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东吴配置优化混合型证券投资基金 
招募说明书更新 
 
 
—东吴基 金管理 有限公 司2017 年1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 

































东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-1 
目


 录 
重要提 示 .............................................................. 2 
一、绪 言 .............................................................. 3 
二、释 义 .............................................................. 3 
三、基 金管 理人 ........................................................ 6 
四、基 金托 管人 ....................................................... 15 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 17 
六、基 金的 历史 变革 ................................................... 41 
七、基 金的 存续 ....................................................... 41 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ............................................. 41 
九、基 金的 投资 ....................................................... 51 
十、基 金业 绩 ......................................................... 62 
十一、 基金 财产 ....................................................... 63 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................. 64 
十三、 基金 的收 益分 配 ................................................. 68 
十四、 基金 费用 与税 收 ................................................. 69 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 71 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................. 71 
十七、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 75 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 78 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 79 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ......................................... 92 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ................................ 102102103 
二十二 、其 他应 披露 事项 .............................................. 104 
二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .................................... 107 
二十四 、备 查文 件 .................................................... 107 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-2 
重 要提 示 
东 吴配 置优化 混合型 证券投 资基 金（以 下简称 “本基 金”） 为根 据《东 吴保本 混合 型
证 券投资 基金基 金合同 》的 约定， 由东吴 保本混 合型 证券投 资基金 第一个 保本 周期到 期后
转型而 来。 
东吴保 本混 合型 证券 投资 基金根 据 2012 年 4 月 12 日中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于
同意东 吴保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 （ 证监基 金字 【2012】【506】号 ） 的 核准，
进行募 集。 东吴 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 于 2012 年 8 月 13 日 正式 生效 。 其转 型
后 的东吴 配置优 化混合 型证 券投资 基金已 经中国 证监 会备案 ，《东 吴配置 优化 混合型 证券
投资基 金基 金合 同》 于 2015 年8 月 19 日 生效 。 
基 金管 理人保 证《东 吴配置 优化 混合型 证券投 资基金 招募说 明书 》（以 下简称 “《 招
募 说明书 》”或 “本《 招募 说明书 》”） 的内容 真实 、准确 、完整 。本《 招募 说明书 》经
中 国证监 会备案 ，但中 国证 监会对 本基金 募集的 备案 ，并不 表明其 对本基 金的 价值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 
本 基金 投资于 证券市 场，基 金净 值会因 为证券 市场波 动等因 素产 生波动 ，投资 者在 投
资 本基金 前，需 充分了 解本 基金的 产品特 性，并 承担 基金投 资中出 现的各 类风 险，包 括：
因 政治、 经济、 社会等 环境 因素对 证券价 格产生 影响 而形成 的系统 性风险 ，个 别证券 特有
的 非系统 性风险 ，由于 基金 投资人 连续大 量赎回 基金 产生的 流动性 风险， 基金 管理人 在基
金管理 实施 过程 中产 生的 基金管 理风 险、 投资 组合 保险机 制的 风险 等。 
本 基金 为混合 型证券 投资基 金， 其预期 收益和 风险高 于货币 市场 基金、 债券型 基金 ，
而低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 高风 险品种 。 
投 资 有风 险， 投资 者 在 申购 本 基金 前应 认真 阅读 本招 募 说明 书。 基金 的过 往业 绩 并不
预示其 未来 表现 。 基 金管 理人管 理的 其他 基金 的业 绩并不 构成 新基 金业 绩表 现的保 证 。 
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2017 年 2 月 19 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现
截止日 为2016 年12 月 31 日(财 务数 据未 经审 计) 。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-3 
一 、绪 言 
本 《 招募 说明 书》 依据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 （ 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 （以 下简称 “《 运作 办法 》” ）、《 证券 投资 基
金 销售 管理 办法 》（ 以下简 称“ 《销 售办 法》 ”）、 《证 券 投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
（ 以下 简称 “《 信息 披露办 法》 ”） 、其 他有 关规定 及《 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基
金 基金 合同 》（ 以下 简称 “基金 合同 ”） 编写 。 
本 《招 募说 明书》 阐述 了 东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金的 投资 目标、 策 略、 风 险、
费 率等 与投 资者 投资 决策有 关的 必要 事项 ，投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 《招 募
说明书 》。 
本 基 金管 理人 承诺 本《 招募 说 明书 》不 存在 任何 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏，
并对其 真实 性、 准确 性、 完整性 承担 法律 责任 。 
本 基 金根 据本 《招 募说 明书 》 所载 明资 料募 集。 本《 招 募说 明书 》由 本基 金管 理 人解
释 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 对未在 本《 招募 说明 书》 中载明 的信 息， 或
对本《 招募 说明 书》 作出 任何解 释或 者说 明。 
本 招 募说 明书 根据 基金 合同 编 写， 并经 中国 证监 会备 案 。基 金合 同是 约定 基金 当 事人
之 间权 利、 义务 的法 律文件 。投 资者 取得 依基 金合同 所发 售的 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持 有人 和基 金合 同的 当事人 ，其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认和 接
受 ，并 按照 《基 金法 》、 《 运作 办法 》、 基金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 ；
基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、 基 金或 本基 金： 指东 吴 配置优 化混 合型 证券 投资 基金 ， 本 基金 由东 吴保 本 混合型 证
券投资 基金 转型 而来 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司



3 、基 金托 管人 ：指 中国 农 业银行 股份 有限 公司



4 、 基金 合同： 指 《东 吴配 置优化 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 及 对基金 合 同的任 何
有效修 订和 补充 
5 、 托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 东吴 配置 优化 混 合型证 券
投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 
6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书： 指《 东吴 配置 优化 混合型 证 券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期的 更新 
8 、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-4 
9 、《 基金 法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 经 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人民 代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日 起实 施 ， 并 经 2015 年 4 月 24 日 第十二 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第十 四次会议《全 国人民代表 大会常务委员 会关于修改< 中华人民共和 国港口法> 等 七部法
律的决 定》 修改 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
10 、《 销售 办法 》： 指中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同年 7 月 1 日 实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 、 《运 作办 法》 ： 指 中国证 监 会 2014 年 7 月 7 日颁布 、 同 年 8 月 8 日实 施的 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ： 指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事 人： 指受 基 金合 同约 束， 根据 基金 合 同享 有权 利并 承担 义务 的 法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法可 以 投资 证券 投资 基金 的、 在 中华 人民 共和 国境 内合 法 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
19 、 投资 人： 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机 构投 资者 以及 法 律 法规 或 中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基金 销售 业务 ：指 基金 管 理人 或销 售机 构宣 传推 介 基金 ，办 理基 金份 额的 申 购、
赎回、 转换 、非 交易 过户 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 。 
22 、 销售 机构 ：指 东吴 基金 管 理有 限公 司以 及符 合《 销 售办 法》 和中 国证 监会 规 定的
其 他条 件， 取得 基金 销售业 务资 格并 与基 金管 理人签 订了 基金 销售 服务 代理协 议， 代为 办
理基金 销售 业务 的机 构 
23 、 登记 业务 ：指 基金 登记 、 存管 、过 户、 清算 和结 算 业务 ，具 体内 容包 括投 资 人基
金账户 的建 立和 管理、 基 金份额 登记 、 基 金销售 业 务的确 认、 清算 和结算 、 代理发 放红 利、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 
24 、 登记 机构 ：指 办理 登记 业 务的 机构 。基 金的 登记 机 构为 东吴 基金 管理 有限 公 司或
接受东 吴基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 
25 、 基金 账户 ：指 登记 机构 为 投资 人开 立的 、记 录其 持 有的 、基 金管 理人 所管 理 的基
金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 
26 、 基金 交易 账户 ：指 销售 机 构为 投资 人开 立的 、记 录 投资 人通 过该 销售 机构 买 卖基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
27 、 基金 转型 ：指 根据 《东 吴 保本 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》的 约定 ，“ 东 吴保
本 混合 型证 券投 资基 金”保 本周 期届 满后 转型 为“东 吴配 置优 化混 合型 证券投 资基 金” ，
转型的 内容 包括 但不 限于 变更基 金名 称、 基金投 资 目标、 投资 范围、 投资 理 念、 投 资策 略、
业绩比 较基 准、 分红 条款 、基金 费率 等事 项 
28 、 基 金合 同生 效日： 指 《东吴 配置 优化 混合型 证 券投资 基金 基金 合同》 生 效起始 日，
《东吴 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》自 同一 日起失 效 
29 、 基金 合同 终止 日： 指基 金 合同 规定 的基 金合 同终 止 事由 出现 后， 基金 财产 清 算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36 、 《业 务规 则》 ：指 《东 吴 基金 管理 有限 公司 开放 式 基金 业务 规则 》， 是规 范 基金
管 理人 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 登记 方面 的业务 规则 ，由 基金 管理 人和基 金投 资者 共
同遵守 
37 、 申购 ：指 基金 合同 生效 后 ，投 资人 根据 基金 合同 和 招募 说明 书的 规定 申请 购 买基
金份额 的行 为 
38 、 赎回 ：指 基金 合同 生效 后 ，基 金份 额持 有人 按基 金 合同 规定 的条 件要 求将 基 金份
额兑换 为现 金的 行为 
39 、 基金 转换 ：指 基金 份额 持 有人 按照 基金 合同 和基 金 管理 人届 时有 效公 告规 定 的条
件 ，申 请将 其持 有基 金管理 人管 理的 、某 一基 金的基 金份 额转 换为 基金 管理人 管理 的其 他
基金基 金份 额的 行为 
40 、 转托 管： 指基 金份 额持 有 人在 本基 金的 不同 销售 机 构之 间实 施的 变更 所持 基 金份
额销售 机构 的操 作 
41 、 定期 定额 投资 计划 ：指 投 资人 通过 有关 销售 机构 提 出申 请， 约定 每期 申购 日 、扣
款 金额 及扣 款方 式， 由销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 人指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款
及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
42 、巨额赎 回：指本 基金 单个开放日 ，基金净 赎回 申请( 赎回申请 份额总数 加 上基金转
换中转出申 请份额总 数后 扣除申购申 请份额 总数及 基金转换中 转入申 请份额 总数后的余 额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 的 情形 
43 、元 ：指 人民 币元 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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44 、 基金 收益 ：指 基金 投资 所 得红 利、 股息 、债 券利 息 、买 卖证 券价 差、 银行 存 款利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
45 、 基金 资产 总值 ：指 基金 拥 有 的 各类 有价 证券 、银 行 存款 本息 、基 金应 收申 购 款及
其他资 产的 价值 总和 
46 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
47 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
48 、 基金 资产 估值 ：指 计算 评 估基 金资 产和 负债 的价 值 ，以 确定 基金 资产 净值 和 基金
份额净 值的 过程 
49 、 指定 媒体 ：指 中国 证监 会 指定 的用 以进 行信 息披 露 的报 刊、 互联 网网 站及 其 他媒
体 
50 、不 可抗 力： 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
1. 名称 ： 东 吴基 金管 理有 限公司 
2. 住所 ：上 海市 浦东 新区 源深 路 279 号(200135) 
3. 办公 地址 ：上 海市 浦东 新区源 深 路 279 号(200135) 
4. 法定 代表 人： 王炯 
5. 设立 日期 ：2004 年 9 月 2 日 
6. 批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ： 中 国证 监会 证监 基金字 【2004 】132 号 
7. 组织 形式 ：有 限责 任公 司 （ 国内 合资 ） 
8. 注册 资本 ：1 亿元 人民 币 
9. 联系 人： 贾云 鹏 
10.电 话： （021 ）50509888 
11.传 真： （021 ）50509884 
12.客 户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、021-50509666 
13.公 司网 址：www.scfund.com.cn 
14. 股 权结 构：





 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合


计 10,000 100% 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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15. 简 要情 况介 绍： 






公司 实行 董事 会领 导下 的 总经 理负 责制 ，公 司总 经 理下 设投 资决 策、 风险 管 理、 产品
开 发、 专户 投资 四个 专门委 员会 ；公 司设 有固 定收益 部、 绝对 收益 部、 权益投 资部 、深 圳
业 务总 部、 专户 业务 事业部 、研 究策 划部 、集 中交易 室、 机构 业务 部、 渠道业 务部 、金 融
同业部 、 营销管 理部 、 苏 州分 公 司 、 产品 策略 部 、 基金事 务部 、 信 息技 术部 、 财 务管 理部、
综合管 理部 、合 规风 控部 共 18 个部 门。 
（ 二）主要人员情况 
1 、董 事会 成员 
范 力 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高 级经 济师 ，中 共党 员。 历 任苏 州团 市委 常委 、办 公 室主
任 兼事 业部 部长 ，苏 州证券 公司 投资 部副 经理 、办公 室主 任、 人事 部总 经理； 东吴 证券 有
限 责任 公司 总裁 助理 、董事 会秘 书、 经纪 分公 司总经 理、 公司 副总 裁、 常务副 总裁 ；东 吴
证 券股 份有 限公 司党 委副书 记、 常务 副总 裁、 副董事 长。 现任 东吴 证券 股份有 限公 司党 委
书记、 董事 长、 总裁 。 
陈 辉 峰先 生， 副董 事长 ，大 学 学历 ，高 级国 际商 务师 ， 中共 党 员 。历 任上 海轻 工 国际
（ 集团 ）有 限公 司五 金分公 司总 经理 、上 海轻 工国际 发展 有限 公司 副总 经理、 上海 兰生 股
份 有限 公司 常务 副总 经理、 总经 理、 上海 兰生 （集团 ）有 限公 司营 运管 理部总 经理 。现 任
上海东 浩兰 生国 际服 务贸 易（集 团） 有限 公司 投资 发展部 总经 理。 
王 炯 先生 ，董 事， 硕士 研究 生 、经 济师 ，中 共党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平 衡 处科
员 ，东 吴证 券总 裁办 公室主 任、 机构 客户 部总 经理、 总裁 助理 ，东 吴基 金管理 有限 公司 常
务副总 经理 。现 任东 吴基 金管理 有限 公司 总经 理。 
冯 恂 女士 ，董 事， 博士 研究 生 ，经 济师 ，中 共党 员。 历 任东 吴证 券研 究所 研究 员 ，国
联证 券 研究 所所 长、 总裁助 理兼 经管 总部 总经 理、副 总裁 ，东 吴证 券总 规划师 兼研 究所 所
长，现 任东 吴证 券股 份有 限公司 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。 
冯 玉 泉先 生， 董事 ，硕 士研 究 生， 经济 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 苏州 石路 营 业部
总 经理 、东 吴证 券客 户资产 存管 中心 总经 理、 风险管 理总 部总 经理 、合 规副总 监兼 风险 合
规总部 总经 理。 现任 东吴 证券股 份有 限公 司人 力资 源总监 兼人 力资 源部 总经 理。 
倪 雪 梅女 士， 董事 ，大 学本 科 ，高 级会 计师 ，中 共党 员 。历 任浙 江省 嘉兴 市审 计 局工
交 审计 科科 员， 上海 上工会 计师 事务 所项 目经 理，上 海万 隆会 计师 事务 所有限 公司 高级 项
目 经理 、合 伙人 ，上 海市国 际展 览有 限公 司财 务部经 理。 现任 上海 东浩 兰生国 际贸 易服 务东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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有限公 司计 财部 副总 经理 。自 2016 年 12 月 28 日 起 在公司 第二 届董 事会 任职 。 
贝 政 新先 生， 独立 董事 ，大 学 ，教 授， 博士 生导 师。 历 任苏 州大 学商 学院 财经 学 院讲
师、副 教授 。现 任苏 州大 学商学 院财 经学 院教 授。 
袁 勇 志先 生， 独立 董事 ，教 授 ，博 士生 导师 。历 任苏 州 大学 管理 学院 教师 、苏 州 大学
人文社 科处 处长 、苏 州大 学党委 研究 生工 作部 部长 ，现任 苏州 大学 出版 社副 总编。 
陈 如 奇先 生， 独立 董事 ，大 专 学历 ，中 共党 员， 高级 经 济师 。历 任新 疆人 民银 行 巴州
中 心支 行科 员， 新疆 农业银 行巴 州及 自治 区分 行科长 、处 长， 交通 银行 上海分 行处 长、 副
行长， 交通 银行 广州 分行 行长， 交通 银行 香港 分行 总经理 等职 。 
2 、监 事会 成员 
顾 锡 康先 生， 监事 会主 席， 硕 士学 位， 高级 工程 师、 经 济师 ，中 共党 员。 历任 苏 州电
子 计算 机厂 工程 师、 室主任 ，苏 州人 民银 行科 技科硬 件组 组长 ，苏 州证 券电脑 中心 经理 、
技 术总 监， 东吴 证券 技术总 监兼 信息 技术 总部 总经理 ，东 吴证 券股 份有 限公司 合规 总监 、
监事会 主席 。 
王 菁 女士 ，监 事， 本科 学士 学 位， 会计 师， 中共 党员 。 历任 东吴 证券 经纪 分公 司 财务
经理 、 东 吴证 券财 务部 总 经理助 理 、 副 总经 理， 现 任东吴 证券 股份 有 限 公司 财务部 总经 理。 
沈 清 韵， 员工 监事 ，本 科， 学 士学 位， 中共 党员 。历 任 普华 永道 中天 会计 师事 务 所高
级 审计 员， 东吴 基金 管理有 限公 司监 察稽 核部 副总经 理， 现任 合规 副总 监兼合 规风 控部 总
经理。 
3 、高 级管 理人 员 
范 力 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高 级经 济师 ，中 共党 员。 历 任苏 州团 市委 常委 、办 公 室主
任 兼事 业部 部长 ，苏 州证券 公司 投资 部副 经理 、办公 室主 任、 人事 部总 经理； 东吴 证券 有
限 责任 公司 总裁 助理 、董事 会秘 书、 经纪 分公 司总经 理、 公司 副总 裁、 常务副 总裁 ；东 吴
证 券股 份有 限公 司党 委副书 记、 常务 副总 裁、 副董事 长。 现任 东吴 证券 股份有 限公 司党 委
书记 、 董事 长、 总裁 。 
王 炯 先生 ，总 经理 ，硕 士研 究 生、 经济 师， 中共 党员 。 历任 苏州 市统 计局 综合 平 衡处
科 员， 东吴 证券 总裁 办公室 主任 、机 构客 户部 总经理 、总 裁助 理， 东吴 基金管 理有 限公 司
常务副 总经 理。 现任 东吴 基金管 理有 限公 司总 经理 。 
徐 军 女士 ，督 察长 ，大 学， 会 计师 、审 计师 ，中 共党 员 。历 任苏 州市 审计 局财 政 、金
融 审计 处科 员、 副处 长，东 吴证 券财 务部 总经 理，东 吴基 金管 理有 限公 司财务 负责 人、 公
司总裁 助理 等职 务， 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-9 
吕 晖 先生 ，副 总经 理， 大专 ， 历任 苏州 商业 大厦 业务 员 ，苏 州证 券公 司交 易员 ， 苏州
证 券登 记公 司总 经 理 助理， 东吴 证券 资产 管理 总部副 总经 理， 东吴 证券 吴江盛 泽西 环路 营
业 部、 吴江 中山 北路 营业部 总经 理， 东吴 基金 管理有 限公 司总 经理 助理 、运营 总监 等职 ，
现任东 吴基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 
4 、基 金经 理 
杨 庆 定， 博士 ，上 海交 通大 学 管理 学专 业毕 业。 历任 大 公国 际资 信评 估有 限责 任 公司
上 海分 公司 研究 员与 结构融 资部 总经 理、 上海 证券有 限公 司高 级经 理、 太平资 产管 理有 限
公司高 级投 资经 理 ；2007 年7 月至 2010 年6 月期 间 任东吴 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金
经理助 理；2013 年 4 月 再 次加入 东吴 基金 管理 有限 公司， 现担 任公 司固 定收 益部总 经理 ，
其 中自 2013 年6 月25 日起担 东吴 鼎利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） （原 东 吴鼎利 分级 债
券型证 券投 资基 金） 基金 经理、 自 2014 年 5 月 9 日起担 任东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级
证券投 资基 金基 金经 理 、 自 2014 年6 月28 日起 担任东 吴优 信稳 健债 券型 证券投 资基 金基
金经理 、自 2015 年 8 月 19 日起 担任 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016
年5 月 19 日起 担任 东吴 鼎 元双债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
戴斌先 生，1982 年 生， 博 士， 中国人 民大 学金 融学 毕业 。 自 2007 年1 月起 加 入东吴 基
金 管理 有限 公司 一直 从事 证 券投 资研 究工 作， 曾任研 究部 宏观 经济 、金 融工程 研究 员， 产
品策划 部产 品设 计研 究员 ，基金 经理 助理 ，现 任权 益投资 部副 总经 理， 其中 自 2013 年 12
月 24 日 起担 任东 吴新 产业 混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2014 年 12 月 12 日 起担 任东
吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年 5 月 27 日起 担 任东吴 移动 互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ， 自 2015 年7 月1 日 起担 任东 吴新 趋势价 值线 灵
活配置 混合 型基 金基 金经 理，自 2015 年 8 月 19 日 起担任 东吴 配置 优化 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 。 
赵梅玲 女士 ， 硕士 ，2007 年7 月至 2012 年 6 月就 职 于安信 证券 股份 有限 公司 ， 任 行业
分析师 ，2012 年 7 月加 入 东吴基 金管 理有 限公 司， 一直从 事投 资研 究工 作， 曾任研 究员 、
基金经 理助 理， 自2016 年5 月10 日起 担任 东吴 配 置优化 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
历任基 金经 理 
无 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
王炯








