银 华量化 智慧动 力灵活 配置混 合型证 券投资 基金
( 原银华中证 成长股债恒定 组合30/70 指数证 券投资基金 转型)
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月31 日 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金 管理 人 于 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 15 日期间 以通 讯方 式召 开了 银华中 证成 长
股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会, 会议 审议 通过 了《关 于银 华中 证 成
长股债 恒定 组 合30/70 指 数证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 。 本基 金管 理 人于 2016 年 4 月 20
日发布 了《 关于 银华 中证 成长股 债恒 定组 合 30/70 指数证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表 决 结
果的公 告》 。 基金 份额 持有 人大会 决议 自表 决通 过之 日起 生 效, 并由 基金 管理 人 报中国 证监 会备 案。
基金管 理人 于 2016 年 4 月 25 日 发布 了《 关于 银华 中证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会决 议生效 的公 告》 。
根据生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 , 自2016 年4 月 25 日起, 《银 华中 证成 长股债 恒定 组合
30/70 指 数证券投 资基金 基金合同》失 效且《银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金基
金合同》生效 ,同时本 基 金更名为 “ 银 华量化智 慧 动力灵活配置 混合型证 券 投资基金 ” 。基金份
额持有人、基 金管理人 和 基金托管人的 权力义务 关 系以《银华量 化智慧动 力 灵活配置混 合 型证券
投资基 金基 金合 同》 相关 约定为 准。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2016 年4 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 起 至2016 年12 月 31 日止 ( 注: 银华 中证
成长股 债恒 定组 合30/70 指数证 券投 资基 金报 告期 为自2016 年1 月1 日起至2016 年4 月24 日 ( 《 银
华中证 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 失效 前日 )止 ) 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况(转 型前 )
基金名 称 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 银华成 长股 债 30/70 指数
基金主 代码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 22 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,007,264.31 份
基金合 同存 续期 (若 有) 不定期
2.1
基 金基 本情 况(转 型后 )
基金名 称 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合
基金主 代码 000062
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 25 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,320,067.59 份
基金合 同存 续期 (若 有) 不定期
2.2
基 金产 品说 明(转 型前 )
投资目 标 本基金力争对中证银华成长股债恒 定组合 30/70 指数
进行有 效跟 踪, 并力 争将 本 基金的 净值 增长 率与 业绩 比
较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.35%
以内, 年跟 踪误 差控 制 在4%以内 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法, 按照 成份 证券 在标 的 指
数中的 组成 及其 基准 权重 构建投 资组 合, 以拟 合、 跟 踪
标的指 数的 收益 表现 , 并 根 据标的 指数 成份 证券 及其 权
重的变 动而 进行 相应 调整 。
基金的 投资 组合 比例 为: 本 基金投 资于 中证 银华 成长 股
债恒定组 合 30/70 指数成份证券及其备 选成份证券 的
组合比 例不 低于 基金 资产 的 90% ; 投 资于 权证 的比 例 不
得超过基金资产净值的 3% ;本基金所持有的现金或到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。
业绩比 较基 准( 若有 ) 中证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95 % +银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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银行活 期存 款利 率( 税后 ) ×5%
风险收 益特 征( 若有 ) 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 属 于证 券投 资基 金 中
风险和 预期 收益 较高 的品 种, 其 风险 和预 期收 益水 平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 本 基
金为指 数型 基金 , 原 则上 采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数
的表现 , 具 有与 标的 指数 所 代表的 市场 组合 相似 的风 险
收益特 征。
2.2
基 金产 品说 明(转 型后 )
投资目 标 综合使 用多 种量 化策 略指 导资产 配置 和选 股, 在严 格 控
制投资 组合 风险 的前 提下 , 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 ,力 争实 现基 金资 产的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在投 资的 过程 中, 将 量化策 略贯 彻到 资产 配置 和
选股中 。 在 大类 资产 配置 过程中 , 本 基金 密切 关注 反映
宏观经 济走 向的 相关 数据 ,包括 货币 供应 量、 流动 性、
先导行业景气度、库存周期、PMI 、工业生产增速、 通
胀水平 等。 在此 基础 上, 本 基金运 用量 化模 型对 上述 各
项指标 的时 间序 列与 股票 市场指 数时 间序 列的 领先 、 滞
后关系 进行 检验 , 选 出其 中关系 显著 、 稳 定且 符合 经济
学、 金 融学 原理 的指 标, 作 为能较 好判 断股 市预 期表 现
的指标 。 此外 , 本 基金 还 将通过 量化 的手 段 , 对 表 征市
场情绪和资金流向的诸多指标的时间序列与股票市场
指数的 时间 序列 的领 先、 滞后关 系进 行检 验。 这些 指标
包括基 金平 均仓 位、 期指 高频数 据、 股票 账户 活跃 度、
分析师 多空 情绪 等。 在综 合 考虑上 述两 方面 因素 的基 础
上, 本 基金 将对 权益 类资 产、 固 定收 益类 资产 和现 金等
各类金 融资 产的 配置 比例 进行实 时动 态的 调整 , 力 求 实
现投资 组合 动态 管理 最优 化。
本基金 投资 组合 比例 为: 股 票投资 占基 金资 产的 比例 为
0%-95% ; 权 证投 资占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后, 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准( 若有 ) 中证 800 指数收益率 ×5 0 %+中国债券 总指数收益 率
×50%
风险收 益特 征( 若有 ) 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 , 属 于证 券投 资基 金 中
风险和 预期 收益 较高 的品 种, 其 风险 和预 期收 益水 平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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公司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 (010 )67595096
传真 (010)58163027 (010 )66275853
2.4
信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期 (2016 年1 月1 日-2016 年
12 月 31 日 )
2015 年 2014 年 转型前 (2016 年
1 月 1 日-2016 年
4 月 24 日 )
转型后 (2016
年 4 月 25 日
-2016 年 12 月
31 日 )
本期已 实现 收益 -70,771.86 864,774.36 5,921,581.99 6,475,388.83
本期利 润 -963,655.08 -1,988,130.20 4,240,318.62 9,635,546.13
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0818 -0.0730 0.2367 0.1530
本期加 权平 均净
值利润 率
-6.43% -5.72% 17.85% 14.58%
本期基 金份 额净
值增长 率
-5.93% -1.97% 13.94% 17.69%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期 末
2015 年末 2014 年末
转型前(2016
年4 月24 日)
转型后(2016
年12 月31 日)
期末可 供分 配利
润
2,956,206.26 14,713,251.41 5,627,508.81 1,865,842.58
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.2686 0.2034 0.4803 0.0790
期末基 金资 产净
值
13,963,470.57 89,989,525.26 15,809,561.61 27,959,232.34
期末基 金份 额净
值
1.269 1.244 1.349 1.184 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.1.3 累计期末
指标
报告期 末
2015 年末 2014 年末 转型前(2016
年4 月24 日)
转型后(2016
年 12 月 31 日 )
基金份 额累 计净
值增长 率
26.90% -1.97% 34.90% 18.40%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3、 本 报告 中所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 例如 : 基 金的 认购、
申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现 (转 型前)
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注: 本 基金 业绩 比较 基准 为: 中 证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数收 益率 ×95% +银 行活 期存 款
利率( 税后 )×5%。 由于 本基金 的标 的指 数是 中证 银华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数, 且现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 因此, 本基 金将 业绩比 较基 准定 为 中
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2016 年1
月 1 日至
2016 年4
月 24 日
-5.93% 0.68% -6.51% 0.80% 0.58% -0.12%
2016 年1
月25 日至
2016 年4
月 24 日
-0.08% 0.56% -0.01% 0.66% -0.07% -0.10%
2015 年10
月25 日至
2016 年4
月 24 日
-4.30% 0.61% -3.42% 0.71% -0.88% -0.10%
2015 年4
月25 日至
2016 年4
月 24 日
-7.30% 0.81% -1.98% 0.88% -5.32% -0.07%
自基金 合
同生效 起
至2016 年
4 月 24 日
26.90% 0.56% 31.51% 0.62% -4.61% -0.06% 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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证银华 成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 收益 率×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后 )×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按基金合 同的规定 , 本基金(转型 前)自基 金 合同生效起六 个月为建 仓 期,建仓期 结束时本
基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合
30/70 指数 成份 证券 及其 备选成 份证 券的 组合 比例 不低于 基金 资产 的 90% ; 投 资于权 证的 比例 不得
超过基 金资 产净 值 的3%; 本基金 所持 有的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.2 基 金净 值表现 (转 型后)
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个
月
-1.11% 0.80% -0.49% 0.39% -0.62% 0.41%
过去六 个
月
-0.40% 0.59% 2.12% 0.41% -2.52% 0.18%
自基金 合
同生效 起
至今
-1.97% 0.58% 2.76% 0.46% -4.73% 0.12%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中 证800 指数 收益 率 ×50 % + 中国 债券 总指 数 收益率 ×50 %
中证800 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 , 从 上海 和 深圳证 券市 场中 选 取800 只 A 股作 为样 本的
