银 河 鸿 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河鸿 利混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519640
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,134,405,705.13 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
-
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河鸿 利混 合A 银河鸿 利混 合 C 银河鸿 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 519640 519641 519647
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
75,468,890.77 份 8,936,814.36 份 1,050,000,000.00
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在合 理控制 风险的 前提下，在 深入的 基本面 研究的基础 上，
通过灵活的 资产配 置、策 略配置与严 谨的风 险管理 ，分享中国 在加
快转变经济 发展方 式的过 程中所孕育 的投资 机遇， 追求实现基 金资
产的持 续稳 定增 值。
投资策 略 本基金通过 合理稳 健的资 产配置策略 ，将基 金资产 在权益类资 产和
固定收益类 资产之 间灵活 配置，同时 采取积 极主动 的股票投资 和债
券投资策略 ，把握 中国经 济增长和资 本市场 发展机 遇，严格控 制下
行风险 ，力 争实 现基 金份 额净值 的长 期平 稳增 长。
本基金投资 策略主 要包括 资产配置策 略、股 票投资 策略、固定 收益
类资产 投资 策略 、 股 指期 货和国 债期 货投 资策 略、 权证投 资策 略 等 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的3 年 期定期 存款 利率(税后)+1%
风险收 益特 征 本基金为混 合型基 金，属 于证券投资 基金中 预期风 险与预期收 益中
等的投资品 种，其 风险收 益水平高于 货币基 金和债 券型基金， 低于
股票型 基金 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 - - - 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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特征
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568888 4006800000
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31
日
银河鸿 利混 合
A
银河鸿 利混 合
C
银河鸿 利混 合I 银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合
C
银河鸿 利混 合I
本期
已实
现收
益
3,397,782.02 314,622.25 57,751,864.25 2,951,319.72 261,069.00 4,153,610.89
本期
利润
2,746,432.95 229,917.55 36,867,343.99 1,499,747.06 178,839.08 9,009,960.54
加权
平均
0.0244 0.0175 0.0190 0.0044 0.0051 0.0032 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金
份额
本期
利润
本期
加权
平均
净值
利润
率
2.38% 1.72% 1.87% 0.44% 0.51% 0.32%
本期
基金
份额
净值
增长
率
2.27% 1.68% 2.29% 1.20% 1.00% 0.03%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
利润
2,635,367.77 239,455.28 26,877,304.53 1,406,262.72 123,773.28 4,153,610.89
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0349 0.0268 0.0256 0.0075 0.0054 0.0015
期末
基金
资产
净值
78,104,258.54 9,176,269.64 1,076,877,304.53 190,086,911.68 23,255,683.23 2,809,009,960.54
期末
基金
份额
净值
1.035 1.027 1.026 1.012 1.010 1.003
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末 2015 年末
基金
份额
3.50% 2.70% 2.60% 1.20% 1.00% 0.03% 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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累计
净值
增长
率
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
4、本 基金 自2015 年11 月 18 日起 ，增 加银 河鸿 利 混合 I 类基 金份 额类 别， 详情参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河鸿 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.77% 0.09% 0.90% 0.01% -1.67% 0.08%
过去六 个月 0.68% 0.08% 1.81% 0.01% -1.13% 0.07%
过去一 年 2.27% 0.08% 3.67% 0.01% -1.40% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
3.50% 0.10% 5.90% 0.01% -2.40% 0.09%
银河鸿 利混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.87% 0.09% 0.90% 0.01% -1.77% 0.08%
过去六 个月 0.39% 0.09% 1.81% 0.01% -1.42% 0.08%
过去一 年 1.68% 0.08% 3.67% 0.01% -1.99% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
2.70% 0.10% 5.90% 0.01% -3.20% 0.09%
银河鸿 利混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.77% 0.09% 0.91% 0.01% -1.68% 0.08%
过去六 个月 0.69% 0.08% 1.84% 0.01% -1.15% 0.07%
过去一 年 2.29% 0.08% 3.73% 0.01% -1.44% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
2.60% 0.08% 4.20% 0.01% -1.60% 0.07% 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年6 月 19 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 股票资 产投 资比 例为 基金 资产 的 0%-95% ； 债券 资产 投资占 基金 资产 的 比
例不低 于 5% 。 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货、 国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保
持不低 于基 金资 产净 值 的5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 权证 的投资 比例 不超 过基
金资产 净值 的 3% ， 股指期 货、 国 债期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的 规
定执行 。
3、截 止至2015 年 12 月18 日建 仓期 满， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
