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兴业稳收一年(001368)

兴业稳收一年:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 
 
 
 
 
 
兴业稳固 收益一年理财债券型证 券投资基金2016年年度报 告 摘要 
 
2016年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:兴业基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年3 月31 日


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 §1


重要 提示 1.1 重要提示





基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3 月28日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。





本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 兴业稳固收益一年理财债券 基金主代码 001368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 - 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩 余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定 收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内, 本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资 固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期 限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金 剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金 持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定 期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期 风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收 益 高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 朱玮 王永民


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 露负责 人 联系电话 021-22211888 010-66594896 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 2.4 信息披露 方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年6月10日(基金 合同生效日)-2015年 12月31日 本期已实现收益 20,724,615.60 14,923,593.99 本期利润 20,724,615.60 14,923,593.99 加权平均基金份额本期利润 - 0.0120 本期基金份额净值增长率 - 1.20% 3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 - 0.0120 期末基金资产净值 137,384.68 1,260,049,856.45 期末基金份额净值 - 1.012 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数 )。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 4、本 基金 于2015 年6 月10 日成立 ,2016 年6月13 日 本 基金第 一运 作期 到期 后暂 停下一 运作 期运 作。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.70% 0.04% 0.45% 0.01% 0.25% 0.03% 过去六个月 1.69% 0.04% 1.00% 0.01% 0.69% 0.03% 过去一年 2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03% 自基金合同生效日起 至今 2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 该封 闭期 起始 日的 中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 一年 期定 期 存款利 率( 税后 )。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 兴业稳固 收益一 年理财 债 券型证券 投资基 金份额 累 计净值增 长率与 业绩比 较 基准收益 率的历 史 走势对比 图 兴业稳固收益一年理财债券 业绩比较基准 2015-06-10 2015-07-23 2015-09-10 2015-11-03 2015-12-18 2016-02-04 2016-03-29 2016-05-17 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 兴业稳固 收益一 年理财 债 券型证券 投资基 金合同 生 效以来基 金每年 净值增 长 率及其与 同期业 绩 比较基准 收益率 对比图 兴业稳固收益一年理财债券 业绩比较基准 2015 年 2016 年 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注: 本基 金基 金合 同于2015 年6 月10 日 生效 , 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 , 不 按整 个自 然年 度进 行折算 。 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2016 年 0.230 28,637,904.98 - 28,637,904.98


2015 年 - - - -


合计 0. 230 28,637,904.98 - 28,637,904.98


§4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 2013 年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地 福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资 产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016 年12月31日, 兴业基金管理了兴业定期 开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投 资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证 券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货 币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券 型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合 型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基 金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长 动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期 开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置 混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基 金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华 债券型证券投资 基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莹 本基金 的基金 经理 2015 年6月 10日 - 8 中国籍, 硕士学位, CFA , 具有证券投资基金从业资 格。2008年7月至2012年5 月,在兴业银行总行资金 营运中心从事债券交易、 债券投资;2012 年5月至 2013年6月, 在兴业银行总 行资产管理部从事组合投 资管理; 2013 年6月加入兴 业基金管理有限公司,现 任基金经理。 杨逸君 本基金 的基金 经理 2015 年11月 9日 2016年12月 12日 6 中国籍,硕士学位,金融 风险管理师 (FRM),具 有证券投资基金从业资 格。2010年7月至2013年6 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 月,在海富通基金管理有 限公司主要从事基金产品 及证券市场研究分析工 作;2013年6月至2014年5 月在建信基金管理有限公 司主要从事基金产品及量 化投资相关的研究分析工 作; 2014年5月加入兴业基 金管理有限公司,现任基 金经理。 注:1、 对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定 确定的 解聘 日期 ,除 首任 基金经 理外 ,“ 任职 日期 ”和“ 离 任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘 任日期 和解 聘日 期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后 检查三个步骤来保证公平交易。 事前 识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交 易; 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围 之内, 各项业务操作根据制度和业务流程进行; 事后检查公司投资行为与事前设定的流 程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2016 年经济总体保持平稳增长,经济L 型延续 ,尤其是第三季度后回升势头有所加 快, 通胀压力有所上升。 从债券市场看, 上半 年受信用事件频发, 叠加地方债专项金融 债供给冲击、MPA 考核等资金面因素影响, 债券收益率整体走高; 后受基本面 支撑、 英 国退欧公投、 理财配置资金推动等因素影响, 债市收益率下行明显; 第三季度以来, 国 内经济基本利好因素不断显现, 外围受美国加息靴子落地以及美国总统大选、 意大利公 投失败等黑天鹅事件影响, 主要发达国家国债收益率大幅上行, 人民币贬值压力持续攀 升,国内货币政策边际收紧,债市" 去杠杆" 背 景下,央行公开市场" 锁短放长" ,对利率 波动弹性容忍度增加, 叠加债市黑天鹅、 货基赎回等因素, 造成国内债券及资金市场大 幅调整。