综合性 指数 ; 样 本选 择标 准为规 模居 前、 流动 性良 好的股 票, 目前 中 证800 指数样 本覆 盖了 沪深银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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市场近八成左 右的市值 , 综合反映沪深 证券市场 内 大中小市值公 司的整体 状 况,具有良 好的市场
代表性。 中国 债券总指 数 是由中央国债 登记结算 有 限责任公司编 制,其选 样 是所有流通 的符合指
数设计原则的 记帐式国 债 、央行票据和 政策性银 行 债,是综合反 映境内利 率 类债券整体 价格走势
情况的 债券 指数 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注:本 基金 (转 型后 )合 同生效 日期 为 2016 年 4 月 25 日 ,自 基金 合同 生效 日起到 本报 告期 末不
满一年,按基 金合同的 规 定,本基金自 基金合同 生 效起六个月为 建仓期, 建 仓期结束时 各项资产
配置比 例应 当符 合基 金 合 同约定 : 股 票投 资比 例为 基金资 产 的 0%-95%, 权证 投资比 例为 基金 资 产
净值的 0%-3% ,每 个交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ,现金或者到 期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。"
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
转型前
注:本 基金 于2016 年度 、2015 年度 及2014 年 度均 未进行 利润 分配 。
转型后
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金(LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投
资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、
银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场
基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型
证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华
回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混
合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资
基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期
开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保
主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证
券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活
配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基
金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华
体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时,本基 金管理人
管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型前 )
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期
限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年5 月22
日
2016 年4 月24 日 8 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 中
国人民 大学 。2008 年
7 月 加 盟 银 华 基 金 管
理 有 限 公 司 , 曾 担 任
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司 量 化 投 资 部 研 究 员
及 基 金 经 理 助 理 等
职, 自 2011 年9 月26
日起至 2014 年 1 月 6
日 期 间 担 任 银 华 沪 深
300 指 数 证 券 投 资 基
金(LOF ) 基金 经理 ,
自 2012 年 8 月 23 日
起兼任 上 证50 等权 重
交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自 2012 年8 月29
日起兼 任银 华上 证 50
等 权 重 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金 基 金 经 理 , 自
2014 年 1 月 7 日起 兼
任银华 沪 深 300 指数
分 级 证 券 投 资 基 金
(由银 华沪 深 300 指
数 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 转 型) 基金 经
理, 自 2016 年1 月14
日 起 兼 任 银 华 恒 生 中
国 企 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
具有从 业资 格 。 国 籍:银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 72 页
中国。
葛 鹤 军 先
生
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年10 月8
日
2016 年4 月24 日 8 年 博士学 位。2008 年至
2011 年就 职于 中诚 信
证 券 评 估 有 限 公 司 、
中 诚 信 国 际 信 用 评 级
有限公 司 。2011 年11
月 加 盟 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 , 历 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 。
2014 年10 月8 日起 兼
任银华 中证 中 票50 指
数 债 券 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 、 银华 信用 债
券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 基 金经 理, 自
2015 年4 月24 日起 兼
任 银 华 泰 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 , 自 2015 年
5 月 6 日 起兼 任银 华
恒 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自 2015 年6 月17
日 起 兼 任 银 华 信 用 双
利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 , 自 2016
年 8 月 5 日起 兼任 银
华通 利 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 自 2016 年 12
月 5 日起 兼任 银华 上
证 5 年期 国债 指数 证
券 投 资 基 金 和 银 华 上
证10 年期 国债 指数 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 从 业 资 格 。
国籍: 中国 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型后 )
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期
限
证券从 业年 限 说明 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 72 页
任职日 期 离任日 期
张凯先 生 本 基 金 的
基金经 理
2016 年 4 月
25 日
- 7 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 清
华大学 。2009 年 7 月
加 盟 银 华 基 金 管 理 有
限 公 司 , 曾 担 任 公 司
量 化 投 资 部 金 融 工 程
助 理 分 析 师 及 基 金 经
理助理 职务 , 自 2012
年 11 月 14 日 起担 任
银华中 证等 权重90 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理 , 自 2013 年
11 月 5 日 起兼 任银 华
中证 800 等权 重指 数
增 强 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 , 自 2016
年1 月14 日起 兼任 银
华 全 球 核 心 优 选 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ,
自2016 年4 月7 日起
兼 任 银 华 大 数 据 灵 活
配 置 定 期 开 放 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 从 业
资格。 国籍 :中 国。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《证券投资 基金销售 管理 办法》 、 《证券 投资基
金信息 披露 管理 办法 》 及 其各项 实施 准则 、 《 银华 中 证成长 股债 恒定 组 合30/70 指数 证券 投资 基金
基金合同》 、 《 银华量化 智 慧动力灵活 配置混合 型证 券投资基金 基金合同 》和 其他有关法 律法规 的
规定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产,在 严格 控制 风险 的 基础上,为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益,无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违 规行为 。 本基 金投 资
组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 72 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化 投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等,规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 , 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ,规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ;明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度, 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ,规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修 订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达,执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交 易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ;4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ,
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 72 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ,
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 , 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ,
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下:
在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度, 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分 配、
综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日 内及 5 日内 ) 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金使用量 化策略进 行 资产配置和股 票投资, 并 辅以固定收益 投资和股 指 期货等衍生品 进
行收益增强。 报告期内 , 本基金策略的 绩效表现 仍 在我们的预期 之内。我 们 将继续勤勉 投资,力
争获得 超越 基准 指数 的收 益率。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 72 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 , 银华量 化智 慧动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金份 额净值 为 1.244
元, 本 报告 期 (2016 年4 月25 日至2016 年 12 月31 日) 份额 净值 增长 率为-1.97% , 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为2.76% 。
截至 2016 年 4 月 24 日 ,银华 中证 成长 股债 恒定 组合 30/70 指数 证券 投资 基金份 额净 值为
1.269 元 ,本报 告期 (2016 年1 月 1 日至2016 年 4 月 24 日 )份 额净 值增 长率 为-5.93% , 同期 业
绩比较基准收 益率为-6.51% 。报告期内, 基金日均跟 踪误差控制 在 0.35% 之内 ,年化跟踪误 差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
过去的 一年 ,A 股 市场 处于 宽幅震 荡中 。 尽 管 PPP 、 金 融地产 、 举牌 概念 等多 种 行业主 题快 速
轮动,但仍缺 乏能够持 续 引领市场的投 资主线; 上 半年表现强势 的食品饮 料 、有色金属 等板块出
现大幅 度回 调, 而近 年来 强势 的 TMT 板块 今年 以来 持续低 迷, 整个 季度 市场 整体表 现偏 弱势 。 地
产火爆 对股 市的 分流 、定 向增发 及 IPO 对 资金 的吸 引、以 及二 级市 场缺 乏持 续的赚 钱效 应, 都 使
得A 股 的吸 引力 不断 下降 ,成 交 量也 不断 萎缩 。
展望2017 年, 全球 及国 内 的各方 面不 确定 性因 素将 逐步落 地 , 资 产价 格的 波 动将会 加大 。 供
