信 达 澳 银 红利 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 自年 度报 告正文 ，投 资者 欲了 解详 细内容 ，应 阅读 年度 报告 正文。
本报告中的财 务资料经 审 计，安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 信达澳 银红 利回 报混 合
基金主 代码 610005
交易代 码 610005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,716,973.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 精选红 利股 票， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金奉 行“ 自下 而上 ”和 “ 自上 而下 ”相 结合 的投
资 方 法。 一方 面， 本基 金通 过 “自 下而 上” 的深 入分
析 ， 精选 公司 素质 高、 竞争 力 突出 的红 利股 票， 依靠
这 些 公司 的出 色能 力来 抵御 行 业的 不确 定性 和各 种压
力 ， 力争 获得 超越 行业 平均 水 平的 良好 回报 ；另 一方
面 ， 本基 金依 靠“ 自上 而下 ” 的策 略分 析和 运作 ，通
过定量/定 性分 析权 益类 资 产、 固 定收 益类 资产 及其 他
类 别 资产 的风 险调 整收 益， 及 时动 态调 整资 产配 置。
本 基 金通 过严 格的 投资 管理 程 序和 收益 管理 程序 ，力
争 实 现在 控制 风险 的前 提下 有 效提 高基 金资 产组 合的
整体收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证红利指数收益率 ×80%+ 中国债券总指数收益率
×20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金产 品， 基 金资 产整 体的 预期 收益
和 预 期风 险均 较高 ，属 于较 高 风险 ，较 高收 益的 基金
品种。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信 息 披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点 广东省 深圳 市 南 山区 科苑 南路（ 深圳 湾段 ）3331
号阿里 巴巴 大 厦T1 座第8 层和 第9 层
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -2,156,568.39 40,220,346.05 50,612,034.86
本期利 润 -6,604,506.65 23,766,514.97 62,014,854.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0775 0.2215 0.4263
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.28% 9.99% 55.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0038 0.1650 0.1744
期末基 金资 产净 值 80,015,964.39 92,845,552.30 232,955,623.64
期末基 金份 额净 值 1.004 1.165 1.194
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.86% 1.04% 1.97% 0.59% -8.83% 0.45%
过去六 个月 -2.13% 1.05% 7.27% 0.62% -9.40% 0.43% 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去一 年 -10.28% 2.12% -5.54% 1.14% -4.74% 0.98%
过去三 年 53.81% 2.18% 68.21% 1.48% -14.40% 0.70%
过去五 年 60.95% 1.85% 64.35% 1.34% -3.40% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
19.98% 1.74% 47.98% 1.29% -28.00% 0.45%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 中证 红利 指数 收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率 × 20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
中证红利指数 的发布和 调 整由中证指数 公司完成 ， 通过挑选在上 海证券交 易 所和深圳证 券交易所
上市的 现金 股息 率高 、分 红比较 稳定 、具 有一 定规 模及流 动性 的 100 只 股票 作为样 本， 以反 映 A
股市场高红利 股票的整 体 状况和走势。 由于本基 金 “ 投资于红利 股票的资 产 比例不低于 股票资产
的 80%” ，因此， 中证红 利指 数可以作 为本基金 股 票投资部分的 基准。中 国 债券总指数是 由中央
国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立的数据 源 和自主的编 制方法，
该指数同时覆 盖了国内 交 易所和银行间 两个债券 市 场，能够反映 债券市场 总 体走势，具 有较强的
市场代表性， 可以作为 本 基金债券投资 部分的基 准 。指数的详细 编制规则 敬 请参见中证 指数公司
和中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司网 站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动 及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年7 月28 日 生效 ，2010 年9 月1 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 权 益类 资产 占基 金资 产的60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-40% ， 基金保留 的现金 或者投资于到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% ， 投资 于红 利股 票 的资产 比例 不低 于股 票资 产的 80% 。 本基 金按 规定 在合同 生效 后六 个月
内达到 上述 规定 的投 资比 例。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去 五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.395 2,663,454.70 502,885.55 3,166,340.25
2015 1.400 13,562,233.80 2,443,730.85 16,005,964.65
2014 - - - -
合
计
1.795 16,225,688.50 2,946,616.40 19,172,304.90
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） 成立 于 2006 年6 月5 日 ， 由
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 （原 中国 信达 资产 管理公 司） 和澳 洲联 邦银 行全资 附属 公司 康联
首域集 团有 限公 司共 同发 起，是 经中 国证 监会 批准 设立的 国内 首家 由国 有资 产管理 公司 控股 的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。2015 年5 月 22 日， 信达 证券 股份
有限公 司受 让中 国信 达资 产管理 股份 有限 公司 持有 的股权 ，与 康联 首域 共同 持有公 司股 份。 公司
注册资 本1 亿元 人民 币， 总部设 在深 圳， 在北 京设 有分公 司。 公司 中方 股东 信达证 券股 份有 限公
司出资 比例 为 54 ％ ，外 方 股东康 联首 域集 团有 限公 司出资 比例 为 46 ％。
公司建 立了 健全 的法 人治 理结构 ，根 据《 中华 人民 共和国 公司 法》 的规 定设 立了股 东会 、董
事会和 执行 监事 。董 事会 层面设 立风 险控 制委 员会 和薪酬 考核 委员 会两 个专 门委员 会， 并建 立了
独立董 事制 度。 公司 实行 董事会 领导 下的 总经 理负 责制, 由总 经理 负责 公司 的 日常运 作, 并由 各委
员会包 括经 营管 理委 员会 、 投资 审议 委员 会、 风险 管理委 员会 、 产 品审 议委 员会、IT 治理 委员 会
协助其 议事 决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构，设 立了 公募 投资 总部 、专户 理财 部、 市场 销售 总部、 产品 创新
部、运 营管 理总 部、 行政 人事部 、财 务会 计部 、监 察稽核 部、 董事 会办 公室 等部门 ，各 部门 分工
协作， 职责 明确 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 十六 只基 金， 包括信 达澳 银领 先增 长混 合型证 券投 资基
金、信 达澳 银精 华灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金、 信达
澳银中 小盘 混合 型证 券投 资基金 、信 达澳 银红 利回 报混合 型证 券投 资基 金、 信达澳 银产 业升 级混
合型证 券投 资基 金、 信达 澳银鑫 安债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 信 达澳 银消 费 优选混 合型 证券 投资
基金、 信达 澳银 信用 债债 券型证 券投 资基 金、 信达 澳银慧 管家 货币 市场 基金 、信达 澳银 转型 创新
股票型 证券 投资 基金 、信 达澳银 新能 源产 业股 票型 证券投 资基 金、 信达 澳银 纯债债 券型 证券 投资
基金、 信达 澳银 慧理 财货 币市场 基金 、信 达澳 银新 目标灵 活配 置混 合 型 证券 投资基 金、 信达 澳银
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
报告期 内， 公司 第四 届董 事会独 立董 事孙 志新 先生 以参加 现场 董事 会薪 酬考 核委员 会会 议、
现场董 事会 会议 、进 行现 场考察 及约 谈管 理层 、通 讯表决 董事 会决 议、 审阅 公司重 要报 告和 提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ， 报告 期内 累计 履职 时间10 个工 作日 ； 独 立董 事刘 颂 兴先生 以参 加现 场