4、本 基金 自2015 年11 月 18 日起 ，增 加银 河鸿 利 混合 I 类基 金份 额类 别。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年6 月 19 日 生效 。
2、本 基金 自2015 年11 月 18 日起 ，增 加银 河鸿 利 混合 I 类基 金份 额类 别。
3、本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个会 计年 度进 行折算 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
银 河鸿 利混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
单位： 人民 币元
银河 鸿利 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
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2015 - - - -
合计 - - - -
单位： 人民 币元
银河 鸿利 混 合 I
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取 型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投 资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选 景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于 固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业 绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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20 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的 净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 50 页
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前 提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 50 页
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025》规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年6 月 28 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金
的基金 经
理（助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
蒋
磊
银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 、 银 河 领先债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银河
银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 、 银 河岁 岁回 报 定期开 放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
银 河 旺 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理
2016
年 8
月 26
日
- 10
硕士研 究生 学历 。 曾 先后 在星展 银
行 （中 国） 有 限公 司、 中 宏人寿 保
险有限 公司 工作。 2016 年4 月加 入
银河基 金管 理有 限公 司，2016 年8
月 起 担 任 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投
基金的 基金 经理 、 银 河岁 岁回报 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 银 河旺 利灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银河 银
信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，现 就职 于固 定收 益部。
韩
晶
银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理 、 银 河 银信添 利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 领先 债券 型证 券 投资基 金
的基金 经理 、 银河 鑫利 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 泽利 保 本混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河旺
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 君耀 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 君润 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 君 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 、 银河 君 尚灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 君信 灵活 配置 混 合型证 券
投资基 金的 基金 经理 、 银 河君荣 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 银河 睿利 灵活 配 置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 固 定收
益部负 责人
2015
年 6
月 19
日
- 14
中共党 员， 经济 学硕 士。 曾就职 于
中国民 族证 券有 限责 任公 司， 期 间
从事交 易清 算、 产品 设计 、 投资 管
理等工 作。 2008 年 6 月加 入银河 基
金管理 有限 公司 ， 从 事固 定收益 产
品研究 工作 ，历 任债 券经 理助理 、
债券经 理等 职务， 2011 年8 月起 担
任 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理； 2014 年7 月起担
任 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2012 年 11 月 起担 任银河 领
先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2015 年4 月 起担 任银 河鑫利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2015 年 6 月起 担任银 河
鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理， 2016 年 3 月起担 任
银河润 利、 银河 泽利 保本 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理；2016 年5
月 起 担 任 银 河 旺 利 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；2016
年8 月 起担 任银 河君 尚灵 活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年9 月 起担 任银 河君 信灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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理；2016 年 11 月起 担任 银河君 耀
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2016 年 12 月 起担任 银
河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银 河君 盛、 银 河君润 、
银 河 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理； 2016 年 5 月起
担任固 定收 益部 负责 人。
