信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信诚幸 福消费混合型证券 投资基金 2016 年年度报 告摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于 2017 年 3 月 30 日复 核了 本报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、利润分 配情况 、财 务会 计报告、 投资组 合报 告等 内容, 保 证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚幸 福消 费混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000551
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,534,277.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投资 于 消 费服务 行 业 中 具 有持 续 增 长潜力 的 优 质
上市公司, 追求 超 越业 绩 比较 基 准 的 投资 回 报,力 争 实现 基 金
资产的 中长 期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 从 各 子行 业 国 家政策 、 经 济 周 期和 行 业 估值等 三 个 维
度 来 对 消 费 服 务 行 业 各 个 子 类 行 业 进 行 研 究 和 分 析, 并 在 此
基 础 之 上 实 现基 金 权 益资产 在 各 个 子 行业 之 间 的合理 配 置 和
灵活调 整。 本 基金 在进 行 个股筛 选时,主 要从 定性 和 定量两 个
角 度 对 行 业 内 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 综 合 评 价, 精 选 具 有
较高投 资价 值的 上市 公司 。
本 基 金 将 按照 相 关 法 律法 规 通 过 利 用 权证 进 行 套利 、 避 险
交易, 控 制 基金 组 合风 险,获 取 超 额 收益 。 本基 金 进行 权 证 投
资时, 将 在 对权 证 标的 证 券进 行 基 本 面研 究 及估 值 的基 础 上,
结 合 股 价 波动 率 等参 数, 运用 数 量 化 期权 定 价模 型, 确定 其 合
理内在 价值, 从 而构 建套 利 交易或 避险 交易 组合 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基 金 的 投 资 目标 。 本 基金在 股 指 期 货 投资 中 将 根据风 险 管 理
的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎
原则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来
对 冲 诸 如 预 期大 额 申 购赎回 、 大 量 分 红等 特 殊 情况下 的 流 动
性风险 以进 行有 效的 现金 管理。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 收益 率 +20%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基
金 与 货 币 市场 基 金,低 于 股票 型 基 金, 属于 较 高风 险 、较 高 收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 周浩 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2016 年 2015 年
2014 年04 月29 日( 基金
合同生 效日)至2014 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 -793,807.20 33,990,047.68 25,534,982.10
本期利 润 -3,182,000.48 25,365,161.84 35,064,306.78
加权平均基金份额本
期利润
-0.3053 1.0290 0.2061
本期基金份额净值增
长率
-15.01% 45.08% 37.30%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.6933 0.9921 0.3039
期末基 金资 产净 值 17,837,444.53 22,715,432.34 78,464,082.39 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期末基 金份 额净 值 1.693 1.992 1.373
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4、本 基金 合同 生效 日为2014 年4 月29 日
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.11% 0.62% 1.13% 0.58% -2.24% 0.04%
过去六 个月 -0.35% 0.76% 4.11% 0.61% -4.46% 0.15%
过去一 年 -15.01% 1.72% -8.39% 1.12% -6.62% 0.60%
自 基 金 合 同
生效起 至今
69.30% 2.06% 49.03% 1.48% 20.27% 0.58%
注: 自 2015 年 10 月1 日起,本基 金的 业绩 比较 基准 由 “沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率 *2 0%” 变更 为 “ 沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 指数 收益 率 *2 0 %” 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:1、 本 基金 建仓 日 自 2014 年4 月 29 日至 2014 年10 月 30 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中 信标 普全 债
指数收 益率 *20% ” 变 更为 “沪深 300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 * 20%” 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2016 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2015 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2014 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
合计 - - - -
本 基 金 最 近 三
年 未 进 行 利 润
分配
注：本 基金 成立 日 为 2014 年4 月29 日, 自 本基 金成 立以来 未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。 截 至2016 年12 月 31 日,本 基金 管理 人
共管理 55 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金 、信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信 诚 中证信 息安全 指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 智能 家居 指数 分级 证券投 资基 金、 信诚 中证 基建工 程指 数型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 惠报债 券型 证券投资 基金、 信诚鼎 利 定增灵活 配置混 合型证 券 投资基金 、信诚 稳利债 券
