招 商 大 盘 蓝筹 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 招商大 盘蓝 筹混 合
基金主 代码 217010
交易代 码 217010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 19 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 587,161,743.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 发掘价值被低估的 投资品 种进行积极投资， 在控制 风险的前提下为投 资者谋
求资本 的长 期增 值。
投资策 略 本基金采取主动投 资管理 模式。在投资策略 上，本 基金从两个层次进 行，首
先是进行积极主动 的大类 资产配置，尽可能 地规避 证券市场的系统性 风险，
把握市场波动中产 生的投 资机会；其次是采 取自下 而上的分析方法， 从定量
和定性两个方面， 通过深 入的基本面研究分 析，精 选价值被低估的个 股和个
券，构 建股 票组 合和 债券 组合。
业绩比 较基 准 75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％×中 信标 普国 债指 数
风险收 益特 征 本基金是一只进行 主动投 资的股票型基金， 其风险 和预期收益均高于 混合型
基金， 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高、 预期 收益 较高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 郭明
联系电 话 0755－83196666 010-66105799
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -91,719,191.73 711,698,155.49 130,673,518.01
本期利 润 -165,344,522.57 569,574,111.32 319,714,529.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2527 0.7705 0.8790
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.15% 28.34% 59.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4051 1.1171 0.2433
期末基 金资 产净 值 825,023,797.58 934,239,085.87 1,773,215,905.98
期末基 金份 额净 值 1.405 2.169 1.690
注：1 、 基金 业绩指标 不 包括持有人 认（申） 购或 交易基金的 各项费用 ，计 入费用后实 际收益 水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.81% 0.77% 0.71% 0.55% -5.52% 0.22%
过去六 个月 -1.95% 0.88% 3.50% 0.58% -5.45% 0.30%
过去一 年 -20.15% 1.70% -8.44% 1.05% -11.71% 0.65%
过去三 年 63.39% 1.80% 35.74% 1.34% 27.65% 0.46%
过去五 年 97.48% 1.55% 37.58% 1.22% 59.90% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
123.66% 1.49% 22.73% 1.33% 100.93% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 3.3280 192,485,075.12 35,830,013.19 228,315,088.31 -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 3.3280 192,485,075.12 35,830,013.19 228,315,088.31 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 。 目 前，
公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ，招 商银 行股 份 有限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ，招 商证 券招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。
招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理
资格 ；2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ； 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专
户理财 （特 定客 户资 产管 理计划 ）资 格。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理116 只基金 ， 公募 基金 管理 规 模快速 增长 。 截
至 2016 年 底， 公募 基金 管 理规模 为 3455 亿元 ，行 业 排名第 9 ， 非货 币基 金管 理规模 行业 排名 第
7。
2016 年度 获奖 情况 如下 ：
金贝奖 ?2016 中 国最 佳基 金公司 《21 世 纪经 济报 道》
金帆奖 ?综 合实 力十 强基 金 公司 《21 世纪 经济 报道 》
金帆奖 ?基 金公 司最 佳风 控 能力奖 《21 世 纪经 济报 道》
华量奖 ?公 募量 化先 锋奖 《每日 经济 新闻 》
波特菲 勒? 最佳 债券 型基 金 产品奖 （招 商双 债增 强） 《新浪 网》
金鼎奖 ?最 具创 新力 公司 《每日 经济 新闻 》
金鼎奖 ?最 佳对 冲型 产品 （ 复合策 略） 《 每日 经济 新 闻》
观察家 金融 峰会 ?年 度卓 越 竞争力 基金 公司 《 经济 观 察报》
2016 年度 北京 金融 业十 大 卓越品 牌? 品牌 推广 卓越 奖 北京 品牌 协会、 《北 京商 报》
2016 年度 中国 互联 网金 融 金桔奖 ?最 具竞 争力 互联 网 基金公 司 《时 代周 报》
2016 东方 财富 风云 榜?2016 年度 最佳 基金 公司 《 东 方财富 网》
2016 东方 财富 风云 榜?2016 年度 最受 欢迎 基金 组合 （招商 超越 组合 ） 《东 方 财富网 》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭锐
本 基 金 的
基金经 理
2015 年4
月 1 日
- 9
男， 经济 学硕 士。2007 年7 月起 先后 任
职 于 易方 达 基金 管理 有 限公 司 及华 夏 基
金 管 理有 限 公司 ，任 行 业研 究 员， 从 事
钢 铁 、有 色 金属 、建 筑 建材 等 行业 的 研
究工作。 2011 年 加 入招商 基 金 管理 有
限 公 司， 曾 任首 席行 业 研究 员 、助 理 基
金 经 理、 招 商优 势企 业 灵活 配 置混 合 型
证 券 投资 基 金基 金经 理 ，现 任 招商 核 心
价 值 混合 型 证券 投资 基 金、 招 商大 盘 蓝
