大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
大成定增灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2017 年第 1 期
基 金管理人 ：大成基 金管理有 限公司
基 金托管人 ：中国银 行股份有 限公司
二 〇一 七年 四月
大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-1
重 要 提 示
大成 定增灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证监会 2016 年 5
月 26 日证监 许可 【2016】1124 号文 予以注册。基金合同于 2016 年 8 月 19 日正式生效 。
基金管理人保证 本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明中国证监会对本基金 的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本更新招募说明书 根据基金合同编写， 并经中国证监会 注册 。 基金合同是约定基金当事
人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《 证 券投资基 金 法》 、 《公开 募集证券 投 资基金运 作 办法》 、基 金 合同及其 他 有关规定
享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新 的招 募说明 书所 载内容 截止 日为2017年2 月19日（其 中人员 变动 信息以 公告 日为
准） ，有关财 务数据和基金净值表现截止日为2016年12 月31 日 ，所列财务数据未经审计。
一 、 基 金管理 人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50% ） 、中国银 河投资管理有大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-2
限公司（持股比例 25% ） 、光大证券股份有限公司（持股比例 25% ）三 家公司。
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1 ．公司高级 管理人员
董事会：
刘卓先生， 董事长， 工学学士。 曾任职于共青团哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司；2007 年6 月 ， 任哈尔滨银行股份有限公司执行董 事；2008年8 月， 任
哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；
2012 年11 月 至今， 任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014年12月15日 起任大成基金管理
有限公司董事长。
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学硕士。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职于共青团河南省
委；1993 年3 月至12月， 任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1 月至6 月 ，任职于
深圳市蛇口律师事务所； 1994 年7月至1997 年4 月 ， 任职于蛇口招商港务股份有限公司； 1997
年5 月至2015 年1 月， 先后 任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员， 南方总部机构管
理部副总经理， 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理， 资产管理总部投资部副总经
理（主持工作） ，法律合 规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10 月， 任大成
基金管理有限公司公司董事；2015年1 月起任大 成基金管理有限公司副董事长。
罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金 融风
险管理师 （FRM ） 资格。 曾任毕马威 （KPMG ） 法律 诉讼部资深咨询师、 金融部资深咨询师，
以及SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012 年， 任中国证券监督管理委员会规划
委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家 “ 千人计 划 ” 专家；2013 年2 月至2014 年10
月， 任中信并购基金管理有限公司董事总经理， 执委会委员。2014 年11 月26日起任 大成基金
管理有限公司总经理。2015年3 月起 兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2017年2 月17
日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。
周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
（EMBA ） ， 上海市黄浦区政协委员。 1987 年8 月至1993 年4 月， 任厦门 大学财经系教师； 1993大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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年4 月至1996 年8 月， 任华 夏证券有限公司厦门分公司经理； 1996 年8 月至1999年2 月， 任人民
日报社事业发展局企业管理处副处长；1999 年2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任
副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生， 董事， 硕士 研究生。 具注册会计师、 注册资产 评估师资格。 现任中国 银河
投资管理有限公司党委委员、 总裁助理， 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员
会副主任。2012年6 月起 ，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士， 独立 董事， 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导 师， 中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士， 独立董事， 金融学博士， 现任东北财经大学讲师， 教研室 主任， 东北 财经 大
学金融学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员， 主要从事金融
业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般 项目、 多项省级创新团队项目， 并负责撰写项目总结报告， 在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师） ，金融系 联合系主任，院长助理，北京大
学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年， 并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
监事会：
陈希先生， 监事长， 中国人民大学经济学专业研究生， 高级经济师。2006年被亚洲 风险
与危机管理协会授予 “ 企 业风险管理师 ” 资格。2000 年1 月，先 后任中国银河证券 有限责任公
司审计部、合规（法律）部总经理；2007 年1 月 ，任中国银河投资管理有限公司董事、常务
副总裁、党委委员；2010年7 月，兼 任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼
总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6 月，兼任 镇江银河
创业投资有限公司董事长；2012 年7 月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1 月起，
