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信达慧管家A(000681)

信达慧管家:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
信达澳银慧管家货币市场基金2016年年度
报告摘要 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月31日 
 
 
 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 信达澳银慧管家货币 场内简称 - 基金主代码 000681 交易代码 000681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 26日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,184,187,666.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 信达澳银慧管家 货币 A 信达澳银慧管家货 币 C 信达澳银慧管家 货币 E 下属分级基金的交易代码: 000681 000682 000683 报告期末下属分级基金的份额总额 777,063,280.61 份 10,406,376,269.84 份 748,115.61 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求, 采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量 相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判 断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券 选择等投资策略的层面,本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基 础上,追求稳定的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)×1.3 风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基 金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金和 混合型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


客户服务电话


400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路 (深圳湾 段)3331 号阿里巴巴大厦 T1 座第 8 层和第9层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016年 2015年 2014年 6月 26日(基金合同生 效日)-2014 年 12 月31日 信达澳银 慧管家货 币A 信达澳银慧 管家货币C 信达 澳银 慧管 家货 币 E 信达澳银 慧管家货 币A 信达澳银 慧管家货 币 C 信达澳 银慧管 家货币 E 信达澳 银慧管 家货币A 信达澳银 慧管家货 币 C 信达澳 银慧管 家货币 E 本 期 已 实 现 收 益 20,135,1 60.08 211,528,63 4.75 33,97 2.77 11,873,7 31.47 41,237,98 0.87 254,722 .23 960,856 .03 6,313,82 5.16 32,539. 18 本 期 利 润 20,135,1 60.08 211,528,63 4.75 33,97 2.77 11,873,7 31.47 41,237,98 0.87 254,722 .23 960,856 .03 6,313,82 5.16 32,539. 18 本 2.8687% 3.1119% 2.575 4.2809% 4.5084% 3.9894% 1.9079% 2.0389% 1.7421% 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


期 净 值 收 益 率 7% 3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016年末 2015年末 2014年末 期 末 基 金 资 产 净 值 777,063, 280.61 10,406,376 ,269.84 748,1 15.61 659,439, 389.09 5,405,307 ,330.40 1,960,3 48.55 34,685, 830.56 485,374, 822.96 1,027,8 53.46 期 末 基 金 份 额 净 值 1 1 1 1.0000 1.0000 1.0000 1 1 1 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的认购、申购及赎回费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银慧管家货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7092% 0.0018% 0.4411% 0.0000% 0.2681% 0.0018% 过去六个月 1.3783% 0.0020% 0.8823% 0.0000% 0.4960% 0.0020% 过去一年 2.8687% 0.0035% 1.7550% 0.0000% 1.1137% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 9.3189% 0.0099% 4.4188% 0.0000% 4.9001% 0.0099% 信达澳银慧管家货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7701% 0.0018% 0.4411% 0.0000% 0.3290% 0.0018% 过去六个月 1.5012% 0.0020% 0.8823% 0.0000% 0.6189% 0.0020% 过去一年 3.1119% 0.0035% 1.7550% 0.0000% 1.3569% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 9.9578% 0.0099% 4.4188% 0.0000% 5.5390% 0.0099% 信达澳银慧管家货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6336% 0.0018% 0.4411% 0.0000% 0.1925% 0.0018% 过去六个月 1.2308% 0.0020% 0.8823% 0.0000% 0.3485% 0.0020% 过去一年 2.5757% 0.0036% 1.7550% 0.0000% 0.8207% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 8.5261% 0.0098% 4.4188% 0.0000% 4.1073% 0.0098%


信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 42 页


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注:1、本基金基金合同于 2014年6月26 日生效,2014 年7 月 28 日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资于以下金融工具: 现金;期限在1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限 在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币 基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金按规 定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


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注:本基金基金合同于2014 年6月 26 日生效,因此2014年的净值增长率是按照基金合同生效后 的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 信达澳银慧管家货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 20,030,532.62 - 104,627.46 20,135,160.08


