中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
中 加改 革红利 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
2016 年12 月31 日
基 金管 理人： 中加 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2017 年3 月31 日
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告 摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月1日起至12月31日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加改革红利混合
基金主代码 001537
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 234,300,791.76
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在深入研究的基础上，运用"价值+主题"的投资方法，
发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投
资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳
定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断
不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大
类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构
建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择
策略完成债券组合的构建。 在严格的风险控制基础上，
力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益
率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金 管理人 和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 刘向途 张燕
联系电话 400-00-95526 0755-83199084
电子邮箱 service@bobbns.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-00-95526 95555
传真 010-66226080 0755-83195201
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317 室
深圳市深南大道7088 号招商
银行大厦
办公地址 北京市西城区南纬路35 号
深圳市深南大道7088 号招商
银行大厦
邮政编码 100050 518040
法定代表人 闫冰竹 李建红
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.bobbns.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人处、基金托管人处
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2016年
2015年8 月13日-2015
年12月31日
本期已实现收益 6,776,581.49 11,661,536.84
本期利润 -1,410,715.87 14,913,360.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0067 0.0664
本期加权平均净值利润率 -0.63% 6.47%
本期基金份额净值增长率 -0.44% 6.65%
3.1.2 期末数 据和 指标 2016年末 2015年末
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期末可供分配利润 14,487,199.31 11,509,963.69
期末可供分配基金份额利润 0.0618 0.0525
期末基金资产净值 248,787,991.07 233,771,485.58
期末基金份额净值 1.0618 1.0665
3.1.3 累计期 末指 标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 6.18% 6.65%
注：1） 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2） 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3）期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4）本 基金 合同 于2015 年8 月13日 生效 ，截 止2016 年12 月31 日成 立已 满一 年。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.07% 0.44% 0.51% 0.44% -3.58% －
过去六个月 -0.32% 0.44% 3.24% 0.46% -3.56% -0.02%
过去一年 -0.44% 0.49% -5.60% 0.84% 5.16% -0.35%
自基金合同生效日起
至今（2015年08月13
日-2016 年12月31日）
6.18% 0.50% -7.83% 1.03% 14.01% -0.53%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金基 金合 同于2015 年8 月13 日生 效， 截至 报告期 末， 本基 金基 金合 同生效 已满 一年 。
2.按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期为6个 月 ， 截 至报 告期末 ， 本基 金的 各项 投 资比例 符合 基金 合同 关
于投资 范围 及投 资限 制规 定。
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为2015 年8月13 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12月31 日。2016 年 净值
增长率 表现 期间 为2016 年1 月1日至2016 年12 月31 日。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
中加改革红利混合 业绩比较基准
2015-08-13 2015-10-29 2016-01-07 2016-03-21 2016-05-30 2016-08-08 2016-10-25 2016-12-31
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
中加改革红利混合 业绩比较基准
2015 年 2016 年
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分
别为北京银行股份有限公司、 加拿大丰业银行、 北京有色金属研究总院， 持股比例分别
为62% 、33%、5%。
报告期内，本公司共管理十三只基金，分别是中加货币市场基金（基金代码：A类
000331 ， C类000332） 、 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码： A类000552 ，
C类000553 ） ， 中加纯债债券型证券投资基金 （基金代码：A类000914） 、 中加改革红利
灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：001537 ） 、 中加心享灵活 配置混合型证券投
资基金（基金代码 ：A类002027， C类002533）、 中加心安保本混合型证券投资基金
（基金代码： 002440）、 中加丰润纯债债券型证券投资基金 （基金代码： A类002881 ，
C类002882 ） 、 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 （基金代码：003155） 、 中加丰盈纯
债债券型证券投资基金 （基金代码：003428） 、 中加纯债两年定期开放债券型证券投资
基金 （基金代码：A类003660 ，C类003661） 、 中加丰享纯债债券型证券投资基金 （基金
代码：003445） 、 中加 丰裕纯债债券型证券投资基金 （基金代码;003673) 、 中加丰泽纯
债债券型证券投资基金（基金代码：003417）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张旭
本基金
基金经
理
2015 年8月
13日
－ 8
硕士研究生，曾就职于东
软集团、隆圣投资管理有
限公司， 2012 年3月至2015
年3月就职于银华基金管
理有限公司，任年金和特
定客户资产管理计划投资
经理， 2015年3月加入中加
基金管理有限公司，任中
加改革红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
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(2015年8月13 日至今）、
