招商理财 7天债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。
招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商理财7天债券
基金主代码 217025
交易代码 217025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 7日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,159,617,702.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 招商理财7天债券A 招商理财7天债券 B
下属分级基金的交易代码： 217025 217026
报告期末下属分级基金的份额总额 122,156,240.95 份 6,037,461,461.47份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
127 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 潘西里 郭明
联系电话 0755－83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1、 招商理财7天债券A
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 3,283,042.77 6,880,462.38 15,556,045.83
本期利润 3,283,042.77 6,880,462.38 15,556,045.83
本期净值收益率 2.5040% 3.5301% 4.6277%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资产净值 122,156,240.95 128,289,575.04 292,074,602.39
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
2、 招商理财7天债券B
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 5,792,787.25 2,404,177.88 14,743,491.22
本期利润 5,792,787.25 2,404,177.88 14,743,491.22
本期净值收益率 2.8019% 3.8315% 4.9320%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末基金资产净值 6,037,461,461.47 58,626,804.94 92,329,563.62
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商理财 7天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6315% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.2865% 0.0011%
过去六个月 1.2774% 0.0044% 0.6900% 0.0000% 0.5874% 0.0044%
过去一年 2.5040% 0.0041% 1.3725% 0.0000% 1.1315% 0.0041%
过去三年 11.0335% 0.0064% 4.1100% 0.0000% 6.9235% 0.0064% 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
16.1992% 0.0065% 5.5725% 0.0000% 10.6267% 0.0065%
招商理财 7天债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7051% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.3601% 0.0011%
过去六个月 1.4253% 0.0044% 0.6900% 0.0000% 0.7353% 0.0044%
过去一年 2.8019% 0.0041% 1.3725% 0.0000% 1.4294% 0.0041%
过去三年 12.0051% 0.0064% 4.1100% 0.0000% 7.8951% 0.0064%
自基金合同
生效起至今
17.5807% 0.0065% 5.5725% 0.0000% 12.0082% 0.0065%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金于2012年 12 月7 日成立，截至2012年12 月 31 日成立未满1年，故成立当年的净值
收益率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、招商理财7天债券A
单位：人民币元
招商理财7天债券 A
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 3,283,042.77 - - 3,283,042.77 -
2015 6,880,462.38 - - 6,880,462.38 -
2014 15,556,045.83 - - 15,556,045.83 -
合计 25,719,550.98 - - 25,719,550.98 -
2、招商理财7天债券B
单位：人民币元
招商理财7天债券 B
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 5,792,787.25 - - 5,792,787.25 -
2015 2,404,177.88 - - 2,404,177.88 - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2014 14,743,491.22 - - 14,743,491.22 -
合计 22,940,456.35 - - 22,940,456.35 -
注：本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人账户当日所产生的收益，运作期末将投资人
账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，
公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券
股份有限公司持有公司全部股权的 45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专
户理财（特定客户资产管理计划）资格。
截至2016年12月 31 日，本基金管理人共管理116只基金，公募基金管理规模快速增长。截
至2016年底， 公募基金管理规模为 3455亿元， 行业排名第9， 非货币基金管理规模行业排名第 7。
2016年度获奖情况如下：
金贝奖?2016中国最佳基金公司 《21 世纪经济报道》
金帆奖?综合实力十强基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?基金公司最佳风控能力奖 《21 世纪经济报道》
华量奖?公募量化先锋奖 《每日经济新闻》
波特菲勒?最佳债券型基金产品奖（招商双债增强） 《新浪网》
金鼎奖?最具创新力公司 《每日经济新闻》
金鼎奖?最佳对冲型产品（复合策略） 《每日经济新闻》
观察家金融峰会?年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》
2016年度北京金融业十大卓越品牌?品牌推广卓越奖 北京品牌协会、 《北京商报》
2016年度中国互联网金融金桔奖?最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》
2016东方财富风云榜?2016年度最佳基金公司 《东方财富网》
2016东方财富风云榜?2016年度最受欢迎基金组合（招商超越组合） 《东方财富网》 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
许强
本基金的
基金经理
2016 年 2
月 6日
- 6
男，管理学学士。2008年9 月加入
毕马威华振会计师事务所，从事审
计工作；2010年 9月加入招商基金
管理有限公司，曾任基金核算部基
金会计，固定收益投资部研究员，
现任招商理财 7 天债券型证券投资
基金、招商保证金快线货币市场基
金、招商招金宝货币市场基金、招
商招恒纯债债券型证券投资基金、
招商财富宝交易型货币市场基金、
招商招裕纯债债券型证券投资基
金、招商招悦纯债债券型证券投资
基金、招商招元纯债债券型证券投
资基金、招商招庆纯债债券型证券
投资基金、招商招通纯债债券型证
券投资基金、招商招盛纯债债券型
证券投资基金、招商招旺纯债债券
型证券投资基金、招商招怡纯债债
券型证券投资基金、招商招惠纯债
债券型证券投资基金、招商招琪纯
债债券型证券投资基金、招商招丰
纯债债券型证券投资基金、招商招
顺纯债债券型证券投资基金、招商
招祥纯债债券型证券投资基金、招
商招旭纯债债券型证券投资基金及
招商招华纯债债券型证券投资基金
基金经理。
向霈
本基金的
基金经理
2013年12
月 27日
2016 年 2
月6 日
10
女，工商管理硕士。2006年加入招
商基金管理有限公司，先后曾任职
于市场部、股票投资部、交易部，
2011 年起任固定收益投资部研究
员，曾任招商现金增值开放式证券
投资基金、招商理财 7 天债券型证
券投资基金、招商招金宝货币市场
基金及招商保证金快线货币市场基
金基金经理，现任招商招钱宝货币
市场基金、招商信用添利债券型证
券投资基金（LOF） 、招商招利 1 个
月期理财债券型证券投资基金、招
商招盈 18 个月定开债券型证券投招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资基金、招商财富宝交易型货币市
