银 华 汇 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华汇 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 银华汇 利灵 活配 置混 合
基金主 代码 001289
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月14 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 956,741,430.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银华汇 利灵 活配 置混 合 A 银华汇 利灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001289 002322
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 956,733,506.47 份 7,923.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过把 握大 类资 产走 势变 化， 对 股票 、 债 券等 投资 工具进 行灵 活配 置， 在 严 格
控制风 险的 前提 下为 投资 人获取 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用定 量和 定性 相结合 的分 析方 法 ， 结 合 对宏观 经济 环境 、 国家 经 济
政策、 行业 发展 状况 、 股 票市场 风险 、 债 券市 场整 体收益 率曲 线变 化和 资 金 供
求关系 等因 素的 定性 分析 ， 综 合评 价各 类资 产的 市 场趋势 、 预期 风险 收益 水 平
和配置 时机 。 在 此基 础上 ， 本基 金将 积极 主动 地对 权益类 资产 、 固 定收 益 类 资
产和现 金等 各类 金融 资产 的配置 比例 进行 实时 动态 调整。
本基金 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ，权 证 投 资 占
基金资 产净 值的 比例 为 0% –3% ， 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的
交易保 证金 后， 现 金或 者 到期日 在一 年 以 内的 政 府 债券不 低于 基金 资产 净 值 的
5%。
业绩比 较基 准 一年期 人民 币定 期存 款基 准利率 （税 后）+1.00% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期风险 、 较高 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险 、 预 期收 益 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 ， 低于 股票 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 郭明
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 4 页 共 37 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
银华汇 利灵 活配 置
混合 A
银华汇 利灵 活配
置混 合 C
银华汇 利灵 活配 置
混合A
银华汇 利灵 活配 置
混合C
本期已 实现 收
益
23,404,047.98 1,471.24 185,964,152.65 -
本期利 润 -4,698,724.65 1,041.87 191,117,255.09 -
加权平 均基 金
份额本 期利 润
-0.0139 0.0185 0.0825 -
本期加 权平 均
净值利 润率
-1.09% 1.46% 8.06% -
本期基 金份 额
净值增 长率
7.51% 0.00% 17.10% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配
利润
248,219,854.22 2,076.87 9,414,354.59 -
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.2594 0.2621 0.1709 -
期末基 金资 产
净值
1,204,953,360.69 10,000.80 64,499,401.33 -
期末基 金份 额
净值
1.259 1.262 1.171 -
3.1.3 累计 期
末指标
2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
25.90% 0.00% 17.10% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 5 页 共 37 页
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
4、本 基金 于2015 年5 月14 日 成立 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华汇 利灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.94% 0.11% 0.63% 0.01% -1.57% 0.10%
过去六 个月 -0.47% 0.08% 1.27% 0.01% -1.74% 0.07%
过去一 年 7.51% 0.17% 2.54% 0.01% 4.97% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
25.90% 0.29% 4.40% 0.01% 21.50% 0.28%
银华汇 利灵 活配 置混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.94% 0.12% 0.63% 0.01% -1.57% 0.11%
过去六 个月 -0.16% 0.09% 1.27% 0.01% -1.43% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.08% 1.90% 0.01% -1.90% 0.07%
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 7 页 共 37 页
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期，建仓 期 结束时本基 金的各项
资产配置比例 已达到基 金 合同的规定： 股票投资 占 基金资产的比 例为 0% –95% ，权证投资占 基金
资产净 值的 比例 为 0% –3% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 现 金或
者到期 日 在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 8 页 共 37 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 9 页 共 37 页
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2016 年度 、2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ）至 2015 年 12 月 31 日止 会计 期
间未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 10 页 共 37 页
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金（LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投
