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中银货币A(163802)

中银货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
中 银 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月三十 一日 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 33 页 
§ 1


重 要 提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 33 页 § 2


基 金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银货 币 基金主 代码 163802 交易代 码 163802 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 7 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 127,602,942,113.88 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 中银货 币 A 中银货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 163802 163820 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 640,731,870.18 份 126,962,210,243.70 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性的 前提 下 , 追 求超 过 业绩比 较基 准的 稳定 收 益。 投资策 略 根据对 宏观 经济 指标 、 货 币政策 和财 政政 策的 预判 , 决 定资 产组 合的 整体 配置, 并采 用短 期利率 预 测、 组 合久 期制 定、 类 别 品种配 置、 收益 率曲线 分析、 跨市 场套 利、 跨 品 种套利 、 滚 动配 置策略 、 先进的 投资 管理 工具 等 多种投 资管 理方 法, 以 《 基金法 》 、 《 货币 市场基 金 管理暂 行规 定》 等有关 法律法 规、 本基 金合 同以 及基金 管理 人公 司章 程等 有关规 定为 决策 依据 , 将维护 基金 份额 持有 人利 益作为 最高 准则 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率: (1- 利息税 )× 活 期存 款利 率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 , 低风 险的 品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益率 都低 于股 票型 ,债 券型和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 郭明 联系电 话 021-38834999 010-66105799 电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38834788


400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 33 页 § 3


主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 本 期 已 实 现 收 益 17,315,806. 97 2,665,231,277.7 2 46,661,629. 98 2,312,335,140.0 1 82,786,147.69 1,358,531,305. 15 本 期 利 润 17,315,806. 97 2,665,231,277.7 2 46,661,629. 98 2,312,335,140.0 1 82,786,147.69 1,358,531,305. 15 本 期 净 值 收 益 率 2.4741% 2.7198% 3.4129% 3.6614% 4.4727% 4.7232% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年 末 2015 年 末 2014 年末 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 期 末 基 金 资 产 640,731,870 .18 126,962,210,24 3.70 674,647,231 .86 163,416,101,72 0.98 1,530,409,902 .06 80,930,795,11 8.38 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 33 页 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 (2) 本基 金利 润分 配按 月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.中银货币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6021% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5127% 0.0004% 过去六 个月 1.2051% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.0262% 0.0005% 过去一 年 2.4741% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 2.1183% 0.0008% 过去三 年 10.7112% 0.0035% 1.0656% 0.0000% 9.6456% 0.0035% 过去五 年 42.4910% 0.0063% 10.7468% 0.0027% 31.7442% 0.0036% 自基金 合同 生效 起至今 42.4989% 0.0063% 10.7567% 0.0027% 31.7422% 0.0036% 2.中银货币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6627% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5733% 0.0004% 过去六 个月 1.3272% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 1.1483% 0.0005% 过去一 年 2.7198% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 2.3640% 0.0008% 过去三 年 11.5101% 0.0035% 1.0656% 0.0000% 10.4445% 0.0035% 过去五 年 19.6792% 0.0034% 1.7214% 0.0001% 17.9578% 0.0033% 自基金 合同 生效 起至今 19.7031% 0.0034% 1.7242% 0.0001% 17.9789% 0.0033% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 33 页 中银货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年 6 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、中银货币 A 2、中银货币 B 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ,截 至建 仓结束 时本 基金 的 各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 (二 )投 资范围 、( 六) 投资 组合 限制的 规定 。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 33 页 3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 中银货 币市 场证 券投 资基 金 过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 1、中银货币 A 2、中银货币 B 注:本 基金 于 2012 年 3 月 29 日实 施分 级, 分级 生 效当年 (2012)的 B 类 基 金净值 增长 率与 同 期业绩 比较 基准 收益 率按 实际存 续期 计算 ,不 按整 个自然 年度 进行 折算 。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 33 页 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 中银货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 16,289,067.1 3 1,273,803.39 -247,063.55 17,315,806.97 - 2015 39,187,877.6 7 9,991,026.71 -2,517,274.40 46,661,629.98 - 2014 70,422,262.5 1 15,568,075.11 -3,204,189.93 82,786,147.69 - 合计 125,899,207. 31 26,832,905.21 -5,968,527.88 146,763,584.64 - 中银货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 2,277,065,05 5.18 431,732,345.41 -43,566,122.87 2,665,231,277.72 - 2015 1,786,502,00 2.39 487,968,833.87 37,864,303.75 2,312,335,140.01 - 2014 953,669,521. 67 321,197,236.67 83,664,546.81 1,358,531,305.15 - 合计 5,017,236,57 9.24 1,240,898,415.95 77,962,727.69 6,336,097,722.88 - § 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 , 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ,由 中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建(2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有 限公司 合并 , 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”)。 2007 年 12 月 25 日, 经中 国证 券监 督管理委员会批复,同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上 海市,注 册资本 为一 亿元 人民 币, 其中中 国银 行拥 有 83.5 % 的股权 ,贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 % 的股 权。 截 至 2016 年 12 月 31 日, 本 管理人 共管 理七 十六 只开 放式证 券投 资基 金: 中 银 中国精 选混 合型 开放 式 证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型 证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 33 页 优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配 置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基 金、中银 稳健双利债券型证券投 资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 (FOF ) 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证 券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中 银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起 式证券投资基金、中银标 普全球精选自然 资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券 投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF ) 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年 定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资 基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型 证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定 期开放债券型证券投资基 金、中银 新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券 型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金, 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型 证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金,中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金, 中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金,中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金,中银机构现金 管理货币 市场基 金,中 银 美 元债债 券型证 券投资 基 金(QDII ) 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、 中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投 资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型 证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、 中银丰利灵活配 置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债 券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基 金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金基 金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中 银润利灵活配置混合型证 券投资基金、中银锦利灵 活配置混合型证券投资基 金,同时管理着多个特 定客户 资产 管理 投资 组合 。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 33 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 白洁 本基金 的 基金经 理、中 银 理财 7 天 债券基 金 基金经 理、中 银 产业债 基 金基金 经 理、中 银 安心回 报 债券基 金 基金经 理、中 银 新机遇 基 金基金 经 理、中 银 颐利基 金 基金经 理、中 银 睿享基 金 基金经 理、中 银 悦享基 金 基金经 理 2011-03-17 - 11 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 (VP ), 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部固定 收益 分析 员。2007 年加入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固定收 益研 究员 、 基 金经 理助理 。 2011 年 3 月 至今 任中 银货 币基金 基金经 理, 2012 年 12 月至 今任中 银理财 7 天 债券 基金 基金 经理, 2013 年 12 月至 2016 年 7 月任中 银理 财 21 天债 券基 金基 金 经理, 2014 年 9 月 至今 任中 银产 业债基 金基金 经理,2014 年 10 月 至今任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经 理, 2015 年 11 月 至今 任中 银新机 遇基金 基金 经理 ,2016 年 8 月至 今 任 中 银 颐 利 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 9 月 至今 任中 银睿 享基金 基金经 理,2016 年 9 月至 今任中 银悦享 基金 基金 经理。 具 有 11 年 证券从 业年 限 。 具 备基 金 、 证 券、 银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从 业 资 格。


