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银华高端制造(000823)

银华高端制造:2016年年度报告摘要

 
 
银 华 高 端 制造 业 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。 本报告 财务 资料 已经 审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 3 页 共 43 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华高 端制 造业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 银华高 端制 造业 混合 基金主 代码 000823 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 449,329,791.36 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过精 选高 端制 造行 业 的优 质上 市公 司进 行投 资 , 积极 把握 中国 制造 业的 产 业升 级所 带来 的投 资机 会 , 追求 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 ,力 争实 现基 金资产 的中 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金在 大类 资产 配置 过程 中 ,在 严格 控制 投资 组合 风 险 的前 提下 ,将 优先 考虑 对 于股 票类 资产 的配 置, 在 采 取精 选策 略构 造股 票组 合 的基 础上 ,将 剩余 资产 配 置 于债 券、 权证 、资 产支 持 证券 、货 币市 场工 具、 银 行 存款 (包 括定 期存 款和 协 议存 款) 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 品种 。 本 基 金的 投资 组合 比例 :股 票 投资 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% , 其余 资产 投资 于股指 期货 、债 券、 权证 、 资 产 支持 证券 、货 币市 场工 具 、银 行存 款( 包括 定期 存 款 和协 议存 款) 等金 融工 具 ,其 中投 资于 本基 金界 定 的 高端 制造 业行 业范 围内 股 票和 债券 不低 于非 现金 资产 的80% ; 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超 过基 金 资产净 值的3%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货保 证 金 以 后, 基金 保留 的现 金或 投 资于 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 50%*申 银万 国制 造业 指数 +50%* 中证 全债 指数 。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期 风 险 、较 高预 期收 益的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高 于债券 型基 金及 货币 市场 基金。

























































































2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 田青 联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 43 页


电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 传真 (010)58163027 (010 )66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 11 月 13 日 (基金 合同 生效 日)-2014 年12 月31 日 本期已 实现 收益 -159,105,798.33 165,897,389.85 -8,601,437.59 本期利 润 -170,216,285.16 186,405,542.12 -22,233,856.73 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3604 0.2171 -0.0097 本期加 权平 均净 值利 润率 -44.33% 18.20% -0.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 -31.68% 14.14% -1.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 -137,451,547.58 12,445,191.86 -22,233,856.73 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3059 0.0258 -0.0097 期末基 金资 产净 值 346,781,559.48 544,225,399.99 2,265,024,808.18 期末基 金份 额净 值 0.772 1.130 0.990 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -22.80% 13.00% -1.00% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。


3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 例如: 基金 的认 购、 申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 43 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.02% 0.63% -0.98% 0.46% -2.04% 0.17% 过去六 个月 -10.85% 0.83% -0.05% 0.49% -10.80% 0.34% 过去一 年 -31.68% 1.89% -6.36% 0.98% -25.32% 0.91% 自基金 合同 生效起 至今 -22.80% 2.38% 26.98% 1.21% -49.78% 1.17% 注:本基金业 绩比较基 准 :50%*申银 万国制造 业指 数+50%*中 证全债指 数。 本基金股票部 分主要 投资于高端制 造行业股 票 。申银万国制 造业指数 对 制造行业股票 具有较强 的 代表性,适 合作为本 基金股票部分 的业绩比 较 基准。固定收 益部分的 业 绩比较基准则 采用能够 较 好的反映债 券市场变 动全貌 的中 证全 债指 数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 43 页


注:按基金合 同的规定 , 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项 资产配 置比 例已 达到 基金 合同的 规定 : 股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% , 其余 资产 投资 于股 指期货、债券 、权证、 资 产支持证券、 货币市场 工 具、银行存款 (包括定 期 存款和协议 存款)等 金融工 具, 其中 投资 于本 基金界 定的 高端 制造 业行 业范围 内股 票和 债券 不低 于非现 金资 产 的 80% ; 基金持 有的 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 3%; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货保 证 金 以后, 基金 保留 的现 金或 投资于 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注: 本基 金 于2016 年度、2015 年度 及2014 年11 月13 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2014 年12 月 31 日止期 间未 进行 利润 分配 。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 43 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8 月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业 证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场 证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银 华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投 资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分 级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银 华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数 分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金(LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华 交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投 资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、 银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场 基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型 证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华 回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银 华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 43 页


合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资 基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期 开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证 券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银 华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混 合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基 金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华 体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10 年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时,本基 金管理人 管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 薄官辉 先生 本 基金 的 基金 经理 2016 年11 月7 日 - 12 年 硕士学 位。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 职于长 江证 券股 份有 限公 司研究 所 , 任 研 究员, 从事 农业 、 食 品饮 料 行业研 究。 2006 年 6 月至 2009 年 5 月 , 任职于 中信 证券 股份有 限公 司研 究部 , 任 高级研 究员 , 从 事 农 业 、 食 品 饮 料 行 业 研 究 。2009 年 6 月加入 银华 基金 管理 有限 公司研 究部 , 曾 任消费 组食 品饮 料行 业研 究员 、 大 宗商 品 组研究 主管 、 研 究部 总监 助理、 研究 部副 总监 , 自2015 年 4 月 29 日起担 任银 华中 国梦 30 股票 型证 券投 资 基金基 金经 理。 具有从 业资 格。 国籍 :中 国 彭颖颖 女士 本 基金 的 基金 经理 2014 年11 月13 日 2016 年 12 月22 日 6 年 硕士研 究生 学历 。2007 年至 2008 年 任职 于Ernst & Young 波士 顿 资产管 理部 门从 事审计 工作 。 2009 年加 入 银华基 金管 理有 限公司 。具 有从 业资 格, 国籍: 中国 。 王树丽 女士 本 基金 的 基金 经 理助 理 2016 年11 月10 日 - 3.5 年 硕士学 位;2013 年7 月加 入银华 基金 , 历 任交易 管理 部助 理交 易员 、中级 交易 员 、 投资管 理三 部询 价研 究员 , 现 任投 资管 理 三部基 金经 理助 理。 具 有从 业资格。 国籍 : 中国。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 43 页