给侧改 革、 混合 所有 制改 革 等受政 策驱 动的 主 题 和有 确定性 业绩 的公 司或 存在 阶段性 的投 资机 会。
在没有 明确 的投 资主 线出 现之前 ,我 们保 持相 对谨 慎的投 资观 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后 由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 72 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况, 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内(2016 年 4 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 ) ,银 华量 化智 慧动 力灵 活 配置混 合型 证
券投资基金存 在连续二 十 个工作日基金 资产净值 低 于五千万元的 情况,出 现 该情况的时 间范围为
2016 年4 月25 日至2016 年7 月15 日及2016 年 8 月 19 日至2016 年 10 月28 日。
报告期 内 (2016 年1 月1 日至 2016 年 4 月 24 日) 银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指数证
券投资基金存 在连续六 十 个工作日基金 资产净值 低 于五千万元的 情况,出 现 该情况的时 间范围为
2015 年2 月4 日至2016 年 4 月24 日。 银华 中证 成 长股债 恒定 组 合30/70 指 数证券 投资 基金 已通
过召开 份额 持有 人大 会的 方式, 于 2016 年 4 月 25 日转型 为银 华量 化智 慧动 力灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告 中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告(转型前)
银 华中 证成 长股 债恒 定组合30/70 指 数证 券投 资基金2016 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计
师事务所(特 殊普通合 伙 )审计,注册 会计师出 具 了标准无保留 意见的审 计 报告,投资 者可通过银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 72 页
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§6 审计报 告(转型后)
银华量化智慧 动力灵活配 置混合型证券 投资基金 2016 年度财务 会计报告经 安 永华明会计 师
事务所(特殊 普通合伙 ) 审计,注册会 计师出具 了 标准无保 留意 见的审计 报 告,投资者 可通过年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表( 转型前)
7.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体: 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年4 月 24 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 4 月 24 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 517,223.94 682,877.99
结算备 付金 110,879.64 82,030.52
存出保 证金 230.85 3,057.83
交易性 金融 资产 15,010,947.95 15,933,155.44
其中: 股票 投资 3,204,597.95 4,100,705.44
基金 投资 - -
债券投 资 11,806,350.00 11,832,450.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,928.48 200,000.00
应收利 息 147,227.36 295,731.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - 19,565.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,790,438.22 17,216,419.24
负债和所有者权益
本期末
2016 年 4 月 24 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 72 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,600,000.00 700,000.00
应付证 券清 算款 64.12 -
应付赎 回款 2,765.94 297,930.84
应付管 理人 报酬 5,589.39 8,196.63
应付托 管费 1,863.14 2,732.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 353.09
应交税 费 - -
应付利 息 87.69 120.60
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,597.37 397,524.29
负债合 计 1,826,967.65 1,406,857.63
所有者权益:
实收基 金 11,007,264.31 11,717,799.09
未分配 利润 2,956,206.26 4,091,762.52
所有者 权益 合计 13,963,470.57 15,809,561.61
负债和 所有 者权 益总 计 15,790,438.22 17,216,419.24
注:(1) 报告 截止 日 2016 年 4 月 24 日, 基金 份 额净值 为人 民 币 1.269 元 ,基金 份额 总额 为
11,007,264.31 份。
(2 ) 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2016 年 1 月 1 日至2016 年 4 月 24 日止 。根据 生效 的基 金
份额持 有人 大会 决议 ,自 2016 年 4 月 25 日起 《银 华中证 成长 股债 恒定 组合30/70 指数 证券 投资
基金基金合同 》失效且 《 银华量化智慧 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》生 效,同时
基金更 名为 “银 华量 化智 慧动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”。
7.2 利 润表
会计主 体 : 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年4 月 24 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年4 月24 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
一、收入 -727,408.12 5,248,077.58
1.利息 收入 125,834.90 1,009,705.94
其中: 存款 利息 收入 2,536.16 26,099.86
债券利 息收 入 121,995.62 962,057.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,303.12 21,548.70 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “-” 填 列) 19,068.77 5,805,087.50
其中: 股票 投资 收益 17,660.65 5,246,883.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 524,300.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,408.12 33,904.17
3.公允 价值变动收益(损失 以
“-” 号填 列)
-892,883.22 -1,681,263.37
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
20,571.43 114,547.51
减: 二、费用 236,246.96 1,007,758.96
1.管 理人 报酬 28,349.62 142,977.30
2.托 管费 9,449.92 47,658.99
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 94.92 36,248.69
5.利 息支 出 7,655.54 195,046.27
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 7,655.54 195,046.27
6.其 他费 用 190,696.96 585,827.71
三、 利润总额 (亏损 总额以 “-”
号填列)
-963,655.08 4,240,318.62
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号
填列)
-963,655.08 4,240,318.62
注:本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止期 间。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银华 中证 成长 股债恒 定组 合 30/70 指数 证券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年4 月 24 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 4 月 24 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基 金
净值)
11,717,799.09 4,091,762.52 15,809,561.61
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- -963,655.08 -963,655.08 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 72 页
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-710,534.78 -171,901.18 -882,435.96
其中:1.基 金申 购款 12,855,743.66 3,481,991.09 16,337,734.75
2.基金 赎回 款 -13,566,278.44 -3,653,892.27 -17,220,170.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动(净值减少以“- ”号
填列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基 金
净值)
11,007,264.31 2,956,206.26 13,963,470.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基 金
净值)
23,616,993.74 4,342,238.60 27,959,232.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- 4,240,318.62 4,240,318.62
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-11,899,194.65 -4,490,794.70 -16,389,989.35
其中:1.基 金申 购款 65,900,746.35 18,998,469.49 84,899,215.84
2.基金 赎回 款 -77,799,941.00 -23,489,264.19 -101,289,205.19
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动(净值减少以“- ”号
填列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基 金
净值)
11,717,799.09 4,091,762.52 15,809,561.61
注:本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年1 月1 日至 2016 年4 月24 日 止期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金 ” ) , 系经 中国 证券
监督管理委员 会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)证 监 许可[2013]9 号 《关于核 准银华中证成 长股债
恒定组合 30/70 指数证券 投资基金募集 的批复》的 核准,由银华 基金管理股 份有限公司 于 2013银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 72 页
年4 月10 日至2013 年5 月17 日向 社会 公开 募集 , 基金合 同 于 2013 年5 月22 日生 效。 本基 金为
契约型 开放 式 , 存 续期 限 不定 。 首 次募 集规 模为339,070,719.93 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理
人为银华基金 管理股份 有 限公司,注册 登记机构 为 银华基金 管理 股份有限 公 司,基金托 管人为中
国建设 银行 股份 有限 公司 。根据 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议, 自 2016 年 4 月 25 日 起《 银华
中证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》失 效且 《银 华量 化智慧 动力 灵活 配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》生效, 同时基金 更 名为 “银华量 化智慧动 力 灵活配置混 合型证券
投资基 金 ” 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括中 证银 华成 长股 债恒 定组 合 30/70 指
数的成 份证 券及 其备 选成 份证券 ( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 新 股
(首次 公开 发行 或增 发) 、 债券回 购、 权证 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具
(但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 如 法律 法规 或 中国证 监会 以后 允许 基金 投资的 其他 品种 , 基
金管理人在履 行适当程 序 后,可以将其 纳入投资 范 围,并且无需 召开基金 份 额持有人大 会。本基
金投资 于中 证银 华成 长股 债恒定 组 合 30/70 指 数成 份证券 及其 备选 成份 证券 的组合 比例 不低 于 基
金资产 的 90% ; 投资 于权 证的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ; 本基 金所 持 有的现 金或 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 投资 比较 基准 : 中 证银华 成长 股债 恒 定