方抗 本基金 的 基金经 理、中 银 增利基 金 基金经 理、中 银 国有企 业 债基金 基 金经理 、 中银机 构 货币基 金 基金经 理 2014-08-18 - 8 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁(A VP ), 金 融 学 硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交 易 团 队 主 管 。2013 年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 8 月 至今 任中 银增 利基金 基金经 理,2014 年 8 月至 今任中 银货币 基金 基金 经理 ,2015 年 9 月 至 今 任 中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金经理 , 2015 年 12 月 至今 任中银 机 构 货 币 基 金 基 金 经 理 。 具 有 8 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 33 页 资格。 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期, 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法 律法规的规定,严格遵循 本基金基金合同,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上 ,为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内, 本基金运作合法合规, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 , 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价 申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系,通过制度 确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对 待,严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授 权制度,以科学规范的投 资决策体系,采用集中交 易管理加强交易执行环 节的内部控制,通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现; 通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业 务组织结构,规范各项业 务之间的关系,在保证 各投资组合既具有相对独 立性的同时,确保其在获 得 投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有 公平的机会;通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程 和结果 的有 效监 督。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易,本报告期内公司 整体公平交易制度执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。 本报告 期内 , 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 ( 股票、 债券 ) 的收益 率差 异进 行分 析 , 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 (日 内 、3 日内 、5 日内 ) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 , 对其 进 行了 95% 置 信区 间, 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验,结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 33 页 不公平交易或利益输送的 可能。结果表明,本报告 期内公司对各投资组合公 平对待,不存在利益输 送的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为。 本报告期内,基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 刚刚过 去 的 2016 年 , 全 球 经济缓 慢复 苏, 主要 经济 体经济 走势 继续 分化 , 自 金融危 机以 来的 全 球货币宽松局面出现拐点 。具体情况来看,美国经 济复苏整体势头较为明显 。经济景气不断提升, 制造 业 PMI 从 2015 年末的 48.0 上 升到 54.5 , 消 费 者信心 指数 从 92.6 上升 到 98.2 。 通 胀逐 步接 近 2% 的长期 均衡 水平 ,PCE 和 核心 PCE 同 比分 别从 0.56% 和 1.39% 上升到 1.62% 和 1.70% 。就 业市 场接 近充分 就业 ,失 业率 从 5.0% 下降到 4.7% 。 美联储 12 月份加 息一 次, 货币 政策 趋向正 常化 。欧 元区 经济在 QE 规 模扩 大和 负 利率政 策下 逐步 企稳 ,德 国引领 经济 增长 。2016 年 初的通 缩局 面结 束, 欧 元区通 胀率 从 2015 年底 的 0.2% 上升 到 2016 年底 的 1.1% ,年 底制 造 业 PMI 为 54.9 , 创下 近 6 年来 新高。 就业 状况 改善 ,失 业率从 2015 年 底的 10.5% 下降到 2016 年 底的 9.6% 。