筹 混 合型 证 券投 资基 金 、招 商 国企 改 革招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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主 题 混合 型 证券 投资 基 金、 招 商境 远 保
本 混 合型 证 券投 资基 金 及招 商 瑞庆 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
张林
离任本基
金 的 基 金
经理
2015 年7
月 22 日
2016 年12
月 31 日
6
男， 经济 学硕 士。2010 年7 月加 入国 泰
基金管 理有 限公 司， 任助 理 研究员 ； 2011
年 11 月加 入万 家基 金管 理 有限公 司 ， 任
研究员 、 助理 基金 经理 ；2015 年6 月加
入 招 商基 金 管理 有限 公 司， 曾 任招 商 大
盘 蓝 筹混 合 型证 券投 资 基金 基 金经 理 ，
现 任 招商 优 势企 业灵 活 配置 混 合型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的 中关于 证券 从业
人员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商大
盘蓝筹混合型 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提下 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金运作整体合 法合规， 无 损害基金持有 人利益的 行 为。 基金的投 资范围以 及 投资运作符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见》 （2011 年修 订）的 规
定， 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 ， 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内
部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组
合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会， 公司合理 设 置了各类资 产管理业
务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构， 建 立了科学的投 资决策体 系 ，加强交易 执行环节
的内部控制， 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，通过 对投资交
易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授 权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题 。
报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下（如日 内、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投 资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合
等除外 。
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期
内，公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年最 后一 个月 市场 在 债灾和 股市 见顶 回调 中收 官， 结 束了 动荡 的一 年。 四季度 前两 个月
在各种 举牌 概念 股票 的带 领下市 场一 路上 扬， 直到 政府干 预举 牌告 一段 落， 市场重 回理 性。
最后一 个季 度仍 然动 荡， 除了举 牌概 念股 票的 冲高 和回落 之外 ， 电 动车 政策 的屡次 不达 预期 ，
特朗普上台后 周期的冲 动 和回落，房地 产政策的 密 集出台和成交 量的回落 ， 资金收紧流 动性预期
改变， 所有这 些事情都 具 有很强的突然 性和不可 预 测性，市场在 这种氛围 下 方向和结构 变得非常
难捉摸 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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在这些现象下 面，比较 好 的办法是谨守 能力圈， 在 自己能看得明 白的领域 里 寻找机会。农 业
供给侧 改革 是一 个新 进入 大家视 野的 方向 ，在 年底 演绎了 一波 向上 的行 情。
在市场因为举 牌概念上 涨 的时候，我们 最终选择 了 从研究出发挑 选个股的 思 路，没有跟随 市
场追涨，而是 在市场追 逐 举牌股的时候 开始了对 农 业供给侧股票 的布局。 这 也是我们一 贯追求的
组合操 作思 路。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.405 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-20.15% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-8.44% ， 基金 业绩 表现 落后 业绩 比较基 准11.71%。 主 要原 因是 我 们没 有跟 随 市
场投资 领涨 的举 牌概 念股 票和行 业， 在市 场上 涨时 落后基 准。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年不 确定 性依 旧很 大 ， 股票 投资 仍然处 于比 较 艰难的 处境 。 流动 性边 际 收紧， 利率 上行，
经济稳 中有 降， 汇率 压力 依旧， 这构 成 了2017 年 市 场运行 的基 本背 景。
但是上半年面 对持续推 进 的基建投资， 逐渐抬头 的 制造业投资， 以及还在 惯 性维持的房地 产
投资 ， 经 济预 期还 能维 持 ， 同 时流 动性 从2016 年 底 的紧张 中有 所缓 解 ， 股 市 可能会 出现 一个 不错
的上行的行情 。但是因 为 是基于流动性 的行情， 所 以选择行业和 股票时可 能 要把眼光更 多从盈利
回复和宏观企 稳中转开 ， 关注改革和变 化。国企 改 革和农业供给 侧改革是 当 前我们比较 重视的板
块。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策。另外 ，公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基
金经理代表组 成的估值 委 员会。公司估 值委员会 的 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。公司 估值委员 会 主要负责制定 、修订和 完 善基金估值政 策和程序 ， 定期评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。
投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资 品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品
