永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
永赢量 化灵活配置混合型 发起式证券投资基 金
2016 年 年度报告 摘要
2016 年12月31 日
基金管 理人：永赢基金管 理有限公司
基金托 管人：华泰证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经审计。
本报告期自2016年1月1 日起至2016年12月31日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式
基金主代码 001754
交易代码 001754
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月1日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,038,073.20
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金
财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及
宏观择时等其他量化策略， 力争实现稳定的绝对回报。
1、多因子选股策略
该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，
运用量化多因子模型框架， 结合定性指标和定量指标，
综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应
两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价
值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因
子， 将计算结果组合成alpha 模型， 同时结合风险模型
构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对
各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时
调整各因子类别的具体 组成及权重。
（1）基本面因子
管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司
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的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收
应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA
和ROE 等因子；
成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡
量公司基本面的成长性；
价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否
合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全
市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来
综合间接反映公司的内在价值。
（2）市场因子
市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标
来衡量投资者情绪；
分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预
测市场反应。
2、事件驱动策略
该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析
事件对股价造成波动的方向， 以赚取超额收益。 此外，
该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，
实现套利收益。
3、宏观择时策略
该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变
量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测。
4、其他投资策略
（1）债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适
时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货
币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控 制下的投
资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工
具组合。
（2）金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运
用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效
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率，从而更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%* 银行活期存款 利率 （税
后）
风险收益特征
本基金为混合型 证券投资基金，预期风险 和预期收益
水平高于货币市场基金 、债券型基金，低于股票型基
金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 华泰证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 王子皿
联系电话 021-51690145 025-83387211
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com wangzimin@htsc.com
客户服务电话 021-51690111 95597
传真 021-51690177 025-83387215
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2016年
2015年9月1日-2015年
12月31日
本期已实现收益 -8,678,657.67 14,593,008.03
本期利润 -9,655,379.85 14,346,110.20
加权平均基金份额本期利润 -0.1022 0.0539
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本期加权平均净值利润率 -10.86% 5.35%
本期基金份额净值增长率 -4.87% 6.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 964,885.43 8,371,341.21
期末可供分配基金份额利润 0.0163 0.0679
期末基金资产净值 60,002,958.63 131,585,086.93
期末基金份额净值 1.016 1.068
3.1.3 累 计期 末指 标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.60% 6.80%
注：1 、 本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （不 含公允 价 值变动收 益） 扣除相 关
费用后的 余额， 本期利 润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 。
2 、 所述基金 业绩指 标不包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用， 计入 费用后 实际 收益水平 要低于 所列数
字。
3 、期末可供 分配利 润为期 末资产负 债表中 未分配 利润 与未分配 利润中 已实现 部分 的孰低数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 4.10% 0.76% 1.67% 0.67% 2.43% 0.09%
过去六个月 9.72% 0.77% 4.72% 0.72% 5.00% 0.05%
过去一年 -4.87% 1.54% -10.63% 1.33% 5.76% 0.21%
自基金合同生效日起
至今（2015年09月01
日-2016 年12月31日）
1.60% 1.40% -1.39% 1.43% 2.99% -0.03%
注：1 、 上述基金业 绩指标 不包括持 有人认 购或交 易基 金的各项 费用， 计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所
列数字；
2 、本基金业 绩比较 基准为95%* 沪深300指数收 益率+5%* 银行 活期存 款利率 （税后 ）。
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3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本基 金在六 个月建 仓期 结束时， 各项资 产配置 比例 符合合同 约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图中 列示的2015年度基 金净值增 长率按 该年度 本基 金实际存 续期9 月1 日（ 基金 合同生效 日）起 至12
月31日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金的合同生效日为2015 年9月1日， 截至2016年12月31日， 本基金未进行过利润分配。
永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准
2015-09-01 2015-11-13 2016-01-19 2016-03-31 2016-06-07 2016-08-15 2016-10-27 2016-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
永赢量化灵活配置混合发起式 业绩比较基准
2015 年 2016年
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人----永赢 基金管理有限公司于2013 年10月8日取得了中国证监会 《关于
核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证 监许可 〔2013〕1280号 ） ， 随后， 本基金
管理人于2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外
资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。
此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》 （ 编 号A087 ）。
截止2016年12月31日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张大木
总经理
助理兼
量化投
资总监
2015 年9月1
日
－ 16
硕士，16年金融行业投资
研究经验，曾任美国沃顿
商学院高级数据分析师；
巴克莱全球投资公司
（BGI ）投资分析员； 博
时基金管理有限公司投资
经理兼量化分析师。现任
永赢基金管理有限公司总
经理助理兼量化投资总
监。
注：1 、 任职时间和 离任日 期一般情 况下指 本基金 管理 人作出决 定之日； 若该基 金 经理自基 金合同 生效日
