兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
兴业14 天理 财债券型证券投资基 金2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：中国民生银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月31 日
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016 年10月24日( 基金合同生效日) 起至12月31 日止。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 15
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 39
8.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 39
8.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 40
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 41
8.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排序的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 41
8.7 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 42
8.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 43
8.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 43
§ 9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 43
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 43
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 44
9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 44
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 45
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
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11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 45
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 45
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 45
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 46
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 46
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 46
11.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 48
11.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 48
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 兴业14天理财债券型证券投资基金
基金简称 兴业14天理财
基金主代码 003430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月24日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期 末基金份额总额 3,010,060,505.89 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B
下属分级基金的交易代码 003430 003431
报告期末下属分级基金的份
额总额
15,330.05份 3,010,045,175.84 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力争实
现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入研究国
内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金
供求状况的基础上，通过债券类属配置和收益率曲线
配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准
中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基
准利率（税后）
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险
收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型
证券投资基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行 股份有限公
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司
信息披露负责
人
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四
路 137 号信和广场 25
楼
北京市西城区复兴门内大
街 2 号
办公地址
上海市浦东新区浦明路
198 号财富金融广场 7
号楼
北京市西城 区复兴门内大
街 2 号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所( 特殊普
通合伙)
上海市延安东路222号外滩中心
30楼
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财
富金融广场7号楼
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
2016 年10 月24 日至2016 年12 月31 日
兴业14天理财A 兴业14天理财B
本期已实现收益 76.34 10,045,175.84
本期利润 76.34 10,045,175.84
本期净值收益率 0.5037% 0.5112%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末
期末基金资产净值 15,330.05 3,010,045,175.84
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
累计净值收益率 0.5037% 0.5112%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于本基 金采 用摊 余成 本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
3 、本 基金 基金 合同 于2016 年10月24日 生效 ，本 报告 期不是 完整 报告 期。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 兴业14天理财A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日起
至今
0.5037
%
0.0031
%
0.2545
%
0.0000
%
0.2492
%
0.0031
%
阶段
( 兴业14天理财B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效日起
至今
0.5112
%
0.0031
%
0.2545
%
0.0000
%
0.2567
%
0.0031
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 人民 银行 公告 的金融 机构 人民 币七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基 金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
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率变动的 比较
兴业14天 理财A 份额 累计 净值收益 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 历史走 势 对比图
兴业14 天理财A 业绩比较基准
2016-10-24 2016-11-02 2016-11-11 2016-11-20 2016-11-29 2016-12-08 2016-12-17 2016-12-26
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016年10月24日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2 、根 据本 基金 基金 合同 规 定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止本 报告 期末 本基 金仍处 于建 仓期 。