董事会 薪酬 考核 委员 会会 议、现 场董 事会 会议 、进 行现场 考察 及约 谈管 理层 、通讯 表决 董事 会决
议、审 阅公 司重 要报 告和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责， 报告 期内 累计 履职 时间 9 个工 作日 ；独
立董事 刘治 海先 生以 现场 考察、 参加 现场 董事 会会 议、现 场风 险控 制委 员会 会议、 通讯 表决 董事信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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会决议 和风 险控 制委 员会 决议、 审阅 公司 重要 报告 和提交 工作 报告 等方 式履 行职责 ，报 告期 内累
计履职 时 间9 个 工作 日。
报告期内，公 司及基金 运 作未发生重大 利益冲突 事 件，独立董事 在履职过 程 中未发现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王辉良
本 基 金 的
基金经 理
2016 年1 月8
日
- 10 年
中国人民大学金融学硕
士。2006 年7 月至 2010
年 8 月在招 商基 金管 理
有限公司，任策略研究
员；2010 年8 月至 2012
年 4 月在华 宝兴 业基 金
管理有限公司，任高级
分析师 ；2013 年 1 月加
入信达澳银基金公司，
历任高级策略研究员、
信达澳银中小盘混合基
金基金经理助理、信达
澳银红利回报混合基金
基金经理助理、信达澳
银红利回报混合基金基
金经理 （2016 年 1 月 8
日起至 今） 。
柴妍
原 本 基 金
的 基 金 经
理 、 原 新
能 源 产 业
股 票 基 金
的 基 金 经
理 、 原 转
型 创 新 股
票 基 金 的
基金经 理
2015 年7 月9
日
2016 年 10 月 27 日 7 年
华东理工大学经济学硕
士。2008 年5 月至 2010
年1 月 就职 于元 大证 券，
任 研 究 部 研 究 员 ；2010
年 5 月加入 信达 澳银 基
金管理有限公司，历任
研究咨询部研究员、信
达澳银产业升级混合基
金 基 金 经 理 助 理 （2012
年 1 月 31 日起 至 2015
年 12 月30 日） 、 信达 澳
银红利回报混合基金基
金经理 （2015 年 7 月 9
日起至 2016 年 10 月 27
日） 、 信 达澳 银新 能源 产
业 股 票 基 金 基 金 经 理
（2015 年8 月12 日起 至
2016 年 10 月 27 日） 、 信信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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达澳银转型创新股票基
金基金 经理 （2015 年 8
月 19 日起至 2016 年 10
月 27 日） 。
杜蜀鹏
原 本 基 金
的 基 金 经
理 、 原 精
华 配 置 混
合 基 金 的
基金经
理 、 原 消
费 优 选 混
合 基 金 的
基金经
理、 原 转
型 创 新 股
票 基 金 的
基金经 理
2015 年 2 月
14 日
2016 年 1 月 22 日 8 年
中国人民银行研究生部
金融学 硕士 。2008 年 8
月 加入信达澳银基金公
司 ，历任投资研究部研
究员、 信 达 澳 银 精 华 配
置混合基金基金经理助
理 、 信 达 澳 银 精 华 灵 活
配置混合基金基金经理
（2012 年 4 月 6 日起 至
2016 年 1 月 22 日） 、 信
达澳银消费优选混合基
金基金 经理 （2013 年12
月 19 日 起至 2016 年 1
月 22 日） 、 信达 澳银 红
利回报混合基金基金经
理（ 2015 年2 月 14 日起
至 2016 年1 月22 日） 、
信达澳银转型创新股票
基金基 金经 理（2015 年
4 月15 日 起至2016 年1
月 22 日） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基 础上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资 决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的内 控制度，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，严 谨 的公平交易机 制，加强 交 易执行环节的 内信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，
及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平 交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常 交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本基金管理 人所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年1 季度 ， 由 于人民 币汇率 出现 意外 贬值 ， 股 市熔断 制度 的实 施也 加剧 了市场 的波 动 和
恐慌 ，A 股市 场在 年初 出现 一轮快 速下 跌 ， 创 业板 指 最高跌 幅一 度达 到 30% ； 其 后随着 相关 问题 的
消除，投资者 信心有所 恢 复，市场开始 逐渐回升 ； 上半年新能源 汽车、稀 土 和次新股表 现出典型
的强者 恒强 特征 ； 下半 年 则周期 股和 低估 值蓝 筹板 块成为 上涨 主力 ； 而进 入 12 月份 以后 ， 由于 通
胀预期 上升 导致 资金 边际 收紧和 险资 监管 强化 等因 素导 致 A 股 市场 出现 明显 调整； 全年 上证 综 指
下跌 12.31%， 而创 业板 指 数则下 跌 27.71% 。
在基金操作方 面， 本基 金 管理人 全年基 本依照自 下 而上精选个股 和局部波 段 操作的策略， 在
市场上 行阶 段取 得了 相对 较好的 效果 ， 也在2016 年1 、2 月份 和 12 月 份遭 受了 明显的 损失 。 从整
体来看 ，2016 年本 基金 净 值遭遇 了一 定的 损失 。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.004 元， 累计 份额 净值 为1.204 元 ， 报 告期 内
份额净 值增 长率 为-10.28% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-5.54% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年， 本基 金管 理 人 认为 国内 经济 增长 的波 动性依 然平 缓， 经济 增速 可能前 高后 低，
仍然存在阶段 性的下行 压 力；国外的政 治经济局 势 较为复杂，中 美新型互 动 关系有待重 建；预计
国内总 体政 策基 调可 能倾 向于相 机抉 择 ，2017 年 A 股市场 可能 仍将 维持 宽幅 震荡格 局 。 因此 在 配
置策略 上 ， 本 基金 管理 人 将采取 相机 抉择 策略 ， 灵 活审慎 的把 握市 场波 段 。 在核心 标的 选择 方面 ，
将坚持业绩为 王，战略 性 配置业绩增长 明确或高 分 红的低估值蓝 筹股，以 及 估值合理的 优质成长
股；同 时波 段性 把握 国企 改革、 苹果 产业 链等 各种 主题机 会。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工、 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由分管 基金 运营 的 高 级管 理人员 担任 ； 基金 估值 小 组成员 若干 名 ， 由 公募 投 资总部 、 专户 理财 部、
基金运营部及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程 序 可以提出 建 议，但不参与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务，由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.8 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银红利回 报 混合型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，若本基金 在
每年 的6 月30 日与12 月31 日 的可 供分 配利 润 水 平 与当日 基金 资产 净值 的比 率超过 同期 银行 一年
定期存款利 率（税后） ，则 必须对可供 分配利润 进行 分配（此日 即为收益 分配 基准日） ；在 符合有信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于收 益 分
配基准 日可 供分 配利 润 的20%。
截至报 告期 末， 本基 金可 供分配 利 润298,990.84 元。
根据基 金合 同规 定， 本基 金的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 12 日宣 告2016 年 度第一 次分 红， 向
截至 2016 年 1 月 20 日止 在本基 金注 册登 记机 构信 达澳银 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持 有
人，按 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.330 元。 本基 金 的基金 管理 人 于 2016 年 7 月 11 日宣 告 2016
年度第 二次 分红 ，向 截 至 2016 年 7 月 18 日 止在 本 基金注 册登 记机 构信 达澳 银基金 管理 有限 公司
登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.065 元。
4.9 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
报告期，本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，对本基金的 基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用开支 等方 面进 行了 认真 的复核 ， 对 本基 金的 投资 运作方 面进 行了 监督 ，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 每 10 份0.395 元。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
