万 家 鑫 安 纯债 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年3 月29 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年9 月18 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家鑫 安
基金主 代码 003329
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月18 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,168,776,060.70 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家鑫 安 A 万家鑫 安 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003329 003330
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,168,770,910.70 份 5,150.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在满足 基金 资产 良好 流动 性的前 提下,谋 求基 金资 产 的稳健 增值 。
投资策 略 基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响债券 价格 的因 素进 行评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不
同的投 资策 略， 并充 分利 用市场 的非 有效 性， 把握 各种套 利的 机会 。 在 信 用 风
险可控 的前 提下 ， 寻求 组 合流动 性与 收益 的最 佳配 比， 力求 持续 取得 达到 或 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率*90%+1 年期 定期 存 款利率 （税 后）*10%
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 和 混 合 型 基
金,高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 李春磊
联系电 话 021-38909626 010-65169830
电子邮 箱 lanj@wjasset.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95508
传真 021-38909627 010-65169555
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.wjasset.com 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2016 年 9 月 18 日( 基金 合 同生
效日)-2016 年 12 月31 日
2015 年 2014 年
万家鑫 安A 万家鑫 安
C
万家鑫 安
A
万家鑫 安
C
万家鑫
安 A
万家鑫
安C
本期已 实现 收益 57,150,665.90 39.47 - - - -
本期利 润 -5,621,510.92 8.81 - - - -
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0007 0.0015 - - - -
本期基 金份 额净
值增长 率
0.17% 0.11% - - - -
3.1.2 期末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0017 0.0011 - - - -
期末基 金资 产净
值
15,194,374,632.20 5,155.53 - - - -
期末基 金份 额净
值
1.0017 1.0011 - - - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家鑫 安A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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过去三 个月 0.04% 0.04% -1.29% 0.13% 1.33% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
0.17% 0.04% -1.05% 0.12% 1.22% -0.08%
万家鑫 安C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.01% 0.04% -1.29% 0.13% 1.28% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
0.11% 0.04% -1.05% 0.12% 1.16% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月18 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年；
2、本 基金 报告 期末 各项 资 产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 要求 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立日 起至 本报 告期结 束未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层 9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。 目 前管理 四十 只开 放式
基金， 分别 万 家 180 指数 证券投 资基 金、 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、万家 行业 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 万家货币市场 证券投资 基 金、万家和谐 增长混合 型 证券 投资基 金、万家
双引擎灵活配 置混合型 证 券基金、 万家 精选混合 型 证券投资基金 、万家稳 健 增利债券型 证券投资万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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基金、万家中 证红利指 数 证券投资基金 （LOF） 、 万 家添利债券型 证券投资 基 金（LOF） 、 万家中证
创业成长指数 分级证券 投 资基金、万家 信用恒利 债 券型证券投资 基金、万 家 日日薪货币 市场证券
投资基 金、 万家 强化 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 万家 上证50 交易 型 开放式 指数 证券 投资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家品 质生活灵 活 配置混 合型证 券投资基 金 、万家瑞益灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家新兴蓝筹灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 瑞 和灵活配置混 合型证券 投 资基金、万 家颐达保
本混合 型证 券投 资基 金、 万家颐 和保 本混 合型 证券 投资基 金、 万家 恒瑞18 个 月定期 开放 债券 型证
券投资基金、 万家年年 恒 祥定期开放债 券型证券 投 资基金、万家 鑫安纯债 债 券型证券投 资基金、
万家鑫璟纯债 债券型证 券 投资基金、万 家瑞旭灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家享 纯债债券
型证券投资基 金、万家 瑞 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 年年恒荣 定 期开 放债券 型证券投
资基金、万家 瑞祥灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家鑫通纯债 债券型证 券 投资基金、 万家鑫稳
