中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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中欧医疗 健康混合型证券投资基 金2016年年度报告摘要
2016 年12月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年03月31日
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3月29日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 年度报告正
文。
本报告期自2016年9月28日起至2016年12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧医疗健康混合
基金主代码 003095
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年09月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 182,719,357.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C
下属分级基金的交易代码 003095 003096
报告期末下属分级基金的份
额总额
152,818,213.75份 29,901,143.63 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在有效控
制投资组合风险的前提下， 通过积极主动的资产配置，
力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟
踪宏观经济数据 （包括GDP增长率、 工业增加值、PPI、
CPI、 市场利率变化、 进出口贸易数据等） 和政策环境
的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准
65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券
指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中欧基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年09月29日-2016年
12月31日
2016年09月29 日-2016年
12月31日
中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C
本期已实现收益 -12,052,369.28 -2,564,077.94
本期利润 -11,320,198.81 -2,401,853.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0719 -0.0657
本期基金份额净值增长率 -7.30% -7.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0778 -0.0784
期末基金资产净值
141,668,763.17 27,701,418.90
期末基金份额净值
0.927 0.926
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为期
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末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3、上 述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4 、 本 基金 合同 于2016 年9 月29日 生效 。 本 财务 报表 编制区 间为2016 年9 月29 日至2016 年12 月31 日， 且
无上年 可比 期间 数据 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(中欧医疗健康混合A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.30% 0.52% -2.15% 0.45% -5.15% 0.07%
自基金合同生效日起
至今
-7.30% 0.51% -2.51% 0.46% -4.79% 0.05%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 中 证医 药卫 生指 数收 益率*65%+ 中证 综合 债券 指 数收益 率*35% ， 比较 基
准每个 交易 日进 行一 次再 平衡， 每个 交易 日在 加入 损益后 根据 设定 的权 重比 例进行 大类 资产 之间 的
再平衡 ，使 大类 资产 比例 保持恒 定。
阶段
(中欧医疗健康混合C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.40% 0.51% -2.15% 0.45% -5.25% 0.06%
自基金合同生效日起
至今
-7.40% 0.50% -2.51% 0.46% -4.89% 0.04%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 中 证医 药卫 生指 数收 益率*65%+ 中证 综合 债券 指 数收益 率*35% ， 比较 基
准每个 交易 日进 行一 次再 平衡， 每个 交易 日在 加入 损益后 根据 设定 的权 重比 例进行 大类 资产 之间 的
再平衡 ，使 大类 资产 比例 保持恒 定。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧医疗 健康混 合A
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累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年09 月29 日-2016 年12 月31 日）
中欧医疗健康混合A 业绩比较基准
2016-09-29 2016-10-18 2016-10-31 2016-11-11 2016-11-24 2016-12-07 2016-12-20 2016-12-31
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日期为2016 年9 月29 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 应当 符
合基金 合同 约定 。
中欧医疗 健康混 合C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年09 月29 日-2016 年12 月31 日）
中欧医疗健康混合C 业绩比较基准
2016-09-29 2016-10-18 2016-10-31 2016-11-11 2016-11-24 2016-12-07 2016-12-20 2016-12-31
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
注： 本 基金 基金 合同 生效 日期为2016 年9 月29 日， 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按 基
金合同 的规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起 六个 月为 建仓期 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 应当 符
合基金 合同 约定 。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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中欧医疗 健康混 合型证 券 投资基金
自基金合 同生效 以来基 金 净值增长 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对比图
中欧医疗健康混合A 业绩比较基准
