兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
兴业聚优 灵活配置混合型证券投 资基金2016 年年度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：中国民生银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月31 日
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
§1
重要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 兴业聚优灵活配置混合
基金主代码 001321
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月21日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,188,921.07
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富
有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业
绩基准的绝对回报。
投资策略
本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨
的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，
因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增
值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率
（税后）+1% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中等风险品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 朱玮 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
人
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年
2015年5月21日（基金
合同生效日）-2015年
12月31日
本期已实现收益 25,518,809.45 -3,909,019.69
本期利润 20,778,726.12 832,773.64
加权平均基金份额本期利润 0.0940 0.0006
本期基金份额净值增长率 9.11% 6.50%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.0737 -0.0346
期末基金资产净值 52,489,431.54 1,720,097,942.16
期末基金份额净值 1.162 1.065
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.09% 0.09% 0.90% 0.01% -0.81% 0.08%
过去六个月 3.01% 0.19% 1.81% 0.01% 1.20% 0.18%
过去一年 9.11% 0.24% 3.66% 0.01% 5.45% 0.23%
自基金合同生效日起
至今
16.20% 0.43% 6.26% 0.01% 9.94% 0.42%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 三年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+1% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业聚优 灵活配 置混合 型 证券投资 基金份 额累计 净 值增长率 与业绩 比较基 准 收益率的 历史走 势
对比图
兴业聚优灵活配置混合 业绩比较基准
2015-05-21 2015-07-29 2015-10-21 2016-01-05 2016-03-25 2016-06-13 2016-08-25 2016-11-17
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
兴业聚优 灵活配 置混合 型 证券投资 基金合 同生效 以 来基金每 年净值 增长率 及 其与同期 业绩比 较
基准收益 率对比 图
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兴业聚优灵活配置混合 业绩比较基准
2015 年 2016 年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金基 金合 同于2015 年5 月21 日 生效 ， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年 度进
行折算 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016 年12月31日， 兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券 投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
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金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型 证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周鸣
本基金
的基金
经理
2015 年5月
21日
－ 15
中国籍，工商管理硕士，
具有证券投资基金从业资
格。先后任职于天相投资
顾问有限公司、太平人寿
保险公司、太平养老保险
公司从事基金投资、企业
年金投资等。2009年加入
申万菱信基金管理有限公
司担任固定收益部总经
理。2009年6月至2013年7
月担任申万菱信收益宝货
币基金基金经理， 2009年6
月至2013年7月担任申万
菱信添益宝债券基金基金
经理，2011年12月至2013
年7月担任申万菱信可转
债债券基金基金经理。
2013年8月加入兴业基金
管理有限公司，现任兴业
基金管理有限公司固定收
益投资总监、基金经理。
腊博 本基金 2015 年5月 － 12 中国籍，硕士学位，具有
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的基金
经理
21日 证券投资基金从业资格。
2003年7月至2006 年4月，
在新西兰ANYING 国际 金
融有限公司担任货币策略
师；2007年1月至2008年5
月，在新西兰FORSIGHT
金融研究有限公司担任策
略分析师；2008 年5月至
2010年8月， 在长城证券有
限责任公司担任策略研究
员； 2010年8月至2014年12
月就职于中欧基金管理有
限公司， 其中2010年8月至
2012年1月担任宏观、 策略
研究员， 2012 年1月至2013
