中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
中欧纯债 债券型证券投资基金（LOF ）
( 原 中欧纯债分级债券型证券投 资基金转型)2016年年度报 告 摘要
2016年12 月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
送出日期 ：2017 年03 月31日 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
§1
重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年3月
29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告
正文。
自2016年2月2日起,中欧纯债分级债券型证券投资基金结束分级集运作，原中欧
纯债分级债券型证券投资基金名 称变更为中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）。原
中欧纯债分级债券型证券投资基金本报告期自2016 年1月1日至2016年2月1日止，中
欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）自2016年2 月2日起至2016年12月31日止。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
2.1.1 中欧纯债 债券型证券投资 基金（LOF ）（转型后 ）
基金简称 中欧纯债债券（LOF ）
基金主代码 166016
交易代码 166016
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016年02月02日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 351,921,474.95份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年03月01日
下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（LOF ）C 中欧纯债债券（LOF ）E
下属分级基金场内简称 中欧纯债 -
下属分级基金的交易代码 166016 002592
报告期末下属分级基金的份
额总额
39,746,450.19份 312,175,024.76 份
2.1.2 中欧纯债 分级债券型证券 投资基金（转型前）
基金简称 中欧纯债分级债券
基金主代码 166016
基金运作方式
契约型，本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分
级运作期，纯债A 自基金合同生效日起每满半年开放
一次申购赎回，纯债B 封闭运作并在深圳证券交易所
上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运
作，并将按照本基金基金合同的约定转换为中欧纯债
债券型证券投资基金（LOF) 。
基金合同生效日 2013年01月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 325,643,428.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧纯债分级债券A 中欧纯债分级债券B
下属分级基金场内简称 纯债A 纯债B
下属分级基金的交易代码 166017 150119
报告期末下属分级基金的份
额总额
25,035,904.98份 300,607,523.74 份
注：1 、自2016 年2月2日起, 中欧 纯债 分级 债券 型证 券 投资基 金结 束分 级集 运作 ，原中 欧纯 债分 级债
券型证 券投 资基 金名 称变 更为中 欧纯 债债 券型 证券 投资基 金（LOF ）。
2、自2016 年4月6日起,本 基 金增加E 类份额 ， 登 记机 构 为中欧 基金 管理 有限 公司 ， 原基 金份 额更 名为
C 类 份额 。
2.2 基金产品 说明
2.2.1 中欧纯债 债券型证券投资 基金（LOF ）（转型后 ）
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为
投资者谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控
制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收
益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.2.2 中欧纯债 分级债券型证券 投资基金（转型前）
投资目标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为
投资者谋求稳健的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收
益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
下属分级基金的风险收益特
征
纯债A 将表现出低风险、
收益稳定的明显特征，其
预期收益和预期风险要低
于普通的债券型基金份
额。
纯债B 则表现出高风险 、
高收益的显著特征，其预
期收益和预期风险要高于
普通的债券型基金份额。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称（转型后) 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
名称（转型前） 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 田东辉
联系电话 021-68609600 010-68858113
电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95580
传真 021-33830351 010-68858120
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标（ 转型后） 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
中欧纯债债券（LOF ）C
3.1.4 期间数据和指标 2016年02月02日-2016年12月31日
本期已实现收益 32,396,698.20
本期利润 14,735,970.79
加权平均基金份额本期利润 0.0270
本期基金份额净值增长率 -0.06%
3.1.5 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.2845
期末基金资产净值 51,163,875.21
期末基金份额净值 1.2870
中欧纯债债券（LOF ）E
3.1.7 期间数据和指标 2016年04月06日-2016年12月31日
本期已实现收益 -4,002,271.89
本期利润 -12,245,187.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0081
本期基金份额净值增长率 -1.87%
3.1.8 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.2872
期末基金资产净值 402,648,993.81
期末基金份额净值 1.2900
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额，不是当期发生数) 。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 主要会计 数据和财务指标（ 转型前）
金额单位：人民币元
3.2.1 期间数据和指标 2016 年01月01日 2015年 2014年 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
-2016 年02月01日
本期已实现收益 2,191,524.94 32,883,976.46 38,101,947.35
本期利润 756,484.94 43,158,733.44 66,890,731.13
加权平均基金份额本期利润 0.0023 0.1241 0.1443
本期基金份额净值增长率 2.81% 10.63% 14.54%
3.2.2 期末数据和指标 2016 年02月01日 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.3085 0.2954 0.1688
期末基金资产净值 431,165,609.67 438,305,151.31 459,960,746.70
期末基金份额净值 1.324 1.316 1.165
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额，不是当期发生数) 。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.3 基金净值 表现( 中欧纯债债券 型证券投资基金（LOF ）)
3.3.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较（转型后）
阶段
( 中欧纯债债券 （LOF ）
C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.74% 0.15% -2.32% 0.15% -1.42% 0.00%
过去六个月 -1.73% 0.12% -1.42% 0.11% -0.31% 0.01%
自基金转型日（2016
年02 月02日）起至今
-0.06% 0.11% -1.65% 0.09% 1.59% 0.02%
阶段
( 中欧纯债债券 （LOF ）
E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④ 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
④
过去三个月 -3.59% 0.16% -2.32% 0.15% -1.27% 0.01%
过去六个月 -1.58% 0.12% -1.42% 0.11% -0.16% 0.01%
自基金份额运作日起
至今
-1.87% 0.11% -1.87% 0.10% 0.00% 0.01%
3.3.2 自基金转 型以来基金份额 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较 （转型后）