2016 年
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月29 日，2016 年度 数据为2016 年9 月29 日至2016 年12 月31 日数 据。
中欧医疗健康混合C 业绩比较基准
2016 年
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月29 日，2016 年度 数据为2016 年9 月29 日至2016 年12 月31 日数 据。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自2016年9月29日（基金合同生效日）至2016 年12月31日未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
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中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006年7月19
日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏
投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业 投资有限责任公司，
注册资本为1.88亿元人民币， 旗下设有北京分公司、 中欧盛世资产管理 （上海） 有限公
司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2016年12月31日， 本基金管理人共管
理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
葛兰
基金经
理
2016 年09月
29日
－ 5年
历任国金证券股份有限公
司研究所研究员，民生加
银基金管理有限公司研究
员。2014年10 月加入中欧
基金管理有限公司，历任
任研究员、中欧明睿新起
点混合型证券投资基金基
金经理，中欧瑾泉灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、中欧瑾源灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、中欧瑾和灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，现任中欧医疗健
康混合型证券投资基金基
金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
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害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理 办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交 易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
回顾2016年， 产品成立后， 四季度整体而言板块分化明显， 市场风格的切换形成了
一定的挤出效应。 市场资金阶段性的从非周期行业撤出， 短期追逐周期品种。 年末市场
逐步恢复平稳， 但在债券市场的波动及资金面方面的资流动性紧张的影响下， 权益市场
也出现了较为明显的调整，医药板块调整幅度较大。
四季度医药板块整体表现较为疲弱， 申万医药生物指数下跌2.28%， 同期沪深300 指
数上涨1.75%，行业整体跑输4.02个百分点，在申万28个一级子行业中排名第23。
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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在短期弱势调整的情况下， 我们采取了较为稳健的建仓策略， 自下而上的精选个股。
我们严格按照一贯的思路， 寻找有安全边际的， 同时行业景气度、 公司业绩出现拐点的
相关标的，在市场出现调整的时机逐步介入。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A 类份额净值增长率为-7.30% ，同期业绩比较基准增长率为
-2.51% ；C类份额净值增长率为-7.40%，同期业绩比较基准率为-2.51%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年，我们仍旧看好医药生物整体的投资机会：
首先， 行业增速企稳回升。 经过2015年下滑后，2016年医药制造业增速逐步企稳回
升，且大幅高于全行业的平均增速；
其次， 政策持续推进指明了企业的发展方向。 如我们之前的判断， 优先审评、 仿制
药一致性评价的持续推进规范了行业的发展， 促进了企业追求创新、 实用、 优质， 相关
政策的执行力度也较高， 对于企业的影响也开始逐步体现； 两票制等相关政策将会逐步
增加医药商业的集中度，相关龙头企业也有望长期受益
再次， 化学制剂、 生物制品相关创新药逐步进入收获期。 重磅产品的陆续推出将会
显著提升相关企业的竞争力
最后， 我们长期看好医疗健康行业的人口结构、 消费水平提高等核心逻辑没有改变
具体配置方面， 我们认为行业趋势向好，2017 年全年有望逐季改善， 我们将继续坚
持自下而上的寻找个股， 以行业、 公司出现拐点共振的标的为核心仓位， 挖掘受益于政
策支持、 符合未来产业发展方向的企业， 同时对于17年继续有望保持高景气度的子行业
也保持高度关注。
具体方向方面， 我们持续看好受益于医保目录调整、 优先审评及化药一致性评价等
相关政策的创新药企业及优质仿制药企业， 我们认为市场也将逐步认可其价值， 我们也
会进行持续的重点跟踪。同时，制剂出口、医药商业等也仍旧是我们持续关注的重点。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序 等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
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提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的 估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益 冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧医疗健康混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 中欧医疗健康混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司
在中欧医疗健康混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为， 在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中欧医疗健康混合型证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧医疗健康混合型证券投
资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计 报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审
计， 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 10,072,099.45
结算备付金 6,692,145.75
存出保证金 89,162.94
交易性金融资产 146,746,979.08
其中：股票投资 146,746,979.08
基金投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 7,638,771.51
应收利息 6,001.99
应收股利 －
应收申购款 29,329.66
递延所得税资产 －
其他资产 －
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资产总计 171,274,490.38