组合30/70 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行活 期存 款利 率( 税 后) × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 统称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同时, 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通知 》 、 《 证券投 资基 金信 息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第2 号 《年 度报 告 的内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 4 月 24 日 的财银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 72 页
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年4 月 24 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 72 页
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得 暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ”) 基金管 理人 股东
第一创业证券股份有限公司( “ 第一创
业” )
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理( 北京 )有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 72 页
注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2016 年8 月9 日, 银华 基 金管理 有限 公司 变更 名称 为银华 基金 管理 股份 有限 公司。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
西南证券 - - 2,843,622.17 13.90%
第一创业 - - 1,580,333.32 7.72%
注: 本基金 于本报 告期 未通过关 联方交 易单元 进 行股票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
西南证券 - - 12,263,040.00 44.84%
第一创业 - - 3,037,500.00 11.11%
注:本 基金于 本报告 期未 通过关联 方交易 单元进 行 债券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东北证券 - - 7,000,000.00 1.84%
西南证券 - - 20,200,000.00 5.30%
第一创业 - - 7,000,000.00 1.84%
注:本 基金于 本报告 期未 通过关联 方交易 单元进 行 债券回购 交易。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 72 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
西南证券 2,592.25 13.91% 156.38 44.29%
第一创业 1,438.99 7.72% - -
注:本 基金 于2016 年1 月 1 日至 2016 年4 月24 日止期 间无 应付 关联 方的 佣金。
上述佣金按市 场佣金率 计 算,以扣除由 中国证券 登 记结算有限责 任公司收 取 证管费和经 手费后的
净额列示。该 类佣金协 议 的服务范围还 包括佣金 收 取方为本基金 提供的证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 24 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,349.62 142,977.30
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
8,327.50 47,950.82
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.60% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 72 页
月 24 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,449.92 47,658.99
注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年4 月24 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 517,223.94 2,238.66 682,877.99 22,771.02
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:基 金本 报告 期无 需要 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9
期 末(2016 年 4 月24 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 72 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 (股 )
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000661
长春
高新
2016 年4
月19 日
重大事
项
103.20
2016 年4 月
27 日
91.20 287 36,197.43 29,618.40
-
600879
航天
电子
2016 年4
月15 日
重大事
项
15.30
2016 年4 月
28 日
14.60 1,773 19,287.06 27,126.90
-
600654
中安
消
2016 年4
月22 日
重大事
项
24.53
2016 年4 月
25 日
24.86 964 8,117.37 23,646.92
-
600122
宏图
高科
2015 年12
月25 日
重大事
项
14.95
2016 年6 月
14 日
17.44 1,000 4,991.73 14,950.00
-
002405
四维
图新
2016 年3
月16 日
重大事
项
28.82
2016 年5 月
30 日
29.14 444 8,129.40 12,796.08
-
600219
南山
铝业
2016 年4
月18 日
重大事
项
7.46
2016 年5 月
6 日
7.60 1,544 14,592.60 11,518.24
-
002573
清新
环境
2016 年1
月 4 日
重大事
项
22.44
2016 年5 月
30 日
20.20 508 7,947.62 11,399.52
-
600584
长电
科技
2015 年11
月30 日
重大事
项
18.12
2016 年5 月
10 日
19.82 607 5,122.64 10,998.84
-
600770
综艺
股份
2016 年1
月 7 日
重大事
项
16.56
2016 年5 月
4 日
16.00 576 4,990.80 9,538.56
-
600522
中天
科技
2016 年4
月 8 日
重大事
项
19.10
2016 年4 月
25 日
8.26 467 6,284.08 8,919.70
-
603188
亚邦
股份
2016 年2
月22 日
重大事
项
16.75
2016 年4 月
29 日
17.00 519 16,202.14 8,693.25
-
002219
恒康
医疗
2015 年7
月 8 日
重大事
项
14.90
2016 年6 月
22 日
13.41 568 3,953.22 8,463.20
-
600487
亨通
光电
2016 年4
月11 日
重大事
项
11.95
2016 年4 月
25 日
11.95 705 4,769.85 8,424.75
-
000997
新 大
陆
2016 年3
月 3 日
重大事
项
16.97
2016 年6 月
3 日
18.67 490 5,796.17 8,315.30
-
000718
苏宁
环球
2016 年1
月 4 日
重大事
项
10.18
2016 年7 月
18 日
11.78 789 3,853.88 8,032.02
-
000547
航天
发展
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.40
2017 年1 月
3 日
16.90 509 18,522.51 7,838.60
-
600511
国药
股份
2016 年2
月18 日
重大事
项
27.52
2016 年8 月
4 日
30.16 212 3,821.24 5,834.24
-
300043
互动
娱乐
2015 年12
月17 日
重大事
项
15.80
2016 年6 月
20 日
14.22 354 7,366.74 5,593.20
-
002190
成飞
集成
2016 年4
月21 日
重大事
项
35.54
2016 年7 月
12 日
38.98 153 9,414.60 5,437.62
- 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 72 页
000975
银泰
资源
2016 年4
月19 日
重大事
项
15.00
2016 年11
月24 日
16.50 317 3,466.24 4,755.00
-
000612
焦作
万方
2016 年2
月29 日
重大事
项
5.94
2016 年6 月
27 日
5.99 772 7,645.94 4,585.68
-
600260
凯乐
科技
2016 年4
月20 日
重大事
项
12.49
2016 年5 月
4 日
12.95 360 3,486.30 4,496.40
-
600120
浙江
东方
2015 年10
月12 日
重大事
项
19.86
2016 年6 月
30 日
21.71 225 3,672.67 4,468.50
-
000401
冀东
水泥
2016 年4
月 6 日
重大事
项
10.90
2016 年7 月
14 日
11.32 403 7,726.01 4,392.70
-
000693
华泽
钴镍
2016 年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 332 8,363.53 4,150.00
-
000636
风华
高科
2016 年3
月15 日
重大事
项
8.87
2016 年7 月
13 日
9.72 421 2,492.27 3,734.27
-
600006
东风
汽车
2016 年2
月22 日
重大事
项
6.21
2016 年4 月
29 日
6.79 590 2,408.52 3,663.90
-
000603
盛达
矿业
2016 年4
月21 日
重大事
项
19.58
2016 年4 月
28 日
18.78 180 4,550.02 3,524.40
-
601001
大同
煤业
2016 年2
月26 日
重大事
项
5.44
2016 年6 月
8 日
4.99 624 5,197.87 3,394.56
-
002293
罗莱
生活
2016 年4
月13 日
重大事
项
14.40
2016 年5 月
5 日
14.77 214 1,952.20 3,081.60
-
600864
哈投
股份
2016 年4
月21 日
重大事
项
12.70
2016 年4 月
29 日
12.12 242 2,513.94 3,073.40
-
600329
中新
药业
2016 年4
月22 日
重大事
项
17.12
2016 年4 月
27 日
17.20 157 2,196.92 2,687.84
-
600640
号百
控股
2016 年4
月18 日
重大事
项
16.79
2016 年8 月
22 日
18.44 157 3,059.53 2,636.03
-
600468
百利
电气
2016 年2
月 2 日
重大事
项
11.47
2016 年5 月
19 日
12.62 134 1,508.53 1,536.98
-
000582
北部
湾港
2016 年2
月29 日
重大事
项
16.38
2016 年9 月
8 日
17.95 53 1,595.83 868.14
-
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 4 月 24 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币1,600,000.00 元, 于 2016 年 4 月 25 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 72 页
期内持有的质 押式回购 下 转入质押库的 债券,按 证 券交易所规定 的比例折 算 为标准券后 ,不低于
债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等,因其 剩余期限 不 长,公允价值 与
账面价 值相 若。
(1)各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
2,922,403.21 元, 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 12,088,544.74 元 , 无 属于 第 三层次 的余 额 (2015
年12 月31 日 : 第 一层 次 人民 币 3,592,208.06 元 , 第二层 次人 民 币 12,340,947.38 元 , 无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(2)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 为 人 民 币 242,879.37 元
(2015 年度 :人 民 币 557,003.02 元) , 由第 二层 次 转入第 一层 次的 金额 为人 民币 388,715.42 元
(2015 年 度: 人民 币404,887.75 元) 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况(2015 年度 :无) 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 年度财 务报表( 转型 后)
7.1 资 产负 债表( 转型 后)
会计主 体: 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 72 页
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 7,998,209.66
结算备 付金 923,717.43
存出保 证金 32,608.53
交易性 金融 资产 84,840,079.02
其中: 股票 投资 84,840,079.02
基金 投资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 35,829.37
应收利 息 3,742.72
应收股 利 -
应收申 购款 1,804.32
