信 达 澳 银 新目 标 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重 要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年10 月19 日 （基 金 合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信 息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金名 称 信达澳 银新 目标 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金
基金简 称 信达澳 银新 目标 混合
场内简 称 -
基金主 代码 003456
交易代 码 003456
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 19 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,038,082.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标
本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同
类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股
票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策 略
本基金投资策 略主要包 括资产配置策 略、股票
投资策略、债 券投资策 略、中小企业 私募债投
资策略、权证 投资策略 、股指期货投 资策略、
资产支持证券投资策略。
业绩比 较基 准
沪深300 指数收益率×50%＋上证国债指数收
益率×50%
风险收 益特 征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预
期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收
益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票
型基金。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 陆志俊
联系电 话 0755-83172666 95559 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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电子邮 箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-8888-118 95559
传真 0755-83196151 021-62701216
注册地 址 广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦N1 座第 8 层
和第 9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 广东省 深圳 市南 山区 科苑
南路（ 深圳 湾段 ）3331 号
阿里巴 巴大 厦T1 座第 8 层
和第 9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518054 200120
法定代 表人 于建伟 牛锡明
2.4 信 息 披露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市 南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）3331
号阿里 巴巴 大 厦 T1 座第 8 层和 第 9 层
2.5 其 他 相关 资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层 01-12 室
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 苑 南 路 （ 深
圳湾段 ）3331 号 阿里 巴巴 大厦 T1
座第 8 层 和第 9 层
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 10 月 19 日( 基金 合同生 效日)-2016
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -70,973.29 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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本期利 润 -3,968,217.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0198
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -3,968,217.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0198
期末基 金资 产净 值 196,069,865.01
期末基 金份 额净 值 0.980
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.00%
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基 金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
-2.00% 0.26% -0.25% 0.36% -1.75% -0.10%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×50%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×50 % 。 由于 基金 资
产配置 比例 处于 动态 变化 的过程 中， 需要 通过 再平 衡 来使基 金资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求，
基准指 数每 日按 照50% 、50% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序
列。
沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上 证国债 指数 收益 率是 由上 海证券 交易 所编 制，
具有较强的代 表性、公 正 性与权威性， 可以较好 地 衡量本基金股 票和债券 投 资的业绩。 指数的详
细编制 规则 敬请 参见 中证 指数公 司和 上海 证券 交易 所网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、 本 基金 的投 资组 合 比例为 ： 股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 0-95% ； 每 个交易 日日 终在 扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 基金保留 的 现金或投资于 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 权证 的投 资比 例不超 过基 金资 产净 值 的3% ， 资 产支 持证 券投
资比例 不超 过基 金资 产净 值的 20% 。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 2016 年10 月19 日至 报 告期末 未 满 1 年 。 按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，本 报告 期处 于建 仓期 内，建 仓期 结束 时 本
基金的 各项 投资 比例 将符 合基金 合同 的有 关约 定。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2016 年 10 月19 日 生效 ，因 此 2016 年的 净值 增长 率是 按照基 金合 同生 效
后的实 际存 续期 计算 的。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
注：本 基金 从2016 年10 月19 日（ 基金 合同 生效 日 ）至本 报告 期期 末未 实施 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本 基金 管理 人信 达澳 银 基金管 理有 限公 司 （以 下 简称 “公 司 ” ） 成 立于2006 年6 月5 日，
由中国 信达 资产 管理 股份 有限公 司（ 原中 国信 达资 产管理 公司 ）和 澳洲 联邦 银行全 资附 属公 司康
联首域 集团 有限 公司 共同 发起， 是经 中国 证监 会批 准设立 的国 内首 家由 国有 资产管 理公 司控 股的
基金管 理公 司， 也是 澳洲 在中国 合资 设立 第一 家基 金管理 公司。2015 年5 月22 日 ，信 达证 券股信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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份有限 公司 受让 中国 信达 资产管 理股 份有 限公 司持 有的股 权， 与康 联首 域共 同持有 公司 股份 。公
司注册 资 本1 亿 元人 民币 ，总部 设在 深圳 ，在 北京 设有分 公司 。公 司中 方股 东信达 证券 股份 有限
公司出 资比 例 为54 ％， 外 方股东 康联 首域 集团 有限 公司出 资比 例 为 46 ％。
公司建 立了 健全 的法 人治 理结构 ，根 据《 中华 人民 共和国 公司 法》 的规 定设 立了股 东会 、董
事会和 执行 监事 。董 事会 层面设 立风 险控 制委 员会 和薪酬 考核 委员 会两 个专 门委员 会， 并建 立了
独立董 事制 度。 公司 实行 董事会 领导 下的 总经 理负 责制, 由总 经理 负责 公司 的 日常运 作, 并由 各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构，设 立了 公募 投资 总部 、专户 理财 部、 市场 销售 总部、 产品 创新
部、运 营管 理总 部、 行政 人事部 、财 务会 计部 、监 察稽核 部、 董事 会办 公室 等部门 ，各 部门 分工
协作， 职责 明确 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、 信达 澳银 信用 债债 券型证 券投 资基 金、 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金 、信达 澳银 转型 创新
股票型 证券 投资 基金 、信 达澳银 新能 源产 业股 票型 证券投 资基 金、 信达 澳银 纯债债 券型 证券 投资
基金、 信达 澳银 慧理 财货 币市场 基金 、信 达澳 银新 目标灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信达 澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 9 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事
会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间9 个 工作 日 。
报告期 内， 公司 及基 金运 作未发 生重 大利 益冲 突事 件，独 立董 事在 履职 过程 中未发 现公 司存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孔学峰 本 基 金 的 2016 年10 月 - 12 年 中央财经大学金融学硕信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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基金经
理 ， 稳 定
价 值 债 券
基 金 、 鑫
安 债 券 基
金（LOF）、
信 用 债 债
券 基 金 、
慧 管 家 货
币 基 金 、
纯 债 债 券
基 金 、 慧
理 财 货 币
基 金 的 基
金 经 理 ，
公 募 投 资
总 部 副 总
监
25 日 士。历任金元证券股份
有 限公司研究员、固定
收 益 总 部 副 总 经 理 ；
2011 年 8 月 加入 信达 澳
银基金公司，历任投资
研究部下固定收益部总
经理、 固定 收益 副总 监、
公募投资总部副总监、
信达澳银稳定价值债券
基金基 金经 理（2011 年
9 月 29 日 起至 今） 、 信 达
澳 银 鑫 安 债 券 基 金
（LOF ） 基金经 理 （2012
年5 月7 日 起至 今） 、 信
达澳银信用债债券基金
基金经 理（2013 年 5 月
14 日 起至 今） 、 信 达澳 银
慧管家货币基金基金经
理（ 2014 年6 月 26 日起
至今） 、 信达 澳银 纯债 债
券 基 金 基 金 经 理 （2016
年8 月4 日 起至 今） 、 信
达澳银慧理 财 货 币 基 金
基金经 理（2016 年 9 月
30 日 起至 今） 、 信 达澳 银
新目标混合基金基金经
理（2016 年 10 月 25 日
起至今 ） 。
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
中 小 盘 混
合 基 金 的
基金经
理 、 消 费
优 选 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
转 型 创 新
股 票 基 金
的 基 金 经
理 、 新 财
2016 年10 月
19 日
- 5 年
北京大学金融学硕士。
2011 年 7 月 加入 信达 澳
银基金公司，历任研究
咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基
金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金
基金经理助理、信达澳
银领先增长混合基金基
金经理 （2015 年 5 月 9
日起至 今） 、 信达 澳银 中
小盘混合基金基 金 经 理
（2015 年 7 月 1 日起 至
今） 、 信 达澳 银消 费优 选
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月19 日起 至
今） 、 信 达澳 银转 型创 新信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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富 混 合 基
金 的 基 金
经理
股 票 基 金 基 金 经 理
（2016 年9 月14 日起 至
今） 、 信 达澳 银新 目标 混
合 基 金 基 金 经 理 （2016
年10 月19 日起 至今 ） 、
信达澳银新财富混合基
金基金 经理 （2016 年11
月10 日起 至今） 。
唐弋迅
本 基 金 的
基金经
理 、 慧 理
财 货 币 基
金 、 新 财
富 混 合 基
金 的 基 金
经理
2016 年11 月
