信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ，投 资者 欲了 解详 细内容 ，应 阅读 年度 报告 正文。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
场内简 称 -
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,084,031,925.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 在 有 效控 制风 险的 前提 下， 深 度挖 掘企 业转 型创 新过
程 中 产生 的各 类投 资机 遇， 力 争在 中长 期为 投资 者获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下和 自下 而 上相 结合 的积 极主 动的
投 资 策略 ，并 对投 资组 合进 行 动态 调整 。由 于本 基金
为 股 票型 基金 ，核 心投 资策 略 为股 票精 选策 略， 同时
辅 以 资产 配置 策略 优化 投资 组 合的 风险 收益 ，提 升投
资组合 回报 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×85% + 上证 国债 指数 收益 率 ×1 5 %
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 长期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金及 货币 市 场基 金， 属于 风险 及预
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市南 山区 科苑 南路 （ 深圳 湾段）3331 号
阿里巴 巴大 厦T1 座第 8 层 和第 9 层
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年4 月15 日(基 金合 同
生效日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -116,351,897.78 -203,642,005.12
本期利 润 -184,095,245.32 -136,470,486.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1577 -0.0830
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.59% -20.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3680 -0.2784
期末基 金资 产净 值 702,031,157.80 971,805,931.09
期末基 金份 额净 值 0.648 0.796
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.22% 0.68% 1.51% 0.61% -2.73% 0.07%
过去六 个月 4.52% 0.83% 4.45% 0.64% 0.07% 0.19%
过去一 年 -18.59% 1.96% -8.94% 1.19% -9.65% 0.77%
自基金 合同 -35.20% 2.53% -20.28% 1.74% -14.92% 0.79% 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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生效起 至今
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×85%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×15 % 。 由于 基金 资
产配置 比例 处于 动态 变化 的过程 中， 需要 通过 再平 衡 来使基 金资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求，
基准指 数每 日按 照85% 、15% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用 每日连 乘的 计算 方式 得到 基准指 数的 时间 序
列。
沪深300 指 数的 发布 和调 整由中 证指 数公 司完 成， 上 证国债 指数 收益 率是 由上 海证券 交易 所编 制，
具有较强的代 表性、公 正 性与权威性， 可以较好 地 衡量本基金股 票和债券 投 资的业绩。 指数的详
细编制 规则 敬请 参见 中证 指数公 司和 上海 证券 交易 所网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.sse.com.cn
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩
比 较基 准收益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的
转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80% ；债券 （ 含中小企业 私募债、信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比 例 不超过 基 金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。
3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准
收 益率 的比较
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年4 月 15 日 生效， 因 此2015 年的 净值 增长 率是 按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
本基金 从2015 年4 月15 日（基 金合 同生 效日 ）至 本报告 期期 末未 实施 利润 分配。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） 成立 于 2006 年6 月5 日 ， 由
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 （原 中国 信达 资产 管理公 司） 和澳 洲联 邦银 行全资 附属 公司 康联
首域集 团有 限公 司共 同发 起，是 经中 国证 监会 批准 设立的 国内 首家 由 国 有资 产管理 公司 控股 的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年5 月 22 日， 信达 证券 股份
有限公 司受 让中 国信 达资 产管理 股份 有限 公司 持有 的股权 ，与 康联 首域 共同 持有公 司股 份。 公司
注册资 本1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建 立了 健全 的法 人治 理结构 ，根 据《 中华 人民 共和国 公司 法》 的规 定设 立了股 东会 、董
事会和 执行 监事 。董 事会 层面设 立风 险控 制委 员会 和薪酬 考核 委员 会两 个专 门委员 会， 并建 立了
独立董 事制 度。 公司 实行 董事会 领导 下的 总经 理负 责制, 由总 经理 负责 公司 的 日常运 作, 并由 各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构，设 立了 公募 投资 总部 、专户 理财 部、 市场 销售 总部、 产品 创新
部、运 营管 理总 部、 行政 人事部 、财 务会 计部 、监 察稽核 部、 董事 会办 公室 等部门 ，各 部门 分工
协作， 职责 明确 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、 信达 澳银 信用 债债 券型证 券投 资基 金、 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金 、信达 澳银 转型 创新
股票型 证券 投资 基金 、信 达澳银 新能 源产 业股 票型 证券投 资基 金 、 信达 澳银 纯债债 券型 证券 投资
