银华- 道 琼斯88 精 选证 券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,532,028,272.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 运用 增强 型指 数化 投 资方 法， 通过 严格 的投
资 流 程和 数量 化风 险管 理， 在 对标 的指 数有 效跟 踪的
基 础 上力 求取 得高 于指 数的 投 资收 益率 ，实 现基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金 投 资组 合跟 踪的 标的 指数 ， 股票 指数 化投 资部 分主
要 投 资于 标的 指数 的成 份股 票 ，增 强部 分主 要选 择基
本 面 好、 具有 核心 竞争 力的 价 值型 企业 的股 票， 在控
制 与 标的 指数 偏离 风险 的前 提 下， 力求 取得 超越 标的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 95% 的资 产投资 于股 票， 且 保持 不低 于
基金资 产 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数 收益 率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 属于 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
的 产 品， 其预 期风 险与 预期 收 益高 于混 合基 金、 债券
基金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -76,940,474.46 1,936,532,445.54 515,757,790.70
本期利 润 -102,396,279.26 494,265,789.72 1,746,680,898.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0390 0.1272 0.2279
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.25% 12.03% 30.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.75% -2.30% 34.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -98,263,674.27 -3,467,443.01 -1,551,975,315.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0388 -0.0013 -0.2375
期末基 金资 产净 值 2,433,764,598.55 2,669,860,803.77 6,713,544,120.80
期末基 金份 额净 值 0.9612 0.9987 1.0272
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 305.25% 321.06% 330.98%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.39% 0.69% 2.11% 0.73% 2.28% -0.04%
过去六 个月 5.95% 0.71% 5.43% 0.76% 0.52% -0.05%
过去一 年 -3.75% 1.14% -7.84% 1.27% 4.09% -0.13%
过去三 年 26.32% 1.60% 40.55% 1.79% -14.23% -0.19% 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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过去五 年 31.66% 1.46% 35.82% 1.63% -4.16% -0.17%
自基金 合同
生效起 至今
305.25% 1.57% 119.23% 1.82% 186.02% -0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.050 7,895,892.69 5,509,041.65 13,404,934.34
2014 - - - -
合计 0.050 7,895,892.69 5,509,041.65 13,404,934.34
注：本 基金 于2016 年、2014 年 均未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基金（LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投
资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、
银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场
基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型
证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华
回报灵活配置 定期开放 混 合型发 起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混
合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资
基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期
开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环保
主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证
券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活
配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混
合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基
金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华
体育文化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时，本基 金管理人
管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈秀峰
先生
本 基金
的 基金
经理
2010 年9 月
8 日
- 15 年
硕士学 位。 曾先 后任 职于 中 国民族 国际
信 托 投 资 公 司 、 中 国 信 息 信 托 投 资 公
司。2002 年 8 月加 盟银 华 基金管 理有
限公司 ， 历 任基 金经 理助 理、 投 资部 总
监助理 、 投 资部 执行 总监 、 机构理 财部
负责人 、企 业年 金与 机构 理财部 总监 、
特定资 产管 理部 总监 。具 有从业 资格 。
国籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和离任 日期 均指 基金 合同 生效日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 基 金管 理人 于2017 年3 月 17 日 发布 公告， 自2017 年3 月 15 日 起增 聘刘 辉先生 为本 基金 基金
经理。
4、 基 金管 理人 于2017 年3 月 18 日 发布 公告， 自2017 年3 月 17 日 起陈 秀峰 先生不 再担 任本 基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人 谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本基 金无 违 法、 违规 行为 。 本 基