中欧纯债 债券型 证券投 资 基金（LOF ）C
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2016 年02月02 日-2016 年12月31 日)
Series1 基金基准
2016-02-02 2016-03-23 2016-05-10 2016-06-27 2016-08-10 2016-09-27 2016-11-17 2016-12-31
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
注：本 基金 转型 日为2016 年2 月2 日。 截止 本报 告期 末，本 基金 转型 未满 一年 。
中欧纯债 债券型 证券投 资 基金（LOF ）E
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2016 年04月06 日-2016 年12月31 日) 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
Series1 基金基准
2016-04-08 2016-05-16 2016-06-23 2016-07-29 2016-09-05 2016-10-20 2016-11-25 2016-12-31
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
注：自2016 年4 月6日 起， 本基金 新增E 类 份额 ，图 示 日期为2016 年4 月8日至2016 年12 月31 日。
3.3.3自基金转 型以来 基金每年净 值增长率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较 （转型
后）
Series1 业绩基准
2016 年
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
Series1 业绩基准
2016 年
0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
-1%
-1.2%
-1.4%
-1.6%
-1.8%
3.4 基金净值 表现( 中欧纯债分级 债券型证券投资基金)
3.4.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较（转型前）
阶段
( 中欧纯债分级债券)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.18% 0.07% 1.01% 0.09% 0.17% -0.02%
过去六个月 4.14% 0.06% 2.32% 0.07% 1.82% -0.01%
过去一年 10.98% 0.08% 3.33% 0.09% 7.65% -0.01%
过去三年 29.24% 0.14% 6.37% 0.10% 22.87% 0.04%
自基金合同生效日起
至今(2013 年1月31日
-2016 年2月1日)
29.24% 0.14% 6.41% 0.10% 22.83% 0.04%
3.4.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较（转型前）
中欧纯债 分级债 券型证 券 投资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年01 月31 日-2016 年02 月01 日） 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
中欧纯债分级债券 基金基准
2013-01-31 2013-07-11 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-24 2015-03-30 2015-08-26 2016-02-01
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3.4.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
（转型前 ）
中欧纯债分级债券 业绩基准
2013 年 2014 年 2015年 2016年
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
3.5 过去三年 基金的利润分配情 况
3.5.1 中欧纯债 债券型证券投资 基金（LOF ）（转型后 ）
单位：人民币元
年度
( 中欧
纯债债
券C)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 0.38
7,265,768.0
1
2,093,684.1
7
9,359,452.18
单位：人民币元
年度
( 中欧
纯债债
券E)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.39
51,903,461.
74
14,353,958.
23
66,257,419.97
3.5.2 中欧纯债 分级债券型证券 投资基金（转型前）
本基金自2013年1月31日（基金合同生效日）至2016 年2月1日未进行利润分配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理
人共管理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘德元
基金经
理
2016 年02月
16日
－ 11年
历任大公国际资信评估有
限公司技术总监、阳光资
产管理股份有限公司高级
研究员。 2015年6月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任信用研究员、中欧瑾和中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、中欧琪丰
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，现任中欧
增强回报债券型证券投资
基金（LOF ）基金经理 、
中欧兴利债券型证券投资
基金基金经理、中欧强势
多策略定期开放债券型证
券投资基金基金经理、中
欧瑾通灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、中
欧信用增利债券型证券投
资基金 （LOF ） 基金经 理、
中欧骏盈货币市场基金基
金经理、中欧稳健收益债
券型证券投资基金基金经
理、中欧纯债债券型证券
投资基金（LOF ）基金 经
理、中欧强盈定期开放债
券型证券投资 基金基金经
理、中欧强瑞多策略定期
开放债券型证券投资基金
基金经理、中欧强利债券
型证券投资基金基金经
理、中欧瑾悠灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、中欧强惠债券型证券
投资基金基金经理、中欧
强裕债券型证券投资基金
基金经理。
尹诚庸
基金经
理
2015 年05月
25日
2016 年06月
17日
5年
历任招商证券股份有限公
司固定收益总部研究员、
投资经理。2014 年12月加中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
入中欧基金管理有限公
司，曾任中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理助理兼研究员、中
欧纯债债券型证券投资基
金（LOF ）基金经理， 现
任中欧纯债添利分级债券
型证券投资基金基金经
理、中欧鼎利分级债券型
证券投资基金基金经理、
中欧天禧纯债债券型证券
投资基金基金经理、中欧
强惠债券型证券投资基金
基金经理、中欧睿诚定期
开放混合型证券投资基金
基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保 护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等 环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与 的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
回顾16年全年， 经济整体运行平稳， 顺利实现全年GDP 增速6.7% 的增长目标。 全年
来看， 基建投资和房地产投资成功托底经济， 民间投资和制造业投资经过前期连续下滑
开始企稳并有所反弹；工业生产量稳价升带动企业盈利改善明显；消费总体保持稳定，
进出口得益于外需改善而出现好转。
伴随着经济的逐步企稳， 政策基调也从稳增长开始转向防风险和促改革。 自2016 年
2月29 日降准之后，过去两年的降准降息周期告一段落，央行更多地通过公开市场操作
补充流动性，货币政策从宽松转向中性；2016年8月底，央行重启14天逆回购，随后又
重启28 天逆回购， 并加大MLF 操作力度， 通过拉长期限、 缩短放长的形式提高资金成本，
标志着货币政策从中性转向中性偏紧；2017年初更是央行正式上调MLF 、逆回购和SLF
利率， 标志着短端和长端利率已经全面上调， 进一步表明央行去杠杆和防范金融资产价
格泡沫的决心。
债券市场方面， 受到2016年经济基本面整体偏弱的影响，CPI 较低但PPI 由负转正并
快速上升， 货币政策前 松后紧， 债市总体呈震 荡格局。 年初在MLF 利 率下调、 降准预期
等带动下资金面较为宽松， 叠加股市熔断机制抑制风险偏好上升， 债券收益率持续下行，
信用债一级发行极其火爆。春节后，受信贷集中投放，CPI 阶段性走 高和央行MPA 考核中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
趋严影响， 收益率快速上行， 之后在国企、 央企信用违约事件集中爆发的影响下信用利
差快速走扩， 市场出现流动性恐慌， 情绪跌至冰点； 五月初营改增补丁政策的推出助力
金融债表现， 随后在信贷需求下滑、 房贷高增但难以成为持续支撑社 会融资需求走高的
背景下，" 资产荒" 局面 有所加剧， 债券收益率重新下行至年初低点； 四季度在经济基本
面回暖背景下， 央行加大了去杠杆的力度， 公开市场持续收短放长的操作抬升了资金整
体成本，叠加美国大选后全球通胀预期升温，债券收益率快速上行。
在操作方面， 组合债券部分采用较为稳健的操作策略， 以中高等级信用债作为主要
配置标的并择机进行了利率债波段交易。 第四季度面临市场剧烈调整的压力， 采取了稳