中加心享灵活配置混合型
证券投资基金基金经理
（2015年12月2日至今）、
中加心安保本混合型证券
投资基金基金经理（2016
年3月23日至今）。
注：1 、任 职日 期说 明： 张 旭的任 职日 期以 本基 金基 金合同 生效 公告 为准 。
2、离 任日 期说 明： 无。
3、 证 券从 业年 限的 计算 标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相
关规定 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中
加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 力保
基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 无损害
基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待各类投资人， 保护各类投资人利 益， 避免出现不正当关 联交易、 利益
输送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基 金管理公司公平交
易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章， 拟定了 《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》 、 《中加 基金管理有限公司异常交易管理办法》 ， 对公 司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定。 公司通过事前控制、 事中控制、 事 后控制的方法， 保
证各投资组合的公平交易， 防止不同组合之间的利益输送， 保护各类资产委托人的利益。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本基金交易过程中严格遵守 《中加基金管理有 限公司公平交易管理办法》 ， 对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则， 同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。
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同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持
续监控， 定期对组合间的同 向交易进行分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合间不存在同日反向交易。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统
计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性， 未出现
异常交易的情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年A股市场全年呈“下跌-震荡”走势。一月份A股市场在熔断等多重因素下剧
烈下跌，后续底部震荡、但震荡中枢缓慢攀升，全年上证指数累计下跌12.3% 。本基金
2016年操作以稳 健 为 主 ， 在 年 初保持了中性偏低仓位，有效规避了市场剧烈下跌风险，
并在二三季度维持中性仓位， 但在年底遭遇了流动性收缩和险资监管等不利因素， 十二
月份净值有所回撤。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为1.0618 元， 本报告期基金份额净值增长率
为-0.44% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017年， 我们认为宏观经济可能呈前高后低走势， 政策层面依然以防范风险为
主，但从大类资产配置角度看，权益类资产吸引力会逐步体现，我们对2017 年A股市场
保持谨慎乐观态度。 操作层面我们将从基本面研究出发， 着重选取有明确增长、 估值合
理的行业或公司进行配置，力争抓取确定性机会，为持有人带来持续的投资收益。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
在本报告期内， 为防范 和化解经营风险， 确保 基金投资的合法合规， 切实维护基金
份额持有人的最大利益， 基金管理人主要采取了如下监察稽核措施： 本基金管理人根据
《证券投资基金法》 等相关法律、 法规、 规章 和公司管理制度， 由督察长、 监察稽核部
门定期与不定期的对基金的投资、 交易、 市场 销售、 信息披露等方面进行事前、 事中或
事后的 监督检查。 加强合规风险的事前控制， 认真履行依法监督检查职责， 促进基金运
作的合法合规性和风险管理水平的提高； 严格事前的监督审查和控制机制， 对基金募集、
市场营销、 受托资产的投资管理、 信息披露等方面均进行事先的合法合规审查工作； 在
风控系统中设置投资合规参数， 对投资行为进行事中监控和预警； 根据业务发展情况开
展专项稽核， 通过事后检查的方式促使投资运作合法合规。 除此之外， 公司监察稽核部
门对各业务部门拟定的制度规范进行合规性审核， 确保业务流程的合法合规； 对公司员
工进行法律法规宣导并组织合规培训， 增强员工合规意识并营造公司 整体的合规文化氛
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
围。
同时， 基金管理人还制 定了具体、 严格的投资 授权流程和权限； 设立 专人负责信息
披露工作， 信息披露做到真实、 准确、 完整、 及时； 独立于各业务部门的内部监察人员
日常对公司经营、 基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查， 发现问题及时
督促有关部门整改，并根据相关规定呈报中国证监会或其派出机构以及公司董事会。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司成立估值小组和风险内控小组。 公司总经理任估值小组负责人， 成员由投资研
究部门负责人、 运营保障部门负责人、 基金会计人员、 投资研究相关人员组成， 主要 负
责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算， 并在定期报告中计算公允价值对基金资
产净值及当期损益的影响。 公司督察长任风险内控小组负责人， 成员包括风险管理部门、
监察稽核部门相关人员， 主要负责对估值时所采用的估值模型、 假设、 参数及其验证机
制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，
基金经理不参与决定本基金 估值的程序。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银
行间债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
无
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国招商银 行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证券
投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基 金合同、 托管协议等的规定， 依法安全托
管了基金的全部资产， 对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对发
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现的问题及时提出了意见和建议。 按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情
况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为， 诚实信用、 勤勉尽责地履行了
作为基金托管人所应尽的 义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
中国招商银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 相 关 实 施 准 则 、
基金合同、 托管协议等的规定， 对基金管理人-- 中加基金管理有限公司的投资运作、 信
息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现基金管 理人在投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行
为。 该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面 由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
中国招商银行股份有限公司依法对基金管理人--中加基金管理有限公司编制的"中
加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告"进行了复核，报告中相关财
务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容是真实、 准确
和完整的。
§6
审计报 告