兴业14天 理财B 份额 累计 净值收益 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 历史走 势 对比图
兴业14 天理财B 业绩比较基准
2016-10-24 2016-11-02 2016-11-11 2016-11-20 2016-11-29 2016-12-08 2016-12-17 2016-12-26
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2016年10月24日 生效 ，截 至报告 期末 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2 、根 据本 基金 基金 合同 规 定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止本 报告 期末 本基 金仍处 于建 仓期 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
兴业14 天 理财A 基金 合同 生效以来 基金每 年净值 收 益率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的对 比
图
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
兴业14 天理财A 业绩比较基准
2016 年
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
兴业14 天 理财B 基金 合同 生效以来 基金每 年净值 收 益率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的对 比
图
兴业14 天理财B 业绩比较基准
2016 年
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0.15%
0.1%
0.05%
0%
注：本 基金 基金 合同 于2016 年10 月24 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
兴业14天理财A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 76.34 － － 76.34
合计 76.34 － － 76.34
兴业14天理财B 单位：人民币元
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 10,045,175.84 － － 10,045,175.84
合计 10,045,175.84 － － 10,045,175.84
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限
公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建
省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管
理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016 年12月31日， 兴业基金管理了兴业定期开放
债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发起式
证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合型证
券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收 益增强债券型证券投资基
金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证券投
资基金、 兴业添利债券型证券投资基金、 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业
添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货币市
场基金、 兴业丰利债券型证券投资基金、 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业
聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券型证
券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长动力
灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期开放
债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置混合
型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、 兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证
兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华债券
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
徐莹
本基金
的基金
经理
2016年10月
24日
－ 8
中国籍， 硕士学位， CFA ，
具有证券投资基金从业资
格。2008年7月至2012年5
月，在兴业银行总行资金
营运中心从事债券交易、
债券投资；2012年5月至
2013 年6月， 在兴业银行总
行资产管理部从事组合投
资管理； 2013年6月加入兴
业基金管理有限公司，现
任基金经理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其" 任职 日期" 为 基 金合同 生效 日，" 离 职日 期" 为根据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ， 除首 任基 金 经理外 ， " 任职 日期" 和" 离 任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解
聘日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合 规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交 易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
本基金成立于2016 年10月， 并于11月下旬完成建仓。 基金建仓后， 伴随美国加息靴
子落地以及美国总统大选、 意大利公投失败等黑天鹅事件， 主要发达国家国债收益率大
幅上行，收益率曲线呈陡峭化，人民币贬值压力持续攀升。货币政策边际收紧，债市"
去杠杆" 背景下， 央行 对利率波动弹性容忍度增加， 叠加债市黑天鹅、 货基赎回等因素，
造成的货币市场流动性缺失， 国内信用债及利率债大幅调整。 报告期内， 组合积极应对
宏观经济形势、 货币政策和市场流动性变化， 增强资产流动性， 考虑到短端利率急速大
幅上行， 市价类资产估值大幅下跌， 组合积极做好负偏离管理， 及时果断对估值变动较
大的资产进行 卖出操作， 确保各项指标符合监管要求， 同时， 谨慎杠杆操作， 力争在保
证流动性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，自基金合同生效日至今,本基金A 类份额净值收益率为0.5037% ，同期业
绩比较基准收益率为0.2545%, 本基金B 类份 额净值收益率为0.5112% ，同期业绩比较基
准收益率为0.2545% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 从国际上看， 全球经济总体呈现复苏态势， 部分发达经济体增长 可能
加快， 但仍面临复杂多变的国际环境， 如国际政治经济社会领域的" 黑天鹅" 事件可能增
多， 民粹主义和逆全球化的影响可能加大， 主要发达国家货币政策外溢效应影响存在不
确定性等。 从国内经济看，2016年三季度以来经济和通胀有阶段性的回升， 但此轮基于
补库存周期与供给侧改革下的经济内生增长动力及持续性存在不确定性， 表现在： 工业
企业利润短期改善， 但产能过剩未有根本性好转； 房地产行业景气度可能会对经济动能
形成牵制；基建投资受制于财政扩张空间有限，需PPP、专项金融债 等融资工具助力；
受收入增速下滑及实际利率影响， 消费增速或维持 偏稳定或小幅下滑； 在中国出口占比
较高、 全球贸易保护抬头等背景下， 出口空间增长有限。 通胀短升长降， 面临供给侧改
革节奏与油价等不确定因素影响， 人民币汇率贬值压力继续存在。 货币政策方面， 预计
在经济不存在明显下行压力的情况下将维持稳健中性， 以控风险和防控资产价格泡沫为
主。 资金方面， 虽然广义流动性充裕， 但在外部美联储加息等长期因素叠加， 内部政策
" 去杠杆" 、MPA 考核以及资管政策出台等因素影响下， 未来短期性、 结构性流动性紧张
将延续， 利率波动将进一步上升。 在此背景下， 我们对2017年上半年债券市场持中性谨
慎态度， 将密切关 注央行监管政策的变化以及外围美元周期带来的影响， 在警惕流动性
以及信用风险的大前提下， 采取较为稳健的操作策略， 短久期债券提供流动性， 长久期
债券跟随市场节奏博取收益。
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
报告期内， 本基金管理人从合法经营、 规范运作、 勤勉尽责、 保障基 金持有人利益
出发， 严守合规底线、 完善内部控制，2016 年度主要从如下几个方面落实风险控制、 强
化监察稽核职能：
1 、进一步完善公司内控制度及业务流程：报告期内公司进一步对内部制度进行梳
