中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
中 银 薪钱 包 货币 市 场基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月三十 一日 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银薪 钱包 货币
基金主 代码 000699
交易代 码 000699
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,995,149,418.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 ， 力 争获得 超过 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性 、 流 动性 和 风险特 征 ， 根 据定 量和
定性方 法 ， 在 保持 投资 组 合较低 风险 和良 好流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得高
于业绩 比较 基准 的稳 定投 资回报 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 预期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张志永
联系电 话 021-38834999 021-62677777
电子邮 箱 clientservice@bocim.com cibac@cib.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95561
传真 021-68873488 021-62679777
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年 6 月 26 日（基
金合同生效日） 至 2014
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 184,144,929.94 271,632,096.13 89,941,481.52
本期利 润 184,144,929.94 271,632,096.13 89,941,481.52 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本期净 值收 益率 2.6740% 3.8317% 2.1916%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 8,995,149,418.84 8,636,585,715.43 11,894,944,968.12
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000
注：1 、本 基金 合同 于 2014 年 6 月 26 日 生效 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满三 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6163% 0.0011% 0.3450% 0.0000% 0.2713% 0.0011%
过去六 个月 1.2572% 0.0012% 0.6900% 0.0000% 0.5672% 0.0012%
过去一 年 2.6740% 0.0019% 1.3725% 0.0000% 1.3015% 0.0019%
自基金 合同 生效
起至今
8.9446% 0.0035% 3.4500% 0.0000% 5.4946% 0.0035%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银薪 钱包 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 6 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日) 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）投 资范围 、（ 四） 投资 限制 的规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中银薪 钱包 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 合同 于 2014 年 6 月 26 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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当年的 本基 金净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折
算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016
184,144,929.
94
- - 184,144,929.94 -
2015
271,632,096.
13
- - 271,632,096.13 -
2014
89,941,481.5
2
- - 89,941,481.52 -
合计 545,718,507.
59 - - 545,718,507.59 -
注：本 基金 合同 于 2014 年 6 月 26 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满三年 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 12 月 31 日， 本 管理人 共管 理七 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银 动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混 合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型 证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金基 金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中
银润利灵活配置混合型证 券投资基金、中银锦利灵 活配置混合 型证券投资基 金，同时管理着多个特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
范静
本基金 的
基金经
理、中 银
惠利纯 债
基金基 金
经理、 中
2014-06-26 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁（A VP ）, 金 融 市 场 学 硕 士 。 曾
任 日 本 瑞 穗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公
司资金 部交 易员 。2007 年 加入中
银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券
交 易 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 专 户中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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银活期 宝
货币基 金
基金经 理
投 资 经 理 、 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理。 2013 年 12 月 至今 任中 银惠利
纯债基 金基 金经 理，2014 年 2 月
至 今 任 中 银 活 期 宝 货 币 基 金 基 金
经理，2014 年 6 月至 今担 任中银
薪 钱 包 货 币 基 金 基 金 经 理 。 特 许
公认会 计师 公会 （ACCA ） 准会员 。
具有 10 年 证券 从业 年限。 具备基
金 、 银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从 业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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投资组合均严格按照法律 、 法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资 组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
刚刚过 去 的 2016 年 ， 全 球 经济缓 慢复 苏， 主要 经济 体经济 走势 继续 分化 ， 自 金融危 机以 来的 全
球货币 宽松 局面 出现 拐点 。具体 情况 来看 ，美 国经 济复苏 整体 势头 较为 明显 。2016 年实际 GDP 同
