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中欧明睿(001000)

中欧明睿:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
 
 
中欧明睿 新起点混合型证券投资 基金2016年年度报告摘要 
 
2016 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2017 年3月31日


中欧明 睿新 起点 混合 型证 券投资 基金2016 年年 度报 告 摘要 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3月29日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读 年度报告正 文。 本报告期自2016年1月1 日起至2016年12月31日止。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 中欧明睿新起点混合 基金主代码 001000 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年1月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,782,183,339.18 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大 类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合 考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要 求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 010-66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95588 传真 021-33830351 010-66105798 2.4 信 息披露方式 登载基金年度报告正 www.zofund.com 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地 点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年1月29日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -705,382,323.51 972,512,129.47 本期利润 -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 加权平均基金份额本期利润 -0.3952 0.3234 本期基金份额净值增长率 -29.52% 30.40% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0814 0.1465 期末基金资产净值 2,555,631,807.22 5,939,832,912.59 期末基金份额净值 0.919 1.304 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发 生数) 。 3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 4、 本 基金 合同 于2015 年1 月29日 生效 , 上年 可比 区 间为2015 年1月29 日至2015 年12 月31 日 , 下 同。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.36% 0.78% 0.94% 0.58% -6.30% 0.20% 过去六个月 -9.37% 0.95% 3.70% 0.61% -13.07% 0.34% 过去一年 -29.52% 2.08% -9.08% 1.12% -20.44% 0.96% 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 自基金合同生效日起 至今 -8.10% 2.93% -3.15% 1.59% -4.95% 1.34% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:沪 深300 指 数收 益率*80%+ 中 债综 合指 数收 益率*20% ,比 较基 准 每个交 易日 进行 一次 再平 衡,每 个交 易日 在加 入损 益后根 据设 定的 权重 比例 进行大 类资 产之 间的再 平衡 ,使 大类 资产 比例保 持恒 定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基 准收益率 变动的比较 中欧明睿 新起点 混合型 证 券投资基 金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015 年1 月29日-2016 年12月31日) 中欧明睿新起点混合 业绩比较基准 2015-01-29 2015-05-13 2015-08-17 2015-11-27 2016-03-09 2016-06-16 2016-09-21 2016-12-31 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 3.2.3 自基金合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率 的比较 中欧明睿新起点混合 业绩比较基准 2015年 2016年 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 注:本 基金 合同 生效 日为2015 年1 月29 日,2015 年度 数据为2015 年1 月29 日至2015 年12 月31 日 数据。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金自2015年01 月29日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日未进行利润分配。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会 (证监基字[2006]102号文) 批准, 于2006 年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公 司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基 业投资有限责任公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至 2016 年12月31日,本基金管理人共管理50 只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 葛兰 基金经 理 2015年1月 29日 2016 年4月 22 日 5年 历任国金证券股份有限公 司研究所研究员,民生加 银基金管理有限公司研究 员。2014年10月加入中欧 基金管理有限公司,历任 任研究员、中欧明睿新起 点混合型证券投资基金基 金经理,中欧瑾泉灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中欧瑾源灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、中欧瑾和灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理,现任中欧医疗健 康混合型证券投资基金基 金经理。 刘明月 基金经 理 2015年5月 18日 2016年12月 1 日 12年 历任广发基金管理有限公 司研究发展部研究员、研 究发展部副总经理、机构中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 投资部总经理、权益投资 一部副总经理、广发聚瑞 股票型证券投资基金基金 经理,广发新经济股票型 证券投资基金基金经理、 广发聚优灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2014 年12月加入中欧基金 管理有限公司,曾任投资 总监,事业部负责人、中 欧明睿新起点混合型证券 投资基金基金经理、中欧 睿尚定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经 理、中欧精选灵活配置定 期开放混合型发起式证券 投资基金基金经理、中欧 明睿 新常态混合型证券投 资基金基金经理,现任公 司员工。 