基金、 信达 澳银 慧理 财货 币市场 基金 、信 达澳 银新 目标灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信达 澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期 内， 公司 第四 届 董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 9 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审 阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间9 个 工作 日。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中未发现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
中 小 盘 混
合 基 金 的
基金经
理 、 消 费
优 选 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
新 目 标 混
合 基 金 的
基金经
理 、 新 财
富 混 合 基
金 的 基 金
经理
2016 年 9 月
14 日
- 5 年
北京大学金融学硕士。
2011 年 7 月 加入 信达 澳
银基金公司，历任研究
咨询部研究员、信达澳
银精华灵活配置混合基
金基金经理助理、信达
澳银消费优选混合基金
基金经理助理，现任领
先增长混合基金基金经
理（2015 年 5 月 9 日起
至今） 、 信达 澳银 中小 盘
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年 7 月 1 日起 至
今） 、 信 达澳 银消 费优 选
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月19 日起 至
今） 、 信 达澳 银转 型创 新
股 票 基 金 基 金 经 理
（2016 年9 月14 日起 至
今） 、 信 达澳 银新 目标 混
合 基 金 基 金 经 理 （2016
年 10 月19 日起 至今 ） 、
信达澳银新财 富 混 合 基
金基金 经理 （2016 年11
月 10 日起 至今） 。
柴妍
原 本 基 金
的 基 金 经
理 、 原 红
利 回 报 混
合 基 金 的
基金经
理 、 原 新
能 源 产 业
股 票 基 金
的 基 金 经
2015 年 8 月
19 日
2016 年 10 月 27 日 8 年
华东理工大学经济学硕
士。2008 年5 月至 2010
年1 月 就职 于元 大证 券，
任 研 究 部 研 究 员 ；2010
年 5 月加入 信达 澳银 基
金管理有限公司，历任
研究咨询部研究员、信
达澳银产业升级混合基
金 基 金 经 理 助 理 （2012
年 1 月 31 日起 至 2015信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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理 年 12 月30 日） 、 信达 澳
银红利回报混合基金基
金经理 （2015 年 7 月 9
日起至 2016 年 10 月 27
日） 、 信 达澳 银新 能源 产
业 股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月12 日起 至
2016 年 10 月 27 日） 、 信
达澳银转型创新股票基
金基金 经理 （2015 年 8
月 19 日起至 2016 年 10
月 27 日） 。
杜蜀鹏
原 本 基 金
的 基 金 经
理 、 原 精
华 配 置 混
合 基 金 的
基金经
理 、 原 消
费 优 选 混
合 基 金 的
基金经
理 、 原 红
利 回 报 混
合 基 金 的
基金经 理
2015 年 4 月
15 日
2016 年 1 月 22 日 8 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 硕士 。2008 年8
月 加入 信达 澳银 基金 公
司 ，历 任投 资研 究部 研
究员、 信达 澳银 精华 配
置混合 基金 基金 经理 助
理 、信 达澳 银精 华灵 活
配置混 合基 金基 金经 理
（2012 年4 月6 日 起至
2016 年 1 月 22 日） 、信
达澳银 消费 优选 混合 基
金基金 经理 （2013 年12
月 19 日起 至2016 年1
月 22 日） 、 信达 澳银 红
利回报 混合 基金 基金 经
理（ 2015 年2 月 14 日起
至 2016 年1 月22 日 ） 、
信达澳 银转 型创 新股 票
基金基 金经 理（2015 年
4 月15 日 起至2016 年1
月 22 日） 。
李淑彦
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 9 月
29 日
- 4 年
北京大 学光 华管 理
学院金 融学 硕士 。
2012 年-2015 年 ， 在
博时基 金， 任研 究部
研究员 ，在 永赢 基
金， 任 研究 员。2015
年5 月 加入 信达 澳
银基金 ， 任 研究 咨询
部研究 员， 信达 澳银
转型创 新股 票基 金
基金经 理助 理 （2016
年9 月29 日起 至信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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今） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不 公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年A 股走 出了 大跌 后 震荡反 弹的 行情 ， 上证 、 深 成、 创业 板指 数分 别下跌 12.31% 、 19.64% 、
27.71% 。 年初熔断 机制、 机构调仓、汇 率风险等 因 素导致股市巨 幅波动， 随 后国内稳增长 政策发
力、经济逐步 企稳，海 外 加息预期消除 ，风险逐 步 释放，市场整 体震荡回 升 、结构分化 严重。消
费股、周期股 有较好的 表 现，而估值较 高的成长 股 表现很差。本 基金年初 重 仓持有计算 机、传媒
个股，在市场 急剧下跌 中 未能及时规避 风险，净 值 大幅下跌，随 后重点投 资 新能源、 电 子，并把
握了汽 车 、 化 工 、 建 筑建 材、 轻工 等行 业机 会 ， 净 值有所 回升 ， 但仍 然造 成 了净值 下 跌 18.59% 的
巨大损 失， 对此 基金 经理 深表遗 憾和 道歉 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.648 元， 份额 累计净 值为 0.648 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-18.59%， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-8.94%。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未 来一 段时 间， 相比 于去年 供给 侧改 革下 周期 复苏、PPP 托底 ，2017 年 经济处 于复 苏 验
证期，货币政 策稳健偏 中 性，无风险利 率有上行 风 险，通胀整体 可控，汇 率 也相对稳定 。海外方
面， 新中 美关 系 、 美 联储 加息等 是主 要的 不确 定因 素。 股票 市场 整体 估值 合 理， 结构 性存 在高 估，
预计将会继续 宽幅震荡 、 结构分化。本 基金计划 维 持中性仓位， 坚持自下 而 上选股策略 ，精选估
值和成 长匹 配的 个股 ，适 当均衡 配置 ，并 积极 关注 国企改 革、 一带 一路 等主 题。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银转型创 新 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定， 基金收益 每
