信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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信诚新 锐回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘 要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月30 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 锐混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001415
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月11 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,322,499.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 锐混 合A 信诚新 锐混 合B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属 分 级基 金的 交易 代码 001415 002046
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 200,321,525.93 份 973.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金主要通过对宏 观经 济运行状况、国家财 政和 货币政策、国家
产业政 策以 及资 本市 场资 金环境 、 证 券市 场走 势的 分 析,在 评价 未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超越业绩比较基 准的 绝对回报。在灵活的 类别 资产配置的基础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司,严选其中安全 边际较 高的个股构建投资 组合:自 上而下地分析信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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行业的增长前景、行 业结 构、商业模式、竞争 要素 等分析把握其投
资机会;自 下而 上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞 争力、 管理层 、 治理 结
构等。 本基 金在 进行 个股 筛 选时, 将主 要从 定性 和定 量 两个角 度对 上
市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有 较 高 投 资 价 值 的 上 市 公
司。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资 组合的 系统性风险,改善组 合的风 险收益特性。
此外, 本基 金还 将运 用股 指 期货来 对冲 诸如 预期 大额 申购赎 回、 大量
分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险交 易, 控制
基金组合风险,获取 超额收 益。本基金进行权 证投资 时,将在对权证
标的证券进行基本 面研究 及估值的基础上,结 合股价 波动率等参数,
运用数 量化 定价 模型,确 定 其合理 内在 价值,构 建交 易 组合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 陆志俊
联系电 话 021-68649788 95559
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年06 月11 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
信诚新 锐混 合A 信诚新 锐混 合 B 信诚新 锐混 合A 信诚新 锐混 合B
本期已 实现 收益 8,898,775.51 44.51 -25,257,344.95 -0.06 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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本期利 润 8,407,445.84 37.30 -27,116,684.73 2.12
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.0376 0.0386 -0.0951 0.0021
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
4.61% 3.79% -11.00% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
-0.0686 0.0399 -0.1103 -0.0001
期末基 金资 产净 值 186,571,186.40 1,012.60 260,180,471.08 1,002.12
期末基 金份 额净 值 0.931 1.040 0.890 1.002
注:1、上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月11 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 锐混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.06% 0.31% 1.13% 0.02% -2.19% 0.29%
过去六 个月 2.08% 0.24% 2.27% 0.01% -0.19% 0.23%
过去一 年 4.61% 0.25% 4.51% 0.01% 0.10% 0.24%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-6.90% 0.39% 7.18% 0.01% -14.08% 0.38%
信诚新 锐混 合B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 0.31% 1.13% 0.02% -2.08% 0.29%
过去六 个月 1.27% 0.23% 2.27% 0.01% -1.00% 0.22%
过去一 年 3.79% 0.24% 4.51% 0.01% -0.72% 0.23%
自 基 金 合 同
生效起 至今
4.00% 0.23% 4.97% 0.01% -0.97% 0.22%
注:业 绩比 较基 准为 人民 币 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)+3% 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 新锐 混 合A 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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信诚新 锐混 合B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 25 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月11 日至2015 年12 月11 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
信诚新 锐混 合A 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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信诚新 锐混 合B
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
信诚新 锐混 合A