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞富灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 瑞 隆灵活配置 混合型证
券投资 基金 、万 家恒 景 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
唐俊杰
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 货 币
基 金 基 金
经 理 、 万
家 稳 健 增
利 债 券 基
金 基 金 、
万 家 恒 利
债券基
金 、 万 家
颐 达 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
颐 和 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
2016 年 9 月
18 日
- 8 年
硕士学位, 曾 任 金 元
证 券 股份 有限 公司 投
资经理 。2011 年9 月
加 入 万家 基金 管理 有
限 公 司， 现任 固定 收
益部总 监。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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鑫 璟 纯 债
债 券 型 基
金 、 万 家
家 享 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
柳发超
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 恒 瑞
18 个 月定
期 开 放 债
券型基
金 、 万 家
鑫 璟 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
年 年 恒 祥
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 万 家
瑞 旭 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 家 享
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 年 年
恒 荣 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 通
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 鑫 稳
纯 债 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
2016 年10 月
28 日
- 3 年
柳发超 ，CFA ， 上 海财
经大学 硕士 。 2014 年
3 月至 2016 年 7 月
任 国 海富 兰克 林基 金
管 理 有限 公司 债券 研
究员 、 基 金经 理助 理，
2016 年 加 入 万 家 基
金管理 有限 公司 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》, 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或通 过第三方的 交易安排 在不 同投资组合 之间进行 利益 输送,确保公 平对待
不同投 资组 合。
在投资决策上:(1) 公 司 对不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别设 定 独 立 的 投 资 部 门, 公 募基 金 经 理 和 特
定客户资产管 理投资经 理 不得互相兼任 。(2)公 司投 资管理实行分 层次决策, 投 资决策委员 会下设
的公募基金投 资决策小 组 和专户投资决 策小组分 别 根据公募基金 和专户投 资 组 合 的规模 、风格特
征等因素合 理确定各 投资 组合经理的 投资权限, 投资 组合经理在 授权范围 内自 主决策,超过 投资权
限的操 作需 经过 严格 的逐 级审批 程序 。(3) 公 司接 受 的外部 研究 报告 、 研 究员 撰写的 研究 报告 等均
通过统 一的 投研 管理 平台 发布, 确保 各投 资组 合经 理 在获得 投资 信息 、 投 资建 议 和实施 决策 方面 享
有公平 的机 会。
在交易执行上:(1) 公 司 将投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离, 实行集中交易制度;(2) 对于
交易公开竞价 交易,所有 指 令必须通过系 统下达, 公 司 执行交易系统 中的公平 交 易程序;(3) 对于债
券一级 市场 申购 、 非 公开 发 行股票 申购 等非 集中竞 价 交易, 各投 资组 合经 理在 交 易前独 立地 确定 各
投资组 合的 交易 价格 和数 量,公 司按 照价 格优 先、 比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配;(4)对于银
行间交 易, 交易 部按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价并 完成 交易。
在行为监控上, 公司定期 对 不同投资组合 的同向交 易 价差、反向交 易,场外交 易 对手议价的 价
格公允性及其他异 常交易 情况进行监控及分 析, 基 金经 理 对 异 常 交 易 情况 进 行合 理 性 解 释 并 留存
记录, 并定 期编 制公 平交 易 分析报 告, 由投 资组 合经 理 、督察 长、 总经 理审 核签 署。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行同向交易 价 差分析, 即采集公司 旗 下管理 的 所 有 组 合, 连 续 四 个季度 期 间 内, 不
同时间 窗下(日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对两 两组 合之 间的 同向 交 易价差 均值 进行 原
假设 为0,95% 的置 信水 平 下的t 检验, 并对 结论 进行 跟踪分 析, 分析 结果 显示 在 样本数 量大 于30 的
前提下,组 合之 间在 同向 交 易方面 不存 在违 反公 平交 易行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观 经济 分析
四季度 开始 宏观 经济 在大 宗商品 牛市 的带 动下 有小 幅回暖 ，PMI 、CPI 和 PPI 均有上 升， 而 地
产投资尚未见 明显的萎 缩 趋势。本轮大 宗商品牛 市 并不是由需求 拉动，而 是 叠加了去产 能和库存
周期的 因素 ，为 供给 端收 缩驱动 的牛 市。 原材 料价 格不断 上涨 及企 业补 库存 行为是 PMI 和 PPI 的
走高的主要原 因，但其 持 续性尚待观察 。地产方 面 ，在各大城市 纷纷推出 限 购等调控措 施后，一
二线城市已呈 现成交量 回 落、价格松动 的态势。 地 产新开工投资 数据的变 化 一般 滞后于 销售，新
开工的回落或 将成为未 来 两三个季度拖 累经济增 长 的主要因素之 一。外围 经 济方面，Trump 上台
带来的宽财政 预期带动 美 债收益率飙升 美元大涨 ， 使得国内利率 汇率均受 到 较大冲击。 货币政策
方面，央行仍 然持续的 锁 短放长推动金 融去杠杆 ， 同时由于贬值 压力的存 在 使得央行也 难以释放
过多的 流动 性。
2 、债 券市 场回 顾
四季度央行去 金融杠杆 的 监管意图，叠 加外汇占 款 快速流出，抬 升了短端 资 金利率。大宗 商
品价格 暴涨 ，PMI 回暖 ，Trump 上 台带 来宽 财政 预期 引发美 元和 美债 利率 飙升 。 多 个利 空叠 加年 底
银行考核因素 使得债市 出 现一波较为激 烈 的去杠 杆 ，在巨大的流 动性压力 下 各期限各品 种的债券
收益率 均发 生了 快速 大幅 的上行 ，其 中短 端上 行的 更为剧 烈。
3. 运行 分析
这波金融去杠 杆带来的 债 市剧烈调整超 出了市场 预 期，在对债市 看空，且 市 场资金面紧张 的
的背景 下我 们保 持了 较短 的债券 组合 久期 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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2017 年债 市可 能还 是一 个 宽幅震 荡的 格局 。分 两个 阶段