2015年 11,835,234.63 - 38,496.84 11,873,731.47


2014年 960,066.68 - 789.35 960,856.03


合计 32,825,833.93 - 143,913.65 32,969,747.58


单位:人民币元 信达澳银慧管家货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 209,809,492.62 - 1,719,142.13 211,528,634.75


2015年 40,893,966.91 - 344,013.96 41,237,980.87


信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


2014年 6,299,519.08 - 14,306.08 6,313,825.16


合计 257,002,978.61 - 2,077,462.17 259,080,440.78


单位:人民币元 信达澳银慧管家货币 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 33,953.92 - 18.85 33,972.77


2015年 254,630.05 - 92.18 254,722.23


2014年 32,524.22 - 14.96 32,539.18


合计 321,108.19 0.00 125.99 321,234.18





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于 2006年6月5 日,由 中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联 首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基 金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5 月 22 日,信达证券股份 有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司 注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公 司出资比例为 54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董 事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了 独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委 员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会 协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新 部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工 协作,职责明确。 截至2016年12月 31 日,公司共管理十六只基金,包括信达澳银领先增长混合型证券投资基 金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达 澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混 合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新 股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资 基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银 新财富灵活配置混合型证券投资基金。 报告期内,公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、 现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交 工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间10 个工作日;独立董事刘颂兴先生以参加现场 董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决 议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间 9个工作日;独 立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事 会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累 计履职时间9个工作日。 报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存 在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的 基金经 理,稳定 价值债券 基金、鑫 安债券基 金(LOF )、 信用债债 券基金、 纯债债券 基金、慧 理财货币 基金、新 目标混合 基金的基 金经理, 公募投资 总部副总 监 2014 年 6 月 26日 - 12 年 中央财经大学金融学 硕士。历任金元证券股 份有限公司研究员、固 定收益总部副总经理; 2011 年 8 月加入信达 澳银基金公司,历任投 资研究部下固定收益 部总经理、固定收益副 总监、公募投资总部副 总监、信达澳银稳定价 值债券基金基金经理 (2011 年9月29 日起 至今) 、信达澳银鑫安 债券基金(LOF)基金 经理(2012 年 5 月 7 日起至今) 、信达澳银 信用债债券基金基金 经理(2013 年 5 月 14 日起至今) 、信达澳银 慧管家货币基金基金 经理(2014 年 6 月 26 日起至今) 、信达澳银信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


纯债债券基金基金经 理( 2016年8月4 日起 至今) 、信达澳银慧理 财货币基金基金经理 (2016 年9月30 日起 至今) 、信达澳银新目 标混合基金基金经理 (2016年10月25日起 至今) 。 綦鹏 原本基金 的基金经 理、原纯 债债券基 金的基金 经理、原 慧理财货 币基金的 基金经理 2014年7月4 日 2016年 8月 12日 9 年 上海财经大学管理学 硕士。 2007年起先后在 广发银行、华安基金公 司任债券交易员;2010 年起先后在万家基金 公司、浦银安盛基金管 理公司担任基金经理 助理、专户高级投资经 理等职; 2014年5 月加 入信达澳银基金公司, 担任信达澳银慧管家 货币市场基金基金经 理( 2014年7月4 日起 至2016年8月12日) 、 信达澳银纯债债券基 金基金经理(2016年5 月 5 日起至 2016 年 8 月 12日) 、信达澳银慧 理财货币基金基金经 理(2016年9月18日 起至 2016 年 10 月 19 日) 。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理 有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内 部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在 买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合 之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每 季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 若发现涉嫌违背公平交易原则的行为, 及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债 券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季 度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进 行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核 和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生 交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度,央行仅进行了一次降准操作,实质上执行了偏中性的政策。公开市场的货币 投放偏谨慎,且回购利率维持在 2.25%,使得短端收益率无法进一步向下突破。二季度,债券市 场受到营改增事件的阶段性冲击,同时大宗商品的大幅反弹也带来了通胀的担忧,因此在二季度 初期中长期利率债收益率有较大的反弹。但二季度的中后期,由于海外市场的动荡致使风险偏好信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