年8月担任中欧新趋势股
票型证券投资基金、中欧
新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、中欧稳健收
益债券型证券投资基金、
中欧信用增利分级债券型
证券投资基金、中欧货币
市场基金的基金经理助
理， 2013年8月至2014年12
月担任中欧稳健收益债券
型证券投资基金基金经
理。2014年12 月加入兴业
基金管理有限公司，现任
基金经理。
张雪
本基金
的基金
经理助
理
2016年6月1
日
2016年11月
30日
7
中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。
2009年7月至2012 年4月在
瑞银证券有限责任公司担
任股票资本市场部副董
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事；2012年4月至2014年4
月，在万家基金管理有限
公司担任固定收益部研究
员。 2014年4月加入兴业基
金管理有限公司， 2016年6
月1日至2016年11月30日
任基金经理助理。
注：1、 对 基金 的首 任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘
任日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
经基金管理人内部筛查，
发现本报告期内本基金曾发生连续60个工作日持有人数少于200人的情况，但截至报告
期末本基金持有人数已超过200人。经查，由于基金管理人使用的注册登记系统（系统
版号为TA420150810Sp4 ）不具有对基金存续期持有人户数跟踪提醒功能，导致管理人
未能及时发现本基金存在持有人少于200人的情况。对此，管理人已要求系统供应商立
即提供系统补丁， 截至本报告送出日， 该系统已具有对基金存续期持有人户数跟踪提醒
功能。 此外， 管理人要求基金投资、 销售及运营部门持续跟踪并定期排查基金持有人户
数情况， 积极组织开展持续营销工作， 确保持有人人数符合法规要求。 对于此次事件的
相关责任部门和人员， 管理人将按照公司相关制度采取包括但不限于记入员工合 规档案
等形式进行追责。 上述情况管理人已根据法律法规的相关要求， 及时报告中国证券监督
管理委员会及其派出机构。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后 检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差 ，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
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4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
在投资操作上， 本基金 秉持绝对收益的理念， 自上而下进行资产配置， 根据各细分
资产的风险和收益率预期变化进行动态调整。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为9.11% ，同期业绩比较基准收益率为3.66% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来， 宏观经济受到大宗商品价格上涨的影响有所企稳， 未来驱动经济的主要
动力可能来自于库存、 制造业投资、 和基建投资， 货币政策整体保持中性， 短期看不 到
宽松的迹象。 股市经历了2016年年末的一轮调整， 短期风险已经释放， 可视为相 对安全，
但还需关注2017年二季度可能出现的经济放缓风险。 总体来看，2017 年股票市场环境相
比2016 年略好一些， 尤其是下半年， 货币政策的边际变化值得期待。 配置上仍会关注那
些有业绩和安全边际支撑的个股， 如果下半年政策有改善的迹象， 则可以更多的关注成
长股。 部分成长股经过持续调整， 估值渐渐回归正常水平， 投资价值正在逐渐显现， 随
着这一类股票的占比越来越高，相信股市的吸引力将超过债券市场。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公 司领导担任； 委员若干 名， 由基金运
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营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公 允的估值方法； 对估值 方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策 略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
经基金管理人内部筛查， 发现本报告期内本基金曾发生连续60个工作日持有人数少
于200 人的情况， 但截至报告期末本基金持有人数已超过200人。 经查， 由于基金管理人
使用的注册登记系统（系统版号为TA420150810Sp4 ）不具有对基金存续期持有人户数
跟踪提醒功能，导致管理人未能及时发现本基金存在持有人少于200人的情况。对此，
管理人已要求系统供应商立即提供系统补丁， 截至本报告送出日， 该系统已具有对基金
存续期持有人户数跟踪提醒功能。 此外， 管理人要求基金投资、 销售及运营部门持续跟
踪并定期排查基金持有人户数情况， 积极组织开展持续营销工作， 确保持有人人数符合
法规要求。 对于此次事件的相关责任部门和人员， 管理人将按照公司相关制度采取包括
但不限于记入员工合规档案等形式进行追责。 上述情况管理人已根据法律法规的相关要
求，及时报告中国证券监督 管理委员会及其派出机构。
§5
托管 人报告
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，
依法安全保管了基金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金管理人- 兴业基金管理有限公司在兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的投资运
作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开
支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报
告期内，基金管理人发现本基金曾发生连续60个工作日持有人数少于200人的情况。经
管理人核查，系由于其使用的注册登记系统（系统版本号为TA4 20150810Sp4 ）不具有
对基金存续期持有人户数跟踪提醒功能，导致未能及时发现本基金存在持有人少于200
人的情况。 对此， 管理 人已要求系统供应商立即提供 系统补丁。 截至报告期末， 本基金
持有人数已超过200人。截至本报告送出日，管理人系统已具有对基金存续期持有人户
数跟踪提醒功能。 此外， 管理人要求基金投资、 销售及运营部门持续跟踪并定期排查基
金持有人户数情况， 积极组织开展持续营销工作， 确保持有人人数符合法规要求。 对于
此次事件的相关责任部门和人员， 管理人将按照公司相关制度采取包括但不限于记入员
