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银华永利A(000287)

银华永利:2016年年度报告摘要

 
 
银 华 永 利 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年年度
报告摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 40 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。 本报告 财务 资料 已经 审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 40 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 银华永 利债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 银华永 利债 券 基金主 代码 000287 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月22 日 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 189,190,769.32 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000287 000288 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 184,949,948.83 份 4,240,820.49 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 , 通过 积极 主动 地 投资管 理 , 力 求实 现基 金 资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济、 利率走 势、 资金 供求 、 通 货膨胀 和证 券市 场走 势 等 方 面的分 析和 预测 , 确定 经 济变量 的变 动对 投资 标的 价值与 风险 的潜 在影 响 。 在 严格的 风险 控制 基础 上 , 构建以 固定 收益 类品 种为 主的投 资组 合 , 力 求实 现 基 金资产 的长 期稳 定增 值 。 同时 , 本 基金 将适 当参 与 股票一 级与 二级 市场 的投 资, 增强基 金收 益。 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 对债 券资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ; 对股 票 、 权证等 权益 类资 产的 投资 比例不 超过 基金 资产 的 20% ,其 中, 权证 投资 占基 金 资产净 值 的 比例 为0-3% 。 业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 市场 中的 较低风 险品 种, 预 期收 益 和预期 风险 高于 货币 市 场 基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 王永民 联系电 话 (010)58163000 010-66594896 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010 )66594942 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 40 页





2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 银华永 利债 券A 银华永 利债 券 C 银华永 利债 券A 银华永 利债 券C 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 本期 已实 现收 益 28,183,099.66 3,104,216.69 38,609,703.91 11,804,634.49 52,792,333.27 8,859,002.22 本期 利润 13,441,887.17 1,566,179.39 48,091,419.80 14,137,521.23 58,305,848.99 8,428,929.32 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0243 0.0373 0.0926 0.0894 0.1572 0.1107 本期 加权 平均 净值 利润 率 1.93% 2.98% 7.75% 7.43% 14.46% 10.60% 本期 基金 份额 净值 增长 1.83% 1.35% 9.55% 9.24% 14.10% 13.60% 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 40 页


率 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 可供 分配 利润 38,740,233.64 827,115.19 117,064,026.27 61,276,352.38 59,882,836.51 8,634,542.38 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.2095 0.1950 0.2175 0.2086 0.1288 0.1235 期末 基金 资产 净值 224,449,921.01 5,085,619.50 672,608,202.87 364,400,464.40 530,413,073.64 79,387,386.37 期末 基金 份额 净值 1.214 1.199 1.250 1.241 1.141 1.136 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金 份额 累计 净值 增长 率 27.28% 25.78% 25.00% 24.10% 14.10% 13.60% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3、 本 报告 中所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 例如 : 基 金的 认购、 申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 40 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








银华永 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.94% 0.10% -1.48% 0.15% -0.46% -0.05% 过去六 个月 -0.48% 0.09% 0.27% 0.11% -0.75% -0.02% 过去一 年 1.83% 0.08% 1.85% 0.09% -0.02% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 27.28% 0.21% 20.97% 0.10% 6.31% 0.11%








银华永 利债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.12% 0.11% -1.48% 0.15% -0.64% -0.04% 过去六 个月 -0.73% 0.09% 0.27% 0.11% -1.00% -0.02% 过去一 年 1.35% 0.08% 1.85% 0.09% -0.50% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 25.78% 0.21% 20.97% 0.10% 4.81% 0.11%


银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 40 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 40 页


注:按基金合 同的规定 , 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项 资产配置比例 已达到基 金 合同的规定: 本基金对 债 券资产的投资 比例不低 于 基金资产的 80%,持 有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ; 对 股票、 权证等 权益 类资 产 的 投资比 例不 超 过 基金 资产 的 20% ,其 中, 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为0-3% 。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 40 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 40 页


注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































银 华永 利债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.600 43,412,463.70 170,494.93 43,582,958.63