期即任职 ，则任 职日期 为基 金合同生 效日。
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券从 业人员 资格 管理办法 》的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金 管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和其他相关
法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于 社会的原则管理和
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运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损 害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免 出现不正当关联交易、 利益输送等违
法违规行为， 本基金管理人根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金公司公平交易制
度指导意见》 、 《基金 管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和内部制
度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业
务 （包括研究分析、 投 资决策、 交易执行等） 环节中的实现， 在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资 决策方面
享有公平的机会。 同时， 通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平
交易过程和结果的监督。
在研究分析方面， 本基 金管理人建立了规范、 完善的研究管理平台， 规范了研究人
员的投资建议、 研究报告的发布流程， 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准
确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面， 首先 ， 本基金管理人建立健 全投资授权制度， 明确 投资决策委员
会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资
总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在
授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序； 其次， 本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度， 除分管投资副总及投资总监等因业
务管理的需要外， 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； 另
外， 本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资 经理互相隔离， 且
不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面， 本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部， 通过实行集
中交易制度和公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； 此 外 ，
本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实
了严格的管理： （1） 对于交易所公开竞价的同向交易， 交易部按照" 时间优先、 价格优
先" 的原则，采取" 未委 托数量比例法" ，通过 系统的公平交易模块实现公平交易；（2）
对于部分债券一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 本 基 金 管 理 人 名 义 进 行 的 交 易 ，
各投资经理在交 易 前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银
行间市场开展独立、 公平的询价， 并由监察稽核部对交易价格的公允性 （根据市场公认
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的第三方信息） 、 交易对 手和交易方式进行事 后审核， 确保交易得到公平和公允的执行。
对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令， 投资经理须提出申请
并阐明具体原因，交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁
止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易 （除完全按照 有关指
数的构成比例进行投资的组合 或严格依据量化模型进行投资的组合 外） 。 确因投资组合
的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易， 相关投资经理
须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面， 监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执
行情况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；
对非公开发行股票申购、 以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分
配过程进行审核和监控； 以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的
交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后分析评估上， 监察稽核部在每个季度的 《 公
平交易报告》 中， 对不同组合间同一投资标的、 临近交易日的同向交易和反向交易的合
理性开展分析评估。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的 投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施，以" 时间优先、价 格优先" 作为执行指令 的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， A 股市场在年 初大幅下跌后维持震荡走势， 出现数次阶段性、 结构性机会。
在此背景下，采用量化选股策略的产品体现出较好的选股及风险控制能力。
在本报告期内， 本基金遵循稳健原则， 利用量化模型灵活配置基金资产。 期间， 量
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化组合表现优异，收益率明显超越基准指数，体现了本基金投资策略的有效性。
未来， 我们将继续保持 谨慎 ， 灵活配置基金资 产， 在进一步有效控制 产品风险的前
提下，力争本产品的平衡运行。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金自2016年1月1日至2016年12月31日的净值增长率为-4.87% ， 同期业绩比较基
准收益率为-10.63% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年， 中国经济将继 续面临经济结构转型、 改变增长模式的挑战。 美国进入特朗
普时代， 美联储加息预期进一步增强， 这将吸引国际逐利资本从新兴市场回流美国， 新
兴市场面临资本外流的冲击。A 股市场自2015年下半年来经历数轮股灾，风险得到一定
程度释放，高估值压力有所缓解，投资者情绪日趋稳定。预计2017年A 股市场较大概率
将维持震荡走势， 存在结构性牛市机会。 期间， 严格控制投资风险， 重点把握阶段性及
结构性机会将是较好的选择。 在此背景下， 通过量化模型选股分散个股风险， 动态捕捉
市场机会的量化灵活配置策略具有独特的优势。 未来， 我们将在严格 控制本基金投资风
险的前提下审慎决策，灵活配置基金资产，力争本基金的稳健运行。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计 核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估 值决策。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§ 5
托 管 人报告
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5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在本报告期内 （2016 年01月01日至2016年12 月31日） ， 永赢量化灵活 配置混合型发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 托 管 人- 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 按 时 进 行 了 基 金 的 投 资 交 易 清 算 ，
及时完成了基金名下的资金划拨， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 并严格
遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本 托 管 人 依 基 金 合 同 约 定 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 行 为 进 行 了 监 督 ，
对本基金资产净值计算、 费用开支方面进行了复核， 未发现基金管理人存在损害本基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核了本 基 金2016年年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、
投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
本基金2016 年年 度 财务会计报告经安永 华 明会计师事务所（特 殊 普通合伙）审计，注
册会计师签字出具了 无 保留意见的审计报告 。 投资者可通过登载于 本 管理人网站的年度报
告正文查看审计报告 全 文 。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,241,162.13 27,887,218.69
结算备付金
1,150,832.88 16,709,959.89
存出保证金
456,607.87 414,660.12
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交易性金融资产 7.4.7.2 55,212,057.79 89,349,325.91
其中：股票投资
55,212,057.79 89,349,325.91
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 2,540.84 10,525.37
应收股利
－ －
应收申购款
30,053.59 110,700.94
