信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2016 年年度报 告摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,208,439.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 新 兴 产 业 的 优 质 上 市 公
司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 求 超 额 收 益 与 长 期 资 本 增
值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资
产的配置, 在采 取 精选 策 略构 造 股 票 组合 的 基础 上, 将剩 余 资
产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 上。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本 基 金 的 行 业 配 置, 首 先 是 基 于 以 上 对 新 兴 产 业 的 定 义 确 定
属 于 新 兴 产业 的 行业, 并且, 随 着 技 术 和经 济 的发 展 动态 调 整
新 兴 产 业 的 范围 。 本 基金将 研 究 社 会 发展 趋 势 、经济 发 展 趋
势、 科学 技术 发展 趋势 、 消费者 需求 变化 趋势,根 据 行业景 气
状况, 新 兴 技 术 、 新 兴 生 产 模 式 以 及 新 兴 商 业 模 式 等 的 成 熟
度, 在 充 分 考虑 估 值的 原 则下, 实现不 同行 业 的资 产 配置 。 重信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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点 配 置 于 那 些核 心 技 术和模 式 适 宜 于 大规 模 生 产、产 品 符 合
市 场 趋 势 变 化、 具 有 较强带 动 作 用 、 得到 国 家 政策支 持 并 且
估值合 理的 子行 业。
(2) 个 股精 选策 略
本 基 金 在 进 行 新 兴 产 业 相 关 行 业 个 股 筛 选 时, 主 要 从 定 性 和
定 量 两 个 角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价,
精选具 有较 高投 资价 值的 上市公 司。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 采 用 久 期 控 制 下 的 债 券 积 极 投 资 策 略, 满 足 基 金 流 动
性要求 的前 提下 实现 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照相 关 法 律法规 通 过 利 用 权证 进 行 套利、 避 险 交
易, 控 制 基 金组 合 风 险, 获取 超 额 收 益。 本 基金 进 行权 证 投 资
时, 将 在 对 权证 标 的证 券 进行 基 本 面 研究 及 估值 的 基础 上, 结
合 股 价 波 动率 等 参数, 运 用数 量 化 期 权定 价 模型, 确 定其 合 理
内在价 值, 从而 构建 套利 交 易或避 险交 易组 合。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红 等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金与货 币市 场基 金, 低于 股 票型基 金 。 属 于较 高 风 险 、 较 高收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -8,324,023.74 21,714,892.97 12,045,802.62
本期利 润 -11,545,763.49 17,705,125.13 19,213,014.49
加权平均基金份额本
期利润
-0.6469 0.7741 0.3330
本期基金份额净值增
长率
-28.06% 54.92% 49.30%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.5716 1.0326 0.3714
期末基 金资 产净 值 26,809,860.97 38,817,360.27 70,938,078.53
期末基 金份 额净 值 1.654 2.299 1.484
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.10% 0.93% -1.89% 0.63% -1.21% 0.30%
过去六 个月 -9.02% 0.99% 0.76% 0.71% -9.78% 0.28%
过去一 年 -28.06% 2.03% -14.06% 1.39% -14.00% 0.64%
过去三 年 66.40% 2.35% 41.49% 1.64% 24.91% 0.71%
自 基 金 合 同
生效起 至今
65.40% 2.20% 48.31% 1.59% 17.09% 0.61%
注:自2015 年 10 月 1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全
债指数 收益 率 *2 0%” 变更 为 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 *20% ” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注:1、 本基 金建 仓日 自 2013 年7 月17 日至 2014 年1 月17 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年10 月 1 日起,本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普
全债指 数收 益率 *20% ” 变 更为 “ 中证 新兴 产业 指数 收益率*80%+ 中 证综 合债 指 数收益 率 *2 0%” 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2014 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
注：本 基金 合同 生效 日 为2013 年7 月17 日, 本基 金 自基金 合同 生效 以来 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金 、 信 诚至 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚景 瑞债 券型 证券 投资基 金和 信诚 新悦 回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年 说明 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期 限
郑伟
本基金基金
经理、信诚
深度价值混
合基金
(LOF) 、 信 诚
中小盘混合
基金基金经
理
2013 年 8 月 16 日 - 11
经济学 硕士 。 曾任 职
于 华 泰 资 产 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 研 究
员。2009 年 8 月加
入 信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究
员、专 户投 资经 理 。
现 任 信 诚 深 度 价 值
混合基金(LOF) 、信
诚 新 兴 产 业 混 合 基
金 和 信 诚 中 小 盘 混
