银 河 康 乐 股票 型 证 券 投资 基 金2016 年年度
报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河康 乐股 票基 金
场内简 称 -
基金主 代码 519673
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 509,281,889.77 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 竞争 优 势的 本基 金定 义的 健康
快 乐 主题 相关 的股 票， 在严 格 控制 风险 的前 提下 ，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略 本 基 金为 主动 管理 的股 票型 基 金， 投资 策略 主要 包括
但 不 限于 资产 配置 策略 、股 票 投资 策略 、债 券投 资策
略、股 指期 货投 资策 略、 权证投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本 基 金管 理人 在大 类资 产配 置 过程 中， 结合 定量 和定
性 分 析， 从宏 观、 中观 、微 观 等多 个角 度考 虑宏 观经
济 面 、政 策面 、市 场面 等多 种 因素 ，综 合分 析评 判证
券 市 场的 特点 及其 演化 趋势 ， 重点 分析 股票 、债 券等
资 产 的预 期收 益风 险的 匹配 关 系， 在此 基础 上， 在投
资 比 例限 制范 围内 ，确 定或 调 整投 资组 合中 股票 和债
券 的 比例 ，以 争取 降低 单一 行 业投 资的 系统 性风 险冲
击。
2、股 票投 资策 略
本 基 金通 过对 本基 金定 义的 健 康快 乐主 题相 关子 行业
的 精 选以 及对 行业 内相 关股 票 的深 入分 析， 挖掘 该类
型股票 的投 资价 值。
（1） 健康 快乐 主题 下的 配 置策略
（2） 精选 个股 策略 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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1）定 性分 析
2）定 量分 析
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ，采 取久 期配 置、
利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 。
5、权 证投 资策 略
本 基 金 采 用 数 量 化 期 权 定 价 公 式 对 权 证 价 值 进 行 计
算 ， 并结 合行 业研 究员 对权 证 标的 证券 的估 值分 析结
果 ， 选择 具有 良好 流动 性和 较 高投 资价 值的 权证 进行
投资。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 申 银万 国医 药生 物行 业指
数收益 率×80%+ 上证 国债 指数收 益率 ×20 %
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金与 混 合型 基金 ，在 证券 投资
基金中 属于 风险 较高 、预 期收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年
2014 年 11 月 18 日
(基金 合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -52,627,249.44 589,306,934.15 65,930,131.62
本期利 润 -138,028,965.71 700,475,825.46 61,316,900.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2366 0.6925 0.0287
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.36% 47.52% 2.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2502 0.3279 0.0287
期末基 金资 产净 值 662,132,074.28 957,783,099.38 2,199,500,859.52
期末基 金份 额净 值 1.300 1.518 1.029
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.25% 0.89% -1.79% 0.65% -3.46% 0.24%
过去六 个月 -0.76% 0.91% 3.81% 0.68% -4.57% 0.23%
过去一 年 -14.36% 1.77% -9.78% 1.39% -4.58% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
30.00% 2.39% 30.85% 1.77% -0.85% 0.62%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2014 年 11 月 18 日 生效 。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳 定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ： 本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前 提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金 运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转 变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王海华
银 河 康 乐
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 行 业 优
选 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2014 年11 月
18 日
- 11
硕士研 究生 学历 ， 曾 就
职于中石化集团第三
建设公 司、 宁波 华能 国
际贸易与经济合作有
限公司 。 2004 年6 月加
入银河基金管理有限
公司， 历任 交易 员、 研
究员、 高级 研究 员、 基
金经理 助理 等职 ，2013
年 12 月起 担任 银河 行
业优选混合型证券投
资基金的基金经理；
2015 年6 月至 2016 年
7 月担 任银 河蓝 筹精 选
混合型证券投资基金
的基金 经理 。
张杨
银 河 康 乐
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 美 丽 优
萃 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
2014 年11 月
18 日
2016 年 3 月 10 日 12
硕 士 研 究 生 学 历 ，CFA
三级证 书， 曾先 后就 职
于上海证券股份有限
公司、 东方 证券 股份 有
限公司 ， 从 事宏 观经 济
及股票 策略 研究 工作 。
2008 年 9 月加 入银 河
基金管 理有 限公 司， 历
任研究 员、 基金 经理 助银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 44 页
金 经 理 、
银 河 银 泰
理 财 分 红
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 主 题
策 略 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
