银 河 创 新 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河创 新混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519674
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 107,795,575.18 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金投 资于 具有 良好 成长 性 的创 新类 上市 公司 ，在
有 效 控制 风险 的前 提下 ，追 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的股 票选
择相结 合。 在资 产配 置策 略上， 本基 金根 据对 经济 面、
政 策 面、 市场 面等 多因 素分 析 ，在 投资 比例 限制 范围
内 ， 确定 或调 整投 资组 合中 股 票和 债券 的比 例。 在股
票 选 择上 ，本 基金 主要 投资 于 具有 创新 能力 和持 续增
长 潜 力的 上市 公司 股票 ，力 争 为基 金份 额持 有人 带来
长期、 稳定 的资 本增 值。
业绩比 较基 准 业绩基 准收 益率=中证 500 指数 收益 率 × 75% ＋上 证 国
债指数 收益 率 × 25% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 风险 及预 期收 益水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 ，低 于股 票型 基金 ，在
证券投 资基 金中 属于 风险 较高、 预期 收益 较高 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 张燕
联系电 话 021-38568888 0755-83199084
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95555
传真 021-38568769 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 中国( 上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2 、深 圳市 深南 大道7088 号招商 银行 大厦
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -96,568,905.14 532,420,223.31 192,352,771.82
本期利 润 -202,524,697.22 610,318,244.16 146,110,899.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.0802 1.2130 0.2267
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.71% 62.61% 18.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1225 1.5678 0.6057
期末基 金资 产净 值 228,796,041.64 1,241,614,491.72 747,805,465.52
期末基 金份 额净 值 2.1225 2.6111 1.6057
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.06% 0.88% -0.72% 0.62% 2.78% 0.26%
过去六 个月 -2.53% 0.95% 2.15% 0.69% -4.68% 0.26%
过去一 年 -18.71% 1.73% -12.18% 1.43% -6.53% 0.30%
过去三 年 57.09% 2.01% 54.29% 1.57% 2.80% 0.44%
过去五 年 159.06% 1.75% 78.25% 1.40% 80.81% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
112.25% 1.64% 37.14% 1.37% 75.11% 0.27%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证 500 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% ，每 日进
行再平 衡过 程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金合 同于2010 年12 月 29 日 生效 ， 根据 本基 金合同 规定 ， 本基 金应 自 基金合 同生 效日 起
六个月内使基 金的投资 组 合比例符合基 金合同的 有 关规定：本基 金投资的 股 票资产占基 金资产的
60% －95% ， 债券 、 现 金等 金融工 具占 基金 资产 的比 例为 5%-40% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权 证的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 3%， 资产 支持 证券 的投
资比例 不超 过基 金资 产净 值的 20% 。 本基 金将 不低 于80% 的 股票 资产 投资 于具 有 创新能 力和 成长 潜
力的上 市公 司。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 合同 于2010 年 12 月29 日生 效， 本基 金三年 内未 分配 利润 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日 ， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增 值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的 风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证 人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严 谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
神玉飞
银 河 创 新
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 ， 银 河
智 联 主 题
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 银 丰
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2016 年2 月2
日
- 8
中共党 员， 博士 研究 生
学历。 2007 年9 月加 入
银河基金管理有限公
司， 曾 担任 宏观 策略 研
究员、 行业 研究 员、 银
丰证券投资基金的基
金经理 助理 等职 务， 期
间主要从事宏观策略
行业研究和股票投资
策 略 研 究 工 作 。2012
年 12 月起 担任 丰证 券
投资基 金的 基金 经理 ，
2015 年12 月起 担任 银
河智联主题灵活配置
混合型证券投资基金
的基金 经理 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 40 页
袁曦
银 河 创 新
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
蓝 筹 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 荣 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2016 年2 月2
日
- 11
硕士研 究生 学历 ， 曾 就
职于交通银行上海浦
东分行 ，2007 年12 月
加入银河基金管理有
限公司，主要研究金
融、 汽 车和 休闲 服装 行
业， 历 任研 究员 、 资 深
研究员 、 银 河蓝 筹精 选
混合型证券投资基金
的基金 经理 助理 、 银 河
行业优选混合型证券
投资基金的基金经理
助理、 银河 康乐 股票 型
证券投资基金的基金
经理助 理。2015 年 12
月起担任银河蓝筹精
