信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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信诚中 证智能家居指数分 级证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中 证智 能家 居指 数分 级
场内简 称 智能家 居
基金主 代码 165524
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 26 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 112,890,199.89 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015 年 7 月 15 日
下属 分 级基 金的 基金 简称
信诚中 证智 能家 居
指数分 级 A
信诚中 证智 能家 居
指数分 级B
信诚中 证智 能家 居
指数分 级
下属 分 级基 金的 场内 简称 智能 A 智能 B 智能家 居
下属 分 级基 金的 交易 代码 150311 150312 165524
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 10,695,881.00 份 10,695,881.00 份 91,498,437.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束,实现对中证智能家 居指 数的有效跟踪,为投资 者提 供一个有效的
投资工 具。
投资策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中
成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较
基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误 差 不
超过 4% 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本基 金在 股指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资组 合的 系统性风险,改善组合 的风 险收益特性。
此外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以
进行有效的现金管理, 如预 期大额申购赎回、大 量分 红等,以及对冲
因其他 原因 导致 无法 有效 跟 踪标 的指 数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 智能 家居 指数 收 益率 +5 %× 金融 同业 存款 利 率
风险收 益特 征
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金,具 有较 高预 期风 险 、 较 高预 期收 益
的特征,其 预期 风险 和预 期 收益高 于货 币市 场基 金 、 债 券型基 金和 混
合型基 金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
智能 A 份额 具有 预期
风险、预 期收益 较低
的特征 。
智能 B 份额 具有 预期
风险、预 期收益 较高
的特征 。
本基金为跟踪 指数的
股 票 型 基 金, 具 有 较
高预期风险、 较高预
期 收 益 的 特 征, 其预
期风险和预期 收益高
于货币市场基 金、债
券型基金和混 合型基
金。
2.3 基金管理人和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩
王永民
联系电 话 021-68649788
010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com
fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066
95566
传真 021-50120888
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 06 月 26 日( 基金 合同生信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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效日) 至 2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -20,923,959.97 -118,753,551.12
本期利 润 -40,643,264.95 -118,777,178.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2834 -0.4833
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.67% -22.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6466 -0.4776
期末基 金资 产净 值 103,408,387.18 176,763,279.50
期末基 金份 额净 值 0.916 1.244
注:1、上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.76% 0.92% -6.55% 0.95% -0.21% -0.03%
过去六 个月 -9.46% 1.00% -9.32% 1.02% -0.14% -0.02%
过去一 年 -24.67% 1.94% -24.92% 1.91% 0.25% 0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-41.39% 2.19% -36.02% 2.52% -5.37% -0.33%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2015 年6 月26 日)。
2.本 基金 建仓 期 自2015 年6 月26 日至2015 年12 月26 日, 建仓 日结 束时 资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算,不 按整 个自 然 年度 进 行折 算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 三
年未进 行利 润
分配
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 26 日,根 据基 金合同 约定,本 基金( 包括 信诚智 能家 居份 额、
信诚智 能家 居A 份额 、信 诚智能 家 居 B 份额) 不进 行 收益分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合 型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级证 券投资 基金 、信 诚中证智 能家居 指数 分级 证券投资 基金、 、信诚 中证 基建工程 指数型 证券 投资
基金(LOF) 、信 诚惠报 债券 型证券投 资基金 、信诚 鼎 利定增灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚稳利 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 信 诚至益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
瑞债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 至鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚至 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚景 瑞债 券型 证 券投资 基金、 信诚 新悦 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信 诚 沪 深
300 指数分
级基金、信
诚 中 证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金、信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
2015 年6 月26 日 - 4