大 国 智 造
主 题 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
理等职 务。2011 年 10
月起担任银河银泰理
财分红证券投资基金
的 基金 经理 ，2014 年5
月起担任银河美丽优
萃混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2016
年2 月 起担 任银 河主 题
策略混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2016
年3 月 起担 任银 河大 国
智造主题灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理。
注：1. 上表 中任 职、 离职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。
2.证券 从业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信 用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 44 页
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待 不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能 导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年的市场就 指数表现 来 看。市场开局 不利，汇 率 贬值加上熔断 制度的放 大 导致年初的半 月银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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就奠定了今年 的市场跌 幅 。之后从二月 开始到九 月 ，市场在震荡 中缓慢上 行 。四季度的 市场出现
严重分 化， 出现 较大 幅度 的缩量 震荡 。
就全年的市场 风格来看 。 题材股总体来 讲全面沉 静 ，上半年尚有 新能源汽 车 、半导体，加 上
短暂的物联网 、量子通 信 等。下半年基 本不再有 题 材行情。市场 的风格总 体 来讲是成长 股的去估
值和价 值股 的盈 利追 逐。 在不确 定增 加的 年份 ，市 场的投 资风 格更 加专 注于 短期。
全年来 看， 万得 全 A 指数 下跌 12.91% 。 其中 ，沪 深 300 指数 、中 小板 指数 、 创业板 综合 指
数分别 下 跌11.28% 、下 跌22.89% 、下 跌20.35% 。
银河康乐基金 今年年初 熔 断暴跌中将仓 位降至中 等 仓位，并维持 。并且在 随 后采取精选个 股
策略。通过以 价值成长 股 为主的个股的 布局为主 拉 回净值，并且 在三季度 末 达到本基金 的净值相
对高位。四季 度，市场 的 调整和风格切 换，导致 部 分重仓股出现 一定程度 的 调整导致净 值在四季
度出现 一定 程度 的调 整。
板块布局上， 在总体不 明 朗 的大环境下 选择相对 明 朗的行业和领 域，在那 些 领域精选个股 。
比如消费的中 产阶级化 、 诊断试剂技术 的升级和 销 售模式的升级 、中国制 药 产业链在国 际产业链
上的重 要性 提升 的趋 势、 中 国汽车 产业 对全 球的 参与 和零部 件行 业对 全球 的整 合、 化 工和 医药CMO
等等。我们相 信在经济 转 型的状态下， 尽管经济 社 会大势充满不 确定性， 但 是，还是能 找到很多
趋势性的领域 。总体来 讲 在年初适当减 少了较高 估 值的成长股， 增加了行 业 供需格局可 能进入底
部的化工领域 的部分品 种 。对于行业热 点和主题 性 机会参加得明 显减少。 操 作总体上趋 于保守，
交易量 明显 减少 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年， 银河 康乐 基金 净 值增长 率为-14.36% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率-9.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 我们 认为 ： 从经济 面看 ， 经济 格局 有 可能出 现国 内外 双企 稳但 又不稳 定的 经济
平衡。 诸多 周期 性行 业的 产 能无论 是前 几年 的市 场化 自然去 产能 还 是16 年的 集 中行政 化去 产能 都
导致大 量严 重过 剩的 行业 出现供 需的 良性 平衡 。
资金面来看， 资金环境 将 在较长时间里 难以友好 ， 长期资本收益 率大概率 长 期上升。长期 的
货币积 累后 的中 国以 至于 全球的 去杠 杆、 大宗 商品 价格上 升和 全球 尤其 是中 国 ppi 上升 带来 的 通
胀压力等都给 未来的资 金 环境带来压力 ；但是资 金 收益率的上升 却是各行 业 去杠杆、去 风险必要
路径，也是长 期数量化 货 币政策调整的 需要。在 当 前 资金在金融 领域的空 转 局面的打破 ，从而引银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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导资金 脱虚 如实 提供 了可 能的路 径。
从人口 结构 发展 的角 度来 看：i 、 我国 的人 口结 构经 过长期 的人 口政 策的 积累 ， 中 国将 迅速 进
入快速老龄化 而青壮年 数 量无法跟上的 尴尬局面 ， 从经济总量的 角度看 ， 将 进入类似日 本的老龄
化时代，这个 将对中国 的 未来的经济潜 力带来巨 大 的压力；ii、 中国整体 受 教育水平的 提高和三
十年的财富积 累，导致 有 知识未受苦难 的人群成 为 社会主流力量 。这样的 人 口背景，在 带来很多
领域带 来压 力的 同时 也在 很多领 域带 来长 期的 机会 。iii 、 哑铃 化的 人口 结构 将使结 构性 的投 资 机
会继续 存在 。
总体 来讲 ，我 们认 为 17 年的 市场 走势 将面 临 更多的 不确 定性 。各 行业 长期产 能的 出清
可能导致工业 品价格的 企 稳或上升，可 能带来周 期 品的一定程度 的机会， 也 代表着经济 的结构的
一定程 度的 优化 ，而 经济 转型将 继续 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议 。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明
根据 《基 金合 同 》 有 关规 定， “在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数
最多 为4 次 ，每 次收 益分 配比例 不低 于该 次可 供分 配利润 的 20% 。
截止2016 年12 月 31 号 ， 本基金 可供 分配 利 润127,408,735.12 ，本 期未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
注：无 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期内本 基金由安 永 华明会计师事 务所出具 标 准无保留意见 审计报告 ， 投资者可通 过年度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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资 产：
银行存 款
80,600,584.09 48,959,466.77
结算备 付金
1,125,692.07 4,454,485.96
存出保 证金