2015 - - - -


2014 - - - -


合计 0.600 43,412,463.70 170,494.93 43,582,958.63


单位: 人民 币元





















































银华 永利 债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.600 833,660.24 229,912.93 1,063,573.17


2015 - - - -


2014 - - - -


合计 0.600 833,660.24 229,912.93 1,063,573.17





银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 40 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8 月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业 证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场 证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银 华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投 资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分 级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银 华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数 分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金(LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华 交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投 资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、 银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场 基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型 证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华 回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银 华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 40 页


合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资 基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期 开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证 券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银 华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混 合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基 金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华 体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10 年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时,本基 金管理人 管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 瞿灿女 士 本 基 金 的 基金经 理 2016 年 2 月 15 日 - 5 年 硕士学 位;2011 年至 2013 年 任职于 安信证 券研 究所 ; 2013 年 加盟银 华基 金管理 有限 公司 , 曾 担任 研究员 、 基 金经理 助理 职务 。 自 2015 年 5 月 25 日 起 担 任 银 华 永 益 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 银 华 永 兴 纯 债 债 券 型 发 起式证 券投 资基 金 (LOF ) 基金经 理, 自2016 年3 月18 日起 兼 任银华 合利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年4 月6 日起 兼任 银 华双动 力债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 自 2016 年10 月17 日 起兼 任银 华 增强收 益债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。 具有 从 业资格 。国 籍: 中国 。 邹 维 娜 女 士 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 22 日 - 9 年 硕士学 位 。 历 任国 家信 息 中心下 属中 经网公 司宏 观经 济分 析人 员; 中再 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 投 资 经 理 助 理 、 自 有 账 户 投 资 经 理 。 2012 年 10 月 加入 银华 基 金管理 有限 公司, 曾担 任基 金经 理助 理职务 。 自 2013 年8 月7 日起 担任 银 华信用 四季银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 40 页


红债券 型证 券投 资基 金基 金经理 , 自 2013 年 9 月 18 日 起兼 任 银华信 用季 季红债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 , 自2014 年5 月22 日起 兼 任银华 永益 分级债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 , 自2014 年10 月8 日起 兼 任银华 纯债 信用主 题债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金经 理 , 自2016 年3 月22 日 起兼 任 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自 2016 年 11 月11 日 起 兼 任 银 华 添 泽 定 期 开 放 债 券 型 证券投 资基 金基 金经 理 , 自 2017 年3 月7 日起 兼任 银华 添润 定 期开放 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有从 业 资格。 国籍:中 国。 赵旭东 本 基 金 的 基 金 经 理 助理 2016 年 8 月 23 日 - 5.5 年 硕士学 位 ; 曾 就职 于中 债 资信评 估有 限责任 公司 , 2015 年5 月 加入银 华基 金管理 有限 公司 , 曾任 投 资管理 三部 信用研 究员 , 现任 投资 管 理三部 基金 经理助 理职 务。 具 有从 业资 格。 国 籍: 中国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离 任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、 基 金管 理人 于2017 年3 月 17 日 发布 公告, 自2017 年3 月 16 日 起增 聘吴 文明先 生为 本基 金基 金经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 永利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 有关 法律 法规 的规定,本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险 的基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本基 金无 违法 、 违规行 为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定 了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 40 页


部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于 本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等,规 范的范围 包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动,同 时包括授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节 。 为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各 投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指 导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 , 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公 平交易执行 制度 》 ,规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ;明 确了交易执 行环节 的 集中交 易制 度, 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。 此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有 限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ,规 定 了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、 报备流 程。 对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理 人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反 向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的 公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平 交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义 下达,执行交 易员以组 合 的 名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易 与投资 组合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公 开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组 合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ;4 、 本 基 金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易 的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。 综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落 实 执行、事 后 进行双重监督 , 来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 , 在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 , 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 , 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下: 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 40 页