第一阶段经济 动能持续 ， 资金面的波动 是债市主 要 矛盾。央行的 公开市场 操 作的方向和市 场
去杠杆的进程 是决定市 场 收益率的主要 因素。在 这 个阶段保持相 对较短的 久 期，票息为 纲是较为
稳妥的 选择 。
第二阶段是经 济下行确 认 ，包括地产下 行，大宗 商 品转向等，在 这个阶段 债 市将会有趋势 性
的机会。我们 将会密切 关 注经济基本面 的情况， 结 合货币政策的 态势以及 资 金面的状况 ，积极把
握债券 和存 单等 资产 的配 置机会 ，以 求获 得较 好的 投资收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 万家 鑫安 A 份额净 值为 1.0017 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率为 0.17%, 业绩 比
较基准 收益 率-1.05%; 万 家 鑫安债 券 C 份 额净 值为 1.0011 元, 本报 告期 份额 净 值增长 率为 0.11%,
业绩比 较基 准收 益率-1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年全 年， 经济 增 长和通 胀 可 能呈 现前 高后 低的趋 势。 年初 由于 大宗 商品牛 市及 传统
制造业回暖带 来的经济 动 能的回升或将 推高工业 增 长及通胀，此 后随着商 品 价格冲高回 落，地产
下行、能源成 本以及融 资 成本大幅上升 带来的不 利 影响将会逐步 体现，利 好 数据将会陆 续出现，
债券市 场也 将迎 来阶 段性 的上涨 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管万家鑫安纯债债券 型证券投资基金的过程中,本基金托管人-- 广 发 银 行股 份 有 限 公 司
严格遵守《证 券 投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及《万家鑫 安纯债债 券 型证券投资 基金基金
合同》 、 《万 家鑫 安纯 债债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 的 约定,对 万家 鑫安 纯 债债券 型证 券投 资基
金管理 人-- 万家 基金 管理 有限公 司2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日基 金 的投资 运作,进 行了
认真、独立 的会计核 算和 必要的投资 监督,认真 履行 了托管人的 义务,没有 从事 任何损害基 金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 万家 基金 管 理有限 公司 在万 家鑫 安纯 债债券 型证 券投 资基 金的 投资运 作、 基 金
资产净 值的 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支 、 利 润分 配 等问题 上, 不存 在损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为;在 报告 期内, 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 等 有 关法律 法规,在 各重
要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为, 万 家 基 金 管理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信息 披 露 管 理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的 规定, 基金 管理 人所 编制 和 披露的 万家 鑫安 纯债 债券 型证券 投资 基金 年
度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真实、准
确、完 整, 未发 现有 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计, 注册 会计 师 签字出 具了 安永 华
明(2017)审字第 60778298_B33 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通过 年 度报告 正文 查看 审万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,279,843.48 -
结算备 付金 919,109.71 -
存出保 证金 40,136.30 -
交易性 金融 资产 15,327,243,000.00 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 15,138,744,000.00 -
资产支 持证 券投 资 188,499,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 230,850,866.28 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 132,034,634.80 -
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,698,367,590.57 -
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 498,199,766.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,855,604.86 -
应付托 管费 1,285,201.64 -
应付销 售服 务费 0.93 - 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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应付交 易费 用 68,104.91 -
应交税 费 - -
应付利 息 359,124.50 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 220,000.00 -
负债合 计 503,987,802.84 -
所有者权益：
实收基 金 15,168,776,060.70 -
未分配 利润 25,603,727.03 -
所有者 权益 合计 15,194,379,787.73 -
负债和 所有 者权 益总 计 15,698,367,590.57 -
注： （1 ） 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0017 元 ， 基 金份额 总 额15,168,776,060.70
份， 其中 下属A 类 基金 份 额净 值 1.0017 元， 份额 总 额 15,168,770,910.70 份 ； 下 属 C 类基 金份 额
份额净 值1.0011 元 ，份 额 总额 5,150.00 份。
（2 ） 本基 金合 同于2016 年9 月18 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年9 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 9 月 18 日( 基金
合同生效日)至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 4,874,171.68 -
1.利息 收入 71,923,561.44 -
其中： 存款 利息 收入 332,401.99 -
债券利 息收 入 65,261,304.26 -
资产支 持证 券利 息收 入 433,616.43 -
买入返 售金 融资 产收 入 5,896,238.76 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -4,279,969.14 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,279,969.14 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-62,772,207.48 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,786.86 -
