信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚季季定期支付债券
场内简称 -
基金主代码 000260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 12日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 396,740,496.23 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收
益固定收益产品,辅助投资于精选的高分红股票,通过灵活的
资产配置,为投资者提供每季度定期支付。
投资策略
1、大类资产配置
本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进
行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过
对各种宏观经济变量的分析和预测,同时研究宏观经济运行
所处的经济周期及其演进趋势,并积极关注财政政策、货币政
策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对
不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的
资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投
资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方
面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与
相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性
分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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风险,提高并稳定基金的收益水平。
2、债券投资策略
本基金对所投资债券采取买入并持有策略,在严控风险的前
提下,通过个券精选,以提高基金收益。
目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。
本基金将在每年年末对外公布下一年的定期支付方案,因此
在每年年末,本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投
资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回
归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收
益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未
来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。
在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析
策略,自上而下进行期限结构配置。
在基金的后期运作过程中,本基金也将在实际投资中采用目
标久期控制和期限配置策略,当预测未来市场利率将上升时,
降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。
同时还将采用信用利差策略、相对价值投资策略和回购放大
策略等债券投资策略,在合理控制风险的情况下,构建收益稳
定、流动性良好的投资组合。
3、股票投资策略
高红利的股票提供了高的当期回报,而红利的稳定增长决定
了未来的资本利得。因此本基金的权益类资产将重点投资于
盈利稳定增长的红利股票,通过自上而下与自下而上相结合
的选股策略,在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公
司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
本基金主要投资于盈利稳定增长的高股息股票,其稳定的股
息收入将成为当期收益的重要来源。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和
质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用
数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资
风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
业绩比较基准 人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)
风险收益特征
本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于
股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中等偏低
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 18,709,145.74 -3,088,127.57 9,335,934.57
本期利润 10,060,457.64 -7,260,100.59 16,754,799.88
加权平均基金份额本
期利润
0.0339 -0.1241 0.1412
本期基金份额净值增
长率
1.31% 20.41% 23.51%
3.1.2 期末数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份
额利润
0.2245 0.1696 0.1115
期末基金资产净值 515,350,526.65 75,881,214.07 34,975,400.99
期末基金份额净值 1.299 1.334 1.154
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.06% 0.28% 0.38% 0.01% -1.44% 0.27%
过去六个月 0.29% 0.22% 0.76% 0.00% -0.47% 0.22%
过去一年 1.31% 0.27% 1.50% 0.00% -0.19% 0.27%
过去三年 50.67% 0.62% 6.59% 0.01% 44.08% 0.61%
自基金合同
生效起至今
50.07% 0.59% 7.50% 0.01% 42.57% 0.58%
注:业绩基准人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注:本基金建仓日自2013 年9 月12日至 2014年 3月12 日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - - 本基金本期未信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
2014 - - - -
本基金本期未
分红。
合计 - - - -
本基金最近三
年未进行利润
分配
注：根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至2016年12月 31日,本基金管理人
共管理 55 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、 、信诚中证基建工程指数型证券投资
基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债
券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置
混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳
瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
2013 年 10 月 28
日
- 12
工商管理硕士。 曾任
职于长信基金管理信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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月月定期支
