兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
兴业鑫天 盈货币市场基金2016 年年度 报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：招商银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年3 月31 日
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
§1
重要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3 月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码 001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月2日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,363,880,929.83 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
下属分级基金的交易代码 001925 001926
报告期末下属分级基金的份
额总额
8,459.40份 19,363,872,470.43 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主
动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力
争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 七天通知存款利率( 税后) 。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 朱玮 张燕
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
人
联系电话 021-22211888 0755-83199084
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn
yan_zhang@cmbchina.co
m
客户服务电话 40000-95561 95555
传真 021-22211997 0755-83195201
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 2015 年11 月2 日-2015 年12月31 日
兴业鑫天盈货
币A
兴业鑫天盈货
币B
兴业鑫天盈货
币A
兴业鑫天盈货
币B
本期已实现收益 595.47 445,369,510.07 39.94 20,195,899.26
本期利润 595.47 445,369,510.07 39.94 20,195,899.26
本期净值收益率 2.3278% 2.6439% 0.3660% 0.4048%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净值 8,459.40
19,363,872,470.
43
9,225.26
7,719,632,395.0
4
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 基金 合同 于2015 年11月2日 生效 ，可 比报 告 期不是 完整 报告 期。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 兴业鑫天盈货币A)
份额净
值收益
份额净
值收益
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月
0.6307
%
0.0014
%
0.3393
%
0.0000
%
0.2914
%
0.0014
%
过去六个月
1.1818
%
0.0051
%
0.6787
%
0.0000
%
0.5031
%
0.0051
%
过去一年
2.3278
%
0.0037
%
1.3500
%
0.0000
%
0.9778
%
0.0037
%
自基金成立起至今
2.7022
%
0.0034
%
1.5719
%
0.0000
%
1.1303
%
0.0034
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 利率( 税后) 。 本基 金收 益分 配为 按日结 转份 额。
阶段
( 兴业鑫天盈货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.6935
%
0.0014
%
0.3393
%
0.0000
%
0.3542
%
0.0014
%
过去六个月
1.3742
%
0.0011
%
0.6787
%
0.0000
%
0.6955
%
0.0011
%
过去一年
2.6439
%
0.0011
%
1.3500
%
0.0000
%
1.2939
%
0.0011
%
自基金合同生效日起
至今
3.0594
%
0.0010
%
1.5719
%
0.0000
%
1.4875
%
0.0010
%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 七天 通知 存款 利率( 税后) 。 本基 金收 益分 配为 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业鑫天 盈货币A 份 额累 计净值收 益率与 同期业 绩 比较基准 收益率 的历史 走 势对比图
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
兴业鑫天盈货币A 业绩比较基准
2015-11-02 2015-12-23 2016-02-17 2016-04-13 2016-06-07 2016-08-01 2016-09-26 2016-11-20
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
兴业鑫天 盈货币B 份 额累 计净值收 益率与 同期业 绩 比较基准 收益率 的历史 走 势对比图
兴业鑫天盈货币B 业绩比较基准
2015-11-02 2015-12-22 2016-02-15 2016-04-09 2016-06-02 2016-07-27 2016-09-19 2016-11-12
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年11 月2 日 生效 ， 根 据本 基金基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日
起六个 月内 已使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
兴业鑫天 盈货币A 基 金合 同生效以 来基金 每年净 值 收益率及 其与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对
比图
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
兴业鑫天盈货币A 业绩比较基准
2015 年 2016 年
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年11 月2 日 生效 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不按 整个 自然 年度 进
行折算 。
兴业鑫天 盈货币B 基 金合 同生效以 来基金 每年净 值 收益率及 其与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对
比图
兴业鑫天盈货币B 业绩比较基准
2015 年 2016 年
2.6%
2.4%
2.2%
