信 达 澳 银 消费 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真 实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70
§1 3 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银消 费优 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610007
交易代 码 610007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月4 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,138,853.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资受 益于 中国 经 济增 长和 消费 升级 的股
票 ， 在严 格控 制风 险的 前提 下 ，力 争实 现基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金通 过把 握中 国经 济转 型 过程 中消 费行 业的 投资
机 会 ，运 用“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的方
法 构 建基 金的 资产 组合 。一 方 面， 本基 金通 过“ 自上
而下” 的深 入分 析， 在结 合国内 外宏 观经 济发 展趋 势、
国 家 相关 政策 的基 础上 ，优 化 大类 资产 配置 、甄 选受
益 行 业； 另一 方面 ，通 过“ 自 下而 上” 的深 入分 析精
选 公 司素 质高 、核 心竞 争力 突 出、 估值 合理 的公 司，
依 靠 这些 公司 的出 色能 力来 抵 御行 业的 不确 定性 和各
种压力 ，力 争获 得超 越行 业 平均 水平 的良 好回 报。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×8 0%+ 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金产 品， 基 金资 产整 体的 预期 收益
和 预 期风 险均 较高 ，属 于较 高 风险 ，较 高收 益的 基金
品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 黄晖 田青 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地 址 广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦 N1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦T1 座第 8 层
和第 9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518054 100033
法定代 表人 于建伟 王洪章
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市 南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）3331
号阿里 巴巴 大 厦T1 座第8 层和 第9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层 01-12 室
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 苑 南 路 （ 深
圳湾段 ）3331 号 阿里 巴巴 大 厦 T1
座第8 层 和第9 层
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -17,703,185.54 -18,358,576.61 17,612,644.75
本期利 润 -27,299,497.34 -10,402,054.08 17,013,733.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3405 -0.1175 0.2944
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.64% -6.27% 23.32% 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 -21.78% 36.61% 38.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -6,968,142.98 8,525,698.16 34,423,339.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1008 0.1185 0.6385
期末基 金资 产净 值 90,634,731.46 120,511,635.02 88,337,180.44
期末基 金份 额净 值 1.311 1.676 1.638
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 75.04% 123.77% 63.80%
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 为期末 资产 负债 表中 未 分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.69% 0.79% 1.02% 0.58% -0.33% 0.21%
过去六 个月 5.13% 0.91% 3.99% 0.61% 1.14% 0.30%
过去一 年 -21.78% 1.99% -8.54% 1.12% -13.24% 0.87%
过去三 年 47.84% 2.25% 40.40% 1.43% 7.44% 0.82%
自基金 合同
生效起 至今
75.04% 2.06% 45.69% 1.34% 29.35% 0.72%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×80%+ 中债 总财 富指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
沪深 300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司 完 成， 中债总 财富 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限 责
任公司编制， 具有较强 的 代表性、公正 性与权威 性 ，可以较好地 衡量本基 金 股票和债券 投资的业
绩。指 数的 详细 编制 规则 敬请参 见中 证指 数公 司和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月4 日 生效 ，2012 年 10 月 10 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票、 权证 等权 益类 资产为 基金 资产 的60%-95% ， 其 中投 资于 本基
金定义的消费 行业的股 票 不低于股票资 产的 80% ； 债券等固定收 益类金融 工 具及中国证监 会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的 0%-40% ； 基 金保留 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5%； 权证 的投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% 。 本 基金 按 规
定在合 同生 效后 六个 月内 达到上 述规 定的 投资 比例 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 9 月 4 日生 效， 因此 2012 年 的净 值增 长率 是按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82
2014 - - - -
合
计
4.900 703,931,790.92 4,040,667.90 707,972,458.82
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） 成立 于 2006 年6 月5 日 ， 由
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 （原 中国 信达 资产 管理公 司） 和澳 洲联 邦银 行全资 附属 公司 康联
首域集 团有 限公 司共 同发 起，是 经中 国证 监会 批准 设立的 国内 首家 由国 有资 产管理 公司 控股 的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年5 月 22 日， 信达 证券 股份
有限公 司受 让中 国信 达资 产管理 股份 有限 公司 持有 的股权 ，与 康联 首域 共同 持有公 司股 份。 公司
注册资 本1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建 立了 健全 的法 人治 理结构 ，根 据《 中华 人民 共和国 公司 法》 的规 定设 立了股 东会 、董
事会和 执行 监事 。董 事会 层面设 立风 险控 制委 员会 和薪酬 考核 委员 会两 个专 门委员 会， 并建 立了
独立董 事制 度。 公司 实行 董事会 领导 下的 总经 理负 责制, 由总 经理 负责 公司 的 日常运 作, 并由 各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构，设 立了 公募 投 资 总部 、专户 理财 部、 市场 销售 总部、 产品 创新
部、运 营管 理总 部、 行政 人事部 、财 务会 计部 、监 察稽核 部、 董事 会办 公室 等部门 ，各 部门 分工
协作， 职责 明确 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、 信达 澳银 信用 债债 券 型证 券投 资基 金、 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金 、信达 澳银 转型 创新
股票型 证券 投资 基金 、信 达澳银 新能 源产 业股 票型 证券投 资基 金、 信达 澳银 纯债债 券型 证券 投资
基金、 信达 澳银 慧理 财货 币市场 基金 、信 达澳 银新 目标灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信达 澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 9 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间9 个 工作 日。
报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履职 过程 中未发 现公 司存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小 组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张培培
本 基 金 的
基金经 理
2016 年1 月8
日
- 5 年
英国格拉斯哥大学管理
学硕士 ，CFA 。 2011 年
6 月加入信达澳银基金
公司，任信达澳银产业
升级混合基金及信达澳
银精华灵活配置混合基
金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金
基金经 理（2016 年 1 月
8 日起 至今 ） 。
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
中 小 盘 混
合 基 金 的
基金经
理 、 转 型
创 新 股 票
基 金 的 基
金 经 理 、
新 目 标 混
合 基 金 的
基 金经
理 、 新 财
富 混 合 基
金 的 基 金
经理
2015 年8 月9
日
- 5 年
北京大学金融学硕士。
2011 年 7 月 加入 信达 澳
银基金公司，历任研究
咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基
金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金
基金经理助理，现任领
先增长混合基金基金经
理（2015 年 5 月 9 日起
至今） 、 信达 澳银 中小 盘
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年 7 月 1 日起 至
今） 、 信 达澳 银消 费优 选
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月19 日起 至
今） 、 信 达澳 银转 型创 新
股 票 基 金 基 金 经 理
（2016 年9 月14 日起 至
今） 、 信 达澳 银新 目标 混
合 基 金 基 金 经 理 （2016
年10 月19 日起 至今 ） 、
信达澳银新财富混合基
金基金 经理 （2016 年11信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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月10 日起 至今） 。
杜蜀鹏
原 本 基 金
的 基 金 经
理 、 原 精
华 配 置 混
合 基 金 的
基金经
理、 原 红
利 回 报 混
合 基金 的
基金经
理、 原 转
型 创 新 股
票 基 金 的
基金经 理
2013 年12 月
19 日
2016 年 1 月 22 日 8 年
中国人民银行研究生部
金融学 硕士 。2008 年 8
月 加入信达澳银基金公
司 ，历任投资研究部研
究员、信 达 澳 银 精 华 配
置混合基金基金经理助
理 、 信 达 澳 银 精 华 灵 活
配置混合基金基金经理
（2012 年 4 月 6 日起 至
2016 年 1 月 22 日） 、 信
达澳银消费优选混合 基
金基金 经理 （2013 年12
月 19 日 起至 2016 年 1
月 22 日） 、 信达 澳银 红
利回报混合基 金 基 金 经
理（ 2015 年2 月 14 日起
至2016 年1 月22 日）、
信达澳银转型创新股票
基金基 金经 理（2015 年
4 月15 日 起至2016 年1
月22 日） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运 作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场 申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 初汇 率大 幅波 动以及 对国 内外 经济 和美 国加息 等不 确定 因素 的担 忧， 股指 经历 了 大
幅 跳水 ，给 本基金 净值 造成 较大 损失 。随着 美联 储加 息 预 期的 消除， 以及 国内 积极 推进 供给
