信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金2016年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 12
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 12
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 12 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 44
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 45
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 47
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 49
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 55
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 55
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 55
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 55
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 55
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证TMT产业主题指数分级
场内简称 信诚 TMT
基金主代码 165522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月 28 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 526,392,680.01份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年12月 22 日
下属分级基金的基金简称
信诚中证TMT产业主
题指数分级 A
信诚中证TMT产业主
题指数分级B
信诚中证TMT产业主
题指数分级
下属分级基金的场内简称 TMT 中证 A TMT 中证 B 信诚TMT
下属分级基金的交易代码 150173 150174 165522
报告期末下属分级基金的份额总额 150,675,836.00 份 150,675,836.00份 225,041,008.01份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 TMT 产业主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个
有效的投资工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准
权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,
年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特
性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、 大量分红等,以及
对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收
益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
TMT 中证 A 份额具有
预期风险、预期收益
TMT 中证 B 份额具有
预期风险、预期收益
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具有信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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较低的特征 较高的特征 较高预期风险、较高
预期收益的特征,其
预期风险和预期收
益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华
永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限
责任公司
北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年
2014年11月28日(基金
合同生效日)至2014年
12 月 31 日 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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本期已实现收益 -91,847,767.47 -537,248,282.24 -340,607.16
本期利润 -144,460,468.63 -548,996,755.78 -13,318,576.00
加权平均基金份额本期利润 -0.2361 -0.6043 -0.0453
本期加权平均净值利润率 -27.62% -60.05% -4.57%
本期基金份额净值增长率 -23.67% 54.31% -4.50%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -283,598,186.52 -237,279,758.59 -15,265,659.51
期末可供分配基金份额利润 -0.5388 -0.3998 -0.0448
期末基金资产净值 423,691,262.90 643,226,701.60 325,372,289.39
期末基金份额净值 0.805 1.084 0.955
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 12.48% 47.36% -4.50%
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.89% 0.91% -5.92% 0.94% 1.03% -0.03%
过去六个月 -6.08% 0.99% -7.29% 1.01% 1.21% -0.02%
过去一年 -23.67% 2.07% -25.30% 1.91% 1.63% 0.16%
自基金合同
生效起至今
12.48% 2.69% 21.71% 2.44% -9.23% 0.25%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓日自2014年11月28日至 2015年5月28日,建仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
7
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
2014 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
注：本基金合同生效日为2014年11月 28 日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至2016年12月 31日,本基金管理人
共管理 55 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
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金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金
经理,兼任
信 诚 沪 深
300 指数分
级基金、信
诚中证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金、信诚中
证信息安全
指数分级基
金、信诚中
证智能家居
指数分级基
2015年2月5日 - 4
理学硕士、文学硕
士。 曾任职于美国对
冲 基 金 Robust
methods 公司,担任
数量分析师;于华尔
街对冲基金 WSFA
Group 公司,担任
Global Systematic
Alpha Fund 助理基
金经理。2012 年 8
月加入信诚基金,历
任助理投资经理、 专
户投资经理。 现任数
量投资副总监,信诚
中证 500 指数分级
基金、信诚沪深300
指数分级基金、 信诚
中证 800 医药指数
分级基金、 信诚中证
800 有色指数分级
基金、信诚中证800
金融指数分级基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
9
金、信诚中
证基建工程
指数型基金
(LOF)、 信诚
鼎利定增灵
活配置混合
型证券投资
基金、信诚
至益灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
裕灵活配置
混合基金、
信诚新悦回
报灵活配置
混合基金的
基金经理
信诚中证 TMT 产业
主题指数分级基金、
信诚中证信息安全
指数分级基金、 信诚
中证智能家居指数
分级基金、 信诚中证
基建工程指数型基
金(LOF)、信诚鼎利
定增灵活配置混合
型证券投资基金、 信
诚至益灵活配置混
合基金、 信诚至裕灵
活配置混合基金、 信
诚新悦回报灵活配
置混合基金的基金
经理。
黄稚
本基金的基
金 经 理 助
理，信诚中
证 500 指数
分级证券投
资基金、信
诚沪深 300
指数分级证
券投资基金
的基金经理
助理。
2016年7月1日 - 5
理学硕士。 曾任职于
中国国际金融有限
公司， 担任资产管理
部产品经理； 于平安
证券有限责任公司，
担任产品经理。 2015
年 6 月加入信诚基
金，担任金融工程
师。现任信诚中证
500 指数分级证券
投资基金、 信诚沪深
300 指数分级证券
投资基金、 信诚中证
TMT 产业主题指数
分级证券投资基金
的基金经理助理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招
募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善
法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
10
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各
业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场
投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中
竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同
日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的
投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合
的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间
窗下(日内、 3日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。
同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行
审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,年初A股市场经历了熔断后的快速下跌,随着紧急暂停“熔断”,之后开始进入了修复