减： 二、费用 10,495,673.79 -
1．管 理人 报酬 6,905,414.78 -
2．托 管费 2,301,804.91 -
3．销 售服 务费 3.63 -
4．交 易费 用 53,742.89 -
5．利 息支 出 933,425.42 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 933,425.42 -
6．其 他费 用 301,282.16 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,621,502.11 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,621,502.11 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 鑫安 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年9 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月18 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,006,643.12 - 200,006,643.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,621,502.11 -5,621,502.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
14,968,769,417.58 31,225,229.14 14,999,994,646.72
其中：1. 基 金申 购款 14,968,770,767.58 31,225,232.42 14,999,996,000.00
2. 基金 赎回 款 -1,350.00 -3.28 -1,353.28
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,168,776,060.70 25,603,727.03 15,194,379,787.73
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______ 经 晓云______
____ 陈广 益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家鑫 安纯 债债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本 基金”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 证
监许可[2016]1976 号文 《 关于准 予万 家鑫 安纯 债债 券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的批 准， 由万
家基金 管理 有限 公司 作为 基金管 理人 于2016 年9 月9 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 验资 并出 具安 永华 明(2016)验字第 60778298_B10 号验 资报 告后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2016 年 9 月 18 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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存续期 限不 定 。 设 立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币200,007,343.60 元 ， 以
上实收 基金 （ 本息 ） 合计 为人民 币 200,006,643.12 元， 折 合 200,006,643.12 份基金 份额 ， 其中 ，
万家鑫 安 A 份 额为200,000,143.12 份 ，万 家鑫 安 C 份额为 6,500.00 份。 本基 金的基 金管 理人 为
万家基金管理 有限公司 ， 注册登记机构 为中国证 券 登记结算有限 责任公司 ， 基金托管人 为广发银
行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、地 方
政府债 券、 金融 债券、 次 级债券 、 中 央银 行票 据、 企业债 券、 公司 债券、 证 券公司 短期 公司 债券 、
中期票据、短 期融 资券 、 超短期融资券 、中小企 业 私募债、可分 离交易债 券 的纯债部分 、资产支
持证券、债券 回购、同 业 存单和银行存 款等固定 收 益类资产以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金不 投资 于股 票、 权 证等权 益类 资产 ，
也不投 资于 可转 换债 券 （ 可分离 交易 可转 债的 纯债 部分除 外） 、 可 交换 债券 。 本基金 业绩 比较 基准
为： 中债 综合 指数 （总 财 富）收 益率*90%+1 年期 定 期存款 利率 （税 后）*10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年9 月18 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月 31 日 的经 营 成果和 净值 变动 情
况。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 期财 务 报表的 实际 编制
期间 系2016 年9 月18 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。 除 有特 别说 明 外,均 以人 民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括债券投资和 资
产支持 证券 投资 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金 融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量 的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制 的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(2) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 按上述(1) 中相 关原 则进 行 计算；
(3) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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或负债直接或 间接可观 察 的输入值；第 三层次输 入 值，相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术，优 先 使用相关可观 察输入值 ， 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时, 申购或赎 回款 项中包含的 按累计未 分配 的已实现收 益/(损失) 占基 金净值比例 计算的
金额。 未实 现损 益平 准金 指 在申购 或赎 回基 金 份 额时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未实 现利 得
/(损失)占 基金 净值 比例 计 算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日确 认。
未实现损益平准金与已实 现损益平准金均在“损益 平准金”科目中核算, 并 于期 末 全 额 转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(6) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应 计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 年费 率逐日 计提;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提;