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
62,093,255.10 134,482,390.92
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,405,451.26 1,346,310.80
应付管理人报酬
79,998.58 227,916.35
应付托管费
10,666.46 30,388.86
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 314,165.84 1,154,305.57
应交税费
－ －
应付利息
－ －
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应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 280,014.33 138,382.41
负债合计
2,090,296.47 2,897,303.99
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 59,038,073.20 123,213,745.72
未分配利润 7.4.7.10 964,885.43 8,371,341.21
所有者权益合计
60,002,958.63 131,585,086.93
负债和所有者权益总计
62,093,255.10 134,482,390.92
注：1 、报告 截止日2016年12 月31日，基金份额 净值1.016 元，基金份 额总额59,038,073.20 份。
2 、本基金合 同于2015年9 月1 日生效，上 年度可 比期间 自2015 年9 月1 日至2015 年12 月31日。
7.2 利 润表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合
同生效日) 至2015年12
月31日
一 、收 入
-4,383,991.26 18,105,720.91
1.利息收入
283,430.18 1,055,495.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 240,563.98 1,055,495.53
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
42,866.20 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-3,789,766.46 16,832,566.56
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,804,623.87 16,773,097.30
基金投资收益 7.4.7.13 -12,126.75 －
债券投资收益 7.4.7.14 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 473,020.00 －
股利收益 7.4.7.17 553,964.16 59,469.26
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -976,722.18 -246,897.83
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.19 99,067.20 464,556.65
减 ：二 、费用
5,271,388.59 3,759,610.71
1．管理人报酬
1,339,726.70 1,342,866.66
2．托管费
178,630.24 179,048.91
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 3,448,031.49 2,102,295.30
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.21 305,000.16 135,399.84
三 、 利 润总 额 （ 亏损 总额以 “- ”
号 填列 ）
-9,655,379.85 14,346,110.20
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“- ”
号 填列 ）
-9,655,379.85 14,346,110.20
注：本基 金合同 于2015年9 月1 日生效， 上年度 可比期 间自2015 年9 月1 日至2015年12月31 日。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -9,655,379.85 -9,655,379.85
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-64,175,672.52 2,248,924.07 -61,926,748.45
其中：1.基金申购款 11,367,556.07 -1,006,067.47 10,361,488.60
2.基金赎回款 -75,543,228.59 3,254,991.54 -72,288,237.05
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,038,073.20 964,885.43 60,002,958.63
项 目
上年度可比期间
2015 年9月1日( 基金合同生效日) 至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
302,140,249.57 － 302,140,249.57
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 14,346,110.20 14,346,110.20
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-178,926,503.8
5
-5,974,768.99 -184,901,272.84
其中：1.基金申购款 799,662.25 53,033.04 852,695.29
2.基金赎回款
-179,726,166.1
0
-6,027,802.03 -185,753,968.13
四、 本期向基金份额持 有人分 － － －
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
123,213,745.72 8,371,341.21 131,585,086.93
注：本基 金合同 于2015年9 月1 日生效， 上年度 可比期 间自2015 年9 月1 日至2015年12月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
田中甲
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金 （以下简称" 本基金") ， 系经中国证券
监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）证 监许可[2015]1700 号文 《关于准予永赢量
化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基金 管理人永赢基金管
理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于2015 年9月1日正式生效， 首次设立募集规
模为302,140,249.57 基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金 管
理人及注册登记 机 构 为 永 赢 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 国 债 、 金 融 债 、
企业/ 公司债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 央行票据 、 短期融资券、 超
短期融资券、 中期票据等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 股
指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中 国
证监会相关规定）。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95% ；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5% 。本基金参与股指期货交易后，应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为： 95%* 沪深300指数 收益率+5%*银行活期 存款利率 （税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合 称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息
披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2016年12月31
日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1 日起至12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
票投资、债券投资和衍生工具；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终 止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方( 转入方) ；本基金已 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产；本基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认 该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加 权平均法于成
交日结转；
(4) 股指期货
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。 股指期货初始合约价值按
成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益， 股指期货的初始合约价值按移动加
权平均法于成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算；
(6) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融 工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资
品种的现行市价及重大 变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。 有充足证据表
明最近交易市价不能真实反映公允价值的， 应对最近交易的市价进行调整， 确定公允价
值。
(2) 不存在活跃市场的金 融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损 益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核 算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累 计亏损)" 。