场基金、招商中国信用机会定期开
放债券型证券投资基金（QDII） 、招
商招轩债券型证券投资基金及招商
招泰 6 个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商理财 7 天债
券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人（以下简称“公司” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修订）的规
定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，对投资决策的内部控制、交易执行的内
部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组
合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业
务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节
的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交
易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。
公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全
的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平
的问题。
报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中
发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易
情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内经济基本平稳，房地产销售和投资阶段性回暖，基建投资增速稳定，制造业投资
持续下滑。国际方面，美国总统大选特朗普获胜，减税、增支、贸易保护的组合政策引发市场对
2017年全球通胀和联储持续加息的担忧。
中国CPI全年低位震荡，PPI三季度走出通缩区间，四季度快速上行。CPI方面，服务类和居
住类价格对 CPI 拉动较大，食品价格表现弱势；PPI 方面，供给侧改革收缩供给，叠加地产需求
超预期、基建和PPP项目持续落地，钢铁、煤炭等部分工业品价格出现暴涨。
2016年上半年货币政策整体以稳健中性为主，受制于人民币兑美元贬值预期，全年仅 1次降
准，央行整体以MLF/OMO/PSL 等工具维持货币政策的灵活性；下半年央行通过拉长投放资金久期、
抬升资金成本、季末年末谨慎投放等手段提升了资金成本，主动引导金融去杠杆，银行间回购利
率平均大幅上行，债券市场出现明显调整。 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金在运作期严格按照基金合同要求进行投资运作，2016年一季度适当拉长久期增加同业
存款配置，三季度根据宏观政策变化缩短久期并减少存单配置，合理控制久期和债券仓位，在保
证组合流动性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016 年招商理财 7 天债券 A 的份额净值收益率为 2.5040%，同期业绩比较基准收益率为
1.3725%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率 1.1315%；招商理财7天债券 B 的份额净
值收益率为2.8019%，同期业绩比较基准收益率为 1.3725%，基金份额净值收益率优于业绩比较基
准收益率1.4294%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，多空因素继续博弈。一方面，政策调控房地产市场，财政赤字扩大空间有限，
实体投资回报率低迷，经济仍有下行压力，中期来看基本面对债券市场仍有支撑；另一方面，中
央去杠杆、防控金融风险的政策方针、通胀隐忧、联储持续加息预期、人民币贬值压力制约货币
政策宽松空间，都对市场构成压力。整体来看，去杠杆、防风险在相当长的一段时间仍然是宏观
政策调控的出发点，央行主要通过灵活调整公开市场投放规模和投放利率，同时辅以规范银行同
业业务、细化市场管理等手段，以达到去化金融杠杆的目的。预计市场资金面将维持紧平衡状态，
季末MPA考核等因素可能导致资金面波动，资金利率较 2016年将明显上行，需重点关注美国加息
进程、国内经济走势及国内监管政策的实施节奏。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生
的收益，运作期末将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额
中。本报告期内，招商理财7 天债券 A共分配利润人民币 3,283,042.77元，招商理财 7天债券B
共分配利润人民币5,792,787.25元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对招商理财 7 天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，招商理财 7 天债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商
理财 7 天债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商理财 7 天债券型证券投资基金本年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商理财 7 天债券型证券投资基金的财务
报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：招商理财7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 778,615,105.06 66,685,895.87
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 309,533,852.24 89,837,043.92
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 309,533,852.24 89,837,043.92
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 5,064,019,716.02 30,000,285.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7,098,197.08 866,497.19
应收股利 - - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
应收申购款 1,234,000.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,160,500,870.40 187,389,721.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 414,253.83 45,674.56
应付托管费 122,741.90 13,533.21
应付销售服务费 46,301.50 35,240.61
应付交易费用 30,870.75 9,893.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 269,000.00 369,000.00
负债合计 883,167.98 473,342.00
所有者权益：
实收基金 6,159,617,702.42 186,916,379.98
未分配利润 - -
所有者权益合计 6,159,617,702.42 186,916,379.98
负债和所有者权益总计 6,160,500,870.40 187,389,721.98
注：报告截止日 2016年 12 月31 日，招商理财7 天债券 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 122,156,240.95 份；招商理财 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
6,037,461,461.47份；总份额总额 6,159,617,702.42 份。
7.2 利润表
会计主体：招商理财7天债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016年
12 月 31日
上年度可比期间
2015年 1 月 1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 11,286,533.06 11,421,035.46
1.利息收入 11,328,079.82 11,039,661.07 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
其中：存款利息收入 2,498,242.04 4,180,677.07
债券利息收入 3,277,396.22 3,920,677.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,552,441.56 2,938,306.27
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -41,546.76 381,374.39
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -41,546.76 381,374.39
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 2,210,703.04 2,136,395.20
