银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数
型发起式证券投资基金 2016年年度报告
摘要
2016年12月31日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，
于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河定投宝腾讯济安指数
场内简称 -
基金主代码 519677
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 14日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 447,140,712.61 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值
100A 股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟
踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全
复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯
济安价值100A股中的基准权重构建股票投资组合。 并
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其
相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进
行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优
化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不
超过 4%。
在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪
误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其
他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组
合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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内。
业绩比较基准 中证腾讯济安价值 100A 股收益率*95% + 银行活期存
款利率（税后）*5%
（自 2016 年 5 月 30 日起“中证腾安价值 100 指数”
名称变更为“中证腾讯济安价值100A 股指数”）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 董伯儒 田青
联系电话 021-38568888 010-67595096
电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦 15楼
2、北京市西城区闹市口大街1 号院 1号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年
2014年 3月 14日
(基金合同生效
日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 -24,568.08 -1,666,849.64 31,146,023.29
本期利润 -17,197,653.95 14,641,658.29 37,314,524.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0402 0.0377 0.3667
本期基金份额净值增长率 -7.04% 36.28% 33.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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期末可供分配基金份额利润 0.0082 0.0038 0.2169
期末基金资产净值 755,485,177.22 620,928,358.11 247,475,265.94
期末基金份额净值 1.690 1.818 1.334
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3. 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.26% 0.80% 1.73% 0.79% -0.47% 0.01%
过去六个月 4.39% 0.87% 4.59% 0.87% -0.20% 0.00%
过去一年 -7.04% 1.73% -6.93% 1.73% -0.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
69.00% 2.03% 98.11% 2.00% -29.11% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为中证腾讯济安价值 100A 指数收益率*95% + 银行活期存款利率
（税后）*5%。 （根据中证指数有限公司 2016 年 5月 25 日发布的《中证腾安价值 100 指数名称变
更公告》 ， 决定自2016年5月30日起将“中证腾安价值 100指数”名称变更为“中证腾讯济安价
值100A股指数”，指数编制方法没有变化。 ）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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注：根据《银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，基
金管理人应当在基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截
止本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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注：1、本基金合同于2014 年3月 14 日生效。
2、本项目按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金合同生效日为2014年3月14日，截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东） 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公
司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前，截至本报告期，银河基金管理有限公司管理1 只封闭式与 33 只开放式证券投资基金，
基本情况如下： 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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1、银丰证券投资基金
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002年08月 15 日
基金投资目标：为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前
提下追求基金资产的长期稳定增值。
2、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年8月4日
（1）银河稳健证券投资基金
基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制
风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
3、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年3月 30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
4、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年12月 20 日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。
5、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年3月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年5月 26 日 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。
7、银河行业优选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年4月 24 日
基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
8、银河沪深300价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年12月 28 日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年7月 16 日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
10、银河创新成长混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年12月 29 日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
11、银河强化收益债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年5月 31 日
基金投资目标： 本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前