安永华明会计 师 事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可以 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报 表
7.1 资 产 负债 表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,496,273.34 21,840,140.29
结算备 付金
781,096.24 1,359,131.33
存出保 证金
94,417.41 97,999.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 71,045,470.53 80,921,892.28
其中： 股票 投资
71,045,470.53 74,608,260.98
基金投 资
- -
债券投 资
- 6,313,631.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,809,362.90 7,688,007.89
应收利 息 7.4.7.5 1,720.67 365,937.80
应收股 利
- -
应收申 购款
343,138.31 76,532.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
81,571,479.40 112,349,641.41
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
789,463.10 18,142,690.93
应付赎 回款
69,605.17 748,956.03
应付管 理人 报酬
105,340.81 127,108.16
应付托 管费
17,556.82 21,184.68
应付销 售服 务费
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付交 易费 用 7.4.7.7 423,344.29 311,801.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,204.82 152,347.93
负债合 计
1,555,515.01 19,504,089.11
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 79,716,973.55 79,698,859.36
未分配 利润 7.4.7.10 298,990.84 13,146,692.94
所有者 权益 合计
80,015,964.39 92,845,552.30
负债和 所有 者权 益总 计
81,571,479.40 112,349,641.41
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.004 元， 基金 份额 总额79,716,973.55 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-2,568,720.04 29,558,317.46
1.利息 收入
81,518.80 368,895.93
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 79,512.48 96,330.12
债券利 息收 入
2,006.32 246,988.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 25,577.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,730,232.47 44,991,154.54
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,450,671.36 44,063,996.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -109,775.70 -457,610.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 389,336.81 1,384,767.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -4,447,938.26 -16,453,831.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 67,466.95 652,098.07
减： 二、费用
4,035,786.61 5,791,802.49
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,279,452.48 2,007,563.58 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2．托 管费 7.4.10.2 213,242.16 334,593.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,270,564.84 3,150,678.00
5．利 息支 出
- 22,278.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 22,278.26
6．其 他费 用 7.4.7.19 272,527.13 276,688.75
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,604,506.65 23,766,514.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,604,506.65 23,766,514.97
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,604,506.65 -6,604,506.65
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
18,114.19 -3,076,855.20 -3,058,741.01
其中：1. 基 金申 购款 59,043,800.18 -2,594,014.86 56,449,785.32
2. 基金 赎回 款 -59,025,685.99 -482,840.34 -59,508,526.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,166,340.25 -3,166,340.25
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,716,973.55 298,990.84 80,015,964.39
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
195,137,000.29 37,818,623.35 232,955,623.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,766,514.97 23,766,514.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-115,438,140.93 -32,432,480.73 -147,870,621.66
其中：1. 基 金申 购款 333,623,156.72 115,874,608.40 449,497,765.12
2. 基金 赎回 款 -449,061,297.65 -148,307,089.13 -597,368,386.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -16,005,964.65 -16,005,964.65
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
79,698,859.36 13,146,692.94 92,845,552.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 于建 伟______
______ 徐 伟文______
____ 董瑾 娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金( 原信 达澳 银 红利回 报股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010] 第571 号 《 关
于核准信达澳 银红利回 报 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由信达 澳 银基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银红利回报 股票型证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集594,516,801.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 183
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《信 达 澳银红 利回 报股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
( 以下简称 “ 基金合同”) 于 2010 年 7 月 28 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
594,755,265.50 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 238,464.43 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 信达 澳银 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 建信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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设银行 ”) 。
根据中 国证 监会 发布 并 于2014 年8 月 8 日实 施的 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 第
三十条的有关 规定，经 基 金管理人与基 金托管人 协 商一致，并经 中 国证监 会 备案，自 2015 年 7
月27 日起 ， 本 基金 的基 金 类型从 股票 型变 更为 混合 型， 基 金名 称由 信达 澳银 红利回 报股 票型 证券
投资基金变更 为信达澳 银 红利回报混合 型证券投 资 基金，风险收 益特征变 更 为：本基金 为混合型