侧 改革 及加 码财政 政策 ，经 济逐 渐企 稳。全 年来 看上 证指 数整 体处于 震荡 上行 趋势 ，创 业板
受到IPO 提 速及 监管 对再 融资政 策的 调整 ，整 体处 于向下 调整 消化 的过 程。
本基金 由于 年初 仓位较 高， 熔断 对基 金净 值的影 响较 大。 但随 后 本 基金管 理人 认为 市场
处于可 操作 阶段， 在控 制 风险的 前提 下， 积 极操 作 ， 主要采 取自 下而 上精 选 个股的 投资 策略 ，
积极 在TMT 、 新 能源 、 家 用 电器、 医药 、 有 色、 化工 等行业 中寻 找投 资机 会， 从而使 基金 净值
获 得了 一定 的回升 。在 具体 的执 行中 ， 本基 金管 理人 未能 较好 的执行 波段 操作 的策 略， 使得
部 分股 票的 收益未 能较 好的 保持 。新 的一年 ， 本 基金 经理 人会 更加注 意资 金管 理效 率， 根据
市场情 况做 好合 理的 交易 策略。
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.311 元， 份额 累计净 值为 1.801 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-21.78% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-8.54% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年政 策上 的主 旋律 还 是做好 供给 侧改 革以 及加 强金融 监管 和防 风险 为主 。 美国 经济 持续
复苏，加息周 期下会对 中 国的货币政策 及汇率政 策 产生掣肘，整 体看不到 大 量资金 流入 的迹象，
2017 年预 计仍 会维 持宽 幅 震荡格 局的 结构 性行 情为 主。 投 资上 注重 选择 受益 于政策 支持 未来 空间
巨大的一带一 路和新能 源 产业链、消费 升级受益 的 家电、受益于 苹果更新 迭 代的电子企 业、以及
医药行 业等 。 感 谢投 资者 对本基 金的 支持 和信 任。
4.6 管 理 人内 部有 关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定期制作监 察稽核报 告 报公 司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ：
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训 ， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银消费优 选 混合型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 分
配每年 最 多 6 次 ，每 次收 益分配 比例 不低 于可 分配 收益 的 20% 。 截止 报告 期 末，本 基金 可供 分配
利润为-6,968,142.98 元 。根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金管理 人可以根据基金 实际
运作情 况进 行利 润分 配。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配 。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§6 审计报告
安永华 明（2017 ）审 字 第60467227_H08 号
信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人 ：
我们审 计了 后附 的信 达澳 银消费 优选 混合 型证 券投 资基金 的财 务报 表， 包括2016 年12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
一、 基 金管 理人 对财 务报 表的责 任
编制和公允列 报财务报 表 是信达澳银消 费优选混 合 型证券投资基 金的基金 管 理人信达澳银 基
金管理 有限 公司 的责 任 。 这种责 任包 括 ：(1) 按照 企 业会计 准则 的规 定编 制财 务报表 ， 并使 其实 现
公允反 映 ；(2) 设计 、 执行 和维护 必要 的内 部控 制 ， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的
重大错 报。
二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价 基金 管 理人 选用会 计政策的
恰当性 和作 出会 计估 计的 合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审 计意 见
我们认为，信 达澳银消 费 优选混合型证 券投资基 金 的财务报表在 所有重大 方 面按照企业会 计
准则的 规定 编制 ， 公 允反 映 了信达 澳银 消费 优选 混合 型证券 投资 基 金2016 年12 月 31 日 的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
汤骏
中国北 京 中国注 册 会 计师 郭淑仪
2017 年3月28 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,460,414.43 15,738,624.76
结算备 付金
1,159,160.98 4,570,037.51
存出保 证金
121,690.72 391,462.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 80,250,138.64 104,761,359.97
其中： 股票 投资
80,250,138.64 104,761,359.97
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,361,943.48 -
应收利 息 7.4.7.5 5,117.60 5,748.43
应收股 利
- -
应收申 购款
50,200.65 103,057.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
91,408,666.50 125,570,290.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,747,528.09
应付赎 回款
38,526.47 618,998.28
应付管 理人 报酬
121,792.11 152,286.31
应付托 管费
20,298.71 25,381.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 543,221.77 462,129.21 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 50,095.98 52,332.87
负债合 计
773,935.04 5,058,655.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 69,138,853.46 71,922,910.49
未分配 利润 7.4.7.10 21,495,878.00 48,588,724.53
所有者 权益 合计
90,634,731.46 120,511,635.02
负债和 所有 者权 益总 计
91,408,666.50 125,570,290.87
注: 报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.311 元， 基金 份额 总额69,138,853.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-22,524,661.80 256,487.93
1.利息 收入
105,669.56 722,268.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 103,155.67 453,407.14
债券利 息收 入
- 193,431.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,513.89 75,430.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-13,090,428.07 -11,895,830.08
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -13,359,954.45 -12,099,916.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -98,470.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 269,526.38 302,557.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -9,596,311.80 7,956,522.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 56,408.51 3,473,526.91
减： 二、费用
4,774,835.54 10,658,542.01
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,539,126.75 2,463,793.05
2．托 管费 7.4.10.2 256,521.09 410,632.21 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,688,448.66 7,595,927.51
5．利 息支 出
- 11,068.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 11,068.38
6．其 他费 用 7.4.7.19 290,739.04 177,120.86
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-27,299,497.34 -10,402,054.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-27,299,497.34 -10,402,054.08
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 消费 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
71,922,910.49 48,588,724.53 120,511,635.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -27,299,497.34 -27,299,497.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,784,057.03 206,650.81 -2,577,406.22
其中：1. 基 金申 购款 35,110,960.04 11,023,137.10 46,134,097.14
2. 基金 赎回 款 -37,895,017.07 -10,816,486.29 -48,711,503.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
69,138,853.46 21,495,878.00 90,634,731.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
53,913,841.33 34,423,339.11 88,337,180.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,402,054.08 -10,402,054.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
18,009,069.16 732,539,898.32 750,548,967.48
其中 ：1. 基 金申 购款 1,756,861,421.72 1,779,536,975.31 3,536,398,397.03
2. 基金 赎回 款 -1,738,852,352.56 -1,046,997,076.99 -2,785,849,429.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -707,972,458.82 -707,972,458.82
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
71,922,910.49 48,588,724.53 120,511,635.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
____ 董瑾 娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 消费优 选股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第172 号 《 关
于核准信达澳 银消费优 选 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金基 金合同 》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集人民 币652,429,303.35 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司普 华 永 道中天 验字(2012)
第338 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《 信达 澳银 消费 优选 股票 型证券 投资 基金 基金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于2012 年9 月4 日正 式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
652,815,953.07 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 386,649.72 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建
设银行 ”) 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定， 经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 消费优 选股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 消费优选混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 是混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 创 业板、中小 板股票及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、 资 产支 持 证券、 股指 期货 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。 基金 的
