上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 一日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国企 ETF
场内简 称 国企 ETF
基金主 代码 510270
交易代 码 510270
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,832,064.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 8 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 交易 型 开 放式 指数 基 金 （ETF ） ， 紧 密 跟 踪标 的 指 数 （上 证 国有
企业 100 指 数） ，追 求跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 即 按 照 上 证 国 有 企 业
100 指 数的 成份 股票 的构 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行相 应调 整 。 当 预 期成份 股发 生调 整和 成
份股发 生配 股、 增发、 分 红等行 为时 ， 或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足
时， 或其 他原 因导 致无 法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管理 人可 以对
投资组 合进 行适 当变 通和 调整 ， 以 便实 现对 跟踪 误 差的有 效控 制 。 本 基金
投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 票 及 备 选 成 份 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ， 但因 法律 法规 的规 定而受 限制 的情 形除 外。
业绩比 较基 准 上证国 有企 业 100 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险 与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 采用 完全 复 制法跟 踪标 的指 数的 表
现，是 股票 基金 中风 险中 等、收 益与 市场 平均 水平 大致相 近的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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§ 3
主 要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -1,807,655.75 14,421,184.45 5,258,650.01
本期利 润 -1,904,268.84 -2,596,930.73 28,283,028.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0723 -0.0624 0.3659
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.90% -3.59% 67.87%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0303 0.0993 -0.1503
期末基 金资 产净 值 23,801,930.02 28,781,447.73 66,612,460.78
期末基 金份 额净 值 0.999 1.073 1.113
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 4.61% 0.75% 5.17% 0.76% -0.56% -0.01%
过去六 个月 8.82% 0.75% 8.01% 0.76% 0.81% -0.01%
过去一 年 -6.90% 1.34% -7.98% 1.35% 1.08% -0.01%
过去三 年 50.68% 1.79% 45.50% 1.84% 5.18% -0.05%
过去五 年 45.84% 1.62% 36.31% 1.66% 9.53% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
16.57% 1.59% 9.88% 1.63% 6.69% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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(2011 年 6 月 16 日 至 2016 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十六 部分 （三 ）的 规定， 即本 基金 主要 投资 于标的 指数 成份 股、 备
选成份 股。 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 非成 份股 、新 股、 债券及 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 。在建 仓期 完成 后， 本基 金投资 于标 的指 数成 份股 票及备 选成 份股 票的 比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 但因 法律 法规 的规 定而受 限制 的情 形除 外。 法律法 规或 监管 机构 日
后允许 本基 金投 资的 其他 投资工 具， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 将其 纳入投 资范 围。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 12 月 31 日， 本 管理人 共管 理七 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中 银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金、 中银理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金、 中 银稳健 添利 债券 型发 起
式证券投资基金、中银标 普全球精选自然资源等权 重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券