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年11 月2 日 生效 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不按 整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
兴业鑫天盈货币A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 595.41 － 0.06 595.47
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
2015 年 39.31 － 0.63 39.94
合计 634.72 － 0.69 635.41
兴业鑫天盈货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 444,240,075.39 －
1,129,434.6
8
445,369,510.07
2015 年 19,619,617.26 － 576,282.00 20,195,899.26
合计 463,859,692.65 －
1,705,716.6
8
465,565,409.33
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限
公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建
省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管
理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016年12 月31日， 兴业基金管理了兴业定期开放
债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发起式
证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合型证
券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投资基
金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证券投
资基金、 兴业添利债券型证券投资基金、 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业
添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货币市
场基金、 兴业丰利债券型证券投资基金、 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业
聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券型证
券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合 型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长动力
灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期开放
债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置混合
型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、 兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华债券
型证券投资 基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐莹
本基金
的基金
经理
2015 年11月
2日
－ 8
中国籍， 硕士学位， CFA ，
具有证券投资基金从业资
格。2008年7月至2012年5
月，在兴业银行总行资金
营运中心从事债券交易、
债券投资；2012 年5月至
2013年6月， 在兴业银行总
行资产管理部从事组合投
资管理； 2013 年6月加入兴
业基金管理有限公司，现
任基金经理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其" 任职 日期" 为 基 金合同 生效 日，" 离 职日 期" 为根据公 司决 定确 定
的解聘 日期 ， 除首 任基 金 经理外 ， " 任职 日期" 和" 离 任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解
聘日期 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人 工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016 年经济总体保持平稳增长，经济L 型延续 ，尤其是第三季度后回升势头有所加
快，通胀压力有所上升。从货币市场情况看，5月以前，受央行降准预期差、地方债专
项金融债供给冲击、MPA 考核及信用事件等因素影响， 货币市场维持紧平衡； 此后资金
市场维持宽松格局； 第三季度以来， 国 内经济基本利好因素不断显现， 外围受美国加息
靴子落地以及美国总统大选、 意大利公投失败等黑天鹅事件影响， 主要发达国家国债收
益率大幅上行， 人民币贬值压力持续攀升， 国内货币政策边际收紧， 债市" 去杠杆" 背景
下， 央行公开市场" 锁 短放长" ， 对利率波动 弹性容忍度增加， 叠加 债市黑天鹅、 货基赎
回等因素， 造成国内债券及资金市场大幅调整。 报告期内， 组合积极 应对宏观经济形势、
货币政策和市场流动性变化， 增强资产流动性， 合理布局到期时点， 充分利用资金阶段
性紧张机会， 并积极参与债券一、 二级市场价差， 在保证组合流动性， 满足各项监管指
标的前提 下，提高组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金A 类份额净值收益率为2.3278% ，同期业绩比较基准收益率为
1.3500% ， 本基金B 类份 额净值收益率为2.6439% ， 同期业绩比较基准收益率为1.3500% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 从国际上看， 全球经济总体呈现复苏态势， 部分发达经济体增长可能
加快， 但仍面临复杂多变的国际环境， 如国际政治经济社会领域的" 黑天鹅" 事件可能增
多， 民粹主义和逆全球化的影响可能加大， 主要发达国家货币政策外溢效应影响存在不
确定性等。 从国内经济看，2016年三季度以来经济和通胀有阶段性的回升， 但此轮基于
补库存周期与供给侧改革下的经济内生增长动力及持续性存在不确定性， 表现在： 工业
企业利润短期改善， 但产能过剩未有根本性好转； 房地产行业景气度可能会对经济动能
形成牵制；基建投资受制于财政扩张空间有限，需PPP、专项金融债 等融资工具助力；
受收入增速下滑及实际利率影响， 消费增速或维持偏稳定或小幅下滑； 在中国出口占比
较高、 全球贸易保护抬头等背景下， 出口空间 增长有限。 通胀短升长降， 面临供给侧改
革节奏与油价等不确定因素影响， 人民币汇率贬值压力继续存在。 货币政策方面， 预计
在经济不存在明显下行压力的情况下将维持稳健中性， 以控风险和防控资产价格泡沫为
主。 资金方面， 虽然广义流动性充裕， 但在外部美联储加息等长期因素叠加， 内部政策
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" 去杠杆" 、MPA 考核以及资管政策出台等因素影响下， 未来短期性、 结构性流动性紧张
将延续， 利率波动将进一步上升。 在此背景下， 我们对2017年上半年债券市场持中性谨
慎态度， 将密切关注央行监管政策的变化以及外围美元周期带来的影响， 在警惕流动性
