主代码 002330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 566,255,309.56 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金通过精选具有较高成长性和投资价值的金融工 具,在充分控制投资风险的基础下,力争实现持续稳 定的投资回报。 投资策略 本基金通过预测资本市场资金环境、宏观经济的发展 趋势, 使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 优化投资组合,谋求超额收益。 业绩比 较基准 中债综合全价指数收益率*70%+ 沪深300指数 收益率 *30% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 朱玮 陆志俊 联系电话 021-22211888 95559 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 客户服务电话 40000-95561 95559 传真 021-22211997 021-62701216 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四 路 137 号信和广场 25 楼 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 上海市浦东新区浦明路198 号财富金融广场 7 号楼 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 卓新章 牛锡明 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所( 特殊 普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心 30楼 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016 年2月3日 (基金合同生效日)-2016年12月 31日 本期已实现收益 1,240,925.85 本期利润 -2,546,846.87


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 加权平均基金份额本期利润 -0.0204 本期加权平均净值利润率 -2.03% 本期基金份额净值增长率 0.10% 3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 期末可供分配利润 311,713.13 期末可供分配基金份额利润 0.0006 期末基金资产净值 566,567,022.69 期末基金份额净值 1.001 3.1.3 累计期末 指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.10% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数 )。 4、本 基金 基金 合同 于2016 年2月3 日生 效, 本报 告期 不是完 整报 告期 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -0.79% 0.06% -1.09% 0.27% 0.30% -0.21% 过去六个月 -0.60% 0.05% 0.52% 0.26% -1.12% -0.21% 自基金合同生效日起 至今 0.10% 0.05% 2.53% 0.33% -2.43% -0.28% 注:1. 本基 金的 业绩 比较 基准为 :中 债综 合全 价指 数收益 率*70%+ 沪深300 指 数收益 率*30% 。 2、本 基金 于2016 年2 月3 日 成立。 截止 本报 告期 末, 本基金 成立 不足 一年 。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收 益 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 率变动的 比较 兴业聚宝 灵活配 置混合 型 证券投资 基金份 额累计 净 值增长率 与业绩 比较基 准 收益率的 历史走 势 对比图 兴业聚宝灵活配置混合 业绩比较基准 2016-02-03 2016-03-21 2016-05-04 2016-06-17 2016-07-29 2016-09-09 2016-11-01 2016-12-13 6% 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% 注:1 、本 基金 基金 合同 于2016年2月3 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金基 金合 同生 效未满 一年 。 2、 根据 本基 金基 金合 同规 定, 本基 金自 基金 合同 生 效之日 起六 个月 内已 使基 金的投 资组 合比 例符 合 基金合 同的 约定 。


3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 兴业聚宝 灵活配 置混合 型 证券投资 基金合 同生效 以 来基金每 年净值 增长率 及 其与同期 业绩比 较 基准收益 率对比 图 兴业聚宝灵活配置混合 业绩比较基准 2016年 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注:本 基金 基金 合同 于2016 年2月3日 生效 ,合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折算 。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 2013 年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地 福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资 产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016年12月31日, 兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 、 兴业聚利灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投 资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券 型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混 合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基 金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基 金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华 债券型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 腊博 本基金 的基金 2016年2月3 日 - 12 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 经理 2003 年7月至2006年4月, 在新西兰ANYING 国际 金 融有限公司担任货币策略 师;2007年1月至2008年5 月,在新西兰FORSIGHT 金融研究有限公司担任策 略分析师;2008年5月至 2010 年8月, 在长城证券有 限责任公司担任策略研究 员; 2010 年8月至2014年12 月就职于中欧基金管理有 限公司, 其中2010年8月至 2012 年1月担任宏观、 策略 研究员, 2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理, 2013 年8月至2014年12 月担任中欧稳健收益债券 型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司,现任 基金经理。 张雪 本基金 的基金 经理助 理 2016年6月1 日 2016年11月 30日 7 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。 2009 年7月至2012年4月在 瑞银证券有限责任公司担 任股票资本市场部副董 事;2012年4月至2014年4 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 月,在万家基金管理有限 公司担任固定收益部研究 员。 2014 年4月加入兴业基 金管理有限公司, 2016年6 月1日至2016年11月30日 任基金经理助理。 注:1、 对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定 确定的 解聘 日期 ,除 首任 基金经 理外 ,“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘 任日期 和解 聘日 期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期 内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后 检查三个步骤来保证公平交易。 事前 识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交 易; 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围 之内, 各项业务操作根据制度和业务流程进行; 事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 报告期内,本基金管理 人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 在投资操作上, 本基金 秉持绝对收益的理念, 自上而下进行资产配置, 根据各细分 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 报告期内,自成立以来,本基金份额净值增长率为0.10% ,同期业绩比较基准收益 率为2.53% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望未来, 宏观经济受到大宗商品价格上涨的影响有所企稳, 未来驱动经济的主要 动力可能来自于库存、 制造业投资、 和基建投资, 货币政策整体保持中性, 短期看不 到 宽松的迹象。 股市经历了2016年年末的一轮调整, 短期风险已经释放, 可视为相对安全, 但还需关注2017年二季度可能出现的经济放缓风险 。 总体来看,2017 年股票市场环境相 比2016 年略好一些, 尤其是下半年, 货币政策的边际变化值得期待。 配置上仍会关注那 些有业绩和安全边际支撑的个股, 如果下半年政策有改善的迹象, 则可以更多的关注成 长股。 部分成长股经过持续调整, 估值渐渐回归正常水平, 投资价值正在逐渐显现, 随 着这一类股票的占比越来越高,相信股市的吸引力将超过债券市场。 4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况 报告期内, 本基金管理人从合法经营、 规范运作、 勤勉尽责、 保障基金持有人利益 出发, 严 守合规底线、 完善内部控制,2016 年度主要从如下几个方面落实风险控制、 强 化监察稽核职能:


1 、进一步完善公司内控制度及业务流程:报告期内公司进一步对内部制度进行梳 理和完善, 对公司业务运作和经营管理进行全方位的规范, 逐步完善内部控制标准与要 求。 2 、加强业务合规及信息披露审核:随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步 丰富, 公司持续加强对信息披露材料、 营销材料、 产品方案等开展合规审核, 保证所 披 露信息的真实性、准确性和完整性,保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规; 3 、全面实施投资监督和风险监测:公司严格遵照 法律法规、基金合同和公司制度 要求对日常投资运作进行管理和监控, 对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指 标,及时沟通及风险提示,全方位防范控制基金运作风险。 4 、 开展各项稽核审计工作: 根据法规要求,组织开展定期稽核、 特定人员离任审计, 依据风险导向组织重点业务领域专项审计,根据监管要求组织各项自查,对产品运作、 业务开展合规性及内控完善性进行审查,不断促进公司内控制度执行有效。 5 、加强员工合规管理:报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规 培训, 加强对员工职业操守的教育和监督, 提升员工合规遵从意识; 组 织开展定期常规 信息管制抽查,以及异常行为专项排查,加强员工行为监督,强化员工合规管理。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 报告期内, 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则, 坚持风险控制为核心, 确保管理基金的合规、 安全运作。 4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 1 、估值政策及重大变化 无。 2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名, 由分管运营的公 司领导担任; 委员若干 名, 由基金运 营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 (视会议议题内容选择相关投资方向部门) 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下: 制定合理、 公 允的估值方法; 对估值 方法进行讨论 并作出评价, 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其 持续适用; 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性, 对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根 据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 根据 《基金合同》 , 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数 最多为12次, 每份基金份额每次收益分配 比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该 次可供分配利润的20% 。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 2016 年, 基金托管人在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格 遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协 议, 尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 2016 年,兴业基金管理有限公司在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金投资运 作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 托 管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 2016 年, 由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚宝灵活配 置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审计 报告 6.1 审计报告 基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第P01221 号 6.2 审计报告 的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金全体持有 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 人 引言段 我们审计了后附的兴业聚宝灵活配置混合型证券 投资基金( 以下简称" 兴 业聚宝灵活配置混合") 的财 务报表, 包括2016年12月31日的资产负债 表, 2016 年2月3 日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止 期间的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表 以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是兴业聚宝灵活配置混 合的基金管理人兴业基金管理有限公司管理层的 责任,这种责任包括:(1) 按照企业会计准则和 中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制财务报表, 并使其实现公允反 映;(2) 设计、执行和维 护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还 包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 兴业聚宝灵活配置混合的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定编制,公允反映了兴业聚宝灵活配置混合2016 年12月31日的财务状况以及2016 年2月3日( 基金合 同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和 基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曾浩、吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2017-03-24 §7


年度 财务报表 7.1 资产负债 表 会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 21,646,233.66 结算备付金


1,701,544.97 存出保证金


1,807.44 交易性金融资产 7.4.7.2 341,361,931.46 其中:股票投资


102,232,931.46








基金投资











债券投资


239,129,000.00





资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 210,000,665.00 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 2,886,223.21


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


577,598,405.74 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


10,000,000.00 应付赎回款


991.08 应付管理人报酬


298,202.29 应付托管费


106,500.83 应付销售服务费


213,001.65 应付交易费用 7.4.7.7 62,687.20 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 350,000.00 负债合计


11,031,383.05 所有者权 益:


实收基金 7.4.7.9 566,255,309.56 未分配利润 7.4.7.10 311,713.13 所有者权益合计


566,567,022.69 负债和所有者权益总计


577,598,405.74 注:1 、报 告截 止日2016 年12月31 日, 基金 份额 净值1.001 元 ,基 金份 额总 额566,255,309.56 份。 2、 本 基金 合同 于2016 年2 月3日 生效 , 本 报告 期不 是 完整报 告期 , 本报 告期 按 实际存 续期 计算 , 无上 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 年度可 比期 间数 据。 7.2 利润表 会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年2月3日 (基金合 同生效日) 至2016年 12月31日 一、收入


-518,428.17 1.利息收入


2,868,652.66 其中:存款利息收入 7.4.7.11 380,054.16








债券利息收入


949,356.13








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 1,539,242.37








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“- ”填 列) 116,665.06 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -13,002.27








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 127,753.33








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益 7.4.7.14 -








股利收益 7.4.7.15 1,914.00 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 -3,787,772.72 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) -


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 5.其他收入(损失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 284,026.83 减:二、 费用


2,028,418.70 1.管理人报酬


769,122.61 2.托管费


274,686.56 3.销售服务费


549,373.27 4.交易费用 7.4.7.18 75,026.26 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资 产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 360,210.00 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填列) -2,546,846.87 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) -2,546,846.87 注:本 基金 合同 于2016 年2 月3日 生效 ,本 报告 期不 是 完整报 告期 ,本 报告 期按 实际存 续期 计算 ,无 上年度 可比 期间 数据 。 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 201,709,827.61 - 201,709,827.61 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - -2,546,846.87 -2,546,846.87 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) 364,545,481.95 2,858,560.00 367,404,041.95


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 其中:1.基金申购款 567,877,153.17 3,384,861.66 571,262,014.83








2.基金赎回款 -203,331,671.2 2 -526,301.66 -203,857,972.88 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 566,255,309.56 311,713.13 566,567,022.69 注:本 基金 合同 于2016 年2 月3日 生效 ,本 报告 期不 是 完整报 告期 ,本 报告 期按 实际存 续期 计算 ,无 上年度 可比 期间 数据 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 黄文锋 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由基金 管理人兴业基 金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业聚宝灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他有关法律法规的规定,经中国证 券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 以 证监许可[2015] 1686 号 文准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 201,709,827.61 份, 经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证, 并出具了编号为德师 报( 验) 字(16) 第0077号 的验资报告。基金合同于2016年2月3日正式生效。本基金的基金 管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 截 至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票) 、权 证、银行存款、债券资产( 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短 期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券、债券回购等) 、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比 例为0%-95% ,权证投 资占基金资产净值的比例为0%-3% ;每个交易 日日终在扣除股指 期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5% ,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资 产净值的10% 。 本基金 参与股指期货、 国债期货交易, 应符合法律法规规定和基金合同 约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金的业绩比较基准为: 中债综 合全价指数收益率×70%+ 沪深300指数收益率 ×30% 。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计 准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年2月3日( 基金合同生效日) 至2016年12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 7.4.4 重要会计 政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际 编制期间为2016年2月3日( 基金合同生效日) 至2016 年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项, 暂无金融 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生的金融资产在资 产 负债表中以衍生金融资产列示外, 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求, 本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回 购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的 相关交易费用计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 贷款及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 贷 款及应收款项 和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金 融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支 付的对价( 包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发 生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下: 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种, 以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值 确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种, 如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会 认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价, 确定公 允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场, 基金管理人估值委员会认为必要时, 采用市场参 与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术, 确定投资品种的 公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模 型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且目前可执行该种法 定 权利, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红 利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配( 未分配利润) 已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配( 未 分配利润) 。 7.4.4.9 收入/ (损失 )的确认和 计量 -