基金产 品， 基金 资产 整体 的预期 收益 和预 期风 险均 较高， 属于 较高 风险 ，较 高收益 的基 金品 种。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及招募 说明 书的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 、 债券 、 货币市 场工 具 、 权 证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融 工具。 本 基金的投资 组合比例
为：权 益类 资产 占基 金资 产的 60%-95% ， 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 5%-40% ，基 金保 留的 现金
或者投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 投 资于 红利 股票
的资产比例不 低于股票 资 产的 80%。 本基金的 业绩 比较基准为： 中证红利 指 数收益率 × 80%+中国
债券总 指数 收益 率 × 20% 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的 有关规定
及中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 的编 制符 合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院 批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基 金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 信 达 澳 银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
信达证 券股 份有 限公 司(“ 信达证 券”) 基金管 理人 的控 股股 东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First
State Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 对公司 法人 股东 直接 持 股20%以 上的 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
信达证券 80,999,782.93 5.43% 121,786,198.16 6.06%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证券 75,435.32 5.43% 55,557.57 13.12%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
信达证券 111,517.16 6.06% 27,311.03 8.76%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,279,452.48 2,007,563.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
585,872.39 920,805.15
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×1.50%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
213,242.16 334,593.90
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.10.3 与 关 联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方投资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间 基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 6,496,273.34 66,814.66 21,840,140.29 66,016.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 需要 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
认购新
发证券
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
认购新
发证券
14.11 14.11 834 11,767.74 11,767.74 -
002838 道恩 2016 年 2017 年 认购新 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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股份 12 月28
日
1 月 6
日
发证券
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
认购新
发证券
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
认购新
发证券
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
认购新
发证券
3.07 3.07 2,077 6,376.39 6,376.39 -
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300088
长信科
技
2016 年9
月 12 日
重大事
项
14.65 继续停牌 无 190,300 2,715,853.00 2,787,895.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购
下转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包括 贷款和应收款 项以及其他 金融负债，其 因
剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产
中属于 第一 层次 的余 额为 人民 币 68,200,971.02 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 2,844,499.51
元， 无 属于 第三 层次 余额 （2015 年 12 月31 日， 第 一层次 的余 额为 人民 币70,413,960.98 元 ， 属
于第二 层次 的余 额为 人民 币 10,507,931.30 元 ，无 属于第 三层 次余 额） 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于 证券交易 所上市 的股票和可转 换债券，若 出现重大事项 停牌、交易 不活跃、或属 于
非公开发行等 情况，本 基 金分别于停牌 日至交易 恢 复活跃日期间 、交易不 活 跃期间及限 售期间不
将相关股票和 可转换债 券 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价 值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 可转 换债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 ，
上述事 项解 除时 将相 关股 票和债 券的 公允 价值 列入 第一层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公 允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 71,045,470.53 87.10
其中： 股票 71,045,470.53 87.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,277,369.58 8.92
7 其他各 项资 产 3,248,639.29 3.98
8 合计 81,571,479.40 100.00
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,421,628.00 3.03
B
采矿业 2,377,166.00 2.97
C
制造业 44,159,344.98 55.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,124,378.97 15.15
J
金融业 3,215,618.00 4.02
K
房地产 业 4,390,694.58 5.49
L
租赁和 商务 服务 业 2,356,640.00 2.95
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 71,045,470.53 88.79
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600240 华业资 本 408,817 4,390,694.58 5.49
2 601198 东兴证 券 160,300 3,215,618.00 4.02
3 002499 科林环 保 103,100 2,855,870.00 3.57
4 300088 长信科 技 190,300 2,787,895.00 3.48
5 002303 美盈森 257,781 2,649,988.68 3.31
6 000666 经纬纺 机 119,900 2,562,263.00 3.20
7 300409 道氏技 术 74,200 2,552,480.00 3.19
8 300007 汉威电 子 130,700 2,531,659.00 3.16
9 002364 中恒电 气 121,165 2,520,232.00 3.15
10 300302 同有科 技 113,200 2,519,832.00 3.15
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.fscinda.com 网 站的
年度报 告正 文。
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601198 东兴证 券 11,685,787.09 12.59
2 002303 美盈森 8,149,425.63 8.78
3 000965 天保基 建 7,788,092.92 8.39
4 601699 潞安环 能 6,922,270.20 7.46
5 300007 汉威电 子 6,791,322.20 7.31
6 002341 新纶科 技 6,338,436.00 6.83
7 300088 长信科 技 6,285,665.96 6.77
8 002440 闰土股 份 6,214,921.00 6.69
9 002039 黔源电 力 6,110,205.28 6.58
10 600289 亿阳信 通 5,801,839.68 6.25
11 603609 禾丰牧 业 5,738,089.61 6.18
12 300458 全志科 技 5,665,554.12 6.10
13 002273 水晶光 电 5,656,115.81 6.09