付 债 券 基
金、信诚三
得益债券基
金、信诚经
典优债债券
基金、信诚
增强收益债
券基金
(LOF)、 信诚
稳利债券基
金、信诚稳
健 债 券 基
金、信诚惠
盈 债 券 基
金、信诚稳
益 债 券 基
金、信诚稳
瑞 债 券 基
金、信诚景
瑞债券基金
的 基 金 经
理。
有限责任公司， 担任
债券交易员； 于光大
保德信基金管理有
限公司， 担任固定收
益类投资经理。 2013
年 7 月加入信诚基
金管理有限公司。 现
任信诚季季定期支
付债券基金、 信诚月
月定期支付债券基
金、 信诚三得益债券
基金、 信诚经典优债
债券基金、 信诚增强
收 益 债 券 基 金
(LOF)、信诚稳利债
券基金、 信诚稳健债
券基金、 信诚惠盈债
券基金、 信诚稳益债
券基金、 信诚稳瑞债
券基金、 信诚景瑞债
券基金的基金经理。
曾丽琼
本基金基金
经理，现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈债券
基金 （LOF）、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚月
月定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
2013年 9月 12日 2016年 1月 20日 13
金融学硕士,13 年
金融、基金从业经
验;拥有丰富的债券
投资和流动性管理
经验;曾任职于杭州
银行和华宝兴业基
金管理有限公司,历
任华宝兴业现金宝
货币市场基金和华
宝兴业增强收益债
券基金的基金经理。
2010 年 7 月加入信
诚基金管理有限公
司, 现任信诚基金
管理有限公司固定
收益总监、 信诚货币
市场基金、 信诚双盈
债券基金（LOF） 、信
诚新双盈分级债券
基金、 信诚季季定期
支付债券基金和信信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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诚月月定期支付债
券基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
季季支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《信诚季季支付债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全
投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让
各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市
场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集
中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执
行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止
同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等
的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时
间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分
析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告
进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年,上半年美国经济复苏进程大幅低于预期,三季度增速有所加快;而欧元区和日本经济
增长仍然乏力。全年美国核心通胀稳定在较高水平,欧元区、日本通缩压力持续加大。经济和物价表现
迥异导致发达国家 2016 年货币政策的分化。美联储于 12 月时隔一年再度加息 25BP,而 2016 年的欧、
日央行则在货币宽松的道路上渐行渐远。大宗商品,油价止跌回升,商品整体大涨。避险情绪逆转,金价
大起大落,全年小幅上涨8.5%。油价方面,上半年供给冲击,年末实现冻产,油价止跌回升,但上涨幅度有
限;而下半年原油价格走势则主要受OPEC冻产协议相关消息的影响。
国内债市基本面整体偏弱,经济呈“L”型走势;全年通胀较低但 PPI 在全球大宗商品以及供给侧改革下
明显回升,年末通胀预期再起;强美元下,汇率层面持续面临贬值压力,外汇占款持续流出;不过货币政策
因受制于汇率、资产价格等因素,央行态度偏紧,主要通过 MLF、逆回购投放流动性,且下半年监管对于
去杠杆、防风险表态明确;四季度在年末冲规模需求下,同业理财、存单利率明显上行;银行也收紧了对
非银的融资,流动性极度紧张,收益率快速上行。直到中央经济工作会议提及货币政策稳健中性,把控货
币闸门,且要处置一批金融风险点;央行投放流动性、银行提高对非银拆借之后,才稳住市场。往后看,
经济基本面仍是根本之根本,政策也会相应调整并作用,但资金流向、投资者结构、市场政策也是关注的
重点,影响基准收益率并决定各种利差。
本基金在报告期内贯彻短久期、 低杠杆的策略,在市场出现调整时适度加大利率债的杠杆,分别在二
季度内和四季度初进行波段操作;权益方面,一季度维持低仓位,在二季度和四季度出现机会时提高仓位
比例,获取超额收益。
4.4.2
报告期内基金业绩的表现
本年度,本基金份额净值增长率为 1.31%,同期业绩比较基准增长率为 1.50%,基金落后业绩比较基
准0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年债市,在严厉的房地产调控政策下,2017 年房地产投资增速大概率会下滑,但也没有必
要过度悲观,积极的财政政策会托底经济增长;消费方面,社会零售规模在新兴业态消费快速增长的带领
下,有望继续保持增长势头; 2017年美国加息引领国际货币政策趋紧、欧洲形势动荡加剧等对国内债券
市场情绪也会造成一定影响,并且下半年经济基本面和通胀仍然存在不确定性。我们认为“宽财政、稳
货币、调结构”将是一个基本导向。此外,从中央经济工作会议的精神来看,“防风险、去杠杆”将是贯
彻全年政策的另一个重点着力点。未来我们将持续关注经济运行情况、通胀走势、金融系统稳定性、投
资者行为变化等因素对货币政策方向的影响,同时做好流动性管理,攻守兼备,在趋势波动中博取收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016 年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分
发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、
产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监
督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、 公平性及合规性,维护
基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要
求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,
监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括 4 次常规审计、12 项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监
管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露编报
规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定
报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报
中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和
风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.