注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 高端 制造 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其 他有关法律 法规的规 定,本 着诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 资产, 在严格控制 风险的 基础上,为基 金份额持 有人 谋求最大利 益,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 本基金无违 法、违 规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定 了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资 部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于 本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等,规 范的范围 包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,同 时包括授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。 为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各 投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指 导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 , 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公 平交易执行 制度 》 ,规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ;明 确了交易执 行环节 的 集中交 易制 度, 并对 交易 执行环 节的 内部 控 制 措施 进行了 完善 。 此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有 限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ,规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、 报备流 程。 对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理 人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反 向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的 公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 43 页


交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义 下达,执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易 与投资 组 合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公 开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组 合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ;4 、 本 基 金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易 的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。 综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 , 来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 4.3.2 公 平交 易 制度 的执 行情况 4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 , 在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 , 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 , 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下: 在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持 。 在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资 授权制 度, 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实 行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度 的情况 。 4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析 本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日内 及5 日内 ) 同 向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 情况。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 43 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年中 国的 宏观 经济 虽 然面临 各种 不确 定性 , 但 是在各 项政 策措 施的 支持 下表现 出了 足够 的韧性 ,分 季 度GDP 增长 分别 是 6.7% 、6.7% 、6.7% 和 6.8% , 全年 实现6.7% 的 增长。 2016 年的 股票 市场 的走 势 的特点 首先 是先 抑后 扬。 2016 年1 月 由于 担心 美联 储 多次加 息导 致 人民币 大幅 贬值 、流 动性 充裕的 逻辑 消失 ,上 证指 数下 跌 22.65% ,创 业板 指 数更是 下 跌 26.53% 。 但是在 接下 来的 月份 中, 在各项 积极 因素 提振 下证 券市场 震荡 向上 。这 些积 极因素 有 1 月份 2.5 万亿的 信贷 量、 地产 去库 存 的措施 推动 地产 销售 创出 新高、 央行2 月29 日 再次 降低存 款准 备金 率、 注册制和战略 新兴板的 推 进放缓;进入 二季度后 , 美联储加息预 期的消退 提 振市场风险 偏好,创 业板再次走强 ;三季度 在 英国脱欧的背 景下,全 球 流动性又进入 了新一轮 的 宽松期,比 如英国央 行降 息25 个基 点 , 市 场再 次走强 ; 而在 四季 度 , 宏 观经济 数据 走好 提振 股票 信心 , 同 时保 险资 金 因为“ 资产 荒 ” 而“ 举牌 ”大市 值蓝 筹, 推动 上证 指数创 年内 新高 到3301 点 。 现在 看年 初的 大幅 下跌更 多是 由于 恐惧 的情 绪交易 导致 的。 股 票 市 场 走 势 的 第 二 个 特 点 是 分 化 显 著 。 这 种 分 化 首 先 体 现 在 不 同 市 场 间 , 上 证 指 数 下 跌 12.31% , 创业 板下 跌27.71% , 而上 证50 指数 仅下 跌5.53% 。 分 化更 体现 在不 同 行业间 , 景气 提升 的食品 饮料 行业 全年 正收 益, 而估 值较 高的 传媒 、 计算全 年分 别下 跌28.21% 和24.79% 。 指 数走 势 分化的 背后 是行 业景 气的 变化, 也反 应了 公司 利润 增长和 估值 的匹 配程 度。 本基 金2016 年 基金 净值 下 跌的原 因主 要有 三个 , 第 一, 年 初仓 位较 高, 而且 结 构偏向 创业 板, 股指的 快速 下跌 导致 本基 金遭受 了较 大的 损失 。 第 二, 在2016 年 全年 的操 作 中仓位 一直 较高 , 没 在震荡市中做 好波段。 第 三,本基金契 约规定的 十 个大行业如计 算机、通 信 等对应的指 数下跌都 比较多 , 也 拖 累了 本基 金 的表现 。 在第 四季 度 , 我 们降低 了总 体仓 位 , 降 低 了创业 板的 持仓 比例 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.772 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-31.68% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-6.36% 。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 43 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年的 宏观 经济 , 我们认 为全 球经 济复 苏仍 然处于 不均 衡的 状态 , 经 济政策 的差 异性 较大。 美国 经济 复苏 加快 ,美联 储 于 2016 年底 再 次加息 ,2017 年可 能加 息 三次; 欧洲 和日 本经 济走好 的苗 头也 越来 越强 。 中国 经济2016 年 第四 季 度呈现 出由 补库 存推 动的 走稳势 头, 但是 在全 国地产调控升 级的背景 下 ,经济复苏的 势头还需 要 进一步的巩固 和确认, 而 且经济增长 新的动能 需要进一步的 确定。改 革 对我国经济的 推动很强 , 随着供给侧改 革的深化 、 债转股、国 企改革等 措施的 推进 , 我 们对 中国 经济的 增长 前景 充满 信心 。2017 年 宏观 经济最 大的 风险来 可能 来自 于 能 源上涨 导致 的通 胀风 险。 展望 2017 年全 年的 股票 市 场,我 们认 为结 构性 的行 情有望 继续 延续 ,我 们对 2017 年 的收 益 比较有 信心 。 首先 , 大类 资产配 置的 角度 看 , 经 过2016 年 的大 幅调 整 , 股 票资 产从估 值以 及流 动 性两个方面在 全社会资 产 比较中属于较 优质的 资 产 。其次,本基 金契约对 应 的十多个行 业经过几 年的调 整后 ,2016 年初 现 复苏苗 头 ,2017 年高端 设 备投资 有望 改善 。 动力 来 自三个 主要 方面 , 第 一,煤炭和石 油价格上 涨 推动相关能源 设备投资 提 升。第二,传 统的机械 设 备进入更新 周期。第 三, 融 入全 球产 业链 的制 造业比 如电 子等 行业 越来 越强大 , 成 为中 国高 端制 造业的 代表 。2017 年 股票市 场最 大的 风险 可能 来自于 金融 降杠 杆导 致资 金流出 。


展望本 基 金2017 年 的操 作 , 我们 将根 据经 济复 苏的 情况, 按照 基金 契约 的要 求及时 调整 配置 结构, 选择 最具 成长 性的 行业, 精选 个股 ,争 取实 现基金 资产 的保 值增 值 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 43 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况, 未进 行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告, 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 43 页