年最多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 比例 不低 于 收 益分配 基准 日可 供分 配利 润 的 20%。 截止 报告
期末 ，本基金可 供分配利 润为-398,905,319.83 元。 根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金
管理人 可以 根据 基金 实际 运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 为本 基金 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资
者可以 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 119,540,714.43 177,097,285.37
结算备 付金
4,421,949.67 6,862,851.82
存出保 证金
375,517.90 1,270,143.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 578,128,107.65 796,448,291.90
其中： 股票 投资
578,128,107.65 796,448,291.90
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,812,103.11 -
应收利 息 7.4.7.5 18,474.48 35,325.96
应收股 利
- -
应收申 购款
7,432.97 189,300.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
709,304,300.21 981,903,199.27
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,175,535.45 3,570,673.94
应付赎 回款
339,844.09 2,134,870.93
应付管 理人 报酬
898,965.88 1,242,758.31
应付托 管费
149,827.66 207,126.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,543,348.42 2,802,031.34 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 165,620.91 139,807.27
负债合 计
7,273,142.41 10,097,268.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,084,031,925.71 1,221,216,154.29
未分配 利润 7.4.7.10 -382,000,767.91 -249,410,223.20
所有者 权益 合计
702,031,157.80 971,805,931.09
负债和 所有 者权 益总 计
709,304,300.21 981,903,199.27
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 信 达澳 银转 型 创新股 票型 基金 份额 净 值0.648 元 ， 基 金份 额
总额1,084,031,925.71 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月15 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-156,825,530.49 -91,044,660.59
1.利息 收入
1,115,825.64 5,291,148.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 814,941.93 4,907,837.27
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
300,883.71 383,311.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-90,512,800.16 -175,263,050.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -92,958,667.72 -177,550,962.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,445,867.56 2,287,912.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -67,743,347.54 67,171,518.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 314,791.57 11,755,721.99
减： 二、费用
27,269,714.83 45,425,825.84 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2 10,863,006.27 15,510,685.84
2．托 管费 7.4.10.2 1,810,501.07 2,585,114.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 14,178,950.96 27,113,342.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 417,256.53 216,683.25
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-184,095,245.32 -136,470,486.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-184,095,245.32 -136,470,486.43
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 转型 创新股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -184,095,245.32 -184,095,245.32
三、本期基金份额交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-137,184,228.58 51,504,700.61 -85,679,527.97
其中：1.基 金申 购款 112,603,555.41 -43,484,937.13 69,118,618.28
2.基金 赎回 款 -249,787,783.99 94,989,637.74 -154,798,146.25
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,084,031,925.71 -382,000,767.91 702,031,157.80
项目
上年度可比期间
2015 年4 月15 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,863,538,912.44 - 2,863,538,912.44
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -136,470,486.43 -136,470,486.43
三、本期基金份额交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,642,322,758.15 -112,939,736.77 -1,755,262,494.92
其中：1.基 金申 购款 995,850,858.15 102,871,464.90 1,098,722,323.05
2.基金 赎回 款 -2,638,173,616.30 -215,811,201.67 -2,853,984,817.97
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09
注：本 财务 报表 上年 度可 比期间 的实 际报 告期 间 为 2015 年 4 月 15 日( 基金 合同生 效日) 至 2015