型证券 投资 基金、 信诚 惠 盈债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 利灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金、 信 诚 至益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信 诚惠 泽债 券 型证券 投资 基金、 信诚 稳 瑞
债券型 证券 投资 基金、 信 诚稳益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 至优 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 信 诚 至
裕灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 鑫灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 信诚至 瑞灵 活配 置混 合 型 证
券投资 基金 、 信 诚至 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 信 诚景 瑞债 券型 证券 投资基 金和 信诚 新悦 回 报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金基金
经理, 股票
投资总监、
信诚周期轮
动混合
(LOF) 基金
的基金 经理
2015 年 4 月 30 日 - 12
CFA,12 年 证 券 、基
金从业 经验 。 曾任 欧
洲货币( 上海) 有限
公司研 究总 监 、 兴 业
全 球 基 金 管 理 有 限
公司基 金经 理 。 2011
年 7 月 加 入信 诚基
金 管理 有限 公司, 担
任投资 经理 。 现任 股
票 投 资 副 总 监 及 信
诚 周 期 轮 动 混 合
(LOF) 基 金、 信 诚幸
福 消 费 混 合 基 金 基
金经理 。
闾志刚
本基金基金
经理，信诚
四季红混合
基金的基金
经理
2016 年 9 月 26 日 - 15
清华大 学 MBA,15 年
证 券 、 基 金 从 业 经
验。 曾先 后在 世纪 证
券、 平安 证券 、 平 安
资 产 管 理 有 限 公 司
从事投 资研 究工 作 。
2008 年 加盟 信 诚基信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金 管理 有限 公司, 曾
担 任 保 诚 韩 国 中 国
龙 A 股基金(QFII)
投 资经 理( 该基 金由
信 诚 基 金 担 任 投 资
顾问)，信 诚中 小盘
基金基 金经 理 。 现 任
信 诚 四 季 红 混 合 基
金、 信诚 幸福 消费 混
合基金 的基 金经 理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
幸福消费 混合型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 幸 福消费混 合型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监 会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火 墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时 报 送相 关部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
从全年来 看,虽然 相较 于 2015 年, 市场出 现了一 定幅 度的调整, 但在年 初的熔 断 和汇率波 动导致 的
深幅调 整后,市 场随 即出 现 了缓慢 但持 续的 反弹 。 在 这期间,虽 然存 在着 人民 币 汇率贬 值、 美国 加息 和总
统大选 等不 确定 因素 及一 些悲观 预期,但 在经 济增 长 稳定、 地 产产 业链 复苏 的情 况下, 伴随 着供 给侧 改革
政策的 实施,市 场还 是出 现 了较多 的投 资机 会, 如家 电 、 食品 饮料、 光通 信等;另外, 也 出现 了一 些主 题机
会,如 禽养 殖、 新能 源 、 一 带一路 等 。 综 合来 看,2016 年大盘 周期 蓝筹 战胜 了中 小板和 创业 板, 这里 面最
重要的原 因应该 还是 中小 板和创业 板的估 值较 高,并 且和业绩 增速 不 匹配 、隐 含了太多 乐观预 期的 因素
在内有关 。本组 合虽 然在 新能源等 板块做 了配 置,但 对于整个 周期性 行业 复苏 、大盘蓝 筹和中 小创 股票
风 格 分 化的 认 知不 够,导 致整 个 组 合在 反 弹过 程中 并没 有 充 分参 与,最 终 导致 组合 的 全 年业 绩并 没 有获
得较好 的收 益。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度, 本基金份额净值增 长率为-15.01%, 同 期 业 绩比 较 基 准 收 益 率 为-8.39%,基金落后业绩比较
基准6.62% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年,市 场依 然存 在着较 多不 确定 因素:中 美 的双边 贸易 关系 、美 国国 内政策 的溢 出影 响 、
地产调控 后的中 国经 济复 苏的持续 性、防 金融 风险 的金融监 管环境 等等, 这些 都可能会 对我们 的投 资决
策产生 重大 影响。 不过,乐 观地看,由 于过 去几 年的 持 续去产 能, 叠加 供给 侧改 革 政策的 落实,经 过经 济浪
潮 的 反 复洗 礼,中 国 的优 秀企 业 已 经逐 渐 成长 壮大 起来, 相 信选 择 投资 这 些企 业应 该 会 给予 我们 一 个较
好的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2016 年 度内, 依据相 关法 律法规的 规定及 公司内 部 监察稽核 制度,公 司督察 长 和监察稽 核部门 充分
发挥其 职能 作用,开 展了 一 系列监 察稽 核工 作, 取得 了 较好的 成效 。现 将全 年的 监察稽 核工 作总 结如 下:
1、对 公司 规章 制度 体系 不 断补充 和完 善。
公司监 察稽 核部 组织 各业 务部门 对公 司相 关规 章制 度进行 梳理 补充 和完 善, 主 要包括 投资 、 财 务、 风 控、
产品、 人力 资源 、监 察稽 核等业 务范 畴。 推进 了公 司规章 制度 建设,完 善了 公 司规章 制度 体系 。
2、开 展各 类合 规监 察工 作 。
监察稽核 部严格 遵照 法律 法规和公 司制度,对基 金运 作的合法 合规情 况及 公司 内部 风险 控制情 况进 行监
督检查,防 范内 幕交 易,防 范不正 当关 联交 易和 利益 输送, 确保 基金 运作 的独 立 性、 公平 性及 合规 性, 维护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 监管 法规 传递 给 公 司相 关业 务 部门, 并对 具 体 的执 行和 合 规要
求进行 提示 。 在 日常 工作 中通过 多种 形式 加强 对员 工职业 操守 的教 育和 监督, 并开展 法规 培训 。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
4、开 展各 类内 外部 审计 工 作,包括 4 次常 规 审 计、12 项专项 检查 、协 助外 部 审计师 开展 审计 、配 合监
管机构 完成 多项 自查 工作 等。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露 编 报