金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的 范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组 合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易 制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实 行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 国内 宏观 经济 平稳增 长， 全 年GDP 增速 为 6.7% 。 信贷 宽松 刺激 房 地产销 售， 全年
销售金 额11.76 万亿 ， 同 比增 长 34.8% ； 购置 税减 半政策 刺激 汽车 销售 ， 全 年销 量 2802 万 辆， 同
比增 长 13.7% 。 财政 持续 发力基 建投 资， 全年 固定 资产投 资增 速 达 8.1% 。 供 给侧改 革初 见成 效，银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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煤炭、钢铁、 化工等行 业 盈利逐步回升 。海外资 本 市场方面，西 方政治格 局 出现较大变 动，英国
公投实现脱欧 、特朗普 胜 选美国总统等 均超出市 场 主流预期，引 发全球金 融 市场的大幅 波动。国
内资本市场方 面，年初 的 汇率压力叠加 熔断机制 、 年中的英国脱 欧、年底 的 特 朗普胜选 等，均引
发了市 场大 幅波 动。
本基金认为， 国内宏观 经 济的运 行，既 受到经济 自 身规律和真实 潜在增速 的 影响，又受到 转
型方向和路径 选择的影 响 。政府对经济 政策的理 性 选择，使得国 内宏观经 济 处于上有顶 下有底的
状况。与此同 时，政府 改 革的决心已明 确表达， 市 场对改革的预 期逐渐展 开 。基于以上 认识，本
基金在报告期 内重点配 置 了金融、基建 等低估值 大 盘蓝筹股及消 费、医药 、 军工、家电 类个股，
取得了 预期 的效 果， 全年 业绩表 现良 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.9612 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-3.75% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-7.84% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，中 国新一轮 的 经济改革进程 已经开始 ， 改革的方向有 着清晰的 规 划，改革的进 程
有着大致的时 间表，改 革 的内容也逐步 细化分解 。 十三五将是中 国改革措 施 落地的密集 期，也是
中国经 济新 常态 逐步 形成 的关键 阶段 。具 体 到2017 年，国 内市 场方 面， 党的 十九大 将胜 利召 开，
供给侧改革、 国企混改 等 相关政策会持 续释放政 策 红利，但也可 能对旧的 经 济结构造成 阶段性冲
击；财政政策 积极有效 ， 货币政策稳健 中性，防 风 险和抑制资产 泡沫将是 全 年经济工作 的最重点
方向。海外市 场方面， 美 元仍处在加息 周期，人 民 币仍将面临贬 值压力； 特 朗普就任美 国总统后
将奉行 的贸易 保护政策 将 对中国经济增 长带来压 力 ，英国脱欧以 及年中德 、 法等国的大 选也为全
球政治和经济 局势增添 了 几分不确定性 。国际地 缘 政治博弈、经 济政策博 弈 将持续加剧 ，对中国
经济而 言外 部环 境 比2016 年更加 复杂 。
本基金认为， 中国经济 依 然具有长期的 增长潜力 。 受益于改革降 低风险溢 价 、无风险利率 下
降的长期趋势 以及经济 转 型中企业盈利 的结构性 改 善，居民大类 资产配置 向 权益资产迁 移的趋势
仍会持 续。 基于 对中 国经 济转型 和改 革长 期方 向的 判断 及 2017 年 国内 外整 体 环境， 本基 金将 继续
一贯的稳健投 资风格， 重 点布局政策相 关和改革 相 关的标的，维 持对金融 、 基建等低估 值大盘蓝
筹及消费、医 药、军工 、 家电类个股中 具有长期 增 长潜力、符合 市场化改 革 方向、具备 战略运营
能力的 公司 的投 资。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 307,555,487.08 284,437,986.57
结算备 付金 - -
存出保 证金 212,574.52 270,233.74
交易性 金融 资产 2,125,825,355.16 2,388,927,353.98
其中： 股票 投资 1,826,265,355.16 2,188,587,353.98
基金投 资 - -
债券投 资 299,560,000.00 200,340,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,233,869.04 3,001,120.08
应收股 利 - -
应收申 购款 116,891.48 72,301.28
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 233.25 233.25
资产总 计 2,438,944,410.53 2,676,709,228.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,548,860.26 2,884,949.16
应付管 理人 报酬 2,519,405.39 2,741,526.21
应付托 管费 524,876.12 571,151.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 135,541.33 200.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 451,128.88 650,598.47
负债合 计 5,179,811.98 6,848,425.13
所有者权益：
实收基 金 2,532,028,272.82 2,673,328,246.78
未分配 利润 -98,263,674.27 -3,467,443.01
所有者 权益 合计 2,433,764,598.55 2,669,860,803.77
负债和 所有 者权 益总 计 2,438,944,410.53 2,676,709,228.90
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9612 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,532,028,272.82 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
一、收入 -62,539,701.82 572,139,517.19
1.利息 收入 6,919,878.29 12,096,854.25
其中： 存款 利息 收入 1,914,573.70 2,571,057.76
债券利 息收 入 5,005,304.59 9,443,658.47
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 82,138.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -44,042,601.46 2,001,928,784.18
其中： 股票 投资 收益 -89,761,168.74 1,976,588,479.43 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 44,860.00 -25,934,504.15
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 45,673,707.28 51,274,808.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-25,455,804.80 -1,442,266,655.82
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
38,826.15 380,534.58
减： 二、费用 39,856,577.44 77,873,727.47
1．管 理人 报酬 28,852,833.20 49,649,436.60
2．托 管费 6,011,006.85 10,343,632.63