资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 141,260,322.07 34,465,669.07 结算备 付金 2,846,487.11 10,868,276.16 存出保 证金 626,145.05 1,640,905.40 交易性 金融 资产 209,761,564.85 505,068,379.87 其中: 股票 投资 209,761,564.85 505,068,379.87 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,952,408.50 - 应收利 息 24,385.74 13,951.93 应收股 利 - - 应收申 购款 26,039.33 824,221.72 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 356,497,352.65 552,881,404.15 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 6,932,689.56 - 应付赎 回款 556,831.24 2,064,930.92 应付管 理人 报酬 449,956.08 710,158.20 应付托 管费 74,992.66 118,359.72 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,520,535.49 5,378,186.52 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 180,788.14 384,368.80 负债合 计 9,715,793.17 8,656,004.16 所有者权益:


实收基 金 449,329,791.36 481,695,423.34 未分配 利润 -102,548,231.88 62,529,976.65 所有者 权益 合计 346,781,559.48 544,225,399.99 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 43 页


负债和 所有 者权 益总 计 356,497,352.65 552,881,404.15 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.772 元 , 基 金 份 额 总 额 为 449,329,791.36 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 一、收入 -145,447,710.99 249,764,399.82 1.利息 收入 721,075.78 1,686,875.44 其中: 存款 利息 收入 721,075.78 1,672,578.26 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 14,297.18 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -135,268,635.55 211,764,764.52 其中: 股票 投资 收益 -136,828,683.31 209,025,304.75 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,560,047.76 2,739,459.77 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -11,110,486.83 20,508,152.27 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 210,335.61 15,804,607.59 减: 二、费用 24,768,574.17 63,358,857.70 1.管 理人 报酬 5,768,562.80 15,589,129.84 2.托 管费 961,427.16 2,598,188.26 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 17,615,178.67 44,732,316.46 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 423,405.54 439,223.14 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -170,216,285.16 186,405,542.12 减:所 得税 费用 - - 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 43 页


四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -170,216,285.16 186,405,542.12


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -170,216,285.16 -170,216,285.16 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -32,365,631.98 5,138,076.63 -27,227,555.35 其中:1. 基 金申 购款 69,032,934.94 -12,072,652.33 56,960,282.61 2. 基金 赎回 款 -101,398,566.92 17,210,728.96 -84,187,837.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 449,329,791.36 -102,548,231.88 346,781,559.48 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 186,405,542.12 186,405,542.12 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,805,563,241.57 -101,641,708.74 -1,907,204,950.31 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 43 页


其中:1. 基 金申 购款 1,323,094,957.20 781,452,625.53 2,104,547,582.73 2. 基金 赎回 款 -3,128,658,198.77 -883,094,334.27 -4,011,752,533.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______ 凌 宇翔______














____ 龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银华高端制造 业灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)系由 基金 管理人银华 基 金管理股份 有限公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 银华高端 制 造业灵活配 置混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 及其他 有关 法律 法规 的规 定, 经 中国 证券 监督 管理 委员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监基 金字[2014]813 号 文批 准公 开发 行。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 , 存 续期 限为 不定期 ,首 次设 立募 集基 金份额 为 2,287,258,664.91 份 ,经 德勤 华永 会计 师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 北 京分 所验 证。 《 银华 高端制 造业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金 合同 》 于 2014 年 11 月 13 日正式生效。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为银华基金 管理股份 有 限公司,基 金托管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及公告 的 《银 华高 端制 造 业灵活 配置 混合 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具,包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(含 中小 板、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债券( 包含 国债、金融 债、企业( 公司)债、次级债 、可转换 债券(含分离交易 可转债)、 央 行票据、短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中 期 票据等)、 股指 期货 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 货币 市 场工具 、 银行 存款( 包 括定期存款 和协议存 款)以 及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国 证监会 相关 规定)。 本基 金 的业绩 比较 基准 : 50 %× 申 银万国 制造 业指 数+ 50% × 中证全 债指 数。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年颁 布及 经 修订的准则及 相关规定( 以 下简称 “企业 会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实 务操作银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 43 页


的有关规定编 制,同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的 若干基 金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《财 政部 、国 家税 务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于 做 好证券交易印 花税征收 方 式调整工作的 通知 》 、财 税[2012]85 号文 《关于实 施 上市公司股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1)以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 ; (2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债 券免征 营业 税和 增值 税; (3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 ; 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 43 页


(4) 对 基金 所持 上市 公司 股 票, 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超 过 1 年 的, 其股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税; (5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税; (6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 , 对受 让方 不 再缴纳 印花 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第 一 创 业”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 东北证 券股 份有 限公 司(“ 东北证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华财 富资 本管 理( 北京) 有限公 司 基金管 理人 子公 司 银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:2016 年8 月9 日, 银 华基金 管理 有限 公司 变更 名称为 银华 基金 管理 股份 有限公 司。 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 西南证券 27,661,526.17 0.24% 604,837,555.57 2.07% 第一创业 4,824,377.50 0.04% 310,398,347.24 1.06% 东北证券 - - 1,362,706,211.02 4.67% 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 43 页


7.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 西南证券 25,759.77 0.24% 25,759.77 1.69% 第一创业 4,492.82 0.04% 4,492.82 0.30% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券 1,245,631.35 4.66% 223,968.90 4.16% 西南证券 552,086.42 2.07% 64,420.23 1.20% 第一创业 289,075.68 1.08% 272,835.47 5.07% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,768,562.80 15,589,129.84 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,506,323.63 9,303,581.56 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 43 页


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。 费用自 动扣 划后 ,基 金管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 961,427.16 2,598,188.26 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。 费用自 动扣 划后 ,基 金管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本 基金 本报 告期 以及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期以 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末以 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 43 页


