银 河 主 题 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河主 题混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 304,152,779.16 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 采用 主题 投资 策略
和 精 选个 股策 略的 方法 进行 投 资， 力争 实现 基金 资产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略包 括但 不限 于 资产 配置 策略 、股 票投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本基 金管 理 人使 用 多因 素 分析 模 型， 结合 定 量和
定 性 分析 ，从 宏观 、中 观、 微 观等 多个 角度 考虑 宏观
经 济 面、 政策 面、 市场 面等 多 种因 素， 综合 分析 评判
证 券 市场 的特 点及 其演 化趋 势 ，在 投资 比例 限制 范围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基 金的 股 票投 资 策略 包 括但 不 限于 如下 两 个层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本 基 金根 据市 场实 际情 况、 投 资主 题的 特点 及其 演化
趋 势 的预 期， 投资 主题 预期 的 风险 与收 益的 匹配 关系
等 多 种可 能的 因素 ，采 用比 较 灵活 的主 题投 资策 略，
包括但不 限于 主题 识别 、主 题 配置 ，以 及主 题调 整等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
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本基 金将 在 确定 的 投资 主 题之 内 ，选 择基 本 面较
好 ， 估值 相对 合理 ，并 且预 期 具有 一定 成长 性的 股票
作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 久期 管理 为 核心 ，采 取久 期配 置、
利 率 预期 、收 益率 曲线 估值 、 类属 配置 、单 券选 择等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本基 金参 与 股指 期 货交 易 ，以 套 期保 值为 目 的。
基 金 管理 人根 据对 指数 点位 区 间判 断， 在符 合法 律法
规的前 提 下， 决定 套保 比例 。 再根 据基 金股 票投 资组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基 金 管理 人根 据股 指期 货当 时 的成 交金 额、 持仓 量和
基 差 等数 据， 选择 和基 金组 合 相关 性高 的股 指期 货合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本基 金采 用 数量 化 期权 定 价公 式 对权 证价 值 进行
计 算 ，并 结合 行业 研究 员对 权 证标 的证 券的 估值 分析
结 果 ，选 择具 有良 好流 动性 和 较高 投资 价值 的权 证进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×25%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 ，低 于股 票型 基金 ，在
证 券 投资 基金 中属 于风 险较 高 、预 期收 益较 高的 基金
产品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568888 4006800000
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.galaxyasset.com 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -191,865,298.68 1,893,207,291.18 151,013,190.37
本期利 润 -379,182,151.39 1,722,649,743.55 374,641,704.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.1862 3.0214 0.3531
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.88% 88.47% 26.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.4852 3.4143 0.5993
期末基 金资 产净 值 1,060,032,293.97 1,675,195,921.45 1,928,135,959.60
期末基 金份 额净 值 3.485 4.578 2.429
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.35% 1.09% 1.34% 0.54% -6.69% 0.55%
过去六 个月 -10.37% 1.09% 4.10% 0.57% -14.47% 0.52%
过去一 年 -23.88% 1.64% -7.40% 1.05% -16.48% 0.59%
过去三 年 80.94% 2.09% 37.65% 1.34% 43.29% 0.75%
自基金 合同
生效起 至今
248.50% 1.93% 45.99% 1.26% 202.51% 0.67%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金
资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算，不 按整 个会 计年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河 银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制 风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金 安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 43 页
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇 ， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理 ）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张
杨
银河主 题策略混合型证 券
投资基 金的基金经理、 银
河银泰 理财分红证券投 资
基金的 基金经理、银河 美
丽优萃 混合型证券投资 基
金的基 金经理、银河大 国
智造主 题灵活配置混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理
2016
年 2
月 1
日
- 12
硕士研 究生 学历 ，CFA 三 级 证书， 曾先 后
就职于 上海 证券 股份 有限 公司、 东方 证券
股份有 限公 司， 从事 宏观 经 济及股 票策 略
研究工 作。2008 年 9 月 加 入银河 基金 管
理有限 公司 ， 历 任研 究员 、 基金经 理助 理