提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。
12、银河消费驱动混合型证券投资基金 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年7月 29 日
基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年4月 25 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
14、银河主题策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年9月 21 日
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
15、银河领先债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年11月 29 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年3月 29 日
基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
17、银河增利债券型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2013年7月 17 日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金运作方式： 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,
以1 年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和 3个受限开放期)。
基金合同生效日：2013年8月9日
基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
19、银河灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年2月 11 日
基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵
活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提
下，力求获取超额收益。
20、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014年3月 14 日
基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟
踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
21、银河美丽优萃混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-05-29
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
22、银河润利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-08-06
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的
稳定增值。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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23、银河康乐股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2014-11-18
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
24、银河泽利保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-09
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略） ，并引入保证
人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金
资产在保本周期内的稳定增值。
25、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行
业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现
代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基
金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
26、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-04-22
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
27、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-05-12
基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战
略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和
精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
28、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015-06-19
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
29、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2015年12月17日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，追求实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取
超额收益。
30、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2016年3月11日
基金投资目标：在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中，
本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会，通过行业配置和
精选个股，分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控
制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
31、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年5月 13 日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
32、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年8月 17 日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
33、银河君信灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年9月7日
基金投资目标：本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严
谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
34、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016年9月5日
基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
罗博
银 河 定
投 宝 中
证 滕 安
价值100
指 数 型
发 起 式
证 券 投
资 基 金
的 基 金
经理、 银
河 沪 深
300价值
指 数 证
券 投 资
基 金 的
基 金 经
理、 银河
沪深300
成 长 增
强 指 数
分 级 证
2014年3月14
日
- 11
中共党员，博士研究生
学历，曾就职于华夏银
行，中信万通证券有限
公司，期间从事企业金
融、投资银行业务及上
市公司购并等工作。
2006 年 2 月加入银河
基金管理有限公司，历
任产品设计经理、衍生
品数量化投资研究员、
行业研究员等职务，
2009 年 12月起担任银
河沪深300价值指数证
券投资基金的基金经
理,2013年 3 月起担任
银河沪深 300 成长增
强指数分级证券投资
基金的基金经理,2014
年3月起担任银河定投
宝中证滕安价值100指
数型发起式证券投资银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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券 投 资
基 金 的
基 金 经
理、 银河
君 尚 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
的 基 金
经理
基金的基金经理，2016
年 12 月起担任银河君
尚灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
楼华锋
银 河 定
投 宝 中
证 滕 安
价值100
指 数 型
发 起 式
证 券 投
资 基 金
的 基 金
经理、 银
河 君 盛
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 的 基
金经理
2016 年 1 月 6
日
- 6
中共党员，硕士研究生
学历，6 年证券从业年
经历，先后就职于东方
证券股份有限公司研
究所分析师、光大证券
股份有限公司信用业