注：1 、 上表 中韩 晶的 任职 日期为 该基 金基 金合 同生 效之日;蒋 磊的 任职 日期 为 公司做 出决 定之 日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办 法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期 内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验 结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报 告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 中国 经济 运行 平 稳。GDP 增 速连 续三 个季 度维持 在 6.7% ， 四 季度 略 有上行 。 货 币市
场前松后紧，3 月初下 调 存款准备金率 一次，下 半 年流动性逐步 变得紧张 ， 市场在四季 度更是由
资产荒 变为 资金 荒。
年内债 券市 场发 生 了 2 轮 明显调 整，4 月份 受超 预 期信用 事件 影响 ，市 场迎 来调整 ，随 后市
场重新 震荡 下行 。 四 季度 市场发 生深 幅调 整， 堪称 “债灾 ”， 10 年 期国 债期 货的最 大跌 幅达 到 8% 。
四季度债券市 场调整背 后 既有一些长期 利空因素 的 支撑，也是由 一些短期 因 素所触发。 长期因素
包括 自8 月 起央 行通 过锁 短放长 ， 逐 步抬 高银 行间 货币市 场的 融资 成本 ； 同 时各监 管部 门也 相继
出台限制债券 投资杠杆 ， 约束理财产品 规模增长 ， 引导金融去杠 杆的一系 列 监管措施； 以及特朗
普当选 美国 总统 后推 动海 外再通 胀预 期再 起和 美元 加息预 期走 强。 短期 的触 发因素 主要 是央 行 十银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 50 页
一月末超预期 的在公开 市 场持续净回笼 资金引发 流 动性冲击、而 后这个冲 击 自我强化引 发同业链
条的负反馈， 导致市场 在 资金荒的担忧 下快速调 整 ，尤其是流 动 性相对较 好 的利率债和 段久期高
等级信 用债 ，收 益率 曲线 极度平 坦化 。
全年基金组合 债券仓位 以 中高评级的城 投债、优 质 短融、中票为 主，组合 久 期短。因此， 在
债市暴 跌中 ，回 撤幅 度较 小，表 现尚 可。
权益市场经历 了年初两 次 熔断下跌的行 情，随后 在 存量资金博弈 的背景下 整 体维持底部震 荡
的格局，以结 构性行情 为 主，上证综指 表现明显 强 于中小板及创 业板。上 半 年食品饮料 、新能源
汽车产业链， 下半年周 期 类股票表现出 一定的上 涨 持续性，其余 板块热点 切 换较快，把 握行情的
难度较 大。
基金股票组合 保持低估 值 的风格特点， 主要覆盖 了 医药、电子、 家电、旅 游 等 行业。整体 仓
位一直控制在 较低的水 平 ，一部分仓位 积极参与 了 波段操作。年 末随基金 份 额的减少， 基金股票
整体减持，绝 对市值相 比 高峰时期降 低 40%以 上， 主要减持行业 分布于轻 工 、汽车配件， 并少量
增持了 传统 传媒 、复 合肥 等行业 股票 。基 金全 年参 与了绝 大部 分新 股的 网下 申购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
银河鸿 利混 合A 基金 净值 增长 2.27% ，A 类比 较基 准 为 3.67% ， 银河 鸿利 混合C 基金净 值增 长
1.68% ，C 类比 较基 准为3.67% ， 银河 鸿利 混合I 基 金 净值增 长 2.29% ，I 类比 较 基准 为 3.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 ， 对于 债券 市场 我们持 谨慎 判断 ， 预 计债 券 市场大 概率 仍呈 震荡 格局, 相较 2016 年,
收益率中枢大 概率有一 定 上移,市场波动 可能较 2016 年幅度更大, 利率债存 在 一定波段操作 的机
会，重 点要 防范 信用 利差 走阔的 风险 。
支撑以往慢牛 行情的一 些 逻辑正在发生 变化。首 先 是货币政策取 向的调整 已 经非常明确， 随
着16 年经 济基 本面 的启 稳 以及通 胀中 枢的 走高 ， 货 币政策 边际 收紧 ， 政 策重 心转向 了防 范系 统性
风险和资产泡 沫。新的 经 济和金融环境 下，央行 重 新获得了主动 供给和调 节 银行体系流 动性的功
能，通 过锁 短放 长， 抬高 公开市 场以 及 MLF 利 率， 央行事 实上 抬升 了货 币市 场的利 率水 平。
其次， 监管 机关 通过 将理 财产品 增速 纳 入 MPA 考核 ，控制 理财 产品 增量 、引 导理财 回表 。 同
业存单 在2017 年也 可能 被 纳入同 业负 债。 这一 系列 金 融去杠 杆的 监管 措施 都对 债市的 多头 力量 构
成压力 。
第三，在经济 增长和通 胀 的预期上，市 场从之前 的 一致悲观预期 转而发生 分 歧。工业品价 格
回升和 企业 补库 存具 备一 定的惯 性。2017 年 经济基 本面除 非出 现超 预期 下行 的局面 ， 否 则债 券 市银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 50 页
场收益 率恐 怕难 以大 幅单 边下行 。
信用债 方面 ，预 计 17 年 信 用利差 大概 率将 会走 阔， 在 16 年四 季度 末的 剧烈 调 整中， 信用 债
收益率主要 是 跟随利率 债 上行，利差仅 小幅走阔 ， 利差保护仍然 较弱。根 据 历史经验， 一般债券
市场收 益率 的走 高往 往伴 随信用 利差 的扩 大。
此外 ，2017 年 需重 点防 范 两个下 行风 险 。 一 个是 信 用事件 的超 预期 爆发 ，2017 的信 用债 到期
规模相 较2016 年仍 有相 当 幅度的 增长 ， 并 有较 多的 地产类 公司 债到 期， 城投 债债务 置换 也可 能对
估值带 来冲 击。 第二 是同 业业务 监管 超预 期收 紧导 致同业 业务 链条 形成 负反 馈。
权益市场方面 ，在流动 性 边际收紧、无 风险收益 率 上行、IPO 供给持续 加大 的背 景下，预 计
2017 年权 益市 场仍 然难 有 大的趋 势性 表现 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于 2015 年 6 月 19 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提下，本 基金每年 收 益分配次数最 多为 12 次 ，每次收益分 配比例不 得 低于该次可供 分配利
润的20% ， 若 《 基金 合同 》 生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配 ” 。 截 止2016 年12 月 31 日A 类可
供分配利润为 2,635,367.77 元，C 类 可 供 分 配 利 润 为 239,455.28 元，I 类可供分配利润为
26,877,304.53 元， 本年 度未进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对银河 鸿利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为， 银河 基金 管 理有限 公司 在银 河鸿 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格 的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的银 河鸿利灵 活 配置混合型 证券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
本报 告期内本 基金由 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)出 具无保留 意 见审计报告， 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 鸿利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
46,189,030.74 7,045,295.56
结算备 付金
3,266,452.81 62,014,027.45
存出保 证金
79,271.07 36,474.72
交易性 金融 资产
806,014,799.37 1,152,675,608.04
其中： 股票 投资
109,555,299.37 44,576,992.84
基金投 资
- -
债券投 资
696,459,500.00 1,108,098,615.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
298,000,000.00 1,740,000,760.00
应收证 券清 算款
79,912.90 43,056,503.02
应收利 息
12,881,329.47 26,030,752.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- 8,597.26