规则》 、 《 深圳证 券交易 所 证券投资 基金上 市规 则》 等法规要 求进行 信息 披露 和公告, 并按法 律法规 规定
报监管 机构 备案 。
6、牵头 开展反 洗钱的 各项 工作,进 一步更 新完善 了反 洗钱制度, 按照 相关规 定将 可疑交易 报告及 时上 报
中国反 洗钱 监测 中心,根 据 中国人 民银 行通 知要 求组 织开 展 反洗 钱培 训和 宣传 工作。
本基金管 理人将 一如 既往 地本着诚 实信用 、勤 勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产, 继 续加强 内部控 制和
风险管 理, 进一 步提 高监 察 稽核工 作的 科学 性和 有效 性,充 分保 障基 金份 额持 有 人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。 本 基金 管理 人通 过估 值决策 委员 会来 更有 效的 完善估 值服 务。 估值 决策 委员会 包括 下列 成员: 分管
基金运 营业 务的 领导(委 员 会主席) 、 风 险管 理部 负责 人、 股票 投资 负责 人 、 债 券投资 负责 人 、 交 易部 负
责人、 运 营部 负责 人、 基 金会计 主管(委 员会 秘书) 。 本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、 信用 风 险 、 流
动性风险 、货币 风险 、衍 生工具和 结构性 产品 等影 响估值和 定价因 素的 基础 上,综合 运营部 、稽核 部、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值 政策和 程序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管理 人 对基 金 资产进 行 估 值后, 将 基金 份 额净值 结 果 发送 基 金托 管 人,基金 托 管 人按 照 托管 协 议
中“基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 ” 确定 的规 则复 核, 复 核无 误后, 由基 金管 理人对 外公 布。
2.基金 管理 人 估 值业 务的 职责分 工
本基 金管 理人 的 估 值业 务采用 双人 双岗,所 有业 务 操作需 经复 核方 可生 效。
3.基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基 金管 理人 的估 值人 员均具 有专 业会 计学 习经 历, 具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
4.基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度。
本基 金管 理人 的后 台与 投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基 金 经理 持 续保 持 对基 金估 值 所 采用 估 值价 格 的关注, 在 认 为基 金 估值 所 采用的 估 值 价格 不 足够 公 允
时, 将 通过 首 席投 资 官提 请召 开 估 值决 策 委员 会会 议,通 过 会 议讨 论决 定 是否 调整 基 金 管理 人所 采 用 的
估值政 策。
5.参与 估值 流程 各方 之间 存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
6.已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基 金未 与任 何第 三方 签订定 价服 务协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1、 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为12 次,每份 基金 份额 每次 收益
分配比 例不 得低 于该 次每 份基金 份额 可供 分配 利润 的 25%, 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收
益分配;
2、本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分红 与红利 再投 资,投资 者可选 择现金 红利 或将现金 红利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资;若 投 资者不 选择,本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红;
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值,即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
10
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权;
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,本 基金 自2015 年4 月3 日起至2016 年12 月30 日止 基金 资产 净值 低于五 千万 元, 已经
连续六 十个 工作 日以 上。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 监会 进行 了报 告并 提交了 解决 方案 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20098 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的信诚幸福消费混合型证券投资
基金( 以下简称“ 信 诚 幸 福 消 费 混 合 基 金 ”) 的财
务报表,包括 2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、
2016 年度 的 利润 表 和 所有者 权 益( 基金 净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚幸福消费混合基
金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的
责任。 这种 责任 包括: 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
11
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 、 中 国证 券投 资基
金业协会( 以下简称“ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表,并 使其 实现 公允 反映;
(2) 设 计、 执 行和 维 护必要 的 内 部控 制, 以使 财 务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价管 理层 选用 会计 政策 的恰当 性和 作出
会 计 估 计 的 合 理 性, 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 上 述信 诚 幸福 消费 混 合 基金 的财 务 报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基 金业 协会 发布
的 有 关 规定 及允 许 的基 金行 业 实 务操 作编 制, 公允
反映了 信诚 幸福 消费 混合 基金
2016 年 12 月31 日的 财务状 况以 及 2016 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永
道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 29 日
