银 华 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 银华中 小盘 混合
基金主 代码 180031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 921,118,804.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 依 托 中国 资本 市场 层次 、市 场 结构 和市 场功 能的 不断
完 善 ，通 过投 资于 具有 竞争 优 势和 较高 成长 性的 中小
盘 股 票， 力求 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，寻
求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略 本 基 金为 主动 式投 资管 理的 混 合型 基金 ，根 据对 宏观
经 济 发展 阶段 、政 府政 策引 导 方向 、行 业周 期状 况的
考 察 ，综 合评 价各 类资 产的 风 险收 益水 平， 对各 类资
产 采 取主 动、 适度 配置 ，在 重 点投 资于 具有 高成 长的
中 小 盘股 票的 前提 下实 现大 类 资产 配置 ，以 求基 金资
产 在 权益 类资 产、 固定 收益 类 资产 及其 他金 融工 具的
投资中 实现 风险-收 益的 最 佳匹配 。
本 基 金的 资产 配置 比例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比
例为 60%-95% ， 其 中投 资于 中小盘 股票 的资 产不 低于 股
票 资 产的 80% ；固 定 收益类 资 产占 基金 资产 的 比例为
0%-35% ； 权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3%；现
金 或 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产净
值的 5% 。
业绩比 较基 准 天相中盘指数收益率×40%+ 天相小盘指数收益率
×40%+ 中债 总指 数收 益率 ×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其预 期风 险与 预期 收 益水 平高 于债 券型 基金
和货币 市场 基金 ，低 于股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 郭明
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100738 100140
法定代 表人 王珠林 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 银华基 金管 理股 份有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -81,319,985.25 686,079,334.65 111,899,819.69
本期利 润 -293,722,094.81 840,970,435.59 159,549,135.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3700 1.1780 0.3090
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.81% 42.99% 21.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.86% 90.57% 34.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 907,846,686.98 1,574,861,643.32 228,701,172.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9856 1.5490 0.4428 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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期末基 金资 产净 值 2,332,548,931.48 3,268,608,443.50 871,215,737.53
期末基 金份 额净 值 2.532 3.215 1.687
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 236.09% 246.00% 81.55%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.66% 0.70% -0.25% 0.67% 4.91% 0.03%
过去六 个月 8.74% 0.82% 2.05% 0.72% 6.69% 0.10%
过去一 年 -2.86% 1.80% -11.66% 1.42% 8.80% 0.38%
过去三 年 148.05% 2.07% 58.96% 1.56% 89.09% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
236.09% 1.80% 62.09% 1.42% 174.00% 0.38%
注：考虑到本 基金正常 状 态之下的资产 配置，本 基 金选择天相中 盘指数收 益 率×40%+天 相小盘 指
数收益 率 × 40%+ 中债 总指 数收益 率 × 20% 作为 本基 金 产品的 业绩 比较 基准 。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期，建仓 期 结束时本基 金的各项
投资比例已达 到基金合 同 的规定：股票 资产占基 金 资产的比例 为 60%-95%， 其中投资于中 小盘股
票的资 产 不 低于 股票 资产 的 80% ；固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 为 0%-35% ；权 证资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 0%-3% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 5.8000 584,831,761.35 48,054,965.33 632,886,726.68
2015 - - - -
2014 - - - -
合
计
5.8000 584,831,761.35 48,054,965.33 632,886,726.68
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金（LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投
资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、
银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场
基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型
证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华
回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资
基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期