等职务 。2011 年 10 月起 担 任银河 银泰 理
财分红证券投资基金的基金经理，2014
年 5 月起担任银河美丽优萃混合型证券
投资基金 的基 金经理，2014 年 11 月至
2016 年 3 月担 任银 河康 乐 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理，2016 年 3 月起 担任
银 河 大 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 43 页
投资基 金的 基金 经理 。
王
培
银河主 题策略混合型证 券
投资基 金的基金经理、 银
河竞争 优势成长混合型 证
券投资 基金的基金经理 、
银河创 新成长混合型证 券
投资基 金的基金经理、 股
票投资 部副 总监
2015
年 5
月 22
日
2016
年 2
月 1
日
9
硕士研 究生 学历 ， 曾 就职 于 国泰君 安证 券
股份有 限公 司研 究所 ， 从 事 石化化 工行 业
的研究 分析 工作 。2009 年 7 月加 入银 河
基金管 理有 限公 司， 历任 研究员 、 基 金经
理助理 等职 务， 2011 年6 月至 2016 年2
月 担 任 银 河 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理； 2013 年 10 月至 2016 年2
月 担 任 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理；2013 年 5 月至 2015
年5 月 担任 银河 沪深300 成 长增强 指数 分
级证券投资基金的基金经理；2015 年 6
月至2016 年2 月担 任股 票 投资部 副总 监。
注：1. 上表 中任 职、 离职 日期均 为我 公司 做出 决定 之 日。
2.证券 从业 年限 按其 从事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承 “诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 43 页
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例 进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度 进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上证指 数 在2016 年 年初 指 数熔断 后出 现持 续上 涨和 区间震 荡， 上证 指数 全年 下跌 12.31%, 创
业板指 数全 年下 跌27.71%, 市场 没有 整体 性机 会， 市 场表现 出一 定熊 市特 征, 处 于在长 期去 估值 泡
沫的过程中。 从行业表 现 排名来看，居 前的是食 品 饮料，钢铁， 采掘等， 居 后的是计算 机，传媒
等。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 43 页
操作层 面上， 本基金主 要 投资方向是符 合基金合 同 规定的符合中 国经济转 型 的行业和个股 ，
如半导体、医 药等。此 外 ，银河主题也 积极参与 了 低估值行业， 如金融、 汽 车等。由于 市场波动
性较大 ，银 河主 题也 采取 了相对 灵活 的交 易策 略。
对于2017 年的 市场 趋势 ， 首 先， 市场 本身 仍需 要通 过空间 和时 间的 调整 来消 化这一 定价 过高
的问题。其次 ，我们需 要 在市场进入底 部区域后 积 极布局下一个 新周期的 投 资机会。新 周期的表
现为政府主动 管理行为 下 的供给侧改革 和创新经 济 的需求拉动效 应。我们 相 信中国经济 内生的增
长动力 以及 存在 着诸 多结 构性机 会。
2016 年的 主要 行业 配 置 思 路： 首 先是 重点 投资 符合 中国经 济大 方向 的结 构性 机会： 消费 升级
和工业化升级 受益的行 业 ，其次，具有 国际化估 值 优势的低估值 蓝筹：银 行 、基建等， 第三，行
业景气 向上 行业 ：化 工、 钢铁、 采掘 和有 色等 中上 游行业 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2016 年 净值 增长 率 为-23.88% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-7.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中国经济整体 处在调整 期 ，去除原有经 济运行存 在 的问题和寻求 新的转型 方 向同时进行。 本
轮经济调整 已经历时 四年 多,在积极的 政策供给 压缩 的引导下,经 济中出现 一些 库存见底反 弹的积
极因素,从 2016 年下 半年 开始的 补库 存直 接体 现在 中上游 原料 和产 成品 价格 底部迅 速反 弹， 这 一
趋势仍 在2017 年上 半年 将 持续, 此外, 虽然 地产 投资 在严厉 的调 控政 策出 台之 后， 虽 然增 速会 伴随
销量回落而下 滑，但受 制 于滞后效应和 补库因素 ， 短期负面冲击 不会太大 。 下半年我们 将关注经
济上的一些挑 战，中性 偏 紧的货币政策 和赤字率 目 标或制约财政 政策空间 ， 从而影响基 建投资 ，
此外可能发生的中美贸易 摩擦对中国出口会形成负 面影响。2017 年我 们 也 更加 关 注 利 率 上 行 风
险，尽管目前 通胀水 平 并 不支撑利率大 幅走高， 但 国内货币政策 导向和美 联 储加息路径 会继续扰
动市场的利率 预期。总 体 而言，我们对 上半年中 国 经济继续保持 乐观，下 半 年则会多观 察一些风
险点。
展望 2017 年的 A 股 市场, 我们保 持谨 慎乐 观。 上半 年宏观 经济 的脉 冲式 复苏 仍在延 续， 企 业
尚处于新一轮 的盈利弱 改 善周期，因此 影响股价 的 分子端不悲观 ；而在分 母 端，无风险 利率虽然
受制于中性偏 紧的货币 政 策导向，但市 场已有所 反 应；伴随着中 国经济改 革 加快推进， 市 场信心
有望逐步恢复 ，风险偏 好 有望逐步回升 。行业层 面 来看，我们认 为受益于 宏 观经济复苏 和供给侧
改革驱动的部 分周期 行 业 近期仍有相对 收益，消 费 升级则可能是 贯穿全年 的 主题，包括 汽车产业
链、医 药和 食品 饮料 等。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 43 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ”。 截 止2016 年12 月 31 日 可供 分配
利润 为755,879,514.81 元 ，本年 度未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其 他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对银河 主题 策略 混合 型证 券投资 基 金 2016 年 度基 金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 43 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，银河基 金 管理有限公司 在银河主 题 策略混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的银 河主题策 略 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本报 告期内本 基金由 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)出 具无保留 意 见审计报告， 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