7.4.4.9 收入/ （ 损失）的 确认 和计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取 定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券 票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收 入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买 入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金 额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
(7) 权证投资收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金 额与其成本的
差额入账；
(8) 股指期货投资收益/( 损失) 于平仓日确认， 并 按平仓成交金额与其初始合约价值的
差额入账；
(9) 股利收益于除息日确 认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的 采用公允价值模式计量的交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一日 基金资产净值的1.50% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.20% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
的20% ，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金 份额净值不能低于面值： 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同 等分配权；
(5) 法律法规或监管机关 另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披 露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于特殊事项停牌股 票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值；
(2) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值；
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供；
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计 变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的 差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （ 封
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面 推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2 号文 《 关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 的规定，2017 年7月1日 （含） 以后 ， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017
年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄 存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入 应纳税所得额。 上 述
所得统一适用20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上 市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构 、 基金销售
机构
华泰证券股份有限公司 （" 华泰证券" ） 基金托管人、基金代销机构
宁波银行股份有限公司 （" 宁波银行" ） 基金管理人的股东、基金代销机构
利安资金管理公司 （“利安资金”） 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
华泰期货 有限公 司 （" 华泰期货" ） 基金托管 人的子 公司
注：以下 关联交 易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日)
至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
华泰证券
2,116,520,127.2
4
89.46%
1,415,061,260.5
6
100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日)
至2015年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
华泰证券 665,200,000.00 100.00% － －
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,951,471.06 96.05% 233,824.10 74.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效日) 至2015年12月31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 1,305,643.70 100.00% 1,154,305.57 100.00%
注：上述 佣金按 市场佣 金率 计算，以 扣除由 中国证 券登 记结算有 限责任 公司收 取证 管费，经 手费和 由券
商承担的 证券结 算风险 基金 后的净额 列示。 该类佣 金协 议的服务 范围还 包括佣 金收 取方为本 基金提 供的
证券投资 研究成 果和市 场信 息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效
日) 至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,339,726.70 1,342,866.66
其中： 支付销售机构的
客户维护费
555,406.32 623,630.29
注： 应 支付基 金管理 人永赢 基金的管 理人报 酬按前 一日 基金资产 净值1.50% 的年费 率计提 ， 逐日 累计至 每
月月底， 按月支 付。
其计算公 式为： 日管理 人报 酬＝前一 日基金 资产净 值× 1.50%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同生效
日) 至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
178,630.24 179,048.91
注： 应 支付基 金托管 人华泰 证券股份 有限公 司的托 管费 按前一日 基金资 产净值0.20% 的年费 率计提 ， 逐 日
累计至每 月月底 ，按月 支付 。
其计算公 式为： 日托管 费＝ 前一日基 金资产 净值× 0.20%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
上年度可比期间
2015年9月1日( 基金合同
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
月31日 生效日) 至2015 年12月31
日
基金合同生效日 （2015 年9月1
日）持有的基金份额
－ 10,004,850.00
期初持有的基金份额 10,004,850.00 －
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.95% 8.12%
注：申购 含红利 再投、 转换 入份额， 赎回含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
员工股东 988.73 0.00% 988.73 0.00%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
本基金本报告期末及上年度末均无关联方保管的银行存款余额， 本报告期及上年度
可比期间均无由关联方保管银行存款产生的利息收入。
7.4. 8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币465,597.65 元。本基
金本报告期通过华泰期货买卖股指期货成交额为人民币238,839,740.00元， 当期发生的基
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
金应支付给华泰期货的交易费用为人民币7,422.35 元，本报告期末无应付华泰期货的交
易费用余额。
本基金上年度末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币15,000,000.00 元。本基
金上年度可比期间通过华泰期货买卖股指期货成交额为人民币0.00元，当期发生的基金
应支付给华泰期货的交易费用为人民币0.00元，上年度末无应付华泰期货的交易费用余
额。
7.4.9 期 末（2015年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60137
5
中原
证券
2016-12-20
2017-
01-03
认购新发
证券
4.00 4.00 2,000 8,000.00 8,000.00
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60018
9
吉林
森工
2016-
07-08
重大事项
停牌
12.05
2017-
01-04
13.26 2,100 24,130.00 25,305.00
60053
7
亿晶
光电
2016-
12-27
重大事项
停牌
7.43
2017-
01-13
8.17
46,40
0
324,993.50 344,752.00
60055
1
时代
出版
2016-
11-28
重大事项
停牌
20.32
－ 5,700 116,907.00 115,824.00
60097
3
宝胜
股份
2016-
11-28
重大事项
停牌
8.05
2017-
02-22
8.86
19,00
0
154,062.53 152,950.00
00041
1
英特
集团
2016-
12-27
重大事项
停牌
22.10
2017-
01-11
24.31
17,04
3
361,416.02 376,650.30
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
00054
0
中天
城投
2016-
11-28
重大事项
停牌
6.93
2017-
01-03
7.00
24,50
0
165,130.00 169,785.00
00068
2
东方
电子
2016-
10-10
重大事项
停牌
5.20
－
14,10
0
74,307.00 73,320.00
00090
3
云内
动力
2016-
12-22
重大事项
停牌
8.76
2017-
03-23
9.64
27,60
0
235,911.00 241,776.00