行情,二季度投资者信心逐步恢复,上涨的板块比较分散,从券商,计算机,军工到白酒,均缺乏一个持续
的领涨板块。整体股票市场整体的情况是存量资金博弈的情况,进入三季度后市场进入均衡市,一方面,
资产价格不断升高,从 110 亿“地王”,到 10 年期国债到 2.7,股市再次成为估值相对低的资产,外加
“国家队”维稳平抑波动,大幅下跌的动力不足。 另一方面,政策以稳为主,缺乏新增资金,做空筹码依
然存在,去年入市亏损资金,IPO加快,要解禁的限售股都使股票上涨动力缺乏。四季度,在政府出房地产
政策后,A股相对于楼市,大宗商品性价比高,资金回流 A股的资产再配置的逻辑扩散,股市上涨。之后进
入 12 月中央经济会议把政策基调弱化增长目标,强调改革与防风险,货币政策更加强调不会宽松,市场
形成流动性的拐点的预期而回调。
在本报告期内,我们继续利用量化分层抽样技术跟踪指数,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回
现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值
4.4.2
报告期内基金业绩的表现 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
11
本报告期内,本基金份额净值增长率为-23.67%,同期比较基准收益率为-25.30%,基金超越业绩比较
基准1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年,对市场判断为行情整体震荡,核心风险因素从国内转向国外,流动性风险预期驱动全年走
势,所以看好两类股票:第一,看好有抗通胀、有需求增量、符合中长期需求趋势的板块,例如消费结构升
级,二胎、养老进程启动相关的消费、医疗行业值得关注,大众消费品则需要甄选提价能力显著的标的,
特朗普的战略收缩可能为一路一带松绑,建筑、 高铁乃至核电的出口局面都有望打开; 第二,由于绝对收
益账户增多,账户的止损机制催生统计套利的交易机会
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、
风控、产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进
行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,
维护基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合
规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本
年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形
式的培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、12 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配
合监管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露
编报规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规
规定报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时
上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控
制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部
负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
12
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚 TMT 份额、信诚 TMT A 份额、信诚TMT B 份额)不进行收益
分配。本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
13
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20074 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金全体
基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金(以下简称“信诚中证 TMT 产业主
题指数分级基金”)的财务报表,包括 2016 年 12
月 31日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚中证 TMT 产业主
题指数分级基金的基金管理人信诚基金管理有限
公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表,并使其实现公允反映;
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报
表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述信诚中证 TMT 产业主题指数分级基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制,公允反映了信诚中证 TMT 产业主题指数信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
14
分级基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 赵钰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永
道中心 11楼
审计报告日期 2017年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 26,301,818.93 36,692,501.19
结算备付金
9,068.17 1,381,094.64
存出保证金
51,047.63 1,347,016.43
交易性金融资产 7.4.7.2 406,459,868.15 611,760,487.84
其中：股票投资
396,490,868.15 611,760,487.84
基金投资
- -
债券投资
9,969,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 93,852.81 8,510.22
应收股利
- -
应收申购款
8,784.26 215,594.71
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
432,924,439.95 651,405,205.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
15
应付证券清算款
8,020,691.21 103.92
应付赎回款
87,592.60 5,356,920.37
应付管理人报酬
371,909.83 590,057.76
应付托管费
81,820.14 129,812.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 180,962.57 1,671,557.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 490,200.70 430,050.71
负债合计
9,233,177.05 8,178,503.43
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 376,601,849.61 436,434,953.52
未分配利润 7.4.7.10 47,089,413.29 206,791,748.08
所有者权益合计
423,691,262.90 643,226,701.60
负债和所有者权益总计
432,924,439.95 651,405,205.03
注：1、截止本报告期末,基金份额净值0.805元,基金份额总额526,392,680.01 份。其
中A类基金份额的份额总额为150,675,836.00份,份额净值1.002元;B类基金份额的份额总
额为 150,675,836.00 份,份额净值 0.608 元;。基础份额的份额总额为 225,041,008.01 份,
份额净值0.805元。
2、2015年 12 月 31 日,基金份额净值1.084元,基金份额总额593,548,507.04 份。其
中A类基金份额的份额总额为175,155,332.00份,份额净值1.002元;B类基金份额的份额总
额为 175,155,332.00 份,份额净值 1.166 元;。基础份额的份额总额为 243,237,843.04 份,
份额净值1.084元。
3、本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年1月1 日至 2015年12月 31日止
期间。下同。
7.2 利润表
会计主体：信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31 日
一、收入
-136,077,284.25 -523,807,824.13
1.利息收入
360,460.21 632,084.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 298,898.56 561,355.22
债券利息收入
61,561.65 70,729.38
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
16
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-84,469,493.92 -519,600,681.17
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -86,539,868.79 -522,965,426.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -31,850.00 4,258.37
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
1
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,102,224.87 3,360,486.82
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -52,612,701.16 -11,748,473.54
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 644,450.62 6,909,245.98
减：二、费用
8,383,184.38 25,188,931.65
1．管理人报酬
5,227,249.38 8,940,668.84
2．托管费
1,149,994.88 1,966,947.15
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,368,820.85 13,607,726.75
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 637,119.27 673,588.91
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-144,460,468.63 -548,996,755.78
减：所得税费用
- -