投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金 、 中 银 盛 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 中银新 回报 混合 型证券 投资 基金 、 中 银互 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 中 银惠 利纯 债半 年
定期开放债券型证券投资 基金、中银中高等级债券 型证券投资基金、中银优 秀企业混合型证券投资
基金、中银活期宝货币市 场基金、中银多策略灵活 配置混合型证券投资基金 、中银健康生活混合型
证券投资基金、中银聚利 分级债券型证券投资基金 、中银薪钱包货币市场基 金、中银产业债一年定
期开放债券型证券投资基 金、中银新经济灵活配置 混合型证券投资基金、中 银安心回报半年定期开
放债券型证券投资基金、 中银研究精选 灵活配置混 合型证券投资基金、中银 恒利半年定期开放债券
型证券投资基金、中银新 动力股票型证券投资基金 、中银宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金、 中银 互联 网+ 股票 型
证券投资基金、中银国有 企业债债券型证券投资基 金，中银新财富灵活配置 混合型证券投资基金，
中银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金，中银战 略新兴产业股票型证券投 资基金，中银机构现金
管理货币 市场基 金，中 银 美元债债 券型证 券投资 基 金（QDII ） 、中银稳进保本 混合型证 券投资 基金、
中银宝利灵活配置混合型 证券投资基金、中银瑞利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银珍利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、中银益利 灵活配置混合型证券投
资基金、中银裕利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银合利债券型证券投资 基金、中银腾利灵活配
置混合型证券投资基金、 中银永利半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 季季红定期开放债券型
证券投资基金、中银宏利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银颐利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银丰利灵活配置混合型 证券投资基金、中银尊享 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银睿享债
券型证券投资基金、 中银 悦享定期开放债券型证券 投资基金、中银丰润定期 开放债券型证券投资基
金、中银量化精选灵活配 置混合型证券投资基金基 金、中银广利灵活配置混 合型证券投资基金、中
银润利灵活配置混合型证 券投资基金、中银锦利灵 活配置混合型证券投资基 金，同时管理着多个特
定客户 资产 管理 投资 组合 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金
经理、 中银 中
证 100 指数 增
强基金 基金 经
理、中 银沪 深
300 等 权重 指
数基金 （LOF ）
基金经 理、 中
银宏利 基金 基
金经理 、中 银
丰利基 金基 金
经理
2015-06-0
8
- 9
金融学 硕士 。2007 年 加入 中银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 基 金 运
营 部 基 金 会 计 、 研 究 部 研 究 员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月至今
任中银 中证 100 指数 基金 基金经
理，2015 年 6 月至 今任 国 企 ETF
基金基 金经 理，2015 年 6 月至今
任中银 沪深 300 等权 重指 数基金
（LOF) 基金经理 ，2016 年 8 月至
今 任 中 银 宏 利 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 至今 任中 银丰 利基金
基金经 理。 具有 9 年 证券 从业年
限。具 备基 金、 期货 从业 资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购 和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1、宏 观经 济分 析
刚刚过 去 的 2016 年 ， 全 球 经济缓 慢复 苏， 主要 经济 体经济 走势 继续 分化 ， 自 金融危 机以 来的 全
球货币 宽松 局面 出现 拐点 。具体 情况 来看 ，美 国经 济复苏 整体 势头 较为 明显 。2016 年实际 GDP 同
比增 长 1.60% ， 低 于 2015 年的 2.60% 同比 增速， 私人 投资恶 化 是 GDP 增 速放 缓 的 主要 原因 ， 但 年内
四个季 度 GDP 实 际同 比分 别为 1.57% 、1.28% 、1.65% 、1.90% ， 趋势 向好 。经 济景气 不断 提升 ，制
造业 PMI 从 2015 年末的 48.0 上升到 54.5 ， 消费 者信 心指数从 92.6 上 升到 98.2 。通胀 逐步 接近 2%
的长期 均衡 水平 ，PCE 和 核心 PCE 同 比分 别从 0.56% 和 1.39% 上升到 1.62% 和 1.70% 。就 业市 场接
近充分 就业 ，失 业率 从 5.0% 下降到 4.7% 。 美联储 12 月份加 息一 次， 货币 政策 不断趋 向正 常化 。欧
元区经 济 在 QE 规模 扩大 和负利 率政 策下 逐步 企稳 ， 德国引 领经 济增 长。 2016 年初的 通缩 局 面 结束 ，
欧元区 通胀 率 从 2015 年底的 0.2% 上升 到 2016 年底 的 1.1% 。年 底制 造 业 PMI 为 54.9 ， 创下 近 6 年
来新高 。就 业状 况改 善， 失业率 从 2015 年底 的 10.5% 下降到 2016 年底的 9.6% 。英国 脱欧 ，欧 洲市上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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场不确定性明显 增强。日 本依旧深陷通缩 困局，年 初推行的负利率 政策效果 并不十分明显，CPI 同
比回升 到年 初 的 0.3% ， 但 核心 CPI 同比 只有-0.3% 。 新兴市 场国 家经 济复 苏 ， 实 际 GDP 同 比增 长 4.2%
左右， 其中 印度 以 7.3% 左 右的 GDP 增速 引领 经济 增 长。巴 西结 束高 通胀 局面 ，通胀 率从 超 过 10%
