银 河 鑫 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人北 京银行股 份 有限公司(以下 简称北京 银 行)根据本基金 合同规定 ， 于 2017 年 3
月29 日复 核了 本报 告中 的 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河鑫 利混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519652
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月22 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 750,154,416.06 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
-
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河鑫 利混 合A 银河鑫 利混 合 C 银河鑫 利混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 519652 519653 519646
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
615,762,121.07 份 14,292,891.41 份 120,099,403.58 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在合 理控制 风险的 前提下，在 深入的 基本面 研究的基础 上，
通过灵活的 资产配 置、策 略配置与严 谨的风 险管理 ，分享中国 在加
快转变 经济 发展 方式 的 过 程中所 孕育 的投 资机 遇， 追 求实现 基金 资
产的持 续稳 定增 值。
投资策 略 本基金通过 合理稳 健的资 产配置策略 ，将基 金资产 在权益类资 产和
固定收 益类 资 产之 间灵 活 配置， 同时 采取 积极 主动 的 股票投 资和 债
券投资 策略 ， 把 握中 国 经 济增长 和资 本市 场发 展机 遇， 严 格控 制下
行风险 ，力 争实 现基 金份 额净值 的 长期 平稳 增长 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中国人 民银 行公 布的 3 年 期定期 存款 利
率(税后)+1%
风险收 益特 征 本基金为混 合型基 金，属 于证券投资 基金中 预期风 险与预期收 益中
等的投资品 种，其 风险收 益水平高于 货币基 金和债 券型基金， 低于
股票型 基金 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
- - - 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 刘晔
联系电 话 021-38568888 010-66223586
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2016 年 2015 年4 月22 日( 基金合同生 效日)-2015 年12 月 31 日
银河鑫利混合 A 银河鑫利混合
C
银河鑫利混合 I 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合
C
银河鑫利混合 I
本期已实
现收益
42,737,852.88 421,973.22 4,846,910.97 55,651,275.45 1,243,947.10 2,539,926.14
本期利润 36,144,955.04 248,003.93 675,747.28 56,903,362.78 2,002,700.82 5,594,759.44
加权平均
基金份额
本期利润
0.0222 0.0126 0.0018 0.0163 0.0255 0.0039
本期加权
平均净值
利润率
2.16% 1.23% 0.18% 1.61% 2.53% 0.39%
本期基金
份额净值
1.84% 1.17% 0.10% 0.21% 2.00% 0.40% 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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增长率
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
4,826,513.28 309,880.03 -39,928.34 26,320,503.58 303,702.94 2,535,979.92
期末可供
分配基金
份额利润
0.0078 0.0217 -0.0003 0.0118 0.0099 0.0018
期末基金
资产净值
620,588,634.35 14,602,771.44 120,059,475.24 2,280,012,087.50 31,206,988.05 1,420,564,759.44
期末基金
份额净值
1.008 1.022 1.000 1.021 1.020 1.004
3.1.3 累
计期末指
标
2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
增长率
3.98% 3.19% 0.10% 2.10% 2.00% 0.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年4 月 22 日。
4、 本 基金 自2015 年 11 月18 日 起， 增加 银河 鑫利 混 合I 类 基金 份额 类别 。 增 加基金 份额 类别 后，
本基金 将分 设A 类、C 类及 I 类 三类 基金 份额 ，详 情请参 阅相 关公 告。
5、本 基金 2016 年 2 月 3 日，银 河鑫 利混 合 I 类 基 金份 额 全部 赎回 ；2016 年 9 月 14 日， 银河 鑫
利混 合I 类 基金 新增 份 额200,000,000.00 份。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
银河鑫 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.02% 0.09% 0.94% 0.01% -0.96% 0.08%
过去六 个月 0.85% 0.08% 1.89% 0.01% -1.04% 0.07%
过去一 年 1.84% 0.07% 3.75% 0.01% -1.91% 0.06%
自基金 合同 3.98% 0.07% 6.63% 0.01% -2.65% 0.06% 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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生效起 至今
银河鑫 利混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.20% 0.10% 0.94% 0.01% -1.14% 0.09%
过去六 个月 0.58% 0.08% 1.89% 0.01% -1.31% 0.07%
过去一 年 1.17% 0.07% 3.75% 0.01% -2.58% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.19% 0.07% 6.63% 0.01% -3.44% 0.06%
银河鑫 利混 合 I （2015 年11 月 18 日至 2016 年2 月3 日）
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
16.01.01-16.02.03 0.00% 0.05% 0.35% 0.01% -0.35% 0.04%
15.11.18 至全 部赎
回
0.40% 0.04% 0.80% 0.01% -0.40% 0.03%
银河鑫 利混 合 I （2016 年9 月 14 日至 2016 年12 月31 日）
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
16.10.01-16.12.31 0.00% 0.10% 0.94% 0.01% -0.94% 0.09%