负债和所 有者权益
本期末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 －
应付赎回款 85,136.70
应付管理人报酬 220,581.40
应付托管费 36,763.56
应付销售服务费 19,460.77
应付交易费用 1,392,153.22
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 150,212.66
负债合计 1,904,308.31
所有者权 益：
实收基金 182,719,357.38
未分配利润 -13,349,175.31
所有者权益合计 169,370,182.07
负债和所有者权益总计 171,274,490.38
注：1、 报告 截止 日2016 年12 月31 日 ， 本 基金 份额 净 值0.927 元 ， 基金 份额 总额182,719,357.38 份。A
类基金 份额 净值0.927 元 ， 基金份 额总 额152,818,213.75份；C类 基金 份额 净值0.926 元 ， 基 金份 额总
额29,901,143.63份。
2 、本 基金 属于 报告 期内 生 效基金 ，本 财务 报表 的实 际编制 期间 为2016 年9月29 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年12 月31 日， 故本 报告中 均无 对比 数据,下同。
7.2 利 润表
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会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金
本报告期：2016年09月29 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年09月29日至2016年12月31日
一、收入 -10,422,100.24
1.利息收入 468,218.06
其中：存款利息收入 90,958.82
债券利息收入 －
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
377,259.24
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-11,894,403.46
其中：股票投资收益 -11,895,873.42
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 1,469.96
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
894,394.45
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
109,690.71
减：二、 费用 3,299,952.53
1．管理人报酬 727,520.33
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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2．托管费 121,253.43
3．销售服务费 74,301.85
4．交易费用 2,226,325.92
5．利息支出 －
其中： 卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用 150,551.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-13,722,052.77
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-13,722,052.77
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧医疗健康混合型证券投资基金
本报告期：2016年09月29 日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年09月29日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
209,326,535.44 － 209,326,535.44
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-13,722,052
.77
-13,722,052.77
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-26,607,178.06 372,877.46 -26,234,300.60
其中：1.基金申购款 2,903,941.15 -116,752.65 2,787,188.50
2.基金赎回款 -29,511,119.21 489,630.11 -29,021,489.10
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净 182,719,357.38 -13,349,175 169,370,182.07
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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值）
.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
杨毅
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王音然
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧医疗健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2016]1031 号文《关于准予中欧医疗健康混合型
证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
209,163,257.93 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)
第1136 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧医疗健康混合型证券投资基
金基金合同》于2016年9 月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
209,326,535.44份基金份额， 其中认购资金利息折合163,277.51基金份额。 本基金的基
金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简
称"中国工商银行")。
根据 《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》 和 《中欧医疗健康混合型证券投资
基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用， 但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类基金份额。 本基金A类、
C类两种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 各类别基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投
资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
上市的股票 （包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、 固定
收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、
可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券 （含超
短期融资券） 、 资产支 持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等） 、 衍生工