利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内, 按债券的票面价值和票面利率计算的 利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额, 逐日确认债券利 息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、 到期价和 发行期限 推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 -





投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息( 若有) 后的差额确认 。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额 确认。 -





公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 的公允价值变动形成的利得或损失确认, 并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资 收益。 7.4.4.10 费用的 确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率逐日计提。 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.5% 的年费率计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确 定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.11 基金的 收益分配政策 1)


在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为12次, 每 份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利 润的20% ,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2)


本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3)


基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4)


每一基金份额享有同等分配权; 5)


法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报 告 根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度, 本基金整体为一个报告分 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 部, 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计 政策和会计估计。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政 策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家 税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施 全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,主要 税项列示如下: 1)


以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2)


证券投资基金( 封闭 式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买 卖股票、债券免征营业税和增值税。 3)


对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 4)


对基金取得的股票股息、 红利收入, 由上 市公司在收到相关扣收税款当月的法 定申报期内向主管税务机关申报缴纳; 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持 股期限在1个月以内( 含1个月) 的, 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1 个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 股息红 利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 5)


对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)


对于基金从事A 股 买卖,出让方按0.10% 的税率缴纳证券( 股票) 交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务 报表项目的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 21,646,233.66 定期存款 - 其中:存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计 21,646,233.66 7.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,912,394.59 102,232,931.46 -3,679,463.13 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 239,237,309.59 239,129,000.00 -108,309.59


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 合计 239,237,309.59 239,129,000.00 -108,309.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 345,149,704.18 341,361,931.46 -3,787,772.72 7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返 售金融资产 7.4.7.4.1 各项买 入返售 金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 60,000,000.00 - 银行间市场 150,000,665.00 - 合计 210,000,665.00 - 7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 应收活期存款利息 7,202.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款 利息 - 应收结算备付金利息 842.27 应收债券利息 2,323,293.53 应收买入返售证券利息 552,523.06 应收申购款利息 2,361.11


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.88 合计 2,886,223.21 7.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 交易所市场应付交易费用 59,452.20 银行间市场应付交易费用 3,235.00 合计 62,687.20 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 350,000.00 合计 350,000.00 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 201,709,827.61 201,709,827.61 本期申购 567,877,153.17 567,877,153.17 本期赎回(以“- ”号填列) -203,331,671.22 -203,331,671.22


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 本期末 566,255,309.56 566,255,309.56 注:1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2、本 基金 合同 于2016 年2 月3日 生效 。设 立时 募集 的 扣除认 购费 后的 实收 基金 (本金 )为 人民 币 201,699,997.88 元, 折 合201,699,997.88 份基 金份 额。 募 集资金 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币9,829.73 元, 折 合9,829.73份基 金份 额。 以 上收 到的 实收基 金 ( 本息) 共计 人 民币201,709,827.61 元, 折合201,709,827.61 份基 金 份额 7.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,240,925.85 -3,787,772.72 -2,546,846.87 本期基金份额交易产 生的变动数 3,606,701.03 -748,141.03 2,858,560.00 其中:基金申购款 4,106,239.21 -721,377.55 3,384,861.66





基金赎回款 -499,538.18 -26,763.48 -526,301.66 本期已分配利润 - - - 本期末 4,847,626.88 -4,535,913.75 311,713.13 7.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 104,549.63 定期存款利息收入 227,700.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,900.94 其他 26,903.59 合计 380,054.16 7.4.7.12 股票投 资收益 7.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入 单位:人民币元


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出股票成交总额 2,986,712.73 减:卖出股票成本总额 2,999,715.00 买卖股票差价收入 -13,002.27 7.4.7.13 债券投 资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 债券投资收益 ——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 127,753.33 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 127,753.33 7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 30,993,961.30 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成 本总额 30,367,020.60 减:应收利息总额 499,187.37 买卖债券差价收入 127,753.33 7.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.7.14 衍生工 具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,914.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,914.00 7.4.7.16 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -3,787,772.72 —— 股票投资 -3,679,463.13 —— 债券投资 -108,309.59 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,787,772.72 7.4.7.17 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 基金赎回费收入 284,026.83 合计 284,026.83 7.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 72,376.26 银行间市场交易费用 2,650.00 合计 75,026.26 7.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 审计费用 50,000.00 信息披 露费 300,000.00 开户费 400.00 帐户维护费 7,500.00 汇划手续费 2,310.00 合计 360,210.00 7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 基金") 交通银行股份有限公司( 以下简称" 交通 银行") 基金托管人、基金销售机构 兴业财富资产管理有限公司( 以下简称" 兴业财富") 基金管理人的子公司 兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业 银行") 基金管理人的控股股东 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 本基金本报告期未通过关联 方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方 报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 769,122.61 其中: 支付销售机构的 客户维护费 4,905.49 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的0.7% 年费率 计提 。 管 理费 的计 算方法 如下 :


H =E ×0.7% ÷当 年天 数


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


E 为 前一 日的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 274,686.56 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.25% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H =E ×0.25% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费


E 为 前一 日的基 金资 产净 值


基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期应支付的销售服务费 兴业基金管理有限公 司 542,100.99 合计 542,100.99 注: 本基 金的 销售 服务 费 按前一 日基 金资 产净 值的0.5% 的年 费率 计提 。 销售 服 务费的 计算 方法 如下: H =E ×0.5% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的基 金资 产净 值 基金销 售 服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016 年12月31日 期末余额 当期利息收入 交通银行 21,646,233.66 104,549.63 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 计息 。 7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报 告期无须说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分 配情况 7.4.11.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金 本基金本报告期间未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 6004 06 国电 南瑞 2016-12- 28 重大事 项停牌 16.63