16.09.14 至今 0.10% 0.09% 1.12% 0.01% -1.02% 0.08%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：中 国人 民银 行公 布的 3 年期 定期 存款 利率( 税后)+1%
2、本 基金 2016 年 2 月 3 日，银 河鑫 利混 合 I 类 基 金份额 全部 赎回 ；2016 年 9 月 14 日， 银河 鑫
利混 合I 类 基金 新增 份 额200,000,000.00 份。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月22 日 ， 根 据 《 银河 鑫利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》规 定， 本基 金建 仓期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。
2、 本 基金 自2015 年 11 月18 日 起， 增加 银河 鑫利 混 合I 类基 金 份额 类别 。 增 加基金 份额 类别 后，
本基金 将分 设 A 类、C 类及 I 类三 类基 金份 额。 截 至建仓 期结 束， 本基 金各 项资产 配置 符合 基金
合同及 招募 说明 书有 关投 资比例 的约 定。
3、本 基金 2016 年 2 月 3 日，银 河鑫 利混 合 I 类 基 金份额 全部 赎回 ；2016 年 9 月 14 日， 银河 鑫
利混 合I 类 基金 新增 份 额200,000,000.00 份。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2015 年4 月 22 日 生效 。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
银 河鑫 利混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年度利 润分 配合计
2016 0.3200 19,436,910.54 434,674.17 19,871,584.71
2015 - - - -
合计 0.3200 19,436,910.54 434,674.17 19,871,584.71
单位 ：人 民币 元
银河 鑫利 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年度利 润分 配合计
2016 0.1000 144,605.46 8,692.72 153,298.18 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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2015 - - - -
合计 0.1000 144,605.46 8,692.72 153,298.18
单位 ： 人 民币 元
银河 鑫利 混 合 I
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年度利 润分 配合计
2016 0.0100 20,000.00 180,000.00 200,000.00
2015 - - - -
合计 0.0100 20,000.00 180,000.00 200,000.00
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2012 年9 月21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有 效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契 约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行 业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面 研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
韩晶
银 河 鑫 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 银 信 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 收 益
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 领 先
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 鸿 利 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
润 利 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 旺 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
2015 年 4 月
22 日
- 14
中共党 员， 经济 学硕 士。 曾
就 职 于 中 国 民 族 证 券 有 限
责任公 司， 期间 从事 交易 清
算、 产 品设 计、 投资 管理 等
工作。 2008 年 6 月加 入银 河
基金管 理有 限公 司， 从事 固
定收益 产品 研究 工作 ， 历 任
债券经 理助 理、 债券 经理 等
职务， 2011 年 8 月起 担任 银
河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2014
年7 月 起担 任银 河收 益证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2012
年 11 月起 担任 银河 领先 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2015 年 4 月起 担任 银
河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年 6 月起 担任 银河 鸿
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 3 月 起担 任银 河润 利、 银
河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年5 月 起担 任银 河旺 利灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ； 2016 年8 月起
担 任 银 河 君 尚 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2016 年 9 月起 担任 银
河 君 信 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2016 年 11 月起 担任 银河 君
耀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年 12 月起 担任 银河 君怡 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理、 银河 君盛 、 银 河
君润、 银河 睿利 灵活 配置 混银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 耀 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 怡 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 润 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
睿 利 灵 活
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理； 2016 年 5 月起 担任 固
定收益 部负 责人 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 负
责人
杨鑫
银 河 鑫 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 强 化 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 增 利
