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中金现金管家A(000882)

中金现金管家:2016年年度报告摘要查看PDF公告




中金现金管家货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016年12月31日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2017年3 月31日 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 40 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 40 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 中金现金管家 基金主代码 000882 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月 28 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,240,488,315.62份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 下属分级基金的交易代码: 000882 000883 报告期末下属分级基金的份额总额 187,442,023.13 份 2,053,046,292.49份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下, 通过积极主动管理, 力争实 现超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析,对 未来一段时期短期市场利率进行判断, 对短期利率走势形成合理预期, 并 据此调整基金资产的配置策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杜季柳 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853


中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 40 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/ 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 40 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016年 2015年 2014年11月28日(基金合同生效 日)-2014年 12月 31 日 中金现金管家 A类 中金现金管家





B类 中金现金管家 A类 中金现金管家





B类 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B类 本期 已实 现收 益 740,123.42 18,785,137.50 757,618.50 21,123,342.71 18,238.13 1,397,527.13 本期 利润 740,123.42 18,785,137.50 757,618.50 21,123,342.71 18,238.13 1,397,527.13 本期 净值 收益 率 2.3429% 2.5884% 3.1071% 3.3546% 0.3884% 0.4094% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016年末 2015年末 2014年末 期末 基金 资产 净值 187,442,023.13 2,053,046,292.49 42,749,748.41 4,174,937,439.24 13,076,608.55 262,853,555.41 期末 基金 份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计 净值 收益 率 5.9327% 6.4639% 3.5076% 3.7777% 0.3884% 0.4094% 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 40 页





注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 28 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家 A类 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6328% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.2925% 0.0067% 过去六个月 1.1723% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.4918% 0.0071% 过去一年 2.3429% 0.0055% 1.3537% 0.0000% 0.9892% 0.0055% 自基金合同 生效起至今 5.9327% 0.0066% 2.8295% 0.0000% 3.1032% 0.0066% 中金现金管家 B类 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6929% 0.0067% 0.3403% 0.0000% 0.3526% 0.0067% 过去六个月 1.2936% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.6131% 0.0071% 过去一年 2.5884% 0.0055% 1.3537% 0.0000% 1.2347% 0.0055% 自基金合同 生效起至今 6.4639% 0.0066% 2.8295% 0.0000% 3.6344% 0.0066% 注:本基金收益分配按日结转份额,业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 40 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 40 页





中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 40 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 40 页


注:本基金合同生效日为 2014年11月28日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 中金现金管家 A类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 740,123.42 - - 740,123.42 - 2015 757,618.50 - - 757,618.50 - 2014 18,238.13 - - 18,238.13 - 合计 1,515,980.05 - - 1,515,980.05 - 中金现金管家 B类 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 18,785,137.50 - - 18,785,137.50 - 2015 21,123,342.71 - - 21,123,342.71 - 2014 1,397,527.13 - - 1,397,527.13 - 合计 41,306,007.34 - - 41,306,007.34 - 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 40 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金” )成立于 2014 年 2 月,是中国国际金融股份有限 公司(简称“中金公司”)的全资子公司,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家 通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司,注册资本 2 亿元人民币。母公司中金公司作为中 国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金 管理有限公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26层 05 室,办公地址 为北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心北楼 17 层。公司目前拥有证券投资基金管理和基 金销售(限定于中金基金作为管理人发行募集的基金)资格、特定客户资产管理业务资格。 截至2016年12月 31 日,公司旗下管理8支开放式基金,证券投资基金管理规模 35.64亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金 的基金 经理 2014 年 11 月 28日 2016年7月15日 8 石云峰先生,经济学 硕士。历任中国邮政 储蓄银行总行资金营 运部交易员,太平养 老保险股份有限公司 固定收益投资经理, 嘉实基金管理有限公 司机构投资部投资经 理。原任中金基金管 理有限公司投资管理 部基金经理,2014 年 11月28日起任中金现 金管家货币市场基金 基金经理,2016 年 7 月 15日离任。 石玉 本基金 的基金 经理 2016年7月 16 日 - 9 石玉女士,天津大学 管理学硕士。历任中 国科技证券有限责任 公司、华泰联合证券 有限责任公司职员, 天弘基金管理有限公中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 40 页


