信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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信诚新 旺回报灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)2016 年年度 报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月30 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 旺混 合(LOF)
场内简 称 信诚新 旺
基金主 代码 165526
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 501,999,235.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 信诚新 旺 -
下属 分 级基 金的 交易 代码 165526 165527
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 101,101,718.66 份 400,897,516.36 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金主要通过对宏 观经 济运行状况、国家财 政和 货币政策、国家
产业政 策以 及资 本市 场资 金环境 、 证 券市 场走 势的 分 析,在 评价 未来
一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益
类、 固定 收益 类等 大类 资 产的配 置 。 在 严格 控制 风 险的前 提下,力争
获得超越业绩比较基 准的 绝对回报。在灵活的 类别 资产配置的基础
上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公司,严选其中安全 边际较 高的个股构建投资 组合:自 上而下地分析信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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行业的增长前景、行 业结 构、商业模式、竞争 要素 等分析把握其投
资机会;自 下而 上地 评判 企 业的产 品、 核 心竞 争力、 管理层 、 治理 结
构等;并结合企业基 本面和 估值水平进行综合 的研判, 严选安全边际
较高的 个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金
的投资 目标 。 本 基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套
期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货
的投资,以管理投资 组合的 系统性风险,改善组 合的风 险收益特性。
此外, 本基 金还 将运 用股 指 期货来 对冲 诸如 预期 大额 申购赎 回、 大量
分红等 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交 易,
控制基金组合风险, 获取超 额收益。本基金进 行权证 投资时,将在对
权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率等
参数, 运用 数量 化定 价模 型,确定 其合 理内 在价 值,构 建交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币 市场基 金和 债
券型基 金, 低于 股票 型基 金 。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
注:自2015 年 12 月7 日 起 本基金 基金 份额 分为 不同 的类别,基 金份 额类 别包 括 A 类和 C 类。 详 见本
基金管 理人 于2015 年12 月 5 日 发布 的公 告。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 陆志俊
联系电 话 021-68649788 95559
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年06 月19 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月 31 日
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合 C 信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C
本期已 实现 收益 7,013,274.77 14,610,945.38 -800,378.49 -117,269.14 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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本期利 润 4,781,788.35 6,369,048.16 515,890.77 496,836.22
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.0377 0.0182 0.0013 0.0015
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
2.89% 2.79% 0.50% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0340 0.0295 0.0048 -0.0004
期末基 金资 产净 值 104,536,761.98 412,734,175.48 493,903,480.49 329,496,836.22
期末基 金份 额净 值 1.034 1.030 1.005 1.002
注:1、上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 旺混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.67% 0.16% 1.13% 0.02% -1.80% 0.14%
过去六 个月 1.08% 0.12% 2.27% 0.01% -1.19% 0.11%
过去一 年 2.89% 0.10% 4.51% 0.01% -1.62% 0.09%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.40% 0.09% 7.07% 0.01% -3.67% 0.08%
信诚新 旺混 合C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.68% 0.17% 1.13% 0.02% -1.81% 0.15%
过去六 个月 1.08% 0.13% 2.27% 0.01% -1.19% 0.12%
过去一 年 2.79% 0.11% 4.51% 0.01% -1.72% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.00% 0.10% 4.82% 0.01% -1.82% 0.09%
注:业 绩比 较基 准为 人民 币 一年期 银行 定期 储蓄 存款 利率( 税后)+3% 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚 新旺 混 合A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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信诚新 旺混 合C
注: 1. 本基 金 于2015 年12 月7 日起 新增C 类 份额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
信诚新 旺混 合A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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信诚新 旺混 合C