选混合型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2016
年 12 月起 担任 银河 君
荣灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
王培
银 河 创 新
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理、 银河
竞 争 优 势
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理、银河
主 题 策 略
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 股
票 投 资 部
副总监
2011 年6 月3
日
2016 年 2 月 2 日 9
硕士研 究生 学历 ， 曾 就
职于国泰君安证券股
份有限 公司 研究 所， 从
事石化化工行业的研
究分析 工作 。2009 年7
月加入银河基金管理
有限公司，历任研究
员、 基 金经 理助 理等 职
务，2013 年 10 月至
2016 年 2 月担 任银 河
竞争优势成长混合型
证券投资基金的基金
经理，2013 年 5 月至
2015 年 5 月担 任银 河
沪深300 成 长增 强指 数
分级证券投资基金的
基金经理，2015 年 5
月至 2016 年 2 月担 任
银河主题策略混合型
证券投资基金的基金
经理，2015 年 6 月至
2016 年 2 月担 任股 票
投资部 副总 监。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
注：1. 上 表中 任职 日期 为 公司决 定之 日， 离职 日期 为对外 公告 之日 。
2. 证 券从 业年 限按 其从 事证券 相关 行业 的从 业经 历累计 年限 计算 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产，在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值，努 力 实现基金份额 持有人的 利 益，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类 别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 40 页
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能 导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
16 年 市场 总体 表现 不佳 ， 但结构 分化 异常 严重 。16 年年初 ， 在人 民币 汇率 叠 加估值 已高 企的
背景下 ，市 场结 束了 15 年 9 月中下 旬以 来的 反弹 趋势，1 月市 场大 幅下 跌 ，重挫 接近 30% ；2 月
份开始，市场 进入了一 轮 上攻行情，在 这一阶段 ， 受益于供给侧 改革的煤 炭 、农业、抗 通胀的白
酒、黄 金等 板块 表现 抢眼 ；市场 步 入 6 月 份后 ，以 家电、 医药 等为 代表 的稳 定增长 个股 ，重 新 获
得市场 的偏 好；7 月底 开始 ， 市场 进入 了漫 长的 窄幅 震荡， 期间 PPP 、 光通 信、 苹果产 业链 、 举 牌
概念等 ， 轮番 表现 ， 但 持 续性不 强 。 全 年来 看， 万 得全 A 指数 下 跌12.9% ， 其 中， 沪深 300 指数 、
中小板指数、 创业板综合 指数分别下 跌 11.3% 、22.9% 、20.3% 。分板块情 况来 看，仅食品饮 料、
建筑建 材两 个板 块获 得了 正收益 ，而 跌幅 较大 的行 业是传 媒和 计算 机， 年度 跌幅均 超 过 30% 。
本基金 在 15 年 底在 保持 中 小市值 为主 的投 资风 格的 基础上 ，增 配了 一定 比例 的低估 值品 种，
但由于 年初 仓位 较高 ， 市 场多次 熔断 对净 值的 损伤 较大。 随着 自今 年 2 月初 以来的 反弹 接近 尾声 ，
减持了市 值较 大估值高 的 部分弹性品种 ，增加了 汽 车、机械、轻 工和建材 的 配置比例， 但由于持
仓的传 媒板 块受 监管 层规 范跨界 转型 并购 带来 较大 的负面 冲击 ， 拖 累了 本基 金 二季度 的净 值表 现。
三季度，增配 了医药和 新 能源汽车的配 置比例， 减 持了部分农业 股。四季 度 ，围绕着宏 观经济企
稳，增 配了 金融 、煤 炭、 化工、 有色 的配 置比 例， 减持了 部分 医药 和成 长股 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 40 页
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年基 金净 值增 长率 为-18.71% ， 基金 业绩 比较 基 准收益 率为-12.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年 ， 本 基金 认为 ， 从 大类 资产 配置 的角 度 来看 ， 此 前债 券市 场的 剧 烈调整 、 房地 产
市场的调控， 使得权益 资 产的配置需求 是有所上 升 的。宏观经济 方面，虽 然 地产调控会 给经济增
长带来 一定 的不 确定 性， 但 考虑到 基建 的发 力以 及制 造业投 资的 回暖 ， 17 年经 济预计 将表 现平 稳。
此外， 近日 全国 社会 保障 基 金理事 会发 布公 告， 公布 了 21 家基 本养 老保 险基 金 证券投 资管 理机 构，
这也就意味着 ，养老金 入 市进入了最后 的倒计时 。 这些积极因素 都将有利 于 市场的上涨 ；但另一
方面 ， 制 约市 场的 因素 也 存在： （1 ） 中央 经济 工作 会议提 出 “ 货币 政策 要保 持稳健 中性 ”， “ 去杠
杆、防 风险 ” ， 意味 着 17 年的流 动性 边际 上来 说是 放缓的 ； （2 ）特 朗普 上台 后已逐 步兑 现当 初 的
竞选承 诺， 新政 受到 了不 少非议 ，后 续政 策的 不确 定性较 大。
基于以 上的 判断 ，本 基金 认为 2017 年市 场或 将呈 现 震荡格 局， 本基 金将 保持 仓位的 灵活 性，
均衡配置，重 点投资两 类 ：一类是低估 值、高分 红 的优质蓝筹， 一类是新 兴 成长行业中 增长与估
值相匹 配的 真成 长公 司。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 40 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 收益 每年 最 多分 配12 次 ， 每 次基 金收 益分配 比例 不低
于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 20% 。
截止本 报告 期末 ，可 分配 收益为 ：121,000,466.46 ，本基 金本 报告 期内 未实 施利润 分配 。
4.8 报 告期内 管理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运 作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期内本 基金由 安 永 华明会计师事 务所(特殊 普 通合伙)所出具 无保留意 见 审计报告， 投银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 40 页
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,496,921.22 292,302,164.07
结算备 付金
861,664.48 6,162,927.57
存出保 证金
264,344.94 1,152,511.80
交易性 金融 资产
208,345,388.14 946,556,736.60
其中： 股票 投资
208,345,388.14 906,564,736.60
基金投 资
- -
债券投 资
- 39,992,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
67,669.26 4,330,164.29
应收利 息
5,143.82 298,882.39
应收股 利
- -
应收申 购款
13,589.27 60,900.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