6.1 审计 报告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振字第【1701263】号
6.2 审计 报告的 基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金全体
基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的第1页至第32页的中加改革红利
灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"中加改
革红利基金") 财务报表，包括2016年12月31日的
资产负债表，2016年度的利润表、 所有者权益 (基
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中加改革红利基金管
理人中加基金管理有限公司管理层的责任， 这种责
任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简
称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，
并使其实现公允反映；(2) 设计、 执行和维护必要
的内部控制， 以使财务报 表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报 相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价中加基金管理有限公司管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 中加改革红利基金财务报表在所有重大
方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制， 公允反映了中加改革红利基金
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营
成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 李砾、管祎铭
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
审计报告日期 2017-03-24
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 44,962,267.29 99,047,723.83
结算备付金
8,142,401.09 4,537,388.86
存出保证金
105,001.65 75,254.64
交易性金融资产 7.4.7.2 149,433,952.66 41,876,254.52
其中：股票投资
149,433,952.66 30,090,510.32
基金投资
－ －
债券投资
－ 11,785,744.20
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 60,000,000.00 188,100,453.80
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 19,246.24 120,369.52
应收股利
－ －
应收申购款
1,776.02 37,044.32
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
262,664,644.95 333,794,489.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
12,948,071.57 98,900,000.00
应付赎回款
156,802.27 400,658.97
应付管理人报酬
301,440.40 298,139.78
应付托管费
50,240.05 49,689.96
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 140,805.21 237,566.37
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 279,294.38 136,948.83
负债合计
13,876,653.88 100,023,003.91
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 234,300,791.76 219,197,311.33
未分配利润 7.4.7.10 14,487,199.31 14,574,174.25
所有者权益合计
248,787,991.07 233,771,485.58
负债和所有者权益总计
262,664,644.95 333,794,489.49
注：1. 本 报告 报告 期为2016 年1 月1日至2016 年12 月31日， 本基 金基 金合 同于2015 年8 月13日 生效 ， 截
至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效已 满一 年。
2.于2016 年12月31日 ， 中 加改革 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 份额 净值1.0618 元,基 金份 额总 额
234,300,791.76 份。
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
7.2 利润 表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2016 年1月1日至
2016 年12月31日
上年度可比期间
2015年8月13日至2015
年12 月31日
一 、收 入
3,904,789.98 17,104,016.25
1.利息收入
2,620,307.82 1,302,490.52
其中：存款利息收入 7.4.7.11 378,195.15 700,491.26
债券利息收入
154,246.13 53,043.92
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
2,087,866.54 548,955.34
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,392,451.10 12,509,223.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,028,590.41 12,429,576.39
基金投资收益 7.4.7.13 － －
债券投资收益 7.4.7.14 12,973.40 －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 － －
股利收益 7.4.7.17 1,350,887.29 79,647.53
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 -8,187,297.36 3,251,823.39
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19 79,328.42 40,478.42
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
减 ：二 、费用
5,315,505.85 2,190,656.02
1．管理人报酬
3,365,559.46 1,325,916.18
2．托管费
560,926.58 220,986.03
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 898,487.38 419,128.81
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.22 490,532.43 224,625.00
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-1,410,715.87 14,913,360.23
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-1,410,715.87 14,913,360.23
注：本 基金 基金 合同 于2015 年8月13日 生效 ，截 至报 告期末 ，本 基金 基金 合同 生效已 满一 年。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
219,197,311.33 14,574,174.25 233,771,485.58
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -1,410,715.87 -1,410,715.87
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
15,103,480.43 1,323,740.93 16,427,221.36
其中：1.基金申购款 101,521,092.25 7,719,865.70 109,240,957.95
2.基金赎回款 -86,417,611.82 -6,396,124.77 -92,813,736.59
四、 本期向基金份额持 有人分 － － －
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
234,300,791.76 14,487,199.31 248,787,991.07
项 目
上年度可比期间