 公 司总 经理 ； 
刘元海





 绝 对收 益部 总 经理； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-10 
杨庆定





 固 定收 益部 总 经理； 
戴斌








 权 益投 资部 副 总经理 ； 
王立立





 权 益投 资部 副 总经理 兼研 究策 划部 副总 经理。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
（ 三）基金管理人的 职责 
1 、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经由 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的申 购、
赎回和 注册 登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、 配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财 务管 理 及人事 管理 等制 度， 保 证 所管理 的
基 金财 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理， 分别 记账 ，
进行证 券投 资； 
6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申 购 、 赎回 和注 销价 格的方 法 符合 《 基
金 合同 》等 法律 文件 的规定 ，按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ，确 定基金 份额 申购 、
赎回的 价格 ； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
12 、 保守 基金 商业 秘密 ，不 得 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、 依据 《基 金法 》、 基金 合 同及 其他 有关 规定 召集 基 金份 额持 有人 大会 或配 合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
16 、 按规 定 保 存基 金财 产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报 表、 记录 和其 他相 关 资料 15 年东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-11 
以上 ； 
17 、 确保 需要 向基 金投 资者 提 供的 各项 文件 或资 料在 规 定时 间发 出， 并且 保证 投 资者
能 够按 照基 金合 同 规 定的时 间和 方式 ，随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料，并 在支 付合 理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
18 、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价 、 变 现和分 配； 
19 、 面临 解散 、依 法被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 并通 知 基金
托管人 ； 
20 、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监督 基金 托管 人按 法律 法 规和 基金 合同 规定 履行 自 己的 义务 ，基 金托 管人 违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿； 
22 、 当基 金管 理人 将其 义务 委 托第 三方 处理 时， 应当 对 第三 方处 理有 关基 金事 务 的行
为承担 责任 ； 
23 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
25 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
26 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（四）基金管理人承 诺 
1 、 基金 管理 人将 根据 基金 合同的 规定 ， 按 照招募 说 明书列 明的 投资 目标、 理 念、 策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2 、 基 金管 理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 基金 法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 《运 作办法 》 、
《 销售 办法 》 ， 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 及有 关法 规
禁止的 行为 发生 ： 
(1) 将其固 有财 产或 者他 人财 产混同 于基 金财 产从 事证 券投资 ； 
(2) 不公平 地对 待其 管理 的不 同基金 财产 ； 
(3) 利用基 金财 产或 者职 务之 便为基 金份 额持 有人 以外 的第三 人牟 取利 益； 
(4) 向基金 份额 持有 人违 规承 诺收益 或者 承担 损失 ； 
(5) 承销证 券； 
(6) 向他人 贷款 或者 提供 担保 ； 
(7) 从事承 担无 限责 任的 投资 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-12 
(8) 买卖其 他基 金份 额， 但是 国务院 另有 规定 的除 外； 
(9) 向本基 金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖本 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股
票或者 债券 ； 
(10) 买卖与 本基 金管 理人 、基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与本 基金 管理 人、 基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
(11) 从事内 幕交 易、 操纵 证券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
(12) 法律、 行政 法规 和中 国证 监会规 定禁 止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基 金管 理人 将加 强人 员 管理， 强化 职业 操守 ，督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
(1) 越权或 违规 经营 ； 
(2) 违反基 金合 同或 托管 协议 ； 
(3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其他 基金 合同 当事 人的 合法权 益； 
(4) 在向中 国证 监会 报送 的资 料中弄 虚作 假； 
(5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ； 
(6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ； 
(7) 泄露在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、基 金的 商业 秘密 、尚未 依法 公开 的基 金投 资内
容、基 金投 资计 划等 信息 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活动 ； 
(8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则，利 用对 敲、 对倒 、对 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱
市场秩 序； 
(9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ； 
(10) 其他法 律、 行政 法规 以及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
(1) 依照有关法律、法规和基 金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金份 额持有人 谋取
最大利 益； 
(2) 不利用职务之便为自己、 被代理人、被代表人、受 雇人或任何其他第三人谋 取不
当利益 ； 
(3) 不泄漏在任职期间知悉的 有关证券、基金的商业秘 密，尚未依法公开的基金 投资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 或者 明示 、暗 示他 人从 事相关 的交 易活 动 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-13 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、 风 险管 理的 理念



(1) 风险管 理是 业务 发展 的保 障；



(2) 最高管 理层 负最 终责 任；



(3) 分工明 确、 相互 牵制 的组 织结构 是前 提；



(4) 制度建 设是 基础 ；



(5) 制度执 行监 督是 保障 ；



2 、风 险管 理的 原则



(1) 健全性原则：风险控制必 须覆盖公司的各项业务、 各个部门和各 级人员，并 渗透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
(2) 有效性原则：通过科学的 内控手段和方法，建立合 理的内控程序，维护内控 制度
的有效 执行 ； 
(3) 独立性原则：公司设风险 管理委员会、督察长和合 规风控部，各风险控制机 构和
人员具有并保持高度的独 立性和权威性，负责对公 司各部门风险控制工作进 行监
察和稽 核； 
(4) 相互制约原则：公司内部 部门和岗位的设置必须权 责分明、相互制约，同时 强化
合规风 控部 对各 部门 的合 规风控 职能 ； 
(5) 防火墙原则：公司基金投 资业务和公司自有资金投 资业务应在空间上和制度 上适
当隔离，投资决策和交易 清算应严格分离。对因业 务需要知悉内幕信息的人 员，
应对其 相应 行为 制定 严格 的审批 程序 和过 失处 罚措 施。 
(6) 适时性原则：公司内部控 制制度的制定应具有前瞻 性，并且随着公司经营战 略、
经营方针、经营管理等内 部环境的变化和国家法律 、法规、政策制度等外部 环境
的改变 而及 时进 行相 应的 修改和 完善 。 
(7) 成本效益原则。公司运用 科学化的经营管理方法降 低运作成本，提高经济效 益，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、 风 险管 理和 内部 风险 控制体 系结 构



公 司 的风 险管 理体 系结 构是 一 个分 工明 确、 相互 牵制 的 组织 结构 ，由 最高 管理 层 对风
险 管理 负最 终责 任， 各个业 务部 门负 责 本 部门 的风险 评估 和监 控， 合规 风控部 负责 监察 公
司的风 险管 理措 施的 执行 。具体 而言 ，包 括如 下组 成部分 ：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。


东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-14 
（2） 风险 管理 委员 会： 作 为总裁 领导 下的 专门 委员 会之一 ， 风险 管理 委员 会 负责协 助
经 营管 理层 建立 健全 内部控 制制 度， 保证 公司 内控制 度适 应业 务发 展的 需要， 制定 公司 的
业 务风 险管 理政 策， 主持重 大业 务的 可行 性论 证，协 助经 营管 理层 处理 其他有 关内 部控 制
方面的 重大 事项 。



（3） 督 察长： 独立 行使 督 察权利 ； 直 接对 董事会 负 责； 按 季向 风险 控制委 员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。



（4） 合规 风控 部： 合规 风 控部负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建 议 。 
（5） 业务 部门 ： 风 险管 理 是每一 个业 务部 门最 首要 的责任 。 部门 经理 对本 部 门的风 险
负 全部 责任 ，负 责履 行公司 的风 险管 理程 序， 负责本 部门 的风 险管 理系 统的开 发、 执行 和
维护， 用于 识别 、监 控和 降低风 险。



4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1） 建立 内控 结构 ， 完善 内控制 度 ： 公 司建 立、 健 全了内 控结 构 ， 高 管人 员 关于内 控
有 明确 的分 工， 确保 各项业 务活 动有 恰当 的组 织和授 权， 确保 监察 活动 是独立 的， 并得 到
高管人 员的 支持 ，同 时置 备操 作 手册 ，并 定期 更新 。



（2） 建立 相互 分离 、 相互 制衡的 内控 机制 ： 建立 、 健全了 各项 制度 ， 做到 基 金经理 分
开 ，投 资决 策分 开， 基金交 易集 中， 形成 不同 部门、 不同 岗位 之间 的制 衡机制 ，从 制度 上
减少和 防范 风险 。



（3） 建立 、 健全 岗位 责任 制： 建立 、 健 全了 岗位 责 任制 ， 使 每个 员工 都明 确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。



（4） 建立 风险 分类、 识别 、 评估 、 报 告、 提示 程序 ； 建立 了评 估风 险的 委员 会， 使 用
适 合的 程序 ，确 认和 评估与 公司 运作 有关 的风 险；公 司建 立了 自下 而上 的风险 报告 程序 ，
对 风险 隐患 进行 层层 汇报， 使各 个层 次的 人员 及时掌 握风 险状 况， 从而 以最快 速度 作出 决
策。



（5） 建 立有 效的 内部 监控 系统； 建 立了 足够、 有效 的内部 监控 系统， 如电 脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。



（6） 使 用数 量化 的风 险管 理手段 ： 采 取数 量化、 技 术化的 风险 控制 手段， 建 立数量 化
的风险 管理 模型 ， 用以 提 示指数 趋势 、 行业 及个 股 的风险 ， 以便 公司 及时 采 取有效 的措 施，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。



（7） 提供 足够 的培 训： 制 定了完 整的 培训 计划 ，为 所有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。


东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-15 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书



（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ；



（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
 
四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人情 况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务 批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：林 葛 
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京 。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改制为 中国 农业 银行 股份 有限公 司并 于 2009 年 1 月 15 日 依法 成
立 。中 国农 业银 行股 份有限 公司 承继 原中 国农 业银行 全部 资产 、负 债、 业务、 机构 网点 和
员 工。 中国 农业 银行 网点遍 布中 国城 乡， 成为 国内网 点最 多、 业务 辐射 范围最 广， 服务 领
域 最广 ，服 务对 象最 多，业 务功 能齐 全的 大型 国有商 业银 行之 一。 在海 外，中 国农 业银 行
同样通 过自 己的 努力 赢得 了良好 的信 誉， 每年 位居 《财富 》世 界 500 强企 业 之列。 作为 一
家 城乡 并举 、联 通国 际、功 能齐 备的 大型 国有 商业银 行， 中国 农业 银行 一贯秉 承以 客户 为
中 心的 经营 理念 ，坚 持审慎 稳健 经营 、可 持续 发展， 立足 县域 和城 市两 大市场 ，实 施差 异
化 竞争 策略 ，着 力打 造“伴 你成 长” 服务 品牌 ，依托 覆盖 全国 的分 支机 构、庞 大的 电子 化
网 络和 多元 化的 金融 产品， 致力 为广 大客 户提 供优质 的金 融服 务， 与广 大客户 共创 价值 、东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-16 
共同成 长。 
中 国 农业 银行 是中 国第 一批 开 展托 管 业 务的 国内 商业 银 行， 经验 丰富 ，服 务优 质 ，业
绩突出 ，2004 年被 英国 《 全球托 管人 》 评 为中 国 “ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中国农 业银 行
通过了 美 国SAS70 内 部控 制审计 ， 并获 得无 保留 意 见的 SAS70 审计 报告 。 自2010 年起 中国
农 业 银行 连续 通 过托 管业务 国 际内 控标 准 （ISAE3402 ） 认 证， 表明 了独 立 公正第 三 方对 中
国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。中 国农 业
银行着 力加 强能 力建 设， 品牌声 誉进 一步 提升 ，在 2010 年 首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁奖
盛典” 中成 绩突 出， 获“ 最佳托 管银 行” 奖。2010 年再次 荣获 《首 席财 务官 》杂志 颁发 的
“最佳 资产 托管 奖 ” 。2012 年荣 获第 十届 中国 财经 风云榜 “ 最佳 资产 托管 银 行” 称号 ；2013
年至2015 年连 续三 年荣 获 上海清 算所 授予 的 “托 管 银行优 秀奖 ” 和中 央国 债 登记结 算有 限
责任公 司授 予的 “优 秀托 管机构 奖” 称号 ；2015 年 荣获中 国银 行业 协会 授予 的“养 老金 业
务最佳 发展 奖” 称号 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 处、 证券 投资 基金托 管处 、
委 托资 产托 管处 、境 外资产 托管 处、 保险 资 产 托管处 、风 险管 理处 、技 术保障 处、 营运 中
心 、市 场营 销处 、内 控监管 处、 账户 管理 处， 拥有先 进的 安全 防范 设施 和基金 托管 业务 系
统。 
2 、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 140 名 ， 其 中 具有高 级职 称的 专 家30 余 名， 服务
团队成 员专 业水 平高 、 业 务素质 好 、 服 务能 力强 ， 高级管 理层 均 有20 年以 上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止 到2016 年12 月31 日 ， 中 国农 业银 行托 管的 封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共349 只。 
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明 
1 、内 部控 制目 标 
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守法经
营、 规范 运作 、 严 格监 察, 确保业 务的 稳健 运行, 保 证 基金财 产的 安全 完整,确 保 有关信 息的
真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2 、内 部控 制组 织结 构 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-17 
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险
管理和 内部 控制 工作 进行 监督和 评价 。 托管 业务 部 专门设 置了 风险 管理 处, 配 备了专 职内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
具 备 系统 、完 善的 制度 控制 体 系， 建立 了管 理制 度、 控 制制 度、 岗位 职责 、业 务 操作
流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理实 行
严 格的 复核 、审 核、 检查制 度， 授权 工作 实行 集中控 制， 业务 印章 按规 程保管 、存 放、 使
用， 账 户资 料严 格保管 ， 制约机 制严 格有 效； 业 务 操作区 专门 设置 ， 封闭 管 理,实 施音 像监
控； 业务 信息 由专 职信 息 披露人 负责,防 止泄 密； 业 务实现 自动 化操 作 ， 防 止 人为事 故的 发
生，技 术系 统完 整、 独立 。 
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
基 金 托管 人通 过参 数设 置将 《 基金 法》 、《 运作 办法 》 、基 金合 同、 托 管 协议 规 定的
投 资比 例和 禁止 投资 品种输 入监 控系 统， 每日 登录监 控系 统监 督基 金管 理人的 投资 运作 ，
并通过 基金 资金 账户 、基 金管理 人的 投资 指令 等监 督基金 管理 人的 其他 行为 。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2 、 书面 警示。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题， 以书面 方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3 、 书面 报告。 对投 资比 例 超标、 清算 资金 透支以 及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 




五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额销售 机构 
1 、直 销机 构： 
东吴基 金管 理有 限公 司直 销中心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ： 贾 云鹏 
直销电 话： （021 ）50509880 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-18 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 
网站： www.scfund.com.cn 
2 、代 销机 构 
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司


 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
法定代 表人 ：姜 建清 
联系人 ：杨 菲 
传真： （010 ）66105662 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
联系人 ：刘 峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（3） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
联系人 ：张 静 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（4） 交通 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：曹 榕 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-19 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（5） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（6） 中信 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ：田 国立 
联系人 ：郭 伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ：杨 成茜 
电话：(010)57092619 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



（8） 中国 邮政 储蓄 银行 有 限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-20 
法定代 表人 ：刘 安东 
联系人 ：陈 春林 
传真：010-66415194 
客服电 话：95580 
公司网 址：www.psbc.com 
（9） 华夏 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：李 慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 
公司网 址：www.hxb.com..cn 
（10） 平安 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大 厦



法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（11 ）宁 波银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ：陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（12） 温州 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场 1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-21 
法定代 表人 ：邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
（13） 烟台 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号 
法定代 表人 ：叶 文君 
联系人 ：王 淑华 
电话：0535-6699660 
传真：0535-6699884 
客服电 话：4008-311-777 
公司网 址：www.yantaibank.net 
（14） 江苏 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 南 京市 洪武 北 路 55 号 
办公地 址： 南京 市洪 武北 路 55 号 
法定代 表人 ： 夏平 
联系人 ： 张洪 玮 
电话：025-58587036 
传真：025-58587038 
客服热 线：96098,4008696098 
公司网 址：www.jsbchina.cn 
（15） 苏州 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
（16） 天相 投资 顾问 有限 公司 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-22 
注册地 址：