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 通 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
（LOF）的
基金经
理 、 银 河
银 富 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 耀 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
2015 年 6 月
11 日
- 6
硕士研 究生 学历 ，6 年证 券
从业经 历。 曾就 职于 东航 金
戎控股 有限 责任 公司 ，2010
年9 月 加入 银河 基金 管理 有
限公司 ， 历 任研 究部 债券 研
究 员 、 固 定 收 益 部 债 券 经
理， 主 要 从 事债 券配 置和 头
寸管理 工作 。 2015 年6 月起
担 银 河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 3 月 起担 任银 河
强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金、 银河 增利 债券 型发 起
式证券 投资 基金 、 银 河岁 岁
回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016
年4 月 起担 任银 河通 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 银
河 银 富 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。 2016 年8 月 起担 任
银 河 君 尚 灵 活 配 置 混 合型
证券投资基金的基金经
理,2016 年 9 月 起担 任银 河
君 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 、 银 河
君 荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016
年 11 月起 担任 银河 君耀 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2016 年 12
月 起 担 任 银 河 君 盛 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 银
河 君 润 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 润 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
注：1 、上 表中 韩晶 任职 日 期为基 金合 同生 效日 ，杨 鑫任职 日期 为我 公司 作出 决定之 日， 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它 投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
基金管 理人 认为 ，2016 年 ，中国 经济 运行 平稳 。GDP 连 续三 个季 度维 持 在 6.7 ，四 季度 略有
上行。
货币市 场利 率前 松后 紧 ， 年末极 度紧 张利 率飙 升 。 上半年 ， 央行 整体 的货 币 环境维 持宽 松 ，3
月初下 调存 款准 备金 率一 次。 而 下半 年的几 个月 下 旬， 都 呈现 出资金 持续 紧 张的局 面。11 月 下旬，
资金面极度紧 张，堪称 “ 钱荒 2.0 ” 版。人 民币汇 率持续贬值 —>基础货 币的 萎缩 —>对冲 力度不
够，该 逻辑 链条 在下 半年 愈演愈 烈。 最终 在 11 月 末 集中爆 发出 来。
股票市 场呈 现“ 暴跌 反弹 再下跌 ”的 态势 。2016 年 1 月 4 日、7 日两 次触 发熔 断机制 ，导 致
流动性 丧失 ， 产生 磁吸 效 应， 进一 步加 大了 恐慌 情 绪， 股灾 3.0 到来 。2-11 月间 ， 股 指表 现分 化。
上证指 数震 荡上 行 ， 而 创 业板长 期横 盘 ， 窄 幅震 荡 。12 月初 见顶 后 ， 股 市持 续调整 ， 创业 板指 数
平台破 位。
债券市 场发 生 了2 轮 明显 调整， 年末 暴跌 堪称 “债灾 ”。 10 年期 国债 期货 的最 大跌幅 达 到 8%。
特朗普当选美 国总统后 推 动海外再通胀 预期再起 和 美元加息预期 走强，美 债 收益率飙升 。短期的
触发因素 主要 是货币市 场 利率边际收紧 后的集中 爆 发，负面的正 反馈链条 不 断自我强化 。债市在
资金面 枯竭 的情 况下 快速 调整， 收益 率曲 线极 度平 坦化。
整个报告期， 基金的权 益 配置仓位比较 低，持有 银 行、有业绩支 撑的股票 。 债券仓位以中 高
评级的城投债 、优质短 融 、中票为主， 组合久期 短 。因此，在债 市暴跌中 ， 回撤幅度较 小，表现
尚可。 基金 积极 参与 了新 股申购 ，取 得了 一定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内银 河鑫 利混 合 A 净值增 长率 为1.84% ， 同 期 业绩比 较比 较基 准收 益率 为 3.75% ； 银河
鑫利混 合B 净值 增长 率 为1.17%， 同期 业绩 比较 比较 基准收 益率 为 3.75% ； 2016 年 1 月 1 日至 2016
年2 月3 日 ， 银河 鑫利 混 合 I 净值 增长 率为0.00% ， 同期 业绩 比较比 较基 准 收益率 为 0.35% ，2016
年 9 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日 ，银 河鑫 利混 合 I 净值 增长 率为0.10% ， 同 期业绩 比较 比较 基
准收益 率 为1.12% 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
基金管理人判 断，对于 宏 观经济基本面 我们认为 工 业价格回暖， 企业补库 存 动力仍在。经 济
企稳具备一定 的惯性， 但 可持续性需要 进一步观 察 。通胀压力暂 时仍然看 一 季度是高点 。年初，
居民购汇的管 制加强， 人 民币贬值压力 短期得到 缓 解。央行通过 提高公开 市 场操作利率 来变相实
现加息 ， 货币 政策 转向 的 进一步 明确 。 流动 性 “ 适 度” 即可 ， 不 再 “充 裕” ； 强调价 格调 控 ， 不 提
降低融 资成 本； MPA 的目 标 从 “引 导信 贷合 理增 长 ” 变成 “ 防范 系统 性风 险 ” ； “ 服务 实体 经济 ”
让位于 “本 外币 政策 协调 配合 ” 。
金融去 杠杆 推出 一系 列措 施，除 了提 高 MLF 利 率， 同业存 单转 入同 业负 债也 有传闻 。在 央 行
和市场 的博 弈当 中 ， 光 靠 量的收 缩去 推动 可能 导致 流动性 风险 ， 央行 最终 不 得不投 放资 金 ， 所 以，
通过保证适度 的流动性 ， 但提高流动性 的成本， 打 压金融杠杆的 利润空间 ， 才能推动市 场主动的
去杠杆 。不 排除 进一 步的 委外收 缩会 再次 对债 券市 场造成 流动 性冲 击。
我们保持对债 券市场谨 慎 的判断。权益 市场方面 ， 在流动性尚需 进一步观 察 、无风险收益 上
行的角 度来 讲， 权益 市场 仍然难 有大 的趋 势性 表现 机会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相 关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并 保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明
根据 《基 金合 同 》 有 关规 定， “在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下 ， 本 基金 收 益每年 最多 分配
12 次，每次 收益分配 比例 不低于该次可 供分配利 润 的 20%，若《 基金合同 》 生效不满 3 个月可
不进行 收益 分配 ”。