- 7,100 110,192.0 0 118,073.0 0 6004 85 信威 集团 2016-12- 26 重大事 项停牌 14.60


- 5,800 100,746.0 0 84,680.00


6006 49 城投 控股 2016-12- 06 重大事 项停牌 20.34


- 6,300 116,928.0 0 128,142.0 0 6008 东方 2016-12- 重大事 10.79


- 5,500 56,540.00 59,345.00


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 75 电气 09 项停牌 0001 66 申万 宏源 2016-12- 21 重大事 项停牌 6.25 2017- 01-26 6.29 26,80 0 187,332.0 0 167,500.0 0 0007 50 国海 证券 2016-12- 15 重大事 项停牌 6.97 2017- 01-20 6.27 9,500 73,910.00 66,215.00


0027 27 一心 堂 2016-12- 28 重大事 项停牌 21.20 2017- 01-05 21.66 91,60 0 2,000,544. 00 1,941,920. 00 3001 04 乐视 网 2016-12- 07 重大事 项停牌 35.80 2017- 01-16 36.88 5,600 214,451.0 0 200,480.0 0 7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款 余额。 7.4.13 金融工 具风险及管理 7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金, 属于中高风险品种。 本基金投 资的金融工具主要包括股票、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定范围之内, 使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人按照 “自上而下与自下而上相结合, 全面管理、 专业分工” 的 思路, 建立了包括风险管理委员会、 风险控制委员会、 督察长、 风险 管理总部、 法律合 规部、 稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系, 将风险控制嵌入到全公司 的组织架构中, 对风险实行多层次、 多角度、 全方位管理。 本基金管理人建立的风险管 理体系由三个风险防范等级构成:





一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会 下设审计与风险管理委 员会, 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督 和评价; 负责对公 司经营的合 法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。





二级风险防范是指在公司风险控制委员会, 投资决策委员会和风险管理总部层 次对公司风险进行的预防和控制。 经理层下设风险控制委员会, 对公司在经营管理和基 兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 金运作中的风险进行全面的研究、 分析、 评估, 制定相应的风险控制制度并监督制度的 执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。





三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务 规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控 制措施。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分 析方法去估算各种风险产生的可能损失。 从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同 类风险损失的频 度,从定量分析建立风险量化指标、模型,确定风险损失的限度和相 应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过 相应决策, 将风险 控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险又称违约风险, 是指借款人、 证券发 行人或交易对方因种种原因, 不愿或 无力履行合同条件而构成违约,导 致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程, 通过对信用债券发行人基 本面的深入调研分析, 结合流动性、 信用利差、 信用评级、 违约风险等的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制 相应的信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 投资于一家公司发行的证 券市值不超过基金资产净值的10% , 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 最后,本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风 险发生的可能性很小。 本基金报告期末按信用评级列示的债券投资不包括本基金所持有的国债、央行票 据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31 日 A-1 59,904,000.00 A-1以下 - 未评级 139,223,000.00 合计 199,127,000.00


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31 日 AAA - AAA 以下 - 未评级 10,018,000.00 合计 10,018,000.00 7.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足, 无法在合理价格变现资产。 本基金的流 动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足, 导致金融资 产不能在合理价格变现。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 本期末本基金未持有有重 大流动性风险的投资品种。 本基金管理人采用分散投资、 监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险, 同时 基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、 变现比例、 压 力测试等方法评估 组合的流动性风险。 7.4.13.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基 金的生息资产主要为银行存款 、 结算备付金及债券投资等。 利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理 人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016年 12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 银行存款 21,646,233. 66 - - - 21,646,233. 66 结算备付金 1,701,544.9 7 - - - 1,701,544.9 7 存出保证金 1,807.44 - - - 1,807.44 交易性金融资 产 239,129,000 .00 - - 102,232,931 .46 341,361,931 .46 买入返售金融 资产 210,000,665 .00 - - - 210,000,665 .00 应收利息 - - - 2,886,223.2 1 2,886,223.2 1 资产总计 472,479,251 .07 - - 105,119,154 .67 577,598,405 .74 负债








应付证券清算 款 - - - 10,000,000. 00 10,000,000. 00 应付赎回款 - - - 991.08 991.08 应付管理人报 酬 - - - 298,202.29 298,202.29 应付托管费 - - - 106,500.83 106,500.83 应付销售服务 费 - - - 213,001.65 213,001.65 应付交易费用 - - - 62,687.20 62,687.20 其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00 负债总计 - - - 11,031,383. 05 11,031,383. 05 利率敏感度缺 口 472,479,251 .07 - - 94,087,771. 62 566,567,022 .69 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化( 即平移收益率曲线) 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -189,769.85 市场利率下降25个基点 190,452.03 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金流量因外汇变动而发生波动的风险。 本 基金无涉及外汇风险的资产及负债。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 通过对宏观经济情况及 政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证 券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修 正,来主动应对可能发生的其他价格风 险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31 日 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 102,232,931.46 18.04 交易性金融资产- 基金投资 - - 交易性金融资产- 贵金属投 - -


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 资 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 102,232,931.46 18.04 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2016 年12月31日) 股票价格上升5% 5,111,646.57 股票价格下降5% -5,111,646.57 7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括买入应收款项和其他金融负债, 其账 面价值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金 融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为人民币99,466,576.46 元, 属于第二层次的余额为人民币241,895,355.00 元, 无属于 第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合报告 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 102,232,931.46 17.70 其中:股票 102,232,931.46 17.70 2 固定收益投资 239,129,000.00 41.40 其中:债券 239,129,000.00 41.40








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 210,000,665.00 36.36 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,347,778.63 4.04 7 其他各项资产 2,888,030.65 0.50 8 合计 577,598,405.74 100.00 8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 52,200.00 0.01 B 采矿业 2,436,977.00 0.43 C 制造业 45,868,315.23 8.10 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 2,637,008.00 0.47 E 建筑业 2,504,329.00 0.44 F 批发和零售业 6,794,050.00 1.20 G 交通运输、仓储和邮政业 2,128,910.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,886,911.00 0.69 J 金融业 24,496,248.30 4.32 K 房地产业 7,163,819.73 1.26 L 租赁和商务服务业 727,134.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,138,886.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 101,660.00 0.02 R 文化、体育和娱乐业 953,483.20 0.17 S 综合 343,000.00 0.06 合计 102,232,931.46 18.04 8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 345,500 8,226,355.00 1.45 2 000732 泰禾集团 221,917 3,925,711.73 0.69