合基金 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新兴产业 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 新 兴产业混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确保 各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原 则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关 部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 资本市 场经历 了前 所未有的 不利因 素,年初 “ 熔断” 等 因素的 影响下 市 场大幅下 挫,全年 上
证指数 跌幅 较小,而 创业 板 、 中小 板指 跌幅 较大。 其中 大市值 蓝筹 股表 现相 对较 好, 而 中小 盘股 票普 遍跌
幅较大 。
本基 金由 于 在2015 年四 季度以 来以 新兴 产业 的成 长股配 置为 主, 其中 持仓 较 多TMT 等行 业个 股跌 幅较
大。综合 全年, 新兴产 业的 相关股票 一直没 有很 好的 表现,这 严重低 于我们 的预 期, 给基 金净值 造成了 损
失。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-28.06%, 同期 业绩比较 基准收 益率为-14.06%, 基 金落后 业绩
比较基 准14.00% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
未来的 一年 资本 市场 面临 的环境 整体 好 于2016 年, 经济持 续稳 健回 升、 企业 利润明 显改 善、 资产 价
格大幅 上升 的风 险得 到抑 制、 人民 币贬 值预 期得 到 控制、 全 球经 济出 现向 好 迹象。 同 时, 也要 看到, 很多
不确定 性的 因素 也在 增加, 货币政 策的 不确 定性 、 特 朗普政 策的 不确 定性 、 地 产调控 影响 的不 确定 性等 。
在 多 种 因 素 的 影 响 下, 我 们 认 为 资 本 市 场 的 调 整 和 波 动 仍 会 较 大, 但 随 着 时 间 的 推 移, 有 利 因 素 在 增
多。目 前看 市场 总体 估值 水平不 高, 国改 等改 革深 化 将提升 市场 的信 心和 风险 偏好。
我们将从 经济基 本面 出发, 结合供给 侧改革 、国 企改 革等重大 领域的 改革 深 化, 积极寻找 投资机 会,在军
工、新消 费、高 端制 造、 新能源等 行业深 入研 究,挖 掘质地较 好的上 市公 司,调 整和优化 行业配 置,争取
为持有 人创 造回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 财 务、 风 控、
产品、 人力 资源 、监 察稽 核等业 务范 畴。 推进 了公 司规章 制度 建设,完 善了 公 司规章 制度 体系 。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的 教 育和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 多项 自查 工作 等。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报
中国反 洗钱 监测 中心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开 展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值 政策和 程序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管理 人 对基 金 资产进 行 估 值后, 将 基金 份 额净值 结 果 发送 基 金托 管 人,基金 托 管 人按 照 托管 协 议
中“基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复 核, 复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外公 布。
2.基金 管理 人 估 值业 务的 职责分 工
本基 金管 理人 的估 值业 务采用 双人 双岗,所 有业 务 操作需 经复 核方 可生 效。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基 金管 理人 的估 值人 员均具 有专 业会 计学 习经 历, 具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度。
本基 金管 理人 的后 台与 投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基 金 经理 持 续保 持 对基 金估 值 所 采用 估 值价 格 的关注, 在 认 为基 金 估值 所 采用的 估 值 价格 不 足够 公 允
时, 将 通过 首 席投 资 官提 请召 开 估 值决 策 委员 会会 议,通 过 会 议讨 论决 定 是否 调整 基 金 管理 人所 采 用 的
估值政 策。
5.参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金未 与任 何第 三方 签订定 价服 务协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益
分配比例 不得低 于收益 分 配基准日 每份基 金份额 该 次可供分 配利润 的 25%, 若 《基金合 同》生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与 红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
10
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金自2015 年6 月 30 日起至 2016 年 12 月30 日止 基金 资产 净值低 于五 千万 元, 已
经连续 六十 个工 作日 以上 。本基 金管 理人 已按 规定 向中国 证监 会进 行了 报告 并提交 了解 决方 案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ”) 在 信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(以下称 “本基 金 ”) 的托 管过程中,严格 遵守《 证券 投资基金 法》及 其他 有关 法律法规 、基金 合同 和托
管协议 的有 关规 定, 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为,完 全尽 职尽 责地 履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财务会 计报 告( 注:财 务会 计报告 中的 “金 融工 具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内)、 投资 组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20075 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚新兴产业混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的信诚新兴产业混合型证券投资
基金( 以下简称“ 信 诚 新 兴 产 业 混 合 基 金 ”) 的财
务报表,包括 2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、