四、净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-144,460,468.63 -548,996,755.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
436,434,953.52 206,791,748.08 643,226,701.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -144,460,468.63 -144,460,468.63 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-59,833,103.91 -15,241,866.16 -75,074,970.07
其中：1.基金申购款 393,956,244.46 51,997,699.26 445,953,943.72
2.基金赎回款 -453,789,348.37 -67,239,565.42 -521,028,913.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
376,601,849.61 47,089,413.29 423,691,262.90
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
340,637,948.90 -15,265,659.51 325,372,289.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -548,996,755.78 -548,996,755.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
95,797,004.62 771,054,163.37 866,851,167.99
其中：1.基金申购款 4,002,926,738.32 2,391,650,279.23 6,394,577,017.55
2.基金赎回款 -3,907,129,733.70 -1,620,596,115.86 -5,527,725,849.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
436,434,953.52 206,791,748.08 643,226,701.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金募集的
批复》(证监许可[2014]131 号文)和《关于信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金备案确
认的函》(证券基金机构监管部部函[2014]1889 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
18
金合同》发售,基金合同于2014年11月 28 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基
金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2014年11月10日至2014年11月21日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除
认购费用后的有效认购资金人民币 286,668,897.43 元,利息人民币 83,374.89 元,共计人民币
286,752,272.32元。上述认购资金折合 286,752,272.32份基金份额。上述募集资金已由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2014)第719 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚中证 TMT 产业主题指数分级
证券投资基金基金合同》和《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金招募说明书》的有关
规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证 TMT
产业主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较标准为: 95%×中证 TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信诚中证 TMT产业主题指数分
级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基
金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4
重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月 31日止。本基金合同生效日为2014 年11 月 28日。
本期财务报表的上年度可比期间为 2015年1月1日至 2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
19
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的
价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)
该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是
放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融工具公允价值计量的方法:
(1)公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层次:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
20
确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(3)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相
差很小。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额
折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。
由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金配对
转换确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
本基金(包括信诚TMT 份额、信诚TMT A份额、信诚TMT B份额)不进行收益分配。
7.4.4.12
分部报告
7.4.4.13
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》提供的根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益
法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
21
限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外),按照中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7
重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 26,301,818.93 36,692,501.19
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 26,301,818.93 36,692,501.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 473,800,591.69 396,490,868.15 -77,309,723.54
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
22
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
9,998,420.00 9,969,000.00 -29,420.00
合计 9,998,420.00 9,969,000.00 -29,420.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 483,799,011.69 406,459,868.15 -77,339,143.54
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 636,486,930.22 611,760,487.84 -24,726,442.38
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 636,486,930.22 611,760,487.84 -24,726,442.38
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末,未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末,未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 5,880.59 7,281.90
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4.10 621.50 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
23
应收债券利息 87,945.21 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.01 0.72
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 22.90 606.10
合计 93,852.81 8,510.22
注：其他指应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 180,587.57 1,671,557.99
银行间市场应付交易费用 375.00 -
合计 180,962.57 1,671,557.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 200.70 20,050.71
预提审计费 40,000.00 60,000.00
预提信息披露费 400,000.00 300,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 490,200.70 430,050.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 593,548,507.04 436,434,953.52
本期申购 535,185,740.65 393,588,788.96
本期赎回（以“-”号填列） -612,492,576.51 -450,394,768.49
基金拆分/份额折算前 516,241,671.18 379,628,973.99
基金拆分/份额折算调整 14,381,986.74 -
本期申购 513,512.14 367,455.50
本期赎回（以“-”号填列） -4,744,490.05 -3,394,579.88
本期末 526,392,680.01 376,601,849.61
注：1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
24
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定,