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,166,510,796.36 3,030,868,018.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
680,335.67 4,452,822.48
应付管 理人 报酬
794,611.57 3,083,407.36
应付托 管费
331,088.15 642,376.55
应付销 售服 务费
67,237.21 131,553.22
应付交 易费 用
69,691.05 25,303.57 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 50 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
410,000.00 180,000.00
负债合 计
2,352,963.65 8,515,463.18
所有者权益：
实收基 金
1,134,405,705.13 3,010,888,001.82
未分配 利润
29,752,127.58 11,464,553.63
所有者 权益 合计
1,164,157,832.71 3,022,352,555.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,166,510,796.36 3,030,868,018.63
注： （1 ）报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 1,134,405,705.13 份 ，其 中 A 类 基金 份
额净 值1.035 元， 份额 总额75,468,890.77 份； C 类 基 金份额 净 值1.027 元， 份额 总额8,936,814.36
份；I 类基 金份 额净 值1.026 元 ，份 额总 额1,050,000,000.00 份。
（2 ） 本基 金合 同于 2015 年 6 月 19 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12
月31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 鸿利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月19 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
64,579,918.98 19,108,997.34
1.利息 收入
73,972,650.90 11,115,558.94
其中： 存款 利息 收入
17,541,619.57 1,511,122.78
债券利 息收 入
50,437,840.08 6,178,468.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,993,191.25 3,425,967.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
12,222,957.92 2,115,657.79
其中： 股票 投资 收益
24,003,103.82 3,818,638.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-12,871,186.27 -1,875,880.63
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 50 页
股利收 益
1,091,040.37 172,900.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-21,620,574.03 3,322,547.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
4,884.19 2,555,233.54
减： 二、费用
24,736,224.49 8,420,450.66
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 17,020,270.13 6,359,200.58
2．托 管费 7.4.8.2.2 5,296,150.01 1,324,833.40
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,075,471.06 276,711.50
4．交 易费 用
677,498.67 92,164.58
5．利 息支 出
138,651.33 110,094.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
138,651.33 110,094.16
6．其 他费 用
528,183.29 257,446.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
39,843,694.49 10,688,546.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
39,843,694.49 10,688,546.68
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 鸿利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,010,888,001.82 11,464,553.63 3,022,352,555.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 39,843,694.49 39,843,694.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,876,482,296.69 -21,556,120.54 -1,898,038,417.23
其中：1. 基 金申 购款 896,250.18 26,540.80 922,790.98
2. 基金 赎回 款 -1,877,378,546.87 -21,582,661.34 -1,898,961,208.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 50 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,134,405,705.13 29,752,127.58 1,164,157,832.71
项目
上年度可比期间
2015 年6 月19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
631,454,386.94 - 631,454,386.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 10,688,546.68 10,688,546.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
2,379,433,614.88 776,006.95 2,380,209,621.83
其中：1. 基 金申 购款 2,914,560,447.73 -97,956.48 2,914,462,491.25
2. 基金 赎回 款 -535,126,832.85 873,963.43 -534,252,869.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,010,888,001.82 11,464,553.63 3,022,352,555.45
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河鸿利灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 系经中国 证券 监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2015]1074 号 《 关于 准予 银河 鸿利 灵活配 置混 合型 证券
投资基金注册 的批复》 的 核准，由基金 管理人银 河 基金管理有限 公司向社 会 公开发行募 集，基金
合同 于2015 年6 月19 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 631,454,386.94 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的基金管 理 人为银河基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。 本 基金分 设 A 类、C 类银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 50 页