理 学 硕 士 、 文 学 硕
士。 曾任 职于 美国 对
冲 基 金 Robust
methods 公司, 担任
数 量分 析师;于 华尔
街 对 冲 基 金 WSFA
Group 公司, 担任
Global Systematic
Alpha Fund 助 理 基
金经理。2012 年 8
月 加入 信诚 基金, 历
任助理 投资 经理 、 专
户投资 经理 。 现任 数
量 投资 副总 监, 信诚
中证 500 指 数 分级
基金 、 信 诚沪 深300
指数分 级基 金 、 信 诚
中证 800 医 药 指数
分级基 金 、 信 诚中 证信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF) 、
信诚鼎利定
增灵活配置
混合型证券
投资基金、
信诚至益灵
活配置混合
基金、信诚
至裕灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
悦回报灵活
配置混合基
金的基金经
理
800 有色指数分级
基金 、 信 诚中 证800
金融指 数分 级基 金 、
信诚中证 TMT 产业
主题指 数分 级基 金 、
信 诚 中 证 信 息 安 全
指数分 级基 金 、 信 诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基 金 、 信 诚中 证
基 建 工 程 指 数 型 基
金(LOF) 、信 诚 鼎利
定 增 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混
合基金 、 信诚 至裕 灵
活配置 混合 基金 、 信
诚 新 悦 回 报 灵 活 配
置 混 合 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
中 证 智 能家 居 指数 分级 证券 投 资 基金 基 金合 同 》 、 《信 诚 中 证智 能家 居 指数 分级 证 券 投资 基金 招 募说 明
书》的约 定,本 着诚实 信用 、勤勉尽 职的原 则管 理和 运用基金 财产。 本基 金管 理人通过 不断完 善法 人治
理结构 和内 部控 制制 度, 加 强内部 管理,规 范基 金 运 作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法合规,没 有发 生损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程 文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2016 年,年初A 股 市场 经历了 熔断 后的 快速 下跌, 随着紧 急暂 停 “ 熔断 ”, 之 后开始 进入 了修 复
行情, 二季 度投 资 者信 心逐步 恢 复,上 涨的 板 块比 较分散, 从 券商, 计算 机,军 工到白 酒, 均缺 乏一 个 持续
的领涨板 块。整 体股 票市 场整体的 情况是 存量 资金 博弈的情 况, 进 入三季 度后 市场进入 均衡市,一方 面,
资产价格 不断升 高,从 110 亿 “地王 ”, 到 10 年期 国债到 2.7, 股 市再次 成为 估值相对 低的资 产,外加
“国家队 ”维稳 平抑 波动, 大幅下跌 的动力 不足 。 另 一方面, 政策以 稳为主, 缺 乏新增资 金,做 空筹码 依
然存在,去 年入 市亏 损资 金,IPO 加快, 要解 禁的 限售 股都使 股票 上涨 动力 缺乏 。 四季 度,在 政府 出房 地产
政策后,A 股相 对于 楼市, 大宗商 品性 价比 高, 资金 回 流 A 股 的资 产再 配置 的逻 辑扩散, 股 市上 涨。 之 后进
入 12 月中央 经济会 议把 政策基调 弱化增 长目 标,强 调改革与 防风险,货币 政策 更加强调 不会宽 松,市场
形成流 动性 的拐 点的 预期 而回调 。
在本报告 期内, 我们继 续采 用完全复 制法跟 踪指 数,在 震荡市场 环境中 及 时 处理 每日申购 赎回现 金流, 有
效管理 跟踪 误差 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-24.67%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-24.92%, 基 金超越 业绩
比较基 准0.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望明年, 对市 场判断 为行 情整体震 荡,核 心风险 因素 从国内转 向国外,流动 性风 险预期驱 动全年 走
势,所 以看 好两 类股 票:第一,看 好有 抗通 胀、 有 需求 增量、 符合 中长 期需 求趋 势的板 块, 例如 消费 结构 升
级,二胎 、养老 进程启 动相 关的消费 、医疗 行业 值得 关注,大 众消费 品则需 要甄 选提价能 力显著 的标 的,
特朗普 的战 略收 缩可 能为 一路一 带松 绑, 建筑、 高铁 乃至核 电的 出口 局面 都有 望打开; 第二, 由于 绝对 收
益账户 增多,账 户的 止损 机 制催生 统计 套利 的交 易机 会
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下: 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
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1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、财 务、
风控、 产品 、人 力资 源、 监察稽 核等 业务 范畴 。推 进了公 司规 章制 度建 设, 完 善了公 司规 章制 度体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内部 风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,防范 不正 当关 联交 易和 利 益输送,确 保基 金运 作的 独 立性、 公 平性 及合 规性,
维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对 员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 多项 自查 工作等 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披 露和公 告,并 按法律 法规
规定报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开 展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人 总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职 责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
10
5.参与 估值 流 程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚智 能家 居份 额 、 信诚 智能 家居A 份 额、 信 诚智能 家 居 B 份额)
不进行 收益 分配 。本 基金 于本期 间未 进行 过利 润分 配, 该 处理 符合 基金 利润 分 配原则 。
4.9 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
4.10 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内,中国 银行 股份 有限公司( 以下 称 “本 托管 人 ”) 在 信诚中 证智能 家居 指数分级 证券投 资
基金( 以 下称 “ 本基金 ”) 的托管过 程中, 严格遵 守《 证券投资 基金法 》及 其他 有关法律 法规、 基金 合同
和托管 协议 的有 关规 定, 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为,完 全尽 职尽 责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20089 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金全体基
金份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的信诚中证智能家居指数分级证信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
11
券 投 资 基金( 以下 简 称 “ 信诚 中 证 智能 家居 指 数分