周晶 基金经 理 2016年12月 1日 - 10年 历任银华基金管理有限公 司能源、家电、旅游行业 分析师、大宗商品研究组 组长、基金经理助理、银 华和谐主题混合型证券投 资基金基金经理。 2015年5 月加入中欧基金管理有限 公司, 曾任基金经理助理, 现任中欧睿达定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理,中欧消费主题 股票型证券投资基金基金 经理、中欧明睿新起点混 合型证券投资基金基金经 理、中欧睿尚定期开放混 合型发起式证券投资基金 基金经理。 注:1 、 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 日起即 任职 ,则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取 信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大 利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理 的不同投资组合得到公平对待,保 护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经 理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等 均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反 向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监 控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部 审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后 监控等环 节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我 们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了 进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差 的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已 在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存 在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2016年,A股市场延续了股灾以来的调整态势, 在年初的熔断和年底金融去杠 杆引发的债市流动性继续收紧印象下, 全年指数下跌超过10%, 而上一轮牛市表现中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 最为抢眼的创业板更是全年27%的跌幅继续消化着过去几年上涨累积的过高估值 和过度乐观的预期。虽然全年宏观上黑天鹅事件不断,指数整体也比较疲软,但 依然有两条主线下的行业和个股取得了较好的涨幅--"价值股重估"和"经济复苏 超预期带来的周期股行情"。在成长股牛市中被忽略和抛弃的价值股、周期股在 2016 年自身基本面状况良好的背景下,表现十分抢眼。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为-29.52%,同期业绩比较基准增长率为 -9.08% 。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2017年,我们认为2016年的两条投资主线依然具有延续的基础,但情况 变得更为复杂。 首先,从宏观经济上来看,即使房地产市场已经开始调控,制造业景气的恢 复依然强健,部分产能过剩行业中强有力的供给侧改革措施推进,也使得许多大 宗品的价格稳步回升,站稳在一个先进产能可以实现盈利的水平上。在这样的宏 观背景下,我们认为,偏重资产偏周期的这些行业中优秀的龙头企业,在经历了 过去6-7年的低迷周期调整过后,开始迎来了一轮持续时间较长的盈利恢复周期。 中上游行业的优秀龙头企业,在成本优势、规模优势和供给侧改革带来的政策红 利下,面临着企业盈利和市场份额双提升的良好局面,这使得这一类公司具备较 好的投资价值。 其次,价值股的估值相对成长股依然有明显的吸引力。成长股板块虽然股价 调整了一年的时间, 其中大部分标的的估值水平和成长性依然不匹配, 加上IPO加 速背景下小市值个股的数量迅速增加,过去只要市值小,讲故事就能涨的时代已 经过去,未来只有真正具备极佳成长性的公司才可能获得投资者的青睐。反观估 值较低的大盘 蓝筹,目前的估值水平大概处于过去十年的中位数,并没有系统性 的高估,这就意味着大盘蓝筹中那些景气度高的行业,具有极强竞争优势的企业 还具有较高的投资价值。 最后,2017年相比2016年有一个不可忽视的变化就是,金融去杠杆和维稳背 景下,市场流动性的紧缩和债券市场调整对股票的间接影响可能持续的降低投资 者的风险偏好。利率拐点的出现和监管层对资产泡沫的关注使得前两年大家口中 的资产荒慢慢变成了资金荒。 这样的流动性背 景并不利于整个A股市场的估值水平 全面提升。 在以上分析的基础上,我们认为2017 年市场会呈现出比2016 年更为显著地结 构性行情,制造业中低估值、重资产、盈利恢复具有持续性的那些行业和公司具 备较好的投资机会。同时,我们也看好消费升级和企业盈利改善后带来的财富效 应下,消费类 龙头企业的投资机会。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以 及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司 分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监 察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负 责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的 约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人 进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额 净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托 管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法 律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核 确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经 历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧明睿新起点混合型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托 管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的 说明 本报告期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理 有限公司在中欧明睿新起点混合型证券投资基金的投资运作、 基金资 产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金 份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧明睿新起点混合型 证券投资基金2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 本报告 期基 金年 度财 务会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师 签字 出具 了无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 登载 于本 管理 人网站 的年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12 月31日 上年度末 2015年12 月31日 资 产:


银行存款 168,244,054.48 485,721,902.83 结算备付金 11,833,279.45 12,550,487.20 存出保证金 1,321,078.58 7,620,752.85 交易性金融资产 2,274,785,179.38 5,451,795,943.38 其中:股票投资 2,274,785,179.38 5,451,795,943.38








基金投资 - -








债券投资 - -





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 113,889,522.66 490,329.47 应收利息 62,204.46 101,360.43 应收股利 - - 应收申购款 578,932.84 13,761,355.12 递延所得税资产 - - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 其他资产 - - 资产总计 2,570,714,251.85 5,972,042,131.28 负债和所 有者权益 本期末 2016年12 月31日 上年度末 2015年12 月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,236,536.96 应付赎回款 3,182,267.45 10,861,049.04 应付管理人报酬 3,546,391.73 7,651,452.51 应付托管费 591,065.27 1,275,242.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7,326,545.14 9,830,699.92 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 436,175.04 354,238.18 负债合计 15,082,444.63 32,209,218.69 所有者权 益:


实收基金 2,782,183,339.18 4,556,479,526.79 未分配利润 -226,551,531.96 1,383,353,385.80 所有者权益合计 2,555,631,807.22 5,939,832,912.59 负债和所有者权益总计 2,570,714,251.85 5,972,042,131.28 注: 报 告截 止日2016 年12 月31 日 , 基 金份 额净 值0.919 元, 基金 份额 总额2,782,183,339.18份。 7.2 利 润表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1 月1日至 2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年1月29 日至2015 年12月31日 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 一、收入 -1,516,271,356.26 2,136,590,503.81 1. 利息收入 3,305,819.77 6,176,765.32 其中:存款利息收入 3,148,713.33 6,176,765.32








债券利息收入 - -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 157,106.44 -








其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填 列) -599,019,657.80 1,115,174,799.96 其中:股票投资收益 -606,538,100.21 1,105,217,349.27








基金投资收益 - -








债券投资收益 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 7,518,442.41 9,957,450.69 3. 公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) -931,072,594.39 930,390,264.64 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号 填列) 10,515,076.16 84,848,673.89 减:二、 费用 120,183,561.64 233,688,109.70 1.管理人报酬 60,527,346.01 106,060,858.52 2.托管费 10,087,890.91 17,676,809.78 3.销售服务费 - - 4.交易费用 49,065,381.60 109,481,737.89 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资 产支出 - - 6.其他费用 502,943.12 468,703.51 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 减:所得税费用 - - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -1,636,454,917.90 1,902,902,394.11 注: 本基金于2015 年1月29 日成立, 上年可比 区 间为2015年1月29日至2015 年12 月31日, 下同。 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,556,479,526.7 9 1,383,353,385.8 0 5,939,832,912.59 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -1,636,454,917. 90 -1,636,454,917.90 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -1,774,296,187. 61 26,550,000.14 -1,747,746,187.47 其中:1.基金申购款 2,202,286,540.6 3 -50,099,801.30 2,152,186,739.33








2.基金赎回款 -3,976,582,728. 24 76,649,801.44 -3,899,932,926.80 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,782,183,339.1 8 -226,551,531.9 6 2,555,631,807.22 项 目 上年度可比期间 2015年1月29日至2015 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 4,976,750,390.3 4 - 4,976,750,390.34 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 1,902,902,394.1 1 1,902,902,394.11 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -420,270,863.5 5 -519,549,008.3 1 -939,819,871.86 其中:1.基金申购款 13,211,045,475. 63 4,746,779,715.6 6 17,957,825,191.29








