银 河 银 信 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 银河银 信添 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 519666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月14 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 216,644,353.02 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利债 券 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519667 519666
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 125,297,279.27 份 91,347,073.75 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在满足 本金 稳妥 与良 好流 动性的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 通过合 理的 债券 资产 配置 ， 综 合运 用利 率预 期、 收 益率曲 线和 其他 动态 增 强 策
略特别 是新 股申 购等 ，获 取稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率 ×20%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ， 以 在满 足本 金稳 妥 与良好 流动 性的 前提 下 ， 追
求基金 资产 的长 期稳 健增 值为基 金的 投资 目标。 本 基金还 可以 通过 参与 新 股 申
购提高 基金 的收 益水 平 。 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种 ， 其 预 期
风险和 收益 水平 高于 货币 市场基 金和 中短 期债 券基 金， 低于 混合 型基 金 和 股 票
型基金 。
银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券 B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
注： 为提 高银 河银 信添 利 债券型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 的业 绩 与业绩 比较 基准 的可
比性和 增强 基金 业绩 评价 的透明 性， 本公 司决 定 自 2013 年 1 月 21 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基
准由“ 新华 巴克 莱资 本中 国全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税 后一年 期定 期存 款利 率 *2 0 %” （原 名为 新华 雷
曼中国 全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率*20% ，2008 年 11 月7 日 起新华 雷曼 中国 全银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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债指数 更名 为新 华巴 克莱 资本中 国全 债指 数） ， 变更 为 “中 证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期 定
期存款 利率 ×20 %” 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568888 4006800000
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
银河银 信添 利
债券A
银河银 信添
利债 券B
银河银 信添 利
债券 A
银河银 信添 利
债券 B
银河银 信添 利
债券 A
银河银 信添
利债 券B
本期
已实
现收
益
11,137,582.83 5,637,698.53 14,294,383.54 8,080,131.48 -16,448,043.61 306,929.49
本期
利润
5,498,028.00 3,681,994.83 18,034,096.28 9,445,678.41 20,973,280.75 11,280,938.45
加权
平均
基金
份额
0.0275 0.0341 0.1013 0.0974 0.0750 0.1154 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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本期
利润
本期
基金
份额
净值
增长
率
3.48% 3.07% 9.92% 9.50% 13.15% 12.67%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0265 0.0246 0.0334 0.0318 0.0496 0.0425
期末
基金
资产
净值
135,324,213.82 98,474,889.92 338,374,074.05 132,978,268.92 132,133,905.20 94,052,031.06
期末
基金
份额
净值
1.0800 1.0780 1.1065 1.1048 1.1099 1.1026
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字（ 基金 于2008 年 5 月23 日进 行分 级） 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
银河银 信添 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.02% 0.10% -1.36% 0.12% 0.34% -0.02%
过去六 个月 1.57% 0.08% 0.45% 0.09% 1.12% -0.01% 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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过去一 年 3.48% 0.07% 1.91% 0.07% 1.57% 0.00%
过去三 年 28.70% 0.19% 19.54% 0.07% 9.16% 0.12%
过去五 年 39.72% 0.16% 23.79% 0.07% 15.93% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
80.07% 0.20% 45.25% 0.06% 34.82% 0.14%
银河银 信添 利债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.11% 0.10% -1.36% 0.12% 0.25% -0.02%
过去六 个月 1.38% 0.08% 0.45% 0.09% 0.93% -0.01%
过去一 年 3.07% 0.07% 1.91% 0.07% 1.16% 0.00%
过去三 年 27.17% 0.19% 19.54% 0.07% 7.63% 0.12%
过去五 年 36.98% 0.16% 23.79% 0.07% 13.19% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
73.93% 0.20% 45.25% 0.06% 28.68% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
银 河银 信添 利债 券 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.6400 8,460,767.30 5,951,461.98 14,412,229.28