14 600240 华业资 本 5,602,523.00 6.03
15 600961 株冶集 团 5,428,698.00 5.85
16 600652 游久游 戏 5,409,443.00 5.83
17 002234 民和股 份 5,377,648.00 5.79
18 300089 文化长 城 5,329,899.17 5.74
19 600518 康美药 业 5,287,493.00 5.69
20 600231 凌钢股 份 5,276,664.00 5.68
21 600975 新五丰 5,202,489.00 5.60
22 002716 金贵银 业 5,122,482.00 5.52
23 002200 云投生 态 5,120,283.93 5.51
24 600988 赤峰黄 金 5,118,047.36 5.51
25 002470 金正大 5,112,259.00 5.51
26 600362 江西铜 业 5,094,569.00 5.49
27 000060 中金岭 南 5,075,792.00 5.47
28 002172 澳洋科 技 5,041,010.00 5.43
29 600500 中化国 际 4,829,165.00 5.20
30 600266 北京城 建 4,828,344.00 5.20
31 300287 飞利信 4,717,408.92 5.08 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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32 600000 浦发银 行 4,683,172.00 5.04
33 601169 北京银 行 4,676,842.00 5.04
34 000043 中航地 产 4,593,437.20 4.95
35 002091 江苏国 泰 4,587,146.20 4.94
36 002600 江粉磁 材 4,503,206.00 4.85
37 600547 山东黄 金 4,501,880.00 4.85
38 600489 中金黄 金 4,501,761.49 4.85
39 300219 鸿利智 汇 4,480,103.00 4.83
40 002673 西部证 券 4,462,376.00 4.81
41 002475 立讯精 密 4,380,496.71 4.72
42 600958 东方证 券 4,374,825.93 4.71
43 002078 太阳纸 业 4,366,321.00 4.70
44 300166 东方国 信 4,258,509.00 4.59
45 300322 硕贝德 4,203,695.70 4.53
46 002364 中恒电 气 3,969,329.49 4.28
47 300327 中颖电 子 3,858,519.00 4.16
48 300049 福瑞股 份 3,706,689.53 3.99
49 002239 奥特佳 3,683,546.00 3.97
50 600702 沱牌舍 得 3,681,602.00 3.97
51 002555 三七互 娱 3,613,860.42 3.89
52 300291 华录百 纳 3,613,053.38 3.89
53 002183 怡 亚 通 3,607,306.82 3.89
54 300310 宜通世 纪 3,580,514.84 3.86
55 002655 共达电 声 3,579,481.00 3.86
56 601006 大秦铁 路 3,571,562.53 3.85
57 601857 中国石 油 3,571,295.00 3.85
58 002325 洪涛股 份 3,535,337.10 3.81
59 000999 华润三 九 3,533,661.00 3.81
60 300238 冠昊生 物 3,531,758.83 3.80
61 300284 苏交科 3,508,654.74 3.78
62 002343 慈文传 媒 3,485,619.00 3.75
63 300465 高伟达 3,476,049.00 3.74
64 000404 华意压 缩 3,380,851.93 3.64
65 600713 南京医 药 3,375,420.00 3.64
66 300367 东方网 力 3,358,781.00 3.62
67 000750 国海证 券 3,274,715.80 3.53 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 49 页
68 000783 长江证 券 3,262,824.27 3.51
69 600366 宁波韵 升 3,239,720.00 3.49
70 000949 新乡化 纤 3,234,136.50 3.48
71 002400 省广股 份 3,226,998.00 3.48
72 000801 四川九 洲 3,146,808.00 3.39
73 300409 道氏技 术 3,137,731.00 3.38
74 300302 同有科 技 3,136,280.00 3.38
75 300431 暴风集 团 3,133,800.00 3.38
76 002499 科林环 保 3,127,014.00 3.37
77 002036 联创电 子 3,108,807.00 3.35
78 300113 顺网科 技 3,108,495.94 3.35
79 601918 *ST 新集 3,105,696.00 3.35
80 600630 龙头股 份 3,070,226.00 3.31
81 002751 易尚展 示 3,012,039.00 3.24
82 002502 骅威文 化 2,999,826.52 3.23
83 300178 腾邦国 际 2,992,277.98 3.22
84 002284 亚太股 份 2,964,117.00 3.19
85 002004 华邦健 康 2,961,202.00 3.19
86 300217 东方电 热 2,930,613.40 3.16
87 600826 兰生股 份 2,919,164.00 3.14
88 603588 高能环 境 2,895,000.00 3.12
89 600172 黄河旋 风 2,876,062.00 3.10
90 000503 海虹控 股 2,837,943.00 3.06
91 600731 湖南海 利 2,819,266.00 3.04
92 600343 航天动 力 2,805,391.00 3.02
93 300087 荃银高 科 2,802,133.26 3.02
94 000878 云南铜 业 2,788,415.00 3.00
95 300336 新文化 2,780,145.00 2.99
96 000980 金马股 份 2,776,700.00 2.99
97 000078 海王生 物 2,776,101.00 2.99
98 300339 润和软 件 2,773,852.80 2.99
99 600195 中牧股 份 2,773,830.00 2.99
100 002371 七星电 子 2,772,899.00 2.99
101 000650 仁和药 业 2,772,568.00 2.99
102 002488 金固股 份 2,770,490.00 2.98
103 002019 亿帆医 药 2,770,068.00 2.98 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 49 页
104 300528 幸福蓝 海 2,770,015.85 2.98
105 600149 廊坊发 展 2,767,911.00 2.98
106 603598 引力传 媒 2,762,787.00 2.98
107 002743 富煌钢 构 2,762,357.56 2.98
108 300479 神思电 子 2,761,245.00 2.97
109 300370 安控科 技 2,751,923.01 2.96
110 000726 鲁
泰Ａ 2,751,425.00 2.96
111 002165 红 宝 丽 2,747,195.00 2.96
112 002672 东江环 保 2,746,853.50 2.96
113 600233 大杨创 世 2,744,599.11 2.96
114 002063 远光软 件 2,743,631.00 2.96
115 600661 新南洋 2,741,418.00 2.95
116 002712 思美传 媒 2,738,852.00 2.95
117 300016 北陆药 业 2,737,936.00 2.95
118 002517 恺英网 络 2,734,607.09 2.95
119 300033 同花顺 2,734,441.01 2.95
120 002301 齐心集 团 2,733,588.00 2.94
121 600155 宝硕股 份 2,730,657.60 2.94
122 600990 四创电 子 2,729,529.00 2.94
123 000807 云铝股 份 2,727,146.00 2.94
124 300333 兆日科 技 2,721,345.00 2.93
125 000716 黑芝麻 2,721,180.00 2.93
126 300337 银邦股 份 2,720,679.59 2.93
127 600602 云赛智 联 2,720,257.20 2.93
128 300410 正业科 技 2,715,993.21 2.93
129 000014 沙河股 份 2,714,521.00 2.92
130 000597 东北制 药 2,712,590.00 2.92
131 002222 福晶科 技 2,710,780.00 2.92
132 002362 汉王科 技 2,705,289.95 2.91
133 300008 天海防 务 2,704,156.00 2.91
134 600332 白云山 2,703,704.00 2.91
135 300379 东方通 2,703,475.00 2.91
136 001696 宗申动 力 2,700,324.00 2.91
137 300363 博腾股 份 2,699,411.00 2.91
138 300078 思创医 惠 2,687,832.00 2.89
139 300313 天山生 物 2,683,948.00 2.89 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 49 页
140 300144 宋城演 艺 2,683,738.80 2.89
141 600622 嘉宝集 团 2,680,461.00 2.89
142 000718 苏宁环 球 2,679,866.00 2.89
143 600801 华新水 泥 2,677,679.00 2.88
144 600399 抚顺特 钢 2,676,388.00 2.88
145 000552 靖远煤 电 2,676,127.00 2.88
146 600697 欧亚集 团 2,675,118.00 2.88
147 000919 金陵药 业 2,671,777.20 2.88
148 000666 经纬纺 机 2,669,692.00 2.88
149 601155 新城控 股 2,661,527.00 2.87
150 002454 松芝股 份 2,654,194.40 2.86