种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了
影响证券价格 的重大事 件 ，从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种；投 资和研究
部门定期审核 公允价值 的 确认和计量； 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者
调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 ， 以保证 其持 续适 用；招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性， 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项；风 险管理部
负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ；法律合 规 部负责日常的 基 金估值 调 整结果的事 后复核监
督工作 ；法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议， 由 其按约定提 供在银行
间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《招商大 盘蓝筹混 合 型证券投资基 金基金合 同 》及最新的招 募说明书 约 定“全年分配 比
例不得 低于 年度 可供 分配 收益 的 50%”。
本基金 以2016 年2 月 3 日 为收益 分配 基准 日进 行 了2016 年度 利润 分配。 截 至2016 年2 月3
日，本 基金 期末 可供 分配 利润为 290,186,972.86 元 ，最低 应分 配金 额为 145,093,486.43 元。 利
润分配 登记 日为 2016 年 2 月 22 日， 每份 基金 份额 分 红 0.3328 元， 分红 金额 为 228,315,088.31
元，符 合相 关法 律法 规的 有关规 定以 及基 金合 同、 招募说 明书 的有 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年， 本基 金托 管人 在 对招商 大盘 蓝筹 混合 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年， 招 商大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 招商 基金 管理 有限 公司在 招商 大 盘
蓝筹混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作 严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，招 商大 盘蓝 筹混 合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 审计了 招 商大盘蓝筹混 合型证券 投 资基金 的财务 报
表，包括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年度 的 利润 表、 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注 ， 并出 具了无 保留 意见 的审 计报 告。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 158,075,250.24 159,947,987.29
结算备 付金 10,758,953.02 8,041,125.21
存出保 证金 516,081.80 1,112,543.85
交易性 金融 资产 636,046,620.89 795,400,279.33
其中： 股票 投资 636,046,620.89 795,400,279.33
基金投 资 - -
债券投 资 - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 24,675,259.90 -
应收利 息 22,263.77 31,581.34
应收股 利 - -
应收申 购款 41,040.60 691,907.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 830,135,470.22 965,225,424.47
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 22,281,156.20
应付赎 回款 2,498,195.44 2,634,394.16
应付管 理人 报酬 1,140,902.07 1,170,705.30
应付托 管费 190,150.34 195,117.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,196,119.72 4,516,737.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 86,305.07 188,228.24
负债合 计 5,111,672.64 30,986,338.60
所有者权益：
实收基 金 587,161,743.17 430,627,923.32
未分配 利润 237,862,054.41 503,611,162.55
所有者 权益 合计 825,023,797.58 934,239,085.87
负债和 所有 者权 益总 计 830,135,470.22 965,225,424.47
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.405 元 ， 基 金份 额总 额587,161,743.17 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -138,821,506.95 612,930,125.82
1.利息 收入 3,167,851.07 1,677,816.31
其中： 存款 利息 收入 1,219,878.55 1,551,412.39
债券利 息收 入 579,396.72 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,368,575.80 126,403.92
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -68,661,091.62 746,933,291.50
其中： 股票 投资 收益 -73,028,409.90 726,498,757.98
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -84,137.71 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,451,455.99 20,434,533.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） -73,625,330.84 -142,124,044.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 297,064.44 6,443,062.18
减： 二、费用 26,523,015.62 43,356,014.50
