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金融A(150157)

金融A:2016年年度报告查看PDF公告

信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 
 1 
信诚中 证800 金融指数分 级证券投资基 金2016 年年度报告 
 
 
 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 
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§1 重要提示 及目录 
1.1 重要提示 
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月30 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。 
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 
1.2 目录 
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4 
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4 
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4 
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5 
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5 
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5 
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 5 
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5 
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6 
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 7 
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 7 
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 7 
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 9 
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 9 
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 10 
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................. 10 
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 10 
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 11 
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 12 
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ..................................... 12 
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 12 
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 12 
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 12 
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 12 
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 12 
6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 12 
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 12 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 
 3 
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 13 
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 13 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 
7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................................. 16 
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 17 
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 35 
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 35 
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 36 
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 37 
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 39 
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 41 
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 41 
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 41 
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 41 
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 41 
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41 
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 42 
8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42 
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 43 
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 43 
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ......................................................................................................... 43 
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 44 
9.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ..................................... 45 
9.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ............................................................................................. 45 
§10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 45 
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 46 
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 46 
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 46 
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 46 
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 46 
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 46 
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 46 
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 46 
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 49 
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要 信息 ..................................................................................................... 53 
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 53 
13.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 53 
13.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 53 
13.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 53 
 
 
 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 
 4 
§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 
基金简 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级 
场内简 称 信诚金 融 
基金主 代码 165521 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年12 月 20 日 
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 2,039,658,406.60 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 
上市日 期 2014 年1 月22 日 
下属 分 级基 金的 基金 简称 
信诚中 证800 金 融指
数分 级 A 
信诚中 证800 金 融指
数分 级B 
信诚中 证800 金融 指
数分级 
下属 分 级基 金的 场内 简称 金融 A 金融 B 信诚金 融 
下属 分 级基 金的 交易 代码 150157 150158 165521 
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 911,503,490.00 份 911,503,491.00 份 216,651,425.60 份 
 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
本基金 进行 数量 化指数 投 资,通 过严谨 的数 量化 管理 和投资 纪律 约
束, 实 现对中 证 800 金融 指数的 有效 跟踪, 为投 资者 提供一 个有 效
的投资 工具 。 
投资策 略 
本基金 原则 上采 用完全 复 制法跟 踪指 数,即 原则 上按 照标的 指数 中
成份股 组成 及其 权重构 建 股票投 资组 合,并 根据 标的 指数成 份股 及
其权重 的变 化进 行相应 调 整,力 争保持 基金 净值 收益 率与业 绩比 较
基准之 间的 日均 跟踪偏 离 度的绝 对值 不超 过 0.35%, 年跟踪 误差 不
超过 4% 。 



基金 管理 人可 运用 股指 期货, 以提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金 的投资 目标 。本 基金在 股 指期货 投资 中将 根据风 险 管理的 原则, 以 套期保 值为 目的, 在风 险可 控的前 提下, 本着 谨慎 原则,参与 股指期 货的投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性。此 外,本 基金 还将 运用 股 指期 货来 对冲 特殊情 况 下的流 动性 风 险以进 行有 效的 现金 管理, 如预期 大额 申购 赎回、 大量 分红等,以及 对冲因 其他 原因 导致 无法 有效跟 踪标 的指 数的 风险 。 业绩比 较基 准 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。 风险收 益特 征 本基金 为跟 踪指 数的股 票 型基金,具有 较高 预期 风险 、较高 预期 收 益的特 征,其 预期 风险 和预 期收益 高于 货币 市场基 金 、债券 型基 金 和混合 型基 金。 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 金融A 份额 具有 预期 风险、 预期 收益 较低 金融B 份额 具有 预期 风险、 预期 收益 较高 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的股票型基金, 具有信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 5 的特征 的特征 。 较高预 期风 险、 较高 预期收益的特征, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金、 债 券型 基金 和混 合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 田青 联系电 话 021-68649788 010-67595096 电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层 北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 张翔燕 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报 登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com 基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号 楼普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证券登记结算有限 责任公 司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况 3.1 主要 会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -120,918,591.30 996,396,751.20 35,759,538.94 本期利 润 -224,633,286.03 -1,056,515,973.31 1,975,822,129.77 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 6 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0881 -0.1552 2.9229 本期加 权平 均净 值利 润率 -9.83% -13.66% 265.74% 本期基 金份 额净 值增 长率 -5.93% -11.89% 85.89% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 29,369,117.92 188,485,590.11 112,197,374.24 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0144 0.0600 0.0177 期末基 金资 产净 值 1,855,590,193.20 3,116,269,475.68 7,363,920,442.19 期末基 金份 额净 值 0.910 0.992 1.160 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 54.39% 64.13% 86.26% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1


基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.99% 0.68% 0.93% 0.69% 0.06% -0.01% 过去六 个月 5.09% 0.72% 3.22% 0.73% 1.87% -0.01% 过去一 年 -5.93% 1.24% -8.28% 1.24% 2.35% 0.00% 过去三 年 54.08% 1.86% 50.10% 1.88% 3.98% -0.02% 自 基 金 合 同 生效起 至今 54.39% 1.85% 50.11% 1.87% 4.28% -0.02% 注:业 绩比 较基 准为 95% × 中证800 金 融指 数收 益率 + 5%× 金 融同 业存 款利 率。 3.2.2


自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 7 注:本 基金 建仓 日自2013 年12 月20 日至 2014 年6 月20 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。 3.2.3


自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较





注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。


3.3 过去三年基金的利润 分配 情况







































































单位 :人 民币 元 年度 每10 份基 金份 额分红 数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配 合计 备注 2016 - - - - 本基金 本期 未 分红。 2015 - - - - 本基金 本期 未 分红。 2014 - - - - 本基金 本期 未 分红。 合计 - - - - 本基金 最近 三 年未进 行利 润 分配 注: 根据 基金 合同 的约 定, 本基金(包 括信 诚金 融份 额 、 信 诚金 融A 份额 、 信 诚 金融 B 份额)不 进行 收益分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1


基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 8 共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚 新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵 活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指 数分级证 券投资 基金 、信 诚中证智 能家居 指数 分级 证券投资 基金、 、信诚 中证 基建工程 指数型 证券 投资 基金(LOF) 、信 诚惠报 债券 型证券投 资基金 、信诚 鼎 利定增灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚稳利 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券 型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚至益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳 瑞债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚 至裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 至鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混 合 型 证券投 资基 金、 信 诚至 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚景 瑞债 券型 证 券投资 基金、 信诚 新悦 回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2


基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨旭 本基金基金 经理, 兼任 信 诚 沪 深 300 指数分 级基金、信 诚 中 证 500 指数分级基 金、信诚中 证 800 医药 指数分级基 金、信诚中 证 800 有色 指数分级基 金及信诚中 证 TMT 产业 主题指数分 级基金、信 诚中证信息 安全指数分 2015 年1 月15 日 - 4 理 学 硕 士 、 文 学 硕 士。 曾任 职于 美国 对 冲 基 金 Robust methods 公 司 , 担 任 数量分 析师 ; 于华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公 司 , 担 任 Global Systematic Alpha Fund 助 理 基 金经理。2012 年 8 月加入 信诚 基金 , 历 任助理 投资 经理 、 专 户投资 经理 。 现任 数 量投资 副总 监 , 信 诚 中证 500 指 数 分级 基金 、 信 诚沪 深300 指数分 级基 金 、 信 诚 中证 800 医 药 指数 分级基 金 、 信 诚中 证信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 9 级基金、信 诚中证智能 家居指数分 级基金、信 诚中证基建 工程指数型 基金 (LOF)、 信诚鼎利定 增灵活配置 混合型证券 投资基金、 信诚至益灵 活配置混合 基金、信诚 至裕灵活配 置 混 合 基 金、信诚新 悦回报灵活 配置混合基 金的基金经 理 800 有色指数分级 基金 、 信 诚中 证800 金融指 数分 级基 金 、 信诚中证 TMT 产业 主题指 数分 级基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指数分 级基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分级基 金 、 信 诚中 证 基 建 工 程 指 数 型 基 金(LOF ) 、 信 诚鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合基金 、 信诚 至裕 灵 活配置 混合 基金 、 信 诚 新 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金 经理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 中证800 金 融指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信 诚中 证800 金融 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结 构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规, 没 有发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1