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701


 邮编 ：100032 
办公地 址：


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层





邮编 ：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（17） 和讯 信息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（18） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（19） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-23 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（20） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘世 友 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（21） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（22） 蚂蚁 （杭 州） 数米 基金销 售有 限公 司 
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 
法定代 表人 ： 陈柏 青 
联系人 ： 张裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（23） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-24 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电 话：400-089-1289 
公司网 站： www.erichfund.com 
（24） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 
法定代 表人 ： 凌顺 平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571 —86800423 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 址：www.5ifund.com 
（25） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 沈继 伟 
联系人 ： 徐鹏 
电话：86-021-50583533 
传真：86-021-50583633 
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 
客户服 务中 心电 话：400-067-6266 
（26） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代 表人 ： 徐黎 云 
联系人 ： 来舒 岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（27） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 经济 技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-25 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室 
法定代 表人 ： 周斌 
联系人 ：祖 杰 
电话：010-57756159 
传真：010-57756199 
客服热 线：4008980618 
公司网 址：www.chtfund.com 
（28） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108



法定代 表人 ：王 伟刚



联系人 ：丁 向坤



电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服热 线：400-619-9059 
公司网 址：http://www.fundzone.cn 
（29） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 怀柔 区九渡 河镇 黄坎 村 735 号 03 室 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 万通中 心 D 座 21&28 层 
法定代 表人 ： 蒋煜









联系人 ： 宋志 强 
电话：131 2013 1908






传真：010-5817 0840 
客服热 线：400-818-8866 
公司网 址：www.gscaifu.com 
（30） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208



办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208



法定代 表人 ：吴 雪秀



联系人 ：段 京璐



电话：+86(10)88312877 
传真：+86(10)88312885 
客服热 线：400-001-1566 
公司网 址：http://www.yilucaifu.com 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-26 
（31） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
办公地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
法定代 表人 ：赵 荣春 
联系人 ：盛 海娟



电话：15311484311 
传真：010-57569671 
客服热 线：4008936885 
公司网 址：www.qianjing.com 
（32） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
办公地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
法定代 表人 ：徐 福星



联系人 ： 李美 
电话：18810595051 
传真： 010-68292964 
客服热 线：400-600-0030 
公司网 址：http://www.bzfunds.com/ 
（33） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 杭 州市 下城 区 武林时 代商 务中 心 1604 室



办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代 20F



法定代 表人 ：陈 刚



联系人 ：胡 璇


 
电话：0571-85267500 
传真：0571-85269200 
客服热 线：0571-86655920 
公司网 址：www.codi121.com 
（34） 上海 万得 投资 顾问 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 
法定代 表人 ： 王廷 富 
联系人 ： 徐亚 丹 
电话：021-51327185 
传真：021-50710161 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-27 
客服热 线：400-821-0203 
（35） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ： 燕斌 
联系人 ： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服热 线：4000-466-788 
公司网 址：http://www.66zichan.com 
（36） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
（37） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中心 金融 商业 楼 341 室 
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 景山 财 富中心 金融 商业 楼 341 室 
法定代 表人 ： 梁洪 军 
联系人 ： 季长 军 
电 话：010-52609656 
传真：010-51957430 
客服热 线：400-819-6665 
公司网 址：www.buyforyou.com.cn



（38） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（ 上海 泰和经 济发
展区） 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 
法定代 表人 ：王 翔 
联系人 ：俞 申莉 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-28 
电话：021-65370077-209 
传真：021-55085991 
客服热 线：021-65370077 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（39） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn 
客户服 务电 话： 4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（40） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地 址： 上海 市 长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦 15 楼 
法定代 表人 ：袁 顾明 
联系人 ： 朱真 卿 
电话：18616752315 
传真：021-22268089 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http://www.dtfortune.com/ 
（41） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东 1 号保 利国 际广 场南塔 1201-1203 室 （邮 编： 510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系人 ：吴 煜浩 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（42） 中信 期货 有限 公司 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-29 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：韩 钰 
电话：010-60833754 
传真：010-57762999 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（43） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红


 
联系人 ：芮 敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服 务热 线：95521 
（44） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（45） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 扬 
电话：0755-821308333066 
传真：0755-82133952302 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-30 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（46） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深 圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（47） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（48） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（49） 申万 宏源 证券 有限 公司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 
注册资 本: 人 民币 330 亿元 
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-31 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或 4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
（50） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话 ：95579 或 4008-888-999



公司网 址：www.95579.com 
（51） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（52） 万联 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 
联系人 ： 王鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服热 线：4008888133 
公司网 址：www.wlzq.com.cn 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-32 
（53） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（54） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号



办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（55） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 95548 
公司网 址： www.citicssd.com 
（56） 东吴 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-33 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（57） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（58） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（59） 广州 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（60） 南京 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-34 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
（61） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-53686888 
客户服 务电 话：021-962518 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.962518.com 
（62） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（63） 平安 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（64） 华安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-35 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（65） 国海 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（66） 财富 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客 服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（67） 东海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦



法定代 表人 ：朱 科敏



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn


东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-36 
（68） 中银 国际 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号 中银 大 厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：马 瑾 
电话： （021 ）20328720 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 
（69） 恒泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路 111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn 
（70） 申万 宏源 （西 部） 证券有 限公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 （新 市区 ） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005
室



办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
（71） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-37 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（72） 金元 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 17 层 
法定代 表人 ：陆 涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755 ）83025022 
传真： （0755 ）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
（73） 中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（74） 上海 华信 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（75） 五矿 证券 有限 公司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-38 
联系人 ： 赖君 伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（76） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 单元 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-64339000 
注册资 本：16 亿元 人民 币 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
邮政编 码：200030 
联系人 ：杨 莉娟 
业务联 系电 话：021-54967202 
传真电 话：021-54967293 
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
（77） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（78） 九州 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
联系人 ：聂 晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-39 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
（79） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘婧 漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：95310



公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（80） 华宝 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ：刘 闻川





 
电话：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电 话：4008209898



（81） 长城 国瑞 证券 有限 公司 
注册地 址： 厦 门市 莲前 西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ： 傅毅 辉 
联系人 ： 卢金 文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
（82） 爱建 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：宫 龙云 
联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-40 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com 
3. 基金 管理 人可 根据 《基 金法》 、《 运作 办法 》、 《 销售 办法 》和 基金 合同 等的规 定 ，
选择其 他符 合要 求的 机构 代理销 售本 基金 ，并 及时 履行公 告义 务。 
（二）登记机构：东 吴基 金管理有限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ： 贾 云鹏 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 
网站： www.scfund.com.cn 
（三）出具法律意见 书的 律师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆 奇 
经办律 师： 黎明 、陆 奇 
（四）审计基金财产 的会 计师事务所 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
法定代 表人 ： 余 瑞玉 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜 
电话：025-84711188 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-41 
传真：025-84716883 
 
六 、基 金的历 史变 革 
东 吴 配置 优化 混合 型证 券投 资 基金 根据 《东 吴保 本混 合 型证 券投 资基 金基 金合 同 》的
约定由 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 第一 个保 本周 期届满 后转 型而 来。 
东吴保 本混 合型 证券 投资 基金经 中国 证监 会证 监许 可 【2012 】 506 号文 核准 ， 自2012 
年7 月 11 日至2012 年8 月8 日 期间 公开 募集 。 募 集有效 认购 总户 数 为9382 户， 募集 资金
及其产 生的 利息 共计 775,673,452.62 元， 折合 基金 份额 775,673,452.62 份 。募集 结束 后
基 金管 理人 向中 国证 监会办 理备 案手 续。 经中 国证监 会书 面确 认， 《东 吴保本 混合 型证 券
投资基 金基 金合 同》 于 2012 年8 月 13 日 生效 。 
2015 年 8 月 13 日 ，东 吴 保本混 合型 证券 投资 基金 第一个 保本 周期 届满 。由 于不符 合
保 本基 金存 续条 件， 根据《 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 约定， 在保 本周 期
届满后 ， 东 吴保 本混合 型 证券投 资基 金转 型 为 “东 吴配置 优化 混合 型证 券投 资基金 ” 。 东
吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 已经 中国 证监 会备案 ，《 东吴 配置 优化 混合型 证券 投资 基
金基金 合同 》于 2015 年 8 月 19 日 生效 ，《 东吴 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 同
日失效 。 
七 、基 金的存 续 
《基金 合同 》 生效 后， 连 续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量不 满200 人或 者基 金
资产净 值低 于 5000 万元 情形的 ，基 金管 理人 应当 在定期 报告 中予 以披 露； 连续 60 个工作
日出现 前述 情形 的 ， 基 金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ， 如 转换运 作方 式、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。 
八 、基 金份额 的申 购与赎 回



（一）申购和赎回的 场所



本 基 金的 申购 与赎 回将 通过 销 售机 构进 行。 具体 的销 售 网点 将由 基金 管理 人在 招 募说
明 书或 其他 相关 公告 中列明 。基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构，并 予以 公告 。东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-42 
基 金投 资者 应当 在销 售机构 办 理 基金 销售 业务 的营业 场所 或按 销售 机构 提供的 其他 方式 办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 
 
（二） 申购和赎回的开放日 及开 放时间 
1. 开放 日及 开放 时间



投 资 人在 开放 日办 理基 金份 额 的申 购和 赎回 ，具 体办 理 时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳
证 券交 易所 的正 常交 易日的 交易 时间 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 、中 国证监 会的 要求 或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基 金 合同 生效 后， 若出 现新 的 证券 交易 市场 、证 券交 易 所交 易时 间变 更或 其他 特 殊情
况 ，基 金管 理人 将视 情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 ，但 应在实 施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 ，具 体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 ，具 体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在 确 定申 购开 始与 赎回 开始 时 间后 ，基 金管 理人 应在 申 购、 赎回 开放 日前 依照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间 。 
基 金 管理 人不 得在 基金 合同 约 定之 外的 日期 或者 时间 办 理基 金份 额的 申购 、赎 回 或者
转 换。 投资 人在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、赎 回或 转换 申请且 登记 机构 确
认接收 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
（三）申购与赎回的 原则 
1 、 “未 知价 ” 原 则 ， 即 申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ； 
基 金 管理 人可 在法 律法 规允 许 的情 况下 ，对 上述 原则 进 行调 整。 基金 管理 人必 须 在新东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 
（四）申购与赎回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投 资 人必 须根 据销 售机 构规 定 的程 序， 在开 放日 的具 体 业务 办理 时间 内提 出申 购 或赎
回的申 请。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投 资 人申 购基 金份 额时 ，必 须 全额 交付 申购 款项 ，投 资 人交 付款 项， 申购 申请 成 立；
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。 
基 金 份额 持有 人递 交赎 回申 请 ，赎 回成 立； 登记 机构 确 认赎 回时 ，赎 回生 效。 投 资人
赎回申 请成 功后 ， 基 金管 理人将 在 T ＋7 日(包 括该 日)内 支付 赎回 款项 。 在 发 生巨额 赎回 时，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基 金 管理 人应 以 交 易时 间结 束 前受 理 有效 申 购和 赎回 申 请的 当天 作为 申购 或赎 回 申请
日 （T 日 ）， 在正 常情 况 下，本 基金 登记 机构 在 T+1 日内 （包 括该 日） 为对 该交易 的有 效
性进行 确认 。T 日提 交的 有 效申请 ， 投 资人 可 在T+2 日后 （包括 该日 ） 到销售 网点柜 台或 以
销售机 构规 定的 其他 方式 查询申 请的 确认 情况 。 若 申购不 成功 ， 则申 购款 项 退还给 投资 人。 
（五）申购和赎回的 数额 限制 
1、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ）。 
2、 基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ， 每次 赎回 申 请不得 低 于 1,000 份 基金 份额 。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点） 保留的 基金 份额 余额 不 足100 份 的， 在
本次赎 回时 需一 次性 全部 赎回。 
3、 基 金管 理人 可以 根据 市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整上 述规 定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指
定媒介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 
（六）、申购和赎回 的价 格、费用及其用途 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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１、申购费与赎回费 
（1） 本基 金的 申购 费用 由 基金份 额申 购人 承担 ， 不 列入基 金财 产 ， 主 要用 于 本基金 的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 投资 人可 以多次 申购 本基 金， 申购 费率按 每笔 申
购申请 单独 计算 。 
（2） 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基金 份
额时收 取 。 不 低于 赎回费 总额 的 25% 应归 基金 财产 ， 其余用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续
费。 
（3） 具体 费率 如下 ： 
申购金额(M) 申购费率 
M ＜100 万 1.50% 
100万≤M ＜200 万 1.20% 
200万≤M ＜500 万 0.80% 
M ≥500 万 1000元/ 笔 
 
持有时间(N) 赎回费率 
N ≤1 年 0.50% 
1 年＜N ≤2 年 0.25% 
N ＞2 年 0.00% 
注：1 年指365天


 
（4）本基金的申 购费用最 高不超过申购金额的 5%， 赎回费用最高不超过赎回 金额的
5% 。基 金管 理人 可以 在基金 合同 约定 的范 围内 调整费 率或 收费 方式 ，并 最迟应 于新 的费 率
或收费 方式 实 施2 个 工作 日前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
（5） 对特 定交 易方 式 （如 网上交 易 、 电 话交 易等 ） ， 基 金管 理人 可以 采用 低 于柜台 交
易方式 的基 金申 购费 率和 基金赎 回费 率。 
（6） 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制
定 基金 促销 计划 ，针 对基金 投资 者定 期和 不定 期地开 展基 金促 销活 动。 在基金 促销 活动 期
间 ，基 金管 理人 可以 按中国 证监 会要 求履 行必 要手续 后， 对基 金投 资者 适当调 整基 金申 购
费率、 赎回 费率 和转 换费 率。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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2、申购份数与赎回金额 的 计算方式 
（1） 本 基金 份额 净值 的计 算， 保 留到 小数 点后 3 位 ， 小数 点后 第4 位四舍 五 入， 由 此
产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担 。T 日 的基 金份 额 净值在 当天 收市 后计 算， 并在 T+1 日内
公告。 遇特 殊情 况， 经中 国证监 会同 意， 可以 适当 延迟计 算或 公告 。 
（2） 申购 份额 的计 算及 余 额的处 理方 式 ： 申 购的 有 效份额 为净 申购 金额 除以 当日的 基
金份额 净值 ， 有效 份额 单 位为份 ， 上述 计算 结果 均 按四舍 五入 方法 ， 保留 到 小数点 后 两 位，
由此产 生的 收益 或损 失由 基 金财 产承 担。 
申购份 额的 计算 如下 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 数＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
基 金 份数 以四 舍五 入的 方法 保 留小 数点 后两 位， 由此 误 差产 生的 损失 或收 益归 入 基金
资产。



举例： 假定T 日 的基 金份 额 净值为1.100 元 ， 四笔 申购 金额分 别为5,000 元、 150 万 元、 350
万元和1,000 万 元， 则各 笔 申购负 担的 前端 申购 费用 和获得 的基 金份 额计 算如 下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4926.11


1482213.44


3472222.22


9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89


17,786.56


27777.78


1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4478.28


1347466.76


3156565.66


9,090,000.00 
（3） 赎回 金额 的计 算及 处 理方式 ： 赎回 金额 为按 实 际确认 的有 效赎 回份 额乘 以当日 基
金份额 净值 并扣 除相 应的 费用， 赎回 金额 单位 为元 。上述 计算 结果 均按 四舍 五入方 法， 保
留到小 数点 后 两 位， 由此 产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。 
赎回金 额的 计算 如下 ： 
在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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举例： 
a. 假定 某投 资者 在 持 有本 基金不 超过 一年 时间 内的T 日赎回20,000.00 份， 其赎 回费率 为
0.5% ， 现假 定 该 日基 金份 额净值 为1.250 元， 则其 获 得的净 赎回 金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=20,000.00×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
b. 假定 某投 资者 在 持 有本 基金的 超过 一年 、但 不超 过两年 时间 内的 T 日 赎回 20,000.00
份， 其赎 回费 率 为 0.25% ， 现假定 该日 基金 份额 净 值为 1.550 元， 则 其获 得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,000.00×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00×0.25%=77.50 元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
c. 假定 某投 资者 在 持 有本 基 金的超 过两 年、 但不 超过 三年时 间内 的 T 日赎回 10,000.00
份， 其 赎回 费率 为 0.00 % ， 现假 定 该 日基 金份 额净 值为 1.300 元， 则其 获得 的 净赎回 金额 计
算如下 ： 
赎回金 额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,000.00×0.00%=0.00 元 
净赎回 金额=13,000.00-0.00=13,000.00 元 
 
（七）、拒绝或暂停 申购 的情形



发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人 的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申
购申请 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、 基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、 基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1 、2、3、5 、6 项 暂停 申 购 情形 时， 基 金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定
媒 体上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ，被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投
资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 
（八）、暂停赎回或 延缓 支付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项； 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时 ， 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项； 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回； 
5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发 生 上述 情形 时， 基金 管理 人 应在 当日 报中 国证 监会 备 案， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金
管 理人 应足 额支 付； 如暂时 不能 足额 支付 ，可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量的 比
例 分配 给赎 回申 请人 ，未支 付部 分可 延期 支付 ，应将 并以 后续 开放 日的 基金份 额净 值为 依
据计算 赎回 金额 ，若 出现 上述 第 4 项所 述情 形， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持
有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除
时，基 金管 理人 应 及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 公告 。 
（九）、巨额赎回的 情形 及处理方式