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金份 现金形 式发 放 再投资 形式 发 年度利 润分 配 备注 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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额分红 数 总额 放总额 合计
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 两
年未进 行利 润
分配
信诚新 锐混 合B
单位 ：人 民币 元
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 两
年未进 行利 润
分配
本基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月11 日, 本 基金 自基 金合同 生效 以来 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管 理55 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 混合 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 混 合 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 混合 型证 券投 资 基 金
(LOF)、 信诚增 强收益 债券 型证券投 资基金(LOF) 、信 诚金砖四 国积极 配置证 券 投资基金(LOF) 、信诚 中
证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 信诚 货币 市场 证券 投资基 金、 信诚 新机 遇混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级证 券投资 基金 、信 诚中证智 能家居 指数 分级 证券投资 基金、 、信诚 中证 基建工程 指数型 证券 投资
基金(LOF) 、信 诚惠报 债券 型证券投 资基金 、信诚 鼎 利定增灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚稳利 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 信 诚至益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
瑞债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投 资 基金、 信 诚
至裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 至鑫 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚至 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚景 瑞债 券型 证 券投资 基金、 信诚 新悦 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金基金
经理、信诚
添金分级债
券基金和信
诚新双盈分
级 债 券 基
金、信诚增
强收益债券
型（LOF）基
金、信诚新
鑫回报灵活
配置混合基
金、信诚薪
金宝货币市
场基金的基
金经理, 信
诚基金管理
有限公司副
首席投 资官
2015 年6 月11 日 2016 年8 月5 日 22
经 济 学硕 士, 22 年
金融 、 证 券、 基金 行
业从业 经验 。 曾先 后
任 职于中 国 (深圳)
物 资 工 贸 集 团 有 限
公司大 连期 货部 、 宏
达 期 货 经 纪 有 限 公
司、 中信 证券 资产 管
理 部 和 华 宝 兴 业 基
金 管 理 有 限 公 司 。
2010 年 3 月至 2016
年 9 月 任 职于 信诚
基 金管 理有 限公 司,
担任副 首席 投资 官 ，
基金经 理。
杨立春
本基金基金
经理，信诚
双盈债券基
金（LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
金、信诚新
鑫回报灵活
配置混合基
金、信诚货
币市场证券
投资基金、
2016 年7 月26 日 - 5
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。2005 年 7 月至
2011 年 6 月 期间 于
江 苏 省 社 会 科 学 院
担任助 理研 究员 ， 从
事 产 业 经 济 和 宏 观
经济研 究工 作 。 2011
年 7 月 加 入信 诚基
金管理 有限 公司 ， 担
任固定 收益 分析 师 。
现 任 信 诚 双 盈 债 券
基金 （LOF ） 、 信诚 新信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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信诚惠泽债
券基金的基
金经理
双盈分 级债 券基 金 、
信 诚 新 鑫 回 报 灵 活
配置混 合基 金 、 信 诚
货 币 市 场 证 券 投 资
基金 、 信 诚新 锐回 报
灵活配 置混 合基 金 、
信 诚 惠 泽 债 券 基 金
的基金 经理 。
姚荻帆
本基金基金
经理助理，
信诚三得益
债券基金的
基金经理助
理
2016 年1 月29 日 - 7
2007 年 7 月至 2009
年 5 月 担 任中 国国
际 金 融 有 限 公 司 分
析员，2009 年 5 月
至 2015 年 6 月历 任
银 华 基 金 管 理 有 限
公司研 究员 、 专户 投
资经理 、 年金 投资 经
理，2015 年 9 月加
入 信 诚 基 金 拟 任 投
资经理 ， 现任 信诚 三
得益债 券基 金 、 信 诚
新 锐 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 基 金 的 基 金
经理助 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新锐回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚新 锐回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募 说
明书》的 约定, 本着诚 实信 用、勤勉 尽职的 原则 管理 和运用基 金财产 。本 基金 管理人通 过不断 完善 法人
治理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内, 基金 运作 合法合 规, 没有 发生 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度 和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平 分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常 情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 以来,债 市经 历了 由牛市 到熊 市的 快速 下跌 过程。2016 年三 季度 之前, 债市 持续 牛市 格局 缓
慢上涨,下 半年 随着 各地 楼 市限购 限贷 政策 频繁 出台, 市场预 期基 本面 进一 步下 行、 资产 荒加 剧, 虽然 资
金利率 长期 处于 高位,但 短 期内信 用债 和利 率债 无视 资金面 紧张 格局,到 期收 益 率创年 内低 点。 随 后市 场
对银行 间监 管和 去杠 杆的 担忧逐 渐升 温, 表外 理财 纳 入 MPA 考核, 央行 推动 市场 去杠杆 的压 力逐 步累 积,
并 进 一 步通 过 放长 收短 的方 式 收 紧流 动 性, 带 动银 行间 回 购 利率 明显 上 行,利 率债 的 估 值收 益率 大 幅跳
升。 此外,美 国总 统大 选等 地缘政 治因 素进 一步 引发 了全球 风险 偏好 以及 再通 胀担忧,人 民币 汇率 持续 贬
值,全球 避险资 产尤其 是债 券市场急 速下跌 。在 年末 冲规模需 求下, 同业理 财、 存单利率 飙升; 非银机 构
银行间融 资难度 上升, 流动 性极度紧 张,公 募基金 被大 量赎回, 引发市 场踩踏, 到 期收益率 快速 上行,市场
进入了 大跌 、 赎回 、 负 偏 离、 国债 期货 跌停 的正 反 馈。 直至 监管 机构 出面 协 调、 央行 投放 流动 性、 债 券