比增 长 1.60% ， 年内 四个 季度 GDP 实际 同比 分别 为 1.57% 、1.28% 、1.65% 、1.90% ，趋 势向 好。 经
济景气 不断 提升 ，制 造业 PMI 从 48.0 上升到 54.5 ， 消费者 信心 指数 从 92.6 上 升到 98.2 。通 胀逐 步
接近 2% 的长 期均 衡水 平 ，PCE 和 核心 PCE 同 比分 别 从 0.56% 和 1.39% 上升 到 1.62% 和 1.70% 。 就 业
市场接 近充 分就 业， 失业 率从 5.0% 下降到 4.7% 。美 联储 12 月 份加 息一 次， 货 币政策 不断 趋向 正常
化。欧 元区 经济 在 QE 规 模扩大 和负 利率 政策 下逐 步企稳 ，德 国引 领经 济增 长。2016 年 初的 通缩 局
面结束 ，通 胀率 0.2% 上升 到 1.1% 。年 底制 造业 PMI 为 54.9，创 下近 6 年 来 新高。 就业 状况 改善 ，
失业率 从 10.5%下降到 9.6% 。英 国脱 欧， 欧洲 市场 不确定 性明 显增 强。 从国 内情况 来看 ，宏 观经 济
逐步企稳，通胀改善，但 经济结构中也存在诸多矛 盾和问题，结构性失衡依 然存在。2016 年 GDP
同比增 长 6.7% ， 消费 和投 资对 GDP 同比 的拉 动分 别 为 4.8% 、 2.5% 。 而 受到 全 球贸易 量萎 缩的 影响 ，
净出口 对 GDP 的拉 动为-0.5% 。分 行业 来看 ，基 础设 施投资 建设 和房 地产 对经 济增长 贡献 较多 ， 基
建投资 同比 增长 约 18% ， 房地产 销售 额同 比增 长超 过 40% ，房 地产 价格 （尤 其是一 二线 城市 房价 ）
显著上 涨 。 由 于年 初制 定 的 GDP 增 速目 标区 间为 6.5%-7% ， 而一 季度 GDP 同 比仅 为 6.7% ， 所 以稳
增长成为全年、尤其是前 三季度的政策核心，继续 保持积极的财政政策与稳 定的货币政策。通胀显中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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著改善 ，CPI 同比 增长 2% ，PPI 从年 初的-5.3% 提 升 到年末 的 5.5% 。财政 政策 方面， 公共 财政 收入
和支出 增速 均有 所下 滑， 实际执 行的 一般 赤字 率为 3.8% ，为 1978 年以 来最 高水平 ，保 障政 府应 承
担的支出责任。货币政策 方面，上半年总体基调是 为结构性改革营造适宜的 货币 金融环境，保持流
动性合 理充 裕和 社会 融资 总量适 度增 长 。 全 年 M2 同比增 长 11.3% ， 新 增人 民币贷 款 12.65 万亿 。 进
入第四季度，中央政策从 稳增长向防风险转变，抑 制资产泡沫，防范金融风 险，推进金融去杠杆。
央行通 过运 用公 开市 场逆 回购、 中期 借贷 便利 操作 （MLF ）等工具， 抬升 资 金成本 。
2. 市 场回 顾
2016 年， 债 券市 场整 体走 势可以 概括 为前 三季 度震 荡下行 、 四 季度 剧烈 调整 。 年末 债券 收益 率
的调整导致 全年来看 的债 券指数普遍 下跌，全 年中 债总全价指 数下跌 1.62% ，中债国债 总全价指 数
下跌 1.06% ， 中债 金融 债券 总全价 指数 下 跌 2.77% ， 中 债企业 债总 全价 指数 下 跌 7.89% 。 1 至 5 月 份，
受经济 基本 面企 稳 、 信 用 违约风 险上 升导 致基 金赎 回等因 素影 响 ， 10 年期 国 债收益 率 在 2.8% 上行 至
3% 。6 至 10 月 份， 经济 基本面 转弱 ，银 行资 金面 较为宽 松， 债市 进入 牛市 阶段，10 年期 国债 收 益
率最低 下行 到 2.6% 附近 。 进入 11 月 份后 ，在 中央 经济会 议要 求控 制货 币闸 门、美 联储 加息 预期 上
升、年 末 MPA 考 核等 因素 共同作 用下 ，债 券收 益率 大幅上 行， 两个 月内 10 年 期国债 收益 率快 速上
行了接 近 70bp 。 货 币市 场 方面 ， 进 入 9 月份 后资 金 面趋紧 ， 资金 利率 出现 明 显波动 ， 全年 来看 银行
间 7 天 回购 加权 平均 利率 均值 在 2.55% ，1 天回 购加 权平均 利率 均值 在 2.11% 。
3. 运 行分 析
一季度 和二季度，在 前期 “ 稳增长 ” 政策刺 激及国际大宗商品 价格阶段性上 行的内外因 素共同影
响下，经济领先指标有所 震荡企稳，但下行压力并 未消除，债券市场小幅波 动，整体表现较好。三
季度，经济领先指标转向 趋弱，经济下行压力有所 增大，货币政策转向适度 宽松。四季度，在货币
政策持续收紧的背景下， 债券市场出现较大跌幅。 本基金通过对久期的有效 管理，以及较为均衡的
剩余期限安排，有效地控 制了流动性风险，积极把 握利率波动中交易性机会 ，保证了在低 风险状况
下的较 好回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
中银薪 钱包 货币 市场 基金 报告期 内份 额净 值收 益率 为 2.6740% ，高 于业 绩比 较基 准 130bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年 ， 全 球经 济预 计将维 持弱 复苏 的势 头 ， 但 同时政 治引 发的 经济 不确 定性进 一步 增强 。
一是美 国新 任总 统特 朗普 的 “减税+ 基建 ” 财政 政策 有 望刺激 美国 经济 增长 ， 但 贸易保 护主 义和 各项 政
策不确定性也可能同时损 害美国和其他世界各国经 济。二是美联储可能多次 加息，引发全球流动性
收缩。三是欧洲主要国家 大选叠加英国脱欧，导致 欧洲政治风险显著上升， 欧盟稳定和欧元价值承中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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受较大压力，银行业深陷 不良贷款问题中。四是日 本宽松货币政策将大概率 维持不变，但人口老龄
化和高负债依旧是制约日 本经济增长的主要因素。 五是国际大宗商品价格改 善，带动新兴市场国家
经济进 一步 增长 。
国内情况来看，宏观政策 将更加聚焦于供给侧改革 ，财政政策更加积极有效 ，货币政策保持稳
健中性， 汇率弹性 增强，更加重视 防控金融风险。深化供给 侧结构改革，推进 “ 三去一降一补 ” 和农
业供给侧改革，促进房地 产市场平稳健康发展。基 建发力、财税和户籍改革 、国企混改、汇率贬值
带动出 口增 长可 能成 为 2017 年中 国宏 观经 济新 的增 长点。 对于 2017 年中 国债 券市场 ，机 会与 风 险
并存。机会主要来自于：1 、经济基本面可能再度下 行，单靠基建无法弥补房 地产周期回落的影响，
如果经 济超 预期 下行 ， 那 么货币 政策 宽松 预期 将上 升；2、 机构 配置 需求 依旧 存在， 房贷 受限 导致 银
行理财 资金 更多 配置 债券 ， 债券 收益 率可 能走 低；3 、 地方 政府 债务 置换 规模 将在 6 万亿 左右 ， 再 考
虑到仍 然较 高的 财政 赤字 规模， 维持 低利 率环 境有 助于减 轻政 府债 务压 力。 风险主 要来 自于 ：1、美
元强势 周期 下， 人 民币 汇 率贬值 压力 仍在， 外汇 占 款减少， 资金 面可 能趋 紧 ；2、 金融 高杠 杆、 资 金
脱实向 虚等 问题 尚未 完全 解决 ， 央 行对 债券 市场过 热依旧 保持 警惕 ， 可 能继 续通过 公开 市场 和 MLF
操作抬高资金 成本；3、MPA 考 核下，表 外理财纳 入广义信贷， 理财资金 增 速将下降，银 行配置 债
券的需 求减 弱 ；4 、年初 PPI 已经 出现 大幅 上升 ，CPI 也可能相比 于去 年显 著上 升， 通胀 上行 将导 致
对央行 宽松 货币 政策 预期 的下降 ；5 、 美 联储 加息 叠 加特朗 普财 政政 策， 可 能 带动美 债收 益率 明显 上
行， 国内债 券市 场跟 随美 联储加 息导 致债 券收 益率 上行 。 综合 上述 分析 ， 我 们对 2017 年的 债券 市 场
走势判断整体保持谨慎乐 观。我们将坚持从自上而 下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严
防信用风险。策略上，我 们将合理控制久期和回购 比例，精选个券，积极把 握短融、同业存单和存
款市场 的投 资机 会， 把握 票息收 入和 资本 利得 ，借 此提升 基金 的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方 及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值 委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 12 页共 26 页