2015 1.0700 13,426,251.79 2,776,659.82 16,202,911.61
2014 - - - -
合计 1.7100 21,887,019.09 8,728,121.80 30,615,140.89
银河 银信 添 利债 券 B
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.6000 4,669,131.58 1,967,864.12 6,636,995.70
2015 0.9700 6,497,701.32 2,196,845.00 8,694,546.32
2014 - - - -
合计 1.5700 11,166,832.90 4,164,709.12 15,331,542.02
银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严 谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值 。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现 基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 41 页
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严 谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 41 页
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金
的基金 经
理（助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
蒋
磊
银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理 、 银 河鸿 利 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
2016
年 8
月 26
- 10
硕士研 究生 学历 。 曾 先后 在星展 银
行 （中 国） 有 限公 司、 中 宏人寿 保
险有限 公司 工作。 2016 年4 月加 入银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 41 页
银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理 、 银河旺 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 、 银 河领 先债 券 型证券 投
资基金 的基 金经 理
日 银河基 金管 理有 限公 司，2016 年8
月 起 担 任 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银 河
岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 银河 旺利灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理、 银河 领先 债券 型证 券投资 基
金的基 金经 理， 现就 职于 固定收 益
部。
韩
晶
银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理 、 银 河收 益 证券投 资
基金的 基金 经理 、 银河 领 先债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河鑫
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 鸿利 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 泽利 保 本混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河旺
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 君耀 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银河 君润 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银
河 君 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 、 银河 君 尚灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银河 君信 灵活 配置 混 合型证 券
投资基 金的 基金 经理 、 银 河君荣 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 银河 睿利 灵活 配 置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 固 定收
益部负 责人
2011
年 8
月 25
日
- 14
中共党 员， 经济 学硕 士。 曾就职 于
中国民 族证 券有 限责 任公 司， 期 间
从事交 易清 算、 产品 设计 、 投资 管
理等工 作。 2008 年 6 月加 入银河 基
金管理 有限 公司 ， 从 事固 定收益 产
品研究 工作 ，历 任债 券经 理助理 、
债券经 理等 职务， 2011 年8 月起 担
任 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理； 2014 年7 月起担
任 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2012 年 11 月 起担 任银河 领
先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理； 2015 年4 月 起担 任银 河鑫利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ； 2015 年 6 月起 担任银 河
鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理， 2016 年 3 月起担 任
银河润 利、 银河 泽利 保本 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理；2016 年5
月 起 担 任 银 河 旺 利 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；2016
年8 月 起担 任银 河君 尚灵 活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年9 月 起担 任银 河君 信灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 11 月起 担任 银河君 耀
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理；2016 年 12 月 起担任 银
河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 银 河君 盛、 银 河君润 、
银 河 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理； 2016 年 5 月起
担任固 定收 益部 负责 人。
注：1 、上 表中 任职 日期 为 我公司 做出 决定 之日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 41 页
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本 着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待 不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 41 页