282,697.20 1,070,203.85
交易性 金融 资产
580,505,113.73 902,584,779.58
其中： 股票 投资
580,505,113.73 902,584,779.58
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
2,034,447.24 6,001,718.36
应收利 息
18,555.08 15,131.24
应收股 利
- -
应收申 购款
56,977.93 754,354.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
664,624,067.34 963,840,139.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
460,707.34 1,825,176.07
应付管 理人 报酬
865,980.48 1,236,242.49
应付托 管费
144,330.07 206,040.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
610,086.15 2,486,467.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
410,889.02 303,113.54
负债合 计
2,491,993.06 6,057,040.45
所有者权益：
实收基 金
509,281,889.77 630,890,669.58
未分配 利润
152,850,184.51 326,892,429.80
所有者 权益 合计
662,132,074.28 957,783,099.38
负债和 所有 者权 益总 计
664,624,067.34 963,840,139.83 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.300 元， 基金 份额 总额509281889.77 份，
7.2 利润表
会计主 体： 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-118,349,550.50 752,544,156.09
1.利息 收入
683,567.37 1,754,814.64
其中： 存款 利息 收入
653,839.59 1,283,516.21
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,727.78 471,298.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-34,373,157.10 608,572,253.98
其中： 股票 投资 收益
-37,431,871.65 603,476,866.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,058,714.55 5,095,387.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-85,401,716.27 111,168,891.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
741,755.50 31,048,196.16
减： 二、费用
19,679,415.21 52,068,330.63
1．管 理人 报酬
11,217,121.46 22,877,543.55
2．托 管费
1,869,520.24 3,812,923.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6,160,055.84 24,914,598.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
432,717.67 463,265.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-138,028,965.71 700,475,825.46
减：所 得税 费用
- - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-138,028,965.71 700,475,825.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 康乐 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
630,890,669.58 326,892,429.80 957,783,099.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -138,028,965.71 -138,028,965.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-121,608,779.81 -36,013,279.58 -157,622,059.39
其中：1. 基 金申 购款 184,549,989.06 47,352,154.48 231,902,143.54
2. 基金 赎回 款 -306,158,768.87 -83,365,434.06 -389,524,202.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
509,281,889.77 152,850,184.51 662,132,074.28
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,138,183,959.49 61,316,900.03 2,199,500,859.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 700,475,825.46 700,475,825.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-1,507,293,289.91 -434,900,295.69 -1,942,193,585.60 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 3,057,690,749.23 1,879,176,697.53 4,936,867,446.76
2. 基金 赎回 款 -4,564,984,039.14 -2,314,076,993.22 -6,879,061,032.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
630,890,669.58 326,892,429.80 957,783,099.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河康 乐股 票型 证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ”)， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下
简称“ 中国证 监会 ”）证 监许可[2014]624 号文 《 关于核准银河 康乐股票型 证券投资基金 募集的
批复》 的核 准， 由基 金管 理人银 河基 金管 理有 限公 司自 2014 年 10 月 23 日到 2014 年 11 月12 日
向社会公开发 行募集， 募 集期结束经安 永华明会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）验证并出 具安永华
明（2014 ）验 字第 60821717_B18 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2014 年11 月 18 日 正式 生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费