25 日
- 4 年
中国人民大学世界经济
专业硕 士。2012 年 7 月
至2014 年7 月在 第一 创
业证券，任研究所债券
研究员 ；2014 年 7 月至
2015 年 9 月 在第 一创 业
证券，任固定收益部销
售经理 、 产品 经理 ； 2015
年9 月至2016 年7 月在
第一创业证券，任固定
收益部债券交易员、投
资经理 助理 。2016 年 8
月加入信达澳银基金，
任信达澳银慧理财货币
基金基 金经 理（2016 年
11 月 25 日 起至 今） 、 信
达澳银新目标混合基金
基金经 理 （2016 年11 月
25 日起至 今） 、信达澳
银 新 财 富 混 合 基 金 基
金经理（2016 年 11
月 25 日起至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等 。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指 导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过 风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析 ；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年一 季度 ， 央 行仅 进 行了一 次降 准操 作， 实质 上执行 了偏 中性 的政 策。 公开市 场的 货币
投放偏谨慎， 且回购利 率 维持在 2.25% ，使 得短端 收益率无法进 一步向下 突 破。二季度， 债券市
场受到营改增 事件的阶 段 性冲击，同时 大宗商品 的 大幅反弹也带 来了通胀 的 担忧，因此 在二季度信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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初期中长期利 率债收益 率 有较大的反弹 。但二季 度 的中后期，由 于海外市 场 的动荡致使 风险偏好
下降， 中国 的利 率债 收益 率也开 始逐 渐回 落。 三季 度，央 行重 启 14 天和 28 天的逆 回购 ，有 意 识
的锁短放长， 以压迫市 场 降低杠杆。但 市场依然 较 为乐观，金融 杠杆维持 高 位。四季度 ，央行在
公开市场操作 持续净回 笼 ，导致货币市 场极度紧 张 ，银行同业存 单利率大 幅 上行，并带 来连锁反
应，致 使货 币利 率及 债券 各期限 利率 在短 时间 内大 幅上扬 。
伴随 着“灾后 重建” ，中高评级 债券的收 益率逐步 回落。 不过，市 场的悲观 情绪仍 未 完全 消
散，长 期限 和低 等级 的债 券利差 仍然 有扩 大的 趋势 。目前 市场 对 2017 年的 担 心主要 基于 三点:一
是按照 当下 的监 管方 向，2017 年 银行 委外 增速 大概 率放缓 甚至 减少 ，部 分机 构仍然 有卖 券压 力；
二是美 国进 入加 息周 期的 逐步确 立， 限制 了收 益率 下行的 空间 ； 三是 关于 2017 年基 本面 和通 胀看
法，市 场预 期存 在较 大差 异。
本基金 成立 于 2016 年四 季度。 除部 分配 置股 票以 外，剩 余一 半仓 位配 置了 债券市 场， 并 把
握了 12 月 债券 市场 的调 整 机会， 择机 配置 了部 分收 益较高 的高 等级 债券 ， 对 冲了股 票市 场的 下行
风险； 同时 ，进 入 12 月 本 基金 继 续参 与新 股网 下申 购，逐 步开 始累 积确 定性 的收益 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.980 元， 份额 累计净 值为 0.980 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-2.00% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.25% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展 望
展望2017 年 ， 在 结束 了 2014-2016 年 牛市 以后 ， 债券 市场进 入盘 整期 ， 短期 看 走势不 明 ， 对
于投资 来说 ， 选择 防守 反 击较为 稳妥 。 作为 债券 增 强型产 品 ， 一 是经过 2016 年 4 季 度调 整后 ， 债
市收益 率全 面上 行， 从绝 对收益 的角 度，2017 年 配 置中高 评级 、短 久期 将有 稳定的 持有 期回 报；
二是2017 年将 推进IPO 以 解决新 股堰 塞湖 ， 发行 频 率将加 大 ， 这 对打 新收 益 有一定 增厚 效应 ， 打
新策略依旧有 效； 三是 股 票市场在经历 了过去一 年 的充分调整后 ，较之其 他 金融资产相 对价值，
且本基金 着眼 于低估值 的 大盘股，全年 出现大幅 波 动的可能性不 大，有益 于 债券和打新 的收益积
累。
操作上，由于 央行货币 政 策相对收紧， 资金面预 期 不稳可能会放 大市场波 动 ，等待市场调 整
机会进入，择 券方面以 短 久期、中高等 级为主。 打 新方面，新股 发行频率 加 快叠加开板 涨幅降低
的因素 ，整 体回 报不 会有 太大变 化， 预期 增厚 收益 率依然 可观 。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.6 管 理 人内 部有 关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定 期制作监 察稽核报 告 报公司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ：
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的 专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银新目标 灵 活配置混合型 证券投资 基 金》关于收益 分配的规 定 ，基金收益每 年
最多分 配 12 次 ， 每 次基 金 收益分 配比 例不 低于 收益 分配基 准日 可供 分配 利润 的 20% 。 截 止报 告期
末，本基金可供 分配利润 为-3,968,217.57 元。根 据相关法律法规 和基金合 同要求，本基金 管理
人可以 根据 基金 实际 运作 情况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年度 ， 基 金托 管人在 信达澳 银新 目标 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
2016 年度， 信达 澳银 基金 管理有 限公 司在 信达 澳银 新目标 灵活 配 置 混合 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2016 年度， 由信 达澳 银基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关信 达澳银 新目 标 灵
活配置混合型 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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§6 审计报告
安永华 明（2017 ）审 字 第60467227_H16 号
信达澳 银新 目标 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额 持 有人 ：
我们审计了后 附的信达澳 银新目标灵活 配置混合型 证券投资基金 的财务报表 ，包括 2016 年
12 月 31 日的 资产 负债 表 ， 自 2016 年 10 月 19 日（ 基金合 同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日 止期
间的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注。
一、 基 金管 理人 对财 务报 表的责 任
编制和公允列 报财务报 表 是信达澳银新 目标灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 基金管理人信 达
澳银基 金管 理有 限公 司的 责任 。 这 种责 任包 括：(1) 按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使
其实现 公允 反映 ；(2) 设 计 、 执 行和 维护 必要 的内 部 控制 ， 以 使财 务报 表不 存 在由于 舞弊 或错 误而
导致的 重大 错报 。
二、注 册会 计师 的责 任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师
审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职 业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价 基金 管 理人 选用会 计政策的
恰当性 和作 出会 计估 计的 合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审 计意 见
我们认为，信 达澳银新 目 标灵活配置混 合型证券 投 资基金的财务 报表在所 有 重大方面按照 企
业会计 准则 的规 定编 制， 公允反 映了 信达 澳银 新目 标灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 自 2016 年 10 月19 日（ 基金合 同生效 日） 至 2016 年12 月 31 日止 期间 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
汤骏
中国北 京 中国注 册会 计师 郭淑仪
2017 年3月28 日 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 新目 标灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,342,005.88
结算备 付金
15,624,710.88
存出保 证金
22,806.78
交易性 金融 资产 7.4.7.2 206,904,516.60
其中： 股票 投资
99,155,516.60
基金投 资
-
债券投 资
107,749,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利息 7.4.7.5 618,355.44
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
241,512,395.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
44,999,732.50
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
250,678.26
应付托 管费
25,067.79
应付销 售服 务费
- 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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应付交 易费 用 7.4.7.7 129,027.86
应交税 费
-
应付利 息
8,024.16
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 30,000.00
负债合 计
45,442,530.57
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 200,038,082.58
未分配 利润 7.4.7.10 -3,968,217.57
所有者 权益 合计
196,069,865.01
负债和 所有 者权 益总 计
241,512,395.58
注：1 、本 财务 报表 的实 际 报告期 间 为 2016 年 10 月 19 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日，无 可比 期间 数据 。
2、报 告截 止日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.980 元， 基金 份额 总额200,038,082.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 新目 标灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年10 月19 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 10 月 19 日(基金 合同
生效日) 至2016 年12 月31 日
一、收入
-3,099,758.96
1.利息 收入
778,804.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 187,731.65
债券利 息收 入
188,709.41
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
402,363.51
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
18,680.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 19,664.35
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,920.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 1,936.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.16 -3,897,244.28 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 -
减：二、费用
868,458.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 595,122.15
2．托 管费 7.4.10.2 59,512.18
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 152,399.90
5．利 息支 出
11,328.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,328.85
6．其 他费 用 7.4.7.19 50,095.53
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
-3,968,217.57
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-3,968,217.57
注：本 财务 报表 的实 际报 告期间 为 2016 年 10 月 19 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日，
无可比 期间 数据 。