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 中国 经济 运行 平 稳。GDP 增 速连 续三 个季 度维持 在 6.7% ， 四 季度 略 有上行 。 货 币市
场前松后紧，3 月初下 调 存款准备金率 一次，下 半 年流动性逐步 变得紧张 ， 市场在四季 度更是由
资产荒 变为 资金 荒。
年内债 券市 场发 生 了 2 轮 明显调 整，4 月份 受超 预 期信用 事件 影响 ，市 场迎 来调整 ，随 后市
场重新 震荡 下行 。 四 季度 市场发 生深 幅调 整， 堪称 “债灾 ”， 10 年 期国 债期 货的最 大跌 幅达 到 8% 。
四季度债券市 场调整背 后 既有一些长期 利空因素 的 支撑，也是由 一些短期 因 素所触发。 长期因素
包括 自8 月 起央 行通 过锁 短放长 ， 逐 步抬 高银 行间 货币市 场的 融资 成本 ； 同 时 各监 管部 门也 相继
出台限制债券 投资杠杆 ， 约束理财产品 规模增长 ， 引导金融去杠 杆的一系 列 监管措施； 以及特朗
普当选 美国 总统 后推 动海 外再通 胀预 期再 起和 美元 加息预 期走 强。 短期 的触 发因素 主要 是央 行 十
一月末超预期 的在公开 市 场持续净回笼 资金引发 流 动性冲击、而 后这个冲 击 自我强化引 发同业链
条的负反馈， 导致市场 在 资金荒的担忧 下快速调 整 ，尤其是流动 性相对较 好 的利率债和 段久期高
等级信 用债 ，收 益率 曲线 极度平 坦化 。
全年基金组合 债券仓位 以 中高评级的城 投债、优 质 短融、中票为 主，组合 久 期短。因此， 在
债市暴 跌中 ，回 撤幅 度较 小，表 现尚 可。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年 ， 银 信添 利基金A 期 内净值 增长 率为3.48% ， 银 信添利 基金B 期内 净值 增 长率为3.07% ，
比较基 准 为1.91% 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 41 页
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 ， 对于 债券 市场 我们持 谨慎 判断 ， 预 计债 券 市场大 概率 仍呈 震荡 格局, 相较 2016 年,
收益率中枢大 概率有一 定 上移,市场波动 可能较 2016 年幅度更大, 利率债存 在 一定波段操作 的机
会，重 点要 防范 信用 利差 走阔的 风险 。
支撑以往慢牛 行情的一 些 逻辑正在发生 变化。首 先 是货币政策取 向的调整 已 经非常明确， 随
着16 年经 济基 本面 的启 稳 以及通 胀中 枢的 走高 ， 货 币政策 边际 收紧 ， 政 策重 心转向 了防 范系 统性
风险和资产泡 沫。新的 经 济和金融环境 下，央行 重 新获得了主动 供给和调 节 银行体系流 动性的功
能，通 过锁 短放 长， 抬高 公开市 场以 及MLF 利 率， 央行事 实上 抬升 了货 币市 场的利 率水 平。
其次， 监管 机关 通过 将理 财产品 增速 纳 入 MPA 考核 ，控制 理财 产品 增量 、引 导理财 回表 。 同
业存单 在2017 年也 可能 被 纳入同 业负 债。 这一 系列 金 融去杠 杆的 监管 措施 都对 债市的 多头 力量 构
成压力 。
第三，在经济 增长和通 胀 的预期上，市 场从之前 的 一致悲观预期 转而发生 分 歧。工业品价 格
回升和 企业 补库 存具 备一 定的惯 性。2017 年 经济基 本面除 非出 现超 预期 下行 的局面 ， 否 则债 券 市
场收益 率恐 怕难 以大 幅单 边下行 。
信用债 方面 ，预 计 17 年 信 用利差 大概 率将 会走 阔， 在 16 年四 季度 末的 剧烈 调 整中， 信用 债
收益率主要 是 跟随利率 债 上行，利差仅 小幅走阔 ， 利差保护仍然 较弱。根 据 历史经验， 一般债券
市场收 益率 的走 高往 往伴 随信用 利差 的扩 大。
此外 ，2017 年 需重 点防 范 两个下 行风 险 。 一 个是 信 用事件 的超 预期 爆发 ，2017 的信 用债 到期
规模相 较2016 年仍 有相 当 幅度的 增长 ， 并 有较 多的 地产类 公司 债到 期， 城投 债债务 置换 也可 能对
估值带 来冲 击。 第二 是同 业业务 监管 超预 期收 紧导 致同业 业务 链条 形成 负反 馈。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监 督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及《基 金 合同》的约定 ，本基金 在 满足法律、法 规规定的 基 金分红条件且 每
份基金 份额 可分 配收 益超 过 0.001 元 的前 提下 ，本 基金每 季度 至少 分配 收益 一次， 每年 最多 分 配
12 次 ，每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 可分 配收 益 的50% 。
本基金 截 至 2015 年 12 月 31 日，A 类可 分配 收益 为 10,225,924.28 元，B 类可分 配收 益为
3,829,608.96 元， 于 2016 年 1 月 19 日进 行利 润分 配，A 类每 单位 分配 收 益 0.018 元，B 类 每单
位分配 收 益0.017 元 ， 超 过可分 配收 益 的 50% ； 本基 金截 至 2016 年3 月31 日，A 类可 分配 收益 为
8,632,575.15 元，B 类可 分配收 益 为 2,845,948.44 元， 于 2016 年4 月18 日 进行利 润分 配，A 类
每单位 分配 收 益 0.016 元，B 类 每单 位分 配收 益 0.015 元 ，超 过可 分配 收益 的 50% ；本 基金 截至
2016 年6 月30 日，A 类 可 分配收 益 为 3,514,750.30 元，B 类可 分配 收益 为2,517,188.66 元， 于
2016 年7 月15 日进 行利 润分配 ，A 类每 单位 分配 收益 0.016 元，B 类 每单 位分配 收 益 0.015 元，
超过可 分配 收益 的 50% ； 本基金 截至 2016 年 9 月 30 日，A 类 可分 配收 益为 4,270,964.64 元，B
类可分 配收 益 为3,029,271.87 元， 于2016 年10 月20 日 进行 利润 分配， A 类每 单位分 配收 益0.014
元，B 类每 单位 分配 收益0.013 元， 超过 可分 配收 益 的 50% 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对银河 银信 添利 债券 型证 券投资 基 金 2016 年 度基 金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为 ，银河基 金 管理有限公司 在银河银 信 添利债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ，银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事 务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的银 河银信添 利 债券型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报 告期内本 基金由 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)出 具无保留 意 见审计报告， 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
781,889.08 51,865,681.45
结算备 付金
3,667,267.19 8,772,179.39
存出保 证金
4,664.04 15,367.86
交易性 金融 资产
243,261,904.90 503,341,553.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