102,035,424.13 431,903,283.53
结算备 付金
27,218,800.93 29,440,639.60
存出保 证金
1,355,422.14 2,252,600.07 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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交易性 金融 资产
910,374,728.84 1,265,397,125.13
其中： 股票 投资
910,374,728.84 1,265,397,125.13
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
24,315,824.74 -
应收利 息
24,122.09 68,606.67
应收股 利
- -
应收申 购款
319,616.35 3,359,927.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,065,643,939.22 1,732,422,182.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 45,505,897.64
应付赎 回款
1,774,717.43 4,853,976.68
应付管 理人 报酬
1,374,627.66 2,090,207.61
应付托 管费
229,104.62 348,367.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,811,069.65 4,111,753.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
422,125.89 316,057.53
负债合 计
5,611,645.25 57,226,260.55
所有者权益：
实收基 金
304,152,779.16 365,917,210.50
未分配 利润
755,879,514.81 1,309,278,710.95
所有者 权益 合计
1,060,032,293.97 1,675,195,921.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,065,643,939.22 1,732,422,182.00
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值3.485 元 ， 基 金份 额总 额304,152,779.16 份。
银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 43 页
7.2 利润表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-345,051,318.13 1,795,409,662.40
1.利息 收入
1,361,579.90 4,058,363.11
其中： 存款 利息 收入
1,281,273.06 1,791,788.54
债券利 息收 入
- 2,188,587.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
80,306.84 77,986.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-159,741,274.59 1,953,573,898.91
其中： 股票 投资 收益
-163,510,658.89 1,951,275,414.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -2,363,719.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,769,384.30 4,662,204.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-187,316,852.71 -170,557,547.63
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
645,229.27 8,334,948.01
减： 二、费用
34,130,833.26 72,759,918.85
1．管 理人 报酬
18,051,288.44 34,008,164.31
2．托 管费
3,008,548.13 5,668,027.34
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
12,596,651.91 32,605,502.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
474,344.78 478,224.32
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-379,182,151.39 1,722,649,743.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-379,182,151.39 1,722,649,743.55
银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -379,182,151.39 -379,182,151.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-61,764,431.34 -174,217,044.75 -235,981,476.09
其中：1. 基 金申 购款 144,950,158.76 409,491,685.41 554,441,844.17
2. 基金 赎回 款 -206,714,590.10 -583,708,730.16 -790,423,320.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
304,152,779.16 755,879,514.81 1,060,032,293.97
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 1,722,649,743.55 1,722,649,743.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-427,882,744.79 -1,547,707,036.91 -1,975,589,781.70
其中：1. 基 金申 购款 1,305,096,923.86 3,885,497,728.38 5,190,594,652.24
2. 基金 赎回 款 -1,732,979,668.65 -5,433,204,765.29 -7,166,184,433.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 43 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 （原 名银 河主 题 策略股 票型 证券 投资 基金 ） （以 下简 称 “ 本
基金”)， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]687 号 文 《 关