在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持 。 在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资 授权制 度 , 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度 的情况 。 4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析 本 基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日 内及 5 日内 ) 同 向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年经 济基 本面 基本 稳 定。 在 房地 产和 基建 带动 下, 固 定资 产投 资增 速在 经历上 半年 下行 后逐步企稳, 工业增加 值 增速保持稳定 ,进出口 也 有所改善,消 费变化不 大 。通胀方面 ,全年大 宗商品 经历 较大 的涨 幅 ,PPI 呈 上升 状态 ,CPI 也 有 所回升 。 市场 流动 性方 面 , 央 行货 币政 策前 松 后紧,前三季 度央行货 币 政策相对中性 宽松,但 接 近年底在去杠 杆、防泡 沫 的政策基调 下,加之 外汇贬 值较 多, 四季 度整 体流动 性较 为紧 张, 央行 货币政 策中 性偏 紧。 债市方 面 , 债 券收 益率 在 2016 年 波动 较大 , 经历 先下 行然后 快速 上行 的过 程 , 全年来 看收 益 率为上行。分 季度来看 , 一季度收益率 窄幅震荡 , 二季度受经济 企稳预期 上 升以及信用 债违约事 件爆发影响,4 月份债 券 经历一波调整 ;三季度 受 货币政策依旧 相对宽松 、 委外配置需 求以及经银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 40 页


济基本面预期 较弱影响 , 债券收益率不 断下行; 四 季度,经济基 本面开始 企 稳,货币政 策转向降 杠杆、 防泡 沫, 市场 流动 性压力 增大 ,债 券收 益率 在 11 月 以后 快速 上行 。 总体而 言,2016 年债 市波动 较大 , 国 债长 中短 收 益率上 行10 ~30BP , 超 长端 上行-5 ~5BP , 国 开债1-10 年上行50 ~80BP , 20-50 年上 行10 ~15BP , 中 票和城 投债 各品 种收 益率 上行幅 度 0 ~100bp。从 全价 收益 率的 角度 看, 信用债 中短 久期 品种 表现 优于中 长久 期, 中低 评级 的信用 债优 于高 评级 品种 。 2016 年, 本基 金基 本维 持 了中性 杠杆 和久 期, 同时 根据市 场情 况积 极优 化组 合结构 。期 间, 对利率 债进 行了 波段 操作 ,参与 可转 债一 级市 场, 增强了 组合 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金 A 级基金 份额 净值 为 1.214 元,本 报告 期 A 级基 金份 额净值 增长 率为 1.83% , 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 1.85% ; 截至 报告 期末, 本基 金 C 级 基金 份 额净值 为 1.199 元, 本报告 期C 级基 金份 额净 值增长 率 为 1.35% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.85%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 积极 的财 政 政策仍 延续 , 基建 投资 增 速短期 内仍 能保 持较 高水 平, 房地 产景 气 度较高将带动 地产投资 基 本稳定,但一 二线重点 城 市较严格的限 购政策将 导 致地产销量 下降,未 来投资下滑。 近期在受 基 建、地产投资 需求上升 以 及过剩产能行 业限产条 件 下,大宗商 品上涨较 多,工业增加 值和工业 企 业利润改善, 但过剩产 能 出清不明显, 供给侧改 革 的加深将进 一步抑制 制造业投资的 积极性。 总 体来看,经济 短期内稳 定 ,但中长期依 然下滑。 通 胀方面,CPI 预计 将 继续反弹,但 幅度有限 。 政策方面, 货 币政策进 一 步宽松有限, 短期内仍 将 以降杠杆和 防泡沫为 主,市 场或 将窄 幅震 荡。 基于以上对基 本面状况 的 分析,本基金 认为未来 债 券市场走势可 能呈现震 荡 格局。本基金 将 根据市 场情 况积 极调 整大 类资产 配置 。 纯债 策略 上 , 本 基金 将维 持适 度杠 杆 水平 , 采 取中 性久 期, 在严格控制信 用风险的 前 提下,对组合 配置进行 优 化调整。根据 权益类市 场 情况,适度 择机参与 股票和 可转 债投 资。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 40 页