本基金以2016年12月 15 日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。
3、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回信诚 TMT 份额,信诚 TMTA份额和信诚 TMTB 份额只可在深
圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露信诚TMTA份额和信诚TMTB份额的情况。
信诚中证TMT产业主题指数分级 A
信诚中证TMT产业主题指数分级 B
信诚中证TMT产业主题指数分级
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -237,279,758.59 444,071,506.67 206,791,748.08
本期利润 -91,847,767.47 -52,612,701.16 -144,460,468.63
本期基金份额交易产
生的变动数
45,529,339.54 -60,771,205.70 -15,241,866.16
其中：基金申购款 -246,314,019.22 298,311,718.48 51,997,699.26
基金赎回款 291,843,358.76 -359,082,924.18 -67,239,565.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -283,598,186.52 330,687,599.81 47,089,413.29
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12月31
日
活期存款利息收入 289,592.69 459,152.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,033.85 76,418.70
其他 3,272.02 25,784.38
合计 298,898.56 561,355.22
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至 2016年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31日
卖出股票成交总额
481,365,433.91 4,235,713,768.49 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
25
减：卖出股票成本总额 567,905,302.70 4,758,679,194.85
买卖股票差价收入 -86,539,868.79 -522,965,426.36
7.4.7.13
债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月
31 日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
-31,850.00 4,258.37
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 -31,850.00 4,258.37
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月
31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
10,043,375.48 10,560,108.70
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
9,998,420.00 10,187,156.00
减：应收利息总额 76,805.48 368,694.33
买卖债券差价收入 -31,850.00 4,258.37
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
7.4.7.13.5
资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14
贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
26
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.15
衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行衍生工具投资。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
7.4.7.16
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月 1日至2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,102,224.87 3,360,486.82
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,102,224.87 3,360,486.82
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 12月31
日
1.交易性金融资产 -52,612,701.16 -11,748,473.54
——股票投资 -52,583,281.16 -11,743,486.46
——债券投资 -29,420.00 -4,987.08
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -52,612,701.16 -11,748,473.54
7.4.7.18
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31
日
基金赎回费收入 642,885.06 6,784,555.28
转换费收入 1,565.56 124,690.70 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
27
合计 644,450.62 6,909,245.98
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
7.4.7.19
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31
日
交易所市场交易费用 1,368,445.85 13,607,726.75
银行间市场交易费用 375.00 -
合计 1,368,820.85 13,607,726.75
7.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12月31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月31
日
审计费用 70,000.00 54,887.08
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 7,119.27 25,436.19
基金上市费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 233,265.64
合计 637,119.27 673,588.91
7.4.7.21
分部报告
7.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
28
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.1.2 权证交易
7.4.10.1.3 债券交易
7.4.10.1.4 债券回购交易
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,227,249.38 8,940,668.84
其中：支付销售机构的客户维护费 1,428,946.37 1,853,600.31
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,149,994.88 1,966,947.15
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率每日
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
7.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4
各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
29
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证TMT产业主题指数分级 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中信信托有限责任
公司
1,020,000.00 0.68% - -
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费
率执行。
7.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 26,301,818.93 289,592.69 36,692,501.19 459,152.14
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币9,068.17元。 (上年度末
余额:人民币1,381,094.64 元)。
7.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7
其他关联交易事项的说明
7.4.11 利润分配情况
本年度本基金未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2016年12月 31日）本基金持有的流通受限证券 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
30
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
网下
新股
申购
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016-12-29 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
23.16 23.16 1,735 40,182.60 40,182.60 -
603689
皖天
然气
2016-12-30 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016-12-30 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016-12-28 2017-01-05
网下
新股
申购
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
31
未上
市
2840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
2838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016-12-26 2017-01-03
网下
新股
申购
未上
市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
网下
新股
申购
未上
市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
网下
新股
申购
未上