回落 到 6.3% 。 俄罗 斯经 济 条件改 善 ， 卢 布企 稳 ， 主 要 受益于 国际 原油 价格 上升 和国际 制裁 效应 减弱 。
从国内情况来看，宏观经 济逐步企稳，通胀改善， 但经济结构中也存在诸多 矛盾和问题，结构
性失衡 依然 存在 。2016 年 GDP 为 744,127.00 亿 元， 实际同 比增 长 6.7%。从 GDP 的三 驾马 车来 看，
消费和 投资 对 GDP 同比 的 拉动分 别为 4.8% 、2.5% 。 而受到 全球 贸易 量萎 缩的 影响， 净出 口对 GDP
的拉动 为-0.5% 。 通胀 显著 改善 ，CPI 同 比增 长 2% ，PPI 从 年初 的-5.3% 提升 到 年末 的 5.5% 。 分行 业
来看， 基础 设施 投资 建设 和房地 产对 经济 增长 贡献 较多， 基建 投资 同比 增长 约 18% ， 房地 产销 售 额
同比增 长超 过 40% ， 房 地 产价格 （尤 其是 一二 线城 市房价 ） 显 著上 涨。 由 于 年初制 定 的 GDP 增 速目
标区间 为 6.5%-7% ，而 一 季度 GDP 同比 仅 为 6.7% ，所以 稳增 长成 为全 年、 尤其是 前三 季度 的政 策
核心，继续保持积极的财 政政策与稳定的货币政策 。财政政策方面，公共财 政收入和支出增速均有
所下滑 ，实 际执 行的 一般 赤字率 为 3.8% ，为 1978 年以来 最高 水平 ，保 障政 府应承 担的 支出 责任 。
货币政策方面，上半年总 体基调是为结构性改革营 造适宜的货币金融环境， 保持流动性合理充裕和
社会融 资总 量适 度增 长 。 全年 M2 同 比增 长 11.3% ， 新增人 民币 贷 款 12.65 万 亿。 进入 第四 季度 ， 中
央政策从稳增长向防风险 转变，抑制资产泡沫，防 范金融风险，推进金融去 杠杆。通过运用公开市
场逆回 购、 中期 借贷 便利 操作（MLF ）等工具， 抬 升资金 成本 。
2、行 情回 顾
2016 年 A 股 市场 走势 分化 ， 年 初受 人民 币贬 值等 多 方因素 作用 暴跌 ， 中小 板 指和创 业板 指最 大
跌幅达 到 28.54% 和 30.73% 。 进 入 3 月份 后 ， 随 着两 会召开 ， 注册 制 、 战 兴板 暂缓推 出以 及经 济指 标
向好影 响，A 股市 场出 现 小幅反 弹， 随后 继续 低位 横盘震 荡。 下半 年度 ，随 着沪深 市场 两融 余额 持
续增长 、深 港通 正式 获批 ，A 股市 场小 幅回升 。9 月 A 股 市场 再度 震荡 下行 ，而后 随着 千亿 量级 养
老金入 市 ， 首 批公 募 FOF 问世在 即 ， 上 证综 指和 沪 深 300 指数 平稳 上涨 。 但 由于年 底险 资受 到的 监
管力度 加强 ， 市 场再 度下 行。 全 年来 看， 沪深 300 等权指 数涨 跌幅 度为-15.05% ， 中 证 100 指数 涨 跌
幅-7.5% ；上 证国 企指 数 涨跌幅-7.98% 。
3. 运 行分 析
本报告期为基金的正常运 作期。我们严格遵守基金 合同，采用完全复制策略 跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发 生变动时，根据市场的流 动性情况采用量化模型优 化交易以降低冲击成本
和减少 跟 踪 误差 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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截至 2016 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 0.999 元， 本基 金的 累 计单位 净值 为 0.999
元。年 度内 本基 金份 额净 值增长 率为-6.90% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-7.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 经济 基本 面 ：PPI 回升 ，地 产投 资回 落 预计会 低于 市场 预期 ， 制 造业投 资由 于企
业盈利改善会得到恢复， 生产资料价格上行，温和 价格复苏背景有助于上游 资源及中游制造企业盈
利恢复。微观层面来看， 上市公司盈利增速会继续 改善。资金面，央行货币 政策整体稳健，货币环
境偏紧 。 政 策方 面，2017 年是混 合所 有制 改革 的重 要突破 节点 ， 混 合所 有制 改革从 央企 到地 方全 面
推进，电力、石油、天然 气、铁路、民航、电信、 军工等领域加速变革。企 业盈利方面，中上游行
业的盈利仍在逐步改善， 周期和中游制造业是本轮 企业盈利改善的核心部门 。因此在配置方面，我
们相对 看好 低估 值板 块， 主 要以 受益 于供 给侧 改革 和混合 所有 制改 革的 蓝筹 和国企 为主 。
本基金将严格按照契约规 定，采用完全复制投资策 略，被动跟踪指数，保持 跟踪误差在较小范
围内。 作为 基金 管理 者， 我们将 一如 既往 地依 靠团 队的努 力和 智慧 ，为 投资 人创造 应有 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管 理部、基金运
营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照 以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
第 12 页共 30 页
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的规 定， 当基 金净 值增 长率 超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以 上时 ， 可进
行收益分配。截至本报告 期末，本基金未满足基金 合同中有关收益与分配的 约定，无相关收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 已连 续 60 个工 作日 出现 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 —招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审 计 报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
汤
骏
印 艳萍 签字 出具 了安 永华明 （2017 ） 审字 第 61062100_B13 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年 度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 320,846.07 724,875.38
结算备 付金 6.17 2,016.43