司金融工程分析师、 固定收益研究员,中 国国际金融股份有限 公司资产管理部高级 研究员、基金经理助 理、投资经理。现任 中金基金管理有限公 司投资管理部基金经 理, 2016年 7月 16 日 起任中金纯债债券型 证券投资基金、中金 现金管家货币市场基 金基金经理;2016 年 12月13日起担任中金 金利债券型证券投资 基金基金经理。 注:1、本报告期内,基金经理由石云峰先生变更为石玉女士; 2、任职日期说明:原任基金经理石云峰先生任职日期为基金合同生效日,石玉女士任职日期为基 金经理变更公告确定的任职日期; 3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订)的规定,制定了《中金 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易 实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定,公平对待不同投资组合,严禁直接或中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 40 页


通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流 程,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,2016年在供给侧改革、财政刺激、房地产投资上升的带动下,经济基本面发生了 比较积极的变化,CPI 数据略高于 2015 年,PPI 数据大幅改善,汇率出现较强贬值压力,货币政 策在2016年2月底公布降低 0.5%的存款准备金率,此后央行没有再降准、降存款利率,而是从8 月开始央行重启 14 天逆回购,9 月又重启 28 天逆回购,进行降低 7 天逆回购操作量,增加长期 限逆回购量的置换操作,资金面在 1到3季度偏宽松,4季度资金面趋于紧张。 报告期内,债券市场在 2016年大幅波动。中债综合财富总值指数在上半年的 4月出现小幅回 调,下半年的 10 月下旬到 12月中旬出现大幅深度回调,相同时间内的回调深度远高于 2013年。 全年中债综合财富总值指数上涨 1.83%。 操作方面,随着债券市场在 2016年1 到3 季度的走牛,债券收益率不断下行,信用利差和期 限利差都被压缩到非常低的水平,配置价值逐渐降低,因此报告期内本基金一直坚持相对谨慎的 操作思路,较少使用杠杆,组合剩余期限也维持在相对较低的水平,在 4 季度债券市场的大幅回 调中,组合表现出了较好的流动性和抗风险能力。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 40 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为 2.3429%,B类基金份额净值收益率为2.5884%,同期业 绩比较基准收益率为1.3537%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,预估经济基本面在上半年仍然较好,下半年在房地产投资可能下滑的带动下, 存在走弱的可能,通胀方面,2017 年的通胀水平较大可能高于 2016 年,因此对货币政策的放松 存在制约,资金面方面,在去杠杆、控金融风险的背景下,货币政策已经从2016 年四季度开始从 中性偏松转向中性偏紧,因此预估 2017年上半年的资金面不乐观。 总体而言,对于2017 年上半年的债券市场表现偏谨慎,但也需要关注下半年经济基本面可能 走弱带来的货币政策放松,以及债券市场的投资机会。 本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位,继续保持较好的流动性。类属配置将以 存款、回购为主,信用债投资做补充,在管理好流动性的前提下,追求较为稳定的组合回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额 持有人,参与下一日基金收益分配,并结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持 1.000 元。本基金收益分配方式为红利再投资。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 40 页


本基金本报告期内A类份额累计应分配利润740,123.42元,实际分配金额740,123.42元,B 类份额累计应分配利润18,785,137.50 元,实际分配 18,785,137.50 元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 40 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,中金现金管家A实施利润分配金额为 740,123.42元;中金现金管家 B 级实施利润 分配金额为18,785,137.50 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 40 页


审计报告编号 毕马威华振审字第 1701516号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中金现金管家货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了中金现金管家货币市场基金 (以下简称“该基 金”) 财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表, 2016年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是该基金管理人中金基金管理有 限公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协 会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使 其实现公允反映;(2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审 计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价中 金基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 该基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基 金行业实务操作的规定编制,公允反映了该基金 2016年 12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 程海良