(3) 基 金的 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费； 本基 金的 C 类基 金份 额销 售服 务费按 前一 日 C
类基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提；
(4) 卖出回购金融资产支出, 按卖出回购金融资产的摊 余成本及实际利率( 当 实 际利 率 与 合 同
利率差 异较 小时,也 可以 用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日 计提;
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际 支出金 额, 列入 当期 基金 费 用。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,则 采用 待摊 或预 提 的方法 。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
(2) 本基金收益分配方式分 为两种: 现金分红与红利再 投资, 投资者可选择现金红 利或将现金
红利自 动转 为该 类别 基金 份额进 行再 投资 ，且 基金 份额持 有人 可 对 A 类、C 类基金 份额 分别 选 择
不同的 分红 方式 ；若 投资 者不选 择, 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分 红;
(3) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 基金 份额面 值， 即基 金收 益分 配 基准日 的各 类
基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
(4) 本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权;
(5) 在 符合 法律 法规 及 基 金 合同约 定， 且对 基金 份额 持有人 利益 无实 质不 利影 响的前 提下 ， 基
金管理 人可 调整 基金 收益 的分配 原则 和支 付方 式， 不需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部 、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总 局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司(“ 广发银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 的股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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上海承 方股 权投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
天津万 家财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
深圳前 海万 家股 权投 资管 理有限 公司 基金管 理人 控制 的公 司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 18 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,905,414.78 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .30% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 18 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,301,804.91 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安A 万家鑫 安C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 3.63 3.63
合计 - 3.63 3.63
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家鑫 安A 万家鑫 安C 合计
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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基金销 售服 务年 费率 为0.20%, 计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销 售 服 务 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 月 月 末,按月支付, 由 基 金 托 管 人 根据 基 金 管理 人 指 令 于 次月
前 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 支付 给 各代销 机构,若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
本基金 为本 报告 期内 合同 生效的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
广 发 银 行 股 份 有
限公司
- - - - 940,230,000.00 81,843.15
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 为本 报告 期内 合同生 效的 基金 ，无 上年 度可比 期间 对比 数据
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银行股份有限
公司
7,279,843.48 217,873.63 - -
注：除上表所列示的金额 外, 本基金 2016 年 度 存 放于 托 管 行 的 定 期 银 行 存 款产 生 的 利 息 收 入 为
23,000.00 元（2015 年 度 ： 无 ）,本 期末 及上 年度 无 存放于 托管 行的 定存 银行 存款余 额 。 本 基金 的
证券交易结算 资金通过 托 管银行备付金 账户转存 于 中国证券登记 结算有限 公 司,2016 年度获得 的
利息收 入为 人民 币1,240.80 元,2016 年末 结算 备付 金余额 为人 民 币919,109.71 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本年 度及 上年 度末 均未在 承销 期内 直接 购入 关联方 所承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因认 购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 75,999,766.00 元,是 以如 下债 券作 为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698775 16 东 航股
SCP017
2017 年1 月
4 日
99.68 800,000 79,744,000.00
合计
800,000 79,744,000.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 422,200,000.00 元, 其中 139,000,000.00 元 卖出 回购 证券 款 于 2017 年 1 月 5
日到期 ，其 中 52,200,000.00 卖 出回 购证 券款 于 2017 年 1 月 6 日到 期， 其中131,000,000.00 元
卖出回 购证 券款 于 2017 年 1 月 10 日 到期 ，其 中 100,000,000.00 元卖 出回 购证券 款 于 2017 年 1