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
12
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,238,877.81 5,312,564.24
结算备 付金
659,984.52 103,428.19
存出保 证金
7,495.56 15,587.41
交易性 金融 资产
12,261,266.00 17,456,572.00
其中： 股票 投资
12,261,266.00 17,456,572.00
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
800,577.78 -
应收利 息
1,101.99 1,180.99
应收股 利
- -
应收申 购款
- 295.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
17,969,303.66 22,889,628.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 7,726.54
应付管 理人 报酬
22,974.90 29,176.90
应付托 管费
3,829.16 4,862.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
35,055.07 42,400.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
70,000.00 90,029.12
负债合 计
131,859.13 174,196.06
所有者 权益 ：
实收基 金
10,534,277.51 11,402,724.47
未分配 利润
7,303,167.02 11,312,707.87
所有者 权益 合计
17,837,444.53 22,715,432.34
负债和 所有 者权 益总 计
17,969,303.66 22,889,628.40
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.693 元, 基金 份 额总 额 10534277.51 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
一、收入
-2,597,202.34 26,719,132.12
1.利息 收入
36,650.53 64,759.76
其中： 存款 利息 收入
36,072.75 60,977.45
债券利 息收 入
- 3,782.31
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
577.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-254,418.34 34,577,545.01
其中： 股票 投资 收益
-492,153.48 34,468,796.62
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -20,027.20
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
180,040.00 -
股利收 益
57,695.14 128,775.59
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-2,388,193.28 -8,624,885.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
8,758.75 701,713.19
减： 二、费用
584,798.14 1,353,970.28
1．管 理人 报酬
261,680.56 629,645.83 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
14
2．托 管费
43,613.45 104,940.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
151,780.65 521,397.85
5．利 息支 出
- 1,344.29
其中：卖出回购金融资产
支出
- 1,344.29
6．其 他费 用
127,723.48 96,641.34
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-3,182,000.48 25,365,161.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-3,182,000.48 25,365,161.84
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 幸福 消费 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,182,000.48 -3,182,000.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-868,446.96 -827,540.37 -1,695,987.33
其中：1.基 金申 购款 2,144,971.28 1,506,549.49 3,651,520.77
2.基金 赎回 款 -3,013,418.24 -2,334,089.86 -5,347,508.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 25,365,161.84 25,365,161.84 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
15
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-45,732,203.86 -35,381,608.03 -81,113,811.89
其中：1.基 金申 购款 58,246,747.24 37,423,165.42 95,669,912.66
2.基金 赎回 款 -103,978,951.10 -72,804,773.45 -176,783,724.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 幸 福 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 “ 信 诚 幸 福 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ”)( 以 下 简 称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚幸 福消 费股 票
型证券 投资 基金 募集 的批 复》(证 监许 可[2014]124 号文) 和 《关 于信 诚幸福 消 费股票 型证 券投 资基
金备案 确认 的函 》( 证券 基 金机构 监管 部部 函[2014]105 号文)批准,由 信诚 基金 管理有 限公 司依 照
《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其配套规则和《信诚 幸福消费股票型证券投资 基金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2014 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。本 基金 的
基金管 理 人 为信 诚基 金管 理有限 公司,基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 关于 实施< 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 等 相关 法律 法规 及 《信 诚幸福 消费 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》的 约定, 经与 基金 托管 人协 商 一致, 自 2015 年 8 月 3 日起,本 基金 名称 变更