存出保 证金 325.86 4,859.46
交易性 金融 资产 23,655,911.73 28,282,070.52
其中： 股票 投资 23,655,911.73 28,261,296.12
基金投 资 - -
债券投 资 - 20,774.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 70.73 178.37
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 23,977,160.56 29,014,000.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 10,328.01 12,623.10
应付托 管费 2,065.62 2,524.62
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,836.91 7,404.71
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,000.00 210,000.00
负债合计 175,230.54 232,552.43
所有者权益： - -
实收基 金 20,423,669.05 22,994,617.47
未分配 利润 3,378,260.97 5,786,830.26
所有者权益合计 23,801,930.02 28,781,447.73
负债和所有者权益总 计 23,977,160.56 29,014,000.16 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.999 元 ， 基 金份 额总 额 23,832,064.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -1,411,084.88 -1,917,156.64
1.利息 收入 3,226.78 7,951.35
其中： 存款 利息 收入 3,215.98 7,937.11
债券利 息收 入 10.80 14.24
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,316,867.69 15,125,695.16
其中： 股票 投资 收益 -1,998,214.66 14,141,537.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,786.16 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 679,560.81 984,158.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-96,613.09 -17,018,115.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -830.88 -32,687.97
减：二、费用 493,183.96 679,774.09
1．管 理人 报酬 124,964.66 244,774.43
2．托 管费 24,992.96 48,954.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,561.34 53,788.63
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 330,665.00 332,256.13
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -1,904,268.84 -2,596,930.73
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -1,904,268.84 -2,596,930.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 国有 企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
22,994,617.47 5,786,830.26 28,781,447.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,904,268.84 -1,904,268.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,570,948.42 -504,300.45 -3,075,248.87
其中：1.基 金申 购款 3,427,931.21 256,532.75 3,684,463.96
2.基金 赎回 款 -5,998,879.63 -760,833.20 -6,759,712.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
20,423,669.05 3,378,260.97 23,801,930.02
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
51,275,050.02 15,337,410.76 66,612,460.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,596,930.73 -2,596,930.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-28,280,432.55 -6,953,649.77 -35,234,082.32
其中：1.基 金申 购款 107,979,833.43 51,176,743.24 159,156,576.67
2.基金 赎回 款 -136,260,265.98 -58,130,393.01 -194,390,658.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
22,994,617.47 5,786,830.26 28,781,447.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) ， 系 经 中国证 券监 督管 理
委员会 （ 以下 简称 “ 中国 证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]269 号文 《 关于 核准 上证 国 有企 业 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金募集 的批复》的核准，由基金 管理人中银基金管理有限 公司向社会公开发行募
集，基 金合 同于 2011 年 6 月 16 日 正式 生效 ，首 次 设立募 集规 模为 485,765,331.00 份基金 份额 。本