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大事项
停牌
25.20
－ 6,100 149,341.18 153,720.00
00244
0
闰土
股份
2016-
10-21
重大事项
停牌
16.34
2017-
01-12
15.22 5,900 93,722.00 96,406.00
00256
7
唐人
神
2016-
12-22
重大事项
停牌
12.64
2017-
01-03
12.75
22,00
0
277,159.00 278,080.00
00272
7
一心
堂
2016-
12-28
重大事项
停牌
21.20
2017-
01-05
21.66
11,70
0
243,693.59 248,040.00
30015
0
世纪
瑞尔
2016-
11-08
重大事项
停牌
9.97
2017-
03-21
10.97
22,10
0
220,298.40 220,337.00
注：本基 金截至2015年12月31 日止持有以上 因公布 的重 大事项可 能产生 重大影 响而 被暂时停 牌的股 票，
该类股票 将在所 公布事 项的 重大影响 消除后 ，经交 易所 批准复牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2016 年12月31日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 ，
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币52,707,112.49元，属于第二层次的余额为人民币
2,504,945.30 元， 属于第三层次余额为人民币0.00 元 （于2015年12月31日， 第一层次的余
额为人民币88,140,013.91 元， 属于第二层次的余额为人民币1,209,312.00元， 属于第三层
次余额为人民币0.00元）。
7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若 出现重大事项停牌、 交 易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生 变动。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4财务报表的批准
本财务报表已于2017 年03月27日经本基金的基金管理人批准。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
1 权益投资 55,212,057.79 88.92
其中：股票 55,212,057.79 88.92
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,391,995.01 10.29
7 其他各项资产 489,202.30 0.79
8 合计 62,093,255.10 100.00
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 55,212,057.79 88.92
其中：股票 55,212,057.79 88.92
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,391,995.01 10.29
7 其他各项资产 489,202.30 0.79
8 合计 62,093,255.10 100.00
8.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 251,424.00 0.42
B 采矿业 218,430.00 0.36
C 制造业 35,068,709.49 58.44
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,794,794.00 4.66
E 建筑业 682,223.00 1.14
F 批发和零售业 6,950,073.30 11.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,068,245.00 3.45
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 823,829.00 1.37
J 金融业 8,000.00 0.01
K 房地产业 4,654,195.00 7.76
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 220,186.00 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 566,874.00 0.94
S 综合 905,075.00 1.51
合计 55,212,057.79 92.02
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 251,424.00 0.42
B 采矿业 218,430.00 0.36
C 制造业 35,068,709.49 58.44
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,794,794.00 4.66
E 建筑业 682,223.00 1.14
F 批发和零售业 6,950,073.30 11.58
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
G 交通运输、仓储和邮政业 2,068,245.00 3.45
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 823,829.00 1.37
J 金融业 8,000.00 0.01
K 房地产业 4,654,195.00 7.76
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 220,186.00 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 566,874.00 0.94
S 综合 905,075.00 1.51
合计 55,212,057.79 92.02
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000921 海信科龙 68,400 698,364.00 1.16
2 000550 江铃汽车 25,600 691,200.00 1.15
3 600835 上海机电 35,400 691,008.00 1.15
4 600600 青岛啤酒 23,200 683,008.00 1.14
5 600612 老凤祥 18,300 681,309.00 1.14
6 600894 广日股份 49,500 676,665.00 1.13
7 600295 鄂尔多斯 68,200 647,218.00 1.08
8 600026 中远海能 94,700 644,907.00 1.07
9 600335 国机汽车 52,900 642,735.00 1.07
10 000521 美菱电器 91,700 634,564.00 1.06
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 永赢基 金管 理有限公 司 网站 的 永
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
赢量化灵 活配置 混合型 发起 式基金2016 年度报告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 19,715,127.00 14.98
2 601998 中信银行 14,833,186.37 11.27
3 601939 建设银行 13,151,638.55 9.99
4 601318 中国平安 11,975,689.08 9.10
5 601328 交通银行 11,767,553.00 8.94
6 601009 南京银行 11,280,196.84 8.57
7 601818 光大银行 10,444,362.00 7.94
8 600816 安信信托 9,981,098.26 7.59
9 000166 申万宏源 8,637,807.49 6.56
10 601211 国泰君安 7,481,961.56 5.69
11 002736 国信证券 7,320,860.82 5.56
12 000686 东北证券 7,009,053.20 5.33
13 600015 华夏银行 6,275,325.84 4.77
14 601166 兴业银行 6,198,371.13 4.71
15 002732 燕塘乳业 5,812,460.63 4.42
16 000001 平安银行 5,580,526.16 4.24
17 600197 伊力特 5,509,547.15 4.19
18 000665 湖北广电 5,430,709.20 4.13
19 000719 大地传媒 4,906,479.75 3.73
20 600016 民生银行 4,862,470.00 3.70
21 601398 工商银行 4,834,494.00 3.67
22 601788 光大证券 4,683,816.43 3.56
23 600061 国投安信 4,617,732.00 3.51
24 000539 粤电力Ａ 4,572,763.81 3.48
25 000521 美菱电器 4,562,076.15 3.47
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
26 601668 中国建筑 4,217,319.00 3.21
27 600466 蓝光发展 3,988,035.77 3.03
28 600782 新钢股份 3,892,445.08 2.96
29 000404 华意压缩 3,883,537.45 2.95
30 600823 世茂股份 3,881,135.00 2.95
31 000928 中钢国际 3,873,784.42 2.94
32 002478 常宝股份 3,832,955.00 2.91
33 600027 华电国际 3,830,647.30 2.91
34 603369 今世缘 3,781,578.40 2.87
35 000848 承德露露 3,771,467.84 2.87
36 000666 经纬纺机 3,770,821.81 2.87
37 601169 北京银行 3,750,871.71 2.85
38 000921 海信科龙 3,748,946.71 2.85
39 600713 南京医药 3,688,443.33 2.80
40 002541 鸿路钢构 3,686,348.03 2.80
41 300295 三六五网 3,650,338.92 2.77
42 000550 江铃汽车 3,645,265.07 2.77
43 600129 太极集团 3,563,643.98 2.71
44 000411 英特集团 3,561,523.99 2.71
45 603167 渤海轮渡 3,536,437.00 2.69
46 600036 招商银行 3,527,094.48 2.68
47 002714 牧原股份 3,516,305.00 2.67
48 000708 大冶特钢 3,501,559.19 2.66
49 600657 信达地产 3,444,239.46 2.62
50 600835 上海机电 3,421,211.75 2.60
51 000656 金科股份 3,402,237.00 2.59
52 002649 博彦科技 3,357,538.72 2.55
53 600295 鄂尔多斯 3,304,433.19 2.51