开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保
主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证
券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活
配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混
合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基
金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华
体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时，本基 金管理人
管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李晓
星先
生
本 基 金 的
基金经 理
2015 年7 月
7 日
- 5 年
硕士学 位， 2006 年至2010 年期间 任职 于ABB
有限公 司， 历任 运营 发展 部运营 顾问 ， 集 团
审计部 高级 审计 师等 职务 ；2011 年 2 月加
盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 行 业 研 究
员、基 金经 理助 理职 务。 自 2016 年 12 月
22 日起兼任 银华盛世 精选 灵活配置混合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 具有从 业资 格。 国
籍：中 国。
王华
先生
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
总 经 理 助
理 、 投 资
管 理 一 部
总 监 及 A
股 基 金 投
资总监 。
2013 年8 月
6 日
2016 年7 月
8 日
15 年
经济学 硕士 ， 中 国注 册会 计 师协会 非执 业会
员。 曾 在西 南证 券有 限责 任公司 任职 。2000
年 10 月加 盟银 华基 金管 理 有限公 司（ 筹） ，
先后在 研究 策划 部、 基金 经理部 工作 。 曾 于
2004 年 3 月 2 日至 2007 年 1 月 30 日 任银
华保本增值证券投资基金基金经理，于
2005 年6 月9 日至2006 年10 月21 日 期间
任银华 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理， 自
2006 年 11 月 16 日至 2013 年 11 月 4 日期
间 任 银 华 富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 12 月 12 日至 2016 年
12 月22 日 期间 任银 华回 报 灵活配 置定 期开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金 基 金经 理， 自
2015 年 11 月 16 日 起兼 任 银华逆 向投 资灵银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年7 月8 日 起兼 任银
华优质 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
具有从 业资 格。 国籍 ：中 国。
王树
丽女
士
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 11
月10 日
- 3.5 年
硕士学 位；2013 年 7 月 加 入银华 基金 管理
有限公 司， 历任 交易 管理 部助理 交易 员、 中
级交易 员、 投资 管理 三部 询价研 究员 ， 现 任
投 资 管 理 三 部 基 金 经 理 助 理 。 具 有 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、 债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格 优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公 平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另 外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和 利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，市 场经历了 较 大幅度的震荡 ，年初市 场 暴跌，之后维 持了震荡 上 行的格局。全 年
来看，食品饮 料、家电 、 银行等板块涨 幅居前，TMT 相关行业跌 幅较大。 我 们维持了风格 ，较高
仓位持有了景 气周期向 上 行业中的优质 个股。虽 然 本基金较大幅 度跑赢了 指 数，但却没 有达到我
们每年都给持 有人赚钱 的 目标。截止到 四季度末 ， 我们的仓位主 要配置在 医 药生物、食 品饮料、
电力设 备新 能源 、农 业、 家电、 汽车 、轻 工和 银行 等行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.532 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-2.86% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-11.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 中 国经 济在 十三 五取得 了开 门红， 供给 侧 改革取 得了 重大 突破， 工 业利润 回升 明显 。
2017 年去 杠杆 ， 防 风险 成 为了政 府工 作的 重点 ， 这 都是有 利于 中国 经济 长期 发展的 举措 。 对 于股
票市场，我们 认为需要 防 范的风险主要 来自于两 方 面，一是可能 出现的货 币 紧缩周期带 来的股票
估值下移，二 是美国川 普 执政带来的全 球贸易的 不 确定性。我们 的对策， 一 是选择业绩 增速快于
估值下降的业 绩成长股 和 高分红价值股 ，二是降 低 敞口在美国的 公司的配 置 ，加大市场 在中国的
公司的 配置 。 我们 看好 的 方向是 ： 生物 医药 、 食 品 饮料 、 风 电、 农业 、PPP 、 家电 、 汽 车和 银行等
行业。 我们 希望 在2017 年 通过我 们的 努力 给持 有 人 带来较 好收 益。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估 值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于 2016 年 10 月18 日发 布公 告， 向截 至 2016 年 10 月 20 日在 本 基金注 册登 记
机构登 记在 册的 本基 金全 体基金 份额 持有 人发 放红 利， 每10 份基 金份 额派 发 红利 5.800 元， 实际
分配金 额为 人民 币632,886,726.68 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银华中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 银华基金 管 理股份有限公 司
在银华中小盘 精选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内银 华 中小盘精选混 合型证券 投 资基金对基 金份额持