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 新目 标灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 10 月19 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月19 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
200,038,082.58 - 200,038,082.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,968,217.57 -3,968,217.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
200,038,082.58 -3,968,217.57 196,069,865.01 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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注：本 财务 报表 的实 际报 告期间 为 2016 年 10 月 19 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日，
无可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于建 伟____
_____ 徐 伟文_____
____ 董瑾 娟___
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳银新目 标灵活配 置 混合型证券投 资基金( 以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2015] 第1592 号 《关 于核 准信 达澳 银 新目标 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由信达澳 银 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《信达 澳 银新目标灵活 配置混合 型 证券投 资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
200,025,579.95 元 ，业经 安永华明会计师事务所有 限公司安永华明(2016) 验 字第 60467227_H03
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银新 目标 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于2016 年10 月19 日正式 生效 ， 本 基金 首次 发售募 集的 有效 认购
资金为 人民 币 200,025,579.95 元 ，折合 200,025,579,95 份 基金 份额 ；有 效认 购资金 在首 次发 售
募集期 内产 生的 利息 人民 币 12,502.63 元 ，折 合 12,502.63 份基 金份 额。 以 上基金 合同 生效 日的
基金份额总额 为 200,038,082.58 份基金份额 。本基 金的基金管理人 为信达澳 银基金管理有限 公
司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “交通 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票等 ） 、 债 券 （包 括国 内 依法发 行和 上市 交易 的国 债、 央行 票据 、 金融
债券、企业债 券、公司 债 券、中期票据 、短期融 资 券、超短期融 资券、次 级 债券、政府 支持机构
债券、政府支 持债券、 地 方政府债券、 中小企业 私 募债券、可转 换债券及 其 他经中国证 监会允许
投资的 债券 或票 据） 、 债券 回购、 现金、 货币 市场 工 具、 权 证、 股 指期 货、 资 产支持 证券 以及 法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金投资组 合的资产 配 置为：股票 资产占基信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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金资产的比例 为 0-95%； 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，基 金保留
的现金 或投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ； 权 证的 投 资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券投 资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 20% ；本 基金 的业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数收 益率 ×50 % ＋ 上证 国 债指数 收益 率 × 50% 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及自 2016 年 10 月19 日 （ 基金合 同生效 日） 至 2016 年12 月 31 日止 期间 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。唯 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2016 年10 月19 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账 本位 币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动 计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债采 用公允价 值 进行后续计量 。
在持有该类金 融资产期 间 取得的利息或 现金股利 ， 应当确认为当 期收益。 每 日，本基金 将以公允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产或金 融 负债的公允价 值变动计 入 当期损益； 对于应收
款项和其他金 融负债采 用 实际利率法， 以摊余成 本 进行后续计量 ，如名义 利 率与实际利 率计差异
较小的 ，也 可采 用名 义利 率进行 后续 计量 ，其 摊销 或减值 产生 的利 得或 损失 ，均计 入当 期损 益。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金 融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行； 不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债 在 活 跃 市场 上 未 经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的市场交易价 格确定公 允 价值；如最 近交易日
后经济环境发 生了重大 变 化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ，可参考类 似投资品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信 息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定 权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益 平准 金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “未 分配 利润/(累 计亏 损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认，在债 券 实际持有期内 逐日计提 ； 资产支持证 券利息收
入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券发行企 业 代扣代缴的 个人所得
税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在实 际持 有 期间内 逐日 计提 ；
(4) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(5) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 衍生 工具 成交 日确 认， 并 按卖 出衍 生工 具成 交 金额与 其成 本
的差额 入账 ；
(7) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(8) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量 的交易 性 金融资产公 允
价值变 动形 成的 应计 入当 期损 益 的利 得或 损失 ；
(9) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用 的 确认和计 量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率 逐日 计提；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 逐日 计提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4)交易 费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用； 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金 的 收益分配 政策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他 重 要的会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告 期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运 用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持 有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年 7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、 现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.7 重 要 财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行 存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 13,342,005.88
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 13,342,005.88
7.4.7.2 交 易 性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 103,025,643.75 99,155,516.60 -3,870,127.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 107,776,117.13 107,749,000.00 -27,117.13
合计 107,776,117.13 107,749,000.00 -27,117.13
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 210,801,760.88 206,904,516.60 -3,897,244.28
7.4.7.3 衍 生 金融 资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返售 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 5,000,000.00 - 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 5,000,000.00 -
7.4.7.5 应 收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,520.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,734.21
应收债 券利 息 605,972.27
应收买 入返 售证 券利 息 3,116.67
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.33
合计 618,355.44
注：其 他为 应收 结 算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他 资产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 124,131.71
银行间 市场 应付 交易 费用 4,896.15
合计 129,027.86
7.4.7.8 其 他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 30,000.00
合计 30,000.00 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 33 页 共 68 页
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 200,038,082.58 200,038,082.58
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 200,038,082.58 200,038,082.58
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -70,973.29 -3,897,244.28 -3,968,217.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -70,973.29 -3,897,244.28 -3,968,217.57
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 47,351.92
定期存 款利 息收 入 119,255.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付 金 利息 收入 21,093.34
其他 30.83
合计 187,731.65
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票 投 资收 益-- 买卖 股票差 价收 入
单位： 人民 币元 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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项目
本期
2016 年10 月19 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 15,144,795.65