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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具 （权证、 股指期货、 股票期权等） 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工
具 （但需符合中国证监会的相关规定） 。 基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产
的比例为 60%-95%， 其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的
80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基
金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：65% ×中证医药卫生指数收益率+35%×中
证综合债券指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年9月29 日(基金合同生效日)至2016 年12月31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本 基金2016 年12月31日的财务状况以及2016 年
9月29 日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他
各类应收款项 等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无 交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金 每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份
额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利
润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生
的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若
期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，
即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来
利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大
利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） （"
上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧
盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司（"
钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年09月29 日至2016年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 241,431,373.89 15.92%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年09月29 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 224,844.37 15.92% 219,048.19 15.73%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.1.4 债券交易
无。
7.4.8.1.5 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年09月29 日至2016年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国都证券 389,400,000.00 21.02%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年09月29日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
727,520.33
其中： 支付销售机构的
客户维护费
442,913.82
注： 支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年09月29日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
121,253.43
注： 支付 基金 托管 人 中国 工商银 行 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销售服务 费
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单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年09月29日至2016年12月31日
中欧医疗健康混合
A
中欧医疗健康混合
C
合计
中欧基金管理有限公
司
－ － －
中国工商银行股份有
限公司
－ 41,692.02 41,692.02
国都证券股份有限公
司
－ 483.66 483.66
合计 - 42,175.68 42,175.68
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.80% ， 销售 服务 费
按前一 日C 类基 金份 额的 资 产净值0.80% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H ＝E×0.80% ÷ 当年 天数
H 为C类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C类 基金 份额 前一 日资 产净值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前3个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性划付 给基 金管 理人 ，
由基金 管理 人支 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年09月29 日至2016年12月31日
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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期末余额 当期利息收入
中国工商银行 10,072,099.45 70,913.57
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中 国工 商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
6013
75
中原
证券
2016-12-
20
2017
-01-
03
未上市 4.00 4.00
22,8
82
91,528.0
0
91,528.0
0
6030
32
德新
交运
2016-12-
27
2017
-01-
05
未上市 5.81 5.81
1,62
8
9,458.68 9,458.68
6030
35
常熟
汽饰
2016-12-
27
2017
-01-
05
未上市
10.4
4
10.44
1,70
9
17,841.9
6
17,841.9
6
6031
86
华正
新材
2016-12-
26
2017
-01-
03
未上市 5.37 5.37
1,87
4
10,063.3
8
10,063.3
8
6032
28
景旺
电子
2016-12-
28
2017
-01-
06
未上市
23.1
6
23.16 728
16,860.4
8
16,860.4
8
6032
66
天龙
股份