1．管理人报酬 889,963.63 696,017.38
2．托管费 263,692.99 206,227.40
3．销售服务费 419,769.68 589,738.19
4．交易费用 - -
5．利息支出 209,372.57 203,586.71
其中：卖出回购金融资产支出 209,372.57 203,586.71
6．其他费用 427,904.17 440,825.52
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
9,075,830.02 9,284,640.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,075,830.02 9,284,640.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商理财7天债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
186,916,379.98 - 186,916,379.98
二、本期经营活动产生的 - 9,075,830.02 9,075,830.02 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,972,701,322.44 - 5,972,701,322.44
其中：1.基金申购款 6,384,786,212.02 - 6,384,786,212.02
2.基金赎回款 -412,084,889.58 - -412,084,889.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -9,075,830.02 -9,075,830.02
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,159,617,702.42 - 6,159,617,702.42
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
384,404,166.01 - 384,404,166.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,284,640.26 9,284,640.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-197,487,786.03 - -197,487,786.03
其中：1.基金申购款 1,076,729,780.67 - 1,076,729,780.67
2.基金赎回款 -1,274,217,566.70 - -1,274,217,566.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -9,284,640.26 -9,284,640.26
五、期末所有者权益（基
金净值）
186,916,379.98 - 186,916,379.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______金旭______
______欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
招商理财 7 天债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商理财 7 天债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许
可 [2012] 1472 号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《招商理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 12 月
7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为5,094,441,669.78 份基
金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司 (以下简称“中国工商银行”) 。
本基金于 2012 年 12 月 3 日至 2012 年 12 月 5 日募集，募集期间净认购资金人民币
5,094,291,590.90 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 150,078.88 元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计 5,094,441,669.78份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1200019号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商理财7天债券型证券投资基金
基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商理财 7 天债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内 (含一年) 的银
行定期存款和大额存单、剩余期限 (或回售期限) 在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、资产支持
证券、中期票据、期限在一年以内 (含一年) 的债券回购、期限在一年以内 (含一年) 的中央银
行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利
率 (税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
月31日的财务状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金及同类型基金适用的主要税项列示如下：
(a) 2016年4月30日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营
业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入， 暂免征收企业所得税， 4月30日 (含)
前免征营业税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
(d)对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债
券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地发行
债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
889,963.63 696,017.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
237,996.09 341,809.54
注： 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.27%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%÷当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
263,692.99 206,227.40
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商理财7天债券A 招商理财7天债券B 合计
招商基金管理有限公司
9,847.52
15,845.11
25,692.63
招商银行
303,312.83
3,019.57
306,332.40
中国工商银行
83,314.39
758.68
84,073.07
合计
396,474.74
19,623.36
416,098.10
招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
招商理财7天债券A 招商理财7天债券B 合计
招商基金管理有限公司
16,237.54
1,066.16
17,303.70
招商银行
444,356.29
3,959.72
448,316.01
中国工商银行
118,558.56
1,301.64
119,860.20
合计
579,152.39
6,327.52
585,479.91
注：根据基金合同的规定，招商理财 7 天债券 A 的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.30%
的年费率来计提， 招商理财 7 天债券 B 的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.01%的年费率来
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
招商理财7天债券A的日销售服务费＝前一日招商理财7天债券A资产净值×0.30%÷当年天
数
招商理财7天债券B的日销售服务费＝前一日招商理财7天债券B资产净值×0.01%÷当年天
数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 264,615,105.06 106,185.31 6,685,895.87 44,894.29
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4.10.1.1以公允价值计量的金融工具
(a) 公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
持续的公允价值计量资产
本期末 (2016年12月 31日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 - - - -