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 93,835,991.05
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 3,276,669.31
应付赎 回款 5,381.17
应付管 理人 报酬 97,950.85
应付托 管费 16,325.12
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 305,133.54
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 145,005.80
负债合 计 3,846,465.79
所有者权益:
实收基 金 72,320,067.59
未分配 利润 17,669,457.67
所有者 权益 合计 89,989,525.26 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 72 页
负债和 所有 者权 益总 计 93,835,991.05
注:(1) 报 告截 止日2016 年 12 月31 日, 银华 量化 智慧动 力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额净
值人民 币1.244 元, 基金 份额总 额 72,320,067.59 份。
(2) 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2016 年 4 月 25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日止。
7.2 利 润表
会计主 体: 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年4 月 25 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 4 月 25 日(基金合同生效日) 至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 -784,544.33
1.利息 收入 126,351.88
其中: 存款 利息 收入 58,358.02
债券利 息收 入 34,403.06
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 33,590.80
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 1,786,118.61
其中: 股票 投资 收益 1,730,629.10
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 13,788.00
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 41,701.51
3.公允价 值变 动收益 (损 失以“- ”号
填列)
-2,852,904.56
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 155,889.74
减: 二、费用 1,203,585.87
1.管 理人 报酬 339,245.66
2.托 管费 56,540.91
3.销 售服 务费 -
4.交 易费 用 548,374.32
5.利 息支 出 90.82
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 90.82
6.其 他费 用 259,334.16 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 72 页
三、 利润总额 (亏损总 额 以 “- ” 号填
列)
-1,988,130.20
减:所 得税 费用 -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -1,988,130.20
注:本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2016 年 4 月 25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日止。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 银华 量化 智慧 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年4 月 25 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月25 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基金 合同 生效 日所 有者 权益
(基金 净值 )
11,007,264.31 2,956,206.26 13,963,470.57
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数( 本期 利润 )
- -1,988,130.20 -1,988,130.20
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
(净值 减少 以“-” 号填 列 )
61,312,803.28 16,701,381.61 78,014,184.89
其中:1.基 金申 购款 96,126,960.11 26,090,580.15 122,217,540.26
2.基金 赎回款(以“-”
号填列 )
-34,814,156.83 -9,389,198.54 -44,203,355.37
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值
减少以 “- ”号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 72,320,067.59 17,669,457.67 89,989,525.26
注:本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 系 2016 年 4 月 25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31
日止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 72 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华量化智慧 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) (原 “银华中证成 长
股债恒 定组 合30/70 指数 证券投 资基 金 ” ) , 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 ( 以下简 称 “ 中国 证监
会” ) 证监 许可[2013]9 号《关 于核 准银 华中 证成 长股债 恒定 组 合 30/70 指 数证券 投资 基金 募集
的批复 》的 核准 ,由 银华 基金管 理股 份有 限公 司 于2013 年 4 月10 日至2013 年 5 月 17 日 向社 会
公开募 集, 基金 合同 于 2013 年 5 月 22 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ,存 续期限 不定 。首 次募
集规模 为 339,070,719.93 份基金 份额 。本 基金 管理 人于 2016 年 3 月 28 日 15:00 起至 2016 年 4
月15 日17:00 止 期间 以通 讯方式 召开 了银 华中 证成 长股债 恒定 组合30/70 指 数证券 投资 基金 基金
份额持 有人 大会 ,会 议审 议通过 了《 关于 银华 中证 成长股 债恒 定组 合 30/70 指数证 券投 资基 金 转
型有关 事项 的议 案》 。 本 基 金管理 人 于2016 年4 月25 日发 布了 《关 于银 华 中 证 成长股 债恒 定组 合
30/70 指数 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 决议 生效的 公告 》 。 根据 生效 的 基金份 额持 有人 大会
决议, 自 2016 年 4 月 25 日起《 银华 中证 成长 股债 恒定组 合 30/70 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》
失效且《银华 量化智慧 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》生效 , 同时基金更 名为“银
华量化 智慧 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ” 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 本基 金
的基金管理人 及注册登 记 机构均为银华 基金管理 股 份有限公司, 基金托管 人 为中国建设 银行股份
有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小
板股票 、 创业 板股 票及 其 他经中 国证 券监 督管 理委 员会 (以 下简 称 “中 国证 监会” ) 核准 上市 的股
票) 、 债 券 ( 包括 国债、 金 融债券 、 企 业债 券、 公 司 债券、 央行 票据、 中期 票 据、 短 期融 资券、 超
短期融资券、 次级债券 、 地方政府债券 、可转换 公 司债券及分离 交易可转 债 、可交换债 券以及其
他中国 证监 会允 许投 资的 债券) 、 资产 支持 证券 、 债 券回购 、 银 行存 款 (包 括 协议存 款、 定期 存款
及其他 银行 存款 ) 、 现金 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工
具 ( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ) 。 如法 律法 规 或 监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 , 本 基
金管理人在履 行适当程 序 后,可以将其 纳入本基 金 的投资范围, 其投资比 例 遵循届时有 效的法律
法规和 相关 规定 。 本 基金 投资组 合比 例为 : 股 票投 资占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ; 权证 投资 占 基
金资产净值的 比例为 0%-3% ;每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如果 法律 法规 或中国 证监 会变 更 投
资品种的投资 比例限制 , 基金管理人在 履行适当 程 序后,可以调 整上述投 资 品种的投资 比例。本
基金的 业绩 比较 基准 :中 证 800 指数 收益 率 ×50% +中国 债券 总指 数收 益率 ×50%。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 72 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 统称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同时, 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《 证券 投 资 基金 信息 披露 内 容 与格 式准则 》 第 2 号 《年 度报 告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露
XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年4 月25 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年4 月25 日(基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1)金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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资和衍 生工 具( 主要 系权 证投资 ) ;
(2)金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1)股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2)债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和 发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3)权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4)分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支 付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(5)回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值:
(1)存在活 跃市场的 金融 工具,按照估 值日能够 取 得的相同资产 或 负债在 活 跃 市场上未经 调
整的市价作为 公允价值 ; 估值日无市价 ,但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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构未发生影响 证券价格 的 重大事件的, 按最近交 易 市价确定公允 价值;如 估 值日无市价 ,且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件,参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值;
(2)不存在 活跃市场 的金 融工具,采用 市场参与 者 普遍认同,且 被以往市 场 实际交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 ,确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术,优先使用 相关可观 察 输入值,只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ,才 使用不 可观 察输 入值 ;
(3)如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的,基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 适当 反映 公允 价值的 方法 估值 ;
(4)如 有新 增事 项, 按国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准 金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2)债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3)资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提 ;