英国 脱欧 ,欧 洲市 场 不确定性明显增 强。日本 依旧深陷通缩困 局,年初 推行的负利率政 策效果并 不十分明显,CPI 同比 回升 至 0.3% , 但核 心 CPI 同比只 有-0.3% 。 新兴 市场 国家经 济复 苏, 实 际 GDP 同比增 长 4.2% 左右, 其中印 度 以 7.3% 左右 的 GDP 增速 引领 经济 增长 。巴 西结束 高通 胀局 面, 通胀 率从超 过 10% 回 落到 6.3% 。 俄罗 斯经 济条 件改 善,卢 布企 稳, 主要 受益 于国际 原油 价格 上升 和国 际制裁 效应 减弱 。 从国内情况来看,宏观经 济逐步企稳,通胀改善, 但经济结构中也存在诸多 矛盾和问题,结构 性失衡 依然 存在 。2016 年 GDP 同 比增 长 6.7%,从 GDP 的三 驾马 车来 看, 消费 和投资 对 GDP 同比 的拉动 分别 为 4.8% 、2.5% 。 而 受到 全球 贸易 量萎 缩 的影响 , 净出 口对 GDP 的 拉动为-0.5% 。 通 胀显 著改善 ,CPI 同比 增长 2% ,PPI 从年 初的-5.3% 提 升 到年末 的 5.5% 。分行 业来 看,基 础设 施投 资建 设和房 地产 对经 济增 长贡 献较多 ,基 建投 资同 比增 长约 18% , 房地 产销 售额 同比增 长超 过 40%,房 地产价 格( 尤其 是一 二线 城市房 价) 显著 上涨 。货 币政策 方面 ,整 体基 调前 松后紧 ,全 年 M2 同比 增长 11.3% , 新增 人民 币贷 款 12.65 万 亿。 前 三季 度总 体基调 是为 结构 性改 革营 造适宜 的货 币金 融 环 境, 保 持流 动性 合理 充裕 和社会 融资 总量 适度 增长 。 资金 利率 在较 低区 间平 稳波动 。 进 入第 四季 度, 政策基调从稳增长向防风 险转变,抑制资产泡沫, 防范金融风险,推进金融 去杠杆。央行通过公开中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 33 页 市场逆 回购 、中 期借 贷便 利操作 (MLF )等工具 , 逐步收 紧流 动性 ,抬 升资 金成本 。 2. 市 场回 顾 2016 年, 债 券收 益率 整体 走势可 以概 括为 中前 期低 位小幅 震荡 、 后 期剧 烈调 整。 全 年中 债总 全 价指数 下 跌 1.62% , 中债 国债总 全价 指数 下 跌 1.06% , 中 债金 融债 券总 全价 指数下 跌 2.77% , 中 债企 业债总 全价 指数 下 跌 7.89% 。1 至 5 月份 , 受经 济基 本面企 稳 、 信 用违 约风 险 上升导 致基 金赎 回等 因 素影响 , 基准 10 年期 国债 收益率 在 2.8% 到 3% 的 区 间内小 幅震 荡 , 略 有上 行 。6 至 10 月份 , 经济 基 本面数 据转 差 , 银 行资 金 面较为 宽松 , 债市 阶段 性 走牛 , 债 券收 益率 快速 下 行,10 年 期国 债收 益率 最低下 行到 2.6% 附 近。 进 入 11 月份 后, 在中 央经 济会议 要求 控制 货币 闸门 、美联 储加 息预 期上 升 等国内 国外 因素 共同 作用 下, 债市 流动 性持 续偏 紧 , 两个月 内 10 年 期国 债收 益 率快速 上行 近 70bp 。 货币市 场方 面, 进入 9 月 份后资 金利 率在 大幅 波动 中明显 上行 ,全 年银 行间 7 天回 购加 权平 均利 率 均值 在 2.55% ,1 天回 购加 权 平均 利率 均值 在 2.11% 。 3. 运 行分 析 一至三 季度 , 货 币市 场资 金利率 保持 平稳 , 本 基金 维持中 性久 期策 略和 适当 杠杆操 作。 四季 度, 在外汇占款减少和货币政 策持续收紧背景下,资金 面逐步趋紧,货币基金规 模变动加大,本基金及 时调整组合剩余期限,降 低杠杆水平,积极主动防 御,有效地控制了流动性 风险,保证了货币基金 在低风 险状 况下 的较 好回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 中银货 币 A 基金 报告期 内 份额净 值收 益率 为 2.4741% ,高 于业 绩比 较基 准 211bp 。 中银货 币 B 基 金报 告期 内 份额净 值收 益率 为 2.7198% ,高 于业 绩比 较基准 236bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年 , 全 球经 济预 计将维 持弱 复苏 的势 头 , 但 同时政 治引 发的 经济 不确 定性进 一步 增强 。 一是美 国新 任总 统特 朗普 的 “减税+ 基建 ” 财政 政策 有 望刺激 美国 经济 增长 , 但 贸易保 护主 义和 各项 政 策不确定性也可能同时损 害美国和其他世界各国经 济。二是美联储可能多次 加息,引发全球流动性 收缩。三是欧洲主要国家 大选叠加英国脱欧,导致 欧洲政治风险显著上升, 欧盟稳定和欧元价值承 受较大压力,银行业沉陷 不良贷款问题中。四是日 本宽松货币政策将大概率 维持不变,但人口老龄 化和高负债依旧是制约日 本经济增长的主要因素。 五是国际大宗商品价格改 善,带动新兴市场国家 经济进一步增长。国内情 况来看,宏观政策将更加 聚焦于供给侧改革,财政 政策更加积极有效,货 币政策 保持 稳健 中性, 汇 率弹性 增强 , 更加 重视 防 控金融 风险 。 深化 供给 侧 结构改 革, 推进 “ 三去 一 降一补 ” 和 农业 供给 侧改 革 , 促 进房 地产 市场 平稳 健康 发展 。 基 建发 力 、 财 税和 户 籍改革 、 国企 混改 、 汇率贬 值带 动出 口增 长可 能成为 2017 年中 国宏 观经 济新的 增长 点。 