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银河灵活A(519656)

银河灵活:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银 河 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下简称邮储银行) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 财务 资料 已经 审计 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 3 页 共 49 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况


基金简 称 银河灵 活配 置混 合 场内简 称 - 基金主 代码 519656 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 2 月11 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 109,181,400.74 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519656 519657 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 55,996,946.56 份 53,184,454.18 份


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 本基金 主要 投资 于股 票等 权益类 资产 和债 券等 固定 收益类 金融 工具, 通 过 灵 活 的资产 配置 与严 谨的 风险 管理 , 在 确保 超越 业绩 比 较基准 、 实现 基金 资产 持 续 稳定增 值的 前提 下, 力求 获取超 额收 益。 投资策 略 本基金 通过 合理 稳健 的资 产配置 策略, 将基 金资 产 在权益 类资 产和 固定 收 益 类 资产之 间灵 活配 置 , 同 时 采取积 极主 动的 股票 投资 和债券 投资 策略 , 把握 中 国 经济增 长和 资本 市场 发展 机遇 , 严 格控 制下 行风 险 , 力 争实 现基 金份 额净 值 的 长期平 稳增 长。 本基金 投资 策略 主要 包括 资产配 置策 略、 股票 投资 策略、 债券 投资 策略 、 个 股 精选策 略、 股指 期货 投资 策略等 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期定 期存 款利 率( 税后)+2.5% 。 在基金 合同 生效 日 , 业 绩 比较基 准为 中国 人民 银行 公布的 、 该日 适用 的三 年 期 银行定 期存 款利 率 ( 税后 ) ; 并 随着 中国 人民 银行 对三年 期银 行定 期存 款 利 率 的调整 而动 态调 整。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 投资 基金 , 属于 中高 风险 、 中 高收 益预期 的基 金品 种, 其 风 险 收益预 期高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ,低 于股 票型基 金。 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混合 C 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 4 页 共 49 页





2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田东辉 联系电 话 021-38568888 010-68858113 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话


400-820-0860 95580 传真 021-38568769 010-68858120


2.4 信 息披 露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼 2、北 京市 西城 区金 融大 街3 号 A 座


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 2 月 11 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年12 月31 日 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合C 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合C 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 本期 已实 现收 益 -15,229,862.8 7 -15,341,978.4 8 37,434,724.61 40,402,761.51 4,855,447.15 6,243,121.78 本期 利润 -19,561,116.2 8 -19,658,036.1 4 27,725,874.10 39,115,316.37 15,770,776.2 8 18,371,626.6 3 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.3260 -0.3404 0.3407 0.4439 0.2750 0.2149 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 5 页 共 49 页


本期 基金 份额 净值 增长 率 -15.60% -16.24% 31.83% 32.11% 52.70% 52.00% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.3825 0.3669 0.6211 0.6174 0.2457 0.2396 期末 基金 资产 净值 95,134,997.58 89,450,068.13 125,833,175.5 0 121,645,618.6 5 71,119,083.5 3 92,229,933.3 7 期末 基金 份额 净值 1.699 1.682 2.013 2.008 1.527 1.520 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 4.本基 金合 同生 效日 为2014 年2 月 11 日。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








银河灵 活配 置混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.70% 0.71% 1.32% 0.02% -2.02% 0.69% 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 6 页 共 49 页


过去六 个月 -1.79% 0.79% 2.64% 0.02% -4.43% 0.77% 过去一 年 -15.60% 1.32% 5.25% 0.02% -20.85% 1.30% 自基金 合同 生效起 至今 69.90% 1.85% 17.08% 0.02% 52.82% 1.83%








银河灵 活配 置混 合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.88% 0.71% 1.32% 0.02% -2.20% 0.69% 过去六 个月 -2.15% 0.79% 2.64% 0.02% -4.79% 0.77% 过去一 年 -16.24% 1.32% 5.25% 0.02% -21.49% 1.30% 自基金 合同 生效起 至今 68.20% 1.85% 17.08% 0.02% 51.12% 1.83% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 三年 期定 期存 款利 率(税 后)+2.5% 。 在基金合同生 效日,业 绩 比较基准为中 国人民银 行 公布的、该日 适用的三 年 期银行定期 存款利率 (税后 ) ; 并随 着中 国人 民 银行对 三年 期银 行定 期存 款利率 的调 整而 动态 调整 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 7 页 共 49 页


注: 本基 金合 同生 效日 为 2014 年2 月11 日, 根据 《 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 规定,本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符合 基 金合同的有 关规定。 截止本 报告 期末 ,本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 8 页 共 49 页


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 9 页 共 49 页


注:1 、本 基金 合同 于2014 年2 月 11 日 生效 。 2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 注:本 基金 自基 金合 同生 效日(2014 年2 月 11 日) 至报告 期末 未进 行利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金, 基本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 10 页 共 49 页