基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或投资
新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中
“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,
将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值
政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满两百人)的情形。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
11
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1700049号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚季季定期支付债券型证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段
我们审计了后附的第 1 页至第 32 页的信诚季季定
期支付债券型证券投资基金 (以下简称“信诚季
季定期基金”) 财务报表,包括2016年12月31日
的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益
(基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚季季定期基金管
理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简
称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会
发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表,并使其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必
要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
12
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务
报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,信诚季季定期基金财务报表在所有重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制,公允反映了信诚季季定期基金
2016 年 12 月31日的财务状况以及 2016年度的经
营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠 张楠
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2017年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款
68,359.03 121,346.08 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
13
结算备付金
1,412,362.87 1,169,902.56
存出保证金
87,948.51 23,858.97
交易性金融资产
508,447,265.86 119,746,906.99
其中：股票投资
70,741,458.49 8,157,285.00
基金投资
- -
债券投资
437,705,807.37 111,589,621.99
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,600,474.22 -
应收利息
9,687,926.98 3,716,720.09
应收股利
- -
应收申购款
- 28,887.27
递延所得税资产
- -
其他资产
150.00 -
资产总计
521,304,487.47 124,807,621.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
5,000,000.00 48,399,645.80
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,790.70 3,049.38
应付管理人报酬
308,712.04 45,016.66
应付托管费
88,203.44 12,861.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用
106,745.45 23,590.89
应交税费
- -
应付利息
3,502.45 22,231.77
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
445,006.74 420,011.49
负债合计
5,953,960.82 48,926,407.89
所有者权益：
实收基金
343,436,329.15 51,247,851.15
未分配利润
171,914,197.50 24,633,362.92
所有者权益合计
515,350,526.65 75,881,214.07
负债和所有者权益总计
521,304,487.47 124,807,621.96
注：截止本报告期末,基金份额净值1.299元,基金份额总额 396,740,496.23份。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
14
7.2 利润表
会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31 日
一、收入
16,286,772.41 -5,251,237.74
1.利息收入
16,448,123.60 5,468,208.82
其中：存款利息收入
138,926.23 57,833.28
债券利息收入
16,004,690.35 5,407,124.18
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
304,507.02 3,251.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
8,428,593.25 -6,723,472.81
其中：股票投资收益
7,619,379.25 -5,816,528.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
234,182.76 -1,061,520.76
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
575,031.24 154,576.27
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
-8,648,688.10 -4,171,973.02
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
58,743.66 175,999.27
减：二、费用
6,226,314.77 2,008,862.85
1．管理人报酬
2,731,601.12 518,641.23
2．托管费
780,457.43 148,183.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用
910,076.39 136,881.98
5．利息支出
1,521,846.62 923,625.65
其中：卖出回购金融资产
支出
1,521,846.62 923,625.65
6．其他费用
282,333.21 281,530.74
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
10,060,457.64 -7,260,100.59 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
15
减：所得税费用
- -
四、净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
10,060,457.64 -7,260,100.59
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
51,247,851.15 24,633,362.92 75,881,214.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,060,457.64 10,060,457.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
292,188,478.00 137,220,376.94 429,408,854.94
其中：1.基金申购款 346,952,127.86 163,391,811.51 510,343,939.37
2.基金赎回款 -54,763,649.86 -26,171,434.57 -80,935,084.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
343,436,329.15 171,914,197.50 515,350,526.65
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,260,100.59 -7,260,100.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
22,811,835.49 25,354,078.18 48,165,913.67
其中：1.基金申购款 142,934,431.38 62,909,055.66 205,843,487.04