对于 2017 年中国 债券 市场 , 风中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 33 页 险与机 会并 存。 机会 主要 来自于 :1、 经济 基本 面可 能再度 下行 , 单 靠基 建无 法弥 补 房地 产周 期回 落 的影响; 2、机构配置需 求依旧存在,房贷受限导 致银行资金更多配置债券 ,债券收益率上行空间 有限;3 、 地 方政 府债 务置 换规模 将 在 6 万 亿左 右, 再考虑 到仍 然较 高的 财政 赤字规 模, 维持 低利 率 环境有助于减轻政府债务 压力。风险主要来自于:1 、美元强势周期下,人民 币汇率贬值压力上升, 外汇占 款减 少, 央行 通 过 MLF 操作抬高资金 成本 ;2、金 融高 杠杆 、资 金脱 实 向虚等 问题 尚未 完全 解决,央行对 债券市场 过 热依旧保持警 惕;3、MPA 考核 下,表外 理财纳入 广义信贷,理 财资金 增 速将下 降 , 理 财配 置债 券 的需求 减弱 ;4、 年初 PPI 已经出 现 大 幅上 升 ,CPI 也可能 相比 于去 年显 著 上升, 通胀 上行 将导 致对 央行宽 松货 币政 策预 期的 下降;5 、 美 联储 加息 叠加 特朗普 财政 政策 , 可 能 带动美债收益率明显上行 ,国内债券市场跟随美联 储加息导致债券收益率上 行。综合上述分析,我 们对 2017 年 的债 券市 场走 势判断 整体 保持 谨慎 乐观 。我们 将坚 持从 自上 而下 的角度 预判 市场 走势 , 并从自下而上的角度严防 信用风险。从本基金的操 作上来看,合理控制久期 和回购比例,既不过于 激进,又不过于保守,稳 健配置可能是较好的投资 策略。同时,积极把握短 融、同业存单和存款市 场的投 资机 会也 是本 基金 的重要 投资 策略 。 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 根据证监会的相关规定, 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责,由研究部 、风险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所 属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各 个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值 的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时, 针 对特 殊估 值工 作, 按 照以下 工作 流程 进行 : 由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值 方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见 ,由 基金运营部做出提示,对 其潜在估值调整对前一 估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 % 以上 进 行测算 ,并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值 模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理,待清算 人员复核后,将估值结 果反馈基金经理,并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形,可由基金经理主 动做出提示,并由研究 员提供 研究 报告 ,交 估值 委员会 审议 ,同 时按 流程 对外公 布。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 33 页 4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ,对 估值 结果 提出 反馈意 见, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定:基金收益分配方式 为红利再投资,每 日进行收 益分配; “ 每日分配、按月 支付 ” 。本 基金收益根据每 日基金收益公告,以每万 份基金份额 收益为 基准 ,为 投资 者每 日计算 当日 收益 并分 配, 每月集 中支 付收 益。 本基金 为货 币基 金, 根据 基金合 同约 定, 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资, 每日进 行收 益分 配; 每月集 中支 付收 益。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对中银货币市场证券 投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投 资基金法》 、 《货币 市场基 金信息披露特别规定》及 其他有关法律法规和基金 合同的有关规定,不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,中银货币市 场证券投资基金的管理人 ——中银基金管理有限公 司在中银货币市场 证券投 资基 金的 投资 运作 、每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金 利润 分配、 基金 费用 开支 等 问题上 ,严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银货币市场证券投资 基金 2016 年年 度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 中国工 商银 行资 产托 管部 2017 年 3 月 28 日 § 6