务高级经理、方正证券
股份有限公司研究生
分析师。 2015年 8 月加
入银河基金管理有限
公司，担任数量与指数
工作室负责人，负责量
化和指数类产品的投
资、研究工作;2016 年
12 月起担任银河君盛
灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日,楼华锋的任职日期为我公司做出决定
之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无
损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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的理念，严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资
备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究
成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上
确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外） ，连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外） 。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 47 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年，基金净值下跌-7.04%，业绩表现好于沪深 300 和中证 500等主流市场指数。除
了一季度市场波动较大，对产品跟踪误差有一定负面影响外，全年跟踪误差都控制在合同约定范
围内，并且远小于去年水平。根据最新一期的指数成分股，基金重仓行业有：纺织服装、交通运
输、电气设备。
按照指数样本股的权重，以跟踪误差最小化为目标，以完全复制为基本策略配置股票。考虑
到目前新股申购风险较低，且能显著增强基金收益，本基金也审慎参与了部分新股网下申购，新
股申购策略最终对产品收益有一定增强作用。
本基金依据基金合同的规定，以控制跟踪误差最小化为管理目标，未进行股指期货的投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年本基金业绩比较基准收益率为-6.93%，中证腾讯济安价值定投保指数基金净值收益率
为-7.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年预期利率、风险偏好和盈利都会相对 2016 年有所正面改善，股市在大类资产轮动中
有望受益，全年来看机会大于风险。分时间看上半年的机会来自于价值股驱动的趋势性机会，下
半年机会更多来自于成长股驱动的分化行情。从结构来看，上半年预期还会延续价值股行情，随
着企业盈利数据的改善会明显，价值股表现会好于成长股；下半年随着价值股估值不断抬升和经
济数据走弱，沉寂多时的成长股有望迎来结构性的机会。
从市场风险看，上半年市场波动会高于下半年，但是全年看波动不会太大，对产品跟踪误差
控制问题应该不大。全年看全年新股申购收益风险比还比较高，本基金还会继续新股申购增加业
绩。
银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基
金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。
为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组
成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数
拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构
中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有
专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2014 年 3 月 14 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配”。截止2016年 12 月 31 日，本基金
可供分配利润为3,645,259.73元，自本基金合同生效日至本报告期末本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 47 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了 2016年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金
（原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金）
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
47,288,835.02 54,326,842.42
结算备付金
413,520.25 917,708.77
存出保证金
346,124.18 927,067.31
交易性金融资产
707,239,820.69 581,880,171.24
其中：股票投资
707,239,820.69 581,880,171.24 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
12,763.41 12,856.96
应收股利
- -
应收申购款
28,050,059.71 5,688,219.32
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
783,351,123.26 643,752,866.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,414,746.96 -
应付赎回款
8,397,696.82 20,920,441.42
应付管理人报酬
295,609.48 261,731.57
应付托管费
88,682.83 78,519.49
应付销售服务费
147,804.73 130,865.78
应付交易费用
1,117,113.76 1,171,933.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
404,291.46 261,015.83
负债合计
27,865,946.04 22,824,507.91
所有者权益：
实收基金
447,140,712.61 341,595,768.43
未分配利润
308,344,464.61 279,332,589.68
所有者权益合计
755,485,177.22 620,928,358.11
负债和所有者权益总计
783,351,123.26 643,752,866.02
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.690元，基金份额总额447,140,712.61份。
7.2 利润表
会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金
（原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金） 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12 月31 日
一、收入
-4,934,629.98 33,039,077.22
1.利息收入
466,768.58 537,157.03
其中：存款利息收入
466,768.58 537,088.08
债券利息收入
- 68.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,771,687.31 16,193,412.26
其中：股票投资收益
1,600,529.40 5,279,011.08
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 295,875.95
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
10,171,157.91 10,618,525.23
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-17,173,085.87 16,308,507.93
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
12,263,023.97 18,397,418.93
1．管理人报酬
3,419,555.02 3,531,106.41
2．托管费
1,025,866.46 1,059,331.97
3．销售服务费
1,709,777.50 1,765,553.25
4．交易费用
5,589,073.91 11,534,266.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
518,751.08 507,161.13
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-17,197,653.95 14,641,658.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-17,197,653.95 14,641,658.29
银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金
（原名银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金）
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -17,197,653.95 -17,197,653.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
105,544,944.18 46,209,528.88 151,754,473.06