2016 年度 的 利润 表 和 所有者 权 益( 基金 净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是信诚新兴产业混合基信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
11
金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的
责任。 这种 责任 包括:
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基
金业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表,并 使其 实现 公允 反映;
(2) 设 计、 执 行和 维 护必要 的 内 部控 制, 以使 财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管 理层 选用 会计 政策 的恰当 性和 作出
会 计 估 计 的 合 理 性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 新兴 产业 混 合 基金 的财 务 报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布
的 有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实 务操 作编 制, 公允
反映了信诚新兴产业混合 基金 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2016 年度的 经营 成果 和基 金净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
12
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,841,184.50 3,911,132.99
结算备 付金
110,401.94 234,930.86
存出保 证金
14,194.56 27,267.66
交易性 金融 资产
20,559,561.57 35,034,116.52
其中： 股票 投资
20,559,561.57 35,034,116.52
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
670,954.64 -
应收利 息
1,043.70 889.44
应收股 利
- -
应收申 购款
2,292.56 433,007.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
27,199,633.47 39,641,345.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
160,409.96 356,161.49
应付赎 回款
192.83 126,118.19
应付管 理人 报酬
34,504.34 48,697.08
应付托 管费
5,750.72 8,116.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
58,913.92 134,416.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
130,000.73 150,475.32
负债合 计
389,772.50 823,984.81
所有者 权益 ：
实收基 金
16,208,439.43 16,883,230.98
未分配 利润
10,601,421.54 21,934,129.29
所有者 权益 合计
26,809,860.97 38,817,360.27
负债和 所有 者权 益总 计
27,199,633.47 39,641,345.08
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.654 元, 基金 份 额总 额 16,208,439.43 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
一、收入
-10,402,929.87 19,803,885.73
1.利息 收入
30,447.53 48,750.19
其中： 存款 利息 收入
30,429.54 48,750.19
债券利 息收 入
17.99 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-7,231,444.87 23,429,176.09
其中： 股票 投资 收益
-7,327,559.61 23,278,186.01
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
17,469.61 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
78,645.13 150,990.08
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-3,221,739.75 -4,009,767.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
19,807.22 335,727.29
减： 二、费用
1,142,833.62 2,098,760.60
1．管 理人 报酬
468,407.83 669,297.30 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
14
2．托 管费
78,068.08 111,549.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
501,759.00 1,219,846.51
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
94,598.71 98,067.25
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-11,545,763.49 17,705,125.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-11,545,763.49 17,705,125.13
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新兴 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -11,545,763.49 -11,545,763.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-674,791.55 213,055.74 -461,735.81
其中：1.基 金申 购款 9,068,351.70 7,683,666.40 16,752,018.10
2.基金 赎回 款 -9,743,143.25 -7,470,610.66 -17,213,753.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
47,808,892.15 23,129,186.38 70,938,078.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 17,705,125.13 17,705,125.13 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
15