审 计 报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


汤中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 33 页 骏


印 艳萍 签字 出具 了安 永华明 (2017 ) 审字 第 61062100_B02 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年 度 财务报 表 7.1 资产负债表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 81,276,770,712.81 98,045,796,878.12 结算备 付金 29,185,869.84 9,230,487.67 存出保 证金 196,193.05 10,122.38 交易性 金融 资产 28,795,339,920.23 36,452,389,191.13 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 28,795,339,920.23 36,366,845,891.13 资产支 持证 券投 资 - 85,543,300.00 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 17,087,405,089.63 28,347,006,818.74 应收证 券清 算款 - 69,245.10 应收利 息 425,856,808.98 595,055,960.24 应收股 利 - - 应收申 购款 142,356,051.00 953,884,443.06 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 127,757,110,645.54 164,403,443,146.44 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 114,999,702.50 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 12,840.52 52,090.57 应付管 理人 报酬 24,728,856.31 24,484,834.01 应付托 管费 7,493,592.79 7,419,646.67 应付销 售服 务费 889,033.39 880,100.95 应付交 易费 用 229,488.48 233,318.32 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 33 页 应交税 费 - - 应付利 息 - 6,690.82 应付利 润 120,715,545.68 164,528,732.10 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 99,174.49 89,077.66 负债合计 154,168,531.66 312,694,193.60 所有者权益: - - 实收基 金 127,602,942,113.88 164,090,748,952.84 未分配 利润 - - 所有者权益合计 127,602,942,113.88 164,090,748,952.84 负债和所有者权益总 计 127,757,110,645.54 164,403,443,146.44 注: 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额 127,602,942,113.88 份,其 中下 属 A 类基金 份 额总 额 640,731,870.18 份 ;下 属 B 类基 金份 额总 额 126,962,210,243.70 份。 7.2 利润表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 3,180,241,483.56 2,701,812,131.61 1.利息 收入 3,079,690,607.79 2,534,955,466.76 其中: 存款 利息 收入 2,059,916,483.76 1,689,521,354.02 债券利 息收 入 918,078,120.79 652,221,973.23 资产支 持证 券利 息收 入 1,380,745.41 594,593.23 买入返 售金 融资 产收 入 100,315,257.83 192,617,546.28 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 100,501,558.83 166,856,664.85 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 100,473,463.22 166,856,664.85 资产支 持证 券投 资收 益 28,095.61 - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 49,316.94 - 减:二、费用 497,694,398.87 342,815,361.62 1.管 理人 报酬 330,332,196.01 231,100,068.57 2.托 管费 100,100,665.34 70,030,323.84 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 33 页 3.销 售服 务费 11,709,717.78 10,093,673.71 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 54,982,605.96 31,145,200.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 54,982,605.96 31,145,200.93 6.其 他费 用 569,213.78 446,094.57 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 2,682,547,084.69 2,358,996,769.99 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 2,682,547,084.69 2,358,996,769.99 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 164,090,748,952.84 - 164,090,748,952.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 2,682,547,084.69 2,682,547,084.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -36,487,806,838.96 - -36,487,806,838.96 其中:1.基 金申 购款 403,152,323,605.87 - 403,152,323,605.87 2.基金 赎回 款 -439,640,130,444.83 - -439,640,130,444.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -2,682,547,084.69 -2,682,547,084.69 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 127,602,942,113.88 - 127,602,942,113.88 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 82,461,205,020.44 - 82,461,205,020.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 2,358,996,769.99 2,358,996,769.99 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 81,629,543,932.40 - 81,629,543,932.40 其中:1.基 金申 购款 424,837,742,650.59 - 424,837,742,650.59 2.基金 赎回 款 -343,208,198,718.19 - -343,208,198,718.19 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 33 页 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -2,358,996,769.99 -2,358,996,769.99 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 164,090,748,952.84 - 164,090,748,952.84 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 李道 滨,主 管会 计工 作负 责人 :欧阳 向军 ,会 计机 构负 责人: 乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银货 币市 场证 券投 资基 金( 原名 为中 银国 际货 币市 场证券 投资 基金 , 以 下简 称 “ 本 基金”) , 系 经 中国证券监督管 理委员会 (以下简称 “ 中国证 监会 ” )证监基金字[2005]65 号 《关于同意中银 国际货 币市场证券投资基金募集 的批复》的核准,由基金 管理人中银基金管理有限 公司向社会公开发行募 集,基 金合 同于 2005 年 6 月 7 日 正式 生效 ,首 次设 立募集 规模 为 1,248,869,088.94 份 基金 份额 。