以及信用风险 的大前提下， 采取较为稳健的操作策略， 短久期债券提供流动性， 长久期
债券跟随市场节奏博取收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任 何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润595.47
元，向B 级份额持有人 分配利润445,369,510.07元。
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人- 招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计 报告、 利润分配、 投资 组合报告等内
容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
资 产：
银行存款
11,305,044,573.65 4,870,242,799.56
结算备付金
27,272.73 2,263,809.52
存出保证金 － －
交易性金融资产
7,488,387,449.88 1,590,646,005.20
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资
7,488,387,449.88 1,590,646,005.20
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产
418,801,388.20 1,276,003,394.00
应收证券清算款 － －
应收利息
159,445,044.68 33,327,569.45
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
19,371,705,729.14 7,772,483,577.73
负债和所 有者权益 本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 －
49,999,805.00
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬
4,797,465.57 1,844,791.56
应付托管费
726,888.76 279,513.84
应付销售服务费
145,380.22 55,904.60
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
应付交易费用
40,347.39 19,143.44
应交税费 － －
应付利息 －
6,516.36
应付利润
1,705,717.37 576,282.63
递延所得税负债 － －
其他负债
409,000.00 60,000.00
负债合计
7,824,799.31 52,841,957.43
所有者权 益：
实收基金
19,363,880,929.83 7,719,641,620.30
未分配利润 － －
所有者权益合计
19,363,880,929.83 7,719,641,620.30
负债和所有者权益总计
19,371,705,729.14 7,772,483,577.73
注：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 总额19,363,880,929.83 份， 其中 下属A 类 基金 份额 净
值1.00 元， 基金 份额8,459.40 份， 下属B 类基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额19,363,872,470.43 份。
2 、本 基金 合同 于2015 年11月2日 生效 ，上 年度 可比 期 间数据 按实 际存 续期 计算 。
7.2 利润表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间2015年
11月2日至2015年12月
31日
一、收入
526,340,219.39 23,299,854.70
1.利息收入
525,693,978.48 23,299,854.70
其中：存款利息收入
345,795,513.62 15,918,845.96
债券利息收入
147,625,457.96 2,946,006.94
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入
32,273,006.90 4,435,001.80
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填列）
646,240.91
－
其中：股票投资收益 － －
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
基金投资收益 － －
债券投资收益
646,240.91
－
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“- ”号填列） － －
5.其他收入（损失以“- ”号填列） － －
减：二、 费用
80,970,113.85 3,103,915.50
1．管理人报酬
56,046,803.47 2,551,380.53
2．托管费
8,491,940.02 386,572.77
3．销售服务费
1,698,448.81 77,318.78
4．交易费用
60.00
－
5．利息支出
14,209,080.48 16,873.14
其中：卖出回购金融资产支出
14,209,080.48 16,873.14
6．其他费用
523,781.07 71,770.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”号
填列）
445,370,105.54 20,195,939.20
减：所得税费用 － －
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
445,370,105.54 20,195,939.20
注：本 基金 合同 于2015 年11 月2日 生效 ，上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ，按 实际存 续期 计算 。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净 7,719,641,620.30 － 7,719,641,620.30
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
值）
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
445,370,105
.54
445,370,105.54
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
11,644,239,309.53 － 11,644,239,309.53
其中：1.基金申购款 34,445,100,682.67 － 34,445,100,682.67
2.基金赎回款 -22,800,861,373.14 － -22,800,861,373.14
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-445,370,10
5.54
-445,370,105.54
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
19,363,880,929.83 － 19,363,880,929.83
项 目
上年度可比期间2015年11月2日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
200,030,204.66 － 200,030,204.66
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
20,195,939.