市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
32
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000748 长城信息 2016-11-01
重大资
产重组
20.31 2017-01-17 20.31 265,634 6,726,681.53 5,395,026.54 -
000547 航天发展 2016-04-19
重大资
产重组
15.36 2017-01-03 16.90 345,188 7,730,477.56 5,302,087.68 -
000727 华东科技 2016-11-17
重大资
产重组
3.37 2017-02-15 3.47 1,290,100 4,264,758.79 4,347,637.00 -
000050 深天马Ａ 2016-09-12
筹划重
大事项
18.82 2017-03-23 20.70 213,573 4,437,174.01 4,019,443.86 -
300367 东方网力 2016-12-15
重大事
项
20.04 - - 178,065 4,918,205.62 3,568,422.60 -
600485 信威集团 2016-12-26
重大事
项停牌
14.60 - - 240,838 6,861,393.46 3,516,234.80 -
300104 乐视网 2016-12-07
股票交
易异常
波动及
筹划重
大事项
停牌
35.80 2017-01-16 36.88 78,800 3,976,645.21 2,821,040.00 -
注：1、截至本报告批准报出日, “东方网力”、“信威集团”仍未发布复牌公告。
2、长城信息于2017/1/17 登记换股,转换成长城电脑发行的 A 股股份。
7.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的
宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管
理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管
理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告
工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.1
风险管理政策和组织架构 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
33
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用
等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
7.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。此外,对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品,管理人会对衍生品的流动性、交割
日等予以关注。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
34
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.4
市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。 本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对
所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
7.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,301,818.93 - - - - - 26,301,818.93
结算备付金 9,068.17 - - - - - 9,068.17
存出保证金 51,047.63 - - - - - 51,047.63
交易性金融资产 - - 9,969,000.00 - - 396,490,868.15 406,459,868.15
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 93,852.81 93,852.81
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 8,784.26 8,784.26
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 26,361,934.73 - 9,969,000.00 - - 396,593,505.22 432,924,439.95
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 8,020,691.21 8,020,691.21
应付赎回款 - - - - - 87,592.60 87,592.60
应付管理人报酬 - - - - - 371,909.83 371,909.83
应付托管费 - - - - - 81,820.14 81,820.14
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 180,962.57 180,962.57 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
35
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 490,200.70 490,200.70
负债总计 - - - - - 9,233,177.05 9,233,177.05
利率敏感度缺口 26,361,934.73 - 9,969,000.00 - - 387,360,328.17 423,691,262.90
上年度末
2015 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,692,501.19 - - - - - 36,692,501.19
结算备付金 1,381,094.64 - - - - - 1,381,094.64
存出保证金 1,347,016.43 - - - - - 1,347,016.43
交易性金融资产 - - - - - 611,760,487.84 611,760,487.84
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 8,510.22 8,510.22
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 215,594.71 215,594.71
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 39,420,612.26 - - - - 611,984,592.77 651,405,205.03
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 103.92 103.92
应付赎回款 - - - - - 5,356,920.37 5,356,920.37
应付管理人报酬 - - - - - 590,057.76 590,057.76
应付托管费 - - - - - 129,812.68 129,812.68
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 1,671,557.99 1,671,557.99
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 430,050.71 430,050.71
负债总计 - - - - - 8,178,503.43 8,178,503.43
利率敏感度缺口 39,420,612.26 - - - - 603,806,089.34 643,226,701.60
注： 上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2
利率风险的敏感性分析
假设 1.除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
） 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
36
变动 本期末(2016年12月 31日) 上年度末(2015年 12 月 31 日)
市场利率下降25
个基点
14,541.00 -
市场利率上升25
个基点
-14,498.70 -
7.4.13.4.2 外汇风险
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。特别是针对股指期货等高风险的金融衍生工具,管理人
会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例,股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益比例,
持仓占套保额度上限比例,以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例,持有的买入、 卖
出股指期货合约占基金资产净值比例,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资
396,490,868.15 93.58 611,760,487.84 95.11
交易性金融资产-基
金投资
-
-
交易性金融资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 396,490,868.15 93.58 611,760,487.84 95.11
注：本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本
着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基
金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致
无法有效跟踪标的指数的风险。
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末(2016年12月 31日) 上年度末(2015年 12 月 31 日) 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
37
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
21,812,620.61 34,206,165.54
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-21,812,620.61 -34,206,165.54
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 396,490,868.15 91.58
其中：股票 396,490,868.15 91.58
2 固定收益投资 9,969,000.00 2.30
其中：债券 9,969,000.00 2.30
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,310,887.10 6.08
7 其他各项资产 153,684.70 0.04
8 合计 432,924,439.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 139,807,236.29 33.00
D
电力、热力、燃气及水生产和 - - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