部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。 参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 管理 人 于 2016 年 9 月 27 日 发布 分红 公告 ,向 于 2016 年 9 月 29 日 在本 基金注 册登 记 机构登 记在 册的 本基 金全 体份额 持有 人, 按每10 份 基金份 额分 配红 利人 民 币0.600 元, 银华 永利 A 级实际分配收 益金额为 人民币 43,582,958.63 元 ,银华永利 C 级实际分配 收益金额为人民 币 1,063,573.17 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 银华 永利 债券 型证券 投资 基金 (以下 称 “ 本基 金” ) 的 托 管过程 中, 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同和托管协议 的有关规 定 ,不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为,完全 尽 职尽责地履 行了应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 40 页


融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告, 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 永利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,087,975.84 1,172,431.35 结算备 付金 4,974,062.81 38,264,037.83 存出保 证金 4,357.76 76,365.77 交易性 金融 资产 214,529,937.50 1,236,670,542.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 214,529,937.50 1,236,670,542.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,500,000.00 - 应收证 券清 算款 501,663.33 - 应收利 息 5,469,084.49 26,110,345.53 应收股 利 - - 应收申 购款 2,223.11 100,337.94 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 230,069,304.84 1,302,394,060.42 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 40 页


衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 263,800,000.00 应付证 券清 算款 - 242,035.60 应付赎 回款 3,133.73 25,233.86 应付管 理人 报酬 262,420.22 601,460.83 应付托 管费 74,977.21 171,845.97 应付销 售服 务费 2,540.85 108,143.28 应付交 易费 用 10,690.00 56,673.30 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 180,002.32 380,000.31 负债合 计 533,764.33 265,385,393.15 所有者权益:


实收基 金 189,190,769.32 832,015,508.31 未分配 利润 40,344,771.19 204,993,158.96 所有者 权益 合计 229,535,540.51 1,037,008,667.27 负债和 所有 者权 益总 计 230,069,304.84 1,302,394,060.42 注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 银 华永 利债 券A 类基 金份 额净 值人 民币1.214 元, 银华 永利 债券C 类基 金份 额净 值人 民币 1.199 元; 基金 份额 总额 189,190,769.32 份 , 其中银 华永 利债 券 A 类基金 份额 总 额184,949,948.83 份 ,银 华永 利债 券C 类基 金份 额总 额4,240,820.49 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银华 永利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 一、收入 25,189,279.95 81,349,855.93 1.利息 收入 41,951,406.34 63,683,453.46 其中: 存款 利息 收入 486,781.43 1,083,768.02 债券利 息收 入 41,289,826.70 62,564,398.11 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 174,798.21 35,287.33 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -810,734.89 5,492,807.25 其中: 股票 投资 收益 -1,572,936.91 8,357,876.81 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 762,202.02 -2,980,665.56 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 40 页


资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - 115,596.00 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -16,279,249.79 11,814,602.63 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 327,858.29 358,992.59 减: 二、费用 10,181,213.39 19,120,914.90 1.管 理人 报酬 5,271,684.45 5,743,296.09 2.托 管费 1,506,195.59 1,640,941.71 3.销 售服 务费 187,525.15 674,669.65 4.交 易费 用 52,603.76 628,164.92 5.利 息支 出 2,709,989.96 9,972,239.63 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,709,989.96 9,972,239.63 6.其 他费 用 453,214.48 461,602.90 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 15,008,066.56 62,228,941.03 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 15,008,066.56 62,228,941.03


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 永利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 832,015,508.31 204,993,158.96 1,037,008,667.27 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 15,008,066.56 15,008,066.56 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 -642,824,738.99 -135,009,922.53 -777,834,661.52 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 40 页