和 I 类 三类 基金 份额 。对 于 A 类 基金 份额 ，投 资者 申购时 需缴 纳申 购费 ；对 于 C 类 基金 份额 ，投
资者申 购时 无需 缴纳 申购 费，而 从 C 类基 金资 产中 收取销 售服 务费 ；对 于 I 类基金 份额 ，投 资 者
仅可通 过管 理人 指定 的特 定销售 渠道 申购 ， 且 首笔 申购资 金不 低于 人民 币1,000.00 万 元， 投 资者
申购时 无需 缴纳 申购 费， 而从 I 类基 金资 产中 收取 销售服 务费 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期 货、 国债 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定)。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% ； 债 券资产 投资 占基 金资 产的 比例不 低 于 5%。
本基金每个交 易日日终 在 扣除股指期货 、国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持不 低于基金
资产净 值 的5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值的
3%，股 指期 货、 国债 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法 规 或监 管机 构的规 定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的三 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及 份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 50 页
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国 家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股 票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 50 页
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取 得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应 税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支 付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个 人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年6月19 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
303,108,652.26 67.84% 26,487,743.99 39.28%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年6月19 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
20,428,495.04 10.93% 11,752,114.94 3.55%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
- - 14,000,000.00 0.03%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
276,223.34 67.37% 48,991.97 80.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月19 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中国银河证券
股份有限公司
23,749.18 38.72% 8,616.59 44.08%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 50 页
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,020,270.13 6,359,200.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
662,275.01 849,207.49
注：2016 年1 月 1 日至 2016 年4 月7 日， 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.20% 的年 费率
计提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金管理人 于 次月首日起 三个工作
日内向基金托 管人发送 基 金管理费划付 指令，基 金 托管人在收到 计算结果 当 日完成复核 ，并于当
日从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
2016 年4 月8 日至2016 年 12 月31 日， 基金 管理 费 按前 一 日的 基金 资产 净值 的0.60% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金管理人 于 次月首日起 三个工作
日内向基金托 管人发送 基 金管理费划付 指令，基 金 托管人在收到 计算结果 当 日完成复核 ，并于当
日从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合同 生效日)银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 50 页
月 31 日 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,296,150.01 1,324,833.40
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，基金 管理人应 于 次月首日起 三个工作
日内将上月基 金托管费 的 计算结果书面 通知基金 托 管人并作出划 付指令， 基 金托管人复 核后于当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合 C 银河鸿 利混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- 5,051.65 994,438.19 999,489.84
银河证 券 - 9,724.16 - 9,724.16
中信银 行 - 57,606.09 - 57,606.09
合计 - 72,381.90 994,438.19 1,066,820.09
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合 C 银河鸿 利混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- 2,687.00 165,019.82 167,706.82
银河证 券 - 13,699.98 - 13,699.98
中信银 行 - 85,531.03 - 85,531.03
合计 - 101,918.01 165,019.82 266,937.83
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.6% ，I 类基
金份额的销售 服务费年 费 率为 0.05% 。销售 服务费 主要用于本基 金持续销 售 以及基金份额 持有人
服务等 各项 费用 。C/I 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下：
H=E× 销售 服务 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的C/I 类 基金份 额销 售服 务费
E 为前 一日 的C/I 类 基金 份额的 基金 资产 净值
销售服务费自 基金合同 生 效之日起每日 计算，逐 日 累计至每月月 末，按月 支 付，由基金 管理人向银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 37 页 共 50 页
基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前5 个 工作日 内从 基金 财产
中划出，由基 金管理人 按 照相关合同规 定支付给 基 金销售机构。 若遇法定 节 假日、休息 日或不可
抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至支 付法 定节 假日 、休息 日结 束之 日 起 5 个 工作日 内或 不可 抗 力