1．管 理人 报酬 14,411,339.78 22,316,880.27
2．托 管费 2,401,889.92 3,719,480.08
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,495,056.35 17,100,428.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 214,729.57 219,225.88
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -165,344,522.57 569,574,111.32
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -165,344,522.57 569,574,111.32
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 大盘 蓝筹 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
430,627,923.32 503,611,162.55 934,239,085.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -165,344,522.57 -165,344,522.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
156,533,819.85 127,910,502.74 284,444,322.59
其中：1. 基 金申 购款 356,507,098.36 224,379,995.07 580,887,093.43
2. 基金 赎回 款 -199,973,278.51 -96,469,492.33 -296,442,770.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -228,315,088.31 -228,315,088.31
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
587,161,743.17 237,862,054.41 825,023,797.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,049,491,805.77 723,724,100.21 1,773,215,905.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 569,574,111.32 569,574,111.32
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-618,863,882.45 -789,687,048.98 -1,408,550,931.43
其中：1. 基 金申 购款 1,968,713,533.38 1,990,307,635.65 3,959,021,169.03
2. 基金 赎回 款 -2,587,577,415.83 -2,779,994,684.63 -5,367,572,100.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
430,627,923.32 503,611,162.55 934,239,085.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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______ 金旭______
______ 欧志 明______
____ 何 剑萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
招商大 盘蓝 筹混 合型 证券 投资基 金( 原名 ： 招 商大 盘 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 ， 以下 简称 “本
基金”) 系 由基 金管 理人 招 商基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《招 商大
盘蓝筹混合型 证券投资 基 金基金合同》 及其他有 关 法律法规的规 定，经中 国 证券监督管 理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]568 号 文 批准公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金，
存续期 限为 不定 期， 首次 设立募 集基 金份 额 为 860,865,470.64 份， 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限
公司验 证， 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(08) 第 0012 号 验资 报告。 《招 商大 盘蓝筹 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》( 以下 简 称 “基 金合 同”) 于 2008 年 6 月 19 日 正式 生效 。本 基金的 基金 管理 人
为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 中 国 工 商 银
行”) 。本 基金 于2015 年8 月7 日起 更名 为招 商大 盘蓝筹 混合 型证 券投 资基 金。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 招商 大盘 蓝
筹混合型证券 投资基金 更 新的招募说明 书》的有 关 规定，本基金 投资限于 具 有良好流动 性的金融
工具，包括国 内依法发 行 上市的股票、 债券、货 币 市场工具、权 证、资产 支 持证券及法 律法规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。其中 ， 股票的主要投 资对象是 基 金管理人认 为盈利持
续稳定增长， 同时价值 被 市场低估的大 型上市公 司 股票。投资于 上述上市 公 司的比例不 低于本基
金股票资产 的 80%。 债券 的主要投资对 象是基金 管 理人认为具有 相对投资 价 值的固定收益 品种，
包括国 债、 金融债、 企业( 公司)债与可 转换债等 。如 法律法规或 监管机构 以后 允许基金投 资的其
它品种，本基 金管理人 在 履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 的投资组合 为：股票
投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95% ， 债 券 及 现 金 等 固 定 收 益 类 品 种 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-40%( 其 中， 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%) 。 本 基金 可以 投资
于权证 ， 权 证的 投资 比例 不高于 基金 资产 净值 的 3%。自 2015 年 10 月 1 日起 ， 本基 金的 业绩 比较