243,261,904.90 503,341,553.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
4,126,392.22 8,446,067.81
应收股 利
- -
应收申 购款
395,029.32 1,476,286.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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资产总 计
252,237,146.75 573,917,136.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
13,500,000.00 50,000,000.00
应付证 券清 算款
11,445.25 46,993,856.06
应付赎 回款
38,415.83 660,573.28
应付管 理人 报酬
145,059.22 225,527.93
应付托 管费
44,633.60 69,393.18
应付销 售服 务费
34,479.82 44,636.46
应付交 易费 用
3,650.00 1,746.90
应交税 费
4,327,212.14 4,327,212.14
应付利 息
2,122.52 9,776.43
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
331,024.63 232,071.13
负债合 计
18,438,043.01 102,564,793.51
所有者权益：
实收基 金
216,644,353.02 426,183,971.11
未分配 利润
17,154,750.72 45,168,371.86
所有者 权益 合计
233,799,103.74 471,352,342.97
负债和 所有 者权 益总 计
252,237,146.75 573,917,136.48
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额216,644,353.02 份 ，其 中A 类基 金份 额净 值
1.0800 元， 份额 总额125,297,279.27 份；B 类基 金 份额净 值 1.0780 元， 份额 总额 91,347,073.75
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入
14,934,200.47 34,156,073.40
1.利息 收入
22,829,750.97 24,592,755.43
其中： 存款 利息 收入
149,937.56 203,113.42
债券利 息收 入
22,624,396.96 24,378,976.81
资产支 持证 券利 息收 入
- - 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 41 页
买入返 售金 融资 产收 入
55,416.45 10,665.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-343,992.98 4,302,093.19
其中： 股票 投资 收益
- 2,069,336.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-343,992.98 2,232,757.02
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-7,595,258.53 5,105,259.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
43,701.01 155,965.11
减： 二、费用
5,754,177.64 6,676,298.71
1．管 理人 报酬
2,200,092.69 1,954,528.31
2．托 管费
676,951.60 601,393.19
3．销 售服 务费
473,520.80 424,702.59
4．交 易费 用
7,470.21 92,225.84
5．利 息支 出
2,018,888.58 3,228,267.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,018,888.58 3,228,267.76
6．其 他费 用
377,253.76 375,181.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,180,022.83 27,479,774.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,180,022.83 27,479,774.69
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
426,183,971.11 45,168,371.86 471,352,342.97 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 41 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 9,180,022.83 9,180,022.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-209,539,618.09 -16,144,418.99 -225,684,037.08
其中：1. 基 金申 购款 259,676,623.79 24,856,348.67 284,532,972.46
2. 基金 赎回 款 -469,216,241.88 -41,000,767.66 -510,217,009.54
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -21,049,224.98 -21,049,224.98
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
216,644,353.02 17,154,750.72 233,799,103.74
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
204,354,450.71 21,831,485.55 226,185,936.26
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 27,479,774.69 27,479,774.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
221,829,520.40 20,754,569.55 242,584,089.95
其中：1. 基 金申 购款 546,344,101.04 52,351,200.79 598,695,301.83
2. 基金 赎回 款 -324,514,580.64 -31,596,631.24 -356,111,211.88
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -24,897,457.93 -24,897,457.93
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
426,183,971.11 45,168,371.86 471,352,342.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 41 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河银信添利债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监基 金字[2007]14 号文 《 关于 同意 银河 银信 添利债 券型 证券 投 资