20
20,195,939.20
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
7,519,611,415.64 － 7,519,611,415.64
其中：1.基金申购款 7,519,619,756.57 － 7,519,619,756.57
2.基金赎回款 -8,340.93 － -8,340.93
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-20,195,939
.20
-20,195,939.20
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
7,719,641,620.30 － 7,719,641,620.30
注：本 基金 合同 于2015 年11 月2日 生效 ，上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ，按 实际存 续期 计算 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
兴业鑫天盈货币市场基金( 以下简称" 本基金") 系由基金管理人兴业基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 及
其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 以证监
基金字[2015]2102 号文 准予募集注册。 本基金 为契约型开放式基金， 存续期限为不定期，
首次设立募集基金份额为200,030,204.66份， 经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验
证，并出具了编号为德师报( 验) 字(15) 第1582 号的验资报告。《兴业鑫天盈货币市场基
金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 于2015年11月2日正式生效。 本基金的管理人为兴业
基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A 类基金份额( 以下简称" 兴 业鑫天盈货币
A") 和B 类基金份额( 以 下简称" 兴业鑫天盈货 币B") 两类份额。 其中， 兴业鑫天盈货币A 是
指按照0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额类别； 兴业鑫天盈货币B 是指按照0.01%
年费率计提销售服务费的基金份额类别。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，
包括现金，期限在1年以内( 含1年) 的银行存款 、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在 397天以内( 含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 以
及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采 用：七天通知存款利率( 税后) 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
操作有关规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日及2016 年12月31日的
财务状况以及2015年11月2日( 基金合同生效日) 至2015年12月31日止期间及2016年度的
经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 上年度可比期间为
2015年11月2日( 基金合同生效日) 至2015 年12月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
1 ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- 债券投资
买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本于交易日按应
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
付或实际支付的全部价款( 不含应收利息) 入账 ， 相关交易费用计入债券投资的初始成本。
买入央行票据和零息债券等贴现债券， 债券投资成本于交易日按应付或实际支付的
全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均
法结转成本。
- 资产支持证券投资
买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。 基金持有的资产支持证券视
同债券，购买时采用实际支付价款( 包含交易费用) 确定初始成本。
卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券按移动
加权平均法结转成本。
2 ） 贷款及应收款
- 买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3 ） 其他金融负债
- 卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
本基金的债券投资等金融资产， 均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。 在
本基金存续年度， 基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值
指标之间的偏离程度， 并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。 投资组
合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标或中国
证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用
摊余成本估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理
人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 每份基金份额面值为人民币1.00元。
由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少，以及因类别调整而引起的A 、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金
变动。
7.4.4.8 损益平 准金
不适用。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
- 利息收入
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
- 投资收益
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息( 若有) 后的 差额确认。
资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券摊余成本与应收利息( 若有) 后的差额确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33% 的年费率逐日计 提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.05% 的年费率逐日计提。
兴业鑫天盈货币A 基金份额销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25% 的年费率
逐日计提； 兴业鑫天盈货币B 基金份额销售服 务费按前一日对应基金资产净值0.01% 的年
费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3) " 每日分配、按日支付" 。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收
益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 按日进行支付。 投资人当日收益分配的
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
计算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次
分配，直到分完为止；
4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
5) 本基金每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式只采用红利再投资( 即红 利
转基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支
付时， 其当日净收益大于零， 则为投资人增加相应的基金份额， 其当日净收益为零， 则
保持投资人基金份额不变， 若当日净收益小于零， 则缩减投资人基金份额； 若投资人赎
回基金份额时， 其对应收益将立即结清； 若收益为负值， 则从投资人赎回基金款中扣除；
6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7) 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影
响的情况下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式， 不需召开基金份额持
有人大会；
8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金在本报告年度无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
7.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券免征营业税和增值税。
3) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称 “兴业
基金”)
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
招商银行股份有限公司( 以下简称 “招商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司( 以下简称 “兴业
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称
“兴业财富”)
基金管理人的子公司
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年11月2
日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
56,046,803.47 2,551,380.53
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－ －
注：1 、支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值×0.33% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.33% ÷当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间2015年11月2
日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
8,491,940.02 386,572.77
注：1 、支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值×0.05% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.05% ÷当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服 务费
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金 63.29 1,698,356.56 1,698,419.85
兴业银行
－
招商银行
－
合计 63.29 1,698,356.56 1,698,419.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年11月2日至2015年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金 4.39 77,310.29 77,314.68
兴业银行
招商银行
合计 4.39 77,310.29 77,314.68
注：1、 本基 金实 行销 售服 务费分 级收 费方 式 ， 分 设A 、B 两类 基金 份额 ：A 类 基 金按前 一日 基金 资产
净值0.25% 的 年费 率计 提，B 类 基金 按前 一日 基金 资产 净值的0.01% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 给兴 业基 金，再 交由 兴业 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
A 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 对应 的 资产净 值×0.25% ÷当 年天 数；
B 类 基金 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 对应 的资 产净值 ×0.01% ÷ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
招商银行
154,652,
678.09
上年度可比期间
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
2015年11 月2日至2015 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
招商银行 －
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
兴业
鑫天
盈货
币B
兴业银行
19,363,872,470.