减：卖 出股 票成 本总 额 15,125,131.30
买卖股 票差 价收 入 19,664.35
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年10月19日( 基 金合 同 生效日)
至2016 年12 月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 9,950,083.80
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 9,911,400.00
减：应 收利 息总 额 41,603.80
买卖债 券差 价收 入 -2,920.00
7.4.7.14 衍 生 工 具收益
本基金 本期 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,936.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,936.40
7.4.7.16 公 允 价 值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年10 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,897,244.28
——股 票投 资 -3,870,127.15
——债 券投 资 -27,117.13 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,897,244.28
7.4.7.17 其他收入
本基金 本期 无其 他收 入。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年10 月19 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
151,099.90
银行间 市场 交易 费用 1,300.00
合计
152,399.90
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12
月 31 日
审计费 用 30,000.00
信息披 露费 15,000.00
银行费 用 4,695.53
债券托 管账 户维 护费 -
其他 400.00
合计 50,095.53
7.4.8 或 有 事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产 负债 表日后 事项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的事 项外 ，本 基金 无其 他需要 披露 的 资信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 36 页 共 68 页
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首域集团有限公司（Colonial First
State Group Limited ）
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告期 关联方 交易
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 595,122.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12.22
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 59,512.18
注：支付基金 托管人 交 通 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 5%/ 当 年天 数。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期基 金管 理 人 无运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方无 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年10 月 19 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 13,342,005.88 47,351.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润 分配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配情况 —— 非 货币市 场基 金
本基金 本期 无利 润分 配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年
1 月 10
日
认购新发
证券
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
600161
天坛生
物
2016 年
12 月06
日
重大事
项
39.40
2017 年3
月24 日
43.34 5,200 202,428.00 204,880.00
600171
上海贝
岭
2016 年
12 月14
日
重大事
项
14.05
2017 年2
月16 日
14.90 10,400 159,199.58 146,120.00
600537
亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
重大事
项
7.43
2017 年1
月13 日
8.17 15,700 119,648.13 116,651.00
600551
时代出
版
2016 年
11 月28
日
重大事
项
20.32 继续停牌 无 4,400 88,851.00 89,408.00
600645
中源协
和
2016 年
12 月13
日
重大事
项
26.80 继续停牌 无 6,000 179,823.29 160,800.00
600655
豫园商
城
2016 年
12 月20
日
重大事
项
11.42 继续停牌 无 19,000 210,951.89 216,980.00
601168
西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项
7.83 继续停牌 无 32,100 267,758.03 251,343.00
603555 贵人鸟
2016 年
12 月12
日
重大事
项
30.76 继续停牌 无 2,500 70,187.50 76,900.00
002400
省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 继续停牌 无 23,000 310,827.41 317,170.00
002602
世纪华
通
2016 年
12 月23
日
重大事
项
46.89
2017 年1
月 9 日
50.00 3,200 112,029.18 150,048.00
002681
奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大事
项
12.93 继续停牌 无 7,000 98,560.00 90,510.00 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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002727 一心堂
2016 年
12 月28
日
重大事
项
21.20
2017 年1
月 5 日
21.66 4,100 90,662.18 86,920.00
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额44,999,732.50 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111681906 16 宁波银
行 CD239
2017 年1 月3
日
98.94 300,000 29,682,000.00
111609346 16 浦发
CD346
2017 年1 月3
日
96.37 100,000 9,637,000.00
011697008 16 滨海建
投 SCP001
2017 年1 月3
日
99.86 100,000 9,986,000.00
合计
500,000 49,305,000.00
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购
下转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理政策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于风险收 益水平中 等 的基金品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资及 资产支持 证 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险 、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 40 页 共 68 页
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险 限额
的设定等问题 向总经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 交 通银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1
-
A-1 以下
- 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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未评级
107,749,000.00
合计
107,749,000.00
注：1 、本 期末 未评 级债 券 为超短 期融 资券 、大 额可 转让同 业存 单及 政策 性金 融债。
2、短 期债 券为 债券 发行 日 至到期 日的 期间 在1 年以 内(含1 年) 的债 券。
7.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 -
合计 -
注：长 期债 券为 债券 发行 日至到 期日 的期 间 在1 年 以上的 债券 。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流动性 风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险， 有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金股票资产 占基金资 产 的比例为 0-95%； 本基金 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的
交易保 证金 后， 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券； 本基 金投
资于一家公司 发行的证券 市值不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管
理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 所持所有证券 均在证
券交易所上市 ，因此除 附 注 7.4.12 中列 示的部分 基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 42 页 共 68 页
外，其 余均 能以 合理 价格 适时变 现。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 44,999,732.50 元 将在一 个月 内到 期且 计息 外，本 基金 所 持
有的其 他金 融负 债的 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份 额净值(所 有者 权益)
无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 、 结 算备 付金 、
存出保 证金 、债 券投 资及 买入返 售金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利 率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,342,005.88 - - - 13,342,005.88
结算备 付金 15,624,710.88 - - - 15,624,710.88
存出保 证金 22,806.78 - - - 22,806.78
交易性 金融 资产 107,749,000.00 - - 99,155,516.60 206,904,516.60
买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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应收利 息 - - - 618,355.44 618,355.44
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 141,738,523.54 - - 99,773,872.04 241,512,395.58
负债
卖出回 购金 融资 产款 44,999,732.50 - - - 44,999,732.50
应付管 理人 报酬 - - - 250,678.26 250,678.26
应付托 管费 - - - 25,067.79 25,067.79
应付交 易费 用 - - - 129,027.86 129,027.86
应付利 息 - - - 8,024.16 8,024.16
其他负 债 - - - 30,000.00 30,000.00
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
负债总 计 44,999,732.50 - - 442,798.07 45,442,530.57
利率敏 感度 缺口 96,738,791.04 - - 不适用 不适用
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率 风险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 上升 约13
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 下降 约 13
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 44 页 共 68 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动 的 影响 。
本基金将在风 险管理的 前 提下进行积极 的投资， 其 投资策略主要 包括两个 方 面：自下而上 精
选并长期投资 于具有长 期 投资价值和有 持续成长 能 力的个股；运 用战略资 产 配置和策略 灵活配置
模型衡量资产 的投资吸 引 力，有纪律地 进行资产 的 动态配置，在 有效控制 系 统风险前提 下实现基
金资产 的长 期稳 定增 值。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产为基金资产 的