报告期内, 考虑到组合将于年中首个封闭期到期, 结合本基金严格采取的持有配置 策略和法律法规及基金合同的规定, 管理人采取稳健的操作策略, 严格把握债券的信用 风险, 适当降低风险偏好, 及时调整组合的久期和信用结构, 保持组合充分流动性。 运 作期到期后, 管理人考虑到市场环境变化, 在综合各种因素进行审慎评估后, 决定暂停 运作、 不接受申购和转换转入业务。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为2.91% ,同期业绩比较基准收益率为2.28% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2017年, 从国际上 看, 全球经济总体呈现 复苏态势, 部分发达经 济体增长可能 加快,但仍面临复杂多变的国际环境,如国际政治经济社会领域的" 黑天鹅" 事件可能增 多, 民粹主义和逆全球化的影响可能加大, 主要发达国家货币政策外溢效应影响存在不 确定性等。 从国内经济看,2016年三季度以来经济和通胀有阶段性的回升, 但此轮基于 补库存周期与供给侧改革下的经济内生增长动力及持续性存在不确定性, 表现在: 工业 企业利润短期改善, 但产能过剩未有根本性好转; 房地产行业景气度可能会对经济动能 形成牵制;基建投资受制于财政扩张空间有限,需PPP、专项金融债 等融资工具助力; 受收入增速下滑及实际利率影响, 消费增速或维持偏稳定或小幅下滑; 在中国出口占比 较高、 全球贸易保护抬头等背景下, 出口空间增长有限。 通胀短升长降, 面临供给侧 改 革节奏与油价等不确定因素影响, 人民币汇率贬值压力继续存在。 货币政策方面, 预计 在经济不存在明显下行压力的情况下将维持稳健中性, 以控风险和防控资产价格泡沫为 主。 资金方面, 虽然广 义流动性充裕, 但在外部美联储加息等长期因素叠加, 内部政策 " 去杠杆" 、MPA 考核以 及资管政策出台等因素影响下, 未来短期性、 结构性流动性紧张 将延续,利率波动将进一步 上升。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 1 、估值政策及重大变化 无。 2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名, 由分管运营的公 司领导担任; 委员若干 名, 由基金运 营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 (视会议议题内容选择相关投资方向部门) 部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下: 制定合理、 公 允的估值方法; 对估值 方法进行讨论 并作出评价, 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法, 以保证其 持续适用; 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性, 对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4 、参与估值流程各方之间存在的任 何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金合同约定: 本基金收益分配方式为现金分红; 基金收益分配后基金份额净值 不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值; 1 、2016年4月21日,本基金现金分红28,637,904.98 。 2 、2016年6月13日, 本 基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作, 归投资者享有 的收益已通过赎回的方式进行支付。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在兴业稳固收益一年 理财债券型证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资 组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6