2.基金赎回款 -13,631,316,33 9.18 -5,266,328,723. 97 -18,897,645,063.15 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,556,479,526.7 9 1,383,353,385.8 0 5,939,832,912.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 杨毅 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 王音然 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧明睿新起点混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]5号文 《关于准予 中欧明睿新起 点混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集4,976,256,005.56元, 业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2015)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案, 《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 于2015年1 月29日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为4,976,750,390.34 份基金份额,其中认购资金 利息折合494,384.78 份基金份额。 本基金的基 金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧明睿新起点混合型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准 发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资 券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现 金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 其它金融工具(但需符合中 国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本 基金股票投资占基金资产的比例为60%-95% ,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业 绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+ 中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日 批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报 告> 》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》、《 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布 的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地 反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干 优惠 政策的通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的 通知》 、财税 [2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前 ,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不 征 收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对 证券投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利息 时代扣代缴 20% 的个 人所得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收入, 按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税 。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交 易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 中国工商银行股份有限公司("工商银行 ") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司(" 中欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 ("钱滚滚财富") 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月31 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国都证券 2,593,451,981 .90 8.17% 12,846,914,00 3.23 17.58% 7.4.8.1.2 债券交易 无。 7.4.8.1.3 债券回购 交易 无。 7.4.8.1.4 权证交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 2,415,283.03 8.17% 742,318.76 10.13% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月29日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 11,782,150.07 17.57% 360,843.68 3.67% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1 月29日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 60,527,346.01 106,060,858.52 其中: 支付销售机构的 客户维护费 24,771,124.58 35,249,234.65 注: 支付 基金 管理 人中 欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1 月29日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 10,087,890.91 17,676,809.78 注: 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提 , 逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 除基金管理人外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月29日至2015年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 活期存款 168,244,054.4 8 2,859,726.06 485,721,902.8 3 5,390,873.76 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 无。 7.4.9 期末(2016 年12月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 60137 5 中原 证券 2016-12-2 0 2017- 01-03 未上市 4.00 4.00 26,69 5 106,780.0 0 106,780.0 0 60303 2 德新 交运 2016-12-2 7 2017- 01-05 未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 60303 5 常熟 汽饰 2016-12-2 7 2017- 01-05 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 60322 8 景旺 电子 2016-12-2 8 2017- 01-06 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 60326 6 天龙 股份 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 60368 9 皖天 然气 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 60387 7 太平 鸟 2016-12-2 9 2017- 01-09 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 00283 8 道恩 股份 2016-12-2 8 2017- 01-06 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 00284 0 华统 股份 2016-12-2 9 2017- 01-10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 30058 3 赛托 生物 2016-12-2 9 2017- 01-06 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 30058 7 天铁 股份 2016-12-2 8 2017- 01-05 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 30058 熙菱 2016-12-2 2017- 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 8 信息 7 01-05 30059 1 万里 马 2016-12-3 0 2017- 01-10 未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 注 : 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 , 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 , 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ; 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 , 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 00246 2 嘉事 堂 2016- 09-28 重大资产 重组 42.53 2017- 01-12 38.98 191,3 95 7,654,181 .33 8,140,029 .35 注:本 基金 截至2016 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 无。 7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次: 相关资产或负债的不可观察输入值 。