年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
于建 伟
徐 伟文
董瑾 娟
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2015] 第 119 号《关 于准 予信 达澳 银转 型创新 股票 型证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由信达澳 银基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《信达 澳银转型 创 新股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 募集期结束 经德勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 验 证并 出具 德师 京报 （ 验） 字 （15）第 0003 号验 资报 告后 ， 向
中国证 监会 备案 。基 金合 同于 2015 年 4 月 15 日正 式生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限 不
定。 首次 设立 募集 的有 效 净认购 资金 （ 本金 ） 为人 民币 2,861,768,840.65 元 ， 在 首次 募集 期间 有
效认购资金产生的利息为人民币 1,770,071.79 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
2,863,538,912.44 元， 折 合 2,863,538,912.44 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为信 达澳 银基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为具有良 好流通性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票等 ） 、 债 券 （ 含中 小企 业私募 债、 可转 换债 券等） 、 债券 回购、 现金 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将其纳入 投资范围 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 80%-95% ，其
中投资于本基 金定义的 转 型创新主题相 关的股票 资 产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；债券
（含中小企业 私募 债、 可 转 换债券等） 资产、现 金 、货币市场工 具、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金资 产的 比例 为 5%-20%； 每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，基金保 留的现金 或 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% ； 资 产支持 证券 的投 资比
例不超 过基 金资 产净 值 的 20% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×85 %+ 上 证国 债
指数收 益率 ×15 % 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企 业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的
说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业 税、 增值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政 府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融 机构开 展的 质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融 机 构 开展的 买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于 金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳 增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征 收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.9 关 联 方 关系
7.4.9.1 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳 银基 金管 理有 限公 司
（“ 信 达澳 银基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康联首 域集 团有 限公 司
(Colonial First State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日 （基 金合 同生效 日） 至2015
年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券
229,717,181.50
2.47% 2,120,035,310.03 11.69%
7.4.10.1.2 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
信达证 券 213,935.05 2.47% 77,979.11 5.06% 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证 券 1,957,041.37 11.78% 928,405.41 33.14%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,863,006.27 15,510,685.84
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,957,009.47 8,621,348.21
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.5 0%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,810,501.07 2,585,114.26
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 15 日 （ 基金 合 同生效
日） 至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月
15 日 ）持 有的 基金 份额
- -
报告期 初持 有的 基金 份额
14,162,889.52
-
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
-
14,162,889.52
报告期 间因 拆分 变动 份额
-
-
减： 报告 期间 赎回/ 卖出 总 份额
-
-
报告期 末持 有的 基金 份额
14,162,889.52
14,162,889.52
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
1.31% 1.16%
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末 除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 119,540,714.43 733,961.83 177,097,285.37 1,398,943.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间 无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 （单 期末 期末估 值总 备信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位：股 ） 成本总 额 额 注