债券投资 - 309,533,852.24 - 309,533,852.24
持续以公允价值计量
的资产总额 - 309,533,852.24 - 309,533,852.24
单位：人民币元
持续的公允价值计量资产
上年度末 (2015年 12 月31 日)
第一层次 第二层次 第三层次 合计
交易性金融资产
股票投资 - - - - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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债券投资 - 89,837,043.92 - 89,837,043.92
持续以公允价值计量
的资产总额 - 89,837,043.92 - 89,837,043.92
2016年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债的第一层次与第二层次之间没有发生
转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停
时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方
法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
2016 年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变
更。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允
价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注 7.4.4.4和 7.4.4.5。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2015年 12月 31日：
无) 。
7.4.10.1.2其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 309,533,852.24 5.02
其中：债券 309,533,852.24 5.02
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,064,019,716.02 82.20
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 778,615,105.06 12.64
4 其他各项资产 8,332,197.08 0.14 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
5 合计 6,160,500,870.40 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.08
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 19
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”，本报告期
内，本基金未发生过投资组合的平均剩余期限超过 127 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基
金资产净值的比
例（%）
各期限负债占基
金资产净值的比
例（%）
1 30天以内 90.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 0.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 2.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
4 90天(含)—180天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 6.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 99.88 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,996,312.32 0.81
其中：政策性金融债 49,996,312.32 0.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 100,742,200.66 1.64
7 同业存单 158,795,339.26 2.58
8 其他 - -
9 合计 309,533,852.24 5.03
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111610525 16 兴业 CD525 1,500,000 148,795,339.26 2.42
2 1282135 12 神华 MTN1 1,000,000 100,742,200.66 1.64
3 160401 16 农发 01 500,000 49,996,312.32 0.81
4 111610331 16 兴业 CD331 100,000 10,000,000.00 0.16
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1898%
报告期内偏离度的最低值 -0.0811%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0838%
招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在
1.0000 元。
8.8.2
本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
8.8.3
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,098,197.08
4 应收申购款 1,234,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,332,197.08
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（户）
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
A级 2,787
43,830.73
1,505,847.86
1.23% 120,650,393.09 98.77%
B级 6
1,006,243,576.91
6,004,614,231.47
99.46% 32,847,230.00
0.54%
合计 2,793
2,205,376.91
6,006,120,079.33
97.51% 153,497,623.09
2.49%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
A 级 1,308.06
0.0011%
B 级 -
-
合计 1,308.06
0.0000%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
招商理财7天债券A 0
招商理财7天债券B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
招商理财7天债券A
0
招商理财7天债券B 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
招商理财 7天债
券 A
招商理财7天债券
B
基金合同生效日（2012 年 12 月 7 日）基金
份额总额
3,294,862,530.76 1,800,181,734.62
本报告期期初基金份额总额 128,289,575.04 58,626,804.94
本报告期基金总申购份额 286,423,171.56 6,098,363,040.46
减:本报告期基金总赎回份额 292,556,505.65 119,528,383.93
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 122,156,240.95 6,037,461,461.47
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2016 年 11 月 24 日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会审议
通过，聘任杨渺为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为
本基金提供审计服务 5 年，本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为人民币60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 1 - - - - - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国都证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
九州证券 1 - - - - 新增
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
广发证券 3 - - - - 新增 1 个交
易单元
国海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - - 招商理财 7 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中信证券 3 - - - - -
申万宏源 3 - - - - 新增 1 个交
易单元
招商证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
招商基金管理有限公司
2017 年3月31日