收益率 逐步 企稳,市 场情 绪 得以修 复, 债市 进入 盘整 期, 资金 成本 下行 、交 投活 跃 度回升 。
报 告 期 内信 诚 新锐 回报 资产 规 模 基本 维 持, 组 合债 券仓 位 无 重大 调整, 固 定收 益资 产 主 要投 资于 银 行间
短融、利 率 债及 交易 所公 司债,并 基于绝 对收益 的思 路对权益 仓位进 行主 动投 资操作。 基金的 债券 投资
组 合 倾 向于 安 全性 及高 流动 性 品 种, 以 高等 级 信用 债和 利 率 品种 为主, 未 来将 适度 增 仓 流动 性和 收 益适
中 的 公司 债 品种 和 短融, 降低 组 合久 期, 减仓 中长 期 利率 债 及信 用 债,熨 平组 合 收益 率 波动, 并 通过 分散
化投资 和加 大信 用风 险筛 查力度,规 避可 能的 信用 风 险冲击 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值增 长率 分别为4.61%,3.79%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 4.51%,
基金A 份额 超越 业绩 比较 基准 0.10%,基金 B 份额 落 后业绩 比较 基 准 0.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
在债市到 期收益 率大幅 回 升的背景 下,2017 年 债券 的配置价 值显著 抬升,债 券 配置和投 资需求 将逐
渐得到释 放。但 与此 同时 债券市场 的波动 也明 显加 大, 未来 波段操 作将会 更为 困难。经 济基本 面、 资金信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
11
面和政 策面 等多 因素 交杂 影响下,投 资者 对债 市后 续 走势仍 普遍 谨慎。 当前 经济 基本面 偏弱 背景 下, 市场
对财政政 策存在 乐观 预期, 但考虑到 较高的 赤字 率水 平,未来 赤字财 政难有 大的 作为。此 外,通 货膨胀 走
势 、 资 金流 向 、投 资者 结构 、 监 管政 策 也是 关注 的重 点, 影响 基 准收 益 率并 决定 各 种 利差 。总 体 看来,
虽 然 债 市基 本 面没 有明 显的 利 好 因素 驱 动, 但 随着 境内 资 本 面压 力的 缓 解,债 券到 期 收 益率 水平 已 有较
好的配 置价 值, 债市 风险 已 得到了 有效 释放 。
随着未来 去产能 的继 续推 进, 企业 盈利状 况将会 有所 好转,信 用债基 本面总 体向 好, 预期 内违约 仍将发 生,
但是对市 场冲击 不大; 短期 内依然关 注流动 性的 波动 和银行负 债端监 管的 变化 对信用债 带来的 影响 。目
前看来, 债 市的 好转有 待于 经济基本 面的超 预期下 行 、货币政 策的边 际放松 、CPI 低于 预期等 多因素 的
综合影 响。 就 目前 而言,市 场配置 价值 有所 回升,但 趋 势仍未 形成,我 们将 根据 产 品属性 和仓 位选 择操 作,
积极配置 流动性 较好 的高 等级品种,控制 组合久 期, 同时视市 场情 况 逢高 减持 长久期利 率及信 用债, 待市
场充分 调整 并形 成趋 势后, 再关注 进一 步介 入的 机会。 信用品 选择 方面,积 极规 避 存在业 绩风 险和 产能 过
剩行业 的品 种, 通过 精细 化 信用分 析, 谨慎 甄选 投资 标 的,严 控信 用风 险并 平滑 组 合净值 波动。 权益 方面,
对权益 资产 投资 保持 谨慎, 积极参 与转 债网 下申 购的 套利机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、财 务、
风控、 产品 、人 力资 源、 监察稽 核等 业务 范畴 。推 进了公 司规 章制 度建 设, 完 善了公 司规 章制 度体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内部 风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,防范 不正 当关 联交 易和 利 益输送,确 保基 金运 作的 独 立性、 公 平性 及合 规性,
维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 多项 自查 工作等 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规
规定报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开 展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
12
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策。
5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、本基金 收益 分配方 式分 两种:现金 分红 与红利 再投 资,投资人 可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动
转为基 金份 额进 行再 投资; 若投资 者不 选择,本 基金 默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红;
3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金自2015 年12 月29 日起至2016 年 12 月30 日止 基金 份额 持有人 数量 不满 二百
人,已 经连 续六 十个 工作 日 以上。 本基 金管 理人 已按 规定向 中国 证监 会进 行了 报告并 提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 年度, 基 金 托 管 人 在 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中, 严格遵守了
《证券 投资 基金 法》 及 其 他有关 法律 法规、 基金 合 同、 托管 协议,尽 职尽 责地 履行了 托管 人应 尽的 义务,
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配等情 况的 说明
2016 年度, 信诚 基金 管理 有限公 司在 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基金 资信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
13
产净值的 计算、 基金 份额 申购赎回 价格的 计算 、基 金费用开 支等问 题上, 托管 人未发现 损害基 金持 有人
利益的 行为 。
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2016 年度,由 信 诚 基金 管理 有 限 公 司 编制 并 经 托管人 复 核 审 查 的有 关 信 诚新锐 回 报 灵 活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的年 度报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报告 相关 内容 、 投资 组 合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20090 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金全体
基金份 额持 有人
引言段
我们审计了后附的信诚新锐回报灵活配置混合型
证 券 投 资基 金 (以 下 简称 “ 信 诚 新锐 回报 基 金 ”)
的财务 报表,包括2016 年12 月31 日的 资产 负债 表、
2016 年度 的 利润 表 和 所有者 权 益( 基金 净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚新锐回报基金的
基金管 理人 信诚 基金 管理 有限公 司管 理层 的责 任。
这种责 任包 括:
(1) 按 照企 业 会 计准 则 和中 国 证 券 监 督管 理 委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 、 中国 证券 投资 基金