有人进 行 了1 次 利润 分配 ，分配 金额 为 632,886,726.68 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对银华基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基
金2016 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 276,668,068.70 373,683,950.80
结算备 付金 18,876,551.29 22,079,661.63
存出保 证金 1,818,148.70 2,687,536.61
交易性 金融 资产 2,182,040,671.09 2,944,952,329.02
其中： 股票 投资 2,182,040,671.09 2,944,952,329.02
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 61,231.00 77,372.82
应收股 利 - -
应收申 购款 1,576,971.00 10,287,696.19 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,481,041,641.78 3,353,768,547.07
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 85,304,810.08 67,202,291.27
应付赎 回款 51,256,414.94 3,042,290.34
应付管 理人 报酬 2,992,028.93 3,575,863.96
应付托 管费 498,671.50 595,977.32
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,058,452.49 10,342,626.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 382,332.36 401,054.19
负债合 计 148,492,710.30 85,160,103.57
所有者权益：
实收基 金 921,118,804.54 1,016,722,429.41
未分配 利润 1,411,430,126.94 2,251,886,014.09
所有者 权益 合计 2,332,548,931.48 3,268,608,443.50
负债和 所有 者权 益总 计 2,481,041,641.78 3,353,768,547.07
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币2.532 元， 基 金份 额总 额921,118,804.54
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月
31 日
一、收入 -208,460,311.28 924,956,384.67
1.利息 收入 2,287,766.56 2,365,062.23
其中： 存款 利息 收入 2,149,781.25 2,001,391.00
债券利 息收 入 - 363,671.23 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 137,985.31 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,135,175.32 765,648,646.84
其中： 股票 投资 收益 -8,618,869.60 754,614,557.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -35,360.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,483,694.28 11,069,449.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-212,402,109.56 154,891,100.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 2,789,207.04 2,051,574.66
减： 二、费用 85,261,783.53 83,985,949.08
1．管 理人 报酬 31,865,716.51 28,899,869.70
2．托 管费 5,310,952.67 4,816,645.00
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 47,666,816.71 49,848,928.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 418,297.64 420,506.04
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-293,722,094.81 840,970,435.59
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-293,722,094.81 840,970,435.59
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50
二、本期经营活动产生的 - -293,722,094.81 -293,722,094.81 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-95,603,624.87 86,152,934.34 -9,450,690.53
其中：1. 基 金申 购款 898,638,906.57 1,684,743,542.58 2,583,382,449.15
2. 基金 赎回 款 -994,242,531.44 -1,598,590,608.24 -2,592,833,139.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -632,886,726.68 -632,886,726.68
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
921,118,804.54 1,411,430,126.94 2,332,548,931.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 840,970,435.59 840,970,435.59
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
500,255,641.96 1,056,166,628.42 1,556,422,270.38
其中：1. 基 金申 购款 1,182,830,302.43 2,184,157,918.03 3,366,988,220.46
2. 基金 赎回 款 -682,574,660.47 -1,127,991,289.61 -1,810,565,950.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华中小盘精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]275 号 《 关于核 准银 华中 小盘 精选 股票型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的批 准， 由银华 基金 管理 股份 有限 公司 于 2012 年 5 月 24 日至 2012 年 6 月 15 日
