兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
兴业添利 债券型证券投资基金2016 年 年度报告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：兴业基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月31 日
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月28日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 兴业添利债券
基金主代码 001299
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月10日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,993,716,189.83
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合
运用类属资产配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、
信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期
风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 朱玮 郭明
联系电话 021-22211888 （010）66105799
电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95588
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传真 021-22211997 （010）66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cib-fund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年6月10日（基金
合同生效日）-2015年
12月31日
本期已实现收益
688,434,917.51 236,183,902.79
本期利润
286,166,995.11 487,181,093.40
加权平均基金份额本期利润
0.0286 0.0586
本期基金份额净值增长率
2.89% 4.90%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0158 0.0275
期末基金资产净值
10,151,991,512.60 10,487,708,936.46
期末基金份额净值
1.016 1.049
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -1.55% 0.13% -2.32% 0.15% 0.77% -0.02%
过去六个月 0.79% 0.10% -1.42% 0.11% 2.21% -0.01%
过去一年 2.89% 0.09% -1.63% 0.09% 4.52% －
自基金合同生效日起
至今
7.93% 0.09% 1.05% 0.09% 6.88% －
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 债券 综合 全价 指数。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
兴业添利 债券型 证券投 资 基金份额 累计净 值增长 率 与业绩比 较基准 收益率 的 历史走势 对比图
兴业添利债券 业绩比较基准
2015-06-10 2015-08-17 2015-11-05 2016-01-15 2016-04-01 2016-06-17 2016-08-26 2016-11-16
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
兴业添利 债券型 证券投 资 基金合同 生效以 来基金 每 年净值增 长率及 其与同 期 业绩比较 基准收 益
率对比图
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兴业添利债券 业绩比较基准
2015 年 2016年
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
注： 本基 金基 金合 同于2015 年6 月10 日 生效 ， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年 度进
行折算 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.622 621,633,901.02 5,873.94 621,639,774.96
2015 年 － － － －
合计 0.622 621,633,901.02 5,873.94 621,639,774.96
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定 客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2016 年12月31日， 兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益 增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
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券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君
本基金
的基金
经理
2015 年11月
9日
－ 6
中国籍，硕士学位，金融
风险管理师 （FRM），具
有证券投资基金从业资
格。2010年7月至2013年6
月，在海富通基金管理有
限公司主要从事基金产品
及证券市场研究分析工
作；2013年6月至2014年5
月在建信基金管理有限公
司主要从事基金产品及量
化投资相关的研究分析工
作； 2014年5月加入兴业基
金管理有限公司，现任基
金经理。
徐莹
本基金
的基金
经理
2015 年7月6
日
－ 8
中国籍， 硕士学位， CFA ，
具有证券投资基金从业资
格。2008年7月至2012年5
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月，在兴业银行总行资金
营运中心从事债券交易、
债券投资；2012 年5月至
2013年6月， 在兴业银行总
行资产管理部从事组合投
资管理； 2013 年6月加入兴
业基金管理有限公司，现
任基金经理。
注：1、 对 基金 的首 任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离职 日期” 为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ，除 首任 基金经 理外 ，“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 根据公 司决 定确 定的 聘
任日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 等有关法律 法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人通过事前识别、 事中控制、 事后 检查三个步骤来保证公平交易。 事前
识别的任务是制定制度和业务流程、 设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交
易； 事中控制的工作是确保公司授权、 研究、 投资、 交易等行为控制在事前设定的范围
之内， 各项业务操作根据制度和业务流程进行； 事后检查公司投资行为与事前设定的流
程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人 工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
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2016 年经济总体保持平稳增长，经济L 型延续 ，尤其是第三季度后回升势头有所加
快，通胀压力有所上升。从货币市场情况看，5月以前，受央行降准预期差、地方债专
项金融债供给冲击、MPA 考核及信用事件等因素影响， 货币市场维持紧平衡； 此后资金
市场维持宽松格局； 第三季度以来 ， 国内经济基本利好因素不断显现， 外围受美国加息
靴子落地以及美国总统大选、 意大利公投失败等黑天鹅事件影响， 主要发达国家国债收
益率大幅上行，人民币贬值压力持续攀升，国内货币政策边际收紧，债市" 去杠杆" 背景
下，央行公开市场" 锁 短放长" ，对利率波动 弹性容忍度增加，叠加债市黑天鹅、货基赎
回等因素， 造成国内债券及资金市场大幅调整。 报告期内， 信用风险 频发， 组合严格把
握债券的信用风险， 适当降低风险偏好， 执行短久期策略， 谨慎进行杠杆操作， 同时 通
过波段操作增厚组合收益， 准确把握了表现较佳的债券品种的投资机会， 债券仓位基本
维持不变。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为2.89% ，同期业绩比较基准收益率为-1.63% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 从国际上 看， 全球经济总体呈现 复苏态势， 部分发达经 济体增长可能