为“信 诚幸福消费混合型证券投 资基金 ”,基金类别变更为 “混合型 ”,同时相应修改 基金合同和
托管协 议相 关表 述。
本 基金于2014 年3 月31 日至2014 年4 月24 日 期 间通过 销售 机构 公 开 发售, 扣除 认购 费后 的
有效认 购资 金 361,651,790.77 元,利 息转 份额 45,634.38 元,募 集规 模为 361,697,425.15 份。 上
述募集 资金 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所验 证, 并 出具了 普华 永道 中天 验字(2014) 第214 号验 资
报告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚幸 福消 费混 合 型证券 投资 基金 基金
合同》和 《信诚幸福消费混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投 资范围为具
有良好流 动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中 国证监会
核准上 市的 股票)、 债 券、 货币市 场工 具、 权证、 资 产支持 证券 、 股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证
监会允许 基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。基金的投资组合 比例为: 本
基金所 持有的股票市值 和买入、 卖出股指期货合 约价值, 合计( 轧差计算) 占基金资产 的 60%-95%,
其中投 资于 股票 的资 产不 低于基 金资 产的 60%, 其中 投向消 费服 务行 业上 市公 司发行 的股 票的 比 例
不低于 非现金基金资产 的 80%;每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金
或到期 日在 一年 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值的 5%; 权 证不 超过 基金 资 产净值 的 3% 。如 法律信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
16
法规或监 管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳 入投资范
围。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指数 收益 率*80%+ 中证 综合 债指 数收 益率*20% 。
根据《证 券投资基金信息披露管理 办法》,本基金定期报告在 公开披露的第二个工作日,报中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则- 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国基 金业协会 ”) 颁布的《证券 投资基金会计核算业务指 引》 、 《 信诚幸福消费股票 型证券投
资基金 基 金合 同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合企业会计准则的 要求,真实、 完整地反映了 本基金的财务状况、经营 成果和基
金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
7.4.4
本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.5
差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.6
税项
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国家 税务总 局关于 证 券投资基 金税收 政策
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营
业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政 策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来 等增值 税政 策的 补充 通知 》 及 其他 相关 财税 法规 和
实务操 作, 主要 税项 列示 如 下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。 对证 券
投资基 金管 理人 运 用 基金 买卖债 券的 差价 收入 免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营业 税
改为缴纳 增值税 。对 证券 投资基金 管理人 运用 基金 买卖债券 的转让 收入 免征 增值税, 对国债 、地方 政府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金从 证券市 场中 取得的收 入,包 括买卖 债券 的差价收 入,债 券的利 息收 入及其他 收入, 暂不征 收
企业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的企 业债 券利息收 入,应 由发行 债券 的企业在 向基金 支付利 息 时代扣代 缴 20% 的个 人所
得税。
7.4.7
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
17
7.4.8
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.1.2
权证交易
7.4.8.1.3 债券交易
7.4.8.1.4 债券回购交易
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 261,680.56 629,645.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 88,160.69 225,803.61
注： 支 付基 金管 理人 信诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.50 %/ 当 年天数
7.4.8.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 43,613.45 104,940.97
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天数
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
18
31 日 月 31 日
基金合 同生 效日(2014 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 2,048,659.77 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - 2,048,659.77
报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 2,048,659.77 2,048,659.77
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
19.45% 17.97%
注：本 基金 的基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行.