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,558,000.87 17,420,727.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 434,736.52 459,930.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-102,396,279.26 494,265,789.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-102,396,279.26 494,265,789.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -102,396,279.26 -102,396,279.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-141,299,973.96 7,600,048.00 -133,699,925.96 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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（净值 减少 以 “-” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 88,073,503.77 -8,153,259.07 79,920,244.70
2. 基金 赎回 款 -229,373,477.73 15,753,307.07 -213,620,170.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,532,028,272.82 -98,263,674.27 2,433,764,598.55
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,535,879,220.96 177,664,899.84 6,713,544,120.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 494,265,789.72 494,265,789.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-3,862,550,974.18 -661,993,198.23 -4,524,544,172.41
其中：1. 基 金申 购款 243,476,094.19 17,559,752.65 261,035,846.84
2. 基金 赎回 款 -4,106,027,068.37 -679,552,950.88 -4,785,580,019.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -13,404,934.34 -13,404,934.34
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______ 凌 宇翔______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华- 道琼 斯88 精选 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字 【2004 】82 号 文 《关 于同 意银 华- 道琼 斯88 精选 证券 投资 基银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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金设立 的批 复》 的核 准， 由银华 基金 管理 股份 有限 公司 于 2004 年 7 月5 日至 2004 年 8 月 5 日向
社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2004 年 8 月 11 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,085,604,444.01 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记机 构为 银华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 道琼斯 中 国88 指数 的成 份 A 股 及其 备选
成份股 、 新股 （首 发或 增 发） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 可 转债 等 债券资 产 ） 以 及中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 在 资产 类别 配置上 ， 本 基金 股票 资产 投资比 例上 限 为 95% ，
且保持 不低 于基 金资 产 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 业绩比 较基 准为 道琼
斯中 国88 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策 的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减；
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的 规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：2016 年8 月9 日， 银 华基金 管理 有限 公司 变更 名称为 银华 基金 管理 股份 有限公 司。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 86,941,410.81 2.93% 409,310,114.17 4.06%
西南证券 - - 165,766,673.70 1.65%
第一创业 - - 156,980,235.37 1.56%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 80,966.31 3.02% 80,966.31 60.13%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 372,634.80 4.06% - -
西南证券 150,912.60 1.64% - -
第一创业 146,195.18 1.59% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,852,833.20 49,649,436.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,115,544.78 7,074,222.24
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,011,006.85 10,343,632.63
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 307,555,487.08 1,894,288.67 284,437,986.57 2,478,959.44
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 13,500 178,300.00 84,375.00 -
601727 上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事
项
8.42 - - 10,000 117,000.00 84,200.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,826,096,780.16 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 299,728,575.00 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额（ 2015 年12 月31 日： 第 一层次 人民 币 2,045,300,653.98 元， 第二 层次 人民 币 343,626,700.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属 层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 为 人 民 币 222,500.00 元