基准为 ：沪深 300 指 数收 益率 × 75%+ 中债 固定 利率 国债全 价( 总值) 指数 收益 率 ×25 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
报告期 所采 用的 会计 政策 、会计 估计 与2015 年度 报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增值税试 点的通知 》 及其他相关税 务法规和 实 务操作，本基 金同类型 基 金涉及的主 要税项请
参见下 文， 本基 金本 期依 法适用 相关 条款 ：
1) 2016 年 4 月 30 日 ( 含)前以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营
业税。
2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券，2016 年 4 月 30 日 ( 含) 前 免征 营业 税， 营业 税改征 增值 税后 ，2016 年 5 月 1 日起 免征 增值
税。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
4) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到相 关扣 收税 款当 月的 法定申 报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税 。
6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
招商证券 706,384,558.51 11.32% 1,253,620,297.48 11.65%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
招商证券 820,000,000.00 9.60% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 657,855.84 11.32% 235,360.74 19.69%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证券 1,163,572.62 11.73% 992,565.90 21.98%
注：1 、本 基金 与关 联方 交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 的佣 金 的计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 研究 成果 和市 场信 息等证 券综 合服 务， 并不 收取额 外对 价。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,411,339.78 22,316,880.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,416,776.78
4,480,073.16
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1. 50% ÷ 当年天 数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,401,889.92 3,719,480.08
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷ 当 年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2008 年 6 月 19
日）持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,308,960.10 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,308,960.10
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,308,960.10 2,308,960.10
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3932% 0.5362%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 158,075,250.24 1,101,822.15 159,947,987.29 1,433,976.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年12
月 20 日
2017 年1
月 3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年12
月 29 日
2017 年1
月 9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12
月 29 日
2017 年1
月 6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年12
月 30 日
2017 年1
月10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年12
月 30 日
2017 年1
月10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年12
月 28 日
2017 年1
月 5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年12
月 29 日
2017 年1
月10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年12
月 28 日
2017 年1
月 6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年12
月 26 日
2017 年1
月 3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年12
月 26 日
2017 年1
月 4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
300591
万里
马
2016 年12
月 30 日
2017 年1
月10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年12
月 27 日
2017 年1
月 5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
－ － － － － － － － － － －
7.4.12.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
－ － － － － － － － － － －
注：以 上“ 可流 通日 ”中 ，部分 证券 的日 期是 根据 上市公 司公 告估 算的 流通 日期。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300450 先导
智能
2016 年11
月15 日
重大事项 33.99
2017 年2
月 8 日
33.00 378,900 12,294,591.00 12,878,811.00 -
002159 三特
索道
2016 年12
月29 日
重大事项 32.00
2017 年1
月 6 日