中国建设银行 141,260,322.07 617,420.37 34,465,669.07 1,434,103.43 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002462 嘉事堂 2016 年 9 月 28 日 重大事 项 43.67 2017 年1 月12 日 38.98 307,600 12,556,348.86 13,432,892.00 - 000748 长城信 息 2016 年 11 月1 日 重大事 项 18.92 2017 年1 月18 日 10.63 703,000 14,740,451.84 13,300,760.00 - 300213 佳讯飞 鸿 2016 年 11 月4 日 重大事 项 25.93 2017 年2 月17 日 25.48 505,143 12,981,642.16 13,098,357.99 - 300100 双林股 份 2016 年 11 月7 日 重大事 项 34.00 2017 年1 月25 日 30.60 261,401 9,271,919.52 8,887,634.00 - 注: 根据 长城 信息2017 年1 月 13 日 发布 的 《 关于 本 次重大 资产 重组 换股 实施 的提示 性公 告》 , 长 城电脑(000066 ) 换股合 并长城信息(000748 )已 获得中国证监 会核准及相 关必要批准; 该次重 大资产 重组 换股 实施 的换 股股权 登记 日 为 2017 年 1 月 17 日 ,换 股股 权登 记日 深交所 收市 后登 记 在册的 长城 信息 全体 股东 , 将按 照0.5424 :1 (即 每1 股 长城 电脑 新发 行股 份换 取 0.5424 股长 城 信息股 份) 的换 股比 例自 动转换 为长 城电 脑发 行 的 A 股股 份。 前述 重大 资产 重组换 股完 成后 ,本 基金原 持有 的703,000 股 长城信 息 (000748 ) 按规 则转换 成 1,296,021 股长 城电脑 (000066 ) , 并 于2017 年1 月18 日 上市 交易 , 上 表所 列示 的复 牌 开盘单 价为 长城 电脑 (000066 )2017 年1 月 18 日的开 盘单 价。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 43 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (i) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人 民币161,041,920.86 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 48,719,643.99 元, 无属于 第三 层次 的余 额(2015 年12 月31 日, 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 486,713,273.02 元, 属 于第二 层次 的余 额 为人民 币18,355,106.85 元,无 属于 第三 层次 的余 额)。 本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层次 。 (iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (2)除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 7.4.12 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于2017 年03 月 24 日 经本 基金 管理 人 批 准报 出。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 209,761,564.85 58.84 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 43 页


其中: 股票 209,761,564.85 58.84 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 144,106,809.18 40.42 7 其他各 项资 产 2,628,978.62 0.74 8 合计 356,497,352.65 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 18,656,456.44 5.38 C 制造业 158,366,892.41 45.67 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 13,432,892.00 3.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,983,198.00 2.88 J 金融业 - - K 房地产 业 9,322,126.00 2.69 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 43 页


合计 209,761,564.85 60.49


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000333 美的集 团 674,800 19,009,116.00 5.48 2 002554 惠博普 2,283,532 18,656,456.44 5.38 3 002035 华帝股 份 553,200 14,355,540.00 4.14 4 600104 上汽集 团 600,600 14,084,070.00 4.06 5 002462 嘉事堂 307,600 13,432,892.00 3.87 6 000338 潍柴动 力 1,344,417 13,390,393.32 3.86 7 000521 美菱电 器 1,922,845 13,306,087.40 3.84 8 000748 长城信 息 703,000 13,300,760.00 3.84 9 002229 鸿博股 份 561,153 13,209,541.62 3.81 10 300213 佳讯飞 鸿 505,143 13,098,357.99 3.78 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.yhfund.com.cn ) 的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300098 高新兴 97,292,175.37 17.88 2 300033 同花顺 91,193,441.12 16.76 3 000333 美的集 团 88,328,414.85 16.23 4 002353 杰瑞股 份 86,184,956.99 15.84 5 002554 惠博普 83,588,901.50 15.36 6 600060 海信电 器 78,315,273.83 14.39 7 002191 劲嘉股 份 72,872,508.19 13.39 8 600584 长电科 技 70,699,344.22 12.99 9 000581 威孚高 科 67,124,698.16 12.33 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 43 页


10 000700 模塑科 技 64,453,394.73 11.84 11 300097 智云股 份 63,702,468.22 11.71 12 300024 机器人 58,755,712.40 10.80 13 600031 三一重 工 54,530,126.48 10.02 14 002474 榕基软 件 54,033,548.48 9.93 15 603006 联明股 份 54,009,124.05 9.92 16 002572 索菲亚 52,448,788.23 9.64 17 300273 和佳股 份 51,344,161.87 9.43 18 000039 中集集 团 50,349,691.65 9.25 19 300020 银江股 份 49,944,569.16 9.18 20 600583 海油工 程 48,885,362.84 8.98 21 000063 中兴通 讯 47,838,555.19 8.79 22 000768 中航飞 机 47,007,651.19 8.64 23 002402 和而泰 45,142,038.86 8.29 24 300259 新天科 技 44,516,754.91 8.18 25 000157 中联重 科 44,255,053.62 8.13 26 002456 欧菲光 43,693,780.65 8.03 27 300351 永贵电 器 43,645,376.26 8.02 28 300066 三川智 慧 41,778,167.99 7.68 29 002256 彩虹精 化 40,888,447.48 7.51 30 300124 汇川技 术 38,354,548.03 7.05 31 600172 黄河旋 风 37,878,867.00 6.96 32 300318 博晖创 新 35,338,286.06 6.49 33 002444 巨星科 技 35,038,197.35 6.44 34 300050 世纪鼎 利 34,716,282.91 6.38 35 300456 耐威科 技 34,638,205.24 6.36 36 000733 振华科 技 34,043,548.45 6.26 37 601989 中国重 工 33,454,701.00 6.15 38 300202 聚龙股 份 33,081,886.05 6.08 39 300228 富瑞特 装 32,322,709.21 5.94 40 600104 上汽集 团 32,244,483.61 5.92 41 300153 科泰电 源 32,205,152.89 5.92 42 002610 爱康科 技 31,635,797.98 5.81 43 300420 五洋科 技 31,604,443.26 5.81 44 600547 山东黄 金 31,189,528.39 5.73 45 000748 长城信 息 31,156,091.31 5.72 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 43 页