2016-12-
30
2017
-01-
10
未上市
14.6
3
14.63
1,56
2
22,852.0
6
22,852.0
6
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 41 页
6036
89
皖天
然气
2016-12-
30
2017
-01-
10
未上市 7.87 7.87
4,81
8
37,917.6
6
37,917.6
6
6038
77
太平
鸟
2016-12-
29
2017
-01-
09
未上市
21.3
0
21.30
2,22
6
47,413.8
0
47,413.8
0
0028
38
道恩
股份
2016-12-
28
2017
-01-
06
未上市
15.2
8
15.28 682
10,420.9
6
10,420.9
6
0028
40
华统
股份
2016-12-
29
2017
-01-
10
未上市 6.55 6.55
1,81
4
11,881.7
0
11,881.7
0
3005
83
赛托
生物
2016-12-
29
2017
-01-
06
未上市
40.2
9
40.29
1,58
2
63,738.7
8
63,738.7
8
3005
86
美联
新材
2016-12-
26
2017
-01-
04
未上市 9.30 9.30
1,00
6
9,355.80 9,355.80
3005
87
天铁
股份
2016-12-
28
2017
-01-
05
未上市
14.1
1
14.11
1,43
8
20,290.1
8
20,290.1
8
3005
88
熙菱
信息
2016-12-
27
2017
-01-
05
未上市 4.94 4.94
1,38
0
6,817.20 6,817.20
3005
91
万里
马
2016-12-
30
2017
-01-
10
未上市 3.07 3.07
2,39
6
7,355.72 7,355.72
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 41 页
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为146,363,182.72 元，属于第二层次的余额为383,796.36 元,无属
于第三层 次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 41 页
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 146,746,979.08 85.68
其中：股票 146,746,979.08 85.68
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 16,764,245.20 9.79
7 其他各项资产 7,763,266.10 4.53
8 合计 171,274,490.38 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 840,069.00 0.50
C 制造业 140,195,985.43 82.77
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.02
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和零售业 5,418,080.88 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,347.20 0.08
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 41 页
J 金融业 91,528.00 0.05
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 146,746,979.08 86.64
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600535 天士力 282,431 11,718,062.19 6.92
2 002262 恩华药业 535,256 11,186,850.40 6.60
3 600426 华鲁恒升 593,643 7,865,769.75 4.64
4 600557 康缘药业 449,965 7,617,907.45 4.50
5 002007 华兰生物 212,707 7,604,275.25 4.49
6 300401 花园生物 199,000 7,556,030.00 4.46
7 000423 东阿阿胶 139,561 7,518,151.07 4.44
8 600518 康美药业 418,500 7,470,225.00 4.41
9 600420 现代制药 222,652 7,374,234.24 4.35
10 600594 益佰制药 425,600 7,086,240.00 4.18
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的 年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 41 页
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 600535 天士力 28,633,451.22 16.91
2 000739 普洛药业 23,013,836.13 13.59
3 002078 太阳纸业 22,360,759.40 13.20
4 300255 常山药业 21,077,746.17 12.44
5 603993 洛阳钼业 20,783,995.00 12.27
6 002262 恩华药业 19,102,625.88 11.28
7 002294 信立泰 18,968,495.71 11.20
8 600420 现代制药 18,578,900.54 10.97
9 601607 上海医药 16,300,566.83 9.62
10 603026 石大胜华 15,930,995.00 9.41
11 600015 华夏银行 14,755,210.24 8.71
12 600351 亚宝药业 14,719,417.72 8.69
13 601628 中国人寿 14,455,589.60 8.53
14 000661 长春高新 14,278,821.81 8.43
15 002684 猛狮科技 13,614,613.30 8.04
16 000908 景峰医药 13,549,094.82 8.00
17 600038 中直股份 12,490,379.00 7.37
18 601009 南京银行 12,182,199.00 7.19
19 300450 先导智能 12,072,182.60 7.13
20 002250 联化科技 11,968,545.18 7.07
21 002142 宁波银行 11,954,076.00 7.06
22 600329 中新药业 11,784,326.90 6.96
23 000400 许继电气 11,621,483.35 6.86
24 600155 宝硕股份 11,453,636.25 6.76
25 002007 华兰生物 11,108,132.00 6.56
26 600285 羚锐制药 10,812,661.57 6.38
27 603799 华友钴业 10,691,489.05 6.31
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
28 002332 仙琚制药 10,433,115.23 6.16
29 300401 花园生物 10,148,668.00 5.99
30 600594 益佰制药 9,995,474.75 5.90
31 601166 兴业银行 9,969,663.00 5.89
32 000536 华映科技 9,965,323.76 5.88
33 600056 中国医药 9,933,426.77 5.86
34 600771 广誉远 9,465,882.80 5.59
35 600426 华鲁恒升 9,276,335.74 5.48
36 600557 康缘药业 8,898,924.65 5.25
37 002019 亿帆医药 8,470,374.00 5.00