601375
中原
证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
认购新
发证券
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
认购新
发证券
23.16 23.16 3,013 69,781.08 69,781.08 -
603877
太平
鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
认购新
发证券
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689
皖天
然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
认购新
发证券
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
认购新
发证券
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
认购新
发证券
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月5 日
认购新
发证券
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月10 日
认购新
发证券
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
认购新
发证券
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月3 日
认购新
发证券
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
认购新
发证券
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
认购新
发证券
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
认购新
发证券
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
000887 中鼎
股份
2016 年11
月 18 日
重大
事项
25.94
2017
年2 月
15 日
23.99
1,000,000 17,685,303.88 25,940,000.00 -
000821 京山
轻机
2016 年12
月 5 日
重大
事项
16.24 继续
停牌
无 800,000 12,192,849.96 12,992,000.00 -
000516 国际
医学
2016 年12
月 5 日
重大
事项
7.90 继续
停牌
无 999,981 7,476,870.83 7,899,849.90 - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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300088 长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大
事项
14.65 继续
停牌
无 80,000 1,194,473.78 1,172,000.00 -
603986 兆易
创新
2016 年 9
月 19 日
重大
事项
177.97 2017
年3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金 无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 ，无 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 ， 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允价值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)各 层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 529,517,204.24 元 ， 属于第二层次的余额为 人 民币 48,610,903.41
元， 无 属于 第三 层次 余额 （2015 年 12 月 31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币 732,117,400.15 元，
属于第 二层 次的 余 额 为人 民币 64,330,891.75 元， 无属于 第三 层次 余额 ） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和 可转换债券 ，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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关股票和 可转 换 债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票和 可 转换 债券 公 允价值应属第 二层次或 第 三层次 ，上 述事项解
除时将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务 报 表的批准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 578,128,107.65 81.51
其中： 股票 578,128,107.65 81.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,962,664.10 17.48
7 其他各 项资 产 7,213,528.46 1.02
8 合计 709,304,300.21 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 20,602,000.00 2.93
C
制造业 386,588,607.62 55.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 4,056,000.00 0.58
F
批发和 零售 业 30,614,233.35 4.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,097,370.20 4.29
J
金融业 71,438,172.40 10.18
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 34,693,806.42 4.94
S
综合 - -
合计 578,128,107.65 82.35
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 1,900,000 39,425,000.00 5.62
2 600015 华夏银 行 3,199,944 34,719,392.40 4.95
3 601628 中国人 寿 1,200,000 28,908,000.00 4.12
4 000887 中鼎股 份 1,000,000 25,940,000.00 3.69
5 002589 瑞康医 药 699,981 22,714,383.45 3.24
6 002519 银河电 子 1,012,753 22,685,667.20 3.23
7 002050 三花智 控 1,999,946 22,079,403.84 3.15
8 300144 宋城演 艺 999,943 20,938,806.42 2.98 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
9 002384 东山精 密 1,049,934 20,589,205.74 2.93
10 002019 亿帆医 药 1,200,000 18,348,000.00 2.61
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 96,104,628.17 9.89
2 300144 宋城演 艺 92,797,686.59 9.55
3 002074 国轩高 科 86,302,404.84 8.88