46 300278 华昌达 31,016,969.70 5.70 47 002152 广电运 通 30,887,657.45 5.68 48 000008 神州高 铁 30,553,317.44 5.61 49 002358 森源电 气 30,440,019.67 5.59 50 002373 千方科 技 30,122,687.59 5.53 51 600418 江淮汽 车 29,892,345.91 5.49 52 300309 吉艾科 技 29,885,076.07 5.49 53 600887 伊利股 份 29,226,232.86 5.37 54 300095 华伍股 份 28,919,828.82 5.31 55 300113 顺网科 技 28,915,039.16 5.31 56 300213 佳讯飞 鸿 28,523,018.74 5.24 57 300212 易华录 27,940,107.13 5.13 58 002690 美亚光 电 27,740,794.79 5.10 59 002594 比亚迪 27,334,827.76 5.02 60 002366 台海核 电 27,178,832.87 4.99 61 002158 汉钟精 机 26,598,094.53 4.89 62 600582 天地科 技 26,368,569.08 4.85 63 603100 川仪股 份 26,342,476.83 4.84 64 600055 万东医 疗 26,163,942.11 4.81 65 300123 太阳鸟 26,070,529.78 4.79 66 601799 星宇股 份 26,063,549.68 4.79 67 601898 中煤能 源 25,703,790.00 4.72 68 002073 软控股 份 25,639,257.22 4.71 69 601608 中信重 工 25,619,687.73 4.71 70 601689 拓普集 团 25,353,771.26 4.66 71 300017 网宿科 技 24,621,210.57 4.52 72 002350 北京科 锐 24,072,535.55 4.42 73 600158 中体产 业 23,995,975.00 4.41 74 600459 贵研铂 业 23,167,308.71 4.26 75 600667 太极实 业 22,337,603.34 4.10 76 600489 中金黄 金 22,104,437.95 4.06 77 300078 思创医 惠 21,727,490.88 3.99 78 603111 康尼机 电 21,632,646.30 3.97 79 000338 潍柴动 力 21,554,125.61 3.96 80 002228 合兴包 装 21,079,997.39 3.87 81 600166 福田汽 车 20,797,070.01 3.82 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 43 页


82 300241 瑞丰光 电 20,591,162.78 3.78 83 600138 中青旅 20,516,124.50 3.77 84 300100 双林股 份 19,860,332.52 3.65 85 002009 天奇股 份 19,371,784.27 3.56 86 002184 海得控 制 18,966,123.63 3.48 87 600690 青岛海 尔 18,511,953.27 3.40 88 600501 航天晨 光 18,437,367.34 3.39 89 600855 航天长 峰 18,342,406.32 3.37 90 600435 北方导 航 18,093,926.61 3.32 91 300250 初灵信 息 17,883,810.36 3.29 92 002716 金贵银 业 17,703,249.40 3.25 93 002717 岭南园 林 17,702,187.48 3.25 94 600756 浪潮软 件 17,601,415.00 3.23 95 600151 航天机 电 17,553,784.00 3.23 96 600536 中国软 件 16,873,123.70 3.10 97 300141 和顺电 气 16,803,432.20 3.09 98 603788 宁波高 发 16,702,256.27 3.07 99 600391 成发科 技 16,686,304.92 3.07 100 600990 四创电 子 16,629,214.50 3.06 101 603799 华友钴 业 16,468,343.00 3.03 102 600889 南京化 纤 16,466,240.64 3.03 103 600879 航天电 子 16,443,310.46 3.02 104 002533 金杯电 工 16,442,322.37 3.02 105 002438 江苏神 通 16,424,306.35 3.02 106 600372 中航电 子 16,424,049.55 3.02 107 601965 中国汽 研 16,420,122.14 3.02 108 300271 华宇软 件 16,407,227.94 3.01 109 000997 新 大 陆 16,352,596.12 3.00 110 300059 东方财 富 16,313,441.84 3.00 111 600674 川投能 源 16,255,661.50 2.99 112 600886 国投电 力 16,207,462.50 2.98 113 002341 新纶科 技 16,138,713.72 2.97 114 000881 大连国 际 16,102,726.35 2.96 115 000980 金马股 份 16,031,567.62 2.95 116 002639 雪人股 份 16,018,942.38 2.94 117 300410 正业科 技 15,836,034.45 2.91 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 43 页


118 300310 宜通世 纪 15,764,874.70 2.90 119 002642 荣之联 15,723,678.73 2.89 120 300326 凯利泰 15,716,102.55 2.89 121 000066 长城电 脑 15,712,063.69 2.89 122 600050 中国联 通 15,686,603.84 2.88 123 600794 保税科 技 15,638,280.50 2.87 124 002501 利源精 制 15,602,967.37 2.87 125 002664 信质电 机 15,598,878.00 2.87 126 300016 北陆药 业 15,582,814.37 2.86 127 002425 凯撒文 化 15,460,909.05 2.84 128 600885 宏发股 份 15,434,444.00 2.84 129 002657 中科金 财 15,425,201.92 2.83 130 002368 太极股 份 15,410,393.04 2.83 131 002223 鱼跃医 疗 15,398,513.53 2.83 132 002247 帝龙文 化 15,397,945.60 2.83 133 600580 卧龙电 气 15,394,272.53 2.83 134 601777 力帆股 份 15,388,298.69 2.83 135 300358 楚天科 技 15,328,282.80 2.82 136 002367 康力电 梯 15,311,851.94 2.81 137 300120 经纬电 材 15,311,513.00 2.81 138 600728 佳都科 技 15,256,522.90 2.80 139 300275 梅安森 15,247,819.81 2.80 140 300171 东富龙 15,233,726.09 2.80 141 600352 浙江龙 盛 15,227,779.44 2.80 142 600884 杉杉股 份 15,172,669.00 2.79 143 000030 富奥股 份 15,148,531.59 2.78 144 000690 宝新能 源 15,058,923.39 2.77 145 603019 中科曙 光 15,029,188.48 2.76 146 300048 合康变 频 15,023,189.07 2.76 147 600585 海螺水 泥 14,987,095.00 2.75 148 000821 京山轻 机 14,940,126.52 2.75 149 002446 盛路通 信 14,937,724.12 2.74 150 300196 长海股 份 14,839,633.86 2.73 151 002701 奥瑞金 14,789,351.67 2.72 152 300327 中颖电 子 14,782,589.94 2.72 153 002296 辉煌科 技 14,773,841.17 2.71 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 43 页