公平交易制度和控制 方法 为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投 资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易 管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包 括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场 交易等 投资 管理 活动 。


在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流 程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全 投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让 各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市 场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集 中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执 行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公 平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 10 同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等 的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组 合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时 间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分 析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告 进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情 况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。 4.3.2


公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 4.3.3


异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1


报告期内基金投资策 略和 运作分析 回顾2016 年,年初A 股 市场 经历了 熔断 后的 快速 下跌, 随着紧 急暂 停 “ 熔断 ”, 之 后开始 进入 了修 复 行情, 二季 度投 资 者信 心逐步 恢 复,上 涨的 板 块比 较分散, 从 券商, 计算 机,军 工到白 酒, 均缺 乏一 个 持续 的领涨板 块。整 体股 票市 场整体的 情况是 存量 资金 博弈的情 况, 进 入三季 度后 市场进入 均衡市,一方 面, 资产价格 不断升 高,从 110 亿 “地王 ”, 到 10 年期 国债到 2.7, 股 市再次 成为 估值相对 低的资 产,外加 “国家队 ”维稳 平抑 波动, 大幅下跌 的动力 不足 。 另 一方面, 政策以 稳为主, 缺 乏新增资 金,做 空筹码 依 然存在,去 年入 市亏 损资 金,IPO 加快, 要解 禁的 限 售 股都使 股票 上涨 动力 缺乏 。 四季 度,在 政府 出房 地产 政策后,A 股相 对于 楼市, 大宗商 品性 价比 高, 资金 回 流 A 股 的资 产再 配置 的逻 辑扩散, 股 市上 涨。 之 后进 入 12 月中央 经济会 议把 政策基调 弱化增 长目 标,强 调改革与 防风险,货币 政策 更加强调 不会宽 松,市场 形成流 动性 的拐 点的 预期 而回调 。


在本 报告期 内,我们 继续 采用完全 复制法 跟踪 指数, 在震荡市 场环境 中及 时处 理每日申 购赎回 现金 流, 有效管 理跟 踪误 差。 同时, 积极参 与网 下新 股申 购, 以 提高基 金净 值。 4.4.2


报告期内基金业绩的 表现 本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-5.93%, 同期比 较基准收 益率为-8.28%, 基 金超越业 绩比较 基 准2.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 在 本 报 告期 内, 我 们继 续 采用 完 全 复制 法 跟 踪指 数, 在震 荡 市 场环 境 中 及时 处 理每 日 申 购赎 回 现金 流,有 效管 理跟 踪误 差。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分 发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下: 1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。 公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、财 务、 风控、 产品 、人 力资 源、 监察稽 核等 业务 范畴 。推 进了公 司规 章制 度建 设, 完 善了公 司规 章制 度体 系。





2、开 展各 类合 规监 察工 作 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 11 监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内部 风险 控制情 况进 行监督 检查,防 范内 幕交 易,防范 不正 当关 联交 易和 利 益输送,确 保基 金运 作的 独 立性、 公 平性 及合 规性, 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。





本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合 规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培训 。本 年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方式为员 工提供 多种 形 式的培 训。 4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监管 机构 完成 多项 自查 工作等 。 5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披 露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规 规定报 监管 机构 备案 。 6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时 上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开 展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。 本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控 制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。 4.7 管 理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基 金估 值程 序


为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控 制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管 基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负 责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流 动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、 稽核 部、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资 新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。 在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。 基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中 “基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。 2. 基 金管 理人 估值 业务 的 职 责分 工 本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。 4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度 本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估 值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时, 将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值 政策。 5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 12 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚金 融份 额、 信 诚金融 A 份 额、 信诚 金融 B 份额) 不进 行收 益 分配。


本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。





4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明 本 报 告 期内, 本 基 金未 出 现过 连 续 二十 个 工 作日 基 金资 产 净 值低 于 五 千万 元( 基金 份 额 持有 人 数量 不满两 百人)的 情形 。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基 金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产 净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 报告 期内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20086 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 信诚中 证800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后附 的 信 诚中证 800 金融 指 数 分级 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信 诚 中 证 800 分 级 基 金 ”) 的财 务报 表,包括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列报 财 务 报表是 信 诚 中 证 800 分级 基 金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的 责任。 这种 责任 包括:


(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 13 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基 金业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表,并 使其 实现 公允 反映; (2) 设 计、 执 行和 维 护必要 的 内 部控 制, 以使 财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准 则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获 取合 理保 证。


审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报 表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于 注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的 财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合 理性,以 及评 价财 务 报表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为 发表审 计意 见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为, 上述 信诚 中证 800 分 级基 金的 财务 报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实 务操 作编 制, 公允 反映了 信诚 中 证 800 分 级 基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日








§7 年度财务 报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 中 证800 金融指 数分 级证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 上年度末 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 14 2016 年 12 月 31 日 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 30,850,248.73 60,301,605.57 结算备 付金


6,131,225.88 35,235,742.47 存出保 证金


127,973.26 2,740,536.63 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,821,190,841.08 3,018,614,324.70 其中: 股票 投资


1,761,376,841.08 2,938,350,324.70








基金 投资


- - 债券投 资


59,814,000.00 80,264,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 535,696.49 2,273,248.69 应收股 利


- - 应收申 购款


595.13 2,021,695.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,858,836,580.57 3,121,187,153.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,202.61 65,081.82 应付管 理人 报酬


1,681,261.22 2,694,585.74 应付托 管费


369,877.47 592,808.86 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 538,561.15 962,688.87 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 655,484.92 602,512.38 负债合 计


3,246,387.37 4,917,677.67 所有者 权益 :





实收基 金 7.4.7.9 1,202,279,401.76 1,898,792,027.67 未分配 利润 7.4.7.10 653,310,791.44 1,217,477,448.01 所有者 权益 合计


1,855,590,193.20 3,116,269,475.68 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 15 负债和 所有 者权 益总 计


1,858,836,580.57 3,121,187,153.35 注: 截 止本 报告 期末,基金 份额总 额 2039658406.60 。 信诚金 融的 基金 份额 净 值0.910 元, 基金份 额总 额216,651,425.60 份。 下 属分 级基 金: 信诚中 证 800 金 融指 数分 级A 的 基金 份额 净值1.002 元, 基金 份额 总 额911503490.00 份; 信诚 中证800 金 融指 数分级B 的基金 份额 净值 0.818 元, 基金 份额 总额911,503,491.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 信诚 中 证800 金融指 数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 一、收入


-192,961,934.52 -922,762,306.26 1.利息 收入


1,768,961.48 14,173,242.97 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 664,243.40 1,384,886.88 债券利 息收 入


1,104,718.08 12,788,356.09 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 - - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -92,584,810.49 1,098,233,871.10 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -158,321,694.17 887,174,585.88








基金 投资 收益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -27,469.09 -259,023.51 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 7.4.7.13. 1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 2,592,750.00 股利收 益 7.4.7.16 65,764,352.77 208,725,558.73 3. 公允价值变动收益(损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 -103,714,694.73 -2,052,912,724.51 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 1,568,609.22 17,743,304.18 减: 二、费用


31,671,351.51 133,753,667.05 1.管 理人 报酬


22,896,289.04 76,544,816.34 2.托 管费


5,037,183.57 16,839,859.48 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 2,763,876.21 38,308,789.23 5.利 息支 出


- - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 16 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.其 他费 用 7.4.7.20 974,002.69 2,060,202.00 三、利润总额(亏损总额 以“- ”号 填列 ) -224,633,286.03 -1,056,515,973.31 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) -224,633,286.03 -1,056,515,973.31 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 中 证800 金融指 数分 级证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,898,792,027.67 1,217,477,448.01 3,116,269,475.68 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -224,633,286.03 -224,633,286.03 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 列) -696,512,625.91 -339,533,370.54 -1,036,045,996.45 其中:1.基 金申 购款 144,160,314.15 77,908,678.82 222,068,992.97 2.基金 赎回 款 -840,672,940.06 -417,442,049.36 -1,258,114,989.42 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,202,279,401.76 653,310,791.44 1,855,590,193.20 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,952,913,326.81 3,411,007,115.38 7,363,920,442.19 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -1,056,515,973.31 -1,056,515,973.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 -2,054,121,299.14 -1,137,013,694.06 -3,191,134,993.20 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 17 列) 其中:1.基 金申 购款 5,892,764,653.24 5,111,295,833.93 11,004,060,487.17 2.基金 赎回 款 -7,946,885,952.38 -6,248,309,527.99 -14,195,195,480.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,898,792,027.67 1,217,477,448.01 3,116,269,475.68 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 吕涛