0%-95% ； 每个交易 日日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，基 金 保留的现金或 投资于
到期日 在一 年内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5%； 权证 的投 资比例 不超 过基 金 资
产净值 的 3% ， 资产 支持 证 券投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理 人每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 99,155,516.60 50.57
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 99,155,516.60 50.57
7.4.13.4.3.2 其 他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年12 月 31 日 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 45 页 共 68 页
1.沪深 300 指数 上 升5% 上升 约 605
2.沪深 300 指数 下 降5% 下降 约 605
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 97,240,430.88 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 109,664,085.72
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允 价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属第 二层次或 第 三层次，上 述事项解
除时将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投资 99,155,516.60 41.06
其中： 股票 99,155,516.60 41.06
2 固定收 益投 资 107,749,000.00 44.61
其中： 债券 107,749,000.00 44.61
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 2.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,966,716.76 11.99
7 其他各 项资 产 641,162.22 0.27
8 合计 241,512,395.58 100.00 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,347,479.00 0.69
B
采矿业 2,572,686.00 1.31
C
制造业 56,576,625.45 28.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,249,931.60 3.70
E
建筑 业 2,305,541.00 1.18
F
批发和 零售 业 5,787,334.64 2.95
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,416,617.68 3.27
H
住宿和 餐饮 业 91,326.00 0.05
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,069,920.00 2.08
J
金融业 2,263,987.00 1.15
K
房地产 业 4,595,209.00 2.34
L
租赁和 商务 服务 业 3,202,561.23 1.63
M
科学研 究和 技术 服务 业 275,684.00 0.14
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 339,112.00 0.17
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 195,200.00 0.10
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,169,815.00 0.60
S
综合 696,487.00 0.36
合计 99,155,516.60 50.57
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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1 000895 双汇发 展 189,975 3,976,176.75 2.03
2 600900 长江电 力 310,000 3,924,600.00 2.00
3 600270 外运发 展 140,900 2,330,486.00 1.19
4 600138 中青旅 110,659 2,320,519.23 1.18
5 600166 福田汽 车 724,900 2,239,941.00 1.14
6 002563 森马服 饰 200,000 2,054,000.00 1.05
7 000429 粤高速 Ａ 299,902 2,051,329.68 1.05
8 600276 恒瑞医 药 44,982 2,046,681.00 1.04
9 601318 中国平 安 57,000 2,019,510.00 1.03
10 002008 大族激 光 88,000 1,988,800.00 1.01
11 300408 三环集 团 119,979 1,905,266.52 0.97
12 000028 国药一 致 21,675 1,450,057.50 0.74
13 600038 中直股 份 29,329 1,420,110.18 0.72
14 600562 国睿科 技 42,484 1,292,363.28 0.66
15 600452 涪陵电 力 30,745 1,281,451.60 0.65
16 000963 华东医 药 17,202 1,239,748.14 0.63
17 300072 三聚环 保 9,900 458,271.00 0.23
18 002466 天齐锂 业 11,900 386,155.00 0.20
19 002310 东方园 林 26,200 370,730.00 0.19
20 600584 长电科 技 21,000 370,650.00 0.19
21 002085 万丰奥 威 18,700 369,512.00 0.19
22 600522 中天科 技 34,100 359,073.00 0.18
23 600079 人福医 药 17,700 353,115.00 0.18
24 002405 四维图 新 17,600 340,560.00 0.17
25 600498 烽火通 信 13,200 332,772.00 0.17
26 600201 生物股 份 10,100 319,059.00 0.16
27 002400 省广股 份 23,000 317,170.00 0.16
28 600487 亨通光 电 16,800 313,488.00 0.16
29 300115 长盈精 密 11,600 302,296.00 0.15
30 000661 长春高 新 2,600 290,810.00 0.15
31 000656 金科股 份 55,300 289,772.00 0.15
32 600521 华海药 业 12,800 281,984.00 0.14
33 002572 索菲亚 5,200 281,632.00 0.14
34 000961 中南建 设 26,700 277,680.00 0.14
35 600436 片仔癀 5,900 270,161.00 0.14
36 002340 格林美 40,000 262,000.00 0.13
37 600219 南山铝 业 84,700 261,723.00 0.13
38 601012 隆基股 份 19,200 257,088.00 0.13
39 600503 华丽家 族 30,700 254,503.00 0.13 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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40 002508 老板电 器 6,900 253,920.00 0.13
41 002426 胜利精 密 30,500 252,235.00 0.13
42 601168 西部矿 业 32,100 251,343.00 0.13
43 600879 航天电 子 16,400 249,936.00 0.13
44 600664 哈药股 份 28,600 245,388.00 0.13
45 600143 金发科 技 31,500 245,070.00 0.12
46 600643 爱建集 团 19,700 244,477.00 0.12
47 002131 利欧股 份 15,300 244,035.00 0.12
48 000997 新 大 陆 12,500 242,875.00 0.12
49 000998 隆平高 科 11,300 242,159.00 0.12
50 002701 奥瑞金 28,000 241,920.00 0.12
51 002004 华邦健 康 26,600 241,262.00 0.12
52 000930 中粮生 化 17,700 237,888.00 0.12
53 002049 紫光国 芯 7,200 237,168.00 0.12
54 600978 宜华生 活 22,100 235,365.00 0.12
55 002048 宁波华 翔 10,600 234,684.00 0.12
56 002271 东方雨 虹 10,600 229,914.00 0.12
57 002168 深圳惠 程 14,400 228,384.00 0.12
58 000970 中科三 环 17,100 228,285.00 0.12
59 000983 西山煤 电 26,900 227,574.00 0.12
60 002273 水晶光 电 11,400 226,860.00 0.12
61 600266 北京城 建 17,000 226,610.00 0.12
62 000690 宝新能 源 24,300 225,261.00 0.11
63 002030 达安基 因 9,600 222,720.00 0.11
64 600699 均胜电 子 6,700 221,703.00 0.11
65 002092 中泰化 学 18,300 221,430.00 0.11
66 600635 大众公 用 36,800 221,168.00 0.11
67 600426 华鲁恒 升 16,600 219,950.00 0.11
68 000581 威孚高 科 9,800 219,912.00 0.11
69 000400 许继电 气 12,100 219,615.00 0.11
70 002179 中航光 电 6,000 217,740.00 0.11
71 600655 豫园商 城 19,000 216,980.00 0.11
72 600312 平高电 气 13,800 215,556.00 0.11
73 300113 顺网科 技 7,900 212,431.00 0.11
74 002573 清新环 境 12,100 211,387.00 0.11
75 002299 圣农发 展 9,900 210,078.00 0.11
76 002439 启明星 辰 10,100 209,979.00 0.11
77 002001 新 和 成 10,700 209,720.00 0.11
78 300253 卫宁健 康 10,700 209,613.00 0.11 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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79 600056 中国医 药 11,000 209,330.00 0.11
80 002038 双鹭药 业 7,800 208,338.00 0.11
81 600482 中国动 力 6,800 207,672.00 0.11
82 600500 中化国 际 17,800 207,548.00 0.11
83 600565 迪马股 份 27,900 207,018.00 0.11
84 600418 江淮汽 车 17,800 205,768.00 0.10
85 600161 天坛生 物 5,200 204,880.00 0.10
86 600594 益佰制 药 12,300 204,795.00 0.10
87 002013 中航机 电 11,100 203,019.00 0.10
88 002665 首航节 能 22,900 200,604.00 0.10
89 002223 鱼跃医 疗 6,400 198,528.00 0.10
90 000566 海南海 药 15,600 198,276.00 0.10
91 600388 龙净环 保 16,000 197,920.00 0.10
92 600759 洲际油 气 20,000 196,400.00 0.10
93 600633 浙报传 媒 11,100 196,026.00 0.10
94 600614 鼎立股 份 16,700 195,390.00 0.10
95 000078 海王生 物 31,000 195,300.00 0.10
96 300244 迪安诊 断 6,100 195,200.00 0.10
97 600478 科力远 19,500 195,000.00 0.10
98 002217 合力泰 10,800 193,320.00 0.10
99 603766 隆鑫通 用 9,300 193,254.00 0.10
100 002410 广联达 13,200 192,720.00 0.10
101 300055 万邦达 11,700 191,646.00 0.10
102 600601 方正科 技 41,600 191,360.00 0.10
103 000002 万
科Ａ 9,300 191,115.00 0.10
104 002250 联化科 技 11,800 190,924.00 0.10
105 002221 东华能 源 15,400 190,806.00 0.10
106 600094 大名城 21,300 189,570.00 0.10
107 600751 天海投 资 22,500 188,100.00 0.10
108 600811 东方集 团 26,300 188,045.00 0.10
109 000988 华工科 技 12,000 187,800.00 0.10
110 600435 北方导 航 14,400 187,776.00 0.10
111 300134 大富科 技 7,400 187,664.00 0.10
112 000598 兴蓉环 境 32,400 186,624.00 0.10
113 600851 海欣股 份 14,400 186,192.00 0.09
114 600787 中储股 份 20,500 185,935.00 0.09
115 600410 华胜天 成 17,100 185,877.00 0.09
116 600240 华业资 本 17,300 185,802.00 0.09
117 002051 中工国 际 8,100 185,652.00 0.09 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 51 页 共 68 页