基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取 型两种 投资风格, 在 控制风险的 前 提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作 方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 11 页 共 49 页


长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “ 自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投 资目 标 : 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 12 页 共 49 页


基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作 方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 13 页 共 49 页


18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具 , 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值100A 股 指数进 行有 效跟 踪,在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。 21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金 运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 14 页 共 49 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-11-18 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-09 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。


25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分 享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。


26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混 合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-05-12 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 15 页 共 49 页


28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-06-19 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取 超额收 益。 30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日 基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中, 本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和 精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控 制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所 孕育的银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 16 页 共 49 页


投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日 基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严 谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。 34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 祝建辉 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 泽 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 2015 年12 月 28 日 - 10 硕士研究生学历,曾就 职于天治基金管理有限 公司。2008 年 4 月 加入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司,主要研究钢铁、煤 炭、化工行业,历任研 究员、高级研究员、研 究部总监助理、银河稳 健证券投资基金的基金 经理助理、银河现代服 务主题灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、银河灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经 理助 理,2015 年 12 月 起担 任银 河灵 活配 置混合型证券投资基金 的基金 经理 ,2016 年 2 月起担任银河竞争优势 成长混合型证券投资基 金的基 金经 理,2016 年3 月起担任银河泽利保本银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 17 页 共 49 页


混合型证券投资基金的 基金经 理, 2016 年 11 月 起担任 银 河 润 利 保 本 混 合型证券投资基金的基 金经理 。 钱睿南 银 河 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 总 经 理 助 理 、 股 票 投 资 部总监 2015 年 6 月 24 日 2016 年 7 月 26 日 15 硕士研究生学历。曾先 后在中国华融信托投资 公司、中国银河证券有 限 责 任 公 司 工 作 。2002 年 6 月加 入银 河基 金管 理有限公司,历任交易 主管、基金经理助理、 银河创新成长混合型证 券投资基金的基金经理 等职,2012 年 12 月至 2015 年 5 月担 任银 丰证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2008 年 2 月起 担任 银河稳健证券投资基金 的基金 经理 ;2015 年 4 月起担任银河现代服务 主题灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2016 年 2 月起 担任 银河竞争优势成长混合 型证券投资基金的基金 经理, 现任 总经 理助 理、 股票投 资部 总监 。 注:1. 上表 中任 职、 离职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。 2.证券 从业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 18 页 共 49 页


的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验 结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 19 页 共 49 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报 告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年从 wind 全 A 全 年 的走势 来看 ,剔 除年 初的 熔断影 响, 指数 整体 上从 2 月底见 底之 后 呈现震 荡上 行的 态势 ,3 月中旬 到 4 月中 旬以及 5 月中旬 到 7 月下 旬两 个区 间是全 年来 看基 金获 取盈利最舒服 的时段, 创 业板大部分股 票、新能 源 车、半导体材 料、OLED 、 绩优股的反弹 是这段 时间的 主要 表现 ,3 季 度指 数整体 平稳 , 热点 聚焦 在 PPP 和 快递 等少 部分 股票 中 ,4 季度 指数 分化 明显, 上证 综指 上涨 ,中 小创指 数下 跌, 热点 聚焦 在保险 公司 举牌 和房 地产 后周期 的股 票中 。 回顾 2016 年基 金的 运作 , 整体表 现差 强人 意;2016 年 1 季度 由于 熔断 效应 导 致市场 大幅 下 跌, 仓位 成了 控制 下跌 的 主要工 具 ,1 月8 日大 幅减 仓后较 好地 控制 了净 值的 下跌幅 度 ,2 月份 积 极参与市场反 弹的热点 板 块,基本上跟 上了指数 的 反弹幅度,3 月份整体 上 表现较为一 般,周期 股未能 及时 获利 了结 反而 造成了 一些 损失 ,3 月 17 日在美 联储 议息 会议 释放 出鸽派 言论 后, 由 于 仓位较 轻且 结构 与市 场反 弹主要 板块 有所 偏离 导致 表现不 够理 想;2016 年2 季度经 过不 断优 化 持 仓结构 后, 整体 表现 不错 , 白酒 、 禽 、 家 电、 新能 源车板 块都 取得 了不 错的 收益;2016 年3 季度 由于市场整体 机会不多 , 且热点集中在 两到三个 板 块中,虽然热 点板块都 有 所参与 ,但 是未能完 全对冲 白酒 和禽 板块 的回 调;2016 年4 季度 虽然 对 周期股 的行 情有 所预 判, 但是配 置幅 度偏 低, 同时仓位较多 的非银和 银 行整体表现不 如其他周 期 类股票,保险 举牌促发 的 相关个股也 是第一时 间积极 参与 ,随 着中 小创 的持续 调整 ,对 部分 成长 股也进 行了 布局 ,4 季度 整体表 现基 本持 平。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 自 2016 年1 月 1 日 至本 报 告期末 ,灵 活配 置 A 级净 值 收益 率 为-15.60% ,灵 活 配置 C 级净 值 收益率 为-16.24% , 同期 业 绩比较 基准 为 5.25% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 根据2017 年中 央经 济工 作 会议精 神, 稳中 求进 是总 基调, 货币 政策 由中 性转 向为中 性偏 紧, 对经济 增长 速度 目标 的淡 化,去 杠杆 和防 风险 的重 要性上 升,CPI 和 PPI 目 前市场 的一 致预 期 是 前高后 低, 在国 际油 价年 均价不 突 破 60 美金 的情 况 下, 通 胀整 体处 于可 控范 围, 那 么 M2-名义 GDP 增速的 差值 可能 稳步 收窄 , 意味 着大 类资 产市 场的 流动性 整体 偏负 面。2016 年国内 资金 可配 置 的银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 20 页 共 49 页