陈逸辛




















时慧














基金管 理 人 负责 人








主 管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 信诚中 证 800 金 融指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚 中证800 金融指 数分 级证 券投 资基 金募集 的批 复 》( 证 监许可[2013]1088 号文) 和 《 关于 信诚 中证800 金 融指数 分级 证券 投资 基金 备案确 认的 函 》( 基金 部函[2013]1081 号文)批准,由 信诚 基金 管理 有限 公 司依照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配套 规则 和 《 信诚中 证800 金 融指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 发售, 基 金合同 于 2013 年 12 月 20 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。


本 基金于2013 年11 月25 日至2013 年12 月19 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售募集 且扣 除 认 购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 263,149,632.10 元, 利 息 人 民 币 36,724.07 元, 共 计 人 民 币 263,186,356.17 元 。 上 述 认购资 金折 合 263,186,356.17 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所验 证, 并 出具了 普华 永道 中天 验字(2013) 第841 号 验资 报告 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚中证 800 金 融指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和《 信诚中 证 800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定, 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具,包 括 中证 800 金 融指 数的 成份 股、 备选 成份 股 、 新 股( 含首次公开发行和增发)、 债券、债券回购、中期票据、银 行存款、权证、股指期货 以及法律 法规或中 国证监会允许本基金投资 的其他金融工具( 但须符合 中国证监会的相关规定)。本基金 所 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值, 合计(轧 差计 算)占 基金 资产 的比例 为 85%-100%, 其中投 资于 股 票 的资 产不 低于基 金资 产 的 85%, 投 资 于中 证 800 金融 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产不低 于非现金 资产 的 80%; 每个 交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证 金后,应当 保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。


如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基金 的业 绩比 较标 准为 : 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。 根据 《证券投资基金信息披露 管理办法》, 本基金定期报 告在公开披露的第二个工 作日, 报 中国证 监 会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 。 7.4.2


会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 18 基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚中 证 800 金 融指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的 基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3


遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。





此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 7.4.4


重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 (1) 金融资 产的 分类


金融 资产于 初始确 认时 分类为:以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款 项、 可 供 出 售金 融 资产 及 持有至 到 期 投资 。 金融 资 产的分 类 取 决于 本 基金 对 金融资 产 的 持有 意 图和 持 有能 力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债 券投 资和 衍生工 具分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计 入 当期损益 的金融 资产 。除 衍生工具 所产生 的金 融资 产在资产 负债表 中以 衍生 金融资产 列示外,以公 允价 值计量 且其 公允 价值 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资 产列 示。 本基金持 有的其 他金 融 资 产分类为 应收款 项,包 括银 行存款、 买入返 售金融 资 产和其他 各类应 收款 项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 (2) 金融负 债的 分类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为: 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债。 本 基金 目前 暂无 金融 负债分 类为 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 本 基金 持 有 的 其他金 融负 债包 括卖 出回 购金融 资产 款和 其他 各类 应付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时, 按 公允 价值在 资产 负债表内 确认。 以公 允 价 值 计量 且 其变 动计 入当 期 损 益的 金 融资 产,取 得时 发 生 的相 关交 易 费用 计入 当 期 损益; 对于 支 付的 价款中包 含的债 券起 息日 或上次除 息日至 购买 日止 的利息, 单独确 认为应 收项 目。应收 款项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。 对 于 以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产, 按 照公 允 价 值进 行 后续 计 量; 对于 应 收款 项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法, 以摊 余成 本进 行 后续计 量。 金 融 资 产 满 足 下列 条 件 之一 的, 予 以 终 止 确认:(1) 收取 该 金 融 资 产现 金 流 量的 合 同 权 利 终 止;(2) 该 金 融 资产 已 转移, 且 本基金 将 金 融资 产 所有 权 上几乎 所 有 的风 险 和报 酬 转移给 转 入 方;或者(3) 该金 融 资 产 已转 移,虽 然 本基 金既 没 有 转移 也 没有 保留 金融 资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风 险 和报 酬,但 是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时, 其 账 面价值 与收 到的 对价 的差 额,计 入当 期损 益。 当金融负 债的现 时义务 全 部或部分 已经解 除时, 终止 确认该金 融负债 或义务 已 解除的部 分。终 止确 认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额, 计入 当 期损益 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 19 (1) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具按 其 估 值 日 的市 场 交 易价格 确 定 公 允 价值; 估 值 日无交 易, 但 最 近交 易日后经 济环境 未发 生重 大变化且 证券发 行机 构未 发生影响 证券价 格的 重大 事件的, 按最近 交易日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 。 (2) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工具, 如 估 值 日 无 交易 且 最 近交易 日 后 经 济 环境 发 生 了重大 变 化, 参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素,调 整最 近 交易市 价以 确定 公允 价值 。 (3) 当金融工 具不存 在活跃 市 场, 采用市 场参与 者普遍 认 同且被以 往市场 实际交 易 价 格验证 具有 可 靠性的 估值 技术 确定 公允 价值。 估 值技 术包 括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易的 各方 最近进 行的 市场 交易 中 使 用的价 格、 参 照实 质上 相 同的其 他金 融工 具的 当前 公允价 值、 现 金流 量折 现 法和期 权定 价模 型等。 采 用 估值技 术时,尽 可能 最大 程 度使用 市场 参数,减 少使 用 与本基 金特 定相 关的 参数 。 金融工 具公 允价 值计 量的 方法: (1) 公 允价值 计量结 果所 属的层次, 由对公 允价值 计 量整体而 言具有 重要意 义 的输入值 所属的 最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上( 未经 调整) 的报价 。 第二层次:直接( 比如取 自 价格)或 间接(比 如根据 价 格 推算的)可观 察到的 、除 第一层级 中的市 场报 价以外 的资 产或 负债 的输 入值。 第三层次: 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可观察输入 值)。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动 对于证券 交易所 上市的 股 票, 若出现 重大 事项停 牌、 交易不活 跃(包 括涨跌 停时 的交易不 活跃) 、或 属于非公 开发行 等情 况,本 基金不会 于停牌 日至 交易 恢复活跃 日期间 、交 易不 活跃期间 及限售 期间 将相 关 股 票 的公 允 价值 列入 第一 层 次;并 根 据估 值 调整 中采 用 的 不可 观察 输 入值 对于 公 允 价值 的影 响 程度, 确定相 关股 票公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次。 (3) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允 价值计 量的金 融 资产和负 债主要 包括 应 收 款项和其 他金融 负债, 其账 面价值与 公允价 值相 差很小 。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额 的 法 定 权 利且 该 种法 定 权利现 在 是 可执 行 的;且 2) 交易 双 方 准备 按 净额 结 算时,金 融 资 产与 金 融负 债 按 抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 基金 份 额 折算引 起的 实收 基金 份额 变动于 基金 份额 折算 日根 据折算 前的 基金 份额 数及 确定的 折算 比例 计算 认列 。 由于申 购、 赎回 以及 配对 转换引 起 的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 确认 日、 基金赎 回确 认日 及基 金 配 对 转换确 认日 认列 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时, 申购或 赎回款 项中 包含 的按 累计 未分配 的已 实现 损益 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未 实现平 准金 指在 申购 或 赎 回基金份 额时, 申购或 赎回 款项中包 含的按 累计 未实 现损益占 基金净 值比 例计 算的金额 。损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列, 并于 期末 全 额转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股 票 投 资 在持 有 期 间应 取得 的 现 金 股利 扣 除 由上 市公 司 代 扣 代缴 的 个 人所 得税 后 的 净 额确 认 为投 资收益。 债券 投资 在持 有期 间应取 得的 按票 面利 率或 者发行 价计 算的 利息 扣除 在适用 情况 下由 债券 发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 20 以 公 允 价 值计 量 且 其变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产在 持 有 期 间的 公 允 价值 变动 确 认 为 公允 价 值变 动损益; 于处置 时,其公 允 价值与初 始确认 金额 之间 的差额确 认为投 资收 益,其 中包括从 公允价 值变 动损 益结转 的公 允价 值累 计变 动额。 应收款项 在持有 期间确 认 的利息收 入按实 际利率 法 计算,实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则按 直线 法计算 。 7.4.4.10