（2015 年 度 ： 人 民 币 136,320,193.60 元 ） ， 由 第 二 层 次 转 入 第 一 层 次 的 金 额 为 人 民 币
71,744,300.00 元（2015 年度： 人民 币110,239,900.00 元） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,826,265,355.16 74.88
其中： 股票 1,826,265,355.16 74.88 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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2 固定收 益投 资 299,560,000.00 12.28
其中： 债券 299,560,000.00 12.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 307,555,487.08 12.61
7 其他各 项资 产 5,563,568.29 0.23
8 合计 2,438,944,410.53 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 54,100.00 0.00
C
制造业 523,901,200.95 21.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
197,200.00 0.01
E
建筑业 126,182,029.18 5.18
F
批发和 零售 业 294,100.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 424,800.00 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,840,845.70 0.08
J
金融业 545,597,147.80 22.42
K
房地产 业 72,541,580.50 2.98
L
租赁和 商务 服务 业 217,200.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
S
综合 - -
合计 1,271,250,204.13 52.23
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 241,300.00 0.01
C
制造业 432,744,757.71 17.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
31,700.00 0.00
E
建筑业 121,876,693.32 5.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,200.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 69,500.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 555,015,151.03 22.80
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000333 美的集 团 4,600,000 129,582,000.00 5.32
2 601318 中国平 安 3,200,000 113,376,000.00 4.66
3 600887 伊利股 份 6,000,000 105,600,000.00 4.34
4 600036 招商银 行 5,000,000 88,000,000.00 3.62
5 600000 浦发银 行 5,000,000 81,050,000.00 3.33
6 001979 招商蛇 口 4,399,950 72,115,180.50 2.96
7 601989 中国重 工 10,080,000 71,467,200.00 2.94
8 000776 广发证 券 4,000,000 67,440,000.00 2.77
9 601688 华泰证 券 3,700,000 66,082,000.00 2.72
10 601186 中国铁 建 5,349,971 63,985,653.16 2.63
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医 药 4,000,000 182,000,000.00 7.48
2 000895 双汇发 展 5,800,000 121,394,000.00 4.99
3 600559 老白干 酒 2,900,000 67,715,000.00 2.78
4 601800 中国交 建 4,199,946 63,797,179.74 2.62
5 600535 天士力 1,445,079 59,956,327.71 2.46
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 116,761,814.69 4.37
2 600887 伊利股 份 110,109,232.50 4.12 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
3 001979 招商蛇 口 75,120,197.29 2.81
4 000895 双汇发 展 74,190,048.68 2.78
5 600118 中国卫 星 70,107,065.72 2.63
6 000768 中航飞 机 67,009,610.76 2.51
7 601989 中国重 工 65,085,480.07 2.44
8 000738 中航动 控 62,803,088.53 2.35
9 600535 天士力 59,294,893.14 2.22
10 600873 梅花生 物 56,321,134.00 2.11
11 601390 中国中 铁 50,373,898.46 1.89
12 601800 中国交 建 50,319,729.88 1.88
13 601186 中国铁 建 50,177,647.14 1.88
14 601669 中国电 建 49,868,454.14 1.87
15 600739 辽宁成 大 49,227,438.06 1.84
16 600050 中国联 通 49,210,084.98 1.84
17 600028 中国石 化 49,204,600.00 1.84
18 600029 南方航 空 49,104,444.05 1.84
19 600519 贵州茅 台 49,041,727.58 1.84
20 000100 TCL 集团 48,616,886.08 1.82
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600000
浦发银 行 94,463,494.00 3.54
2 600050
中国联 通 86,941,410.81 3.26
3 600036
招商银 行 70,283,717.33 2.63
4 000783
长江证 券 69,163,603.95 2.59
5 000768
中航飞 机 67,506,131.52 2.53
6 000001
平安银 行 64,263,357.00 2.41
7 601377
兴业证 券 64,031,749.99 2.40
8 600837
海通证 券 62,154,225.39 2.33
9 601328
交通银 行 62,074,795.14 2.33
10 601166
兴业银 行 61,637,051.76 2.31
11 600015
华夏银 行 60,093,198.94 2.25
12 000046
泛海控 股 59,912,868.78 2.24
13 000738
中航动 控 57,555,540.43 2.16 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
14 600999
招商证 券 55,508,687.28 2.08
15 601818
光大银 行 53,598,600.00 2.01
16 601601
中国太 保 53,153,259.08 1.99
17 600029