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
2、 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 基金 合同 公布 的费率 执行 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 4,238,877.81 33,406.78 5,312,564.24 57,763.00
注:本基金 通过 “ 中国 建设 银行股份 有限公 司基金 托 管结算资 金专用 存款账 户 ”转存于 中国证 券登
记结算有 限责任 公司的 结 算备付金, 于本报 告期末 的 相关余额 为 78375.56 人 民币元。( 上年度 末余 额:
人民 币103,428.19 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的 说明
7.4.9
期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
19
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 12,261,266.00 68.23
其中： 股票 12,261,266.00 68.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,898,862.33 27.26
7 其他各项 资产 809,175.33 4.50
8 合计 17,969,303.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,330,286.00 7.46
B 采矿业 163,200.00 0.91
C 制造业 6,713,870.00 37.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 538,190.00 3.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 338,960.00 1.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,200,870.00
6.73
J 金融业 520,740.00 2.92
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 564,200.00 3.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 748,800.00 4.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 142,150.00 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - - 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
20
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,261,266.00 68.74
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300011 鼎汉技 术 41,000 849,520.00 4.76
2 002299 圣农发 展 39,300 833,946.00 4.68
3 002117 东港股 份 27,000 808,650.00 4.53
4 300284 苏交科 36,000 748,800.00 4.20
5 600426 华鲁恒 升 54,000 715,500.00 4.01
6 300210 森远股 份 26,000 567,580.00 3.18
7 601888 中国国 旅 13,000 564,200.00 3.16
8 000059 华锦股 份 46,000 547,400.00 3.07
9 002123 梦网荣 信 35,000 525,000.00 2.94
10 601997 贵阳银 行 33,000 520,740.00 2.92
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601766 中国中 车 1,246,785.00 5.49
2 002329 皇氏集 团 1,084,133.00 4.77
3 002235 安妮股 份 1,013,117.00 4.46
4 002299 圣农发 展 990,120.00 4.36
5 300011 鼎汉技 术 942,690.00 4.15
6 600649 城投控 股 893,723.00 3.93
7 601888 中国国 旅 887,399.10 3.91
8 000758 中色股 份 885,647.00 3.90
9 002444 巨星科 技 882,225.00 3.88
10 600351 亚宝药 业 865,772.00 3.81
11 002117 东港股 份 841,967.14 3.71
12 300017 网宿科 技 817,196.61 3.60
13 601997 贵阳银 行 813,504.00 3.58
14 300284 苏交科 794,770.00 3.50
15 002325 洪涛股 份 759,642.00 3.34
16 002548 金新农 740,442.00 3.26
17 002450 康得新 695,017.00 3.06
18 300093 金刚玻 璃 693,047.00 3.05 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
21
19 002245 澳洋顺 昌 691,136.00 3.04
20 600426 华鲁恒 升 689,974.00 3.04
21 002007 华兰生 物 684,725.00 3.01
22 300210 森远股 份 607,300.00 2.67
23 002123 梦网荣 信 581,437.00 2.56
24 000952 广济药 业 576,621.00 2.54
25 002191 劲嘉股 份 559,661.00 2.46
26 300349 金卡股 份 557,304.16 2.45
27 600006 东风汽 车 554,714.42 2.44
28 600886 国投电 力 553,242.00 2.44
29 000059 华锦股 份 537,447.00 2.37
30 600711 盛屯矿 业 534,080.00 2.35
31 600068 葛洲坝 532,600.00 2.34
32 002537 海立美 达 502,012.00 2.21
33 002554 惠博普 498,038.00 2.19
34 002234 民和股 份 497,435.00 2.19
35 000807 云铝股 份 494,269.00 2.18
36 002185 华天科 技 485,809.34 2.14
37 603869 北部湾 旅 478,230.00 2.11
38 002102 冠福股 份 461,339.00 2.03
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601766 中国中 车 1,343,200.00 5.91
2 000952 广济药 业 1,250,858.60 5.51
3 002329 皇氏集 团 1,246,278.00 5.49
4 600649 城投控 股 1,106,302.00 4.87
5 002235 安妮股 份 1,012,862.10 4.46
6 600351 亚宝药 业 883,949.00 3.89
7 000758 中色股 份 830,174.00 3.65
8 002444 巨星科 技 821,503.00 3.62
9 002325 洪涛股 份 803,681.00 3.54
10 300093 金刚玻 璃 800,533.00 3.52
11 002450 康得新 754,488.00 3.32
12 002102 冠福股 份 705,169.59 3.10
13 300349 金卡股 份 685,600.00 3.02
14 002007 华兰生 物 664,918.08 2.93