本基金 截 止2016 年10 月31 日， A 类 可分 配收 益21,269,815.58 元， C 类可 分配 收 益420,545.31银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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元，I 类 可分 配收 益 552,906.15 元 ，于 2016 年 11 月 16 日进 行利 润分 配，A 类每单 位分 配收 益
0.032 元，C 类 每单 位 分 配 收益 0.01 元，I 类 每单 位 分配收 益 0.001 元， 超过 可分配 收益 的 20% 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管银 河鑫利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 过程中，严格 遵
守了 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 及其 他有 关法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定 ， 不 存在 损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
在本报 告期 内 ， 本 基金 托管 人按照 相关 法律 法规 、 基金 合同 、 托 管协 议和 其他 有关 规定 ， 对 本
基金的 基金 资产 净值 计算 、 基金 费用 开支 等方 面进 行了认 真的 复核 ， 对 本基 金的投 资运 作进 行 了
监督， 未发 现基 金管 理人 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投 资
组合报告的 内容（ “金 融工 具风险及管 理”部分 未在 托管人复核 范围内） ， 保证 复核内容真 实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报 告
本报告 期内 本基 金由 安永 华明会 计师 事务 所出 具 标 准无保 留意 见 审 计报 告， 投资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
671,464.76 236,209,038.08
结算备 付金
2,468,079.67 108,360,733.91
存出保 证金
149,246.84 250,160.14
交易性 金融 资产
764,138,548.70 821,270,087.52
其中： 股票 投资
67,693,172.30 45,191,285.42
基金投 资
- -
债券投 资
696,445,376.40 776,078,802.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,000,000.00 2,710,300,350.00
应收证 券清 算款
5,984,914.34 63,063,098.58
应收利 息
8,146,101.23 23,495,540.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- 110.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
785,558,355.54 3,962,949,118.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
24,000,000.00 225,999,341.00
应付证 券清 算款
5,133,192.89 -
应付赎 回款
130,061.98 786,597.74
应付管 理人 报酬
385,716.97 3,178,958.98
应付托 管费
160,715.38 794,739.77
应付销 售服 务费
12,645.42 77,527.03
应付交 易费 用
74,670.82 91,436.98 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
471.05 16,682.48
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
410,000.00 220,000.00
负债合 计
30,307,474.51 231,165,283.98
所有者权益：
实收基 金
750,154,416.06 3,677,902,943.88
未分配 利润
5,096,464.97 53,880,891.11
所有者 权益 合计
755,250,881.03 3,731,783,834.99
负债和 所有 者权 益总 计
785,558,355.54 3,962,949,118.97
注： （1 ） 报 告截 止日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.007 元， 基金 份额 总额 750,154,416.06
份， 其 中A 级基金 份额 净 值 1.008 元 ， 份额 总 额615,762,121.07 份；C 级 基金 份额净 值 1.022 元，
份额总 额14,292,891.41 份；I 级基 金份 额净 值1.000 元 ，份 额总 额120,099,403.58 份。
（2 ） 本基 金合 同与 2015 年 4 月 22 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2015 年 4 月 22 日至 2015 年 12
月31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月22 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
60,013,324.97 99,149,339.44
1.利息 收入
51,074,154.81 53,553,778.97
其中： 存款 利息 收入
10,240,220.23 6,568,832.38
债券利 息收 入
29,320,548.60 22,361,213.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,513,385.98 24,623,733.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
19,875,420.00 21,559,817.66
其中： 股票 投资 收益
22,322,041.55 24,819,551.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,730,242.21 -4,935,697.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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股利收 益
283,620.66 1,675,963.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-10,938,030.82 5,065,674.35
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,780.98 18,970,068.46
减： 二、费用
22,944,618.72 34,648,516.40
1．管 理人 报酬
16,710,691.24 26,629,661.49
2．托 管费
4,593,625.51 6,657,415.41
3．销 售服 务费
196,852.17 409,968.92
4．交 易费 用
433,994.32 584,239.55
5．利 息支 出
510,143.30 54,893.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
510,143.30 54,893.86
6．其 他费 用
499,312.18 312,337.17
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
37,068,706.25 64,500,823.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