向社会 公开 募集 ，基 金合 同于 2012 年 6 月 20 日生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
首次募 集规 模 为260,267,198.20 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 和注 册登 记机构 为银 华基 金管
理股份有限公 司，基金 托 管人为中国工 商银行股 份 有限公司。根 据《公开 募 集证券投资 基金运作
管理办法》 、 《 关于实施< 公 开募集证券 投资基金 运作 管理办法>有 关问题的 规定 》及基金合 同的有
关规定 ， 经协 商基 金托 管人 同意 ， 并 报中 国证 监会 备案 ， 自2015 年8 月7 日起 ， 本基金 名称 由 “ 银
华中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金 ” 更名 为 “ 银华 中小盘 精选 混合 型证 券投 资基金 ”。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 （包
括中小 板和 创业 板） 、 权证 、 债券、 中期 票据、 资产 支持证 券、 银行 存款 （ 包 括活期 存款 和定 期存
款）等货币市 场工具， 以 及法律法规或 中国证监 会 允许投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 本 基金 为 混合型 基金 ， 投资 组合 的 资产配 置比 例为 ： 股票 资 产占基 金资 产的 比例
为60%-95% ， 其 中投 资于 中 小盘股 票的 资产 不低 于股 票资产 的 80% ； 固定 收益 类 资产占 基金 资产 的
比例 为 0-35% ； 权证 资产 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3%； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在 履
行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 的 业绩比较基准 ：天相中 盘 指数收益率 ×40%+ 天
相小盘 指数 收益 率 × 40%+ 中债总 指数 收 益 率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金信息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增 值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税 务总 局关于储 蓄存款利息所 得银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 21 页 共 37 页
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。2016 年8 月9 日， 银 华基 金管 理有
限公司 变更 名称 为银 华基 金管理 股份 有限 公司 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,865,716.51 28,899,869.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,469,519.82 2,540,904.25
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 37 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,310,952.67 4,816,645.00
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
20,000,400.02 20,000,400.02
期初持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.17% 1.97%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 276,668,068.70 1,835,797.44 373,683,950.80 1,719,770.62
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002159 三特索
道
2016 年
12 月29
日
重大事
项
32.00 2017 年 1
月 6 日
31.60 1,480,880 44,431,946.07 47,388,160.00 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项
12.64 2017 年 1
月 3 日
12.75 3,459,099 46,193,893.14 43,723,011.36 -
002578 闽发铝
业
2016 年
10 月12
日
重大事
项
11.89 - - 831,492 7,666,240.59 9,886,439.88 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应付 赎 回款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,081,043,059.85 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 100,997,611.24 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额（ 2015 年12 月31 日： 第 一层次 人民 币 2,840,723,292.98 元， 第二 层次 人民 币 104,229,036.04
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值 所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 二层 次转 入第一 层次 的金 额为 人民 币 80,131,461.66 元
（2015 年 度：1,606,239.51 元） ， 由第 一层 次转 入第 二层次 的金 额为 人民 币32,062,738.40 （2015
年度： 无） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,182,040,671.09 87.95
其中： 股票 2,182,040,671.09 87.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 295,544,619.99 11.91
7 其他各 项资 产 3,456,350.70 0.14
8 合计 2,481,041,641.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 110,706,317.51 4.75
B
采矿业 - -
C
制造业 1,524,654,432.21 65.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 91,702,016.62 3.93
F
批发和 零售 业 133,593,103.71 5.73
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
68,141,418.72 2.92
J
金融业 183,301,899.60 7.86