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 3 000963 华东医药 48,400 3,488,188.00 0.62 4 600036 招商银行 175,900 3,095,840.00 0.55 5 000651 格力电器 125,700 3,094,734.00 0.55 6 002701 奥瑞金 357,400 3,087,936.00 0.55 7 601318 中国平安 83,700 2,965,491.00 0.52 8 600079 人福医药 128,363 2,560,841.85 0.45 9 300115 长盈精密 96,000 2,501,760.00 0.44 10 002727 一心堂 91,600 1,941,920.00 0.34 11 300070 碧水源 104,200 1,825,584.00 0.32 12 601988 中国银行 521,000 1,792,240.00 0.32 13 002236 大华股份 128,206 1,753,858.08 0.31 14 600016 民生银行 187,200 1,699,776.00 0.30 15 002475 立讯精密 80,700 1,674,525.00 0.30 16 300207 欣旺达 118,987 1,653,919.30 0.29 17 600519 贵州茅台 4,000 1,336,600.00 0.24 18 000002 万


科A 61,500 1,263,825.00 0.22 19 002304 洋河股份 16,400 1,157,840.00 0.20 20 600000 浦发银行 65,930 1,068,725.30 0.19 21 600837 海通证券 64,000 1,008,000.00 0.18 22 600030 中信证券 60,900 978,054.00 0.17 23 601288 农业银行 302,900 938,990.00 0.17 24 601169 北京银行 89,500 873,520.00 0.15 25 601398 工商银行 191,900 846,279.00 0.15 26 600887 伊利股份 48,000 844,800.00 0.15 27 601688 华泰证券 43,500 776,910.00 0.14 28 601668 中国建筑 84,500 748,670.00 0.13 29 600900 长江电力 54,000 683,640.00 0.12 30 601601 中国太保 24,400 677,588.00 0.12 31 000333 美的集团 23,900 673,263.00 0.12 32 601766 中国中车 65,000 635,050.00 0.11


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 33 600104 上汽集团 26,200 614,390.00 0.11 34 000858 五 粮 液 15,400 530,992.00 0.09 35 600276 恒瑞医药 11,500 523,250.00 0.09 36 601989 中国重工 69,000 489,210.00 0.09 37 600048 保利地产 52,900 482,977.00 0.09 38 000001 平安银行 52,500 477,750.00 0.08 39 000725 京东方A 166,700 476,762.00 0.08 40 601818 光大银行 120,200 469,982.00 0.08 41 600028 中国石化 82,700 447,407.00 0.08 42 600050 中国联通 58,200 425,442.00 0.08 43 600518 康美药业 23,700 423,045.00 0.07 44 600015 华夏银行 37,700 409,045.00 0.07 45 600835 上海机电 20,400 398,208.00 0.07 46 002450 康得新 19,500 372,645.00 0.07 47 600999 招商证券 22,000 359,260.00 0.06 48 000776 广发证券 21,200 357,432.00 0.06 49 601390 中国中铁 39,500 349,970.00 0.06 50 002024 苏宁云商 29,700 340,065.00 0.06 51 600958 东方证券 20,900 324,577.00 0.06 52 601006 大秦铁路 45,400 321,432.00 0.06 53 601939 建设银行 59,000 320,960.00 0.06 54 002736 国信证券 19,400 301,670.00 0.05 55 601857 中国石油 37,400 297,330.00 0.05 56 601009 南京银行 26,700 289,428.00 0.05 57 600795 国电电力 89,400 283,398.00 0.05 58 601628 中国人寿 11,400 274,626.00 0.05 59 000063 中兴通讯 17,200 274,340.00 0.05 60 300059 东方财富 16,200 274,266.00 0.05 61 001979 招商蛇口 16,700 273,713.00 0.05 62 000625 长安汽车 17,700 264,438.00 0.05


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 63 601377 兴业证券 34,500 263,925.00 0.05 64 601336 新华保险 6,000 262,680.00 0.05 65 601186 中国铁建 21,700 259,532.00 0.05 66 600585 海螺水泥 15,200 257,792.00 0.05 67 601985 中国核电 35,900 253,454.00 0.04 68 601088 中国神华 15,400 249,172.00 0.04 69 601099 太平洋 47,700 245,655.00 0.04 70 000783 长江证券 24,000 245,520.00 0.04 71 600637 东方明珠 10,500 244,650.00 0.04 72 002142 宁波银行 14,500 241,280.00 0.04 73 600547 山东黄金 6,500 237,315.00 0.04 74 002673 西部证券 11,200 232,624.00 0.04 75 600690 青岛海尔 23,400 231,192.00 0.04 76 600011 华能国际 32,500 229,125.00 0.04 77 600535 天士力 5,500 228,195.00 0.04 78 600019 宝钢股份 35,700 226,695.00 0.04 79 000423 东阿阿胶 4,200 226,254.00 0.04 80 601899 紫金矿业 67,400 225,116.00 0.04 81 601555 东吴证券 16,900 224,263.00 0.04 82 002594 比亚迪 4,500 223,560.00 0.04 83 600066 宇通客车 11,400 223,326.00 0.04 84 000839 中信国安 24,000 220,320.00 0.04 85 002456 欧菲光 6,400 219,392.00 0.04 86 300017 网宿科技 4,000 214,440.00 0.04 87 601901 方正证券 28,200 214,320.00 0.04 88 601211 国泰君安 11,500 213,785.00 0.04 89 600705 中航资本 34,900 213,588.00 0.04 90 600115 东方航空 30,200 213,514.00 0.04 91 600196 复星医药 9,200 212,888.00 0.04 92 002241 歌尔股份 8,000 212,160.00 0.04