健偏防守的策略，降低了组合的杠杆和久期，一定程度上控制了组合的回撤。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，原中欧纯债分级债券型证券投资基金（2016.1.1-2016.2.1 ）份额净值
增长率为0.18% ，同期业绩比较基准增长率为0.02% ；中欧纯债债券型证券投资基金
（LOF ）（2016.2.2-2016.12.31 ）C 类份额净值 增长率为-0.06% ，同期业绩比较基准增长
率为-1.65% ；E 类份额 净值增长率为-1.87% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.87% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来， 补库存等短期因素仍会对经济形成支撑， 未来一段时间内经济向上动能
仍然存在； 政 策基调近期仍以去杠杆、 防风险为主， 货币政策预计仍将维持中性偏紧状
态。在上述基本面和政策面组合下，我们认为债券市场难有机会，应当以防御为主。
我们会采取相对谨慎的操作策略， 严格控制组合杠杆和久期， 积极挖掘短久期、 高
票息的债券， 在久期风险可控的情况下力求提高组合静态收益。 除此之外， 我们还会密
切跟踪市场， 当市场面临利空冲击而出现超跌机会的时候， 择机参与利率债波段交易以
增厚组合收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返
回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。
报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期内，本基金向全体份额持有人进行利润分配。第一次分红权益登记日为
2016年8月24日， 场内除息日为2016年8月25日， 场外除息日为2016年8月24 日，C 类份额
持有人按每10份基金份额派发红利0.38元， 合计发放红利9,359,452.18元， 其中现金分红
7,265,768.01 元。E 类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.39元，合计发放红利
66,257,419.97 元，其中现金分红为51,903,461.74 元。
本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告 期内 ， 中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 （以 下称 “ 本托 管人 ” ） 在 中欧 纯债债 券型 证券 投
资基金 （LOF） （以 下称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法
规、基 金合 同和 托管 协议 的有关 规定 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内 ，本托管人根据《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管 协议的
规定，对本基金 管理人的投资运作进行了必 要的监督，对基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回
价格的计算以及 基金费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现本基 金管理人存在损害基金份 额持
有人利 益的 行为 。
报告期内，本基金于2016年8月24日开始向全体份额持有人进行利润分配 。场内除
息日为2016年8月25日，场外除息日为2016年8月24日，C 类份额持有人按每10份基金份中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
额派发红利0.38元，合计发放红利9,359,452.18元，其中现金分红7,265,768.01 元。E 类
份额持有人按每10份基金份额派发红利0.39元， 合计发放红利66,257,419.97 元， 其中现
金分红为51,903,461.74 元。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6
审计 报告( 中欧纯债债券型 证券投资基金（LOF ）)
本报告 期基 金年 度财 务会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）审 计， 注册 会计 师
签字出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 通过 登载于 本管 理人 网站 的年 度报告 正文 查看 审计 报
告全文 。
§7
审计 报告( 中欧纯债分级债 券型证券投资基金)
本报告 期基 金年 度财 务会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）审 计， 注册 会计 师
签字出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 通过 登载于 本管 理人 网站 的年 度报告 正文 查看 审计 报
告全文 。
§8
年度 财务报表( 中欧纯债债 券型证券投资基金（LOF ）)
转型后：
报告期（2016年02 月02 日-2016年12 月31 日）
8.1 资产负债 表（转型后）
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 50,271,055.22
结算备付金 25,207,124.23
存出保证金 41,418.64
交易性金融资产 433,360,900.00 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 433,360,900.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息 13,420,069.16
应收股利 －
应收申购款 48,625.00
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 522,349,192.25
负债和所 有者权益
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 40,000,000.00
应付证券清算款 27,010,123.39
应付赎回款 90,954.69
应付管理人报酬 591,449.91
应付托管费 197,149.95
应付销售服务费 19,538.29
应付交易费用 32,822.86
应交税费 192,640.00
应付利息 26,644.14
应付利润 － 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
递延所得税负债 －
其他负债 375,000.00
负债合计 68,536,323.23
所有者权 益：
实收基金 334,999,806.26
未分配利润 118,813,062.76
所有者权益合计 453,812,869.02
负债和所有者权益总计 522,349,192.25
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，C 类基金 份额净值 1.287 元， 基金份额总额
312,175,024.76 份；E 类基金 份额净值 1.290 元，基金 份额总额 44,743,975.80 份。
2. 本财务报表的实际 编制期间为 2016 年 2 月 2 日( 转型后首日) 至 2016 年 12 月 31 日
止期间。
8.2 利润表（ 转型后）
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016年02月02日（基金合同转型日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年02月02日 （基金合同转型日） 至2016
年12月31日
一、收入
33,958,373.76
1.利息收入
129,593,009.69
其中：存款利息收入
1,145,456.09
债券利息收入
127,893,573.06
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
553,980.54
其他利息收入 -
2.投资收益( 损失以 “- ” 填列) -69,882,980.81
其中：股票投资收益 - 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
基金投资收益 -
债券投资收益 -69,882,980.81
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益 -
衍生工具收益
-
股利收益 -
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列） -25,903,643.36
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
-
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
151,988.24
减：二、 费用
31,465,751.80
1．管理人报酬
12,378,761.91
2．托管费
4,126,253.95
3．销售服务费
1,964,138.00
4．交易费用
76,148.01
5．利息支出
12,486,252.41
其中：卖出回购金融资产支
出
12,486,252.41
6．其他费用
434,197.52
三、利润 总额（亏损总额以
“- ”号填列）
2,492,621.96
减：所得税费用 -
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
2,492,621.96
8.3 所有者权 益（基金净值）变 动表（转型后）
会计主体：中欧纯债债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 2 月 2 日( 转型后首日) 至 2016 年 12 月 31 日 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
单位：人民币元
项 目
本期
2016年02月02日（ 转型后首日）至2016 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （ 基金净
值）
310,041,192.83
121,124,416.