加快，但仍面临复杂多变的国际环境，如国际政治经济社会领域的" 黑天鹅" 事件可能增
多， 民粹主义和逆全球化的影响可能加大， 主要发达国家货币政策外溢效应影响存在不
确定性等。 从国内经济看，2016年三季度以来经济和通胀有阶段性的回升， 但此轮基于
补库存周期与供给侧改革下的经济内生增长动力及持续性存在不确定性， 表现在： 工业
企业利润短期改善， 但产能过剩未有根本性好转； 房地产行业景气度可能会对经济动能
形成牵制；基建投资受制于财政扩张空间有限，需PPP、专项金融债 等融资工具助力；
受收入增速下滑及实际利率影响， 消费增速或维持偏稳定或小幅下滑； 在中国出口占比
较高、 全球贸易保护抬头等背景下， 出口空间增长有限。 通胀短升长降， 面临供给侧 改
革节奏与油价等不确定因素影响， 人民币汇率贬值压力继续存在。 货币政策方面， 预计
在经济不存在明显下行压力的情况下将维持稳健中性， 以控风险和防控资产价格泡沫为
主。 资金方面， 虽然广 义流动性充裕， 但在外部美联储加息等长期因素叠加， 内部政策
" 去杠杆" 、MPA 考核以 及资管政策出台等因素影响下， 未来短期性、 结构性流动性紧张
将延续， 利率波动将进一步上升。 在此背 景下， 我们对2017年上半年债券市场持中性谨
慎态度， 将密切关注央行监管政策的变化以及外围美元周期带来的影响， 在警惕流动性
以及信用风险的大前提下， 采取较为稳健的操作策略， 短久期债券提供流动性， 长久期
债券跟随市场节奏博取收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
1 、估值政策及重大变化
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无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公 司领导担任； 委员若干 名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公 允的估值方法； 对估值 方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金合同》 ， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内已实施利润分配1次，共分配利润621,639,774.96元，符合基金合
同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
经基金管理人内部筛查， 发现本报告期内本基金曾发生连续60个工作日持有人数少
于200 人的情况， 但截至本报告送出日， 本基金持有人数已超过200人。 经查， 由于基金
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
管理人使用的注册登记系统（系统版本号为TA4 20150810Sp4 ）不具有对基金存续期持
有人户数跟踪提醒功能， 导致管理人未能及时发现本基金存在持有人少于200人的情况。
对此， 管理人已要求系统供应商立即提供系统补丁， 截至本报告送出日， 该系统已具有
对基金存续期持有人户数跟踪提醒功能。 此外， 管理人要求基金投资、 销售及运营部门
持续跟踪并定期排查基金持有人户数情况， 积极组织开展持续营销工作， 确保持有人人
数符合法规要求。 对于此次事件的相关责任部门和人员， 管理人将按照公司相关制度采
取包括但不限于记入员工合规档案等形式进行追责。 上述情况管理人已根据法律法规的
相关要求，及时报告中国证券监督管理委员会及其派出机构。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对兴业添利债券型证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，兴业添利债券型证券投资基金的管理人--兴业基金管理 有限公司在兴
业添利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计
算、 基金费用开支等问题上， 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 兴业添利债券型证券投资基金对
基金份额持有人进行了1 次利润分配，分配金额为621,639,774.96元。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对兴业基金管理有限公司编制和披露的兴业添利债券型证券投资基
金2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
本报告期基金财务报告经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 审 计， 注册会计
师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过 登载于本基金管理人网站的 年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
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7.1 资产负债 表
会计主体：兴业添利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
247,191,171.60 705,801,184.62
结算备付金 － －
存出保证金 －
593,305.74
交易性金融资产
9,399,000,460.00 9,487,136,400.00
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资
7,490,967,760.00 9,487,136,400.00
资产支持证券投资
1,908,032,700.00
－
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产
388,601,222.90
－
应收证券清算款 － －
应收利息
225,167,399.76 301,980,132.14
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
10,259,960,254.26 10,495,511,022.50
负债和所 有者权益 本期末
2016年12 月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
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卖出回购金融资产款
99,989,730.01
－
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬
6,025,293.33 6,187,969.97
应付托管费
1,291,134.30 1,325,993.57
应付销售服务费 － －
应付交易费用
19,566.72 18,122.50
应交税费 － －
应付利息
233,017.30
－
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债
410,000.00 270,000.00
负债合计
107,968,741.66 7,802,086.04
所有者权 益：
实收基金
9,993,716,189.83 9,993,975,581.70
未分配利润
158,275,322.77 493,733,354.76
所有者权益合计
10,151,991,512.60 10,487,708,936.46
负债和所有者权益总计
10,259,960,254.26 10,495,511,022.50
注：1 、报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.016 元 ，基 金份 额总 额9,993,716,189.83份。
2、本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ，上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ，按 实际存 续期 计算 。
7.2 利润表
会计主体：兴业添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2016年1月1日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015年6月10日 （基金合同生效日）
至2015年12月31日
一、收入
378,177,402.43 527,905,681.21
1.利息收入
610,120,937.50 243,728,595.40
其中：存款利息收入
2,929,040.02 4,722,606.49
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
债券利息收入
583,984,335.47 238,936,949.43
资产支持证券利
息收入
18,673,541.52
－
买入返售金融资
产收入
4,534,020.49 69,039.48
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”
填列）
170,322,991.03 33,179,826.63
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益
164,318,818.99 33,179,826.63
资产支持证券投
资收益
6,004,172.04
－
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益（损