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相 关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同有关规定 ：本基金根据每日基金收 益情况，以每万份基金已 实现收益为基准，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 且每 日进 行支 付。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内 ，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 13 页共 26 页
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审 计 报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
汤
骏
印 艳萍 签字 出具 了安 永华明 （2017 ） 审字 第 61062100_B38 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 薪钱 包货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,963,807,399.70 3,856,467,040.75
结算备 付金 - -
存出保 证金 8,556.77 -
交易性 金融 资产 2,371,956,471.46 4,400,228,819.02
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,371,956,471.46 4,400,228,819.02
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,648,112,590.49 1,301,102,871.65
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 27,752,589.62 51,073,463.34
应收股 利 - -
应收申 购款 987,514,660.16 11,211.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 18,750.00
资产总计 8,999,152,268.20 9,608,902,155.78
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 967,158,916.42
应付证 券清 算款 - - 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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应付赎 回款 - 135,694.44
应付管 理人 报酬 1,874,488.10 2,331,374.05
应付托 管费 284,013.34 353,238.50
应付销 售服 务费 1,704,080.08 2,119,430.97
应付交 易费 用 71,267.84 98,593.71
应交税 费 - -
应付利 息 - 58,157.04
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,000.00 61,035.22
负债合计 4,002,849.36 972,316,440.35
所有者权益： - -
实收基 金 8,995,149,418.84 8,636,585,715.43
未分配 利润 - -
所有者权益合计 8,995,149,418.84 8,636,585,715.43
负债和所有者权益总 计 8,999,152,268.20 9,608,902,155.78
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 8,995,149,418.84
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 薪钱 包货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 249,218,957.04 340,237,564.50
1.利息 收入 236,036,584.45 306,441,259.11
其中： 存款 利息 收入 143,748,293.51 180,671,700.90
债券利 息收 入 85,609,389.22 118,793,395.48
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,678,901.72 6,976,162.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 13,182,372.59 33,796,305.39
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,182,372.59 33,796,305.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列）
- - 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 65,074,027.10 68,605,468.37
1．管 理人 报酬 22,995,658.20 23,716,098.02
2．托 管费 3,484,190.60 3,593,348.26
3．销 售服 务费 20,905,143.88 21,560,089.10
4．交 易费 用 - 74.75
5．利 息支 出 17,405,588.81 19,460,766.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 17,405,588.81 19,460,766.20
6．其 他费 用 283,445.61 275,092.04
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
184,144,929.94 271,632,096.13
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 184,144,929.94 271,632,096.13
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 薪钱 包货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,636,585,715.43 - 8,636,585,715.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 184,144,929.94 184,144,929.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
358,563,703.41 - 358,563,703.41
其中：1.基 金申 购款 19,601,097,483.56 - 19,601,097,483.56
2.基金 赎回 款 -19,242,533,780.15 - -19,242,533,780.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -184,144,929.94 -184,144,929.94
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,995,149,418.84 - 8,995,149,418.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
11,894,944,968.12 - 11,894,944,968.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 271,632,096.13 271,632,096.13 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-3,258,359,252.69 - -3,258,359,252.69
其中：1.基 金申 购款 31,251,558,737.29 - 31,251,558,737.29
2.基金 赎回 款 -34,509,917,989.98 - -34,509,917,989.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -271,632,096.13 -271,632,096.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
8,636,585,715.43 - 8,636,585,715.43
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行 ”) 基金托 管人
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
4.8.1 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
4.8.1.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