154 600100 同方股 份 14,759,151.50 2.71 155 300115 长盈精 密 14,742,102.92 2.71 156 300299 富春通 信 14,708,057.66 2.70 157 000100 TCL 集团 14,698,466.00 2.70 158 300084 海默科 技 14,665,586.99 2.69 159 002535 林州重 机 14,623,186.40 2.69 160 300150 世纪瑞 尔 14,612,233.25 2.68 161 002508 老板电 器 14,593,553.78 2.68 162 300008 天海防 务 14,514,780.00 2.67 163 601238 广汽集 团 14,346,375.05 2.64 164 600983 惠而浦 14,323,109.77 2.63 165 000425 徐工机 械 14,295,104.97 2.63 166 002546 新联电 子 14,211,056.05 2.61 167 601699 潞安环 能 14,165,602.00 2.60 168 002229 鸿博股 份 14,085,659.59 2.59 169 002035 华帝股 份 14,081,511.00 2.59 170 300010 立思辰 13,955,782.14 2.56 171 300166 东方国 信 13,863,190.00 2.55 172 300245 天玑科 技 13,849,105.80 2.54 173 300210 森远股 份 13,795,401.93 2.53 174 300226 上海钢 联 13,469,832.41 2.48 175 600198 大唐电 信 13,284,491.12 2.44 176 002434 万里扬 13,037,207.06 2.40 177 000521 美菱电 器 12,868,802.11 2.36 178 002462 嘉事堂 12,556,348.86 2.31 179 300260 新莱应 材 12,430,180.82 2.28 180 601198 东兴证 券 12,022,140.00 2.21 181 000625 长安汽 车 11,946,446.40 2.20 182 000826 启迪桑 德 11,642,214.16 2.14 183 002050 三花股 份 11,561,204.74 2.12 184 603678 火炬电 子 11,441,324.21 2.10 185 300322 硕贝德 11,388,081.53 2.09 186 300284 苏交科 11,340,434.00 2.08 187 002011 盾安环 境 11,271,794.85 2.07 188 600074 保千里 11,105,996.00 2.04 189 002155 湖南黄 金 11,085,143.61 2.04 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 31 页 共 43 页


190 300007 汉威电 子 11,072,875.00 2.03 191 600967 北方创 业 11,007,607.27 2.02 192 600415 小商品 城 11,000,228.00 2.02 193 000530 大冷股 份 10,941,829.30 2.01 194 300285 国瓷材 料 10,941,735.85 2.01 195 300400 劲拓股 份 10,899,561.00 2.00 196 000937 冀中能 源 10,890,804.35 2.00 注:“ 买入 金额 ”按 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 交易 费用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300098 高新兴 90,109,129.22 16.56 2 300033 同花顺 89,742,856.88 16.49 3 002353 杰瑞股 份 86,388,232.88 15.87 4 000700 模塑科 技 78,735,412.99 14.47 5 600584 长电科 技 74,641,626.92 13.72 6 002554 惠博普 73,468,260.42 13.50 7 002191 劲嘉股 份 73,397,595.79 13.49 8 000333 美的集 团 69,976,661.45 12.86 9 600060 海信电 器 68,259,725.91 12.54 10 000581 威孚高 科 66,654,796.41 12.25 11 300097 智云股 份 61,120,045.13 11.23 12 300024 机器人 59,911,480.10 11.01 13 300050 世纪鼎 利 57,375,965.11 10.54 14 002474 榕基软 件 56,677,346.22 10.41 15 002256 彩虹精 化 56,002,536.52 10.29 16 002572 索菲亚 54,853,506.69 10.08 17 603006 联明股 份 53,339,800.71 9.80 18 000039 中集集 团 52,245,254.65 9.60 19 300020 银江股 份 51,955,541.97 9.55 20 002444 巨星科 技 50,494,509.98 9.28 21 300212 易华录 49,687,349.52 9.13 22 600583 海油工 程 49,548,764.38 9.10 23 000063 中兴通 讯 48,701,117.89 8.95 24 002456 欧菲光 48,699,362.49 8.95 25 300273 和佳股 份 47,944,156.14 8.81 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 32 页 共 43 页


26 000768 中航飞 机 47,362,994.28 8.70 27 002402 和而泰 46,990,584.70 8.63 28 300351 永贵电 器 46,289,576.14 8.51 29 300259 新天科 技 45,419,511.52 8.35 30 600031 三一重 工 45,387,400.90 8.34 31 300420 五洋科 技 44,276,272.24 8.14 32 000157 中联重 科 43,749,482.97 8.04 33 002366 台海核 电 43,453,460.44 7.98 34 300066 三川智 慧 42,934,894.75 7.89 35 002373 千方科 技 40,377,133.22 7.42 36 300124 汇川技 术 38,863,987.14 7.14 37 600172 黄河旋 风 36,799,388.74 6.76 38 002610 爱康科 技 35,143,993.85 6.46 39 300318 博晖创 新 34,731,369.62 6.38 40 300153 科泰电 源 34,328,203.53 6.31 41 300456 耐威科 技 34,012,600.45 6.25 42 300228 富瑞特 装 33,495,475.10 6.15 43 300278 华昌达 33,438,145.06 6.14 44 601989 中国重 工 32,569,483.54 5.98 45 600667 太极实 业 31,735,301.79 5.83 46 300202 聚龙股 份 31,167,090.39 5.73 47 300100 双林股 份 30,630,242.22 5.63 48 300113 顺网科 技 30,493,986.53 5.60 49 002152 广电运 通 30,391,211.96 5.58 50 600887 伊利股 份 30,089,595.24 5.53 51 002358 森源电 气 29,826,700.12 5.48 52 000008 神州高 铁 29,497,088.37 5.42 53 000733 振华科 技 29,390,528.07 5.40 54 002594 比亚迪 29,326,275.09 5.39 55 600547 山东黄 金 29,297,167.59 5.38 56 300250 初灵信 息 29,276,960.92 5.38 57 300095 华伍股 份 29,267,603.58 5.38 58 601799 星宇股 份 29,251,613.23 5.37 59 002434 万里扬 28,096,075.84 5.16 60 600418 江淮汽 车 28,030,282.89 5.15 61 600582 天地科 技 27,851,339.37 5.12 62 300123 太阳鸟 27,489,744.92 5.05 63 300309 吉艾科 技 27,461,678.41 5.05 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 33 页 共 43 页