业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有
关 规 定 及允 许的 基 金行 业实 务 操 作编 制财 务 报表,
并使其 实现 公允 反映;
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制,以 使财 务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
14
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部 控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合 理性,以 及评 价财 务 报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 新锐 回报 基 金 的财 务报 表 在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有
关 规 定 及允 许的 基 金行 业实 务 操 作编 制,公 允 反映
了信诚 新锐 回报 基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
321,479.09 176,443,957.07
结算备 付金
472,204.87 669,165.46
存出保 证金
34,871.19 62,309.19
交易性 金融 资产
190,801,554.59 79,772,176.82
其中： 股票 投资
26,386,750.99 5,166,810.11
基金 投资
- -
债券投 资
164,414,803.60 74,605,366.71
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
15
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,924,116.97 2,051,008.36
应收利 息
2,636,230.37 1,632,448.57
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
198,190,457.08 260,631,065.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
11,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
95,640.90 132,565.87
应付托 管费
31,880.27 44,188.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
54,137.19 2,837.79
应交税 费
- -
应付利 息
6,599.72 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
430,000.00 270,000.00
负债合 计
11,618,258.08 449,592.27
所有者 权益 ：
实收基 金
200,322,499.64 292,437,785.27
未分配 利润
-13,750,300.64 -32,256,312.07
所有者 权益 合计
186,572,199.00 260,181,473.20
负债和 所有 者权 益总 计
198,190,457.08 260,631,065.47
注： 截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额200,322,499.64 份。 下 属分 级基 金: 信诚 新 锐混 合 A
的基金 份额 净 值0.931 元, 基金份 额总 额200,321,525.93 份; 信诚 新锐 混合B 的基金 份额 净
值1.040 元,基 金份 额总 额 973.71 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度可比期间
2015 年 6 月11 日(基金合同信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
16
月 31 日 生效日) 至2015 年 12 月31
日
一、收入
11,682,274.05 -25,488,900.72
1.利息 收入
5,976,507.97 2,097,624.02
其中： 存款 利息 收入
217,266.01 701,708.89
债券利 息收 入
5,395,988.38 1,059,846.04
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
363,253.58 336,069.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
6,176,613.21 -25,761,330.31
其中： 股票 投资 收益
6,687,550.43 -25,851,982.29
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-963,856.52 -204,332.63
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
452,919.30 294,984.61
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-491,336.88 -1,859,337.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
20,489.75 34,143.17
减： 二、费用
3,274,790.91 1,627,781.89
1．管 理人 报酬
1,226,324.31 849,313.77
2．托 管费
408,774.71 283,104.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
587,694.97 221,898.58
5．利 息支 出
659,826.92 -
其中：卖出回购金融资产
支出
659,826.92 -
6．其 他费 用
392,170.00 273,465.00
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
8,407,483.14 -27,116,682.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
8,407,483.14 -27,116,682.61
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
17
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新锐 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
292,437,785.27 -32,256,312.07 260,181,473.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,407,483.14 8,407,483.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-92,115,285.63 10,098,528.29 -82,016,757.34
其中：1.基 金申 购款 9,888.92 -434.86 9,454.06
2.基金 赎回 款 -92,125,174.55 10,098,963.15 -82,026,211.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,322,499.64 -13,750,300.64 186,572,199.00
项目
上年度可比期间
2015 年6 月11 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,939,434.62 - 200,939,434.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -27,116,682.61 -27,116,682.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（减少 以“-” 号填 列）