情形消 除之 日 起5 个工 作 日内支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 信 银 行 股 份 有 限
公司
60,435,487.87 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年 6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 信 银 行 股 份 有 限
公司
- - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
1,189,030.74 5,596,651.75 7,045,295.56 1,344,012.99
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 38 页 共 50 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300508
维宏
股份
2016 年4 月
12 日
2017 年4 月
19 日
新股流通
受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 注
603660
苏州
科达
2016 年11 月
21 日
2017 年12
月 1 日
新股流通
受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 注
601375
中原
证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里 2016 年12 月2017 年1 月 新股流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 39 页 共 50 页
马 30 日 10 日 受限
300588
熙菱
信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：本基金持 有的股票 “ 苏州科达”和 “维宏股 份 ”为网下申购 新股中签 ， 中签部分为 认购网下
老股东 的转 让部 分， 自愿 设定 12 个 月锁 定期 ， 锁 定 期自本 次公 开发 行的 股票 在上交 所上 市交 易之
日起开 始计 算。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 106,976,644.33 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 698,938,155.04
元，属于第三层 次余额为 人民币 0.00 元（ 于 2015 年 12 月 31 日， 第一 层次的余额为人 民币
46,969,104.04 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 1,105,706,504.00 元， 属于 第三层 次余 额为 人
民币0.00 元） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 40 页 共 50 页
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 109,555,299.37 9.39
其中： 股票 109,555,299.37 9.39
2 固定收 益投 资 696,459,500.00 59.70
其中： 债券 696,459,500.00 59.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 298,000,000.00 25.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,455,483.55 4.24
7 其他各 项资 产 13,040,513.44 1.12
8 合计 1,166,510,796.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 40,221.20 0.00
C
制造业 64,363,161.34 5.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,126,428.66 0.35
E
建筑业 10,692,028.62 0.92 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 41 页 共 50 页
F
批发和 零售 业 6,020,000.00 0.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,503,122.87 0.13
J
金融业 9,694,406.90 0.83
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,106,471.10 1.13
S
综合 - -
合计 109,555,299.37 9.41
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600079 人福医 药 1,799,897 35,907,945.15 3.08
2 300144 宋城演 艺 506,565 10,607,471.10 0.91
3 002325 洪涛股 份 1,319,988 10,573,103.88 0.91
4 600271 航天信 息 400,000 7,980,000.00 0.69
5 600511 国药股 份 200,000 6,020,000.00 0.52
6 002117 东港股 份 200,000 5,990,000.00 0.51
7 000001 平安银 行 599,959 5,459,626.90 0.47 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
第 42 页 共 50 页
8 601988 中国银 行 1,200,000 4,128,000.00 0.35
9 000421 南京公 用 459,900 4,088,511.00 0.35
10 002508 老板电 器 100,000 3,680,000.00 0.32
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600079 人福医 药 32,021,899.03 1.06
2 300144 宋城演 艺 29,235,333.26 0.97
3 002236 大华股 份 19,362,002.45 0.64
4 002117 东港股 份 16,380,260.10 0.54
5 603989 艾华集 团 13,249,019.22 0.44
6 002325 洪涛股 份 12,799,648.48 0.42
7 002510 天汽模 12,171,457.00 0.40
8 600172 黄河旋 风 9,529,048.43 0.32
9 600271 航天信 息 9,503,119.25 0.31
10 002701 奥瑞金 9,459,592.13 0.31
11 300230 永利股 份 9,398,117.72 0.31
12 002020 京新药 业 8,633,402.42 0.29
13 002250 联化科 技 7,111,167.85 0.24
14 600511 国药股 份 6,570,581.19 0.22
15 002241 歌尔股 份 5,803,714.90 0.19
16 000404 华意压 缩 4,782,302.00 0.16
17 000801 四川九 洲 4,734,194.40 0.16
18 002008 大族激 光 4,500,439.95 0.15
19 000421 南京公 用 4,388,752.00 0.15
20 002245 澳洋顺 昌 3,865,242.69 0.13
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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比例（ ％）
1 002236 大华股 份 25,398,160.14 0.84
2 603989 艾华集 团 15,304,171.64 0.51
3 300144 宋城演 艺 14,637,793.35 0.48
4 002510 天汽模 12,142,071.00 0.40
5 300230 永利股 份 11,605,254.74 0.38
6 002117 东港股 份 10,409,030.00 0.34
7 600172 黄河旋 风 9,156,025.00 0.30
8 002701 奥瑞金 8,920,764.70 0.30
9 002250 联化科 技 6,952,265.20 0.23
10 002241 歌尔股 份 6,031,094.00 0.20
11 000404 华意压 缩 5,939,761.00 0.20