4.8.1.2 关联方报酬
4.8.1.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费
22,995,658.20 23,716,098.02
其中：支付销售机 构的客户
维护费
10,460,700.98 10,392,753.59
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.33%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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4.8.1.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,484,190.60 3,593,348.26
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.05% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.05%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
4.8.1.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银基 金管 理有 限公 司 3,614,398.02
中国银 行 17,289,918.00
合计 20,904,316.02
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银基 金管 理有 限公 司 4,381,937.29
中国银 行 17,178,035.02
合计 21,559,972.31
注：基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.30%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
4.8.1.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行 - - - -
844,840,000.0
0
50,259.39
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行 -
92,345,426.
58
- -
689,660,000.0
0
276,039.6
1
4.8.1.4 各关联方投资本 基 金的情况
4.8.1.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,124,709.12 -
期间申 购/ 买 入总 份额 269,755.68 10,124,709.12
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,394,464.80 10,124,709.12
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比例 0.12% 0.12%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
4.8.1.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
4.8.1.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行- 活期存
款
34,807,399.70 205,782.41 6,467,040.75 425,534.19
兴业银 行- 定期存
款
206,000,000.00 1,352,275.02 - 4,297,361.00
合计 240,807,399.70 1,558,057.43 6,467,040.75 4,722,895.19
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ， 2016 年度 获得 利息 收入 为人民 币 109,516.80 元（ 2015 年 度获 得的 利息 收中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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入为人 民 币 39,371.94 元） ，2016 年末 结算 备付 金余 额为人 民 币 0.00 元（2015 年末结 算备 付金 余 额
为人民 币 0.00 元） 。
4.8.1.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
兴业银 行 111610367
16 兴业
CD367
分销 1,000,000 99,253,600.00
兴业银 行 111610175
16 兴业
CD175
分销 2,000,000 199,519,000.00
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
4.8.2 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
4.8.2.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
4.8.2.2 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
4.8.2.2.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵
押的债 券。
4.8.2.2.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
4.8.3 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括：银 行存款、存出保证金、买 入返售金融资产、
应收款 项以 及其 他金 融负 债因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。
中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 20 页共 26 页
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金 融 工具 中无 划
分为第 一层 次和 第三 层次 的余额 ，属 于第 二层 次的 余额为 人民 币 2,371,956,471.46 元 。 （ 于 2015 年
12 月 31 日， 属于 第二 层 次的余 额为 人民 币 4,400,228,819.02 元， 无 划分 为第 一层次 和第 三层 次的 余
额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 30 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 2,371,956,471.46 26.36
其中： 债券 2,371,956,471.46 26.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,648,112,590.49 18.31
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
492,921,215.20 5.48
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,963,807,399.70 44.05
4 其他各 项资 产 1,015,275,806.55 11.28
5 合计 8,999,152,268.20 100.00
5.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的
20% ” ， 本报 告期 内， 本基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基金投资组合平均剩余 期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超 过 120 天的情 况。
5.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 30.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 4.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 10.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天 20.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 23.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 88.76 - 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过 240 天的 情况 。