费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融 负债在 持有期 间 确认的利 息支出 按实际 利 率法计算, 实际 利率法 与直 线法差异 较小的 则按 直线法 计算 。 7.4.4.11


基金的收益分配政策 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则: 本基 金(包 括信 诚金 融份 额、信 诚金 融 A 份额 、信 诚金 融 B 份额) 不进 行收 益 分配。 经基金份 额持有 人大会 决 议通过,并 经中 国证监 会备 案后,如果 终止 信诚金 融 A 份额与 信诚金 融 B 份额的运 作,本 基金将 根据 基金份额 持有人 大会 决议 调整基金 的收益 分配 原则 。具体见 基金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。 7.4.4.12


分部报告 7.4.4.13


其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作, 本基 金确 定以下类 别股票 投资 和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下: (1) 对 于证券 交易所 上市 的股票,若 出现 重大事 项停 牌或交易 不活跃(包括 涨跌 停时的交 易不活 跃) 等情况,本 基金 根据 中国 证 监会公 告[2008]38 号《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 提供的 根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知》 提供 的指 数收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估值 。(2) 在 银 行 间 同 业 市场 交 易 的债 券 品 种, 根 据 中国 证 监 会证 监 会 计字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估值 业务 及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 采 用估 值技 术确 定 公允价值 。本基 金持 有的 银行间同 业市场 债券 按现 金流量折 现法估 值,具 体估 值模型、 参数及 结果 由中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。 (3) 对 于在证 券交易 所上 市或挂牌 转让的 固定收 益 品种(可转 换债券 、 资产 支 持证券和 私募债 券除 外),按照 中央国 债登记 结 算有限责 任公司 根据《 中 国证券投 资基金 业协会 估 值核算工 作小组 关于 2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。 7.4.5


会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无差 错事 项。 7.4.6


税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确 全面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:


(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 21 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖债 券的 转让收 入免 征增 值税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对基金从证券 市场中取得的 收入,包括买 卖债券的差价 收入,债券的 利息收入及其 他收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7


重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款


单位: 人民 币 元








项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 30,850,248.73 60,301,605.57 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计 30,850,248.73 60,301,605.57 注:其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。 7.4.7.2 交易性金融资产


单 位: 人民 币 元


项目 本期 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,977,771,569.49 1,761,376,841.08 -216,394,728.41 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 59,984,100.00 59,814,000.00 -170,100.00 合计 59,984,100.00 59,814,000.00 -170,100.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,037,755,669.49 1,821,190,841.08 -216,564,828.41 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,051,436,989.29 2,938,350,324.70 -113,086,664.59 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交 易 所 市 场 - - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 22 银 行 间 市 场 80,027,469.09 80,264,000.00 236,530.91 合计 80,027,469.09 80,264,000.00 236,530.91 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,131,464,458.38 3,018,614,324.70 -112,850,133.68


7.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基 金本 期末 和上 年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1


各项买入返售金融资 产期 末余额 本基 金于 本报 告其 末及 上 年度末 未持 有买 入返 售金 融资产 。 7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基 金于 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 6,580.03 10,873.64 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 299.50 - 应收债 券利 息 527,671.23 2,254,098.36 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - 0.13 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 1,145.73 8,276.56 合计 535,696.49 2,273,248.69 注:其 他指 应收 中金 所清 算备付 金利 息、 应收 证券 结算保 证金 利息 。 7.4.7.6 其他资产





本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末,未 持有 任何 其 他资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 538,561.15 962,688.87 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 538,561.15 962,688.87 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币 元


项目 本期末 上年度 末 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 23 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4.53 245.26 预提审 计费 130,000.00 132,700.00 预提信 息披 露费 420,000.00 320,000.00 应付指 数使 用费 105,480.39 149,567.12 合计 655,484.92 602,512.38





7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,141,341,521.06 1,898,792,027.67 本期申 购 238,421,589.71 144,130,347.23 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,346,553,665.61 -813,938,776.99 基金拆 分/ 份额 折算 前 2,033,209,445.16 1,228,983,597.91 基金拆 分/ 份额 折算 调整 51,751,037.38 - 本期申 购 50,830.04 29,966.92 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -45,352,905.98 -26,734,163.07 本期末 2,039,658,406.60 1,202,279,401.76 注:1 、此 处申 购含 转换 入 份额, 赎回 含转 换出 份额 。 2、根 据《 信诚 中证 800 金 融指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚基 金关 于信诚 中证 800 金融 指数 分级证 券投 资基 金办 理不 定期份 额折 算业 务的 提示 性公告 》 、 《信 诚基 金关 于信 诚中 证 800 金融 指数 分 级 证券投 资基 金办 理定 期份 额折算 业务 的提 示性 公告》 及深圳 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任 公 司的相 关业 务规 定, 基金 管 理人信 诚基 金管 理有 限公 司于2016 年12 月15 日(折 算基准 日) 对本 基金 进行 了基金 份额 定期 份额 折算 。


3、根 据本 基金 合同 规定, 投资者 可申 购、 赎回 信诚 金融份 额, 800 金融 A 份额 和800 金融 B 份 额只 可 在 深圳证 券交 易所 上市 交易, 因此上 表不 再单 独披 露 800 金融A 份 额和800 金融B 份额 的情 况。 7.4.7.10


未分配利润 单位: 人民 币 元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 188,485,590.11 1,028,991,857.90 1,217,477,448.01 本期利 润 -120,918,591.30 -103,714,694.73 -224,633,286.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的变 动数 -38,197,880.89 -301,335,489.65 -339,533,370.54 其中: 基金 申购 款 7,254,914.61 70,653,764.21 77,908,678.82 基金赎 回款 -45,452,795.50 -371,989,253.86 -417,442,049.36 本期已 分配 利润 - - - 本期末 29,369,117.92 623,941,673.52 653,310,791.44


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 24 7.4.7.11


存款利息收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 425,408.98 1,029,639.58 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 8,316.65 288,633.52 其他 230,517.77 66,613.78 合计 664,243.40 1,384,886.88 注:其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 中金 所清 算备 付金、 结算 保证 金利 息收 入。 7.4.7.12


股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 卖出股 票成 交总 额


1,225,177,549.54 13,655,602,311.09 减: 卖 出股 票成 本总 额 1,383,499,243.71 12,768,427,725.21 买卖股 票差 价收 入 -158,321,694.17 887,174,585.88 7.4.7.13


债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成 单位 : 人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 债券投 资收益 —— 买卖债 券(、 债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -27,469.09 -259,023.51 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -27,469.09 -259,023.51


7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成 交总 额 83,000,000.00 702,968,480.87 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 80,027,469.09 676,947,643.51 减:应 收利 息总 额 3,000,000.00 26,279,860.87 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 25 买卖债 券差 价收 入 -27,469.09 -259,023.51 7.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入 7.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入 7.4.7.13.5


资产支持证券投资收 益 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14


贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 进行 贵金 属投资 。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 进行 贵金 属投资 。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入 7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入 7.4.7.15


衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 进行 权证 投资。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 股指期 货投 资收 益 - 2,592,750.00 7.4.7.16


股利收益 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 65,764,352.77 208,725,558.73 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 65,764,352.77 208,725,558.73 7.4.7.17


公允价值变动收益 单位: 人民 币 元 项目名 称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -103,714,694.73 -2,052,912,724.51 —— 股 票投 资 -103,308,063.82 -2,053,485,272.02 —— 债 券投 资 -406,630.91 572,547.51 —— 资 产支 持证 券投 资 - - ——基金 投资 - - —— 贵 金属 投资 - - 2.衍生 工具 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 26 —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -103,714,694.73 -2,052,912,724.51 7.4.7.18