任大成基金管理有限公司监事长。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年7 月至1998 年10 月任杭州益 和电脑公司开
发部软件工程师。1998年10 月至1999年8 月任杭 州新利电子技术有限公司电子商务部高级程
序员。1999 年8 月加入大 成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总监， 现任风险管理部
总监。
吴萍女士， 职工监事， 文学学士， 中国注册会计师协会非执业会员 。 曾任职于中国农业
银行深圳分行国际业务部， 日本三和银行深圳分行单证部、 信贷部。 1999 年至2009年任普华
永道会计师事务所深圳分所审计部经理、 高级经理。 2010 年6 月加入大成基金管理有限公司，
历任计划财务部高级会计师、 总监助理， 现任计 划财务部副总监。 2016年10 月起兼 任大成国
际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员：
肖剑先生， 副总经理， 哈佛大学公共管理硕士。 曾任深圳市南山区委 （政府） 办公 室副
主任， 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理， 深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。 2015 年1 月加入大成基金管理有限公司，
任公司副总经理。
温智敏先生， 副总经理， 哈佛大学法学博士。 曾任职于Hunton & Williams 美国及国际律
师事务所。 曾任中银国际投行业务副总裁、 香港三山投资公司董事总经理、 标 准银行亚洲有
限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4 月加入大 成基金管理有限公司，任首席战
略官，2015 年8 月起任公 司副总经理。2016 年10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
周立新先生， 副总经理， 大学本科学历。 曾任新疆精河县党委办公室机要员、 新疆精河
县团委副书记、 新疆精河县人民政府体改委副主任、 新疆精河县八家户农场党委书记、 新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中
国华闻投 资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年1 月加入大成 基金管理有限公司，
历任客户服务中心总监助理、 市场部副总经理、 上海分公司副总经理、 客户服务部总监兼上
海分公司总经理、公司助理总经理，2015 年8 月 起任公司副总经理。
谭晓冈先生， 副总经理， 哈佛大学公共行政管理硕士。 曾任财政部世界银行司科长， 世
界银行中国执基办技术顾问， 财政部办公厅处长， 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投
资部副主任。2016 年7 月 加入大成基金管理有限公司，2017年2 月起任公 司副总经理。
姚余栋先生， 副总经理， 英国剑桥大学经济学博士。 曾任职于原国家经贸委企业司、 美
国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问， 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家， 原黑龙江省招商局副局长， 黑龙江省商务厅副厅长， 中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9 月加大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2 月起 任公司副总经理。
陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司，
平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理， 国投瑞银基金管理有限公司
固定收益 部总监， 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月 加入大成基金管理有
限公司，2017 年 2 月起任 公司副总经理。
2 ．基金经理
（1 ）现任基 金经理
石国武 先生， 工学硕士。 证券从业年限15年。 2002年12 月至2012 年11 月就 职于博时基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 系 统 分 析 员 、 股 票 投 资 部 投 资 经 理 助 理 ， 特 定 资 产 部 投 资 经 理 。2012
年11 月 加入大 成 基金 管理 有 限公 司。2013 年4 月18日 起担 任大 成 价值 增长 证 券投 资基 金 基 金
经理。2014 年8 月23 日至2015 年7 月21 日 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年7 月22 日至2016 年3 月8 日 任 大 成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年4
月18 日至2015年7 月23日 担任大成优选股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 经理，2015 年7 月24
日至2016 年5 月25日任大 成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 基金经理， 2015 年9 月23 日至2017
年3 月18 日任 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。 2016 年8 月19 日 起任大
成定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 经理 。2016年8 月20日起任大 成创新 成长 混合型证
券投资基金(LOF) 基金经 理。现任大类资产配置部 总监。具有基金从业资格。国籍：中国
戴军 先生， 金融学硕士。 证券从业年限 6 年。2011 年 6 月加 入大成基金管理有限公司，
历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理，2015 年 5 月 21 日至 2015 年 7
月 23 日任大 成优选股票型证券投资基金（LOF ）基金经理，2015 年 7 月 24 日起任 大成优
选混合型证券投资基金 （LOF ） 基金经理。2016 年 8 月 19 日起任大成定增灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。现任研究部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国。
3 ．公司投资 决策委员会（股票投资）
公司股票投资决策委员会由 10 名成 员组成， 设股票投资决策委员会主席 1 名， 其 他委
员 9 名，名 单如下：
陈翔凯， 公 司 副 总 经 理 ， 股 票 投 资 决 策 委 员 会 主 席 ； 李 本 刚 ， 基 金 经 理 ， 股 票 投 资 部
总监， 股票投资决策委员会委员； 路荣强， 研究部总监， 股票投资决策委员会委员； 周德昕，
基金经理， 股票投资部成长组投资总监， 股票投资决策委员会委员； 孙蓓琳， 基 金经理， 股
票投资部混合组投资总监， 股票投资决策委员会委员； 石国武， 基金经理， 大类资产配置与大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-6
专户投资部总监， 股票投资决策委员会委员； 苏秉毅， 基金经理， 数量与指数投资部副总监，
股票投资决策委员会委员； 徐彦， 基金经理， 股票投资 部价值组投资总监， 股票投资决策委
员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部总监，
股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、 基 金 托管 人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系 人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60 ％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商