投资组合比例 为： 股票 、 权证等权益类 资产为基 金 资产的 60%-95% ，其中投 资于本基金定 义的消
费行业的股票 不低于股 票 资产的 80% ；债券等 固定 收益类金融工 具及中国 证 监会允许基金 投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的 0%-40%； 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例 合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 本 基金参 与股 指期 货交
易，应符合法 律法规及 监 管机构的规定 和基金合 同 约定的投资限 制并遵守 相 关期货交易 所的业务
规则。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：沪 深300 指 数收 益率 × 80%+ 中债 总财 富指 数收益 率 × 20% 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.1 会 计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账 本位 币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成 本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债采 用公允价 值 进行后续计量 。
在持有该类金 融资产期 间 取得的利息或 现金股利 ， 应当确认为当 期收益。 每 日，本基金 将以公允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产 或金 融 负债的公允价 值变动计 入 当期损益； 对于应收
款项和其他金 融负债采 用 实际利率法， 以摊余成 本 进行后续计量 ，如名义 利 率与实际利 率计差异信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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较小的 ，也 可采 用名 义利 率进行 后续 计量 ，其 摊销 或减值 产生 的利 得或 损失 ，均计 入当 期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整 公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在 计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ： 第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ： 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公 允价值 ； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值；如最 近交易日
后经济环境发 生了重大 变 化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ，可参考类 似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估 值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值 ，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申 购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益 平准 金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的 按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认，在债 券 实际持有期内 逐日计提 ； 资产支持证 券利息收
入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券发行企 业 代扣代缴的 个人所得
税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在实 际持 有 期间内 逐日 计提 ；
(4) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(5) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 衍生 工具 成交 日确 认， 并 按卖 出衍 生工 具成 交 金额与 其成 本
的差额 入账 ；
(7)股利 收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(8) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产等 公
允价值 变动 形 成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(9) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用 的 确认和计 量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率 逐日 计提；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 逐日 计提；
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率（ 当 实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金 的 收益分配 政策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 6 次 ， 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利
润的20% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权后 的单位 净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基 金红 利发 放 日 距离 收 益分配 基准 日( 即可 供分 配 利润计 算截 至日)的 时间 不 得超 过 15 个
工作日 ；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他 重 要的会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 间 无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家 税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年 7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的 通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通 知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财政部、 国家税务 总 局、中国证监会 财税[2012]85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 8,460,414.43 15,738,624.76
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 8,460,414.43 15,738,624.76
7.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 81,043,574.07 80,250,138.64 -793,435.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 71 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 81,043,574.07 80,250,138.64 -793,435.43
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 95,958,483.60 104,761,359.97 8,802,876.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 95,958,483.60 104,761,359.97 8,802,876.37
7.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 无衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 无买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,483.45 3,292.46
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 573.87 2,262.26
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 60.28 193.71
合计 5,117.60 5,748.43
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 71 页
7.4.7.6 其 他 资产
本基金 本期 末及 上年 度末 无其他 资产 。
7.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 543,221.77 462,129.21
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 543,221.77 462,129.21
7.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 95.98 2,332.87
预提费 用 50,000.00 50,000.00
合计 50,095.98 52,332.87
7.4.7.9 实 收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 71,922,910.49 71,922,910.49
本期申购 35,110,960.04 35,110,960.04
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -37,895,017.07 -37,895,017.07
本期末 69,138,853.46 69,138,853.46
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,525,698.16 40,063,026.37 48,588,724.53
本期利 润 -17,703,185.54 -9,596,311.80 -27,299,497.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,209,344.40 -2,002,693.59 206,650.81
其中： 基金 申购 款 -2,968,556.92 13,991,694.02 11,023,137.10 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 71 页
基金赎 回款 5,177,901.32 -15,994,387.61 -10,816,486.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -6,968,142.98 28,464,020.98 21,495,878.00
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 88,290.74 349,023.25
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 12,741.09 44,866.70
其他 2,123.84 59,517.19
合计 103,155.67 453,407.14
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股票投 资收益—— 买 卖股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 885,185,060.40 2,483,725,317.58
减：卖 出股 票成 本总 额 898,545,014.85 2,495,825,233.75
买卖股 票差 价收 入 -13,359,954.45 -12,099,916.17
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 7,936,335.83
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 7,748,427.29
减：应 收利 息总 额 - 286,379.53
买卖债 券差 价收 入 - -98,470.99
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 71 页
7.4.7.14 衍 生 工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可 比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 269,526.38 302,557.08
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 269,526.38 302,557.08
7.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -9,596,311.80 7,956,522.53
—— 股 票投 资 -9,596,311.80 7,971,917.34
—— 债 券投 资 - -15,394.81
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -9,596,311.80 7,956,522.53
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 51,217.66 3,287,114.83
基金转 换费 收入 5,190.85 186,412.08
合计 56,408.51 3,473,526.91