1. 巨额 赎回 的认 定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转
出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额)超过
前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额赎 回。 
2. 巨额 赎回 的处 理方 式 
当 基 金出 现巨 额赎 回时 ，基 金 管理 人可 以根 据基 金当 时 的资 产组 合状 况决 定全 额 赎回
或部分 延期 赎回 。 
(1)全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时 ， 按 正 常赎回 程
序执行 。 
(2)部分 延 期赎 回： 当基 金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为支 付投资 人东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时， 基金管 理人 在当 日
接受赎 回比 例不 低于 上一 日基金 总份 额 的 10 ％的 前 提下， 可对 其余 赎回 申请 延期办 理。 对
于 当日 的赎 回申 请， 应当按 单个 账户 赎回 申请 量占赎 回申 请总 量的 比例 ，确定 当日 受理 的
赎 回份 额； 对于 未能 赎回部 分， 投资 人在 提交 赎回申 请时 可以 选择 延期 赎回或 取消 赎回 。
选 择延 期赎 回的 ，将 自动转 入下 一个 开放 日继 续赎回 ，直 到全 部赎 回为 止；选 择取 消赎 回
的 ，当 日未 获受 理的 部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申 请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并
处 理， 无优 先权 并以 下一开 放日 的基 金份 额净 值为基 础计 算赎 回金 额， 以此类 推， 直到 全
部 赎回 为止 。如 投资 人在提 交赎 回申 请时 未作 明确选 择， 投资 人未 能赎 回部分 作自 动延 期
赎回处 理。 
(3)暂 停赎 回： 连续2 日以上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认 为有 必 要， 可暂
停接受 基金 的赎 回申 请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项 ， 但 不 得超 过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 
3. 巨额 赎回 的公 告 
当 发 生上 述延 期赎 回并 延期 办 理时 ，基 金管 理人 应当 通 过邮 寄、 传真 或者 招募 说 明书
规定的 其他 方式 在 3 个 交 易日内 通知 基金 份额 持有 人，说 明有 关处 理方 法， 同时在 指定 媒
体上刊 登公 告。 
（十）、暂停申购或 赎回 的公告和重新开放申 购或 赎回的公告 
1. 发 生上 述暂 停申 购或 赎回 情 况的 ，基 金管 理人 当日 应 立即 向中 国证 监会 备案 ， 并在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告 。 
2. 如发 生暂 停的 时间 为 1 日，基 金管 理人 应 于 重新 开放日 ， 在 指定 媒体 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告 ， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3. 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少 于 2 周， 暂 停结 束， 基 金重 新开 放申 购或 赎回时 ，
基 金管 理人 应 依 照《 信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体 和 基金 管 理人 网站 上刊 登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告 ， 并公 告最 近1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 
4. 如发 生暂 停的 时间 超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金管 理人应 每 2 周 至少 刊登 暂 停公 告 1
次 。暂 停结 束， 基金 重新开 放申 购或 赎回 时， 基金管 理人 应 依 照《 信息 披露管 理办 法》 的
有关规 定 在 指定 媒体 和基 金管理 人网 站 上 刊登 基金 重新开 放申 购或 赎回 公告 ， 并公告 最 近 1
个 工作 日的 基金 份额 净值 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-49 
（十一）、基金转换 
基 金 管理 人可 以根 据相 关法 律 法规 以及 基金 合同 的规 定 决定 开办 本基 金与 基金 管 理人
管 理的 的其 他基 金之 间的转 换业 务， 基金 转换 可以收 取一 定的 转换 费， 相关规 则由 基金 管
理 人届 时根 据相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 制定并 公告 ，并 提前 告知 基金托 管人 与相 关
机构。 
1. 基金 转换 业务 的适 用范 围 
本 基 金已 开通 与本 基金 管理 人 旗下 基金 ： 东 吴嘉 禾优 势 精选 混合 型开 放式 证券 投 资基
金( 基金 代码 ：580001 ）、 东吴价 值成 长双 动力 混合 型证券 投资 基金( 基金 代码 ：580002）、
东吴行业轮 动混合型 证券 投资基金( 基金 代码：580003 ）、东吴 进取策略 灵活 配置混合型 开
放 式 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：580005 ） 、 东 吴 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基金代码：
580006 ） 、东吴 安享量化 灵活配置 混 合型证券 投资 基金( 基金 代码：580007 ） 、东吴新产 业
精选混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码：580008 ） 、 东 吴中证 新兴 产业 指数 证券 投资基 金(基金
代码：585001 ） 、东 吴优 信稳健 债券 型证 券投 资基 金 A( 基金 代码 ：582001 ） 、东吴 优信 稳
健债券 型证 券投 资基 金 C( 基金代 码 ： 582201 ） 、 东 吴 增利债 券型 证券 投资 基 金 A( 基 金代 码：
582002 ）、 东吴 增利 债券 型证券 投资 基 金 C( 基金 代 码：582202 ）、 东吴 货币 市场证 券投 资
基金 A( 基 金代 码：583001 ） 、 东 吴货 币市 场证 券投 资基 金 B( 基金 代码：583101 ） 、 东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金( 基金 代码 ：582003 ） 、 东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金(基金
代码：580009 ） 、东吴阿 尔法灵活配 置混合型 证券 投资基金( 基金代 码：000531 ）、东吴 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 A( 基金 代码 ：001323 ）、 东吴 新趋 势价 值线灵 活配 置
混合型证券 投资基金( 基 金 代码：001322 ） 、东吴国 企改革主题 灵活配置 混合 型证券投资 基
金( 基金 代码 ： 002159 ） 、 东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 基 金代 码： 002270）、
东吴鼎 元双 债债 券型 证券 投资基 金 A( 基 金代 码：000958 ） 、东 吴鼎 元双 债债 券型证 券投 资
基 金 C( 基 金 代 码 ：000959 ） 、 东 吴 安 鑫 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：
002561 ） 、东吴 智慧医疗 量化策略灵 活配置混 合型 证券投资基 金( 基金代码：002919 ） 、东
吴 增鑫 宝货 币市 场基金 A( 基 金代 码：003588 ） 、东吴 增鑫 宝货 币市 场基金 B( 基 金代 码：
003589 ） 的基 金转 换业 务。 基 金管 理人 今后 发行 的开 放 式基 金将 根据 具体 情况 确 定是 否适
用于基 金转 换业 务， 并将 另行公 告。 
2 ．开 通转 换的 销售 机构 
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 
中国工商银行股 份有限公司、中国农业 银行 股份有限公司、中国建设 银行股份有限公
司 、交 通银 行股 份有 限公司 、招 商银 行股 份有 限公司 、中 信银 行股 份有 限公司 、中 国民 生
银 行股 份有 限公 司、 中国邮 政储 蓄银 行有 限责 任公司 、华 夏银 行股 份有 限公司 、平 安银 行
股份有 限公 司 、 宁 波银 行 股份有 限公 司 、 温 州银 行 股份有 限公 司 、 江 苏银 行 股份有 限公 司、东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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苏 州银 行股 份有 限公 司、天 相投 资顾 问有 限公 司、和 讯信 息科 技有 限公 司、深 圳众 禄金 融
控 股股 份有 限公 司、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 、蚂 蚁（ 杭
州 ）数 米基 金销 售有 限公司 、上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、浙 江同花 顺基 金销 售
有 限公 司、 浙江 金观 诚财富 管理 有限 公司 、北 京恒天 明泽 基金 销售 有限 公司、 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 、 北京 晟 视天下 投资 管理 有限 公司 、 一路 财富 （ 北京） 信息 科技有 限公 司、
北 京钱 景财 富投 资管 理有限 公司 、中 经北 证（ 北京） 资产 管理 有限 公司 、杭州 科地 瑞富 基
金 销售 有限 公司 、上 海万得 投资 顾问 有限 公司 、上海 联泰 资产 管理 有限 公司、 上海 汇付 金
融 服务 有限 公司 、北 京微动 利投 资管 理有 限公 司、上 海基 煜基 金销 售有 限公司 、大 泰金 石
投 资管 理有 限公 司、 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、中 信期 货有 限公 司、 国泰君 安证 券股 份
有限公 司 、 中 信建 投证 券 股份有 限公 司 、 国 信证 券 股份有 限公 司 、 招 商证 券 股份有 限公 司、
中 信证 券股 份有 限公 司、海 通证 券股 份有 限公 司、长 江证 券股 份有 限公 司、安 信证 券股 份
有 限公 司、 万联 证券 有限责 任公 司、 渤海 证券 股份有 限公 司、 华泰 证券 股份有 限公 司、 中
信 证券 （山 东） 有限 责任公 司、 东吴 证券 股份 有限公 司、 信达 证券 股份 有限公 司、 光大 证
券 股份 有限 公司 、广 州证券 股份 有限 公司 、南 京证券 有限 责任 公司 、上 海证券 有限 责任 公
司 、国 联证 券股 份有 限公司 、平 安证 券股 份有 限公司 、华 安证 券有 限责 任公司 、国 海证 券
股份有 限公 司 、 财 富证 券 有限责 任公 司 、 东 海证 券 股份有 限公 司 、 恒 泰证 券 股份有 限公 司、
申 万宏 源（ 西部 ）证 券有限 公司 、中 泰证 券股 份有限 公司 、金 元证 券股 份有限 公司 、中 航
证 券有 限公 司、 上海 华信证 券有 限责 任公 司、 华鑫证 券有 限责 任公 司、 中国中 投证 券有 限
责 任公 司、 九州 证券 股份有 限公 司、 国金 证券 股份有 限公 司、 华宝 证券 有限责 任公 司、 长
城 国瑞 证券 有限 公司 、爱建 证券 有限 责任 公司 。根据 业务 需要 ，本 基金 管理人 还将 会选 择
其他销 售机 构开 办此 业务 并将按 有关 规定 予以 公告 。 
（十二）、基金的非 交易 过户 
基 金 的非 交易 过户 是指 基金 注 册登 记机 构受 理继 承、 捐 赠和 司法 强制 执行 等情 形 而产
生 的非 交易 过户 以及 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交 易 过户 。 无论在 上述 何种 情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。 
继 承 是指 基金 份额 持有 人死 亡 ，其 持有 的基 金份 额由 其 合法 的继 承人 继承 ；捐 赠 指基
金 份额 持有 人将 其合 法持有 的基 金份 额捐 赠给 福利性 质的 基金 会或 社会 团体； 司法 强制 执
行 是指 司法 机构 依据 生效司 法文 书将 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额强 制划转 给其 他自 然
人 、法 人或 其他 组织 。办理 非交 易过 户必 须提 供基金 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 ，对 于
符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金登 记机 构的 规定办 理， 并按 基金 登记 机构规 定的 标准 收
费。 
（十三）、基金的转 托管 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-51 
基 金 份额 持 有 人可 办理 已持 有 基金 份额 在不 同销 售机 构 之间 的转 托管 ，基 金销 售 机构
可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 
（十四）、定期定额 投资 计划 
基 金 管理 人可 以为 投资 人办 理 定期 定额 投资 计划 ，具 体 规则 由基 金管 理人 另行 规 定。
投 资人 在办 理定 期定 额投资 计划 时可 自行 约定 每期扣 款金 额， 每期 扣款 金额必 须不 低于 基
金管理 人在 相关 公告 或更 新的招 募说 明书 中所 规定 的定期 定额 投资 计划 最低 申购金 额。 
（十五）、基金的冻 结和 解冻 
基 金 登记 机构 只受 理国 家有 权 机关 依法 要求 的基 金份 额 的冻 结与 解冻 ，以 及登 记 机构
认可、 符合 法律 法规 的其 他情况 下的 冻结 与解 冻。 
 
九 、基 金的投 资 
 
（一）投资目标



该基金 主要 投资 于具 有持 续竞争 优势 的企 业， 追求 基金资 产长 期增 值。 
（二）投资范围



该 基 金投 资范 围限 于具 有良 好 流动 性的 金融 工具 ，包 括 国内 依法 发行 上市 的股 票 （包
括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 货币 市场工 具、 权证 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。



该 基 金投 资组 合的 资产 配置 范 围为 ：股 票、 权证 等权 益 类资 产占 基金 资产 的比 例为 30%－
80%， 其中 权证 不超 过基 金 资产净 值 的 3% ； 债 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具等 固定收 益类 资
产占基 金资 产的 比例 为 20% －70% ；现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产
净值 的5% 。 
如 法 律法 规或 监管 机构 以后 允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在履 行适 当程 序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。



（三）投资策略 
该基金 在严 格风 险控 制的 基础上 ，追 求稳 健收 益。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-52 
1、资 产配 置策 略 
对 于 大类 资产 的配 置， 该基 金 主要 由投 资研 究团 队根 据 对宏 观经 济运 行态 势、 宏 观经
济 政策 变化 、证 券市 场运行 状况 、国 际市 场变 化情况 等因 素的 深入 研究 ，判断 证券 市场 的
发 展趋 势和 风险 收益 水平； 在各 大类 资产 投资 比例限 制前 提下 ，根 据大 类资产 风险 收益 分
析 结果 ，并 结合 该基 金风险 收益 目标 ，最 终确 定、调 整基 金资 产中 股票 、债券 和现 金的 配
置比例 。 
2、股 票投 资策 略 
（1） 行业 配置 策略 
在 中 国经 济成 长和 结构 转型 的 发展 过程 中， 不同 时期 各 行业 显示 的景 气度 将不 同 。该
基 金采 用定 性和 定量 相结合 的方 法， 动态 优选 不同经 济周 期阶 段的 景气 行业。 首先 对行 业
进 行定 性筛 选， 该基 金主要 从市 场需 求、 技术 进步、 政策 变动 、行 业整 合等因 素， 同时 结
合 行业 的特 性， 把握 各行业 发展 趋势 和市 场波 动特征 ，优 选出 预期 超越 市场平 均收 益率 的
行 业， 其次 使用 定量 方法对 行业 配置 比例 经行 优化。 该基 金采 用行 业配 置模型 为行 业配 置
比 例提 供参 考， 该基 金的投 资研 究团 队将 根据 定量分 析结 果对 定性 研究 的结果 进行 调整 之
后，形 成最 终的 资产 配置 方案。 
（2） 股票 配置 策略 
本 基 金将 按照 、但 不限 于以 下 七个 成长 性指 标、 五个 价 值性 指标 以及 “ 东 吴基 金 企业
竞 争优 势评 价体 系 ” ，衡量 上市 公司 的成 长性 、价值 性和 竞争 性， 精选 具有综 合优 势的 上
市公司 。 
A、成 长性 模块 
本 基 金将 按照 、但 不限 于以 下 七个 成长 性指 标对 上市 公 司的 成长 性进 行筛 选， 精 选出
具有综 合成 长性 优势 的上 市公司 。 
表11-1： 成长 模块 衡量 成 长性定 量指 标 
EG 净利润 增长 率 
REG 预期净 利润 增长 率 
RG 营业收 入增 长率 
ROE 净资产 收益 率 
EROE 预期净 资产 收益 率 
ROA 资产收 益率 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-53 
NAV 净资产 增长 率 
B、价 值性 模块 
本基金 将按 照、 但不 限于 以下五 个价 值性 指标 对上 市公司 价值 性进 行筛 选。 
表11-2： 价值 模块 衡量 股 票价值 定量 指标 
PE 市盈率 
PB 市净率 
PS 市销率 
PCF 市现率 
EV/EBITDA 企业价 值倍 数 
C、东 吴基 金企 业竞 争优 势 评价体 系 
该 基 金将 根据 “东 吴基 金企 业 竞争 优势 评价 体系 ”， 精 选出 具有 综合 竞争 优势 的 上市
公司股 票作 为 基 金股 票池 。 
（3） 股票 池调 整法 则 
原 则 上， 本基 金根 据上 市公 司 定期 报告 对股 票池 进行 相 应调 整。 在宏 观经 济环 境 、行
业 基本 面和 市场 指数 发生重 大变 化情 况下 ，可 进行临 时调 整。 同时 ，可 根据行 业研 究员 调
研 情况 和研 究成 果， 综合考 虑上 市公 司的 行业 趋势、 公司 基本 面、 估值 水平等 方面 的情 况
对该基 金股 票池 进行 个别 调进调 出。 
3、债 券投 资策 略 
本 基 金将 根据 利率 变化 的大 周 期、 市场 运行 的小 周期 和 中国 债券 市场 的扩 张特 征 ，制
定相应 的债 券投 资策 略， 以获取 利息 收益 为主 、资 本利得 为辅 。 
(1) 积极的 流动 性管 理 
本基金 会紧 密关 注央 行对 于流动 性的 调节 以及 市场 的资金 松紧 ， 该基 金的 申 购/赎 回现
金 流情 况、 季节 性资 金 流动 、日 历效 应等 ，建 立组合 流动 性管 理框 架， 实现对 基金 资产 的
结构化 管理 ，以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力 。 
(2) 基于收 益率 预期 的期 限配 置和类 别配 置 
在预期 基准 利率 下降 时 ， 适当增 加组 合久 期 ， 以 较 多地获 得债 券价 格上 升带 来的收 益，
同 时获 得比 较高 的利 息收入 ；在 预期 基准 利率 上升时 ，缩 短组 合久 期， 以规避 债券 价格 下
降的风 险。 
(3) 基于收 益率 曲线 变形 的调 整策略 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-54 
在 确 定组 合久 期的 情况 下， 预 期收 益曲 线的 变形 调整 债 券组 合的 基本 配置 。当 我 们预
期 收益 率曲 线变 陡时 ，我们 将可 能采 用子 弹策 略；而 当预 期收 益率 曲线 变平时 ，我 们将 可
能 采用 杠铃 策略 ，总 体而言 ， 就 是在 仔细 评估 收益曲 线变 形情 况下 ，分 别在 子 弹组 合、 梯
式组合 和杠 铃组 合中 弹性 选择。 
(4) 基于相 对利 差分 析调 整信 用产品 配置 
观 察 金融 债/ 国债 ，短 期融资 券/央 票的 相对 利差 调整组 合 的信 用产 品， 在稳 定的 信 用
产 品风 险情 况下 ，可 在利差 扩大 时， 适当 增加 信用产 品比 重； 在利 差缩 小时， 适当 减持 信
用产品 。 
4、权 证投 资策 略 
本 基 金权 证投 资将 以价 值分 析 为基 础， 在采 用数 量化 模 型分 析其 合理 定价 的基 础 上，
把 握市 场的 短期 波动 ，进行 积极 操作 ，追 求在 风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收 益。 具
体投资 方法 如下 ： 
考 量 标的 股票 合理 价值 、标 的 股票 价格 、行 权价 格 、 行 权时 间、 行权 方式 、股 价 历史
与预期 波动 率和 无风 险收 益率等 要素 ，估 计权 证合 理价值 。 
根 据 权证 合理 价值 与其 市场 价 格间 的差 幅以 及权 证合 理 价值 对定 价参 数的 敏感 性 ，结
合标的 股票 合理 价值 考量 ，决策 买入 、持 有或 沽出 权证。 
（四）业绩比较基准 
本基金 业绩 比较 基准 ： 60%*沪深 300 指数+40%* 中 国 债券综 合全 价指 数 。 
沪深300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场中 选 取300 只A 股作 为样 本编 制而 成 的成分 股
指 数， 覆盖 了沪 深市 场六成 左右 的市 值， 具有 良好的 市场 代表 性， 因此 ，股票 部分 的业 绩
基准采 用沪 深300 指 数。 
中 国 债券 综合 全价 指数 是 由 中 央国 债登 记结 算有 限责 任 公司 编制 ，样 本债 券涵 盖 的范
围更加 全面 ， 具有 广泛 的 市场代 表性 ， 涵盖 主要 交 易市场 （ 银行 间市 场、 交 易所市 场等 ） 、
不 同发 行主 体（ 政府 、企业 等） 和期 限（ 长期 、中期 、短 期等 ）， 能够 很好地 反映 中国 债
券 市场 总体 价格 水平 和变动 趋势 。中 债综 合指 数各项 指标 值的 时间 序列 更加完 整， 有利 于
更 加深 入地 研究 和分 析市场 。在 综合 考虑 了指 数的权 威性 和代 表性 、指 数的编 制方 法和 本
基 金的 投资 范围 和投 资理念 ，本 基金 选择 市场 认同度 较高 的中 国债 券综 合全价 指数 作为 业
绩比较 基准 。 
如 果 上述 基准 指数 停止 计算 编 制或 更改 名称 ，或 者今 后 法律 法 规 发生 变化 ，又 或 者市
场 推出 更具 权威 、且 更能够 表征 本基 金风 险收 益特征 的指 数， 则本 基金 管理人 将视 情况 经东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-55 
与本基 金托 管人 协商 同意 后调整 本基 金的 业绩 评价 基准并 报中 国证 监会 备案 ， 并 及时 公 告 。 
（五）风险收益特征 
本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，其 预期 收益 和风 险高 于 货币 市场 基金 、债 券型 基 金，
而低于 股票 型基 金， 属于 证券投 资基 金中 的中 高风 险品种 。 
（六）投资限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 投资 股票 资产 占基 金 资产的 比例 为30% －80% ， 债券资 产投 资占 基金 资产 的比例 为 20%
－70% ； 
（2） 保持 不低 于基 金资 产 净值5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额 ， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值 的
10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（10 ） 本基 金持 有的 同一( 指 同一 信用 级别) 资 产支 持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持证
券规模 的 10 ％； 
（11 ） 本基 金管 理人 管理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
（12 ） 本 基金 应投 资于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基金 财产 参与 股票发 行申 购， 本基 金所 申报的 金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（14 ） 本基 金进 入全 国银行 间同 业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净值 的
40% ； 
（15） 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的140% ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-56 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人
之外的 因素 致使 基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ， 基金 管理 人应 当 在 10 个交 易日
内进行 调整 。 
基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有
关约定 。基 金托 管人 对基 金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 则
本基金 投资 不再 受相 关限 制 。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基金 托管 人 发行的 股票 或
者债券 ； 
（6） 买卖 与其 基金 管理 人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
若 法律 法规 或监 管部 门取消 上述 禁止 性规 定， 履行适 当程 序后 ，本 基金 投资可 不受 上述 规
定限制 。 
（七） 基金的融资、 融券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（八）投资决策依据 和投 资 程序 
1. 投资 决策 依据 
以 《基 金法 》、 基金 合同、 公司 章程 等有 关法 律法规 为决 策依 据， 并以 维护基 金份 额持 有
人利益 作为 最高 准则 。 
2. 投资 决策 流程 
本基金 具有 严密 科学 的投 资决策 流程 和明 确的 分级 授权体 系， 具体 见 图15-4 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-57 
（1） 投资 决策 委员 会 ： 决 策基金 总体 战略 、 资产 配 置、 审议 股票 池、 对基 金 经理提 出的 仓
位与组 合预 案进 行审 议与 决策， 就风 险事 项与 风险 管理委 员会 沟通 ； 
（2） 基金 经理 ： 参与 构建 股票池 、 提出 资产 配置 方 案、 实施 具体 投资 计划 。 基金经 理必 须
严格按 照 《 投资 管理 流程 》 进行 操作 ， 资 产配 置方 案经投 资决 策委 员会 审议 通过后 ， 以 《 资
产配置 方案 决议 》 的形 式 形成书 面结 果 ， 作 为基 金 经理投 资操 作的 依据 ， 同 时给分 管领 导、
投资管 理部 总经 理及 风险 控制部 门备 案， 以便 监控 。 
（3） 集 中交 易室： 执行 基 金经理 的交 易指 令、 反 馈 交易指 令的 执行 情况、 监 督交易 指令 的
合规合 法性 ； 
（4） 研 究平 台： 构 建股 票 池、 为 投资 决策 委员会 提 供投资 决策 咨询 支持、 为 基金经 理投 资
提供支 持； 
(5) 金 融工 程小 组： 通过 对 投资组 合的 跟踪 与评 估 ， 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供投 资
实际效 果的 反馈 意见 ，以 优化改 进投 资决 策； 
(6) 风 险控 制部 门： 由风 险 管理委 员会 、 合规 风控 部 等构成 。 合规 风控 部对 投 资决策 及实 际
投 资进 行稽 查并 定期 和不定 期向 风险 管理 委员 会提供 相关 报告 ，定 期评 估投资 组合 风险 与
收 益水 平并 向风 险管 理委员 会提 供投 资组 合风 险评估 报告 。风 险管 理委 员会就 风险 事项 和
风 险评 估报 告进 行审 议并与 投资 决策 委员 会沟 通，以 监控 投资 决策 流程 和各级 决策 权限 的
行使是 否合 法合 规及 科学 合理。 
图 11-4