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-30,925,661.17 -18,900,182.22 -49,825,843.39
其中：1.基 金申 购款 66,019,634.93 67,895,295.42 133,914,930.35
2.基金 赎回 款 -96,945,296.10 -86,795,477.64 -183,740,773.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,883,230.98 21,934,129.29 38,817,360.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚新 兴产 业股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2013]723 号文) 和 《关 于信 诚新兴 产 业股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 基金 部 函[2013]578 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和
国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则和 《 信诚 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 发售, 基金 合
同于2013 年7 月17 日生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式, 存 续期 限不 定 。 本 基金 的基金 管理 人为 信诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚新兴 产业 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚新兴产业混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金 于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期 间 通过 销售 机构 公开 发售, 扣除 认购 费后
的有效 认购 资金 287,450,235.50 元, 利息 转份 额 31,778.77 元, 募集 规模 为 287,482,014.27 份。
上述募 集资 金已 由普 华永 道中天 会计 师事 务所 验证, 并出具 了普 华永 道中 天验 字(2013) 第458 号验
资报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 兴产 业混 合 型证券 投资 基金 基金
合同 》 和 《信 诚新 兴产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资产 支持 证
券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 。在正常市场情况下, 基 金的投资组
合比例为: 本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约 价值,合计( 轧差计算)占基金资产
的60%-95%, 其 中投 资于 股 票的资 产不 低于 基金 资产 的60%, 其 中投 向新 兴产 业 上市公 司的 比例 不低
于非现 金基 金资 产 的80%; 债券、 资产 支持 证券 等固 定收益 类证 券品 种占 基金 资产 的 0-40%; 每个 交
易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 保 证 金 以 后, 本 基 金 保 留 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基
金资产 净值 的5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值 的 3% 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
16
本基金 的业 绩比 较基 准为: 中证 新兴 产业 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益 率*20% 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《信 诚新 兴 产业股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 如财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的基 金行 业实务 操作 的规 定 编
制年度 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合企业会计准则的 要求,真实、 完整地反映了 本基金的财务状况、经营 成果和基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时 符合如 会计 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.6
税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营
业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政 策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来 等增值 税政 策的 补充 通知 》 及 其他 相关 财税 法规 和
实务操 作, 主要 税项 列示 如 下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 对证 券
投资基 金管 理人 运用 基金 买卖债 券的 差价 收入 免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营业 税
改为缴纳 增值税 。对 证券 投资基金 管理人 运用 基金 买卖债券 的转让 收入 免征 增值税, 对国债 、地方 政府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收 入,包 括买卖 债券 的差价收 入,债 券的利 息收 入及其他 收入, 暂不征 收
企业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代扣代 缴 20% 的个 人所
得税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
17
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.2
权证交易
7.4.8.1.3
债券交易
7.4.8.1.4
债券回购交易
7.4.8.1.5
应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 468,407.83 669,297.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 237,568.99 315,504.25
注：1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费 率 每 日 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: 日 基 金 管 理 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 78,068.08 111,549.54