2.基金赎回款 -120,122,595.89 -37,554,977.48 -157,677,573.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
16
五、期末所有者权益（基
金净值）
51,247,851.15 24,633,362.92 75,881,214.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
吕涛
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚季季定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚季季定期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监
许可[2013]833 号文)和《关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2013]801 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013 年9 月12 日
生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2013年8月15日至2013年9月10日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用
后的有效认购资金人民币 251,674,346.31 元,利息人民币 36,220.56 元,共计人民币
251,674,346.31元。上述认购资金折合 251,674,346.31份基金份额。上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证,并出具了毕马威华振验字第 1300234号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚季季定期支付债券型证券投资基
金基金合同》和《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券[包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债]、债
券回购、银行存款、货币市场工具等、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票等权益类资产的比
例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较标准为:人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的 《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
17
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.5
差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税字
[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的
通知》及深圳证券交易所于 2008年9月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》 、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税 [2016] 36号文 《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]
140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关
税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收
印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付
上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自 2013年1 月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入
应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1
年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所得额,股
权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
(7)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、 房
地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收入免征
增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017 年 7 月 1 日 (含) 以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税
纳税人,按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,
未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。因此,截至 2016年12 月 31 日,本基金没有计提有关增值税费用。
7.4.7
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
18
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.8
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1
股票交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2
权证交易
7.4.8.1.3
债券交易
7.4.8.1.4
债券回购交易
7.4.8.1.5
应支付关联方的佣金
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,731,601.12 518,641.23
其中：支付销售机构的客户维护费 55,058.65 71,316.68
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费
率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
7.4.8.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 780,457.43 148,183.25
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率每日计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
19
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.8.2.3
销售服务费
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,
本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.8.4.2
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末未持有本基金。 除基金管理人之外的其
他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 68,359.03 117,295.56 121,346.08 35,383.64
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 1,412,362.87 元。(上年度末余额:人民币
1,169,902.56元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
7.4.9
期末（2016年12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末处于流通受限情况的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末持有的股票没有流通受限情况。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1
银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场正回购交易而作为抵押的债券。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
20
7.4.9.3.2
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额5,000,000.00元,于2017年1月3日到期。 该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定
的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 70,741,458.49 13.57
其中：股票 70,741,458.49 13.57
2 固定收益投资 437,705,807.37 83.96