投资决策流程示意图 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金融工程小组 
投资组合 
基金经 理 
研究部 
证券池 
构建 
与调整 
审
议
与
决
策
 
仓
位
与
组
合
预
案
 
投 资决 策委员 会 
基金经理 
研究平台 
集中交易室 
执
行
 
稽察 
监控与评估 
决
策
支
持
 
决策支持 
合规风控部 
选 
股 
参与
构建 
资产配置 
决策支持 
提供
评估
报告 
跟踪与评估 
交易指令 
合规风控部 
风 险管 理委员 会 
合
规
风
控
报
告
 
风
险
评
估
报
告
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-58 
 



资料来源：东吴基金 
（九）基金投资组合 报告 
东吴配 置优 化混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本 基 金”) 基金 管理 人的 董事 会 及董事 保
证本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或 重 大遗漏, 并对其内容的真 实性、准确性
和完整 性承 担个 别及 连带 责任。



基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复
核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 12 月 31 日 （ 未经审 计） 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况： 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 91,637,213.35 38.79 
 其中： 股票


91,637,213.35 38.79 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


140,170,258.20 59.34 
 其中： 债券


 140,170,258.20 59.34 









 资产 支持 证券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产


 
- - 
7 
银行存 款和 结算 备付 金合
计



1,372,442.90 0.58 
8 其他资 产


 3,037,384.11 1.29 
9 合计





 236,217,298.56





100.00 
 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合


 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-59 
2.1 、 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 736,160.00 0.34 
B 采矿业 2,852,045.00 1.31 
C 制造业 54,403,167.57 24.95 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,002,837.00 2.29 
E 建筑业 1,990,845.00 0.91 
F 批发和 零售 业 7,192,599.78 3.30 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,277,898.00 1.96 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,844,540.00 0.85 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 8,614,986.00 3.95 
L 租赁和 商务 服务 业 818,685.00 0.38 
M 科学研 究和 技术 服务 业 778,134.00 0.36 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,060,670.00 0.95 
S 综合 1,064,646.00 0.49 
 合计 91,637,213.35 42.03 
3、报 告期 末按 行业 分类 的 沪港通 投资 股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 
4、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 600284 浦东建 设 92,500 1,220,075.00 0.56 
2 600761 安徽合 力 88,700 1,128,264.00 0.52 
3 600998 九州通 53,887 1,117,616.38 0.51 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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4 600172 黄河旋 风 62,400 1,115,712.00 0.51 
5 600350 山东高 速 171,800 1,113,264.00 0.51 
6 601231 环旭电 子 103,858 1,112,319.18 0.51 
7 600309 万华化 学 51,600 1,110,948.00 0.51 
8 600178 东安动 力 100,400 1,108,416.00 0.51 
9 600704 物产中 大 107,100 1,106,343.00 0.51 
10 601677 明泰铝 业 74,000 1,095,200.00 0.50 
4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 3,400,000.00 1.56 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 9,985,000.00 4.58 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 66,682,258.20 30.58 
5 企业短 期融 资券 60,103,000.00 27.56 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 140,170,258.20 64.28 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（％） 
1 112157 12 科陆 01 200,000 20,238,000.00 9.28 
2 041667004 
16 信 威 通 信
CP001 
200,000 20,092,000.00 9.21 
3 122212 12 京 江河 200,000 20,070,000.00 9.20 
4 041656005 16 奇瑞 CP001 100,000 10,039,000.00 4.60 
5 011699853 16 东 华 能 源 100,000 10,021,000.00 4.60 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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SCP001 
6、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国 债期 货。 
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 、 投资 组合 报告 附注 
11.1


 
本 基 金投 资的 前十 名证 券的 发 行主 体本 期未 出现 被监 管 部门 立案 调查 ，或 在报 告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
11.2



本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 10,178.14 
2 应收证 券清 算款 394,857.50 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,632,348.47 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,037,384.11 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 于合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
十 、基 金业绩 
本 基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金
一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ，投 资
者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。 
1 、东 吴配 置优 化混 合型 基 金历史 时间 段净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 
时间 
净值增长率 
① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
20150819-20151231 -0.51% 0.09%


0.21% 1.39% -0.72% -1.30% 
20160101-20161231 -0.43% 0.84% -7.42% 0.84% 6.99% 0.00% 
20150819-20161231 -0.93% 0.72% -7.84% 1.02% 6.91% 0.30% 
注：1. 业绩 比较 基准=60%* 沪深300 指数+40%* 中国 债 券综合 全价 指数 。



2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金累计 净值 增长 率及 其与 同期业 绩基 准收 益率 的比 较图 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（2015 年 08 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日） 
注：1. 业绩 比较 基准=60%* 沪深 300 指数+40%* 中国债券综 合全 价指 数。



2. 东吴 配置优 化混 合型 证 券投资 基金 由东 吴保 本混 合型证 券投 资基 金第 一个 保本周 期届
满后变 更而 来， 变更 日期 为 2015 年 8 月 19 日 （即 基金合 同生 效日 ）。 按照 本基金 合同 规
定，基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同
的有关 约定 。本 基金 已完 成建仓 ，截 至报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同
的相关 约定 。 
 
十一 、 基金财 产 
 
（一） 基金资产总值 
基 金 资产 总值 是指 购 买 的各 类 证券 及票 据价 值 、 银行 存 款本 息和 基金 应收 的申 购 基金
款以及 其他 投资 的价 值总 和。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（ 二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（ 三）基金财产的账 户 
基 金 托管 人根 据相 关法 律法 规 、规 范性 文件 为本 基金 开 立资 金 账户 、 证券 账户 以 及投
资 所需 的其 他专 用账户 。开 立的 基金 专用 账户 与基金 管理 人、 基金 托管 人、基 金销 售机 构
和基金 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
（ 四）基金财产的保管 处分 
本 基 金财 产独 立于 基金 管理 人 、基 金托 管人 和基 金销 售 机构 的财 产， 并由 基金 托 管人
保 管。 基金 管理 人、 基金托 管人 不得 将基 金财 产归入 其固 有财 产。 基金 管理人 、基 金托 管
人、 基 金登 记机 构和 基金销 售机 构 以 其自 有的 财产承 担 其 自身 的 法 律责 任，其 债权 人不 得
对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押 或 其他 权利 。除依 法律 法规 和基 金合 同的规 定处 分外 ，
基 金财 产不 得被 处分 。 基金 管理 人、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、运 用或者 其他 情形 而
取得的 财产 和收 益， 归入 基金财 产。 
基 金 管理 人、 基金 托管 人因 依 法解 散、 被依 法撤 销或 者 被依 法宣 告破 产等 原因 进 行清
算 的， 基金 财产 不属 于其清 算财 产。 基金 管理 人管理 运作 基金 财产 产生 的的债 权， 不得 与
其 固有 资产 产生 的债 务相互 抵销 ；基 金管 理人 管理运 作不 同基 金的 基金 财产所 产生 的债 权
债务不 得相 互抵 销。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务, 不得对 基金 财产 强制 执行 。 
 
十 二、 基金资 产的 估值 
（一）估值日 
本 基 金的 估值 日为 本基 金相 关 的证 券交 易场 所的 交易 日 以及 国家 法律 法规 规定 需 要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权 证 、 债券 和银 行存 款本息 、 应收款 项、 其它 投资等 资 产及负 债。 
（三）估值方法 
1 ．证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以 其估 值日 在证 券交 易 所挂牌 的
市 价（ 收盘 价） 估值 ；估值 日无 交易 的， 且最 近 交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 或证 券
发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重大 事件 的， 以最近 交易 日的 市价 （收 盘价） 估值 ；如 最东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或证 券发 行机构 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 ； 
（2 ） 在 交易 所市 场上 市交 易 或挂 牌转 让的 固定 收益 品 种（ 另有 规定 的除 外） ， 选取
第三方 估值 机构 提供 的相 应品种 当日 的估 值净 价估 值； 
（3） 对在 交易 所市 场上 市 交易的 可转 换债 券， 按照 每日收 盘价 作为 估值 全价 ； 
（4） 对在 交易 所市 场挂 牌 转让的 资产 支持 证券 和私 募证券 ， 估值 日不 存在 活 跃市场 时
采 用估 值技 术确 定其 公允价 值进 行估 值。 如成 本能够 近似 体现 公允 价值 ，应持 续评 估上 述
做法的 适当 性， 并在 情况 发生改 变时 做出 适当 调整 。。 
2 ．处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3） 对在 交易 所市 场发 行 未上市 或未 挂牌 转让 的债 券， 对存 在活 跃市 场的 情 况下 ， 应
以 活跃 市场 上未 经调 整的报 价作 为计 量日 的公 允价值 进行 估值 ；对 于活 跃市场 报价 未能 代
表 计量 日公 允价 值的 情况下 ，按 成本 应对 市场 报价进 行调 整， 确认 计量 日的公 允价 值； 对
于不存 在市 场活 动或 市场 活动很 少的 情况 下， 则采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 
（4） 首次 公开 发行 有明 确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同 一股 票的 估值 方法 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3 ． 对 全国 银行 间市 场上 不 含权的 固定 收益 品种 ， 按 照第三 方估 值机 构提 供的 相 应品 种
当 日的 估值 净价 估值 。对银 间市 场上 含权 的固 定收益 品种 ，按 照第 三方 估值机 构提 供的 相
应 品种 当日 的唯 一估 值净价 或推 荐估 值净 价估 值。对 于含 投资 人回 售权 的固定 收益 品种 ，
回 售登 记截 止日 （含 当日） 后未 行使 回售 权的 按照长 待偿 期所 对应 的价 格进行 估值 。对 银
行 间市 场未 上市 ，且 第三方 估值 机构 未提 供估 值价格 的债 券， 在发 行利 率与二 级市 场利 率
不存在 明显 差异 ，未 上市 期间市 场利 率没 有发 生大 的变动 的情 况下 ，按 成本 估值。 
4 ．同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 ．本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值 确定 原则 提供 的估 值价 格数 据 。 
6 ． 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-66 
7 ． 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从 其 规定。 如有 新增 事项， 按 国家最 新
规定估 值。 
如 基 金管 理人 或基 金托 管人 发 现基 金估 值违 反基 金合 同 订明 的估 值方 法、 程序 及 相关
法 律法 规的 规定 或者 未能充 分维 护基 金份 额持 有人利 益时 ，应 立即 通知 对方， 共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根 据 有关 法律 法规 ，基 金资 产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担 。本
基 金的 基 金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 ，因 此，就 与本 基金 有关 的会 计问题 ，如 经相 关
各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后， 仍无 法达 成一 致的意 见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四）估值程序 
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第 四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同
的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五）估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适当 、 合 理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位 以内 （含第 3 位）发 生估 值错 误时 ， 视为基 金份 额
净值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类型 
本 基 金运 作过 程中 ，如 果由 于 基金 管理 人或 基金 托管 人 、或 登记 机构 、或 销售 机 构、
或 投资 人自 身的 过错 造成估 值错 误， 导致 其他 当事人 遭受 损失 的， 过错 的责任 人应 当对 由
于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人（ “受 损方 ”） 的直接 损失 按下 述 “ 估值 错误处 理原 则 ” 给
予赔偿 ，承 担赔 偿责 任。 
上 述 估值 错误 的主 要类 型包 括 但不 限于 ：资 料申 报差 错 、数 据传 输差 错、 数据 计 算差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方，东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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及 时进 行更 正， 因更 正估值 错误 发生 的费 用由 估值错 误责 任方 承担 ；由 于估值 错误 责任 方
未 及时 更正 已产 生的 估值错 误， 给当 事人 造成 损失的 ，由 估值 错误 责任 方 对直 接损 失承担
赔 偿责 任； 若估 值错 误责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行
更 正而 未更 正， 则其 应当承 担相 应赔 偿责 任。 估值错 误责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正； 
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ； 
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误
责 任方 仍应 对估 值错 误负责 。如 果由 于获 得不 当得利 的当 事人 不返 还或 不全部 返还 不当 得
利 造成 其他 当事 人的 利益损 失（ “受 损方 ”） ，则估 值错 误责 任方 应赔 偿受损 方的 损失 ，
并 在其 支付 的 赔 偿金 额的范 围内 对获 得不 当得 利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；
如 果获 得不 当得 利的 当事人 已经 将此 部分 不当 得利返 还给 受损 方， 则受 损方应 当将 其已 经
获 得的 赔偿 额加 上已 经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给估 值
错误责 任方 ； 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 估值 错误 发生 的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ； 
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4） 根据 估值 错误 处理 的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-68 
（六）暂停估值的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
（七）基金净值的确 认 
用 于 基金 信息 披露 的基 金资 产 净值 和基 金份 额净 值由 基 金管 理人 负责 计算 ，基 金 托管
人 负责 进行 复核 。基 金管理 人应 于每 个开 放日 交易结 束后 计算 当日 的基 金资产 净值 和基 金
份额 净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
十 三、 基金的 收益 分配 
 
（一）基金利润的构 成 
基 金 利润 指基 金利 息收 入、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收 益和 其他 收入 扣除 相关 费 用后
的余额 ；基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。












（二）基金可供分配 利润 
基 金 可供 分配 利润 指截 至收 益 分配 基准 日基 金未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现 收益
的孰低 数。 
（三）基金收益分配 原则 
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多为 八次 ， 每 次收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的10% ； 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分
配； 
2、 基金 收益 分配 方式 分为 两种 ， 现 金分 红与 红利 再 投资 。 投 资者 可选 择现 金 红利或 将
现 金红 利自 动转 为基 金份额 进行 再投 资； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是
现金分 红； 
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四）收益分配方案 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-69 
基 金 收益 分配 方案 中应 载明 截 止 收 益分 配基 准日 可供 分 配利 润、 基金 收益 分配 对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。 
（六）基金收益分配 中发 生的费用 
基 金 收益 分配 时所 发生 的银 行 转账 或其 他手 续费 用由 投 资者 自行 承担 。当 投资 者 的现
金 红利 小于 一定 金额 ，不足 以支 付银 行转 账或 其他手 续费 用时 ，基 金登 记机构 可将 基金 份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额 。 红利再 投 资的计 算方 法， 依照 《 业 务规则 》 执 行。 
 
十 四、 基金费 用与 税收 
 
（一）基金运作相关 费用 
1 、基 金运 作相 关费 用种 类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用； 
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ； 
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ； 
（8） 证券 账户 开户 费用 和 银行账 户维 护费 ； 
（9） 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
2、基 金运 作相 关费 用计 提 方法、 计提 标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
本基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.5% 年费 率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-70 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
本 基 金的 托 管费 按前 一 日基 金 资产 净 值的 0.25% 的年 费 率计 提 。托 管 费 的 计算 方 法如
下： 
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基 金 托管 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 。由 基金 管理 人向 基金 托 管人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人， 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－7 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
3 、不 列入 基金 运作 费用 的 项目 
（1） 基金 管理 人和 基金 托 管人 因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产
的损失 ； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 基金 合同 生效 前的 相 关费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
（二 ）基金销售相关 费用 
本 基 金申 购费 、赎 回费 的费 率 水平 、计 算公 式、 收取 方 式和 使用 方式 请详 见本 招 募说
明 书“ 八、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “（ 六）申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途” 的
相关规 定。 
本基金 转换 费率 由基 金管 理人届 时另 行规 定。 
(三)基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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十 五、 基金的 会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、 基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方
式确认 。 
（二）基金 的年度审 计 
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、 基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
十 六、 基金的 信息 披露 
 