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为 2,266,174,872.49 元,属于第二 层次的余额为 8,610,306.89, 无属于第 三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次的余额为中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 4,757,969,787.28 元, 属于第二层次的余额为 693,826,156.10 元 , 无属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券 交易所上 市的 股票和债 券,若出 现重 大事项停 牌、交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时的交 易不活跃) 、 或属于非 公开发行 等情 况,本基 金不会于 停牌 日至交易 恢复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日 , 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,274,785,179.38 88.49 其中:股票 2,274,785,179.38 88.49 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 180,077,333.93 7.00 7 其他各项资产 115,851,738.54 4.51 8 合计 2,570,714,251.85 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 13,341,624.00 0.52 B 采矿业 434,615,309.51 17.01 C 制造业 909,257,609.45 35.58 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 90,445,063.89 3.54 E 建筑业 121,481,779.47 4.75 F 批发和零售业 266,646,856.25 10.43 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 - H 住宿和餐饮业 - - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,523,659.20 0.96 J 金融业 352,127,598.28 13.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 48,429,280.85 1.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,906,939.80 0.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,274,785,179.38 89.01 8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本报告 本期 末未 持有 沪港 通股票 投资 。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单位: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁云商 10,028,298 114,824,012.10 4.49 2 601988 中国银行 30,655,400 105,454,576.00 4.13 3 601699 潞安环能 12,137,605 97,707,720.25 3.82 4 600155 宝硕股份 6,011,272 89,988,741.84 3.52 5 600028 中国石化 16,524,898 89,399,698.18 3.50 6 000739 普洛药业 11,013,399 82,930,894.47 3.25 7 600681 百川能源 4,911,742 77,801,993.28 3.04 8 600643 爱建集团 6,165,600 76,515,096.00 2.99 9 000937 冀中能源 11,076,085 74,652,812.90 2.92 10 600567 山鹰纸业 19,297,784 69,857,978.08 2.73 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的 年度报告正文。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 449,287,571.25 7.56 2 600518 康美药业 374,719,068.31 6.31 3 002175 东方网络 353,367,936.41 5.95 4 300364 中文在线 339,267,528.07 5.71 5 002123 梦网荣信 290,904,534.02 4.90 6 002280 联络互动 286,258,415.68 4.82 7 002292 奥飞娱乐 270,583,690.22 4.56 8 002657 中科金财 256,212,868.24 4.31 9 300253 卫宁健康 249,351,951.26 4.20 10 002450 康得新 247,054,386.69 4.16 11 002343 慈文传媒 229,869,913.08 3.87 12 002668 奥马电器 224,978,361.54 3.79 13 600547 山东黄金 206,868,386.71 3.48 14 600570 恒生电子 194,203,277.62 3.27 15 300458 全志科技 173,193,310.33 2.92 16 002425 凯撒文化 163,133,870.39 2.75 17 600068 葛洲坝 162,616,860.16 2.74 18 600856 中天能源 159,218,036.36 2.68 19 300353 东土科技 156,273,578.79 2.63 20 600489 中金黄金 151,335,990.96 2.55 21 601699 潞安环能 144,590,656.78 2.43 22 300033 同花顺 143,281,733.73 2.41 23 000503 海虹控股 140,842,629.05 2.37 24 002310 东方园林 140,129,274.41 2.36 25 300156 神雾环保 136,499,445.59 2.30 26 000967 盈峰环境 135,023,549.39 2.27 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 27 002078 太阳纸业 133,492,342.32 2.25 28 002439 启明星辰 130,584,695.83 2.20 29 300359 全通教育 130,184,171.31 2.19 30 002364 中恒电气 124,869,519.77 2.10 31 002407 多氟多 122,198,837.43 2.06 32 002024 苏宁云商 120,217,225.12 2.02 注:买 入金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 484,390,002.59 8.15 2 002407 多氟多 416,682,136.17 7.02 3 002280 联络互动 414,504,879.32 6.98 4 002175 东方网络 406,650,746.35 6.85 5 002292 奥飞娱乐 386,452,886.05 6.51 6 300364 中文在线 368,774,864.67 6.21 7 600518 康美药业 328,183,003.94 5.53 8 002343 慈文传媒 325,879,011.24 5.49 9 002450 康得新 323,073,620.01 5.44 10 300253 卫宁健康 297,649,352.68 5.01 11 300431 暴风集团 281,406,305.64 4.74 12 002657 中科金财 276,732,575.19 4.66 13 002123 梦网荣信 261,256,471.19 4.40 14 300458 全志科技 256,333,945.69 4.32 15 600730 中国高科 222,795,485.15 3.75 16 600547 山东黄金 219,885,089.39 3.70 17 300104 乐视网 211,109,879.52 3.55 18 002668 奥马电器 206,577,005.07 3.48 19 600570 恒生电子 193,988,284.42 3.27 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 20 002439 启明星辰 182,286,482.65 3.07 21 300353 东土科技 181,783,359.57 3.06 22 002310 东方园林 180,655,928.45 3.04 23 600136 当代明诚 178,816,347.76 3.01 24 000503 海虹控股 176,766,521.09 2.98 25 300359 全通教育 169,027,141.90 2.85 26 300377 赢时胜 168,657,426.23 2.84 27 300113 顺网科技 168,557,300.50 2.84 28 600856 中天能源 166,573,801.29 2.80 29 300073 当升科技 161,755,913.52 2.72 30 600489 中金黄金 157,805,956.18 2.66 31 002364 中恒电气 157,741,050.83 2.66 32 002131 利欧股份 151,069,786.24 2.54 33 000835 长城动漫 148,426,434.64 2.50 34 002488 金固股份 146,438,435.42 2.47 35 002425 凯撒文化 142,287,050.82 2.40 36 300033 同花顺 141,984,854.57 2.39 37 000998 隆平高科 140,430,273.48 2.36 38 600718 东软集团 140,293,691.34 2.36 39 300302 同有科技 138,046,197.49 2.32 40 600756 浪潮软件 135,156,208.98 2.28 41 000779 三毛派神 126,944,257.62 2.14 42 600056 中国医药 125,502,323.79 2.11 43 600763 通策医疗 121,754,720.45 2.05 44 300085 银之杰 120,001,448.53 2.02 注:卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 15,051,935,547.06 卖出股票的收入(成交)总额 16,691,335,616.46 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,321,078.58 2 应收证券清算款 113,889,522.66 3 应收股利 - 4 应收利息 62,204.46 5 应收申购款 578,932.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,851,738.54 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项 之和与合计可能存在尾差。 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 82,049 33,908.8 88,480,451.70 3.18% 2,693,702,887 .48 96.82% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 737,636.07 0.03% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年1月29日)基金份额总额 4,976,750,390.34 本报告期期初基金份额总额 4,556,479,526.79 本报告期基金总申购份额 2,202,286,540.63 减:本报告期基金总赎回份额 3,976,582,728.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,782,183,339.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2016年5月7日发布公告, 卞玺云女士自2016 年5月7日起 担任中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理 相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为130,000.00 元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 3,116,345,2 88.59 9.82% 2,902,260.0 3 9.82%