列) 其中:1. 基 金申 购款 825,252,872.55 222,534,834.45 1,047,787,707.00 2. 基金 赎回 款 -1,468,077,611.54 -357,544,756.98 -1,825,622,368.52 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -44,646,531.80 -44,646,531.80 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 189,190,769.32 40,344,771.19 229,535,540.51 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 534,737,722.35 75,062,737.66 609,800,460.01 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 62,228,941.03 62,228,941.03 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 297,277,785.96 67,701,480.27 364,979,266.23 其中:1. 基 金申 购款 1,435,703,955.15 277,482,861.28 1,713,186,816.43 2. 基金 赎回 款 -1,138,426,169.19 -209,781,381.01 -1,348,207,550.20 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 832,015,508.31 204,993,158.96 1,037,008,667.27


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______ 凌 宇翔______














____ 龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银华永利债券 型证券投 资 基金(以下简 称“本基 金” ) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会” ) 证 监 许可[2013]967 号文 《关 于核准 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 40 页


复》 的 核准 , 由 银华 基金 管 理股份 有限 公司 于2013 年 12 月 23 日至 2014 年1 月 17 日向 社会 公开 募集。 基金 合同 于 2014 年 1 月 22 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。首 次募 集规 模为 192,322,105.29 份 银 华永利 债券 A 类 基金 份额 ,379,869,126.84 份 银华 永利债 券 C 类基 金 份额, 合计572,191,232.13 份基 金份 额。 本基 金的 基 金管理 人及 注册 登记 机构 均为银 华基 金管 理 股份有 限公 司, 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。 本基金 根据认 购、申购 费 用收取方式的 不同,将 基 金份额分为不 同的类别 。 在投资者认购 、 申购基 金时 收取 认购 、申 购费用 的, 称 为 A 类 基金 份额; 不收 取认 购、 申购 费用, 而是 从本 类 别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的, 称为 C 类基 金份 额 。银华 永利 债券 A 类基 金 份额、C 类基 金份 额 单独设置基金 代码,分 别 计算和公告基 金份额净 值 和基金份额累 计净值。 投 资人在认购 、申购基 金份额 时可 自行 选择 基金 份额类 别。 不同 基金 份额 类别之 间不 得互 相转 换。 本基金的投资 对象为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的 股 票) 、 权证 、 债 券等 固定 收益 类 金融工 具 (包 括国 债、 央行票据、金 融债、企 业 债、公司债、 次级债、 地 方政府债券、 中期票据 、 可转换债券 (含分离 交易可 转换 债券 ) 、 短 期融 资券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款等) 以 及法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ) 。 如法 律 法规或 中国 证监 会以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将其纳入 投 资范围。本 基金的投 资组合比例为 :本基金 对 债券资产的投 资比例不 低 于基金资产 的 80%, 持有 现金或到期日 在一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5%; 对股票 、 权证 等权 益类 资产 的投 资比例 不超 过基 金 资 产的20% , 其 中 , 权 证投 资 占基金 资产 净值 的比 例 为0-3% ; 本 基金 通过 参与 一 级市场 新股 申购 ( 含 首次公 开发 行及 股票 增发 ) , 以及 因所 持股 票进 行股 票配售 及派 发所 形成 的股 票, 不 超过 基金 资产 的 20% ;本 基金 通过 二级 市场直 接买 入股 票或 权证 ,所占 比例 不超 过基 金资 产的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 中债 综合 财富指 数。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准 则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 40 页


披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 40 页


根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面 推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证 券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 40 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 第一创业证券股份有限公司( “ 第一创 业” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华财 富资 本管 理( 北京 )有限 公司 基金管 理人 子公 司 银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 2016 年8 月9 日, 银华 基 金管理 有限 公司 变更 名称 为银华 基金 管理 股份 有限 公司。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 40 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 西南证券 16,856,662.91 100.00% 131,607,723.99 38.27%


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 西南证券 440,112,640.46 89.77% 983,707,507.50 67.97%


7.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 西南证券 9,620,700,000.00 29.96% 20,321,300,000.00 17.31% 东北证券 - - 1,971,200,000.00 1.68%


7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 西南证券 15,698.78 100.00% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 40 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 西南证券 120,770.96 38.38% 27,565.99 55.00% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费 后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和 市场信 息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,271,684.45 5,743,296.09 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 107,667.89 62,915.02 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .70% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,506,195.59 1,640,941.71 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 40 页