（ 一 ）本 基金 的信 息披 露应 符 合《 基金 法》 、《 运作 办 法》 、《 信息 披露 办法 》 、基
金合同 及其 他有 关规 定。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本 基 金信 息披 露义 务人 包括 基 金 管 理人 、基 金托 管人 、 召集 基金 份额 持有 人大 会 的基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本 基 金信 息披 露义 务人 按照 法 律法 规和 中国 证监 会的 规 定披 露基 金信 息， 并保 证 所披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本 基 金信 息披 露义 务人 应当 在 中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应 予披 露的 基金 信息 通 过中
国 证监 会指 定的 媒体 和基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联网 网站 （以 下简 称 “网站 ” ）等媒东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-72 
介 披露 ，并 保证 基金 投资者 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的
信息资 料。 
( 三)本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息， 不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
( 四) 本基 金公 开披 露的 信息 应 采用 中文 文本 。如 同时 采 用外 文文 本的 ，基 金信 息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
( 五)公 开披 露的 基 金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 
（1） 基金 合同 是界 定基 金 合同当 事人 的各 项权 利 、 义务关 系 ， 明 确基 金份 额 持有人 大
会 召开 的规 则及 具体 程序， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的法 律
文件。 
（2） 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项 ， 说明基 金
认 购、 申购 和赎 回安 排、基 金投 资、 基金 产品 特性、 风险 揭示 、信 息披 露及基 金份 额持 有
人服务 等内 容 。 基 金合 同 生效后 ， 基金 管理 人在 每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更 新招 募说
明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新后 的招 募说 明 书 摘要登 载在 指定 媒体 上； 基金管 理人 在公 告
的15 日前 向主 要办 公场 所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书， 并就 有关
更新内 容提 供书 面说 明。 
（3） 基金 托管 协议 是界 定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当将 基金 合同 、基 金托 管协议 登载 在网 站上 。 
2 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
基 金 合同 生效 后， 在开 始办 理 基金 份额 申购 或者 赎回 前 ，基 金管 理人 应当 至少 每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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在 开 始办 理基 金份 额申 购或 者 赎回 后， 基金 管理 人应 当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销售 网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 的次日 ，将 基金 资产 净值 、基金 份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定媒 体上 。 
3 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基 金 管理 人应 当在 基金 合同 、 招募 说明 书等 信息 披露 文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎回
价 格的 计算 方式 及有 关申购 、赎 回费 率， 并保 证投资 者能 够在 基金 份额 销售网 点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
4 、基 金定 期报 告， 包 括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正
文 登载 于网 站上 ，将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒体上 。基 金年 度报 告的 财务会 计报 告应 当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个 月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者
年度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日， 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 和书 面报 告方 式。 
5 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个 工作 日内 编制 临时 报 告书， 予
以 公告 ，并 在公 开披 露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会
派出机 构备 案。 
前 款 所称 重大 事件 ，是 指可 能 对基 金份 额持 有人 权益 或 者基 金份 额的 价格 产生 重 大影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 基金 合同 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 管理 人的 董事 长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（8） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（9） 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（10） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（11） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（12 ）基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基金 经理 受到 严重 行 政处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（13） 、重 大关 联交 易事 项； 
（14） 基金 收益 分配 事项 ； 
（15） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（16） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（17） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（18） 变更 基金 销售 机构 ； 
（19） 更换 基金 登记 机构 ； 
（20） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（21） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（22） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
（23） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（25） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
6 、澄 清公 告 
在 基 金合 同存 续期 限内 ，任 何 公共 媒体 中出 现的 或者 在 市场 上流 传的 消息 可能 对 基金
份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ，相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
7 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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基 金 份额 持有 人大 会决 定的 事 项， 应当 依法 报国 务院 证 券监 督管 理机 构备 案， 并 予以
公告。 
8 、中 国证 监会 规定 的其 他 信息。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基 金 管理 人、 基金 托管 人应 当 建立 健全 信息 披露 管理 制 度， 指定 专人 负责 管理 信 息披
露事务 。 
基 金 信息 披露 义务 人公 开披 露 基金 信息 ，应 当符 合中 国 证监 会相 关基 金信 息披 露 内容
与格式 准则 的规 定。 
基 金 托管 人应 当按 照相 关法 律 法规 、中 国证 监会 的规 定 和基 金合 同的 约定 ，对 基 金管
理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格、 基金定 期报 告和 定
期 更新 的招 募说 明书 等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、审 查， 并向 基金管 理人 出具 书
面文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管理 人、 基金 托管 人除 依 法在 指定 媒体 上披 露信 息 外， 还可 以根 据需 要在 其 他公
共 媒体 披露 信息 ，但 是其他 公共 媒体 不得 早于 指定媒 体披 露信 息， 并且 在不同 媒介 上披 露
同一信 息的 内容 应当 一致 。 
为 基 金信 息披 露义 务人 公开 披 露的 基金 信息 出具 审计 报 告、 法律 意见 书的 专业 机 构，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后15 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招 募 说明 书公 布后 ，应 当分 别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 份额 销售 机 构的
住所， 供公 众查 阅、 复制 。 
基 金 定期 报告 公布 后， 应当 分 别置 备于 基金 管理 人和 基 金托 管人 的住 所， 以供 公 众查
阅、复 制。 
 
十 七、 基金的 风险 揭示 
 
（一）市场风险 
金 融 市场 价格 受经 济因 素、 政 治因 素、 投资 心理 和交 易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导致东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1. 政策 风险 
货 币 政策 、财 政政 策、 产业 政 策和 证券 市场 监管 政策 等 国家 政策 的变 化对 证券 市 场产
生一定 的影 响， 可能 导致 市场价 格波 动， 从而 影响 基金收 益。 
2. 利率 风险 
金 融 市场 利率 波动 会导 致股 票 市场 及利 息收 益的 价格 和 收益 率的 变动 ，同 时直 接 影响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。 
3. 信用 风险 
指 基 金在 交易 过程 发生 交收 违 约， 或者 基金 所投 资债 券 之发 行人 出现 违约 、拒 绝 支付
到期本 息 ， 或 者上 市公 司 信息披 露不 真实 、 不完 整 ， 都 可能 导致 基金 资产 损 失和收 益变 化。 
4. 通货 膨胀 风险 
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。 
5. 再投 资风 险 
再 投 资风 险反 映了 利率 下降 对 固定 收益 证券 和回 购等 利 息收 入再 投资 收益 的影 响 。当
利 率下 降时 ，基 金从 投资的 固定 收益 证券 和回 购所得 的利 息收 入进 行再 投资时 ，将 获得 比
以前少 的收 益率 。 
6. 法律 风险 
由 于 法律 法规 方面 的原 因， 某 些市 场行 为受 到限 制或 合 同不 能正 常执 行， 导致 了 基金
资产损 失的 风险 。 
（ 二）管理风险 
在 基 金管 理运 作过 程中 基金 管 理人 的知 识、 经验 、判 断 、决 策、 技能 等， 会影 响 其对
信 息的 占有 和对 经济 形势、 证券 价格 走势 的判 断，从 而影 响基 金收 益水 平。因 此， 本基 金
可 能因 为基 金管 理人 和基金 托管 人的 管理 水平 、管理 手段 和管 理技 术等 因素影 响基 金收 益
水平。 
（三）流动性风险 
1. 大额 赎回 风险 
本 基 金是 开放 式基 金， 基金 规 模将 随着 投资 者对 基金 份 额的 申购 与赎 回而 不断 变 化，
若 是由 于投 资者 的连 续大量 赎回 而导 致基 金管 理人被 迫抛 售持 有投 资品 种以应 付基 金赎 回东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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的现金 需要 ，则 可能 使基 金资产 净值 受到 不利 影响 。 
2. 顺延 或暂 停赎 回风 险 
因 为 市场 剧烈 波动 或其 他原 因 而连 续出 现巨 额赎 回， 并 导致 基金 管理 人的 现金 支 付出
现困难 ，基 金投 资者 在赎 回基金 份额 时， 可能 会遇 到部分 顺延 赎回 或暂 停赎 回等风 险。 
（四）策略风险 
本 基 金存 在投 资策 略风 险， 即 本基 金的 业绩 表现 不一 定 领先 于市 场平 均水 平。 另 外，
在 精选 个股 的实 际操 作过程 中， 基金 管理 人可 能限于 知识 、技 术、 经验 等因素 而影 响其 对
相 关信 息、 经济 形势 和证券 价格 走势 的判 断， 其精选 出的 个股 的业 绩表 现不一 定持 续优 于
其他股 票。 
（五）其它风险 
1. 技术 风险



计 算 机、 通讯 系统 、交 易网 络 等技 术保 障系 统或 信息 网 络支 持出 现异 常情 况， 可 能导
致 基金 日常 的申 购赎 回无法 按正 常时 限完 成、 注册登 记系 统瘫 痪、 核算 系统无 法按 正常 时
限显示 产生 净值 、基 金的 投资交 易指 令无 法及 时传 输等风 险。



2. 战 争、 自然 灾害 等不 可抗 力 因素 的出 现， 将会 严重 影 响证 券市 场的 运行 ，可 能 导致
基金资 产的 损失 。 



3. 金 融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 机构 违约 、托 管行 违 约等 超出 基金 管理 人自 身 直接
控制能 力之 外的 风险 ，可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 的利 益受 损。 
（六 ）声明



1. 本 基金 未经 任何 一级 政府 、 机构 及部 门担 保。 投资 者 自愿 投资 于本 基金 ，须 自 行承
担投资 风险 。 
2. 除 基金 管理 人直 接办 理本 基 金 的 销售 外， 本基 金还 通 过中 国农 业银 行等 代销 机 构代
理 销售 ，但 是， 基金 并不是 代销 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 代销 机构 担保或 者背 书， 代
销机构 并不 能保 证其 收益 或本金 安全 。 
3.基金 的过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现 。 基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新
基金业 绩表 现的 保证 。 
 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
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十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
（一）基金合同的变 更 
1、 变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议 通
过的事 项的 ，应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 后方 可执 行。 
（二）基金合同的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新 基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三）基金财产的清 算 
1.基金 财产 清算 小组 ： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组成 员 由基金 管理 人、 基金托 管 人、 具 有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序 
(1)基 金合 同终 止情 况出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)制 作清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
(6) 将 清算 报告 报中 国证 监会备 案并 公告 ； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-79 
(7)对 基金 财产 进行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四）清算费用 
清 算 费用 是指 基金 财产 清算 小 组在 进行 基金 清算 过程 中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五）基金财产 清算 剩余 资产的分配 
依 据 基金 财产 清算 的分 配方 案 ，将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产 清算
费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ， 按 基金 份 额持有 人持 有 的 基金 份额 比例进 行分 配。 
（六）基金财产清算 的公 告 
清 算 过程 中的 有关 重大 事项 须 及时 公告 ；基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计 并由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
十 九、 基金合 同的 内容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 
1.1 根据 《基金法 》、《 运作办法》 及其他有 关规 定，基金管 理人的权 利包 括但不限
于： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 根据法 律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金
财产； 
（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《 基金 合同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-80 
金 合同 》及 国家 有关 法律规 定， 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ，并 采取必 要措 施保 护
基金投 资者 的利 益； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同 》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ）依 照法 律法 规为 基金 的 利益 对被 投资 公司 行使 股 东权 利， 为基 金的 利益 行 使因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14 ）以 基金 管理 人的 名 义 ， 代表 基金 份额 持有 人的 利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施 其他
法律行 为；



（15 ）选 择、 更换 律师 事务 所 、会 计师 事务 所、 证券 经 纪商 或其 他为 基金 提供 服 务的
外部机 构；



（16 ）在 符合 有关 法律 、法 规 的前 提下 ，制 订和 调整 有 关基 金认 购、 申购 、赎 回 、转
换和非 交易 过户 的业 务规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规定 的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
1.2 根 据 《基金 法 》 、 《 运作办 法 》 及其 他有 关规 定， 基金 管理人 的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 依法 募集 资金 ， 办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 保 证所管 理
的基金财产和基金管理人 的财产相互独立, 对所管理 的不同基金分别管理，分 别记账，进行
证券投 资； 
（6） 除 依据 《基 金法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-81 
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 申购 、 赎 回和注 销价 格的 方法 符合 《基 金合
同 》等 法律 文件 的规 定，按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ，确 定基 金份额 申购 、赎 回
的价格 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格 按 照《 基 金法 》 、《基 金 合 同》 及 其他 有 关规定 ， 履 行信 息 披露 及 报告
义务； 
（12 ）保 守基 金商 业秘 密， 不 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法》 、 《基
金合同 》及 其他 有关 规定 另有规 定外 ，在 基金 信息 公开披 露前 应予 保密 ，不 向他人 泄露 ； 
（13 ）按 《基 金合 同》 的约 定 确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分 配基
金收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ）依 据《 基金 法》 、《 基 金合 同》 及其 他有 关规 定 召集 基金 份额 持有 人大 会 或配
合基金 托管 人、 基金 份额 持有人 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ； 
（17 ）确 保需 要向 基金 投资 者 提供 的各 项文 件或 资料 在 规定 时间 发出 ，并 且保 证 投资
者 能够 按照 《基 金合 同》规 定的 时间 和方 式， 随时查 阅到 与基 金有 关的 公 开资 料， 并在 支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（18 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会并 通 知基
金托管 人； 
（20 ）因 违反 《基 金合 同》 导 致基 金财 产的 损失 或损 害 基金 份额 持有 人合 法权 益 时，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ）监 督基 金托 管人 按法 律 法规 和《 基金 合同 》规 定 履行 自己 的义 务， 基金 托 管人
违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 基金 管理人 应为 基金 份额 持有 人利益 向基 金托 管
人追偿 ； 
（22 ）当 基金 管理 人将 其义 务 委托 第三 方处 理时 ，应 当 对第 三方 处理 有关 基金 事 务的东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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行为承 担责 任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法 律行
为；



（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（25） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（26） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
2、 基 金托 管人 的权 利与 义务 
2.1 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 ： 
（1）自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 依法律 法规 和 《 基金合 同 》 的规 定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《 基金 合同 》 约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费
用； 
（3） 监 督基 金管 理人 对本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反 《基 金 合同 》 及
国 家法 律法 规行 为， 对基金 财产 、其 他当 事人 的利益 造成 重大 损失 的情 形，应 呈报 中国 证
监会， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会 规定 的 和 《基 金合 同》 约定其他 权 利。 
2.2 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设 立专 门的 基金 托管 部们， 具有 符合 要求的 营 业场所 ， 配 备足 够的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度， 确 保基金 财
产 的安 全， 保证 其托 管的基 金财 产与 基金 托管 人自有 财产 以及 不同 的基 金财产 相互 独立 ；
对 所托 管的 不同 的基 金分别 设置 账户 ，独 立核 算，分 账管 理， 保证 不同 基金之 间在 账户 设
置、资 金 划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人
谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 《 基金合 同 》 的约 定 ， 根据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 。 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金 报告 出具 意见 ，说 明基 金 管理
人 在各 重要 方面 的运 作是否 严格 按照 《基 金合 同》的 规定 进行 ；如 果基 金管理 人有 未执 行
《基金 合同 》规 定的 行为 ，还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 按照 基金 合同的 约 定， 根 据基 金管 理人的 投 资指令 ， 及 时办 理清算 、 交割事 宜； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ； 
（15 ）依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合 同 》 及其 他有 关 规 定 ，召 集基 金份 额持 有人 大 会或
配合基 金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（16） 按照 法律 法规 和 《 基金合 同 》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销 或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会和 银 行监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19 ）因 违反 《基 金合 同》 导 致基 金财 产损 失， 应承 担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不 因 其
退任而 免除 ； 
（20 ）按 规定 监督 基金 管理 人 按法 律法 规和 《基 金合 同 》规 定履 行自 己的 义务 ， 基金
管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时， 应为基 金向 基金 管理 人追 偿； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
3、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
基 金 投资 者持有 本 基金 基金 份 额的 行为 即视 为对 《基 金 合同 》的 承认 和接 受， 基 金投
资 者自 依据 《基 金合 同》取 得基 金份 额， 即成 为基金 份额 持有 人和 《基 金合同 》当 事人 ，
直 至其 不再 持有 本基 金的基 金份 额。 基金 份额 持有人 作为 基 金 合同 当事 人并不 以在 《基 金
合同》 上书 面签 章或 签字 为必要 条件 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-84 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
3.1 根据 《基 金 法》 、《运 作 办法 》及 其 他有 关的规 定 ，基 金份 额 持有 人的权 利 包括
但不限 于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定其 他权 利。 
3.2 根据 《基 金 法》 、《运 作 办法 》及 其 他有 关法律 法 规的 规定 ， 基金 份额持 有 人的
义务包 括但 不限 于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守 《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 申购 、赎 回 款项及 法律 法规 和 《 基金 合同 》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者 《基 金合 同 》 终止 的有 限责 任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《 基 金合 同 》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《 基 金合 同 》 约定的 其他 义 务。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
基 金 份额 持有 人大 会由 基金 份 额持 有人 组成 ，基 金份 额 持有 人的 合法 授权 代表 有 权代
表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额拥有 平等 的投 票
权。 
1 、召 开事 由 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-85 
1.1 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持有 人
（ 以基 金管 理人 收到 提议当 日的 基金 份额 计算 ，下同 ）就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额
持有人 大会 ； 
（12） 对基 金合 同当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13 ）法 律法 规、 《基 金合 同 》或 中国 证监 会规 定的 其 他应 当召 开基 金份 额持 有 人大
会的事 项。 
1.2 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 的范 围内调 整 本基金 的申 购费 率、 调 低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5 ） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 按照 法律 法规 和 《 基 金合同 》 规定 不需 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。 
2 、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 除 法律 法规 规定 或 《 基金合 同》 另有 约定外 ， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面
提议 。 基 金管 理人 应当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内决 定是 否召 集 ， 并书 面告知 基金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起












60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，基 金托 管人 仍认为 有必 要召 开的 ，应 当由基 金
托管人 自行 召集 。 
（4） 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基金 份额 持有人 就同 一事 项书 面要 求召开 基
金 份额 持有 人大 会， 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之
日起 10 日 内决 定是 否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议 的 基金份 额持 有人 代表 和基 金托管 人 。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
代表基 金份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 的基 金 份 额持 有 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当向 基金 托
管人提 出书 面提 议 。 基 金 托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定是 否 召集 ， 并 书面
告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金管 理人； 基金 托管 人决 定召 集的， 应当 自出 具
书面决 定之 日 起 60 日内 召 开。 
（5） 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的 基金 份额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份
额持有人大 会，而基 金管 理人、基金 托管人都 不召 集的，单独 或合计代 表基 金份额 10% 以
上 （ 含 10% ） 的基 金份 额 持有人 有权 自行 召集 ， 并 至少提 前 30 日 报中 国证 监 会备案 。 基金
份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的，基 金管 理人 、基 金托 管人应 当配 合， 不
得阻碍 、干 扰。 
（6） 基 金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方 式和 权益 登记 日 。 
 