级基金 ”) 的财 务报 表,包括 2016 年 12 月 31 日
的 资 产 负 债 表、2016 年 度的 利 润 表 和 所有 者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚中证智能家居指
数 分 级 基金 的基 金 管理 人信 诚 基 金管 理有 限 公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括:
(1) 按照企业会计准则 和中国 证券监督管理委 员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 、 中国 证券 投资 基金
业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有
关 规 定 及允 许的 基 金行 业实 务 操 作编 制财 务 报表,
并使其 实现 公允 反映;
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制, 以使 财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合 理性,以 及评 价财 务 报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 中证 智能 家 居 指数 分级 基 金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制, 公允 反 映了 信 诚中 证智 能 家 居指 数分 级 基金
2016 年 12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2016 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
12
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中证 智能 家居指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,805,409.99 14,699,561.61
结算备 付金
5,587.36 -
存出保 证金
19,840.07 284,973.14
交易性 金融 资产
97,188,289.47 162,914,881.44
其中： 股票 投资
97,188,289.47 152,893,881.44
基金 投资
- -
债券投 资
- 10,021,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,551.46 177,193.26
应收股 利
- -
应收申 购款
695.83 199.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
106,021,374.18 178,076,809.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,966,944.51 -
应付赎 回款
27,349.90 701,283.17
应付管 理人 报酬
93,247.08 154,358.19
应付托 管费
20,514.35 33,958.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
54,828.09 101,286.60
应交税 费
- - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
450,103.07 322,643.00
负债合 计
2,612,987.00 1,313,529.75
所有者 权益 ：
实收基 金
176,401,591.12 227,196,427.01
未分配 利润
-72,993,203.94 -50,433,147.51
所有者 权益 合计
103,408,387.18 176,763,279.50
负债和 所有 者权 益总 计
106,021,374.18 178,076,809.25
注:1、 截止 本报 告期 末, 基 金份额 总 额112,890,199.89 份 。信 诚中 证智 能家 居 指数分 级
基金份 额净 值0.916 元, 基 金份额 总 额 91,498,437.89 份。 其 中信 诚中 证智 能 家居指 数分 级
A 类 基金 份额 的份 额总 额10,695,881.00 份, 份额 净 值1.003 元; 信诚 中证 智能 家居指 数分 级B
类基金 份额 的份 额总 额 为10,695,881.00 份, 份额 净 值 0.829 元。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 中证 智能 家居指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月26 日(基金合同
生效日) 至2015 年 12 月31
日
一、收入
-37,907,390.85 -115,513,529.58
1.利息 收入
166,690.08 460,485.66
其中： 存款 利息 收入
71,950.35 325,663.75
债券利 息收 入
94,739.73 134,821.91
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-18,486,365.63 -116,305,838.79
其中： 股票 投资 收益
-19,194,705.54 -116,609,393.22
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-100,000.00 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
808,339.91 303,554.43
3. 公允价值变动收益（损 -19,719,304.98 -23,627.43 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
14
失以“-” 号填 列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
131,589.68 355,450.98
减： 二、费用
2,735,874.10 3,263,648.97
1．管 理人 报酬
1,428,021.91 1,168,853.20
2．托 管费
314,164.73 257,147.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
366,205.73 1,395,326.94
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
627,481.73 442,321.13
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-40,643,264.95 -118,777,178.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-40,643,264.95 -118,777,178.55
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中证 智能 家居指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,196,427.01 -50,433,147.51 176,763,279.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -40,643,264.95 -40,643,264.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-50,794,835.89 18,083,208.52 -32,711,627.37
其中：1.基 金申 购款 128,441,115.21 -48,499,208.05 79,941,907.16
2.基金 赎回 款 -179,235,951.10 66,582,416.57 -112,653,534.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
15
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
176,401,591.12 -72,993,203.94 103,408,387.18
项目
上年度可比期间
2015 年6 月26 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