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 69,941,482.72 3.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,182,040,671.09 93.55 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 37 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 5,589,018 95,628,097.98 4.10
2 002422 科伦药 业 4,415,772 71,182,244.64 3.05
3 603609 禾丰牧 业 5,124,106 66,254,690.58 2.84
4 002216 三全食 品 4,537,795 55,361,099.00 2.37
5 000967 盈峰环 境 3,651,799 51,052,150.02 2.19
6 000725 京东方 Ａ 17,686,200 50,582,532.00 2.17
7 002035 华帝股 份 1,897,951 49,251,828.45 2.11
8 002007 华兰生 物 1,376,034 49,193,215.50 2.11
9 300124 汇川技 术 2,415,713 49,111,445.29 2.11
10 002078 太阳纸 业 7,285,581 48,667,681.08 2.09
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300274 阳光电 源 248,730,517.55 7.61
2 300408 三环集 团 238,552,843.85 7.30
3 002335 科华恒 盛 224,596,854.61 6.87
4 000651 格力电 器 216,608,030.61 6.63
5 002594 比亚迪 206,175,275.76 6.31
6 300089 文化长 城 199,937,794.25 6.12
7 600584 长电科 技 199,266,806.26 6.10
8 002202 金风科 技 188,688,086.44 5.77
9 002256 彩虹精 化 172,412,766.46 5.27 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 37 页
10 300124 汇川技 术 171,636,754.66 5.25
11 000967 盈峰环 境 152,920,634.78 4.68
12 601555 东吴证 券 140,906,705.14 4.31
13 600109 国金证 券 140,888,833.60 4.31
14 601939 建设银 行 139,607,899.48 4.27
15 600900 长江电 力 139,045,329.59 4.25
16 002422 科伦药 业 136,659,683.66 4.18
17 603020 爱普股 份 133,950,663.78 4.10
18 600104 上汽集 团 131,191,556.99 4.01
19 600337 美克家 居 126,756,310.74 3.88
20 000625 长安汽 车 124,151,030.11 3.80
21 300008 天海防 务 120,026,867.96 3.67
22 601012 隆基股 份 119,427,911.74 3.65
23 002104 恒宝股 份 118,645,333.08 3.63
24 300291 华录百 纳 117,928,869.75 3.61
25 300048 合康变 频 117,167,367.39 3.58
26 601818 光大银 行 114,243,856.22 3.50
27 600015 华夏银 行 113,797,903.13 3.48
28 002664 信质电 机 110,533,662.73 3.38
29 600867 通化东 宝 108,458,930.63 3.32
30 601328 交通银 行 107,255,825.72 3.28
31 000739 普洛药 业 107,197,008.33 3.28
32 601111 中国国 航 106,415,561.34 3.26
33 002321 华英农 业 102,763,849.45 3.14
34 002502 骅威文 化 102,511,115.06 3.14
35 300133 华策影 视 102,232,252.07 3.13
36 002475 立讯精 密 100,896,695.22 3.09
37 002078 太阳纸 业 99,861,378.87 3.06
38 300095 华伍股 份 98,369,685.77 3.01
39 600115 东方航 空 97,502,578.69 2.98
40 600029 南方航 空 93,051,020.90 2.85
41 002035 华帝股 份 91,143,684.89 2.79
42 600721 *ST 百花 90,672,834.03 2.77
43 600028 中国石 化 90,646,645.00 2.77
44 002007 华兰生 物 90,186,880.63 2.76
45 002589 瑞康医 药 87,854,811.11 2.69 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 37 页
46 002567 唐人神 86,149,773.33 2.64
47 002138 顺络电 子 84,992,534.08 2.60
48 002235 安妮股 份 84,106,596.76 2.57
49 002343 慈文传 媒 83,997,554.29 2.57
50 601988 中国银 行 83,189,815.00 2.55
51 601288 农业银 行 83,187,593.00 2.55
52 300021 大禹节 水 82,885,942.06 2.54
53 300027 华谊兄 弟 80,397,595.25 2.46
54 603766 隆鑫通 用 78,896,802.33 2.41
55 600960 渤海活 塞 78,378,248.39 2.40
56 002216 三全食 品 77,298,354.58 2.36
57 600236 桂冠电 力 76,207,057.69 2.33
58 000333 美的集 团 71,891,674.22 2.20
59 603609 禾丰牧 业 70,865,169.68 2.17
60 600054 黄山旅 游 70,324,473.67 2.15
61 002635 安洁科 技 70,086,664.79 2.14
62 300106 西部牧 业 68,375,685.69 2.09
63 300231 银信科 技 67,131,201.44 2.05
64 002098 浔兴股 份 66,678,014.74 2.04
65 300260 新莱应 材 65,942,814.63 2.02
66 600999 招商证 券 65,586,121.42 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 424,846,944.07 13.00
2 600900 长江电 力 337,411,405.88 10.32
3 300274 阳光电 源 337,296,153.34 10.32
4 002335 科华恒 盛 281,080,250.17 8.60
5 300089 文化长 城 260,322,238.43 7.96
6 600584 长电科 技 228,868,236.96 7.00