3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
3.1 召开 基金 份额 持有 人大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告。基 金
份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求 （包 括但 不限 于代 理 人身 份 ， 代理 权限 和代 理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点; 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-87 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
3.2 采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ， 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联系 人、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3.3 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票 进行 监督 ；如 召集 人为基 金托 管人 ，则 应另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 表决 意
见 的计 票进 行监 督； 如召集 人为 基金 份额 持有 人，则 应另 行书 面通 知基 金管理 人和 基金 托
管 人到 指定 地点 对表 决意见 的计 票进 行监 督。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对书 面
表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。 
4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基 金 份额 持有 人大 会可 通过 现 场开 会方 式或 通讯 开会 方 式召 开， 会议 的召 开方 式 由会
议召集 人确 定。 
4.1 现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现 场开 会时 基金 管理 人和基 金托 管人 的授 权代 表应当 列席 基金 份额 持有 人大会 ，基 金管 理
人 或托 管人 不 派 代表 列席的 ，不 影响 表决 效力 。现场 开会 同时 符合 以下 条件时 ，可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额 的凭 证及 委托 人的 代理投 票授 权委 托证 明符 合法律 法规 、《 基金 合同 》和会 议通 知的 规
定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符； 
（2） 经核 对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 50% （含 50%）。 
4.2 通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同 》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管
理 人） 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 会议 召集 人在 基金 托管人 （如 果基 金东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-88 
托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管理 人） 和公 证机 关的监 督下 按照 会议 通知 规定的 方式 收取 基
金 份额 持有 人的 书面 表决意 见； 基金 托管 人或 基金管 理人 经通 知不 参加 收取书 面表 决意 见
的，不 影响 表决 效力 ； 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 
（4 ）上 述第 （3） 项中 直接 出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人出 具 书面
意 见的 代理 人， 同时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证、受 托出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委 托
人 持有 基金 份额 的凭 证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、《基 金合 同》 和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 注册 机构 记录 相符 ； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
5 、议 事内 容与 程 序 
5.1 议 事内 容及 提案 权 
议 事 内容 为关 系基 金份 额持 有 人利 益的 重大 事项 ，如 《 基金 合同 》的 重大 修改 、 决定
终止 《基 金合 同》 、 更 换 基金管 理人 、 更换 基金 托 管人 、 与 其他 基金 合并 、 法律法 规及 《 基
金合同 》 规定 的其 他事 项 以及会 议召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他事 项 。 
基 金 份额 持有 人大 会的 召集 人 发出 召集 会议 的通 知后 ， 对原 有提 案的 修改 应当 在 基金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
5.2 议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，并 形成 大会 决议 。大 会主持 人为 基金 管
理 人授 权出 席会 议的 代表， 在基 金管 理人 授权 代表未 能主 持大 会的 情况 下，由 基金 托管 人
授 权其 出席 会议 的代 表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持
大会， 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 50% 以 上（含 50% ） 选举 产
生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。基 金管 理人和 基金 托管 人
拒不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。 
会 议 召集 人应 当制 作 出 席会 议 人员 的签 名册 。签 名册 载 明参 加会 议人 员姓 名（ 或 单位
名称 ） 、 身份 证明 文件 号 码、 持有 或代 表有 表决 权 的基金 份额 、 委托 人姓 名 （或 单位 名称）
和联系 方式 等事 项。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-89 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
6 、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ） 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的
50% 以 上 （ 含 50% ） 通过 方 为有效 ； 除下 列第 2 项 所 规定的 须以 特别 决议 通过 事项以 外的 其
他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 。 
（2） 特别 决议 ， 特 别决 议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的
三 分之 二以 上（ 含三 分之二 ）通 过方 可做 出。 转换基 金运 作方 式、 与其 他基金 合并 、更 换
基金管 理人 或者 基金 托管 人、终 止《 基金 合同 》以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采 取 通讯 方式 进行 表决 时， 除 非在 计票 时有 充分 的相 反 证据 证明 ，否 则提 交符 合 会议
通 知中 规定 的确 认投 资者身 份文 件的 表决 视为 有效出 席的 投资 者， 表面 符合会 议通 知规 定
的 书面 表决 意见 视为 有效表 决， 表决 意见 模糊 不清或 相互 矛盾 的视 为弃 权表决 ，但 应当 计
入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
基 金 份额 持有 人大 会的 各项 提 案或 同一 项提 案内 并列 的 各项 议题 应当 分开 审议 、 逐项
表决。 
7 、计 票 
7.1 现 场开 会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集 ， 基 金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会
议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人和 代理人 中选 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 大
会 召集 人授 权的 一名 监督员 共同 担任 监票 人； 如大会 由基 金份 额持 有人 自行召 集或 大会 虽
然 由基 金管 理人 或基 金 托管 人召 集， 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的， 基金 份
额 持有 人大 会的 主持 人应当 在会 议开 始后 宣布 在出席 会议 的基 金份 额持 有人中 选举 三名 基
金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 ，不影 响计 票的 效
力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以在
宣 布表 决结 果后 立即 对所投 票数 要求 进行 重新 清点。 监票 人应 当进 行重 新清点 ，重 新清 点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影
响计票 的效 力。 
7.2 通 讯开 会 
在 通 讯开 会的 情况 下， 计票 方 式为 ：由 大会 召集 人授 权 的两 名监 督员 在基 金托 管 人授
权 代表 （若 由基 金托 管人召 集， 则为 基金 管理 人授权 代表 ）的 监督 下进 行计票 ，并 由公 证
机 关对 其计 票过 程予 以公证 。基 金管 理人 或基 金托管 人拒 派代 表对 书面 表决意 见的 计票 进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
8 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日 起 2 个工 作 日内在 指定 媒体 上公 告。 如果采 用
通 讯方 式进 行表 决， 在公告 基金 份额 持有 人大 会决议 时， 必须 将公 证书 全文、 公证 机构 、
公证员 姓名 等一 同公 告。 
基 金 管理 人、 基金 托管 人和 基 金份 额持 有人 应当 执行 生 效的 基金 份额 持有 人大 会 的决
议 。生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 对全 体基 金份额 持有 人、 基金 管理 人、基 金托 管人 均
有约束 力。 
（三）基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
1 、《 基金 合同 》的 变更 
（1） 变更 基金 合同 涉及 法 律法规 规定 或本 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金 份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
（2） 关于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 生效 后方 可执 行。 
2 、《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基 金管 理人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人、 新 基金托 管
人承接 的； 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3 、基 金财 产的 清算 
3.1 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成立清 算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
3.2 基 金财 产清 算小 组组 成 ： 基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 具有
从 事证 券相 关业 务资 格的注 册会 计师 、律 师以 及中国 证监 会指 定的 人员 组成。 基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3.3 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基金 财产 清算 小组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
3.4 基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
3.5 基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
4 、清 算费 用 
清 算 费用 是指 基金 财产 清算 小 组在 进行 基金 清算 过程 中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
5 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依 据 基金 财产 清算 的分 配方 案 ，将 基金 财产 清算 后的 全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产 清算
费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ， 按 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
清 算 过程 中的 有关 重大 事项 须 及时 公告 ；基 金财 产清 算 报告 经会 计师 事务 所审 计 并由
律 师事 务所 出具 法律 意见书 后报 中国 证监 会备 案并公 告。 基金 财产 清算 公告于 基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-92 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四）争议的处理和 适用 的法律 
各 方 当事 人同 意， 因 《 基金 合 同 》 而产 生的 或与 《基 金 合同 》有 关的 一切 争议 ， 如经
友 好协 商未 能解 决的 ，应提 交 中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 仲 裁。 仲裁 地点为 北京 市。 仲
裁裁决 是终 局的 ，对 当事 人均有 约束 力。 
《 基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得合同的方 式 
本《基金合同》可印制成 册，供投资者在基金管理 人、基金托管人销售机构 的办公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
二 十、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
 
（一）托管协议当事 人 
1. 基金 管理 人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ：王 炯 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范围 ：基 金募 集、 基金 销 售、 资产 管理 、中 国证 监 会许 可的 其他 业务 （依 法 须经
批准的 项目 ，经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动 ） 
2. 基金 托管 人 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-93 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ： 刘 士余 
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人 民币 






存 续期 间： 持续 经营 
经 营 范围 ：吸 收 公 众存 款； 发 放短 期、 中期 、长 期贷 款 ；办 理国 内外 结算 ；办 理 票据
承 兑与 贴现 ；发 行金 融债券 ；代 理发 行、 代理 兑付、 承销 政府 债券 ；买 卖政府 债券 、金 融
债 券； 从事 同业 拆借 ；买卖 、代 理买 卖外 汇； 结汇、 售汇 ；从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证
服 务及 担保 ；代 理收 付款项 及代 理保 险业 务； 提供保 管箱 服务 ；代 理资 金清算 ；各 类汇 兑
业 务； 代理 政策 性银 行、外 国政 府和 国际 金融 机构贷 款业 务； 贷款 承诺 ；组织 或参 加银 团
贷 款； 外汇 存款 ；外 汇贷款 ；外 汇汇 款； 外汇 借款； 发行 、代 理发 行、 买卖或 代理 买卖 股
票 以外 的外 币有 价证 券；外 汇票 据承 兑和 贴现 ；自营 、代 客外 汇买 卖； 外币兑 换； 外汇 担
保 ；资 信调 查、 咨询 、见证 业务 ；企 业、 个人 财务顾 问服 务； 证券 公司 客户交 易结 算资 金
存 管业 务； 证券 投资 基金托 管业 务； 企业 年金 托管业 务； 产业 投资 基金 托管业 务； 合格 境
外 机构 投资 者境 内证 券投资 托管 业务 ；代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、手机 银行 、网 上
银 行业 务； 金融 衍生 产品交 易业 务； 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 等监 管部门 批准 的其 他
业务。 
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 
1、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资范 围、投资对
象 进行 监督 。基 金合 同明确 约定 基金 投资 风格 或证券 选择 标准 的， 基金 管理人 应按 照基 金
托 管人 要求 的格 式提 供投资 品种 池和 交易 对手 库，以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统， 对
基 金实 际投 资是 否符 合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ，对 存在疑 义的 事项 进
行核查 。 
本基金 投资 范围 限于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包 括
中 小板 、创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ）、 债券 、货 币市 场工具 、权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （ 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-94 
本基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为： 股票 、 权 证等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例 为 30%
－80% ， 其 中权 证不 超过 基 金资产 净值 的 3% ； 债券 、 银行存 款、 货币 市场 工具 等固定 收益 类
资产占 基金 资产 的比 例 为 20%－70% ； 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的 5% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
2、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资、 融资、融券
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
（1） 投资 股票 资产 占基 金 资产的 比例 为 30% －80%， 债券资 产投 资占 基金 资产 的比例 为
20% －70% ； 
（2） 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4）本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托 管的全部基金持有一家公 司发行的证
券，不 超过 该证 券 的10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6）本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托 管的全部基金持有的同一 权证，不得
超过该 权证 的 10 ％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本基 金投资于同一 原始权益人的各类资产支 持证券的比例，不得超过 基金资产净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（11） 本基 金管 理人 管理 的、 且 由本 基金 托管 人托 管的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有 资
产 支持 证券 期间 ，如 果其信 用等 级下 降、 不再 符 合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-95 
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净 值
的40% ； 
（15） 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的 140% ； 
(16)本 基金 的存 款银 行为 具有证 券投 资基 金托 管人 资格、 证券 投资 基金 销售 业务资 格 或
合 格境 外机 构投 资者 托管人 资格 的商 业银 行。 存放在 具有 基金 托管 资格 的同一 商业 银行 的
存款， 不得 超 过 基金 资产 净值 的 30% ；存 放在 不具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款 ，
不得超 过基 金资 产净 值 的5%； 
(17)本 基金 投资 于定 期存 款的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 30% ， 根据 协议 可提前 支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，不 受此 限制 ； 
（18） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易
日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。法律 法规 另有 规定 的 ， 从其规 定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有关 约定 。在 上述 期间内 ，本 基金 的投 资范 围、投 资策 略应 当符 合基 金合同 的约 定。 基
金 托管 人对 基金 的投 资的监 督与 检查 自基 金合 同生效 之日 起开 始。 法律 法规或 监管 部门 另
有规定 的， 从其 规定 。 
上述投 资组 合限 制条 款中 ， 若属 法律 法规 的强 制性 规定， 则当 法律 法规 或监 管部门 取 消
上述限 制， 在履 行适 当程 序后， 本基 金投 资可 不受 上述规 定限 制。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
3、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约 定，对本协议第十 五条第九项
基金投 资禁 止行 为进 行监 督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人应 事先相 互 提
供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ，并 以
双 方约 定的 方式 提交 ，确保 所提 供的 关联 交易 名单的 真实 性、 完整 性、 全面性 。基 金管 理
人 有责 任保 管真 实、 完整、 全面 的关 联交 易名 单，并 负责 及时 更新 该名 单。名 单变 更后 基
金 管理 人应 及时 发送 基金托 管人 ，基 金托 管人 应及时 确认 已知 名单 的变 更。如 果基 金托 管
人 在运 作中 严格 遵循 了监督 流程 ，基 金管 理人 仍违规 进行 关联 交易 ，并 造成基 金 资 产损 失
的，由 基金 管理 人承 担责 任，基 金托 管人 并有 权向 中国证 监会 报告 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-96 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其 他
重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或承 销期 内承 销的证 券， 或者 从事 其他 重大关 联交 易的 ，
基 金管 理人 应当 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ，防 范利 益冲 突， 符合中 国证 监会 的
规定， 并履 行信 息披 露义 务。 
4、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金管理人 参与银行间
债 券市 场进 行监 督。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供经慎 重选 择的 、
本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单， 并约定 各交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 。
基 金托 管人 监督 基金 管理人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。 基
金 管理 人可 以每 半年 对银行 间债 券市 场交 易对 手名单 进行 更新 ，如 基金 管理人 根据 市场 情
况 需要 临时 调整 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 ，应向 基金 托管 人说 明理 由，在 与交 易对 手
发生交 易 前3 个 工作 日内 与基金 托管 人协 商解 决 。 基金管 理人 收到 基金 托管 人书面 确认 后，
被 确认 调整 的名 单开 始生效 ，新 名单 生效 前已 与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的
交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 基金 管理 人负 责对交 易对 手的 资信 控制 ，按银 行 间 债券 市
场 的交 易规 则进 行交 易，基 金托 管人 则根 据银 行间债 券市 场成 交单 对合 同履行 情况 进行 监
督 ，但 不承 担交 易对 手不履 行合 同造 成的 损失 。如基 金托 管人 事后 发现 基金管 理人 没有 按
照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金
托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金管理人 选择存款银
行进行 监督 。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定选 择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
（1）基金 管理人、 基金托管人应当与存款银行建 立定期对账机制，确保基 金银行存款
业务账 目及 核算 的真 实、 准确。 
（2） 基金 托管 人应 加强 对 基金银 行存 款业 务的 监督 与核查 ， 严 格审 查、 复核 相关协 议、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
（3）基金 管理人与基金托管人在开展基金存款业 务时，应严格遵守《基金 法》、《运
作办法 》等 有关 法律 法规 ，以及 国家 有关 账户 管理 、利率 管理 、支 付结 算等 的各项 规定 。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同
的约定 的行 为 ， 应 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-97 
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工 作日 内纠 正 的， 基金 托管 人应 报告 中 国证监 会 。 基
金 托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 ，应 立即报 告中 国证 监会 ，同 时通知 基金 管理 人
在10 个工 作日 内纠 正或 拒 绝结算 。 
6、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金资产净 值计算、基
金 份额 净值 计算 、应 收资金 到账 、基 金费 用开 支及收 入确 定、 基金 收益 分配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材
料上 ， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
7、基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资流 通受限证券
进行监 督。 
（1）基金 投资流通受限证券，应遵守《关于基金 投资非公开发行股票等流 通受限证券
有关问 题的 通知 》等 有关 法律法 规规 定。 
（2）流通 受限证券，包括由《上市公司证券发行 管理办法》规范的非公开 发行股票、
公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发
布 重大 消息 或其 他原 因而临 时停 牌的 证券 、已 发行未 上市 证券 、回 购交 易中的 质押 券等 流
通受限 证券 。













































