2015年8月13日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
227,515,031.55 － 227,515,031.55
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 14,913,360.23 14,913,360.23
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-8,317,720.22 -339,185.98 -8,656,906.20
其中：1.基金申购款 3,367,978.05 188,198.23 3,556,176.28
2.基金赎回款 -11,685,698.27 -527,384.21 -12,213,082.48
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
219,197,311.33 14,574,174.25 233,771,485.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
陈昕
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
陈昕
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 依据中国证券
监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 于2015 年6月17日证监许可 [2015] 1270 号
《关于准予中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中加基金
管理有限公司 (以下简称"中加基金") 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
规则和 《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契
约型开放式混合型基金， 存续期限为不定期。 本基金的管理人为中加基金， 托管人为招
商银行股份有限公司 (以下 简称"招商银行") 。
本基金通过中加基金及北京银行股份有限公司 (以下简称"北京银行") 、 招商银行
股份有限公司、 河北银行股份有限公司、 光大银行股份有限公司和中信证券股份有限公
司等的代销网点公开发售， 募集期为2015年6月30 日至2015年8月7日。 本基金于2015年8
月13日成立，成立之日基金实收份额为227,515,031.55 份 (含利息转份额人民币
56,141.92 元) ，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特
殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《中加改革红利灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 和 《中加改革 红利灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指
期货等权益类金融 工 具 、 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 包括国债、央行票据、金融债、
企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券 ( 含
分离交易可转债) 、 短期融资券、 超级短期融资券、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存
款， 货币市场工具等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但必须
符合中国证监会的相关规定) 。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》(证监会正式
稿)(2015 年12月22日)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《中加改革红利灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》 和
在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016 年12月31 日
的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月1日至2016年12 月31日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合 同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 以及不作为有
效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在
发生时计入当期损益；
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当确
认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金 融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方（转入方）； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ，
终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认
该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对 该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法与成交日
结转；
（2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
估值应符合基金合同、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
中国证监会[2008]38号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中
基协发[2014]24号《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定
收益品种的估值处理标准》 及其他法律、 法规 、 行业协会自律规则的规定， 如法律法规
未做明确规定的， 参照证券投资基金的行业通行做法处理。 估值数据应依据合法的数据
来源独立取得。
基本原则如下：
（1)对存在活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 应 采 用 市 价 确 定 公 允 价 值 。
估值日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的， 应采用最近交易市价确定公允价值。 如估值日无市价， 且最近交
易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 应
参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 有
充足证据表明最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 最 近 交 易 的 市 价 进 行 调 整 ，
确定公允价值。
（2)对不存在活跃市场的投资品种， 应采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 运用估值技术得出的结果， 应反
映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。 采用估值技术确定公允价
值时， 应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数， 并应通过定期校验， 确
保估值技术的有效性。
（3） 有充足理由表明按以上估值原则仍不 能客观反映相关投资品种的公允价值的，
资产管理人应根 据 具 体 情 况 与 托 管 人 进 行 商 定 ， 按 最 能 恰 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算 的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款
利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收
利息及相关费用的差额入账；
(6) 公允价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
1 、 在符合有关基金分 红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为6次， 每次
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%，若
《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
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3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币 交易