12 002020 京新药 业 5,699,201.00 0.19
13 000801 四川九 洲 4,541,729.28 0.15
14 600004 白云机 场 3,941,612.78 0.13
15 002008 大族激 光 3,915,898.35 0.13
16 600279 重庆港 九 3,867,791.95 0.13
17 601328 交通银 行 3,737,500.00 0.12
18 300058 蓝色光 标 3,701,735.00 0.12
19 603766 隆鑫通 用 3,348,359.70 0.11
20 000514 渝 开 发 2,990,996.00 0.10
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 250,975,256.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 203,422,803.22
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,864,000.00 13.73
其中： 政策 性金 融债 159,864,000.00 13.73
4 企业债 券 206,008,500.00 17.70
5 企业短 期融 资券 - - 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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6 中期票 据 330,587,000.00 28.40
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 696,459,500.00 59.83
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160201 16 国开 01 800,000 79,984,000.00 6.87
2 160414 16 农发 14 800,000 79,880,000.00 6.86
3 098023 09 哈 城投 债 600,000 63,912,000.00 5.49
4 101653043 16 九 龙仓
MTN001
500,000 48,530,000.00 4.17
5 101356009 13 城 发投
MTN001
400,000 42,052,000.00 3.61
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 暂时 不参 与股 指期货 投资 。
8. 10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 暂时 不参 与股 指期 货的投 资。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 暂时 不参 与国 债期 货的投 资。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 暂时 不参 与国 债期货 的投 资。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 暂时 不参 与国 债期 货的投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,271.07
2 应收证 券清 算款 79,912.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,881,329.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,040,513.44
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银河
鸿利
混合
A
1,223 61,708.01 0.00 0.00% 75,468,890.77 100.00%
银河
鸿利
混合
C
439 20,357.21 0.00 0.00% 8,936,814.36 100.00%
银河
鸿利
混合
I
1 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 100.00% 0.00 0.00%
合计
1,663 682,144.14 1,050,000,000.00 92.56% 84,405,705.13 7.44%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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项目 比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河鸿 利混 合A 0.00 0.0000%
银河鸿 利混 合C 0.00 0.0000%
银河鸿 利混 合I 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河鸿 利混 合A 0
银河鸿 利混 合C 0
银河鸿 利混 合I 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河鸿 利混 合A 0
银河鸿 利混 合C 0
银河鸿 利混 合I 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合C 银河鸿 利混 合I
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 19 日 ）
基金份 额总 额
557,970,796.89 73,483,590.05 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 187,856,605.95 23,031,395.87 2,800,000,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 407,949.04 488,301.14 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 112,795,664.22 14,582,882.65 1,750,000,000.00
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-" 填列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,468,890.77 8,936,814.36 1,050,000,000.00
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
2016-4-8 日以 通讯 方式 召 开银河 鸿利 基金 份额 持有 人大会 。
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年8 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 鸿利灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金变 更基 金经理 的公 告》 ，增 聘蒋 磊 担任本 基金 的基 金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德 顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于 2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙 ） 的 报酬 为90,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供2 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 303,108,652.26 67.84% 276,223.34 67.37% -
中信建投 1 143,677,622.40 32.16% 133,806.39 32.63% -
西南证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - 新增
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 银河鸿利混合 2016 年年度报告 摘要
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的比例
银河证券 20,428,495.04 10.93% - - - -
中信建投 166,434,789.26 89.07% 23,135,300,000.00 100.00% - -
西南证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