大类资产中一 线城市房 价 和商品期货表 现最好, 信 托理财和银行 理财产品 次 之,债券临 近年底因 为通胀预期和 流动性收 紧 导致表现一般 ,港股由 于 沪深港通的开 通和额度 的 放开,可 参 与性 大幅 上升 , 虽 然年 内指 数基 本 持平 , 而A 股 市场 表现 最 差, 展望2017 年由 于一 二 线城市 房地 产调 控的 严厉, 预计 房地 产资 金配 置比例 大幅 下降 ,商 品期 货因 为 GDP 增长 目标 的淡 化和房 地产 投资 的 负 面影响,预计 继续创造 收 益的空间有限 ,信托理 财 和银行理财产 品收益率 可 能基本平稳 ,债券市 场由于 去杠 杆和 防风 险以 及美国 加息 的影 响, 预计 整体机 会不 如 2016 年, 港 股由于 港币 计价 属性 (港币 挂钩 美元 )和 估值 比 A 股 便宜 ,可 能对 资金 的吸引 力同 比上 升,A 股 整体的 配置 价值 相对 2016 年会 有所 好转 ,但 是 好转程 度取 决于 港股 的吸 金情况 。 海外市场的影 响,虽然 欧 洲几个国家的 大选存在 黑 天鹅的可能性 ,但是市 场 对此已经有所 预 期和心理防御 ,因此主 要 集中在美联储 加息的节 奏 和特朗普政策 的执行力 度 ,虽然海外 市场在特 朗普当选后大 幅反弹, 美 国国债收益率 在特朗普 政 策再通涨的预 期下大幅 上 升,美联储 也给出较 为鹰派 的加 息预 期, 但是 目前市 场对 美联 储加 息的 预期 为 2 次 ,而 特朗 普的 政策细 节和 实际 效 果 只能再 观察 。 基于上 述判 断, 本基 金认 为 2017 年 A 股市 场仍 呈 现区间 震荡 的格 局, 操作 难度不 会比 2016 年容易,上半 年可能以 经 济复苏为主线 的周期类 股 票机会更大一 些,下半 年 可能随着成 长类股票 的调整 到位将 逐步 显现 出 投资价值,消 费类股票 依 旧会是全年稳 定收益的 品 种,主题投 资和次新 股仍会 是活 跃的 两个 板块 。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 于2014 年2 月 11 日成立 , 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 21 页 共 49 页


前提下 ,本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 4 次 ,每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 20% , 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配; ”。 截止2016 年 12 月 31 日 ,本 基金 A 级可供 分配 利润为 21,418,447.75 元 ,本 基金 C 级 可供分 配利 润为 19,511,378.46 元 。截 至本 报告期 末, 本报 告期 本基 金未进 行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 ( 以 下称 “本 托管 人” ) 在银 河 灵活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 称 “ 本基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券 投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、 准确和 完整 。 §6 审计报 告 本报告期内本 基金由安 永 华明会计师事 务所出具 标 准无保留意见 审计报告 , 投资者可通过 年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 22 页 共 49 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


40,732,321.86 67,360,198.64 结算备 付金


697,733.51 1,525,786.37 存出保 证金


399,218.55 854,172.59 交易性 金融 资产


144,365,322.24 179,630,627.92 其中: 股票 投资


133,379,622.24 179,630,627.92 基金投 资


- - 债券投 资


10,985,700.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


175,391.55 15,845.82 应收股 利


- - 应收申 购款


6,137.45 323,549.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- 100,000.00 资产总 计


186,376,125.16 249,810,180.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


749,725.51 - 应付赎 回款


70,614.09 994,254.13 应付管 理人 报酬


236,563.42 315,582.10 应付托 管费


39,427.23 52,597.02 应付销 售服 务费


61,271.39 82,998.54 应付交 易费 用


418,320.46 747,714.20 应交税 费


- - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 23 页 共 49 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