无。
7.4.4.13 分部 报告
无。
7.4.4.14 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简
称" 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》"） ， 若在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估
值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交
易天数占锁定期 内 总 交 易 所 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
根据《关于发布〈中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固
定收益品种的估值处理标准〉 的通知》 （中基 协发[2014]24号） ， 本 基金对所持有的在
上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交 易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准
另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
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7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。管理人运用基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券
的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间 自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
7.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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7.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
北京银行股份有限公司 （ “北京银行” ） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
招商银行股份有限公司 （ “招商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人控股的子公司
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年8月13日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,365,559.46 1,325,916.18
其中： 支付销售机构的
客户维护费
115,683.59 79,062.52
注： 支付 基金 管理 人中 加 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值1.50% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬= 前一 日的 基 金资产 净值X1.50%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年8月13日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
560,926.58 220,986.03
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
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每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服务 费
本报告期内，本基金未向关联方支付销售服务费。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金的管理人于2016 年1月1日至2016年12 月31日止会计期间未与关联方进行银
行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年8月13 日至2015年
12月31日
基金合同生效日（2015 年8月
13日）持有的基金份额
50,000,000.00 50,000,000.00
期初持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
21.34% 22.81%
注： 本 公司 于2015 年8月6 日用固 有资 金50,000,000.00 认购 本基 金份 额50,000,000.00( 含 募集 期利 息
结转的 份额)， 认购 费用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规定 的认 购费 率。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
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基金份额
额占基金总份
额的比例
基金份额
额占基金总份
额的比例
北银丰业资产
管理有限公司
50,000,000.00 21.34% 50,000,000.00 22.81%
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31 日
上年度可比期间
2015年8月13日至2015 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
44,962,267.29 155,057.92 99,047,723.83 106,068.58
注：本 基金 通过"招 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户"转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司
的清算 算备 付金 ，于2016 年12月31日 的相 关余 额为 人民币8,142,401.09 元， 本期间 产生 的利 息收 入
为人民 币170,080.16 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 期末（2016 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60137
5
中原
证券
2016-12-2
0
2017-
01-03
新股流通
受限
4.00 4.00
26,69
5
106,780.0
0
106,780.0
0
60303
2
德新
交运
2016-12-2
7
2017-
01-05
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
60318
6
华正
新材
2016-12-2
6
2017-
01-03
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
60322
8
景旺
电子
2016-12-2
8
2017-
01-06
新股流通
受限
23.16 23.16 894 20,705.04 20,705.04
60387
7
太平
鸟
2016-12-2
9
2017-
01-09
新股流通
受限
21.30 21.30 2,957 62,984.10 62,984.10
00283
8
道恩
股份
2016-12-2
8
2017-
01-06
新股流通
受限
15.28 15.28 455 6,952.40 6,952.40
30058
3
赛托
生物
2016-12-2
9
2017-
01-06
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
30058
6
美联
新材
2016-12-2
6
2017-
01-04
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
30058
7
天铁
股份
2016-12-2
8
2017-
01-05
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
30058
8
熙菱
信息
2016-12-2
7
2017-
01-05
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
30059
1
万里
马
2016-12-3
0
2017-
01-10
新股流通
受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
30010
0
双林
股份
2016-
11-07
重大资产
重组
34.00
2017-
01-25
30.60
100,4
00
3,440,621
.00
3,413,600
.00
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