注：1 、 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减， 赎回 费 总额 的 25% 归入 基金 资产 即为基 金赎 回费 收入 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 即为 基金 转换 费收 入。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 71 页
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,688,448.66 7,595,927.51
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
2,688,448.66 7,595,927.51
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 200,000.00 100,000.00
银行费 用 4,739.04 8,520.86
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 18,600.00
合计 290,739.04 177,120.86
7.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税中 披露 的事 项外 ，本 基金无 其他 需 要
披露的 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First
State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 71 页
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
信达证券 72,316,367.04 4.09% 100,137,928.42 2.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
信达证券 5,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证券 67,348.80 4.09% 50,608.74 9.32%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 71 页
信达证券 91,915.47 2.00% 31,456.52 6.81%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,539,126.75 2,463,793.05
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
548,184.48 805,375.40
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.50%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
256,521.09 410,632.21
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方无 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 8,460,414.43 88,290.74 15,738,624.76 349,023.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润 分配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配情况 —— 非 货币市 场基 金
本基 金本 期无 利润 分配 。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价 格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
认购新
发证券
4.00 4.00 13,075 52,300.00 52,300.00 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
认购新
发证券
14.11 14.11 978 13,799.58 13,799.58 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
认购新
发证券
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
认购新
发证券
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 71 页
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
认购新
发证券
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
认购新
发证券
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
认购新
发证券
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000516 国际医
学
2016 年
12 月5
日
重大事
项
7.90 继续停牌 无 407,739 3,057,428.72 3,221,138.10 -
000520 长航凤
凰
2016 年
12 月28
日
重大事
项
7.90 2017 年1
月 12 日
8.69 142,310 1,071,627.17 1,124,249.00 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月 19 日
重大事
项
177.97 2017 年3
月 13 日
195.77 317 7,373.42 56,416.49 -
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 余额 ，无 作为 质押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13 金 融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是混合 型基金产 品 ，基金资产整 体的预期 收 益和预期风险 均较高， 属 于较高风险， 较
高收益的基金 品种。本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包括创 业板、中 小板 股票及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、债 券、 货币市场工 具、权
证、 资 产支 持证 券、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 的相 关规 定) 。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括 信
用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将以上风
险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最佳 的平衡以 实 现“风 险和 收益相匹
配”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以 及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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以控制 相应 的信 用 风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2015 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持所 有证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基 金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。
7.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,460,414.43 - - - 8,460,414.43
结算备 付金 1,159,160.98 - - - 1,159,160.98
存出保 证金 121,690.72 - - - 121,690.72
交易性 金融 资产 - - - 80,250,138.64 80,250,138.64
应收证 券清 算款 - - - 1,361,943.48 1,361,943.48
应收利 息 - - - 5,117.60 5,117.60
应收申 购款 - - - 50,200.65 50,200.65
资产总 计 9,741,266.13 - - 81,667,400.37 91,408,666.50
负债
应付赎 回款 - - - 38,526.47 38,526.47
应付管 理人 报酬 - - - 121,792.11 121,792.11
应付托 管费 - - - 20,298.71 20,298.71
应付交 易费 用 - - - 543,221.77 543,221.77
其他负 债 - - - 50,095.98 50,095.98
负债总 计 - - - 773,935.04 773,935.04
利率敏 感度 缺口 9,741,266.13 - - 不适用 不适用
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,738,624.76 - - - 15,738,624.76
结算备 付金 4,570,037.51 - - - 4,570,037.51
存出保 证金 391,462.87 - - - 391,462.87
交易性 金融 资产 - - - 104,761,359.97 104,761,359.97
应收利 息 - - - 5,748.43 5,748.43
应收申 购款 2,982.11 - - 100,075.22 103,057.33
资产总 计 20,703,107.25 - - 104,867,183.62 125,570,290.87 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - 3,747,528.09 3,747,528.09
应付赎 回款 - - - 618,998.28 618,998.28
应付管 理人 报酬 - - - 152,286.31 152,286.31
应付托 管费 - - - 25,381.09 25,381.09
应付交 易费用 - - - 462,129.21 462,129.21
其他负 债 - - - 52,332.87 52,332.87
负债总 计 - - - 5,058,655.85 5,058,655.85
利率敏 感度 缺口 20,703,107.25 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
注： 于 2016 年 12 月31 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ， 于 2015 年 12 月 31 日 ：同 ，因 此市
场利率 的 变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上 而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 等 权益类资产占 基
金资产 的 60%-95% ，债 券 等固定 收益 类资 产 为 0%-40% ，权 证 为 0%-3% ，现 金 或者到 期日 在一 年以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低 于 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 80,250,138.64 88.54 104,761,359.97 86.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 80,250,138.64 88.54 104,761,359.97 86.93
7.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
（2016 年 12 月31 日）
上年度 末
（2015 年 12 月31 日）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 上升 约546 上升 约571
2.沪深 300 指数 下 降 5% 下降 约546 下降 约571
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页 共 71 页
(i) 各 层次 金融 工具 公允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 75,736,419.37 元 ，属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 4,513,719.27 元，
无属于 第三 层次 余额 （2015 年 12 月 31 日 ， 第 一层 次的余 额为 人民 币96,231,339.97 元 ， 属 于第
二层次 的余 额为 人民 币8,530,020.00 元 ，无 属于 第 三层次 余额 ） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券 交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 ，
上述事 项解 除时 将相 关股 票和债 券的 公允 价值 列入 第一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价 值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 80,250,138.64 87.79
其中： 股票 80,250,138.64 87.79
2 固定 收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,619,575.41 10.52
7 其他各 项资 产 1,538,952.45 1.68
8 合计 91,408,666.50 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,639,149.00 4.02
B
采矿业 5,731,618.00 6.32
C
制造业 57,904,404.24 63.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 7,438,760.00 8.21
F
批发和 零售 业 3,221,138.10 3.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,124,249.00 1.24