54 600686 金龙汽车 3,278,736.21 2.49
55 600048 保利地产 3,262,861.66 2.48
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
56 000338 潍柴动力 3,258,659.10 2.48
57 600483 福能股份 3,242,204.90 2.46
58 600837 海通证券 3,239,955.99 2.46
59 601677 明泰铝业 3,234,869.30 2.46
60 600697 欧亚集团 3,220,879.15 2.45
61 000100 TCL 集团 3,206,118.00 2.44
62 600616 金枫酒业 3,203,459.10 2.43
63 601607 上海医药 3,181,344.98 2.42
64 002705 新宝股份 3,174,334.16 2.41
65 002250 联化科技 3,172,966.10 2.41
66 600273 嘉化能源 3,157,795.00 2.40
67 600100 同方股份 3,144,682.00 2.39
68 000966 长源电力 3,106,445.82 2.36
69 600050 中国联通 3,078,980.40 2.34
70 601006 大秦铁路 3,056,331.00 2.32
71 600894 广日股份 3,042,705.91 2.31
72 300301 长方集团 2,996,592.30 2.28
73 600723 首商股份 2,986,174.69 2.27
74 000789 万年青 2,951,056.75 2.24
75 600761 安徽合力 2,944,001.07 2.24
76 000650 仁和药业 2,924,449.27 2.22
77 603969 银龙股份 2,914,766.98 2.22
78 000429 粤高速Ａ 2,899,104.98 2.20
79 600026 中远海能 2,889,094.00 2.20
80 600889 南京化纤 2,797,625.04 2.13
81 600879 航天电子 2,791,445.96 2.12
82 000830 鲁西化工 2,765,420.18 2.10
83 600958 东方证券 2,737,501.72 2.08
84 600790 轻纺城 2,735,643.70 2.08
85 600743 华远地产 2,734,220.20 2.08
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
86 600874 创业环保 2,705,643.52 2.06
87 002297 博云新材 2,694,329.86 2.05
88 601601 中国太保 2,690,915.06 2.05
89 600529 山东药玻 2,688,760.00 2.04
90 600578 京能电力 2,642,652.99 2.01
91 000975 银泰资源 2,641,420.29 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 19,715,127.00 14.98
2 601998 中信银行 14,833,186.37 11.27
3 601939 建设银行 13,151,638.55 9.99
4 601318 中国平安 11,975,689.08 9.10
5 601328 交通银行 11,767,553.00 8.94
6 601009 南京银行 11,280,196.84 8.57
7 601818 光大银行 10,444,362.00 7.94
8 600816 安信信托 9,981,098.26 7.59
9 000166 申万宏源 8,637,807.49 6.56
10 601211 国泰君安 7,481,961.56 5.69
11 002736 国信证券 7,320,860.82 5.56
12 000686 东北证券 7,009,053.20 5.33
13 600015 华夏银行 6,275,325.84 4.77
14 601166 兴业银行 6,198,371.13 4.71
15 002732 燕塘乳业 5,812,460.63 4.42
16 000001 平安银行 5,580,526.16 4.24
17 600197 伊力特 5,509,547.15 4.19
18 000665 湖北广电 5,430,709.20 4.13
19 000719 大地传媒 4,906,479.75 3.73
20 600016 民生银行 4,862,470.00 3.70
21 601398 工商银行 4,834,494.00 3.67
22 601788 光大证券 4,683,816.43 3.56
23 600061 国投安信 4,617,732.00 3.51
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
24 000539 粤电力Ａ 4,572,763.81 3.48
25 000521 美菱电器 4,562,076.15 3.47
26 601668 中国建筑 4,217,319.00 3.21
27 600466 蓝光发展 3,988,035.77 3.03
28 600782 新钢股份 3,892,445.08 2.96
29 000404 华意压缩 3,883,537.45 2.95
30 600823 世茂股份 3,881,135.00 2.95
31 000928 中钢国际 3,873,784.42 2.94
32 002478 常宝股份 3,832,955.00 2.91
33 600027 华电国际 3,830,647.30 2.91
34 603369 今世缘 3,781,578.40 2.87
35 000848 承德露露 3,771,467.84 2.87
36 000666 经纬纺机 3,770,821.81 2.87
37 601169 北京银行 3,750,871.71 2.85
38 000921 海信科龙 3,748,946.71 2.85
39 600713 南京医药 3,688,443.33 2.80
40 002541 鸿路钢构 3,686,348.03 2.80
41 300295 三六五网 3,650,338.92 2.77
42 000550 江铃汽车 3,645,265.07 2.77
43 600129 太极集团 3,563,643.98 2.71
44 000411 英特集团 3,561,523.99 2.71
45 603167 渤海轮渡 3,536,437.00 2.69
46 600036 招商银行 3,527,094.48 2.68
47 002714 牧原股份 3,516,305.00 2.67
48 000708 大冶特钢 3,501,559.19 2.66
49 600657 信达地产 3,444,239.46 2.62
50 600835 上海机电 3,421,211.75 2.60
51 000656 金科股份 3,402,237.00 2.59
52 002649 博彦科技 3,357,538.72 2.55
53 600295 鄂尔多斯 3,304,433.19 2.51
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
54 600686 金龙汽车 3,278,736.21 2.49
55 600048 保利地产 3,262,861.66 2.48
56 000338 潍柴动力 3,258,659.10 2.48
57 600483 福能股份 3,242,204.90 2.46
58 600837 海通证券 3,239,955.99 2.46
59 601677 明泰铝业 3,234,869.30 2.46
60 600697 欧亚集团 3,220,879.15 2.45
61 000100 TCL 集团 3,206,118.00 2.44
62 600616 金枫酒业 3,203,459.10 2.43
63 601607 上海医药 3,181,344.98 2.42
64 002705 新宝股份 3,174,334.16 2.41
65 002250 联化科技 3,172,966.10 2.41
66 600273 嘉化能源 3,157,795.00 2.40
67 600100 同方股份 3,144,682.00 2.39
68 000966 长源电力 3,106,445.82 2.36
69 600050 中国联通 3,078,980.40 2.34
70 601006 大秦铁路 3,056,331.00 2.32
71 600894 广日股份 3,042,705.91 2.31
72 300301 长方集团 2,996,592.30 2.28
73 600723 首商股份 2,986,174.69 2.27
74 000789 万年青 2,951,056.75 2.24
75 600761 安徽合力 2,944,001.07 2.24
76 000650 仁和药业 2,924,449.27 2.22
77 603969 银龙股份 2,914,766.98 2.22
78 000429 粤高速Ａ 2,899,104.98 2.20
79 600026 中远海能 2,889,094.00 2.20
80 600889 南京化纤 2,797,625.04 2.13
81 600879 航天电子 2,791,445.96 2.12
82 000830 鲁西化工 2,765,420.18 2.10
83 600958 东方证券 2,737,501.72 2.08
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
84 600790 轻纺城 2,735,643.70 2.08
85 600743 华远地产 2,734,220.20 2.08
86 600874 创业环保 2,705,643.52 2.06
87 002297 博云新材 2,694,329.86 2.05
88 601601 中国太保 2,690,915.06 2.05
89 600529 山东药玻 2,688,760.00 2.04
90 600578 京能电力 2,642,652.99 2.01
91 000975 银泰资源 2,641,420.29 2.01
注：买入 金额按 买入成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 20,710,675.00 15.74
2 601998 中信银行 16,093,741.56 12.23
3 601939 建设银行 13,611,483.30 10.34
4 601009 南京银行 13,318,942.57 10.12
5 601318 中国平安 13,246,095.64 10.07
6 601328 交通银行 11,908,992.26 9.05
7 600816 安信信托 10,719,954.76 8.15
8 601818 光大银行 10,274,250.00 7.81
9 000166 申万宏源 9,263,384.13 7.04
10 601166 兴业银行 8,633,082.05 6.56
11 002736 国信证券 8,366,762.13 6.36
12 000001 平安银行 8,179,890.79 6.22
13 000686 东北证券 7,637,834.51 5.80
14 601211 国泰君安 7,612,339.74 5.79
15 600015 华夏银行 7,403,640.94 5.63
16 000719 大地传媒 5,441,835.84 4.14