理和完善， 对公司业务运作和经营管理进行全方位的规范， 逐步完善内部控制标准与要
求。
2 、加强业务合规及信息披露审核：随着公司管理资产规模扩大以及产品线进一步
丰富， 公司持续加强对信息披露材料、 营销材料、 产品方案等开展合规审核， 保证所披
露信息的真实性、准确性和完整性，保证各项对外营销活动和宣传推介合法合规；
3 、全面实施投资监督和风险监测：公司严格遵照法律法规、基金合同和公司制度
要求对日常投资运作进行管理和监控， 对基金运作合规情况进行监控并跟踪分析异常指
标，及时沟通及风险提示，全方位防范控制基金运作风险。
4 、 开展各项稽核审计工作： 根据法规要求,组织开展定期稽核、 特定人员离任审计，
依据风险导向组织重点业务领域专项审计，根据监管要求组织各项自查，对产品运作、
业务开展合规性及内控完善性进行审查，不断促进公司内控制度执行有效。
5 、加强员工合规管理：报告期内公司通过线上、线下多种方式组织开展员工合规
培训， 加强对员工职业操守的教育和监督， 提升员工合规遵从意识； 组织开展定期常规
信息管制抽查，以及异常行为专项排查，加强员工行为监督，强化员工合规管理。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续本
着诚实信 用、 勤勉尽责的原则， 坚持风险控制为核心， 确保管理基金的合规、 安全运作 。
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责 人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配， 按日进行支付。 报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润76.34元，
向B 级份额持有人分配 利润10,045,175.84元。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本 报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对兴业14 天理财债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法
安全保管了基金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托管人 应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金管理人- 兴业基金管理有限公司在兴业14天理财债券型证券投资基金的投资运作方
面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等
方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为， 在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内本基金向份额持 有人分配利润
10,045,252.18 元。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
由兴业14天理财债券型证券投资基金管理人- 兴业基金管理有限公司编制，并经本
托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报( 审) 字(17) 第P01201 号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 兴业14 天理财债券型证券投资基金全体持有人：
引言段
我们审计了后附的兴业14天理财债券型证券投资
基金( 以下简称" 兴业14 天理财") 的财务报表， 包括
2016年12月31日的资产负债表，2016年10月24日
( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31日止期间的利
润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表
附注。
管理层对财务报表的责任段
制和公允列报财务报表是兴业14天理财的基金管
理人兴业基金管理有限公司管理层的责任， 这种责
任包括：(1) 按照企业会 计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2) 设 计、
执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 兴业14天理财的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公
允反映了兴业14天理财2016年12月31日的财务状
况以及2016年10月24日( 基金合同生效日) 至2016
年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 曾浩，吴凌志
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼
审计报 告日期 2016-03-24
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 112,878,709.87
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
结算备付金
－
存出保证金
－
交易性金融资产 7.4.7.2 2,885,516,174.99
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
2,885,516,174.99
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
－
应收利息 7.4.7.5 12,666,768.73
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
3,011,061,653.59
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
636,413.38
应付托管费
203,652.29
应付销售服务费
25,457.03
应付交易费用 7.4.7.7 25,625.00
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 110,000.00
负债合计
1,001,147.70
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 3,010,060,505.89
未分配利润 7.4.7.10 －
所有者权益合计
3,010,060,505.89
负债和所有者权益总计
3,011,061,653.59
注：1 、报 告截 止日2016 年12月31 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额3,010,060,505.89 份。
2 、 本基 金合 同于2016 年10 月24日 生效 ， 本 报告 期不 是完整 报告 期， 本报 告期 按实际 存续 期计 算， 无
上年度 可比 期间 数据 。
7.2 利润表
会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金
本报告期：2016年10 月24日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年10月24日至2016年12月31日
一、收入
11,222,390.96
1.利息收入
10,739,309.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 523,215.47
债券利息收入
10,216,093.88
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
483,081.61
其中：股票投资收益 7.4.7.12 －
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 483,081.61
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 －
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 －
减：二、 费用
1,177,138.78
1．管理人报酬
782,671.09
2．托管费
250,454.75
3．销售服务费
31,307.94
4．交易费用 7.4.7.18 －
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 7.4.7.19 112,705.00
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
10,045,252.18
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
10,045,252.18
注：本 基金 合同 于2016 年10 月24 日生 效， 本报 告期 不 是完整 报告 期， 本报 告期 按实际 存续 期计 算，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金
本报告期：2016年10 月24日至2016年12月31 日
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年10月24日至2016 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
200,015,054.71 － 200,015,054.71
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
10,045,252.