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
信诚新 旺混 合A
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金份 现金形 式发 放 再投资 形式 发 年度利 润分 配 备注 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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额分红 数 总额 放总额 合计
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 三
年未进 行利 润
分配
信诚新 旺混 合C
单位 ：人 民币 元
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2015 - - - -
本基金 本期 未
分红。
合计 - - - -
本基金 最近 三
年未进 行利 润
分配
本基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月19 日, 本 基金 自基 金合同 生效 以来 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级证 券投资 基金 、信 诚中证智 能家居 指数 分级 证券投资 基金、 、信诚 中证 基建工程 指数型 证券 投资
基金(LOF) 、信 诚惠报 债券 型证券投 资基金 、信诚 鼎 利定增灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚稳利 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 信 诚至益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
瑞债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 信 诚
至裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 至鑫 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚至 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚景 瑞债 券型 证 券投资 基金、 信诚 新悦 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金基金
经理, 信诚
沪深 300 指
数 分 级 基
金、信诚至
利灵活配置
混合基金、
信诚至益灵
活配置混合
基金、信诚
至优灵活配
置 混 合 基
金、信诚至
鑫灵活配置
混合基金、
信诚至瑞灵
活配置混合
基金、信诚
至选灵活配
置 混 合 基
金、信诚新
选回报灵活
配置混合基
金的基金经
理, 信诚基
金管理有限
公司数量投
资总监
2016 年 11 月 23
日
- 16
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。18 年 证券 、基
金从业经验, 曾任
职 于 大 鹏 证 券 股 份
有 限 公 司 上 海 分 公
司, 担任研 究部 分析
师; 于上海 申银 万国
证 券研 究所,历 任宏
观策略 部副 总监 、 金
融 工程 部总 监; 于平
安 资 产 管 理 有 限 责
任 公司,担 任量 化投
研 部总 经理;于 中信
证 券股 份有 限公 司,
担 任 研 究 部 金 融 工
程总监。2015 年 6
月 加 入 信 诚 基 金 管
理有限 公司 。 现任 信
诚 基 金 管 理 有 限 公
司数量 投资 总监 、 信
诚沪深 300 指 数分
级基金 、 信诚 至利 灵
活配置 混合 基金 、 信
诚 至 益 灵 活 配 置 混
合基金 、 信诚 至优 灵
活配置 混合 基金 、 信
诚 至 鑫 灵 活 配 置 混
合基金 、 信诚 至瑞 灵
活配置 混合 基金 、 信
诚至选 灵 活 配 置 混
合基金 、 信诚 新选 回信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚 新旺 回报 灵
活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 的基 金经 理。
杨旭
本基金基金
经理, 兼任
信 诚 沪 深
300 指数分
级基金、信
诚 中 证 500
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金、信诚中
证 800 有色
指数分级基
金、信诚中
证 800 金融
指数分级基
金、信诚中
证 TMT 产业
主题指数分
级基金、信
诚中证信息
安全指数分
级基金、信
诚中证智能
家居指数分
级基金、信
诚中证基建
工程指数型
基金(LOF) 、
信诚鼎利定
增灵活配置
混 合 型 基
金、信诚至
益灵活配置
混合基金、
信诚至裕灵
活配置混合
基金、信诚
新悦回报灵
活配置混合
2015 年6 月19 日
2016 年 11 月 23
日
4
理 学 硕 士 、 文 学 硕
士。 曾任 职于 美国 对
冲 基 金 Robust
methods 公司, 担任
数 量分 析师;于 华尔
街 对 冲 基 金 WSFA
Group 公司, 担任
Global Systematic
Alpha Fund 助 理 基
金经理。2012 年 8
月 加入 信诚 基金, 历
任助理 投资 经理 、 专
户投资 经理 。 现任 数
量 投资 副总 监, 信诚
中证 500 指 数 分级
基金 、 信 诚沪 深300
指数分 级基 金 、 信 诚
中证 800 医 药 指数
分级基 金 、 信 诚中 证
800 有色指数分级
基金 、 信 诚中 证800
金融指 数分 级基 金 、
信诚中证 TMT 产业
主题指 数分 级基 金 、
信诚中证信息 安 全
指数分 级基 金 、 信 诚
中 证 智 能 家 居 指 数
分级基 金 、 信 诚中 证
基 建 工 程 指 数 型 基
金(LOF) 、信 诚 鼎利
定 增 灵 活 配 置 混 合
型基金 、 信诚 至益 灵
活配置 混合 基金 、 信
诚 至 裕 灵 活 配 置 混
合基金 、 信诚 新悦 回
报 灵 活 配 置 混 合 基
金的基 金经 理。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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基金的基金
经理
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新旺回报 灵活 配 置混合 型 证券投资 基金(LOF) 基金合 同》 、 《信 诚新旺 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
(LOF) 招募 说明 书》 的 约定,本着 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不
断 完 善法 人 治理 结 构和 内部 控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范 基金 运 作。 本报 告 期内, 基 金运 作 合法 合规,
没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度 和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实际的公 平交易管理贯彻 落实中,公司在公平 交易制 度的指引下 采用事前、事 中、事后的 全流
程控制 方法。 事前 管理主 要包括: 已 搭建了 合理 的资 产管理 业务之 间及 资产管 理业务 内的组 织架 构,健全
投资授 权制 度, 设立 防火 墙, 确保各 块投 资业 务 、 各基 金组合 投资 决策 机制 的合 理合规 与相 对独 立; 同 时让
各业务 组合共享必要的 研究、投 资信息等,确保机会公平。 在日常操作上明 确一级市 场、非集中竞价 市
场投资 的要求 与审 批流程; 借助系 统建立 投资 备选库 、交易 对手库 、基 金风格 维度库, 规范二 级市 场、 集