资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、
银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场
基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型
证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华
回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混
合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资
基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期
开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保
主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证
券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活
配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混
合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基
金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华
体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 11 页 共 37 页
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时，本基 金管理人
管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
哈默
女士
本基金
的基金
经理
2016 年10 月
17 日
- 10 年
学士学 位 。2007 年 7 月 加 盟银华 基金 管
理 有 限公 司 ，历 任股 票 交易 员 、债 券 交
易员 、 基 金经 理助 理等 职 位， 自 2015 年
5 月25 日至2017 年3 月22 日兼任 银华
多利宝 货币 市场 基金 ，自 2015 年 5 月
25 日 起兼 任银 华活 钱宝 货 币市场 基金 基
金经理 ， 自2015 年 5 月 25 日至2016 年
10 月 17 日兼 任银 华双 月 定期理 财债 券
型 证 券投 资 基金 、银 华 惠增 利 货币 市 场
基金的 基金 经理 ； 自 2015 年 7 月 16 日
至2016 年10 月17 日兼 任 银华货 币市 场
证券投 资基 金的 基金 经理 ， 自2016 年7
月16 日至2017 年3 月22 日兼任 银华 交
易型货 币市 场基 金基 金 经 理， 自 2016 年
7 月21 日起兼 任银 华惠 添 益货币 市场 基
金基金 经理 ， 自2016 年 10 月 17 日 兼任
银 华 聚利 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金
基金经 理， 自 2017 年 2 月 28 日起 兼任
银 华 稳利 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金
基金经 理。 具有 从业 资格 。 国籍： 中国 。
胡娜
女士
本基金
的基金
经理
2015 年 5 月
14 日
2016 年10
月18 日
6 年
硕士学 位；2009 年至 2012 年期 间任 职
于 华 泰联 合 证券 固定 收 益部 ， 担任 自 营
交易员 职务 ； 2012 年 11 月至 2016 年10
月 任 职于 银 华基 金管 理 股份 有 限公 司 ，
曾 任 研 究员 、 基金 经 理助理 职 务 ，2015
年 1 月 29 日至 2016 年 10 月 18 日 起担
任 银 华增 强 收益 债券 型 证券 投 资基 金 、
银 华 永泰 积 极债 券型 证 券投 资 基金 和 银
华 信 用季 季 红债 券型 证 券投 资 基金 基 金
经理，2015 年 5 月 14 日至 2016 年 10
月 18 日兼 任 银华 聚 利灵活 配 置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理 ， 2015 年5 月21
日至2016 年10 月18 日 兼 任银华 稳利 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资 基 金 基 金经 理 。
具有从 业资 格。 国籍 ：中 国。
钟睿
先生
本基金
的基金
2016 年11 月
10 日
- 6 年
硕 士 学位 ； 曾就 职于 联 合资 信 评估 有 限
公司、 福建 三明 金科 稀土 有 限公司 ， 2015银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 37 页
经理助
理
年 8 月加 入银 华基 金， 曾 任投资 管理 三
部 信 用研 究 员， 现任 投 资管 理 三部 基 金
经理助 理。 具有 从业 资格 。 国籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 汇利 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则 》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 37 页
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员 以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事 中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 37 页
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 伴随 着经 济基 本 面以及 货币 环境 的变 化， 债券市 场走 出了 一波 跌宕 起伏的 行情 ， 全
年市场的波动 性很大。 一 季度，随着对 经济和通 胀 预期的走强， 债券市场 有 所调整，利 率债收益
率走高，但随 着全球市 场 动荡加剧，美 元指数走 弱 ，人民币汇率 的压力有 所 缓解，国内 市场流动
性较为宽裕， 同时配置 需 求旺盛，信用 债收益率 明 显下行，信用 利差不断 压 缩。二季度 ，由于地
产投资 增速 显著 提升 加之 信用风 险冲 击， 市场 在 4 月份出 现了 剧烈 调整 ，债 券收益 率大 幅走 高 。
随后受地产投 资增速回 落 以及英国脱欧 公投等一 系 列因素的影响 ，市场情 绪 得以恢复， 债券收益
率震荡 走低。 下半年市 场 波动性更加巨 大，三季 度 市场流动性整 体宽裕， 经 济数据小幅 修复、央
行 “锁 短放 长” 、 密集 推出 地产调 控， 利率 债收 益率 先升后 降， 信用 债收 益率 不断下 行， 信用 利差
以及期限利差 不断压缩 。 四季度情况急 转直下， 美 元强势上涨， 人民币汇 率 压力加大， 导致央行
货币政策收紧 ，另一方 面 ，前期市场对 经济基本 面 过于悲观，债 券收益率 压 得很低，而 四季度在
地产和基建的 带动下经 济 出现阶段性好 转的迹象 ， 加之供给侧改 革持续推 进 ，工业品价 格大幅上
行。在多重利 空共同作 用 下，债市悲观 情绪急速 升 温，引发市场 短期剧烈 调 整。权益市 场年初跌
幅较大 ，后 三季 度市 场波 动上行 ，但 结构 差异 也相 对突出 。
本基金 在2016 年保 持了 相 对灵活 的投 资策 略， 基金 的杠杆 水平 较低 ， 并 根据 市场情 况灵 活调