(4)买入返 售金融资 产收 入,按买入返 售金融资 产 的成本及实际 利率(当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ;
(5)股 票投 资收 益/ (损 失 ) 于 卖出 股票 成交 日确 认 , 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额
入账;
(6)债 券投 资收 益/ (损 失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ;
(7)衍 生工 具收 益/ (损 失 ) 于 卖出 权证 成交 日确 认 , 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额
入账;
(8)股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代 缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账;
(9)公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的采 用公允 价值 模式 计量 的交 易性金 融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失;
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提;
(2)基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ;
(3)其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ,按 实际支 出金 额, 列入 当期 基金费 用。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ;
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金份 额持 有人 自行 承担 。 当基金 份额 持
有人的现金红 利小于一 定 金额,不足以 支付银行 转 账或其他手续 费用时, 注 册登记机构 可将基金
份额持 有人 的现 金红 利按 红利再 投日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 ;
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次, 每次 基金 收益 分 配比例 不低 于收 益分 配基 准日可 供分 配
利润 的10% ;
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ;
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现 金分 红与 红利 再投资 , 基 金份 额持 有人 可选 择 现金 红利
或将现金红利 按红利再 投 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ; 若基金份额 持有人不
选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 。红 利再投 资方 式免 收再 投资 的费用 ;
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 ( 即期 末可 供分配 利润 计算 截止 日) 的时间 不得 超过
15 个 工作 日;
(7) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ;
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要 的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金 ,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让 收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳 增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的 股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中 非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限 在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司( “ 第一创
业” )
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理( 北京 )有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2016 年8 月9 日, 银华 基 金管理 有限 公司 变更 名称 为银华 基金 管理 股份 有限 公司。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券 1,608,271.50 0.41%
西南证券 46,340,336.63 11.79%
第一创业 31,986,058.63 8.14%
注:本 报告 期 系2016 年4 月25 日( 基金 合同 生效 日 )至 2016 年12 月 31 日止。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注: 本基 金于2016 年 4 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注: 本基 金于2016 年 4 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注: 本基 金于2016 年 4 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年4月25 日至2016 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证券 1,497.79 0.42% - -
西南证券 43,156.99 12.04% 43,156.99 14.14%
第一创业 29,788.58 8.31% 29,788.58 9.76%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
本报告 期 系2016 年4 月25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年12 月31 日止 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 25 日至2016 年12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 339,245.66
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
61,173.68
注:1 、 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 本 报告 期 系2016 年4 月25 日( 基金 合同 生效 日 )至 2016 年 12 月 31 日止。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 25 日至2016 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 56,540.91
注:1 、 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、 本 报告 期 系2016 年4 月25 日( 基金 合同 生效 日 )至 2016 年 12 月 31 日止。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金于2016 年 4 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2016 年12 月 31 日止 期 间未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 本基 金的 管理 人于2016 年4 月 25 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年 12 月 31 日止 期间 未运 用
固有资 金投 资本 基金 。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 46 页 共 72 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末未 持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 4 月 25 日至2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 7,998,209.66 53,113.62
注:本 报告 期 系2016 年4 月25 日( 基金 合同 生效 日 )至 2016 年12 月 31 日止。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期 内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:基 金本 报告 期无 需要 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 1,050 22,365.00 22,365.00 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 739 7,715.16 7,715.16 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,838 5,642.66 5,642.66 -
注:截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 债
券和权 证。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 47 页 共 72 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000540
中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大事
项
6.93
2017 年
1 月 3
日
7.00 104,100 691,880.47 721,413.00
-
002400
省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 - - 51,600 703,790.00 711,564.00
-
600537
亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
重大事
项
7.43
2017 年
1 月 13
日
8.17 95,600 740,365.46 710,308.00
-
002681
奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大事
项
12.93 - - 53,200 746,397.42 687,876.00
-
600303
曙光股
份
2016 年
12 月15
日
重大事
项
9.02
2017 年
1 月 17
日
9.92 72,000 747,423.81 649,440.00
-
000050
深天马
A
2016 年
9 月 12
日
重大事
项
18.82 - - 800 15,384.00 15,056.00
-
300276
三丰智
能
2016 年
9 月 12
日
重大事
项
18.15 - - 800 14,904.00 14,520.00
-
002396
星网锐
捷
2016 年
9 月 12
日
重大事
项
19.70
2017 年
2 月 21
日
18.35 700 13,566.00 13,790.00
-
000547
航天发
展
2016 年
4 月 19
日
重大事
项
15.36
2017 年
1 月 3
日
16.90 509 18,522.51 7,818.24
-
000693 ST 华泽
2016 年
3 月1 日
重大事
项
12.50 - - 332 8,363.53 4,150.00
-
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 等, 因其 剩余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 48 页 共 72 页
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
81,258,000.00 元, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币3,582,079.02 元, 无属 于 第三层 次的 余额 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 23,001.52 元,无
第二层 次转 入第 一层 次的 金额。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告( 转型前)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,204,597.95 20.29
其中: 股票 3,204,597.95 20.29
2 固定收 益投 资 11,806,350.00 74.77
其中: 债券 11,806,350.00 74.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 628,103.58 3.98
7 其他资 产 151,386.69 0.96
8 合计 15,790,438.22 100.00
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 49 页 共 72 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 40,066.56 0.29
B
采矿业 90,906.58 0.65
C
制造业 2,013,629.52 14.42
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
86,816.81 0.62
E
建筑业 74,759.26 0.54
F
批发和 零售 业 167,226.15 1.20
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 111,348.74 0.80
H
住宿和 餐饮 业 5,626.24 0.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
154,938.85 1.11
J
金融业 29,837.16 0.21
K
房地产 业 207,785.44 1.49
L
租赁和 商务 服务 业 43,879.92 0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业 25,294.73 0.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,978.42 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 25,353.60 0.18