118 600200 江苏吴 中 9,600 185,376.00 0.09
119 002595 豪迈科 技 8,800 185,240.00 0.09
120 002311 海大集 团 12,300 185,115.00 0.09
121 601155 新城控 股 15,700 184,475.00 0.09
122 002714 牧原股 份 7,900 183,912.00 0.09
123 600516 方大炭 素 19,800 183,348.00 0.09
124 000031 中粮地 产 20,500 182,860.00 0.09
125 600572 康恩贝 25,000 182,750.00 0.09
126 600120 浙江东 方 6,300 182,196.00 0.09
127 002191 劲嘉股 份 17,500 182,175.00 0.09
128 603019 中科曙 光 6,500 180,830.00 0.09
129 600755 厦门国 贸 21,800 178,760.00 0.09
130 000979 中弘股 份 67,300 177,672.00 0.09
131 002366 台海核 电 3,300 176,946.00 0.09
132 600176 中国巨 石 17,800 175,152.00 0.09
133 600511 国药股 份 5,800 174,580.00 0.09
134 601929 吉视传 媒 41,500 173,885.00 0.09
135 000006 深振业 Ａ 18,400 173,880.00 0.09
136 002308 威创股 份 11,700 172,458.00 0.09
137 002699 美盛文 化 5,100 172,380.00 0.09
138 000488 晨鸣纸 业 16,600 171,976.00 0.09
139 600183 生益科 技 15,600 171,600.00 0.09
140 000975 银泰资 源 10,900 170,476.00 0.09
141 002074 国轩高 科 5,500 170,445.00 0.09
142 600409 三友化 工 18,100 169,959.00 0.09
143 002353 杰瑞股 份 8,300 168,490.00 0.09
144 600160 巨化股 份 15,900 168,222.00 0.09
145 000612 焦作万 方 14,500 167,475.00 0.09
146 600967 北方创 业 12,300 166,911.00 0.09
147 600026 中海发 展 24,500 166,845.00 0.09
148 600198 大唐电 信 10,500 166,635.00 0.08
149 002268 卫 士 通 5,300 166,526.00 0.08
150 600216 浙江医 药 13,100 166,108.00 0.08
151 600064 南京高 科 9,900 165,825.00 0.08
152 600881 亚泰集 团 30,300 165,741.00 0.08
153 002276 万马股 份 11,000 165,330.00 0.08
154 600528 中铁二 局 12,000 165,120.00 0.08
154 600325 华发股 份 12,900 165,120.00 0.08
155 300182 捷成股 份 15,900 163,929.00 0.08 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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156 600497 驰宏锌 锗 23,300 163,799.00 0.08
157 002078 太阳纸 业 24,400 162,992.00 0.08
158 002155 湖南黄 金 14,200 162,590.00 0.08
159 600499 科达洁 能 21,500 162,540.00 0.08
160 000758 中色股 份 20,300 162,197.00 0.08
161 000671 阳 光 城 29,100 162,087.00 0.08
162 600884 杉杉股 份 11,500 161,920.00 0.08
163 300199 翰宇药 业 9,000 161,820.00 0.08
164 600316 洪都航 空 8,200 161,212.00 0.08
165 600645 中源协 和 6,000 160,800.00 0.08
166 000513 丽珠集 团 2,700 160,650.00 0.08
167 600597 光明乳 业 12,300 160,638.00 0.08
168 000786 北新建 材 15,600 160,524.00 0.08
169 600717 天津港 15,900 160,272.00 0.08
170 000012 南
玻Ａ 14,100 159,894.00 0.08
171 000939 凯迪生 态 12,400 159,588.00 0.08
172 600175 美都能 源 32,200 159,390.00 0.08
173 300026 红日药 业 29,300 159,099.00 0.08
174 600108 亚盛集 团 27,800 159,016.00 0.08
175 601699 潞安环 能 19,700 158,585.00 0.08
176 000860 顺鑫农 业 7,200 158,400.00 0.08
177 600770 综艺股 份 15,300 158,355.00 0.08
178 002050 三花智 控 14,300 157,872.00 0.08
179 002266 浙富控 股 27,400 157,824.00 0.08
180 600039 四川路 桥 33,200 157,368.00 0.08
181 600808 马钢股 份 55,400 156,782.00 0.08
182 000592 平潭发 展 23,100 156,156.00 0.08
183 600416 湘电股 份 10,600 155,926.00 0.08
184 600062 华润双 鹤 7,000 155,610.00 0.08
185 600611 大众交 通 23,600 155,052.00 0.08
186 600872 中炬高 新 11,000 154,880.00 0.08
187 600320 振华重 工 30,200 154,020.00 0.08
188 600267 海正药 业 11,700 153,855.00 0.08
189 000543 皖能电 力 20,000 152,200.00 0.08
190 002073 软控股 份 13,400 152,090.00 0.08
191 002477 雏鹰农 牧 30,000 150,600.00 0.08
192 000519 江南红 箭 10,100 150,490.00 0.08
193 002602 世纪华 通 3,200 150,048.00 0.08
194 002022 科华生 物 7,500 150,000.00 0.08 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 53 页 共 68 页
195 600366 宁波韵 升 7,600 149,644.00 0.08
196 000878 云南铜 业 12,500 147,625.00 0.08
197 000685 中山公 用 13,200 146,916.00 0.07
198 600073 上海梅 林 12,800 146,560.00 0.07
199 000008 神州高 铁 15,700 146,324.00 0.07
200 000667 美好置 业 39,600 146,124.00 0.07
201 600171 上海贝 岭 10,400 146,120.00 0.07
202 600187 国中水 务 26,800 144,452.00 0.07
203 300274 阳光电 源 13,700 144,398.00 0.07
204 600067 冠城大 通 20,000 143,200.00 0.07
205 002603 以岭药 业 8,300 143,092.00 0.07
206 600298 安琪酵 母 8,000 142,560.00 0.07
207 000616 海航投 资 27,300 142,506.00 0.07
208 002657 中科金 财 3,300 142,428.00 0.07
209 600380 健康元 14,300 141,999.00 0.07
210 600422 昆药集 团 10,500 141,855.00 0.07
211 002489 浙江永 强 18,700 141,559.00 0.07
212 002281 光迅科 技 1,800 141,300.00 0.07
213 300010 立思辰 8,500 141,270.00 0.07
214 600260 凯乐科 技 9,100 140,868.00 0.07
215 002437 誉衡药 业 16,800 138,936.00 0.07
216 600017 日照港 34,300 138,915.00 0.07
217 600557 康缘药 业 8,200 138,826.00 0.07
218 600392 盛和资 源 10,400 138,632.00 0.07
219 300291 华录百 纳 6,200 138,136.00 0.07
220 600587 新华医 疗 5,500 138,105.00 0.07
221 000066 长城电 脑 11,100 138,084.00 0.07
222 600277 亿利洁 能 19,400 137,934.00 0.07
223 002375 亚厦股 份 13,000 137,540.00 0.07
224 600125 铁龙物 流 17,000 137,360.00 0.07
225 002390 信邦制 药 13,800 136,482.00 0.07
226 601880 大连港 48,700 136,360.00 0.07
227 000762 西藏矿业 8,000 136,240.00 0.07
228 002325 洪涛股 份 17,000 136,170.00 0.07
229 600284 浦东建 设 10,300 135,857.00 0.07
230 002002 鸿达兴 业 18,500 135,790.00 0.07
231 000418 小天鹅 Ａ 4,200 135,744.00 0.07
232 601311 骆驼股 份 8,300 135,539.00 0.07
233 300001 特锐德 7,800 135,252.00 0.07 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 54 页 共 68 页
234 002368 太极股 份 4,400 134,684.00 0.07
235 002041 登海种 业 7,100 134,048.00 0.07
236 000021 深科技 14,200 133,906.00 0.07
237 600651 飞乐音 响 12,700 133,731.00 0.07
238 002384 东山精 密 6,800 133,348.00 0.07
239 002122 天马股 份 10,500 133,245.00 0.07
240 000703 恒逸石 化 8,800 132,264.00 0.07
241 600575 皖江物 流 23,000 132,250.00 0.07
242 300287 飞利信 11,100 132,090.00 0.07
243 002672 东江环 保 7,500 132,000.00 0.07
244 000816 智慧农 业 20,700 131,652.00 0.07
245 002512 达华智 能 8,000 130,640.00 0.07
246 600970 中材国 际 18,400 130,456.00 0.07
247 002358 森源电 气 6,800 130,424.00 0.07
248 600765 中航重 机 9,100 130,403.00 0.07
249 000777 中核科 技 5,800 129,804.00 0.07
250 002589 瑞康医 药 4,000 129,800.00 0.07
251 002444 巨星科 技 8,300 129,480.00 0.07
252 600517 置信电 气 13,300 129,409.00 0.07
253 000926 福星股 份 10,100 128,674.00 0.07
254 600086 东方金 钰 11,800 128,384.00 0.07
255 300202 聚龙股 份 5,200 127,920.00 0.07
256 600736 苏州高 新 14,100 127,323.00 0.06
257 002479 富春环 保 8,500 125,970.00 0.06
258 002028 思源电 气 9,500 125,210.00 0.06
259 600809 山西汾 酒 5,000 125,100.00 0.06
260 600169 太原重 工 30,900 124,527.00 0.06
261 000848 承德露 露 11,100 124,209.00 0.06
262 002373 千方科 技 9,000 124,200.00 0.06
263 001696 宗申动 力 13,200 124,080.00 0.06
264 600694 大商股 份 3,100 123,783.00 0.06
265 601801 皖新传 媒 7,000 122,990.00 0.06
266 600536 中国软 件 5,100 122,706.00 0.06
267 600880 博瑞传 播 14,000 122,640.00 0.06
268 002624 完美世 界 4,100 122,139.00 0.06
269 300043 星辉娱 乐 12,000 121,680.00 0.06
270 600004 白云机 场 8,600 121,174.00 0.06
271 002317 众生药 业 9,800 121,030.00 0.06
272 002431 棕榈股 份 13,200 120,912.00 0.06 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 55 页 共 68 页
273 601000 唐山港 30,100 120,701.00 0.06
274 002285 世联行 15,800 120,080.00 0.06
275 002244 滨江集 团 17,200 120,056.00 0.06
276 000600 建投能 源 13,500 119,880.00 0.06
277 601717 郑煤机 16,900 118,807.00 0.06
278 601010 文峰股 份 22,500 118,350.00 0.06
279 603077 和邦生物 23,100 118,272.00 0.06
280 002503 搜于特 8,200 117,998.00 0.06
281 000401 冀东水 泥 9,900 117,810.00 0.06
282 600058 五矿发 展 7,700 117,271.00 0.06
283 600835 上海机 电 6,000 117,120.00 0.06
284 600433 冠豪高 新 14,600 117,092.00 0.06