38 600211 西藏药业 8,310,528.00 4.91
39 600030 中信证券 7,541,215.00 4.45
40 000999 华润三九 7,440,586.76 4.39
41 600518 康美药业 7,419,653.56 4.38
42 000423 东阿阿胶 7,373,078.65 4.35
43 600976 健民集团 7,360,618.14 4.35
44 002648 卫星石化 7,244,962.76 4.28
45 300156 神雾环保 7,179,033.14 4.24
46 601988 中国银行 7,145,723.00 4.22
47 000333 美的集团 7,114,274.31 4.20
48 600028 中国石化 7,053,608.00 4.16
49 600572 康恩贝 6,944,714.29 4.10
50 600643 爱建集团 6,902,659.17 4.08
51 001979 招商蛇口 6,646,961.27 3.92
52 300406 九强生物 6,617,440.37 3.91
53 300158 振东制药 6,558,403.23 3.87
54 600062 华润双鹤 6,154,776.71 3.63
55 601997 贵阳银行 6,034,104.00 3.56
56 002041 登海种业 5,898,547.27 3.48
57 600021 上海电力 5,868,369.47 3.46
58 002357 富临运业 5,705,478.20 3.37
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
59 603456 九洲药业 5,678,978.52 3.35
60 603939 益丰药房 5,480,097.31 3.24
61 600521 华海药业 5,098,204.18 3.01
62 002223 鱼跃医疗 5,092,421.48 3.01
63 300436 广生堂 5,036,321.00 2.97
64 600196 复星医药 5,028,021.00 2.97
65 002675 东诚药业 4,955,791.55 2.93
66 300073 当升科技 4,901,082.88 2.89
67 600664 哈药股份 4,775,540.10 2.82
68 002353 杰瑞股份 4,724,358.11 2.79
69 002560 通达股份 4,668,242.99 2.76
70 601186 中国铁建 4,632,857.00 2.74
71 600763 通策医疗 4,556,092.40 2.69
72 002773 康弘药业 4,470,048.09 2.64
73 603883 老百姓 4,199,151.34 2.48
74 600276 恒瑞医药 4,190,642.78 2.47
75 600104 上汽集团 4,171,521.80 2.46
76 002394 联发股份 4,165,702.00 2.46
77 000925 众合科技 3,821,155.00 2.26
78 000039 中集集团 3,732,160.00 2.20
79 000065 北方国际 3,708,294.21 2.19
80 000998 隆平高科 3,686,025.00 2.18
81 002737 葵花药业 3,675,002.00 2.17
82 300003 乐普医疗 3,597,027.00 2.12
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 002078 太阳纸业 22,277,940.72 13.15
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
2 300255 常山药业 21,089,572.15 12.45
3 603993 洛阳钼业 19,124,715.48 11.29
4 600535 天士力 16,383,681.90 9.67
5 000739 普洛药业 15,603,193.18 9.21
6 603026 石大胜华 15,472,948.08 9.14
7 600015 华夏银行 14,871,860.40 8.78
8 601628 中国人寿 14,830,005.97 8.76
9 002684 猛狮科技 13,269,855.30 7.83
10 000908 景峰医药 12,749,156.58 7.53
11 601009 南京银行 12,296,285.18 7.26
12 002294 信立泰 12,093,304.85 7.14
13 300450 先导智能 11,969,263.24 7.07
14 002142 宁波银行 11,752,385.12 6.94
15 000400 许继电气 11,749,245.13 6.94
16 002250 联化科技 11,724,329.65 6.92
17 600329 中新药业 11,651,150.79 6.88
18 600420 现代制药 11,553,018.96 6.82
19 600155 宝硕股份 10,774,726.52 6.36
20 601607 上海医药 10,589,924.65 6.25
21 002332 仙琚制药 10,198,132.75 6.02
22 000536 华映科技 9,933,402.63 5.86
23 601166 兴业银行 9,670,058.72 5.71
24 600771 广誉远 9,461,650.18 5.59
25 002262 恩华药业 8,360,179.16 4.94
26 002019 亿帆医药 8,334,461.30 4.92
27 600038 中直股份 7,896,024.37 4.66
28 600351 亚宝药业 7,540,112.61 4.45
29 600030 中信证券 7,465,070.00 4.41
30 600976 健民集团 7,279,747.26 4.30
31 000999 华润三九 7,212,827.67 4.26
32 000333 美的集团 7,022,546.38 4.15
中欧医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要
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33 300156 神雾环保 7,012,526.49 4.14
34 000661 长春高新 6,942,588.65 4.10
35 002648 卫星石化 6,889,085.46 4.07
36 600572 康恩贝 6,875,950.96 4.06
37 600028 中国石化 6,813,818.00 4.02
38 601988 中国银行 6,800,985.00 4.02
39 300158 振东制药 6,570,133.97 3.88
40 600643 爱建集团 6,546,034.05 3.86
41 300406 九强生物 6,394,703.56 3.78
42 600211 西藏药业 6,205,169.40 3.66
43 600062 华润双鹤 6,136,677.04 3.62
44 001979 招商蛇口 6,136,272.24 3.62
45 601997 贵阳银行 5,952,344.32 3.51
46 600285 羚锐制药 5,796,309.12 3.42
47 600021 上海电力 5,681,012.61 3.35
48 002357 富临运业 5,639,038.28 3.33
49 002041 登海种业 5,626,982.10 3.32
50 603456 九洲药业 5,427,492.72 3.20
51 603939 益丰药房 5,277,487.90 3.12
52 300436 广生堂 5,125,077.03 3.03
53 603799 华友钴业 5,046,487.75 2.98
54 600196 复星医药 5,044,072.99 2.98
55 600521 华海药业 4,998,472.52 2.95
56 002675 东诚药业 4,869,643.36 2.88
57 600664 哈药股份 4,667,511.26 2.76
58 300073 当升科技 4,653,516.40 2.75