后的实 收基 金 （本 金） 为 人民 币2,136,934,420.49 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
1,249,539.00 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 2,138,183,959.49 元，折合
2,138,183,959.49 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司， 注 册登 记机 构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
股指期货以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 80 ％-95% ， 其中， 投资 于本 基金 定义 的健康 快乐 主 题银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 44 页
相关股票资产 的比例不 低 于非现金基金 资产的 80% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合约
需缴纳的交易保证金后 ， 保持不低于基金资 产 净值的 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。 权 证 的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 股 指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律 法
规或监 管机 构的 规定 执行 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 申 银 万 国 医 药 生 物 行 业 指 数 收 益 率 ×80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修 订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》 的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息 收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国 证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 509,489,975.70 12.68% 961,946,557.72 5.95%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 44 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
银河证券 90,000,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 468,967.64 12.70% 141,109.31 23.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
银河证券 861,254.74 5.91% 36,447.49 1.47%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除证 券公 司需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,217,121.46 22,877,543.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,695,062.96 11,367,242.11
注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 44 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,869,520.24 3,812,923.88
注: 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指经 基金托管
人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 44 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
80,600,584.09 615,404.69 48,959,466.77 1,041,460.59
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月21
日
2017 年
12 月1
日
新股流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,566 59,428.56 59,428.56 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙 2016 年 2017 年 新股流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 44 页
股份 12 月30
日
1 月 10
日
通受限
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签，中签 部分为认 购 网下老股东 的转让部
分，自 愿设 定 12 个 月锁 定 期，锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：期 末未 持有 因暂 时停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 44 页
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 579,209,312.36 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,295,801.37
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 824,011,064.30 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 78,573,715.28
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券 交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
根据中国证券 投资基金业 协会中基协发(2014)24 号 《关于发布<中国 证券投资 基金业协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 的 规定， 自 2015 年3
月 26 日起 ，交 易 所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资产 支 持证券 和私 募债 券
除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种的 公允 价值所 属层 次从 第
一层次 转入 第二 层次 。
7.4.10.1.2. 3 第三 层次 公允 价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 44 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 580,505,113.73 87.34
