中信建投添鑫宝货币市场基金2016年年度
报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月31日
中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中信建投添鑫宝
基金主代码 002260
交易代码 002260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 16 日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,943,392,559.83份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下， 力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、
市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析， 形
成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，
本基金将根据不同类别资产的收益率水平 （不同剩余期
限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性） ，结
合各类资产的流动性特征（成交活跃度、发行规模）和
风险特征（信用等级、波动性） ，决定各类资产的配置
比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周建萍 方韡
联系电话 010-59100288 4006800000
电子邮箱 zhoujp@cfund108.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公
场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 12月 16 日
(基金合同生效
日)-2015年12月31
日
2014年
本期已实现收益 42,900,253.41 65,663.74 -
本期利润 42,900,253.41 65,663.74 -
本期净值收益率 2.2288% 0.0566% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 - - -
期末基金资产净值 2,943,392,559.83 1,559,438,467.69 -
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按月结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
4、本基金合同于 2015 年 12 月 16 日生效，上年度可比期间为 2015 年 12 月 16 日至 2015 年 12
月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6630% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.3180% 0.0016%
过去六个月 1.2477% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 0.5577% 0.0013% 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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过去一年 2.2288% 0.0013% 1.3725% 0.0000% 0.8563% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
2.2867% 0.0014% 1.4325% 0.0000% 0.8542% 0.0014%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 30,185,036.72 8,280,519.20 4,434,697.49 42,900,253.41 注：-
2015 - 51.22 65,612.52 65,663.74 注：-
合计 30,185,036.72 8,280,570.42 4,500,310.01 42,965,917.15 注：-
注：本基金收益分配按月结转份额。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中信建投基金管理有限公司于 2013年9月9日在北京正式注册成立，主要经营基金募集、基
金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来，依托强大中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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的股东背景，经过 2014 年、2015 年的基础建设及资源、业务、经验的积累，公司业务呈现发展
趋势。员工数量增长较快，团队建设进入加速期。公司多渠道拓展维护客户，已与多家财务公司、
商业银行、信托公司、证券公司、私募基金和上市公司开展了合作，在定向增发、新股申购、结
构化债券投资等多个领域开展了业务，并与移动互联网公司、传媒公司、第三方支付公司等合作，
为客户提供余额、理财、类三方存管的相关服务。公司子公司元达信资本管理（北京）有限公司
于2015年6月8日成立。公司及子公司资产管理规模快速增长，各项业务较成立之初获得了快速
发展。公司秉承“忠于信，健于投”的经营理念，追求以稳健的投资及良好收益，回馈客户的信
任。公司投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016 年 5 月
25日
- 6
黄海浩女士，山东大学
工程学学士。2007 年 9
月至 2010 年 10 月在平
安利顺货币经纪公司担
任交易员，从事美元拆
借货币经纪、债券货币
经纪交易工作；2010 年
11月至2014年1月在国
投瑞银基金管理有限公
司担任交易员，从事债
券交易工作；2014年10
月至今任职于中信建投
基金管理有限公司投资
研究部，先后从事交易、
证券投资研究分析工
作，担任中信建投稳信
定期开放债券型证券投
资基金、中信建投货币
市场基金、中信建投凤
凰货币市场基金、中信
建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期
开放债券型证券投资基
金基金经理。
索隽石
本基金的
基金经理
2015年12月
16日
2016年 7月 4日 6
索隽石先生，北京大学
软件工程专业硕士研究
生学历。2010 年 7 月至
2013 年 9 月在信达证券中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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股份有限公司工作，
2013年10月加中信建投
基金管理有限公司，担
任中信建投稳信定期开
放债券型证券投资基
金、中信建投货币市场
基金、中信建投凤凰货
币市场基金、中信建投
添鑫宝货币市场基金基
金经理，2016 年 7 月 4
日离任。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损
害基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建
投基金管理有限公司公平交易管理办法》 。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环
节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽
核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同
投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，全球经济总体呈现复苏态势，中国国内企业投资意愿改善，经济下行压力减轻。货
币政策方面，稳健中性的货币政策贯穿了整个 2016 年。债券市场上，货币市场利率较 2015 年而
言中枢抬升、利率波动加大，并在 12 月份引发了流动性的极度紧张。
回顾2016操作，本基金始终以流动性为主要管理目标，经受住重重考验的同时，也给投资者
带来了合适的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期份额净值收益率为 2.2288%，同期业绩比较基准收益率为1.3725%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们认为中国经济运行面临三个不确定性。一是在美联储继续加息背景下，资
本外流和汇率贬值是否继续互相推动；二是民间投资虽然趋稳，但增长动力如何；三是房地产市
场降温幅度、供给侧改革深化对经济的影响如何扩展。因此可以预计货币政策将更加关注供给侧
结构性改革和防控金融风险，保持稳健中性，为经济进一步企稳营造适宜的金融环境。具体到债
券市场，一些迹象表明市场的悲观预期有所修正，首先人民币贬值预期开始减弱，外汇占款流出
量逐步减少，降低了流动性冲击的预期；其次同业负债率基本开始企稳，同业负债利率已经处于
历史高位，上升的空间不大；再次，经济的不确定性将带来交易的结构性机会增多。总体而言，
我们认为2017年债券市场将更加注重流动性管理与结构性交易。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；
组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，
促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金的
宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发