管祎铭 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国北京东长安街 1号东方广场东2办公楼 8层 审计报告日期 2017年 3月 30日 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 40 页





§7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:中金现金管家货币市场基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 12 月31 日 上年度末 2015 年12 月 31日 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 40 页


资 产:





银行存款


1,111,805,606.37 1,815,098,873.68 结算备付金


- 1,047,619.05 存出保证金


- - 交易性金融资产


240,021,940.70 469,883,583.31 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


240,021,940.70 469,883,583.31 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


881,995,763.00 1,923,895,153.34 应收证券清算款


- - 应收利息


7,309,320.76 8,582,908.19 应收股利


- - 应收申购款


81,500.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


2,241,214,130.83 4,218,508,137.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 12 月31 日 上年度末 2015 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- 51,975.15 应付管理人报酬


209,818.37 380,117.56 应付托管费


63,581.32 115,187.12 应付销售服务费


22,311.29 18,704.28 应付交易费用


10,904.23 24,555.89 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


419,200.00 230,409.92 负债合计


725,815.21 820,949.92 所有者权益:





实收基金


2,240,488,315.62 4,217,687,187.65 未分配利润


- - 所有者权益合计


2,240,488,315.62 4,217,687,187.65 负债和所有者权益总计


2,241,214,130.83 4,218,508,137.57 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 40 页


注:1、报告截止日2016 年 12月 31日,中金现金管家 A基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 187,442,023.13 份;中金现金管家 B 基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 2,053,046,292.49 份。中金现金管家基金份额总额合计为2,240,488,315.62 份。 2、本基金合同生效日为2014 年11月28日。


7.2 利润表 会计主体:中金现金管家货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年 1 月1 日至 2015年 12 月31 日 一、收入


23,637,129.11 25,592,099.47 1.利息收入


23,398,465.44 24,594,531.58 其中:存款利息收入


8,288,524.44 8,146,210.15 债券利息收入


9,857,104.05 8,620,966.16 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 5,252,836.95 7,827,355.27 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


237,663.57 995,407.55 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


237,663.57 995,407.55 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 1,000.10 2,160.34 减:二、费用


4,111,868.19 3,711,138.26 1.管理人报酬 7.4.8.2.1 2,546,292.95 2,485,532.23 2.托管费 7.4.8.2.2 771,603.94 753,191.46 3.销售服务费 7.4.8.2.3 148,934.41 131,855.04 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 40 页


4.交易费用


- - 5.利息支出


209,493.54 31,086.03 其中:卖出回购金融资产支出


209,493.54 31,086.03 6.其他费用


435,543.35 309,473.50 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 19,525,260.92 21,880,961.21 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 19,525,260.92 21,880,961.21


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金现金管家货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,217,687,187.65 - 4,217,687,187.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 19,525,260.92 19,525,260.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -1,977,198,872.03 - -1,977,198,872.03 其中:1.基金申购款 4,640,612,319.64 - 4,640,612,319.64 2.基金赎回款 -6,617,811,191.67 - -6,617,811,191.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -19,525,260.92 -19,525,260.92 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,240,488,315.62 - 2,240,488,315.62 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 40 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 275,930,163.96 - 275,930,163.96 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 21,880,961.21 21,880,961.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 3,941,757,023.69 - 3,941,757,023.69 其中:1.基金申购款 8,688,145,277.40 - 8,688,145,277.40 2.基金赎回款 -4,746,388,253.71 - -4,746,388,253.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -21,880,961.21 -21,880,961.21 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,217,687,187.65 - 4,217,687,187.65


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______杜季柳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中金现金管家货币市场基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简 称“中国证监会”) 于 2014 年 10 月 31 日证监许可 [2014] 1152 号《关于核准中金现金管家货 币市场基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华 人民共和国证券投资基金法》及配套规则、 《中金现金管家货币市场基金基金招募说明书》和《中 金现金管家货币市场基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。 本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国国际金融股份有限公司 (以下 简称“中金公司”) 共同销售,募集期为 2014年 11 月19 日至2014 年 11月 25 日。经向中国证 监会备案, 《中金现金管家货币市场基金基金合同》于 2014 年 11 月 28 日正式生效,基金合同生 效日基金实收份额为402,261,594.73份 (含利息转份额16,754.29份) , 发行价格为人民币1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 40 页