资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门
类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值
服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2016 年 12 月 31 日， 中国银行已托管 534 只 证券投资基金， 其中境内基金 500 只，大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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QDII 基金 34 只， 覆盖了 股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉
承中国银行风险控制理念， 坚持 “规 范运作、 稳健经营” 的 原则。 中国 银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国际 主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。 2016 年， 中国银 行继续获得了基于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相
关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者
违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理
机构报告。 基金托管人如发 现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政
法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的, 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务
院证券监督管理机构报告。
三 、 相 关服务 机 构
（一）销售机构及联系人
1 ． 直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-8
联系人：王为开
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途 固话费）
大成基金深圳投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：肖成卫、关志玲、白小雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
2 ．场外代销 机构
1 、中国银行 股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
联系人：王娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
2 、中国民生 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：洪崎
客户服务电话：95568
联系人：穆婷
电话：010-58560666
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn
3 、中国工商 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内 大街55号
法定代表人：易会满 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-9
客户服务电话：95588
联系人：洪渊
联系电话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
4 、中国光大 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国 光大中心
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
联系人 ：朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
5 、中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯 晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
联系人：林葛
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
6 、上海浦东 发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、虞谷云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-10
网址：www.spdb.com.cn
7 、北京银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
8 、洛阳银行 股 份有限公司
注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256 号
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256 号
客户服务电话：0379-96699
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn
9 、东莞银行 股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193 号
法定代表人：卢国锋
联系人：吴照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客户服务电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
10 、江苏银 行股份有限公司
地址：南京市洪武北路55 号
法定代表人：夏平 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-11
联系人：田春慧
客户服务电话：96098 、400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn
11 、上海农 村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981 号
法定代表人：胡平西
客户服务电话：021-962999 、400-696-2999
电话：021-38576666
传真：021-50105124
联系人：施传荣
网址：www.shrcb.com
12 、国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
客户服务电话：95521
联系人：芮敏祺、朱雅崴
联系电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
13 、华西证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号 华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务热线：4008888818
联系人：金达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-12
14 、 第一创 业证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路12 号中 民时代广场B 座25F
法人代表：刘学民
电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
15 、方正证 券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人：雷杰
客户服务电话：95571
联系人：徐锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com
16 、联讯证 券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表：徐刚