4 601288 农业银 行 76,034,132.00 7.82
5 601699 潞安环 能 67,548,094.76 6.95
6 300014 亿纬锂 能 63,342,032.17 6.52
7 002475 立讯精 密 53,132,152.84 5.47
8 300458 全志科 技 49,976,225.03 5.14
9 601988 中国银 行 48,973,596.00 5.04
10 600795 国电电 力 47,980,498.00 4.94
11 002343 慈文传 媒 43,173,744.98 4.44
12 000965 天保基 建 39,365,537.36 4.05
13 002445 中南文 化 38,966,494.70 4.01
14 300230 永利股 份 38,580,592.49 3.97
15 002043 兔 宝 宝 37,889,334.78 3.90
16 600015 华夏银 行 37,711,220.49 3.88
17 300109 新开源 37,161,572.77 3.82
18 002519 银河电 子 36,323,844.28 3.74
19 600687 刚泰控 股 35,177,192.37 3.62
20 002245 澳洋顺 昌 35,119,237.17 3.61
21 300058 蓝色光 标 34,107,100.88 3.51
22 600048 保利地 产 34,029,620.00 3.50
23 002299 圣农发 展 32,978,780.68 3.39
24 600386 北巴传 媒 32,195,801.05 3.31
25 601198 东兴证 券 31,821,995.50 3.27 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
26 002384 东山精 密 31,758,871.11 3.27
27 002130 沃尔核 材 31,744,573.76 3.27
28 002196 方正电 机 31,718,104.20 3.26
29 601628 中国人 寿 31,047,391.97 3.19
30 603818 曲美家 居 31,006,522.32 3.19
31 300324 旋极信 息 30,820,889.63 3.17
32 002434 万里扬 30,725,940.00 3.16
33 300198 纳川股 份 30,439,056.66 3.13
34 002108 沧州明 珠 29,731,656.84 3.06
35 000887 中鼎股 份 29,525,402.60 3.04
36 600549 厦门钨 业 29,271,672.90 3.01
37 600289 亿阳信 通 29,189,450.55 3.00
38 300316 晶盛机 电 28,320,372.74 2.91
39 600259 广晟有 色 28,203,937.90 2.90
40 000980 金马股 份 28,117,228.69 2.89
41 002303 美盈森 27,994,534.58 2.88
42 600398 海澜之 家 27,527,869.62 2.83
43 300161 华中数 控 27,450,276.84 2.82
44 000567 海德股 份 27,364,870.64 2.82
45 600325 华发股 份 26,845,116.26 2.76
46 000998 隆平高 科 26,677,403.40 2.75
47 000687 华讯方 舟 26,398,669.22 2.72
48 600885 宏发股 份 26,293,983.84 2.71
49 600188 兖州煤 业 25,461,271.23 2.62
50 603609 禾丰牧 业 25,457,510.25 2.62
51 002285 世联行 25,254,539.34 2.60
52 300017 网宿科 技 25,216,967.48 2.59
53 300326 凯利泰 25,090,445.00 2.58
54 300236 上海新 阳 23,829,246.99 2.45
55 600028 中国石 化 23,697,802.00 2.44
56 002019 亿帆医 药 23,251,407.30 2.39
57 300302 同有科 技 23,106,162.42 2.38
58 002589 瑞康医 药 22,911,416.63 2.36
59 600343 航天动 力 22,887,313.75 2.36
60 000851 高鸿股 份 22,756,138.59 2.34
61 300418 昆仑万 维 22,395,610.01 2.30 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
62 002146 荣盛发 展 22,227,250.75 2.29
63 002547 春兴精 工 22,226,716.00 2.29
64 300068 南都电 源 22,166,337.67 2.28
65 600622 嘉宝集 团 22,103,750.60 2.27
66 000983 西山煤 电 21,834,416.51 2.25
67 002368 太极股 份 21,689,908.49 2.23
68 002570 贝因美 21,611,034.44 2.22
69 603788 宁波高 发 21,596,071.00 2.22
70 002050 三花智 控 21,468,563.46 2.21
71 002048 宁波华 翔 21,415,266.04 2.20
72 601225 陕西煤 业 21,079,996.75 2.17
73 002436 兴森科 技 20,931,206.81 2.15
74 300033 同花顺 20,905,875.00 2.15
75 300467 迅游科 技 20,897,274.60 2.15
76 300266 兴源环 境 20,696,403.84 2.13
77 300369 绿盟科 技 19,877,526.14 2.05
78 600267 海正药 业 19,607,175.89 2.02
79 000726 鲁
泰Ａ 19,516,565.54 2.01
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 95,950,064.29 9.87
2 002074 国轩高 科 85,700,025.22 8.82
3 601288 农业银 行 76,698,703.48 7.89
4 300144 宋城演 艺 74,739,459.52 7.69
5 601699 潞安环 能 66,643,869.66 6.86
6 300014 亿纬锂 能 62,633,637.64 6.45
7 300322 硕贝德 60,161,193.32 6.19
8 002445 中南文 化 58,801,294.67 6.05
9 300324 旋极信 息 53,369,501.32 5.49
10 300458 全志科 技 52,232,387.37 5.37
11 300429 强力新 材 51,068,973.27 5.26
12 601988 中国银 行 49,485,552.12 5.09 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
13 600795 国电电 力 47,168,482.92 4.85
14 300109 新开源 44,516,932.71 4.58
15 300230 永利股 份 44,515,017.98 4.58
16 002456 欧菲光 44,242,948.38 4.55
17 002343 慈文传 媒 40,828,820.99 4.20
18 000965 天保基 建 40,373,498.45 4.15
19 603818 曲美家 居 40,289,957.62 4.15
20 600289 亿阳信 通 39,709,589.35 4.09
21 600549 厦门钨 业 39,030,415.74 4.02
22 002434 万里扬 38,281,368.67 3.94
23 002245 澳洋顺 昌 37,923,942.82 3.90
24 000687 华讯方 舟 34,914,383.19 3.59
25 002043 兔 宝 宝 34,752,613.35 3.58