5.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 129,982,330.65 1.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,176,890.62 3.23
其中： 政策 性金 融债 290,176,890.62 3.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 759,041,380.06 8.44
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,192,755,870.13 13.26
8 其他 - -
9 合计 2,371,956,471.46 26.37
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011698886 16 联通 SCP007 2,500,000 249,564,286.58 2.77
2 111697820 16 贵 阳银 行 CD044 2,000,000 198,625,093.54 2.21
3 111615257 16 民生 CD257 1,500,000 146,775,731.83 1.63
4 111617319 16 光大 CD319 1,500,000 146,608,023.60 1.63
5 011611009 16 大 唐集 SCP009 1,200,000 119,669,224.57 1.33
6 111619133 16 恒 丰银 行 CD133 1,200,000 117,876,112.73 1.31
7 160401 16 农发 01 1,000,000 99,995,783.02 1.11
8 111697206 16 宁 波银 行 CD192 1,000,000 99,472,854.92 1.11
9 111691557 16 郑 州银 行 CD021 1,000,000 99,400,925.01 1.11
10 111692587 16 西 安银 行 CD003 1,000,000 99,086,523.22 1.10
5.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1627%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2047%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0574%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达 到 0.50% 。
5.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法计价，即估值对象以买 入成本列示，按票面利率 或商定利率每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.9.2 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,556.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,752,589.62
4 应收申 购款 987,514,660.16
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,015,275,806.55
5.9.4 其他需说明的重要事 项标题
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
基 金 份额持 有人 信息
6.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
557,722 16,128.37 3,115,919,758.68 34.64% 5,879,229,660.16 65.36% 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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6.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,251,810.31 0.0139%
6.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 7
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 26 日 ）基 金份 额总 额 896,949,959.89
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 8,636,585,715.43
本报告 期 基 金总 申购 份额 19,601,097,483.56
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 19,242,533,780.15
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 8,995,149,418.84
注：表 内 “ 总申 购份 额 ” 含 红利再 投份 额。
§8
重 大 事件揭 示
8.1 基金份额持有人大会决 议
本报告 期内 ，没 有召 开基 金份额 持有 人大 会。
8.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人股东会审议通过，同 意杜惠芬女士担任公司第 四届董事会独立董
事，同 意葛 岱炜(David Graham) 先生不再 担任 公司 董 事，由 曾仲 诚（Paul Tsang ）先生 接替 担任 公司
董事， 同意 赵春 堂先 生不 再担任 公司 董事 ，由 王超 先生接 替担 任公 司董 事。
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，聘 任杨军先生担任本基金管 理人副执行总裁。
杨军先 生的 基金 行业 高级 管理人 员任 职事 项已 报中 国证券 投资 基金 业协 会备 案， 详情 参见 2016 年 9
月 13 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告 》。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
8.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，没 有涉 及基 金财产 、基 金管 理业 务、 基金托 管业 务的 诉讼 。
8.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略没有 发生 改变 。 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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8.5 为基金进行审计的会 计 师事务所情况
本报告 期内 ， 为 基金 进行 审计的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ， 报 告
期内本 基金 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为 60,000.00 元 ， 目 前会 计师 事务 所 已为本 基金 提供 审计 服
务的连 续年 限 为 3 年。
8.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 没有 受稽 查或 处罚 等情况 。
8.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
8.7.1 基金租用证券公司交 易单元进行股票投资 及佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低进 行选 择基 金
专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：新 增东北 证 券 1 个 上海 交易 单元 36495 ，1 个
深圳交 易单 元 001385 ； 新 增天风 证 券 1 个 上海 交易 单元 36942 ，1 个深 圳交 易 单元 001906 。
8.7.2 基金租用证券公司交 易单元进行其他证券 投资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券
70,097,507.1
0
100.00%
17,024,50
0,000.00
100.00% - - 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 26 页共 26 页
8.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 均未 超 过 0.5% 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十一日