生。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控
制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经
理任估值委员会负责人，委员包括督察长、投资研究部、特定资产管理部、交易部、产品与金融
工程部、稽控合规部、运营管理部的主要负责人及基金经理（若负责人认为必要，可适当增减委
员会委员） ，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值
对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1.运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值,公司
与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 ，并依
据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适
用于非货币基金）或影子定价（适用于货币基金和理财类基金） ；公司与中证指数有限公司签署了
《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益
品种进行估值。
2.由投资研究部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定
用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3.由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4.公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期
对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司
旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新
估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由
估值委员会提议，并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策
略或投资新品种时，应由估值委员会对现有估值政策和程序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时，估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经
验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每月将收益结转为基金份额。本年度基金应分配利润为
30,185,036.72元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 对中信建投添鑫宝货币市场基金 2016年度基金的投资运作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本托管人认为，中信建投基金管理有限公司在中信建投添鑫宝货币市场基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为，中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中信建投添鑫宝货币市场基金
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第
22715号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中信建投添鑫宝货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 中信建投添鑫宝货币市场基金(以下简称
“ 中信建投添鑫宝基金”)的财务报表，包括
2016 年 12 月
31 日和 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度和 2015
年12月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间 的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中信建投添鑫宝基金的基金管理人
中信建投基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 中信建投添鑫宝基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了 中信建投添鑫宝基金 2016 年 12 月 31 日
和 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度和 2015 年 12
月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 许
康
玮
张
勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
317,404,319.95 113,837,544.87
结算备付金
22,085,863.01 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
712,649,451.09 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
694,493,451.09 -
资产支持证券投资
18,156,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,884,220,938.25 -
应收证券清算款
- -
应收利息
12,983,326.01 36,344.11
应收股利
- -
应收申购款
- 1,445,657,744.15
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,949,343,898.31 1,559,531,633.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
536,293.96 14,432.47
应付托管费
81,256.67 2,186.74
应付销售服务费
406,283.28 10,933.71
应付交易费用
26,694.56 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
4,500,310.01 65,612.52
递延所得税负债
- -
其他负债
400,500.00 -
负债合计
5,951,338.48 93,165.44
所有者权益：
实收基金
2,943,392,559.83 1,559,438,467.69
未分配利润
- -
所有者权益合计
2,943,392,559.83 1,559,438,467.69
负债和所有者权益总计
2,949,343,898.31 1,559,531,633.13
注： 1. 报告截止日2016年 12月 31日， 基金份额净值 1.000元， 基金份额总额2,943,392,559.83
份。
2. 上年度报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
1,559,438,467.69份。
7.2 利润表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年12月16日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
55,969,961.82 94,413.45
1.利息收入
56,088,551.10 94,413.45
其中：存款利息收入
10,483,262.20 94,413.45
债券利息收入
18,891,307.32 - 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
资产支持证券利息收入
765,693.16 -
买入返售金融资产收入
25,948,288.42 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-335,437.95 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-335,437.95 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
216,848.67 -
减：二、费用
13,069,708.41 28,749.71
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,862,889.45 14,432.47
2．托管费 7.4.8.2.2 945,039.22 2,186.74
3．销售服务费 7.4.8.2.3 4,725,196.27 10,933.71
4．交易费用
0.35 -
5．利息支出
1,014,609.00 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,014,609.00 -
6．其他费用
521,974.12 1,196.79
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
42,900,253.41 65,663.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,900,253.41 65,663.74
注：本基金于2015年12月16日成立，上年度可比期间为 2015年12月 16日至 2015年12月 31