7 300124 汇川技 术 218,627,582.33 6.69
8 002256 彩虹精 化 213,025,389.73 6.52
9 002594 比亚迪 211,606,463.78 6.47
10 000651 格力电 器 194,369,679.75 5.95 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 37 页
11 300095 华伍股 份 175,952,327.65 5.38
12 002104 恒宝股 份 155,722,090.39 4.76
13 603020 爱普股 份 142,993,920.74 4.37
14 300008 天海防 务 141,082,699.27 4.32
15 600109 国金证 券 138,866,365.49 4.25
16 601555 东吴证 券 138,826,211.76 4.25
17 601012 隆基股 份 130,194,479.33 3.98
18 000049 德赛电 池 124,706,286.88 3.82
19 300291 华录百 纳 120,280,500.42 3.68
20 300458 全志科 技 117,015,805.86 3.58
21 601939 建设银 行 116,105,803.89 3.55
22 600867 通化东 宝 114,819,918.52 3.51
23 002007 华兰生 物 112,223,581.10 3.43
24 300048 合康变 频 111,508,075.59 3.41
25 000967 盈峰环 境 111,405,406.46 3.41
26 300133 华策影 视 109,792,610.40 3.36
27 002664 信质电 机 108,806,675.97 3.33
28 002475 立讯精 密 105,841,249.77 3.24
29 601111 中国国 航 104,841,656.99 3.21
30 002152 广电运 通 103,808,710.84 3.18
31 002202 金风科 技 101,486,187.43 3.10
32 600721 *ST 百花 100,762,937.11 3.08
33 300019 硅宝科 技 100,357,266.86 3.07
34 002321 华英农 业 99,162,739.16 3.03
35 002502 骅威文 化 98,408,817.86 3.01
36 600115 东方航 空 96,964,133.77 2.97
37 002589 瑞康医 药 94,595,323.72 2.89
38 600029 南方航 空 93,934,629.39 2.87
39 600028 中国石 化 91,300,078.30 2.79
40 002343 慈文传 媒 88,947,013.40 2.72
41 600566 济川药 业 88,630,934.44 2.71
42 000593 大通燃 气 87,564,368.96 2.68
43 002438 江苏神 通 87,370,074.92 2.67
44 603766 隆鑫通 用 85,306,844.35 2.61
45 600104 上汽集 团 84,430,258.16 2.58
46 601328 交通银 行 83,938,567.38 2.57
47 300027 华谊兄 弟 83,655,242.60 2.56
48 600236 桂冠电 力 82,912,580.87 2.54 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 37 页
49 600960 渤海活 塞 81,527,072.51 2.49
50 600351 亚宝药 业 81,433,828.88 2.49
51 600054 黄山旅 游 79,071,658.77 2.42
52 600337 美克家 居 78,765,007.50 2.41
53 600079 人福医 药 78,547,866.61 2.40
54 002235 安妮股 份 78,437,230.41 2.40
55 000625 长安汽 车 76,310,561.56 2.33
56 300003 乐普医 疗 75,379,905.36 2.31
57 300260 新莱应 材 74,219,319.38 2.27
58 300224 正海磁 材 72,477,325.21 2.22
59 002635 安洁科 技 72,473,649.25 2.22
60 603167 渤海轮 渡 72,250,159.32 2.21
61 600158 中体产 业 71,500,862.23 2.19
62 601777 力帆股 份 69,837,484.22 2.14
63 002477 雏鹰农 牧 69,094,150.45 2.11
64 002422 科伦药 业 69,007,628.98 2.11
65 601818 光大银 行 68,843,660.58 2.11
66 002746 仙坛股 份 67,423,601.88 2.06
67 600015 华夏银 行 67,416,391.85 2.06
68 002098 浔兴股 份 66,917,291.59 2.05
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,675,414,699.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,217,305,378.36
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 37 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投 资的前 十名证 券包 括科伦 药业 （证券 代码 ：002422）。
根 据科 伦药业 股份 有限公 司于 2016 年 2 月 23 日 发布 的公告 ， 该 上市公 司安 岳分
公 司收 到四川 省食 品药品 监督 管理局 《行政 处罚 决定 书》( （川） 食药 监药 罚 （2016 ）
4 号) ，四川省食品药品监督管理局依据《中华人民共和国药品管理法》及《中华人
民 共和 国行政 处罚 法》 等 规定 ， 对 安岳公 司作出 行政 处罚 ， 没收 违法所 得 202,714.80
元 ，并 处以 417,316.00 元罚 款。
在 上述 公告公 布后 ， 本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ， 认
为 上述 处罚不 会对 科伦药 业的 投资价 值构 成实质 性负 面影响， 因此 本基 金管 理人对 上
述 上市 公司的 投资 判断未 发生 改变。
报 告期 内 ， 本基 金投资的 前十 名证券 的其 余证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案
调 查或 在本报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情况 。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,818,148.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,231.00
5 应收申 购款 1,576,971.00
6 其他应 收款 - 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 37 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,456,350.70