84
431,165,609.67
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
-
2,492,621.96
2,492,621.96
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
24,958,613.43
70,812,896.1
1
95,771,509.54
其中：1.基金申购款
5,223,588,508.32
2,175,960,72
8.33 7,399,549,236.65
2.基金赎回款
-5,198,629,894.89
-2,105,147,8
32.22 -7,303,777,727.11
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
-
-75,616,872.
15 -75,616,872.15
五、 期末所有者权益 （ 基金净
值）
334,999,806.26
118,813,062.
76 453,812,869.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告8.1至8.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
8.4 报表附注 （转型后）
8.4.1 基金基本 情况
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金 ” ) 是由中欧纯债分级债券型证券
投资基金转型而来。 根据 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》 原 中欧纯债分
级债券型证券投资基金 为契约型开放式基金， 基金分级运作期为 3 年。 根据 《中欧纯债
分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》 ，原中欧纯债分级债券型证券投 资
基金于 2016 年 2 月 1 日 ( 基金转换日) ， 无需 召开基金份额持有人大会， 即可按照基金中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
合同的约定转换为上市开放式基金(LOF) 。自 2016 年 2 月 2 日起， 本基金转型为中欧
纯 债 债 券型 证 券 投资 基金(LOF) 。 本 基金 为 契约 型 开 放式 基 金 ，存 续期 间 不 定。 本 基 金
的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司
( 以下简称“ 中国邮政储 蓄银行”)。
根据 《中欧纯债分级债 券型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公司披露的
《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》 ，原中欧纯债分级债 券
型证券投资基金，纯债 A 份额和纯债 B 份额的基金份额转换日( 即 2016 年 2 月 1 日) 日
终， 基金管理人将根据纯债 A 和纯债 B 基金 份额折算比例将基金份额持有人转换日登记
在 册 的 两类 基 金 份额 折算 为 中 欧纯 债 债 券型 证券 投 资 基金(LOF) 份 额并 不 再 分拆 。 折 算
后纯债 A 和纯债 B 的 份额净值均调整为 1.324 元， 基金份额数相应 增加或减少， 其后原
中欧纯债分级债券型证券投资基金更名为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)。于 2016
年 2 月 1 日( 基金份额转换日) 日终，纯债 A 折算前份额数为 25,035,904.98 份，折算比
例为 0.75543371 ， 折 算 后 份 额 数 为 18,912,966.58 份 ； 纯 债 B 折 算 前 份 额 数 为
300,607,523.74 份， 折 算比例为 1.02038277 ， 折算后份额数为 306,734,737.36 份。 基
金管理人已根据 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 约定， 对纯债 A 、 纯债
B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并由基金管理人向中国证券登记结算有限责任
公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上字[2016] 第 80 号文 审核同意，本基金 1,666,870.00 份基金份
额于 2016 年 3 月 1 日 在深交所挂牌交易。上市的基金份额 登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额 登记在
注册登记系统， 在封闭 期满可 按基金份额净值申购或赎回。 通过 跨系统转登记可实现基
金份额在 两个系统之间的转换 。
根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2016 年 4 月 6 日《中欧基 金管理有限公司关
于中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 增加 E 类基金份额并相应修改基金合同的公告》
的规定，经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2016 年 4 月 6
日起对本基金增加 E 类份额并相应修改基金合同。 本基金原有的基金份额类别 更名为 C
类基金份额， 新增的基金份额类别命名为 E 类基金份额。C 类基金份额的业务规则与现
行规则相同； 新增 E 类 基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司， 只接受场外
申赎，不参与上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括通知存款、 银
行定期存款、 协议存款、 短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 金融债、 地方政府
债、 次级债、 中小企业 私募债、 资产支持证券、 国债、 央行票据、 债 券回购等固定收益
类资产。 本基金投资组合 中：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较
基准为：中债综合（全价）指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017 年3 月31 日批准报出。
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
8.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》 、中国证
券投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金业 协 会”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务
指引》 、 《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
8.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金 2016 年 2 月 2 日( 转型后首日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016
年 2 月 2 日( 转型后首 日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
8.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
8.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
8.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
8.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
8.4.5.3 差错更 正的说明
无。
8.4.6 税项 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
根据财政部、 国家税务总局 财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其 他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年
5 月 1 日起，金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买
卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征
增值税 。
(2) 对基金从 证券市 场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入 及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企 业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代
缴 20% 的个人所得税 。
8.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（" 中欧基金" ） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司（" 中
国邮政储蓄银行" ）
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利
意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业（有限合
伙）（" 上海睦亿合伙" ）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司（"
中欧盛世资管" ）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司 基金管理人的控股子公司 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
（" 钱滚滚财富" ）
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
8.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
8.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
8.4.8.1.1 股票交 易
无。
8.4.8.1.2 权证交 易
无。
8.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
8.4.8.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年02月01 日（基金合同转型日）至2016年12月31日
成交金额 占当期债券交易总量的比例
国都证券 91,526,272.61 6.30%
8.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年02月02日（基金合同转型日）至2016年12月31日
成交金额 占当期债券回购总量的比例
国都证券 4,535,600,000.00 7.60%
8.4.8.2 关联方 报酬
8.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年02月02日（基金合同转型日）至2016年12中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
12,378,761.91
其中： 支付销售机构的客户维护
费
412,108.19
注： 支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