注：1、 支付 基金 托管 人中 国银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率每 日计 提, 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
18
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行,
本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度可 比期 间均 未持 有本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 5,841,184.50 27,559.94 3,911,132.99 42,091.70
注:本基金 通过 “ 中国 银行 基金托管 结算资 金专用 存 款账户 ” 转存于 中国证 券 登记结算 有限责 任公
司的结 算备 付金,于 本报 告 期末的 相关 余额 为 110401.94 人 民币 元。( 上年 度末 余额: 人民 币234,930.86
元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000887 中鼎股 份 2016-11-18
重 大 事
项-停盘
25.94 2017-02-15 23.99 33,000 752,820.00 856,020.00 -
002659 中泰桥 梁 2016-11-03
资 产 收
购
23.08 2017-01-06 19.60 400 8,740.00 9,232.00 -
600576 万家文 化 2016-11-28
重 大 资
产重组
16.61 2017-01-12 20.22 54,000 930,615.00 896,940.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2
交易所市场债券正回 购
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
19
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 20,559,561.57 75.59
其中： 股票 20,559,561.57 75.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,951,586.44 21.88
7 其他各项 资产 688,485.46 2.53
8 合计 27,199,633.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 802,475.30 2.99
C 制造业 17,938,734.27 66.91
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
912,180.00
3.40
E 建筑业 9,232.00 0.03
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
-
-
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 896,940.00 3.35
S 综合 - -
合计 20,559,561.57 76.69
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000811 烟台冰 轮 104,393 1,564,851.07 5.84
2 002094 青岛金 王 51,597 1,547,910.00 5.77
3 601989 中国重 工 137,400 974,166.00 3.63
4 002599 盛通股 份 23,900 943,811.00 3.52
5 002519 银河电 子 41,703 934,147.20 3.48
6 600856 中天能 源 66,100 912,180.00 3.40
7 600576 万家文 化 54,000 896,940.00 3.35
8 002684 猛狮科 技 26,500 863,370.00 3.22
9 000887 中鼎股 份 33,000 856,020.00 3.19
10 600305 恒顺醋 业 69,600 812,928.00 3.03
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 2,441,734.34 6.29
2 601208 东材科 技 2,424,624.00 6.25
3 000811 烟台冰 轮 2,272,240.25 5.85
4 600677 航天通 信 2,216,530.34 5.71
5 300054 鼎龙股 份 2,163,477.00 5.57
6 600422 昆药集 团 1,837,803.12 4.73
7 002599 盛通股 份 1,762,748.00 4.54
8 600501 航天晨 光 1,691,510.68 4.36
9 002036 联创电 子 1,614,903.42 4.16
10 601958 金钼股 份 1,549,707.00 3.99
11 002089 新 海 宜 1,460,479.00 3.76
12 300390 天华超 净 1,432,611.00 3.69
13 600869 智慧能 源 1,422,035.00 3.66
14 600416 湘电股 份 1,398,231.13 3.60
15 002733 雄韬股 份 1,393,568.00 3.59
16 000821 京山轻 机 1,391,584.00 3.58 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
21
17 002321 华英农 业 1,365,539.00 3.52
18 002245 澳洋顺 昌 1,335,602.00 3.44
19 002117 东港股 份 1,306,218.00 3.37
20 000666 经纬纺 机 1,290,434.20 3.32
21 600482 中国动 力 1,290,202.00 3.32
22 000919 金陵药 业 1,284,602.00 3.31
23 002502 骅威文 化 1,263,664.40 3.26
24 000801 四川九 洲 1,251,618.00 3.22
25 600195 中牧股 份 1,248,514.00 3.22
26 300196 长海股 份 1,239,831.00 3.19
27 002519 银河电 子 1,238,904.22 3.19
28 002108 沧州明 珠 1,238,012.70 3.19
29 300209 天泽信 息 1,233,095.00 3.18
30 002080 中材科 技 1,212,709.44 3.12
31 000976 春晖股 份 1,208,351.06 3.11
32 600835 上海机 电 1,191,972.31 3.07
33 300090 盛运环 保 1,187,920.00 3.06
34 300316 晶盛机 电 1,182,277.00 3.05
35 300377 赢时胜 1,177,503.68 3.03
36 600855 航天长 峰 1,154,742.99 2.97
37 002588 史丹利 1,150,750.00 2.96
38 002329 皇氏集 团 1,089,368.00 2.81
39 300008 天海防 务 1,082,158.00 2.79
40 002655 共达电 声 1,048,376.00 2.70
41 002635 安洁科 技 1,045,944.00 2.69
42 002325 洪涛股 份 1,040,746.15 2.68
43 601555 东吴证 券 1,011,987.00 2.61