64 603100 川仪股 份 26,652,950.33 4.90 65 002158 汉钟精 机 26,576,520.71 4.88 66 002690 美亚光 电 26,354,156.55 4.84 67 300017 网宿科 技 26,293,653.57 4.83 68 002073 软控股 份 26,120,672.03 4.80 69 600055 万东医 疗 25,930,282.60 4.76 70 603111 康尼机 电 25,522,829.81 4.69 71 601689 拓普集 团 25,500,827.88 4.69 72 600459 贵研铂 业 24,864,949.61 4.57 73 002350 北京科 锐 24,316,461.76 4.47 74 601898 中煤能 源 24,045,342.37 4.42 75 601608 中信重 工 24,045,003.78 4.42 76 300078 思创医 惠 22,276,720.20 4.09 77 603308 应流股 份 21,972,392.01 4.04 78 300230 永利股 份 21,456,766.17 3.94 79 300241 瑞丰光 电 21,052,984.43 3.87 80 600489 中金黄 金 21,018,152.03 3.86 81 002228 合兴包 装 20,904,279.02 3.84 82 600158 中体产 业 20,880,479.68 3.84 83 300075 数字政 通 20,643,344.83 3.79 84 600166 福田汽 车 20,567,395.25 3.78 85 600138 中青旅 20,215,651.96 3.71 86 002639 雪人股 份 19,947,071.82 3.67 87 600104 上汽集 团 19,220,331.78 3.53 88 300213 佳讯飞 鸿 18,738,086.51 3.44 89 002184 海得控 制 18,631,229.44 3.42 90 600690 青岛海 尔 18,623,123.22 3.42 91 300128 锦富新 材 18,522,677.02 3.40 92 600884 杉杉股 份 18,271,934.43 3.36 93 300299 富春通 信 17,972,180.15 3.30 94 300310 宜通世 纪 17,692,240.42 3.25 95 600391 成发科 技 17,482,023.80 3.21 96 603799 华友钴 业 17,175,741.35 3.16 97 000030 富奥股 份 17,041,896.85 3.13 98 000881 大连国 际 16,934,594.05 3.11 99 002716 金贵银 业 16,899,989.44 3.11 100 300486 东杰智 能 16,695,165.50 3.07 101 300271 华宇软 件 16,692,593.74 3.07 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 34 页 共 43 页


102 600674 川投能 源 16,610,896.79 3.05 103 002438 江苏神 通 16,588,932.78 3.05 104 600990 四创电 子 16,564,931.74 3.04 105 002657 中科金 财 16,440,082.38 3.02 106 600435 北方导 航 16,435,593.62 3.02 107 600889 南京化 纤 16,412,658.43 3.02 108 002367 康力电 梯 16,251,020.63 2.99 109 002609 捷顺科 技 16,165,819.42 2.97 110 002717 岭南园 林 16,146,368.86 2.97 111 600794 保税科 技 16,065,733.80 2.95 112 600151 航天机 电 16,054,483.87 2.95 113 002341 新纶科 技 16,053,073.75 2.95 114 600886 国投电 力 16,010,485.27 2.94 115 600580 卧龙电 气 15,992,451.60 2.94 116 600050 中国联 通 15,854,289.45 2.91 117 603788 宁波高 发 15,796,720.75 2.90 118 600879 航天电 子 15,791,371.42 2.90 119 002296 辉煌科 技 15,785,108.03 2.90 120 000100 TCL 集团 15,719,348.32 2.89 121 002533 金杯电 工 15,686,707.00 2.88 122 601965 中国汽 研 15,679,817.86 2.88 123 300275 梅安森 15,641,974.10 2.87 124 000997 新 大 陆 15,640,036.08 2.87 125 002508 老板电 器 15,489,865.04 2.85 126 600340 华夏幸 福 15,438,865.56 2.84 127 002501 利源精 制 15,433,720.56 2.84 128 300141 和顺电 气 15,375,116.20 2.83 129 300115 长盈精 密 15,366,489.78 2.82 130 002446 盛路通 信 15,365,208.30 2.82 131 603019 中科曙 光 15,358,318.00 2.82 132 600855 航天长 峰 15,341,781.29 2.82 133 600536 中国软 件 15,337,137.98 2.82 134 300196 长海股 份 15,273,732.40 2.81 135 000748 长城信 息 15,217,416.83 2.80 136 002223 鱼跃医 疗 15,213,240.57 2.80 137 601777 力帆股 份 15,200,789.00 2.79 138 600728 佳都科 技 15,188,320.56 2.79 139 600100 同方股 份 15,180,447.00 2.79 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 35 页 共 43 页


140 300048 合康变 频 15,068,040.28 2.77 141 300084 海默科 技 15,043,837.62 2.76 142 300059 东方财 富 15,000,996.10 2.76 143 600352 浙江龙 盛 14,952,037.54 2.75 144 600983 惠而浦 14,933,117.81 2.74 145 002009 天奇股 份 14,865,122.42 2.73 146 600372 中航电 子 14,846,158.70 2.73 147 600585 海螺水 泥 14,844,888.60 2.73 148 002535 林州重 机 14,766,013.38 2.71 149 300120 经纬电 材 14,761,973.08 2.71 150 002592 八菱科 技 14,728,263.70 2.71 151 300358 楚天科 技 14,718,386.68 2.70 152 002368 太极股 份 14,706,198.30 2.70 153 002664 信质电 机 14,699,100.06 2.70 154 002642 荣之联 14,687,814.10 2.70 155 002701 奥瑞金 14,642,178.37 2.69 156 300326 凯利泰 14,588,485.64 2.68 157 300008 天海防 务 14,563,300.99 2.68 158 300150 世纪瑞 尔 14,451,752.28 2.66 159 600885 宏发股 份 14,433,761.31 2.65 160 300410 正业科 技 14,413,590.00 2.65 161 000690 宝新能 源 14,361,638.82 2.64 162 300010 立思辰 14,291,485.81 2.63 163 000425 徐工机 械 14,198,061.92 2.61 164 600501 航天晨 光 14,195,193.10 2.61 165 000821 京山轻 机 14,190,289.16 2.61 166 002425 凯撒文 化 14,185,277.00 2.61 167 000066 长城电 脑 14,043,290.88 2.58 168 000980 金马股 份 13,838,780.00 2.54 169 002546 新联电 子 13,768,720.43 2.53 170 300314 戴维医 疗 13,744,548.23 2.53 171 000607 华媒控 股 13,734,884.85 2.52 172 300171 东富龙 13,722,906.48 2.52 173 002345 潮宏基 13,648,582.12 2.51 174 300260 新莱应 材 13,584,481.32 2.50 175 601238 广汽集 团 13,576,424.35 2.49 176 600198 大唐电 信 13,449,076.08 2.47 177 300327 中颖电 子 13,107,622.96 2.41 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 36 页 共 43 页