基金为交易型开放式，存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司，注册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
根据《 上证 国有 企业 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》和 《上 证国有 企业 100 交
易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》的有关 规定，本基金的基金管理 人中银基金管理有限公
司确 定 2011 年 7 月 28 日 为本基 金的 基金 份额 折算 日。 当 日上 证国 有企 业 100 指数 收盘 值为 840.396
点， 基金资 产净 值 为 476,365,833.90 元， 折算 前基 金 份额总 额 为 485,765,331.00 份， 折算 前基 金份 额
净值 为 0.981 元。 根据 基 金份额 折算 公式 ，基 金份 额折算 比例 为 1.16689052 ，折算 后基 金份 额总 额
为 566,832,064.00 份， 折算 后基金 份额 净值 为 0.840 元 。 中银 基金 管理 有限 公司 已 根据上 述折 算比 例，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由本基金注册登记机构 中国证券登记结算有限
责任公 司于 2011 年 7 月 29 日进行 了变 更登 记。 经上 海 证券交 易所( 以下 简称 “ 上 交所 ”) 上 证债 字[2011]
第 176 号 文审 核同 意， 本 基金 于 2011 年 8 月 18 日 在上交 所挂 牌交 易 。
本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资
于非成 份股 、 新 股、 债券 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但需 符合 中国 证监 会的 相 关
规定） 。 在建 仓期 完成 后， 本基金 投资 于标 的指 数成 份股票 及备 选成 份股 票的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而受 限制 的情 形除 外。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上证 国有 企 业 100 指数 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规 定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报 告 和半 年度 报 告> 》 、其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ； 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全 面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增 值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运 营过 程中 发生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从 证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中银国 际证 券有 限责 任公 司 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 124,964.66 244,774.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.50% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 24,992.96 48,954.90
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
320,846.07 3,123.33 724,875.38 7,537.58
合计 320,846.07 3,123.33 724,875.38 7,537.58 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，2016 年 度获 得的 利息 收 入为人 民 币 79.61 元(2015 年度： 人民 币 348.46
元) ，2016 年 末结 算备 付金 余额为 人民 币 6.17 元(2015 年末 ：人 民币 2,016.43 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600406
国电
南瑞
2016-12
-29
重大资
产重组
16.63 - - 7,520 129,745.69 125,057.60 -
600649
城投
控股
2016-12
-06
重大资
产重组
20.34 - - 8,100 158,393.64 164,754.00 -
601727
上海
电气
2016-08
-31
重大事
项
8.42 - - 15,800 219,524.41 133,036.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 银 行 存款 、 结算 备付 金、 存出 保证金 、 应 收款 项
以及其 他金 融负 债， 因其 剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 23,233,064.13 元 ， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 422,847.60 元， 无划 分为
三层次 的余 额。 （ 与 2015 年 12 月 31 日， 第一 层次 的余额 为人 民 币 27,265,369.12 元 ， 第 二层 次的 余
额为人 民 币 1,016,701.40 元，无 划分 为第 三层 次的 余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的 重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间不 将相关股票的公允价值
列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影 响程度，确定相关股票
公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可
比期间 未发 生第 三层 次公 允价值 转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金的资 产净 值为 人民 币 23,801,930.02 元 ，已 连续 超 过 60 个 工作 日基