151 600409 三友化 工 2,653,098.00 2.86
152 300103 达刚路 机 2,653,095.84 2.86
153 600216 浙江医 药 2,648,623.00 2.85
154 600804 鹏博士 2,646,462.00 2.85
155 300072 三聚环 保 2,640,530.60 2.84
156 002322 理工环 科 2,636,500.80 2.84
157 002195 二三四 五 2,634,596.00 2.84
158 002745 木林森 2,633,731.20 2.84
159 600835 上海机 电 2,632,548.00 2.84
160 000977 浪潮信 息 2,630,298.00 2.83
161 002668 奥马电 器 2,630,224.00 2.83
162 600157 永泰能 源 2,622,110.20 2.82
163 002126 银轮股 份 2,619,984.00 2.82
164 000776 广发证 券 2,617,728.00 2.82
165 002547 春兴精 工 2,614,352.90 2.82
166 300203 聚光科 技 2,614,346.84 2.82
167 002281 光迅科 技 2,613,305.00 2.81
168 002458 益生股 份 2,612,560.00 2.81
169 300059 东方财 富 2,609,765.60 2.81
170 000875 吉电股 份 2,609,723.00 2.81
171 002434 万里扬 2,597,007.00 2.80
172 600808 马钢股 份 2,594,150.00 2.79
173 000501 鄂武商 Ａ 2,594,026.00 2.79
174 000333 美的集 团 2,593,703.00 2.79
175 600469 风神股 份 2,593,441.00 2.79 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 49 页
176 000697 炼石有 色 2,592,246.50 2.79
177 000851 高鸿股 份 2,591,560.00 2.79
178 600737 中粮屯 河 2,589,448.00 2.79
179 002365 永安药 业 2,585,401.02 2.78
180 600307 酒钢宏 兴 2,581,572.00 2.78
181 300296 利亚德 2,581,171.00 2.78
182 002087 新野纺 织 2,580,638.00 2.78
183 002418 康盛股 份 2,569,433.00 2.77
184 002669 康达新 材 2,567,689.00 2.77
185 000533 万 家 乐 2,560,295.00 2.76
186 600745 中茵股 份 2,558,238.25 2.76
187 300021 大禹节 水 2,555,639.00 2.75
188 300232 洲明科 技 2,536,459.44 2.73
189 600893 中航动 力 2,526,470.00 2.72
190 300301 长方集 团 2,513,939.00 2.71
191 600674 川投能 源 2,503,295.00 2.70
192 002016 世荣兆 业 2,500,430.00 2.69
193 000709 河钢股 份 2,496,123.00 2.69
194 000816 智慧农 业 2,494,086.00 2.69
195 000930 中粮生 化 2,444,346.64 2.63
196 300073 当升科 技 2,441,931.00 2.63
197 000555 神州信 息 2,441,338.98 2.63
198 000498 山东路 桥 2,430,773.00 2.62
199 002179 中航光 电 2,430,616.60 2.62
200 600038 中直股 份 2,429,740.00 2.62
201 300014 亿纬锂 能 2,425,527.00 2.61
202 002043 兔 宝 宝 2,424,566.00 2.61
203 000409 山东地 矿 2,410,835.00 2.60
204 600598 北大荒 2,409,407.00 2.60
205 300164 通源石 油 2,400,841.66 2.59
206 600096 云天化 2,400,446.00 2.59
207 600389 江山股 份 2,397,014.00 2.58
208 000997 新 大 陆 2,395,653.65 2.58
209 600820 隧道股 份 2,391,620.13 2.58
210 600872 中炬高 新 2,294,279.00 2.47
211 600432 *ST 吉恩 2,285,176.00 2.46 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 49 页
212 000831 *ST 五稀 2,281,645.20 2.46
213 002243 通产丽 星 2,280,898.00 2.46
214 600176 中国巨 石 2,261,410.00 2.44
215 300226 上海钢 联 2,258,165.00 2.43
216 600898 三联商 社 2,199,865.75 2.37
217 000793 华闻传 媒 2,172,901.50 2.34
218 300109 新开源 2,148,643.00 2.31
219 002496 辉丰股 份 2,116,037.76 2.28
220 000687 华讯方 舟 2,108,358.00 2.27
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000043 中航地 产 9,181,479.25 9.89
2 601198 东兴证 券 8,608,177.13 9.27
3 000965 天保基 建 8,045,305.91 8.67
4 600289 亿阳信 通 7,890,027.97 8.50
5 300217 东方电 热 7,375,989.21 7.94
6 601699 潞安环 能 7,326,291.52 7.89
7 002341 新纶科 技 6,416,984.79 6.91
8 300089 文化长 城 6,334,230.28 6.82
9 002039 黔源电 力 6,113,169.95 6.58
10 002440 闰土股 份 6,090,588.95 6.56
11 300458 全志科 技 6,051,819.00 6.52
12 300219 鸿利智 汇 5,868,497.40 6.32
13 300287 飞利信 5,688,152.69 6.13
14 603609 禾丰牧 业 5,614,663.01 6.05
15 600975 新五丰 5,604,749.00 6.04
16 002303 美盈森 5,592,230.29 6.02
17 002091 江苏国 泰 5,364,692.24 5.78
18 600961 株冶集 团 5,328,025.97 5.74
19 300322 硕贝德 5,324,569.04 5.73
20 600652 游久游 戏 5,274,273.16 5.68
21 002519 银河电 子 5,243,506.10 5.65 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 49 页
22 300465 高伟达 5,193,939.00 5.59
23 600518 康美药 业 5,148,666.96 5.55
24 000333 美的集 团 5,147,174.59 5.54
25 002716 金贵银 业 5,144,141.74 5.54
26 002234 民和股 份 4,912,708.95 5.29
27 600988 赤峰黄 金 4,892,093.72 5.27
28 600362 江西铜 业 4,890,111.00 5.27
29 600231 凌钢股 份 4,733,016.98 5.10
30 601377 兴业证 券 4,705,242.00 5.07
31 601169 北京银 行 4,693,363.00 5.06
32 600547 山东黄 金 4,662,480.00 5.02
33 002673 西部证 券 4,631,451.12 4.99
34 300284 苏交科 4,618,669.60 4.97
35 000060 中金岭 南 4,599,774.79 4.95
36 600000 浦发银 行 4,554,344.30 4.91
37 002475 立讯精 密 4,543,668.21 4.89
38 300088 长信科 技 4,442,381.96 4.78
39 600489 中金黄 金 4,378,305.00 4.72
40 300327 中颖电 子 4,341,242.56 4.68
41 600958 东方证 券 4,331,525.53 4.67
42 002325 洪涛股 份 4,329,019.00 4.66
43 600266 北京城 建 4,324,995.97 4.66
44 002600 江粉磁 材 4,307,800.00 4.64
45 600702 沱牌舍 得 4,228,996.55 4.55
46 300049 福瑞股 份 4,156,372.29 4.48
47 002239 奥特佳 4,150,715.92 4.47
48 300310 宜通世 纪 4,140,076.00 4.46
49 002078 太阳纸 业 4,105,801.00 4.42
50 000050 深天马 Ａ 4,052,635.00 4.36
51 002655 共达电 声 3,978,488.00 4.29
52 000687 华讯方 舟 3,930,392.00 4.23
53 300166 东方国 信 3,815,736.94 4.11
54 002183 怡 亚 通 3,806,556.12 4.10
55 002343 慈文传 媒 3,794,902.48 4.09
56 000404 华意压 缩 3,768,134.00 4.06
57 300291 华录百 纳 3,757,689.70 4.05
58 000999 华润三 九 3,725,269.00 4.01
59 600713 南京医 药 3,687,062.80 3.97 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 49 页
60 300007 汉威电 子 3,654,922.72 3.94
61 300238 冠昊生 物 3,565,960.30 3.84
62 000980 金马股 份 3,498,917.50 3.77
63 601006 大秦铁 路 3,468,588.80 3.74
64 000503 海虹控 股 3,465,048.70 3.73
65 603588 高能环 境 3,446,201.94 3.71
66 000750 国海证 券 3,437,960.85 3.70