215,137.35 138,240.41 负债合 计


1,791,059.45 2,331,386.40 所有者权益:





实收基 金


109,181,400.74 123,075,549.35 未分配 利润


75,403,664.97 124,403,244.80 所有者 权益 合计


184,585,065.71 247,478,794.15 负债和 所有 者权 益总 计


186,376,125.16 249,810,180.55 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额109,181,400.74 份 ,其 中A 类基 金份 额净 值 1.699 元 ,份 额总 额 55,996,946.56 份;C 类基 金 份额净 值 1.682 元 ,份 额 总额 53,184,454.18 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 一、收入


-30,687,950.23 80,091,086.15 1.利息 收入


559,968.91 623,101.99 其中: 存款 利息 收入


461,057.34 623,101.99 债券利 息收 入


87,751.58 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


11,159.99 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-22,712,484.96 80,603,182.44 其中: 股票 投资 收益


-23,980,569.31 78,754,471.48 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


195,243.57 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,072,840.78 1,848,710.96 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -8,647,311.07 -10,996,295.65 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 111,876.89 9,861,097.37 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 24 页 共 49 页


列) 减: 二、费用


8,531,202.19 13,249,895.68 1.管 理人 报酬


2,997,522.53 5,283,685.63 2.托 管费


499,587.14 880,614.34 3.销 售服 务费


781,700.20 1,459,168.77 4.交 易费 用


4,031,192.32 5,393,226.94 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


221,200.00 233,200.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列)


-39,219,152.42 66,841,190.47 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -39,219,152.42 66,841,190.47


7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 银河 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - -39,219,152.42 -39,219,152.42 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -13,894,148.61 -9,780,427.41 -23,674,576.02 其中:1. 基 金申 购款 17,543,009.36 12,314,544.78 29,857,554.14 2. 基金 赎回 款 -31,437,157.97 -22,094,972.19 -53,532,130.16 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 109,181,400.74 75,403,664.97 184,585,065.71 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 25 页 共 49 页


项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 66,841,190.47 66,841,190.47 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 15,810,716.15 1,477,870.63 17,288,586.78 其中:1. 基 金申 购款 781,513,196.81 941,369,194.24 1,722,882,391.05 2. 基金 赎回 款 -765,702,480.66 -939,891,323.61 -1,705,593,804.27 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 健____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 银河灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证监许 可[2013]1531 号 《 关于核 准银 河灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 募 集的批 复》 的核 准, 由银 河基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开募 集。 基金合 同 于 2014 年2 月 11 日生 效, 首次 设立 募 集规模 为 378,060,597.94 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为银河 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。 本基金 根据 所收 取费 用的 差异, 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 在投 资人 认购/ 申购基 金时 收取 认购/ 申购 费用 , 在 赎回 时 根据持 有期 限收 取赎 回费 用, 并 不再 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 26 页 共 49 页


费的基 金份 额, 称 为 A 类 基金份 额。 在投 资人 认购/ 申购时 不收 取认 购/ 申购 费 ,而是 从本 类别 基 金资产 中计 提销 售服 务费 , 在赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 基金 份额 , 称为C 类 基金 份 额 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(含中小 板 股票、 创业 板股 票, 以 及 其他经 中国 证监 会 核 准上 市的股 票) 、 权证、 股指 期 货、 债 券、 可 转换 债 券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 、 资产支 持证 券 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。如 法律法规 或监 管机构以后 允许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组 合比例为 : 本基金股票、 股指期货 、 权证等权益类 资产投资 占 基金资产的比 例 为0%-95%, 其中 权证 、 股 指 期货及 其他 金融 工具 的投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行; 债券、货币市 场金融工 具 、资产支持证 券等固定 收 益类资产 投资 占基金资 产 的比例为 5%-100% ; 本基金在每个 交易 日日 终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后,现 金 或者到期日 在一年以 内的政 府债 券合 计比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :三年 期定 期存 款利 率( 税后)+2.5% 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 27 页 共 49 页


7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 28 页 共 49 页


取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 、 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的 规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄 存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 29 页 共 49 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 ( 含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注: 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 30 页 共 49 页


7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,997,522.53 5,283,685.63 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,493,806.90 2,578,713.79 注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日从基 金财 产中 一 次 性支付给基金 管理人。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至法定节 假日、 休息 日结 束之 日 起5 个工 作日 内或 不可 抗力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 499,587.14 880,614.34 注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日从基 金财 产中 一 次 性支取。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的,顺延 至 法定节假日 、休息日 结束之 日 起5 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 5 个 工作 日内 支付 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 31 页 共 49 页