南方航 空 52,993,085.52 1.98
18 600873
梅花生 物 51,620,748.00 1.93
19 600028
中国石 化 51,576,356.24 1.93
20 600739
辽宁成 大 51,426,184.70 1.93
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,352,411,672.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,616,173,557.72
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,560,000.00 12.31
其中： 政策 性金 融债 299,560,000.00 12.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 299,560,000.00 12.31
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160211 16 国开 11 2,000,000 199,660,000.00 8.20
2 160209 16 国开 09 1,000,000 99,900,000.00 4.10
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 212,574.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,233,869.04
5 应收申 购款 116,891.48
6 其他应 收款 233.25
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,563,568.29
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
189,250 13,379.28 5,137,178.65 0.20% 2,526,891,094.17 99.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
13,816.04 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,673,328,246.78
本报告 期基 金总 申购 份额 88,073,503.77 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 229,373,477.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,532,028,272.82
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告， 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股
东会审 议通 过， 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银
华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 ， 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 ， 银华 基金 管理 有 限
公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年
第一次 股东 大会 审议 通过 ， 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、
刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 ， 吴坚 先 生
为新任 董事 ，邢 冬 梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所， 报告期 内本 基金 应支 付给 聘任会 计师 事 务
所的报 酬共 计人 民 币90,000.00 元。 目前 的审 计机 构已连 续为 本基 金提 供 13 年的审 计服 务。
银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股份
有限公司
5 669,518,353.93 22.60% 623,525.01 23.28% -
广发证券股份
有限公司
2 441,475,315.66 14.90% 411,147.13 15.35% -
东吴证券股份
有限公司
3 407,494,547.60 13.75% 298,002.56 11.13% -
华泰证券股份
有限公司
5 196,001,771.09 6.62% 182,536.64 6.82% -
光大证券股份
有限公司
2 188,425,056.00 6.36% 175,482.70 6.55% -
国金证券股份
有限公司
2 170,746,496.34 5.76% 159,019.84 5.94% -
安信证券股份
有限公司
3 156,529,255.64 5.28% 145,776.18 5.44% -
长江证券股份
有限公司
2 136,749,085.47 4.62% 127,354.09 4.76% -
申万宏源集团
股份有限公司
2 127,059,022.16 4.29% 118,328.41 4.42% -
中信证券股份
有限公司
3 121,399,191.51 4.10% 113,058.39 4.22% -
上海证券有限
责任公司
1 117,466,130.63 3.96% 109,397.57 4.09% -
东北证券股份
有限公司
4 86,941,410.81 2.93% 80,966.31 3.02% 新增 1 个交
易单元
西部证券股份
有限公司
1 82,904,077.41 2.80% 77,207.57 2.88% -
中银国际证券
有限责任公司
2 57,555,540.43 1.94% 53,601.12 2.00% -
华创证券有限
责任公司
2 2,595,975.48 0.09% 2,417.65 0.09% - 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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华安证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
开源证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国融证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
湘财证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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股份有限公司
中信证券（山
东） 有限责任公
司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国都证券股份
有限公司
2 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
东莞证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
3 - - - - 新增 1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销 1 个交
易单元
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
新时代证券股
份有限公司
2 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
银华- 道琼斯 88 指数 2016 年年 度报告 摘要
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2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 通过交 易单 元进 行债 券交 易、债 券回 购交 易及 权证 交易。
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