中竞价 市场的 操作, 建立 公 平交易 的制度 流程 文化环 境。事 中监控 主要 包括: 公 司管理 的不同 投资 组合 执
行集中 交易制度, 确保一般情况下 不同投资组合同 向买卖同 一证券时需通过 交易系统 对组合间的交易 公
平性进 行自动 化处 理,按 照 时间优 先、比 例分 配的原 则在各 投资组 合间 公平分 配交易 量; 同时原 则上 禁止
同日反 向交易, 如因流动性等问题 需 要反向交易须 经过严格 审批和留档。一 级市场、 非集中竞价市场 等
的投资则需 要经过合理询价、逐笔审 批与公平分配。事后管理 主要包括: 定期对公司管理 的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别( 股 票、 债券) 的收 益率差 异进 行分 析, 对连 续 四个季 度期 间内 、 不 同时
间窗下( 日内 、3 日内 、5 日内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差, 对反向 交易 等进 行价 差分
析。同 时,合规 、审计会对公平交 易的执行情况做 定期检查 。相关人员对事 后评估报 告、合规审计报 告
进行审 阅, 签字 确认, 如有 异 常情况 将及 时报 送相 关部 门并做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年,宏观 经济在 供给 侧改革、 去产能 、积极 财 政政策等 多项措 施下,经 济 运行逐步 企稳。 消费
保持平 稳较 快增 长, 在 GDP 增长中 贡献 占比 较 2015 年、2014 年 进一 步提 高; 投 资增速 虽然 有所 放缓,但
结构呈 优化 趋势 。同 时, 企 业盈利 呈逐 步改 善趋 势, 工 业企业 的销 售增 长加 快, 利 润由降 转增,增 速加 快。
在经济向 好的同 时,CPI 、PPI 同比 增速也 有负转 正。 金融市场, 虽然 M2 的 同比 增速呈下 降趋势, 但 M1
的同比 增速 较2015 年明 显 提高, 货币 供应 整体 充裕。 在央行 稳健 货币 政策 下, 前3 季 度流 动性 整体 充裕,
信托、 银行 理财 等金 融产 品的收 益 率 逐步 下行 。4 季度,随 着人 民银 行是 进一 步 完宏观 审慎 政策 框架, 并
按照 “ 因城 施策 ”原 则对 房地产 信贷 市场 实施 调控 。市场 流动 性有 所收 紧, 但 整体充 裕。
证券 市场 跌宕 起伏 。 股 票市场,年 初市 场以 熔断 开 启, 股 票市 场短 期快 速下 跌 宣泄恐 慌情 绪。 尽管 很快
熔断被 紧急 叫停,但 市场 继 续下跌 。1 月 28 日,沪深 300 指数 创下 2015 年以 来 收盘最 低点 2853 点。 之
后,市场 逐步企 稳 ,“ 资产 荒 ” 逐步 为投资 者认 知。 低估值蓝 筹, 特 别是稳 定增 长且分红 比较较 高的 蓝筹
股,成 为市 场追 逐的 对象。 尽管在 年中 、12 月月 份有 所调整,但 是若 从3 月开 始 算起, 大盘 蓝筹 整体 仍呈
上涨趋势, 甚至有 相当 一部 分低估值 蓝筹股 票的股 价 已经高于 熔断之 前的股 价 。从市场 结构看,2016 年
大盘蓝 筹股 的表 现明 显强 于小盘 股。
债券市 场, 债券 收益 率 在 2016 年先 降后 升、 再降 再 升。5 年 期国 债 和 10 年 期 国债收 益率 分别 从年 初的
2.73% 上升 到年 底的 2.88%, 从 2.85% 上 升到 年底的 3.05%, 债 券收 益率 普遍 上升 。分阶 段看,4 月份,债券
市场信 用风 险事 件频 发, 市 场出现 一定 程度 的恐 慌性 下跌, 收益 率抬 升。5 月,市 场信心 逐步 恢复,加 之对
资金对 资产 的追 逐, 债券 收 益率大 幅下 降, 到 10 月中 旬达到 阶段 性收 益率 低点 。 但随 后,在 去杠 杆政 策引
导下, 加之 风险 预期 加大, 债券收 益率 快速 上升 。
本基 金2016 年 投资 上有 得 有失。 股票 投资 方面, 以低 估值蓝 筹、 稳健 成长 出发, 同时考 虑行 业平 衡, 并控
制股票仓 位,分 散持股 以规 避非系统 风险。 同时, 积极 参与新股 网下收 购,以 增强 基金收益 。股票 选择 方
向总体与 市场趋 势一 致,但对 12 月流动 性紧张 的影 响估计不 足,股 票持仓 仍遭 受损失。 债券投 资方 面,
虽然采 用 “ 短久 期、 高 评级 ”策略,但 是对10 月 份开 始的债 券收 益率 快速 上升 的速度 和调 整幅 度判 断 不
足,11 、12 月债 券投 资仍 遭受了 较大 损失 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别为2.89%,2.79%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 4.51%,
基金A 、C 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 1.62%,1.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年,从 海外 市场 看,虽 然美 国经 济有 望继 续 走强, 但是 美国 的贸 易保 护 将有所 增强;而 欧洲
经济则 因为 英国 脱欧,可 能 会有所 动荡。 中国 的对 外出 口从海 外经 济复 苏中 受益 的程度 可能 较之 前减 小。
国内经济,积极 的财政 政策 将有助于 维持一 定的 经济 增速,内 部需求 将是国 内经 济增长的 主要驱 动因 素,
国内经 济长 期趋 势向 好, 企 业盈利 也会 进一 步改 善。 但是,2016 年 2 季度 以来 低估值 蓝筹 估值 提高 让寻
找低估资 产的难 度增 加。 从金融市 场看, 美联储 加息 将引导全 球资金 成本 上升, 国内通货 膨胀压 力加 大,
金融去杠 杆的进 程仍 将推 进, 流动 性呈收 紧趋势 。同 时,信用 风险仍 不可忽 视, 但短期仍 可能有 各种 不确
定性事件 发生。 债券 收益 率上升可 能性大 于下 降可 能性,信 用利差 扩大的 可能 性大于缩 小的可 能性 。从
资产需 求看,随 着对 房地 产 市场的 规范 、理 财产 品的 规范让 资金 需要 寻找 新的 金融资 产。
2017 年延 续稳健 投资思 路,控制股 票仓 位。股 票投 资上, 一方 面,继 续用量 化 方法,在综 合运 营稳健 公
司中选找 被市场 低估 、可 能反转的 股票, 并注意 行业 均衡;另 一方面, 从基本 面 出发寻找 稳定增 长公 司股
票作为 投资 标的 。 同 时,积 极参与 网下 新股 申购,获 取 额外收 益。 债券 投资 上,进 一步缩 短组 合久 期, 并继
续沿用 高评 级 策 略。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下: 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监察 稽核部 组织各 业 务部门对 公司相 关规章 制 度进行梳 理补充 和完善,主 要包括投 资、财 务、
风控、 产品 、人 力资 源、 监察稽 核等 业务 范畴 。推 进了公 司规 章制 度建 设, 完 善了公 司规 章制 度体 系。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照法 律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及公 司 内部 风险 控制情 况进
行监督 检查,防 范内 幕交 易,防范 不正 当关 联交 易和 利 益输送,确 保基 金运 作的 独 立性、 公 平性 及合 规性,
维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 监 管法 规 传递 给 公 司相 关 业 务部 门, 并对 具 体 的执 行 和合
规要求进 行提示 。在 日常 工作中通 过多种 形式 加强 对员工职 业操守 的教 育和 监督, 并 开展法 规培训 。本
年度, 监 察稽核 部根据 监管 部门的要 求,结 合自身 实际 情况, 主 要采取 课堂讲 授的 方 式为员 工提供 多种 形
式的培 训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配