7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 73,415.09 73,415.09 邮储银 行 - 68,835.59 68,835.59 银河证 券 - 33,142.03 33,142.03 合计 - 175,392.71 175,392.71 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银 河 灵 活 配 置 混 合 A 银河灵 活配 置混 合C 合计 银河基 金管 理有 限公 司 - 168,635.48 168,635.48 邮储银 行 - 97,943.27 97,943.27 银河证 券 - 77,348.48 77,348.48 合计 - 343,927.23 343,927.23 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.8% 。 销售 服 务费主 要用 于本 基金 持续 销售以 及基 金份 额持 有人 服务等 各项 费用 。本 基 金 C 类基 金份 额销 售服 务费计 提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .80% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 销售服务费自 基金合同 生 效之日起每日 计算,逐 日 累计至每月月 末,按月 支 付,由基金 管理人向 基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财 产 中划出,由基 金管理人 按 照相关合同 规 定支付给 基 金销售机构。 若遇法定 节 假日、休息 日或不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至支 付法 定节 假日 、休息 日结 束之 日 起 5 个 工作日 内或 不可 抗 力 情形消 除之 日 起5 个 工作 日内支 付。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 32 页 共 49 页


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C


基 金合 同生效 日( 2014 年2 月11 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 5.6713% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 银河灵 活配 置混 合 A 银河灵 活配 置混 合 C


基 金合 同生效 日( 2014 年2 月11 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 6,191,950.46 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 5.0310% - 注: 期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度末 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 邮储银行 40,732,321.86 429,096.50 67,360,198.64 587,453.59 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 33 页 共 49 页





7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.9 期 末(2016 年12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603660 苏州 科达 2016 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 1 日 新股流 通受限 8.03 32.22 21,672 174,026.16 698,271.84 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 21,792 87,168.00 87,168.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 2,226 47,413.80 47,413.80 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 1,654 17,267.76 17,267.76 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 624 14,451.84 14,451.84 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 603186 华正 2016 年2017 年新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 34 页 共 49 页


新材 12 月 26 日 1 月 3 日 通受限 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签,中签 部分为认 购 网下老股东 的转让部 分,自 愿设 定 12 个 月锁 定 期,锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300184 力源信 息 2016 年 12 月28 日 重大 事项 停牌 14.42 2017 年 1 月5 日 15.22 389,138 5,438,128.55 5,611,369.96 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.10.1 公允 价值


7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 35 页 共 49 页


期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 126,703,944.81 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 17,661,377.43 元,属 于第 三层 次余 额为 人民币 0.00 元( 于 2015 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的以 公允 价值 计 量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为人 民 币 159,654,441.12 元, 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币19,976,186.80 元, 属于 第三 层次余 额为 人民 币0.00 元 ) 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可 转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 133,379,622.24 71.56 其中: 股票 133,379,622.24 71.56 2 固定收 益投 资 10,985,700.00 5.89 其中: 债券 10,985,700.00 5.89








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 36 页 共 49 页


6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,430,055.37 22.23 7 其他各 项资 产 580,747.55 0.31 8 合计 186,376,125.16 100.00


8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,222,800.00 2.29 C 制造业 90,842,544.49 49.21 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,499,816.78 1.90 E 建筑业 3,693,714.93 2.00 F 批发和 零售 业 12,181,769.96 6.60 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,861,392.20 6.43 J 金融业 4,988,125.20 2.70 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 2,080,000.00 1.13 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,379,622.24 72.26


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 37 页 共 49 页


8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 43,631 14,579,298.65 7.90 2 000568 泸州老 窖 259,950 8,578,350.00 4.65 3 000858 五 粮 液 245,000 8,447,600.00 4.58 4 300078 思创医 惠 259,000 6,710,690.00 3.64 5 603108 润达医 疗 215,000 6,570,400.00 3.56 6 002101 广东鸿 图 254,912 5,926,704.00 3.21 7 002519 银河电 子 262,800 5,886,720.00 3.19 8 600105 永鼎股 份 550,000 5,681,500.00 3.08 9 300184 力源信 息 389,138 5,611,369.96 3.04 10 600643 爱建集 团 394,920 4,900,957.20 2.66 注:投资和欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年 度报告 正文 。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300059 东方财 富 21,457,781.80 8.67 2 600547 山东黄 金 18,740,370.12 7.57 3 300078 思创医 惠 18,614,264.69 7.52 4 601688 华泰证 券 18,083,229.68 7.31 5 601336 新华保 险 17,006,392.14 6.87 6 002458 益生股 份 16,937,487.48 6.84 7 002299 圣农发 展 15,780,971.50 6.38 8 002364 中恒电 气 15,583,975.50 6.30 9 600061 国投安 信 15,019,494.97 6.07 10 002234 民和股 份 12,685,623.87 5.13 11 000932 华菱钢 铁 12,213,774.00 4.94 12 000596 古井贡 酒 12,111,965.62 4.89 13 300033 同花顺 11,896,669.12 4.81 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 38 页 共 49 页