8.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年02月02日（基金合同转型日）至2016年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,126,253.95
注： 支付基金托管人 广发银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
8.4.8.2.3 销售服 务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年02月02日（基金合同转型日）至2016年12月31日
中欧纯债（LOF ）C
中欧纯债（LOF ）E
中国邮政储蓄银行
62,724.16
-
国都证券
11,446.10
-
中欧基金
194,406.59
-
合计
268,576.85
-
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日纯债C 基金资产净值0.35% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付给中欧基金管理有限公司， 再由中欧基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日纯债C 基金资产净值×0.35%/ 当年天数。
纯债E 不收取销售服务费。
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
8.4.8.3
与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
8.4.8.4各关联方投资本基金的 情况
8.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
8.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
8.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年02月02日（基金合同转型日）至2016 年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行
50,271,055.22 587,117.92
8.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
8.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
8.4.9 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
8.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
8.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
8.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
8.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
8.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2016年12 月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额40,000,000.00 元，于2017年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
8.4.10 有助于理 解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年12 月31 日 ，本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产
中属于第二层次的余额为433,360,900.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应
属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§9
年度 财务报表( 中欧纯债分 级债券型证券投资基金)
转型前：
报告期（2016年02 月02 日-2016年01 月31 日）
9.1 资产负债 表（转型前）
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
报告截止日：2016年02月01日 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年02月01日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 31,264,678.65 1,740,986.82
结算备付金 1,915,185.67 2,287,812.98
存出保证金 － －
交易性金融资产 600,409,190.00 601,844,230.00
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 600,409,190.00 601,844,230.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 26,285,662.27 23,289,805.88
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － － －
其他资产 － －
资产总计 659,874,716.59 629,162,835.68
负债和所 有者权益
本期末
2016年02月01日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 217,900,000.00 190,000,000.00
应付证券清算款 2,113,937.60 － 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
应付赎回款 7,896,026.58 －
应付管理人报酬 230,527.30 221,990.48
应付托管费 76,842.43 73,996.86
应付销售服务费 10,065.53 9,750.43
应付交易费用 215.00 －
应交税费 192,640.00 192,640.00
应付利息 － 99,306.60
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 288,852.48 260,000.00
负债合计 228,709,106.92 190,857,684.37
所有者权 益：
实收基金 310,041,192.83 317,810,620.32
未分配利润 121,124,416.84 120,494,530.99
所有者权益合计 431,165,609.67 438,305,151.31
负债和所有者权益总计 659,874,716.59 629,162,835.68
注：
(1) 报告截止日 2016 年 2 月 1 日， 中欧纯债分 级基金 份额净值 1.324 元， 中欧纯债 A 类
份额净值 1.000 元，中 欧纯债 B 类份额净值 1.351 元；基金份额总 额 325,643,428.72
份，中欧纯债 A 类份额 25,035,904.98 份， 中欧纯债 B 类份额 300,607,523.74 份。
(2) 本财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日( 转型前最后一日)
止期间。
9.2 利润表（ 转型前）
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日至2016年02月01日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日至
2016年02月01日
上年度可比期间
2015年01月01日至
2015年12月31日
一、收入 1,608,099.48 54,756,486.44
1.利息收入 3,043,139.48 46,480,060.41
其中：存款利息收入 8,096.81 134,078.49 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
债券利息收入 2,987,759.58 46,340,075.90
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
47,283.09 5,906.02
其他利息收入 － －
2.投资收益( 损失以 “- ” 填列) － -1,998,330.95
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 － -1,998,330.95
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
-1,435,040.00 10,274,756.98
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
－ －
减：二、 费用 851,614.54 11,597,753.00
1．管理人报酬 230,527.30 2,586,826.94
2．托管费 76,842.43 862,275.64
3．销售服务费 10,065.53 167,566.93
4．交易费用 － 1,675.00
5．利息支出 495,826.80 7,612,908.49
其中：卖出回购金融资产支
出
495,826.80 7,612,908.49
6．其他费用 38,352.48 366,500.00
三、利润 总额（亏损总额以 756,484.94 43,158,733.44 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
“- ”号填列）
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
756,484.94 43,158,733.44
9.3 所有者权 益（基金净值）变 动表（转型前）
会计主体：中欧纯债分级债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日至2016年02月01日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01 月01日至2016年02月01 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
317,810,620.32
120,494,530
.99
438,305,151.31
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
－ 756,484.94 756,484.94
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-7,769,427.49 -126,599.09 -7,896,026.58
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 -7,769,427.49 -126,599.09 -7,896,026.58
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
310,041,192.83
12,124,416.
84
431,165,609.67
项 目
上年度可比期间
2015年01 月01日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
381,296,158.51
78,664,588.
19 459,960,746.70
二、本期经营活动产生的基 - 43,158,733.4 43,158,733.44 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
金净值变动数（本期利润）
4
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-63,485,538.19
-1,328,790.
64 -64,814,328.83
其中：1.基金申购款 5,056,136.38 106,160.97 5,162,297.35
2.基金赎回款
-68,541,674.57
-1,434,951.