审计 报告 本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 计, 注册会计 师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年 度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度 财务报表 7.1 资产负债 表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 203,405.61 215,756,476.48 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 - 1,031,080,848.98 其中:股票投资 - -








基金投资 - -








债券投资 - 820,087,665.79





资产支持证券投资 - 210,993,183.19








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 44.77 14,116,125.72 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 203,450.38 1,260,953,451.18 负债和所 有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 应付管理人报酬 - 534,512.28 应付托管费 - 106,902.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - 2,180.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 66,065.70 260,000.00 负债合计 66,065.70 903,594.73 所有者权 益:


实收基金 - 1,245,126,262.46 未分配利润 137,384.68 14,923,593.99 所有者权益合计 137,384.68 1,260,049,856.45 负债和所有者权益总计 203,450.38 1,260,953,451.18 注:1 、截 止报 告日2016 年12 月31 日, 本基 金暂 停运 作,基 金份 额总 额0.00份。 2、本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ,上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ,按 实际存 续期 计算 。 7.2 利润表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年6月10日(基金合 同生效日) 至2015 年12月 31日 一、收入 24,570,173.10 19,390,870.11 1.利息收入 18,804,853.93 18,711,267.77 其中:存款利息收入 2,411,719.49 3,175,243.74








债券利息收入 14,909,353.61 11,637,282.26








资产支持证券利息收入 1,295,240.86 2,640,423.47








买入返售金融资产收入 188,539.97 1,258,318.30


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要








其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) 5,765,319.17 679,602.34 其中:股票投资收益 - -








基金投资收益 - -








债券投资收益 5,755,351.21 486,145.58








资产支持证券投资收益 9,967.96 193,456.76








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填 列) - - 减:二、 费用 3,845,557.50 4,467,276.12 1.管理人报酬 2,843,046.52 3,497,417.61 2.托管费 568,609.23 699,483.51 3.销售服务费 - - 4.交易费用 - - 5.利息支出 323,746.05 - 其中:卖出回购金融资产支出 323,746.05 - 6.其他费用 110,155.70 270,375.00 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 20,724,615.60 14,923,593.99 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 20,724,615.60 14,923,593.99 注:本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ,上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ,按 实际存 续期 计算 。 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,245,126,262.4 6 14,923,593.99 1,260,049,856.45 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 20,724,615.60 20,724,615.60 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) -1,245,126,262. 46 -6,872,919.93 -1,251,999,182.39 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -1,245,126,262. 46 -6,872,919.93 -1,251,999,182.39 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -28,637,904.98 -28,637,904.98 五、期末所有者权益 (基金净值) - 137,384.68 137,384.68 项 目 上年度可比期间 2015 年6月10日(基金合同生效日)至2015 年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 1,245,126,262.4 6 - 1,245,126,262.46 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数( 本期利润) - 14,923,593.99 14,923,593.99 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - -