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,817.20 0.01
J
金融业 52,300.00 0.06 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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K
房地产 业 1,131,703.10 1.25
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 80,250,138.64 88.54
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300482 万孚生 物 113,032 8,391,495.68 9.26
2 000790 泰合健 康 364,400 4,799,148.00 5.30
3 603158 腾龙股 份 168,000 4,771,200.00 5.26
4 002519 银河电 子 188,955 4,232,592.00 4.67
5 002286 保龄宝 197,400 3,314,346.00 3.66
6 000018 神州长 城 302,500 3,236,750.00 3.57
7 000516 国际医 学 407,739 3,221,138.10 3.55
8 002475 立讯精 密 137,500 2,853,125.00 3.15
9 002051 中工国 际 122,300 2,803,116.00 3.09
10 600362 江西铜 业 162,300 2,715,279.00 3.00
11 002499 科林环 保 96,100 2,661,970.00 2.94
12 002570 贝因美 200,600 2,631,872.00 2.90
13 300217 东方电 热 600,900 2,559,834.00 2.82
14 300164 通源石 油 241,600 2,498,144.00 2.76
15 600759 洲际油 气 236,500 2,322,430.00 2.56
16 600990 四创电 子 26,500 1,926,550.00 2.13
17 300097 智云股 份 34,000 1,863,540.00 2.06
18 000998 隆平高 科 86,300 1,849,409.00 2.04 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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19 002138 顺络电 子 106,700 1,846,977.00 2.04
20 300344 太空板 业 115,700 1,844,258.00 2.03
21 600598 北大荒 146,700 1,789,740.00 1.97
22 603699 纽威股 份 106,100 1,786,724.00 1.97
23 002154 报 喜 鸟 318,200 1,724,644.00 1.90
24 600166 福田汽 车 453,900 1,402,551.00 1.55
25 000928 中钢国 际 79,800 1,398,894.00 1.54
26 000878 云南铜 业 117,100 1,382,951.00 1.53
27 600393 粤泰股 份 72,083 1,131,703.10 1.25
28 000520 长航凤 凰 142,310 1,124,249.00 1.24
29 000404 华意压 缩 92,600 926,000.00 1.02
30 000792 盐湖股 份 48,500 924,895.00 1.02
31 000898 鞍钢股 份 182,600 920,304.00 1.02
32 600028 中国石 化 168,400 911,044.00 1.01
33 002716 金贵银 业 35,200 814,528.00 0.90
34 002768 国恩股 份 32,100 797,364.00 0.88
35 603611 诺力股 份 14,200 542,156.00 0.60
36 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.08
37 603986 兆易创 新 317 56,416.49 0.06
38 601375 中原证 券 13,075 52,300.00 0.06
39 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04
40 300558 贝达药 业 423 31,217.40 0.03
41 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.03
42 300587 天铁股 份 978 13,799.58 0.02
43 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
44 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.01
45 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
46 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.01
47 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.01
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000503 海虹控 股 15,383,587.00 12.77
2 002622 融钰集 团 11,451,421.00 9.50 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页 共 71 页
3 000925 众合科 技 10,656,515.00 8.84
4 002303 美盈森 10,286,310.72 8.54
5 300059 东方财 富 10,122,602.00 8.40
6 000404 华意压 缩 9,786,454.00 8.12
7 002245 澳洋顺 昌 9,445,656.00 7.84
8 000055 方大集 团 9,177,381.76 7.62
9 603158 腾龙股 份 8,960,645.00 7.44
10 000965 天保基 建 7,905,676.50 6.56
11 603818 曲美家 居 7,681,913.95 6.37
12 600988 赤峰黄 金 7,606,235.28 6.31
13 601699 潞安环 能 7,503,644.80 6.23
14 002475 立讯精 密 7,481,813.10 6.21
15 300431 暴风集 团 7,189,838.80 5.97
16 300482 万孚生 物 7,124,199.52 5.91
17 002638 勤上光 电 6,853,430.40 5.69
18 000793 华闻传 媒 6,838,586.00 5.67
19 300164 通源石 油 6,782,720.00 5.63
20 600355 精伦电 子 6,584,246.00 5.46
21 300344 太空板 业 6,168,992.00 5.12
22 002343 慈文传 媒 5,879,834.00 4.88
23 600673 东阳光 科 5,721,374.30 4.75
24 600691 阳煤化 工 5,649,895.00 4.69
25 600975 新五丰 5,591,063.61 4.64
26 002154 报 喜 鸟 5,478,651.00 4.55
27 600547 山东黄 金 5,472,882.29 4.54
28 600240 华业资 本 5,217,140.56 4.33
29 600366 宁波韵 升 5,207,650.00 4.32
30 600598 北大荒 5,174,314.00 4.29
31 300436 广生堂 5,129,277.00 4.26
32 002664 信质电 机 5,125,231.36 4.25
33 002714 牧原股 份 5,108,473.83 4.24
34 000790 泰合健 康 5,103,160.00 4.23
35 600687 刚泰控 股 5,006,160.00 4.15
36 600965 福成股 份 4,990,795.00 4.14
37 300113 顺网科 技 4,961,748.00 4.12
38 300310 宜通世 纪 4,884,335.00 4.05 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页 共 71 页
39 300266 兴源环 境 4,796,757.00 3.98
40 300326 凯利泰 4,642,306.00 3.85
41 600201 生物股 份 4,637,047.00 3.85
42 600155 宝硕股 份 4,531,393.20 3.76
43 300033 同花顺 4,484,286.30 3.72
44 600123 兰花科 创 4,473,527.00 3.71
45 600031 三一重 工 4,437,940.00 3.68
46 002519 银河电 子 4,421,641.00 3.67
47 002072 凯瑞德 4,237,762.00 3.52
48 300014 亿纬锂 能 4,195,946.00 3.48
49 300058 蓝色光 标 4,160,675.47 3.45
50 002444 巨星科 技 4,091,659.00 3.40
51 002603 以岭药 业 4,054,208.71 3.36
52 002063 远光软 件 4,038,777.00 3.35
53 002600 江粉磁 材 4,013,559.00 3.33
54 002657 中科金 财 4,011,522.50 3.33
55 002458 益生股 份 4,011,404.00 3.33
56 600839 四川长 虹 4,007,617.00 3.33
57 002555 三七互 娱 4,000,984.00 3.32
58 002716 金贵银 业 3,997,598.00 3.32
59 002514 宝馨科 技 3,981,051.00 3.30
60 600289 亿阳信 通 3,969,534.24 3.29
61 000970 中科三 环 3,949,903.00 3.28
62 300287 飞利信 3,938,247.00 3.27
63 000998 隆平高 科 3,886,168.00 3.22
64 600393 粤泰股 份 3,801,883.33 3.15
65 300416 苏试试 验 3,689,546.90 3.06
66 000752 西藏发 展 3,617,582.99 3.00
67 601169 北京银 行 3,614,796.00 3.00
68 601009 南京银 行 3,606,710.90 2.99
69 002623 亚玛顿 3,597,928.35 2.99
70 300148 天舟文 化 3,588,575.00 2.98
71 600983 惠而浦 3,577,859.46 2.97
72 300157 恒泰艾 普 3,551,444.00 2.95
73 000651 格力电 器 3,515,765.00 2.92
74 300161 华中数 控 3,421,322.30 2.84 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页 共 71 页
75 600084 中葡股 份 3,379,649.00 2.80
76 002299 圣农发 展 3,371,606.00 2.80
77 600549 厦门钨 业 3,368,792.70 2.80
78 300147 香雪制 药 3,366,934.39 2.79
79 002286 保龄宝 3,348,828.31 2.78
80 000680 山推股 份 3,346,645.00 2.78
81 600645 中源协 和 3,345,770.00 2.78
82 601928 凤凰传 媒 3,327,581.00 2.76
83 300322 硕贝德 3,316,043.11 2.75
84 000018 神州长 城 3,310,106.00 2.75
85 002441 众业达 3,309,808.00 2.75
86 600759 洲际油 气 3,301,330.98 2.74
87 000839 中信国 安 3,289,685.00 2.73
88 002097 山河智 能 3,254,779.20 2.70
89 600630 龙头股 份 3,236,531.00 2.69
90 600477 杭萧钢 构 3,221,071.00 2.67
91 002445 中南文 化 3,190,942.00 2.65
92 002496 辉丰股 份 3,167,732.40 2.63
93 000938 紫光股 份 3,162,527.00 2.62
94 000662 天夏智 慧 3,141,911.00 2.61
95 000875 吉电股 份 3,134,975.00 2.60
96 002650 加加食 品 3,134,266.00 2.60
97 600652 游久游 戏 3,131,700.00 2.60
98 600677 航天通 信 3,120,381.00 2.59
99 600879 航天电 子 3,117,208.01 2.59
100 000023 深天地 Ａ 3,112,433.14 2.58
101 300085 银之杰 3,111,219.00 2.58
102 000533 万 家 乐 3,106,116.99 2.58
103 002107 沃华医 药 3,104,027.00 2.58
104 600386 北巴传 媒 3,094,429.00 2.57
105 000593 大通燃 气 3,094,138.14 2.57
106 002130 沃尔核 材 3,092,238.04 2.57
107 000655 金岭矿 业 3,091,728.00 2.57
108 300273 和佳股 份 3,089,861.67 2.56
109 002749 国光股 份 3,082,718.00 2.56
110 002043 兔 宝 宝 3,081,880.50 2.56 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页 共 71 页
111 002454 松芝股 份 3,076,523.00 2.55
112 002169 智光电 气 3,074,578.75 2.55
113 600432 *ST 吉恩 3,072,641.00 2.55
114 600688 上海石 化 3,061,503.80 2.54
115 000516 国际医 学 3,057,428.72 2.54
116 300336 新文化 3,056,535.00 2.54
117 002288 超华科 技 3,053,871.00 2.53
118 603023 威帝股 份 3,051,068.00 2.53