其中： 股票 580,505,113.73 87.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,726,276.16 12.30
7 其他各 项资 产 2,392,677.45 0.36
8 合计 664,624,067.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 23,735,400.00 3.58
C
制造业 474,533,378.96 71.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 26,587,200.00 4.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,009,458.68 1.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
241,692.20 0.04
J
金融业 37,531,780.00 5.67 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 44 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,812,694.00 1.18
S
综合 - -
合计 580,505,113.73 87.67
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002085 万丰奥 威 3,200,000 63,232,000.00 9.55
2 002250 联化科 技 3,627,300 58,689,714.00 8.86
3 600521 华海药 业 1,852,602 40,812,822.06 6.16
4 600155 宝硕股 份 2,500,000 37,425,000.00 5.65
5 002364 中恒电 气 1,485,375 30,895,800.00 4.67
6 300398 飞凯材 料 500,000 29,120,000.00 4.40
7 002332 仙琚制 药 2,129,834 27,410,963.58 4.14
8 603108 润达医 疗 870,000 26,587,200.00 4.02
9 600882 广泽股 份 2,210,000 23,735,400.00 3.58
10 600276 恒瑞医 药 500,000 22,750,000.00 3.44
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度 报
告正文 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 35 页 共 44 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600114 东睦股 份 73,855,623.93 7.71
2 002250 联化科 技 58,892,516.35 6.15
3 600826 兰生股 份 56,830,699.04 5.93
4 002332 仙琚制 药 51,309,504.42 5.36
5 002223 鱼跃医 疗 51,121,163.42 5.34
6 600521 华海药 业 51,114,684.19 5.34
7 600155 宝硕股 份 45,964,450.58 4.80
8 002364 中恒电 气 45,048,745.53 4.70
9 600882 广泽股 份 44,899,219.13 4.69
10 600028 中国石 化 44,456,342.62 4.64
11 002085 万丰奥 威 41,951,793.45 4.38
12 002245 澳洋顺 昌 41,486,774.07 4.33
13 000681 视觉中 国 41,315,980.69 4.31
14 300463 迈克生 物 39,269,352.83 4.10
15 603108 润达医 疗 38,288,767.74 4.00
16 600129 太极集 团 34,310,981.85 3.58
17 300144 宋城演 艺 33,756,278.00 3.52
18 600511 国药股 份 33,230,527.14 3.47
19 002074 国轩高 科 32,639,447.49 3.41
20 002675 东诚药 业 31,009,131.03 3.24
21 300398 飞凯材 料 30,167,801.17 3.15
22 000683 远兴能 源 28,315,214.61 2.96
23 002053 云南能 投 27,883,757.16 2.91
24 600596 新安股 份 27,287,991.05 2.85
25 300073 当升科 技 26,842,754.00 2.80
26 600276 恒瑞医 药 25,718,864.54 2.69
27 601567 三星医 疗 25,301,441.14 2.64
28 600535 天士力 23,164,770.81 2.42
29 300287 飞利信 22,799,904.38 2.38
30 000028 国药一 致 22,161,507.23 2.31 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 44 页
31 300307 慈星股 份 20,621,599.03 2.15
32 002173 *ST 创疗 20,540,960.86 2.14
33 603866 桃李面 包 20,254,452.94 2.11
34 601377 兴业证 券 20,113,429.27 2.10
35 601688 华泰证 券 19,210,796.54 2.01
36 002020 京新药 业 19,181,189.06 2.00
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600114 东睦股 份 83,237,644.35 8.69
2 000566 海南海 药 64,355,103.15 6.72
3 600129 太极集 团 64,030,019.98 6.69
4 000403 ST 生化 56,901,432.73 5.94
5 600120 浙江东 方 53,005,725.54 5.53
6 600826 兰生股 份 47,494,293.43 4.96
7 002539 云图控 股 47,208,803.17 4.93
8 002245 澳洋顺 昌 46,007,391.36 4.80
9 300073 当升科 技 44,338,246.00 4.63
10 600028 中国石 化 43,878,295.00 4.58
11 002224 三 力 士 38,167,244.34 3.98
12 002085 万丰奥 威 34,299,960.31 3.58
13 002053 云南能 投 33,573,427.51 3.51
14 300144 宋城演 艺 32,189,206.07 3.36
15 002074 国轩高 科 31,638,850.02 3.30
16 600521 华海药 业 31,226,465.70 3.26
17 002135 东南网 架 30,958,971.04 3.23
18 300048 合康新 能 30,866,349.06 3.22
19 600511 国药股 份 30,108,687.97 3.14
20 002223 鱼跃医 疗 28,846,931.10 3.01
21 000681 视觉中 国 27,826,151.08 2.91
22 000538 云南白 药 27,764,042.29 2.90
23 002033 丽江旅 游 25,818,318.41 2.70