联系人：郭晴
联系电话：0752-2119391
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
17 、招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人：宫少林
客户服务电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
18 、中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓 越时代广场（二期）北座 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-13
法定代表人：张佑君
客户服务电话：010-84588888
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
19 、 中信证 券 （山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市东海西路28 号
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
20 、中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
法定代表人：王常青
客户服务电话：4008888108
联系人 ：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
21 、中国国 际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1 号 国贸大厦2 座27层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街甲6 号SK 大厦
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-14
22 、渤海证 券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服务电话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
23 、国都证 券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
24 、中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-888
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
25 、中泰证 券股份有限公司
办公地址：山东省济南市经十路20518 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-15
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
26 、上海证 券有限责任公司
注册地址：上海市 黄浦区四川中路213 号久事商 务大厦7 楼
法定代表人： 李俊杰
客户服务电话：021-962518 、4008918918
联系人： 许曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
27 、华宝证 券有限责任公司
地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
客户服务电话：400-820-9898
联系人： 刘闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
28 、湘财证 券股份有限公司
注册地址：长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦12 楼
法定代表人：林俊波
客户服务电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
29 、华福证 券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天 地大厦7 、8 层
法定代表人：黄金琳
客户服务电话：0591-96326 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-16
联系人：张宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
30 、爱建证 券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600 号1 幢32楼
法定代表人：钱华
客户服务电话：4001-962-502
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
31 、华泰证 券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：4008-888-168、95597
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
32 、中山证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中 心29层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客户服务电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
33 、上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-17
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
34 、上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
联系人：宁博宇
网站：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
35 、和讯 信 息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
36 、上海好 买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄37号4 号楼449 室
办公地址 ：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ～906
法定代表人 ：杨文斌
客户服务电话 ：400-700-9665
联系人 ：张茹
联系电话 ：021-58870011
传真 ：021-68596916
网址 ：www.ehowbuy.com 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-18
37 、 蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1 栋202 室
法人代表：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
38 、诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区 昆明路508 号北美广场B 座12楼
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399
39 、浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼
法人代表：凌顺平
联系人：林海明
电话：0571-88911818-8580?
传真：0571-88911818-8002
客户服务电话 ：4008-773-772
网站地址 ：www.5ifund.com
40 、上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室
法定代表人：陈继武
客户服务电话：4000178000
联系人：葛佳蕊 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-19
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.lingxianfund.com
41 、天相投 资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