455,918,355.76 - 455,918,355.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -118,777,178.55 -118,777,178.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（减少 以“-” 号填 列）
-228,721,928.75 68,344,031.04 -160,377,897.71
其中：1.基 金申 购款 167,241,073.76 -43,262,377.18 123,978,696.58
2.基金 赎回 款 -395,963,002.51 111,606,408.22 -284,356,594.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
227,196,427.01 -50,433,147.51 176,763,279.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚中 证智能家居指数 分级证券 投资基金( 以下简称 “本基 金”) 经中国证券监督管理 委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 准予 信诚 中证 智能 家居指 数分 级证 券投 资基 金注册 的批 复 》( 证
监许可[2015]891 号文) 和《关于 信诚中证智能 家居指数分 级证券投资基 金备案确认 的函》( 机构
部函[2015]1969 号文)批准,由 信诚 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及
其配套 规则 和《 信诚 中证 智能家 居指 数分 级证 券投 资基 金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2015 年 6
月 26 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 银 行股份 有限 公司 。
本 基金 于 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 19 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售募集 且扣 除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 455,804,284.80 元, 利 息 人 民 币 114,070.96 元, 共 计 人 民 币
455,918,355.76 元 。 上 述 认购资 金折 合 455,918,355.76 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证,并 出具 了普 华永道 中天 验字(2015) 第770 号 验资 报告 。
根据《中华 人民共和国证券投资 基金法》 及其配 套规则 、 《信诚中证 智能家居指数分 级证券
投资基金 基金合同》和《信诚中证 智能家居指数分级证券投 资基金招募说明书》的有 关规定, 本
基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具,包 括 中证智 能家 居指 数的 成份 股、 备选 成份 股 、 债
券、债券 回购、中期票据、银行存 款、权证、股指期货以及 法律法规或中国证监会允 许本基金投
资的其他 金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
16
其他品 种, 基金 管理 人在 履 行适 当 程序 后, 可以 将其 纳 入投资 范围 。 基 金的 投资 组合比 例为:本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出股 指期 货 合 约价 值, 合计(轧 差计 算)占 基金 资产 的比例 为 85%-100%,
其中投 资于 股票 的资 产不 低于基 金资 产的 85%, 投资 于中证 智能 家居 指数 成份 股和备 选成 份股 的 资
产不低 于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终 在扣除股 指期货合约需缴纳的交易 保证金后, 应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 如果 法律法 规对 该比 例 要
求有变 更的,以 变更 后的 比 例为准,本 基金 的投 资范 围 会做相 应调 整。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 9 5%× 中证 智能 家居 指数 收益率 +5% × 金 融同 业存 款 利率。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚中 证 智能家 居指 数分 级证
券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 允许 的如 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 基金行 业实 务操 作 的
规定编 制年 度财 务报 表。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 本报 告 期 无差 错事 项。
7.4.6
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确 全面推 开营 改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知》 及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于 营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖债 券的 转让收 入免 征增 值税,
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得的 收入,包括买 卖债券的差价 收入,债券的 利息收入及其 他收入,
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
17
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债券回购交易
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,428,021.91 1,168,853.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 401,307.30 308,018.18
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的年 费率 计提, 逐日 累计至 每月 月底,按 月支 付 。 计算 公式 为:日 基金 管理 费=前 一日 基金
资产净 值 × 1.00 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 314,164.73 257,147.70
注:支 付基 金托 管人 中国 银 行的基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.22% 的年 费率计 提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 22% /
当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
18
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 年度 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行 。
本基金 其它 关联 方在 本报 告期末 及上 一报 告期 末未 持有本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 8,805,409.99 69,181.22 14,699,561.61 316,696.60
注：本 基金 通过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 转用 存款账 户” 转存 于中 国证 券登记 结 算
有限责 任公 司的 结算 备付 金,于 本报 告期 末的 相关 余 额为人 民 币5,587.36 元。 ( 上年度 末余 额