其他收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,567,512.01 17,602,687.13 转换费 收入 1,097.21 140,617.05 合计 1,568,609.22 17,743,304.18 注:本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产, 其 他指场 内认 购款 结息 。 7.4.7.19


交易费用 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 2,763,576.21 38,302,015.08 银行间 市场 交易 费用 300.00 4,875.00 股指期 货交 易费 用 - 1,899.15 合计 2,763,876.21 38,308,789.23 7.4.7.20


其他费用 单位: 人民 币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 审计费 用 130,000.00 132,700.00 信息披 露费 300,000.00 290,000.00 银行费 用 8,076.85 28,605.68 债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00 基金上 市费 60,000.00 60,000.00 指数使 用费 457,925.84 1,530,896.32 合计 974,002.69 2,060,202.00


7.4.7.21


分部报告 7.4.8


或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9


关联方关系 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 27 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东 英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东 信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 7.4.10.1


通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.10.1.1 应支付关联方的佣金 7.4.10.2


关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位 : 人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,896,289.04 76,544,816.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 726,994.81 2,442,705.69 注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的 年费 率每 日计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 管 理费= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,037,183.57 16,839,859.48 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.22% 的年 费率 每日计 提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。计 算公 式 为:日 基金 托管 费=前 一日 基金资 产净 值 ×0.22 %/ 当 年天 数。 7.4.10.2.3 销售服务费 7.4.10.3


与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易。 7.4.10.4


各关联方投资本基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行, 本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 28


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 信诚中 证800 金 融指 数分 级 A 份额单 位: 份


关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 中 信 信 托有 限责 任 公司 7,108,160.00 0.78% 3,606,285.00 0.24%





信诚中 证800 金 融指 数分 级 份额单 位: 份


关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 中 信 信 托有 限责 任 公司 1.00 - 1.00 -


注: 1、 以上 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方持 有的 基金份 额占 基金 总份 额的 比例均 为 所 持份额 占其 本级 份额 的比 例。


2、 本基 金除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 费率 按本 基金 基金 合同公 布 的 费率执 行。 7.4.10.5


由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币 元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 30,850,248.73 425,408.98 60,301,605.57 1,029,639.58 注: 本 基 金通 过 “中 国 建 设银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记 结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币665,673.22 元。 (上 年度 末余额:人 民币0.00 元) 7.4.10.6


本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 购入过 由关 联方 承销 的证 券。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 29 7.4.10.7


其他关联交易事项的 说明 7.4.11 利润分配情况 本年度 本基 金未 进行 过利 润分配 。 7.4.12 期末(2016 年12 月 31 日)本基金持有的流通 受限 证券 7.4.12.1


因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券代 码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 (单 位:股 ) 期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注 300588 熙菱 信息 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 300591 万里 马 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 300586 美联 新材 2016-12-26 2017-01-04 网下 新股 申购 未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 603032 德新 交运 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 603186 华正 新材 2016-12-26 2017-01-03 网下 新股 申购 未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 002838 道恩 股份 2016-12-28 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 002840 华统 股份 2016-12-29 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 30 市 300587 天铁 股份 2016-12-28 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 603266 天龙 股份 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 603035 常熟 汽饰 2016-12-27 2017-01-05 网下 新股 申购 未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603689 皖天 然气 2016-12-30 2017-01-10 网下 新股 申购 未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 300583 赛托 生物 2016-12-29 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016-12-29 2017-01-09 网下 新股 申购 未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 603228 景旺 电子 2016-12-28 2017-01-06 网下 新股 申购 未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 601375 中原 证券 2016-12-20 2017-01-03 网下 新股 申购 未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 7.4.12.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 ( 单 位:张 ) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 31 - - - - - - - - - - - 7.4.12.2


期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币 元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 000166 申万宏 源 2016-12-21 重大事 项停牌 6.25 2017-01-26 6.29 3,244,548 40,211,504.02 20,278,425.00 - 000750 国海证 券 2016-12-15 重大事 项 6.97 2017-01-20 6.27 1,642,421 17,067,682.63 11,447,674.37 - 000563 陕国投 A 2016-10-14 重大资 产重组 7.48 2017-01-18 6.73 783,444 5,188,595.66 5,860,161.12 -


7.4.12.3


期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期末,本 基金 未 持有因 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期末,本 基金 未 持有因 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1


风险管理政策和组织 架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。


本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风 险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风 险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长 报告工 作。 本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的, 由 督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 7.4.13.2


信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违 约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行 股份 有限 公司, 因而 与该 银行 存款 相 关的信 用风 险不 重大 。本 基金管 理人 建立 了信 用风 险管理 流程,通 过对 投资 品 种和证 券发 行人 进行 信用 等级评 估来 控制 信用 风险, 本基金 均投 资于 具有 良 好信用 等级 的证 券, 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。


本基 金投 资于 一家 公司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10%, 且本 基 金与由 本基 金管 理人 管理的 其他 基 金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券,不 得 超过该 证券 的 10% 。 本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违 约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相 应的信 用风 险。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 32 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资 7.4.13.3


流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面 来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的 情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。


本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要 求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。 针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制, 对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和 冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基 金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外, 本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割 日等予 以关 注。 针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测 表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的 赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和批 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回 条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基 金持有 人利 益。 本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基 金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分 析 7.4.13.4


市场风险 7.4.13.4.1 利率风险


利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。


本 基 金持 有 的 大部 分 金融 资 产 和 金融 负 债不 计 息,因 此 本 基 金的 收 入及 经 营活 动 的 现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付 金 及债券 投资 等。 本基 金的 基 金管理 人每 日对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过对 所持投 资品 种修 正久 期等 参数的 监控 进行 利率 风险 管理。 7.4.13.4.1.1


利率风险敞口 单位: 人民 币 元


本期末 2016 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 30,850,248.73 - - - - - 30,850,248.73 结算备付金 6,131,225.88 - - - - - 6,131,225.88 存出保证金 127,973.26 - - - - - 127,973.26 交易性金融资产 - - 59,814,000.00 - - 1,761,376,841.08 1,821,190,841.08 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 535,696.49 535,696.49 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 33 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 595.13 595.13 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 37,109,447.87 - 59,814,000.00 - - 1,761,913,132.70 1,858,836,580.57 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,202.61 1,202.61 应付管理人报酬 - - - - - 1,681,261.22 1,681,261.22 应付托管费 - - - - - 369,877.47 369,877.47 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 538,561.15 538,561.15 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 655,484.92 655,484.92 负债总计 - - - - - 3,246,387.37 3,246,387.37 利率敏感度缺口 37,109,447.87 - 59,814,000.00 - - 1,758,666,745.33 1,855,590,193.20 上年度末 2015 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 60,301,605.57 - - - - - 60,301,605.57 结算备付金 35,235,742.47 - - - - - 35,235,742.47 存出保证金 2,740,536.63 - - - - - 2,740,536.63 交易性金融资产 - - 80,264,000.00 - - 2,938,350,324.70 3,018,614,324.70 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 2,273,248.69 2,273,248.69 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,021,695.29 2,021,695.29 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 98,277,884.67 - 80,264,000.00 - - 2,942,645,268.68 3,121,187,153.35 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 65,081.82 65,081.82 应付管理人报酬 - - - - - 2,694,585.74 2,694,585.74 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 34 应付托管费 - - - - - 592,808.86 592,808.86 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 962,688.87 962,688.87 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 602,512.38 602,512.38 负债总计 - - - - - 4,917,677.67 4,917,677.67 利率敏感度缺口 98,277,884.67 - 80,264,000.00 - - 2,937,727,591.01 3,116,269,475.68 注: 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公 允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。 7.4.13.4.1.2