其中：1.基金申购款 2,637,742,152.78 1,599,623,756.02 4,237,365,908.80
2.基金赎回款 -2,532,197,208.60 -1,553,414,227.14 -4,085,611,435.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
447,140,712.61 308,344,464.61 755,485,177.22
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 14,641,658.29 14,641,658.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
156,030,448.11 202,780,985.77 358,811,433.88
其中：1.基金申购款 3,384,796,773.58 2,892,333,187.73 6,277,129,961.31 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 47 页
2.基金赎回款 -3,228,766,325.47 -2,689,552,201.96 -5,918,318,527.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘立达______
______刘立达______
____秦长建____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金 （原名银河定投宝中证腾安
价值 100 指数型发起式证券投资基金）(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1654 号文《关于核准银河定投宝中证腾安价值 100指数
型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开募
集。基金合同于2014 年 3 月 14 日生效，首次设立募集规模为 69,792,833.07份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金自 2016
年5月30日起更名为银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权
证、股指期货、货币市场工具等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会得相关规定） 。股票投资包括中证腾讯济安价值 100A 股指数成份股、备选成份
股等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份
股的投资比例不低于股票资产的 90%、且占非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券；权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
本基金的业绩比较基准为：中证腾讯济安价值100A股指数收益率×95% + 银行活期存款利率银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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（税后）×5%。 （根据中证指数有限公司 2016年 5月 25日发布的《中证腾安价值 100指数名称变
更公告》 ， 决定自2016年5月30日起将“中证腾安价值 100指数”名称变更为“中证腾讯济安价
值100A股指数”，指数编制方法没有变化。 ）
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12 月 31 日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 47 页
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 47 页
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东
上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
银河证券 843,502,892.24 22.52% 2,778,548,487.20 35.86%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
银河证券 - - 1,010,944.90 100.00%
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 47 页
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 785,556.51 22.75% 652,594.98 58.42%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
银河证券 2,500,123.54 35.67% 414,406.40 35.36%
注: 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,419,555.02 3,531,106.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,690,265.25 1,528,776.81
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可
支付日支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 47 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,025,866.46 1,059,331.97
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可
支付日支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河基金管理有限公司 387,300.17
银河证券 86,220.40
合计 473,520.57
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河基金管理有限公司 528,882.33
银河证券 61,560.27
合计 590,442.60
注：本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的 0.25%的年费率计提。销售服务费主要用
于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金的销售服务费计提的计算方法如
下：
H=E×0.25%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 47 页
支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
基金合同生效日（ 2014 年
3 月 14 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,900.00 10,000,900.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.2366% 2.9277%
注: 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 47,288,835.02 437,117.77 54,326,842.42 478,130.52
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 47 页
注：无。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
2017 年
1 月 4
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 47 页
日 日
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000916
华北
高速
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
5.01 未知 未知 1,157,553 5,904,797.72 5,799,340.53 -
600551
时代
出版
2016
年11
月28
日
重大
事项
停牌
20.32 未知 未知 262,288 5,096,803.44 5,329,692.16 -
600859
王府
井
2016
年 9 月
27 日
重大
事项
停牌
16.28 未知 未知 307,430 4,844,242.96 5,004,960.40 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 47 页
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 690,647,253.81 元，属于第二层次的余额为人民币 16,592,566.88
元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。(于 2015 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民币
559,252,233.52元，属于第二层次的余额为人民币22,627,937.72元，属于第三层次余额为人民
币0.00元)。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发
生变动。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 707,239,820.69 90.28
其中：股票 707,239,820.69 90.28