24 002173 *ST 创疗 25,214,288.28 2.63
25 002184 海得控 制 25,032,414.69 2.61
26 002332 仙琚制 药 24,800,876.06 2.59 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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27 601567 三星医 疗 23,996,235.10 2.51
28 002325 洪涛股 份 23,982,173.98 2.50
29 601336 新华保 险 23,932,110.56 2.50
30 000028 国药一 致 23,281,182.76 2.43
31 603866 桃李面 包 22,088,465.69 2.31
32 600645 中源协 和 21,902,161.71 2.29
33 600882 广泽股 份 21,544,428.30 2.25
34 300287 飞利信 21,024,045.81 2.20
35 000822 山东海 化 20,648,396.32 2.16
36 601688 华泰证 券 20,092,521.00 2.10
37 002439 启明星 辰 19,486,550.06 2.03
38 601377 兴业证 券 19,400,526.08 2.03
39 603766 隆鑫通 用 19,280,212.35 2.01
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,910,710,654.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,109,956,732.74
注： 本项 及8.4.1 、8.4.2 的买入 股票 成本 及卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交
数量） 填列 ，不 包括 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 报告 期未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 报告 期未 进行 股指 期货投 资。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
第 39 页 共 44 页
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 282,697.20
2 应收证 券清 算款 2,034,447.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,555.08
5 应收申 购款 56,977.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,392,677.45
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限股票 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四 舍五 入原 因， 投资 组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,840 22,297.81 664,523.99 0.13% 508,617,365.78 99.87%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
191,311.58 0.0376%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额
2,138,183,959.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 630,890,669.58
本报告 期基 金总 申购 份额 184,549,989.06
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 306,158,768.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 509,281,889.77
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 康 乐股票 型证 券投 资基 金变 更基金 经理 的公
告》 ， 解聘 张杨 担任 本基 金 的基金 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无.
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙 ） 的 报酬 为90,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供2 年 的审 计服 务 。
银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 1 826,505,706.81 20.58% 769,723.29 20.84% -
银河证券 2 509,489,975.70 12.68% 468,967.64 12.70% -
中信建投 2 502,800,011.06 12.52% 458,202.13 12.40% -
华信证券 1 448,184,638.34 11.16% 408,431.12 11.06% -
国信证券 2 392,028,807.27 9.76% 365,096.57 9.88% 新增 1
国泰君安 2 376,511,430.05 9.37% 346,808.01 9.39% -
广发证券 1 202,822,444.76 5.05% 184,832.63 5.00% -
中银国际 1 177,372,387.00 4.42% 161,639.63 4.38% -
民生证券 1 140,528,449.92 3.50% 128,064.76 3.47% -
中信证券 3 139,256,972.52 3.47% 126,905.50 3.44% -
东北证券 3 117,764,933.66 2.93% 107,319.29 2.91% 新增 1
申银万国 1 115,012,500.17 2.86% 104,811.34 2.84% -
中投证券 2 37,582,850.02 0.94% 35,001.23 0.95% -
天风证券 2 30,707,914.43 0.76% 27,984.27 0.76% -
网信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - 新增
中金公司 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 新增
宏源证券 1 - - - - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - 新增 1
中泰证券 1 - - - - 新增
注：诚 浩证 券更 名为 网信 证券；
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究 报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - 90,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
华信证券 - - - - - - 银河康乐股票基金 2016 年年度 报告摘要
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国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