285 600537 亿晶光 电 15,700 116,651.00 0.06
286 002161 远 望 谷 10,000 115,300.00 0.06
287 600053 九鼎投 资 2,500 115,150.00 0.06
288 000090 天健集 团 11,800 113,988.00 0.06
289 600289 亿阳信 通 8,800 113,960.00 0.06
290 000572 海马汽 车 21,200 113,632.00 0.06
291 002128 露天煤 业 13,200 113,520.00 0.06
291 300147 香雪制 药 8,800 113,520.00 0.06
292 000636 风华高 科 11,600 113,216.00 0.06
293 000587 金洲慈 航 7,600 113,088.00 0.06
294 601886 江河集 团 10,600 112,890.00 0.06
295 600460 士兰微 18,100 112,582.00 0.06
296 603188 亚邦股 份 6,300 112,518.00 0.06
297 600729 重庆百 货 4,800 112,464.00 0.06
298 600894 广日股 份 8,200 112,094.00 0.06
299 600220 江苏阳 光 25,800 111,972.00 0.06
300 600993 马应龙 5,600 111,832.00 0.06
301 002505 大康农 业 31,500 111,510.00 0.06
302 002106 莱宝高 科 9,900 111,276.00 0.06
303 000810 创维数 字 7,900 111,153.00 0.06
304 600580 卧龙电气 12,200 111,020.00 0.06
305 600006 东风汽 车 16,100 110,768.00 0.06
306 002354 天神娱 乐 1,600 110,656.00 0.06
307 600259 广晟有 色 2,600 110,474.00 0.06
308 002428 云南锗 业 8,700 110,229.00 0.06
309 601777 力帆股 份 11,500 109,940.00 0.06
310 000900 现代投 资 13,600 109,752.00 0.06 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 56 页 共 68 页
311 000830 鲁西化 工 19,600 109,564.00 0.06
312 601678 滨化股 份 15,000 109,350.00 0.06
313 600458 时代新 材 7,700 108,955.00 0.06
314 002190 成飞集 成 3,400 108,732.00 0.06
315 300257 开山股 份 6,300 108,108.00 0.06
316 002498 汉缆股 份 25,100 107,930.00 0.06
317 002063 远光软 件 8,200 107,748.00 0.05
318 600351 亚宝药 业 10,900 107,692.00 0.05
319 000861 海印股 份 22,200 107,670.00 0.05
320 000501 鄂武商 Ａ 5,500 107,360.00 0.05
321 002056 横店东 磁 7,700 107,107.00 0.05
322 002414 高德红 外 4,700 107,066.00 0.05
323 002269 美邦服 饰 21,300 106,713.00 0.05
324 002254 泰和新 材 8,600 106,296.00 0.05
325 000897 津滨发 展 24,800 106,144.00 0.05
326 600805 悦达投 资 12,500 106,125.00 0.05
327 000541 佛山照 明 10,700 105,288.00 0.05
328 002005 德豪润 达 18,300 105,225.00 0.05
329 601001 大同煤 业 17,200 105,092.00 0.05
330 002277 友阿股 份 7,300 104,828.00 0.05
331 600750 江中药 业 3,400 104,788.00 0.05
332 002344 海宁皮 城 9,200 104,144.00 0.05
333 600826 兰生股 份 3,800 103,816.00 0.05
334 600869 智慧能 源 13,400 103,716.00 0.05
335 600790 轻纺城 14,400 103,680.00 0.05
336 000937 冀中能 源 15,300 103,122.00 0.05
337 600481 双良节 能 13,700 103,024.00 0.05
338 002242 九阳股 份 5,700 102,771.00 0.05
339 600282 南钢股 份 33,000 102,300.00 0.05
340 002588 史丹利 9,000 102,150.00 0.05
341 002663 普邦股 份 16,800 101,976.00 0.05
342 600761 安徽合 力 8,000 101,760.00 0.05
343 600850 华东电 脑 4,200 101,556.00 0.05
344 601666 平煤股 份 20,800 101,296.00 0.05
345 000726 鲁
泰Ａ 7,900 101,199.00 0.05
346 000681 视觉中 国 5,300 101,018.00 0.05
347 000652 泰达股 份 18,300 101,016.00 0.05
347 600112 天成控 股 9,200 101,016.00 0.05
348 000049 德赛电 池 2,400 100,920.00 0.05 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 57 页 共 68 页
349 000596 古井贡 酒 2,200 100,100.00 0.05
350 600823 世茂股 份 14,200 99,684.00 0.05
351 600300 维维股 份 14,900 99,532.00 0.05
352 000088 盐 田 港 13,900 99,107.00 0.05
353 600812 华北制 药 15,800 98,908.00 0.05
354 002371 七星电 子 3,700 98,420.00 0.05
355 300032 金龙机 电 6,100 98,149.00 0.05
356 002011 盾安环 境 10,300 98,056.00 0.05
357 000969 安泰科 技 9,300 98,022.00 0.05
358 600496 精工钢 构 22,900 98,012.00 0.05
359 600059 古越龙 山 9,500 97,280.00 0.05
360 000528 柳
工 13,300 97,223.00 0.05
361 000550 江铃汽 车 3,600 97,200.00 0.05
362 300039 上海凯 宝 9,500 97,185.00 0.05
363 000552 靖远煤 电 25,400 96,266.00 0.05
364 000669 金鸿能 源 5,600 96,040.00 0.05
365 600563 法拉电 子 2,600 95,342.00 0.05
366 600395 盘江股 份 11,800 95,226.00 0.05
367 000426 兴业矿 业 10,900 95,048.00 0.05
368 000099 中信海 直 8,100 94,851.00 0.05
369 600720 祁连山 11,600 94,772.00 0.05
370 600628 新世界 6,700 94,671.00 0.05
371 002642 荣之联 4,700 94,470.00 0.05
372 002064 华峰氨 纶 17,200 94,428.00 0.05
373 601233 XD 桐 昆股 6,500 93,340.00 0.05
374 002118 紫鑫药 业 12,900 92,880.00 0.05
375 600292 远达环 保 7,500 92,775.00 0.05
376 002332 仙琚制 药 7,200 92,664.00 0.05
377 000620 新华联 10,900 92,432.00 0.05
378 600132 重庆啤 酒 5,000 92,250.00 0.05
379 000680 山推股 份 16,600 91,798.00 0.05
380 600195 中牧股 份 4,300 91,375.00 0.05
381 600754 锦江股 份 3,100 91,326.00 0.05
382 000062 深圳华 强 3,200 90,912.00 0.05
383 002345 潮宏基 7,500 90,600.00 0.05
384 002681 奋达科 技 7,000 90,510.00 0.05
385 002408 齐翔腾 达 8,200 90,200.00 0.05
386 600640 号百控 股 4,500 89,910.00 0.05
387 002463 沪电股 份 18,800 89,864.00 0.05 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 58 页 共 68 页
388 600551 时代出 版 4,400 89,408.00 0.05
389 600586 金晶科 技 19,300 89,359.00 0.05
390 600831 广电网 络 6,800 88,808.00 0.05
391 600428 中远航 运 14,400 88,128.00 0.04
392 600757 长江传 媒 10,500 87,255.00 0.04
393 000931 中 关 村 10,300 87,241.00 0.04
394 600596 新安股 份 8,500 87,040.00 0.04
395 002727 一 心堂 4,100 86,920.00 0.04
396 000869 张
裕Ａ 2,400 86,400.00 0.04
397 000030 富奥股 份 10,100 85,850.00 0.04
398 002551 尚荣医 疗 4,300 85,613.00 0.04
399 002267 陕天然 气 8,900 85,351.00 0.04
400 002309 中利科 技 6,000 85,260.00 0.04
401 002093 国脉科 技 7,700 85,239.00 0.04
402 601965 中国汽 研 8,000 85,200.00 0.04
403 600825 新华传 媒 9,800 85,162.00 0.04
404 000417 合肥百 货 9,800 84,574.00 0.04
405 601369 陕鼓动 力 12,300 84,255.00 0.04
406 600236 桂冠电 力 13,700 83,570.00 0.04
407 603328 依顿电 子 2,600 83,148.00 0.04
408 600748 上实发 展 10,100 82,719.00 0.04
409 000877 天山股 份 11,700 82,485.00 0.04
410 002251 步 步 高 5,000 82,250.00 0.04
411 600776 东方通 信 9,600 82,176.00 0.04
412 002029 七 匹 狼 8,000 81,680.00 0.04
413 600639 浦东金 桥 4,400 81,664.00 0.04
414 600180 瑞茂通 6,000 81,240.00 0.04
415 601002 晋亿实 业 8,400 79,968.00 0.04
416 600466 蓝光发 展 8,200 79,294.00 0.04
417 000919 金陵药 业 5,800 78,474.00 0.04
418 002342 巨力索 具 11,300 78,083.00 0.04
419 603555 贵人鸟 2,500 76,900.00 0.04
420 000158 常山股 份 6,100 76,250.00 0.04
421 601908 京运通 10,700 76,184.00 0.04
422 600743 华远地 产 17,100 76,095.00 0.04
423 600141 兴发集 团 5,000 76,050.00 0.04
424 002194 武汉凡 谷 5,900 75,874.00 0.04
425 603699 纽威股 份 4,500 75,780.00 0.04
426 600280 中央商 场 8,700 74,907.00 0.04 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 59 页 共 68 页
427 600329 中新药 业 4,200 73,248.00 0.04
428 600251 冠农股 份 9,000 72,990.00 0.04
429 601126 四方股 份 7,400 72,002.00 0.04
430 002327 富安娜 8,100 71,280.00 0.04
431 601515 东风股 份 5,900 70,623.00 0.04
432 600335 国机汽 车 5,800 70,470.00 0.04
433 002293 罗莱生 活 5,200 69,940.00 0.04
434 600456 宝钛股 份 4,200 69,426.00 0.04
435 603806 福斯特 1,500 69,405.00 0.04
436 603001 奥康国 际 3,000 68,700.00 0.04
437 000631 顺发恒 业 14,000 68,600.00 0.03
438 002181 粤 传 媒 8,700 68,556.00 0.03
439 600874 创业环 保 8,400 68,292.00 0.03
440 600507 方大特 钢 9,900 67,023.00 0.03
441 600425 青松建 化 14,300 66,495.00 0.03
442 002216 三全食 品 5,400 65,880.00 0.03
443 002646 青青稞 酒 3,400 65,450.00 0.03
444 603883 老百姓 1,400 65,310.00 0.03
445 600801 华新水 泥 8,400 65,100.00 0.03
446 600184 光电股 份 3,000 64,740.00 0.03
447 600397 安源煤 业 12,500 64,500.00 0.03
448 600864 哈投股 份 5,400 61,668.00 0.03
449 600618 氯碱化 工 4,200 61,278.00 0.03
450 603567 珍宝岛 3,100 61,256.00 0.03
451 600483 福能股 份 5,500 60,885.00 0.03
452 002698 博实股 份 3,900 60,723.00 0.03
453 603698 航天工 程 2,200 60,698.00 0.03
454 000517 荣安地 产 11,400 59,964.00 0.03
455 600617 国新能 源 5,700 59,850.00 0.03