本 基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司,注册登记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 2012 年 3 月 29 日, 本 基金 按照 500 万份 基金 份额 的 界限划 分为 A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额, 单一持 有人 持 有 500 万份 基金份 额以 下的 为 A 类 , 达到或 超 过 500 万份 的 为 B 类。 本基 金份 额分 级 规则于分级日起生效。基 金份额分级后,在基金存 续期内的任何一个开放日 ,当投资者在所有销售 机构保 留的 本基 金 A 类基 金份额 之和 超过 500 万份( 含 500 万份) 时, 本基 金注 册登记 机构 自动 将 该 投资者 持有 的 A 类基金 份 额升级 为 B 类 基金 份额 ; 投资者 在所 有销 售机 构保 留的本 基 金 B 类基 金份 额之和 低 于 500 万份(不含 500 万份) 的 ,本 基金 的注 册登记 机构 自动 将该 投资 者持有 的 B 级基 金份 额降级 为 A 类基 金份额 。 两级基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服 务费 用 , 单独公 布每 万份 基金 净 收益和 七日 年化 收益 率。 本基金 的投 资范 围为 现金 ; 一年 以内( 含一 年) 的 银行 定期存 款、 大额 存单 ; 剩 余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券; 期 限在一 年以 内( 含 一年) 的债 券回购 ;期 限在 一年 以内( 含一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 本基金 业绩 比较 基准 为: 税后活 期存 款利 率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ) 编制, 同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 33 页 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、其 他中 国证 监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的 内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 33 页 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收 入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构 贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东 中银资 产管 理有 限公 司( “ 中银资 产 ” ) 基金管 理人 的全 资子 公司 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 33 页 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 中银证 券 1,539,700,439.19 100.00% 549,168,202.30 100.00% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 中银证 券 182,774,300,000.00 100.00% 105,036,300,000.00 99.04% 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 330,332,196.01 231,100,068.57 其中:支付销售机 构的客户 维护费 2,585,063.53 4,805,884.84 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 33 页 注:基 金管 理费 每日 计提 ,按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.33% 的 年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H=E× 0.33%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 100,100,665.34 70,030,323.84 注:基 金托 管费 每日 计提 ,按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率 计提。 计算 方法 如下 : H=E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币 A 中银货 币 B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 200,276.86 9,736,213.43 9,936,490.29 中国工 商银 行 317,505.47 3,725.39 321,230.86 中国银 行 1,124,693.94 46,741.43 1,171,435.37 中银证 券 957.29 - 957.29 合计 1,643,433.56 9,786,680.25 11,430,113.81 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币A 中银货 币B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 457,206.96 6,549,684.36 7,006,891.32 中国工 商银 行 531,294.44 1,992.59 533,287.03 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 33 页 中国银 行 1,992,436.21 84,112.01 2,076,548.22 中银证 券 1,718.91 - 1,718.91 合计 2,982,656.52 6,635,788.96 9,618,445.48 注:基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售以及 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用。 本 基金分 为不 同的 类别 , 适 用不同 的销 售服 务费 率。 其中, A 类基 金份 额销 售 服务费 年费 率 为 0.25% , B 类 基金 份额 销售 服务 费 年费率 为 0.01% 。各 级基 金份额 的销 售服 务费 计提 的计算 方法 如下 : H=E× R÷ 当年 天数 H 为 每类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值 R 为 该类 基金 份额 的销 售 服务费 率 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 166,933,993.82 967,933,78 0.25 - - 3,068,900,000. 00 330,695.8 9 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 61,008,946.85 - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 中银货 币A 中银货 币B 中银货 币A 中银货 币B 期 初 持 有 的 基 金 份 额 1,664,337.52 - - 92,415,418.77 期间申购/ 买入总份 额 - 698,967,319.22 1,664,337.52 591,248,918.75 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 33 页 减:期间赎回/ 卖出 总份额 1,664,337.52 350,000,000.00 - 683,664,337.52 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 348,967,319.22 1,664,337.52 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 - 0.27% 0.25% - 注:期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 中银货 币 A 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资 A 类基金 。 中银货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 中银货 币B 本 期末 2016 年12 月31 日 中银货 币B 上 年度 末 2015 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