 
（3）在首 次投资流通受限证券之前，基金管理人 应当制定相关投资决策流 程、风险控
制 制度 、流 动性 风险 控制预 案等 规章 制度 。基 金管理 人应 当根 据基 金流 动性的 需要 合理 安
排 流通 受限 证券 的投 资比例 ，并 在风 险控 制制 度中明 确具 体比 例， 避免 基金出 现流 动性 风
险 。上 述规 章制 度须 经基金 管理 人董 事会 批准 。上述 规章 制度 经董 事会 通过之 后， 基金 管
理人应 当将 上述 规章 制度 以及董 事会 批准 上述 规章 制度的 决议 提交 给基 金托 管人。 
（4）在投 资流通受限 证券之前，基金管理人应至 少提前一个交易日向基金 托管人提供
有关流 通受 限证 券的 相关 信息， 具体 应当 包括 但不 限于如 下文 件（ 如有 ）： 
拟发行 数量 、 定 价依 据、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基 金管 理人 与承 销商签 订 的
销售协 议复 印件 、 缴 款通 知书 、 基 金拟认 购的 数量 、 价 格、 总成 本、 划款 账 号、 划款 金额、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
（5）基金 托管人在监督基金管理人投资流通受限 证券的过程中，如认为因 市场出现剧
烈 变化 导致 基金 管理 人的具 体投 资行 为可 能对 基金财 产造 成较 大风 险， 基金托 管人 有权 要
求 基金 管理 人对 该风 险的 消 除或 防范 措施 进行 补充和 整改 ，并 做出 书面 说明。 否则 ，基 金
托 管人 经事 先书 面告 知基金 管理 人， 有权 拒绝 执行其 有关 指令 。因 拒绝 执行该 指令 造成 基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-98 
金财产 损失 的， 基金 托管 人不承 担任 何责 任， 并有 权报告 中国 证监 会。 
（6）基金 管理人应保证基金投资的受限证券登记 存管在本基金名下，并确 保证基金托
管 人能 够正 常查 询。 因基金 管理 人原 因产 生的 受限证 券登 记存 管问 题， 造成基 金财 产的 损
失或基 金托 管人 无法 安全 保管基 金财 产的 责任 与损 失，由 基金 管理 人承 担。 
（7）如果 基金管理人未按照本协议的约定向基金 托管人报送相关数据或者 报送了虚假
的 数据 ，导 致基 金 托 管人不 能履 行托 管人 职责 的，基 金管 理人 应依 法承 担相应 法律 后果 。
除 基金 托管 人未 能依 据基金 合同 及本 协议 履行 职责外 ，因 投资 流通 受限 证券产 生的 损失 ，
基金托 管人 按照 本协 议履 行监督 职责 后不 承担 上述 损失。 
8、基金托 管人发现基金管理人的上述事项及投资 指令或实际投资运作中违 反法律法规
和 基金 合同 的规 定， 应及时 以书 面形 式通 知基 金管理 人限 期纠 正。 基金 管理人 应积 极配 合
和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 。基 金管 理人 收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以
书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ，就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ，说明 违规 原因 及
纠 正期 限， 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。在 上述规 定期 限内, 基 金托 管人有 权随 时对 通
知 事项 进行 复查, 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在
限 期内 纠正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。基金 托管 人发 现基 金管 理人依 据交 易程 序
已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政 法规 和其 他有关 规定 ，或 者违 反基 金合同 约定 的， 应
当立即 通知 基金 管理 人， 并报告 中国 证监 会。 
9、基金管 理人有义务配合和协助基金托管人依照 法律法规、基金合同和本 托管协议对
基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示， 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并 改
正 ，或 就基 金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证； 对基金 托管 人按 照法 规要 求需向 中国 证监 会
报送基 金监 督报 告的 事项 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
10 、基金托管人发现基 金 管理人有重大违规行为 ， 应及时报告中国证监会 ， 同时通知
基 金管 理人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果 报告 中国 证监会 。基 金管 理人 无正 当理由 ，拒 绝、 阻
挠 对方 根据 本协 议规 定行使 监督 权， 或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍 对方 进行有 效监 督， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
（ 三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1、基金管 理人对基金托管人履行 托管职责情况进 行核查，核查事项包括基 金托管人安
全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产
净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资
运作等 行为 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-99 
2、基金管 理人发现基金托管人擅自挪用基金财产 、未对基金财产实行分账 管理、未执
行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基金 法》 、基 金
合 同、 本协 议及 其他 有关规 定时 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。基 金托 管
人 收到 通知 后应 在下 一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出 回函 ，说 明违 规
原 因及 纠正 期限 ，并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。在 上述 规定 期限 内， 基金管 理人 有权 随
时 对通 知事 项进 行复 查, 督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查
行 为， 包括 但不 限于 ：提交 相关 资料 以供 基金 管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在
规定时 间内 答复 基金 管理 人并改 正。 
3 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基
金 托管 人限 期纠 正， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由， 拒绝 、阻 挠
对 方根 据本 协议 规定 行使监 督权 ，或 采取 拖延 、欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有效 监督 ， 情节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
（四） 基金财产的保 管 
1、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2）基金 托管人应安全保管基金财产。未经基金 管理人依据合法程序作出 的合法合规
指令， 基金 托管 人不 得自 行运用 、处 分、 分配 基金 的任何 财产 。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立 。 
（5）金托 管人根据基金管理人的指令，按照基金 合同和本协议的约定 保管 基金财产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
（6）对于 因为基金投资产生的应收资产，应由基 金管理人负责与有关当事 人确定到账
日 期并 通知 基金 托管 人，到 账日 基金 财产 没有 到达基 金账 户的 ，基 金托 管人应 及时 通知 基
金 管理 人采 取措 施进 行催收 。由 此给 基金 财产 造成损 失的 ，基 金托 管人 对此不 承担 任何 责
任。 
（7） 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 ， 基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产 。 
2、基 金资 金账 户的 开立 和 管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 资金 账户 的开 设和 管理。 
（2） 基金 托管 人可 以本 基金的 名义 在其 营业 机构 开设本 基金 的资 金 账 户， 并根据 基 金
管 理人 合法 合规 的指 令办理 资金 收付 。本 基金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人保 管和 使用 。东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-100 
本 基金 的一 切货 币收 支活动 ，包 括但 不限 于投 资、支 付赎 回金 额、 支付 基金收 益、 收取 申
购款， 均需 通过 本基 金的 资金账 户进 行。 
（3）基金 托管资金帐户的开立和使用，限于满足 开展本基金业务的需要。 基金托管人
和 基金 管理 人不 得假 借本基 金的 名义 开立 任何 其他银 行账 户； 亦不 得使 用基金 的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
（4） 基金 托管 资金 账户 的 开立和 管理 应符 合相 关法 律法规 的有 关规 定。 
（5）在符 合法律法规规定的条件下，基金托管人 可以通过基 金托管人专用 账户办理基
金资产 的支 付。 
3、基 金证 券账 户的 开立 和 管理 
（1）基金 托管人在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司、深圳分公 司为基金开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 
（2）基金 证券账户的开立和使用，限于满足开展 本基金业务的需要。基金 托管人和基
金 管理 人不 得出 借或 未经对 方同 意擅 自转 让基 金的任 何证 券账 户， 亦不 得使用 基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
（3） 基金 托管 人以 自身 法人名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账
户 ，并 代表 所托 管的 基金完 成与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 一级 法人清 算工 作， 基
金 管理 人应 予以 积极 协助。 结算 备付 金的 收取 按照中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的规 定
执行。 
（4）基金 证券账户的开立和证券账户卡的保管由 基金托管人负责，账户资 产的管理和
运用由 基金 管理 人负 责。 
（5）在本 托管协议生效日之后，本基金被允许从 事其他投资品种的投资业 务，涉及相
关 账户 的开 设、 使用 的，按 有关 规定 开设 、使 用并管 理； 若无 相关 规定 ，则基 金托 管人 应
当比照 并遵 守上 述关 于账 户开设 、使 用的 规定 。 
4、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的 有
关 规定 ，以 基 金 的名 义在中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 开立 债券 托管 与结算 账户 ，并 代
表 基金 进行 银行 间市 场债券 的结 算。 基金 管理 人和基 金托 管人 同时 代表 基金签 订全 国银 行
间债券 市场 债券 回购 主协 议。 
5、其 他账 户的 开立 和管 理 
（1）因业 务发展需要而开立的其他账户，可以根 据法律法规和基金合同的 规定，在基东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-101 
金管理 人和 基金 托管 人商 议后由 基金 托管 人负 责开 立。新 账户 按有 关规 则使 用并管 理。 
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
6、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 定期 存款 存单 等 有价 凭证 由基 金托 管人 负责妥 善 保
管 ，保 管凭 证由 基金 托管人 持有 。实 物证 券的 购买和 转让 ，由 基金 托管 人根据 基金 管理 人
的 指令 办理 。属 于基 金托管 人实 际有 效控 制下 的实物 证券 在基 金托 管人 保管期 间的 损坏 、
灭 失， 由此 产生 的责 任应由 基金 托管 人承 担。 托管人 对托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 证
券不承 担保 管责 任。 
7、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由基金管理人代表基金 签 署的、与基金有关的重 大 合同的原件分别由基金 管 理人、基
金 托管 人保 管。 除协 议另有 规定 外， 基金 管理 人在代 表基 金签 署与 基金 有关的 重大 合同 时
应 保证 基金 一方 持有 两份以 上的 正本 ，以 便基 金管理 人和 基金 托管 人至 少各持 有一 份正 本
的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年 
（五） 基金资产净值 计算 与 会计核算 
1 、基 金资 产净 值的 计算 及 复核程 序 
（1） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
基 金 份额 净值 是指 基金 资产 净 值除 以基 金份 额总 数后 得 到的 基金 份额 的资 产净 值 。基
金份额 净值 的计 算， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四位四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基
金财产 。国 家另 有规 定的 ，从其 规定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
（2） 复核 程序 
基 金 管理 人应 每个 工作 日对 基 金资 产估 值。 但基 金管 理 人根 据法 律法 规或 本基 金 合同
的 规定 暂停 估值 时除 外。基 金管 理人 每个 工作 日对基 金资 产估 值后 ，将 基金份 额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（六） 基金份额持有 人名 册的 的登记与保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册， 包括基 金 合
同 生效 日、 基金 合同 终止日 、基 金权 益登 记日 、基金 份额 持有 人大 会权 益登记 日、 每年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-102 
基金份 额持 有 人 名册 由注 册登记 机构 编制 ，由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管 。
基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名
册，基 金管 理人 应及 时提 供，不 得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日 的基 金份 额持 有人 名册应 于下 月前 十个 工作 日内提 交； 基金 合同 生效 日、基 金合 同终 止
日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 保存 期限 为15 年 。 基 金托
管 人不 得将 所保 管的 基金份 额持 有人 名册 用于 基金托 管业 务以 外的 其他 用途， 并应 遵守 保
密 义务 。若 基金 管理 人或基 金托 管人 由于 自身 原因无 法妥 善保 管基 金份 额持有 人名 册， 应
按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。 
（七） 争议解决方式 
因 本 协议 产生 或与 之相 关的 争 议， 双方 当事 人应 通过 协 商、 调解 解决 ，协 商、 调 解不
能解决 的 ， 任 何一 方均 有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 仲 裁 地点为 北京 市，
按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对
当事人 均有 约束 力。 
争 议 处理 期间 ，双 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基金 托 管人 职责 ，各 自 继 续忠 实 、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
（八） 托管协议的变 更 与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本 协 议双 方当 事人 经协 商一 致 ，可 以对 协议 进行 修改 。 修改 后的 新协 议， 其内 容 不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 后生 效。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 
 
二 十一 、对基 金份 额持有 人的 服务 
 
基 金 管理 人承 诺为 基金 份额 持 有人 提供 一系 列的 服务 ， 并将 根据 基金 份额 持有 人 的需
要和市 场的 变化 增加 、修 改这些 服务 项目 。以 下是 主要的 服务 内容 ： 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-103 
（一）持有人注册登 记服 务 
基 金 管理 人委 托注 册登 记人 为 基金 份额 持有 人提 供注 册 登记 服务 。基 金注 册登 记 人配
备 安全 、完 善的 电脑 系统及 通讯 系统 ，准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份
额 的登 记、 管理 、托 管与转 托管 ，股 东名 册的 管理， 权益 分配 时红 利的 登记、 派发 ，基 金
交易份 额的 清算 过户 和基 金 交易 资金 的交 收等 服务 。 
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基 金 管 理 人 设 立 客 户 服 务 部 门 。 对 账 单 服 务 分 为 电 子 对 账 单 服 务 和 纸 质 对 账 单 服 务 。 每
月 度 、 季 度 、 年 度 结 束 后 10 个 工 作 日 内 ， 客 户 服 务 部 门 将 通 过 邮 件 向 所 有 选 择 电 子 对 账 单 服
务 的 基 金 份 额 持 有 人 发 送 电 子 对 账 单 ， 记 录 该 持 有 人 最 近 一 月 度 ， 或 一 季 度 或 一 年 度 内 所 有
申 购 、 赎 回 、 非 交 易 过 户 等 交 易 发 生 的 时 间 、 金 额 、 数 量 、 价 格 以 及 当 前 账 户 的 余 额 等 。 每
年度结束后 30 个 工 作 日 内 ， 客 户 服 务 部 门 将 向 本 年 度 有 交 易 的 或 持 有 份 额 的 ， 且 选 择 纸 质 对
账 单 服 务 的 基 金 份 额 持 有 人 寄 送 该 持 有 人 最 近 一 年 度 纸 质 对 账 单 。 基 金 份 额 持 有 人 也 可 通 过
基 金 公 司 网 站 下 载 电 子 对 账 单 或 拨 打 基 金 公 司 客 服 热 线 索 取 电 子 或 纸 质 对 账 单 ， 亦 可 通 过 销
售机构网点进行查询。 
（三）红利再投资服 务 
若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 形 式 进 行 基 金 收 益 分 配 ， 该 持 有 人 当 期 分 配 所 得 基 金
收 益 将 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ， 且 不 收 取 任 何 申 购 费 用 。 若 基 金 份
额持有人不选择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
（四）定期定额投资 计划 
在 技 术条 件成 熟时 ，基 金管 理 人可 利用 直销 网点 或代 理 销售 网点 为投 资者 提供 定 期定
额 投资 的服 务。 通过 定期定 额投 资计 划， 投资 者可以 通过 固定 的渠 道， 定期定 额申 购基 金
份额， 具体 方法 另行 公告 。 
（五）客户服务中心 （Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7 ×24 小时 基金 交易 情 况、基 金账 户余 额、 基金 产品与 服
务等信 息查 询。



客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小 时 的坐席 服务 ，投 资者 可以 通过拨 打
热线获 得业 务咨 询、 信息 查询、 服务 投诉 、 资 料修 改、 疑 难解 答、 客户 投诉/ 意见/ 建 议处 理、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：4008210588



（六）网络服务 






公司 网站 可为 客户 提供 下 列服 务： 信息 定制 、在 线 账户 查询 、信 息下 载、 专 家在 线咨
询、举 办网 上活 动等 。 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-104 
客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。 
公司网 站：www.scfund.com.cn 
 
二 十二 、其他 应披 露事项 
在本基 金存 续期 内， 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化，但 不
会影响 本基 金的 投资 理念 、投资 目标 、投 资范 围和 投资运 作。 
（1）2016 年08月25 日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置
优化混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告以 及摘 要 》； 
（2）2016 年09 月14 日在 中 国证券 报 、 上 海证 券报 、 证券时 报 、 证 券日 报、 公 司网站 等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金上海 万得 投资 顾问 有限 公司为 代销 机
构并推 出定 期定 额业 务及 转换业 务的 公告 》； 
（3）2016 年09 月14 日在 中 国证券 报 、 上 海证 券报 、 证券时 报 、 证 券日 报、 公 司网站 等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加上 海万得 投资 顾问 有限 公司 费率优 惠的 公
告》； 
（4）2016 年09 月19 日在 中 国证券 报 、 上 海证 券报 、 证券时 报 、 证 券日 报、 公 司网站 等
媒体上 公告 了《 东吴 基 金 管理有 限公 司更 正公 告》 ； 
（5）2016 年09 月20 日在 中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 、公 司网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 交
通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ； 
（6）2016 年09 月23 日在 中 国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 、公 司网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网） 等 媒体上 公告 了 《 东吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加诺 亚正行 （上 海）
基金销 售投 资顾 问有 限公 司费率 优惠 的公 告》 ； 
（7）2016 年09 月28 日在 中 国证券 报 、 上 海证 券报 、 证券时 报 、 证 券日 报、 公 司网站 等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 新增 上海 基煜 基金 销售有 限公 司
为代销 机构 并推 出转 换业 务的公 告》 ； 
（8）2016 年09 月28 日在 中 国证券 报 、 上 海证 券报 、 证券时 报 、 证 券日 报、 公 司网站 等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加上 海基煜 基金 销售 有限 公司 费率优 惠的 公
告》； 
（9）2016 年09月30 日 在中 国证券 报、 证券 时报、 公 司网站 等媒 体上 公告 了 《 东吴配 置东吴配置优化混合型证券投资基金







































































招 募说明书更新 
 6-1-105 
优化混 合型 证券 投资 基金 更新招 募说 明书 以及 摘要 》； 
（10 ）2016 年10 月14 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 一路 财
富（北 京） 信息 科技 有限 公司为 代销 机构 并推 出定 期定额 业务 及转 换业 务的 公告》 ； 
（11 ）2016 年10 月14 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网） 等 媒体上 公告 了 《 东吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加一 路财富 （北 京）
信息科 技有 限公 司费 率优 惠的公 告》 ； 
（12 ）2016 年10 月24 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加浙 江同花 顺基 金
销售有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ； 
（13）2016 年10 月26 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金2016 年第3季 度报 告》 ； 
（14 ）2016 年10 月28 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加北 京钱景 财富 投
资管理 有限 公司 费率 优惠 的公告 》； 
（15 ）2016 年11 月14 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 北京 汇
成基金 销售 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》； 
（16 ）2016 年11 月14 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加北 京汇成 基金 销
售有限 公司 费率 优惠 的公 告》； 
（17 ）2016 年11 月21 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 在公 司
网上交 易开 展转 换费 率优 惠活动 的公 告》 ； 
（18 ）2016 年11 月29 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参
加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的公 告》 ； 
（19）2016 年12 月03 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金暂停 申购 （含 转换 转入 ）的公 告》 ； 
（20 ）2016 年12 月07 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-106 
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 杭州 科
地瑞富 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》； 
（21 ）2016 年12 月07 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加杭 州科地 瑞富 基
金销售 有限 公司 费率 优惠 的公告 》； 
（22 ）2016 年12 月07 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 北京 恒
天明泽 基金 销售 有限 公司 为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》； 
（23）2016 年12 月16 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（24）2016 年12 月16 日在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报、 公司网 站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金新 增北 京微 动利 投资管 理有 限
公司为 代销 机构 并推 出定 期定额 业务 及转 换业 务的 公告》 ； 
（25）2016 年12 月16 日在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报、 公司网 站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加 北京微 动利 投资 管理 有限 公司费 率优 惠
的公告 》； 
（26 ）2016 年12 月22 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参
加交通 银行 股份 有限 公司 手机银 行渠 道基 金申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的公 告》 ； 
（27 ）2016 年12 月28 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 中
国农业 银行 股份 有限 公 司 申购及 定投 费率 优惠 的公 告》； 
（28）2016 年12 月28 日在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、公 司网 站等 媒体上 公
告了《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金参 加中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申购费 率优 惠的 公告 》； 
（29）2016 年12 月28 日在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报、 公司网 站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金参 加苏 州银 行股 份有限 公司 申
购及定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告》 ； 
（30）2016 年12 月30 日在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券 日 报、 公司网 站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金参 加烟 台银 行股 份有限 公司 手东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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 6-1-107 
机银行 渠道 基金 申购 投资 手续费 率优 惠的 公告 》； 
（31）2016 年12 月30 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（32 ）2016 年12 月31 日 在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金2016 年 年度 资
产净值 公告 》； 
（33 ）2017 年01 月03 日在中 国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公司网 站、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金2016 年 年度 资
产净值 公告 》； 
（34）2017 年01 月13 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（35）2017 年01 月21 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金2016 年第4季 度报 告》 ； 
（36）2017 年01 月26 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上 公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》； 
（37）2017 年02 月09 日在 中国证 券报 、证 券时 报、 公司网 站等 媒体 上公 告了 《东吴 配
置优化 混合 型证 券投 资基 金继续 暂停 申购 （含 转换 转入） 业务 的提 示性 公告 》。 
二 十三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 销售代 理人 和登 记机 构的 住所，投
资者可 在办 公时 间免 费查 阅；按 支付 工本 费 后 ，可 在合理 时间 内取 得 本 基金 招募说 明书 复
制件或 复印 件 。 投资 人也 可在基 金管 理人 指定 的网 站上进 行查 阅。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保 证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
二 十四 、备查 文件 
(一) 中国证 监会 核准 本基 金成 立的文 件 
(二) 《 东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 
(三) 《 东吴 配置 优化 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 
(四) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 东吴配置优化混合型证券投资基金







































































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(五) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
(六) 关于募 集东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书 
(七) 关于修 改东 吴保 本混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书 
(八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
东吴基 金管 理有 限公 司 
二零一 七年 三 月 三十 一 日