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 47,702,355.27 6.09 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 47 页
7 其他各项资产 28,408,947.30 3.63
8 合计 783,351,123.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 7,253,206.80 0.96
B
采矿业 7,124,731.96 0.94
C
制造业 474,366,119.47 62.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,866,988.44 1.84
E
建筑业 7,065,538.32 0.94
F
批发和零售业 32,421,036.36 4.29
G
交通运输、仓储和邮政业 61,847,406.91 8.19
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,801,534.97 3.55
J
金融业 - -
K
房地产业 13,953,262.30 1.85
L
租赁和商务服务业 7,012,138.00 0.93
M
科学研究和技术服务业 6,950,406.96 0.92
N
水利、环境和公共设施管理业 6,795,547.20 0.90
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 35,365,285.62 4.68
S
综合 - -
合计 700,823,203.31 92.76
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 675,484.45 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
241,692.20 0.03
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 5,329,692.16 0.71
S
综合 - -
合计 6,416,617.38 0.85
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600449 宁夏建材 684,743 8,333,322.31 1.10
2 002391 长青股份 460,560 8,050,588.80 1.07
3 000719 大地传媒 695,175 8,001,464.25 1.06 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 47 页
4 601000 唐山港 1,987,006 7,967,894.06 1.05
5 600703 三安光电 585,981 7,846,285.59 1.04
6 603001 奥康国际 334,605 7,662,454.50 1.01
7 002028 思源电气 580,096 7,645,665.28 1.01
8 000726 鲁
泰Ａ 596,200 7,637,322.00 1.01
9 600761 安徽合力 595,895 7,579,784.40 1.00
10 600720 祁连山 927,012 7,573,688.04 1.00
注：投资和欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年
度报告正文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600551 时代出版 262,288 5,329,692.16 0.71
2 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
5 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
注：投资和欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002056 横店东磁 17,709,425.61 2.85
2 300048 合康新能 17,563,574.00 2.83
3 601222 林洋能源 17,289,701.20 2.78
4 300183 东软载波 16,882,698.83 2.72
5 603806 福斯特 16,684,832.57 2.69
6 002033 丽江旅游 15,683,809.63 2.53
7 601678 滨化股份 15,355,115.91 2.47
8 603001 奥康国际 15,243,284.18 2.45
9 002026 山东威达 15,072,627.00 2.43 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 47 页
10 603766 隆鑫通用 14,703,669.91 2.37
11 601965 中国汽研 14,601,938.16 2.35
12 300041 回天新材 14,446,362.96 2.33
13 002398 建研集团 14,390,098.99 2.32
14 002449 国星光电 14,340,932.52 2.31
15 600366 宁波韵升 14,334,838.45 2.31
16 600761 安徽合力 14,269,559.81 2.30
17 600270 外运发展 14,150,948.68 2.28
18 300026 红日药业 14,042,839.10 2.26
19 002557 洽洽食品 14,005,816.13 2.26
20 002391 长青股份 13,998,098.49 2.25
21 600218 全柴动力 13,943,879.31 2.25
22 002585 双星新材 13,881,015.63 2.24
23 000030 富奥股份 13,837,227.06 2.23
24 600987 航民股份 13,792,123.47 2.22
25 000786 北新建材 13,767,684.04 2.22
26 002394 联发股份 13,677,845.19 2.20
27 600522 中天科技 13,658,954.30 2.20
28 002185 华天科技 13,636,889.29 2.20
29 300315 掌趣科技 13,622,129.27 2.19
30 002028 思源电气 13,534,021.43 2.18
31 600894 广日股份 13,466,401.24 2.17
32 601908 京运通 13,417,736.42 2.16
33 600023 浙能电力 13,396,869.34 2.16
34 600312 平高电气 13,380,241.20 2.15
35 600757 长江传媒 13,349,619.86 2.15
36 603167 渤海轮渡 13,264,916.76 2.14
37 000708 大冶特钢 13,146,418.60 2.12
38 002502 骅威文化 13,137,720.57 2.12
39 000965 天保基建 13,081,729.86 2.11
40 000665 湖北广电 12,996,498.55 2.09
41 002123 梦网荣信 12,955,947.34 2.09
42 000400 许继电气 12,888,667.62 2.08
43 600028 中国石化 12,870,460.00 2.07
44 002187 广百股份 12,797,650.06 2.06
45 600037 歌华有线 12,727,947.57 2.05 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 47 页
46 600064 南京高科 12,712,348.80 2.05
47 600660 福耀玻璃 12,705,291.25 2.05
48 601515 东风股份 12,679,383.55 2.04
49 601888 中国国旅 12,674,040.85 2.04
50 601566 九牧王 12,622,794.55 2.03
51 600637 东方明珠 12,612,949.47 2.03
52 002543 万和电气 12,596,623.84 2.03
53 600826 兰生股份 12,586,015.40 2.03
54 600585 海螺水泥 12,576,636.03 2.03
55 002433 太安堂 12,566,498.98 2.02
56 600485 信威集团 12,565,377.48 2.02
57 600486 扬农化工 12,543,588.56 2.02
58 600176 中国巨石 12,542,767.82 2.02
59 000858 五 粮 液 12,520,801.04 2.02
60 600138 中青旅 12,470,986.69 2.01
注：本项及下项8.4.2， 8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300183
东软载波 22,735,012.89 3.66
2 601222
林洋能源 21,347,078.07 3.44
3 601678
滨化股份 21,062,246.35 3.39
4 603766
隆鑫通用 20,664,138.60 3.33
5 300041
回天新材 20,139,009.57 3.24
6 002449
国星光电 19,695,362.67 3.17
7 002187
广百股份 18,074,710.21 2.91
8 600426
华鲁恒升 17,799,688.50 2.87
9 603328
依顿电子 17,719,234.96 2.85
10 002324
普利特 17,650,539.58 2.84
11 002056
横店东磁 17,561,435.06 2.83
12 002511
中顺洁柔 17,450,457.04 2.81
13 002533
金杯电工 17,141,759.09 2.76
14 601515
东风股份 16,849,464.53 2.71
15 600373
中文传媒 16,836,927.66 2.71 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 47 页