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 93 002739 万达院线 3,900 210,873.00 0.04 94 000503 海虹控股 5,000 210,250.00 0.04 95 600893 中航动力 6,400 209,536.00 0.04 96 600009 上海机场 7,900 209,508.00 0.04 97 601669 中国电建 28,700 208,362.00 0.04 98 600703 三安光电 15,500 207,545.00 0.04 99 600383 金地集团 16,000 207,360.00 0.04 100 600660 福耀玻璃 11,000 204,930.00 0.04 101 600010 包钢股份 73,400 204,786.00 0.04 102 600111 北方稀土 16,400 201,228.00 0.04 103 300104 乐视网 5,600 200,480.00 0.04 104 002230 科大讯飞 7,400 200,466.00 0.04 105 600804 鹏博士 8,900 195,177.00 0.03 106 000568 泸州老窖 5,900 194,700.00 0.03 107 300024 机器人 9,000 192,420.00 0.03 108 600309 万华化学 8,900 191,617.00 0.03 109 600029 南方航空 27,200 190,944.00 0.03 110 002252 上海莱士 8,200 189,338.00 0.03 111 000768 中航飞机 8,900 189,214.00 0.03 112 600570 恒生电子 4,000 188,560.00 0.03 113 000793 华闻传媒 16,700 188,543.00 0.03 114 600109 国金证券 14,400 187,632.00 0.03 115 002202 金风科技 10,900 186,499.00 0.03 116 000338 潍柴动力 18,700 186,252.00 0.03 117 000009 中国宝安 17,700 183,372.00 0.03 118 600100 同方股份 13,200 182,820.00 0.03 119 000413 东旭光电 16,000 180,160.00 0.03 120 600340 华夏幸福 7,500 179,250.00 0.03 121 000728 国元证券 9,000 179,100.00 0.03 122 601198 东兴证券 8,900 178,534.00 0.03


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 123 600068 葛洲坝 19,400 178,286.00 0.03 124 600886 国投电力 26,700 178,089.00 0.03 125 601607 上海医药 9,000 176,040.00 0.03 126 600867 通化东宝 8,000 175,440.00 0.03 127 600415 小商品城 20,200 174,730.00 0.03 128 601888 中国国旅 4,000 173,600.00 0.03 129 600271 航天信息 8,700 173,565.00 0.03 130 600089 特变电工 19,000 173,470.00 0.03 131 000895 双汇发展 8,200 171,626.00 0.03 132 600023 浙能电力 31,000 168,330.00 0.03 133 000069 华侨城A 24,200 168,190.00 0.03 134 000166 申万宏源 26,800 167,500.00 0.03 135 600177 雅戈尔 11,900 166,362.00 0.03 136 600031 三一重工 27,200 165,920.00 0.03 137 600352 浙江龙盛 18,000 165,780.00 0.03 138 600816 安信信托 7,000 165,340.00 0.03 139 600489 中金黄金 13,500 163,215.00 0.03 140 600221 海南航空 49,900 162,674.00 0.03 141 600739 辽宁成大 8,900 159,844.00 0.03 142 600741 华域汽车 10,000 159,500.00 0.03 143 002008 大族激光 7,000 158,200.00 0.03 144 601800 中国交建 10,200 154,938.00 0.03 145 601600 中国铝业 36,400 153,608.00 0.03 146 600369 西南证券 21,500 153,295.00 0.03 147 601018 宁波港 30,200 152,812.00 0.03 148 300124 汇川技术 7,500 152,475.00 0.03 149 600718 东软集团 7,700 151,382.00 0.03 150 000157 中联重科 33,000 149,820.00 0.03 151 600674 川投能源 17,000 147,900.00 0.03 152 601788 光大证券 9,200 147,108.00 0.03


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 153 600118 中国卫星 4,700 146,828.00 0.03 154 601933 永辉超市 29,900 146,809.00 0.03 155 601618 中国中冶 31,400 146,324.00 0.03 156 002465 海格通信 12,500 145,625.00 0.03 157 000826 启迪桑德 4,400 145,112.00 0.03 158 600150 中国船舶 5,200 143,572.00 0.03 159 600153 建发股份 13,400 143,380.00 0.03 160 601919 中远海控 27,200 142,528.00 0.03 161 601111 中国国航 19,700 141,840.00 0.03 162 601998 中信银行 22,000 141,020.00 0.02 163 002007 华兰生物 3,900 139,425.00 0.02 164 601333 广深铁路 27,500 139,425.00 0.02 165 002065 东华软件 5,900 137,470.00 0.02 166 600820 隧道股份 12,400 136,524.00 0.02 167 000686 东北证券 11,000 135,960.00 0.02 168 600061 国投安信 8,700 135,807.00 0.02 169 000917 电广传媒 9,400 135,266.00 0.02 170 000630 铜陵有色 43,700 134,596.00 0.02 171 300315 掌趣科技 14,500 133,980.00 0.02 172 600018 上港集团 26,000 133,120.00 0.02 173 000876 新 希 望 16,500 132,825.00 0.02 174 600085 同仁堂 4,200 131,796.00 0.02 175 000623 吉林敖东 4,200 130,158.00 0.02 176 600649 城投控股 6,300 128,142.00 0.02 177 002081 金 螳 螂 13,000 127,270.00 0.02 178 000559 万向钱潮 9,500 125,970.00 0.02 179 300003 乐普医疗 7,000 125,510.00 0.02 180 600398 海澜之家 11,500 124,085.00 0.02 181 600583 海油工程 16,700 123,246.00 0.02 182 600839 四川长虹 29,400 122,892.00 0.02


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 183 002385 大北农 16,900 119,990.00 0.02 184 601718 际华集团 13,000 119,730.00 0.02 185 002183 怡 亚 通 11,000 119,460.00 0.02 186 600406 国电南瑞 7,100 118,073.00 0.02 187 000046 泛海控股 12,700 117,983.00 0.02 188 600332 白云山 4,900 117,502.00 0.02 189 000402 金 融 街 11,200 115,360.00 0.02 190 600256 广汇能源 24,400 113,948.00 0.02 191 002422 科伦药业 7,000 112,840.00 0.02 192 600588 用友网络 5,400 112,428.00 0.02 193 600208 新湖中宝 26,900 111,904.00 0.02 194 300058 蓝色光标 11,000 111,870.00 0.02 195 000060 中金岭南 10,000 111,500.00 0.02 196 300168 万达信息 5,500 111,210.00 0.02 197 000709 河钢股份 33,200 110,888.00 0.02 198 600157 永泰能源 27,400 109,874.00 0.02 199 600895 张江高科 6,200 109,864.00 0.02 200 300144 宋城演艺 5,200 108,888.00 0.02 201 600074 保千里 8,200 108,568.00 0.02 202 600688 上海石化 16,700 107,548.00 0.02 203 002500 山西证券 8,900 106,978.00 0.02 204 601106 中国一重 19,700 106,577.00 0.02 205 000977 浪潮信息 5,000 106,000.00 0.02 206 600446 金证股份 4,200 105,546.00 0.02 207 600642 申能股份 17,900 105,073.00 0.02 208 000792 盐湖股份 5,500 104,885.00 0.02 209 601633 长城汽车 9,400 103,964.00 0.02 210 600060 海信电器 6,000 102,720.00 0.02 211 300015 爱尔眼科 3,400 101,660.00 0.02 212 603993 洛阳钼业 27,200 101,184.00 0.02