工合规档案等形式进行追责。 上述情况管理人已根据法律法规的相关要求， 及时报告中
国证券监督管理委员会及其派出机构。
本报告期内，兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
由兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金管理人 —兴业基金管理有限公司编制， 并
经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计 报告
本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审 计， 注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年
度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2016年12月31 日
上年度末
2015年12月31 日
资 产：
银行存款
5,332,142.21 968,779,183.75
结算备付金
1,672,727.26 1,938,035.57
存出保证金
69,126.51 260,914.20
交易性金融资产
5,700,000.00 87,033,857.06
其中：股票投资 －
6,929,857.06
基金投资 － －
债券投资
5,700,000.00 80,104,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产
40,000,000.00 660,201,510.30
应收证券清算款 －
2,984,298.64
应收利息
138,557.28 2,030,754.39
应收股利 － －
应收申购款
52,256.59 9,940.36
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
52,964,809.85 1,723,238,494.27
负债和所 有者权益 本期末
2016年12月31 日
上年度末
2015年12月31 日
负 债：
短期借款 － －
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交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款
397.42
－
应付管理人报酬
53,307.94 2,385,698.99
应付托管费
4,442.34 198,808.27
应付销售服务费 － －
应付交易费用
47,230.61 256,044.85
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债
370,000.00 300,000.00
负债合计
475,378.31 3,140,552.11
所有者权 益：
实收基金
45,188,921.07 1,615,649,416.08
未分配利润
7,300,510.47 104,448,526.08
所有者权益合计
52,489,431.54 1,720,097,942.16
负债和所有者权益总计
52,964,809.85 1,723,238,494.27
注：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.162 元 ，基 金份 额总 额45,188,921.07份。
2、本 基金2015 年5月21日 成立， 上年 度可 比期 间数 据按实 际存 续期 计算 。
7.2 利润表
会计主体：兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2016年1月1日至2016
年12月31 日
上年度可比期间
2015年5月21日 （基金
合同生效日）至2015
年12月31日
一、收入
24,962,559.01 12,717,380.78
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
1.利息收入
5,130,090.91 11,187,020.58
其中：存款利息收入
1,784,937.98 8,551,300.45
债券利息收入
1,445,603.39 566,723.27
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入
1,899,549.54 2,068,996.86
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填列）
16,433,069.26 -18,662,764.31
其中：股票投资收益
13,223,066.49 -19,652,868.68
基金投资收益 － －
债券投资收益
3,072,838.75 835,604.37
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益
137,164.02 154,500.00
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-4,740,083.33 4,741,793.33
4.汇兑收益 （损失以 “－ ” 号填列） － －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
8,139,482.17 15,451,331.18
减：二、 费用
4,183,832.89 11,884,607.14
1．管理人报酬
2,885,618.26 9,350,626.05
2．托管费
240,468.12 779,218.88
3．销售服务费 － －
4．交易费用
646,643.05 1,435,888.28
5．利息支出 －
5,081.96
其中：卖出回购金融资产支出 －
5,081.96
6．其他费用
411,103.46 313,791.97
三、利润 总额（亏损总额以“- ”
号填列）
20,778,726.12 832,773.64
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”号填
列）
20,778,726.12 832,773.64
注：本 基金2015 年5 月21 日 成立， 上年 度可 比期 间不 是完整 报告 期， 按实 际存 续期计 算。
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,615,649,416.0
8
104,448,526.08 1,720,097,942.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 20,778,726.12 20,778,726.12
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-1,570,460,495.
01
-117,926,741.7
3
-1,688,387,236.74
其中：1.基金申购款 46,441,181.76 7,385,112.33 53,826,294.09
2.基金赎回款
-1,616,901,676.