R
文化、 体育 和娱 乐业 38,131.70 0.27
S
综合 58,018.27 0.42
合计 3,204,597.95 22.95
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 50 页 共 72 页
比例(%)
1 600201 生物股 份 1,686 51,321.84 0.37
2 300072 三聚环 保 1,689 43,052.61 0.31
3 600521 华海药 业 1,341 36,837.27 0.26
4 601012 隆基股 份 2,979 36,343.80 0.26
5 600376 首开股 份 3,185 33,219.55 0.24
6 000661 长春高 新 287 29,618.40 0.21
7 600881 亚泰集 团 5,126 29,013.16 0.21
8 002018 华信国 际 2,242 27,890.48 0.20
9 600879 航天电 子 1,773 27,126.90 0.19
10 002311 海大集 团 1,715 26,925.50 0.19
注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.yhfund.com.cn ) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000982 中银绒 业 39,157.74 0.25
2 002091 江苏国 泰 7,827.18 0.05
注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 -
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 46,984.92
注: “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)
填列, 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 51 页 共 72 页
1 国家债 券 8,548,650.00 61.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,257,700.00 23.33
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,806,350.00 84.55
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019518 15 国债 18 55,000 5,499,450.00 39.38
2 018002 国开 1302 30,000 3,257,700.00 23.33
3 019504 15 国债 04 30,000 3,049,200.00 21.84
注:本 基 金2016 年4 月24 日仅 持有 上述 三只 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 52 页 共 72 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的 发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
8.12.3 其 他资 产构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 230.85
2 应收证 券清 算款 3,928.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 147,227.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 151,386.69
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基 金2016 年4 月24 日未 持有 处于 转股 期的 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000661 长春高 新 29,618.40 0.21 重大事 项
2 600879 航天电 子 27,126.90 0.19 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 投资组 合报告( 转型后)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%) 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 53 页 共 72 页
1 权益投 资 84,840,079.02 90.41
其中: 股票 84,840,079.02 90.41
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,921,927.09 9.51
7 其他资 产 73,984.94 0.08
8 合计 93,835,991.05 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,721,640.00 1.91
B
采矿业 6,284,112.00 6.98
C
制造业 33,360,249.06 37.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,667,219.00 2.96
E
建筑业 4,926,895.23 5.47
F
批发和 零售 业 11,937,620.54 13.27
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,718,096.00 4.13
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,139,204.24 5.71
J
金融业 4,472,941.30 4.97
K
房地产 业 5,592,683.00 6.21
L
租赁和 商务 服务 业 1,133,143.65 1.26
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 54 页 共 72 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,056,121.00 3.40
S
综合 830,154.00 0.92
合计 84,840,079.02 94.28
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后)
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600350 山东高 速 219,700 1,423,656.00 1.58
2 600297 广汇汽 车 162,800 1,393,568.00 1.55
3 600015 华夏银 行 127,700 1,385,545.00 1.54
4 600585 海螺水 泥 81,600 1,383,936.00 1.54
5 601929 吉视传 媒 330,200 1,383,538.00 1.54
6 600089 特变电 工 151,300 1,381,369.00 1.54
7 600335 国机汽 车 113,600 1,380,240.00 1.53
8 600278 东方创 业 84,500 1,379,040.00 1.53
9 600216 浙江医 药 108,600 1,377,048.00 1.53
10 601390 中国中 铁 155,300 1,375,958.00 1.53
注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.yhfund.com.cn ) 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601818 光大银 行 2,247,761.00 2.50
2 600089 特变电 工 2,153,708.20 2.39
3 600129 太极集 团 2,149,849.00 2.39
4 600585 海螺水 泥 2,128,010.00 2.36 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 55 页 共 72 页
5 600741 华域汽 车 2,048,010.04 2.28
6 600068 葛洲坝 1,952,345.00 2.17
7 300383 光环新 网 1,682,930.00 1.87
8 600100 同方股 份 1,673,565.00 1.86
9 600690 青岛海 尔 1,635,465.00 1.82
10 601992 金隅股 份 1,587,505.00 1.76
11 600685 中船防 务 1,564,651.92 1.74
12 600583 海油工 程 1,538,408.00 1.71
13 600270 外运发 展 1,517,629.88 1.69
14 600278 东方创 业 1,513,357.00 1.68
15 601225 陕西煤 业 1,498,507.00 1.67
16 601390 中国中 铁 1,483,092.00 1.65
17 601898 中煤能 源 1,462,693.00 1.63
18 600188 兖州煤 业 1,459,975.00 1.62
19 600076 康欣新 材 1,454,953.00 1.62
20 000063 中兴通 讯 1,452,832.16 1.61
注: “ 买入 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601818 光大银 行 2,260,718.00 2.51
2 600685 中船防 务 1,595,498.58 1.77
3 000555 神州信 息 1,354,305.00 1.50
4 600073 上海梅 林 1,296,460.20 1.44
5 600312 平高电 气 1,295,762.26 1.44
6 000063 中兴通 讯 1,078,649.04 1.20
7 000876 新 希 望 1,020,253.00 1.13
8 002769 普路通 942,497.00 1.05
9 000021 深科技 929,417.36 1.03
10 600745 中茵股 份 907,726.00 1.01
11 600129 太极集 团 878,810.00 0.98
12 600582 天地科 技 874,992.00 0.97
13 600150 中国船 舶 870,110.00 0.97
14 002233 塔牌集 团 840,310.10 0.93
15 002130 沃尔核 材 837,279.50 0.93 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 56 页 共 72 页
16 600089 特变电 工 836,405.00 0.93
17 300146 汤臣倍 健 833,804.00 0.93
18 600741 华域汽 车 827,609.00 0.92
19 601633 长城汽 车 823,541.68 0.92
20 600039 四川路 桥 820,734.19 0.91
注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 237,906,517.65
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 155,187,414.12
注: “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)
填列, 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 57 页 共 72 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金 不存在 投资 的前十 名股 票超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形。
8.12.3 其 他资 产构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,608.53
2 应收证 券清 算款 35,829.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,742.72
5 应收申 购款 1,804.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,984.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§9 基金份 额持有人信息( 转型前)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,388 7,930.31 - - 11,007,264.31 100.00%
银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 58 页 共 72 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 的从 业人 员未 持有本 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ;本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 基金份 额持有人信息( 转型后)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,290 56,062.07 62,892,598.39 86.96% 9,427,469.20 13.04%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,171.71 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ;本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
转型后 :
单位: 份
基金合 同生 效日 (2016 年4 月 25 日 )基 金份 额总 额
11,007,264.31
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 96,126,960.11
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 34,814,156.83 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 59 页 共 72 页
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额( 份
额减少 以"-" 填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 72,320,067.59
转型前 :
单位: 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,717,799.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,855,743.66
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,566,278.44
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 11,007,264.31