67 601857 中国石 油 3,435,033.00 3.70
68 002555 三七互 娱 3,275,705.49 3.53
69 001979 招商蛇 口 3,258,199.77 3.51
70 002502 骅威文 化 3,226,398.20 3.48
71 000783 长江证 券 3,218,278.00 3.47
72 600029 南方航 空 3,201,414.00 3.45
73 300367 东方网 力 3,176,371.69 3.42
74 600149 廊坊发 展 3,135,913.69 3.38
75 000807 云铝股 份 3,129,289.94 3.37
76 601918 *ST 新集 3,110,242.00 3.35
77 000078 海王生 物 3,106,167.72 3.35
78 600366 宁波韵 升 3,096,140.96 3.33
79 002273 水晶光 电 3,076,642.00 3.31
80 002400 省广股 份 3,071,069.60 3.31
81 300072 三聚环 保 3,053,025.10 3.29
82 002305 南国置 业 3,022,701.88 3.26
83 600172 黄河旋 风 3,022,397.00 3.26
84 002743 富煌钢 构 3,019,613.45 3.25
85 000888 峨眉山 Ａ 3,004,946.00 3.24
86 600697 欧亚集 团 2,962,145.00 3.19
87 002434 万里扬 2,960,964.23 3.19
88 600233 大杨创 世 2,954,099.23 3.18
89 002445 中南文 化 2,951,642.29 3.18
90 300479 神思电 子 2,950,298.00 3.18
91 002362 汉王科 技 2,939,249.60 3.17
92 000851 高鸿股 份 2,922,974.00 3.15
93 600804 鹏博士 2,920,680.00 3.15
94 001696 宗申动 力 2,917,436.00 3.14
95 000801 四川九 洲 2,911,197.00 3.14
96 300528 幸福蓝 海 2,910,002.28 3.13
97 002004 华邦健 康 2,907,271.26 3.13 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 49 页
98 300337 银邦股 份 2,896,910.90 3.12
99 600216 浙江医 药 2,896,263.00 3.12
100 600661 新南洋 2,886,835.20 3.11
101 600898 三联商 社 2,882,124.65 3.10
102 300059 东方财 富 2,869,568.43 3.09
103 002454 松芝股 份 2,867,652.28 3.09
104 600990 四创电 子 2,847,339.20 3.07
105 300410 正业科 技 2,831,904.54 3.05
106 002165 红 宝 丽 2,828,460.00 3.05
107 600155 宝硕股 份 2,825,914.20 3.04
108 000014 沙河股 份 2,820,535.00 3.04
109 002672 东江环 保 2,818,610.93 3.04
110 300178 腾邦国 际 2,817,158.00 3.03
111 002087 新野纺 织 2,814,421.68 3.03
112 002016 世荣兆 业 2,811,454.20 3.03
113 600630 龙头股 份 2,805,144.14 3.02
114 600737 中粮屯 河 2,798,677.83 3.01
115 300333 兆日科 技 2,788,405.00 3.00
116 002063 远光软 件 2,778,114.00 2.99
117 300339 润和软 件 2,771,394.50 2.98
118 603598 引力传 媒 2,771,081.15 2.98
119 002172 澳洋科 技 2,767,691.00 2.98
120 002019 亿帆医 药 2,757,587.58 2.97
121 300363 博腾股 份 2,753,802.00 2.97
122 002745 木林森 2,752,598.54 2.96
123 002322 理工环 科 2,752,227.04 2.96
124 600731 湖南海 利 2,747,346.00 2.96
125 300144 宋城演 艺 2,729,380.00 2.94
126 002418 康盛股 份 2,727,356.00 2.94
127 000533 万 家 乐 2,723,609.40 2.93
128 300103 达刚路 机 2,719,437.44 2.93
129 600893 中航动 力 2,715,925.00 2.93
130 300021 大禹节 水 2,709,849.00 2.92
131 002281 光迅科 技 2,708,663.00 2.92
132 600409 三友化 工 2,704,327.00 2.91
133 600826 兰生股 份 2,698,342.31 2.91
134 002301 齐心集 团 2,696,858.00 2.90
135 300203 聚光科 技 2,689,852.20 2.90 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 49 页
136 000716 黑芝麻 2,688,384.00 2.90
137 002470 金正大 2,681,010.88 2.89
138 002371 七星电 子 2,680,294.00 2.89
139 002222 福晶科 技 2,679,681.80 2.89
140 600332 白云山 2,678,851.96 2.89
141 000776 广发证 券 2,678,680.00 2.89
142 002488 金固股 份 2,675,624.00 2.88
143 000793 华闻传 媒 2,671,510.18 2.88
144 601155 新城控 股 2,658,317.00 2.86
145 300113 顺网科 技 2,657,690.74 2.86
146 002751 易尚展 示 2,656,606.90 2.86
147 300313 天山生 物 2,653,046.00 2.86
148 300078 思创医 惠 2,651,146.32 2.86
149 600399 抚顺特 钢 2,649,338.00 2.85
150 300232 洲明科 技 2,645,839.00 2.85
151 300008 天海防 务 2,644,417.00 2.85
152 300226 上海钢 联 2,641,536.00 2.85
153 600195 中牧股 份 2,634,875.17 2.84
154 600801 华新水 泥 2,631,142.00 2.83
155 002284 亚太股 份 2,630,988.99 2.83
156 000650 仁和药 业 2,627,587.00 2.83
157 002669 康达新 材 2,626,526.28 2.83
158 600622 嘉宝集 团 2,624,363.85 2.83
159 300033 同花顺 2,622,284.81 2.82
160 000919 金陵药 业 2,619,318.80 2.82
161 300336 新文化 2,616,815.00 2.82
162 600674 川投能 源 2,615,071.26 2.82
163 000875 吉电股 份 2,615,052.49 2.82
164 000726 鲁
泰Ａ 2,608,685.89 2.81
165 600745 中茵股 份 2,604,116.84 2.80
166 000697 炼石有 色 2,589,894.20 2.79
167 002126 银轮股 份 2,587,458.00 2.79
168 300136 信维通 信 2,574,418.00 2.77
169 000977 浪潮信 息 2,555,569.00 2.75
170 000552 靖远煤 电 2,554,488.50 2.75
171 300379 东方通 2,554,370.00 2.75
172 600469 风神股 份 2,546,553.82 2.74
173 600598 北大荒 2,545,968.00 2.74 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 49 页
174 300301 长方集 团 2,541,060.00 2.74
175 002243 通产丽 星 2,537,011.00 2.73
176 600602 云赛智 联 2,534,442.10 2.73
177 002200 云投生 态 2,526,983.84 2.72
178 002447 壹桥股 份 2,513,666.68 2.71
179 300087 荃银高 科 2,513,653.60 2.71
180 600808 马钢股 份 2,512,532.01 2.71
181 000501 鄂武商 Ａ 2,503,901.50 2.70
182 002496 辉丰股 份 2,503,805.35 2.70
183 600835 上海机 电 2,488,534.00 2.68
184 002547 春兴精 工 2,460,747.00 2.65
185 000709 河钢股 份 2,460,591.00 2.65
186 600038 中直股 份 2,459,461.00 2.65
187 600500 中化国 际 2,451,568.00 2.64
188 002195 二三四 五 2,443,825.75 2.63
189 600432 *ST 吉恩 2,439,572.00 2.63
190 000409 山东地 矿 2,430,616.00 2.62
191 600307 酒钢宏 兴 2,424,311.00 2.61
192 002458 益生股 份 2,423,621.00 2.61
193 600872 中炬高 新 2,421,540.00 2.61
194 000718 苏宁环 球 2,401,482.80 2.59
195 300016 北陆药 业 2,390,773.00 2.58
196 002043 兔 宝 宝 2,384,962.00 2.57
197 000816 智慧农 业 2,384,168.00 2.57
198 002261 拓维信 息 2,383,813.80 2.57
199 002179 中航光 电 2,381,746.41 2.57
200 002036 联创电 子 2,354,214.96 2.54
201 300296 利亚德 2,345,887.40 2.53
202 000878 云南铜 业 2,334,728.00 2.51
203 000498 山东路 桥 2,332,406.00 2.51
204 600157 永泰能 源 2,320,175.00 2.50