456 600971 恒源煤 电 9,400 58,938.00 0.03
457 002392 北京利 尔 9,900 57,024.00 0.03
458 002233 塔牌集 团 6,000 56,100.00 0.03
459 600468 百利电 气 4,300 55,986.00 0.03
460 600088 中视传 媒 2,500 54,800.00 0.03
461 002315 焦点科 技 900 54,261.00 0.03
462 601226 华电重 工 6,600 54,186.00 0.03
463 603005 晶方科 技 1,800 54,072.00 0.03
464 002238 天威视 讯 3,500 51,275.00 0.03
465 600510 黑牡丹 5,700 49,191.00 0.03 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 60 页 共 68 页
466 002461 珠江啤 酒 4,000 48,200.00 0.02
467 002249 大洋电 机 5,400 46,602.00 0.02
468 600917 重庆燃 气 3,500 46,165.00 0.02
469 002678 珠江钢 琴 2,900 43,152.00 0.02
470 603355 莱克电 气 800 36,936.00 0.02
471 603589 口子窖 1,100 35,343.00 0.02
472 603568 伟明环 保 1,500 34,950.00 0.02
473 603198 迎驾贡 酒 1,600 34,480.00 0.02
474 603025 大豪科 技 800 31,224.00 0.02
475 600623 华谊集 团 1,600 21,504.00 0.01
476 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 3,911,467.50 1.99
2 600900 长江电 力 3,896,513.00 1.99
3 600270 外运发 展 2,430,678.00 1.24
4 600138 中青旅 2,356,679.13 1.20
5 600166 福田汽 车 2,318,154.00 1.18
6 002563 森马服 饰 2,081,797.00 1.06
7 000429 粤高速 Ａ 2,046,868.60 1.04
8 600276 恒瑞医 药 2,039,251.70 1.04
9 601318 中国平 安 2,005,765.00 1.02
10 002008 大族激 光 2,001,620.00 1.02
11 300408 三环集 团 1,933,324.96 0.99
12 000028 国药一致 1,470,952.19 0.75
13 600038 中直股 份 1,396,022.98 0.71
14 600562 国睿科 技 1,313,422.92 0.67
15 600452 涪陵电 力 1,291,552.36 0.66
16 000963 华东医 药 1,234,640.48 0.63
17 300072 三聚环 保 613,331.76 0.31
18 002466 天齐锂 业 576,187.00 0.29
19 600584 长电科 技 506,915.00 0.26 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 61 页 共 68 页
20 600522 中天科 技 473,032.00 0.24
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 128,384.00 0.07
2 600201 生物股 份 120,462.00 0.06
3 600584 长电科 技 110,562.00 0.06
4 600487 亨通光 电 110,000.00 0.06
5 300072 三聚环 保 109,629.00 0.06
6 600522 中天科 技 105,030.00 0.05
7 000661 长春高 新 92,429.00 0.05
8 002405 四维图 新 91,932.97 0.05
9 002310 东方园 林 88,816.00 0.05
10 000656 金科股 份 87,532.00 0.04
11 600503 华丽家 族 87,120.00 0.04
12 300113 顺网科 技 86,877.70 0.04
13 002085 万丰奥 威 86,045.00 0.04
14 000983 西山煤 电 82,458.00 0.04
15 600521 华海药 业 82,180.00 0.04
16 600879 航天电 子 79,086.00 0.04
17 002340 格林美 76,788.00 0.04
18 002168 深圳惠 程 75,519.00 0.04
19 600219 南山铝 业 75,336.00 0.04
20 600266 北京城 建 74,790.00 0.04
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 118,150,775.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,144,795.65
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,917,000.00 5.06
其中： 政策 性金 融债 9,917,000.00 5.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,986,000.00 5.09
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 87,846,000.00 44.80
9 其他 - -
10 合计 107,749,000.00 54.95
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111681906 16 宁 波银 行
CD239
300,000 29,682,000.00 15.14
2 111619155 16 恒 丰银 行
CD155
300,000 28,875,000.00 14.73
3 111608317 16 中信
CD317
200,000 19,652,000.00 10.02
4 011697008 16 滨 海建 投
SCP001
100,000 9,986,000.00 5.09
5 160311 16 进出 11 100,000 9,917,000.00 5.06
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 63 页 共 68 页
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 也
没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形 。
8.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,806.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 618,355.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 641,162.22
8.12.4 期 末 持有 的处 于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：报 告期 末前 十名 股票 未存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
257 778,358.30 200,011,598.82 99.99% 26,483.76 0.01%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0.00%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基 金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月19 日 ）基 金份 额 总额
200,038,082.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 65 页 共 68 页
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,038,082.58
§11 重大事件 揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人 、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人双 方股 东 于 2016 年 3 月 28 日作 出决 议， 一致 同意 黄慧 玲女 士 不再担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 董事 。
本基金 管理 人2016 年4 月12 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 聘任 焦巍 先生 为信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2016 年 5 月 14 日作 出决 议， 一致 同意 选举 潘广 建 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人 2016 年 12 月 30 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第
十六次 书面 决议 通过, 程 文卫先生 离任 信 达澳 银基 金管理 有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外部 审 计
机构。 报告 期内 应支 付给 会计师 事务 所的 基金 审计 费用 为 3 万 元。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 66 页 共 68 页
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 133,288,214.98 100.00% 124,131.71 100.00% 新增
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由研 究咨询部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议。在分 配交易量 方 面，公司制 订合理的
评分体系，相 关投资研 究 人员于每个季 度最后 20 个工作日对提 供研究报 告 的证券公司的 研究水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相 匹配 。
11.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - 3,740,200,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 托管协 议
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 10 日
2
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 基金合 同 及摘
要
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 10 日
3
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 基金份 额 发售
公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 10 日 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 67 页 共 68 页
4
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 招募说 明 书
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 10 日
5
信达澳银 基金管 理有限 公 司关
于公司总 部迁址 的公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 12 日
6
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 提前结 束 募集
的公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 15 日
7
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 基金合 同 生效
公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 20 日
8
信达澳银 基金管 理有限 公 司关
于增加直 销咨询 电话的 公 告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 24 日
9
关于旗下 基金调 整长期 停 牌股
票估值方 法的提 示性公 告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 25 日
10
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 基金经 理 变更
公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 10 月 25 日
11
关于旗下 基金调 整长期 停 牌股
票估值方 法的提 示性公 告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 12 月 14 日
12
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合
型证券投 资基金 基金经 理 变更
公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 11 月 25 日
13 关于高级 管理人 员变更 的 公告
证监会指 定信息 披露报 纸 、
公司网站
2016 年 12 月 30 日
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
无。
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报 告
第 68 页 共 68 页
§13 备查文件 目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银新 目标 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银新 目标 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
13.2 存放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
13.3 查阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