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人 于2016 年3 月 28 日15:00 起至 2016 年4 月 15 日17:00 止期 间 以通讯 方式 召
开了银 华中 证成 长股 债恒 定组 合 30/70 指 数证 券投 资基金 基金 份额 持有 人大 会, 会议 审议 通 过 了
《关于 银华 中证 成长 股债 恒定组 合 30/70 指数 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 。本 基金 管 理
人于 2016 年 4 月 25 日 发布了 《关 于银 华中 证成 长股债 恒定 组 合 30/70 指 数证券 投资 基金 基金
份额持 有人 大会 决议 生效 的公告 》 。
根据生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 , 自 2016 年 4 月25 日起 《银 华中 证成 长 股债恒 定组 合
30/70 指 数证 券投 资基 金 基金合 同》 失效 且《 银华 量化智 慧动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基
金合同 》生 效, 同时 基金 更名为 “银 华量 化智 慧动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于 2016 年 9 月 3 日发 布公 告, 经银 华 基金管 理有 限公 司 2016 年第 1 次临 时股
东会审议通 过,选 举李福 春先生、常 忠先生 担任银 华基金管理 有限公 司第六 届董事会董 事。经 银
华基金管理 有限公 司董事 会、股东会 审议通 过,深 圳市市场监 督管理 局核准 ,银华基金 管理有 限
公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ” 。 经 银华 基金管 理股 份有 限公 司创 立大会 暨 2016 年第
一次股东大 会审议 通过, 选举王珠林 先生、 钱龙海 先生、李福 春先生 、吴坚 先生、郑秉 文先生 、
刘星先生、 邢冬梅 女士、 封和平先生 、王立 新先生 为本公司第 一届董 事会董 事。其中, 吴坚先 生银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 60 页 共 72 页
为新任 董事 ,邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) , 报告 期内 本基 金应支 付给 聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民 币 45,000.00 元。 目 前, 该 审计 机构 已为 本基 金提供 连续 提供 了4
年的服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ,基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型后 )
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券股份
有限公司
3 93,100,285.82 23.69% 86,704.13 24.20% 新增 1 个交
易单元
光大证券股份
有限公司
2 65,054,719.56 16.55% 60,586.60 16.91% -
西南证券股份
有限公司
1 46,340,336.63 11.79% 43,156.99 12.04% -
华泰证券股份
有限公司
5 41,438,583.70 10.54% 32,974.29 9.20% -
第一创业证券
股份有限公司
2 31,986,058.63 8.14% 29,788.58 8.31% - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 61 页 共 72 页
上海华信证券
有限责任公司
1 28,668,330.83 7.29% 26,698.15 7.45% -
民生证券有限
责任公司
2 24,694,101.07 6.28% 22,997.75 6.42% -
广发证券股份
有限公司
2 10,525,579.76 2.68% 9,802.45 2.74% -
东吴证券股份
有限公司
3 10,419,407.84 2.65% 7,619.56 2.13% -
方正证券股份
有限公司
5 9,881,383.90 2.51% 9,202.68 2.57% -
国金证券股份
有限公司
2 6,300,825.14 1.60% 5,867.99 1.64% -
中银国际证券
有限责任公司
2 4,931,384.96 1.25% 4,592.65 1.28% -
长城证券有限
责任公司
3 4,312,147.03 1.10% 4,015.91 1.12% -
中国银河证券
股份有限公司
1 3,345,473.46 0.85% 3,115.76 0.87% -
长江证券股份
有限公司
2 2,888,980.70 0.74% 2,690.57 0.75% -
申万宏源集团
股份有限公司
2 2,496,553.74 0.64% 2,325.11 0.65% -
中国中投证券
有限责任公司
1 2,183,882.96 0.56% 2,033.84 0.57% -
东北证券股份
有限公司
4 1,608,271.50 0.41% 1,497.79 0.42% 新增 1 个交
易单元
中信证券股份
有限公司
3 1,341,897.71 0.34% 1,249.71 0.35% -
中信建投证券
股份有限公司
1 654,101.00 0.17% 609.22 0.17% -
上海证券有限
责任公司
1 500,745.00 0.13% 466.37 0.13% -
华创证券有限
责任公司
2 248,765.55 0.06% 231.69 0.06% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 90,799.00 0.02% 84.57 0.02% -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融 2 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 62 页 共 72 页
有限公司
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信证券(山
东) 有限责任公
司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
国融证券 股份
有限 公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
渤海证券股份 1 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 63 页 共 72 页
有限公司
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中泰证券 股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
天风证券 股份
有限公司
1 - - - - -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
宏信证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
599,880.00 5.09% - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 39,000,000.00 41.53% - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
上海华信证券 - - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 64 页 共 72 页
有限责任公司
民生证券有限
责任公司
384,788.50 3.26% - - - -
广发证券股份
有限公司
3,360,478.60 28.50% 1,600,000.00 1.70% - -
东吴证券股份
有限公司
1,519,500.00 12.89% - - - -
方正证券股份
有限公司
3,893,002.00 33.01% 20,000,000.00 21.30% - -
国金证券股份
有限公司
903,038.40 7.66% 14,600,000.00 15.55% - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
604,761.00 5.13% - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
425,361.00 3.61% - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - 18,700,000.00 19.91% - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
101,500.50 0.86% - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中原证券股份 - - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 65 页 共 72 页
有限公司
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券(山
东) 有限责任公
司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
国融证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 66 页 共 72 页
中泰证券 股份
有限公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券股份
有限公司
- - - - - -
天风证券 股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况( 转型前 )
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券股份
有限公司
5 39,157.74 83.34% 36.47 83.34%
国金证券股份
有限公司
2 7,827.18 16.66% 7.29 16.66% -
华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
天风证券 股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
中泰证券 股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 67 页 共 72 页
德邦证券有限
责任公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
东北证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 1 个交
易单元
东方证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 1 个交
易单元
东吴证券股份
有限公司
3 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
5 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券有限
责任公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
国融证券有限
责任公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海证券有限 1 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 68 页 共 72 页
责任公司
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信证券(山
东) 有 限责任公
司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
太平洋证券股 2 - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 69 页 共 72 页
份有限公司
宏信证券股份
有限公司
2 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
天风证券 股份
有限公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
中泰证券 股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - 3,600,000.00 6.47% - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限 - - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 70 页 共 72 页
责任公司
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 20,500,000.00 36.87% - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - 500,000.00 0.90% - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - 9,300,000.00 16.73% - -
广州证券有限
责任公司
- - 17,200,000.00 30.94% - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
国融证券有限
责任公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
首创证券有限 - - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 71 页 共 72 页
责任公司
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - 3,000,000.00 5.40% - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - 1,500,000.00 2.70% - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券(山
东) 有限责任公
司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券股份
有限公司
- - - - - - 银华量化智慧动力灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
第 72 页 共 72 页
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
注:本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 及权证 交易 。
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日