国信证券 1 2,988,526,4 41.48 9.42% 2,783,211.3 3 9.42%


中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 申银万国 1 2,877,743,2 12.21 9.07% 2,680,050.2 3 9.07%


光大证券 1 2,670,228,8 46.11 8.41% 2,486,787.9 4 8.41%


广发证券 2 2,600,514,1 31.67 8.19% 2,421,854.8 9 8.19%


国都证券 2 2,593,451,9 81.90 8.17% 2,415,283.0 3 8.17%


国泰君安 1 2,190,098,3 17.22 6.90% 2,039,643.5 6 6.90%


安信证券 1 2,161,438,3 44.49 6.81% 2,012,949.8 3 6.81%


华泰证券 1 1,832,701,5 62.55 5.77% 1,706,800.8 5 5.77%


中信证券 1 1,774,933,6 22.30 5.59% 1,652,987.3 0 5.59%


平安证券 1 1,609,394,7 37.64 5.07% 1,498,833.0 6 5.07%


东方证券 1 1,408,655,5 23.66 4.44% 1,311,881.1 2 4.44%


东吴证券 1 1,218,117,9 35.89 3.84% 1,134,437.7 2 3.84%


西南证券 1 666,195,460 .69 2.10% 620,430.23 2.10%


广州证券 1 632,962,028 .54 1.99% 589,478.65 1.99%


国金证券 1 590,451,728 .64 1.86% 549,888.79 1.86%


兴业证券 1 493,746,890 .37 1.56% 459,826.29 1.56%


中信建投 1 185,926,745 .00 0.59% 173,153.76 0.59%


浙商证券 1 127,281,174 .19 0.40% 118,534.27 0.40%


东兴证券 1


- - - 申万宏源西 1


- - -


中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 部证券 中投证券 1


- - -


东北证券 1


- - - 中泰证券 1


- - -


注:1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定, 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2、 本报 告期 内, 本基 金新 增浙商 证券 上海 交易 单元 , 东兴 证券、 中泰 证券 、 广 州证券 深圳 交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占当期权证 成交总额比 例 海通证券








- 国信证券


- 240,000, 000.00 100.00%


- 申银万国 - - - 光大证券








- 广发证券








- 国都证券








- 国泰君安








- 安信证券








- 华泰证券








- 中信证券








- 平安证券








- 东方证券








- 东吴证券








- 西南证券








- 广州证券








- 国金证券








- 兴业证券








- 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 中信建投








- 浙商证券








- 东兴证券








- 申万宏源西 部证券 -





- 中投证券








- 东北证券








- 中泰证券








- 中欧基金 管理有限公司 二〇一七 年三月三十一日