43
100.00%
7,719,632,395.0
4
100.00%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间2015 年11月2日
至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 20,044,573.65 973,794.99 10,242,799.56 409,167.32
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人招 商银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生无其他关联方交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相若。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中
属于第二层次的余额为人民币7,488,387,449.88元，无属于第一层次和第三层次的余额
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
( 于2015 年12 月31日：第二层次为人民币1,590,646,005.20 元，无属于第一层次和第三层
次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本年变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 7,488,387,449.88 38.66
其中：债券 7,488,387,449.88 38.66
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 418,801,388.20 2.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 11,305,071,846.38 58.36
4 其他各项资产 159,445,044.68 0.82
5 合计 19,371,705,729.14 100.00
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 2.81
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 ％。
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2016-04-01 121
因当日有金额
较大的正回购
到期， 使剩余期
限被动超标， 第
二日调整完毕。
1
注：除 上述 交易 日外 ，在 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超过120 天。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 51.48 －
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 2.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 17.44 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 5.48 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） 22.23 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.22 －
8.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超过240 天。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,909,146,286.33 9.86
其中：政策性金融债 1,909,146,286.33 9.86
4 企业债券 50,302,059.26 0.26
5 企业短期融资券 1,879,623,661.14 9.71
6 中期票据 30,176,577.61 0.16
7 同业存单 3,619,138,865.54 18.69
8 其他 － －
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
9 合计 7,488,387,449.88 38.67
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116095
06
16浦发CD506 17,000,000
1,693,891,418.2
4
8.75
2 140201 14国开01 5,500,000 550,607,013.22 2.84
3
1116093
62
16浦发CD362 5,000,000 493,242,728.58 2.55
4 140208 14国开08 4,200,000 422,827,003.06 2.18
5
1116978
22
16南京银行
CD109
3,000,000 295,783,500.54 1.53
6 160209 16国开09 2,300,000 229,859,948.94 1.19
7
1116113
91
16平安CD391 2,000,000 198,724,681.58 1.03
8
1116152
67
16民生CD267 2,000,000 198,667,467.84 1.03
9
1116925
94
16广州农村商
业银行CD053
2,000,000 198,018,178.64 1.02
10
1116825
65
16广州农村商
业银行CD177
2,000,000 195,730,085.85 1.01
8.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0779
报告期内偏离度的最低值 -0.1526
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0419
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.50% 的情 况。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 基金计价 方法说明。
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
8.9.2
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 159,445,044.68
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 159,445,044.68
8.9.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
无
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
兴业鑫
天盈货
币A
276 30.65 － － 8,459.40
100.00
%
兴业鑫
天盈货
币B
1
19,363,872,
470.43
19,363,872,
470.43
100.00
%
－ －
合计 277
69,905,707.
33
19,363,872,
470.43
100.00
%
8,459.40 －
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金 ， 比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 两级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
兴业鑫天盈货
币A
4,468.79 52.8263%
兴业鑫天盈货
币B
－ －
合计 4,468.79 0.00%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数（ 即期 末基 金份 额
总额） 。
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
兴业鑫天盈
货币A
0~10
兴业鑫天盈
货币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
兴业鑫天盈
货币A
0
兴业鑫天盈
货币B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
基金合同生效日(2015 年11月2日) 基
金份额总额
17,426.88 200,012,777.78
本报告期期初基金份额总额 9,225.26 7,719,632,395.04
本报告期期间基金总申购份额 860,607.28 34,444,240,075.39
减：本报告期期间基金总赎回份额 861,373.14 22,800,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 8,459.40 19,363,872,470.43
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2016 年12月， 张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务， 上述人事变动
已按相关规定备案、公告。本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本报 告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为12万
元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
比例
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
广发证
券
0 － －
－ － －
－
兴业证
券
1 － － － －
155,400,
000.00
100.
00%
－ －
11.7.3 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
兴业鑫 天盈 货币 市场 基金2016 年 年度 报告 摘要
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理
机关处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。
具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素( 综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在
行业领先) 。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质
量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元：广发证券。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