法定代表人：林义相
客户服务电话：010-66045678
联系 人：尹伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
42 、深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006 号
法定代表人：杨懿
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006 号
联系人：张燕
联系电话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客户服务电话：400-166-1188
基金管理人可根据有关法律、法规的 要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层
办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所和经办律师 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-20
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
四 、 基 金的名 称
本基金名称： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金。
五 、 基 金的类 型
本基金类型： 混合型基金
六 、 基 金的运 作 方 式
本基金运作方式：契约型开放式 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-21
七 、 基 金的投 资 目 标
在封闭 期内 ，本基 金主 要参与 上市 公司股 票定 向增发 ，基 金管理 人在 控制风 险的 前提
下，追求基金资产长期稳健增值。
转为上市开放式基金（LOF ）后，基 金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上，
主要采用多策略投资于股票，追求基金资产的长期稳健增值。
八 、 基 金的投 资 范 围
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括国 内依法 发行 上市的 股票 （包
括中小 板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准上 市的股 票） 、 债 券（ 包括 国债、 央行 票据、金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债 券
（含分离交易可转债） 、 短期融资券、 超短期融资券等） 、 资产支持证券、 债券回购 、 货币市
场工具、 银行存款、 同业存单、 权证、 股指期 货、 国债期 货 以及法律法规或中国证监会允 许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，
可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投资组 合 比 例为： 封 闭 期内股 票 占 基金资 产 的 比例为 0% —100% ， 其中 投资 于
上市公司 定向增发股票占基金非现金资产的比例不低于 80% ；转为上市开放式基金（LOF ）
后， 股票占基金资产的比例为 0-95% 。 封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 转为上市开放式基金
（LOF ） 后， 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。权 证、股指期货、国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
九 、 基 金的投 资 策 略
1 、大类资产 配置策略
本基金 通过 对宏观 经济 、市场 面、 政策面 等因 素的分 析研 究，结 合与 定增事 件相 关的
情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。
2 、股票投资 策略 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
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08-22
（1 ）定向增 发投资策略
在封闭 期内 ，本基 金股 票资产 将主 要参与 上市 公司 定 向增 发，并 辅以 其他股 票投 资策
略。 基金经理在参与定向增发项目时， 将根据定向增发折价率、 定向增发类别、 市场氛围判
断 （牛市/ 熊市） 、 所处行业、 公司自身价值判断、 定增项目前景等因素精选优质标的， 采用
分散投资方式， 降低组合风险。 对于解除锁定的增发股份， 基金管理人将基于市场环境、 公
司估值水平、 同类行业估值水平、 公司近期的经 营管理状况等作出是否售出的判断。 项目退
出策略更注重本金和盈利的安全。
（2 ）股票投 资策略
本基金 转为 上市开 放式 基金后 ，主 要采用 多策 略投资 于股 票 ，包 括基 本面选 股策 略和
与定增事件相关的投资策略。 一般不参与上市公司定向增发， 但基金经理可以根据相关法律
法规的规定及考虑流动性安排后将部分资产投资于 上市公司定向增发。
1 ）基本面选 股策略
本基金将通过分析上市公司的经营模式、 产品研发能力、 公司治理等多方面的运营管理
能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。
经营模式方面， 选择主营业务鲜明、 行 业地位突出、 产品与服务符合行业发展趋势的上
市公司股票； 产品研发能力方面， 选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票；
公司治理方面，选择公司治理结构规范，管理水平较高的上市公司股票。
本基金将重点关注上市公司的盈利能力、 成长和股本扩张能力以及现金流管理水平， 选
择优良财务状况的上市公司股票。 盈利能力方面， 主要考察销售毛利率、 净资产收益率 （ROE）
等指标； 成长和股本扩张能力方面， 主要考察主营业务收入增速、 净资产增速、 净利润增速、
每股收益 （EPS ） 增速、 每股现金流净额增速等指标； 现金流管理能力方面， 主要考察 每股
现金流净额等指标。
在对公司基本情况分析的基础上， 本基金通过对上市公司内在价值、 相对价值、 收购价
值等方面的 研究，考察 市盈率（P/E ） 、市净率（P/B ） 、企业价值/ 息税前利润（EV/EBIT）、
自由现金流贴现 （DCF ） 等一系列估值指标， 给出股票综合评级， 从中选择估值水平相对合
理的公司。
本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论， 选择 具有竞争优势且估值具有吸
引力的股票。 基金经理将按照公司的投资决策程序， 审慎精选， 权衡风险收益特征后， 根据
市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
2 ）与定增事 件相关的投资 策略 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-23
基金管 理人 采用“ 自上 而下” 和“ 自下而 上” 相结合 的投 资策略 ，筛 选定增 事件 相关
的股票， 重点关注自定增预案公告至增发股份锁定期结束后 6 个月内的上 市公司， 通过分析
上市公司所处行业、 主营业务、 同行业竞争水平、 公司内部管理水平、 盈利能力、 资本负债
结构、 商誉 等，评 估上 市公司 的“ 内在价 值” ， 结合上 市公 司的定 增行 为对上 市公 司估值重
构、 盈利提升的影响、 上市公司市值管理需要、 市场情绪特征、 宏观经济环境等多方面的因
素综合判断， 把握定增事件的联动效应， 审慎制定参与 股票投资交易的投资方案。 与定增事
件相关的投资 策略主要包括：
a ） 定增倒挂策略
定增倒 挂是 指定增 发行 价格高 于届 时 股票 交易 价格的 情形 。基金 管理 人将关 注并 择机
参与定增倒挂发行的公司，获取超额收益。
b ）定增破发 策略
定增破 发是 指股票 交易 价格跌 破之 前定增 发行 价格的 情形 。基金 管理 人将择 机参 与定
增破发上市公司，获取超额收益。
c ）事件驱动策略
定向增 发项 目自预 案公 告开始 至成 功实施 历经 董事会 、股 东大会 、发 审委、 证监 会等
几个环节的审议批准。 基金管理人基于对定增事件的分析， 重点关注自定增预案公告至增发