整了组 合结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级基金 份额 净值 为 1.259 元，本 报告 期 A 级基 金份 额净值 增长 率为
7.51% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 2.54% ； 截至 报告 期末， 本基 金 C 级 基金 份 额净值 为 1.262 元，
本报告 期C 级基 金份 额净 值增长 率 为 0.00% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 海外 经济 形 势仍错 综复杂, 美国 特朗 普 上任， 提出 “大 兴基 建+ 财 政扩张 ”的政
策框架，另外 美联储加 息 暗示或将制约 欧洲央行 货 币政策，海外 不确定性 尚 存。国内经 济方面，银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
地产投资在高 基数的背 景 下难以继续保 持较强的 增 速；基建投资 受制于财 政 约束，虽然 能够在一
定程度上对冲 经济下行 压 力，但显著拉 升经济水 平 仍有难度。制 造业投资 增 速能否保持 在相对较
高的水平成为 影响经济 走 势的重要力量 。一方面 ， 较低的基数水 平以及近 两 年快速发展 的消费升
级均对制造业 投资有积 极 影响，中下游 行业产能 周 期的调整可能 接近尾声 ， 产能周期的 力量也有
助于带动制造 业投资； 另 一方面，总量 需求的 显 著 抬升仍未有扩 张迹象， 制 造业投资增 速能否在
全年保 持在 相对 较高 的水 平仍有 一定 的不 确定 性。 市场流 动性 方面 ， 由 于油 价在2017 年抬 升的 概
率较大 ，在 供给 侧改 革背 景下， 工业 原材 料价 格的 上涨可 能不 断向 下游 传导 ，若 PPI 和 CPI 不断
走高 ， 稳 健货 币政 策或 向 中性偏 紧变 化 。 资 金面 的 不确定 性加 大 ， 资 金价 格 的波动 性会 继续 增加 。
综合来 看， 债券 市场 面临 的不确 定性 较多 ，债 券市 场的波 动性 仍然 值得 关注 。
债券投资方面 ，本基金 将 在控制信用风 险的前提 下 ，控制组合的 久期和杠 杆 水平做好组合 的
流动性管理和 投资工作 ； 权益投资方面 本基金将 在 平衡风险和收 益的基础 上 采取相对灵 活的投资
策略, 同时 参与 股票IPO 的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人 及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 约定 和基 金运 作情 况，未 进行 利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情 形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华汇 利灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银华汇利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 银华基 金 管理股份有限 公
司在银华汇利 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，银华汇利灵 活配置混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对银华基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的银华汇 利灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 汇利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
银行存 款 52,626,544.21 13,327,059.46
结算备 付金 1,333,320.56 1,472,674.42
存出保 证金 26,631.55 210,700.74
交易性 金融 资产 1,066,547,267.39 48,149,635.17
其中： 股票 投资 62,677,267.39 7,416,635.17
基金投 资 - -
债券投 资 1,003,870,000.00 40,733,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 55,600,000.00 -
应收证 券清 算款 - 2,295,151.49
应收利 息 29,982,695.58 682,767.88
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,206,116,459.29 66,137,989.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 196,825.00 -
应付赎 回款 12,570.00 -
应付管 理人 报酬 613,118.82 998,465.15
应付托 管费 153,279.72 249,616.29
应付销 售服 务费 2.56 -
应付交 易费 用 87,301.70 295,506.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 90,000.00 95,000.00
负债合 计 1,153,097.80 1,638,587.83
所有者权益：
实收基 金 956,741,430.40 55,085,046.74
未分配 利润 248,221,931.09 9,414,354.59
所有者 权益 合计 1,204,963,361.49 64,499,401.33
负债和 所有 者权 益总 计 1,206,116,459.29 66,137,989.16
注 1： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，银 华汇 利灵 活配置 混 合 A 类 基金 份额 净值为 人民 币 1.259银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
元， 银 华汇 利灵 活配 置混 合C 类 基金 份额 净值 为人 民币1.262 元； 基 金份 额总 额为956,741,430.40
份， 其 中银 华汇 利灵 活配 置混 合 A 类 基金 份额 总额 为 956,733,506.47 份； 银 华汇利 灵活 配置 混合
C 类基 金份 额总 额为7,923.93 份。
注2 ： 上年 度会 计期 间为2015 年5 月14 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 汇利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月14 日(基金合同生
效日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入 -1,039,222.53 203,653,287.85
1.利息 收入 19,216,562.24 16,561,474.18
其中： 存款 利息 收入 370,873.68 10,701,752.82
债券利 息收 入 18,582,659.97 2,733,379.02
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 263,028.59 3,126,342.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 7,824,441.35 123,350,417.93
其中： 股票 投资 收益 14,014,565.92 123,162,501.28