77
-125,311,854.0
6
-1,742,213,530.83
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
45,188,921.07 7,300,510.47 52,489,431.54
项 目
上年度可比期间
2015 年5月21日（基金合同生效日）至2015 年12月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,002,639,999.8
9
－ 3,002,639,999.89
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 832,773.64 832,773.64
三、 本期基金份额交易 产生的
-1,386,990,583.
81
103,615,752.44 -1,283,374,831.37
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款
2,419,528,968.2
7
131,875,180.39 2,551,404,148.66
2.基金赎回款
-3,806,519,552.
08
-28,259,427.95 -3,834,778,980.03
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,615,649,416.0
8
104,448,526.08 1,720,097,942.16
注：本 基金2015 年5 月21 日 成立， 上年 度可 比期 间不 是完整 报告 期， 按实 际存 续期计 算。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由基金 管理人兴业基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业聚优灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他有关法律法规的规定，经中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 以 证监许可[2015] 794 号 文准予募集注册。 本
基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
3,002,639,999.89 份，经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证， 并出具了编号为德
师报( 验) 字(15) 第0662 号的验资报告。 基金合同于2015年5月21日正式生效。 本基金的基
金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 截 至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权
证、银行存款、债券资产( 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短
期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
短期融资券、债券回购等) 、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规
定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比
例为0%-95% ，权证投 资占基金资产净值的比例为0%-3% ；每个交易 日日终在扣除股指
期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% ，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资
产净值的10% 。 本基金 参与股指期货交易、 国债期货交易， 应符合法律法规规定和基金
合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 本基金的业绩比较基准为： 三
年期银行定期存款利率( 税后)+1% 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 差错更 正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年9月18日 《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2014]48
号 《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券免征营业税和增值税。
3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳； 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股
期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的， 股息红
利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
5) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6) 对于基金从事A 股买卖， 出让方按0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易 印花税， 对受
让方不再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称 “兴业
基金”)
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国民生银行股份有限公司( 以下简称
“民生银行”)
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下简称 “兴业 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
银行”)
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称
“兴业财富”)
基金管理人的子公司
注：上 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.4 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年5月21日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,885,618.26 9,350,626.05
其中： 支付销售机构的
客户维护费
4,246.40 －
注：支 付基 金管 理人 兴业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值1.2% 的年费 率计 提， 逐日 累
计至每 月月 末， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 基金 管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值×1.2% ÷当 年
天数。
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年5月21日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
240,468.12 779,218.88
注：支 付基 金托 管人 民生 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.1% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.1% ÷当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年5月21日（基金合同生效
日）至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行 5,332,142.21 780,058.68 48,779,183.75 2,921,818.58
兴业银行 － 262,500.00 － 1,476,229.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行同 业或 协议 利率 计算。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括买入应收款项和其他金融负债， 其账
面价值与公允价值相若。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为人民币5,700,000.00 元，无属于第一、三层次的余额( 于2015年12月31 日: 第一层次
为人民币6,882,257.06元， 第二层次为人民币80,151,600.00 元， 无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 5,700,000.00 10.76
其中：债券 5,700,000.00 10.76
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 40,000,000.00 75.52
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 7,004,869.47 13.23