17 002732 燕塘乳业 5,210,126.01 3.96
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
18 601668 中国建筑 5,175,023.00 3.93
19 000665 湖北广电 5,108,147.55 3.88
20 600529 山东药玻 5,098,783.98 3.87
21 600197 伊力特 5,066,837.44 3.85
22 300295 三六五网 4,953,171.79 3.76
23 601398 工商银行 4,946,292.00 3.76
24 600016 民生银行 4,796,510.00 3.65
25 600782 新钢股份 4,635,322.65 3.52
26 600061 国投安信 4,567,153.89 3.47
27 601788 光大证券 4,510,128.55 3.43
28 000521 美菱电器 4,230,646.75 3.22
29 000404 华意压缩 4,207,811.78 3.20
30 600466 蓝光发展 4,145,859.99 3.15
31 600027 华电国际 4,121,465.07 3.13
32 000966 长源电力 4,099,915.00 3.12
33 000539 粤电力Ａ 3,930,463.35 2.99
34 000928 中钢国际 3,926,631.04 2.98
35 603369 今世缘 3,925,354.95 2.98
36 600657 信达地产 3,910,308.17 2.97
37 000666 经纬纺机 3,889,258.79 2.96
38 002478 常宝股份 3,824,274.18 2.91
39 000848 承德露露 3,817,205.46 2.90
40 002541 鸿路钢构 3,810,689.50 2.90
41 601169 北京银行 3,784,211.40 2.88
42 600686 金龙汽车 3,773,710.65 2.87
43 000656 金科股份 3,750,905.00 2.85
44 600531 豫光金铅 3,691,117.00 2.81
45 603167 渤海轮渡 3,669,191.50 2.79
46 600837 海通证券 3,661,835.32 2.78
47 600291 西水股份 3,643,460.18 2.77
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
48 600823 世茂股份 3,591,536.08 2.73
49 600036 招商银行 3,543,906.00 2.69
50 600116 三峡水利 3,529,475.82 2.68
51 600713 南京医药 3,523,559.00 2.68
52 000411 英特集团 3,489,044.18 2.65
53 601006 大秦铁路 3,471,527.00 2.64
54 002714 牧原股份 3,466,556.43 2.63
55 002649 博彦科技 3,462,478.08 2.63
56 600050 中国联通 3,359,698.00 2.55
57 000708 大冶特钢 3,301,131.00 2.51
58 600048 保利地产 3,272,023.00 2.49
59 600518 康美药业 3,246,959.00 2.47
60 600562 国睿科技 3,243,831.16 2.47
61 600616 金枫酒业 3,217,113.02 2.44
62 600129 太极集团 3,194,450.52 2.43
63 000921 海信科龙 3,152,530.77 2.40
64 000100 TCL 集团 3,144,941.97 2.39
65 000550 江铃汽车 3,069,817.13 2.33
66 000338 潍柴动力 3,065,801.64 2.33
67 000728 国元证券 3,010,519.92 2.29
68 600743 华远地产 2,944,852.49 2.24
69 601607 上海医药 2,940,054.09 2.23
70 600295 鄂尔多斯 2,907,465.13 2.21
71 600889 南京化纤 2,903,142.40 2.21
72 000919 金陵药业 2,900,145.03 2.20
73 600273 嘉化能源 2,880,138.00 2.19
74 002705 新宝股份 2,878,226.80 2.19
75 000429 粤高速Ａ 2,873,909.59 2.18
76 600312 平高电气 2,865,778.00 2.18
77 600100 同方股份 2,850,144.99 2.17
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
78 600879 航天电子 2,814,379.51 2.14
79 600790 轻纺城 2,814,304.69 2.14
80 000603 盛达矿业 2,788,791.08 2.12
81 600835 上海机电 2,762,324.00 2.10
82 000830 鲁西化工 2,751,599.00 2.09
83 002297 博云新材 2,742,513.00 2.08
84 600742 一汽富维 2,742,129.00 2.08
85 600874 创业环保 2,731,090.00 2.08
86 600697 欧亚集团 2,718,690.00 2.07
87 601601 中国太保 2,712,791.57 2.06
88 600212 *ST江泉 2,708,554.69 2.06
89 600582 天地科技 2,707,119.00 2.06
90 603969 银龙股份 2,698,269.66 2.05
91 600958 东方证券 2,691,871.00 2.05
92 600886 国投电力 2,679,590.00 2.04
93 600753 东方银星 2,673,998.24 2.03
94 000544 中原环保 2,666,167.03 2.03
95 600030 中信证券 2,661,527.00 2.02
96 600723 首商股份 2,657,967.12 2.02
97 002250 联化科技 2,657,737.99 2.02
98 601677 明泰铝业 2,638,829.90 2.01
99 600483 福能股份 2,629,217.00 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601988 中国银行 20,710,675.00 15.74
2 601998 中信银行 16,093,741.56 12.23
3 601939 建设银行 13,611,483.30 10.34
4 601009 南京银行 13,318,942.57 10.12
5 601318 中国平安 13,246,095.64 10.07
6 601328 交通银行 11,908,992.26 9.05
7 600816 安信信托 10,719,954.76 8.15
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
8 601818 光大银行 10,274,250.00 7.81
9 000166 申万宏源 9,263,384.13 7.04
10 601166 兴业银行 8,633,082.05 6.56
11 002736 国信证券 8,366,762.13 6.36
12 000001 平安银行 8,179,890.79 6.22
13 000686 东北证券 7,637,834.51 5.80
14 601211 国泰君安 7,612,339.74 5.79
15 600015 华夏银行 7,403,640.94 5.63
16 000719 大地传媒 5,441,835.84 4.14
17 002732 燕塘乳业 5,210,126.01 3.96
18 601668 中国建筑 5,175,023.00 3.93
19 000665 湖北广电 5,108,147.55 3.88
20 600529 山东药玻 5,098,783.98 3.87
21 600197 伊力特 5,066,837.44 3.85
22 300295 三六五网 4,953,171.79 3.76
23 601398 工商银行 4,946,292.00 3.76
24 600016 民生银行 4,796,510.00 3.65
25 600782 新钢股份 4,635,322.65 3.52
26 600061 国投安信 4,567,153.89 3.47
27 601788 光大证券 4,510,128.55 3.43
28 000521 美菱电器 4,230,646.75 3.22
29 000404 华意压缩 4,207,811.78 3.20
30 600466 蓝光发展 4,145,859.99 3.15
31 600027 华电国际 4,121,465.07 3.13
32 000966 长源电力 4,099,915.00 3.12
33 000539 粤电力Ａ 3,930,463.35 2.99
34 000928 中钢国际 3,926,631.04 2.98
35 603369 今世缘 3,925,354.95 2.98
36 600657 信达地产 3,910,308.17 2.97
37 000666 经纬纺机 3,889,258.79 2.96
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
38 002478 常宝股份 3,824,274.18 2.91
39 000848 承德露露 3,817,205.46 2.90
40 002541 鸿路钢构 3,810,689.50 2.90
41 601169 北京银行 3,784,211.40 2.88
42 600686 金龙汽车 3,773,710.65 2.87
43 000656 金科股份 3,750,905.00 2.85
44 600531 豫光金铅 3,691,117.00 2.81
45 603167 渤海轮渡 3,669,191.50 2.79
46 600837 海通证券 3,661,835.32 2.78
47 600291 西水股份 3,643,460.18 2.77
48 600823 世茂股份 3,591,536.08 2.73
49 600036 招商银行 3,543,906.00 2.69
50 600116 三峡水利 3,529,475.82 2.68
51 600713 南京医药 3,523,559.00 2.68
52 000411 英特集团 3,489,044.18 2.65
53 601006 大秦铁路 3,471,527.00 2.64
54 002714 牧原股份 3,466,556.43 2.63
55 002649 博彦科技 3,462,478.08 2.63
56 600050 中国联通 3,359,698.00 2.55
57 000708 大冶特钢 3,301,131.00 2.51
58 600048 保利地产 3,272,023.00 2.49
59 600518 康美药业 3,246,959.00 2.47
60 600562 国睿科技 3,243,831.16 2.47
61 600616 金枫酒业 3,217,113.02 2.44
62 600129 太极集团 3,194,450.52 2.43
63 000921 海信科龙 3,152,530.77 2.40
64 000100 TCL 集团 3,144,941.97 2.39