下降,中国的利率债收益率也开始逐渐回落。三季度,央行重启 14 天和 28 天的逆回购,有意识 的锁短放长,以压迫市场降低杠杆。但市场依然较为乐观,金融杠杆维持高位。四季度,央行在 公开市场操作持续净回笼,导致货币市场极度紧张,银行同业存单利率大幅上行,并带来连锁反 应,致使货币利率及债券各期限利率在短时间内大幅上扬。 本基金在 2016 年始终维持较少的平均剩余天数和极低的杠杆率,同时逐步降低信用债券配 置、适度增加同业存单的配比,以降低组合的信用风险。在2016年四季度,本基金的投资组合维 持了较高的流动性,偏离度持续在较低的范围之内,控制了投资风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,A类基金份额:本报告期份额净值收益率为 2.8687%,同期业绩比较基准收益 率为1.7550%; 截至报告期末,C类基金份额:本报告期份额净值收益率为 3.1119%,同期业绩比较基准收益 率为1.7550%; 截至报告期末,E类基金份额:本报告期份额净值收益率为 2.5757%,同期业绩比较基准收益 率为1.7550%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 货币政策的基调已经确定为稳健中性,但往往对市场最深的负面影响可能已经显现过了,也 就是说货币利率的峰值在 2016 年 12 月已经呈现。从这点看,资金最紧张的时期应该过去了,但 对市场的冲击并没有结束。金融去杠杆还在进行中,由于市场实际杠杆很难估量,政策的拿捏并 非可以做到精准,未来资金面的中枢会比2016年会进一步抬升。 同时,央行推动的 MPA 机制对资金面也有较大的扰动,银行同业危机何时能落定对货币端和 收益率曲线的短端是一种考验。 基于上述判断,本基金管理人认为由于货币端的波动仍会加剧,流动性管理应该放在第一位, 同时由于短端收益的波动抬升则有助于提高基金的投资收益。因此本基金管理人会在保证流动性 的前提下,积极挖掘潜在的投资机会,提高组合收益,不辜负基金持有人的托付。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员 具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名, 由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由公募投资总部、专户理财部、 基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中基金运营部负责组 织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。 估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”的方式,即根据每日 基金收益情况,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日以红 利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 231,697,767.60 元,实际分配收益 231,697,767.60 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类20,135,160.08元,C类211,528,634.75元, E类 33,972.77元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


§6 审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告, 投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,118,041,391.28 1,169,488,814.71 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 4,662,229,533.89 3,362,537,400.42 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


4,662,229,533.89 3,362,537,400.42 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,100,987,312.22 1,699,915,869.87 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 34,917,372.60 37,095,919.57 应收股利


- - 应收申购款


274,963,931.98 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


11,191,139,541.97 6,269,038,004.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7.4.12.3 - 199,999,500.00 应付证券清算款


- - 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


应付赎回款


318,942.58 - 应付管理人报酬


3,306,017.84 1,331,428.46 应付托管费


734,670.66 295,874.47 应付销售服务费


222,377.49 140,491.06 应付交易费用 7.4.7.7 54,027.47 50,173.46 应交税费


- - 应付利息


- 41,755.71 应付利润


2,221,501.81 397,713.37 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 94,338.06 74,000.00 负债合计


6,951,875.91 202,330,936.53 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 11,184,187,666.06 6,066,707,068.04 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


11,184,187,666.06 6,066,707,068.04 负债和所有者权益总计


11,191,139,541.97 6,269,038,004.57 注: 报告截止日 2016年 12 月 31 日,信达澳银慧管家货币 A基金份额净值1.000 元,信达澳银 慧管家货币 C基金份额净值 1.000元,信达澳银慧管家货币 E 基金份额净值1.000 元。基金份额 总额11,184,187,666.06份,其中信达澳银慧管家货币A基金份额777,063,280.61 份,信达澳银 慧管家货币C基金份额10,406,376,269.84 份,信达澳银慧管家货币 E基金份额 748,115.61 份。