股份锁定期结束后 6 个 月内的投资机遇。
d ）3 年期定 增底价策略
基金管 理人 将选择 股票 交易价 格与 三年期 定增 价格接 近的 公司， 择机 参与并 获取 超额
收益。
e ）定增套利策略
以定向增发价格为基准， 在股价低于定增价时买入， 在股价高于定增价 20%-50% 时止
盈卖出，反复套利，获得超额收益。
f ）其他与定增事件相关的投资策略
基金管 理人 将保持 对定 增事件 的持 续研究 ，不 断挖局 与定 增相关 的投 资策略 并运 用于
本基金的实际投资管理中。
3 、债券投资 策略
本基金 的债 券投资 采取 主动管 理方 式， 通 过分 析未来 市场 利率趋 势及 市场信 用环 境变
化方向， 综合考虑不同券种收益率水平、 信用风险、 流动性等因素， 构造债券投资组合。 在
实际的投资运作中， 本基金将运用久期控制策略、 收益率曲线策略、 类别选择策略、 个券选大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-24
择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
4 、 权证投资 策略
本基金 的权 证投资 是以 权证的 市场 价值分 析为 基础， 配以 权证定 价模 型寻求 其合 理估
值水平， 以主动式的科学投资管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特
征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
5 、中小企业 私募债投资策略
本基金 将根 据对宏 观经 济的研 究、 前瞻性 判断 经济周 期、 债券市 场的 收益率 水平 ，重
点考虑 个券 的风险 收益 水平， 综合 考虑个 券的 信用等 级（ 如有） 、期 限 、流动 性、 息票率、
提前偿还和赎回等因素， 结合债券发行人所处行业发展前景、 发行人业务发展状况、 企业市
场地位、 财务状况、 管理水平及其债务水平等， 以确定债券的实际信用风险状况及其信用利
差水平， 重点选择信用风险相对较低、 信用利差收益相对较大、 或预期信用质量将改善的中
小企业私募债。
基金在 控制 信用风 险的 基础上 ，对 中小企 业私 募债投 资， 主要采 取分 散投资 ，控 制个
债持有比例。 当预期发债企业的基本面情况出现恶化时， 采取 “ 尽早出 售 ” 策略， 控制投资风
险。
6 、资产支持 证券投资策略
本基金 将通 过对宏 观经 济、提 前偿 还率、 资产 池结构 以及 资产池 资产 所在行 业景 气变
化等因素的研究， 预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿
还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 在严格控制风险的情况下， 结合信用研究和流
动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7 、 股指期货 的投资策略
本基金 投资 股指期 货将 以投资 组合 避险和 有效 管理为 目的 ，通过 套期 保值策 略， 对冲
系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
在构建 套期 保值组 合 过 程中， 基金 管理人 通过 对股票 组合 的结构 分析 ，分离 组合 的系
统性风险 （beta ） 及非系 统性风险。 基金管理人将关注股票组合 beta 值 的易变性以及股指期
货与指数之间基差 波动对套期保值策略的干扰， 通过大量数据分析与量化建模， 确立最优套
保比率。
在套期 保值 过程中 ，基 金管理 人将 不断精 细和 不断修 正 套 保策略 ，动 态管理 套期 保值
组合。主要工作包括：基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta
系数的实时监控 ， 全程评估套期保值的效果和基差风险， 当 组合 beta 值超 过事先设定的 beta大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-25
容忍度时 ， 需要对套期保值组合进行及时调整 ； 进行 股指期货合约的提前平仓 或展期决策管
理。
8 、国债期货 投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水平。 管
理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行
定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、 波动水
平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
十 、 基 金的业 绩 比 较基准
沪深 300 指 数收益率×60%+ 中债综 合指数收益率×40%
沪深 300 指 数是上海证券交易所和深 圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数
编制合理、 透明， 有一定的市场覆盖、 抗操纵性强， 并且 有较高的知名度和市场影响力。 中
债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围全面， 具有广泛的
市场代表性， 能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 综合考虑到本基金大
类资产的配置情况和指数的代表性， 本基金选择沪深 300 指 数和中债综合指数的平均加权作
为本基金的投资业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准， 基金
管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范 围和投资策略， 依据维 护投资者合法权益的
原则， 经与 基 金托管人 协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩比较
基准。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人 协商一致， 并及时在指定媒介上公
告，而无需召开基金份额持有人大会 。
十 一 、 基金的 风 险 收益特 征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平低于股票型基金， 高于货币市场基金与债
券型基金，属于风险水平中高的基金。 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-26
十 二 、 基金投 资 组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据基金合同规定，于 2017 年 3 月 3 日复核了本报告中的财务指
标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据取自大成 定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度
报告，截止 2016 年 12 月 31 日，本报 告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 126,825,940.88 12.57
其中：股票
126,825,940.88 12.57
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产 支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
700,000,000.00 69.39
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
20,772,206.16 2.06
8 其他资产
161,185,938.42 15.98
9 合计
1,008,784,085.46
100.00
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 81,691,472.93 8.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
-
0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 38,557,693.85 3.83