中银资 产 31,159,888.13 0.02% 48,999,064.80 0.03% 中银国 际证 券有 限 责任公 司 100,000,000.00 0.08% - - 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行-- 活期存 款 391,770,712.81 987,511.59 231,796,878.12 1,520,186.13 中国工 商银 行-- 定期存 款 - - - 78,778,333.29 合计 391,770,712.81 987,511.59 231,796,878.12 80,298,519.42 注:除 上表 列示 的金 额外 ,本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 ,2016 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 1,270,114.39 元(2015 年度 :人 民币 650,792.97 元) , 2016 年末 结算备 付金 余额 为人 民 币 29,185,869.84 元(2015 年末 : 人民 币 9,230,487.67 元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 7.4.9 期末(2016 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 33 页 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金期 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的 债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的 债券。 7.4.10 有助于理解 和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括银行 存款、结算备付金、存出 保证金、买入返售 金融资产、应收款项、卖 出回购金融资产款以及其 他金融负债因其剩余期限 不长,公允价值与账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第二层 次的 余额 为人 民币 28,795,339,920.23 元 ,无 划分为 第一 层次 和第 三层 次的余 额。 (于 2015 年 12 月 31 日 ,属 于第 二层 次的余 额为 人民 币 36,452,389,191.13 元 ,无 划分 为 第一层 次和 第三 层次 的 余额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额 本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具,本基金本 报告期及上年度可 比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重要 承诺 事项。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 33 页 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 30 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 § 8


投 资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 28,795,339,920.23 22.54 其中: 债券 28,795,339,920.23 22.54