7.2 利润表 会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 12月 31 日 一、收入


281,839,402.83 62,957,490.71 1.利息收入


275,208,649.90 45,658,631.19 其中:存款利息收入 7.4.7.11 28,449,648.12 12,417,627.61 债券利息收入


181,544,021.10 27,915,765.80 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


65,214,980.68 5,325,237.78 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,360,172.72 17,283,859.52 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 6,360,172.72 17,283,859.52 资产支持证券投资收益


- - 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 270,580.21 15,000.00 减:二、费用


50,141,635.23 9,591,056.14 1.管理人报酬 7.4.10.2 34,558,518.10 6,088,393.69 2.托管费 7.4.10.2 7,686,318.64 1,516,660.72 3.销售服务费


2,487,309.27 1,004,260.32 4.交易费用 7.4.7.18 300.00 - 5.利息支出


5,102,970.50 730,189.54 其中:卖出回购金融资产支出


5,102,970.50 730,189.54 6.其他费用 7.4.7.19 306,218.72 251,551.87 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 231,697,767.60 53,366,434.57 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 231,697,767.60 53,366,434.57


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,066,707,068.04 - 6,066,707,068.04 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 231,697,767.60 231,697,767.60 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 5,117,480,598.02 - 5,117,480,598.02 其中:1.基金申购款 38,760,063,002.17 - 38,760,063,002.17 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


2.基金赎回款 -33,642,582,404.15 - -33,642,582,404.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -231,697,767.60 -231,697,767.60 五、期末所有者权益(基 金净值) 11,184,187,666.06 - 11,184,187,666.06 项目 上年度可比期间 2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 521,088,506.98 - 521,088,506.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 53,366,434.57 53,366,434.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 5,545,618,561.06 - 5,545,618,561.06 其中:1.基金申购款 13,610,994,098.31 - 13,610,994,098.31 2.基金赎回款 -8,065,375,537.25 - -8,065,375,537.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -53,366,434.57 -53,366,434.57 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,066,707,068.04 - 6,066,707,068.04


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署: ______于建伟______














______徐伟文______














___董瑾娟____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014]第538号《关于核准信达澳银慧管家货币市场基金募集的批复》 核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银慧管 家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定, 自 2014 年 6 月 18 日起至 2014 年 6 月 24 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


561,096,569.18元(其中A类份额为190,447,578.19 元,C 类份额为365,400,000.00 元,E 类份 额为 5,248,990.99 元),业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所德师京报(验) 字(14)第 0004 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《信达澳银慧管家货币市场基金基金 合同》于 2014年6月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 561,144,771.73份 (其 中A 类份额为190,456,853.84份, C类份额为365,438,800.00份, E类份额为5,249,117.89份), 其中认购资金利息折合48,202.55份基金份额(其中A类份额为9,275.65份, C类份额为38,800.00 份,E 类份额为 126.90 份)。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明 书》 ,本基金分设三类基金份额:A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额 分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费和管理费,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基 金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及招募说明书的有关规定,本基金主要投 资于现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余 期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货 币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的 业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)×1.3。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管 产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited) 基金管理人的股东 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 34,558,518.10 6,088,393.69 其中:支付销售机构的 客户维护费 4,197,717.73 921,501.31 注:根据基金合同,基金在封闭运作期(合同生效日到首个开放申购、赎回日)实行固定管理费 率。基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。