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-27
J 金融业 - 0.00
K
房地产业
-
0.00
L
租赁和商务服务业
-
0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
6,576,774.10 0.65
R 文化、体育和娱乐业
-
0.00
S 综合 - 0.00
合计 126,825,940.88 12.59
（三）报告 期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无
（四 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000513 丽珠集团 1,200,000 63,324,000.00 6.29
2 601000 唐山港 9,615,385 38,557,693.85 3.83
3 300003 乐普医疗 450,000 8,068,500.00 0.80
4 300015 爱尔眼科 219,959 6,576,774.10 0.65
5 601799 星宇股份 100,000 3,850,000.00 0.38
6 002250 联化科技 199,914 3,234,608.52 0.32
7 600309 万华化学 149,297 3,214,364.41 0.32
（五 ）报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
（六 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
（七 ） 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
（九 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-28
（十 ）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票
仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（十 一）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ） 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3 ）本期国 债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
（十 二）投资组合报告附注
1 、 本基金投 资的前十名证券的发行主体本期 无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形：
2 、 本基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 之外 的股
票。
3 、其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,513.33
2 应收证券清算款 160,053,666.39
3 应收股利 -
4 应收利息 1,126,758.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 161,185,938.42 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-29
4 、报告期末 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000513 丽珠集团 63,324,000.00 6.29 非公开发行
2 601000 唐山港 38,557,693.85 3.83 非公开发行
6 、 由于四舍 五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十 三 、 基金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 自基 金合同 生效 日（2016 年8 月19日）至2016 年12月31 日以来 完整 会计年 度的 基
金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016.8. 19-2016.12.31 0.20% 0.05% -1.41% 0.43% 1.61% -0.38%
（二） 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动的
比较：
大成定增 灵活 配 置 混合型 证 券 投资基 金 累 计 份额 净 值 增长率 与 同 期业绩 比 较 基准收 益
率 的 历 史走势 对 比 图
（2016 年 8 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日） 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-30
注：1 、本基 金合同于 2016 年8 月19 日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。
2 、按基金合 同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定 ，截至报告期末，本基金仍处于建仓期 。
十 四 、 基金的 费 用 与税收
（一 ）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用 （包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费） ；
6 、基金的证 券 、期货交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、 基金的开 户费用、账户维护费用；
9 、基金上市 初费及年费；
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-31
H ＝ E×1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝ E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金 托管 费划款 指令 ，基金 托管 人复核 后于 次月前 3 个工作日 内从 基金财 产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类中第 3 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费 用：
1 、基金 管理 人和基 金托 管人因 未履 行或未 完全 履行义 务导 致的费 用支 出或基 金财 产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 五 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金大成定增灵活配置 混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
08-32
运作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资 基金信息披露管理办法》 及其他
有关法律法规的要求， 对2016年7 月7 日公布的 《 大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》 进行了更新， 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和
更新，主要更新的内容如下：
1 ．根据最新 资料，更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。
2 ．根据最新 资料，更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。
3 ．根据最新 资料，更新了 “ 五、相关 服务机构 ” 部分。
4 ．根据最新 数据，更新了 “ 八、基金 的投资 ” 部分。
5 ．根据最新 数据，更新了 “ 九、基金 的业绩 ” 部分。
6 ．根据最新 公告，更新了 “ 二十一、 其他应披露的事项 ” 。
7 ．根据最新 情况，更新了 “ 二十二、 招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成基金管理有限公司
二〇一七年四月一日