7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银华永 利债 券A 银华永 利债 券 C 合计 中国银 行 - 2,050.76 2,050.76 银华基 金管 理股 份有 限 公司 - 126,434.17 126,434.17 东北证 券 - 20.40 20.40 合计 - 128,505.33 128,505.33 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银华永 利债 券A 银华永 利债 券 C 合计 中国银 行 - 3,733.44 3,733.44 银华基 金管 理股 份有 限 公司 - 637,174.11 637,174.11 东北证 券 - 104.74 104.74 合计 - 641,012.29 641,012.29 注:基金销售 服务费每 日 计提,按月支 付。基金 销 售服务费可用 于本基金 的 市场推广、 销售以及 基金份额持有 人服务等 各 项费用。本基 金分为不 同 的类别,适用 不同的销 售 服务费率。 其中,本 基金A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 ,C 类基 金份 额 销售服 务费 年费 率 为0.35% 。 本 基金C 类 基金 份额销 售服 务费 计提 的计 算方法 如下 : H=E×0 .35% / 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 40 页


7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,087,975.84 207,913.46 1,172,431.35 253,834.21


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.10.1 公允 价值 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等,因其 剩余期限 不 长,公允价值 与 账面价 值相 若。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 214,529,937.50 元 , 无 属 于第一 层次 及第 三层 次的 余额 (2015 年12 月 31 日 : 属 于第 二层 次的 余 额为人 民 币1,236,670,542.00 元, 无属 于第 一层 次 及第三 层次 的余 额。 ) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 40 页


本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 无 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 (2015 年 度 : 人 民 币 140,490,805.50 元 , 无 第 二层次 转入 第一 层次 的金 额 (2015 年度: 人民 币344,430,812.94 元) 。 本基金 本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况(2015 年度 :无) 。 7.4.10.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 214,529,937.50 93.25 其中: 债券 214,529,937.50 93.25








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,500,000.00 1.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,062,038.65 2.63 7 其他各 项资 产 5,977,328.69 2.60 8 合计 230,069,304.84 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 40 页


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 港通 股票 投资 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002008 大族激 光 9,214,799.91 0.89 注:1 、“ 买入 金额 ”按 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑交 易费用 。 2、本 基金 本报 告期 仅发 生 上述买 入股 票交 易。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002008 大族激 光 7,641,863.00 0.74 注:1 、“ 卖出 金额 ”按 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑交 易费用 。 2、本 基金 本报 告期 仅发 生 上述卖 出股 票交 易。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 9,214,799.91 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,641,863.00 注: “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 19,459,950.00 8.48 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,672,000.00 8.57 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 40 页


其中: 政策 性金 融债 19,672,000.00 8.57 4 企业债 券 175,397,987.50 76.41 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 214,529,937.50 93.46


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124686 14 昌 平债 200,000 21,142,000.00 9.21 2 124853 14 淄 城运 200,000 21,028,000.00 9.16 3 122923 10 北 汽投 209,500 20,970,950.00 9.14 4 122905 10 南 昌债 200,000 20,130,000.00 8.77 5 160208 16 国开 08 200,000 19,672,000.00 8.57


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 40 页


8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.11.2


本 基金 本报 告期末 未持 有股 票,因 此本 基金不 存在 投资的 前十 名股票 超出 基 金 合同 规定的 备选 股票库 之外 的情形 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,357.76 2 应收证 券清 算款 501,663.33 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,469,084.49 5 应收申 购款 2,223.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,977,328.69


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,比例 的分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 银华 1,458 126,851.82 175,135,477.17 94.69% 9,814,471.66 5.31% 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 40 页