合监管 机构 完成 多项 自查 工作等 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》等法 规要求 进行 信息 披露和公 告,并 按法律 法规
规定报 监管 机构 备案 。
6、牵头开 展反 洗钱的 各项 工作,进一 步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可 疑交易 报告及 时
上报中 国反 洗钱 监测 中心, 根据中 国人 民银 行通 知要 求组织 开 展 反洗 钱培 训和 宣传工 作。
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了 向基金 投资人 提供 更好的证 券投资 管理服 务, 本基金管 理人对 估值和 定 价过程进 行了最 严格的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采 用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2.基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管 理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对 基金 估值所采 用估值 价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公 允时,
将通过首 席投资 官提 请召 开估值决 策委员 会会 议,通 过会议讨 论决定 是否 调整 基金管理 人所采 用的 估值
政策 。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2、 本基 金收 益分 配方 式分 两种: 现金 分红 与红 利再 投 资。 登 记在 登记 结算 系统 基金份 额持 有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额, 可 选 择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
4、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.9 管理人对会计师事务 所出 具非标准审计报告所 涉相 关事项的说明
4.10 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 年度,基 金 托 管 人在信 诚 新 旺 回 报 灵活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基金(LOF) 的托 管 过 程 中, 严 格遵
守了《证 券投资 基金 法》 及其他有 关法律 法规 、基 金合同、 托管协 议,尽 职尽 责地履行 了托管 人应 尽的
义务, 不存 在任 何损 害基 金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
2016 年度,信诚 基金管 理 有限公司 在信诚 新旺回 报 灵活配置 混合型 证券投 资 基金(LOF) 投资 运作 、
基金资产 净值的 计算 、基 金份额申 购赎回 价格 的计 算、基金 费用开 支等 问题 上,托管 人未发 现损害 基金
持有人 利益 的行 为。
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2016 年度,由 信 诚 基金 管理 有 限 公 司 编制 并 经 托管人 复 核 审 查 的有 关 信 诚新旺 回 报 灵 活 配置 混 合
型证券投 资基金(LOF) 的年 度报告中 财务指 标、净 值 表现、收 益分配 情况、 财 务会计报 告相关 内容、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20088 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信 诚 新 旺 回 报灵 活 配 置混合 型 证 券 投 资基 金(LOF)
全体基 金份 额持 有人
引言段
我们审计了后附的信诚新旺回报灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 信 诚 新 旺 回 报 基
金 ”) 的财 务报 表,包括 2016 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2016 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚新旺回报基金的
基金管 理人 信诚 基金 管理 有限公 司管 理层 的责 任。
这种责 任包 括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基
金业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表,并 使其 实现 公允 反映;
(2) 设 计、 执 行和 维 护必要 的 内 部控 制, 以使 财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合 理性,以 及评 价财 务 报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 新旺 回报 基 金 的财 务报 表 在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有
关 规 定 及允 许的 基 金行 业实 务 操 作编 制,公 允 反映
了信诚 新旺 回报 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营成果 和基 金净 值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,754,492.00 285,965,268.00
结算备 付金
3,046,645.46 121,500.64
存出保 证金
18,906.74 18,921.02
交易性 金融 资产
622,144,167.10 218,063,692.43
其中： 股票 投资
60,099,126.70 4,220,327.73
基金 投资
- -
债券投 资
562,045,040.40 213,843,364.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
70,140,162.21 318,500,420.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
8,523,882.22 2,775,155.61
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
714,628,255.73 825,444,957.70 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
187,500,000.00 -
应付证 券清 算款
8,825,356.12 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
291,663.41 768,366.07
应付托 管费
97,221.13 256,122.01
应付销 售服 务费
39,766.06 20,739.58
应付交 易费 用
60,362.47 729,413.33
应交税 费
- -
应付利 息
102,949.08 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
440,000.00 270,000.00
负债合 计
197,357,318.27 2,044,640.99
所有者 权益 ：
实收基 金
501,999,235.02 820,537,325.01
未分配 利润
15,271,702.44 2,862,991.70
所有者 权益 合计
517,270,937.46 823,400,316.71
负债和 所有 者权 益总 计
714,628,255.73 825,444,957.70
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值 1.03 元, 基金 份 额总额 501,999,235.02 份 。其中 A