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,557 25,196.78 652,001,274.36 70.78% 269,117,530.18 29.22%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
556,088.18 0.06%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 37 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
260,267,198.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,016,722,429.41
本报告 期基 金总 申购 份额 898,638,906.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 994,242,531.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 921,118,804.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告， 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股
东会审 议通 过， 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银
华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 ， 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 ， 银华 基金 管理 有 限
公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年
第一次 股东 大会 审议 通过 ， 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、
刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 ， 吴坚 先 生
为新任 董事 ，邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 37 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 报 告期 内本 基金 应支付 给聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民币 90,000.00 元。 该审计 机构 已为 本基 金连 续提供 了 5 年 审计 服
务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券股份
有限公司
1 5,343,552,550.10 16.75% 4,976,449.30 17.39% -
方正证券股份
有限公司
2 3,681,532,099.79 11.54% 3,428,605.41 11.98% -
瑞银证券有限
责任公司
1 2,509,306,046.39 7.87% 2,336,915.53 8.17% -
国联证券股份
有限公司
1 2,344,126,271.45 7.35% 2,183,083.03 7.63% -
安信证券股份
有限公司
2 2,268,643,040.45 7.11% 1,659,055.95 5.80% 新增两个交
易席位
光大证券股份
有限公司
1 2,161,793,959.12 6.78% 2,013,279.08 7.03% -
中泰证券股份
有限公司
3 2,878,498,216.41 9.03% 2,680,746.29 9.37% 新增两个交
易席位
爱建证券有限
责任公司
1 2,002,252,302.21 6.28% 1,864,696.52 6.52% -
东吴证券股份
有限公司
2 1,970,218,114.33 6.18% 1,440,818.98 5.03% 新增两个交
易席位
西部证券股份
有限公司
2 1,424,530,743.03 4.47% 1,326,667.36 4.64% -
中国中投证券 1 1,221,698,802.25 3.83% 1,137,768.65 3.98% - 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 37 页
有限责任公司
浙商证券股份
有限公司
2 1,169,066,860.31 3.67% 854,938.83 2.99% 新增两个交
易席位
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,150,242,633.07 3.61% 1,071,221.97 3.74% -
国海证券股份
有限公司
2 1,107,018,035.59 3.47% 1,030,966.76 3.60% -
英大证券有限
责任公司
1 327,930,164.96 1.03% 305,399.63 1.07% -
中信证券股份
有限公司
1 189,396,725.33 0.59% 176,385.95 0.62% -
招商证券股份
有限公司
1 104,449,429.36 0.33% 97,274.42 0.34% -
长城证券股份
有限公司
1 38,464,083.80 0.12% 35,821.23 0.13% -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销两个交
易席位
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
厦门证券有限
公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销一个交
易席位
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - 新增两个交
易席位
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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的比例
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - 229,100,000.00 13.56% - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - 402,800,000.00 23.84% - -
爱建证券有限
责任公司
- - 553,900,000.00 32.79% - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - 353,100,000.00 20.90% - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - 150,500,000.00 8.91% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - - 银华中小盘混合 2016 年年度报 告 摘要
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信达证券股份
有限公司
- - - - - -
厦门证券有限
公司
- - - - - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