38
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,286,589.47 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
202,589,655.10 47.82
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,802,955.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 40,611,646.32 9.59
S 综合 - -
合计 395,098,082.18 93.25
8.2.2
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 981,345.20 0.23
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
241,692.20 0.06
J 金融业 106,780.00 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
39
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,392,785.97 0.33
8.2.3
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
- - -
合计
- -
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 000748 长城信息 265,634 5,395,026.54 1.27
2 000547 航天发展 345,188 5,302,087.68 1.25
3 600050 中国联通 631,998 4,619,905.38 1.09
4 600718 东软集团 232,775 4,576,356.50 1.08
5 600959 江苏有线 401,580 4,537,854.00 1.07
6 000997 新 大 陆 229,920 4,467,345.60 1.05
7 000793 华闻传媒 387,771 4,377,934.59 1.03
8 002343 慈文传媒 96,920 4,377,876.40 1.03
9 600715 文投控股 197,900 4,363,695.00 1.03
10 000727 华东科技 1,290,100 4,347,637.00 1.03
11 300291 华录百纳 192,714 4,293,667.92 1.01
12 600122 宏图高科 350,982 4,289,000.04 1.01
13 300115 长盈精密 164,497 4,286,791.82 1.01
14 000725 京东方Ａ 1,498,323 4,285,203.78 1.01
15 002475 立讯精密 206,101 4,276,595.75 1.01
16 600584 长电科技 239,783 4,232,169.95 1.00
17 300136 信维通信 148,240 4,224,840.00 1.00
18 300336 新文化 214,713 4,219,110.45 1.00
19 601231 环旭电子 393,162 4,210,765.02 0.99
20 002465 海格通信 361,348 4,209,704.20 0.99
21 000066 长城电脑 337,172 4,194,419.68 0.99
22 000063 中兴通讯 262,420 4,185,599.00 0.99
23 600498 烽火通信 164,351 4,143,288.71 0.98
24 000100 TCL 集团 1,253,000 4,134,900.00 0.98
25 002065 东华软件 177,400 4,133,420.00 0.98
26 002268 卫 士 通 131,330 4,126,388.60 0.97 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
40
27 002410 广联达 282,268 4,121,112.80 0.97
28 002236 大华股份 300,275 4,107,762.00 0.97
29 600637 东方明珠 176,202 4,105,506.60 0.97
30 000917 电广传媒 284,741 4,097,422.99 0.97
31 601519 大智慧 540,380 4,096,080.40 0.97
32 600986 科达股份 268,700 4,094,988.00 0.97
33 000977 浪潮信息 192,955 4,090,646.00 0.97
34 000156 华数传媒 227,956 4,082,691.96 0.96
35 600060 海信电器 238,302 4,079,730.24 0.96
36 002308 威创股份 276,060 4,069,124.40 0.96
37 601929 吉视传媒 969,512 4,062,255.28 0.96
38 603000 人民网 229,800 4,058,268.00 0.96
39 002230 科大讯飞 149,461 4,048,898.49 0.96
40 002241 歌尔股份 152,520 4,044,830.40 0.95
41 600652 游久游戏 313,500 4,028,475.00 0.95
42 600037 歌华有线 262,704 4,024,625.28 0.95
43 002131 利欧股份 252,200 4,022,590.00 0.95
44 000050 深天马Ａ 213,573 4,019,443.86 0.95
45 600100 同方股份 290,091 4,017,760.35 0.95
46 600728 佳都科技 474,008 4,014,847.76 0.95
47 002415 海康威视 168,617 4,014,770.77 0.95
48 600804 鹏博士 182,380 3,999,593.40 0.94
49 002416 爱施德 271,391 3,997,589.43 0.94
50 600522 中天科技 378,925 3,990,080.25 0.94
51 002439 启明星辰 191,832 3,988,187.28 0.94
52 002261 拓维信息 334,264 3,984,426.88 0.94
53 600839 四川长虹 952,200 3,980,196.00 0.94
54 000938 紫光股份 69,300 3,977,127.00 0.94
55 002544 杰赛科技 141,200 3,973,368.00 0.94
56 002405 四维图新 205,000 3,966,750.00 0.94
57 600487 亨通光电 212,400 3,963,384.00 0.94
58 002368 太极股份 129,433 3,961,944.13 0.94
59 300017 网宿科技 73,755 3,954,005.55 0.93
60 002517 恺英网络 116,891 3,922,861.96 0.93
61 002456 欧菲光 114,260 3,916,832.80 0.92
62 002624 完美世界 131,200 3,908,448.00 0.92
63 600198 大唐电信 245,100 3,889,737.00 0.92
64 300002 神州泰岳 418,860 3,870,266.40 0.91
65 002429 兆驰股份 388,535 3,869,808.60 0.91
66 300369 绿盟科技 113,378 3,851,450.66 0.91
67 300297 蓝盾股份 308,700 3,840,228.00 0.91 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
41
68 300166 东方国信 184,505 3,835,858.95 0.91
69 000021 深科技 406,563 3,833,889.09 0.90
70 002555 三七互娱 233,500 3,829,400.00 0.90
71 300324 旋极信息 198,070 3,828,693.10 0.90
72 300134 大富科技 150,850 3,825,556.00 0.90
73 002657 中科金财 88,349 3,813,142.84 0.90
74 300027 华谊兄弟 346,144 3,807,584.00 0.90
75 002027 分众传媒 266,500 3,802,955.00 0.90
76 002354 天神娱乐 54,915 3,797,921.40 0.90
77 600588 用友网络 181,465 3,778,101.30 0.89
78 300188 美亚柏科 176,600 3,777,474.00 0.89
79 300033 同花顺 54,700 3,762,266.00 0.89
80 000681 视觉中国 197,071 3,756,173.26 0.89
81 600845 宝信软件 212,611 3,750,458.04 0.89
82 300010 立思辰 222,500 3,697,950.00 0.87
83 300315 掌趣科技 400,099 3,696,914.76 0.87
84 300133 华策影视 323,670 3,673,654.50 0.87
85 600570 恒生电子 77,783 3,666,690.62 0.87
86 300251 光线传媒 374,924 3,659,258.24 0.86
87 300113 顺网科技 135,500 3,643,595.00 0.86
88 600446 金证股份 144,741 3,637,341.33 0.86
89 002095 生 意 宝 90,768 3,634,350.72 0.86
90 300292 吴通控股 412,700 3,602,871.00 0.85
91 600536 中国软件 149,700 3,601,782.00 0.85
92 000503 海虹控股 85,476 3,594,265.80 0.85
93 300418 昆仑万维 166,300 3,592,080.00 0.85
94 300367 东方网力 178,065 3,568,422.60 0.84
95 300059 东方财富 208,860 3,535,999.80 0.83
96 600485 信威集团 240,838 3,516,234.80 0.83
97 300383 光环新网 140,100 3,496,896.00 0.83
98 300359 全通教育 168,750 3,339,562.50 0.79
99 300104 乐视网 78,800 2,821,040.00 0.67
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
42
6 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
7 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02
8 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
9 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02
10 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