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 213 002292 奥飞娱乐 4,400 99,880.00 0.02 214 601258 庞大集团 35,900 99,443.00 0.02 215 601216 君正集团 21,000 97,650.00 0.02 216 601117 中国化学 14,400 97,488.00 0.02 217 600170 上海建工 20,500 96,965.00 0.02 218 000738 中航动控 3,900 96,486.00 0.02 219 600252 中恒集团 20,900 95,722.00 0.02 220 002470 金正大 12,000 94,800.00 0.02 221 600737 中粮屯河 7,500 93,450.00 0.02 222 601866 中远海发 22,700 92,616.00 0.02 223 300002 神州泰岳 10,000 92,400.00 0.02 224 600038 中直股份 1,900 91,998.00 0.02 225 600704 物产中大 8,900 91,937.00 0.02 226 601991 大唐发电 24,000 91,680.00 0.02 227 002152 广电运通 6,900 91,632.00 0.02 228 601098 中南传媒 5,500 91,630.00 0.02 229 600027 华电国际 18,500 91,575.00 0.02 230 600373 中文传媒 4,461 90,112.20 0.02 231 600827 百联股份 6,200 89,032.00 0.02 232 600873 梅花生物 13,500 88,020.00 0.02 233 000778 新兴铸管 17,000 87,890.00 0.02 234 600376 首开股份 7,200 85,032.00 0.02 235 600485 信威集团 5,800 84,680.00 0.01 236 600037 歌华有线 5,500 84,260.00 0.01 237 000999 华润三九 3,400 84,082.00 0.01 238 601898 中煤能源 14,400 83,664.00 0.01 239 601992 金隅股份 18,700 83,402.00 0.01 240 603000 人民网 4,700 83,002.00 0.01 241 601872 招商轮船 16,700 82,498.00 0.01 242 601225 陕西煤业 16,900 81,965.00 0.01


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 243 601179 中国西电 14,500 80,910.00 0.01 244 000061 农 产 品 6,500 80,405.00 0.01 245 002146 荣盛发展 10,200 80,070.00 0.01 246 000729 燕京啤酒 11,500 79,925.00 0.01 247 002294 信立泰 2,700 78,948.00 0.01 248 600372 中航电子 4,200 77,952.00 0.01 249 600008 首创股份 18,500 76,035.00 0.01 250 000039 中集集团 5,200 76,024.00 0.01 251 600362 江西铜业 4,500 75,285.00 0.01 252 600600 青岛啤酒 2,400 70,656.00 0.01 253 300251 光线传媒 7,200 70,272.00 0.01 254 002195 二三四五 6,200 70,184.00 0.01 255 600959 江苏有线 6,200 70,060.00 0.01 256 601021 春秋航空 1,900 69,806.00 0.01 257 600098 广州发展 6,200 69,564.00 0.01 258 600863 内蒙华电 22,200 68,376.00 0.01 259 601928 凤凰传媒 6,500 68,055.00 0.01 260 000712 锦龙股份 2,900 67,976.00 0.01 261 000800 一汽轿车 6,200 67,394.00 0.01 262 002027 分众传媒 4,700 67,069.00 0.01 263 000825 太钢不锈 16,900 66,586.00 0.01 264 000883 湖北能源 14,500 66,410.00 0.01 265 002424 贵州百灵 3,500 66,290.00 0.01 266 000750 国海证券 9,500 66,215.00 0.01 267 002153 石基信息 2,700 65,799.00 0.01 268 300146 汤臣倍健 5,500 65,670.00 0.01 269 600685 中船防务 2,200 65,340.00 0.01 270 000027 深圳能源 9,200 63,204.00 0.01 271 000898 鞍钢股份 12,500 63,000.00 0.01 272 000156 华数传媒 3,500 62,685.00 0.01


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 273 300133 华策影视 5,500 62,425.00 0.01 274 600582 天地科技 12,400 61,628.00 0.01 275 600998 九州通 2,900 60,146.00 0.01 276 600875 东方电气 5,500 59,345.00 0.01 277 601608 中信重工 10,400 58,344.00 0.01 278 002399 海普瑞 3,200 58,304.00 0.01 279 600871 石化油服 14,200 58,220.00 0.01 280 601958 金钼股份 7,500 57,375.00 0.01 281 600648 外高桥 2,900 57,246.00 0.01 282 601808 中海油服 4,400 56,452.00 0.01 283 601118 海南橡胶 7,500 52,200.00 0.01 284 600666 奥瑞德 1,900 51,205.00 0.01 285 600783 鲁信创投 2,200 49,764.00 0.01 286 600317 营口港 13,900 48,233.00 0.01 287 600578 京能电力 11,400 47,880.00 0.01 288 300085 银之杰 2,000 41,800.00 0.01 289 600022 山东钢铁 13,900 34,750.00 0.01 290 002568 百润股份 1,700 34,408.00 0.01 291 600188 兖州煤业 2,900 31,494.00 0.01 292 603885 吉祥航空 1,200 27,960.00 - 293 600606 绿地控股 3,000 26,130.00 - 294 601016 节能风电 1,500 13,275.00 - 8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 8,526,644.93 1.50 2 600036 招商银行 6,197,229.03 1.09 3 000732 泰禾集团 4,215,297.48 0.74