0 元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 流 通受 限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
19
300098 高新兴 2016-11-17
重大资
产重组
15.84 2017-01-23 14.26 85,000 1,263,099.17 1,346,400.00 -
300212 易华录 2016-11-30
重大资
产重组
34.00 - - 38,200 1,448,027.30 1,298,800.00 -
000829 天音控 股 2016-09-29
重大事
项
11.28 - - 91,800 1,200,516.12 1,035,504.00 -
002491 通鼎互 联 2016-12-22
重大事
项
15.54 2017-01-03 15.89 64,400 1,170,182.97 1,000,776.00 -
002681 奋达科 技 2016-12-19
重大资
产重组
12.93 - - 76,260 1,254,726.37 986,041.80 -
600654 中安消 2016-12-14
重大资
产重组
17.43 - - 55,800 1,020,357.00 972,594.00 -
300367 东方网 力 2016-12-15
重大资
产重组
20.04 - - 45,950 1,307,667.38 920,838.00 -
300104 乐视网 2016-12-07
重大资
产重组
35.80 2017-01-16 36.88 19,500 965,697.75 698,100.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 易华 录 ” 、“ 天音 控 股 ”、 “奋 达科 技 ” 、“ 中安消 ”、 “东 方网
力”仍 未发 布复 牌公 告。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 97,188,289.47 91.67
其中： 股票 97,188,289.47 91.67
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
20
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,810,997.35 8.31
7 其他各项 资产 22,087.36 0.02
8 合计 106,021,374.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1
指数投资按行业分类 的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,960,500.91 54.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,054,554.00 1.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
38,179,229.56 36.92
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 994,005.00 0.96
S 综合 - -
合计 97,188,289.47 93.98
8.2.2
积极投资按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1
期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
21
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300273 和佳股 份 80,200 1,368,212.00 1.32
2 300098 高新兴 85,000 1,346,400.00 1.30
3 300212 易华录 38,200 1,298,800.00 1.26
4 600718 东软集 团 56,700 1,114,722.00 1.08
5 002217 合力泰 61,373 1,098,576.70 1.06
6 000997 新 大 陆 56,000 1,088,080.00 1.05
7 002475 立讯精 密 50,211 1,041,878.25 1.01
8 000829 天音控 股 91,800 1,035,504.00 1.00
9 600584 长电科 技 58,371 1,030,248.15 1.00
10 000333 美的集 团 36,479 1,027,613.43 0.99
8.3.2
期末 积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 投资 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002368 太极股 份 2,079,424.70 1.18
2 002678 珠江钢 琴 2,050,285.57 1.16
3 000066 长城电 脑 1,988,538.55 1.12
4 002467 二六三 1,941,979.00 1.10
5 002421 达实智 能 1,641,331.00 0.93
6 002121 科陆电 子 1,619,430.26 0.92
7 600699 均胜电 子 1,602,125.26 0.91
8 002284 亚太股 份 1,583,925.00 0.90
9 300098 高新兴 1,526,121.00 0.86
10 300297 蓝盾股 份 1,519,490.00 0.86
11 300168 万达信 息 1,499,310.00 0.85
12 000810 创维数 字 1,483,016.86 0.84
13 002273 水晶光 电 1,477,083.50 0.84
14 300188 美亚柏 科 1,410,304.80 0.80
15 600261 阳光照 明 1,393,092.38 0.79
16 300078 思创医 惠 1,386,022.83 0.78
17 300369 绿盟科 技 1,381,559.98 0.78
18 002156 通富微 电 1,369,069.80 0.77
19 002280 联络互 动 1,348,306.00 0.76
20 300352 北信源 1,310,113.62 0.74
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
22
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600392 盛和资 源 3,174,004.91 1.80
2 300352 北信源 2,461,463.10 1.39
3 002467 二六三 2,264,175.00 1.28
4 002508 老板电 器 2,228,025.70 1.26
5 002678 珠江钢 琴 2,080,480.68 1.18
6 000851 高鸿股 份 2,067,250.00 1.17
7 000333 美的集 团 2,014,806.37 1.14
8 300183 东软载 波 2,004,497.14 1.13
9 002093 国脉科 技 1,998,067.72 1.13
10 000503 海虹控 股 1,989,118.00 1.13
11 600601 方正科 技 1,972,652.00 1.12
12 300077 国民技 术 1,908,452.10 1.08
13 002501 利源精 制 1,908,327.50 1.08
14 002421 达实智 能 1,890,925.29 1.07
15 600855 航天长 峰 1,879,662.00 1.06
16 002063 远光软 件 1,846,167.76 1.04
17 300020 银江股 份 1,837,877.84 1.04
18 002396 星网锐 捷 1,778,532.31 1.01
19 600699 均胜电 子 1,751,183.64 0.99
20 600171 上海贝 岭 1,732,363.84 0.98
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 110,543,581.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 127,256,163.11
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
23