于核准银河主 题策略股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由基金管 理 人银河基金 管理有限
公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 21 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
342,362,482.82 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 为银
河基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金 托管人为 中信银行
股份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发 行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但需符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金 资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他证券投 资品种和 股 指期货等金融 衍生产品 ， 并依 法进行投 资管理。 如 法律法规或 监管机构
以后允 许基 金投 资的 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 43 页
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 43 页
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政 部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
银河期 货有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 43 页
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
3,177,154,878.38 38.07% 12,505,050,748.54 59.87%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
2,895,345.28 37.70% 415,691.36 22.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中国银河证券
股份有限公司
11,154,022.82 59.30% 2,271,666.03 55.25%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 43 页
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,051,288.44 34,008,164.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,941,669.39 10,361,429.75
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,008,548.13 5,668,027.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 43 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.3197% 1.9282%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
102,035,424.13 1,182,487.71 431,903,283.53 1,645,131.96
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 末存 放于 银河期 货的 结算 备付 金金 额为人 民 币 21,924,949.19 元。 本基 金本
报告期 未通 过银 河期 货买 卖股指 期货 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 43 页
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603660
苏州
科达
2016 年11 月
21 日
2017 年12 月
1 日
新股流通
受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 注
601375
中原
证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603186
华正
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：本基金持 有的股票 “ 苏州科达”为 网下申购 新 股中签，中签 部分为认 购 网下老股东 的转让部
分，自 愿设 定 12 个 月锁 定 期，锁 定期 自本 次公 开发 行的股 票在 上交 所上 市交 易之日 起开 始计 算 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 43 页
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000411
英特
集团
2016 年12
月27 日
重大事
项停牌
22.10
2017 年1 月
11 日
24.31 2,577,977 48,043,171.74 56,973,291.70 -
300537
广信
材料
2016 年10
月12 日
重大事
项停牌
48.79
2017 年1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 852,034,251.81 元， 属于第二层次的余额为 人 民 币 58,340,477.03
元 ， 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元（于 2015 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民
1,142,168,723.31 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 123,228,401.82 元 ， 属于第 三层 次余 额为
人民 币0.00 元） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 43 页
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 910,374,728.84 85.43
其中： 股票 910,374,728.84 85.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 129,254,225.06 12.13
7 其他各 项资 产 26,014,985.32 2.44
8 合计 1,065,643,939.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 26,448,000.00 2.50
B
采矿业 112,678,923.03 10.63
C