91,498,350.65 -5,139,629.46 86,358,721.19
其中：1.基 金申 购款 96,416,805.58 -5,691,356.06 90,725,449.52
2.基金 赎回 款 -4,918,454.93 551,726.60 -4,366,728.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
292,437,785.27 -32,256,312.07 260,181,473.20
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚新 锐回报灵活配置 混合型证 券投资基金(以下简称 “本 基金 ”)经中国证券监督管 理委员
会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 《关 于准 予信 诚新 锐回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
(证监 许可[2015]1021 号文)和 《关 于信 诚新 锐回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金备 案确 认的 函》
( 机构部函[2015]1782 号文)批准,由 信诚基金管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基 金
法》 及 其配 套规 则和 《 信诚 新锐回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 发 售,基 金合 同于2015
年 6 月 11 日生 效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本 基金 的基 金管 理人为 信诚 基金 管理
有限公 司, 基金 托管 人为 交 通银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2015 年6 月8 日至2015 年6 月12 日募 集, 首次 向社 会公 开发 售募 集 且扣除 认购 费
用后的 有效 认购 资金 人民 币200,939,402.59 元, 利 息人民 币32.03 元, 共计 人 民币200,939,434.62
元。 上述 认购 资金 折合200,939,434.62 份 基金 份额 。 上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务
所(特 殊普 通合 伙)验证, 并 出具了 普华 永道 中天 验字(2015) 第747 号 验资 报告 。
根据 《信 诚新 锐回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 B 类份 额并 修改 基金 合同的 公告 》,自
2015 年11 月 25 日 起根 据 认购费 、 申购 费 、 销 售服 务 费等费 率收 费差 异, 将基 金 份额分 为不 同的 类
别。在 投资 人认 购、 申购 时收取 认购 、申 购费 用而 不计提 销售 服务 费的,称为 A 类基金 份额;在投
资人认 购 、 申 购时 不收 取 认购 、 申 购费 用而 是从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的, 称为B 类基
金份额 。
根据《中华 人民共和国证券投资 基金法》及其配 套规则 、 《信诚新锐 回报灵活配置混 合型证
券投资 基金 基金 合同 》 和 《信 诚新 锐回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,
本基金的 投资范围为具有 良好流动 性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票( 包含中小板、 创
业板及其 他经中国证监会核准上市 的股票)、债券(含国债、 金融债、地方政府债、企 业债、公司
债、央行 票据、中期票据、短期融 资券、次级债、可转换债 券、可交换债 券、资产支 持证券及其
他中国 证监 会允 许投 资的 债券)、 债券 回购 、 货 币市 场工具 、 权 证、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。
如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将 其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为: 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证的 市值 不得
超过基 金资 产净 值的 3%; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后, 基金 保留 的
现金或 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的, 以 变 更 后 的 比 例 为 准, 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调
整。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会 派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 锐 回报灵 活配 置混 合型信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
19
证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的规定 编制 年度 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务 状况 、 经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.6
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确 全面推 开营 改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知》 及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖债 券的 转让收 入免 征增 值税,
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得的 收入,包括买 卖债券的差价 收入,债券的 利息收入及其 他收入,
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 年度 没有 通过 关联方 的交 易单 元进 行过 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
20
7.4.8.1.4 债券回购交易
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月11 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,226,324.31 849,313.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,292.70 949.56
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.60% 的年 费率 计提, 逐日 累计至 每月 月底,按 月支 付 。 计算 公式 为:日 基金 管理 费=前 一日 基金
资产净 值 × 0.60 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月11 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 408,774.71 283,104.54
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.20% 的 年费率 计提,