178 300016 北陆药 业 12,980,279.75 2.39 179 600756 浪潮软 件 12,762,440.52 2.35 180 300226 上海钢 联 12,712,660.15 2.34 181 002247 帝龙文 化 12,704,713.00 2.33 182 601699 潞安环 能 12,626,448.14 2.32 183 300007 汉威电 子 12,615,569.04 2.32 184 300210 森远股 份 12,573,877.80 2.31 185 300284 苏交科 12,440,116.16 2.29 186 000826 启迪桑 德 11,642,054.14 2.14 187 000625 长安汽 车 11,577,247.00 2.13 188 002050 三花股 份 11,536,736.64 2.12 189 300400 劲拓股 份 11,394,180.00 2.09 190 300166 东方国 信 11,310,042.22 2.08 191 600967 北方创 业 11,291,391.05 2.07 192 600074 保千里 11,290,512.00 2.07 193 300285 国瓷材 料 11,272,667.64 2.07 194 601198 东兴证 券 11,179,252.98 2.05 195 300322 硕贝德 11,168,598.33 2.05 196 300245 天玑科 技 11,166,315.27 2.05 197 603678 火炬电 子 11,085,166.90 2.04 198 002011 盾安环 境 11,023,064.67 2.03 199 300161 华中数 控 10,955,321.91 2.01 注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,723,597,945.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,870,965,589.88 注: “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 37 页 共 43 页


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查,或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.12.2


本基 金投 资的前 十名股 票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 626,145.05 2 应收证 券清 算款 1,952,408.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,385.74 5 应收申 购款 26,039.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,628,978.62


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 38 页 共 43 页


序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002462 嘉事堂 13,432,892.00 3.87 重大事 项 2 000748 长城信 息 13,300,760.00 3.84 重大事 项 3 300213 佳讯飞 鸿 13,098,357.99 3.78 重大事 项


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 22,589 19,891.53 526,896.94 0.12% 448,802,894.42 99.88%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 99,091.15 0.02% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额 总量的 数量 区间 为0 ;本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月13 日 )基 金份 额 总额 2,287,258,664.91 本报告 期期 初基 金份 额总 额 481,695,423.34 本报告 期基 金总 申购 份额 69,032,934.94 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 101,398,566.92 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 449,329,791.36 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 39 页 共 43 页


注:本 期申 购中 含转 换入 份额, 本期 赎回 中含 转换 出份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告, 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股 东会审 议通 过, 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银 华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 , 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 , 银华 基金 管理 有 限 公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年 第一次 股东 大会 审议 通过 , 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、 刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 , 吴坚 先 生 为新任 董事 ,邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。 11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构是 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙), 报 告期 内本 基金 应支付 给聘 任 会计师 事务 所的 报酬 共计 人民 币 80,000.00 元。 目前的 审计 机构 已连 续两 年为本 基金 提供 审 计 服务。

















11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 40 页 共 43 页


情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券股份 有限公司 2 2,162,463,127.98 18.65% 2,013,902.00 18.79% - 方正证券股份 有限公司 5 1,799,115,517.17 15.52% 1,675,514.51 15.64% - 国金证券股份 有限公司 2 1,528,578,134.80 13.18% 1,423,563.00 13.28% - 广发证券股份 有限公司 2 619,972,081.08 5.35% 577,379.18 5.39% - 中银国际证券 有限责任公司 2 619,542,542.49 5.34% 576,979.36 5.38% - 华泰证券股份 有限公司 5 568,439,390.48 4.90% 506,265.95 4.72% - 东兴证券股份 有限公司 2 510,061,951.92 4.40% 475,019.32 4.43% - 上海华信证券 有限责任公司 1 404,191,675.52 3.49% 376,423.05 3.51% - 东方证券股份 有限公司 3 381,432,388.52 3.29% 355,227.35 3.32% 新增 1 个交 易单元 中国国际金融 有限公司 2 369,060,334.61 3.18% 343,705.63 3.21% - 东吴证券股份 有限公司 3 296,192,096.03 2.55% 216,604.73 2.02% - 安信证券股份 有限公司 3 293,781,758.76 2.53% 273,599.18 2.55% - 新时代证券股 份有限公司 2 286,440,657.85 2.47% 266,761.57 2.49% - 华创证券有限 责任公司 2 216,590,136.12 1.87% 201,708.59 1.88% - 国都证券股份 有限公司 2 206,623,748.94 1.78% 192,430.24 1.80% - 申万宏源集团 股份有限公司 2 200,331,893.65 1.73% 186,569.86 1.74% - 招商证券股份 2 199,294,313.60 1.72% 185,601.53 1.73% - 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 41 页 共 43 页


有限公司 西部证券股份 有限公司 1 195,568,633.84 1.69% 182,132.04 1.70% - 华融证券股份 有限公司 1 178,551,777.78 1.54% 166,285.67 1.55% - 光大证券股份 有限公司 2 130,121,316.48 1.12% 121,181.72 1.13% - 中泰证券股份 有限公司 1 121,789,748.91 1.05% 113,424.43 1.06% - 中信证券股份 有限公司 3 77,389,605.69 0.67% 72,072.40 0.67% - 太平洋证券股 份有限公司 2 70,943,096.00 0.61% 66,069.32 0.62% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 53,618,404.26 0.46% 49,935.50 0.47% - 平安证券有限 责任公司 2 50,749,619.64 0.44% 47,263.01 0.44% - 西南证券股份 有限公司 1 27,661,526.17 0.24% 25,759.77 0.24% - 上海证券有限 责任公司 1 21,233,679.09 0.18% 19,775.00 0.18% - 第一创业证券 股份有限公司 2 4,824,377.50 0.04% 4,492.82 0.04% - 兴业证券股份 有限公司 3 - - - - - 长城证券股份 有限公司 3 - - - - - 中原证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券(山 东) 有限责任公 司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 42 页 共 43 页


股份有限公司 江海证券有限 公司 2 - - - - - 湘财证券股份 有限公司 1 - - - - - 首创证券有限 责任公司 2 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 2 - - - - - 开源证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销 1 个交 易单元 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华安证券股份 有限公司 1 - - - - - 红塔证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 3 - - - - - 国融证券股份 有限公司 1 - - - - - 德邦证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销 1 个交 易单元 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 东莞证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 2 - - - - 新增 2 个交 易单元 东北证券股份 有限公司 4 - - - - 新增 1 个交 易单元 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准银华高端制造业混合 2016 年年 度报告 摘要 第 43 页 共 43 页


后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 注:本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。 银华基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日