日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,559,438,467.69 - 1,559,438,467.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 42,900,253.41 42,900,253.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,383,954,092.14 - 1,383,954,092.14
其中：1.基金申购款 49,539,734,792.50 - 49,539,734,792.50
2.基金赎回款 -48,155,780,700.36 - -48,155,780,700.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -42,900,253.41 -42,900,253.41
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,943,392,559.83 - 2,943,392,559.83
项目
上年度可比期间
2015 年12 月 16日(基金合同生效日)至 2015 年 12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,231,326.13 - 200,231,326.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 65,663.74 65,663.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,359,207,141.56 - 1,359,207,141.56
其中：1.基金申购款 1,618,486,667.17 - 1,618,486,667.17
2.基金赎回款 -259,279,525.61 - -259,279,525.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -65,663.74 -65,663.74
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,559,438,467.69 - 1,559,438,467.69
注：本基金于2015年12月16日成立，上年度可比期间为 2015年12月 16日至 2015年12月 31
日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
______蒋月勤______
______高翔______
____陈莉君____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中信建投添鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]第2802号 《关于准予中信建投添鑫宝货币市场基金注册的批复》
核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫
宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 60952150_A13号验资报告予以验证。 经向
中国证监会备案， 《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》于 2015 年 12 月 16 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 200,231,326.13份基金份额。 本基金的基金管理人为中信建投基
金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司银行(以下简称“中信银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券、资
产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中信建投添鑫宝货币市场基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度和2015年12月16日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间 财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度和 2015年 12 月 16 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日止
期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金的托管人
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
江苏广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月16日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信建投证券
股份有限公司
14,602,630,400.00 100.00% - -
注：本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年12月16日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,862,889.45 14,432.47
其中：支付销售机构的
客户维护费
4,405,036.04 2,098.22
注：1、基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%年费率计
提。计算方法如下： 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、本基金于 2015 年 12 月 16 日成立，上年度可比期间为 2015 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 31
日。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年12月16日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
945,039.22 2,186.74
注：1、基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、本基金于 2015 年 12 月 16 日成立，上年度可比期间为 2015 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 31
日。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投证券股份有限公司 3,927,905.30
中信建投基金管理有限公司 797,290.83
合计 4,725,196.13
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015年12月16日(基金合同生效日)至2015年12
月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投证券股份有限公司 1,870.94
中信建投基金管理有限公司 9,062.77
合计 10,933.71
注：1、基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%
的年费率计提。计算方法如下： 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
2、本基金于 2015 年 12 月 16 日成立，上年度可比期间为 2015 年 12 月 16 日至 2015 年 12 月 31
日。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年12月16日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31日
基金合同生效日（ 2015年
12月 16 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 150,810,745.47 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 150,810,745.47 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.1237% -
注：期间申购/买入总份额含红利再投资份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
航天科技财务有限
责任公司
100,000,000.00 3.3974% - -
注：除基金管理人之外的其他关联方持有上述基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并
支付。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月 1日至2016年12月 31
日
上年度可比期间
2015年 12月 16 日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公
司
17,404,319.95 3,106,740.66 86,837,544.87 91,102.35
注：本基金的银行存款由基金托管人 中信银行 保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
-
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为712,649,451.09 元，无属于第一或第三层次的余额(2015年 12 月 31 日：未
持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 712,649,451.09 24.16
其中：债券 694,493,451.09 23.55