制造业 542,568,409.25 51.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 58,445,091.70 5.51 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 43 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
66,578,027.72 6.28
J
金融业 103,174,490.57 9.73
K
房地产 业 418,818.00 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 910,374,728.84 85.88
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600667 太极实 业 11,142,053 85,905,228.63 8.10
2 600476 湘邮科 技 2,099,944 66,316,231.52 6.26
3 600155 宝硕股 份 3,983,481 59,632,710.57 5.63
4 000411 英特集 团 2,577,977 56,973,291.70 5.37
5 300316 晶盛机 电 4,516,429 54,106,819.42 5.10
6 603899 晨光文 具 2,937,538 53,463,191.60 5.04
7 600584 长电科 技 2,889,935 51,007,352.75 4.81
8 000426 兴业矿 业 5,500,000 47,960,000.00 4.52
9 600643 爱建集 团 3,500,000 43,435,000.00 4.10 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 43 页
10 002037 久联发 展 2,224,601 38,085,169.12 3.59
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人公司 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 139,348,269.88 8.32
2 600048 保利地 产 105,641,079.10 6.31
3 600667 太极实 业 100,282,540.93 5.99
4 601688 华泰证 券 92,216,742.52 5.50
5 600547 山东黄 金 85,450,005.65 5.10
6 601118 海南橡 胶 83,346,840.96 4.98
7 000426 兴业矿 业 80,905,651.13 4.83
8 600155 宝硕股 份 75,824,006.58 4.53
9 600643 爱建集 团 70,498,523.81 4.21
10 000596 古井贡 酒 68,517,101.90 4.09
11 000603 盛达矿 业 68,439,698.87 4.09
12 002245 澳洋顺 昌 67,640,650.96 4.04
13 300316 晶盛机 电 60,149,355.60 3.59
14 000878 云南铜 业 57,423,201.73 3.43
15 600584 长电科 技 56,799,529.44 3.39
16 600061 国投安 信 56,107,394.70 3.35
17 000049 德赛电 池 54,065,390.72 3.23
18 600500 中化国 际 52,234,383.00 3.12
19 002299 圣农发 展 52,166,277.63 3.11
20 600497 驰宏锌 锗 51,478,888.00 3.07
21 600489 中金黄 金 51,241,680.06 3.06
22 300054 鼎龙股 份 48,659,487.04 2.90
23 000401 冀东水 泥 48,125,192.11 2.87
24 000411 英特集 团 48,043,171.74 2.87
25 600882 广泽股 份 47,470,413.50 2.83
26 002135 东南网 架 47,106,930.95 2.81 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 43 页
27 600016 民生银 行 46,783,263.42 2.79
28 600030 中信证 券 45,867,455.96 2.74
29 000021 深科技 45,456,390.00 2.71
30 000036 华联控 股 45,385,589.31 2.71
31 600111 北方稀 土 45,118,397.02 2.69
32 601555 东吴证 券 44,385,446.89 2.65
33 000421 南京公 用 42,883,703.02 2.56
34 002037 久联发 展 42,772,106.76 2.55
35 002074 国轩高 科 41,967,695.19 2.51
36 600219 南山铝 业 41,796,412.00 2.50
37 000858 五 粮 液 40,824,481.49 2.44
38 300104 乐视网 40,334,169.01 2.41
39 600596 新安股 份 40,257,550.66 2.40
40 002371 七星电 子 38,359,507.12 2.29
41 002244 滨江集 团 38,093,339.70 2.27
42 600028 中国石 化 37,928,812.43 2.26
43 600801 华新水 泥 37,381,819.29 2.23
44 300033 同花顺 37,315,795.00 2.23
45 002458 益生股 份 37,272,821.98 2.22
46 600570 恒生电 子 37,215,493.70 2.22
47 600328 兰太实 业 36,895,638.56 2.20
48 002108 沧州明 珠 36,758,274.98 2.19
49 000839 中信国 安 36,459,319.88 2.18
50 600409 三友化 工 35,984,621.30 2.15
51 000568 泸州老 窖 35,900,893.69 2.14
52 002010 传化股 份 35,603,981.95 2.13
53 300322 硕贝德 35,378,500.65 2.11
54 000630 铜陵有 色 34,955,506.11 2.09
55 600585 海螺水 泥 34,878,929.20 2.08
56 300236 上海新 阳 34,845,934.25 2.08
57 000783 长江证 券 34,733,605.79 2.07
58 600446 金证股 份 33,878,234.68 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 150,792,751.43 9.00
2 601688 华泰证 券 138,085,522.65 8.24
3 300059 东方财 富 132,974,428.13 7.94
4 600547 山东黄 金 107,356,406.53 6.41
5 600048 保利地 产 95,383,007.47 5.69
6 002183 怡 亚 通 82,786,123.79 4.94
7 600340 华夏幸 福 60,090,961.51 3.59
8 601118 海南橡 胶 60,014,278.94 3.58
9 002094 青岛金 王 59,827,583.82 3.57
10 000049 德赛电 池 57,576,243.17 3.44