逐 日 累 计至 每 月 月底, 按 月支 付 。 计算 公 式 为: 日 基 金托 管 费= 前一 日 基金 资 产 净值 ×0. 20% /
当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行,
本基金 的基 金管 理人 在本 年度未 投资 过本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 未持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执 行 。 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
21
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 321,479.09 192,651.96 176,443,957.07 681,829.05
注：本 基金 通过 “中 国交 通银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转存 于中 国证券 登 记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币472,204.87 元。 (上 年度
期末余 额为 人民 币669,165.46 元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度,在 承销 期 内均未 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因新 发/ 增发 而流 通受 限 的证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
与本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖
出回购 证券 款余 额11,000,000.00 元,于2017 年 1 月 3 日 到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质
押库的 债券,按 证券 交易 所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的 余额。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 26,386,750.99 13.31
其中： 股票 26,386,750.99 13.31
2 固定收 益投 资 164,414,803.60 82.96 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
22
其中： 债券 164,414,803.60 82.96
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 793,683.96 0.40
7 其他各项 资产 6,595,218.53 3.33
8 合计 198,190,457.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,515,178.10 6.71
C 制造业 8,764,810.75 4.70
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 963,600.00 0.52
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 4,143,162.14 2.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,386,750.99 14.14
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
23
1 000937 冀中能 源 954,690 6,434,610.60 3.45
2 601699 潞安环 能 755,350 6,080,567.50 3.26
3 300071 华谊嘉 信 420,199 4,143,162.14 2.22
4 300317 珈伟股 份 50,000 1,858,000.00 1.00
5 600176 中国巨 石 172,600 1,698,384.00 0.91
6 002182 云海金 属 73,300 1,364,113.00 0.73
7 300401 花园生 物 29,500 1,120,115.00 0.60
8 002583 海能达 77,000 1,017,170.00 0.55
9 601628 中国人 寿 40,000 963,600.00 0.52
10 600079 人福医 药 44,100 879,795.00 0.47
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600900 长江电 力 9,582,784.00 3.68
2 000100 TCL 集团 8,671,598.26 3.33
3 600005 武钢股 份 7,922,603.00 3.05
4 000937 冀中能 源 7,581,729.69 2.91
5 000728 国元证 券 7,269,251.00 2.79
6 600146 商赢环 球 7,203,476.00 2.77
7 300071 华谊嘉 信 6,670,813.80 2.56
8 000807 云铝股 份 6,193,635.00 2.38
9 601699 潞安环 能 5,920,193.27 2.28
10 600060 海信电 器 5,659,637.54 2.18
11 002024 苏宁云 商 5,349,954.13 2.06
12 601388 怡球资 源 4,817,277.00 1.85
13 600395 盘江股 份 4,815,351.00 1.85
14 600885 宏发股 份 4,602,720.00 1.77
15 601877 正泰电 器 3,882,982.90 1.49
16 300317 珈伟股 份 3,784,913.00 1.45
17 000970 中科三 环 3,770,765.00 1.45
18 600837 海通证 券 3,635,151.00 1.40
19 600547 山东黄 金 3,620,043.40 1.39
20 600309 万华化 学 3,371,415.89 1.30
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600900 长江电 力 10,984,194.31 4.22 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
24
2 000100 TCL 集团 8,476,496.91 3.26
3 600146 商赢环 球 8,356,620.28 3.21
4 600005 武钢股 份 7,882,891.47 3.03
5 000807 云铝股 份 6,726,117.41 2.59
6 000728 国元证 券 6,620,553.74 2.54
7 002024 苏宁云 商 5,929,428.90 2.28
8 600060 海信电 器 5,296,910.09 2.04
9 600395 盘江股 份 5,265,128.52 2.02
10 600885 宏发股 份 4,712,916.40 1.81
11 600309 万华化 学 4,357,152.32 1.67
12 601388 怡球资 源 4,213,295.34 1.62
13 601877 正泰电 器 3,918,070.40 1.51
14 600547 山东黄 金 3,846,378.00 1.48
15 000895 双汇发 展 3,772,687.80 1.45
16 000970 中科三 环 3,676,762.00 1.41
17 600837 海通证 券 3,559,712.00 1.37
18 600153 建发股 份 2,968,274.98 1.14
19 002433 太安堂 2,678,867.10 1.03
20 000709 河钢股 份 2,474,256.26 0.95
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 202,399,200.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 189,712,561.13