37,068,706.25 64,500,823.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 鑫利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,677,902,943.88 53,880,891.11 3,731,783,834.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 37,068,706.25 37,068,706.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-2,927,748,527.82 -65,628,249.50 -2,993,376,777.32
其中：1. 基 金申 购款 200,995,976.23 16,918.92 201,012,895.15
2. 基金 赎回 款 -3,128,744,504.05 -65,645,168.42 -3,194,389,672.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- -20,224,882.89 -20,224,882.89 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
750,154,416.06 5,096,464.97 755,250,881.03
项目
上年度可比期间
2015 年4 月22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
734,168,529.00 - 734,168,529.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 64,500,823.04 64,500,823.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
2,943,734,414.88 -10,619,931.93 2,933,114,482.95
其中：1. 基 金申 购款 8,415,801,164.88 54,680,534.10 8,470,481,698.98
2. 基金 赎回 款 -5,472,066,750.00 -65,300,466.03 -5,537,367,216.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,677,902,943.88 53,880,891.11 3,731,783,834.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河鑫利灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)， 系经中国 证券 监督管理委 员
会（以下简称 “中国证监 会 ”）证监许 可[2015]431 号《关于准 予银河鑫利 灵活配置混合 型证券
投资基 金注 册的 批复 》 的 核准， 由银 河基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自2015 年 4 月 15 日到2015
年4 月17 日止 期间 向社 会 公开募 集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 证
并出具 安永 华明 （2015 ） 验字 第 60821717_B04 号 验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同 于 2015 年 4 月 22 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除
认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民币734,079,931.45 元 ， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人
民币88,597.55 元， 以上 实 收基金 （本 息） 合计为 人民 币 734,168,529.00 元， 折 合 734,168,529.00
份基金 份额 ，其 中 A 类基 金份额 594,375,763.26 份，C 类基 金份额 139,792,765.74 份 。本 基金
的基金管理人 为银河基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公 司，基金
托管人 为北 京银 行股 份有 限公司 。本 基金 自 2015 年 11 月 16 日 起增 加 I 类 基金份 额， 自增 加 I
类基金 份额 类别 后， 本基 金分设 A 类、C 类和 I 类 三类基 金份 额。 对于 A 类 基金份 额， 投资 者申
购时需 缴纳 申购 费； 对于 C 类基金 份额 ，投 资者 申 购时无 需缴 纳申 购费 ，而 从 C 类基金 资产 中收
取销售 服务 费； 对 于 I 类 基金份 额， 投资 者仅 可通 过管理 人指 定的 特定 销售 渠道申 购， 且首 笔 申
购资金 不低 于人 民 币1,000.00 万元， 投资 者申 购时 无需缴 纳申 购费 ， 而 从I 类基金 资产 中收 取销
售服务 费。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市 场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期 货、 国债 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定)。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% ； 债 券资产 投资 占基 金资 产的 比例不 低 于 5%。
本基金每个交 易日日终 在 扣除股指期货 、国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持不 低于基金
资产净 值 的5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值的
3%，股 指期 货、 国 债 期货 及 其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的 3 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投 资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规 定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司
（ “北 京银 行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司
（ “银 河证 券 ” ）
受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年4月22 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 272,027,480.53 100.00% 379,208,822.56 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年4月22 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
银河证券 316,081,679.43 100.00% 580,479,365.09 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
银河证券 69,411,100,000.00 100.00% 270,118,900,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 249,760.15 100.00% 71,805.42 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月22 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
银河证券 343,046.84 100.00% 85,799.39 100.00%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,710,691.24 26,629,661.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