119 600006 东风汽 车 3,036,935.04 2.52
120 300217 东方电 热 3,035,241.00 2.52
121 000948 南天信 息 3,027,721.63 2.51
122 002019 亿帆医 药 3,026,885.68 2.51
123 000887 中鼎股 份 3,025,840.00 2.51
124 601965 中国汽 研 3,020,819.50 2.51
125 600338 西藏珠 峰 3,018,121.00 2.50
126 601688 华泰证 券 3,016,933.15 2.50
127 600219 南山铝 业 3,016,909.00 2.50
128 300141 和顺电 气 3,012,648.84 2.50
129 002499 科林环 保 3,012,149.00 2.50
130 600310 桂东电 力 3,000,081.15 2.49
131 002260 德奥通 航 3,000,047.00 2.49
132 000980 金马股 份 2,991,600.00 2.48
133 603766 隆鑫通 用 2,989,394.87 2.48
134 002285 世联行 2,983,602.00 2.48
135 002025 航天电 器 2,983,477.00 2.48
136 300462 华铭智 能 2,979,254.57 2.47
137 300364 中文在 线 2,977,431.00 2.47
138 002277 友阿股 份 2,975,414.00 2.47
139 600148 长春一 东 2,966,689.00 2.46
140 300109 新开源 2,912,491.00 2.42
141 300036 超图软 件 2,907,623.00 2.41
142 002431 棕榈股 份 2,857,077.00 2.37
143 000520 长航凤 凰 2,836,638.00 2.35
144 002051 中工国 际 2,833,465.00 2.35
145 600362 江西铜 业 2,796,429.00 2.32
146 600111 北方稀 土 2,744,119.00 2.28 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 53 页 共 71 页
147 600195 中牧股 份 2,686,509.00 2.23
148 002322 理工环 科 2,678,816.07 2.22
149 300499 高澜股 份 2,651,036.00 2.20
150 002667 鞍重股 份 2,633,965.00 2.19
151 300347 泰格医 药 2,616,777.10 2.17
152 600900 长江电 力 2,549,320.00 2.12
153 300275 梅安森 2,548,292.00 2.11
154 002301 齐心集 团 2,542,738.00 2.11
155 300192 科斯伍 德 2,537,852.68 2.11
156 002421 达实智 能 2,536,631.00 2.10
157 002184 海得控 制 2,534,692.00 2.10
158 600236 桂冠电 力 2,527,082.00 2.10
159 002570 贝因美 2,505,306.00 2.08
160 600682 南京新 百 2,492,232.04 2.07
161 601628 中国人 寿 2,490,377.00 2.07
162 601155 新城控 股 2,473,829.70 2.05
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000503 海虹控 股 15,844,281.48 13.15
2 002303 美盈森 11,278,437.27 9.36
3 000925 众合科 技 11,204,038.82 9.30
4 000404 华意压 缩 10,869,670.25 9.02
5 000055 方大集 团 10,693,119.16 8.87
6 300059 东方财 富 10,569,466.00 8.77
7 002245 澳洋顺 昌 9,318,559.94 7.73
8 002622 融钰集 团 8,845,113.19 7.34
9 603818 曲美家 居 8,405,697.29 6.98
10 300217 东方电 热 7,869,276.86 6.53
11 000965 天保基 建 7,781,832.07 6.46
12 002638 勤上光 电 7,636,755.65 6.34
13 300322 硕贝德 7,632,162.04 6.33
14 600988 赤峰黄 金 7,572,716.46 6.28 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页 共 71 页
15 601699 潞安环 能 6,955,796.62 5.77
16 600355 精伦电 子 6,793,546.00 5.64
17 002519 银河电 子 6,651,749.75 5.52
18 300431 暴风集 团 6,446,508.00 5.35
19 600289 亿阳信 通 6,359,910.44 5.28
20 000793 华闻传 媒 6,300,071.90 5.23
21 600975 新五丰 5,862,176.59 4.86
22 300266 兴源环 境 5,832,694.19 4.84
23 600691 阳煤化 工 5,746,620.72 4.77
24 300344 太空板 业 5,732,632.94 4.76
25 002343 慈文传 媒 5,710,570.47 4.74
26 600547 山东黄 金 5,704,404.90 4.73
27 600240 华业资 本 5,471,938.00 4.54
28 002475 立讯精 密 5,451,861.38 4.52
29 002714 牧原股 份 5,393,612.00 4.48
30 600673 东阳光 科 5,172,334.67 4.29
31 600687 刚泰控 股 5,156,935.98 4.28
32 002280 联络互 动 5,037,044.55 4.18
33 600520 *ST 中发 5,026,912.00 4.17
34 600366 宁波韵 升 4,920,957.00 4.08
35 300436 广生堂 4,868,666.52 4.04
36 002445 中南文 化 4,863,927.00 4.04
37 002072 凯瑞德 4,861,313.69 4.03
38 300033 同 花顺 4,745,466.00 3.94
39 600965 福成股 份 4,734,034.96 3.93
40 300113 顺网科 技 4,704,105.54 3.90
41 300310 宜通世 纪 4,650,806.00 3.86
42 002657 中科金 财 4,643,081.38 3.85
43 600155 宝硕股 份 4,631,967.00 3.84
44 300326 凯利泰 4,596,896.53 3.81
45 002664 信质电 机 4,548,121.00 3.77
46 000651 格力电 器 4,520,977.10 3.75
47 600201 生物股 份 4,446,246.00 3.69
48 603158 腾龙股 份 4,429,972.00 3.68
49 002458 益生股 份 4,356,440.98 3.61
50 300014 亿纬锂 能 4,214,743.33 3.50
51 000687 华讯方 舟 4,188,486.00 3.48
52 600031 三一重 工 4,175,895.00 3.47 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 71 页
53 300164 通源石 油 4,160,819.00 3.45
54 002600 江粉磁 材 4,055,014.00 3.36
55 002063 远光软 件 4,027,963.00 3.34
56 002444 巨星科 技 3,983,401.38 3.31
57 002623 亚玛顿 3,967,875.88 3.29
58 000970 中科三 环 3,948,323.00 3.28
59 002603 以岭药 业 3,893,148.00 3.23
60 600839 四川长 虹 3,875,504.00 3.22
61 300416 苏试试 验 3,845,185.94 3.19
62 002555 三七互 娱 3,844,826.15 3.19
63 601009 南京银 行 3,814,430.00 3.17
64 300058 蓝色光 标 3,774,672.41 3.13
65 000888 峨眉山 Ａ 3,766,071.00 3.13
66 300287 飞利信 3,742,134.00 3.11
67 002154 报 喜 鸟 3,708,608.00 3.08
68 600123 兰花科 创 3,682,102.00 3.06
69 600271 航天信 息 3,630,182.68 3.01
70 600006 东风汽 车 3,619,155.00 3.00
71 601169 北京银 行 3,617,094.00 3.00
72 600983 惠而浦 3,572,023.49 2.96
73 000752 西藏发 展 3,571,197.79 2.96
74 300148 天舟文 化 3,544,595.40 2.94
75 603023 威帝股 份 3,503,770.33 2.91
76 600598 北大荒 3,472,782.00 2.88
77 002043 兔 宝 宝 3,464,890.25 2.88
78 000680 山推股 份 3,459,590.00 2.87
79 300161 华中数 控 3,458,592.00 2.87
80 601965 中国汽 研 3,457,926.00 2.87
81 600549 厦门钨 业 3,440,437.00 2.85
82 002004 华邦健 康 3,433,473.00 2.85
83 601928 凤凰传 媒 3,374,518.00 2.80
84 002299 圣农发 展 3,368,514.23 2.80
85 600477 杭萧钢 构 3,367,713.50 2.79
86 002514 宝馨科 技 3,336,256.00 2.77
87 600219 南山铝 业 3,333,375.00 2.77
88 002431 棕榈股 份 3,330,622.50 2.76
89 000887 中鼎股 份 3,304,268.00 2.74
90 000593 大通燃 气 3,298,626.55 2.74 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 71 页
91 002454 松芝股 份 3,293,624.00 2.73
92 600432 *ST 吉恩 3,285,332.68 2.73
93 000938 紫光股 份 3,259,908.00 2.71
94 002650 加加食 品 3,215,192.00 2.67
95 000023 深天地 Ａ 3,200,556.00 2.66
96 002716 金贵银 业 3,192,524.66 2.65
97 002421 达实智 能 3,188,436.00 2.65
98 002019 亿帆医 药 3,183,196.66 2.64
99 002169 智光电 气 3,179,587.90 2.64
100 000662 天夏智 慧 3,176,262.00 2.64
101 000875 吉电股 份 3,168,054.00 2.63
102 300273 和佳股 份 3,136,047.34 2.60
103 600652 游久游 戏 3,118,814.00 2.59
104 600645 中源协 和 3,094,267.70 2.57
105 300325 德威新 材 3,092,177.40 2.57
106 300379 东方通 3,082,351.16 2.56
107 000533 万 家 乐 3,080,446.38 2.56
108 002130 沃尔核 材 3,071,933.49 2.55
109 600148 长春一 东 3,067,832.00 2.55
110 600338 西藏珠 峰 3,030,289.00 2.51
111 601688 华泰证 券 3,021,445.22 2.51
112 300157 恒泰艾 普 3,016,289.00 2.50
113 000948 南天信 息 3,014,982.88 2.50
114 300499 高澜股 份 3,013,916.45 2.50
115 300462 华铭智 能 3,012,596.90 2.50
116 300147 香雪制 药 2,995,106.00 2.49
117 000802 北京文 化 2,973,105.00 2.47
118 002288 超华科 技 2,969,307.00 2.46
119 000655 金岭矿 业 2,961,807.20 2.46
120 000980 金马股 份 2,961,030.00 2.46
121 300036 超图软 件 2,944,784.00 2.44
122 002107 沃华医 药 2,940,055.16 2.44
123 000607 华媒控 股 2,927,540.40 2.43
124 002025 航天电 器 2,927,459.20 2.43
125 300336 新文化 2,925,813.86 2.43
126 600688 上海石 化 2,915,432.64 2.42
127 002260 德奥通 航 2,909,371.53 2.41
128 002097 山河智 能 2,879,499.80 2.39 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 71 页
129 600879 航天电 子 2,860,073.70 2.37
130 600630 龙头股 份 2,842,130.00 2.36
131 603766 隆鑫通 用 2,817,008.38 2.34
132 002496 辉丰股 份 2,799,970.30 2.32
133 300141 和顺电 气 2,797,131.12 2.32
134 600310 桂东电 力 2,791,084.77 2.32
135 300347 泰格医 药 2,767,863.80 2.30
136 600084 中葡股 份 2,760,708.00 2.29
137 002277 友阿股 份 2,742,835.74 2.28
138 600195 中牧股 份 2,738,729.78 2.27
139 600393 粤泰股 份 2,737,751.26 2.27
140 002667 鞍重股 份 2,706,153.00 2.25
141 002301 齐心集 团 2,703,214.00 2.24
142 600386 北巴传 媒 2,701,061.30 2.24
143 002322 理工环 科 2,699,159.24 2.24
144 000839 中信国 安 2,698,585.33 2.24
145 002285 世联行 2,659,903.00 2.21