14 000858 五 粮 液 11,807,938.56 4.77 15 600519 贵州茅 台 11,695,281.00 4.73 16 600782 新钢股 份 11,445,212.61 4.62 17 600348 阳泉煤 业 11,349,710.81 4.59 18 002466 天齐锂 业 11,120,430.00 4.49 19 000783 长江证 券 10,758,455.00 4.35 20 600816 安信信 托 10,072,104.14 4.07 21 002325 洪涛股 份 9,520,560.43 3.85 22 002284 亚太股 份 9,130,582.10 3.69 23 300327 中颖电 子 9,043,265.96 3.65 24 300097 智云股 份 8,859,931.00 3.58 25 002173 *ST 创疗 8,835,709.00 3.57 26 600801 华新水 泥 8,748,027.74 3.53 27 600068 葛洲坝 8,595,869.32 3.47 28 300036 超图软 件 8,482,449.00 3.43 29 000960 锡业股 份 8,479,379.00 3.43 30 002188 巴士在 线 8,232,167.15 3.33 31 000568 泸州老 窖 8,227,415.50 3.32 32 300498 温氏股 份 7,986,015.00 3.23 33 002589 瑞康医 药 7,806,164.50 3.15 34 002368 太极股 份 7,792,071.78 3.15 35 300096 易联众 7,738,233.00 3.13 36 002533 金杯电 工 7,630,719.20 3.08 37 002396 星网锐 捷 7,585,266.81 3.07 38 600110 诺德股 份 7,514,907.00 3.04 39 002224 三 力 士 7,479,552.00 3.02 40 002460 赣锋锂 业 7,329,654.00 2.96 41 002405 四维图 新 7,132,086.66 2.88 42 002508 老板电 器 7,127,815.08 2.88 43 600809 山西汾 酒 7,098,130.00 2.87 44 002502 骅威文 化 7,052,788.00 2.85 45 000423 东阿阿 胶 7,052,670.00 2.85 46 600446 金证股 份 7,040,046.00 2.84 47 300367 东方网 力 6,903,403.85 2.79 48 002131 利欧股 份 6,878,383.20 2.78 49 300032 金龙机 电 6,834,304.10 2.76 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 39 页 共 49 页


50 002709 天赐材 料 6,833,784.00 2.76 51 000728 国元证 券 6,779,640.29 2.74 52 002089 新 海 宜 6,771,262.44 2.74 53 002074 国轩高 科 6,667,104.00 2.69 54 600489 中金黄 金 6,636,252.31 2.68 55 002245 澳洋顺 昌 6,599,371.40 2.67 56 300299 富春通 信 6,586,855.35 2.66 57 603108 润达医 疗 6,570,125.92 2.65 58 601628 中国人 寿 6,534,089.00 2.64 59 600667 太极实 业 6,494,965.08 2.62 60 600641 万业企 业 6,441,356.00 2.60 61 002667 鞍重股 份 6,393,085.00 2.58 62 002192 融捷股 份 6,345,668.01 2.56 63 300250 初灵信 息 6,342,278.12 2.56 64 600395 盘江股 份 6,333,342.76 2.56 65 600643 爱建集 团 6,296,074.00 2.54 66 300068 南都电 源 6,257,913.63 2.53 67 002101 广东鸿 图 6,239,843.84 2.52 68 600105 永鼎股 份 6,137,377.00 2.48 69 002366 台海核 电 6,115,655.25 2.47 70 300017 网宿科 技 6,096,352.00 2.46 71 000401 冀东水 泥 6,072,290.02 2.45 72 600136 当代明 诚 6,062,329.58 2.45 73 002519 银河电 子 6,046,142.26 2.44 74 002244 滨江集 团 6,003,180.95 2.43 75 000898 鞍钢股 份 5,972,115.00 2.41 76 002714 牧原股 份 5,770,598.60 2.33 77 002094 青岛金 王 5,762,428.92 2.33 78 002517 恺英网 络 5,706,246.95 2.31 79 000831 *ST 五稀 5,702,904.00 2.30 80 000739 普洛药 业 5,617,765.93 2.27 81 002077 大港股 份 5,602,741.20 2.26 82 601198 东兴证 券 5,588,551.00 2.26 83 002518 科士达 5,545,978.50 2.24 84 601186 中国铁 建 5,529,564.15 2.23 85 300168 万达信 息 5,518,155.00 2.23 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 40 页 共 49 页