871,330.80 1,765,364.71
注：2015 年4 月22 日 （ 基 金合同 生效 日） 至 2016 年 8 月 1 日 ， 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产
净值 的1.00% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费自 基金合同 生 效之日起每日 计提，逐 日 累计至每月月 末，按月 支 付，由基金 管理人向
基金托 管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次性支付 给基金管 理 人。若遇法定 节假日、 休 息日或不可抗 力致使无 法 按时支付的 ，顺延至
法定节 假日 、休 息日 结束 之日 起 5 个 工作 日 内 或不 可抗力 情形 消除 之日 起5 个工作 日内 支付 。
2016 年8 月2 日至2016 年 12 月31 日， 基金 管理 费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.60% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下： 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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H=E×0 .6%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费自 基金合同 生 效之日起每日 计提，逐 日 累计至每月月 末，按月 支 付，由基金 管理人向
基金托 管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次性支付 给基金管 理 人。若遇法定 节假日、 休 息日或不可抗 力致使无 法 按时支付的 ，顺延至
法定节 假日 、休 息日 结束 之日 起 5 个 工作 日内 或不 可抗力 情形 消除 之日 起5 个工作 日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,593,625.51 6,657,415.41
注： 本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。 托 管费 的 计算方 法如 下：H＝
E×0.2 5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费自 基金合同 生 效之日起每日 计提，逐 日 累计至每月月 末，按月 支 付，由基金 管理人向
基金托 管人 发送 基金 托管 费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 5 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次性支取 。若遇法 定 节假日、休息 日或不可 抗 力致使无法按 时支付的 ， 顺延至法定 节假日、
休息日 结束 之日 起5 个工 作日内 或不 可抗 力情 形消 除之日 起 5 个工 作日 内支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河鑫 利混 合 A 银河鑫 利混 合 C 银河鑫 利混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- 11,824.29 74,672.28 86,496.57
银河证 券 - 3,119.18 - 3,119.18
北京银 行 - 83,667.03 - 83,667.03
合计 - 98,610.50 74,672.28 173,282.78
获得销 售服 上年度 可比 期间 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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务费的
各关联 方名
称
2015 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河鑫 利混 合 A 银河鑫 利混 合 C 银河鑫 利混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- 89,235.22 84,179.54 173,414.76
银河证 券 - 10,877.77 - 10,877.77
北京银 行 - 155,790.43 - 155,790.43
合计 - 255,903.42 84,179.54 340,082.96
注：本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.6%,I 类基
金份额的销售 服务费年 费 率为 0.05% 。销售服 务费 主要用于本基 金持续销 售 以及基金份额 持有人
服务等 各项 费用 。
C 类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下： H ＝E× 0.6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的 C 类 基 金份额 销售 服务 费
E 为前 一日 的 C 类 基金 份 额的基 金资 产净 值
I 类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下： H ＝E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 I 类 基 金份额 销售 服务 费
E 为前 一日 的 I 类基 金 份 额的基 金资 产净 值
销售服 务费 自基 金合 同生 效之日 起每 日计 算 ， 逐 日累 计至每 月月 末 ， 按 月支 付 ， 由基金 管理 人向 基
金托管 人发 送基 金销 售服 务费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中
划出，由基金 管理人按 照 相关合同规定 支付给基 金 销售机构。若 遇法定节 假 日、休息日 或不可抗
力致使 无法 按时 支付 的， 顺延至 支付 法定 节假 日、 休息日 结束 之日 起 5 个工 作日内 或不 可抗 力 情
形消除 之日 起5 个工 作日 内支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银行 671,464.76 844,360.20 236,209,038.08 4,823,224.69
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
300508
维宏股
份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新股流通
受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67
603660
苏州科
达
2016 年11
月21 日
2017 年
12 月1
日
新股流通
受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54
601375
中原证
券
2016 年12
月20 日
2017 年
1 月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年
1 月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
603035
常熟汽
饰
2016 年12
月27 日
2017 年
1 月5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
002840
华统股
份
2016 年12
月29 日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
300586
美联新
材
2016 年12
月26 日
2017 年
1 月4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79