16 002433
太安堂 16,538,404.25 2.66
17 000729
燕京啤酒 16,403,802.03 2.64
18 603806
福斯特 16,249,550.49 2.62
19 000418
小天鹅Ａ 15,946,290.63 2.57
20 601179
中国西电 15,935,829.79 2.57
21 300050
世纪鼎利 15,458,016.69 2.49
22 300026
红日药业 15,412,432.18 2.48
23 600642
申能股份 15,025,983.08 2.42
24 300258
精锻科技 14,982,038.35 2.41
25 600486
扬农化工 14,850,209.49 2.39
26 600522
中天科技 14,596,433.92 2.35
27 002033
丽江旅游 14,576,851.13 2.35
28 300088
长信科技 14,124,295.05 2.27
29 601908
京运通 14,026,953.63 2.26
30 000400
许继电气 13,887,127.59 2.24
31 600176
中国巨石 13,879,958.83 2.24
32 002557
洽洽食品 13,780,122.89 2.22
33 002444
巨星科技 13,610,680.88 2.19
34 002502
骅威文化 13,584,280.07 2.19
35 600739
辽宁成大 13,582,506.78 2.19
36 002311
海大集团 13,563,458.32 2.18
37 300165
天瑞仪器 13,443,979.11 2.17
38 600138
中青旅 13,319,758.01 2.15
39 002394
联发股份 13,203,801.28 2.13
40 002065
东华软件 13,153,605.30 2.12
41 601633
长城汽车 13,101,482.95 2.11
42 002083
孚日股份 13,041,591.73 2.10
43 600195
中牧股份 13,017,884.05 2.10
44 600879
航天电子 12,818,914.82 2.06
45 601872
招商轮船 12,764,069.25 2.06
46 601006
大秦铁路 12,761,426.80 2.06
47 002032
苏 泊 尔 12,687,353.36 2.04
48 600897
厦门空港 12,659,516.10 2.04
49 600269
赣粤高速 12,594,125.20 2.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 47 页
买入股票成本（成交）总额 1,945,391,436.76
卖出股票收入（成交）总额 1,804,459,230.84
注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 47 页
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 346,124.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,763.41
5 应收申购款 28,050,059.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,408,947.30
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在受限流通的情况。 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 47 页
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600551 时代出版 5,329,692.16 0.71 重大事项停牌
2 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
49,742 8,989.20 10,391,313.73 2.32% 436,749,398.88 97.68%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
41,278.98 0.0092%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 47 页
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,900.00 2.24 10,000,900.00 2.24
自基金合同生
效之日起持有
期限不少于 3
年。
基金管理人高级管
理人员
- 0.00 - 0.00 -
基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 -
基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 -
其他 - 0.00 - 0.00 -
合计 10,000,900.00 2.24 10,000,900.00 2.24
自基金合同生
效之日起持有
期限不少于 3
年。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年3 月 14 日）基金份额总额
69,792,833.07
本报告期期初基金份额总额 341,595,768.43
本报告期基金总申购份额 2,637,742,152.78
减:本报告期基金总赎回份额 2,532,197,208.60
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 447,140,712.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 47 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2016 年 1 月 9 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河定投宝中证腾安
价值100指数型发起式证券投资基金变更基金经理的公告》 ，增聘楼华峰担任本基金的基金经理。
2、2016年2月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告》 ，
由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过，决定聘任刘立达先生担任公司总经理。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
无.
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 的酬金为70,000.00 元人民币。 目前该会计师事务所已向本基金提供3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 45 页 共 47 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 843,502,892.24 22.52% 785,556.51 22.75% -
长江证券 1 784,582,481.42 20.94% 714,991.28 20.71% 新增
国信证券 2 535,746,716.72 14.30% 492,038.28 14.25% 新增 1
东北证券 3 499,767,371.51 13.34% 465,433.90 13.48% 新增 1
国泰君安 2 397,637,097.50 10.61% 362,367.46 10.50% -
华创证券 1 390,121,312.89 10.41% 363,319.28 10.52% -
民生证券 1 262,597,873.32 7.01% 239,305.54 6.93% -
兴业证券 2 32,149,062.41 0.86% 29,297.43 0.85% -
宏源证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 新增
安信证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
天风证券 2 - - - - 新增
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增
浙商证券 2 - - - - 新增 1
中银国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
网信证券 1 - - - - 更名
注：本基金本期新增中泰证券 1 个交易单元、长江证券 1 个交易单元、东北证券 1 个交易单元、
天风证券 2 个交易单元、渤海证券 1 个交易单元、浙商证券 1 个交易单元、国信证券 1 个交易单银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
第 46 页 共 47 页
元，诚浩证券更名为网信证券。
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - - 银河定投宝腾讯济安指数 2016 年年度报告摘要
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安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
根据中证指数有限公司 2016年5月 25 日发布的《中证腾安价值 100指数名称变更公告》 ，
决定自 2016 年5 月30 日起将“中证腾安价值 100 指数”名称变更为“中证腾讯济安价值 100A
股指数”，指数编制方法没有变化。经与基金托管人协商一致，本基金跟踪的标的指数名称由
“中证腾安价值100指数”变更为“中证腾讯济安价值 100A股指数”，并于2016年 7月 25日
起将本基金名称变更为“银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金”，
同时修改基金合同中涉及标的指数的相关内容。
银河基金管理有限公司
2017 年3月31日