基金募集的批 复》的核 准 ，由银河基金 管理有限 公 司作为管理人 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2007 年3 月14 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 2,450,672,675.34 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为银河基金管 理有限公 司 ，注册登记 机构为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中信 银行股 份有 限公 司。
根据《银河基 金管理有 限 公司关于银 河 银信添利 债 券型证券投资 基金份额 分 类及费率调整 的
公告》 ，本 基金 于 2008 年 5 月 23 日 开始 实施 分级 ， 分级后 本基 金设 两级 基金 ：A 类 基金 份额和B
类基金 份额 。投 资者 申购 A 类基金 时收 取申 购费 ， 投资者 申购 B 类基 金时 不 收取申 购费 ，而 从 B
类基金 资产 中计 提销 售服 务费。
本基金投资于 具有良好 流 动性的固定收 益类品种 ， 包括国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可
转换公司债券 、央行票 据 、短期融资券 、资产支 持 证券、回购和 银行定期 存 单等，以及 中国证监
会允许基金投 资的其它 固 定收益类金融 工具，债 券 类资产投资不 低于基金 资 产的 80%。 为提高 基
金收益水平 ， 本基金可 以 参与新股申购 ，但股票 等 权益类投资比 例不超过 基 金资产的 20% 。如 果
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资于 其它品种 ， 本基金在履行 适当的程 序 后，将其纳 入到基金
的投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 全债 指数 收益 率×80%+ 税 后一 年期 定期 存款 利 率 ×20 % 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基 金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 41 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革 有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内 全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 41 页
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 的第 一大 股东控 制、 基金 代销 机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 41 页
中国银河证券股份
有限公司
- - 7,536,282.32 17.29%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
13,201,992.69 32.11% 25,852,074.86 11.01%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
24,500,000.00 0.24% 77,231,000.00 0.39%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 41 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
6,668.90 16.88% - -
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包括 但不 限于 买(卖)经 手费 、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,200,092.69 1,954,528.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
135,624.75 116,985.50
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.65% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .65% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于
次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 节假 日、 公 休假等,支 付日 期顺
延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
676,951.60 601,393.19
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 41 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于
次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支取 。若 遇节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河银 信添 利债 券
A
银河银 信添 利债 券B 合计
银河管 理公 司 - 18,684.72 18,684.72
中信银 行 - 128,485.14 128,485.14
银河证 券 - 183,922.59 183,922.59
合计 - 331,092.45 331,092.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银 河 银 信 添 利 债 券
A
银河银 信添 利债 券B 合计
银河管 理公 司 - 19,994.16 19,994.16
中信银 行 - 99,651.36 99,651.36
银河证 券 - 185,931.71 185,931.71
合计 - 305,577.23 305,577.23
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金管理人将 通过定期 的 审计和监察稽 核监督基 金 销售服务费的 支出和使 用 情况，确保 其用于约
定的用 途。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公
告》 ， 基金 于2008 年5 月23 日 始实 施分 级， 分级 后 本基金 设两 级基 金：A 类 基金份 额 和 B 类 基金
份额， 其 中A 类 基金 不再 计提销 售服 务费 ，B 类基 金按原 来 0.40% 的年 费率 继续计 提。B 类 基金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付；由 基金托管 人 根据基金管 理人指令
于次月 前 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金销 售人 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ， 支银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 41 页
付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
银河银 信添 利债 券 A
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
银河金控 - - 18,087,184.59 4.2440%
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资B 类 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份有限
公司
781,889.08 74,180.70 51,865,681.45 67,526.36