15 600006 东风汽 车 622,343.33 2.74
16 002537 海立美 达 606,982.00 2.67
17 600068 葛洲坝 579,645.00 2.55 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
22
18 002191 劲嘉股 份 548,686.00 2.42
19 600711 盛屯矿 业 525,396.00 2.31
20 600886 国投电 力 521,575.00 2.30
21 002554 惠博普 521,300.00 2.29
22 002185 华天科 技 511,596.00 2.25
23 300031 宝通科 技 490,200.00 2.16
24 000889 茂业通 信 479,840.00 2.11
25 002727 一心堂 464,176.00 2.04
26 000807 云铝股 份 458,600.00 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 48,794,680.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 51,109,639.90
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 180,040.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
23
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,495.56
2 应收证 券清 算款 800,577.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,101.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 809,175.33
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
583 18,069.09 2,048,659.77 19.45% 8,485,617.74 80.55%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
183,065.07 1.74%
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
24
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
9.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 361,697,425.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,402,724.47
本报告 期基 金总 申购 份额 2,144,971.28
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,013,418.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,534,277.51
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经 信 诚基 金 管理 有 限公司 董 事 会审 议 通过, 隋 晓炜先 生 专 职担 任 中信 信 诚资产 管 理 有限 公 司总 经 理,
不再兼 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理。 本基 金 管理人 已 于 2017 年1 月14 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时报》 及公司 网站 上刊 登了 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 券投 资基 金业 协会 、中国 证券 监督 管理 委员 会上海 证监 局报 备。
2 、 基金 托管 人的 基金 托管部 门的 重大 人事 变动: 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发
生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金 托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币 60,000 元。该 会计 师事 务 所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金 信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
25
额的比 例 总量的 比
例
中信证 券 1 14,116,841.26 14.13% 12,864.68 14.04% -
平安证 券 2 13,574,886.37 13.59% 12,370.76 13.50%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
西部证 券 1 8,937,054.41 8.95% 8,144.36 8.89% 本期新 增
长江证 券 2 8,009,623.66 8.02% 7,327.89 8.00%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
中金公 司 1 7,549,820.00 7.56% 7,031.09 7.67% -
东北证 券 1 7,019,263.21 7.03% 6,396.68 6.98% 本期新 增
东吴证 券 2 6,924,760.04 6.93% 6,310.53 6.89% -
方正证 券 1 6,792,150.77 6.80% 6,189.63 6.75% -
兴业证 券 2 6,226,540.08 6.23% 5,708.23 6.23% -
宏源证 券 3 4,591,136.00 4.60% 4,275.72 4.67% -
民生证 券 1 4,102,910.00 4.11% 3,821.07 4.17% -
海通证 券 1 3,602,857.00 3.61% 3,355.37 3.66% -
华泰证 券 1 2,517,393.01 2.52% 2,344.45 2.56% -
川财证 券 2 1,732,520.00 1.73% 1,578.87 1.72% -
华创证 券 3 1,448,316.00 1.45% 1,348.77 1.47%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
安信证 券 3 1,317,848.42 1.32% 1,227.28 1.34% -
广发证 券 1 1,290,900.33 1.29% 1,202.17 1.31% -
联合证 券 1 149,500.00 0.15% 136.24 0.15% -
长城证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - 本期新 增
西南证 券 2 - - - - 本 期 新 增信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一 个 交 易
席位
信达证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 800,000.00 100.00% - -
川财证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
联合证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
信诚幸福消费混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
27
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中信山 东 - - - - - -
中信浙 江 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月31 日