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要








2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,245,126,262.4 6 14,923,593.99 1,260,049,856.45 注:本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ,上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ,按 实际存 续期 计算 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 黄文锋 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 系由 基金管理人兴 业基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业稳固收益一年理 财债券型证券投资基金基金合同》( 以下简称" 基金合同") 及其他有关 法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证 监会") 以证监许可[2015]860 号文准予募集 注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 1,245,126,262.46 份,经德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证, 并出具了编号为德 师报( 验) 字(15) 第0885 号的验资报告。 基金合同于2015年6月10日正式生效。 本基金的基 金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金管理人公布的 《关于兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金暂停运作 有关事项的公告》 , 本基金第一个运作期于2016 年6月12日届满, 因2016年6月12日为非 交易日,则顺延至2016年6月13日。由于市场环境变化,在综合各种因素进行审慎评估 后,根据基金合同第三部分第九条" 基金的终 止及暂停运作" 的规定 ,经向中国证监会备 案, 基金管理人决定在本基金第一个运作期届满后, 暂停下一运作期运作、 不接受申购 和转换转入业务,暂停运作时将本基金所有份额自动赎回,并在3个工作日内将赎回款 项划出。 本基金暂停运作以后, 基金管理人将根据实际情况, 决定后续运作期的安排并 提前公告。 如基金管理人决定后续运作期恢复运作的, 下一运作期将依据本基金合同的 规定正常运作。 截止2016 年12月31日,本基金仍处于暂停运作。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 截 至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期公司 债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、 次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款( 包括协议存款、定期存款及其他 银行存款) 、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票等权益类资产的投资。 本基 金不投资可转换债券, 但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金采取 严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限( 或回售期限) 不超过 基金剩余封闭期的 固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履 行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金 资产的80% 。 本基金的业绩比较基准为: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年 期定期存款利率( 税后) 。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计 准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 差错更 正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示 如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税的征收范围,不缴纳营业税。 2) 证券投资基金( 封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、债券免征营业税和增值税。 3) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业 基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国银行股份有限公司( 以下简称" 中国 银行") 基金托管人、基金销售机构 兴业财富资产管理有限公司( 以下简称" 兴业财富") 基金管理人的子公司 兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业 银行") 基金管理人的控股股东 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 注:本 报告 期间 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 ;上 述关联 方交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 7.4.8.1.1 股票交 易 本基金本报告期未及上年度可比期间通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回 购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年6月10日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 2,843,046.52 3,497,417.61 其中: 支付销售机构的 客户维护费 - - 注: 支付 基金 管理 人兴 业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值0.50% 的年费 率计 提 , 逐 日累 计至每 月月 末, 按月 支付 。 其计 算公 式为: 日基 金 管理人 报酬 =前 一日 基金 资产净 值×0.50% ÷当 年 天数。 7.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年6月10日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 568,609.23 699,483.51 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.1% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 每月月 末, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.1% ÷当 年天 数。 7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年6月10日(基金合同生效 日)至2015年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 203,405.61 302,329.31 15,756,476.48 1,039,960.99 兴业银行 - - - 653,333.33 注:1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人中 国银 行股份 有限 公司 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 2、本 基金 本报 告期 存放 于 兴业银 行股 份有 限公 司的 协议存 款按 银行 约定 利率 计息。 7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情 况。 7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限证券。


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相若。 (b) 以公允价值计量的金 融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金未持有以公允价值计量的金融工具( 于2015 年12月31日: 第二层次为人民币1,031,080,848.98 元,无属于第一层次和第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合报告


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 203,405.61 99.98 7 其他各项资产 44.77 0.02 8 合计 203,450.38 100.00 8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 本基金本报告期未买入股票。 8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 本基金本报告期未买入、卖出股票。 8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国 债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 8.11.3 本期国 债期货投资评价 据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处 罚的情形。 8.12.2 本基金本报告期没有投资股票。 8.12.3 期末其 他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44.77 8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §9


基金 份额持有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 占总份 持有 占总份 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 份额 额比例 份额 额比例 - - - - - - 2016 年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年6月10日) 基金份额总额 1,245,126,262.46 本报告期期初基金份额总额 1,245,126,262.46 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 1,245,126,262.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 - 总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 2016 年12月, 张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务, 上述人事变动 兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 已按相关规定备案、 公告。2016年12月, 郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业 务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所, 报告期内应支付给会计师事务所的报酬为36065.7 元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2


- - -


注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ资力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。 ⅱ财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。 ⅲ内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作 所需的 高效 、安 全的 通讯 条件, 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要,并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 。 ⅳ投研 交综 合实 力较 强。 ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ,但在 某些 特色 领域 或行 业,研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。 ⅵ评估 方法: 由投 资总 监、 研究总 监根 据以 上因 素评 分。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估


兴业稳 固收 益一 年理 财债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘 要 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,海 通证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元。 本期 没有 剔 除的券 商交 易单 元。 兴业基金 管理有限公司 二〇一七 年三月三十一日