230,054,721.13 1,250,864,286.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,149,018.84 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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应付赎 回款
28,663.68 799,890.16
应付管 理人 报酬
294,834.19 1,583,982.29
应付托 管费
49,139.02 263,997.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
466,004.48 3,169,893.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
420,038.12 283,013.06
负债合 计
1,258,679.49 9,249,795.00
所有者权益：
实收基 金
107,795,575.18 475,508,850.24
未分配 利润
121,000,466.46 766,105,641.48
所有者 权益 合计
228,796,041.64 1,241,614,491.72
负债和 所有 者权 益总 计
230,054,721.13 1,250,864,286.72
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.1225 元， 基金 份额 总 额 107,795,575.18
份。
7.2 利润表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-190,136,666.63 652,235,408.50
1.利息 收入
769,464.56 2,458,278.97
其中： 存款 利息 收入
455,347.70 1,042,050.07
债券利 息收 入
241,571.43 1,416,228.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
72,545.43 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-85,785,856.90 571,238,587.86
其中： 股票 投资 收益
-87,549,230.01 568,438,092.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
15,320.00 300,522.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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股利收 益
1,748,053.11 2,499,973.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-105,955,792.08 77,898,020.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
835,517.79 640,520.82
减： 二、费用
12,388,030.59 41,917,164.34
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,079,919.62 17,525,404.60
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,013,319.94 2,920,900.77
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
4,817,758.61 21,000,974.77
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
477,032.42 469,884.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-202,524,697.22 610,318,244.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-202,524,697.22 610,318,244.16
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 创新 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
475,508,850.24 766,105,641.48 1,241,614,491.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -202,524,697.22 -202,524,697.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-367,713,275.06 -442,580,477.80 -810,293,752.86
其中：1. 基 金申 购款 67,155,094.46 78,399,839.20 145,554,933.66
2. 基金 赎回 款 -434,868,369.52 -520,980,317.00 -955,848,686.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
107,795,575.18 121,000,466.46 228,796,041.64
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
465,709,849.33 282,095,616.19 747,805,465.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 610,318,244.16 610,318,244.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
9,799,000.91 -126,308,218.87 -116,509,217.96
其中：1. 基 金申 购款 394,974,717.49 465,786,823.76 860,761,541.25
2. 基金 赎回 款 -385,175,716.58 -592,095,042.63 -977,270,759.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
475,508,850.24 766,105,641.48 1,241,614,491.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （ 原名 银河 创新 成长股 票型 证券 投资 基金 ）(以 下简 称 “ 本
基金”) ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2010]1635 号 《关
于核准银河创 新成长股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由基金管 理 人银河基金 管理有限
公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2010 年 12 月 29 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,252,121,826.55 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人为银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
银河基金管理 有限公司 ， 基金注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司，基金托 管人为招
商银行 股份 有限 公司 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行、 上市的股 票 、债券、货币 市