利率风险的敏感性分 析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元


) 本期末(2016 年12 月 31 日) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 市场利 率下 降25 个基点 87,246.01 50,176.26 市场利 率上 升25 个基点 -86,992.17 -50,113.61 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利 率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券 交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的 分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合 估值、行 业配置 分析 等进 行市场价 格风险 管理 。特 别是针对 股指期 货等 高风 险的金融 衍生工 具,管 理人 会每日对 股指期 货已 占用 保证金占 总可用 资金 比例, 股指期货 账户未 占用 保证 金占总期 货账户 权益 比例, 持仓占 套保 额度 上限 比例, 以及股 指期 货合 约成 交金 额占上 一交 易日 基金 资产 净值比 例, 持有 的买 入、 卖 出股指期 货合约 占基 金资 产净值比 例,持 有的买 入期 货合约价 值与有 价证 券市 值之和占 基金资 产比 例等 法律法 规、 基金 合同 约定 的合规 、风 险比 例进 行严 格监控 。


于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下: 7.4.13.4.3.1


其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性金融资产- 股 票投资 1,761,376,841.08 94.92 2,938,350,324.70 94.29 交易性金融资产- 基 金投资 -


-


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 35 交易性金融资产- 贵 金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,761,376,841.08 94.92 2,938,350,324.70 94.29 注:本基 金在股 指期货 投 资中将根 据风险 管理的 原 则,以套期 保值 为目的, 在 风险可控 的前提 下, 本 着谨慎 原则,参 与股 指期 货 的投资,以 管理 投资 组合 的 系统性 风险,改 善组 合的 风 险收益 特性。 此外,本基 金还将运 用股指 期货 来对 冲特殊情 况下的 流动 性风 险以进行 有效的 现金 管理, 以及对冲 因其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。 7.4.13.4.3.2


其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元 ) 本期末(2016 年12 月 31 日) 上年度 末(2015 年 12 月 31 日) 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 上 升 5%


88,130,469.47 147,298,458.20 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 下 降 5%


-88,130,469.47 -147,298,458.20 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险 7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币 元





序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,761,376,841.08 94.76 其中: 股票 1,761,376,841.08 94.76 2 固定收 益投 资 59,814,000.00 3.22 其中: 债券 59,814,000.00 3.22 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,981,474.61 1.99 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 36 7 其他各项 资产 664,264.88 0.04 8 合计 1,858,836,580.57 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1


指数投资按行业分类 的境内 股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 1,759,943,386.15 94.85 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,759,943,386.15 94.85


8.2.2


积极投资按行业分类 的境内 股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,022,014.16 0.06 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 37,917.66 - E 建筑业 15,592.23 - F 批发和 零售 业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 37 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 241,692.20 0.01 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,433,454.93 0.08 8.2.3


报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 行业类 别 公允价 值( 人民 币) 占基金 资产 净值 比例 (% ) - - - 合计 - - 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有沪港 通股 票投 资组 合。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 8.3.1


期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 5,781,677 204,844,816.11 11.04 2 601166 兴业银 行 7,277,927 117,465,741.78 6.33 3 600016 民生银 行 12,901,388 117,144,603.04 6.31 4 600036 招商银 行 5,635,102 99,177,795.20 5.34 5 601328 交通银 行 14,993,692 86,513,602.84 4.66 6 600000 浦发银 行 4,718,957 76,494,292.97 4.12 7 600837 海通证 券 4,319,003 68,024,297.25 3.67 8 600030 中信证 券 4,200,866 67,465,907.96 3.64 9 601288 农业银 行 20,910,484 64,822,500.40 3.49 10 601169 北京银 行 6,638,751 64,794,209.76 3.49 11 601398 工商银 行 11,743,526 51,788,949.66 2.79 12 601601 中国太 保 1,677,129 46,573,872.33 2.51 13 601211 国泰君 安 2,443,134 45,417,861.06 2.45 14 000001 平安银 行 4,685,030 42,633,773.00 2.30 15 601988 中国银 行 11,501,645 39,565,658.80 2.13 16 601818 光大银 行 8,689,937 33,977,653.67 1.83 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 38 17 600015 华夏银 行 2,915,623 31,634,509.55 1.70 18 601688 华泰证 券 1,742,282 31,117,156.52 1.68 19 000776 广发证 券 1,579,613 26,632,275.18 1.44 20 600958 东方证 券 1,661,457 25,802,427.21 1.39 21 601009 南京银 行 1,983,768 21,504,045.12 1.16 22 601628 中国人 寿 889,108 21,418,611.72 1.15 23 002736 国信证 券 1,312,931 20,416,077.05 1.10 24 000166 申万宏 源 3,244,548 20,278,425.00 1.09 25 600999 招商证 券 1,220,988 19,938,734.04 1.07 26 601336 新华保 险 445,195 19,490,637.10 1.05 27 601377 兴业证 券 2,501,974 19,140,101.10 1.03 28 601099 太平洋 3,638,042 18,735,916.30 1.01 29 000783 长江证 券 1,770,750 18,114,772.50 0.98 30 002142 宁波银 行 1,064,059 17,705,941.76 0.95 31 601901 方正证 券 2,196,836 16,695,953.60 0.90 32 601788 光大证 券 1,042,536 16,670,150.64 0.90 33 002673 西部证 券 745,989 15,494,191.53 0.84 34 601555 东吴证 券 1,120,787 14,872,843.49 0.80 35 600109 国金证 券 1,129,951 14,723,261.53 0.79 36 600705 中航资 本 2,395,466 14,660,251.92 0.79 37 000728 国元证 券 628,953 12,516,164.70 0.67 38 601198 东兴证 券 589,100 11,817,346.00 0.64 39 000750 国海证 券 1,642,421 11,447,674.37 0.62 40 600816 安信信 托 472,276 11,155,159.12 0.60 41 600369 西南证 券 1,506,512 10,741,430.56 0.58 42 601998 中信银 行 1,672,456 10,720,442.96 0.58 43 600643 爱建集 团 766,995 9,518,407.95 0.51 44 000686 东北证 券 749,482 9,263,597.52 0.50 45 600061 国投安 信 591,900 9,239,559.00 0.50 46 002500 山西证 券 603,872 7,258,541.44 0.39 47 000563 陕国投 A 783,444 5,860,161.12 0.32 48 000712 锦龙股 份 239,138 5,605,394.72 0.30 49 000627 天茂集 团 682,000 5,217,300.00 0.28 50 002797 第一创 业 128,560 4,473,888.00 0.24 51 600291 西水股 份 175,000 3,356,500.00 0.18





8.3.2


期末 积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01 2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 39 3 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 4 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 - 5 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 - 6 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 - 7 603577 汇金通 2,460 69,642.60 - 8 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 - 9 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 - 10 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 - 11 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 - 12 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 - 13 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 - 14 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 - 15 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 - 16 300582 英飞特 1,359 35,157.33 - 17 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 - 18 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 - 19 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 - 20 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 - 21 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 - 22 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 - 23 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 - 24 002838 道恩股 份 681 10,405.68 - 25 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 - 26 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 - 27 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 - 28 300591 万里马 2,396 7,355.72 - 29 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 - 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币 元





序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601211 国泰君 安 33,423,534.56 1.07 2 600958 东方证 券 23,385,992.30 0.75 3 601328 交通银 行 18,314,127.38 0.59 4 002736 国信证 券 14,685,501.14 0.47 5 601318 中国平 安 14,543,484.32 0.47 6 600061 国投安 信 13,634,869.00 0.44 7 601398 工商银 行 11,579,168.00 0.37 8 000001 平安银 行 10,998,597.84 0.35 9 600816 安信信 托 10,799,802.80 0.35 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 40 10 601377 兴业证 券 10,544,357.71 0.34 11 601198 东兴证 券 9,913,640.50 0.32 12 601788 光大证 券 7,509,201.99 0.24 13 601166 兴业银 行 7,068,159.92 0.23 14 600036 招商银 行 6,841,839.23 0.22 15 601336 新华保 险 6,692,232.04 0.21 16 600837 海通证 券 6,440,636.70 0.21 17 600016 民生银 行 6,391,178.00 0.21 18 000627 天茂集 团 5,719,991.49 0.18 19 600030 中信证 券 5,352,778.65 0.17 20 002673 西部证 券 5,324,455.42 0.17 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人 民币 元