146 300465 高伟达 2,654,122.00 2.20
147 600677 航天通 信 2,653,101.00 2.20
148 601628 中国人 寿 2,643,696.75 2.19
149 600682 南京新 百 2,631,562.40 2.18
150 002749 国光股 份 2,617,968.00 2.17
151 601155 新城控 股 2,601,265.76 2.16
152 002441 众业达 2,570,626.00 2.13
153 300275 梅安森 2,544,927.00 2.11
154 600236 桂冠电 力 2,544,859.03 2.11
155 600111 北方稀 土 2,525,221.00 2.10
156 600900 长江电 力 2,514,534.00 2.09
157 300085 银 之杰 2,490,211.00 2.07
158 002184 海得控 制 2,487,528.00 2.06
159 600096 云天化 2,484,854.61 2.06
160 300192 科斯伍 德 2,452,038.83 2.03
161 002456 欧菲光 2,410,636.38 2.00
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 71 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 883,630,105.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 885,185,060.40
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本期国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 71 页
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 及相 关投资 决策 程序说 明。
江西铜 业（600362 ） 分别 于 2016 年2 月、6 月、7 月因污 水、 废物 排放 等问 题受到 环保 部门
处罚。 现该 公司 为贯 彻执 行《中 华人 民共 和国 环境 保护法 》及 有关 环境 保护 工作的 方针 、政 策、
法律和 法规 ，建 立正 常的 环境保 护工 作秩 序， 促进 生产建 设与 环境 保护 协调 发展， 该公 司设 立了
安全环 保部 ，职 责主 要包 括贯彻 执行 有关 环境 保护 方针政 策、 法律 和法 规， 组织制 定公 司的 环境
保护管 理办 法或 实施 细则 ， 编制公 司有 关环 境保 护 方面的 规划、 计划 等。 此 外 ， 该公司 制定 了 《环
境保护 管理 办法 》 ， 对 公司 及其下 属子 公司 在规 划、 设计、 施工、 生产、 科研 、 教育 等活 动中 的环
境保护 工作 进行 规定 和管 理。
该公司 对以 上问 题已 逐一 进行整 改， 基金 管理 人分 析认为 ，上 述处 罚对 该公 司经营 和价 值应
不会构 成重 大 影 响。
除江西铜业（600362 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 121,690.72
2 应收证 券清 算款 1,361,943.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,117.60
5 应收申 购款 50,200.65
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,538,952.45
8.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 71 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000516 国际医 学 3,221,138.10 3.55 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原 因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,515 15,313.15 18,316,156.28 26.49% 50,822,697.18 73.51%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
314,538.52 0.45%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
652,815,953.07 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 61 页 共 71 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,922,910.49
本报告 期基 金总 申购 份额 35,110,960.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 37,895,017.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,138,853.46
§11 重大事件 揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人双 方股 东 于 2016 年 3 月 28 日作 出决 议， 一致 同意 黄慧 玲女 士 不再担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 董事 。
本基金 管理 人2016 年4 月12 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 聘任 焦巍 先生 为信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2016 年 5 月 14 日作 出决 议， 一致 同意 选举 潘广 建 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人 2016 年 12 月 30 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第
十六次 书面 决议 通过, 程 文卫先生 离任 信 达澳 银基 金管理 有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人继 续 聘任 安 永华 明会 计 师事 务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）为 本 基金 的外信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 62 页 共 71 页
部审计 机构 。 报 告期 内应 支付给 会计 师事 务所 的基 金审计 费用 为 5 万 元。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 264,581,990.20 14.97% 246,404.95 14.97% -
兴业证券 1 247,276,082.93 13.99% 230,288.32 13.99% -
招商证券 2 180,826,814.02 10.23% 168,404.60 10.23% 退租 1 个
华创证券 1 150,330,063.12 8.50% 140,002.46 8.50% -
申万宏源 2 101,368,053.90 5.73% 94,404.31 5.73% -
海通证券 1 92,922,083.69 5.26% 86,538.42 5.26% -
太平洋证券 1 87,631,023.09 4.96% 81,610.89 4.96% 新增 1 个
世纪证券 2 79,811,442.94 4.51% 74,328.80 4.51% 新增 1 个
信达证券 3 72,316,367.04 4.09% 67,348.80 4.09% -
中泰证券 1 66,036,077.57 3.74% 61,499.11 3.74% -
长江证券 2 63,681,093.63 3.60% 59,306.43 3.60% -
中银国际 1 60,105,182.69 3.40% 55,975.86 3.40% -
恒泰证券 1 58,264,177.02 3.30% 54,261.32 3.30% -
中信建投 2 43,788,641.10 2.48% 40,780.52 2.48% -
中金公司 2 40,500,359.83 2.29% 37,718.25 2.29% -
安信证券 1 34,992,192.20 1.98% 32,588.09 1.98% -
方正证券 1 32,057,315.06 1.81% 29,854.89 1.81% -
华泰证券 1 21,041,677.58 1.19% 19,596.18 1.19% -
中投证券 1 18,751,412.07 1.06% 17,463.20 1.06% -
银河证券 1 16,777,211.78 0.95% 15,624.71 0.95% -
东兴证券 1 12,530,129.90 0.71% 11,668.96 0.71% -
浙商证券 1 8,624,352.00 0.49% 8,031.83 0.49% -
广发证券 1 7,262,725.38 0.41% 6,763.82 0.41% -
西南证券 1 3,856,813.00 0.22% 3,591.84 0.22% - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 63 页 共 71 页
天风证券 2 2,554,338.00 0.14% 2,378.86 0.14% 新增 2 个
国泰君安 2 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
中信证券 2 - - - - 退租 1 个
注：1 、根 据《 交易 单元 及 佣金管 理办 法》 、 《投 资审 议委员 会议 事规 则》 的规 定，交 易单 元开 设、
增设或退租由 投资研究 部 提议，经公司 投资审议 委 员会审议后， 报经营管 理 委员会决定 。在分配
交易量 方面 ， 公 司制 订合 理的评 分体 系， 投资 研究 部和产 品开 发中 心于 每个 季度最 后 10 个 工作 日
组织相关人员 对提供研 究 报告的证券公 司的研究 水 平、服务质量 等综合情 况 通过投研管 理系统进
行评比打分。 交易管理 部 根据上季度研 究服务评 分 结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每 半年佣金
分配排名应与 上两个季 度 研究服务评分 排名基本 匹 配，并确保重 点券商研 究 机构年度佣 金排名应
与全年 合计 研究 服务 评分 排名相 匹配 。
2、本 报告 期东 吴证 券席 位 退租。
11.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 64 页 共 71 页
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
信达证券 - - 5,000,000.00 100.00% - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 65 页 共 71 页
申万宏源西部
证券
- - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 日期
1
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于指数 熔断期 间旗下 部 分
基金调整 开放时 间的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 4 日
2
信达澳银 基金管 理有限 公 司
旗下基金 年度净 值公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 4 日
3
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 5 日
4
信达澳银 基金管 理有限 公 司
董事、 监事 、 高级 管理人 员以
及其他从 业人员 在子公 司 兼
职及领薪 情况变 更的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 6 日
5
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 6 日
6
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于指数 熔断期 间旗下 部 分
基金调整 开放时 间的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 7 日
7
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 8 日
8
信达澳银 消费优 选混合 型 证
券投资基 金基金 经理变 更 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 8 日
9
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月 9 日
10
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月12 日
11
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月20 日
12
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于参加 渤海银 行费率 优 惠
活动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月22 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 66 页 共 71 页
13
信达澳银 消费优 选混合 型 证
券投资基 金 2015 年第4 季度
报告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月22 日
14
信达澳银 消费优 选混合 型 证
券投资基 金基金 经理变 更 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月22 日
15
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年1 月27 日
16
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月 3 日
17
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提 示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月17 日
18