类基金 份额 的份 额总 额 为101,101,718.66 份,份 额 净值1.034 元;C 类 基金 份 额的份 额总 额为
400,897,516.36 份, 份额 净值 1.03 元。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月19 日(基金合同
生效日) 至2015 年 12 月31
日
一、收入
17,721,244.66 4,379,363.11
1.利息 收入
14,519,085.82 5,521,996.51
其中： 存款 利息 收入
462,134.02 776,170.00
债券利 息收 入
13,358,939.30 4,354,365.80
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
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买 入 返 售 金 融 资 产
收入
698,012.50 391,460.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
13,182,730.69 -4,443,697.78
其中： 股票 投资 收益
13,226,030.53 -3,128,836.12
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-710,903.57 -1,315,278.66
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
667,603.73 417.00
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-10,473,383.64 1,930,374.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
492,811.79 1,370,689.76
减： 二、费用
6,570,408.15 3,366,636.12
1．管 理人 报酬
2,930,071.77 1,368,423.25
2．托 管费
976,690.53 456,141.03
3．销 售服 务费
358,648.20 20,739.58
4．交 易费 用
222,500.99 1,191,969.47
5．利 息支 出
1,672,001.66 52,467.79
其中：卖出回购金融资产
支出
1,672,001.66 52,467.79
6．其 他费 用
410,495.00 276,895.00
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
11,150,836.51 1,012,726.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
11,150,836.51 1,012,726.99
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
18
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,150,836.51 11,150,836.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-318,538,089.99 1,257,874.23 -317,280,215.76
其中：1.基 金申 购款 624,464,220.33 10,894,513.44 635,358,733.77
2.基金 赎回 款 -943,002,310.32 -9,636,639.21 -952,638,949.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
501,999,235.02 15,271,702.44 517,270,937.46
项目
上年度可比期间
2015 年6 月19 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
204,824,716.99 - 204,824,716.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,012,726.99 1,012,726.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（减少 以“-” 号填 列）
615,712,608.02 1,850,264.71 617,562,872.73
其中：1.基 金申 购款 1,709,729,946.34 4,384,029.56 1,714,113,975.90
2.基金 赎回 款 -1,094,017,338.32 -2,533,764.85 -1,096,551,103.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 《 关于 准予 信诚 新旺回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF)信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
19
注册的 批复》( 证监许可[2015]987 号文) 和《关于信诚新旺 回报灵活配置 混合型证券 投资基金 备
案确认 的函 》(机 构部函[2015]1903 号文) 批准,由 信 诚基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证
券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则和 《 信诚 新旺 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 发
售,基 金合 同于 2015 年 6 月 19 日 生效 。本 基金 为 契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。本基 金的 基金 管
理人为 信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 交通 银 行股份 有限 公司 。
本 基金于2015 年6 月15 日至2015 年6 月16 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 204,815,464.79 元, 利 息 人 民 币 9,252.20 元, 共 计 人 民 币
204,824,716.99 元 。 上 述 认购资 金折 合 204,824,716.99 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证,并 出具 了普 华永道 中天 验字(2015) 第788 号 验资 报告 。
根据《关于 信诚新旺回报灵 活配置混合型 证券投资基 金(LOF) 增加 C 类份额并 修改基金 合
同的公 告 》, 自2015 年 12 月 7 日起,本 基金 根据 认 购费 、 申 购费 与销 售服 务 费收取 方式 的不 同,
将基金 份额 分为 不同 的类 别。 在投 资人 认购 、 申 购 时收取 认购 、 申购 费用 而 不计提 销售 服务 费的,
称为A 类基 金份 额; 在投 资 人认购 、 申购 时不 收取 认 购、 申购 费用 而是 从本 类 别基金 资产 中计 提销
售服务 费的,称为 C 类基 金 份额。 本基 金通 过场 内、 场外两 种方 式公 开发 售。 投资人 可通 过场 内、
场外两种渠 道申购与赎回 A 类份额;可通过场外渠道申购与赎回 C 类份额。本基金 A 类基金份
额参与 上市 交易,C 类基 金 份额不 参与 上市 交易 。
根 据《中华人民 共和国证券投 资基金法》及 其配套规则 、 《信诚 新旺回报灵活配置 混合型
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 和 《信 诚新 旺回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 招 募说 明书》
的有关规 定, 本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市 的股票( 包