26 002280 联络互 动 33,324,537.50 3.43
27 002299 圣农发 展 33,006,814.08 3.40
28 300316 晶盛机 电 32,742,671.64 3.37
29 600259 广晟有 色 32,431,858.72 3.34
30 002196 方正电 机 32,081,786.46 3.30
31 300058 蓝色光 标 31,087,112.28 3.20
32 600687 刚泰控 股 30,812,555.61 3.17
33 600885 宏发股 份 30,537,935.15 3.14
34 600048 保利地 产 30,305,246.12 3.12
35 600386 北巴传 媒 30,225,921.99 3.11
36 002130 沃尔核 材 29,826,051.36 3.07
37 300068 南都电 源 28,752,745.53 2.96
38 300161 华中数 控 28,667,091.02 2.95
39 601198 东兴证 券 28,092,985.88 2.89
40 000980 金马股 份 27,945,223.98 2.88
41 002108 沧州明 珠 27,892,236.15 2.87
42 600325 华发股 份 26,454,579.40 2.72
43 600622 嘉宝集 团 25,769,613.31 2.65
44 600188 兖州煤 业 25,757,080.39 2.65
45 000567 海德股 份 25,740,838.26 2.65
46 300198 纳川股 份 25,714,228.35 2.65
47 000851 高鸿股 份 25,685,328.39 2.64
48 002519 银河电 子 25,682,348.69 2.64
49 300302 同有科 技 25,556,303.32 2.63
50 300017 网宿科 技 25,469,950.21 2.62 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
51 002303 美盈森 24,899,853.26 2.56
52 601225 陕西煤 业 24,863,170.99 2.56
53 000998 隆平高 科 24,088,308.51 2.48
54 300266 兴源环 境 23,926,818.99 2.46
55 002436 兴森科 技 23,837,781.02 2.45
56 002285 世联行 23,459,948.00 2.41
57 600715 文投控 股 22,894,797.00 2.36
58 300236 上海新 阳 22,796,019.86 2.35
59 300048 合康新 能 22,342,358.80 2.30
60 002426 胜利精 密 22,323,249.69 2.30
61 000802 北京文 化 22,183,367.32 2.28
62 002547 春兴精 工 22,044,719.04 2.27
63 002146 荣盛发 展 21,917,129.53 2.26
64 300326 凯利泰 21,598,930.00 2.22
65 300187 永清环 保 21,411,639.63 2.20
66 300033 同花顺 21,127,990.36 2.17
67 000983 西山煤 电 21,017,764.22 2.16
68 603788 宁波高 发 20,944,506.00 2.16
69 300115 长盈精 密 20,439,171.87 2.10
70 300467 迅游科 技 20,217,941.90 2.08
71 000726 鲁
泰Ａ 20,196,627.29 2.08
72 300367 东方网 力 20,158,718.78 2.07
73 300418 昆仑万 维 20,127,637.64 2.07
74 000055 方大集 团 19,727,366.00 2.03
75 002368 太极股 份 19,723,070.74 2.03
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,627,405,718.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,685,023,887.28
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调
查， 或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
中国 人寿 （601628 ）于2016 年6 月24 日发 布《中 国人 寿关 于收 到《 中国保 险监 督管 理委
员会行 政处 罚决 定书 》 的 公告》 ， 公告 称近日， 该 公 司收到 《 中国 保险 监督 管 理委员 会行 政处 罚决
定书》 （保 监罚 〔2016 〕13 号） ， 该公 司因 采取 退保 金 直接冲 减退 保年 度保 费收 入的方 式处 理长 期
险非正 常退 保业 务， 违反 了《中 华人 民共 和国 保险 法》相 关规 定， 被罚 款 40 万元。
2016 年6 月30 日发 布 《中 国人寿 关于 国家 审计 署审 计控股 股东 涉及 本公 司有 关情况 的公 告》 ，信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 40 页
公告称 国家 审计 署 于2015 年对该 公司 控股 股东 中国 人寿保 险 （集 团） 公 司2014 年度 资产 、 负债、
损益情 况进 行了 例行 审计 ，该公 司作 为集 团公 司控 股子公 司接 受了 相关 审计 。审计 情况 表明 ，集
团公司 能够 贯彻 落实 国家 经济金 融政 策， 不断 提升 经营管 理水 平， 多项 业务 位居行 业前 列， 但在
财务收 支、 重大 决策 和执 行、风 险管 控和 廉洁 从业 方面也 存在 一些 薄弱 环节 。本次 审计 涉及 该公
司在业 务经 营和 财务 管理 方面存 在本 部超 上限 缴存 住房公 积金 、部 分福 利支 出未纳 入工 资总 额核
算、广 告费 未按 权责 发生 制进行 分摊 ，个 别分 支机 构通过 投保 后退 保虚 增保 费、误 导销 售行 为、
部分个 人违 规领 取佣 金、 虚列会 议费 套取 资金 用于 销售支 出等 问题 ； 在 重大 经济决 策制 度和 执行 、
信息系 统建 设等 方面 存在 薄弱环 节或 执行 不到 位等 问题， 尚需 要进 一步 改进 和完善 。
基金管 理人 分析 认为 ，该 公司已 积极 整改 解决 ，不 影响公 司长 期价 值。
东山精 密(002384) 于 2016 年3 月18 日发 布公 告称 ，2016 年 3 月 18 日上 午 7 时 30 分左 右，
该公司 位于 苏州 市吴 中区 东山镇 石鹤 山 路8 号的 LED 仓库 发生 失火 事故 。该 公司及 时启 动应 急预
案，成 立现 场应 急领 导小 组，由 于失 火事 故发 现早 、处置 得当 ，经 该公 司和 消防部 门及 时扑 救，
明火很 快被 扑灭 ，失 火造 成的财 产损 失得 到及 时控 制。
基金管 理人 分析 认为 ，仓 库失火 快速 扑灭 ，不 影响 该公司 的正 常经 营。
除中国 人寿 （601628 ） 、 东 山精密(002384) 外 ， 其 余 的本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体报
告期内 没有 被监 管部 门立 案调查 ，也 没有 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票
库 的情 形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 375,517.90
2 应收证 券清 算款 6,812,103.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,474.48
5 应收申 购款 7,432.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,213,528.46
8.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 25,940,000.00 3.69 重大事 项停牌