7 其他各项资产 259,940.38 0.49
8 合计 52,964,809.85 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002179 中航光电 5,605,068.04 0.33
2 300068 南都电源 5,496,337.30 0.32
3 300182 捷成股份 5,152,239.28 0.30
4 600422 昆药集团 4,654,007.30 0.27
5 002236 大华股份 4,562,090.10 0.27
6 300070 碧水源 4,464,184.06 0.26
7 300144 宋城演艺 4,108,946.24 0.24
8 600699 均胜电子 3,651,906.04 0.21
9 300017 网宿科技 3,454,534.00 0.20
10 300115 长盈精密 3,370,895.00 0.20
11 002508 老板电器 3,341,990.00 0.19
12 300207 欣旺达 3,341,780.97 0.19
13 601998 中信银行 3,329,603.00 0.19
14 002041 登海种业 3,252,621.05 0.19
15 600562 国睿科技 3,221,213.00 0.19
16 002466 天齐锂业 3,136,096.00 0.18
17 000418 小天鹅Ａ 3,063,876.64 0.18
18 000625 长安汽车 3,039,311.00 0.18
19 300271 华宇软件 3,030,425.90 0.18
20 002573 清新环境 2,362,600.50 0.14
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
值比例(%)
1 300068 南都电源 5,621,269.69 0.33
2 002179 中航光电 5,494,582.65 0.32
3 300182 捷成股份 4,788,561.07 0.28
4 600422 昆药集团 4,771,803.75 0.28
5 300070 碧水源 4,672,536.42 0.27
6 002236 大华股份 4,622,520.12 0.27
7 300115 长盈精密 4,205,906.76 0.24
8 300144 宋城演艺 3,942,227.85 0.23
9 300207 欣旺达 3,810,107.34 0.22
10 002041 登海种业 3,527,251.00 0.21
11 600699 均胜电子 3,385,961.17 0.20
12 300017 网宿科技 3,345,832.00 0.19
13 601998 中信银行 3,337,883.00 0.19
14 002508 老板电器 3,317,292.90 0.19
15 600562 国睿科技 3,232,476.00 0.19
16 000625 长安汽车 3,122,105.00 0.18
17 000418 小天鹅Ａ 3,027,966.00 0.18
18 002466 天齐锂业 3,000,208.36 0.17
19 300271 华宇软件 2,950,407.96 0.17
20 002281 光迅科技 2,546,955.70 0.15
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 220,923,766.71
卖出股票的收入（成交）总额 236,527,616.93
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,700,000.00 10.86
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 5,700,000.00 10.86
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019533 16国债05 57,000 5,700,000.00 10.86
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述1 只债 券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种
选择、谨慎进行投资，旨在通过股 指期货实现基金的套期保值。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金投资国债期货， 将根据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险收益
特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。
8.11.3 本期国 债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货投资。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的前十名
证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,126.51
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 138,557.28
5 应收申购款 52,256.59
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
9 合计 259,940.38
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
261 173,137.63 43,028,399.31 95.22% 2,160,521.76 4.78%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
117,612.86 0.26%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年5月21日) 基金份额总额 3,002,639,999.89
本报告期期初基金份额总额 1,615,649,416.08
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
本报告期基金总申购份额 46,441,181.76
减：本报告期基金总赎回份额 1,616,901,676.77
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 45,188,921.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2016 年12月， 张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务， 上述人事变动
已按相关规定备案、公告。本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所， 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为9万元，
目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占股票 佣金 占当期佣金
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
成交总额比
例
总量的比例
东方证券 0
－ － －
东兴证券 0
－ － －
方正证券 2
67,019,230.
31
14.66% 28,905.27 7.88%
广发证券 0
－ － －
海通证券 2
262,100,507
.10
57.32% 244,094.83 66.56%
华创证券 0
－ － －
华泰证券 0
－ － －
民族证券 0
－ － －
齐鲁证券 0
－ － －
兴业证券 0
－ － －
银河证券 0
－ － －
招商证券 2 225,580.94 0.05% 210.08 0.06%
中信证券 2
80,242,388.
64
17.55% 58,681.34 16.00%
中银国际证
券
2
47,653,698.
67
10.42% 34,849.27 9.50%
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
兴业聚 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度 报告摘 要
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
东方证券
－
－
－
东兴证券
－
－
－
方正证券
129,276.
04
0.70%
223,000,
000.00
6.81% － －
广发证券
－
－
－
海通证券
18,156,9
94.30
98.60%
1,977,00
0,000.00
60.37% － －
华创证券
－
－
－
华泰证券
－
－
－
民族证券
－
－
－
齐鲁证券
－
－
－
兴业证券
－
－
－
银河证券
－
－
－
招商证券 － －
324,000,
000.00
9.89% － －
中信证券
129,276.
04
0.70%
161,000,
000.00
4.92% － －
中银国际证
券
－ －
590,000,
000.00
18.02% － －
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