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -6,326,630.77 -156,972.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 136,506.20 344,889.29
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-28,103,202.00 5,153,102.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
22,975.88 58,588,293.30
减： 二、费用 3,658,460.25 12,536,032.76
1．管 理人 报酬 2,496,342.83 8,665,392.11
2．托 管费 624,085.62 2,166,347.99
3．销 售服 务费 152.36 -
4．交 易费 用 201,874.45 1,160,391.60
5．利 息支 出 98,460.96 434,274.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 98,460.96 434,274.80
6．其 他费 用 237,544.03 109,626.26 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,697,682.78 191,117,255.09
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,697,682.78 191,117,255.09
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 汇利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
55,085,046.74 9,414,354.59 64,499,401.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -4,697,682.78 -4,697,682.78
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
901,656,383.66 243,505,259.28 1,145,161,642.94
其中：1. 基 金申 购款 906,057,857.17 244,545,869.71 1,150,603,726.88
2. 基金 赎回 款 -4,401,473.51 -1,040,610.43 -5,442,083.94
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
956,741,430.40 248,221,931.09 1,204,963,361.49
项目
上年度可比期间
2015 年5 月14 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,000,853,272.03 - 3,000,853,272.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 191,117,255.09 191,117,255.09 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,945,768,225.29 -181,702,900.50 -3,127,471,125.79
其中：1. 基 金申 购款 9,282,876,397.30 222,525,876.35 9,505,402,273.65
2. 基金 赎回 款 -12,228,644,622.59 -404,228,776.85 -12,632,873,399.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
55,085,046.74 9,414,354.59 64,499,401.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华汇利灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 银华基金管 理
股份有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《银华汇 利灵活配 置 混合型证券 投资基 金
基金合同》及 其他有关 法 律法规的规定 ，经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监许可[2015]743 号 文 注册并公开发 行。本基金 为契约型开放 式证券投资 基金，存续期 限为不
定期， 首次 设立 募集 基金 份额 为 3,000,853,272.03 份， 经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
北京分 所验 证。 《 银华 汇利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年5 月 14 日 正式 生效。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为银华基 金 管理股份有限 公司，基 金 托管人为中 国工商银
行股份 有限 公司(以 下简 称 “中国 工商 银行 ”) 。
根据公 告《 银华 基金 管理 有限公 司 关 于银 华汇 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增 设 C 类基金
份额并 修改 基金 合同 的公 告》 ， 本 基金 管理 人银 华基 金管理 股份 有限 公司 经与 本基金 托管 人中 国 工
商银行 股份 有限 公司 协商 一致， 并报 中国 证监 会备 案， 决 定 于 2016 年4 月1 日起增 设本 基金 的 C
类基金 份额 ，增 设 的 C 类 基金份 额不 收取 投资 者认 购、申 购费 用， 而是 从本 类别基 金资 产中 计 提
销售服 务费 。
根据《银华汇 利灵活配置 混合型证券投 资基金基金 合同》(2016 年修 订) ， 本基金根据销 售
服务费、赎回 费收取方 式 的不同，将基 金份额分 为 不同的类别。 在投资者 认 购、申购基 金时收取银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
认购、 申购 费用 的， 称 为 A 类基 金份 额； 不收 取认 购、申 购费 用， 而是 从本 类别基 金资 产中 计提
销售服 务费 的， 称为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类 基 金份额 、C 类 基金 份额 单 独设置 基金 代码 ，分
别计算 和公 告基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 银华 汇利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基
金招募说明书 》的有关 规 定，本基金的 投资对象 是 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)、 衍 生工具(权 证、 股指
期货等)、 债 券等 固定 收益 类金融 工具( 包 括国 债、 央 行票据 、 金 融债、 企业 债 、 公司 债、 次 级债、
地方政府债 券、中期 票据 、可转换公 司债券(含 分离 交易的可转 换公司债 券)、 可交换债券 、短期
融资券 、 资产 支持 证券 、 债券回 购 、 银 行存 款等) 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。本基 金的 业绩比较基 准为一年 期人 民币定期存 款基准
利率( 税后)+1.00% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年颁 布及 经