场工具、权证 、资产支 持 证券等，以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金投 资的 股票 资产 占基 金资产 的 60% －95%， 债券 、 现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例 为 5%-40%，
现金或 者到 期日 在 一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%， 权证 的投 资比例 不超 过基 金 资
产净值 的 3%， 资产 支持 证 券的投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 本基 金 将不低 于 80% 的股 票
资产投资于具 有创新能 力 和成长潜 力的 上市公司 。 以后如有法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围， 并依 法进行 投资 管理 。
本基金 的业 绩比 较标 准是 ：中 证 500 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露 》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
银河证券 186,088,236.48 6.15% 1,041,940,483.71 7.53%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 169,583.08 6.10% 64,311.54 13.80%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
银河证券 953,802.26 7.64% 353,136.62 11.14%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,079,919.62 17,525,404.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,302,748.42 1,866,498.25
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,013,319.94 2,920,900.77
注：: 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 不收 取销 售服 务费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比 期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 20,496,921.22 416,804.02 292,302,164.07 924,197.04
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300508
维宏
股份
2016 年4 月
12 日
2017 年4 月
19 日
新股流通
受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
603660
苏州
科达
2016 年11 月
21 日
2017 年12
月 1 日
新股流通
受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 2,862 60,960.60 60,960.60 -
603689
皖天
然气
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,062 21,527.28 21,527.28 -
300587
天铁
股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603228
景旺
电子
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 873 20,218.68 20,218.68 -
002840
华统
股份
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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注： 本基金 持 有的 股票 “ 苏州 科达”和 “ 维宏股 份 ”为网下申购 新股 中签 ， 中签部分为 认购网下
老股东 的转 让部 分， 自愿 设定 12 个 月锁 定期 ， 锁 定 期自本 次公 开发 行的 股票 在上交 所上 市交 易之
日起开 始计 算。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300100
双林股
份
2016 年11
月 7 日
重大事
项停牌
34.00
2017 年1 月
25 日
30.60 299,931 10,882,941.48 10,197,654.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 195,639,137.14 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 12,706,251.00
元，属于第三层 次余 额为 人民币 0.00 元（ 于 2015 年 12 月 31 日， 第一 层次的余额为人 民币
838,196,894.20 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 108,359,842.40 元 ，属 于 第三层 次余 额为 人
民币0.00 元） 。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 208,345,388.14 90.56
其中： 股票 208,345,388.14 90.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,358,585.70 9.28
7 其他各 项资 产 350,747.29 0.15
8 合计 230,054,721.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,237,410.80 4.04
C
制造业 117,995,245.74 51.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.02
E
建筑业 15,592.23 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,440,477.01 0.63
J
金融业 79,598,683.30 34.79
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,602.72 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 208,345,388.14 91.06
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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1 600155 宝硕股 份 1,288,000 19,281,360.00 8.43
2 002085 万丰奥 威 792,697 15,663,692.72 6.85
3 600109 国金证 券 900,000 11,727,000.00 5.13
4 002048 宁波华 翔 499,900 11,067,786.00 4.84
5 601009 南京银 行 960,000 10,406,400.00 4.55
6 300100 双林股 份 299,931 10,197,654.00 4.46
7 600816 安信信 托 430,000 10,156,600.00 4.44
8 601799 星宇股 份 259,836 10,003,686.00 4.37
9 600060 海信电 器 550,000 9,416,000.00 4.12
10 600643 爱建集 团 749,930 9,306,631.30 4.07
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 42,521,661.35 3.42
2 002234 民和股 份 23,776,868.34 1.91