其中：债券 437,705,807.37 83.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,480,721.90 0.28
7 其他各项资产 11,376,499.71 2.18
8 合计 521,304,487.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 26,877,723.50 5.22
C 制造业 5,759,627.00 1.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
21
务业
J 金融业 23,280.00 -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 38,080,827.99 7.39
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,741,458.49 13.73
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600138 中青旅 1,815,967 38,080,827.99 7.39
2 601699 潞安环能 1,772,300 14,267,015.00 2.77
3 000937 冀中能源 1,871,025 12,610,708.50 2.45
4 600079 人福医药 253,100 5,049,345.00 0.98
5 600315 上海家化 26,200 710,282.00 0.14
6 601229 上海银行 1,000 23,280.00 -
注：本基金本报告期末仅持有上述 6只股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 42,699,057.88 56.27
2 000937 冀中能源 21,803,276.65 28.73
3 600060 海信电器 20,491,395.87 27.00
4 601699 潞安环能 17,499,731.99 23.06
5 600900 长江电力 15,826,235.13 20.86
6 000998 隆平高科 13,044,074.54 17.19
7 002024 苏宁云商 12,914,210.95 17.02
8 002182 云海金属 12,027,350.34 15.85
9 002353 杰瑞股份 8,124,837.55 10.71
10 002001 新 和 成 7,941,235.65 10.47
11 601311 骆驼股份 7,035,021.00 9.27
12 600259 广晟有色 5,984,018.00 7.89
13 600315 上海家化 5,976,090.40 7.88
14 600216 浙江医药 5,810,218.00 7.66 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
22
15 600519 贵州茅台 5,755,361.20 7.58
16 000970 中科三环 5,416,760.50 7.14
17 600079 人福医药 5,394,545.00 7.11
18 600176 中国巨石 5,379,081.60 7.09
19 603818 曲美家居 5,336,671.10 7.03
20 600804 鹏博士 5,262,093.00 6.93
21 002285 世联行 5,258,029.05 6.93
22 000807 云铝股份 5,204,268.57 6.86
23 603885 吉祥航空 5,180,574.20 6.83
24 600547 山东黄金 5,173,759.00 6.82
25 600382 广东明珠 5,169,030.00 6.81
26 600085 同仁堂 4,453,009.94 5.87
27 300429 强力新材 4,195,407.00 5.53
28 002669 康达新材 3,894,616.00 5.13
29 600491 龙元建设 3,113,107.25 4.10
30 000423 东阿阿胶 2,883,048.24 3.80
31 000895 双汇发展 2,882,972.00 3.80
32 300408 三环集团 2,882,681.60 3.80
33 002501 利源精制 2,882,238.00 3.80
34 600298 安琪酵母 2,881,117.67 3.80
35 000538 云南白药 2,880,962.00 3.80
36 600392 盛和资源 2,879,010.00 3.79
37 300422 博世科 2,720,080.00 3.58
38 002051 中工国际 2,709,698.00 3.57
39 300071 华谊嘉信 2,699,911.00 3.56
40 002582 好想你 2,675,023.50 3.53
41 300011 鼎汉技术 2,650,843.88 3.49
42 002235 安妮股份 2,649,060.00 3.49
43 600188 兖州煤业 2,629,980.00 3.47
44 300284 苏交科 2,623,279.00 3.46
45 601377 兴业证券 2,607,593.00 3.44
46 300401 花园生物 2,605,327.70 3.43
47 600115 东方航空 2,579,442.00 3.40
48 600327 大东方 2,367,731.00 3.12
49 002308 威创股份 1,561,054.00 2.06
50 000526 紫光学大 1,559,344.60 2.05
51 300088 长信科技 1,546,755.00 2.04
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
23
1 600060 海信电器 19,275,707.41 25.40
2 600900 长江电力 16,447,800.00 21.68
3 002024 苏宁云商 14,271,581.60 18.81
4 002182 云海金属 13,905,796.20 18.33
5 000998 隆平高科 12,818,720.52 16.89
6 000937 冀中能源 11,117,531.78 14.65
7 601311 骆驼股份 8,204,412.20 10.81
8 002353 杰瑞股份 8,081,866.40 10.65
9 002001 新 和 成 7,710,117.22 10.16
10 603818 曲美家居 6,386,015.78 8.42
11 600259 广晟有色 6,306,952.00 8.31
12 600382 广东明珠 6,093,476.00 8.03
13 600216 浙江医药 5,961,768.00 7.86
14 600519 贵州茅台 5,873,145.77 7.74
15 600547 山东黄金 5,651,358.00 7.45
16 600176 中国巨石 5,481,585.35 7.22
17 000970 中科三环 5,438,885.96 7.17
18 600804 鹏博士 5,410,368.00 7.13
19 603885 吉祥航空 5,318,840.40 7.01
20 002285 世联行 5,250,815.89 6.92
21 600315 上海家化 5,194,673.29 6.85
22 000807 云铝股份 5,000,106.50 6.59
23 601699 潞安环能 4,505,050.10 5.94
24 600085 同仁堂 4,429,212.50 5.84
25 300429 强力新材 4,133,263.50 5.45
26 002669 康达新材 3,750,753.98 4.94
27 600392 盛和资源 3,207,476.00 4.23
28 300408 三环集团 3,089,966.20 4.07
29 600491 龙元建设 3,038,682.00 4.00
30 600188 兖州煤业 2,901,869.00 3.82
31 000895 双汇发展 2,897,176.00 3.82
32 000538 云南白药 2,858,454.95 3.77
33 300401 花园生物 2,828,218.76 3.73
34 002501 利源精制 2,799,982.00 3.69
35 000423 东阿阿胶 2,769,509.98 3.65
36 300071 华谊嘉信 2,768,257.20 3.65
37 600298 安琪酵母 2,749,271.00 3.62
38 002582 好想你 2,682,112.60 3.53
39 601377 兴业证券 2,668,583.10 3.52
40 600153 建发股份 2,646,776.00 3.49
41 002235 安妮股份 2,600,429.00 3.43 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
24
42 002051 中工国际 2,536,748.07 3.34
43 600115 东方航空 2,490,068.00 3.28
44 300422 博世科 2,443,996.74 3.22
45 300011 鼎汉技术 2,430,412.00 3.20
46 600327 大东方 2,379,408.00 3.14
47 300284 苏交科 2,333,790.00 3.08
48 601989 中国重工 1,835,000.00 2.42
49 300088 长信科技 1,806,104.10 2.38
50 002308 威创股份 1,594,298.22 2.10
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 339,202,501.46
卖出股票收入（成交）总额 280,314,354.03