31.60 378,500 9,985,959.67 12,112,000.00 -
603986 兆易
创新
2016 年9
月19 日
重大事项 177.97
2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2016 年12 月31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资
610,364,470.09
25,682,150.80
-
636,046,620.89
债券投 资
-
-
-
-
合计
610,364,470.09
25,682,150.80
-
636,046,620.89
金额： 人民 币元
资产
本期末(2015 年12 月 31 日)
第一层 次 第二层 次 第三层 次 合计
交易性 金融 资产
股票投 资 705,149,688.70 90,250,590.63 - 795,400,279.33
债券投 资 - - - -
合计 705,149,688.70 90,250,590.63 - 795,400,279.33
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 636,046,620.89 76.62
其中： 股票 636,046,620.89 76.62
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,834,203.26 20.34
7 其他各 项资 产 25,254,646.07 3.04
8 合计 830,135,470.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 23,580,015.84 2.86
B
采矿业 - -
C
制造业 490,773,554.59 59.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00
E
建筑业 19,454,211.33 2.36
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,020,909.68 5.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,908,931.79 4.84
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 8,052,300.00 0.98
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,112,000.00 1.47
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 636,046,620.89 77.09
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002250 联化科 技 3,092,833 50,042,037.94 6.07
2 603899 晨光文 具 1,999,822 36,396,760.40 4.41
3 300203 聚光科 技 1,142,366 34,899,281.30 4.23
4 300340 科恒股 份 631,109 33,518,198.99 4.06
5 300228 富瑞特 装 2,587,200 33,090,288.00 4.01
6 002366 台海核 电 443,854 23,799,451.48 2.88
7 600318 新力金 融 715,210 23,029,762.00 2.79
8 601006 大秦铁 路 3,080,800 21,812,064.00 2.64
9 601333 广深铁 路 3,984,100 20,199,387.00 2.45
10 002310 东方园 林 1,373,754 19,438,619.10 2.36
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 刊登于招 商 基金管理有 限公司网
站http://www.cmfchina.com 上 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300340 科恒股 份 89,522,863.48 9.58
2 300228 富瑞特 装 65,899,547.37 7.05
3 002310 东方园 林 59,972,910.66 6.42
4 002355 兴民钢 圈 48,768,235.23 5.22
5 002250 联化科 技 48,714,306.96 5.21
6 601688 华泰证 券 44,690,309.77 4.78
7 300496 中科创 达 43,657,083.90 4.67
8 601006 大秦铁 路 41,025,162.80 4.39
9 600006 东风汽 车 40,103,972.19 4.29
10 000911 南宁糖 业 39,896,835.60 4.27
11 600737 中粮屯 河 39,884,223.46 4.27
12 600690 青岛海 尔 37,421,865.39 4.01
13 603686 龙马环 卫 36,060,316.54 3.86
14 002237 恒邦股 份 34,446,210.08 3.69 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
15 300418 昆仑万 维 33,849,271.80 3.62
16 600801 华新水 泥 33,088,007.65 3.54
17 600459 贵研铂 业 29,607,955.83 3.17
18 002013 中航机 电 29,188,014.84 3.12
19 002167 东方锆 业 28,329,423.13 3.03
20 300203 聚光科 技 27,453,778.42 2.94
21 300520 科大国 创 25,821,473.60 2.76
22 601021 春秋航 空 25,387,612.76 2.72
23 600837 海通证 券 25,300,896.00 2.71
24 300363 博腾股 份 25,065,529.66 2.68
25 000630 铜陵有 色 25,043,921.00 2.68
26 600318 新力金 融 24,944,338.20 2.67
27 000783 长江证 券 24,273,840.00 2.60
28 002366 台海核 电 24,124,906.55 2.58
29 600802 福建水 泥 23,601,895.44 2.53
30 002570 贝因美 23,359,707.19 2.50
31 600667 太极实 业 22,971,109.36 2.46
32 600547 山东黄 金 22,648,452.48 2.42
33 600820 隧道股 份 22,292,824.39 2.39
34 002407 多氟多 22,093,466.83 2.36
35 600585 海螺水 泥 21,829,231.16 2.34
36 002325 洪涛股 份 21,542,769.31 2.31
37 300197 铁汉生 态 20,884,322.48 2.24
38 002522 浙江众 成 20,666,722.96 2.21
39 600395 盘江股 份 20,611,135.50 2.21