65 000550 江铃汽车 3,069,817.13 2.33
66 000338 潍柴动力 3,065,801.64 2.33
67 000728 国元证券 3,010,519.92 2.29
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
68 600743 华远地产 2,944,852.49 2.24
69 601607 上海医药 2,940,054.09 2.23
70 600295 鄂尔多斯 2,907,465.13 2.21
71 600889 南京化纤 2,903,142.40 2.21
72 000919 金陵药业 2,900,145.03 2.20
73 600273 嘉化能源 2,880,138.00 2.19
74 002705 新宝股份 2,878,226.80 2.19
75 000429 粤高速Ａ 2,873,909.59 2.18
76 600312 平高电气 2,865,778.00 2.18
77 600100 同方股份 2,850,144.99 2.17
78 600879 航天电子 2,814,379.51 2.14
79 600790 轻纺城 2,814,304.69 2.14
80 000603 盛达矿业 2,788,791.08 2.12
81 600835 上海机电 2,762,324.00 2.10
82 000830 鲁西化工 2,751,599.00 2.09
83 002297 博云新材 2,742,513.00 2.08
84 600742 一汽富维 2,742,129.00 2.08
85 600874 创业环保 2,731,090.00 2.08
86 600697 欧亚集团 2,718,690.00 2.07
87 601601 中国太保 2,712,791.57 2.06
88 600212 *ST 江泉 2,708,554.69 2.06
89 600582 天地科技 2,707,119.00 2.06
90 603969 银龙股份 2,698,269.66 2.05
91 600958 东方证券 2,691,871.00 2.05
92 600886 国投电力 2,679,590.00 2.04
93 600753 东方银星 2,673,998.24 2.03
94 000544 中原环保 2,666,167.03 2.03
95 600030 中信证券 2,661,527.00 2.02
96 600723 首商股份 2,657,967.12 2.02
97 002250 联化科技 2,657,737.99 2.02
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
98 601677 明泰铝业 2,638,829.90 2.01
99 600483 福能股份 2,629,217.00 2.00
注：卖出 金额按 卖出成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,168,954,555.77
卖出股票的收入（成交）总额 1,197,310,477.84
买入股票的成本（成交）总额 1,168,954,555.77
卖出股票的收入（成交）总额 1,197,310,477.84
注：买入 股票成 本、卖 出股 票收入均 按买卖 成交金 额（ 成交单价 乘以成 交数量 ）填 列，不考 虑相关 交易
费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
本基金采用灵活配置策略，可利用股指期货调节系统性风险。本基金管理人密切关
注市场动态， 时刻跟踪流动性及基差水平， 在严格控制本基金投资风险前提下选择股指
期货进行现货替代，符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报 告期 内本基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未被监 管部 门立案 调查 ，在本 报告
编 制日 前一年 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未受到 公开 谴责、 处罚 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票 中，不 存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 456,607.87
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,540.84
5 应收申购款 30,053.59
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 489,202.30
序号 名称 金额
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
1 存出保证金 456,607.87
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,540.84
5 应收申购款 30,053.59
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 489,202.30
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,236 47,765.43 10,004,850.00 16.95% 49,033,223.20 83.05%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,123.38 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,004,850.
00
16.95% 10,004,8
50.00
16.95% 自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 988.73 0.00% － －
其他 － － － －
合计 10,005,838.
73
16.95% 10,004,8
50.00
16.95%
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年9月1日) 基金份额总额 302,140,249.57
本报告期期初基金份额总额 123,213,745.72
本报告期基金总申购份额 11,367,556.07
减：本报告期基金总赎回份额 75,543,228.59
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 59,038,073.20
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大 人事变动情况
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015 年书面决议审议通过， 聘任赵鹏先生担
任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016 年1月15日在中国证券报、上海证券
报、 证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》。上述 变 更 事 项 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 监 局 报 备 。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015 年书面决议审议通过， 聘任毛慧女士担
任永赢基金督察长职务。 本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》 。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、 上海证监局及中国基金
业协会报备。
经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016 年书面决议审议通过， 赵鹏先生不再担
任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2016 年7月2日在中国证券报、 上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过， 聘任马宇晖先生担任
永赢基金董事长职务。本 基 金 管 理 人 已 于2016年12 月16日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
经永赢基金管理有限公司第二届 董事会第二次会议审议通过， 聘任芦特尔先生担任
永赢基金总经理职务。本基金管理人已于2016年12月8日在中国证券报、上海证券报、
证券时报、 证券日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公
告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉 讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为 本基金提供审
计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 报告期内应支付给聘任会计师事务所的
报酬为50,000.00元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
华泰证券于2016年11 月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》，主要内容为："
经查明， 华泰证券存在以下违法事实： 华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件， 或者未进行软
件认证许可， 或者缺乏有效控制， 未对外部系统接入实施有效管理， 对相关客户身份情
况缺乏了解" 。 报告期 内， 华泰证券进一步规范了外部信息系统有关接入、 评估、 测试、
接口及线路等申请流程，实现对外接信息系统的规范化管理。
以上处罚与托管业务无关。
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2
2,116,520,1
27.24
89.46%
1,951,471.0
6
96.05% 新增
信达证券 2
249,386,690
.77
10.54% 80,341.74 3.95% 新增
注：根据 中国证 监会的 有关 规定，我 司在综 合考量 证券 经营机构 的财务 状况、 经营 状况、研 究能力 的基
础上，选 择基金 专用交 易席 位，并由 本基金 管理人 董事 会授权管 理层批 准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
券商
名称
债券交易 债券回购交易 基金交易 权证交易
成交金 占债券 成交金 占债券 成交金 占基金 成交金 占权证
永赢量化 灵活配 置混合 型发 起式证券 投资基 金2016 年年度报告摘要
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月 三 十一 日
额
成交总
额比例
额 回购
成交总
额比例
额 交易当
期成交
总额的
比例
额
成交总
额比例
华泰
证券
－ －
665,20
0,000.0
0
100.00
%
35,460,
920.45
100.00% － －
信达
证券
－ － － －
- -
－ －