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 利得基 金为代 销 机
构、 参加基 金申购 费率优 惠活
动的公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月24 日
19
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 南商 （ 中国） 为代
销机构、 参 加基金 申购费 率优
惠活动的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月24 日
20
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月26 日
21
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年2 月27 日
22
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月 1 日
23
信达澳银 基金网 上交易 升 级
公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月 4 日
24
信达澳银 基金管 理有限 公 司
董事、 监事 、 高级 管理人 员以
及其他从 业人员 在子公 司 兼
职及领薪 情况变 更的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月10 日
25
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 深圳市 金斧子 投 资
咨询有限 公司为 代销机 构 、 开
通转换和 定投业 务、 参加 基金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月23 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 67 页 共 71 页
26
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月25 日
27
信达澳银 消费优 选混合 基 金
2015 年年 度报告 及摘要
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年3 月26 日
28
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月 6 日
29
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月 7 日
30
关于高级 管理人 员变更 的 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月12 日
31
信达澳银 基金公 司关于 暂 停
中国银行 广东省 分行银 行 卡
网上直销 业务的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月13 日
32
信达澳银 消费优 选基金 招 募
说明书更 新及摘 要 2016 年第
1 期
证监会指 定信 息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月15 日
33
信达澳银 消费优 选混合 型 证
券投资基 金 2016 年第1 季度
报告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月21 日
34
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 珠海盈 米财富 管 理
有限公司 为代销 机构、 开 通转
换和定投 业务、 参 加基金 申购
费率优惠 活动的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年4 月23 日
35
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于参加 好买基 金费率 优 惠
活动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年5 月 3 日
36
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于 旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年5 月10 日
37
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年5 月20 日
38
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 创金启 富为代 销 机
构、 开 通转换 和定投 业务 、 参
加基金申 购费率 优惠活 动 的
公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年5 月25 日
39
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年6 月 1 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 68 页 共 71 页
40
关于信达 澳银基 金管理 有 限
公司 E 达 通网上 交易平 台 建
行卡暂停 快捷开 户服务 的 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年6 月20 日
41
关于旗下 部分基 金参加 交 通
银行网上 银行、 手 机银行 基金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年6 月30 日
42
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于在京 东金融 官方旗 舰 店
开展申购 费率优 惠活动 的 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年6 月30 日
43
关于开通 陆金所 资管基 金 定
投业务、 参 加基金 申购费 率优
惠活动的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月 1 日
44
信达澳银 基金管 理有限 公 司
旗下基金 半年度 净值公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月 2 日
45
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月 5 日
46
关于增加 钱景财 富、中 证 金
牛、 广 源达信 为代销 机构 、 开
通转换和 定投业 务、 参加 基金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月13 日
47
信达澳银 旗下证 券投资 基 金
2016 年第2 季度 报告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月19 日
48
关于参加 诺亚正 行费率 优 惠
活动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月22 日
49
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于网上 交易系 统升级 直 销
电子交易 平台业 务暂停 服 务
的公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年7 月29 日
50
关于增加 首创证 券为代 销 机
构、 开通转 换和定 投业务 的公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月 5 日
51
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于旗下 部分基 金参加E 达
通网上交 易系统、 信达慧 理财
APP 等公司 直销平 台开展 申购
费率优惠 活动的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月 8 日
52
关于公司 旗下部 分基金 参 加E
达通网上 交易系 统、 信达 慧理
财APP 等 公司直 销平台 开 展
申购费率 优惠活 动的更 正 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月 9 日 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 69 页 共 71 页
53
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月13 日
54
关于参加 上海联 泰资产 基 金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月15 日
55
信达澳银 旗下证 券投资 基 金
2016 年半 年度报 告及摘 要
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年8 月24 日
56
关于参加 中信建 投证券 基 金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年9 月 5 日
57
关于参加 交通银 行基金 申 购
费率优惠 活动的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年9 月20 日
58
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于直销 网上交 易系统 机 房
搬迁直销 电子交 易平台 业 务
暂停服务 的公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年9 月23 日
59
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于机房 搬迁所 有对外 业 务
暂停 服务 的公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年9 月30 日
60
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于公司 总部迁 址的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 10 月 12 日
61
信达澳银 消费优 选基金 招 募
说明书更 新 2016 年第2 期及
摘要
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 10 月 17 日
62
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 直销咨 询电话 的 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 10 月 24 日
63
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网 站
2016 年 10 月 25 日
64
信达澳银 旗下证 券投资 基 金
2016 年第3 季度 报告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 10 月 26 日
65
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 晟视天 下、 万得 投顾
为代销机 构、 开通 转换和 定投
业务、 参加 基金申 购费率 优惠
活动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 6 日
66
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 富国大 通为代 销 机
构的公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 6 日
67
关于旗下 基金调 整长期 停 牌
股票估值 方法的 提示性 公 告
证监会指 定信 息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 14 日
68
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 华金证 券代销 我 司
旗下部分 基金、 开 通转换 和定
投业务的 公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 14 日
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 70 页 共 71 页
69
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 基煜基 金为代 销 机
构、 开 通转换 业务 、 参加 基金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 14 日
70
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 唐鼎耀 华为代 销 机
构、 开 通转换 和定投 业务 、 参
加基金申 购费率 优惠活 动 的
公告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 20 日
71
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 新兰德 为代销 机 构、
开通转换 和定投 业务、 参 加基
金申购费 率优惠 活动的 公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 26 日
72
信达澳银 基金管 理有限 公 司
关于增加 华信证 券为代 销 机
构、 开 通定投 业务 、 参加 基金
申购费率 优惠活 动的公 告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 26 日
73
关于高级 管理人 员变更 的 公
告
证监会指 定信息 披露报
纸、公司 网站
2016 年 12 月 30 日
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
无。
§13 备查文件 目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银消 费优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银消 费优 选混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 71 页 共 71 页
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
13.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