40 600060 海信电 器 20,601,315.62 2.21
41 600031 三一重 工 20,518,383.50 2.20
42 000670 盈方微 20,463,076.19 2.19
43 002358 森源电 气 20,451,735.33 2.19
44 600491 龙元建 设 20,297,147.77 2.17
45 002340 格林美 20,224,395.34 2.16
46 603799 华友钴 业 20,217,616.13 2.16
47 002405 四维图 新 20,167,725.99 2.16
48 600584 长电科 技 20,161,398.66 2.16
49 600549 厦门钨 业 20,116,531.63 2.15
50 002063 远光软 件 19,993,832.31 2.14 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
51 300310 宜通世 纪 19,962,996.66 2.14
52 600528 中铁二 局 19,929,812.25 2.13
53 601168 西部矿 业 19,928,405.49 2.13
54 600362 江西铜 业 19,919,034.00 2.13
55 000821 京山轻 机 19,846,501.52 2.12
56 002343 禾欣股 份 19,822,208.18 2.12
57 300133 华策影 视 19,805,213.08 2.12
58 000807 云铝股 份 19,756,510.49 2.11
59 600177 雅戈尔 19,726,421.65 2.11
60 300011 鼎汉技 术 19,685,215.99 2.11
61 600536 中国软 件 19,634,831.52 2.10
62 601333 广深铁 路 19,521,350.35 2.09
63 002303 美盈森 19,451,055.19 2.08
64 000090 天健集 团 19,404,304.60 2.08
65 000848 承德露 露 19,377,167.17 2.07
66 300143 星河生 物 19,250,644.36 2.06
67 300474 景嘉微 19,158,187.80 2.05
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002310 东方园 林 77,712,957.20 8.32
2 300340 科恒股 份 54,932,807.44 5.88
3 601688 华泰证 券 45,927,957.24 4.92
4 002355 兴民钢 圈 45,903,971.70 4.91
5 300496 中科创 达 40,670,650.76 4.35
6 000876 新 希 望 39,742,125.18 4.25
7 600006 东风汽 车 37,305,891.66 3.99
8 600690 青岛海 尔 36,889,166.88 3.95
9 603686 龙马环 卫 34,502,608.89 3.69
10 002167 东方锆 业 33,980,186.69 3.64
11 002123 荣信股 份 33,338,506.05 3.57 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
12 600491 龙元建 设 33,106,197.57 3.54
13 002643 万润股 份 32,796,360.48 3.51
14 002237 恒邦股 份 32,773,546.79 3.51
15 600801 华新水 泥 31,931,233.39 3.42
16 002230 科大讯 飞 31,337,000.36 3.35
17 000911 南宁糖 业 30,663,256.20 3.28
18 601258 庞大集 团 30,149,208.62 3.23
19 300418 昆仑万 维 30,035,408.25 3.21
20 002013 中航机 电 29,287,930.22 3.13
21 300197 铁汉生 态 28,907,694.80 3.09
22 600172 黄河旋 风 27,974,792.96 2.99
23 000783 长江证 券 27,607,129.85 2.96
24 600459 贵研铂 业 27,351,245.35 2.93
25 600820 隧道股 份 27,294,092.40 2.92
26 002051 中工国 际 27,268,189.48 2.92
27 600837 海通证 券 27,210,576.83 2.91
28 002570 贝因美 26,416,855.01 2.83
29 000060 中金岭 南 26,107,239.63 2.79
30 300324 旋极信 息 25,932,765.60 2.78
31 600585 海螺水 泥 25,810,788.98 2.76
32 300450 先导股 份 25,745,342.40 2.76
33 600395 盘江股 份 25,732,735.59 2.75
34 600802 福建水 泥 25,150,528.59 2.69
35 002407 多氟多 25,026,062.30 2.68
36 000541 佛山照 明 24,268,721.00 2.60
37 000630 铜陵有 色 23,857,844.00 2.55
38 300474 景嘉微 23,741,330.65 2.54
39 600667 太极实 业 23,460,867.22 2.51
40 601021 春秋航 空 23,329,603.62 2.50
41 002358 森源电 气 23,231,918.57 2.49
42 300228 富瑞特 装 22,469,362.63 2.41
43 000869 张
裕Ａ 22,289,702.78 2.39
44 600547 山东黄 金 22,163,510.70 2.37
45 002325 洪涛股 份 21,241,914.97 2.27
46 002522 浙江众 成 21,132,795.00 2.26
47 600362 江西铜 业 20,743,585.28 2.22
48 603799 华友钴 业 20,695,325.60 2.22
49 002061 江山化 工 20,673,382.75 2.21 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
50 300146 汤臣倍 健 20,429,735.96 2.19
51 600498 烽火通 信 20,165,280.83 2.16
52 601006 大秦铁 路 20,157,071.78 2.16
53 600177 雅戈尔 20,011,167.10 2.14
54 000848 承德露 露 19,931,689.61 2.13
55 300018 中元华 电 19,716,929.90 2.11
56 600536 中国软 件 19,386,147.12 2.08
57 600737 中粮屯 河 19,331,177.14 2.07
58 601336 新华保 险 19,234,522.90 2.06
59 002343 禾欣股 份 19,220,783.43 2.06
60 600666 奥瑞德 18,825,242.25 2.02
61 600060 海信电 器 18,805,341.89 2.01