18
10,045,252.18
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
2,810,045,451.18 － 2,810,045,451.18
其中：1.基金申购款 2,810,045,453.18 － 2,810,045,453.18
2.基金赎回款 -2.00 － -2.00
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-10,045,252
.18
-10,045,252.18
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
3,010,060,505.89 － 3,010,060,505.89
注：本 基金 合同 于2016 年10 月24 日生 效， 本报 告期 不 是完整 报告 期， 本报 告期 按实际 存续 期计 算，
无上年 度可 比期 间数 据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
兴业14天理财债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由基金管理 人兴业基金管
理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业14天理财债券型证券投资
基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他 有关法律法规的规定，经中国证券监督管
理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 以证监许可[2016]1945 号文准予募 集注册。 本基金为 契
约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为200,015,054.71 份， 经德
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证， 并出具了编号为德师报( 验) 字(16) 第0893号的
验资报告。 基金合同于2016年10月24日正式生效。 本基金的基金管理人为兴业基金管理
有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定， 本基金份额分为A 类基金份额( 以下简称" 兴业14天理财A")
和B 类基金份额( 以下简 称" 兴业14天理财B") 两 类份额。其中，兴业14天理财A 是指按照
0.05% 年费率计提销售服务 费的基金份额类别； 兴业14天理财B 是指 按照0.01% 年费率计
提销售服务费的基金份额类别。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具包括： 现金；
期限在一年以内( 含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限
在397 天以内( 含397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，
并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 中
国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率( 税后) 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年10月24日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际
编制期间为2016年10 月24日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币 。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本 基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
1 ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 债券投资
买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本于交易日按应
付或实际支付的全部价款( 不含应收利息) 入账 ， 相关交易费用计入 债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券， 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的
全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均
法结转成本。
- 资产支持证券投资
买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。 基金持有的资产支持证券视
同债券，购买时采用实际支付价款( 包含交易费用) 确定初始成本。
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券按移动
加权平均法结转成本。
2 ） 贷款及应收款
- 买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3 ） 其他金融负债
- 卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
本基金的债券投资等金融资产， 均以实 际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在
本基金存续年度， 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值
指标之间的偏离程度， 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组
合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标或中国
证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的， 基金管理人可根
据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价值的方法计价。 有新
增事项，按国家相关法律法规规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收 基金减少， 以及因类别调整而引起
的A 、B 类基金份额之 间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平 准金
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
-
利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
-
投资收益
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应 结转的债券投资成本与应收利
息( 若有) 后的差额确认 。
资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.25% 年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率逐日计提。
兴业14天理财A 销售服务费按前一日该类别基金资产净值的0.05% 年费率逐日计
提；兴业14天理财B 销 售服务费按前一日该类别基金资产净值的0.01% 年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
1) 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3) 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收
益并分配， 并在运作期期末集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，
小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4) 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日净收益大于零时， 为投
资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，
当日投资人不记收益；
5) 本基金每日进行收益计算并分配时， 累计收益支付方式只采用红利再投资( 即红利
转基金份额) 方式；若投资者在运作期期末累计收益支付时，其累计收益为正值，则为
投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回 的基
金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
8) 在不影响投资者利益情况下， 基金管理人可酌情调整基金收益分配原则， 此项调