61 -69,976,626.18
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
317,810,620.32
120,494,530
.99 438,305,151.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
9.4 报表附注 （转型前）
9.4.1 基金基本 情况
中欧纯债分级债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2013] 第 12 号《关于核准 中欧纯债分级债券型证券投
资基金 募集的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《 中欧纯债分 级债券型证券投资基金 基金合同》 负责 公开募集。 本基金为契约
型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
976,316,937.93 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第 60 号验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案， 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金
基 金 合 同 》 于 2013 年 1 月 31 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
976,522,201.53 份基金 份额， 包含认购资金利息折合 205,263.60 份 ， 其中纯债 A 的基
金份额总额为 675,914,677.79 份， 包含认购资 金利息折合 124,175.25 份， 纯债 B 的基
金份额总额为 300,607,523.74 份，包含认购 资金利息折合 81,088.35 份。 本基金的基
金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为 中国邮政储蓄银行股份有限公司( 以下
简称“中国邮政储蓄银行”) 。
根据 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》 和 《 中欧纯债分级债券型证券投资
基金招募说明书》 的有关规定 ， 本基金通过基金收益分配的安排， 将基金份额分成预期
收益与风险不同的两个级别， 即纯债 A 基金份额( 基金份额简称 “纯债 A ”) 和纯债 B 基中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
金份额( 基金份额简称 “ 纯债 B ”) 。本基金合同生效后 3 年内( 含 3 年) 为基金分级运作
期， 纯债 A 自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回， 纯债 B 封闭运作 ， 基金管
理人可以根据有关规定， 在符合基金上市交易条件下， 纯债 B 将申请在深圳证券交易所
上市交易。 基金分级运作期届满， 本基金不再分级运作， 并将按照本基金基金合同的约
定转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 。纯债 A 的每次开放 日，基金管理人将对
纯债 A 进行基金份额折算， 纯债 A 的基金份额 参考净值调整为 1.000 元， 基金份额持有
人持有的纯债 A 份额数按折算比例相应增减。 本基金净资产优先分配予纯债 A 的本金及
约定应得收益， 剩余净资产分配予纯债 B 。 在基金分级运作期内， 纯债 A 根据基金合同
的规定获取约定收益，约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上 1.25% 。
基金管理人在基金资产净值计算的基础上， 采 用 “ 虚拟清算” 原则计 算并公告纯债 A 和
纯债 B 的基金份额参考净值。 本基金分级运作期届满， 本基金的两级基金份额将按约定
的收益的分配规则进行净值计算， 并以各自的份额净值为基准转换为中欧纯债债券型证
券投资基金(LOF) 的份额，并办理基金的申购、赎回业务。
根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 ，本基金合同生效后 3 年基金分级
运作期届满， 无需召开基金份额持有人大会， 纯债 A 和纯债 B 的基 金份额自动折算为中
欧纯债债券型证券投资基金(LOF) 的份额。 其后， 本基金将不再分级运作并更名为 “中
欧纯债债券型证券投资基金(LOF)”。
根据 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 分级期届满转型后基金名称变更及转换日等事
项的公告 》，本基金将2016 年2 月1 日确定为 纯债A 和纯债B 的基金 份额转换日。本基金
基金份额转换日日终， 基金管理人将根据纯债A 和纯债B 基金份额转 换比例对基金份额持
有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。 转换后， 中欧纯债债券型证券投资
基金(LOF) 份额将在深圳交易所申请上市。投资者持有的每一份纯债A 和纯债B 基金份
额， 在本基金分级期届满后， 将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算纯
债A 和纯债B 的基金份 额净值， 并以各自的份额净值为基础， 转换为中欧纯债债券型证券
投资基金(LOF) 的基金份额。
根据 《 中欧纯债分级债 券型证券投资基金基金合同 》 以及中欧基金管理有限公司披露的
《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》 ， 纯债 A 份额和纯债 B
份额的基金份额 转换日( 即 2016 年 2 月 1 日) 日终，基金管理人将根据 纯债 A 和纯债 B
基 金 份 额 折 算 比 例 将 基 金 份 额 持 有 人 转换 日 登 记 在 册 的 两 类 基 金 份 额 折 算 为 中欧纯债
债券型证券投资基金(LOF) 份额并不再分拆。 折算后 纯债 A 和纯债 B 的份额净值均调整
为 1.324 元， 基金份额数相应增加或减少， 其后本基金将更名为 中欧纯债债券型证券投
资基金(LOF) 。于 2016 年 2 月 1 日( 基金份 额 转换日) 日终，纯债 A 折算前份额数为
25,035,904.98 份，折 算比例为 0.75543371 ；纯债 B 折算前份额数为 300,607,523.74
份，折算比例 为 1.02038277 。本基金管理人 已根据《 中欧 纯债分级 债券型证券投 资基
金基金合同 》 约定， 对纯债 A 、 纯债 B 的份额持有人的基金份额进行了计算， 并由本基
金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 无论基金份额持有
人单独持有或同时 持有转型前的纯债 A 和纯债 B ，均无需支付转换基金份额的费用。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基 金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市 场工具， 以及法律
法 规 或中 国证 监会 允许基 金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监会 的 相关 规定)。本
基金不直接从二级市场买入股票、 权证、 可转 换债券等， 也不参与一 级市场的新股、 可中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
转换债券申购或增发新股。 本基金投资组合中： 固定收益类金融工具的资产占基金资产
的比例不低于80% ； 在 纯债A 的开放日及该日前4 个工作日和分级运作期终止后， 本基金
所持有现金或到期日 不 超过一年的政府债券 不 低于基金资产净值的5%。本基金的业绩
比较基准为：中债综合( 全价) 指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2017 年 3 月 31 日批准报
出。
9.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项 具体会计准则 及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》 、中国证
券投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金业 协 会”) 颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务
指引》 、 《 中欧纯债分级债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
9.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日( 转型前最后一日) 止期间财务报表符合企业
会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016
年 1 月 1 日至 2016 年 2 月 1 日( 转型前最 后一日) 止期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
9.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
9.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
9.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
9.4.5.2 会计估 计变更的说明
无。
9.4.5.3 差错更 正的说明
无。
9.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金
税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他 相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债 券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税 。
9.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关 系
中欧基金 管理有 限公司 基金管理 人、基 金销售 机 构、注册 登记机 构
中国邮政 储蓄银 行 基金托管 人、基 金销售 机 构
国都证券 股份有 限公司(“ 国都证券”) 基金管理 人的股 东、基 金 销售机构
万盛基业 投资有 限责任 公 司
(“ 万 盛基业”) 基金管理 人的股 东
北京百骏 投资有 限公司
(“ 北 京百骏”) 基金管理 人的股 东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a
(“ 意 大利意 联银行”) 基金管理 人的股 东
上海睦亿 投资管 理合伙 企 业( 有限 合伙)
( “ 上海睦 亿”) 基金管理 人的股 东
中欧盛世 资产管 理(上海) 有限公司 基金管理 人的控 股子公 司
钱滚滚财 富投资 管理( 上海) 有限 公司
(“ 钱 滚滚财 富”) 基金管理 人的控 股子公 司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
9.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
9.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
9.4.8.1.1 股票交 易
无。
9.4.8.1.2 权证交 易
无。
9.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
9.4.8.1.4 债券交 易
无。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
9.4.8.1.5债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年02月01
日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015 年12月31
日
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
国都证券 200,000,000.00 4.36%
－
9.4.8.2 关联方 报酬
9.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年02
月01日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
230,527.30 2,586,826.94
其中：支付销售机构
的客户维护费
7,445.73
120,978.07
注： 支付基金管理人 中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
9.4.8.2. 2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日至2016 年02
月01日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
76,842.43 862,275.64
注： 支付基金托管人 中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20% / 当年天数。
9.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年01月01日至2016年02月01日
当期发生的基金应支付的销售服务费
纯债A 纯债B 合计
中欧基金 15.90 - 15.90
中国邮政储蓄银行 9,274.45 - 9,274.45
国都证券 - - -
合计 9,290.35 - 9,290.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015 年01月01日至2015年12 月31日
纯债A 纯债B 合计
中欧基金 173.31 - 173.31
中国邮政储蓄银行 151,306.94 - 151,306.94
国都证券 - - -
合计 151,480.25 - 151,480.25
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 纯债A 基金资 产净 值0.35% 的年 费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 给中 欧基金 管理 有限 公司 ，再 由中欧 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销
售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日纯 债A 基 金资 产净 值×0.35%/ 当年 天数 。
纯债B 不收 取销 售服 务费 。
9.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
9.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