从首个开放申购赎回日(含)开始,实施浮动管理费率。本基金设A、C、E 三类份额类别, 从首个开放申购赎回日开始,对三类份额类别分别计提浮动管理费。 D 日管理费率根据D-1 日7 日年化收益率确定: (1)D-1 日7 日年化收益率<比较基准收益率 D 日管理费率=0%。 (2)D-1 日7 日年化收益率≥比较基准收益率 D 日基金管理费率=min{max(D-1 日7 日年化收益率-比较基准收益率,0%), 0.45%} 其中,D 为自然日。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,686,318.64 1,516,660.72 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银 慧管家货币A 信达澳银慧 管家货币 C 信达澳银 慧管家货 币 E 合计 中国建设银行 1,318,748.52 40,368.84 - 1,359,117.36 信达澳银基金公司 39,530.59 504,102.09 3,519.87 547,152.55 信达证券 16,644.22 251.04 114.91 17,010.17 合计 1,374,923.33 544,721.97 3,634.78 1,923,280.08 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 信达澳银 慧管家货币A 信达澳银慧 管家货币 C 信达澳银慧 管家货币E 合计 中国建设银行 550,320.00 18,864.35 - 569,184.35 信达澳银基金公司 6,635.61 67,210.95 12,746.57 86,593.13 信达证券 21,294.61 195.10 7.20 21,496.91 合计 578,250.22 86,270.40 12,753.77 677,274.39 注:信达澳银慧管家货币 A 的年销售服务费率为 0.25%,信达澳银慧管家货币 C 的年销售服务费 率为0.01%, 信达澳银慧管家货币 E的年销售服务费率为 0.55%。 销售服务费每日计提, 按月支付, 在次月初支付给信达澳银基金公司,再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为:日销售服务费=前一日该类份额(扣除当日该类份额升级的部分)的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2016年1月 1日至 2016年12月31日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 股份有限公司 209,954,407.82 - - - - - 信达证券股份 有限公司 - 31,715,503.28 110,000,000.00 65,397.26 - - 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


交易的 各关联方名 称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支出 中国建设银行 股份有限公司 - - - - - - 信达证券股份 有限公司 - - - - - -


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日 信达澳银慧管家货 币A 信达澳银慧管家货 币C 信达澳银慧管家货币 E


基金合同生效日( 2014 年6月26 日 )持有的基金 份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年 12月 31日 信达澳银慧管家货 币A 信达澳银慧管家货币 C 信达澳银慧管家货 币 E


基金合同生效日( 2014 年6月26 日 )持有的基金 份额 - - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - 20,175,577.16 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 20,175,577.16 - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - - 注:期间申购/买入总份额含红利转投份额。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况












































份额单位:份 信达澳银慧管家货币C 关联方名称 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基 金总份额的比例 信达证券 -


- 100,013,690.38 1.65% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月 1日至 2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,041,391.28 76,450.56 988,814.71 13,742.15 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金管理人于本报告期内,以固有资金支付本基金持有的未按期兑付的债券本金及利息人民币 31,951,917.00元。本基金上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.12 期末( 2016 年 12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额,无作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式 回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的-比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2017 年3月28日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,662,229,533.89 41.66 其中:债券 4,662,229,533.89 41.66








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,100,987,312.22 45.58 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,118,041,391.28 9.99 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


4 其他各项资产 309,881,304.58 2.77 5 合计 11,191,139,541.97 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.72 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 62.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


2 30天(含)—60天 22.64 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 5.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 97.28 -


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 630,225,607.90 5.63 其中:政策性金融债 630,225,607.90 5.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 429,890,062.43 3.84 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,602,113,863.56 32.21 8 其他 - - 9 合计 4,662,229,533.89 41.69 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 160201 16 国开 01 2,000,000 199,983,533.79 1.79 2 160414 16 农发 14 2,000,000 199,981,830.45 1.79 3 111698203 16山西平 2,000,000 199,816,951.75 1.79 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


遥农商行 CD012 4 111698310 16呼和浩 特金谷农商 行 CD005 2,000,000 199,803,575.56 1.79 5 111695059 16郑州银 行 CD073 1,600,000 159,932,594.16 1.43 6 111695204 16江苏江 南农村商业 银行 CD093 1,600,000 159,854,112.57 1.43 7 111698473 16广州银 行 CD082 1,600,000 159,797,458.13 1.43 8 111698466 16石狮农 商银行 CD046 1,600,000 159,790,514.90 1.43 9 111698520 16贵州仁 怀茅台农商 行 CD021 1,600,000 158,558,966.45 1.42 10 041660002 16广汇实 业 CP001 1,500,000 149,994,127.42 1.34