205 002517 恺英网 络 2,318,206.70 2.50
206 002668 奥马电 器 2,283,706.00 2.46
207 000597 东北制 药 2,255,543.00 2.43
208 600176 中国巨 石 2,251,286.26 2.42
209 300370 安控科 技 2,240,664.32 2.41
210 600463 空港股 份 2,139,078.00 2.30
211 002365 永安药 业 2,113,709.00 2.28 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 49 页
212 600343 航天动 力 2,035,493.00 2.19
213 000584 友利控 股 2,031,707.00 2.19
214 000831 *ST 五稀 2,023,780.26 2.18
215 600820 隧道股 份 1,983,516.00 2.14
216 600562 国睿科 技 1,926,286.00 2.07
217 300148 天舟文 化 1,906,210.00 2.05
218 300109 新开源 1,900,549.86 2.05
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 746,289,916.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 747,683,149.73
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 49 页
8.10.2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投 资评 价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
8.12 投 资 组 合报告 附注
8.12.1
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ，或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 及相 关投资 决策 程序说 明。
2016 年1 月13 日， 四川 证监局 作出 《关 于对 东兴 证券（601198 ） 股份 有限 公司采 取监 管谈
话措施 的决 定》 （[2016]3 号） ， 认定2015 年 7 月 30 日至 9 月 30 日 之间， “15 龙投债 ”发 行人 龙
泉现代 新增 借款 达到 《 募 集说明 书 》 约 定的 披露 标 准但未 披露 ， 公司 未按 照 《债 券受 托管 理协 议》
约定督 促发 行人 及时 履行 信息披 露义 务， 对公 司采 取监管 谈话 措施 ，并 要求 公司提 交书 面整 改报
告。
基金管 理人 分析 认为 ，事 后该公 司已 经进 行相 关整 改，该 事件 对公 司的 基本 面不构 成实 质影
响。
除 东兴证券（601198 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 。
8.12.2
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情
形。
8.12.3 期 末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 94,417.41
2 应收证 券清 算款 2,809,362.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,720.67
5 应收申 购款 343,138.31 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 44 页 共 49 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,248,639.29
8.12.4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300088 长信科 技 2,787,895.00 3.48 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,665 21,750.88 - 0.00% 79,716,973.55 100.00%
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
101,803.23 0.13%
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 7 月 28 日 ） 基金 份额 总额
594,755,265.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,698,859.36
本报告 期基 金总 申购 份额 59,043,800.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 59,025,685.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,716,973.55
§11 重大事件 揭示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基 金管 理人 双方 股东 于 2016 年 3 月 28 日 作出 决议， 一致 同意 黄慧 玲女 士不再 担任 信 达
澳银基 金管 理有 限公 司董 事。
本基金 管理 人2016 年 4 月12 日发 布公 告， 经 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 审 议
通过， 聘任 焦巍 先生 为信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
本基金 管理 人双 方股 东 于 2016 年 5 月 14 日作 出决 议， 一致 同意 选举 潘广 建 先生担 任信 达澳
银基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会董 事。
本基金 管理 人 2016 年 12 月 30 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司 第 四届 董 事会 第
十六次 书面 决议 通过, 程 文卫先生 离任 信 达澳 银基 金管理 有限 公司 副总 经理 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告 期内 ， 本 基金 管理 人继续 聘任 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基金 的 外
部审计 机构 。 报 告期 内应 支付给 会计 师事 务所 的基 金审计 费用 为5 万 元。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 282,603,067.11 18.93% 263,188.90 18.93% 退租 1 个
国信证券 2 162,470,790.88 10.88% 151,309.40 10.88% -
中信证券 2 125,899,347.11 8.43% 117,250.39 8.43% 退租 1 个
中金公司 2 98,957,607.65 6.63% 92,159.49 6.63% -
恒泰证券 1 86,035,860.34 5.76% 80,124.71 5.76% -
信达证券 3 80,999,782.93 5.43% 75,435.32 5.43% -
长江证券 2 73,260,094.32 4.91% 68,227.17 4.91% -
世纪证券 2 72,611,506.22 4.86% 67,623.11 4.86% 新增 1 个
海通证券 1 65,347,134.68 4.38% 60,858.15 4.38% -
中银国际 1 55,059,037.57 3.69% 51,276.76 3.69% -
申万宏源 2 54,681,763.99 3.66% 50,925.03 3.66% -
华创证券 1 47,987,075.64 3.21% 44,690.45 3.21% -
太平洋证券 1 45,648,376.22 3.06% 42,512.23 3.06% 新增 1 个
联讯证券 1 42,969,364.73 2.88% 40,017.46 2.88% -
方正证券 1 41,973,616.52 2.81% 39,089.85 2.81% - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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安信证券 1 40,988,436.97 2.75% 38,172.59 2.75% -
西南证券 1 40,030,558.34 2.68% 37,280.59 2.68% -
东兴证券 1 31,556,322.54 2.11% 29,388.65 2.11% -
华泰证券 1 24,893,682.04 1.67% 23,183.37 1.67% -
中投证券 1 13,317,974.08 0.89% 12,403.02 0.89% -
国泰君安 2 5,717,098.20 0.38% 5,324.29 0.38% -
天风证券 2 - - - - 新增 2 个
中信万通 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注：1 、根 据《 交易 单元 及 佣金管 理办 法》 、 《投 资审 议委员 会议 事规 则》 的规 定，交 易单 元开 设、
增设或退租由 投资研究 部 提议，经公司 投资审议 委 员会审议后， 报经营管 理 委员会决定 。在分配
交易量 方面 ， 公 司制 订合 理的评 分体 系， 投资 研究 部和产 品开 发中 心于 每个 季度最 后 10 个 工作 日
组织相关人员 对提供研 究 报告的证券公 司的研究 水 平、服务质量 等综合情 况 通过投研管 理系统进
行评比打分。 交易管理 部 根据上季度研 究服务评 分 结果安排研究 机构交易 佣 金分配，每 半年佣金
分配排名应与 上两个季 度 研究服务评分 排名基本 匹 配，并确保重 点券商研 究 机构年度佣 金排名应
与全年 合计 研究 服务 评分 排名相 匹配 。
2、本 报告 期东 吴证 券席 位 退租。 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
民生证券 - - - - - - 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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平安证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
无。