9.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
9.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
9.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
单位：人民币元
关联方名称
本期2016 年01月01日-2016年02
月01日
上年度可比期间
2015年01月01日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
31,264,678.65 5,255.20 2,090,410.86 13,981.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
9.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
9.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
9.4.9 期末（2016年01 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
9.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
9.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
9.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
9.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
9.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 2 月 1 日止，基金从 事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 217,900,000.00 元 ， 于 2016 年 2 月 2 日到期。 该类 交易要求本基金转
入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余
额。
9.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2016 年2月1日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为600,409,190.00 元， 无属于第三层次的余
额。(2015 年12月31日： 第二层级601,844,230.00 元， 无属于第一层和第三层级的余额)。
于2015 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均
属于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限 售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持
证券和私募债券除外)， 本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据 《中
国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值
从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年2月1日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
§10
投资 组合报告( 中欧纯债 债券型证券投资基金（LOF ）)
转型后：
报告期（2016年02 月02 日-2016年12 月31 日）
10.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 433,360,900.00 82.96
其中：债券 433,360,900.00 82.96
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 75,478,179.45 14.45
7 其他各项资产 13,510,112.80 2.59
8 合计 522,349,192.25 100.00
10.2 报告期末 按行业分类的股 票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
10.3 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
10.4 报告期内 股票投资组合的 重大变动
10.4.1 累计买 入金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
10.4.2 累计卖 出金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
10.4.3 买入股 票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
10.5 期末按债 券品种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 39,864,000.00 8.78
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 363,157,900.00 80.02
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 30,339,000.00 6.69
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 433,360,900.00 95.49
10.6 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480041 14 铜旅债 400,000 42,868,000.00 9.45
2 139068 16 海开债 400,000 41,016,000.00 9.04
3 019546 16 国债18 400,000 39,864,000.00 8.78
4 122916 10 红谷滩 329,000 33,130,300.00 7.30
5 1580002 15 潭万楼债 300,000 31,869,000.00 7.02
6 1580130
15 遵义道桥
债
300,000 31,515,000.00 6.94 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
7 101664034
16 连云发
MTN001
300,000 30,339,000.00 6.69
8 122443 15 桂金债 300,000 29,916,000.00 6.59
9 136355 16 大华01 300,000 29,835,000.00 6.57
10 136244 16 华夏02 300,000 29,280,000.00 6.45
11 1480154
14 句容福地
债
200,000 21,876,000.00 4.82
12 136565 16 海亮02 200,000 19,712,000.00 4.34
13 122628 PR 东投债 300,000 15,531,000.00 3.42
14 1480243
14 包头滨河
债
100,000 10,693,000.00 2.36
15 122704 PR 江都债 160,000 10,070,400.00 2.22
16 112307 15 投资01 100,000 9,782,000.00 2.16
17 122110 11 众和债 60,000 6,064,200.00 1.34
10.7 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排名的 前十名资产支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.8 报告期末 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10.9 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.10 报告期 末本基金投资的股 指期货交易情况说明
10.10.1 报告期 末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.10.2 本基金 投资股指期货的 投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明
10.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
10.11.2 报告期 末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10.12 投资组 合报告附注
10.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
10.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 41,418.64
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 13,420,069.16
5 应收申购款 48,625.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 13,510,112.80
10.12.4 期末持 有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.12.5 期末前 十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.12.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
与合计可能存在尾差。
§11
投资 组合报告( 中欧纯债 分级债券型证券投资基 金)
转型前：
报告期（2016年01 月01 日-2016年01 月31 日）
11.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 600,409,190.00 90.99
其中：债券 600,409,190.00 90.99
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 33,179,864.32 5.03
7 其他各项资产 26,285,662.27 3.98
8 合计 659,874,716.59 100.00
11.2 报告期末 按行业分类的股 票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
11.3 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
11.4 报告期内 股票投资组合的 重大变动
11.4.1 累计买 入金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
基金本报告期内未买入股票。
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
11.4.2 累计卖 出金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
11.4.3 买入股 票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。
11.5 期末按债 券品种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 600,409,190.00 139.25
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 600,409,190.00 139.25
11.6 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122724 12 攀国投 500,000 55,155,000.00 12.79
2 122678 12 扬化工 500,000 53,765,000.00 12.47
3 122648 PR 宣国投 500,000 53,420,000.00 12.39
4 1380181
13 遵汇城投
债
500,000 52,165,000.00 12.10
5 122682 PR 营口债 500,000 45,935,000.00 10.65 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
11.7期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.8报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
11.9 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.10 报告期 末本基金投资的股 指期货交易情况说明
11.10.1 报告期 末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11.10.2 本基金 投资股指期货的 投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明
11.11.1 本期国 债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11.11.2 报告期 末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11.11.3 本期国 债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11.12 投资组 合报告附注
11.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
11.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序 名称 金额 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
号
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 26,285,662.27
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 26,285,662.27
11.12.4 期末持 有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.12.5 期末前 十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.12.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合
计可能存在尾差。
§12
基金 份额持有人信息( 中欧纯债债券型证券投资 基金（LOF ）)
转型后：
报告期（2016年02 月02 日-2016年12 月31 日）
12.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
中欧
纯债
（LOF ）
C
1,608
24,717.94
6,777,795.