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,117,212,349.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,129,912,267.55
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除台 海核 电 （ 股票 代码 002366 ） 外其他 证券 的发行 主体 未 有
被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
台海核 电（ 股票 代 码 002366 ）
《2015 年 度业 绩快 报》 披 露的净 利润 与 2015 年 度 实际数 据均 存在 较大 差异 ，且 公 司未 及时
修正业 绩预 告和 业绩 快报 。 ， 公司 的上 述行 为违 反 了中国 证监 会 《股 票上 市 规则 （2014 年 修订 ） 》
第2.1 条、 第2.5 条、第 11.3.3 条 和第11.3.7 条 的规定 。中 国证 监会 给予 公开批 评。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 看 好该公司定增 大幅提升 资 本实力，为各 项
业务发 展打 开了 广阔 空间 ，经过 内部 严格 的投 资决 策流程 ，该 股票 被纳 入实 际投资 组合 。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 516,081.80
2 应收证 券清 算款 24,675,259.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,263.77
5 应收申 购款 41,040.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,254,646.07
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,107
17,735.27
181,098,584.15
30.84%
406,063,159.02
69.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金
99,433.10 0.0169%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负
责人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 19 日 ） 基金 份额 总额
860,865,470.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 430,627,923.32
本报告 期基 金总 申购 份额 356,507,098.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 199,973,278.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 587,161,743.17
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 没有 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据本 基金 管理 人 2016 年 11 月 24 日 的公 告， 经 招商基 金管 理有 限公 司第 五届董 事会 审 议
通过， 聘任 杨渺 为公 司副 总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略无 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金 的审 计事务 所 无变 化,目 前德 勤华 永会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ）已 为本
基金提 供审 计服 务9 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 的 报酬 为 人
民币80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 1,518,970,013.25 24.34% 1,414,619.49 24.34% -
招商证券 2 706,384,558.51 11.32% 657,855.84 11.32% -
东方证券 1 693,453,386.76 11.11% 645,812.43 11.11% -
万联证券 2 582,263,558.49 9.33% 542,259.85 9.33% -
中信建投 3 558,960,169.67 8.96% 520,560.90 8.96% -
西南证券 3 531,554,537.59 8.52% 495,037.29 8.52% -
东北证券 2 422,177,811.95 6.77% 393,175.57 6.77% -
广发证券 3 253,531,114.21 4.06% 236,110.92 4.06% -
华鑫证券 1 199,726,770.21 3.20% 186,005.49 3.20% -
光大证券 1 191,850,580.16 3.07% 178,670.85 3.07% -
兴业证券 1 182,631,117.52 2.93% 170,084.67 2.93% -
中金公司 1 127,873,526.03 2.05% 119,089.54 2.05% -
申万宏源 3 103,735,561.16 1.66% 96,607.05 1.66% -
财富证券 1 94,219,182.90 1.51% 87,744.72 1.51% -
民生证券 1 72,521,501.42 1.16% 67,538.78 1.16% -
华福证券 2 - - - - -
九州证券 1 - - - - 新增
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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浙商证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 180,000,000.00 2.11% - -
招商证券 - - 820,000,000.00 9.60% - -
东方证券 - - 1,088,000,000.00 12.74% - -
万联证券 - - 3,443,000,000.00 40.31% - -
中信建投 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - 1,600,000,000.00 18.73% - -
申万宏源 - - 870,000,000.00 10.19% - -
财富证券 - - 240,000,000.00 2.81% - -
民生证券 - - 300,000,000.00 3.51% - -
华福证券 - - - - - - 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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九州证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