86 600318 新力金 融 5,506,671.00 2.23 87 600019 宝钢股 份 5,471,000.00 2.21 88 300184 力源信 息 5,438,128.55 2.20 89 002594 比亚迪 5,416,286.00 2.19 90 600521 华海药 业 5,331,978.50 2.15 91 002010 传化股 份 5,289,758.78 2.14 92 600074 保千里 5,275,993.00 2.13 93 002418 康盛股 份 5,265,643.00 2.13 94 600036 招商银 行 5,245,087.35 2.12 95 300144 宋城演 艺 5,233,888.00 2.11 96 000980 金马股 份 5,213,534.00 2.11 97 000903 云内动 力 5,143,939.14 2.08 98 002050 三花智 控 5,118,659.49 2.07 99 000778 新兴铸 管 5,082,539.00 2.05 100 000876 新 希 望 5,002,495.00 2.02 101 601166 兴业银 行 4,979,996.00 2.01 102 600767 运盛医 疗 4,960,749.36 2.00 注: 本 项及 下项8.4.2 , 8.4.3 的“ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出金 额 ” (或 “卖 出股票 收入 ”) 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300059 东方财 富 21,628,654.75 8.74 2 601688 华泰证 券 18,547,524.74 7.49 3 600547 山东黄 金 17,951,527.46 7.25 4 601336 新华保 险 16,734,013.51 6.76 5 002299 圣农发 展 16,216,458.32 6.55 6 002458 益生股 份 16,059,565.13 6.49 7 002364 中恒电 气 15,990,796.00 6.46 8 600061 国投安 信 15,039,309.66 6.08 9 002224 三 力 士 13,918,480.82 5.62 10 002234 民和股 份 12,888,497.39 5.21 11 002325 洪涛股 份 12,709,578.79 5.14 12 002466 天齐锂 业 12,580,530.00 5.08 13 601198 东兴证 券 12,041,167.00 4.87 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 41 页 共 49 页


14 600782 新钢股 份 11,745,293.00 4.75 15 000932 华菱钢 铁 11,705,835.00 4.73 16 600348 阳泉煤 业 10,895,805.71 4.40 17 300327 中颖电 子 10,846,167.88 4.38 18 300078 思创医 惠 10,813,331.79 4.37 19 600521 华海药 业 10,810,396.78 4.37 20 000783 长江证 券 10,713,046.80 4.33 21 600816 安信信 托 10,515,670.16 4.25 22 600801 华新水 泥 9,586,243.76 3.87 23 300097 智云股 份 9,283,905.07 3.75 24 002284 亚太股 份 9,168,379.34 3.70 25 600068 葛洲坝 8,757,326.36 3.54 26 002533 金杯电 工 8,512,424.81 3.44 27 002539 云图控 股 8,337,478.12 3.37 28 002460 赣锋锂 业 8,260,042.00 3.34 29 000960 锡业股 份 8,244,751.14 3.33 30 002245 澳洋顺 昌 8,064,061.85 3.26 31 002508 老板电 器 8,056,255.87 3.26 32 002192 融捷股 份 8,000,699.00 3.23 33 002589 瑞康医 药 7,870,608.76 3.18 34 002188 巴士在 线 7,743,836.06 3.13 35 002368 太极股 份 7,559,832.83 3.05 36 002502 骅威文 化 7,542,584.00 3.05 37 002396 星网锐 捷 7,539,617.00 3.05 38 600650 锦江投 资 7,466,378.00 3.02 39 600754 锦江股 份 7,389,533.36 2.99 40 600110 诺德股 份 7,359,706.00 2.97 41 000423 东阿阿 胶 7,323,323.96 2.96 42 002405 四维图 新 7,313,991.54 2.96 43 300028 金亚科 技 7,261,800.00 2.93 44 300498 温氏股 份 7,229,024.20 2.92 45 300036 超图软 件 7,208,235.00 2.91 46 002709 天赐材 料 7,161,279.00 2.89 47 300068 南都电 源 7,046,655.35 2.85 48 300367 东方网 力 7,037,009.98 2.84 49 600446 金证股 份 6,957,368.00 2.81 50 002074 国轩高 科 6,942,873.00 2.81 51 600667 太极实 业 6,922,853.30 2.80 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 42 页 共 49 页