44 601198 东兴证 券 1,011,515.00 2.61
45 000686 东北证 券 1,007,246.00 2.59
46 601989 中国重 工 1,003,522.00 2.59
47 300237 美晨科 技 1,001,789.00 2.58
48 002007 华兰生 物 991,080.80 2.55
49 300325 德威新 材 987,570.56 2.54
50 600960 渤海活 塞 983,603.00 2.53
51 600765 中航重 机 962,216.00 2.48
52 002494 华斯股 份 957,912.80 2.47
53 600879 航天电 子 952,630.00 2.45
54 600109 国金证 券 939,448.00 2.42
55 600576 万家文 化 930,615.00 2.40
56 000606 *ST 明胶 926,821.00 2.39
57 002097 山河智 能 920,977.00 2.37 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
22
58 002400 省广股 份 917,111.00 2.36
59 600332 白云山 914,654.00 2.36
60 300360 炬华科 技 902,628.00 2.33
61 600343 航天动 力 896,700.00 2.31
62 300068 南都电 源 887,467.00 2.29
63 600641 万业企 业 878,618.00 2.26
64 002681 奋达科 技 878,180.00 2.26
65 002445 中南文 化 875,382.00 2.26
66 300047 天源迪 科 874,492.00 2.25
67 002766 索菱股 份 871,414.00 2.24
68 000977 浪潮信 息 870,472.00 2.24
69 300349 金卡股 份 861,047.00 2.22
70 300304 云意电 气 860,161.00 2.22
71 002684 猛狮科 技 854,152.00 2.20
72 002425 凯撒股 份 848,020.76 2.18
73 002435 长江润 发 847,876.00 2.18
74 002540 亚太科 技 843,676.00 2.17
75 002447 壹桥股 份 837,099.00 2.16
76 300195 长荣股 份 835,594.00 2.15
77 600316 洪都航 空 832,486.57 2.14
78 002534 杭锅股 份 831,632.00 2.14
79 000049 德赛电 池 825,999.00 2.13
80 300033 同花顺 822,499.00 2.12
81 600305 恒顺醋 业 821,654.00 2.12
82 002113 天润控 股 819,288.70 2.11
83 002761 多喜爱 817,478.00 2.11
84 603808 歌力思 814,003.00 2.10
85 603111 康尼机 电 804,829.00 2.07
86 000333 美的集 团 801,525.00 2.06
87 002586 围海股 份 800,988.00 2.06
88 600517 置信电 气 799,754.00 2.06
89 600372 中航电 子 795,134.00 2.05
90 000971 高升控 股 789,489.00 2.03
91 300084 海默科 技 788,478.54 2.03
92 002468 艾迪西 781,422.00 2.01
93 002235 安妮股 份 780,507.00 2.01
94 002301 齐心集 团 779,863.00 2.01
95 300159 新研股 份 779,682.00 2.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
23
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002411 必康股 份 2,639,606.75 6.80
2 601208 东材科 技 2,551,368.57 6.57
3 300054 鼎龙股 份 2,091,026.33 5.39
4 600677 航天通 信 2,038,515.16 5.25
5 002321 华英农 业 1,855,260.00 4.78
6 600422 昆药集 团 1,776,714.00 4.58
7 002036 联创电 子 1,740,991.08 4.49
8 600855 航天长 峰 1,722,635.00 4.44
9 600990 四创电 子 1,679,310.00 4.33
10 600501 航天晨 光 1,558,887.31 4.02
11 601958 金钼股 份 1,520,239.00 3.92
12 300390 天华超 净 1,510,665.00 3.89
13 600416 湘电股 份 1,420,162.06 3.66
14 002655 共达电 声 1,419,421.00 3.66
15 600316 洪都航 空 1,417,430.00 3.65
16 002089 新 海 宜 1,407,969.00 3.63
17 300090 盛运环 保 1,373,781.41 3.54
18 600351 亚宝药 业 1,353,922.96 3.49
19 600869 智慧能 源 1,339,348.87 3.45
20 002325 洪涛股 份 1,323,332.04 3.41
21 000976 春晖股 份 1,266,672.00 3.26
22 000801 四川九 洲 1,265,026.00 3.26
23 000821 京山轻 机 1,260,153.41 3.25
24 000666 经纬纺 机 1,249,977.22 3.22
25 000919 金陵药 业 1,245,382.27 3.21
26 600195 中牧股 份 1,244,633.00 3.21
27 002502 骅威文 化 1,239,776.60 3.19
28 300196 长海股 份 1,226,344.00 3.16
29 002245 澳洋顺 昌 1,222,064.00 3.15
30 600835 上海机 电 1,191,638.00 3.07
31 002733 雄韬股 份 1,189,595.25 3.06
32 300209 天泽信 息 1,178,863.00 3.04
33 002329 皇氏集 团 1,177,275.23 3.03
34 002108 沧州明 珠 1,168,126.00 3.01
35 300377 赢时胜 1,140,120.00 2.94
36 002080 中材科 技 1,134,370.63 2.92
37 300083 劲胜精 密 1,118,632.00 2.88
38 002123 荣信股 份 1,117,267.07 2.88
39 000811 烟台冰 轮 1,091,281.18 2.81
40 002467 二六三 1,067,755.00 2.75 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
24
41 002599 盛通股 份 1,043,368.98 2.69
42 002097 山河智 能 1,033,361.98 2.66
43 300304 云意电 气 1,032,514.16 2.66
44 600960 渤海活 塞 1,011,730.00 2.61
45 300271 华宇软 件 1,008,546.20 2.60
46 601555 东吴证 券 1,005,992.40 2.59
47 300360 炬华科 技 1,004,394.00 2.59