永利 债券A 银华 永利 债券C 254 16,696.14 0.00 0.00% 4,240,820.49 100.00% 合计 1,712 110,508.63 175,135,477.17 92.57% 14,055,292.15 7.43% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银华永 利 债券 A 0.00 0.00% 银华永 利 债券 C 381.23 0.01% 合计 381.23 0.00% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,合计 数 比例的分母 采用期末 基金份 额总 额。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额 总量的 数量 区间 为0 ;本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银华永 利债 券 A 银华永 利债 券 C 基金合 同生 效日 (2014 年1 月 22 日 ) 基 金份 额总额 192,322,105.29 379,869,126.84 本报告 期期 初基 金份 额总 额 538,265,684.00 293,749,824.31 本报告 期基 金总 申购 份额 779,342,441.22 45,910,431.33 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,132,658,176.39 335,419,435.15 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,949,948.83 4,240,820.49 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 40 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告, 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股 东会审 议通 过, 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银 华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 , 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 , 银华 基金 管理 有 限 公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年 第一次 股东 大会 审议 通过 , 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、 刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 , 吴坚 先 生 为新任 董事 ,邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。 11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期由 安永 华明 会计 师事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 为本 基金 提供 审计 服务 , 报告 期内 本 基 金应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 的报 酬共 计人 民币80,000.00 元。 目前 的 审 计机构 已连 续为 本基 金提 供 3 年 的审 计服 务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 36 页 共 40 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西南证券股份 有限公司 2 16,856,662.91 100.00% 15,698.78 100.00% - 申万宏源集团 股份有限公司 2 - - - - - 川财证券有限 责任公司 2 - - - - - 大同证券有限 责任公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 方正证券股份 有限公司 2 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限 责任公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 2 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 国开证券有限 责任公司 1 - - - - - 恒泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 华创证券有限 责任公司 2 - - - - - 华融证券股份 2 - - - - - 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 37 页 共 40 页


有限公司 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 撤销一个交 易单元 华西证券股份 有限公司 1 - - - - - 华鑫证券有限 责任公司 1 - - - - - 联讯证券股份 有限公司 2 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 山西证券股份 有限公司 1 - - - - - 首创证券有限 责任公司 1 - - - - - 西部证券股份 有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 3 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中航证券有限 公司 1 - - - - - 中天证券有限 责任公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 3 - - - - - 中信证券股份 有限公司 3 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 第一创业证券 股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 2 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 3 - - - - - 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 38 页 共 40 页


德邦证券股份 有限公司 0 - - - - 撤销一个交 易单元 财达证券有限 责任公司 1 - - - - - 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准 后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 西南证券股份 有限公司 440,112,640.46 89.77% 9,620,700,000.00 29.96% - - 申万宏源集团 股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限 责任公司 - - - - - - 大同证券有限 责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 - - - - - - 广州证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - 552,000,000.00 1.72% - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 国盛证券有限 责任公司 - - - - - - 国信证券股份 - - - - - - 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 39 页 共 40 页


有限公司 国元证券股份 有限公司 - - - - - - 国开证券有限 责任公司 - - - - - - 恒泰证券股份 有限公司 135,927.29 0.03% 1,624,800,000.00 5.06% - - 华创证券有限 责任公司 18,821,557.79 3.84% 1,541,600,000.00 4.80% - - 华融证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 30,586,336.49 6.24% 14,769,900,000.00 45.99% - - 华西证券股份 有限公司 - - - - - - 华鑫证券有限 责任公司 - - 932,000,000.00 2.90% - - 联讯证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - 518,000,000.00 1.61% - - 山西证券股份 有限公司 - - - - - - 首创证券有限 责任公司 - - - - - - 西部证券股份 有限公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中航证券有限 公司 - - - - - - 中天证券有限 责任公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - 362,900,000.00 1.13% - - 中银国际证券 - - - - - - 银华永利债券 2016 年年度报告 摘要 第 40 页 共 40 页


有限责任公司 第一创业证券 股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 - - - - - - 渤海证券股份 有限公司 602,010.50 0.12% 2,193,000,000.00 6.83% - - 德邦证券股份 有限公司 - - - - - - 财达证券有限 责任公司 - - - - - -


银华基金管理股份有限公司 2017 年3 月31 日