失以“- ”号填列）
-402,267,922.40 250,997,190.61
4.汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”
号填列）
1,396.30 68.57
减：二、 费用
92,010,407.32 40,724,587.81
1．管理人报酬
72,172,840.98 33,048,664.67
2．托管费
15,465,608.74 7,081,856.75
3．销售服务费 － －
4．交易费用
86,399.75 317,803.44
5．利息支出
3,820,506.15
－
其中： 卖出回购金融资产
支出
3,820,506.15
－
6．其他费用
465,051.70 276,262.95
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
三、 利润总额 （亏 损总额
以“- ”号填列）
286,166,995.11 487,181,093.40
减：所得税费用 － －
四、 净 利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
286,166,995.11 487,181,093.40
注：本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ，上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ，按 实际存 续期 计算 。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：兴业添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
9,993,975,581.7
0
493,733,354.76 10,487,708,936.46
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 286,166,995.11 286,166,995.11
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-259,391.87 14,747.86 -244,644.01
其中：1.基金申购款 327,782.77 18,597.87 346,380.64
2.基金赎回款 -587,174.64 -3,850.01 -591,024.65
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-621,639,774.9
6
-621,639,774.96
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,993,716,189.8
3
158,275,322.77 10,151,991,512.60
项 目
上年度可比期间
2015 年6月10日（基金合同生效日）至2015 年12月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,000,543,434.0
6
－ 3,000,543,434.06
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 487,181,093.40 487,181,093.40
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
6,993,432,147.6
4
6,552,261.36 6,999,984,409.00
其中：1.基金申购款
6,993,446,601.6
4
6,552,467.94 6,999,999,069.58
2.基金赎回款 -14,454.00 -206.58 -14,660.58
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
9,993,975,581.7
0
493,733,354.76 10,487,708,936.46
注：本 基金 合同 于2015 年6 月10日 生效 ，上 年度 可比 期间不 是完 整报 告期 ，按 实际存 续期 计算 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
黄文锋
—————————
主管会计工作负责人
夏鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
兴业添利债券型证券投资基金( 以下简称" 本基 金") 系由基金管理人兴 业基金管理有
限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业添利债券型证券投资基金基金
合同》( 以下简称" 基金 合同") 及其他有关法律 法规的规定，经中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 以证监许可[2015]736 号文准予募集注册。本基金为契约型开放
式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为3,000,543,434.06份， 经德勤华永
会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证， 并出具了 编号为德师报( 验) 字(15) 第0883 号的验资报
告。基金合同于2015年6 月10日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 截 至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
内依法发行上市的国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期公司
债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票 据、资产支持证券、
次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款( 包括协议存款、定期存款及其他
银行存款) 、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融工具， 但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票或权证等权益类资产的投资。
本基金不投资可转换债券， 但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其
纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资
组合为： 投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80% ， 现金或到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值的比例不低于5% 。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全
价指数。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称" 企业会计
准则") 以及中国证监会 发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 差错更 正的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
2) 证券投资基金( 封闭式 证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券免征营业税和增值税。
3) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司( 以下简称" 兴业
基金")
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简称"
工商银行")
基金托管人
兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行")
基金管理人的股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司( 以下简称"
兴业财富")
基金管理人的子公司
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
2016年1月1日至2016年12月
31日
2015年6月10日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
72,172,840.98 33,048,664.67
其中： 支付销售机构的
客户维护费
－ －
注： 支付 基金 管理 人兴 业 基金的 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值0.70% 的年费 率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 末， 按月 支付 。 其计 算公 式为： 日基 金 管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值×0.70% ÷当 年
天数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年6月10日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