月 11 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押 式回万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返
售金融资产、 应收款项 、 卖出回购金融 资产款以 及 其他金融负债 ，其因剩 余 期限不长， 公允价值
与账面 价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中，
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币
15,327,243,000.00 元， 无属于 第一 层次 和第 三层 次的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关债券 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的 金融工具 ，本基金 本 报告期末未发 生
第三层 次公 允价 值转 入转 出情况 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%） 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 15,327,243,000.00 97.64
其中： 债券 15,138,744,000.00 96.44
资产 支持 证券 188,499,000.00 1.20
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 230,850,866.28 1.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,198,953.19 0.05
7 其他各 项资 产 132,074,771.10 0.84
8 合计 15,698,367,590.57 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 761,309,000.00 5.01
其中： 政策 性金 融债 761,309,000.00 5.01 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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4 企业债 券 623,972,000.00 4.11
5 企业短 期融 资券 1,348,625,000.00 8.88
6 中期票 据 49,902,000.00 0.33
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 12,354,936,000.00 81.31
9 其他 - -
10 合计 15,138,744,000.00 99.63
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111621077 16 渤 海银 行
CD077
9,000,000 885,870,000.00 5.83
2 111615260 16 民生 CD260 8,800,000 864,688,000.00 5.69
3 111616234 16 上 海银 行
CD234
6,400,000 616,128,000.00 4.05
4 111610439 16 兴业 CD439 5,000,000 492,250,000.00 3.24
5 111609361 16 浦发 CD361 5,000,000 491,300,000.00 3.23
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1689273 16 华驭 5A 1,900,000 188,499,000.00 1.24
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,136.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 132,034,634.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 132,074,771.10
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万家
鑫安
38 399,178,181.86 15,168,769,767.58 100.00% 1,143.12 0.00% 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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A
万家
鑫安
C
177 29.10 0.00 0.00% 5,150.00 100.00%
合计 215 70,552,446.79 15,168,769,767.58 100.00% 6,293.12 0.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家鑫 安
A
397.60 0.0000%
万家鑫 安
C
1,980.00 38.4466%
合计
2,377.60 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
万家鑫 安A 0~10
万家鑫 安C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家鑫 安A 0
万家鑫 安C 0~10
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家鑫 安 A 万家鑫 安 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
200,000,143.12 6,500.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
14,968,770,767.58 -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
- 1,350.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- - 万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,168,770,910.70 5,150.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2016 年 7 月 29 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任经 晓云 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理， 同时 方一 天不 再兼 任本公 司总 经理 ，继 续担 任本公 司董 事长 。
基金经 理变 更：
万家鑫 安 ：2016 年10 月 28 日本 公司 发布 发公 告， 聘 任柳发 超为 本基 金基 金经 理， 与原 基金
经理唐 俊杰 共同 管理 本基 金。
基金托 管人 ：
本报告 期内 ， 寻卫 国先 生 不再担 任基 金托 管人 资产 托管部 总经 理职 务 ， 蒋 柯 先生临 时主 持部
门工作 。相 关变 更事 项已 按规定 向中 国基 金业 协会 办理相 关手 续并 向中 国证 监会报 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立时 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务。 本报 告 期 未
改聘会 计师 事务 所。
本基 金2016 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 100,000.00 元。
万家鑫安 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证券 2 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证券 - - - - - -
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2017 年3 月31 日