52 000671 阳 光 城 6,911,187.80 2.79 53 002089 新 海 宜 6,909,945.79 2.79 54 000728 国元证 券 6,875,346.00 2.78 55 000596 古井贡 酒 6,864,222.10 2.77 56 600809 山西汾 酒 6,851,580.98 2.77 57 300299 富春通 信 6,793,914.21 2.75 58 002387 黑牛食 品 6,785,465.70 2.74 59 300033 同花顺 6,754,331.52 2.73 60 002173 *ST 创疗 6,588,063.30 2.66 61 002366 台海核 电 6,556,173.00 2.65 62 002667 鞍重股 份 6,539,661.50 2.64 63 600641 万业企 业 6,519,940.01 2.63 64 601628 中国人 寿 6,513,269.63 2.63 65 300011 鼎汉技 术 6,461,961.64 2.61 66 300250 初灵信 息 6,423,760.98 2.60 67 002131 利欧股 份 6,398,877.64 2.59 68 600489 中金黄 金 6,375,423.10 2.58 69 002077 大港股 份 6,328,069.07 2.56 70 300017 网宿科 技 6,315,012.40 2.55 71 002510 天汽模 6,209,964.00 2.51 72 002718 友邦吊 顶 6,186,434.55 2.50 73 000898 鞍钢股 份 6,091,821.00 2.46 74 002714 牧原股 份 6,081,302.00 2.46 75 002588 史丹利 6,078,236.73 2.46 76 600172 黄河旋 风 6,040,145.87 2.44 77 000401 冀东水 泥 6,025,175.56 2.43 78 000858 五 粮 液 5,958,577.04 2.41 79 600395 盘江股 份 5,691,322.48 2.30 80 002418 康盛股 份 5,669,929.10 2.29 81 300032 金龙机 电 5,657,787.00 2.29 82 300168 万达信 息 5,649,244.00 2.28 83 600019 宝钢股 份 5,633,119.60 2.28 84 002094 青岛金 王 5,566,922.91 2.25 85 601186 中国铁 建 5,542,960.00 2.24 86 002518 科士达 5,410,227.00 2.19 87 600496 精工钢 构 5,401,756.80 2.18 88 002035 华帝股 份 5,369,168.72 2.17 89 600136 当代明 诚 5,365,891.55 2.17 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 43 页 共 49 页


90 000903 云内动 力 5,317,631.76 2.15 91 300285 国瓷材 料 5,290,390.12 2.14 92 002244 滨江集 团 5,260,960.51 2.13 93 000831 *ST 五稀 5,249,932.00 2.12 94 600992 贵绳股 份 5,194,920.60 2.10 95 002050 三花智 控 5,156,607.52 2.08 96 300144 宋城演 艺 5,123,540.80 2.07 97 600318 新力金 融 5,118,255.00 2.07 98 002594 比亚迪 5,105,878.00 2.06 99 002680 长生生 物 5,096,170.00 2.06 100 002010 传化股 份 5,077,048.40 2.05 101 600074 保千里 5,042,907.00 2.04 102 002743 富煌钢 构 4,988,529.00 2.02 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,329,614,898.17 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,343,263,523.47 注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 10,985,700.00 5.95 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,985,700.00 5.95


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8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 019539 16 国债 11 110,000 10,985,700.00 5.95


8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.12.2


银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 45 页 共 49 页


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 399,218.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 175,391.55 5 应收申 购款 6,137.45 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 580,747.55


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300184 力源信 息 5,611,369.96 3.04 重大事 项停 牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 注:无 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 银河 灵活 配置 混合A 4,770 11,739.40 6,191,950.46 11.06% 49,804,996.10 88.94% 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 46 页 共 49 页


银河 灵活 配置 混合C 9,190 5,787.21 0.00 0.00% 53,184,454.18 100.00% 合计 13,960 7,821.02 6,191,950.46 5.67% 102,989,450.28 94.33%


9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银河灵 活 配置混 合 A 161.08 0.0003% 银河灵 活 配置混 合 C 10.01 0.0000% 合计 171.09 0.0002%


9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 银河灵 活配 置混 合A 0 银河灵 活配 置混 合C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 银河灵 活配 置混 合A 0 银河灵 活配 置混 合C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 银河灵 活配 置混 合A 银河灵 活配 置混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年2 月 11 日 ) 基 金份 额总额 113,959,413.45 264,101,184.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,496,871.28 60,578,678.07 本报告 期基 金总 申购 份额 5,009,068.34 12,533,941.02 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,508,993.06 19,928,164.91 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" - - 银河灵活配置混合 2016 年年度 报告摘要 第 47 页 共 49 页


填列) 本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,996,946.56 53,184,454.18 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额。 2.本基 金合 同生 效日 为2014 年2 月 11 日。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 , 由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 2 、2016 年7 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经理 的公告 》 , 钱睿 南不 再担 任 本基金 的基 金经 理。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金 投资 策略的 改变 报告期 内基 金投 资策 略未 改变。





11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 的 酬金 为50,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供3 年 的审 计服 务 。





11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国海证券 2 2,292,266,953.26 85.84% 2,106,402.02 85.94% - 华创证券 1 378,121,381.08 14.16% 344,583.06 14.06% - 注:专 用席 位的 选择 标准 和程序 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究 报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 选择证 券公 司专 用席 位的 程序: (1 ) 资格 考察 ; (2 ) 初步 确定 ; (3 ) 签订 协议 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国海证券 11,011,200.00 91.84% 76,000,000.00 100.00% - - 华创证券 978,247.20 8.16% - - - -


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§12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





银河基金管理有限公司 2017 年3 月31 日