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.4.4.12 分部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面 推开 营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券免征增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31 日
活期存款 112,878,709.87
定期存款 －
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 112,878,709.87
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
2,885,516,174.9
9
2,886,478,000.0
0
961,825.01 0.0320
合计
2,885,516,174.9
9
2,886,478,000.0
0
961,825.01 0.0320
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31 日
应收活期存款利息 30,133.07
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 12,636,635.66
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 12,666,768.73
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31 日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 25,625.00
合计 25,625.00
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
审计费 50,000.00
信息披露费 60,000.00
合计 110,000.00
7.4.7.9 实收基 金
7.4.7.9.1 兴业14 天 理财A
金额单位：人民币元
项目
2016年10月24日（基金合同生效日）至2016年12
月31日
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 15,054.71 15,054.71
本期申购 277.34 277.34
本期赎回（以“- ”号填列） -2.00 -2.00
本期末 15,330.05 15,330.05
7.4.7.9.2 兴业14 天 理财B
金额单位：人民币元
项目
2016年10月24日（基金合同生效日）至2016年12
月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,000,000.00 200,000,000.00
本期申购 2,810,045,175.84 2,810,045,175.84
本期赎回（以“- ”号填列） － －
本期末 3,010,045,175.84 3,010,045,175.84
注： 1、 申 购份 额含 红利 再 投、 转 换入 及分 级份 额调 增份额 ； 赎 回份 额含 转换 出及分 级份 额调 减份 额。
2 、本 基金 合同 于2016 年10 月24日 生效 。设 立时 募集 的扣除 认购 费后 的实 收基 金（本 金） 为人 民币
200,015,054.69 元， 折200,015,054.69 份 基金 份额 。 募 集资金 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人民 币
0.02元 ，折 合0.02 份 基金 份 额。以 上收 到的 实收 基金 （本息 ）共 计人 民币200,015,054.71 元 ，折 合
200,015,054.71 份基 金份 额 。
7.4.7.10 未分配 利润
7.4.7.10.1 兴业14 天 理财A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 76.34 － 76.34
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -76.34 － -76.34
本期末 － － －
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
7.4.7.10.2 兴业14 天 理财B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 10,045,175.84 － 10,045,175.84
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -10,045,175.84 － -10,045,175.84
本期末 － － －
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016 年12月31日
活期存款利息收入 65,488.69
定期存款利息收入 457,416.67
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收 入 310.11
其他 －
合计 523,215.47
7.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016 年12月31日
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
483,081.61
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 483,081.61
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016 年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
2,845,203,069.99
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
2,820,996,647.30
减：应收利息总额 23,723,341.08
买卖债券差价收入 483,081.61
7.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收 益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.16 公允价 值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收 入
本基金本报告期无其他收入。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
7.4.7.18 交易费 用
本基金本报告期无交易费用。
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016 年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 60,000.00
帐户维护费 400.00
汇划手续费 2,305.00
合计 112,705.00
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
民生银行股份有限公司( 以下简称" 民生
银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人的子公司
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期无应支 付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
782,671.09
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.25% ÷当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10月24日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
250,454.75
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.08% ÷当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年10月24日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计
兴业基金 1.36 31,285.68 31,287.04
合计 1.36 31,285.68 31,287.04
注：本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类基 金按前 一日 基金 资产 净