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基 金本 报告 期初 及报 告期内 均未 持有 股指 期货 投资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲特 殊情 况下 的流 动 性风 险以 进行 有效 的现 金管理,以 及对 冲因 其他 原 因导致 无法 有效 跟踪
标的指 数的 风险 。
本基 金本 报告 期内, 股 指 期货投 资符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体均 没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内
受到公 开谴 责 、 处罚 。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,840.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,551.46
5 应收申 购款 695.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
24
9 合计 22,087.36
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限 情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300098 高新兴 1,346,400.00 1.30 筹划重 大事 项
2 300212 易华录 1,298,800.00 1.26
筹 划 重 大 资 产 重
组事项
3 000829 天音控 股 1,035,504.00 1.00 筹划重 大事 项
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末, 持有 的 积极投 资股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
中证
智能
家居
指数
分级A
263 40,668.75 515,932.00 4.82% 10,179,949.00 95.18%
信诚
中证
智能
家居
指数
779 13,730.27 664,214.00 6.21% 10,031,667.00 93.79% 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
25
分级B
信诚
中证
智能
家居
指数
分级
2,233 40,975.57 1,634,239.36 1.79% 89,864,198.53 98.21%
合计 3,275 34,470.29 2,814,385.36 2.49% 110,075,814.53 97.51%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
信诚中 证智 能家 居指 数分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 丁碧霞 4,126,047.00 38.58%
2 黄文利 2,557,710.00 23.91%
3 黄松友 617,562.00 5.77%
4 刘晨露 500,000.00 4.67%
5 梁明宇 230,090.00 2.15%
6
上海明汯投资管理有限公
司－明 汯稳 健增 长1 期私募
证券投 资基
226,600.00 2.12%
7 李媛 155,469.00 1.45%
8 中信证 券股 份有 限公 司 135,482.00 1.27%
9 李莉 101,796.00 0.95%
10 范燕明 92,188.00 0.86%
信诚中 证智 能家 居指 数分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 邹璞如 508,541.00 4.75%
2
银河期货有限公司－银河
期货瑞 安华 丰1 号 资产 管 理
计划
275,000.00 2.57%
3 黄芳 228,800.00 2.14%
4 刘军 215,346.00 2.01%
5
上海明汯投资管理有限公
司－明 汯CTA 二 号基 金
200,000.00 1.87%
6 方茂祥 193,400.00 1.81%
7
上海明汯投资管理有限公
司－明 汯多 策略 对 冲1 号基
金
183,348.00 1.71%
8 董玮文 182,815.00 1.71%
9 李媛 155,469.00 1.45%
10 张佩秀 150,000.00 1.40% 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
26
10 刘晨露 150,000.00 1.40%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
注:期 末本 基金 管理 人的 从 业人员 未持 有本 基金 的基 金份额 。
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
信诚中 证智 能家 居指
数分 级A
信诚中 证智 能家 居指
数分 级B
信诚中 证智 能家 居指
数分级
基金合 同生 效日(2015 年 6 月 26
日)基 金份 额总 额
113,116,599.00 113,116,600.00 229,685,156.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,758,754.00 10,758,754.00 120,604,246.78
本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 80,367,571.65
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - - 112,249,165.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -62,873.00 -62,873.00 2,775,785.27
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,695,881.00 10,695,881.00 91,498,437.89
注:1. 拆分 变动 份额 为本 基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金份 额折 算变 动份 额。
2.根 据 《 信诚 中证 智能 家居指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信信 诚中 证智能 家居 指数 分级 证
券投资 基金 办理 不定 期份 额折算 业务 的公 告》 及 深圳 证券交 易所 和中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的 相
关业务 规定,基 金管 理人 信 诚基金 管理 有限 公司 于 2016 年 12 月 5 日( 折算 基准 日) 对 本基 金进 行了 基金
份额折 算。
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
27
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月,郭 德秋 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司托 管 业务 部总 经理 职务 。上述 人事 变动 已按 相 关
规定备 案、 公告 。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 72,448,891.47 30.47% 66,023.07 30.31% -
浙商证 券 1 56,089,319.25 23.59% 51,114.04 23.47% -
国信证 券 1 50,632,389.89 21.29% 46,142.24 21.18% -
中信证 券 1 31,888,733.22 13.41% 29,696.10 13.63% -
海通证 券 2 15,921,662.87 6.70% 14,832.00 6.81% -
中信建 投 2 7,194,644.39 3.03% 6,698.86 3.08% -
安信证 券 1 3,624,103.68 1.52% 3,302.82 1.52% -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基 金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘 要
28
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