金资产 净值 低于 人民 币 5,000 万 元的 情况 。本 基金 资产管 理人 已就 上述 情况 按照中 国证 监会 颁布 的
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 第 四十 一条 规定 ， 向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案 。
本基金 资产 管理 人将 继续 尽职尽 责， 积极 采取 措施 ，力争 改变 这一 状况 。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 3 月 30 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投 资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 23,655,911.73 98.66
其中： 股票 23,655,911.73 98.66 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 320,852.24 1.34
7 其他各 项资 产 396.59 0.00
8 合计 23,977,160.56 100.00
注：股 票投 资包 含可 退替 代款估 值增 值。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 41,683.44 0.18
B 采矿业
1,107,890.99
4.65
C 制造业 4,732,304.10 19.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,168,312.20 4.91
E 建筑业 2,063,524.00 8.67
F 批发和 零售 业 458,500.70 1.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,031,631.00 4.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 615,561.10 2.59
J 金融业 11,258,732.30 47.30
K 房地产 业 939,362.90 3.95
L 租赁和 商务 服务 业 122,830.00 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 42,927.00 0.18
S 综合 72,652.00 0.31
合计 23,655,911.73 99.39
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601166 兴业银 行 72,214 1,165,533.96 4.90
2 600036 招商银 行 56,752 998,835.20 4.20
3 600519 贵州茅 台 2,646 884,160.90 3.71
4 601328 交通银 行 142,986 825,029.22 3.47
5 600000 浦发银 行 48,214 781,548.94 3.28
6 601668 中国建 筑 83,600 740,696.00 3.11
7 600837 海通证 券 43,225 680,793.75 2.86
8 600030 中信证 券 41,914 673,138.84 2.83
9 601288 农业银 行 217,100 673,010.00 2.83
10 601169 北京银 行 63,180 616,636.80 2.59
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601211 国泰君 安 310,429.00 1.08
2 600958 东方证 券 209,898.00 0.73
3 601398 工商银 行 200,305.00 0.70
4 601328 交通银 行 179,742.00 0.62
5 600900 长江电 力 135,329.00 0.47
6 600606 绿地控 股 129,944.00 0.45
7 600674 川投能 源 127,623.00 0.44
8 601919 中远海 控 124,399.00 0.43
9 601390 中国中 铁 121,393.00 0.42
10 600489 中金黄 金 121,354.00 0.42
11 600000 浦发银 行 118,350.00 0.41 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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12 600153 建发股 份 110,580.00 0.38
13 600061 国投安 信 99,477.00 0.35
14 600015 华夏银 行 94,951.00 0.33
15 601288 农业银 行 93,354.00 0.32
16 601186 中国铁 建 91,204.00 0.32
17 600895 张江高 科 90,907.00 0.32
18 600036 招商银 行 90,822.00 0.32
19 600170 上海建 工 84,607.00 0.29
20 601198 东兴证 券 84,091.00 0.29
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600000 浦发银 行 219,860.00 0.76
2 601398 工商银 行 192,791.00 0.67
3 600011 华能国 际 173,215.00 0.60
4 601288 农业银 行 150,374.00 0.52
5 600068 葛洲坝 143,910.00 0.50
6 600309 万华化 学 126,460.00 0.44
7 600519 贵州茅 台 113,073.00 0.39
8 600018 上港集 团 97,326.00 0.34
9 600739 辽宁成 大 91,715.00 0.32
10 600583 海油工 程 91,658.54 0.32
11 600637 东方明 珠 90,219.00 0.31
12 600036 招商银 行 85,085.00 0.30
13 600332 白云山 81,354.00 0.28
14 601166 兴业银 行 79,322.00 0.28
15 600875 东方电 气 76,132.00 0.26
16 601117 中国化 学 68,392.00 0.24
17 600999 招商证 券 67,398.00 0.23
18 601992 金隅股 份 61,754.00 0.21