值0.05% 的年 费率 计提 ，B 类基金 按前 一日 基金 资产 净值的0.01% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付给 兴业 基金 ，再交 由兴 业基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
A 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 对应 的 资产净 值×0.05% ÷当 年天 数；
B 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 对应 的资 产净值 ×0.01% ÷ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占 基金总份额的比例
兴业
14天
理财
B
民生银行 3,010,045,175.84 100.00%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年10月24日至2016 年12月31日
期末余额 当期利息收入
民生银行 112,878,709.87 65,488.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行同 业或 协议 利率 计算。
7.4.10.6 本基金 在承销 期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分 配情况
7.4.11.1 利润分 配情况 ——货币市场 基金
兴业14天理财A 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
76.34 － － 76.34
兴业14天理财B 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
10,045,175.84 － － 10,045,175.84
7.4.12 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工 具风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具， 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资
产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其
风险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下， 通
过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理， 力争获得超过业绩比较基
准的长期稳定收益。 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险收益水平
高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。
本基金的基金管理人按照 “自上而下与自下而上相结合， 全面管理、 专业分 工” 的
思路， 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中， 对风险实行多层次、 多角度、 全方位的
管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设
审计与风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价； 负责对公司经
营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指在公司风险控制委员会， 投资决策委员会和风险管理总部层次对
公司风险进行的预防和控制。 经理层下设风险控制委员会， 对公司在经营管理和基金运
作中的风险进行全 面的研究、 分析、 评估， 制 定相应的风险控制制度并监督制度的执行，
全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司
各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
施。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方
法去估算各种风险产生的可能损失。 从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度， 从定量分析建立风险量化指标、 模型， 确定风险损失的限度和相应置信
程度， 及时可 靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在
可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险又称违约风险， 是指借款人、 证券发行人或交易对方因种种原因， 不愿或
无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程， 通过对信用债券发行人基
本面的深入调研分析， 结合流动性、 信用利差、 信用评级、 违约风险 等的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有 基金销售资格的
金融机构进行。 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制
相应的信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 投资于一家公司发行的证
券市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金 与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 最后,本基金在 交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风
险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按信用评级列示的情况如下， 其中不包括本基金所持有的
国债、央行票据、政 策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年12月31 日
A-1 －
A-1以下 －
未评级 2,576,025,639.97
合计 2,576,025,639.97
7.4.13.3 流动性 风险
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
流动性风险是指因金融资产的流动性不足， 无法在合理价格变现资产。 本基金的流
动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足， 导致金融资
产不能在合理价格变现。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易， 本期末本基 金未持有有重
大流动性风险的投资品种。 本基金管理人采用分散投资、 监控流通受限证券比例等方式
防范流动性风险， 同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、 变现比例、
压力测试等方法评估组合的流动性风险。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金主要投资于银行间市场交易的固定收 益品种， 以摊余成本计价， 并通过" 影子定价" 机
制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的运
作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监
控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2016 年
12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
112,878,709
.87
－ － －
112,878,709
.87
交易性金融资
产
2,885,516,1
74.99
－ － －
2,885,516,1
74.99
应收利息 － － －
12,666,768.
73
12,666,768.
73
资产总计
2,998,394,8
84.86
－ －
12,666,768.
73
3,011,061,6
53.59
负债
应付管理人报
酬
－ － － 636,413.38 636,413.38
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
应付托管费 － － － 203,652.29 203,652.29
应付销售服务
费
－ － － 25,457.03 25,457.03
应付交易费用 － － － 25,625.00 25,625.00
其他负债 － － － 110,000.00 110,000.00
负债总计 － － －
1,001,147.7
0
1,001,147.7
0
利率敏感度缺
口
2,998,394,8
84.86
－ －
11,665,621.