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 17,087,405,089.63 13.37 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,305,956,582.65 63.64 4 其他各 项资 产 568,409,053.03 0.44 5 合计 127,757,110,645.54 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.68 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 59 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 33 页 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超 过 120 天的情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 39.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.04 - 2 30 天 (含 ) —60 天 16.09 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 23.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.12 - 4 90 天 (含 ) —120 天 15.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 10.67 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 105.74 - 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过 240 天的 情况 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 52,748,767.64 0.04 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 6,374,466,253.54 5.00 其中: 政策 性金 融债 6,374,466,253.54 5.00 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 3,069,491,519.35 2.41 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 19,298,633,379.70 15.12 8 其他 - - 9 合计 28,795,339,920.23 22.57 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 200,124,183.95 0.16 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 33 页 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 160401 16 农发 01 28,500,000 2,849,962,358.15 2.23 2 111609501 16 浦发 CD501 19,000,000 1,857,034,965.47 1.46 3 111697846 16 贵 阳银 行 CD045 15,000,000 1,489,326,217.52 1.17 4 111619133 16 恒 丰银 行 CD133 15,000,000 1,473,451,408.98 1.15 5 111697820 16 贵 阳银 行 CD044 13,200,000 1,310,990,230.77 1.03 6 111698486 16 宁波银 行 CD211 10,000,000 998,738,971.09 0.78 7 111610539 16 兴业 CD539 10,000,000 993,425,105.48 0.78 8 111616201 16 上 海银 行 CD201 9,700,000 963,382,617.03 0.75 9 111697756 16 郑 州银 行 CD085 8,000,000 782,092,783.17 0.61 10 160209 16 国开 09 5,900,000 589,194,115.28 0.46 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0793% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1605% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0368% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内无 负偏 离度绝 对值 达到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达 到 0.5% 的情 况。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法计价,即估值对象以买 入成本列示,按票面利率 或商定利率每日计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 本基金 采 用 1.00 元 固定 单 位净值 交易 方式 , 自基 金成 立日起 每日 将实 现的 基金 净收益 分配 给基 金持有 人, 并按 月结 转到 投资人 基金 账户 。 8.9.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 33 页 序号 名称 金额 1 存出保 证金 196,193.05 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 425,856,808.98 4 应收申 购款 142,356,051.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 568,409,053.03 8.9.4 其他需说明的重要事 项标题 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 9


基 金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 中银货 币 A 20,891 30,670.23 57,524,657.59 8.98% 583,207,212.59 91.02% 中银货 币 B 133 954,603,084 .54 126,726,722,38 7.25 99.81% 235,487,856.45 0.19% 合计 21,024 - - - - - 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总 额) 。 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 中银货 币 A 82,096.57 0.0128% 中银货 币 B - - 合计 82,096.57 0.0001% 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例 的分母 采用 各自 级别 的份 额,对 合计 数, 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数( 即期 末基 金 份额总 额) 。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 33 页 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 中银货 币 A 0~10 中银货 币 B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 中银货 币 A 0~10 中银货 币 B 0 合计 0~10 § 10


开 放 式基金 份额变 动 单位: 份 项目 中银货 币 A 中银货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 7 日 ) 基 金份额 总额 1,248,869,088.94 - 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 674,647,231.86 163,416,101,720.98 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,845,070,612.19 400,307,252,993.68 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,878,985,973.87 436,761,144,470.96 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 640,731,870.18 126,962,210,243.70 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 § 11


重 大 事件揭 示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告期内,经本基金管 理人股东会审议通过,同 意杜惠芬女士担任公司第 四届董事会独立董 事,同 意葛 岱炜(David Graham) 先生不再 担任 公司 董 事,由 曾仲 诚(Paul Tsang )先生 接替 担任 公司 董事, 同意 赵春 堂先 生不 再担任 公司 董事 ,由 王超 先生接 替担 任公 司董 事。 本报告期内,经本基金管 理人董事会审议通过,聘 任杨军先生担任本基金管 理人副执行总裁。 杨军先 生的 基金 行业 高级 管理人 员任 职事 项已 报中 国证券 投资 基金 业协 会备 案, 详情 参见 2016 年 9 月 13 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告 》。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,没 有发 生涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 33 页 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略没有 发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,基金管理人 未改聘为基金进行审计的 会计师事务所,报告期内 本基金应支付给会 计师事 务所 的报 酬 为 90,000.00 元 ,目 前会 计师 事务 所已为 本基 金 提供 审计 服务 的 连续 年限为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中银证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问 题的通 知 》 ( 证监 基字[1998]29 号 ) 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 (证 监基金 字[2007]48 号) 有 关规定 ,本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括: 券商 基 本面评 价( 财务 状况 、经 营状况 )、 券商 研究 机构 评价( 报告 质量 、及 时性 和数量 )、 券商 每日 信 息评价 (及 时性 和有 效性 )和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择 程序: 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ,然 后 根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。 2.报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中银证 券 1,539,700,43 9.19 100.00% 182,774,3 00,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 33 页 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年三 月三 十一日