95
17.05%
32,968,654
.24
82.95%
中欧
纯债
（LOF ）
E
12
26,014,585
.40
312,160,03
3.84
100.00%
14,990.92
0.00%
合计
1,620
217,235.48
318,937,82
9.79
90.63%
32,983,645
.16
9.37%
注：本基金E 类份额期末机构投资者实际占比为99.9952% ，个人投资者实际占比为
0.0048% ，上表中为四舍五入结果。
12.2 期末上市 基金前十名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中欧基金－浦发银行－上
海浦银安盛资产管理有限
公司
1,500,375.00 26.41%
2 中国船舶工业集团公司企
业年金计划－中信银行股
份有限公司
1,000,000.00 17.60%
3 翟萍 483,400.00 8.51%
4 杨合娥 273,900.00 4.82%
5 严云澄 250,000.00 4.40%
6 叶维保 240,000.00 4.22%
7 高德荣 212,200.00 3.73%
8 张润华 119,402.00 2.10%
9 王金荣 108,600.00 1.91%
10 刘玉琼 103,840.00 1.83%
注：以上均为纯债C 场内持有人。
12.3 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金的 情况 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公
司所有从业
人员持有本
开放式基金
中欧纯债 （LOF ）C 102,201.66 0.26%
中欧纯债（LOF）E - 0.00%
合计 102,201.66 0.03%
12.4 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
中欧纯债（LOF ）C 0
中欧纯债（LOF）E 0
合计 0
本基金基金经理持
有本开放式基金
中欧纯债（LOF ）C 0
中欧纯债（LOF）E 0
合计 0
§13
基金 份额持有人信息( 中欧纯债分级债券型证券 投资基金)
转型前：
报告期（2016年01 月01 日-2016年02 月01 日）
13.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧纯
债分级
债券A
1,137 22,019.27 － －
25,035,904
.98
100.00%
中欧纯 8 37,575,940 300,080,00 99.82% 527,523.74 0.18% 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
债分级
债券B
.47 0.00
合计 1,145 284,404.74
300,080,00
0.00
92.15%
25,563,428
.72
7.85%
13.2 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公
司所有从业
人员持有本
开放式基金
中欧纯债分级债券
A
－ 0.000%
中欧纯债分级债券
B
99,426.08 0.03%
合计 99,426.08 0.03%
13.3 期末基金 管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
中欧纯债分级债券A 0
中欧纯债分级债券B 0
合计 0
本基金基金经理持
有本开放式基金
中欧纯债分级债券A 0
中欧纯债分级债券B 0
合计 0
§14 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 中欧纯债 （LOF ）C 中欧纯债 （LOF ）E
基金 转型生效日 (2016 年02月02日)
基金份额总额
325,647,703.94
－
本报告期期初基金份额总额
325,647,703.94
－
本报告期期间基金总申购份额
3,208,606,837.73 2,278,069,616.56
减：本报告期期间基金总赎回份额
3,494,508,091.48 1,965,894,591.80 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额
39,746,450.19 312,175,024.76
注：总申购份额含红 利 再投、转换入份额， 总 赎回份额含转换出份 额 。
§15 重大事 件揭示
15.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
15.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
13.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
13.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
15.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
15.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
15.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为135,000.00 元人民币。
15.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
15.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
转型后
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国都
证券
1
－
91526
272.6
1
6.30%
45356
00000
.00
7.60%
－ － －
招商
证券
1
－
13601
28988
.62
98.84
%
55148
90000
0.00
96.20
%
－ － －
中金
公司
1
－
－
－
－ － －
华泰
证券
1
－
－
－
－ － －
中信
证券
2
－
－
－
－ － －
申银
万国
1
－
－
－
－ － －
长城
证券
1
－
－
－
－ － －
东方
证券
1
－
－
－
－ － －
安信
证券
1
－
－
－
－ － －
国泰
君安
1
－
－
－
－ － －
申万
宏源
西部
证券
1
－
－
－
－ － －
民生
证券
1
－
－
－
－ － －
方正
证券
1
－
－
－
－ － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
2. 本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
15.8 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
转型前
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
国都
证券
1
－
－
－
20000
0000.
00
4.36%
－ － －
招商
证券
1
－
－
－
43838
00000
.00
96.20
%
－ － －
中金
公司
1
－
－
－
－ － －
华泰
证券
1
－
－
－
－ － －
中信
证券
2
－
－
－
－ － －
申银
万国
1
－
－
－
－ － －
长城
证券
1
－
－
－
－ － －
东方
证券
1
－
－
－
－ － －
安信
证券
1
－
－
－
－ － －
国泰
君安
1
－
－
－
－ － －
申万
宏源
西部
证券
1
－
－
－
－ － －
民生
证券
1
－
－
－
－ － －
方正
证券
1
－
－
－
－ － －
中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(原 中欧 纯债 分级债 券型 证券 投资 基金 转型)
2016 年 年度 报告 摘要
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