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,268 59,340.48 15,155,453.01 1.40% 1,068,876,472.70 98.60%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,816.63 0.00%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 15 日 ） 基金 份额 总额
2,863,538,912.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,221,216,154.29 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
本报告 期基 金总 申购 份额 112,603,555.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 249,787,783.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,084,031,925.71
§11 重大事件 揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金 管理 人双 方股 东 于2016 年3 月 28 日作 出决 议， 一致 同意 黄慧 玲女 士 不再担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 董事 。
本基金 管理 人2016 年 4 月12 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 聘任 焦巍 先生 为信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
本基金 管理 人双 方股 东 于2016 年5 月 14 日作 出决 议， 一致 同意 选举 潘广 建 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人 2016 年 12 月 30 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届 董 事会 第
十六次 书面 决议 通过, 程 文卫先 生离 任信 达澳 银基 金管理 有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 继续聘 任安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 为本基 金的 外 部
审计机 构。 报告 期内 应支 付给会 计师 事务 所的 基金 审计费 用 为 6.5 万元 。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 1,030,108,400.47 11.07% 959,340.81 11.07% -
国信证券 2 970,272,625.51 10.42% 903,616.31 10.42% -
招商证券 2 894,317,341.01 9.61% 832,874.21 9.61% 退租 1 个
长江证券 2 681,996,228.08 7.33% 635,145.23 7.33% -
中信证券 2 611,791,303.65 6.57% 569,762.81 6.57% 退租 1 个
国泰君安 2 550,995,776.90 5.92% 513,142.57 5.92% -
中金公司 2 545,227,623.72 5.86% 507,769.65 5.86% -
兴业证券 1 502,198,461.65 5.40% 467,696.81 5.40% -
恒泰证券 1 485,450,824.11 5.22% 452,097.79 5.22% -
安信证券 1 425,730,175.42 4.57% 396,482.17 4.57% -
方正证券 1 347,738,340.78 3.74% 323,847.60 3.74% -
广发证券 1 330,325,218.91 3.55% 307,632.65 3.55% -
申万宏源 2 302,150,318.29 3.25% 281,393.36 3.25% -
光大证券 1 256,092,491.38 2.75% 238,499.57 2.75% -
信达证券 3 229,717,181.50 2.47% 213,935.05 2.47% -
华创证券 1 204,213,271.32 2.19% 190,183.00 2.19% -
海通证券 1 193,406,675.03 2.08% 180,119.65 2.08% -
中投证券 1 191,757,028.69 2.06% 178,583.43 2.06% -
中银国际 1 169,918,008.62 1.83% 158,244.41 1.83% -
东兴证券 1 140,275,926.12 1.51% 130,639.19 1.51% -
华泰证券 1 118,291,692.35 1.27% 110,164.95 1.27% -
浙商证券 1 38,351,643.57 0.41% 35,717.40 0.41% -
平安证券 1 32,163,042.66 0.35% 29,953.71 0.35% -
中泰证券 1 28,144,848.14 0.30% 26,211.25 0.30% -
民生证券 1 19,568,184.79 0.21% 18,224.20 0.21% -
东方证券 1 7,470,187.42 0.08% 6,956.90 0.08% -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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高华证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - 新增 1 个
西南证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
世纪证券 2 - - - - 新增 1 个
天风证券 2 - - - - 新增 2 个
中信建投 2 - - - - -
注 1、 根据 《交易单 元及 佣金管理办 法》 、 《投资 审 议委员会议 事规则》 的规 定，交易单 元开设 、
增设或退租由 研究咨询 部 提议，经公司 投资审议 委 员会审议。在 分配交易 量 方面，公司 制订合理
的评分 体系 ， 相 关投 资研 究 人员于 每个 季度 最 后20 个 工作日 对提 供研 究报 告的 证券公 司的 研究 水
平、服务质量 等综合情 况 通过投研管理 系统进行 评 比打分。交易 管理部根 据 上季度研究 服务评分
结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每半 年佣金分 配 排名应与上两 个季度研 究 服务评分排 名基本匹
配，并 确保 重点 券商 研究 机构年 度佣 金排 名应 与全 年合计 研究 服务 评分 排名 相匹配 。
2、 本 报告 期东 吴证 券席 位 退租。
11.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - 165,000,000.00 18.44% - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 310,000,000.00 34.64% - -
安信证券 - - - - - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
信达证券 - - 340,000,000.00 37.99% - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
平安证券 - - 80,000,000.00 8.94% - -
中泰 证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
银泰证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
无。