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 134,107,336.82 4.30 2 600016 民生银 行 124,453,919.38 3.99 3 601166 兴业银 行 77,241,567.81 2.48 4 600000 浦发银 行 74,133,249.14 2.38 5 600036 招商银 行 65,875,700.60 2.11 6 601328 交通银 行 50,498,598.03 1.62 7 600030 中信证 券 47,528,239.64 1.53 8 600837 海通证 券 46,423,951.48 1.49 9 601288 农业银 行 44,679,072.69 1.43 10 601398 工商银 行 43,178,331.82 1.39 11 601169 北京银 行 40,883,497.98 1.31 12 601601 中国太 保 32,054,314.93 1.03 13 601988 中国银 行 26,250,811.00 0.84 14 600999 招商证 券 23,795,918.28 0.76 15 601818 光大银 行 23,150,214.95 0.74 16 000001 平安银 行 22,369,723.71 0.72 17 601688 华泰证 券 21,318,486.31 0.68 18 600015 华夏银 行 21,132,525.90 0.68 19 601377 兴业证 券 18,502,431.97 0.59 20 000776 广发证 券 18,064,736.79 0.58 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币 元





买入股 票成 本( 成交 )总 额 309,833,823.91 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,225,177,549.54 注: 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关 交易费 用。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 41 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币 元





序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 59,814,000.00 3.22 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,814,000.00 3.22 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币 元





序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 160018 16 附息国债 18 600,000 59,814,000.00 3.22 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企 业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投 资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。


本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期 货来对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险以 进行 有效 的现 金管理,以 及对 冲因 其他 原 因导致 无法 有效 跟踪 标的指 数的 风险 。


本基 金本 报告 期内, 股 指 期货投 资符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 42 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1


本期国债期货投资 政策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.11.2


报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 8.11.3


本期国债期货投资 评价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


农业 银行 于2016 年1 月23 日发 布公 告,农 业银 行 北京分 行票 据买 入返 售业 务发生 重大 风险 事 件,经 核查, 涉及 风险 金额 为 39.15 亿 元。 公安 机关 已立案 调查 。 8.12.2


对农业银行的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处 罚 事 项未对 农业 银行 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 此 外, 信诚800 金融是 指数 型基 金, 对于 农 业银行的 投资是 按照 指数 成分和权 重进行 相应 配置 。我们对 该证券 的投 资严 格执行内 部投资 决策 流程, 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。 8.12.3 海通证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》第 24 条,《关 于加 强 证 券期 货经 营 机构客 户交 易终 端信息 等客 户信 息管 理的 规定 》 第6 条 、 第8 条 、 第13 条, 《中 国证 监会 关 于加强 证券 经纪 业务 管理 的 规定》 第 3 条第(4) 项,《 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 证券 账户 管理 规则 》第 50 条 的规 定对 客户 的 身份信 息进 行审 查和 了解, 违反了 《证 券公 司监 督管 理条例 》 第 28 条第 1 款 规定, 于 2016 年 11 月 25 日公司 收到 中国 证监 会《 行政处 罚决 定书 》 。 8.12.4 对海通证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 上述处罚事 项未对 海通 证券 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 此外, 信诚 800 金融 是指 数型 基金, 对于 海通证 券的 投资 是按 照指 数成分 和权 重进 行相 应配 置。 我们 对该 证券 的投 资严 格执行 内部 投资 决策 流 程, 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。 8.12.5 除此之外,其余本基金投资 的前十名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调 查,或在报告编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。 8.12.6


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 8.12.7


期末 其他各项资产构 成 单位: 人民 币 元





序号 名称 金额 1 存出保 证金 127,973.26 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 535,696.49 5 应收申 购款 595.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 664,264.88


8.12.8


期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


8.12.9


期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 8.12.9.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 43 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.12.9.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末, 持有 的 积极投 资前 五名 股票 不存 在流通 受限 情况 。 8.12.10


投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 信诚 中证 800 金 融指 数分 级 A 526 1,732,896.37 900,493,424.00 98.79% 11,010,066.00 1.21% 信诚 中证 800 金 融指 数分 级 B 23,116 39,431.71 82,221,052.00 9.02% 829,282,439.00 90.98% 信诚 中证 800 金 融指 数分 级 8,668 24,994.40 147,804,000.65 68.22% 68,847,424.95 31.78% 合计 32,310 63,127.77 1,130,518,476.65 55.43% 909,139,929.95 44.57% 注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例 ” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例,对合 计数,为占 期末基 金份 额总 额的 比例 。 9.2 期末上市基金前十名 持有 人 信诚中 证800 金 融指 数分 级 A 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公司 119,099,584.00 13.07% 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 44 2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份有限公司-分红- 个 人分红 118,312,854.00 12.98% 3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通保险 产品 105,902,466.00 11.62% 4 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公司 73,998,173.00 8.12% 5 中意人 寿保 险有 限公 司 55,760,357.00 6.12% 6 民 生 加 银 基 金 - 广 州 农 商 银 行 - 中 信 证 券 股 份 有限公 司 50,796,816.00 5.57% 7 全 国 社 保 基 金 一 零 零 八 组合 44,854,062.00 4.92% 8 全 国 社 保 基 金 二 零 三 组 合 30,141,250.00 3.31% 9 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公司 25,348,859.00 2.78% 10 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公司 22,367,456.00 2.45% 信诚中 证800 金 融指 数分 级 B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 吴海洋 38,730,113.00 4.25% 2 北 京 日 月 房 地 产 开 发 有 限公司 23,459,800.00 2.57% 3 王建乔 17,899,123.00 1.96% 4 陈奉娥 16,069,480.00 1.76% 5 百 年 人 寿 保 险 股 份 有 限 公司- 分红 保险 产品 10,858,000.00 1.19% 6 广 发 证 券 - 工 行 - 广 发 金 管 家 新 型 高 成 长 集 合 资产管 理计 划 10,629,600.00 1.17% 7 宁寻安 7,227,090.00 0.79% 8 刘涛 5,823,865.00 0.64% 9 邵舜华 5,667,000.00 0.62% 10 秦至红 5,472,100.00 0.60% 注:持 有人 为场 内持 有人; 对于同 一机 构不 同股 东账 号下的 份额 未做 合并 。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员持有 本基 金 信诚中 证800 金 融指 数 分级A - - 信诚中 证800 金 融指 数 5,400.00 - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 45 分级B 信诚中 证800 金 融指 数 分级 115,029.36 0.05% 合计 120,429.36 0.01% 注:期 末本 公司 基金 从业 人员未 持有 本基 金 的A 级 份额。 9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区 间(万 份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究 部门负 责人 持有 本开 放式 基金 信诚中 证800 金 融指 数分 级A 0 信诚中 证800 金 融指 数分 级B 0 信诚中 证800 金 融指 数分 级 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 信诚中 证800 金 融指 数分 级A 0 信诚中 证800 金 融指 数分 级B 0 信诚中 证800 金 融指 数分 级 0 合计 0 注:1 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金的 基金 份额。 9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 信诚中 证800 金 融指 数分 级A 信诚中 证800 金 融指 数分 级B 信诚中 证800 金 融指 数分级 基金合 同生 效日(2013 年12 月20 日)基 金份 额总 额 13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,487,714,235.00 1,487,714,236.00 165,913,050.06 本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 238,472,419.75 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 - - 1,391,906,571.59 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -576,210,745.00 -576,210,745.00 1,204,172,527.38 本报告 期期 末基 金份 额总 额 911,503,490.00 911,503,491.00 216,651,425.60 注:1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换变 动份 额以 及因 份额 折算产 生的 份额 。


2. 根据 《信 诚中证 800 金融指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 基金 关于信 诚中 证 800 金 融指数 分级 证券 投资 基金 办理不 定期 份额 折算 业务 的提示 性公 告》 、 《 信诚 基金 关于信 诚中 证 800 金融指 数分级 证券 投资 基金 办理 定期份 额折 算业 务的 提示 性公告》 及深 圳证 券交 易所 和中国 证券 登记 结算 有 限 责任公 司的 相关 业务 规定, 基金管 理人 信诚 基金 管理 有限公 司 于2016 年12 月15 日( 折算 基准 日) 对本 基 金 进 行 了基 金 份额 定 期份额 折 算 。报 告 期期 间 基金拆 分变动 份 额 中包 含 经份额 折 算 后产 生 新增 的 信诚 800 份额 51751037.38 份。








































































