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 25 报告期内偏离度的最高值 0.2915%


报告期内偏离度的最低值 -0.2897% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1070%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 1 2016年3月25日 -0.29% 由于东北特钢集团于 2016年3月25日发布 了 15 东特钢 CP001兑 付不确定性风险提示 公告,并最终违约, 导致东北特钢的相关 债券中债估值大幅下 调。本基金当日因持 有东北特钢的债券而 导致当日估值偏离超 过-0.25。 5个交易日内 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 42 页





报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提 收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 34,917,372.60 4 应收申购款 274,963,931.98 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 309,881,304.58


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


信达澳银慧管家货币A 7,650 101,576.9 0 36,398,546.97 4.68% 740,664,733.6 4 95.32% 信达澳银慧管家货币C 134 77,659,52 4.40 9,063,075,564. 92 87.09% 1,343,300,704. 92 12.91% 信达澳银慧管家货币E 1,299 575.92 - 0.00% 748,115.61 100.00 % 合计 9,083 1,231,331 .90 9,099,474,111. 89 81.36% 2,084,713,554. 17 18.64% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 信达澳银慧 管家货币A 364,222.11 0.05% 信达澳银慧 管家货币C - 0.00% 信达澳银慧 管家货币E 2,329.67 0.31% 合计 366,551.78 0.00%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 信达澳银慧管家货币 A 0 信达澳银慧管家货币 C 0 信达澳银慧管家货币 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 信达澳银慧管家货币 A 0 信达澳银慧管家货币 C 0 信达澳银慧管家货币 0 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


E 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 信达澳银慧管 家货币A 信达澳银慧管 家货币C 信达澳银慧管 家货币 E 基金合同生效日(2014 年6 月26 日)基金份额总额 190,469,761.82 365,463,567.16 5,249,473.64 本报告期期初基金份额总 额 659,439,389.09 5,405,307,330.40 1,960,348.55 本报告期基金总申购份额 3,106,892,552.88 35,643,053,273.72 10,117,175.57 减:本报告期基金总赎回份 额 2,989,268,661.36 30,641,984,334.28 11,329,408.51 本报告期基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - - 本报告期期末基金份额总 额 777,063,280.61 10,406,376,269.84 748,115.61


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人双方股东于 2016年 3月 28日作出决议,一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳 银基金管理有限公司董事。 本基金管理人2016年 4月12日发布公告,经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议 通过,聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人双方股东于 2016年 5月 14日作出决议,一致同意选举潘广建先生担任信达澳 银基金管理有限公司第四届董事会董事。 本基金管理人 2016 年 12 月 30 日发布公告,经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


十六次书面决议通过, 程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金的外部 审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 8万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - 新增 1 个 申万宏源西部 证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - 新增 2 个 平安证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 2 - - - - 新增 1 个 太平洋证券 1 - - - - 新增 1 个 西南证券 1 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - 退租 1 个 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - 退租 1 个 中银国际 1 - - - - - 注:1、根据《交易单元及佣金管理办法》 、 《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、 增设或退租由投资研究部提议,经公司投资审议委员会审议后,报经营管理委员会决定。在分配 交易量方面,公司制订合理的评分体系,投资研究部和产品开发中心于每个季度最后 10 个工作日 组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进 行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每半年佣金 分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配,并确保重点券商研究机构年度佣金排名应信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


与全年合计研究服务评分排名相匹配。 2、本报告期东吴证券席位退租。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 申万宏源西部 证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 信达澳银慧管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


太平洋证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 招商证券 - - 46,046,387,000.00 100.00% - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:报告期内无偏离度绝对值达到 0.5%情况


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。