修订的准则及 相关规定( 以 下简称 “企业 会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实 务操作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 估计 变更 。 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《财 政部 、国 家税
务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于 做
好证券交易印 花税征收 方 式调整工作的 通知 》 、财 税[2012]85 号文 《关于实 施 上市公司股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 ；
(2)证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 和增 值税 ；
(3)对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 ；
(4)对 基金 所持 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，其 股息 红利 所得暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，其 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。上述 所得 统一 适 用
20% 的 税率 计征 个人 所得 税 ；
(5)对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(6)对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第 一 创
业”)
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司(“ 东北证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
银行”)
银华财 富资 本管 理( 北京) 有限公 司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注1 ：2016 年8 月9 日， 银华基 金管 理有 限公 司变 更名称 为银 华基 金管 理股 份有限 公司 。
注2 ： 以下 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 2015 年 5 月 14 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31
日止会 计期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,496,342.83 8,665,392.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
624,085.62 2,166,347.99
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华汇 利灵 活配 置
混合A
银华汇 利灵 活配 置
混合C
合计
银华基 金管 理股 份有 限
公司
- 152.36 152.36
合计 - 152.36 152.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银 华 汇 利 灵 活 配 置
混合A
银华汇 利灵 活配 置
混合C
合计
银华基 金管 理股 份有 限
公司
- - -
合计 - - -
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 的 C 类基 金份
额基金 资产 净值 的0.3% 的 年费率 计提 。销 售服 务费 计提的 计算 公式 如下 ：
H=E×0 .3%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 经基金管 理 人与基金托管 人核对一 致 后，由基金 托管人于
次月首 日 起2 个 工作 日内 从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期 间2015 年5 月 14 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31
日止会 计期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 以及 上年 度可 比期 间2015 年5 月14 日( 基金 合同生 效日)至2015
年12 月31 日止 会计 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,626,544.21 116,910.85 13,327,059.46 6,005,822.09
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375 中原证券
2016 年 12
月20 日
2017 年1
月 3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平鸟
2016 年 12
月29 日
2017 年1
月 9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035 常熟汽饰
2016 年 12
月27 日
2017 年1
月 5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840 华统股份
2016 年 12
月29 日
2017 年1
月10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年 12
月28 日
2017 年1
月 6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300591 万里马 2016 年 122017 年1新股流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
月30 日 月10 日 通受限
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(i) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币62,448,912.90 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 1,004,098,354.49 元 ， 无属 于第 三层 次的
余额 （ 于2015 年12 月 31 日， 本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 中属 于第一 层次 的余 额为
人民 币7,369,035.17 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 40,780,600.00 元， 无属于 第三 层次 的余
额） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
7.4.11 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于2017 年03 月 24 日 经本 基金 管理 人 批准报 出。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 62,677,267.39 5.20
其中： 股票 62,677,267.39 5.20
2 固定收 益投 资 1,003,870,000.00 83.23