并报中国证监会备案,本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式,按单个基金账户内保留 的基金份额是否达到或超过 500 万份将其分设为 A 类或 B 类基金份额 (以下简称中金现金管家 A 或中金现金管家B) ,并分别适用不同的销售服务费费率。本基金分级后,除 A、B 两类基金份额 收益率不同外,各级基金份额持有人的其他权益平等。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《中金现金管家货币市场基金基金合 同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为现金; 期限 在 1 年以内 (含 1 年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以 内 (含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月31日的财务状况、2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无 7.4.5.3 差错更正的说明 无 7.4.6 税项 根据财税字 [1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 [2002] 128号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税 [2004] 78号文 《关中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 40 页


于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值 税政策的通知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本 基金适用的主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债 券收入免征增值税。 2017年7月1日 (含) 以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016 年 12 月 31 日,本基金没有计提有关增值税 费用。 (d)对基金取得的债券的利息收入,发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税。 (e)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企 业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 建设银行 基金托管人、基金销售机构 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 40 页


7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中金公司 5,000,000.00 100.00% 3,737,600,000.00 100.00%


7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,546,292.95 2,485,532.23 其中:支付销售机构的 客户维护费 30,358.37 3,879.26 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 40 页


注:1.支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年 天数。 2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ,本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护 费为 30,358.37 元,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的 费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 771,603.94 753,191.46 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金现金管家A 类 中金现金管家B类 合计 中金基金 27,617.83 72,095.83 99,713.66 建设银行 20,455.31 394.45 20,849.76 中金公司 10,592.64 1,001.94 11,594.58 合计 58,665.78 73,492.22 132,158.00 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金现金管家A 类 中金现金管家B类 合计 中金基金 29,777.36 69,846.18 99,623.54 建设银行 5,997.87 - 5,997.87 中金公司 16,855.49 3,105.65 19,961.14 合计 52,630.72 72,951.83 125,582.55 注:1、中金现金管家A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日 A 类基金份额销售服务费=中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 40 页


前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 2、中金现金管家B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日 B 类基金份额销售服务费=前一 日B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日 中金现金管家A类 中金现金管家 B类


基金合同生效日 ( 2014 年 11 月 28 日 )持有的基 金份额 - 10,000,450.00 期初持有的基金份额 - 70,780,519.58 期间申购/买入总份额 - 51,628,652.33 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 60,000,000.00 期末持有的基金份额 - 62,409,171.91 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 3.04% 项目 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月31日 中金现金管家A类 中金现金管家 B类


基金合同生效日 ( 2014 年 11 月 28 日 )持有的基 金份额 - 10,000,450.00 期初持有的基金份额 - 10,020,857.14 期间申购/买入总份额 - 70,759,662.44 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 70,780,519.58 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.70% 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。基金 管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 40 页


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































中金现金管家 A类 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中金公司 - - - -
































中金现金管家 B类









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中金公司 308,009,083.04 15.00% 3,504,698,328.88 83.95% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有 关规定支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 51,805,606.37 55,660.39 15,098,873.68 156,553.28 注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2016年12月 31日的相关余额为人民币 0 元(2015年 12月 31 日:1,047,619.05元) ,本期间产生的利息收入为人民币 0 元(自 2015年 1月 1 日至 2015年 12 月31日止期间:26,350.81 元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 7.4.9 期末( 2016 年 12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 40 页


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 (1)公允价值计量 (a)公允价值计量的层次 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。