注：本基金持 有的股票 “ 苏州科达”和 “维宏股 份 ”为网下申购 新股中签 ， 中签部分为 认购网下银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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老股东 的转 让部 分， 自愿 设定 12 个 月锁 定期 ， 锁 定 期自本 次公 开发 行的 股票 在上交 所上 市交 易之
日起开 始计 算。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额人 民 币24,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 公允 价值
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工具
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 67,301,283.16 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 696,837,265.54
元，属于第三层 次余额为 人民币 0.00 元（ 于 2015 年 12 月 31 日， 第一 层次 的余额为人 民币
35,189,923.08 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 786,080,164.44 元， 属 于第 三层次 余额 为人 民
币0.00 元） 。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
1.2.3 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 67,693,172.30 8.62
其中： 股票 67,693,172.30 8.62
2 固定收 益投 资 696,445,376.40 88.66
其中： 债券 696,445,376.40 88.66
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,139,544.43 0.40
7 其他各 项资 产 14,280,262.41 1.82
8 合计 785,558,355.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 33,822,060.90 4.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,617,592.23 0.21 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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F
批发和 零售 业 28,858,608.50 3.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,288,130.67 0.44
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 67,693,172.30 8.96
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 行业 分类 的沪 港通 投资股 票投 资组 合。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600511 国药股 份 870,000 26,187,000.00 3.47
2 000423 东阿阿 胶 289,901 15,616,966.87 2.07
3 002002 鸿达兴 业 699,943 5,137,581.62 0.68
4 002450 康得新 199,858 3,819,286.38 0.51
5 000858 五 粮 液 100,000 3,448,000.00 0.46
6 600519 贵州茅 台 10,000 3,341,500.00 0.44
7 002589 瑞康医 药 82,330 2,671,608.50 0.35 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 44 页 共 52 页
8 300096 易联众 130,000 2,026,700.00 0.27
9 002325 洪涛股 份 200,000 1,602,000.00 0.21
10 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.17
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的年 度报 告 正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600511 国药股 份 28,395,274.00 0.76
2 000423 东阿阿 胶 16,988,258.90 0.46
3 000568 泸州老 窖 13,930,498.00 0.37
4 002317 众生药 业 9,816,240.08 0.26
5 600328 兰太实 业 8,992,042.55 0.24
6 000404 华意压 缩 6,971,482.96 0.19
7 002244 滨江集 团 6,122,823.00 0.16
8 002434 万里扬 5,338,530.70 0.14
9 002002 鸿达兴 业 5,132,737.77 0.14
10 300251 光线传 媒 4,599,748.01 0.12
11 002508 老板电 器 3,820,548.90 0.10
12 600337 美克家 居 3,795,008.66 0.10
13 000858 五 粮 液 3,668,877.00 0.10
14 002314 南山控 股 3,457,238.00 0.09
15 002325 洪涛股 份 3,070,302.00 0.08
16 002589 瑞康医 药 2,827,500.66 0.08
17 000789 万年青 2,717,792.50 0.07
18 600782 新钢股 份 2,568,697.35 0.07
19 300096 易联众 2,064,719.00 0.06
20 600521 华海药 业 1,162,499.00 0.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 45 页 共 52 页
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 15,003,553.58 0.40
2 002317 众生药 业 10,061,193.90 0.27
3 600328 兰太实 业 9,427,588.00 0.25
4 000404 华意压 缩 7,402,090.32 0.20
5 600271 航天信 息 5,798,490.84 0.16
6 002434 万里扬 5,650,659.57 0.15
7 002244 滨江集 团 5,193,673.50 0.14
8 000514 渝 开 发 5,138,143.00 0.14
9 300251 光线传 媒 4,870,390.88 0.13
10 002701 奥瑞金 4,305,070.23 0.12
11 002508 老板电 器 3,953,882.24 0.11
12 600337 美克家 居 3,846,815.00 0.10
13 002314 南山控 股 3,748,744.85 0.10
14 600420 现代制 药 3,344,000.00 0.09
15 600519 贵州茅 台 2,785,249.00 0.07
16 000789 万年青 2,580,315.00 0.07
17 600782 新钢股 份 2,533,911.00 0.07
18 000910 大亚圣 象 2,001,602.00 0.05
19 603508 思维列 控 1,812,626.55 0.05
20 300496 中科创 达 1,463,915.80 0.04
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 143,479,686.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 134,934,069.49