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 41 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 人民 币13,500,000.00 元 ， 于2017 年 1 月 6 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,569,300.00 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币241,692,604.90 元，
属于第 三层 次余 额为 人民 币0.00 元 （ 于2015 年12 月31 日 ， 第 一层 次的 余额 为人民 币573,550.60
元，属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 502,768,002.60 元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察 输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 243,261,904.90 96.44
其中： 债券 243,261,904.90 96.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,449,156.27 1.76
7 其他各 项资 产 4,526,085.58 1.79
8 合计 252,237,146.75 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 未买 入股票 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 未买 入、卖 出股 票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 3,000,000.00 1.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,050,000.00 8.58
其中： 政策 性金 融债 20,050,000.00 8.58
4 企业债 券 218,642,604.90 93.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,569,300.00 0.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 243,261,904.90 104.05
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 124895 14 筑 经开 200,000 21,110,000.00 9.03
2 124820 14 济 高债 200,000 20,794,000.00 8.89
3 124822 14 合 滨投 200,000 20,728,000.00 8.87
4 136419 16 国华 01 200,000 19,420,000.00 8.31
5 122164 12 通 威发 190,000 19,258,400.00 8.24
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.10.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.10.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11 投 资 组合 报告附 注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,664.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,126,392.22
5 应收申 购款 395,029.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,526,085.58
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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8.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
银河
银信
添利
债券A
1,141 109,813.57 113,173,624.18 90.32% 12,123,655.09 9.68%
银河
银信
添利
债券B
2,018 45,266.14 30,011,101.00 32.85% 61,335,972.75 67.15%
合计 3,159 68,580.04 143,184,725.18 66.09% 73,459,627.84 33.91%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河银 信
添利债 券
A
0.00 0.0000%
银河银 信
添利债 券
B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河银 信添 利债 券A 0
银河银 信添 利债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 银河银 信添 利债 券A 0 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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放式基 金
银河银 信添 利债 券B
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
银河银 信添 利债
券A
银河银 信添 利债
券 B
基金合 同生 效日 （2007 年3 月 14 日 ） 基 金份
额总额
- 2,450,672,675.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,817,126.38 120,366,844.73
本报告 期基 金总 申购 份额 152,256,921.73 107,419,702.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 332,776,768.84 136,439,473.04
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,297,279.27 91,347,073.75
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年8 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 银 信添利 债券 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 增聘 蒋磊 担任 本 基金的 基金 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙 ） 的 报酬 为50,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供8 年 的审 计服 务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - 新增
西南证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求； 银河银信添利债券 2016 年年度 报告摘要
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（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 27,917,973.61 67.89% 10,025,700,000.00 99.76% - -
银河证券 13,201,992.69 32.11% 24,500,000.00 0.24% - -
方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