3 002026 山东威 达 23,362,220.70 1.88
4 300100 双林股 份 23,092,758.68 1.86
5 002458 益生股 份 22,260,696.20 1.79
6 300033 同花顺 19,000,098.30 1.53
7 603609 禾丰牧 业 18,722,373.28 1.51
8 600155 宝硕股 份 18,001,441.38 1.45
9 002007 华兰生 物 17,503,789.28 1.41
10 300153 科泰电 源 16,862,386.95 1.36
11 000903 云内动 力 16,858,373.96 1.36
12 002418 康盛股 份 15,400,004.45 1.24
13 300377 赢时胜 15,194,557.00 1.22
14 000909 数源科 技 15,020,760.31 1.21
15 300494 盛天网 络 14,716,347.20 1.19
16 601689 拓普集 团 14,300,166.30 1.15
17 002717 岭南园 林 14,032,770.39 1.13
18 300327 中颖电 子 13,373,766.10 1.08 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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19 002074 国轩高 科 12,974,842.00 1.04
20 300479 神思电 子 12,843,114.97 1.03
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 73,754,138.47 5.94
2 002183 怡 亚 通 56,580,697.93 4.56
3 002094 青岛金 王 50,843,272.23 4.09
4 002113 天润数 娱 48,238,488.56 3.89
5 600340 华夏幸 福 44,904,154.98 3.62
6 600476 湘邮科 技 44,337,515.16 3.57
7 300017 网宿科 技 44,110,304.65 3.55
8 601688 华泰证 券 40,381,813.42 3.25
9 300113 顺网科 技 37,609,888.07 3.03
10 603899 晨光文 具 35,184,631.42 2.83
11 002308 威创股 份 29,343,853.17 2.36
12 002426 胜利精 密 28,664,586.72 2.31
13 002049 紫光国 芯 26,667,406.32 2.15
14 600136 当代明 诚 26,400,049.60 2.13
15 300078 思创医 惠 25,901,450.94 2.09
16 000793 华闻传 媒 24,026,950.30 1.94
17 002458 益生股 份 22,458,085.31 1.81
18 002234 民和股 份 22,079,307.99 1.78
19 002699 美盛文 化 21,985,984.96 1.77
20 002131 利欧股 份 21,737,065.13 1.75
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,263,325,534.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,768,047,181.21
银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 契约 规定 ，无 法投资 股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 契约 规定 ，无 法投 资股指 期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 264,344.94
2 应收证 券清 算款 67,669.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,143.82
5 应收申 购款 13,589.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 350,747.29
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300100 双林股 份 10,197,654.00 4.46 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,556 23,660.14 34,724,920.41 32.21% 73,070,654.77 67.79%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
44.32 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月29 日 ）基 金份 额 总额
1,252,121,826.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 475,508,850.24
本报告 期基 金总 申购 份额 67,155,094.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 434,868,369.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 107,795,575.18
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年 2 月 3 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河创 新成长 混合 型证 券投 资基 金变更 基金 经 理
的公告 》 ， 王培 不再 担任 本 基金的 基金 经理 ，增 聘神 玉飞、 袁曦 担任 本基 金的 基金经 理。
2 、2016 年2 月19 日 在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
无.
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报 告 期内 基金 未 改聘 会计师 事 务所 ，本 基 金本 报告期 应 支付 给安 永 华明 会计师 事 务所( 特殊
普通合 伙) 的报 酬为100,000.00 元 人民 币。 目前 该会 计师事 务所 已向 本基 金提 供7 年的 审计 服 务 。
银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 1,127,664,209.39 37.24% 1,027,642.49 36.95% -
信达证券 1 705,699,934.08 23.31% 657,215.87 23.63% -
华泰联合 1 620,903,587.27 20.51% 565,831.29 20.35% -
广发证券 1 387,453,804.55 12.80% 360,834.06 12.97% -
银河证券 2 186,088,236.48 6.15% 169,583.08 6.10% -
中航证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：1 、专 用席 位的 选择 标 准和程 序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题 研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定； 银河创新混合 2016 年年度报告 摘要
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（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - - - - -
信达证券 - - 700,000,000.00 98.59% - -
华泰联合 - - - - - -
广发证券 - - 10,000,000.00 1.41% - -
银河证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