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 99,099,206.17 19.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 128,640,000.00 24.96
其中：政策性金融债 128,640,000.00 24.96
4 企业债券 177,291,630.00 34.40
5 企业短期融资券 19,952,000.00 3.87
6 中期票据 - -
7 可转债 12,722,971.20 2.47
8 其他 - -
9 合计 437,705,807.37 84.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 160209 16 国开 09 500,000 49,950,000.00 9.69
2 160006
16 附息国债
06
500,000 49,310,000.00 9.57
3 160207 16 国开 07 500,000 48,510,000.00 9.41
4 140208 14 国开 08 300,000 30,180,000.00 5.86
5 160010
16 附息国债
10
300,000 29,730,000.00 5.77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
25
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 87,948.51
2 应收证券清算款 1,600,474.22
3 应收股利 -
4 应收利息 9,687,926.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 150.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,376,499.71
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 6,980,230.00 1.35
2 128009 歌尔转债 1,209,600.00 0.23
3 127003 海印转债 316,553.40 0.06
4 110033 国贸转债 74,490.00 0.01 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
26
5 110035 白云转债 73,490.40 0.01
6 123001 蓝标转债 13,045.20 -
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
331 1,198,611.77 383,640,920.19 96.70% 13,099,576.04 3.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年9 月 12 日)基金份额总额 251,674,346.31
本报告期期初基金份额总额 56,900,952.92
本报告期基金总申购份额 389,175,957.14
减：本报告期基金总赎回份额 62,626,038.65
本报告期基金拆分变动份额 13,289,624.82
本报告期期末基金份额总额 396,740,496.23
注：1.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。
2.根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》 、 《信诚季季定期支付债券型证券投资
基金招募说明书》 、 《信诚基金关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2016年度定期支付的提示性
公告》 及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人分别于2016 年3月14日(折算
基准日)、2016年6月14日(折算基准日)、2016年9 月 14 日(折算基准日)和2016年 12月 14 日(折算
基准日)对该基金份额进行了基金份额折算。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
27
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理,不
再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于 2017年1月14日在《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。
上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币25,000.00 元。 该会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投 2 233,321,771.02 37.66% 217,293.58 38.04% -
联合证券 1 167,622,268.72 27.06% 152,754.05 26.74% -
平安证券 2 111,289,580.71 17.97% 101,418.55 17.76%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
华创证券 3 77,570,074.91 12.52% 72,241.15 12.65% -
齐鲁证券 1 16,222,036.00 2.62% 15,107.05 2.64% -
中信证券 1 7,961,483.78 1.29% 7,255.30 1.27% -
长江证券 2 5,481,585.35 0.88% 5,104.96 0.89%
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
安信证券 3 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
28
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - 本期新增
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - 本期新增
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - -
本 期 减 少
两 个 交 易
席位
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - 本期新增
西部证券 1 - - - - 本期新增
西南证券 2 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 2 - - - - 本期新增
中信浙江 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
29
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中 信 建
投
170,411,553.88 87.99% 1,467,900,000.00 77.59% - -
联 合 证
券
3,148,908.29 1.63% 31,000,000.00 1.64% - -
平 安 证
券
- - 16,800,000.00 0.89% - -
华 创 证
券
371,787.51 0.19% 357,000,000.00 18.87% - -
齐 鲁 证
券
- - 10,100,000.00 0.53% - -
中 信 证
券
- - - - - -
长 江 证
券
- - 9,000,000.00 0.48% - -
安 信 证
券
- - - - - -
长 城 证
券
- - - - - -
川 财 证
券
- - - - - -
大 通 证
券
- - - - - -
东 北 证
券
- - - - - -
东 方 证
券
- - - - - -
东 吴 证
券
- - - - - -
东 兴 证
券
- - - - - -
方 正 证
券
- - - - - -
高 华 证
券
- - - - - -
广 发 证
券
- - - - - -
国 金 证
券
- - - - - -
国 联 证 - - - - - -
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
30
券
国 泰 君
安
- - - - - -
国 信 证
券
- - - - - -
海 通 证
券
- - - - - -
红 塔 证
券
- - - - - -
宏 源 证
券
- - - - - -
华 融 证
券
- - - - - -
华 泰 证
券
- - - - - -
民 生 证
券
- - - - - -
瑞 银 证
券
- - - - - -
山 西 证
券
- - - - - -
申 银 万
国
- - - - - -
天 风 证
券
- - - - - -
西 部 证
券
- - - - - -
西 南 证
券
- - - - - -
信 达 证
券
- - - - - -
兴 业 证
券
- - - - - -
银 河 证
券
- - - - - -
招 商 证
券
- - - - - -
浙 商 证
券
- - - - - -
中 金 公
司
- - - - - -
中 投 证
券
- - - - - -
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
31
中 信 金
通
- - - - - -
中 信 山
东
- - - - - -
中 信 浙
江
- - - - - -
中 银 国
际
19,747,455.36 10.20% - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
无
信诚基金管理有限公司
2017年3月31日