含中小板 、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、债券(含国 债、金融债、地 方政府债、
企业债、 公司债、央行票据、中期 票据、短期融资券、次级 债、可转换债券、可交换 债券 、资产
支持证 券、 证券 公司 短期 债及其 他中 国证 监会 允许 投资的 债券)、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定)。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 基金 的投 资组合 比例 为: 股票 资产 占 基金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证
的市值 不得 超过 基金 资产 净值的 3%; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。如
果法律 法规 对该 比例 要求 有变更 的, 以变 更后 的比 例 为准, 本基 金的 投资 范围 会 做相应 调整 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 旺 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 和 中国 证监 会允 许的 如财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 基金 行业 实务
操作的 规定 编制 年度 财务 报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
20
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于
全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步明 确 全面推 开营 改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知》 及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖债 券的 转让收 入免 征增 值税,
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得的 收入,包括买 卖债券的差价 收入,债券的 利息收入及其 他收入,
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代 扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
21
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,930,071.77 1,368,423.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,789.91 5,535.21
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
日基 金管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 976,690.53 456,141.03
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 每 日
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按月 支付 。计 算公 式为:
日基 金托 管费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 20%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 358,645.37 358,645.37
合计 - 358,645.37 358,645.37
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C 合计
信 诚 基 金 管 理 有 限
公司
- 20,739.58 20,739.58
合计 - 20,739.58 20,739.58
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.1% 。
C 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一 日 C 类 基金 份额 资产净 值 的 0.1% 年 费率 每 日计提,逐
日累计 至每 月月 末, 按月 支 付。计 算公 式为:
C 类基 金日 销售 服务 费=C 类基金 份额 前一 日资 产净 值 ×0. 1%/ 当年 天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 未与 其他 关联方 通过 银行 间同 业市 场进行 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
22
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 年度 未投 资过本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 年末未 持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执 行 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 10,754,492.00 339,871.15 285,965,268.00 663,763.12
注：本 基金 通过 “中 国交 通银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转存 于中 国证券 登 记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币3,046,645.46 元。 ( 上年
度末余 额: 人民 币121,500.64 元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券
名称
成功认 购日 可流通 日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
网下
新股
申购
未上
市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
未上
市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
网下
新股
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
23
申购
未上
市
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
未上
市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
网下
新股
申购
未上
市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
7.4.9.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600655 豫园商 城 2016-12-20
重大事 项
停牌
11.42 - - 34,900 419,126.00 398,558.00 -
002400 省广股 份 2016-11-28
重大事 项
停牌
13.79 - - 19,300 255,968.00 266,147.00 -
300005 探路者 2016-11-28
重大资 产
重组
16.69 2017-02-06 15.02 9,700 163,347.00 161,893.00 -
600537 亿晶光 电 2016-12-27
重大事 项
停牌
7.43 2017-01-13 8.17 18,500 138,042.00 137,455.00 -
002567 唐人神 2016-12-22 并购重 组 12.64 2017-01-03 12.75 6,100 80,888.01 77,104.00 -