2016年


第一层次 公允价值


第二层次 公允价值


第三层次 公允价值 12月 31 日


计量


计量


计量 持续的公允价值计 量资产























交易性金融资产











债券投资 240,021,940.70


-


240,021,940.70


-











持持续以公允价值计 量的资产总额 240,021,940.70


-


240,021,940.70


- 2015年


第一层次 公允价值


第二层次 公允价值


第三层次 公允价值 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 40 页


12月 31 日


计量


计量


计量 持续的公允价值计 量资产























交易性金融资产











债券投资 469,883,583.31


-


469,883,583.31


-











持续以公允价值计 量的资产总额 469,883,583.31


-


469,883,583.31


-























对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本基金在估计公允 价值时运用的主要方法和假设参见财务报表附注。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察 输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 2016年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间 没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2015年 12月 31日: 无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 240,021,940.70 10.71 其中:债券 240,021,940.70 10.71








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 881,995,763.00 39.35 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 40 页


资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,111,805,606.37 49.61 4 其他各项资产 7,390,820.76 0.33 5 合计 2,241,214,130.83 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.61 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例(%) 原因 调整期 1 2016年10月 14 日 24.00 巨额赎回 1 个交易日


8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过120 天。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 40 页


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 81.41 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.03 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 6.24 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 4.03 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 99.70 -


8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,299,209.74 3.14 其中:政策性金融债 70,299,209.74 3.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,004,630.30 2.68 6 中期票据 30,110,112.83 1.34 7 同业存单 79,607,987.83 3.55 8 其他 - - 9 合计 240,021,940.70 10.71 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 40 页


10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券 - -


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 1282004 12湖交投 MTN1 300,000 30,110,112.83 1.34 2 111696974 16宁波银 行 CD187 300,000 29,851,474.65 1.33 3 111619141 16恒丰银 行 CD141 300,000 29,849,433.57 1.33 4 140347 14 进出 47 200,000 20,276,445.45 0.91 5 140407 14 农发 07 200,000 20,027,859.98 0.89 6 011699569 16百联集 SCP001 200,000 20,012,747.80 0.89 7 011698249 16西南水 泥SCP003 200,000 20,000,239.99 0.89 8 160401 16 农发 01 200,000 19,997,759.51 0.89 9 011698874 16沪华信 SCP004 200,000 19,991,642.51 0.89 10 111612210 16北京银 行 CD210 200,000 19,907,079.61 0.89


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1972%


报告期内偏离度的最低值 -0.1375% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 40 页


本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.9.2


本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,309,320.76 4 应收申购款 81,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,390,820.76


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 40 页


由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中 金 现 金 管 家A 类 969 193,438.62 9,705,291.17 5.18% 177,736,731.96 94.82% 中 金 现 64 32,078,848.32 1,821,392,115.46 88.72% 231,654,177.03 11.28% 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 40 页


金 管 家B 类 合 计 1,033 2,168,914.15 1,831,097,406.63 81.73% 409,390,908.99 18.27%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金现金管 家A类 3,950,891.97 2.11% 中金现金管 家B类 - - 合计 3,950,891.97 0.18%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金现金管家A类 10~50 中金现金管家B类 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金现金管家A类 0 中金现金管家B类 0 合计 0


中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 40 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 中金现金管家 A 类 中金现金管家B类 基金合同生效日(2014 年 11 月 28 日)基 金份额总额 3,245,429.82 399,076,299.81 本报告期期初基金份额总额 42,749,748.41 4,174,937,439.24 本报告期基金总申购份额 333,152,236.07 4,307,460,083.57 减:本报告期基金总赎回份额 188,459,961.35 6,429,351,230.32 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 187,442,023.13 2,053,046,292.49 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 40 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 1 月 6 日,根据中金基金股东中金公司股东决定,同意黄晓衡先生辞去中金基金独 立董事职务,任命张龙先生为中金基金第一届董事会独立董事。 本报告期内,公司无董事长、法定代表人、其他高级管理人员和执行监事变动情况。 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 40 页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计费用 60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - 0.00 - - 注:1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元 的选择标准如下: 1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;能积极为公司投资业务的开 展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 中金现金管家 2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 40 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金公司 - - 5,000,000.00 100.00% - -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日,偏离度绝对值均未超过 0.5%。 中金基金管理有限公司 2017 年3月31日