资产支持证券 18,156,000.00 0.62
2 买入返售金融资产 1,884,220,938.25 63.89
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 339,490,182.96 11.51
4 其他各项资产 12,983,326.01 0.44
5 合计 2,949,343,898.31 100.00
中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.37
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情形。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 80.92 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 4.58 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 3.73 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - - 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 10.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.75 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情形。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 148,632,486.74 5.05
其中：政策性金融债 148,632,486.74 5.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 255,001,371.83 8.66
6 中期票据 - -
7 同业存单 290,859,592.52 9.88
8 其他 - -
9 合计 694,493,451.09 23.59
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 140401 14 农发 01 980,000 98,143,994.82 3.33
2 111695525 16包商银
行 CD042
850,000 83,536,127.65 2.84
3 140335 14 进出 35 500,000 50,488,491.92 1.72
4 011699767 16皖交控 500,000 49,998,289.52 1.70 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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SCP002
5 011699906 16中航租
赁SCP002
500,000 49,993,306.01 1.70
6 011699763 16澜沧江
SCP002
500,000 49,986,301.28 1.70
7 011699984 16首创股
SCP004
500,000 49,976,865.77 1.70
8 111690562 16广东南
粤银行
CD011
500,000 49,859,781.95 1.69
9 111696062 16日照银
行 CD032
500,000 49,009,334.50 1.67
10 111696431 16德阳银
行 CD066
400,000 39,170,496.27 1.33
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0613%
报告期内偏离度的最低值 -0.2419%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0252%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 1689159 16 紫鑫
1A(总价)
400,000.00 18,156,000.00 0.62
中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提损益。
8.9.2
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,983,326.01
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,983,326.01
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
23,908 123,113.29 2,333,693,071.94 79.29% 609,699,487.89 20.71% 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
1,295,677.76 0.0440%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年12 月16 日）基金份额
总额
200,231,326.13
本报告期期初基金份额总额 1,559,438,467.69
本报告期基金总申购份额 49,539,734,792.50
减:本报告期基金总赎回份额 48,155,780,700.36
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,943,392,559.83
注：总申购份额含红利再投资份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年2月3日，王琦先生任中信建投基金职工监事、任巧二女士不再任职工监事。
2016 年 5 月 27 日，基金管理人发布《中信建投添鑫宝货币市场基金关于变更基金经理的公中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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告》 ，增聘黄海浩女士为本基金的基金经理。
2016年6月22日，基金管理人发布《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，
任命高翔先生为基金管理人副总经理。
2016年7月6日， 基金管理人发布 《中信建投添鑫宝货币市场基金关于变更基金经理的公告》 ，
本基金的基金经理索隽石先生离任。
2016年12月 23 日，陈瑛女士、周艳丽女士任中信建投基金董事，石明磊先生、安冉女士不
再任中信建投基金董事；王禹媚任中信建投基金独立董事，陈冬华不再任中信建投基金独立董事。
本报告期内，经基金托管人中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆
萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于 2016 年 7 月 20 日获中国银
监会批复核准。
2016年8月6日，基金托管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银
行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》 ，本行已完成法
定代表人变更的工商登记手续，自 2016年8月1 日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆
萍女士。”
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人于2016年 4月5日发布 《中信建投基金管理有限公司关于旗下基金更换会计师事
务所的公告》 ，将会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙） 。
报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 90,000.00 元，该审
计机构自2016年4月5日起为本基金提供审计服务。 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》 ，本基
金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场的领导及投资研究部、特定资产管
理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司办公会通过后，办理相关的租用
席位或开户事宜。
（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评
估，评估结果作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10% ）。
基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占 45%权重，由投资研究部负责人和研究
员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人
员培养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、投资研究工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。 中信建投添鑫宝 2016 年年度报告摘要
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3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - 14,602,630,400.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无需要披露的其他重要信息。
中信建投基金管理有限公司
2017 年3月31日