其中： 债券 1,003,870,000.00 83.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 55,600,000.00 4.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,959,864.77 4.47
7 其他各 项资 产 30,009,327.13 2.49
8 合计 1,206,116,459.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,563,335.00 0.38
C
制造业 32,788,953.05 2.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,452,896.23 0.29
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,056,064.00 0.67
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,447.11 0.00
J
金融业 13,767,572.00 1.14
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,677,267.39 5.20
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 870,800 6,165,264.00 0.51
2 600028 中国石 化 843,500 4,563,335.00 0.38
3 300257 开山股 份 260,000 4,461,600.00 0.37
4 601939 建设银 行 771,800 4,198,592.00 0.35
5 000001 平安银 行 450,000 4,095,000.00 0.34
6 002385 大北农 550,000 3,905,000.00 0.32
7 002202 金风科 技 216,000 3,695,760.00 0.31
8 601988 中国银 行 1,000,000 3,440,000.00 0.29
9 601186 中国铁 建 287,400 3,437,304.00 0.29
10 600887 伊利股 份 189,000 3,326,400.00 0.28
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601006 大秦铁 路 9,055,492.00 14.04
2 002202 金风科 技 6,680,829.00 10.36
3 601186 中国铁 建 6,045,340.00 9.37
4 600028 中国石 化 5,025,020.00 7.79 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
5 000651 格力电 器 4,164,437.00 6.46
6 000001 平安银 行 4,092,743.00 6.35
7 300257 开山股 份 4,033,698.18 6.25
8 002385 大北农 4,017,114.00 6.23
9 601939 建设银 行 4,005,276.00 6.21
10 601988 中国银 行 3,490,000.00 5.41
11 600887 伊利股 份 3,328,715.00 5.16
12 000069 华侨城 Ａ 2,999,436.00 4.65
13 600138 中青旅 2,998,955.40 4.65
14 001979 招商蛇 口 2,993,975.50 4.64
15 002073 软控股 份 2,653,054.54 4.11
16 000333 美的集 团 2,333,986.41 3.62
17 000028 国药一 致 2,216,804.00 3.44
18 002241 歌尔股 份 2,132,979.79 3.31
19 000423 东阿阿 胶 2,054,636.16 3.19
20 002236 大华股 份 2,012,535.00 3.12
21 600030 中信证 券 2,007,700.00 3.11
22 002594 比亚迪 2,002,286.00 3.10
23 000656 金科股 份 1,999,764.00 3.10
24 600221 海南航 空 1,990,557.00 3.09
25 000998 隆平高 科 1,957,140.00 3.03
26 601311 骆驼股 份 1,886,701.00 2.93
27 000895 双汇发 展 1,501,679.49 2.33
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601186 中国铁 建 4,627,302.00 7.17
2 601006 大秦铁 路 3,979,700.00 6.17
3 001979 招商蛇 口 3,284,665.00 5.09
4 002202 金风科 技 3,273,299.00 5.07
5 000069 华侨城 Ａ 3,221,132.49 4.99
6 600138 中青旅 3,118,077.38 4.83
7 000656 金科股 份 2,404,227.02 3.73
8 000998 隆平高 科 2,174,171.00 3.37 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
9 000028 国药一 致 2,122,408.94 3.29
10 000423 东阿阿 胶 2,025,337.09 3.14
11 603508 思维列 控 1,679,230.05 2.60
12 000651 格力电 器 1,499,910.00 2.33
13 300496 中科创 达 1,367,748.77 2.12
14 603866 桃李面 包 1,289,095.77 2.00
15 603999 读者传 媒 1,011,136.50 1.57
16 600028 中国石 化 1,005,480.00 1.56
17 603936 博敏电 子 758,083.20 1.18
18 603996 中新科 技 718,856.30 1.11
19 002782 可立克 607,027.20 0.94
20 300494 盛天网 络 601,303.53 0.93
注：卖 出金 额” 按成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 90,604,811.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 46,403,213.97
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 20,000,000.00 1.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 41,904,000.00 3.48
其中： 政策 性金 融债 41,904,000.00 3.48
4 企业债 券 756,081,000.00 62.75
5 企业短 期融 资券 19,960,000.00 1.66
6 中期票 据 165,925,000.00 13.77
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,003,870,000.00 83.31
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480145 14 宣 城债 500,000 53,840,000.00 4.47
2 1480293 14 徐 高铁 债 500,000 53,235,000.00 4.42
3 101466004 14 扬 州经 开
MTN001
500,000 53,170,000.00 4.41
4 1480233 14 昌 平债 500,000 53,070,000.00 4.40