19 600827 百联股 份 56,239.00 0.20
20 601225 陕西煤 业 55,731.00 0.19
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,772,454.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,839,982.54
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 招商 银行 股份 有限 公司（600036 ） 长春 分行 在 2016 年 1 月 6 日 被吉 林 证监局 责令 改正 。
海通证 券股 份有 限公 司（600837 ）晋 宁昆 阳街 证券 营 业部 在 2017 年 1 月 18 日 因内控 管理 不善 ，被
证监会 要求 责令 改正 。 在 2016 年 11 月 25 日 ， 海 通证 券股份 有限 公司 （600837 ） 未按 照规 定对 客户
的身份 信息 进行 审查 和了 解，违 反了 《证 券公 司监 督管理 条例 》第 28 条第 1 款规定 ，被 责令 改正 ，
予以警 告。
中信证 券股 份有 限公 司 （600030 ） 泉 州宝 洲路 证券 营业 部在 2016 年 3 月 16 日被 证监会 出具 警示 函 。
在 2017 年 2 月 17 日， 深 圳证监 局对 中信 证券 股份 有限公 司（600030 ） 采取 责令增 加内 部合 规检 查上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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次数。 在 2017 年 1 月 4 日 ，中国 证券 监督 管理 委员 会北京 监管 局对 曲乐 进行 行政处 罚。 在 2016 年
12 月 8 日， 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局对 洪卓奇 进行 行政 处罚 。 在 2016 年 8 月 23 日， 全
国股转 公司 对中 信证 券股 份有限 公司 釆取 出具 责令 改正自 律监 管的 决定 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余七名的 发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
325.86
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
70.73
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
396.59
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,275 18,691.81 1,349,795.00 5.66% 22,482,269.00 94.34%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
统一证 券投 资信 托股 份
有限公 司－ 客户 资产
647,937.00 1.52%
2
统一证 券投 资信 托股 份
有限公 司－ 统一 大龙 腾
中国基 金
400,000.00 0.94%
3 何锦霞 350,067.00 0.82%
4 金俊杰 340,200.00 0.80%
5 李依民 300,000.00 0.70%
6 刘顺安 290,100.00 0.68%
7 曾敏如 287,600.00 0.68%
8 吴荣柯 275,000.00 0.65%
9 钱彬 259,500.00 0.61%
10
北京金 网安 泰信 息技 术
有限公 司
250,000.00 0.59%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 的从业 人员 未持 有本 基金 。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 6 月 16 日) 基 金份 额总 额 485,765,331.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,832,064.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,832,064.00
§ 11
重 大 事件揭 示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人股东会审议通过，同 意杜惠芬女士担任公司第 四届董事会独立董
事，同 意葛 岱炜(David Graham) 先生不再 担任 公司 董 事，由 曾仲 诚（Paul Tsang ）先生 接替 担任 公司
董事， 同意 赵春 堂先 生不 再担任 公司 董事 ，由 王超 先生接 替担 任公 司董 事。
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，聘 任杨军先生担任本基金管 理人副执行总裁。
杨军先 生的 基金 行业 高级 管理人 员任 职事 项已 报中 国证券 投资 基金 业协 会备 案， 详情 参见 2016 年 9
月 13 日刊 登的 《中 银基 金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 事宜 的公 告 》。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，没 有发 生涉 及基金 财产 、基 金管 理业 务、基 金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，没 有发 生基 金投资 策略 的改 变。
11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 50,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 8,549,783.54 100.00% 7,962.62 100.00% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘要
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司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元， 并与 其签 订交 易单元 租用 协议 。
2.报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 17,811.20 100.00% - - - -
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月三 十一日