15,465,608.74 7,081,856.75
注： 支付 基金 托管 人工 商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.15% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 末， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.15% ÷当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
额的比例 额的比例
兴业银行
9,993,440,595.2
7
100.00%
9,993,440,595.2
7
99.99%
注：关 联方 投资 本基 金采 用公允 费率 ，即 按照 基金 法律文 件条 款执 行。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年6月10日（基金合同生效
日）至2015年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 28,191,171.60 1,322,956.82 705,801,184.62 3,963,052.13
兴业银行 50,000,000.00 137,152.75 － －
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业或 协议 利率 计息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情
况。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月31日， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额人民币99,989,730.01元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160308
16进出
08
2017-01-12 99.44 1,010,000 100,434,400.00
合计
1,010,000 100,434,400.00
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为人民币9,399,000,460.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余额。 （于2015年12月31
日： 属于第二层次的余额为人民币9,487,136,400.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余
额。）
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 9,399,000,460.00 91.61
其中：债券 7,490,967,760.00 73.01
资产支持证券 1,908,032,700.00 18.60
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 388,601,222.90 3.79
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 247,191,171.60 2.41
7 其他各项资产 225,167,399.76 2.19
8 合计 10,259,960,254.26 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 762,308,000.00 7.51
其中：政策性金融债 762,308,000.00 7.51
4 企业债券 6,102,307,560.00 60.11
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 568,560,200.00 5.60
7 可转债 － －
8 同业存单 57,792,000.00 0.57
9 其他 － －
10 合计 7,490,967,760.00 73.79
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 101652016
16大连万达
MTN001
2,200,000 214,280,000.00 2.11
2 100410 10农发10 2,200,000 205,172,000.00 2.02
3 140201 14国开01 2,000,000 200,220,000.00 1.97
4 160308 16进出08 2,000,000 198,880,000.00 1.96
5 1480337 14 龙泉国投债 1,670,000 175,517,000.00 1.73
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
值比例(%)
1 061608001
16 沪公积金
2A
4,000,000 308,720,000.00 3.04
2 061605001
16 沪公积金
1A
4,000,000 290,280,000.00 2.86
3 1689053 16 建元1A3 2,000,000 191,840,000.00 1.89
4 1689156 16 福元2A 2,500,000 184,350,000.00 1.82
5 1689139 16 华驭4A 2,600,000 170,872,000.00 1.68
6 1689175 16 恒金2A2 1,500,000 148,860,000.00 1.47
7 1589168 15 企富2A2 3,120,000 134,284,800.00 1.32
8 1689150 16 睿程2A2 1,300,000 128,726,000.00 1.27
9 1689087 16 永生1A2 1,210,000 120,249,800.00 1.18
10 1689044 16 旭越1A2 690,000 68,724,000.00 0.68
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国 债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国 债期货投资评价
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证
券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处
罚的情形。
8.12.2
本基金本报告期没有投资股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 225,167,399.76
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 225,167,399.76
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
216 46,267,204.58
9,993,440,595.2
7
100.00
%
275,594.56 －
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
7,260.13 －
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年6月10日) 基金份额总额 3,000,543,434.06
本报告期期初基金份额总额 9,993,975,581.70
本报告期基金总申购份额 327,782.77
减：本报告期基金总赎回份额 587,174.64
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 9,993,716,189.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
2016 年12月， 张顺国先生担任兴业基金管理有限公司副总经理职务， 上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为13万
元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证
券股份有限
公司
2 － － － － -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ资力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3 亿 元人 民币。
ⅱ财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 因发 生重大 违规 行为 而受 到有 关管理 机关 处罚 。
ⅲ内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。具 备基 金运 作
所需的 高效 、安 全的 通讯 条件， 交易 设施 符合 代理 本基金 进行 证券 交易 的需 要，并 能为 本基 金提 供
全面的 信息 服务 。
兴业添 利债 券型 证券 投资 基金2016 年 年度 报告 摘要
ⅳ投研 交综 合实 力较 强。
ⅴ其他 因素( 综合 能力 一般 ，但在 某些 特色 领域 或行 业，研 究能 力、 深度 和质 量在行 业领 先) 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 期未 新增 及剔 除券商 交易 单元 。
兴业基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