5 1282565 12 川高速MTN2 500,000 51,795,000.00 4.30
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前十 名股 票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,631.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,982,695.58 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,009,327.13
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
银 华 汇 利
灵 活 配 置
混合A
440 2,174,394.33 955,639,702.54 99.89% 1,093,803.93 0.11%
银 华 汇 利
灵 活 配 置
混合C
1 7,923.93 0.00 0.00% 7,923.93 100.00%
合计 441 2,169,481.70 955,639,702.54 99.88% 1,101,727.86 0.12%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华汇 利
灵活配 置
混合 A
268,300.44 0.03%
银华汇 利 7,923.93 100.00% 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
灵活配 置
混合 C
合计
276,224.37 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华汇 利灵 活配 置混
合A
0~10
银华汇 利灵 活配 置混
合C
0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华汇 利灵 活配 置混
合A
0~10
银华汇 利灵 活配 置混
合C
0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华汇 利灵 活配
置混 合A
银华汇 利灵 活配
置混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 14 日 ） 基 金份
额总额
3,000,853,272.03 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 55,085,046.74 -
本报告 期基 金总 申购 份额 905,843,024.60 214,832.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,194,564.87 206,908.64
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 956,733,506.47 7,923.93
注: 总 申购 份额 含转 换入 份 额，总 赎回 份额 含转 换出 份额。
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 37 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告， 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股
东会审 议通 过， 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银
华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 ， 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 ， 银华 基金 管理 有 限
公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年
第一次 股东 大会 审议 通过 ， 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、
刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 ， 吴坚 先 生
为新任 董事 ，邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 报 告期 内本 基金 应支付 给聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民 币 90,000.00 元 。该 审计机 构已 为本 基金 连续 提供 了 2 年的服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 37 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
1 75,695,137.68 55.62% 70,494.65 55.62% -
中信证券股份
有限公司
1 54,142,471.94 39.79% 50,423.18 39.79% -
爱建证券有限
责任公司
1 4,946,392.32 3.63% 4,606.70 3.63% -
长城证券股份
有限公司
1 1,303,336.50 0.96% 1,213.81 0.96% -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 2 个交
易单元
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销 2 个交
易单元
西部证券股份
有限公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
1 - - - - -
国海证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - - 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 37 页
股份有限公司
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
安信证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
东吴证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
注： （1）基金 专用交易 单 元的选择标 准为该证 券经 营机构具有 较强的研 究服 务能力，能 及时、 全
面、定期向基 金管理人 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析报
告、个 股分 析报 告、 市场 服务报 告以 及全 面的 信息 服务。
（2 ） 基金专 用交易单 元 的选择程序 为根据标 准进 行考察后， 确定证券 经营 机构的选择 。经公 司
批准后 与被 选择 的证 券经 营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
958,749.16 1.75% - - - -
中信证券股份
有限公司
53,708,138.63 98.25% 1,119,600,000.00 100.00% - -
爱建证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份 - - - - - - 银华汇利灵活配置混合 2016 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 37 页
有限公司
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
信达证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