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 4 000963 华东医药 3,463,351.15 0.61 5 002701 奥瑞金 3,293,025.88 0.58 6 000651 格力电器 3,256,586.00 0.57 7 601318 中国平安 3,010,989.00 0.53 8 300115 长盈精密 2,495,933.00 0.44 9 600079 人福医药 2,494,463.75 0.44 10 002727 一心堂 2,000,544.00 0.35 11 300070 碧水源 1,871,276.00 0.33 12 601988 中国银行 1,815,284.00 0.32 13 002236 大华股份 1,783,449.80 0.31 14 600016 民生银行 1,741,326.00 0.31 15 002475 立讯精密 1,656,005.00 0.29 16 300207 欣旺达 1,638,171.04 0.29 17 000002 万


科A 1,522,673.00 0.27 18 600519 贵州茅台 1,284,384.00 0.23 19 002304 洋河股份 1,169,425.00 0.21 20 600000 浦发银行 1,103,637.40 0.19 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 2,986,712.73 0.53 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 108,912,109.59 卖出股票的收入(成交)总额 2,986,712.73 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,984,000.00 5.29 其中:政策性金融债 29,984,000.00 5.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 159,520,000.00 28.16 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 49,625,000.00 8.76 9 其他 - - 10 合计 239,129,000.00 42.21 8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111612166 16北京银行 CD166 500,000 49,625,000.00 8.76 2 041655011 16瘦西湖 CP001 200,000 20,024,000.00 3.53 3 041659014 16芜湖经开 CP001 200,000 20,024,000.00 3.53 4 160211 16国开11 200,000 19,966,000.00 3.52 5 011698203 16扬州交通 SCP001 200,000 19,950,000.00 3.52 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种 选择、谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国 债期货投资政策 本基金投资国债期货, 将根据风险管理的原则, 充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 8.11.3 本期国 债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名 证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其 他各项资产构成 金额单位:人民币元


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,807.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,886,223.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,888,030.65 8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。 8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002727 一心堂 1,941,920.00 0.34 重大事项停牌 §9


基金 份额持有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 199 2,845,504.07 565,232,825.33 99.82% 1,022,484.23 0.18% 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 78,289.45 0.01% 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式 基金 份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年2月3日) 基金份额总额 201,709,827.61 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 567,877,153.17 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 203,331,671.22 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 566,255,309.56 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 2016 年12月, 张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务, 上述人事变动 已按相关规定备案、公告。本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所, 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元, 目前事务所已提供审计服务的连续年限为1 年。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或 处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 0


- - -


东兴证券 2 - - - -


方正 证券 0


- - - 广发证券 0


- - -


海通证券 0


- - -


华创证券 0


- - -


华泰证券 0


- - -


民族证券 0


- - -


齐鲁证券 0


- - -


兴业证券 2 111,898,822 .32 100.00% 59,452.20 100.00%


银河证券 0


- - -


招商证券 2 - - - -


中信证券 0


- - -


中银国际证 券 0


- - -


注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 ⅲ内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作 所需的 高效 、安 全的 通讯 条件, 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要,并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ⅵ评估 方法: 由投 资总 监、 研究总 监根 据以 上因 素评 分。 ②券商 专 用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。 11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 东方证券








- 东兴证券 - - 29,000,0 00.00 0.73% - - 方正证券








- 广发证券








- 海通证券








- 华创证券








- 华泰证券








- 民族证券








- 齐鲁证券








- 兴业证券 11,489,5 03.20 100.00% 3,951,00 0,000.00 99.27% - - 银河证券








- 招商证 券 - - - - - -


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 中信证券








- 中银国际证 券 -





- 11.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业基金管理有限公司关于2016 年1月4日指数熔断后旗下基金调 整开放时间的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-04 2 兴业基金管理有限公司关于2016 年1月7日指数熔断后旗下基金调 整开放时间的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-07 3 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金基金份额发售公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-09 4 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-09 5 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金基金合同 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-09 6 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金基金合同摘要 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-09 7 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金托管协议 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-09 8 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-01-13 9 兴业基金管理有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员以及 其他从业人员在子公司兼任职务 及领薪情况的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-02-04


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 10 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金基金合同生效公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-02-04 11 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金开放日常申购、赎回业务 公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-26 12 兴业基金管理有限公 司关于兴业 聚宝灵活配置混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回业务公告 的更正公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-03-30 13 兴业基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增代销机构并参加代 销机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-04-01 14 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-04-22 15 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-10 16 兴业基金管理有限公司关于设立 郑州分公司的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-19 17 兴业基金管理有限公司关于调整 旗下部分开放式基金在代销渠道 认(申)购金额下限的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-05-28 18 兴业基金2016 年06月30日基金净 值(收益) 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-06-30 19 兴业基金管理有限公司关于参加 代销机构开通定投业务的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-06-30 20 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金2016年第2季度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-07-19


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 21 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金2016年半年度报告 www.cib-fund.com.cn 2016-08-24 22 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金2016年半年度报告摘要 中国证券报、 上海证券报、 证券时报 2016-08-24 23 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 (更新) (2016 年第1号) www.cib-fund.com.cn 2016-09-14 24 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书 (更 新) (2016 年第1号)摘要 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-09-14 25 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金代销机构名称变更的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-09-24 26 兴业聚宝灵活配置混合型证券投 资基金2016年第3季度报告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-10-26 27 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-11-08 28 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-11-22 29 兴业基金管理有限公司关于设立 石家庄分公司的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-11-23 30 兴业基金管理有限公司高级管理 人员任职变更公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-12-08 31 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 机构费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-12-08 32 兴业基金管理有限公司关于旗下 基金新增代销机构以及参加代销 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 2016-12-23


兴业聚 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告 机构费率优惠活动并开通定期定 额投资的公告 www.cib-fund.com.cn 33 关于近日不法分子冒用“兴 业基 金”微信二维码标识的澄清公告 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-12-28 34 兴业基金2016 年12月30日基金净 值(收益)


中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-12-30 35 兴业基金2016 年12月31日基金净 值(收益) 中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 www.cib-fund.com.cn 2016-12-31 §12 备查文 件目录 12.1 备查文件 目录 (一)中国证监会准予兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 除上述第 (六) 项文件 存放于基金托管人处外, 其他备查 文件等文本 存放于基金管 理人处,投资人在办公时间内可免费查阅。 12.3 查阅方式 网站:http ://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金 管理有限公司 二〇一七 年三月三十一日