11 002245 澳洋顺 昌 57,210,987.41 3.42
12 600061 国投安 信 55,950,537.28 3.34
13 002299 圣农发 展 55,945,198.52 3.34
14 002135 东南网 架 54,196,211.29 3.24
15 000839 中信国 安 54,152,716.00 3.23
16 600489 中金黄 金 52,258,691.39 3.12
17 300113 顺网科 技 52,176,308.98 3.11
18 002113 天润数 娱 50,665,497.86 3.02
19 000603 盛达矿 业 50,208,756.00 3.00
20 000401 冀东水 泥 47,819,082.65 2.85
21 600111 北方稀 土 47,472,004.73 2.83
22 300054 鼎龙股 份 47,176,118.12 2.82
23 600016 民生银 行 46,827,906.50 2.80
24 000858 五 粮 液 46,275,953.94 2.76
25 300322 硕贝德 45,310,857.65 2.70
26 600570 恒生电 子 44,690,435.10 2.67
27 600136 当代明 诚 44,275,811.71 2.64
28 000421 南京公 用 43,833,004.23 2.62
29 000021 深科技 43,252,470.06 2.58
30 600030 中信证 券 42,888,649.22 2.56
31 000596 古井贡 酒 42,549,386.73 2.54
32 600446 金证股 份 41,382,428.66 2.47
33 000036 华联控 股 40,928,892.45 2.44
34 601555 东吴证 券 40,511,220.56 2.42
35 000628 高新发 展 39,825,211.72 2.38
36 002108 沧州明 珠 39,304,507.00 2.35 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
第 37 页 共 43 页
37 600219 南山铝 业 39,164,731.50 2.34
38 000568 泸州老 窖 39,148,648.70 2.34
39 002074 国轩高 科 38,676,967.23 2.31
40 300104 乐视网 36,979,126.64 2.21
41 600028 中国石 化 36,474,368.88 2.18
42 000783 长江证 券 36,426,080.86 2.17
43 002049 紫光国 芯 36,409,326.36 2.17
44 002458 益生股 份 35,717,069.90 2.13
45 600801 华新水 泥 35,701,633.81 2.13
46 300236 上海新 阳 35,602,957.33 2.13
47 300033 同花顺 34,726,822.44 2.07
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,172,822,263.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,177,017,148.29
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,355,422.14
2 应收证 券清 算款 24,315,824.74 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,122.09
5 应收申 购款 319,616.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,014,985.32
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000411 英特集 团 56,973,291.70 5.37 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
56,741 5,360.37 58,435,834.10 19.21% 245,716,945.06 80.79%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
32,458.47 0.0107%
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,917,210.50
本报告 期基 金总 申购 份额 144,950,158.76
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 206,714,590.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 304,152,779.16
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年 2 月 2 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 银河 主题策 略混 合 型
证 券 投资 基金 变更 基金 经理 的 公告 》 ， 王培 不再 担任本 基 金的 基金 经理 ，增 聘张 扬 担任 本基 金的
基金经 理。
2 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
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二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上 任 职 资格 于 2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 ， 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊
普通合 伙） 的报 酬为 100,000.00 元人 民币 。目 前该 会计师 事务 所已 向本 基金 提供 5 年 的审 计 服
务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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例
银河证券 1 3,177,154,878.38 38.07% 2,895,345.28 37.70% -
方正证券 2 1,762,436,759.51 21.12% 1,625,494.03 21.17% -
中信建投 1 1,505,971,363.69 18.05% 1,402,514.86 18.26% -
西南证券 1 1,222,921,975.09 14.65% 1,138,904.06 14.83% -
东海证券 1 677,105,412.36 8.11% 617,046.62 8.04% 新增
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
方正证券 - - 325,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - - 银河主题混合 2016 年年度报告 摘要
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中银国际 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