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 豫园 商城 ”、 “省 广 股份 ” 仍未 发布 复牌 公告 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 正回 购交 易而 作为抵 押的 债券 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
24
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额187,500,000.00 元, 于2017 年 1 月3 日、5 日、12 日( 先后) 到 期。 该 类交 易
要 求 本 基金 在回 购 期内 持有 的 证 券交 易所 交 易的 债券 和/ 或在 新 质押 式 回购 下转 入 质 押库 的
债券, 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后,不 低 于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 60,099,126.70 8.41
其中： 股票 60,099,126.70 8.41
2 固定收 益投 资 562,045,040.40 78.65
其中： 债券 562,045,040.40 78.65
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,140,162.21 9.81
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,801,137.46 1.93
7 其他各项 资产 8,542,788.96 1.20
8 合计 714,628,255.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 100,400.00 0.02
B 采矿业 550,419.20 0.11
C 制造业 18,912,732.19 3.66
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,853,777.00 0.36
E 建筑业 15,592.23 -
F 批发和 零售 业 2,937,671.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,123,972.90 1.18 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
25
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,807,404.88 0.35
J 金融业 24,420,065.30 4.72
K 房地产 业 934,389.00 0.18
L 租赁和 商务 服务 业 1,005,846.00 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,436,857.00 0.28
S 综合 - -
合计 60,099,126.70 11.62
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 664,300 2,929,563.00 0.57
2 601939 建设银 行 458,000 2,491,520.00 0.48
3 601318 中国平 安 64,200 2,274,606.00 0.44
4 601988 中国银 行 627,900 2,159,976.00 0.42
5 601788 光大证 券 117,400 1,877,226.00 0.36
6 601288 农业银 行 601,900 1,865,890.00 0.36
7 000858 五 粮 液 50,200 1,730,896.00 0.33
8 600377 宁沪高 速 193,900 1,657,845.00 0.32
9 601009 南京银 行 144,680 1,568,331.20 0.30
10 601688 华泰证 券 81,000 1,446,660.00 0.28
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601688 华泰证 券 5,803,781.00 0.70
2 601398 工商银 行 3,254,442.55 0.40
3 000858 五 粮 液 2,834,316.00 0.34
4 601939 建设银 行 2,716,333.00 0.33
5 601988 中国银 行 2,462,733.00 0.30
6 601318 中国平 安 2,260,241.00 0.27
7 601288 农业银 行 2,234,636.00 0.27 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
26
8 000568 泸州老 窖 2,073,803.46 0.25
9 601788 光大证 券 1,880,192.86 0.23
10 600377 宁沪高 速 1,785,753.00 0.22
11 000423 东阿阿 胶 1,781,410.00 0.22
12 000513 丽珠集 团 1,641,604.86 0.20
13 601009 南京银 行 1,628,359.00 0.20
14 300144 宋城演 艺 1,445,601.18 0.18
15 600060 海信电 器 1,351,898.00 0.16
16 600061 国投安 信 1,327,832.00 0.16
17 600018 上港集 团 1,327,783.00 0.16
18 002508 老板电 器 1,304,607.93 0.16
19 600004 白云机 场 1,280,527.20 0.16
20 000333 美的集 团 1,247,441.00 0.15
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601688 华泰证 券 4,337,411.00 0.53
2 000513 丽珠集 团 1,849,753.39 0.22
3 000423 东阿阿 胶 1,699,888.00 0.21
4 000333 美的集 团 1,452,941.37 0.18
5 002142 宁波银 行 1,365,275.00 0.17
6 000568 泸州老 窖 1,350,241.00 0.16
7 000858 五 粮 液 1,326,945.00 0.16
8 002781 奇信股 份 1,206,387.70 0.15
9 002242 九阳股 份 1,141,806.29 0.14
10 000400 许继电 气 1,018,085.00 0.12
11 000888 峨眉山 Ａ 967,538.18 0.12
12 002202 金风科 技 966,075.00 0.12
13 603996 中新科 技 801,783.80 0.10
14 002056 横店东 磁 730,321.00 0.09
15 002508 老板电 器 663,641.00 0.08
16 300144 宋城演 艺 635,959.00 0.08
17 000001 平安银 行 626,169.00 0.08
18 300494 盛天网 络 612,598.00 0.07
19 600909 华安证 券 594,264.68 0.07
20 000876 新 希 望 579,233.00 0.07
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
27
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 101,286,842.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 57,952,499.84
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 88,792,000.00 17.17
其中： 政策 性金 融债 88,792,000.00 17.17
4 企业债 券 302,566,316.40 58.49
5 企业短 期融 资券 169,940,000.00 32.85
6 中期票 据 - -
7 可转债 746,724.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 562,045,040.40 108.66