于本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易持有的作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
于本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易持有的作为抵押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次 ：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为145,695,851.38元， 属于第二层次的余额为3,738,101.28 元，
无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
1 权益投资 149,433,952.66 56.89
其中：股票 149,433,952.66 56.89
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 60,000,000.00 22.84
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 53,104,668.38 20.22
7 其他各项资产 126,023.91 0.05
8 合计 262,664,644.95 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 97,754,091.08 39.29
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 6,338,258.23 2.55
F 批发和零售业 4,179,006.00 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,560,184.60 3.44
J 金融业 20,644,243.67 8.30
K 房地产业 2,053,940.00 0.83
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
L 租赁和商务服务业 2,264,760.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 5,342,660.40 2.15
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,287,350.00 0.92
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 149,433,952.66 60.06
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002241 歌尔股份 413,918 10,977,105.36 4.41
2 002594 比亚迪 165,927 8,243,253.36 3.31
3 000625 长安汽车 535,445 7,999,548.30 3.22
4 601009 南京银行 670,600 7,269,304.00 2.92
5 600418 江淮汽车 582,064 6,728,659.84 2.70
6 600309 万华化学 311,400 6,704,442.00 2.69
7 600104 上汽集团 284,000 6,659,800.00 2.68
8 300012 华测检测 462,568 5,342,660.40 2.15
9 000860 顺鑫农业 224,896 4,947,712.00 1.99
10 601997 贵阳银行 311,800 4,920,204.00 1.98
11 300059 东方财富 281,900 4,772,567.00 1.92
12 600690 青岛海尔 441,658 4,363,581.04 1.75
13 000018 神州长城 370,700 3,966,490.00 1.59
14 000417 合肥百货 433,300 3,739,379.00 1.50
15 300017 网宿科技 67,253 3,605,433.33 1.45
16 600079 人福医药 180,100 3,592,995.00 1.44
17 300100 双林股份 100,400 3,413,600.00 1.37
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
18 600016 民生银行 369,300 3,353,244.00 1.35
19 002701 奥瑞金 375,890 3,247,689.60 1.31
20 601398 工商银行 730,887 3,223,211.67 1.30
21 000100 TCL 集团 971,400 3,205,620.00 1.29
22 000423 东阿阿胶 54,604 2,941,517.48 1.18
23 002705 新宝股份 166,941 2,822,972.31 1.13
24 300232 洲明科技 165,700 2,472,244.00 0.99
25 000030 富奥股份 283,300 2,408,050.00 0.97
26 002051 中工国际 102,800 2,356,176.00 0.95
27 002456 欧菲光 67,297 2,306,941.16 0.93
28 300015 爱尔眼科 76,500 2,287,350.00 0.92
29 600138 中青旅 108,000 2,264,760.00 0.91
30 603989 艾华集团 60,700 2,234,367.00 0.90
31 600582 天地科技 435,400 2,163,938.00 0.87
32 600529 山东药玻 100,200 2,130,252.00 0.86
33 000895 双汇发展 98,900 2,069,977.00 0.83
34 000718 苏宁环球 238,000 2,053,940.00 0.83
35 000786 北新建材 199,558 2,053,451.82 0.83
36 601318 中国平安 50,000 1,771,500.00 0.71
37 300236 上海新阳 36,800 1,416,800.00 0.57
38 000925 众合科技 44,800 1,100,736.00 0.44
39 000488 晨鸣纸业 92,010 953,223.60 0.38
40 000963 华东医药 6,100 439,627.00 0.18
41 600996 贵广网络 9,333 175,367.07 0.07
42 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
43 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04
44 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03
45 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
46 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03
47 603877 太平鸟 2,957 62,984.10 0.03
48 002833 弘亚数控 2,688 47,362.56 0.02
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
49 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02
50 603886 元祖股份 1,220 21,594.00 0.01
51 603228 景旺电子 894 20,705.04 0.01
52 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
53 603239 浙江仙通 618 19,436.10 0.01
54 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
55 603186 华正新材 1,874 10,063.38 －
56 603032 德新交运 1,628 9,458.68 －
57 300586 美联新材 1,006 9,355.80 －
58 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
59 002838 道恩股份 455 6,952.40 －
60 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 －
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 22,245,501.20 9.52
2 002241 歌尔股份 21,659,745.45 9.27
3 000651 格力电器 16,029,240.96 6.86
4 601628 中国人寿 14,686,714.00 6.28
5 600016 民生银行 13,440,523.06 5.75
6 002594 比亚迪 12,600,613.97 5.39
7 601377 兴业证券 12,004,681.40 5.14
8 000625 长安汽车 11,463,122.72 4.90
9 600418 江淮汽车 11,281,920.98 4.83
10 000488 晨鸣纸业 9,954,548.68 4.26