03
3,010,060,5
05.89
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016年12月31日
市场利率上升25个基点 -1,611,457.54
市场利率下降25个基点 1,616,488.13
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金流量因外汇变动而发生波动的风险。 本
基金无涉及外汇风险的资产及负债。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相若。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为
人民币2,885,516,174.99 元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,885,516,174.99 95.83
其中：债券 2,885,516,174.99 95.83
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 112,878,709.87 3.75
4 其他各项资产 12,666,768.73 0.42
5 合计 3,011,061,653.59 100.00
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
1
报告期内债券回购融资余额 －
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值 比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 ％。
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
根据本基金基金合同， 本基金投资组合的平均剩余期限在每 个交易日均不得超过134天。
在本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过134天。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 3.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60 天 48.29 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
3 60天( 含) —90 天 27.26 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120 天 7.96 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含 ） 12.36 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.62 －
8.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240天情况说 明
注：根 据本 基金 基金 合同 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余存 续期 不得 超过254 天。
在本报 告期 内本 基金 投资 组合平 均剩 余存 续期 未超 过254 天。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 309,490,535.02 10.28
其中：政策性金融债 309,490,535.02 10.28
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 2,576,025,639.97 85.58
8 其他 － －
9 合计 2,885,516,174.99 95.86
10 剩余存续期超 过397天的浮动利率债券 － －
8.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116071
92
16 招行CD192 6,000,000 592,978,385.12 19.70
2
1116083
70
16 中信CD370 4,500,000 447,910,197.20 14.88
3
1116182
84
16 华夏CD284 4,500,000 447,883,964.25 14.88
4
1116173
00
16 光大CD300 4,100,000 408,071,814.87 13.56
5 140208 14 国开08 2,400,000 239,484,578.42 7.96
6
1116095
01
16 浦发CD501 1,500,000 147,093,289.09 4.89
7
1116827
06
16 上海农商银
行CD082
1,200,000 118,783,225.60 3.95
8
1116092
78
16 浦发CD278 1,000,000 97,831,974.79 3.25
9
1116094
54
16 浦发CD454 800,000 79,628,479.50 2.65
10 140302 14 进出02 700,000 70,005,956.60 2.33
8.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最 高值 0.0320
报告期内偏离度的最低值 -0.2093
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0534
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.50% 的情 况。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 基金计价 方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
8.9.2
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形 。
8.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 12,666,768.73
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 12,666,768.73
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
级别 ( 户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业14
天理财
A
219 70.00 － － 15,330.05
100.00
%
兴业14
天理财
B
1
3,010,045,1
75.84
3,010,045,1
75.84
100.00
%
－ －
合计 220
13,682,093.
21
3,010,045,1
75.84
100.00
%
15,330.05 －
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 两级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
兴业14天理财
A
2,335.34 15.23%
兴业14天理财
B
－ －
合计 2,335.34 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基 金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
兴业14天理
财A
0
兴业14天理
财B
0
合计 0
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
本基金基金经理持有本开放
式基金
兴业14天理
财A
0
兴业14天理
财B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 兴业14天理财A 兴业14天理财B
基金合同生效日(2016 年10月24日)
基金份额总额
15,054.71 200,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
277.34 2,810,045,175.84
减： 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
2.00 －
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 15,330.05 3,010,045,175.84
注：申 购份 额含 红利 再投 、转换 入及 分级 份额 调增 份额； 赎回 份额 含转 换出 及分级 份额 调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2016 年12月， 张顺国先生担任兴业基金管理有限公 司副总经理职务， 上述人事变动
已按相关规定备案、公告。本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所， 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，
目前事务所已提供审计服务的连续年限为1 年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投 资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
比例
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
华创证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
中信证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
海通证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
中银国
际证券
有限责
任公司
2 － － － － － － － － -
中国银
河证券
股份有
限公司
2 － － － － － － － － -
方正证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
兴业证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
招商证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
华泰证
券股份
有限公
司
2 － － － － － － － － -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
评估， 确定 选 用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况
11.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业14天理财债券型证券投资基
金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-13
2
兴业14天理财债券型证券投资基
金基金合同
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-13
3
兴业14天理财债券型证券投资基
金基金合同摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-13
4
兴业14天理财债券型证券投资基
金托管协议
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-13
5
兴业14天理财债券型证券投资基
金招募说明书
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-13
6
兴业14天理财债券型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-10-25
7
兴业14天理财债券型证券投资基
金开放日常申购、赎回业务公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-11-10
8
兴业基金管理有限公司关于 设立
石家庄分公司的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-11-23
9 兴业基金管理有限公司高级管理 中国证券报、 上海证券报、 2016-12-08
兴业14 天理 财债 券型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告
人员任职变更公告 证券时报、
www.cib-fund.com.cn
10
关于近日不法分子冒用“兴业基
金”微信二维码标识的澄清公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-12-28
11
兴业基金2016 年12月30日基金净
值（收益）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-12-30
12
兴业基金2016 年12月31日基金净
值（收益）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、
www.cib-fund.com.cn
2016-12-31
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件 目录
（一）中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《兴业14天理财债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
除上述第 （六） 项文件存放于基金托管人处外， 其他备查文件等文本存放于基金管
理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。
12.3 查阅方式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报 告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