59 601186 中国铁建 4,591,430.60 2.71
60 002353 杰瑞股份 4,586,149.21 2.71
61 002560 通达股份 4,523,806.07 2.67
62 600763 通策医疗 4,446,565.09 2.63
63 002773 康弘药业 4,364,897.71 2.58
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64 603883 老百姓 4,268,077.92 2.52
65 600276 恒瑞医药 4,214,954.37 2.49
66 600104 上汽集团 4,178,893.82 2.47
67 002394 联发股份 4,085,086.23 2.41
68 000925 众合科技 3,757,033.66 2.22
69 000065 北方国际 3,646,765.63 2.15
70 000039 中集集团 3,643,879.00 2.15
71 002737 葵花药业 3,602,121.20 2.13
72 002007 华兰生物 3,552,951.43 2.10
73 300003 乐普医疗 3,548,483.04 2.10
74 000998 隆平高科 3,499,793.25 2.07
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 837,440,726.40
卖出股票收入（成交）总额 679,692,268.35
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
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8.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于备选库以外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 89,162.94
2 应收证券清算款 7,638,771.51
3 应收股利 －
4 应收利息 6,001.99
5 应收申购款 29,329.66
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
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8 其他 －
9 合计 7,763,266.10
8.11.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧医
疗健康
混合A
2,729 55,997.88 － －
152,818,21
3.75
100.00%
中欧医
疗健康
混合C
946 31,607.97 － －
29,901,143
.63
100.00%
合计 3,675 49,719.55 － －
182,719,35
7.38
100.00%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧医疗健
康混合A
178,725.47 0.12%
中欧医疗健
康混合C
0.00 0.00%
合计 178,725.47 0.10%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧医疗健康混合
A
10~50
中欧医疗健康混合
C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧医疗健康混合
A
0
中欧医疗健康混合
C
0
合计 0
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C
基金合同生效日(2016年09月29日)
基金份额总额
163,142,177.19 46,184,358.25
基金合同生效日至报告期末基金总
申购份额
2,688,166.96 215,774.19
减： 基金合同生效日至报告期末基金
总赎回份额
13,012,130.40 16,498,988.81
基金合同生效日至报告期末基金拆
分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 152,818,213.75 29,901,143.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2016年5月7日发布公告， 卞玺云女士自2016年5月7日起担任
中欧基金管理有限公司督察长职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关
手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为60,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 389,022,49 25.66% 362,296.69 25.66%
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8.17
国都证券 2
241,431,37
3.89
15.92% 224,844.37 15.92%
东北证券 1
163,552,83
3.84
10.79% 152,316.45 10.79%
光大证券 1
132,647,58
6.97
8.75% 123,535.06 8.75%
国信证券 1
118,750,30
4.49
7.83% 110,591.83 7.83%
华泰证券 1
100,343,28
7.05
6.62% 93,449.68 6.62%
广州证券 1
85,745,303
.23
5.65% 79,854.51 5.65%
申银万国 1
84,222,003
.98
5.55% 78,435.64 5.55%
西南证券 1
79,325,788
.74
5.23% 73,876.21 5.23%
广发证券 2
45,082,043
.35
2.97% 41,984.76 2.97%
东吴证券 1
41,092,515
.02
2.71% 38,269.14 2.71%
东方证券 1
35,076,473
.29
2.31% 32,666.56 2.31%
海通证券 1
－ － －
中信建投 1
－ － －
国金证券 1
－ － －
平安证券 1
－ － －
安信证券 1
－ － －
兴业证券 1
－ － －
东兴证券 1
－ － －
国泰君安 1
－ － －
申万宏源西部
证券
1
－ － －
中投证券 1
－ － －
中泰证券 1
－ － －
浙商证券 1
－ － －
注：1、 根据 中国 证监 会的 有关规 定 ， 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2 、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为 本报 告期 新增 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
中信证券
－
1,320,300,
000.00
71.26%
－
国都证券
－
389,400,00
0.00
21.02%
－
东北证券
－
－
－
光大证券
－
－
－
国信证券
－
－
－
华泰证券
－
－
－
广州证券
－
－
－
申银万国
－
－
－
西南证券
－
－
－
广发证券
－
143,200,00
0.00
7.73%
－
东吴证券
－
－
－
东方证券
－
－
－
海通证券
－
－
－
中信建投
－
－
－
国金证券
－
－
－
平安证券
－
－
－
安信证券
－
－
－
兴业证券
－
－
－
东兴证券
－
－
－
国泰君安
－
－
－
申万宏源西部
证券
－
－
－
中投证券
－
－
－
中泰证券
－
－
－
浙商证券
－
－
－
注：1、 根据 中国 证监 会的 有关规 定 ， 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2 、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为 本报 告期 新增 。
中欧基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十一日