11 600115 东方航空 8,980,429.55 3.84
12 601318 中国平安 8,531,714.00 3.65
13 600690 青岛海尔 8,119,875.00 3.47
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
14 600309 万华化学 7,971,263.00 3.41
15 002456 欧菲光 7,923,965.84 3.39
16 600585 海螺水泥 7,889,926.00 3.38
17 000018 神州长城 7,885,714.48 3.37
18 002108 沧州明珠 7,747,195.00 3.31
19 300012 华测检测 7,478,053.76 3.20
20 601009 南京银行 7,304,457.00 3.12
21 600109 国金证券 7,187,503.00 3.07
22 601688 华泰证券 6,870,103.00 2.94
23 600104 上汽集团 6,859,895.00 2.93
24 000860 顺鑫农业 6,787,625.20 2.90
25 002454 松芝股份 6,692,931.00 2.86
26 300059 东方财富 5,947,789.00 2.54
27 000925 众合科技 5,532,565.72 2.37
28 000423 东阿阿胶 5,218,834.12 2.23
29 002705 新宝股份 5,133,701.83 2.20
30 601997 贵阳银行 5,131,221.97 2.19
31 002074 国轩高科 5,094,227.95 2.18
32 000971 高升控股 4,875,339.50 2.09
33 300017 网宿科技 4,804,464.00 2.06
34 601799 星宇股份 4,785,275.50 2.05
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600030 中信证券 22,360,104.52 9.56
2 000651 格力电器 16,410,861.34 7.02
3 601628 中国人寿 14,597,820.00 6.24
4 601377 兴业证券 12,139,718.84 5.19
5 002241 歌尔股份 10,690,063.48 4.57
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
6 600016 民生银行 10,037,488.36 4.29
7 000488 晨鸣纸业 9,850,418.66 4.21
8 002108 沧州明珠 8,878,490.05 3.80
9 600115 东方航空 8,633,295.10 3.69
10 000625 长安汽车 8,433,793.00 3.61
11 600585 海螺水泥 7,428,943.32 3.18
12 600109 国金证券 7,083,772.00 3.03
13 002456 欧菲光 6,998,022.03 2.99
14 600418 江淮汽车 6,890,075.82 2.95
15 601688 华泰证券 6,696,133.77 2.86
16 300027 华谊兄弟 6,584,762.16 2.82
17 601318 中国平安 6,552,765.00 2.80
18 002454 松芝股份 6,412,235.88 2.74
19 601799 星宇股份 5,569,924.46 2.38
20 002426 胜利精密 5,305,529.11 2.27
21 000925 众合科技 4,815,971.00 2.06
22 600519 贵州茅台 4,714,533.40 2.02
23 002048 宁波华翔 4,700,809.18 2.01
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 410,494,570.50
卖出股票的收入（成交）总额 290,997,138.81
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金报告期末未持有债券
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 105,001.65
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
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4 应收利息 19,246.24
5 应收申购款 1,776.02
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 126,023.91
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,339 174,981.92
201,371,969.1
7
85.95% 32,928,822.59 14.05%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,585,777.77 0.68%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 50~100
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年8月13日)基金份额总额 227,515,031.55
本报告期期初基金份额总额 219,197,311.33
本报告期基金总申购份额 101,521,092.25
减：本报告期基金总赎回份额 86,417,611.82
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 234,300,791.76
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：自2016 年5月17日起，因工作变动原因，霍
向辉先生不再担任中加基金管理有限公司督察长， 由刘向途先生自该日起担任公司督察
长一职。
本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
无。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
无。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为
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70,000 元人民币。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处罚。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2
176,608,232
.92
25.27% 129,153.90 23.68%
光大证券 2
172,145,433
.21
24.63% 160,318.94 29.39%
广发证券 2
247,369,328
.90
35.40% 180,901.06 33.16%
海通证券 1 － － － －
招商证券 2
102,722,627
.96
14.70% 75,121.51 13.77%
注：1. 公司 选择 提供 交易 单元的 券商 时， 考虑 以下 几方面 ：
（1） 基本 情况 ：公 司资 本 充足、 财务 指标 等符 合监 管要求 且经 营行 为规 范；
（2） 公司 治理 ：公 司治 理 完善， 内部 管理 规范 ，内 控制度 健全 ；
（3） 研究 服务 实力 。
2.券商 及交 易单 元的 选择 流程如 下：
（1） 投资 研究 部经 集体 讨 论后遵 照 《中 加基 金管 理 有限公 司交 易单 元管 理办 法》 标准 填写 《券 商选
择标准 评分 表》 ，并 据此 提出拟 选券 商名 单以 及相 应的席 位租 用安 排。 挑选 时应考 虑在 深沪 两个 市
场都租 用足 够多 的席 位以 保障交 易安 全， 并符 合监 管要求 ；
（2） 公司 执行 委员 会负 责 审批、 确定 券商 名单 及相 应的席 位租 用安 排；
（3） 券商 名单 及相 应的 席 位租用 安排 确定 后, 由监 察 稽核门 部负 责审 查相 关协 议内容 ，交 易室 负责
协调办 理正 式协 议签 署等 相关事 宜。
3.投资 研究 部于 每年 第一 季度内 根据 《券 商选 择标 准评分 表》 对券 商进 行重 新评估 ，拟 定是 否需 要
新增、 续用 或 取 消券 商、 调整相 应席 位安 排， 并报 公司执 行委 员会 审批 、确 定。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
中加改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
东兴证券 － －
3,989,70
0,000.00
16.99% － －
光大证券 － －
6,376,70
0,000.00
27.16% － －
广发证券 － －
8,007,50
0,000.00
34.11% － －
海通证券 － －
185,600,
000.00
0.79% － －
招商证券 － －
4,919,14
2,000.00
20.95% － －
中 加基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十一日