48 002635 安洁科 技 987,964.00 2.55
49 002007 华兰生 物 975,533.74 2.51
50 300325 德威新 材 974,453.34 2.51
51 300349 金卡股 份 967,140.00 2.49
52 601198 东兴证 券 966,143.81 2.49
53 600879 航天电 子 944,286.40 2.43
54 000686 东北证 券 934,464.72 2.41
55 002494 华斯股 份 928,674.00 2.39
56 600109 国金证 券 925,474.00 2.38
57 002229 鸿博股 份 920,095.25 2.37
58 600765 中航重 机 919,974.00 2.37
59 002172 澳洋科 技 919,072.00 2.37
60 002196 方正电 机 918,263.95 2.37
61 300068 南都电 源 908,179.00 2.34
62 600358 国旅联 合 900,115.00 2.32
63 002766 索菱股 份 899,738.76 2.32
64 300095 华伍股 份 894,598.00 2.30
65 300047 天源迪 科 885,317.28 2.28
66 002400 省广股 份 876,219.92 2.26
67 002117 东港股 份 869,549.48 2.24
68 002447 壹桥股 份 869,308.70 2.24
69 002435 长江润 发 861,017.27 2.22
70 600332 白云山 860,642.12 2.22
71 600641 万业企 业 859,682.00 2.21
72 300306 远方光 电 845,326.00 2.18
73 002373 千方科 技 837,580.00 2.16
74 002540 亚太科 技 835,915.00 2.15
75 300237 美晨科 技 824,922.99 2.13
76 603898 好莱客 821,640.00 2.12
77 300033 同花顺 811,240.00 2.09
78 000977 浪潮信 息 810,046.00 2.09
79 002425 凯撒文 化 808,169.96 2.08
80 600517 置信电 气 804,203.00 2.07
81 002188 巴士在 线 798,252.00 2.06 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
25
82 300159 新研股 份 794,207.00 2.05
83 000049 德赛电 池 793,230.00 2.04
84 002113 天润控 股 792,396.00 2.04
85 300071 华谊嘉 信 788,699.00 2.03
86 000971 高升控 股 786,377.00 2.03
87 002761 多喜爱 785,383.80 2.02
88 600622 嘉宝集 团 781,087.58 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 163,951,803.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 167,877,059.28
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项, 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。 此外, 基金 管理
人还将 做好 培训 和准 备工 作。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
26
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,194.56
2 应收证 券清 算款 670,954.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,043.70
5 应收申 购款 2,292.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 688,485.46
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 600576 万家文 化 896,940.00 3.35 重大事 项停 牌
2 000887 中鼎股 份 856,020.00 3.19 重大事 项停 牌
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,448 11,193.67 - - 16,208,439.43 100.00%
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
27
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 杨铁成 504,950.50 3.12%
2 戴亚 495,049.50 3.05%
3 杨宇 450,972.29 2.78%
4 骆剑波 429,440.37 2.65%
5 王爱芳 296,466.69 1.83%
6 秦建军 283,888.07 1.75%
7 范晓东 270,558.84 1.67%
8 锁安升 222,220.91 1.37%
9 丁亚红 197,708.46 1.22%
10 曹一农 197,632.46 1.22%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
1、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年7 月 17 日) 基金 份额 总额 287,482,014.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,883,230.98
本报告 期基 金总 申购 份额 9,068,351.70
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,743,143.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,208,439.43
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
28
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动:
2016 年 12 月,郭 德秋 先生 担任中 国银 行股 份 有 限公 司托管 业务 部总 经理 职务 。上述 人事 变动 已按 相 关
规定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
招商证 券 2 121,090,669.39 36.49% 110,532.48 36.31% -
中信证 券 1 85,389,936.34 25.73% 79,523.32 26.12% -
国信证 券 1 61,386,050.75 18.50% 55,941.30 18.38% -
安信证 券 1 56,215,332.66 16.94% 51,228.98 16.83% -
海通证 券 2 5,585,437.28 1.68% 5,201.70 1.71% -
中信建 投 2 2,161,436.55 0.65% 2,013.00 0.66% -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 93,487.60 100.00% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