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 46,936,600.00 6.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 114,682,500.00 15.18
5 企业短 期融 资券 513,479,500.00 67.99 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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6 中期票 据 19,412,000.00 2.57
7 可转债 （可 交换 债） 1,934,776.40 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 696,445,376.40 92.21
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011699613 16 深 航空
SCP004
500,000 50,210,000.00 6.65
2 041656008 16 青 国投
CP001
500,000 50,070,000.00 6.63
3 041651033 16 粤 航运
CP001
500,000 49,755,000.00 6.59
4 019539 16 国债 11 400,000 39,948,000.00 5.29
5 011698563 16 晋能
SCP007
350,000 34,786,500.00 4.61
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 47 页 共 52 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注 ：本 基金 本报 告期 末 未持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8. 10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 149,246.84
2 应收证 券清 算款 5,984,914.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,146,101.23 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,280,262.41
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.13
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 1,261,430.67 0.17 新股锁 定
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银河鑫
利混合A
1,352 455,445.36 509,569,901.62 82.75% 106,192,219.45 17.25%
银河鑫
利混合C
1,035 13,809.56 0.00 0.00% 14,292,891.41 100.00%
银河鑫
利混合I
2 60,049,701.79 120,099,403.58 100.00% 0.00 0.00% 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 49 页 共 52 页
合计
2,389 314,003.52 629,669,305.20 83.94% 120,485,110.86 16.06%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河鑫 利混 合A 0.00 0.0000%
银河鑫 利混 合C 0.00 0.0000%
银河鑫 利混 合I 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河鑫 利混 合A 0
银河鑫 利混 合C 0
银河鑫 利混 合I 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河鑫 利混 合A 0
银河鑫 利混 合C 0
银河鑫 利混 合I 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
银河鑫 利混 合 A 银河鑫 利混 合C 银河鑫 利混 合I
基金合 同生 效日 （2015 年4 月22 日）
基金份 额总 额
594,375,763.26 139,792,765.74 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,232,292,984.82 30,609,959.06 1,415,000,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 592,270.91 224,778.88 200,178,926.44
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,617,123,134.66 16,541,846.53 1,495,079,522.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份额 减
少以"-" 填列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 615,762,121.07 14,292,891.41 120,099,403.58 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 50 页 共 52 页
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
2016-8-2 日银 河基 金管 理 有限公 司以 通讯 方式 召开 银河鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额持 有人 大会。 会议 审 议了关 于银 河鑫 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金修 改基金 合同 相关 事 项
的议案.
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无.
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙） 的报 酬为70，000.00 元 人民 币。 目 前该 会计师 事务 所已 向本 基金 提供 2 年审 计 服 务 。
银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
第 51 页 共 52 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 272,027,480.53 100.00% 249,760.15 100.00% -
注：1 、选 择证 券公 司专 用 席位的 标准 ：
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服 务 ， 包 括宏 观经 济 报告 、 行 业分 析报 告、 市场 分析报 告 、 证 券分 析报 告 及其他 报告 等 ， 并 能
根据基 金投 资的 特定 要求 ，提供 专题 研究 报告 ；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
2、选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ） 资格 考察 ；
（2 ） 初步 确定 ；
（3 ） 签订 协议 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 银河鑫利混合 2016 年年度报告 摘要
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的比例
银河证券 316,081,679.43 100.00% 69,411,100,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