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 88,202,189.60 47.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,809,000.00 5.26
其中： 政策 性金 融债 9,809,000.00 5.26
4 企业债 券 19,366,500.00 10.38
5 企业短 期融 资券 40,046,000.00 21.46
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,991,114.00 3.75
8 其他 - -
9 合计 164,414,803.60 88.12
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019534 16 国债 06 300,000 29,586,000.00 15.86
2 010107 21 国债 ⑺ 250,000 26,347,500.00 14.12
3 019539 16 国债 11 112,000 11,185,440.00 6.00
4 019311 13 国债 11 103,400 10,591,262.00 5.68
5 150026
15 附息国债
26
100,000 10,073,000.00 5.40
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企
业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每
日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件,故将 “ 其 他衍生 工具-股 指期 货投
资”的 期末 公允 价值 以抵 销后的 净额 列报,净 额为 零 。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
中国 人寿 保险 股份 有限 公 司(以 下简 称 “ 中国 人寿 ”) 于2016 年6 月24 日 发布 了关于 收到 中国
保险监督 管理委 员会《 中 国保险监 督管理 委员会 行 政处罚决 定书》( 保监 罚〔2016 〕13 号) 的公告 。中
国人寿因 采取退 保金 直接 冲减退保 年度保 费收 入的 方式处理 长期险 非正 常退 保业务, 违反了 《中华 人民
共和国 保险 法》 相关 规定 。
对中国人 寿的投 资决策 程 序的说明: 本基 金管理 人长 期跟踪研 究该股 票,我 们认 为,上述处 罚事 项未
对中国人 寿的长 期企 业经 营和投资 价值产 生实 质性 影响。此 外, 信 诚新锐 基金 对中国人 寿的投 资仓 位不信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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足1%, 我们 对该 证券 的投 资严 格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法 律 法规 和公 司 制度的 规定 。
除此之外,其 余 本 基金 前 十名 证 券 的发 行 主 体均 没 有被 监 管 部门 立 案 调查, 或 在报 告 编 制日 前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,871.19
2 应收证 券清 算款 3,924,116.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,636,230.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,595,218.53
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 132004 15 国盛 EB 4,867,842.40 2.61
2 132005 15 国资 EB 346,320.00 0.19
3 110033 国贸转 债 319,734.00 0.17
4 110034 九州转 债 308,533.50 0.17
5 113010 江南转 债 300,960.00 0.16
6 132003 15 清控 EB 294,393.60 0.16
7 110035 白云转 债 251,611.20 0.13
8 123001 蓝标转 债 164,152.10 0.09
9 110031 航信转 债 69,491.20 0.04
10 127003 海印转 债 68,076.00 0.04
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况的说 明。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
27
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新锐
混合A
148 1,353,523.82 199,998,000.00 99.84% 323,525.93 0.16%
信诚
新锐
混合B
1 973.71 - - 973.71 100.00%
合计 149 1,344,446.31 199,998,000.00 99.84% 324,499.64 0.16%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人
员持有 本基 金
信诚新 锐混 合A 9,881.42 -
信诚新 锐混 合B 973.71 100.00%
合计 10,855.13 0.01%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 锐混 合 A 信诚新 锐混 合 B
基金合 同生 效日(2015 年6 月11 日)基 金份
额总额
200,939,434.62 1,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 292,436,785.27 1,000.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,915.21 973.71
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 92,124,174.55 1,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,321,525.93 973.71
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
28
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚 基金 管 理有 限公 司董 事 会 审议 通 过, 隋 晓炜 先生 专 职 担任 中信 信 诚资 产管 理 有 限公 司总 经 理, 不
再兼任 信诚 基金 管理 有限 公司副 总经 理。 本 基金 管 理人已 于 2017 年1 月14 日在 《中 国证 券报 》 、 《 上 海
证券报》 、 《证券 时报》 及 公司网站 上刊登 了《 信诚 基金管理 有限公 司关 于高 级管理人 员变更 的公 告》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略 的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国金证 券 2 285,802,948.49 73.08% 263,151.81 73.08% -
招商证 券 2 105,268,344.85 26.92% 96,934.41 26.92% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
成交金 额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
国 金 证
券
89,418,932.01 82.27% 647,913,000.00 61.22% - -
招 商 证
券
19,266,393.99 17.73% 410,400,000.00 38.78% - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