信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 46 §11


重大事件揭示 11.1


基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:


经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理, 不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上 海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。 上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。 2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动: 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 11.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基 金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4


基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 11.5


为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 130000 元。该 会计 师事 务 所 自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。 11.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。 11.7


基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 长江证 券 2 313,440,847.73 20.73% 291,909.81 20.79% 本 期 新 增 一 个 交 易 席位 广发证 券 1 259,386,251.89 17.16% 241,565.70 17.20% - 海通证 券 1 250,970,755.84 16.60% 233,729.12 16.64% - 华创证 券 3 221,986,865.93 14.68% 206,741.85 14.72% 本 期 新 增 一 个 交 易 席位 安信证 券 3 98,492,196.51 6.51% 91,728.41 6.53% - 中信证 券 1 67,461,409.09 4.46% 61,478.56 4.38% - 宏源证 券 3 39,483,582.54 2.61% 36,770.26 2.62% 本 期 新 增 一 个 交 易 席位 兴业证 券 2 37,808,115.35 2.50% 34,988.51 2.49% - 西南证 券 2 35,029,833.51 2.32% 32,622.50 2.32% 本 期 新 增信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 47 一 个 交 易 席位 中金公 司 1 34,310,144.55 2.27% 31,953.03 2.28% - 方正证 券 1 34,074,447.27 2.25% 31,051.98 2.21% - 东吴证 券 2 28,006,126.98 1.85% 25,522.12 1.82% - 平安证 券 2 23,409,618.45 1.55% 21,333.18 1.52% 本 期 新 增 一 个 交 易 席位 申银万 国 1 17,516,356.00 1.16% 16,311.27 1.16% - 银河证 券 2 17,149,803.66 1.13% 15,971.76 1.14% - 西部证 券 1 9,452,362.22 0.63% 8,614.35 0.61% 本期新 增 川财证 券 2 9,029,258.85 0.60% 8,228.24 0.59% - 东北证 券 1 6,622,958.29 0.44% 6,035.56 0.43% 本期新 增 中信建 投 2 4,432,902.20 0.29% 4,040.03 0.29% - 齐鲁证 券 1 3,938,073.50 0.26% 3,667.43 0.26% - 长城证 券 1 - - - - - 大通证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - 本 期 减 少 一 个 交 易 席位 国信证 券 2 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 联合证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 天风证 券 2 - - - - 本期新 增 信达证 券 2 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 - - - - - 中信金 通 1 - - - - - 中信山 东 1 - - - - - 中信浙 江 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 48 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易


成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 长江证 券 - - - - - -


广发证 券 - - - - - -


海通证 券 - - - - - -


华创证 券 - - - - - -


安信证 券 - - - - - -


中信证 券 - - - - - -


宏源证 券 - - - - - -


兴业证 券 - - - - - -


西南证 券 - - - - - -


中金公 司 - - - - - -


方正证 券 - - - - - -


东吴证 券 - - - - - -


平安证 券 - - - - - -


申银万 国 - - - - - -


银河证 券 - - - - - -


西部证 券 - - - - - -


川财证 券 - - - - - -


东北证 券 - - - - - -


中信建 投 - - - - - -


齐鲁证 券 - - - - - -


长城证 券 - - - - - -


大通证 券 - - - - - -


东方证 券 - - - - - -


东兴证 券 - - - - - -


高华证 券 - - - - - -


国金证 券 - - - - - -


国联证 券 - - - - - -


国泰君 安 - - - - - -


国信证 券 - - - - - -


红塔证 券 - - - - - -


华融证 券 - - - - - -


华泰证 券 - - - - - -


联合证 券 - - - - - -


民生证 券 - - - - - -


瑞银证 券 - - - - - -


山西证 券 - - - - - -


信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 49 天风证 券 - - - - - -


信达证 券 - - - - - -


招商证 券 - - - - - -


浙商证 券 - - - - - -


中投证 券 - - - - - -


中信金 通 - - - - - -


中信山 东 - - - - - -


中信浙 江 - - - - - -


中银国 际 - - - - - -


注: 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实 力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 11.8


其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2015 年12 月31 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-01-04 2 信诚基金管理有限公司关于旗下场 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 回业务 的提 示性 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-01-06 3 信诚基金管理有限公司关于因指数 熔断调整旗下部分基金开放时间的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-01-07 4 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2015 年 第四 季度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-01-22 5 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基金 招募 说明 书(2016 年第 1 次 更新) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-02-02 6 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基金 招募 说明 书摘 要(2016 年第 1 次更 新) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-02-02 7 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加钱景财富为销售机构并 参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-03-17 8 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2015 年 年度 报告 动 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-03-25 9 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2015 年 年度 报告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-03-25 10 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加利得基金为销售机构并 参加基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-03-30 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 50 11 信诚基金管理有限公司关于旗下基 金参加同花顺申购费率优惠活动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-03-31 12 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2016 年 第一 季度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-04-21 13 关于信诚基金管理有限公司淘宝店 关闭申 购服 务的 公 告 20160505 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-05-05 14 关于信诚基金管理有限公司网上交 易支付宝渠道关闭基金支付服务的 公告20160505 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-05-05 15 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加好买基金为销售机构并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-05-31 16 信诚基金管理有限公司关于调整网 上直销招商银行卡直联渠道费率优 惠折扣 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-06-02 17 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-06-29 18 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加云湾投资为销售机构的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-06-29 19 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基 金 2016 年 6 月 30 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-07-01 20 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加奕丰金融为销售机构的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-07-06 21 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加众禄金融为销售机构的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-07-09 22 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2016 年 第二 季度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-07-19 23 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基金 招募 说明 书(2016 年第 2 次 更新) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-03 24 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基金 招募 说明 书摘 要(2016 年第 2 次更 新) 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-03 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 51 25 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加平安证券为销售机构并 参加申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-19 26 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加联泰资产基金申购费率 优惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-23 27 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2016 年 半年 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-24 28 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-08-24 29 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加汇成基金为销售机构并 参加申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-09-07 30 关于旗下部分基金增加浙江金观诚 财富管理有限公司为销售机构并参 加申购 费率 优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-09-14 31 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-09-20 32 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加北京晟视天下投资管理 有限公司为销售机构并开通定期定 额投资 、转 换业 务的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-09-24 33 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加招商证券股份有限公司 基金申购及定期定额投资费率优惠 活动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-10-25 34 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加杭州科地瑞富基金销售 有限公司为销售机构并参加申购费 率优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-10-25 35 信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投 资基 金2016 年 第三 季度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-10-26 36 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加和讯信息科技有限公司 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-11-09 37 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加深圳新兰德证券投资咨 询有限公司为销售机构并参加申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-11-17 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 52 38 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-11-29 39 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加北京广源达信投资管理 有限公司为销售机构并参加申购费 率优惠 活动 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-02 40 关于信 诚中 证 800 金融 指 数分级 证 券投资基金办理定期份额折算业务 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-12 41 关于信 诚中 证 800 金融 指 数分级 证 券投资基金办理定期份额折算业务 期间金 融A 份额 停复 牌的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-16 42 关于信 诚中 证 800 金融 指 数分级 证 券投资基金办理定期份额折算业务 期间金 融A 份额 停复 牌的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-16 43 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为销售机构并参加申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-16 44 关于 800 金融 A 定 期份 额 折算后 次 日前收 盘价 调整 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-19 45 关于信 诚中 证 800 金融 指 数分级 证 券投资基金定期份额折算结果及恢 复交易 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-19 46 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加新浪仓石为销售机构并 参加申 购费 率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-22 47 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率 优惠 的公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-22 48 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分 基 金 增 加 一 路 财 富( 北京) 信息科 技有限公司为销售机构并参加申购 费率优 惠活 动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-26 49 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2016 年12 月30 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-26 50 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2016 年12 月30 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2016-12-31 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2016 年年度报告 53


§12


影响投资者决策的其 他重 要信息 无 §13


备查文件目录 13.1


备查文件名称 1、信 诚中 证800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚中 证800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同 4、信 诚中 证800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 13.2


备查文件存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 13.3


备查文件查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月31 日