11 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
12 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
13 603228 景旺电子 1,735 40,182.60 0.01
14 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
15 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01
16 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
17 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
18 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
19 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01
20 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
21 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 -
22 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 -
23 002840 华统股份 1,814 11,881.70 -
24 002838 道恩股份 681 10,405.68 -
25 603186 华正新材 1,874 10,063.38 -
26 603032 德新交运 1,628 9,458.68 -
27 300586 美联新材 1,006 9,355.80 -
28 300591 万里马 2,396 7,355.72 -
29 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 -
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300383 光环新网 7,578,908.96 1.18
2 002517 恺英网络 6,367,280.35 0.99
3 300297 蓝盾股份 6,094,351.04 0.95
4 002624 完美世界 5,968,234.10 0.93
5 002131 利欧股份 5,880,619.75 0.91
6 002027 分众传媒 5,632,525.05 0.88
7 300418 昆仑万维 5,602,845.76 0.87
8 300134 大富科技 5,600,724.00 0.87
9 300010 立思辰 5,550,568.76 0.86
10 002268 卫 士 通 5,500,884.43 0.86
11 000727 华东科技 5,255,070.86 0.82
12 002555 三七互娱 4,457,755.00 0.69 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
43
13 600715 文投控股 4,365,220.36 0.68
14 002416 爱施德 4,272,473.73 0.66
15 600986 科达股份 4,252,320.10 0.66
16 600637 东方明珠 4,193,547.56 0.65
17 002343 慈文传媒 4,115,262.10 0.64
18 600652 游久游戏 4,075,462.28 0.63
19 002368 太极股份 4,013,135.51 0.62
20 002095 生 意 宝 3,984,056.79 0.62
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000066 长城电脑 12,886,256.70 2.00
2 000748 长城信息 10,665,630.78 1.66
3 300020 银江股份 9,902,148.21 1.54
4 300134 大富科技 8,837,549.73 1.37
5 000851 高鸿股份 8,254,429.50 1.28
6 000536 华映科技 8,205,086.62 1.28
7 002583 海能达 8,005,780.57 1.24
8 300136 信维通信 7,873,252.03 1.22
9 000503 海虹控股 7,763,657.62 1.21
10 000829 天音控股 7,541,026.41 1.17
11 600410 华胜天成 7,443,609.37 1.16
12 600601 方正科技 7,424,669.84 1.15
13 002456 欧菲光 7,416,355.30 1.15
14 600487 亨通光电 7,124,739.96 1.11
15 002368 太极股份 6,945,020.00 1.08
16 300170 汉得信息 6,873,939.72 1.07
17 600757 长江传媒 6,752,111.43 1.05
18 002396 星网锐捷 6,719,995.47 1.04
19 300339 润和软件 6,671,524.01 1.04
20 000839 中信国安 6,637,796.23 1.03
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 405,218,964.17
卖出股票收入（成交）总额 481,365,433.91
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
44
1 国家债券 9,969,000.00 2.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,969,000.00 2.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 160018
16 附息国债
18
100,000 9,969,000.00 2.35
注：本基金本报告期末仅持有一支债券.
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
45
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,047.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 93,852.81
5 应收申购款 8,784.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 153,684.70
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说
明
1 000748 长城信息 5,395,026.54 1.27 重大资产重组
2 000547 航天发展 5,302,087.68 1.25 重大资产重组
3 000727 华东科技 4,347,637.00 1.03 重大资产重组
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票未存在流通受限情况。
8.12.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
46
信诚
中证
TMT产
业主
题指
数分
级A
615 245,001.36 124,557,890.00 82.67% 26,117,946.00 17.33%
信诚
中证
TMT产
业主
题指
数分
级B
8,770 17,180.83 3,711,985.00 2.46% 146,963,851.00 97.54%
信诚
中证
TMT产
业主
题指
数分
级
13,107 17,169.53 19,623,079.21 8.72% 205,417,928.80 91.28%
合计 22,492 23,403.55 147,892,954.21 28.10% 378,499,725.80 71.90%
9.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证TMT产业主题指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海千象资产管理有限
公司－千象子基金 4号
18,288,939.00 12.14%
2
中国太平洋财产保险－
传统－普通保险产品
-013C-CT001深
14,989,257.00 9.95%
3
中国银河证券股份有限
公司
14,231,542.00 9.45%
4 丁碧霞 12,731,331.00 8.45%
5
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红-个
人分红
11,695,258.00 7.76%
6
广发基金－光大银行－
光大保德信资产管理有
限公司
5,139,295.00 3.41%
7
中融国际信托有限公司
－中融－融晨 3 号证券
4,887,000.00 3.24% 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
47
投资集合资金信托
8
富国基金－国泰君安证
券－兴业财富资产管理
有限公司
4,625,571.00 3.07%
9
上海千象资产管理有限
公司－千象子基金 6号
4,522,277.00 3.00%
10
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普
通保险产品
4,297,200.00 2.85%
信诚中证TMT产业主题指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘红 5,939,332.00 3.94%
2 朱岩松 4,195,528.00 2.78%
3 宋伟铭 2,749,646.00 1.82%
4 邹欣 2,645,300.00 1.76%
5 丁晓红 2,208,236.00 1.47%
6
上海明汯投资管理有限
公司－明汯全天候一号
基金
2,006,981.00 1.33%
7 杨振鹏 1,647,000.00 1.09%
8 王骏 1,600,000.00 1.06%
9 赵明志 1,318,400.00 0.87%
10 张跃 1,314,900.00 0.87%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚中证TMT产业主题
指数分级A
- -
信诚中证TMT产业主题
指数分级B
156.00 -
信诚中证TMT产业主题
指数分级
103,582.16 0.05%
合计 103,738.16 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
48
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证TMT产业主
题指数分级A
信诚中证TMT产业主
题指数分级B
信诚中证TMT产业主
题指数分级
基金合同生效日(2014年11月28
日)基金份额总额
100,003.00 100,003.00 286,552,266.32
本报告期期初基金份额总额 175,155,332.00 175,155,332.00 243,237,843.04
本报告期基金总申购份额 - - 535,699,252.79
减:本报告期基金总赎回份额 - - 617,237,066.56
本报告期基金拆分变动份额 -24,479,496.00 -24,479,496.00 63,340,978.74
本报告期期末基金份额总额 150,675,836.00 150,675,836.00 225,041,008.01
注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额.