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 160402 16 农发 02 400,000 39,388,000.00 7.61
2 041664002
16 武清国资
CP001
300,000 30,186,000.00 5.84
3 041660025
16 宁河西
CP001
300,000 30,027,000.00 5.80
4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 5.80
5 011698084
16 厦翔业
SCP008
300,000 29,979,000.00 5.80
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
28
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
农业 银行 于 2016 年 1 月 23 日 发布 公告, 农业 银行 北京分 行票 据买 入返 售业 务发生 重大 风险 事
件,经 核查, 涉及 风险 金额 为 39.15 亿 元。 公安 机关 已立案 调查 。
8.12.2
对农业银行的投资决策程序的说明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处 罚 事
项未对 农业 银行 的长 期企 业经营 和投 资价 值产 生实 质性影 响。 我 们对 该证 券的 投资严 格执 行内 部投 资 决
策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
8.12.3 工商银 行于2016 年2 月23 日发布 公告,工 银欧 洲马 德 里分行 正在 配合 西班 牙有 关机构 对一 起洗
钱案件 进行 调查 。西 班牙 有关机 构已 立案 调查 。
8.12.4 对工商银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项
未对工 商银 行的 长期 企业 经营和 投资 价值 产生 实质 性影响。 我们 对该 证券 的投 资严格 执行 内 部 投资 决 策
流程, 符合 法律 法规 和公 司 制度的 规定 。
8.12.5 华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》第 24 条,《关 于加 强证 券期 货经 营 机构客 户交 易终
端信息 等客 户信 息管 理的 规定 》 第6 条 、 第8 条 、 第13 条, 《中 国证 监会 关 于加强 证券 经纪 业务 管理 的
规定》 第 3 条第(4) 项,《 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 证券 账户 管理 规则 》第 50 条 的规 定对 客户 的
身份信 息进 行审 查和 了解, 违反了 《证 券公 司 监 督管 理条例 》 第 28 条第 1 款 规定, 于 2016 年 11 月 25
日公司 收到 中国 证监 会《 行政处 罚决 定书 》 。
8.12.6 对华泰证券的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票, 我们认为, 该处罚事项
未对华 泰证 券的 长期 企业 经营和 投资 价值 产生 实质 性影响。 我们 对该 证券 的投 资严格 执行 内部 投资 决 策
流程, 符合 法律 法规 和公 司 制度的 规定 。
8.12.7 除此之外,其余本基金投资 的前十名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调 查,或在报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.8
本基 金本 报告 期末 未持 有 股票投 资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.12.9
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,906.74
2 应收证 券清 算款 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,523,882.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,542,788.96
8.12.10
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.11
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.12
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
新旺
混合A
248 407,668.22 100,000,000.00 98.91% 1,101,718.66 1.09%
信诚
新旺
混合C
10 40,089,751.64 400,829,422.97 99.98% 68,093.39 0.02%
合计 258 1,945,733.47 500,829,422.97 99.77% 1,169,812.05 0.23%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人 信诚新 旺混 合A - - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
30
员持有 本基 金 信诚新 旺混 合C 68,093.39 0.02%
合计 68,093.39 0.01%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 旺混 合 A 0
信诚新 旺混 合 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 旺混 合 A 0
信诚新 旺混 合 C 0
合计 0
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
基金合 同生 效日(2015 年6 月19 日)基 金份
额总额
204,824,716.99 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 491,537,325.01 329,000,000.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 234,328.77 624,229,891.56
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 390,669,935.12 552,332,375.20
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,101,718.66 400,897,516.36
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
31
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动:
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 70,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国金证 券 2 99,120,218.70 63.40% 91,547.22 63.50% -
招商证 券 2 57,229,933.44 36.60% 52,616.60 36.50% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
国 金 证
券
72,654,214.41 32.54% 2,575,200,000.00 58.67% - -
招 商 证
券
150,625,171.09 67.46% 1,814,100,000.00 41.33% - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016 年年 度报告摘要
32
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