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定,本基金以2016年 12 月15日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。
3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,
不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于 2017年1 月14 日在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币70,000.00 元。 该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人于2015 年 7 月29日收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》(以下简称“整改决定书”)。公司领导高度重视,针对整改决定书指出的问题,公司认真落实
整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力,并已按要求向上海证监
局提交了整改报告。除上述情况外,报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无
受稽查或处罚等情况。 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
49
11.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券 1 176,514,567.57 20.01% 160,858.10 19.89% -
中信证券 1 129,318,598.75 14.66% 117,848.69 14.57% -
东吴证券 2 116,141,919.94 13.17% 105,839.87 13.09% -
兴业证券 2 95,694,683.92 10.85% 87,345.89 10.80% -
中金公司 1 62,260,054.66 7.06% 57,983.39 7.17% -
海通证券 1 50,560,843.81 5.73% 47,087.25 5.82% -
长江证券 2 49,672,671.42 5.63% 45,919.01 5.68%
本 期 新 增
一 个 交 易
单元
平安证券 2 44,472,263.74 5.04% 40,541.20 5.01%
本 期 新 增
一 个 交 易
单元
广发证券 1 39,289,494.76 4.45% 36,588.25 4.52% -
东北证券 1 26,736,963.53 3.03% 24,365.57 3.01% 本期新增
川财证券 2 20,747,408.28 2.35% 18,906.81 2.34% -
联合证券 1 14,251,273.00 1.62% 12,987.15 1.61% -
宏源证券 3 11,295,645.23 1.28% 10,518.22 1.30% -
安信证券 3 11,177,824.74 1.27% 10,409.99 1.29% -
西南证券 2 9,834,797.99 1.11% 9,158.83 1.13%
本 期 新 增
一 个 交 易
单元
华创证券 3 7,044,950.74 0.80% 6,560.75 0.81%
本 期 新 增
一 个 交 易
单元
民生证券 1 6,534,356.97 0.74% 6,085.59 0.75% -
瑞银证券 1 6,011,566.22 0.68% 5,598.57 0.69% -
齐鲁证券 1 4,511,635.41 0.51% 4,201.65 0.52% -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - - 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
50
国信证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - 本期新增
西部证券 1 - - - - 本期新增
信达证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
51
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2015年12月31日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
2
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-04
3
信诚基金管理有限公司关于旗下场
内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-06
4
信诚基金管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
2016-01-07 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
52
公告 (www.xcfunds.com)
5
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书（2016 年第
1次更新）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-11
6
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书摘要（2016
年第1次更新）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-11
7
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2015 年第四季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-22
8
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-01-29
9
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-01
10
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-01
11
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-02
12
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加钱景财富为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-17
13
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2015 年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-25
14
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2015 年年度报告摘要
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-25
15
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加利得基金为销售机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-30
16
信诚基金管理有限公司关于旗下基
金参加同花顺申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-03-31
17
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2016 年第一季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-04-21
18
关于信诚基金管理有限公司淘宝店
关闭申购服务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-05-05 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
53
19
关于信诚基金管理有限公司网上交
易支付宝渠道关闭基金支付服务的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-05-05
20
信诚基金管理有限公司关于调整网
上直销招商银行卡直联渠道费率优
惠折扣的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-06-02
21
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-06-29
22
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加云湾投资为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-06-29
23
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2016 年 6 月 30 日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-01
24
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加奕丰金融为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-06
25
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加众禄金融为销售机构的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-09
26
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书（2016 年第
2次更新）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-11
27
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金招募说明书摘要（2016
年第2次更新）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-11
28
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2016 年第二季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-07-19
29
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加平安证券为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-08-19
30
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加联泰资产基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-08-23
31
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2016 年半年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-08-24
32
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2016年半年度报告摘要
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-08-24 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
54
33
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加汇成基金为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-09-07
34
关于旗下部分基金增加浙江金观诚
财富管理有限公司为销售机构并参
加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-09-14
35
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-09-20
36
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加北京晟视天下投资管理
有限公司为销售机构并开通定期定
额投资、转换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-09-24
37
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加杭州科地瑞富基金销售
有限公司为销售机构并参加申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-10-25
38
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金2016 年第三季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-10-26
39
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加深圳新兰德证券投资咨
询有限公司为销售机构并参加申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-11-17
40
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行手机银
行渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-11-29
41
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加北京广源达信投资管理
有限公司为销售机构并参加申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-02
42
关于信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算
业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-12
43
关于信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金办理定期份额折算
业务期间 TMT 中证 A 份额停复牌的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-16
44
关于信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金之 A 份额年约定收
益率设定的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-16
45 信诚基金管理有限公司关于旗下部 《中国证券报》 、 《上海证券 2016-12-16 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
55
分基金增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为销售机构并参加申购
费率优惠活动的公告
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
46
关于 TMT 中证 A 定期份额折算后次
日前收盘价调整的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-19
47
关于信诚中证 TMT 产业主题指数分
级证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-19
48
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加新浪仓石为销售机构并
参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-22
49
信诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加一路财富(北京)信息科
技有限公司为销售机构并参加申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-26
50
信诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金2016年12月30日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2016-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1
备查文件名称
1、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2
备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。
13.3
备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司 信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金 2016 年年度报告
56
2017年3月31日
